odelul consumatorului Presupunem ca exista in economie I consumatori. Fiecare consumator este reperat cu indicile i (i=1,2,3...N).

Activitatea consumatorului i este evidentiata prin xi avand componentele xik. ce de inesc cantitatile de !unuri consumate. Adesea xi se numeste panier de consum. "xista numeroase paniere de consum existente consumatorului i. Fie #i multimea acestora, numita si multimea consumatorului i, care este identi icata cu $N%. &odelul isi propune cum sa alea'a consumatorul cel mai !un panier din multimea de paniere disponi!ile. Fiecare consumator dispune de un venit (i care este limitat si el doreste sa cumpere cantitatile de !unuri pe care doreste sa le consume de pe pietele respectivelor !unuri iar iecare !un k, avand pretul pk. (aloarea panierului de consum nu tre!uie sa depaseasca venitul disponi!il) p * xi = pk * xik + (i Aceasta restrictie este numita ,restrictie !u'etara- si de ineste multimea panierelor accesi!ile. Ipote.a 1 /onsumatorul are diverse pre erintele intre panierele de consum ce0i sunt accesi!ile. $epre.entarea pre erintelor poate i reali.ata printr0o preordine, pe multimea #, notata $i, ie printr0o unctie de utilitate notata 1i Ipote.a 2 Functia 1 de inita pe # este continua si crescatoare Ipote.a 3 Functia 1 este du!lu di erentia!ila, iar primele derivate nu sunt niciodata nule simultan Ipote.a 2 Functia 1 este cvasi0concava, adica daca 1(x2) 3 1(x1), inseamna ca 1(x)3 1(x1) pentru orice x apartine (x1,x2) &odelul 'eneral al consumatorul este) &ax 1(x) px + ( x apartine # Propo.itia 1 4aca ipote.ele 1 si 2 sunt satis acute, ( 3 5 si p3 5 pentru orice k =1,2,....N atunci exista un vector x5 care maximi.ea.a 1 su! restrictia !u'etara si acest vector veri ica ecuatia p x5 = (. Propo.itia ne asi'ura de existenta solutiei optime pentru modelul consumatorului. 4emonstratia apelea.a la teoreme cunoscute in anali.a matematica si s0a cerut ca toate preturile sa ie po.itive. Propo.itia 2 4aca ipote.ele 1,2,3,2 sunt satis acute si nici un pret pk nu este ne'ativ, un vector x0 care este interior multimii # si veri ica sistemul pentru o valoare corespun.atoare a lui l constituie un ec6ili!ru al consumatorului.

&odelul producatorului 7imitandu0ne la o relatie pur economica, putem a irma ca a'entul producator (intreprinderea) este o unitate, mai mult sau mai putin complexa care pune in actiune diversi actori de productie (input0 uri) pentru a urni.a, in cele mai !une conditii, !unuri si servicii (output0uri) re.ultate din trans ormarea actorilor de productie utili.ati. Factorii de productie sunt in esenta de trei cate'orii) !unuri on'i!ile, care dispar sau isi sc6im!a natura in procesul de trans ormare, munca umana su! diversele ei orme, serviciile date de !unurile de productie dura!ile. 8unurile si serviciile produse (output0urile) pot corespunde ie !unurilor si serviciilor de consum inal, ie !unurilor de productie utili.ate ca intermediar de alte intreprinderi pentru a produce alte !unuri. 9rans ormarea actorilor de productie poate i inteleasa in di erite sensuri. In mod normal, prin trans ormare se intele'e a ,ela!ora- un !un, a0l ace capa!il sa satis aca o nevoie. 4ar, la el de !ine a trans orma inseamna si a ace disponi!il, intr0un loc dat si la un moment dat un !un. Activitatile de transport si stocare sunt considerate activitati de productie. 9rans ormarea tre!uie sa se aca in cele mai !une conditii, atat in sens te6nic cat si economic. Procesul de productie se de ineste ca un sir de numere reale, adica un punct in spatiul !unurilor. :e adopta conventia de a nota po.itiv !unurile produse (output0urile) si ne'ativ actorii de productie (input0urile). Presupunem acum ca in economie exista ; intreprinderi, reperate prin indicele < (<=1,2,3,....;). Fie a<=si=!