Introducere

în
Econometrie

1
 Structura cursului
Introducere în econometrie

1. Ce este “Econometria”?

2. Noţiunea de model.
Model economic vs. Model econometric.
3. Etapele demersului econometric.
4. Variabile și date statistice în modelele econometrice.
5. Tipologia modelelor econometrice.
6. Populație – selecție – eșantion
7. Inferența statistică
7.1. Testarea ipotezelor statistice
7.2. Estimația

2
 1. Ce este econometria?

 Econometria s-a constituit ca ştiinţă în anul 1930, odată

cu înfiinţarea Societăţii de econometrie

 Econometrie provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” -

economie şi „metren” – măsură

 Econometria reprezintă o unificare a teoriei economice,

a matematicii şi a statisticii având la bază inferenţa

statistică

3
 1. Ce este econometria?

 Teoria economică oferă afirmaţii/ipoteze pentru care trebuie

construite modele econometrice susţinute de date reale,

empirice
 Econometria poate fi folosită:

1. Ca metodă explicativă, pentru a confirma sau infirma o

teorie economică

2. Ca instrument de predicţie, pentru a previziona valoarea

unei variabile economice

4
 1. Ce este econometria?

 Definiţia istorică: „experienţa a arătat că fiecare din

următoarele 3 puncte de vedere, al statisticii, al teoriei

economice şi al matematicii este o condiţie necesară, dar
nu şi suficientă pentru o înţelegere efectivă a relaţilor
cantitative din economia modernă; unificarea lor este
aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai
această unificare.” (Ragnar Frisch, Econometrica)

5
 1. Ce este econometria?

 Definiţia restrictivă: econometria presupune

investigarea fenomenelor economice numai cu ajutorul
modelelor aleatoare; ea include doar cercetările
economice ce utilizează metodele inducţiei matematice la
verificarea relaţiilor cantitative formulate în teoria
economică cu privire la fenomenele sau procesele
studiate (Cowles Comission for Research in Economics,
Chicago, 1940-1950)

6
 1. Ce este econometria?

 Definiţia extinsă: Econometria în sens larg înseamnă

econometria în sens restrâns, la care se adaugă metodele

cercetării operaţionale (economiştii anglo-saxoni)
 Definiţia extinsă: econometria în sens larg = econometria
în sens restrâns + metodele cercetării operaţionale

 Modalităţi de utilizare a econometriei în studiul

fenomenelor economice:
 Ca metodă explicativă
 Ca instrument de previziune

7
 2. Modelul econometric

 Modelul: metodă de cercetare ştiinţifică ce constă într-o

imagine convenţională (fizică, virtuală, abstractă) cu
structură identică sau simplificată a obiectului supus
cercetării.

X  S  Y

8
 Modelarea economică

Tipuri de modele:
Modelele deterministe:

Y = f(X)

-- de exemplu: Q = wL

-- se utilizează frecvent în practica economică în analiza pe

factori a variaţiei, în timp sau spaţiu, a fenomenelor social
economice, reflectând legături de tip determinist sau
funcţional (ex: metoda indicilor).

9
 Modelarea economică
 Modelele stochastice.
 Modelul econometric descrie legătura statistică sau
stochastică dintre intrările sistemului - factorii de influenţă
X - şi ieşirile acestuia, variabila rezultativă Y:
Y = f(X) + ε
 Este un model matematic formulat în conformitate cu
principiile teoriei economice, astfel încât parametrii săi să
poată fi estimaţi, dacă se face presupunerea că modelul
este corect.
 Descrie, cu ajutorul unui set de simboluri, relaţiile de
dependenţă dintre fenomenele economice, pe baza unei
ecuaţii sau a unui sistem de ecuaţii, permiţând
înţelegerea, explicarea sau obţinerea de informaţii noi
privind comportamentul fenomenelor cercetate.
10
 3. Etapele demersului econometric

1. Identificareaipotezelor, afirmaţiilor din teoria

economică ce urmează a fi testate (modelul economic);
2. Specificarea modelului matematic al teoriei
3. Specificarea modelului econometric.
4. Colectarea datelor statistice necesare.
5. Estimarea parametrilor modelului econometric.
6. Evaluarea modelului pe baza criteriilor economice,
matematice, econometrice.
7. Predicţii, previziuni pe baza modelului.
8. Control şi construire de politici economice.

