42

numrul 4/2009 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma

Metoda sensitivitii pentru deterMinarea riscului
Conf.Univ. Dr. Gheorghe ILIE
Dr. Teodor Sorin ILIE
1. Metodasensitivitii
Metoda sensitivitii [1] reprezint o metod
complexdeguvernare a variabilitilor similare a doi
factori. Pornind de la modelul formalizrii unui rezu-
latatR
z
= F
1
* F
2
,metodasensitivitiipermiterealiza-
reaunuimodeldevariaiesimilaracelordoifactori
F
1i
i F
2j
i de determinare a variaiei rezultatului

Rzk
,iarpeaceastbaz,simulareagameidevariaie
a rezultatului. Modificrile factorilor pot fi cauzate
deerori,greeli,stimulialeatorii(cauzenecontrolate)
saudestimulicontrolaiimonitorizai,camrimide
comandsaudestarenmodel.
Din acest punct de vedere, metoda sensitivitii
reprezintneseno analiz, un studiu al modificrilor
corelate produse de erori sau de stimuli de comand
care genereaz modificarea rezultatului (mrimii de
ieiredinmodel-fig.1).
Dat fiind posibilitatea generrii i controlrii
variaiilor,metodadesensitivitatepoateficonsiderat
ca o analiz de sensitivitate capabil s probeze efi-
cacitatea unor stri de guvernare a unor parametri
diferii,precumiamodificriideciziilormanagemen-
tului, prin determinarea reaciilor de sistem necesare
napstra,indiferentdemrimeavariaiilorfactorilor
(intrareistare),oanumitgamavariaiilorparam-
etruluiguvernat,mrimeadeieire(fig.2).
Fig. 2 - Modelul sensitivitii pentru guvernarea
variaiilor
Fig.1-Modelulanalizeidesensitivitate
Mrimeadereacie
uk
= [(R
z
R
zk
) - R
st
)],undeR
st

reprezintmrimeastandardfadecaresecompar
mrimeacurentarezultatului(R
z
R
zk
).
2. Utilizarea metodei sensitivitii pentru deter-
minarea riscului
Dat fiind faptul c permite guvernarea variabilitilor,
metoda sau analiza de sensitivitate poate fi folosit cu
succes pentru deteminarea riscului corelrii variaiilor cu
performanelesistemuluimonitorizat,conformformalizrii:
R
zk
R =
R
zk

