Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ce am nv at n Unitatea de nv are 1
Econometria poate fi definit ca analiza cantitativ a fenomenelor economice actuale bazat
pe dezvoltarea n paralel a teoriilor i observaiilor relativ la metodele de inferen potrivite
(P.A. Samuelson, .!. "oopmans, #.$.%. Stone & 'conometrica ()*+,
Modelul econometric: -escrie, cu a.utorul unui set de simboluri, relaiile de dependen dintre
fenomenele economice, pe baza unei ecuaii sau a unui sistem de ecuaii, permi/nd nele0erea,
e1plicarea sau obinerea de informaii noi privind comportamentul fenomenelor cercetate.
Variabilele economice determin structura modelului econometri: variabile exogene sau
variabile endogene
Variabila aleatoare (): sintetizeaz totalitatea variabilelor (n afara celor factoriale, care
influeneaz variabila endo0en, dar nu sunt specificate n cadrul modelului (factori aleatori,
Variabila timp (t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil fictiv.
2ntr3un model econometric, un fenomen oarecare X=(x
1
, x
2
, ...,x
n
) poate fi introdus cu urmtoarele
valori4
Valori reale (xi), sunt mrimi concrete, pozitive, e1primate n uniti de msur
specifice naturii fenomenului cu media x i dispersia
5
x
Valori centrate :
x x x
i i
6
cu media 7 i d ispersia
5
x
6 6
cu media 7 i d ispersia (
Tipuri de date:
date de ti ro!il 4 8tieturi informaionale8 efectuate ntr3o populaie la un moment dat
date de ti serii de tim: 8seciuni informaionale8 de3a lun0ul a1ei timpului
date de ti anel: 8tieturi informaionale mi1te8 transversale i lon0itudinale, n raport cu
a1a timpului.
Relaiile statistice pe care se formuleaz modelul econometric pot fi4
rela"ii de identitate: sunt formulri lo0ice cu privire la procesul economic descris
rela"ii de comortament: ecuaii stoc9astice care modeleaz rspunsul variabilei endo0ene
: la un set de valori ale variabilei e1o0ene ;<
rela"ii te#nologice: restriciile impuse output3urilor n raport cu input3urile
rela"ii institu"ionale: reflect unele re0lementri impuse de le0e
Tipologia modelelor econometrice
1. du numrul !actorilor lua"i $n considerare
modele uni!actoriale: : = f(;,> ?
modele multi!actoriale: : = f(;(,;5,...,;p,> ?
2. du !orma legturii dintre variabila re%ultativ i variabilele cau%
modele liniare
modele neliniare
&. du s!era de curindere a modelului
modele globale (agregate)
modele ar"iale
'. du includerea !actorului tim $n model
modele statice: :t = f(;(t,...,;.t,...,;@t, > ?t
modele dinamice: :t = f(;t,t, > ? t < :t = f(;t,:t3@, > ? t <:t = f(;t,;t3(,... ;t3@, > ? t
(. )u numrul de ecua"ii din model
modele cu o singur ecua"ie: toate modelele prezentate anterior
modele cu ecua"ii multile: sunt formate dintr3un sistem de ecuaii
1. Ce am nv at n Unitatea de nv are
!pote"a statistic este ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiii sau la le0ea de
repartiie pe care o urmeaz anumite variabile aleatoare.
!pote" nul #$
%
& este ipoteza statistic ce urmeaz a fi testat.
!pote" alternativ #$
1
& reprezint o teorie care contrazice ipoteza nul.
Testul sau criteriul de semni'icaie reprezint procedeul de verificare a unei ipoteze statistice.
Testul statistic se calculeaz pe baza indicatorii statistici n eantion i este utilizat drept criteriu
de acceptare sau de respin0ere a ipotezei nule.
Regiunea critic, R
c
reprezint valorile numerice ale testului statistic pentru care ipoteza nul va
fi respins.
Eroarea de genul nt(i este eroarea pe care o facem elimin/nd o ipotez nul, dei este
adevrat.
Eroarea de genul al doilea este eroarea pe cere o facem accept/nd o ipotez nul, dei este fals.