11
 4. Variabile şi date statistice
 Variabilele economice determină structura modelului
econometric:
 Endogene (rezultative, dependente, explicate):
variabile determinate în cadrul sistemului;
 Exogene (factoriale, independente, explicative):
variabile determinate în afara sistemului, despre care
modelul econometric nu are nimic de spus.

 Variabila aleatoare (ε): sintetizează totalitatea

variabilelor (în afara celor factoriale) care influenţează
variabila endogenă, dar nu sunt specificate în cadrul
modelului (factori aleatori)

12
 4. Variabile şi date statistice

 Variabila timp (t) se introduce în anumite modele

econometrice ca variabilă explicativă a variabilei
endogene (modele dinamice), deşi ea nu poate fi
considerată o variabilă economică concretă.
Introducerea ei ca variabilă fictivă se face din două
motive:
 permite identificarea unor regularităţi în evoluţia
fenomenelor;
 reprezintă măsura artificială a acelor variabile
economice care acţionează asupra variabilei
rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi
cuantificate şi nici nu apar explicit în model;

13
 4. Variabile şi date statistice
Variabile aleatoare

Variabile exogene Variabile endogene

Modelul
econometric

(X1, X2, ..., Xm) (Y1, Y2, ..., Yn)

Variabila timp

14
 4. Variabile şi date statistice

Într-un model econometric, un fenomen oarecare

X=(x1, x2, ...,xn) poate fi introdus cu următoarele valori:
 Valori reale (xi), sunt mărimi concrete, pozitive,
exprimate în unităţi de măsură specifice naturii
fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi definit
prin 2 parametri: n

Media arimetică:  xi
x  i 1
 
n


2
n xi  x
Abaterea medie pătratică: s x  s x2  i 1
n

x 
n
2
i x
Unde: s x2  i 1
 dispersia
n
15
 4. Variabile şi date statistice
 Valori centrate xi*  xi  x

 Media: x 
* i
x *


  x  x
i
0
n n
 Dispersia:
s 2
x* 
  xi*  x *  2


  x i x  2

n n

 Valori centrate şi normate: xi  x

x **
i 
 xi  x  1
sx
Media:
 **
xi
 



s x  s x   x  xi
x 
**
  0
n n n
2
 xi  x 
    s  s12   x  x
2
2
Dispersia:
s 2

 x **
i  x**
 
x   x
i
s x2
 2 1
x**
16 n n n sx
 5. Tipologia modelelor econometrice
1. După numărul factorilor luaţi în considerare
 modele unifactoriale: se fundamentează pe ipoteza că în
rândul factorilor de influenţă ai variabilei rezultative y
există un factor determinant x, ceilalţi factori cu excepţia
acestuia având o influenţă întâmplătoare (exprimată prin
intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili în
perioada analizată:
Y = f(X) + ε
 modele multifactoriale: elimină deficienţa modelului
unifactorial, însă trebuie ca numărul factorilor luaţi în
considerare să nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea
complex, dificil de estimat etc.
Y = f(X1,X2,...,Xp) + ε

17
 5. Tipologia modelelor econometrice

2. După forma legăturii dintre variabila rezultativă şi

variabilele cauză
 modele liniare: dacă legătura este liniară

 modele neliniare: dacă legătura este neliniară

3. După sfera de cuprindere a modelului

 modele globale (agregate)

 modele parţiale

18
 5. Tipologia modelelor econometrice.
4. După includerea factorului timp în model
 modele statice: dependenţa variabilei endogene y faţă de
valorile variabilei exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă
de timp:
Yt = f(X1t,...,Xjt,...,Xkt) + εt
 modele dinamice:
 introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă
Yt = f(Xt,t) + ε t
 autoregresive : variabila rezultativă cu valori decalate este
una din variabilele explicative
Yt = f(Xt,Yt-k) + ε t
 model cu decalaj: variabila explicativă x îşi exercită influenţa
asupra variaţiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de
timp:
Yt = f(Xt,Xt-1,... Xt-k) + ε t
19
 5. Tipologia modelelor econometrice

