Ex1.

Consumul unei familii n funcie de Venitul Disponibil (continuare Exemplul de la Seminarul 2)

(21-24 oct.2013)

c) S se verifice dac modelul de regresie identificat este valid statistic (valoare tabelar: 5,32 pentru un nivel de semnificaie de 0,05). Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze: H0: modelul nu este valid statistic (MSR=MSE) H1: modelul este valid statistic (MSR>MSE) Se completeaz tabelul de analiz a varianei (ANOVA) Nr grade libertate (df) Regresia 1 Eroarea n-2=8 Total n-1=9 Sursa variaiei Suma ptratelor abaterilor (SS) SSR=8552,73 SSE=337,27 SST=8890,0 Media ptratelor (MS) MSR=SSR/1=8552,73 MSE=SSE/(n-2)=42,159 Statistica F F=MSR/MSE =202,87

SST = ( yi y ) 2 = 2y =8890,0 este suma ptratelor abaterilor valorilor reale ale variabilei Y de la media lor de selecie, y . Suma SST reprezint variaia total a valorilor variabilei Y. i y ) 2 = 2y| x =8552,73 reprezint variaia explicat prin factorul de SSR = ( y regresie. i ) 2 = ei2 = 2e =337,27 reprezint variaia rezidual sau variaia SSE = ( yi y neexplicat . Msoar aciunea factorilor nenregistrai. Avem SST=SSR+SSE MSE = SSE /( n 2) = s e2 =337,27/8=42,159 Testul statistic folosit este: = SSR / 1 care urmeaz o distribuie F ;1,n 2 . F SSE /(n 2) Regula de decizie este: Dac Fcalculat > Fcritic respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic. Fcalculat = 8552,73 / 42,159 = 202,87 Ftabelat = Fcritic = F ;1,n 2 = F0,05;1,8 = 5,32
Deoarece Fcalculat > Fcritic (202,87 > 5,32) respingem H0 i acceptm H1 Modelul este valid statistic. Observaie: n tabelul din Excel apare i o probabilitate (Significance F) d) S se testeze semnificaia statistic a parametrilor modelului i s se determine intervalele de ncredere pentru parametrii modelului (valoare tabelar: 2,306 pentru un nivel de semnificaie de 0,05). Calculm abaterile medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului i ) sunt date de urmtoarele relaii: Varianele estimatorilor b i a (sau

) = Var (b) = Var (

(x

x)2

 1 2 xi2 x2 = ) = Var (a ) = 2 + Var ( n ( x x ) 2 n ( x x ) 2 i i 2 Variana erorilor aleatoare este , dar este necunoscut i trebuie estimat. Un estimator nedeplasat pentru 2 este variana erorilor estimate: ei2 2 2 = 42,159. = se = n2 Abaterea medie ptratic a erorilor estimate este: s e = 42,159 = 6,493 Estimaiile abaterilor medii ptratice ale estimatorilor parametrilor modelului sunt: 1 =0,0357 sb = se(b) = s e 2 ( ) x x i

s a = se(a) = s e

x n ( x x )
2 i i

= se

1 x2 =6,4138 + n ( xi x ) 2

Testarea semnificaiei parametrului H 0 : = 0 , (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid) H 0 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid). Sub ipoteza nul avem statistica: b care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate dac H0 este t= se(b) adevrat. atunci respingem H 0 la un nivel de semnificaie de % . Dac | t calc |> t critic = t
2 ;n 2

t calc = 0,5091 / 0,0357 = 14,2432

t critic = t tabelat = t 0, 025;8 = 2,306

Deoarece 14,2432>2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul este semnificativ statistic. (Spunem c o statistic este semnificativ dac valoarea testului statistic se gsete n regiunea critic. n acest caz se respinge H0.)

Interval de ncredere pentru parametrul pant Determinm un interval de ncredere care are o anumit probabilitate de a include valoarea real, dar necunoscut, a lui . P(b t crt se(b) b + t crt se(b)) = 1 P (b t / 2;n 2 se(b) b + t / 2;n 2 se(b)) = 1 Un interval de ncredere 100 (1 )% pentru parametrul este: (b t crt se(b) b + t crt se(b)) (b t / 2; n 2 se(b) b + t / 2; n 2 se(b))
(0,5091 ( 2,306)(0,0357 ) 0,5901 + 2,306(0,0357)) (0,4268 0,5914) Interpretare: Dat fiind un coeficient de ncredere de 95%, pe termen lung, n 95 din 100 de cazuri, intervale precum intervalul (0,4268 0,5914) , vor include valoarea real a lui .