< complexele de !unuri repre.entand respective input0urile si output0urile al intreprinderii <. 4i erenta dintre output0uri si input0uri este ,productia neta- a intreprinderii. "a este po.itiva daca !unul k este un output, respectiv ne'ativa, daca este un intput. Ipote.a 1 (aditivitatea) 4aca doi vectori, >1 si >2, de inesc productii posi!ile atunci vectorul > = >1 % >2 si de ineste o productie posi!ila. Ipote.a 2 (divi.i!ilitatea) 4aca vectorul >1 de ineste o productie posi!ila si ? este un numar cuprins intre 5 si 1, atunci vectorul ?>1 de ineste o productie posi!ila Ipote.a 3 (randamente de scara constante) 4aca vectorul >1 de ineste o productie posi!ila si daca @ este un numar po.itiv atunci ,de asemenea, vectorul @>1 de ineste o productie posi!ila Ipote.a 2 (convexitatea) 4aca vectorii >1 si >2 de inesc productii posi!ile si daca ? este un numar cuprins intre 5 si 1 atunci vectorul ?y1+(1-?) y2 de ineste o productie posi!ila /el mai !un comportament al producatorului va consta in maximi.area pro itului. Prin urmare modelul 'eneral al producatorului se scrie ast el) &ax p>, > apartine A sau &ax p>, F(>)=5 Propo.itie 4aca restrictiile te6nice sunt repre.entate printr0o unctie de productie di erentia!ila care de ineste o multime A convexa, iar vectorul >5veri ica ipote.ele 2 si 3 pentru o valoare a lui ? corespun.atoare, atunci >5 este un ec6ili!ru al producatorului.

&odele de ec6ili!ru Numim alocatie a !unurilor in economie o reparti.are a acestora intre a'entii economici. 7a un moment dat, iecare a'ent consumator are in posesie o anumita cantitate de !unuri, numita dotatie initiala. Fie di , i =1,2, ....I, dotatia constanta a consumatorului i in !unurile 1,2...N. 4e asemenea ie di< partea din intreprinderea < detinuta in proprietate privata de consumatorul i. $esursele totale ale consumatorului i sunt compuse, pe de o parte din valoarea dotatiei initiale, iar pe de alta parte din valoarea partii de proprietate detinute. B stare optimala in economie poate i de inita ca acea alocatie reali.a!ila care asi'ura utilitatea maxima pentru iecare a'ent. &ai precis un optim Pareto dupa numele italianului care a de init ast el optimismul, este o alocatie reali.a!ila ast el incat nu exista o alta care sa permita ameliorarea utilitatii tuturor consumatorilor, cu o ameliorare stricta cel putin pentru unul, adica 1i(xi) C1i(xDi). B alocatie si un sistem de preturi, p apartine $N ast el incat) a) >D< maximi.ea.a pro itul pD >< in multimea de productie A< , adica pD>D< CpD> < pentru orice >< apartine A<, <=1,2,...,;E !) xDi maximi.ea.F utilitatea 1i(xi) in multimea !u'etara 8i 8i = pDxi GpDdi %Hi< pD> < se numeste ec6ili!ru concurential al proprietatii private. 9eorema 1 4aca 1i este strict crescatoare in raport cu iecare varia!ila si daca exista un ec6ili!ru concurential al proprietatii private, atunci aceasta este un optim Pareto. Pentru demonstrarea acestei teoreme tre!uie acute ipote.e puternice. Bptimalitatea paretiana a ec6ili!rului concurential, cand exista, este o proprietate de mare 'eneralitate care poate i inteleasa intuitiv. 9eorema 1 spune ca este su icient semnalul dat de pretul de ec6ili!ru p* pentru a coordona activitatile economice in mod descentrali.at, satis acator in sensul criteriului Pareto. Fiecare a'ent economic, prin comportamentul sau de maximi.are individuala, se anali.ea.a sistemului de preturi, e'aland ratele lor mar'inale de su!stituire in consum a doua !unuri, respectiv de trans ormare a doua inputuri cu raportul preturilor unitare ale celor doua !unuri. /um toti a'entii ac ata aceluiasi sistem de preturi, la ec6ili!ru toate ratele mar'inale sunt e'ale intre ele. 9eorema 2 4aca) 01i este continua, cvasi0concava si strict crescatoare pe multimea de consum #i . 