R
zk
R =
R
zk
sau
dac se consider c se pot asocia semne distinctive
pentruconotaiilepozitive(+)i,respectiv,negative()
aleriscului.
Dinacestpunctdevedere,metoda de sensitivitate
poate fi considerat un instrument de determinare a
riscului, asigurnd posibilitatea de modelare, simu-
lare i reprezentare a corelaiei risc - parametru de
performan.
Metodapoatefiaplicatnanalizeledesensitivi-
tatecarevizeazurmtoareledomeniiisituaii[1]:
DOMENIUL DE
APLICARE
SITUAIA N CARE SE UTILIZEAZ
1.Adoptareadecizieisau
elaborareaderecomandripentru
luareadeciziei
Testareafiabilitiiuneisoluiioptimale 1.
Identificareavalorilorcriticesaudeprag 2.
Identificareavalorilorsensitivesauimportante 3.
Investigareasoluiilorsub-optimale 4.
Elaborarearecomandrilordependentedecircumstane 5.
Compararea valorilor obinute n urma adoptrii unor decizii 6.
strategicesimplesaucomplexe
2.Recomandriidecizii Elaborarearecomandrilorcredibile,imperativeistimulative 1.
Selectareapremiselordeanaliz 2.
Abordareauneistrategiimaisimple 3.
3.Definireamodeluluiiasimulrii
analizeidesensitivitate
Definireacorelaiilordintrevariabileledeintrareideieire 1.
Cuantificarealegturilordintrevariabileledeintrareideieire 2.
Dezvoltareadenoiipotezepentrutestare 3.
4.Optimizareamodeluluide
simulareaanalizeidesensitivitate
Testareavaliditiimodelului 1.
Identificareaerorilordemodelare 2.
Stabilireasituaiilorfundamentaledesimulare 3.
Calibrareamodelului 4.
Adaptarealasituaiiinformaionalemaipuinconsistente 5.
Stabilireadeprioritinobinereainformaiei. 6.
43
numrul 4/2009 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Fig. 3 - Aplicaiile metodei sensitivitii
Analizadesensitivitate,cainstrumentdemsura
risculuincondiiideincertitudine,asigurrezolvarea
urmtoareleprobleme:
stabilireaniveluluidesiguranasoluieiop-
time, n condiiile variaiilor variabilelor mod-
elului;
n ce condiii i cum se poate modifica soluia
optim;
determinarea riscului adoptrii unei decizii
strategice simple fa de o decizie strategic
complex.
Din toate aplicaiile posibile, demersul nostru va
fi orientat spre aplicarea metodei de sensitivitate n
analizarisculuiadoptriiunorstrategii,deciziisausce-
narii pentru guvernarea unor procese, caracterizate
prinvariaiialepropriilorperformane.
Asociatnspecialdeterminriirisculuiproiectelor
deinvestiii,metodasensitivitiisepoateaplicatutu-
rorproceselorguvernateprinrisc,careprezintvariaii
cepotfiidentificate,evaluate,msurateicontrolate
prinreacieicomportamentproactiv.
Analiza de sensitivitate este o metod relativ
rspnditnstudiiledeincertitudine,nspecialndo-
meniul economic, cu o pondere de circa 10% fa de
celelalte metode n 1977, ridicndu-se, dup anii 80,
lapeste25%(StudiileSchall,Kim,Klammer).Pebaza
modeluluirealizatpentrusimulareaguvernriiproce-
selor caracterizate prin variaiile performanelor, me-
todadesensitivitatepermite(fig.3):
identificarea limitelor variaiilor stimulilor
(mrimilor de comand), strilor (mrimilor de
stare) i performanelor (mrimilor de ieire) ale
modelului pentru aplicarea metodei de senzitivi-
tate;
identificarea corelaiilor stimuli-rspunsuri
(comenzi - performane, U Y) sau rspunsuri-
stimuli (performane - comenzi, Y U) n timp
operaional,sistemicsaufuncional;
identificareainflueneivitezeiderspuns( dy / dt);
stabilirea mecanismelor de reacie pentru gu-
vernareavariaiilorperformanelor,inclusivanive-
lurilorisensurilormrimilordereacie;
optimizarea modelului de identificare i de simu-
lareacorelaiilorvariaiilor;
simulareaproceselordevariaie;
guvernareavariaiilor;
reprezentarea variaiilor pe baza unor curbe de tip
stimuli - rspunssauvariaii stimuli - variaii rspuns,
pentruunasaumaimultelegturistimul-rspuns,i
oanumitmrimeavariaieiacesteimrimi(P
i
).
nfigura4esteprezentatlegturadintrevariaia
uneiperformanedeieirefadeaciuneaunorstim-
uli.Fiecarestimul(S
ti
)determinoanumitmrimea
performanei(P
i
),dardacrisculesteconsideratdirect
proporional cu variaia performanelor n funcie de
stimuli,atuncirisculpentrufiecarestimulsedetermin
cafiindegalcuraportuldintremrimeavariaieiP
i
i
valoareamedieaperformaneiMP.
P
1
+ P
2
+ P
3
+ P
4
MP =
4
=
1