Se poate testa dac = 0 privind la intervalul de ncredere pentru i observnd dac acesta conine valoarea zero. Intervalul construit nu conine valoarea 0, deci suntem ncreztori c 0 . Spunem c: Factorul X are putere explicativ semnificativ pentru Y sau este semnificativ diferit de zero sau este semnificativ statistic. Testarea semnificaiei parametrului de interceptare Obs: A nu se confunda parametrul de interceptare cu nivelul de semnificaie! H 0 : = 0 , (parametrul de interceptare nu este semnificativ statistic)
H 0 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic). Sub ipoteza nul avem statistica: a care urmeaz o distribuie Student cu (n-2) grade de libertate t= se(a) Dac | t calc |> t critic = t atunci respingem H 0 la un nivel de semnificaie de % .
2 ;n 2

t calc = 24,4545 / 6,4138 = 3,8128 t critic = t tabelat = t 0, 025;8 = 2,306

Deoarece 3,8128 >2,306 respingem H0 i acceptm H1 parametrul de interceptare este semnificativ statistic.

Interval de ncredere pentru parametrul de interceptare P ( a t crt se( a ) a + t crt se( a )) = 0,95 Un interval de ncredere 95% pentru parametrul de interceptare este: ( a t crt se(a ); a + t crt se( a )) ( 24,4545 ( 2,306)(6,4138);24,4545 + 2,306(6,4138)) (9,6643;39,2448)
Mrimea celor dou intervale de ncredere este proporional cu eroarea standard a estimatorului respectiv. Cu ct eroarea standard a estimatorului este mai mare, cu att este mai mic precizia cu care este estimat valoarea real a parametrului necunoscut.

Raportarea rezultatelor analizei de regresie

i = 24,4545 + 0,5091 xi y

se = (6,4138) t = (3,8128) p = (0,0051)

(0,0357) (14,2432) (0,0000)

R 2 = 0,9621 df = 8 F = 202,8679

Estimarea parametrilor modelului n Eviews Clic pe Eviews4.1.exe Ferestra Eviews iniial conine: -opiunile meniului principal (File, Edit, Object, View,...) -zona alb, de sub MainMenu, este fereastra pentru comenzi -aria de lucru, unde Eviews afieaz ferestrele obiect pe care le creaz. Pas1. Crearea unui fiier de tip Workfile Din meniul principal selectm File/New/Workfile. Bifm Undated ca tip de structur dac datele sunt de tip profil sau seciune. Introducem apoi nr.de observaii (10 n ex1). Clic OK.

EViews va crea un fiier fr nume i va afia o fereastr cu domeniul observaiilor i selecia curent (putem selecta doar o parte din date). Nu avem date , dar EViews va anticipa necesitatea de a avea Vectorul c Seria resid EViews poate importa date dintr-o pagin Excel. Pentru aceasta selectm: Procs/Import/Read...Excel Va fi deschis fereastra de dialog pentru import din Excel. Introducem numrul de serii din fiier (2) i csua de nceput a seriilor (B2 este valoarea implicit). Fiierul trebuie s fie compatibil Excel 97-2003, s fie nchis, iar informaiile s se gseasc pe prima pagin a fiierului. Pas2.Verificarea datelor Vom crea un grup care ne permite s examinm ambele variabile. ine apsat CTRL i selecteaz nti variabila Y, apoi variabila X. Plasezi cursorul n zona albastr i dai dublu clic. EViews deschide un meniu i selectezi OPEN GROUP. Dac datele sunt corecte se poate salva fiierul (SAVE). Bara de titlu se schimb pentru a aprea noul nume. Noul fiier poate fi deschis cu File/Open/Workfile. Pas3. Formularea modelului i estimarea parametrilor Dorim o regresie a var.dependente Y n raport cu X, folosind datele din fiier. Selectm Procs/Make equation Apare o fereastr de dialog pentru estimare : Y spaiu C spaiu X (sau: yi c xi sau yi xi c) Method LS, OK. n loc de Procs/Make equation putem selecta Quick/Estimate Equation... Se obin rezultatele. Le vom compara cu cele din Excel. Apar coeficienii de regresie estimai, erorile standard ale estimatorilor parametrilor, statisticile t i p-value. Apar, de asemenea, media i abaterea standard a variabilei dependente, eroarea standard a estimaiei, coeficientul de determinare R-Squared, statistica F i p-value asociat. Exist i alte statistici despre care vom discuta n curnd. Vizualizarea valorilor reziduurilor din regresie Selectm variabila resid, apoi clic pe View, Show i OK; sau dublu clic pe resid.