0dikC5, k = 1,....,NE i = 1,....,I. 0A< este convexa atunci, iind data o alocatie optimala Pareto, exista un sistem de preturi p* apartine RN, ast el incat) 0xDi ma.imi.ea.F 1i(xi) in multimea !u'etara 8i 0>D< ma.imi.ea.F pD>< in multimea Ai ,<=1,...,;. 9eorema 2 asi'ura ca o alocatie optimala in sens Pareto poate i descentrali.ata. 4aca se da iecarui consumator venitul V*i = p*x*i si daca se anunta multimii a'entilor economici sistemul de preturi p, atunci maximi.area pro itului intreptinderii < , si maximi.area utilitatii consumatorului i su! restrictia !u'etara, p*xi GV*i conduce a'entii la planuri de consum si de productie care sunt compati!ile si care coincid cu alocatia optimala pe care ei au ales0o. Acest re.ultat este undamental deoarece permite intele'erea plani icarii descentrali.ate. Bptimalitatea ec6ili!rului concurential este su icienta in ceea ce priveste criteriul e icacitatii , dar poate corespunde la o distri!utie a veniturilor in societate mai putin ec6ita!ila. "c6ili!rul concurential al proprietatii private raspunde pe deplin criteriilor de e icienta economica, dar nu si unora de <ustitie sociala.

&odelul ArroI0 Pratt Prin acest model se masoara 'radul de aversiune la risc. :e considera un indivit care evaluea.a starea lui economica (!o'atia, averea) in diverse perspective aleatoare cu a<utorul unei unctii de utilitate concava. Faptul ca unctia de utilitate a !o'atiei este unica la o trans ormare liniara monoton crescatoare, creea.a o am!i'uitate le'ata de marimea aversiunii la risc masurata prin valoarea derivatei a doua pentru un nivel de !o'atie dat. "xista doua tipuri de perspective aleatoare numite si loterii) 0loterii aditive, cele care se suprapun unei !o'atii certe prexxistente 85. Fie a = JxEpK , x, p apartine $n o ast el de loterie. In acest ca., !o'atia inala devine 8 = 85 % a, ceea ce inseamna ca valorile pe care le ia varia!ila aleatoare xi , exprima valori ce pot mari sau micsora nivelul !o'atiei initiale. 0loterii multiplicative. In acest ca., valorile xi repre.inta rate de apreciere (sau depreciere) a !o'atiei initiale, insemnand ca !o'atia inala este 8= 85(1%a) = J85(1%x)EpK. 4i erenta dintre loteriile aditive si cele multiplicative este data ca la cele aditive nivelul riscului nu depinde de 85, in timp ce la loteria multiplicativa acest risc depinde de !o'atia initiala 85. "vident, loteria multiplicativa poate sa nu se re ere la toata !o'atia initiala, ci numai la o parte a acesteia. 4e initie se numeste aversiune a!soluta la risc Aa(8) calculata pentru nivelul !o'atiei 8, raportul) Aa(8) = 0 1LL(8) M 1L(8)

&odelul pentru cererea de asi'urari :e considera situatia in care un individ poseda active inanciare a caror valoare de piata se presupune cunoscuta cu certitudine. Fie 85 aceasta valoare. Pe lan'a aceasta, individul are in proprietate un activ imo!iliar, a carui valoare certa este (, supus unui risc de distru'ere. B ipote.a ar i ca riscul de distru'ere ar i sin'ura sursa de incertitudine. Pentru a se prote<a contra consecintelor inanciare ale riscului de incendiu, individul cumpara o polita de asi'urare. Presupunem ca in ca.ul unui incediu, pierderea su erita este nota cu (. Fie 4, valoarea despa'u!irii pe care individul o primeste de la asi'urator, daca acesta a inc6eiat o polita de asi'urare. 4istin'em de aici trei ca.uri. a)4 = (, individul este asi'urat complet. 