Test bilateral A
7
4 B = B
7,
A
(
4 B C B
7
(B D B
7
sau B E B
7
,
Test unilateral dreapta A
7
4 B = B
7
,
A
(
4 B E B
7
,
Test unilateral st(nga A
7
4 B = B
7
,
A
(
4 B D B
7
,
Regiunea critic pentru:
a& test bilateral) b& test unilateral dreapta) c& test unilateral st(nga
B B B
a, b, c,
Testul de concordan
5
4
*
i i
i i
n
n n
(
5
5
F
, F (
$e0iunea critic4
5
< , ( (
5
* s
>
Testul de concordan al lui *olmogorov:
, ( , ( ma1 x + x + d
n n
$e0iunea critic4
n
d
n
>
+. Ce am nv at n Unitatea de nv are +
Testarea ipote"ei privind media populaiei generale #,& pentru e-antioane de volum mare
Gpotezele statistice4 A
7
4 B = B
7
(B 3 B
7
=7,,
3 test bilateral4 A
(
4 B C B
7
(B 3 B
7
C7, (adic B D B
7
sau B E B
7
,.
3 test unilateral st/n0a4 A
(
4 B D B
7
(B 3 B
7
D7,
3 test unilateral dreapta4 A
(
4 B E B
7
(B 3 B
7
E7,
estul statistic4
n s
x
n
x x
%
x x x
7 7 7
.
$e0iunea critic $c4
3 pentru test bilateral4 zD 3 z
HI5
sau z E z
HI5
3 pentru test unilateral st/n0a4 z D &z
H
3 pentru test unilateral dreapta4 z E z
H
Testarea ipote"ei privind media populaiei generale #,& pentru e-antioane de volum redus
Gpotezele statistice4 A
7
4 B = B
7
(B 3 B
7
=7,,
3 test bilateral4 A
(
4 B C B
7
(B 3 B
7
C7, (adic B D B
7
sau B E B
7
,.
3 test unilateral dreapta4 A
(
4 B E B
7
(B 3 B
7
E7,
3 test unilateral st/n0a4 A
(
4 B D B
7
(B 3 B
7
D7,
estul statistic4
n s
x
s
x
t
x x
7 7
.
$e0iunea critic $c4
3 pentru test bilateral4 t E t
HI5,n3(
sau t D 3 t
HI5,n3(
3 pentru test unilateral dreapta4t E t
H,n3(
3 pentru test unilateral st/n0a4 t D 3 t
H,n3(
Testarea ipote"ei privind proporia populaiei pentru e-antioane mari
Gpotezele statistice4
7 7
4 ,
3 test bilateral4 7 (
4 ,
3 test unilateral st/n0a4
7 (
4 , <
3 test unilateral dreapta4 7 (
4 , >
estul statistic4
n ! !
!
n
!
%
I , ( ( , I ( (
7 7
.
$e0iunea critic $c4
3 pentru test bilateral4 zD 3 z
HI5
sau z E z
HI5
3 pentru test unilateral st/n0a4 z D &z
H
3 pentru test unilateral dreapta4 z E z
H
Testarea ipote"ei privind di'erena dintre dou medii pentru e-antioane de volum mare
Gpotezele statistice4 A
7
4 (B
(
3 B
5
, = -
3 test bilateral4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, C -
3 test unilateral st/n0a4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, D -
3 test unilateral dreapta4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, E -
estul statistic4
( )
( ) 5
(
(
5
x x
) x x
%
unde
( )
5
5
5
(
5
(
5 (
n n
x x
x x
+
. dac dispersiile celor dou popula ii sunt egale
$e0iunea critic $c4
3 pentru test bilateral4 zD 3 z
HI5
sau z E z
HI5
3 pentru test unilateral st/n0a4 z D &z
H
3 pentru test unilateral dreapta4 z E z
H
/. Ce am nvat n Unitatea de nvare /
Testarea ipote"ei privind di'erena dintre dou medii pentru e-antioane de volum redus
Gpotezele statistice4 A
7
4 (B
(
3 B
5
, = -
3 test bilateral4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, C -
3 test unilateral st/n0a4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, D -
3 test unilateral dreapta4 A
(
4 (B
(
3 B
5
, E -
estul statistic4
( )
,
_
5 (
5
5
( (
(
n n
s
) x x
t
c
dac dispersiile celor dou popula ii sunt e0ale
sau
5
5
5
(
5
(
5 (
n
s
n
s
) ) x x (
t
+
s n
$e0iunea critic $c4
