1.

TIPURI DE MODELE ECONOMICE

1.1 Modele economice Studiul cantitativ pentru fenomenele economice presupune construirea de modele n care apar variabilele independente X 1 , X 2 ,..., X n i variabilele independente Y1 , Y2 ,..., Ym . Modelele economice sunt asociate unor evoluii corespunztoare intervalelor de timp delimitate prin momentul iniial T0 , respectiv , momentul final TF . Datele cu ajutorul crora se elaboreaz modelele economice sunt organizate conform tabelului 2.1. Organizarea datelor economice Moment de timp T0

X1 X 2 X j X n
x 01 x 02 x 0 j x0 n

Y1

Tabel 1.1 Y2 ... Yk Ym

y 01 y 02 y 0 k y 0 m

T1
M Ti M TF

x11 x12 x1 j x1n

M xi1 xi 2 x ij xin

y11 y12 y1k y1m

M yi1 y i 2 y ik y im

x F1

M x F 2 .. x Fj x Fn

y F1 y F 2 .. y Fk y Fm

S-au notat: x ij - nivelul msurat pentru variabila independent X j la momentul Ti ; y ik - nivelul msurat pentru variabila dependent Yk la momentul Ti . n modelele economice sunt definite ecuaii de comportament pentru factori, ecuaii tehnice care descriu starea sistemelor, ecuaii instituionale

care descriu relaiile dintre componentele sistemelor i relaii de tip contabil n care sunt prezentate legturile cu natur valoric dintre intrrile i ieirile sistemului economic. Exist numeroase modele economice utilizate n practic i, dintre acestea, unele nregistreaz sub forma ecuaiilor cu coeficieni determinai, n mod exact, niveluri valorice, niveluri ale stocurilor, fonduri utilizate etc. i care au forma:
y k = ai xi
i =1 n

Pentru calculul stocului final y se noteaz:

x1 - stocul iniial; x 2 - intrri;

x3 - ieiri;

a1 = 1 ; a2 = 1 ;
a 3 = 1 . Totalul populaiei Romniei y se obine prin numrarea locuitorilor xi din cele n judee, J 1 , J 2 ,..., J n :
y = xi
i =1 41

n activitatea de salarizare se calculeaz salariul net y pornind de la valoarea total a drepturilor angajatului prin scderea reinerilor i adugarea drepturilor stabilite prin lege:
y = a i xi
i =1 n

unde: xi - suma creia i se aplic coeficientul ai . Poate fi: salariul de baz, total drepturi, deducere personal de baz etc.; ai - coeficient care denot fie o datorie a angajatului, caz n care este negativ, de exemplu: CAS, sntate, ajutor omaj, impozit etc., fie un drept al acestuia, caz n care este pozitiv.

Analiza economic impune construirea de modele pentru previzionarea evoluiei fenomenelor n ipoteze date. De exemplu, pentru prognozarea evoluiei productivitii muncii, W , se utilizeaz numeroase modele, fiecare dintre ele fiind operaionale n ipoteze definite. Astfel, dac se nregistreaz W0 , W1 , , WF reprezentnd nivelurile W pentru o perioad de timp i dac se calculeaz indicele mediu al evoluiei:

I W = F

WF W0

n ipoteza n care W se obine n aceleai condiii rezult: WF +1 = WF I W i

WF + K = WF ( I W ) K

Modificnd ipotezele de lucru, evident, se modific i structura modelului. Dac se observ, de exemplu, c evoluia e neliniar, exponenial, se construiete modelul y = ae bt care e bun numai n ipoteza dat. Un alt model, este cel al balanei legturilor dintre ramuri. Dac se consider nram , numrul de ramuri ale unei economii, notate cu RA1 , RA2 ,..., RAnram , se construiete matricea fluxurilor MRA , avnd nram linii i nram coloane, n care un element mraij arat valoarea produsului sau serviciului furnizat de ramura RAi ramurii RA j . Se contruiesc modelele:

TMRAi. =
TMRA. j =

nram j =1

mra
nram i =1

ij

mra

ij

TMRA.. =

nram nram i =1 j =1

mra

ij

unde: TMRAi. - totalul ieirilor ramurii i spre celelalte ramuri.

TMRA. j - totalul intrrilor n ramura j.

