Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Tema 4
A. Darovannaia
Agenda:
4.1.Gestiunea riscului de
modificare a ratei de dobândă.
4.2.Criterii și metodologii de
determinare a costului creditelor
bancare.
4.3. Rezultatele financiare ale
băncii din creditarea bancară.
4.4. Gestiunea ratei dobânzii în
bancă
1. Particularităţile specifice dobânzii
bancare
2. SA MODIFIC DIN
MATERIALELE
2013 DIVERSE!!!
Dobânda poate fi privită ca „preţ” al capitalului
împrumutat şi poate fi analizată atât ca mărime
absolută cât şi în mărime relativă (sub formă de
rată procentuală).
Economistul american Paul Heyne afirmă că
dobânda este:
- preţul pe care oamenii îl plătesc pentru a obţine
resursele acum în loc să aştepte pînă vor cîştiga
banii cu care să cumpere resursele;
- o primă plătită pentru a intra în stăpînirea
curentă a resurselor.
Tipuri de dobanzi
dobânda bonificată
dobânda percepută
dobânda bonificată = nivelul dobânzii cu care sunt
remunerate disponibilităţile băneşti ale celor care şi-au
constituit depozite bancare;
este < dobânda percepută la credite
este influenţată de:
rata inflaţiei, ratele dobânzilor altor bănci;
dobânda percepută – exprimă dobânda încasată de
bănci de la clienţii care beneficiază de creditele
acordate.
factorii de influenţă sunt:
nivelul cheltuielilor cu operaţiunile bancare
gradul de risc
profitul bancar
rezerva minimă obligatorie
Forme ale dobânzii:
dobânda nominală,
dobânda reală.
Dobânda reală (dr)- reprezintă venitul obţinut de
către cei care acordă împrumuturi,
valoarea se determină prin
înmulţirea valorii împrumutului (C) cu rata
dobânzii reale (rr). Această rată se calculează prin
ajustarea ratei dobânzii nominale (rn) cu rata
inflaţiei (ri).
- rata dobânzii nominale, exprimată prin rata
curentă, de piaţă;
- rata dobânzii reale, determinată ca diferenţă între
dobânda nominală şi gradul de eroziune a
capitalului, ca urmare a procesului inflaţionist.
Rata dobânzii reale se calculează astfel:
rr
1 + rata dobanzii nominale
1 + rata inflalatie i
1 d r rr C
ştiind că dobânda nominală se determină astfel,
,
d n rn C
dobânda reală se poate calcula pornind de la dobânda
nominală, prin formula:
rn ri
dr dn
1 ri rn
Forme ale dobânzii:
dobânda simplă.
dobânda compusă.
I. Calculul dobânzii simple
Se utilizează în cazul în care este luată în considerare o
perioadă de timp mai mică de 1 an, cu o singură achitare a
dobânzii, la scadenţă.
Relaţia de calcul este:
C nz “rd valoarea dobânzii zilnice”
D
365100
C f 2 C f1 C f1 C f 1 1 C i 1 1 C i 1
100 100 100 100 100
după “n” ani, în momentul tn, vom avea:
n ,
rd
Cf C i 1
100
unde n - numărul de ani avuţi în vedere.
rd
1
Termenul este regăsit în literatura de
100
specialitate şi sub denumirea de factor de fructificare (k).
DD- C
f C
dobânda
i Cisaukbonificată
percepută 1
n
C f Ci k n
Cf - capitalul final
Ci - capitalul iniţial
k – coeficient de fructificare
n – numărul de ani cât durează depunerea sau fructificarea.
b). perioada este mai mare de un an, perioada cuprinzând
părţi fracţionare de ani:
La momentul iniţial t0 se avansează capitalul iniţial Ci. După n ani (tn’) vom
avea un capital (Cf’), vom avea:
n
rd
C f ' Ci 1
100
La sfirsutul perioadei v-om avea:
C f ' tz rd tz rd
Cf Cf' D Cf' Cf'
1
360 100 360 100
n
rd tz rd
Ci
1
1 360 100
100
În determinarea dobânzii nu există o regulă privind perioada de timp luată
în considerare drept etalon. Astfel se pot întâlni teri uzanţe:
rata de profitabilitate
minimă, sperată de
cheltuieli bancă din operaţiunea
adiţionale, dată.