3 pentru test bilateral4
5
( , 5 I (
5
<
n
sau
5
( , 5 I
5
>
n
3 pentru test unilateral st/n0a4
5
( , (
5
<
n
3 pentru test unilateral dreapta4
5
( ,
5
>
n
0. Ce am nvat n Unitatea de nvare 0
2n unitatea de nvare anterioar s3a prezentat Analiza dispersiei (en0l. AnalJsis of Kariance, sau pe scurt
A%LKA,. Pentru a aplica A%LKA avem nevoie de o variabil cantitativ dependent i de o variabil calitativ
independent sau factor. (Kariabila dependent trebuie s ndeplineasc mai multe condiii, printre care s fie normal
distribuit,. 2n multe situaii ns, variabila independent este cantitativ. -e e1emplu, s considerm o situaie n
care este necesar s studiem le0tura dintre timpul p/n la adormire de diferite doze de sedativ. S le considerm
variabile calitative4 doze mici, medii i mari. otui, studiile serioase presupun msurtori precise ale acestor doze,
e1primate n mili0rame de substan.
!um se poate atunci descrie le0tura dintre variabila dependent GMP3A-L$MG$' de variabila
independent -LNOP ransformare variabilei independente ntr3una cantitativ va permite accesul la o te9nic cu
valoare informaional nsemnat, numit regresie liniar #engl. simple linear regression&.
1. Ce am nvat n Unitatea de nvare 1
S modelm econometric le0tura dintre dou variabile<
S utilizm pac9etul informatic ';!'Q pentru re0resia liniar simpl i s interpretm principalele
rezultate din SRMMA$: LRPR.
2. Ce am nvat n Unitatea de nvare 2
!um s testm validitatea unui model econometric prin A%LKA i metoda testrii ipotezelor statistice.
3. Ce am nvat n Unitatea de nvare 3
!um s previzionm o nou valoare a variabilei efect<
!um s a.ustm i s controlm variabila efect prin interven ia asupra variabilei cauz.
$e0resia simpl neliniar
). !e am nvat n Rnitatea de nvare )
Sub form 0eneral, un model multifactorial se de'ine-te prin urmtoarea relaie4
- = f(x
.
,>u
unde4
y = variabila endo0en, efect sau rezultativ<
x
j
= variabilele e1o0ene sau factoriale sau cauzale<
. * = numrul variabilelor e1o0ene<
u 4 variabila rezidual, aleatoare sau eroare<
5peci'icarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice. Senomenul
economic - se precizeaz pe baza conceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz3efect elaborate de
ctre aceasta i se accept fenomenul x
.
ca factor esenial, sau se respin0e i se trece n cate0oria
factorilor nt/mpltori prin intermediul variabilei aleatoare u.
!denti'icarea econometric const n ale0erea unei funcii matematice n vederea
descrierii le0turii, a relaiei dintre variabila endo0en - i factorii si de influen, x
1
, x
2
, /, x
.
,
/, x
*
. Aceast ale0ere se face n concordan cu seriile statistice (serii de spaiu sau de timp ale
variabilei - i ale variabilelor x
.
, ale acestor variabile, preluate dintr3o baz de date sau construite
n urma unor observri statistice special or0anizate.
Gdentificarea presupune ca, pe baza datelor e1perimentale, -
t
i x
.t
, s se 0seasc o funcie
matematic, 0
t
= ! (x
.t
,,( , n = numrul termenilor seriilor statistice, cu a.utorul creia s se
estimeze valorile variabilei - numai pe baza valorilor variabilelor x
.t
.
Estimarea parametrilor modelului se face n urma etapei de identificare a acestuia.