TMRA.. - totalul general. Modelele economice se construiesc folosind solide cunotine privind dependenele dintre factori. Exist modele de prognoz economic n care variabila dependent y la momentul t depinde de nivelul variabilei independente la acelai moment t. Sunt cazuri n care variabila dependent la momentul t, yt , depinde de nivelurile de la momentele t 1, t 2,... ale variabilelor independente, constituindu-se n modele cu argument ntrziat. Experiena economic arat c sunt create premise pentru dezvoltarea unor tehnici de construire a modelelor economice pentru prognozare folosind un produs software adecvat.

1.2 Criterii de clasificare Exist numeroase criterii de clasificare a modelelor economice. Dup criteriul liniaritii sunt: - modele liniare, n care ntre variabilele exogene i cele endogene se definete o expresie analitic de forma:
y = ai xi
i =0 n

- modele neliniare, n care apar operatori de nmulire, mprire, extragere radicali, exponeniere, logaritmare, precum i expresii alte analitice cu grad de complexitate ridicat. Astfel, dup obiectivul urmarit, modelele sunt: - modele de calcul, care constau ntr-o relaie, iar utilizatorul nlocuiete variabilele cu niveluri msurate, obinnd un indicator agregat: formula de calcul a volumului unei sfere, modelul pentru ealonarea dobnzilor, formula de calcul a impozitului pe venitul

global, sunt numai cteva dintre modelele de calcul, modele frecvent definite n abordrile cantitative din tiinele economice; - modele de optimizare care includ o funcie obiectiv ce trebuie maximizat / minimizat, o serie de restricii pe baza crora se elaboreaz algoritmi care permit obinerea soluiei unice n stare s satisfac criteriul de performan definit: cercetrile operaionale au capitole speciale dedicate modelelor liniare, formnd domenii precum programarea liniara, programarea n numere ntregi, programarea neliniar, programarea convex; este fundamental ca algoritmii de optimizare s fie performani i s demonstreze c soluia gsit este ntr-adevar optim; - modele de simulare sunt construcii care permit reproducerea derulrii unor procese folosind consumuri, frecvent generate sub forma de numere pseudoaleatoare, se identific legile de repartiie care guverneaz producerea de evenimente; simularea conduce la obinerea de consumuri medii, durate medii, riscuri medii, n ipoteze bine definite. Modelele de simulare optimizeaz structuri, numr de componente sau conduc la studierea unor situaii care n condiii reale sunt nsoite de costuri foarte ridicate; - modele euristice includ condiii complexe, coeficieni de importan i condiionri multiple; soluia obinut mbuntaete rezultatele, existnd cel mult o informaie privind distana solutiei fa de o soluie optim obinut cu un model de optimizare.Avantajul utilizarii de modele euristice este dat de capacitatea de a obine descrieri ce includ aspecte calitative ale evoluiei sistemelor, iar algoritmii conin un volum de prelucrri care i fac operaionali chiar dac dimensiunile modelului sunt foarte mari; - modelul de prognoza are coeficieni estimai folosind serii de date nregistrate pentru momentele de timp

t, t
1

, ,

, folosind

coeficienii estimai, niveluri generate fundamentate ale variabilelor exogene prognozate ale variabilei endogene. De construiete o prognoz trebuie specificate

pentru ipoteze bine se obin nivelurile fiecare dat cnd se urmtoarele elemente:

tipul de model folosit, setul de date cu care s-a efectuat estimarea coeficienilor i ipotezele dup care au fost generate nivelurile variabilelor exogene. Modelele de prognoz trebuie validate. Dup criteriul dimensiunii, se identific: - modele de mici dimensiuni n care numrul de variabile exogene este redus, sub 5; manipularea acestor modele este lejer; seriile de date sunt cuprinse ntre 30 i 100 de termeni, iar gradul de omogenitate al acestora este ridicat; - modele de dimensiuni medii, n care numrul variabilelor exogene este cuprins ntre 5 i 20, volumul de calcule este ridicat i necesit din partea utilizatorilor o bun organizare a datelor i a proceselor de prelucrare; seriile de date sunt cuprinse ntre 50 i 200 de termeni, nregistrnd un nivel de neomogenitate ridicat, ceea ce conduce la utilizarea de proceduri destinate atenurii neomogenitii; - modele de mari dimensiuni n care variabilele exogene depesc ca numr limita de 20; gestionarea unui astfel de model presupune un mod adecvat de organizare a seturilor de date i software pentru estimare, pentru prognoz i pentru manipularea rezultatelor intermediare; seturile de date sunt prelucrate pentru a deveni omogene, fra ns a nregistra lungimi mai mari de 200 300 de termeni; dac este vorba de serii de timp foarte lungi, sau de colectiviti de indivizi numeroase se impune analiza reprezentativitii datelor. Dupa criteriul naturii variabilelor, se identific: - modele deterministe, n care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabilii, iar formele analitice redau perfect dependenele dintre factori; modelul pentru calculul taxei pe valoarea adaugat, modelul pentru ealonarea ratelor unui credit, modelul pentru bilanul unui agent economic, sunt doar cteva dintre modelele deterministe cu care se lucreaz curent n analiza economic; - modele stochastice n care variabilele reflect soluii guvernate de legi de distribuie. Soluiile acestor modele evideniaz evoluii

probabile n funcie de apartenena la intervale a nivelurilor unor variabile. Dup criteriul obinerii, exist: - modele de baz, care includ variabile, coeficieni i operatori n combinaii ce nu se regsesc n alte modele; - modele derivate, care, pe lng construciile ce se regsesc n categoria modelelor de baz, se includ variabile, coeficieni i operatori noi. Criteriile de clasificare a modelelor sunt numeroase, important este, mai inti, atitudinea de a le coleciona, de a le stoca, de a stabili seturile de date necesare, de a activa proceduri de estimare a coeficienilor, de a defini criterii de ierarhizare i de a vedea care sunt tipurile de probleme unde aceste modele intervin. Exist i alte criterii care au suprapuneri cu cele precedente, motiv pentru care sunt mai puin ntrebuinate. Dup criteriul structurii: - modele cu o ecuaie - modele cu mai multe ecuaii - modele cu restricii i funcie obiectiv Dup natura soluiilor: - modele cu soluie aproximativ; - modele fuzzy; - modele bazate pe reele neuronale; - modele bazate pe algoritmi genetici; - modele cu soluie exact. Bazele de modele includ toate tipurile de modele, dar nu pentru toate sunt implementate proceduri care s asigure reproductibilitatea i testabilitatea rezultatelor.

1.3 Modele directe Economia modern utilizeaz numeroase tehnici i metode de analiz, dintre care cele orientate spre latura cantitativ a evoluiei proceselor, sunt cele mai importante. Construirea de modele economice are ca obiectiv analiza corelaiilor dintre factorii de influen i variabilele rezultative din care rezult forme analitice ale dependenelor identificate. Exist o mare diversitate de modele, fiecare dintre ramurile tiinelor economice rezervnd spaii de prezentare deosebit de largi rezultatelor obinute pe baza modelrii. Modelele directe sunt rezultatul percepiei nemijlocite a variabilelor asociate factorilor de influen. Dac se consider un proces P cruia i se asociaz variabila rezultativ y i care este determinat n evoluia sa de numeroi factori F1 , F2 ,..., FN crora li se asociaz, respectiv, variabilele X 1 , X 2 ,..., X N , un model direct are forma:
y = ai X i ,
i =1 N

unde ai este un coeficient de contribuie, definit pe mulimea {1,1} . Astfel, evoluia stocurilor materialelor M 1 , M 2 ,..., M f se modeleaz prin construcia: y j = a1 X 1 j + a 2 X 2 j + a 3 X 3 j , j = 1,2,..., f unde:
yj

- stocul final al materialului M j ;

X 1 j - stocul iniial al al materialului M j ; X 2 j - intrrile prin aprovizionare din materialul M j ; X 3 j - ieirile spre consum din materialului M j ;

Coeficienii de contribuie au nivelurile: a1 = 1; a 2 = 1; a3 = 1 .

