PROCESE ALEATOARE DISCRETE N TIMP

1 Proprieti generale op e ge e e
1.1 Medii statistice. Clasificri
Un proces aleator discret poate fi definit ca o
secven de variabile aleatoare x(n), indexat cu secven de variabile aleatoare x(n), indexat cu
variabila temporal n.
x(n) poate fi caracterizat prin funcia densitate de x(n), poate fi caracterizat prin funcia densitate de
probabilitate, care va fi n general o funcie de
timp w (x) timp, w
x(n)
(x).
Valoarea medie:
( ) ( ) { }
( )
( ) x x
n x
xw n x n
x
m d E
}

= =
1.1 Medii statistice. Clasificri
Funciile de corelaie i covarian vor depinde de
dou variabile temporale
. edii statistice. Clasific i
dou variabile temporale,
( ) ( ) ( ) { }
( ) ( )
( ) y x y x w xy l y k x l k r
l y k x xy
d d , E ,
* *
} }

= = ( ) ( ) ( ) { }
( ) ( )
( )
l y k x xy } }

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( ) l m k m l k r l m l y k m k x l k c
y x xy y x xy
* *
, E , = =
x(k) i y(l) sunt dou variabile aleatoare statistic
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( ) y
y x xy y x xy
, ,
( ) y( )
independente dac:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) y w x w y x w
l k l k
=
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) y w x w y x w
l y k x l y k x
= ,
( ) ( ) ( ) l m k m l k r
y x xy
*
, =
( ) 0 , = l k c
xy
( ) ( ) ( )
y x xy
,
( ) ,
xy