-eoarece marea ma.oritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, un model
multifactorial, n form 0eneral, se prezint astfel4
-
t
= b
1
x
1t
2 b
1
x
1t
2 b
2
x
2t
2 /2 b
.
x
.t
2 /2 b
*
x
*t
2 u
t
unde4
n t , ( , n = numrul termenilor seriilor statistice<
* . , (
n t , (
* 1, . , * = numrul variabilelor e1o0ene,
ceea ce analitic devine4
'
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
n nk k n2 2 n1 n 0 n
2 2k k 22 2 21 1 0 2
1 1k k 12 2 11 1 0 1
u x b x b x b b y
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
u x b x b x b b y
u x b x b x b b y
unde4 x
1
= ((, (, T,(, reprezint variabila ce se ataeaz termenului liber, ale crei
valori x
t 1
sunt e0ale cu unitatea n , t ( .
-efinind cu4
,
_
n
-
-
-
0
5
(
,
_
* n n
*
*
*
x x
x x
x x
x x
X
(
U ( U
5 ( 5
( ( (
(
(
(
(
,
_
n
b
b
b
b
3
5
(
7
,
_
n
u
u
u
u
4
U
5
(
Modelul multifactorial sub 'orm matriceal, devine4
0 = X53 2 4
Suncia de re0resie corespunztoare modelului, scris sub forma unei ecuaii
matriceale, este4
3
6
X 0
6
$eziduurile V
t
(estimaiile variabilei aleatoare u, se definesc astfel4
3 X 0 0 0 4
W W W
unde4 0
6
= valorile estimate (a.ustate, ale variabilei 0.
Rtiliz/nd metoda celor mai mici ptrate estimatorii parametrilor, n cazul calcului
matriceal, se determin cu a.utorul relaiei4
( ) ( )
,
_
*
b
6
b
6
b
6
0 X X X 3
6
5
(
(
Parametrii modelului multifactorial pot fi estimai i pe baza rezolvrii urmtorului sistem
de ecuaii4
Estimatorul dispersiei variabilei re"iduale u se determin ca4
3
(
5
5
* n
u
s
t
u
unde4 * reprezint numrul variabilelor independente considerate, iar (n3*3(, reprezint
numrul 0radelor de libertate.
3
i. u
b
6
c s s
.
5 5
#1%./.1& estimaiile dispersiilor parametrilor
* .
.
b
, 7
, (
unde4 c
i.
= elementul (.>(, situat pe dia0onala principal a matricei inverse (X7X,
3(
,
* . , 7
.
Kom verifica dac parametrii b
.
sunt semnificativ diferii de zero 4
-ac volumul eantionului este mare (nEU7,, vom utiliza testul z:
Pentru un pra0 de semnificaie vom respin0e ipoteza nul (A
7
, c/nd z E z
I5
sau z D
& z
I5
i vom concluziona c este foarte improbabil ca estimatorii .
b
W
s provin dintr3o populaie
pentru care .
'
+ +
+ +
+ +
t t t t t t
t t t t t t
t t t
- x x b x x b x b
- x x x b x b x b
- x b x b b n
5
5
5 5 5 ( ( 5 7
( 5 ( 5
5
( ( ( 7
5 5 ( ( 7
W W W
W W W
W W W
( )
. , ( , 7 4
< 7 7 4
(
W 7
* . b ,
b b ,
.
.
b
.
.
. .
.
b
.
b
b
.
s
b
s
b
%
W W
W 7
W
W
7
.
b
-ac volumul eantionului este mic vom utiliza testul t:
statistic ce urmeaz o distribuie Student, t, cu (n & @3(, 0rade de libertate.
Regiunea critic este dat de4
!ntervalul de ncredere pentru parametrii b
j
este4
. .
b
* n . .
b
* n .
s t b b s t b
W ( , 5 I W ( , 5 I
W W
+
1%. Ce am nvat n Unitatea de nvare 1%
Veri'icarea semni'icaiei modelului econometric multi'actorial cu a.utorul metodei
analizei dispersionale sau a variaiei (A%LKA, i a testului Sis9er3Snedecor (+,.