+ 2,5+ 4,5+ 6
4
= 3,5
0,6
R
1
=
3,5
= 0,17
1,5
R
2
=
3,5
= 0,43
2,2
R
3
=
3,5
= 0,63
2,6
R
4
=
3,5
= 0,74
44
numrul 4/2009 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Fig. 4 - Dependena stimuli - variaii mrimi
de ieire (performane)
Fig. 5 - Funcia de distribuie a valorilor riscurilor
dependente de mrimea variaiilor
Cuctvariaiaestemaimarenraportdemrimea
performanei,cuattrisculestemaimare:
Risculglobalalguvernriieste:
Funcia de distribuie a valorilor riscurilor
corespunztoarecelorpatrustimuliesteprezentatn
figura5.
Vitezadevariaieestedatdediferenavariaiilor
(P
M
- P
m
)supraintervaluldetimpalstimulilor.
undeusuntunitilencareseexprimvariaiile.
Dac riscul depinde n acelai timp de mrimea
variaieiidemrimeaperformanei,risculguvernrii
uneiasemeneaperformaneestedatderaportuldin-
trevariaiaperformaneiimrimeaacesteia:
Riscul global al guvernrii procesului caracterizat
prinvariaiaparametruluiPeste:
Funcia de distribuie a valorilor riscurilor
corespunztoareraportuluidintrevariaiaperformanei
imrimeaacesteiaesteprezentatn(fig.6):
Viteza de variaie a riscului este dat de raportul
dintrevariaiile(P
M
- P
m
)iintervaluldetimpluatn
consideraie:
Fig.6 - Funcia de distribuie a valorilor riscurilor
dependente de mrimile variaiilor i ale parametrilor
undeusuntunitilencareseexprimvariaiile.
Determinareavitezeidevariaiepermitestabilirea
vitezelor de reacie pentru guvernarea procesului cu
oanumitmrimedereaciestabilitconformstrate-
gieideprocesualitate,precumideterminareafazelor
acestorreacii.
ncazulncarevariaiilecelordoifactorinusunt
corelate,analizadesenzitivitatesepoatefacecuaju-
torulmatricelordeconjuncie.
Plecnd de la formalizarea riscului n funcie
de ameninri i vulnerabiliti, R = A V, n cazul
variaiilorindependente,darsimultane,alecelordoifac-
tori, pentru studiul variaiilor riscului i guvernarea aces-
tuiaseutilizeazmatriceadeconjuncie,R=
unde A,V i R sunt exprimate n valori pe
scaladela0la5.
Posibilitiledecorelaieavariaiilorcelortreivari-
abile(rezultatulRifactoriiAiV)sunturmtoarele:
0,6
R'
1
=
1

= 0,6
1,5
R'
2
=
2,5

= 0,6
2,2
R'
3
=
4,5

= 0,49
2,6
R'
4
=
6

= 0,43
; ;
;
0,6 + 0,6 + 0,49 + 0,43
R =
4

i=1
= 0,53
Q
R'
1
n
=
P
2
- P
4
V
R
=
T
4
- T
2
=
0,17
2
= 0,09 (uls)
0,6 - 0,43
4 - 2
=
P
4
- P
1 V
R
=
T
4
- T
1
=
0,75
3
= 0,25 (uls)
0,74 - 0,17
4 - 1
=
P
1
R'
1
=
P
1
P
2
R'
2
=
P
2
P
3
R'
3
=
P
3
P
4
R'
4
=
P
4
; ; ;
$9
45
numrul 4/2009 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
VARIAIA
AMENINIRII
V A R I A I A
VULNERABILITII
VARIAIA
RISCULUI
1
2
3