1.1 Medii statistice. Clasificri

x(k) i y(l) sunt necorelate dac
. edii statistice. Clasific i
( )
, 0
xy
c k l =
x(k) i y(l) statistic independente
x(k) i y(l) necorelate.
Reciproca nu este n general adevrat.
Ea are totui loc n cazul proceselor gaussiene Ea are totui loc n cazul proceselor gaussiene,
unde cele dou noiuni sunt echivalente.
x(k) i y(l) sunt ortogonale, dac
( ) ( ) ( ) { }
*
0 k l k l
( ) ( ) ( ) { }
*
, E 0
xy
r k l x k y l = =
1.1 Medii statistice. Clasificri
n cazul particular x=y, se obin funciile de
. edii statistice. Clasific i
p y f
autocorelaie
( ) ( ) ( ) { } l x k x l k r
*
E = ( ) ( ) ( ) { } l x k x l k r
xx
E , =
i autocovarian, i autocovarian,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
{ }
, E
xx x x
c k l x k m k x l m l
-
= =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
{ }
( ) ( ) ( )
*
,
,
xx x x
xx x x
r k l m k m l =
1.1 Medii statistice. Clasificri
Se poate uor demonstra c:
. edii statistice. Clasific i
p
Dac x(k) i y(l) sunt variabile aleatoare
ortogonale, funcia de autocorelaie a sumei este ortogonale, funcia de autocorelaie a sumei este
egal cu suma funciilor de autocorelaie,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) l k r l k r l k r
yy xx y x y x
, , ,
,
+ =
+ +
Dac x(k) i y(l) sunt variabile aleatoare
necorelate, autocovariana sumei este egal cu
suma autocovarianelor,
( ) ( ) ( ) l k c l k c l k c + = ( ) ( ) ( ) l k c l k c l k c
yy xx y x y x
, , ,
,
+ =
+ +
Proces aleator staionar
Dac proprietile statistice sunt independente de
oces aleato staio a
timp se zice c procesul este staionar.
D d it t d b bilit t d di l 1
( )
( ) ( )
x x n
w x w x =
( )
Dac densitatea de probabilitate de ordinul 1,
nu depinde de n,
media n depinde de
S t l t t i d
( )
x x
m n m =
media nu depinde de n.
Se spune n acest caz c procesul este staionar de
ordinul 1 sau staionar n medie.
Proces aleator staionar
Dac densitatea de probabilitate de ordinul 2,
i f di i
oces aleato staio a
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
2 1 2 1
, , x x w x x w
n l x n k x l x k x + +
=
satisface condiia
pentru orice n ntreg, se spune c procesul este
d d l d
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
2 1 2 1
, ,
n l x n k x l x k x + +
staionar de ordinul doi.
In acest caz funcia de autocorelaie va fi
( ) ( ) ( )
, ,
xx xx
r k l r k n l n n = + + e
Proces aleator staionar
sau lund n= l,
oces aleato staio a
( ) ( ) ( ) l k r l k r l k r
xx xx xx
= = 0 , ,
deci funcia de autocorelaie depinde numai de
diferena momentelor de timp kl. p
n fine, dac proprietatea de mai sus poate fi
i d i il d b bili d i extins pentru densitile de probabilitate de orice
ordin, se spune c procesul este staionar n sens
strict.
Proces aleator staionar
Proces aleator staionar n sens larg:
oces aleato staio a
g
,constant;
( )
x x
m n m =
depinde numai de
( ) ( ) l k r l k r =
,depinde numai de
diferena momentelor de timp;
( ) ( ) l k r l k r
xx xx
,
(este finit)
( ) < 0 c
,(este finit).
( ) < 0
xx
c
Deoarece condiiile acestea se pun numai asupra p p
momentelor, ele sunt mai slabe dect cele impuse
asupra densitilor de probabilitate. p p
Proprieti ale funciilor de corelaie pentru
{ } { }
p p
procese aleatoare staionare n sens larg
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } k n y n x n y k n x k r
xy
= + =
* *
E E
{ } { } ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } k n x n x n x k n x k r
xx
= + =
* *
E E
{ } { }
*
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } ( ) k r k n y n x n x k n y k r
xy yx
= + = + =
*
*
* *
E E
n particular
( ) ( ) k r k r
xx xx
=
*
( ) ( ) k r k r
xx xx
deci secvena de autocorelaie este conjugat
simetric.
Proprieti ale funciilor de corelaie pentru
A d d
p p
procese aleatoare staionare n sens larg
Avnd n vedere c
( ) ( )
*
y x xy xy
m m k r k c = ( ) ( )
y y y
rezult de asemenea
( ) ( ) k c k c
xy yx
=
*
deci, n particular, i funcia de autocovarian este
conjugat simetric, i
( ) ( )
2
x xx xx
m k r k c =
Proprieti ale funciilor de corelaie pentru
Valoarea din origine a funciei de autocorelaie
p p
procese aleatoare staionare n sens larg
Valoarea din origine a funciei de autocorelaie,
( ) ( ) { }
2
E 0 n x r
xx
=
reprezint valoarea medie ptratic a procesului
aleator x(n). Se poate demonstra c modulul funciei ( ) p f
de autocorelaie i atinge maximul n origine,
( ) ( ) 0 0 = < n r n r ( ) ( ) 0 , 0 = < n r n r
xx xx
Valoarea n origine a funciei de autocovarian este
it i numit varian
{ } ( ) ( )
2
2
0 0 var
x xx x xx
m r c x = = = o
unde
x
este dispersia.
1.2 Medii temporale. Ergodicitate
Se pune problema de a estima valorile medii
i i i d d l i l
. edii te po ale. godicitate
statistice pornind de la cunoaterea eantioanelor
succesive ale unei singure realizri particulare a
l i l procesului aleator.
Dac se cunosc 2N+1 eantioane ale unei realizri
particulare, se poate evalua media aritmetic a
acestora,
N
( ) ( )

=
+
=
N
N n
x
n x
N
N m
1 2
1

Cantitatea de mai sus tinde ctre media statistic

E{x(n)} atunci cnd N crete? E{x(n)}, atunci cnd N crete?
1.2 Medii temporale. Ergodicitate
Problema are sens numai dac procesul este
. edii te po ale. godicitate
staionar n medie (deci dac media statistic este
constant).
Se spune c tinde ctre m
x
n medie
ptratic dac
( ) N m
x

ptratic dac
( ) { } 0 E lim
2
=
x x
m N m ( ) { }

x x
N
Un proces care satisface relaia de mai sus se zice p
c este ergodic n medie i vom scrie c:
( ) ( ) { } N E li ( ) ( ) { } n x m N m
x x
N
E lim = =

1.2 Medii temporale. Ergodicitate
O condiie necesar i suficient pentru ca un proces
. edii te po ale. godicitate
p p
staionar n sens larg s fie ergodic n medie este
1
N
( ) 0
1 2
1
lim =
+

=

N n
xx
N
n c
N
Ideea de estimare temporal se poate extinde i
asupra altor medii. p
1.2 Medii temporale. Ergodicitate . edii te po ale. godicitate
Pentru funcia de autocorelaie
( ) ( ) ( )
*
k
y n x n k x n = +
( ) ( ) ( ) ( )
*
1 1
N N

