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UCSH
Autocorrelación
• El análisis se realiza analizando la hipótesis, donde la hipótesis que
establece que el vector de perturbaciones sigue una distribución según un
vector normal esférico.
• Estadístico de prueba:
• Procedimiento
Contraste de Breusch-Godfrey (1978)
Consideraciones
• A pesar de estas ventajas que lo pueden hacer
preferible al contraste de Durbin Watson, no hay que
olvidar que para la aplicación de este contraste es
necesario especificar una longitud del retardo y que ésta
se determinará por un procedimiento de
experimentación basado en el análisis de significación
individual de los retardos de los residuos, lo que en
principio podría dificultar la tarea de selección del orden
de autocorrelación.
Contraste de Sargan (1964)