4aca se produce incendiul, el este des!a'u!it la nivelul pierderii su erite, deci pa'u!a inanciara este nula. !)4=5, nu se asi'ura si suporta in intre'ime pierderea. c)5+4+(, situatie ce corespunde unei asi'urari partiale. In ca. de incendiu, individul e asi'urat, dar nu total, pentru ca primeste o despa'u!ire strict po.itiva. 4aca incendiul distru'e in intre'ime !unul asi'urat, asi'uratorul compensea.a doar o parte din pa'u!a. :e mai poate vor!i si de aptul ca 4 3 (, dar se elimina doarece stiind ca va primii o despa'u!ire superioara pierderii su erite, individul ar i tentat sa provoace el incendiul. :ocietatile de asi'urare exclud acest ca. in contractele lor de asi'urare. Pentru a o!tine despa'u!irea 4 de la asi'urator, individului i se cere sa ac6ite o prima de asi'urare. Aceasta depinde de) 0valoare despa'u!irii dorite (4) 0pro!a!ilitatea producerii sinistrului 0costurile asi'uratorului

&odelul cererii de titluri :copul urmarit de acest model este de a studia deci.ia individuala cu privire la detinerea de titluri. Fie N5 !o'atia initiala sau capitalul disponi!il al unui a'ent economic (individ, mena<, intreprindere), destinata ac6i.itionarii de active inanciare. :e considera numai doua titluri existente la un moment dat pe piata. Primul este un activ inanciar cert in sensul ca rata de randament siMsau valoarea viitoare sunt cunoscute cu certitudine. N1 este capitalul investit in acest activ iar r rata de randament. 7a s arsitul iecarei perioade (de re'ula un an) valoarea valoarea investitiei in acest activ va i N1 *(1 % r). Al doilea activ este incert. $ata de randament a acestuia este o varia!ila aleatoare notata cu $. :e presupune ca $, este o varia!ila de tip 8ernoulli, adica poate lua doar doua valori $1 si $2, cu pro!a!ilitatea p, respectiv (10p). 4aca $1+$2, re.ulta ca $1 este rata de randament ne avora!ila, iar $2 rata de randament avora!ila. $ata de randament poate i interpretata ca o do!anda, divident sau casti' de capital din cau.a unei aprecieri a valorii titlului respectiv. &arimile $1, $2 si p sunt estimari ale investitorului, au caracter su!iectiv si si repre.inta ceea ce crede (anticipea.a) acesta despre evolutia titlului respectiv. Anali.a inanciara are ca o!iect sa aca aceasta evaluare cat mai putin su!iectiva posi!il. Fie "($) = p *R % (10 p) *R 2 , speranta matematica a casti'ului investirii unui leu in acest al doilea activ inanciar si N2 = N5 O N1 suma plasata in activul riscant. 7a s arsitul unui an, valoarea plasamentului in acest activ poate i) -K2 * (1% R1) cu pro!a!ilitatea pE 0K2 * (1% R2) cu pro!a!ilitatea 1-p. In unctie de semnele lui N1 si N2 distin'em urmatoarele situatii) a)N1 3 5, N2 3 5, adica sumele plasate in cele doua titluri sunt strict po.itive. Aceasta pare a i situatia cea mai naturala si ea corespunde notiunii de diversi icare. Investitorul parta<ea.a capitalul disponi!il N5 intre cele doua titluri care i se o era pe piata. Aceasta implica N1 + N5 si N2 + N5. !) N1+5, situatie ce corespunde ca.ului cand investitorul se imprumuta la o rata de do!anda r pentru a investi mai mult de N5 in activul riscant c) N2+5, ca. in care se spune ca investitorul ace o ,van.are descoperita-, in sensul ca, la un moment dat vinde un titlu care nu0i apartine inca. 4eoarece N2 3 5 inseamna cumparare a unui titlu riscant , este lo'ic ca daca N2 +5 ii asociem ideea de van.are. Precedand la o van.are descoperita investitorul isi permite sa plase.e in activul cert o suma mai mare decat capitalul initial. O sunt caracteri.ate de aptul cP relaQiile uncQionale care intervin sunt lineare. Pentru ast el de relaQii ( uncQii), derivatele