( ) ( ) ( ) ( )
*
1 1
,
2 1 2 1
xx k
n N n N
r k N y n x n k x n
N N
= =
= = +
+ +

Dac acesta converge n medie ptratic spre r
x
(k),
( ) ( )
{ }
2
li E 0 k N k
( ) ( )
{ }
lim E , 0
xx xx
N
r k N r k

=
se spune c procesul este ergodic n autocorelaie i se spune c procesul este ergodic n autocorelaie i
se scrie
( ) ( )
lim r k N r k =
( ) ( )
lim ,
xx xx
N
r k N r k

=
1.2 Medii temporale. Ergodicitate
Pentru un asemenea proces putem scrie:
. edii te po ale. godicitate
( ) ( ) ( )
*
1
0 lim
2 1
N
xx
N
N
r x n x n
N

= =
+

( )
2
2 1
1
lim
2 1
n N
N
N
N
x n
N
=

+
=
+

2 1
N
n N
N

=
+
Aceast expresie reprezint ns puterea medie a
l l d i semnalului, deci:
Funcia de autocorelaie evaluat n origine este
egal cu puterea medie a semnalului.
Relaia:
( )
2
2
0 r m o = +

( )
0
xx x x
r m o = +
1.2 Medii temporale. Ergodicitate
Vom accepta n general faptul c
. edii te po ale. godicitate
p g p
( ) 0 lim =

n c
xx
n
Aceasta corespunde ipotezei naturale c dou
ti l t l t d ti f t eantioane luate la momente de timp foarte
deprtate devin practic necorelate. Se poate
d t t dii d t demonstra c aceast condiie are drept urmare
faptul c procesul aleator este ergodic n medie.
1.3 Proprieti spectrale
Vom introduce transformata Z a funciei de
.3 op ieti spect ale
autocorelae.
( ) { } ( ) ( )

( ) { } ( ) ( )
{ }

1
n
xx xx xx
n
Z r n r n z P z

=
= =

}
( ) ( ) { }( ) ( )
1 1
1
d
2 j
n
xx xx xx
C
r n Z P z n P z z z
t

= =
}
unde C este un cerc inclus n domeniul de
convergen al lui P
xx
(z).
S-a vzut c r
xx
(n)=r*
xx
(-n), astfel nct :
( ) ( ) ( )
* * *
1
n n
P P

| |
|
( ) ( ) ( )
* * *
*
1
n n
xx xx xx xx
n n
P z r n z r n z P
z

= =
| |
= = =
|
\ .

1.3 Proprieti spectrale
n cazul unui semnal real,
.3 op ieti spect ale
,
( ) ( )
1
= z P z P
xx xx
n consecin, domeniul de convergen este de
forma cu R+=1/R
< < R z R
forma , cu R+=1/R-.
+
< < R z R
Aceasta nseamn c dac domeniul de Aceasta nseamn c dac domeniul de
convergen este nevid, R-<1, R+>1, deci cercul
este inclus n domeniul de convergen
1 = z
este inclus n domeniul de convergen.
1 = z
6.1.3 Proprieti spectrale
Trecnd deci pe cercul z=e
j
, se obin relaiile
6. .3 op ieti spect ale
Trecnd deci pe cercul z e , se obin relaiile
Wiener-Hincin:
( ) ( ) ( ) { }
( )
j j j
1
e e d TFTDI e
2
n
xx xx xx
r n P P n
t
e e e
e
t
= =
}
( ) ( ) ( ) { }( )
j j
2
e e TFTD
n
xx xx xx
P r n r n
t
e e
t
e

= =

( ) { }
n=
6.1.3 Proprieti spectrale
Pentru n=0,
6. .3 op ieti spect ale
( ) ( )
j
1
0 e d
2
xx xx
r P
t
e
e
t
=
}
2
t
t