4

5


6


7




8




Matricea de conjuncie a celor doi factori (A i V), n
cazulactepatruvariaiiareurmtoareaconfiguraie
(fig7):
V + 2V V + V V V - V V - 2V
A + 2A
A + A
A
A - A
A - 2A
Pentruacaracterizaaceastmetod,cazulconcret
al analizei de senzitivitate pentru un obiectiv concret
desecuritateesteprezentatnfigura8:
Risculstaticalobiectivuluidesecuritateeste:
R====2,99
+20%
V
1
=3,36
+10%
V
2
=3,08
V
0
=2,8
-10%
V
3
=2,52
-20%
V
4
=2,52
+20%
A
1
=3,84
3,59 3,44 3,28 3,11 2,93
+10%
A
2
=3,52
3,44 3,29 3,14 2,98 2,81
A
0
=3,2 3,28 3,14 2,99 2,84 2,68
-10%
A
3
=2,88
3,11 2,98 2,84 2,69 2,54
-20%
A
4
=2,56
2,93 2,81 2,68 2,54 2,39
Sedistingcincizonederisc:
zona riscului mai mare cu 20% dect riscul
static,cuprinsntre3,44i3,59;
zona riscului mai mare cu 10% dect riscul
static,cuprinsntre3,14i3,29;
VARIA|IA
AMENINI|RII
V A R I A | I A
VULNERAILIT|II
VARIA|IA
RI5CULUI

MaIricea de coh|uhc[ie a celor doi !acIori (A ;i V), h

cazul a cIe paIru varia[ii are urmIoarea coh!igura[ie
(!ig7):
V + 2V V + V V V - V V - 2V
A + 2A
A + A
A
A - A
A - 2A
PehIru a caracIeriza aceasI meIod, cazul cohcreI
al ahalizei de sehziIiviIaIe pehIru uh obiecIiv cohcreI
de securiIaIe esIe prezehIaI h !igura 8:
Riscul sIaIic al obiecIivului de securiIaIe esIe:
R = = 3,2 * 2,8
= 8,96
= 2,99
+ 20%
V
1
= 3,36
+ 10%
V
2
= 3,08
V
0
= 2,8
- 10%
V
3
= 2,52
- 20%
V
4
= 2,52
+ 20%
A
1
= 3,84
3,59 3,44 3,28 3,11 2,93
+ 10%
A
2
= 3,52
3,44 3,29 3,14 2,98 2,81
A
0
= 3,2 3,28 3,14 2,99 2,84 2,68
- 10%
A
3
= 2,88
3,11 2,98 2,84 2,69 2,54
- 20%
A
4
= 2,56
2,93 2,81 2,68 2,54 2,39
Se disIihg cihci zohe de risc:
zoha riscului mai mare cu 20% decI riscul
sIaIic, cuprihs hIre 3,44 ;i 3,59,
zoha riscului mai mare cu 10% decI riscul
sIaIic, cuprihs hIre 3,14 ;i 3,29,
zoha riscului mediu, h |urul valorii de risc sIaI
zonarisculuimediu,njurulvaloriideriscstat-
ic,cuprinsntre2,84i3,11;
zonarisculuimaimiccu10%dectrisculstatic,
cuprinsntre2,68i2,81;
zonarisculuimaimiccu20%dectrisculstatic,
cuprinsntre2,39i2,54.
Risculmediueste
foarte apropiat de riscul determinat prin relaia
A
0
* V
0
,adic2,99.
Diferena depinde de aproximaiile introduse de ro-
tunjirearezultatelorladoucifre.
Avnd n vedere simetria variaiilor 20% i
10%,distribuiarisculuiobiectivuluiestedeasemenea
simetric,njurulvaloriidemaxim3,59(fig.9).
n afara reprezentrii n valori absolute, se mai
reprezint distribuia riscului n valori relative la cea
maimarevaloarederisc.
nacestcaz,pegraficuldereprezentarevaloarea
maximderiscvafi1(pentru3,59),iartoatecelelalte
mrimivorfireprezentateproporional.
Fig. 9. - Distribuia simetric a variaiilor de risc
Fig. 8. - Matricea riscului
Fig. 7. - Matricea conjunciei A V
Dinpunctuldevederealcaracterizriicalitativea
uneiastfeldereprezentri,sepotevideniacincizone
derisc:
zonarisculuimaxim(R+20%);
zonarisculuipestemediu(R+10%);
zonarisculuimediu(R);
zonarisculuisub-mediu(R-10%);
zonarisculuiminim(R-20%).
3. Schema logic pentru aplicarea metodei de
sensitivitate
Aplicaiile metodei de sensitivitate se nscriu n
sistemicaschemeilogice1.
Primele dou etape se refer strict la stabilirea
parametrului supus analizei de sensitivitate, la for-
malizarea acestuia pentru determinare i la stabilirea
limitelordesimulareavariabilitii.
R
m
=
25
i=1