parQiale de ordinul doi sunt nule. Rn 'eneral deci, nici condiQiile de primul ordin, nici cele de ordinul doi SntTlnite Sn pro!lemele de extrem tratate de anali.a matematicP nu pot i satis Pcute. :0au de.voltat SnsP alte te6nici Ui instrumente care permit re.olvarea pro!lemelor de optimi.are ce comportP relaQii uncQionale liniare. Al'oritmii de re.olvare a pro!lemelor de optimi.are liniarP au ost pro'ramaQi pe calculator, existTnd mai multe pac6ete de pro'rame care permit o!Qinerea soluQiilor optime. Nu ne propunem pre.entarea unor ast el de al'oritmi. Pentru SnQele'erea mecanismului lor, reamintim cTteva noQiuni de al'e!rP liniarP. &ulQimea de vectori din $V, care veri icP restricQiile constituie mulQimea punctelor reali.a!ile. B mulQime de puncte din $V este convexP dacP punctele situate pe un se'ment de dreaptP avTnd ca extremitPQi douP puncte dim mulQime, sunt conQinute Sn aceea mulQime. B ecuaQie liniarP de ineUte un 6iperplan Sn $V. 1n 6iperplan este o dreaptP Sn $W , un plan Sn $X, o supra aQP n01 dimensionalP Sn $V. 4acP aYZ=5 6iperplanul de init de ecuaQia respectivP este paralel cu axa .Z. 4acP kY=5, $V are ca ori'ine un punct din 6iperplan. [iperplanul de init de a i0a restricQie de ineUte un semispaQiu Snc6is pe $V, ale cPrui puncte satis ac acea restricQie Ui un semispaQiu desc6is, ale cPrui puncte nu satis ac restricQia. :emispaQiile sunt mulQimi convexe, iar semispaQiile Snc6ise sunt mulQimi convexe Snc6ise. Punctele care satis ac a <0a restricQie de nene'ativitate sunt, de asemenea, un semispaQiu Snc6is Ui convex. Punctele care satis ac o restricQie constituie mulQimi convexe Snc6ise. B soluQie reali.a!ilP a pro!lemei tre!uie sP satis acP cele m%n restricQii. &ulQimea de soluQii reali.a!ile va i deci o mulQime de puncte care aparQin iecPreia din cele m%n mulQimi, adicP intersecQiei lor. IntersecQia unui numPr init de mulQimi convexe Snc6ise este ea SnsPUi o mulQime convexP Snc6isP. $estricQiile de nene'ativitate limitea.P in erior valorile varia!ilelor. Prin urmare, mulQimea punctelor reali.a!ile ale unui model liniar este totdeauna convexP, Snc6isP Ui mPr'initP in erior. Acest re.ultat este deose!it de important deoarece sunt cunoscute proprietPQile unor ast el de mulQimi. 4upP de inirea mulQimii punctelor reali.a!ile, se cautP un punct al mulQimii care maximi.ea.P uncQia economicP. 1n punct extremal Sntr0o mulQime convexP Snc6isP este un punct de rontierP. 1n 6iperplan lateral unei mulQimi convexe Snc6ise este un 6iperplan care conQine un punct de rontierP al mulQimii, iar mulQimea este conQinutP Sn Sntre'ime Sntr0un semispaQiu Snc6is de init de 6iperplan. 4acP ea se reduce la un punct, acel punct este optimal. 4acP sunt mai multe puncte, atunci se poate 'Psi unul care sP ie optimal. B altP proprietate importantP a pro'ramPrii liniare este dualitatea. BricPrui model liniar i se poate ataUa un altul numit dual, dupP re'uli precise. "xistP multe relaQii Sntre modelul primal Ui cel dual. Amintim aici numai pe cele esenQiate) (aloarea optimP a unei varia!ile din unul din modele este nulP dacP restricQia corespun.Ptoare din celPlalt pro'ram este satis PcutP cu ine'alitate strictPE ea este nene'ativP dacP restricQia este satis PcutP cu e'alitate. 4acP valoarea optimP a unei varia!ile dintr0un model este po.itivP, valoarea optimP a varia!ilelor din celPlalt model satis ace restricQia corespun.Ptoare cu e'alitate. (alorile optime ale celor douP uncQii coincid. Rn mod recvent, Sn pro!lemele economice, varia!ilele modelului primal sunt ,cantitPQi-, iar varia!ilele modelului dual sunt ,preQuri- pentru care alocarea resurselor este e icace.