relaie ce justific numele de densitate spectral de j p
putere dat funciei P
xx
(e
j
) deoarece
( ) ( ) ( ) { }
2
E 0 0 n x r c
xx xx
= =
reprezint puterea medie a semnalului.
1.3 Proprieti spectrale
n concluzie:
.3 op ieti spect ale
Secvena de autocorelaie i funcia densitate
spectral de putere reprezint o pereche de spectral de putere reprezint o pereche de
transformate Fourier.
Aceast proprietate se extinde i asupra funciei Aceast proprietate se extinde i asupra funciei
de autocovarian pentru semnale cu valoare
medie nul Acesta este i motivul pentru care n medie nul. Acesta este i motivul pentru care n
multe lucrri se ntlnete afirmaia c funcia de
autocovarian i densitatea spectral de putere autocovarian i densitatea spectral de putere
formeaz o pereche de transformate Fourier.
1.3 Proprieti spectrale
Se remarc ns c dac valoarea medie nu este
.3 op ieti spect ale
nul, transformata Z a funciei de autocorelaie
are domeniul de convergen vid, iar g
transformata Fourier conine un impuls delta n
origine. g
Funcia densitate spectral de putere este o
funcie real de . n plus, rezult c densitatea funcie real de . n plus, rezult c densitatea
spectral de putere a unui semnal real este o
funcie par de . Se poate de asemenea funcie par de . Se poate de asemenea
demonstra c aceast funcie este nenegativ,
( ) 0
je
( ) 0 e
j
>
e
xx
P
1.3 Proprieti spectrale .3 op ieti spect ale
Prin extensie se pot defini densitile de putere
de interaciune, ca transformate ale funciilor de
intercorelaie:
( ) ( ) { }( )
xy xy
P z Z r n z =
( ) ( ) { }( )
( ) ( ) { }( )
j
e TFTD
xy xy
xy xy
P r n
e
e =
Aplicatie
Fie un proces aleator staionar discret caracterizat
i
plicatie
prin
( ) { } ( )
E 0, , 0 1
k
xx
x n r k o o = = < <
{ }
S evalum i s reprezentm, ca funcie de ,
d it t t l d t densitatea spectral de putere.
( ) ( ) { } ( ) ( )
1
1
k
k
k k
P z Z r k z z z o o o

+

( ) ( ) { } ( ) ( )
( ) ( )
0
1
xx xx
k k k
k
k
P z Z r k z z z o o o
= = =

= = = + =
+


( ) ( )
1
1 0 k k
z z o o
= =
= +

Aplicatie
Prima din cele doua progresii geometrice este
d
plicatie
convergent dac:
1
1 z z o < < 1 z z o
o
< <
iar a doua dac: iar a doua, dac:
1
1 z z o o

< >
Rezult domeniul comun de convergen,
1
z o
o
< <
nevid dac 0<<1.
Aplicatie plicatie
( )
2
1 1 1
P z z
o
o

+
( )
( )( )
1
1
1 1
1 1
xx
P z z
z z
z z
o
o o
o o

= + =


D d i l d i l d l Deoarece domeniul de convergen include cercul
|z|=1, are sens
( )
( )( )
2 2
j
2
j j
1 1
e
1 2 cos
1 e 1 e
xx
P
e
e e
o o
o o e
o o


= =
+

( )( )
1 2 cos
1 e 1 e
o o e
o o
+
Aplicatie plicatie
1
r
xx
0.8
0.9
=0.9
0.6
0.7
=0.5
0.4
0.5
0.2
0.3
40 30 20 10 0 10 20 30 40
0
0.1
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Aplicatie plicatie
20
P
xx
16
18
12
14
8
10 =0.9
4
6
0 5
0
2
=0.5
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
Fie ( ) n proces aleator staionar n sens larg
aleatoare
Fie x(n) un proces aleator staionar n sens larg
aplicat unui sistem liniar, invariant n timp, cu
funcia de pondere h(n) si ieirea sistemului y(n) funcia de pondere h(n) si ieirea sistemului, y(n).
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n h n x k n x k h n y - = =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n h n x k n x k h n y
k
- = =

=
Valoarea medie a semnalului la ieire
( ) { } ( ) ( ) ( ) ( ) { } E E E k n x k h k n x k h n y


= =
`

=
Valoarea medie a semnalului la ieire
( ) { } ( ) ( ) ( ) ( ) { }
( ) ( )
0 j
E E E
H k h
k n x k h k n x k h n y
k k

= = )
`

( ) ( )
0 j
e H m k h m
x
k
x

=
= =
2. Rspunsul sistemelor discrete n timp la
F i d l i t l l d l i i i
procese aleatoare
Funcia de corelaie ntre semnalele de la ieire i
intrare
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( )

=
)
`

+ = + =
l
yx
n x l k n x l h n x k n y k r
* *
E E
( ) ( ) ( ) { }

=
+ =
) l
n x l k n x l h
*
E ( ) ( ) ( ) { }

=
+
l
n x l k n x l h E

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yx xx xx
l
r k h l r k l r k h k