contabilitate,

pentru

conturile

CON1 , CON 2 ,..., CON r , se

nregistreaz n partea de debit cheltuielile CDij , i = 1,2,..., r , j = 1,2,..., Ri , iar n partea de credit cheltuielile CC ik , i = 1,2,..., r , k = 1,2,..., Oi . Pentru calculul soldului contului debitor CON p , notat S p , se evalueaz expresia:
S p = a j CD pj + bo CC po ,
j =1 o =1 Rp Ok

unde coeficienii de contribuie au valorile: a1 = a 2 = ... = a R p = 1 ,

b1 = b2 = ... = bOk = 1 .

n analiza economic clasic pentru modelarea reproduciei n care se definesc dou sectoare, se folosete modelul: S1 + V1 > F2 F1 + S1 + V1 > F1 + F2 S1 + V1 + S2 + V2 > F2 + S2 + V2 unde: S1 produsul necesar n sectorul nti S2 produsul necesar n sectorul al doilea V1 plusprodusul din primul sector V2 plusprodusul din sectorul al doilea F1 fondul de nlocuire din primul sector F2 fondul de nlocuire din sectorul al doilea Tuturor proceselor economice pentru care se dezvolt algoritmi, se asociaz modele de acest tip. n primul rnd, se construiesc tabele cu datele de intrare. n al doilea rnd, se ataeaz coloane i linii ale rezultatelor intermediare i ale rezultatelor finale. n al treilea rnd, se definesc formule de calcul pentru toi termenii liniilor i coloanelor destinate rezultatelor. Aceste formule sunt, de fapt, modelele directe. Este deosebit de important ca modelele directe s fie validate prin exemple de date de test, pentru a arta c ele conduc la rezultate complete i corecte.

De exemplu, modelul direct pentru calculul indicatorilor dintr-o factur presupune: - construirea unui tabel cu 7 coloane pentru: numr curent, denumire produs, unitate de msur, numr buci, pre unitar, valoare fr TVA, valoare cu TVA, total valoare; - adugarea la tabel a coloanelor pentru valoare fr TVA, valoare cu TVA, total valoare; - adugarea unei linii pentru total TVA i total valoare fr TVA; - adugarea unei linii pentru total valoare cu TVA inclus. Numrul curent este o variabil i, cu valori 1,2,3,...,n. Denumirea produsului este un ir de caractere notat P1,P2,...,Pi, ...,Pn. Unitatea de msur este un ir de caractere notat cu U1, U2, ..., Un. Cantitatea este un numr notat cu Q1, Q2, ..., Qn. Preul unitar este un numr notat cu PR1, PR2,...,PRn. Valoarea TVA este un numr care rezult dintr-o formul de calcul, notat cu TVA1, TVA2, ...,TVAn, folosind un coeficient qtva. Valoarea produsului este un numr rezultat prin calcul i se noteaz cu VV1,VV2,...,VVn. Totalul valorii produselor fr TVA este un rezultat notat TVAL. Totalul TVA este o valoare calculat i se noteaz TTVA. Totalul valorii facturate cu TVA inclus este o variabil rezultat din calcul i se notez TOTV. Formulele de calcul care se constituie n modelul direct sunt: Vi = Qi Pi TVAi = qtva VVi
n

TTVAi = TVAi
TVAL = VVi
i =1

i =1 n

TOTV = TTVA + TVAL

Folosind setul de date din tabelul 1.2 se aplic formulele i se completeaz coloanele ce corespund rezultatelor intermediare i rezultatelor finale. Setul de date pentru elaborarea unei facturi Tabel 1.2
Nr. crt. 1 2 3 .... .... i ... ... n Totaluri Valoare total P1 P2 P3 Pi Pn Denumire produs U.M. U1 U2 Cantitate Q1 Q2 Q3 Qi Qn Pre unitar PR1 PR2 PR3 PRi PRn Valoare produs VV1 VV2 VV3 VVi VVn TVAL TOTV TVAn TTVA TVA TVA1 TVA2 TVA3

Ui Un

Pe baza formulelor i pentru datele iniiale din tabelul 1.3 Rezult faptul c modelul direct este valid, se construiete schema logic i se elaboreaz program pentru prelucrarea automat a facturilor. Datele corespunztoare facturii de componente hardware

