w
w

r sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods:

controleaza fluctuaţiile cursurilor valutare
r La sfârşitul anilor dz70 se genereaza un proces
inflaţionist care a dus la fluctuaţii mari ale ratelor
nominale ale dobânzilor, volatilitatea cursurilor
valutare creşte
 


 

÷
 

r riscuri financiare (riscul de



lichiditate, riscul de capital);

 r riscuri de prestare (riscul
operaţional, riscul tehnologic,
riscul introducerii de noi
produse);
r riscuri ambientale (riscul de
fraudă, riscul economic, riscul
legal).
÷
 

r risc de exploatare;
  r risc financiar;
r risc de faliment
÷
 

r riscuri comerciale;



 r riscuri provocate de cauze de
forţă majoră;
r riscuri politice;
r riscuri valutare (de schimb
valutar, rată a dobânzii).
 r riscuri pure = riscuri a căror expunere este generată de activităţi şi
÷
 

procese bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se
soldeze cu pierderi;
a.1. - riscuri fizice (distrugeri, accidente, avarii);
 



 r
r a.2. - riscuri financiare (generate de operaţiunile bancare
tradiţionale);
r a.3. - riscuri criminale şi frauduloase (fraude, furturi,
deturnări de fonduri);
r a.4. - riscuri de răspundere (nerespectarea normelor bancare);
r riscuri lucrative (speculative) = expunerea la risc este generată de
încercarea de a obţine profit maxim.
r b.1. - riscuri de piaţă (variaţia condiţiilor de piaţă);
r b.2. - riscuri de afacere;
r b.3. - riscuri de lichiditate (incapacitatea de a finanţa
operaţiunile bancare curente).
r În funcţie de 



:
r a.1. riscuri financiare (generate de operaţiile bancare
tradiţionale);
r a.2. - riscul de creditare (probabilitatea neîncasării creditelor
acordate);
r a.3. - riscul de lichiditate;
r a.4. - riscul de piaţă (variaţia ratei dobânzilor, riscul valutar,
etc.).
r
 
 
 
 

 
  

 w

R

r riscul ratei dobânzii;
 
 r riscul cursului de schimb;
r riscul de lichiditate;
r riscul titlurilor cu venit
variabil.
R

 

r riscul clientelei;

 
 r riscul apărut pe piaţa
interbancară;
r riscul de ţară;
r riscul de credit (furnizor,
piaţă).
R

  r riscul de produse;
r riscul serviciilor;
r riscul de piaţă;
r riscul de imagine
R

r Lichiditatea: capacitatea
  activelor de a se transforma
rapid şi cu cheltuială minimă
în monedă lichidă (numerar şi
disponibil în cont);
capacitatea băncii de a-şi
finanţa operaţiile curente.
Lichiditatea este o proprietate
generală a activelor bancare, o
problemă a gestiunii activelor
şi pasivelor bancare.
R
 
 r iscul valutar = probabilitatea ca
o variaţie a cursului valutar pe
piaţă să ducă la diminuarea
profitului net bancar
r = probabilitatea ca o
variaţie a cursului valutar pe
piaţă să influenţeze negativ
marja dobânzii bancare.
r iscul valutar apare în urma
executării de către bancă a unor
operaţiuni pentru clienţii săi sau
în nume propriu
 r iscul de ţară poată fi definit mai multe
R


 moduri:
r incertitudinea care apare atunci când
există fonduri ce trebuie transferate în
afara ţării;
r evaluarea credibilităţii unei ţări în special
din punctul de vedere al plăţii datoriei
externe;
r posibilitatea ca un stat suveran să nu
dorească sau să nu pată să-ţi onoreze
angajamentele faţă de partenerii externi;
r debitorii dintr-o ţară care a contractat un
împrumut să nu fie în măsură să-şi
onoreze angajamentele datorită unor
factori independenţi de voinţa sau
capacitatea lor
 r 0cesta este legat de dorinţa ţării de a-şi
R
 îndeplini angajamentele externe.
Instabilitatea politică poate genera pentru
creditori:
r repunerea în cauză sau regenerarea
contractelor;
r limitarea sau interdicţia investiţiilor
străine;
r limitarea sau interzicerea scoaterii de
capital din ţară;
r naţionalizarea cu sau fără despăgubiri;
r refuzul de recunoaştere a angajamentelor
făcute de guvernele precedente;
r oprirea plăţilor către exterior;
r interzicerea unor operaţiuni de
importuri/exporturi.
 r 0cest tip de risc este legat de
R
  capacitatea ţării de a-şi achita datoria
externă. iscul economic decurge din
incapacitatea ţării, a autorităţilor
monetare de a transfera creditul
(capital plus dobândă) obţinut de o
entitate publică sau privată deşi
întreprinderea poate fi solvabilă, lipsa
rezervelor în devize determinând
incapacitatea de plată. 0cest tip de risc
este strâns legat de riscul valutar, atât
de variaţia cursului de schimb, cât şi
de măsurile de ordin guvernamental
privind limitarea transferului de
devize (risc politic).
Riscul de bancă

Riscul de bancă: r Importanta gestiunii riscurilor

urin isc de bancă se înţelege
expunerea unei bănci la:
bancare nu se rezuma totusi
riscul de credit (atunci când acordă doar la minimizarea
credite); cheltuielilor. ureocuparea
imposibilitatea recuperării unor
depozite plasate şi a dobânzii
permanenta a conducerii pentru
aferente; minimizarea expunerii la risc are
posibilitatea închiderii bruşce a
unei bănci corespondente;
efecte pozitive si asupra
posibilitatea fuziunii unor bănci

    
 

corespondente; care devin mai rigurosi si mai

posibilitatea falimentului băncii
partenere.
constiinciosi in indeplinirea
sarcinilor de servici, nu este de
neglijat nici efectul psihologic
de descurajare a unor activitati
frauduloase
r In concluzie, deoarece riscurile bancare sunt o sursa de cheltuieli
neprevazute, gestiunea lor adecvata pentru stabilizarea
veniturilor in timp are rolul unui amortizor de soc. In acelasi
timp, consolidarea valorii actiunilor bancare se poate realiza doar
printr-o comunicare reala cu pietele financiare si implementarea
unor programe adecvate de gestiune a riscurilor bancare. Toate
bancile si institutiile financiare trebuie sa-si imbunatateasca
intelegerea si practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-si
putea gestiona cu succes diferite game de produse in anii '90.
Daca procesul de gestiune a riscurilor bancare si sistemul global
de management sunt efective, atunci banca va avea succes.
Bancile pot gestiona cu succes riscurile bancare daca recunosc
rolul strategic al riscurilor, daca folosesc paradigma de analiza si
gestiune in vederea cresterii eficientei.