5. După numărul de ecuaţii din model

 modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate
anterior
 modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de
ecuaţii

 Forma structurală a unui model cu ecuaţii multiple este:

 y1  b12 y 2  ...  b1n y n  c11 x1  c12 x 2  ...  c1m x m   1
b y  y  ...  b y  c x  c x  ...  c x  
 21 1 2 2n n 21 1 22 2 2m m 2

 

 bn1 y1  bn 2 y 2  ...  y n  c n1 x1  c n 2 x 2  ...  c nm x m   n
Yi , i  1, n variabile rezultative sau endogene
X j, j  1, m variabile explicative sau exogene
20
 6. Populaţie – selecţie - eşantion

 Cercetarea caracteristicilor unei populaţii (colectivităţi)

se poate efectua prin:

 Cercetare totală - se pot culege date despre toate

unităţile ce alcătuiesc colectivitatea cercetată

 Cercetare parţială (selectivă sau prin sondaj) - se

poate selecta o subcolectivitate (eşantion) pe care să o
analizăm şi pe baza informaţiilor obţinute să tragem
concluzii, să generalizăm rezultatele pentru colectivitatea
de ansamblu
21
 6. Populaţie – selecţie - eşantion

 metoda principală de obţinere a informaţiilor

statistice tinde să devină, în condiţiile economico-
sociale de astăzi, aceea a sondajului statistic, prin
care se obţin date empirice şi, printr-o interpretare
probabilistică, se estimează indicatori pentru
populaţia totală.

22
6. Populaţie – selecţie - eşantion

23
 6. Populaţie – selecţie - eşantion

 Selecţia statistică reprezintă operaţia de extragere a

unei părţi dintr-o colectivitate statistică, a unei

subcolectivităţi numită eşantion, colectivitate parţială
sau colectivitate de selecţie.
 Constituirea eşantionului se face cu unităţi din
colectivitate prin operaţia de sondaj, care poate fi:
 Cu revenire (non-exhaustiv)

 Fără revenire (exhaustiv)

24
 6. Populaţie – selecţie - eşantion

 Metoda sondajului va cuprinde atunci două etape:

etapa descriptivă, în care se culeg date şi se

calculează indicatorii ce caracterizează subcolectivitatea
analizată;
etapa inferenţială, în care rezultatele obţinute pentru

această subcolectivitate se extind, în termeni

probabilistici, la colectivitatea generală.

25
 7. Inferenţa statistică

 Inferenţa statistică este procesul prin care se obţin

informaţii şi formulează concluzii privind colectivitatea

generală, pe baza eşantionului.

 Există două modalităţi principale de parcurgere a etapei

de inferenţă:
7.1. - testarea ipotezelor statistice.
7.2. - estimaţia

26
 7.1. Testarea ipotezelor statistice

 Testarea ipotezelor statistice – reprezintă

metodologia prin intermediul căreia se stabileşte dacă
există suficiente dovezi statistice din care să rezulte
că, o afirmaţie (sau o ipoteză) despre un parametru
este adevărată.

27
 7.2. Estimaţia

 Estimaţia reprezintă calcularea valorii aproximative a

parametrului din colectivitatea generală, folosind eşantionul

statistic (exemplu: media de sondaj este utilizată în
estimarea mediei colectivităţii generale, deci este,
considerată un estimator).
 Estimarea parametrului, cu ajutorul datelor din eşantion,
se realizează în două moduri:
 prin estimaţie punctuală

 prin estimaţie pe interval de încredere

28
 7.2. Estimaţia
 Estimaţie punctuală – se determină valoarea estimatorului şi
se consideră această valoare ca o valoare a parametrului (pe
măsură ce creştem dimensiunea eşantionului, rezultatele vor fi
mai exacte, deoarece se bazează pe mai multe informaţii).
 Estimaţie pe interval de încredere
 Pentru a efectua o estimaţie asupra mediei, pe interval de
încredere, este necesară parcurgerea următoarelor etape:
1. - calculul indicatorilor de sondaj
2. - extinderea rezultatelor sondajului asupra colectivităţii
generale.
 Extinderea rezultatelor selecţiei asupra colectivităţii generale
presupune determinarea unui interval de încredere — pe
baza estimatorului punctual — pentru media colectivităţii
generale.

29