4.2.Criterii și metodologii de
determinare a costului creditelor
bancare.
Metode şi modele de calcul a dobânzii bancare
Modelul de aplicare a politicii de stabilire a dobânzilor este
dependent de:
Modalităţile de stabilire a ratelor de dobândă de bază,
presupunându-se formulele de constituire a dobânzilor, ce vor fi
trecute în contractul încheiat cu clienţii.
Criteriile de diversificare a ratelor de dobândă, care vor desemna
formarea unor cerinţe faţă de clientela "ideală ", notificându-se
modul şi volumul admisibil de variaţie a acestor rate în funcţie
de modificarea caracteristicilor clientului.
! modelul credit-scoringului: minimizarea cantităţii de puncte
acumulate de client conduce la majorarea ratei de dobândă la
creditul acordat (sau chiar la renunţarea la eliberarea acestui
credit) .
Mecanismul de influenţă a reglementărilor autorităţilor
monetare asupra nivelului minim de dobândă de bază.
Modul de calcul şi percepere a volumului de
dobândă, stabilit conform ratelor de bază, ce
conduce la formarea valorii efective de încasat sau
de plătit pentru operaţiunea activă sau pasivă,
bonificată cu dobândă.
Sursele de achitare a dobânzilor pasive,
presupunându-se stabilirea imediată a
plasamentelor bancare, finanţate din resursele
atrase cu corelarea încasărilor din aceste
plasamente în vederea desemnării unei marje
bancare pozitive din operaţiunile respective.
Intercorelarea ratelor de dobândă cu interesele
clientelei, implicându-se şi elemente de
marketing bancar, pentru a păstra segmentul
de piaţă a serviciilor bancare deja ocupat sau
pentru a extinde aria de activitate.
Stabilirea locului încasărilor şi plăţilor
dobânzilor în formarea profitului bancar,
desemnându-se gradul de sensibilitate a băncii
la volatilitatea dobânzilor.
Gradul de independenţă în stabilirea nivelului dobînzilor
Fiecare instituţie financiară este un sistem integru, în cadrul
căreia procesele desfăşurate sunt nedepartajabile unul faţă de
altul, astfel, încât în cadrul deciziilor de formare a ratelor de
dobândă la credite se va porni de la corelarea lor (ratelor) cu
costurile resurselor, necesare pentru a le forma.
k rd pc mr Pm
cos t prima de asigurare speze bancare
12 100
unde:
cost - costul creditului,
k – suma creditului,
rd –rata dobânzii (%)
pc – procentul comisioanelor(%)
mr – marja de risc peste dobândă(%)
Pm- perioada medie a creditului.
Cele mai utilizate comisioane percepute de bănci la
contractarea de credite
Banking News a publicat o listă celor mai utilizate comisioane percepute de bănci la
contractarea unui împrumut care, aduc prosperitate băncilor şi fac ravagii în
buzunarele consumatorilor:
comision pentru rezervarea fondurilor: 0,1-0,3% anual se plăteşte băncii-creditor
pentru obligaţiunea de a rezerva şi elibera fondurile în termenul stabilit.
comision pentru monitorizarea creditului: 0,1-0,3% se plăteşte băncii-manager,
care dirijează activităţile organizatorice în cazul creditelor consorţiale.
comisionul de analiză poate ajunge la 2,5% din valoarea împrumutului. la unele
bănci acest comision piperat nu se mai restituie in cazul respingerii cererii de
credit.
comisionul de acordare se achita procentual din valoarea împrumutului si se
situează in jurul a 2%.
comisionul de administrare se situează între 0,3 si 0,5% pe lună.
comisionul de retragere numerar este, de regulă, de la 0,5% pînă la 7%.
comisionul de rambursare anticipată se aplica diferenţiat, funcţie de momentul in
care se face plata in avans a creditului.
taxa de înregistrare la arhiva electronică.
diverse taxe.
4.4. Gestiunea ratei dobânzii în bancă