Econometrie

CURS 1
Conf. univ. dr. Viorica Chirilă

1
 Mod de evaluare
  
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota finală

• Seminar - 20% (participare, 2 teste de evaluare - grilă). Pentru a primi notă

la seminar, fiecare student trebuie să fie prezent la minimum 7 seminarii

• Test evaluare - 40% (test grilă). Testul de evaluare are valoare de parţial,
materia din primele 7 cursuri nu se mai dă la examenul final. Testul se dă în
perioada 4-6 decembrie – test grilă pe platforma Moodle.
 
2. Examen în sesiune - 40% din nota finală. Examenul se dă din modele
neliniare si testarea ipotezelor clasice, teorie şi probleme, sub formă de test
grilă.

2
 Programa analitică

1. INTRODUCERE
2. REGRESIA LINIARĂ SIMPLĂ
3. REGRESIA LINIARĂ MULTIPLĂ
4. REGRESIA NELINIARĂ
5. VERIFICAREA IPOTEZELOR MODELULUI DE REGRESIE

3
 Bibliografie
• 1. Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica, Bucureşti,
2008
• 2. Berdot, J.P., Économétrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001
• 3. Bourbonnais, R., Économétrie, Dunod, Paris, 2000
• 4. Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993
• 5. Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995
• 6. Jemna, D.V., Econometrie cu aplicații în R. Ediția a IV, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2017.
• 7. Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing,
1986
• 8. Pecican, E.S., Econometria pentru economişti, Editura Economică,
Bucureşti, 2003

4
 1.INTRODUCERE

1.1. Ce este econometria?

1.2. Obiectul, metoda şi scopul econometriei
1.3. Concepte ale econometriei
1.4. Demersul cercetării econometrice
1.5. Sistem de notaţii

5
 1.1. Ce este econometria?
Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele
greceşti :
•eikonomia – economie
•metren - măsură

6
 1. Ce este econometria?
Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de către
economistul şi statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu
termenul „biometrie” utilizat de Galton şi Pearson.

Econometria însemnă studiul economiei cu ajutorul

statisticii şi matematicii.

Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză

între economie, matematică şi statistică.

7
 1.1 Ce este econometria?
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost întemeiată
“Societatea de Econometrie”, instituţie care a creat şi promovat
termenul de “econometrie”.

Frisch R. – Econometrica Nr. 1, ianuarie 1933

– ”experiența a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de
vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o
condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a
realităţilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea
care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”

8
 1.1. Ce este econometria?
• Rolul teoriei economice
- intuiţia economică pentru a postula şi dezvolta o relaţie empirică
coerentă (logică) care există între variabilele economice;
- ajută la alegerea variabilelor explicative
- sugerează semnul coeficienţilor variabilelor explicative
- sugerează ipotezele de testat

• Rolul statisticii şi matematicii

- asigură date, metode de estimare a parametrilor şi testare a ipotezelor
- formalizarea legăturilor

9
 1.2. Obiectul, metoda şi scopul
econometriei
• Obiect Pe baza datelor din economie, econometria construieşte
modele (expresii cantitative) pentru realităţile economice studiate
care au un corespondent în teoriile economice.

• Metodă Econometria studiază realităţile economice sub aspect

cantitativ, utilizând metoda statisticii.
Econometria surprinde cantitativ relaţiile din viaţa economică reală
cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

• Scop Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea

şi testarea modelelor, prin care se surprind relaţiile dintre
fenomenele economice reale.

10
 1.3. Concepte ale econometriei
În cercetarea econometrică se utilizează o serie de concepte, noţiuni şi termeni
specifici:
- model,
- variabile,
- parametri,
- estimator,
- estimaţii etc

A. Modelul econometric

• Modelul este o schemă simplificată a realităţii care are rolul de a explica realitatea
studiată.
• Modelul econometric este o ecuaţie sau un sistem de ecuaţii construit pe baza
variabilelor statistice.

11
 3. Concepte ale econometriei
În funcţie de natura dependenţei dintre variabile, modelele de regresie pot fi
:
- deterministe,
- probabiliste.

Regresia deterministă (funcţională) este de tipul:

Y  f  Xi 

- variabila dependentă este explicată în totalitate de variabila sau variabilele

independente din model
Exemplu: - legile fizicii din sistemul newtonian
- întâlnită rar în cazul variabilelor economice

12
 1.3. Concepte ale econometriei
• Regresia stochastică (probabilistă) este de tipul:

Y  f  X i   i
unde i - o variabila numită eroare sau reziduu, care sintetizează
ansamblul factorilor cu influenţă asupra variabilei Y, ce nu sunt
prinşi în mod explicit în model

13
 1.3. Concepte ale econometriei
B. Variabile
În cercetarea econometrică se utilizează variabile statistice între care
există relaţii de interdependenţă.

Tipuri de variabile:
- variabila dependentă, numită şi variabilă explicată, endogenă sau
răspuns;
- variabila independentă, numită şi variabilă explicativă, exogenă sau
variabilă de control;
- variabila reziduală sau eroare. De regulă, aceste variabile apar în
model ca sumă a tuturor influenţelor necunoscute sau care nu apar
explicit în model. În cercetarea econometrică, variabila eroare este
o variabilă aleatoare care respectă anumite proprietăţi numite şi
ipoteze clasice. 14
 1.3. Concepte ale econometriei
C. Parametrii

• Parametrii modelului econometric, numiţi şi coeficienţi de

regresie, sunt mărimi reale şi necunoscute care apar în model în
diferite expresii alături de variabile. Parametrii fac obiectul
procesului de estimare şi testare statistică.

D. Estimaţii

• Estimaţiile sunt valori ale estimatorilor calculate la nivelul unui

eşantion sau set de date reale observate din realitate.

15
 1.3. Concepte ale econometriei
E. Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare, convenabil construite în
procesul de estimare, cu distribuţii de probabilitate cunoscute şi
cu proprietăţi specifice în baza cărora se realizează procesul de
estimare a parametrilor modelului econometric.

Notăm parametrul cu simbolul  şi un estimator al acestuia cu

ˆ .

16
 3. Concepte ale econometriei
• Proprietăţi ale estimatorilor
În procesul de estimare, cele mai importante proprietăţi ale
estimatorilor sunt:
- nedeplasarea – un estimator este nedeplasat dacă media sau speranţa

 
matematică a acestuia este egală cu parametrul.
M ˆ  

- convergenţa – un estimator este convergent dacă varianţa sa tinde

 
ˆ volumul
spre 0 atunci Vcând  0, când n  N tinde spre volumul populaţiei.
eşantionului

- eficienţa – estimatorul este eficient dacă are varianţa cea mai mică
  posibili pentru parametrul .
V ˆ = min.
dintre toţi estimatorii

17
 1.4. Demers metodologic
- Formularea unei teorii sau a unui set de ipoteze. (putem
pleca de la o teorie sau o problemă economică);
- Formalizarea problemei într-un model;
- Obținerea datelor pentru modelare;
- Estimarea parametrilor modelului sau modelelor
propuse, pe baza metodelor statistice cunoscute;
- Testarea ipotezelor;
- Predicția modelului;
- Utilizarea modelului în practică.
18
 1.5. Sistem de notaţii
- variabila dependentă - Y
- variabile independente - Xi, i  1, p
- variabila aleatoare - 
- parametri - , ipentru i  0, p
- număr de parametri - k = p+1 parametri, unde p este numărul de
variabile independente
- pragul de semnificaţie – α

 Exemplu: modelul de regresie liniar simplu

- scris cu variabile Y   0  1 X  
sau
- scris cu valori
yi   0  1 xi   i
 
19