!pote"ele testate:
5 5
7 u x 8 -
s s : ,
=E cele dou dispersii sunt apro1imativ e0ale, respectiv influena
variabilelor e1o0ene ; nu este diferit de cea a factorilor nt/mpltori, deci
modelul nu poate fi validat<
5 5
( u x 8 -
s s : ,
=E influena variabilelor e1o0ene ; i a factorilor nt/mpltori &
msurat prin cele dou dispersii & difer semnificativ i, deci, se poate trece la
discuia similitudinii, a verosimilitii modelului teoretic n raport cu modelul real.
Testul statistic 6 #6is7er&:
Regula de deci"ie:
( ) U7 n
,
7
W
W
W W
W
W
. b
.
b
b
.
b
s
b
s
b
t
.
.
.
( < 5 W
>
* n
b
t t
.
( ) ( )
(
W
4
W
5
5
5
5
I
* n
- -
*
- -
s
s
+
i i i
u
x -
-ac S
calc
X S
H,@,n3@3(
, atunci se accept A
7
i deci modelul nu este semnificativ
statistic<
-ac S
calc
E S
H,@,n3@3(
, atunci se respin0e A
7
i se accept A
(
, deci modelul este
semnificativ statistic (valid,.
Coe'icientul de determinare
5
7
5
5
7
5
5
I
(
V
V
V
V
9
u x
x -
}
}
'
+
+
+
'
Astfel4
3 dac
7
(
(
(
5
5
5 (
x 8 - * n v : * v : cal
9 +
9
9
*
* n
+
se renun la modelul
econometric obinut<
3 dac >
7
(
(
(
5
5
5 (
x 8 - * n v : * v : cal
9 +
9
9
*
* n
+
se trece la discuia
econometric a ecuaiei analizei variaiei &
5 5 5
7 u x
V V V + .
Raportul de corelaie a8ustat #corectat&
( )
5
(
(
( 9
* n
n
9
a
Coe'icientul de corelaie parial n eantion4
2n cazul unui model multifactorial, dac se cunosc valorile variabilelor factoriale X. pentru momentul (n2v,,
progno"a variabilei endogene se realizeaz pe baza unui interval de ncredere, deoarece 0 este o variabil
aleatoare normal de medie
<
v n
0
6
+
i de abatere medie ptratic
6
W
v n
0
s
+
4
[ ]
+
+ +
+ + +
(
W W
6 6
W <
6
W <
6
v n v n
0
v v n v n
0
v v n
s t 0 - s t 0 =
unde4
3 - n 2v = valoarea real a variabilei - n momentul de pro0noz ( n v + ,<
3
+v n
0
W
estimaia punctual a valorii de pro0noz pentru variabila -, care se calculeaz cu a.utorul relaiei4
* , v n * , v n , v n v n
x b
6
x b
6
x b
6
b
6
0
6
+ + +
+
+ + + +
5 5 ( ( 7
Sub form matriceal, relaia de mai sus devine4
( ) ( ) 0 X X X X 3
6
X 0
6
v v
<
v n
+
(
unde4
, ( ,( ( (
5 5
,
5 ( 5
5 ( 5 (
5 (
x x -x
x x -x -x
x -x
r r
r r r
r
,
_
+
+
+
* , v n
, v n
, v n
v
x
x
x
X
5
(
(
= vectorul coloan a valorilor de pro0noz ale variabilelor
x
.
pentru momentul ( n v + ,.
; t
:v = variabila aleatoare Student (sau variabila normal %, dac n>U7,, preluat din tabelul distribuiei
respective, n funcie de pra0ul de semnificaie i de numrul 0radelor de libertate v = n ?* ; ( <
3
( ) [ ]
v
@ @
v u
X X X X s s s
v n
0
6
v n
0
6
+
+
( 5 5
(
reprezint abaterea de pro0noz a variabilei
endo0ene 0, care e1prim eroarea de previziune.
11. Ce am nvat n Unitatea de nvare 11
!
1
Variabilele x -i y nu sunt a'ectate de erori de msur.
Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma, re0ul care const n verificarea
urmtoarelor relaii4
( )
x t x x t
& x x & x & x x + < < t
( )
- t - - t
& - - & - & - - + < < t
-ac valorile acestor variabile aparin intervalelor
( )
x t
& x x t
i
( )
- t
& - - t
, ipoteza
de mai sus poate fi acceptat fr rezerve.
!