Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice n scopul evalurii legturilor dintre fenomene.

P lanul cursului
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Elemente conceptuale Demersul metodologic al econometriei Modelul de regresie liniar simpl Modelul de regresie liniar multipl Modele de regresie neliniar Modele cu variabile alternative (dummy) Ipoteze statistice: normalitatea erorilor, homoscedasticitatea, necorelarea erorilor, multicoliniaritatea.

Bibliografie

Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica, Bucureti, 2008 Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001 Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000 Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993 Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995 Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994 Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2009 Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986 Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2003

Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent la minimum 7 seminarii) Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare are valoare de parial, materia din primele 7 cursuri nu se mai d la examenul final. Testul se va susine n sptmna a zecea. 2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din materia ultimelor 5 cursuri, teorie i probleme, sub form de test gril. Observaie: - aplicaiile se vor face n SPSS cu date reale (la curs i la seminar se va lucra cu outputuri din SPSS)

De ce ar trebui s studiez Econometrie???????

Poi folosi Econometria pentru a testa i a rafina teorii economice; Teoria poate fi ambigu n privina impactului pe care l poate avea schimbarea unei politici economice. Econometria poate evalua acest impact; Datele experimentale sunt foarte rare n economie; Pentru a putea face inferene, este nevoie de date non-experimentale; ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILE ECONOMICE PE DATE REALE!!!

1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie 1.2. Obiectul de studiu al econometriei 1.3. Metoda de lucru 1.4. Scopul econometriei 1.5. Scurt istoric

1. 1. Termenul de econometrie Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat de Galton i Pearson. Econometria reprezint analiza cantitativ a fenomenelor economice, avnd la baz teoria economic i datele de observaie, utiliznd metode specifice inferenei statistice [Samuelson, P.,Koopmans, T., and Stone, R.].

Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre economie, matematic i statistic.

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

Pe baza datelor din economie, econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice. Econometria estimeaz prin procedeele de inferen statistic parametrii modelelor i realizeaz predicii asupra realitii studiate. Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri abordate cu preponderen sub aspect cantitativ.

Exemple
Relaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fi exprimat printr-un model de forma:
rata _ inf = o + 1 1 somaj

Relaia dintre venituri i consum;

Relaia dintre cerere i pre; Relaia dintre producie i factorii de producie; Modelul econometric al veniturilor venitul este funcie de nivel de educaie, experien, sex, ras etc.

1.3. Metoda de lucru

Econometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei

Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea i testarea modelelor, prin care se surprind relaiile dintre fenomenele economice reale. Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a se realiza predicii ale realitii economice. Scopul econometriei creeaz un suport empiric pentru formularea i verificarea teoriilor economice.

1.5. Scurt istoric coala Aritmeticii politice engleze - nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele aritmeticii politice prin care se foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor studii legate de populaie, finane, comer exterior sau impozitare.

Laboratoarele biometrice engleze - sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.

Societatea de econometrie La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de econometrie. Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a. Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiilor aduse n diferite domenii ale economiei: producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas ; cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson ; modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen , O. Lange ,
T. Haavelmo , R. Frisch , L. R. Klein i H. Theil ; modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.

2. Demersul metodologic al econometriei

2.1. Modelul econometric Modelul este o schem simplificat a realitii studiate.

a. Forma general a modelului: Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice. Exemplu: un model de regresie liniar poate fi exprimat astfel: Y= o+1X+.

b. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de interdependen. Tipuri de variabile: - variabile dependente , numite i variabile rezultative sau efect, rezultat.

variabile independente , numite i variabile factoriale sau factori de influen care determin un anumit efect asupra variabilei rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul, aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil aleatoare care respect anumite proprieti, numite i ipoteze clasice.

c. Parametri-estimaii-estimatori

Parametri coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile (). parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic.

- parametrii modelului econometric, numii i

Estimatori Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric.

Estimaii Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate la nivelul unui eantion sau set de date observate din realitate.

Proprieti ale estimatorilor - nedeplasarea un estimator este nedeplasat dac media sau sperana matematic a acestuia este . M ( ) = egal cu parametrul: - convergena un estimator este convergent dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul eantionului tinde spre volumul populaiei: V () 0, cnd n N . - eficiena estimatorul este eficient dac are variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru parametrul : V () = min im .

2.2. Criterii econometrice

de

clasificare

modelelor

a. Dup natura dependenei dintre variabile: 1. modele de regresie deterministe: variabila dependent este explicat n totalitate de variabila sau variabilele independente din model.
2. modele de regresie probabiliste: Y=f(x) +, unde este o variabil numit eroare sau reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot fi comensurai i care nu sunt prini n mod explicit n model.

b. Dup numrul factorilor de influen: 1. modele de regresie simpl (unifactoriale) - variabila Y este explicat printr-un singur factor determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare sau nesemnificativ. Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).
2. modele de regresie multipl - variabila Y este explicat de doi sau mai muli factori.

Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+, unde: Q - producia L - factorul munc K capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile: 1. modele de regresie liniar dac Y este o funcie liniar de variabila sau variabile explicative; Y = 0 + i X i + Y = + X + ;
0 1

2. modele de regresie neliniar

Y = 0 + 1 X + 2 X 2
d. Dup timpul la care se refer datele din model: 1. Modele de regresie statice - variabilele incluse n model se refer la acelai moment de timp sau la aceeai perioad de timp. - se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a cercetrilor de moment.

2. Modele de regresie dinamice - sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca variabil independent: Yt=f(t)+.

2.3. Demers metodologic

a. Formularea problemei n termeni economici, plecnd de la o teorie economic. Exemplu: Keynes a afirmat c oamenii sunt dispui s consume, n medie, mai mult dac veniturile lor cresc. Aceast cretere nu se produce, ns, n acelai ritm (funcia de consum). b. Identificarea variabilelor

c. Specificarea modelului matematic al teoriei economice. Exemplu: Keynes a postulat existena unei relaii directe ntre consum i venituri, dar nu a precizat forma legturii dintre cele dou variabile. S considerm, pentru simplicitate, urmtoarea form a funciei de consum: Y= 0+1X.

d. Specificarea modelului econometric - modelul matematic pur al legturii dintre consum i venituri este de interes redus pentru economiti, pentru c presupune o relaie exact, determinist ntre aceste dou variabile. - pentru reprezentarea legturii dintre acestea, econometricianul a modificat funcia de consum, introducnd un termen eroare, astfel: Y= 0+1X +. e. Estimarea parametrilor modelului econometric. - se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici ptrate (MCMMP).

f. Testarea ipotezelor statistice - se urmrete dac estimrile obinute sunt n acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei economice testate. g. Previziune statistic - dac rezultatele testrii confirm ipotezele formulate, modelul econometric poate fi folosit n scop predictiv.

h. Folosirea modelului n scop decizional. - considernd, de exemplu, un model estimat de forma: Y=-200+0,8X ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)? Prin politici fiscale i monetare, autoritile pot manipula variabila de control X pentru a obine un nivel dorit al variabilei int Y.