Tabel 1.3
Nr. crt. 1 2 3 Totaluri Valoare total Denumire produs HDD 40GB HDD 80GB CD-ROM 52x U.M. buc buc buc Cantitate 2 4 5 Pre unitar 51$/buc 61$/buc 20$/buc Valoare produs 102$ 244$ 100$ TVAL=446$ TOTV= =530.74$ TVA 19.38$ 46.36$ 19$ TTVA=84.74

n funcie de numrul de variabile, de numrul de coeficieni, de modul de agregare al coeficienilor se asigur un grad de generalitate mai

mare sau mai mic modelelor directe. De exemplu, modelul direct pentru calculul salariului net include: - o funcie treapt pentru impozite; - o sum cu ati termeni cte sporuri, respectiv, reineri sunt definite prin algoritmul de calcul. Dac numrul sporurilor i, respectiv, reinerilor crete sau scade, structura modelului nu se modific. Coeficienii variabilelor asociate sporurilor, respectiv, reinerilor, devin 1, respectiv 0. Funcia treapt se regsete ntr-o structur repetitiv de format fix.

1.4 Modele de regresie Exist procese economice n care ntre variabila exogen i variabila endogen este o legtur direct. Datele culese pentru momentele T1,T2,...,Tn evideniaz aceast legtur n sensul c dac variabila exogen are o tendin de cretere i variabila endogen, are de asemenea, o tendin de cretere. Sunt situaii n care cele dou variabile au tendin de descretere simultan, precum sunt i situaii n care una dintre variabile are tendin cresctoare, iar cealalt variabil are tendin descresctoare. Datorit complexitii unor procese, numeroase variabile exogene sunt agregate ntr-una singur i anume factorul timp. Productivitatea muncii W, este influenat de nivelul experienei acumulate, de nivelul calificrii, de generaia de echipamente cu care se lucreaz, de calitatea procedurilor care trebuie urmate n cadrul fiecrei operaii. Toate acestea depind strict de timp i prin agregare se construiete un model dinamic al productivitii muncii avnd forma: W = a *t + b Se culeg date pentru momentele de timp T1,T2,...,Tn. Estimarea coeficienilor acestui model se realizeaz prin metoda celor mai mici ptrate:

a=

t W t
2

b=

W
n

=W

unde:

t momentul de timp Wt productivitatea la momentul t. Modelul de regresie simpl are forma: y= a*x +b.
unde:

y variabil endogen sau rezultativ sau dependent; x variabil exogen sau independent; a coeficientul variabilei x din ecuaia de regresie; b termenul liber al ecuaiei de regresie. Dup efectuarea calculelor cu metoda celor mai mici ptrate se obin . Este important s se analizeze calitatea acestor i b estimatorii a
estimatori, intensitatea corelaiei dintre variabila exogen i variabila endogen i calitatea rezultatelor ce se obin dac modelul de regresie liniar este folosit n prognoza variabilei endogene y, pentru ipoteze de variaie ale variabilei exogene x.

1.5 Modele econometrice Modelele econometrice reprezint o categorie deosebit de important de modele utilizate preponderent pentru studierea fenomenelor i proceselor la nivel macroeconomic. Se consider o mulime de variabile rezultative Y1 , Y2 ,..., YM , i o serie de factori F1 , F2 ,..., FN , crora li se asociaz respectiv variabilele X 1 , X 2 ,..., X N . Att pentru variabilele rezultative, ct i pentru variabilele exogene se efectueaz msurtori pentru k momente, rezultnd un numr de MN serii de timp, unde MN=M+N cu: M - numrul de variabile rezultative; N - numrul de variabile exogene. Aceste serii de date sunt nscrise n tabelul 1.4.

nregistrarea seriilor de date Tabel 1.4 Moment de timp

X1 X 2 X l X N x11 x 21 xl1 x N 1 x12 x 22 xl 2 x N 2

M x1i x 2i x li x Ni M

Y1 Y2 ... Y j YM y11 y 21 y j1 y M 1 y12 y 22 y j 2 y M 2

M y1i y 2i y ji y Mi M

T1 T2
M Ti M TK

x1K x 2 K .. xlK x NK

y1K y 2 K .. y jK y MK

Este important s se stabileasc: lungimea seriilor de timp; modul n care se alege momentul T1 ;

uniformizarea intervalelor de culegere a datelor; procedurile de culegere a datelor.