R
i

BBB
= 2,98 =

BBBBB
46
numrul 4/2009 Arta de a tr^i n siguran]^ Alarma
Schema logic 1 - Analiza de sensitivitate
Etapele 3 i 4 se refer la stabilirea limitelor de
variaie ale factorilor care determin parametrul, ast-
fel nct acestea s permit surprinderea aspectelor
fundamentale de existen a parametrului. Etapele 5
i 8 stabilesc limitele de manifestare a parametrului
guvernat, caracteristicile de simulare, modalitile de
reprezentareideinterpretarearezultatelor,inclusiv
validareaacestuia.
Problema se consider rezolvat cnd se pot de-
sprindeconcluziicerteasupravariabilitiiparametru-
luiguvernat.
Analiza de sensitivitate se poate ns continua cu
aspecteviznd:
determinarea legilor de variaie, reacie i gu-
vernare;
validarea nivelului de ncredere asupra rezultatu-
luiguvernrii;
estimarea prognozei modificrilor de situaii, de
comportamentalparametruluilaerori,infraciuni,
la oportuniti, ameninri, vulnerabiliti sau
capabilitisuplimentare;
consistena i comportamentul mecanismelor de
reacie;
concluziiautoizomorficedemanifestare;
extinderea concluziilor la clase de guvernri simi-
lare sau personalizarea acestora, pentru aspecte
orielementecomponentealeprocesului
Cele mai multe aplicaii ale metodei de sensibili-
tate,denumitadeseaanalizadesensitivitate,suntn
domeniuleconomic,curezultateceatestvalabilitatea
acesteimetode.
4. Concluzii
1. Riscul reprezint un indicator, o msur, o
variaie, deci o variabil de ieire a unui sistem care
guverneazunproces.
2. Determinarearisculuinseamnidentificarea,
evaluarea, nominalizarea (denumirea) i stabilirea
prioritilordetratare.
3. Metodele de determinare a riscurilor sunt
metode complexe, bazate pe conjuncia sau matricea
factorilor de risc (probabilitate, i impact), pe profilul
riscului pentru ctigul ateptat, pe nuanarea riscu-
lui operaional, pe ponderarea componentelor, pe
riscul tehnic, pe metoda utilizrii toleranei la erori,
pematriceleconjuncieiameninrivulnerabilitisau
oportuniti - capabiliti, arbori de defectri pentru
zonevitalesaupesenzitivitate.
4. Metodelededeterminarepotfiaplicateinde-
pendentsaundiferitecombinaii.
5. Pe baza metodelor de determinare se poate
stabili modele de determinare, iar pe baza acestor
modelesepotsimulaevenimenteprinriscaleproces-
elororisistemelor.
6. Determinarea riscului se poate face pe baza
unuiinstrumentderisccomplexcarescuprindmai
multemetodededeterminarepentrucomparareare-
zultatelor i s permit simularea guvernrii pe baza
modelelorutilizate.
5. Bibliografie
1. CISMAU, I. D.: Riscul element n fundamen-
tarea deciziei. Concept, metode, aplicaii, Editura
Economic,Bucureti,2003.
2. ILIE,GH.:Securitateamediuluideafaceri,Edit-
uraUTIPRESS,Bucureti,2006
3. ILIE,GH.; Note de curs Mangementul riscului.
Concept,definiiideterminri
4. ILIE,GH.;URDREANUT.;Securitatea deplin,
EdituraUTI,Bucureti,2001.
5. MCCRIMMON,KRANDWEHRUNG,DA(1986),
Taking Risks, The Free Press, New York. Meyer, RF
1976.
6. RITCHIE, B.;MARCHAL, D.; Bussines risk man-
agement,Londra,1982