Modele liniare

Rn literatura de specialitate sunt propuse numeroase modele liniare. "le se distin' din punct de vedere al o!iectivelor urmPrite, al 'radului de anali.P a mecanismului de producQie Ui a mecanismului de piaQP, al caracterului normativ sau previ.ional al soluQiilor explorate, etc. &ecanismul 'eneral al modelPrii este SnsP pPstrat.

Modele neliniare O un proces economic pre.intP neliniaritPQi atunci cTnd e ectele nu sunt proporQionale cu cau.ele, adicP atunci cTnd ,re'ula de trei simplP- nu se poate aplica re eritor la intrPrile Ui ieUirile sistemului. Rn comparaQie cu un model liniar, Sn care uncQiile matematice care de inesc restricQiile Ui criteriul de optim sunt uncQii liniare, Sn modelele neliniare, cel puQin una dintre acestea este o uncQie neliniarP. 7iniaritatea Sn modelarea economicP este oarte adesea o ipote.P simpli icatoare, care nu permite surprinderea unor speci icitPQi economice ca existenQa economiilor de scarP, riscul Sn situaQii de incertitudine, e ectele cumulative datorate timpului U.a. 1n model neliniar are urmPtoarea ormP 'eneralP) &ax (x1, x2,...,xn) (&N) 'i (x1,x2,...,xn) G 5, i = 1,2,...,p 6< (x1, x2,...,xn) = 5, < = 1,2,...,\ unde ,'i Ui 6< sunt uncQii reale, nu toate liniare. :e o!servP deci cP modelele liniare sunt ca.uri particulare ale (&N). NotPm cu : = ]x ^ $V ' i (x) G 5, 6<(x) = 5_, mulQimea valorilor admisi!ile, adicP mulQimea tuturor vectorilor din $V care veri icP restricQiile (&N). $e.olvarea unui model neliniar presupune 'Psirea unui vector xD ^ :, ast el SncTt (x) G (xD), oricare ar i x ^ :. "xistenQa unui ast el de vector este asi'uratP de teorema lui `eierstrass) dacP este o uncQie continuP Ui : o mulQime compactP, atunci (&N) are o soluQie optimalP. "xistenQa soluQiei optime nu ridicP pro!leme deoarece Sn modelele economice condiQiile teoremei sunt adesea veri icate. :implul apt cP optimul existP nu este SnsP su icient. &odelatorul tre!uie sP poatP 'Psi acel optim, sau, cel puQin, sP0l caracteri.e.e prin relaQii care vor primi o interpretare economicP. Rn ast el de ca.uri se aplicP metode variaQionale, prin care se studia.P comportamentul uncQiei Sntr0o vecinPtate a punctului cPruia i se testea.P optimalitatea. Aceasta este numai o anali.P ,localP-, Sn vecinPtatea punctului considerat. Pro!lema modelatorului este de a Uti dacP anali.a localP este su icientP pentru a caracteri.a optimul 'lo!al. Bptimul local se de ineUte, deci, ca un vector > ^ : pentru care existP o vecinPtate ((>) ast el SncTt (x) G (>), oricare ar i x ^ ((>) :. /aracteri.area optimelor locale este datP de teorema Nu6n O 9ucker care sta!ileUte condiQiile necesare de optim Sn modelele neliniare. /ondiQiile su iciente pentru optimul 'lo!al sunt Sndeplinite Sn pro!lemele de optimi.are convexP. 1n rol esenQial Sn SnQele'erea modelelor neliniare Sl <oacP noQiunea de 'radient. 4e iniQie) Fie ) $V a$ o uncQie di erenQia!ilP. :e numeUte 'radient Sn punctul x0, un vector din $V, notat f(x0) ale cPrui componente sunt derivatele parQiale ale uncQiei Sn punctul x0: f(x0) = ( f(x0)/ x1, f(x0)/ x2,..., f(x0)/ xn ).. B!servFm cF dacF este o uncQie liniarP de orma (x) = Hc<x< , 'radientul lui f este vectorul (c1, c2,...,cn). 4in punct de vedere 'eometric, Sn spaQiul $V, 'radientul Sn punctul x0 aratP dreapta de cea mai mare pantP care trece prin acest punct. 1n punct x, vecin cu x0 Ui situat pe direcQia 'radientului corespunde la o valoare (x) C (x0).