=
= = -

2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese

F i d t l i i i ii
aleatoare
Funcia de autocorelaie a ieirii
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( )

l h l k k k
* * *
E E ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( )
{ }


=
=
)
`

+ = + =
l
yy
l n h l x k n y n y k n y k r E E
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( )


=

=
= + =
l
yx
l
l k r l h l x k n y l n h
* * *
E
( ) ( ) k h k r r - =
*
( ) ( ) k h k r r
yx yy
- =
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
innd seama de expresia obinut pentru funcia
aleatoare
innd seama de expresia obinut pentru funcia
rezult ( ) k r
yx
( ) ( ) ( ) ( ) k h k h k r k r
xx yy
- - =
*
( ) k r
( ) k r
yy ( ) xx
r k
h (k)
( ) k r
yx
h
*
(-k)
( ) k r
yy ( ) xx
r k
2. Rspunsul sistemelor discrete n timp la
procese aleatoare
Densitatea spectral de putere a semnalului de ieire Densitatea spectral de putere a semnalului de ieire
Vom presupune n cele ce urmeaz c semnalul de
i t l di l d i intrare are valoare medie nul, deci
( ) { } ( ) ( ) { } ( ) z P k r Z z P k r Z
yy yy xx xx
= = ;
i
( ) { } ( ) ( ) { } ( )
yy yy xx xx
;
( ) ( ) { } n h Z z H =
Rezult imediat
( ) { }
|
|

|
* *
1
H h Z ( ) { }
|
.

\
=
*
z
H n h Z
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
aleatoare
deci avnd n vedere expresia obinut mai nainte deci avnd n vedere expresia obinut mai nainte
pentru
( ) ( ) ( ) ( ) k h k h k r k r
xx yy
- - =
*
i teorema convoluiei,
( ) ( ) ( ) |
.
|

\
|
=
*
*
1
z
H z H z P z P
xx yy
. \ z
sau, n frecven:
( ) ( ) ( )
2
j j j
e e e
e e e
H P P
xx yy
= ( ) ( ) ( )
yy
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
Puterea medie a semnalului la ieire
aleatoare
Puterea medie a semnalului la ieire.
Presupunnd n continuare valoarea medie a
l l i l semnalului nul,
( ) ( ) ( )
2 j
1
0 0 e d r c P
t
e
o e = = = =
}
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
j j
0 0 e d
2
1
e e d
yy yy y yy
r c P
P H
t
t
e e
o e
t
e

}
}
( ) ( )
j j
e e d
2
xx
P H
t
e
t

=
}
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
aleatoare
Utiliznd transformate Z Utiliznd transformate Z,
( ) ( ) ( ) , d
1 1
d
1
1 * 1 2
z z H z H z P z z z P
xx yy y
} }

|
|

|
= = o ( ) ( ) ( ) , d
j 2
d
j 2
*
z z
z
H z H z P z z z P
C
xx
C
yy y
} }
|
.

\
t t
o
{ | | 1} C z z = e =
n cazul unui sistem cu funcie de pondere real
{ | | 1} C z z e
n cazul unui sistem cu funcie de pondere real,
rmne:
( ) ( ) ( ) , d
j 2
1
1 1 2
z z z H z H z P
C
xx y
}

=
t
o
j
C
t
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
aleatoare
O exprimare temporal se obine pornind de la

O exprimare temporal se obine pornind de la
care pentru k=0 conduce la ( ) ( )
*
yy yx
r r k h k = -
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

= = =
= = =
l m
xx
l
yx yy y
m h m l r l h l r l h r
* * 2
0 o
deci
( ) { } Rh h
H
y
n y = =
2
2
E o
unde h este vectorul coloan format cu elementele
h(n) iar R este matricea de autocorelaie h(n), iar R este matricea de autocorelaie.
Aceast exprimare prezint interes n special n cazul
filt l fi it l i l d di i il filtrelor cu rspuns finit la impuls, cnd dimensiunile
lui h i R sunt finite.
2 Rspunsul sistemelor discrete n timp la procese
Aplicaie n cazul unui zgomot alb cu valoare medie
aleatoare
Aplicaie n cazul unui zgomot alb cu valoare medie
nul m
x
=0 i varian (putere medie)
x
2
;
( ) ( )
2
xx x
r k k o o =
( )
2
xx x
P z o =
( ) ( ) ( )
2
2 2 1 1 2 j
1 1
d e d
2 j 2
y x x
C
H z H z z z H
t
e
t
o o o e
t t

= =
} }
j
C t