Econometria studiaz procese complexe i elaboreaz modele econometrice pentru producie n care separat sunt incluse variabile ce se refer la uzur i la progresul tehnic. De asemenea, sunt elaborate modele econometrice ale cererii i ofertei n ipoteze privind structurile de produse i comportamentul consumatorilor. Tot n categoria modelelor econometrice intr modelele sectoriale i modelele globale pentru ntreaga economie. Modelele stabilesc relaii ntre variabile i dup estimarea coeficienilor sunt utilizate n studiul sistemelor n ipoteze privind att variaiile variabilelor endogene, ct i variaiile variabilelor exogene. Altfel spus, dup stabilirea unei valori pentru variabila exogen se identific niveluri ale variabilelor exogene care o genereaz pe aceasta. Sunt situaii n care se impune efectuarea de schimbri structurale n sistemele economice pentru a modifica nivelurile coeficienilor estimai din modelul econometric n vederea ncadrrii nivelurilor propuse pentru variabile exogene n intervalele lor naturale. De exemplu, modelele asociate proceselor de producie iau n considerare fora de munc (variabla exogen), capitalul (variabila exogen

C), iar variabila endogen P este nivelul produciei. Pentru modelarea produciei se utilizeaz o form analitic n care ntre variabilele exogene exist operatorul de nmulire, ceea ce impune ca pentru a obine variaia variabilei endogene P ntr-un interval realist pentru momente de timp rezonabil alese, s se defineasc, de asemenea, intervale realiste pentru variabilele exogene. Este realist ca pentru un moment de timp t+k, k {1,2,3,4,5} , producia cel mult s se dubleze. Triplarea produciei este deja o ipotez nerealist care conduce la lrgirea intervalelor pentru variabilele exogene L i C, deplasnd ntreaga abordare a analizei econometrice spre abordri fanteziste [MAILL71]. Analiza economic determin stabilirea structurilor modelelor econometrice, rezultnd matricea E , a dependenelor, dat n tabelul 1.5. Legturi ntre variabile Tabel 1.5

X1 X 2 X j X N Y1 Y2
M Yk M YM unde

e11 e12 e1 j e1N e21 e22 x j 2 e2 N

M ek1 ek 2 ekj ekN M

eM 1 e M 2 .. e Mj eMN

1, daca _ exista _ o _ legatura . ekj = 0, in _ rest

n modelul econometric Klein-Goldberger, este prezentat urmtorul sistem de ecuaii structurale:

COt = y10 + y11 PFt + y12 PFt 1 + 11 (WS tp + WGVt g ) + 1t

INt = y20 + y21PFt + y22 PFt 1 + 21MKt 1 + 2t

WS tp = y30 + y31 ATRt + 31 XQt + 32 XQt 1 + 3t

XQt = COt + IN t + GVt

PFt = XQt TAX t WStp

MK t = MKt 1 + IN t
Variabilele folosite au urmtoarele semnificaii: COt - consumul n anul t ;

INt
WStp

- investiiile; - salariile private; - cererea la echilibru; - profiturile private; - masa de capital; - cheltuieli guvernamentale altele decat salariile;

XQt PFt MKt GVt

TAX t - taxe indirecte pe profit i exporturi nete;

WGVt g - salarii guvernamentale;

ATRt - tendina anual.

Parametrii sunt variabile de eroare, fiind numite distorsiuni structurale. Parametrii y sunt parametri structurali (coeficieni de regresie), care leag variabilele endogene de cele exogene. n mod similar, parametrii sunt parametri structurali care leag unele de altele variabilele endogene. Matricea dependenelor este dat n tabelul 1.6. Matricea dependenelor

COt COt INt

WStp
0 0 0 1

INt
0 0 0 1

WSt
1 0 0 0

XQt
0 0 1 0

PFt
1 1 0 0

MKt
0 1 0 0

GVt
0 0 0 1

TAX t
0 0 0 0

Tabel.1.6 WGVt g ATRt

1 0 0 0 0 0 1 0

XQt

COt PFt MKt

0 0

INt
0 1

WStp
1 0

XQt
1 0

PFt
0 0

MKt
0 1

GVt
0 0

TAX t
1 0

WGVt g
0 0

ATRt
0 0

Rezult c dac se estimeaz coeficienii ecuaiilor modelelor econometrice, pentru variabila rezultativ Yi , se trece la calculul nivelurilor estimate ale acestor variabile prin relaia:

i = aij ij xij , i = 1,2,..., M , numrul de ecuaii. y

j =1

a ij - coeficieni de contribuie a ij {1,0,1} ;

ij - coeficienii modelului, estimai prin metoda celor mai mici

ptrate; i - nivelul estimat al variabilei rezultative y i , din modelul Kleiny Goldberger. n econometrie, se lucreaz i cu modele ale seriilor de timp [HOSPO01] de forma

xt = (t ) + j at j
j =0

unde:

(t ) - componenta determinist a seriei de timp;

at secven de variabile aleatoare de tip zgomot alb;
j astfel nct

l =*

< i 0 = 1 .

Modelul Auto Regresiv de ordinal nti are forma:

xt = at + xt 1

unde:

- pondere
at asemanator cazului anterior.
Modelul ARMA are forma: ( B) xt = at ( B) unde:

B operator de translatare n trecut; ( B ) - un polinom finit.

Exist i modele econometrice neliniare n care apar operatori i funcii care conduc la creterea nivelului de complexitate a acestor modele. De exemplu, pentru dependena inflaiei de factorul timp, se construiete modelul econometric 1 y = a t2 + b +c 1+ t2 Un alt model neliniar este definit de ecuaia: 1 f ( xt d ) = 1 1 + e ( xt d c ) reprezentnd modelul STAR (Smooth Transition Arutoregression), unde: xt d - variabil directoare;

d ntrzierea variabilei directoare; c parametru. Pentru seriile de timp pentru care s-au construit modele stochastice neliniare se asociaz modele de forma

xt = iut i + ij ut i ut j + ijk ut i ut j ut k
t =0 i =0 j =0 i =0 j =0 k =0

unde:

u - variabil stochastic.

Indiferent de nivelul de complexitate al modelului trebuie stabilit algoritmul de estimare a coeficienilor i trebuie verificate ipotezele privind calitatea acestora. Modelele econometrice se folosesc att la modelarea proceselor i fenomenelor la nivel microeconomic, ct i la modelarea la nivel macroeconomic. Soluiile obinute au un caracter orientativ. Este esenial sistemul de ipoteze cu care sunt construite modelele econometrice i concordana acestui sistem de ipoteze cu ipotezele de alimentare a modelului cu date curente n vederea studierii consecinelor comportamentului procesului sau fenomenului economic.

1.6 Modele de optimizare Modele de optimizare liniar includ n structura lor funcii de forma:

{min/ max} f ( x) = a j c j x j
j =1

unde:

n a ij
cj xj

- numrul de produse; - coeficienii de contribuie definii pe mulimea {1,0,1} ; - coeficienii de multiplicare; - nivelul variabilelor asociate factorilor, care influeneaz

procesele de maximizare sau de minimizare. Restriciile modelelor liniare au forma:

a
j =1 ij

ij

x j bi , i = 1,2,..., n ,

unde:
a ij - coeficienii de contribuie pentru ecuaia i ; bij - nivel limitativ pentru definirea unui capt al intervalului de

variabile pentru resursele utilizate; ij - consumul unitar de resurs de tip i .

m - numrul de restricii.
Sunt situaii n care optimizarea presupune minimzarea sau maximizarea unei funcii neliniare. Exist numeroi algoritmi care aproximeaz soluia optim. Tipurile de modele de optimizare dezvolt capitole distincte ale disciplinei de Cercetri operaionale, precum: modele de programare liniar; modele ale problemei de transport; modele de drum critic; modele de stocare; modele de programare discret; modele de programare ptratic; modele de programare dinamic; modele de programare stochastic; probleme de programare convex; probleme de nlocuire a utilajelor; probleme de alocare i nivelare resurse; modele de programare multicriterial. Pentru fiecare dintre aceste modele exist o descriere riguroas a variabilelor i ecuaiilor. Se fac aprecieri privind complexitatea calculelor pentru a stabili efortul de obinere a soluiei n raport cu dimensiunea problemei. Se construiesc algoritmi pentru soluionare i se stabilesc caracteristicile privind performana acestora. n mod corespunztor se elaboreaz pachete software pentru implementare.

1.7 Modele liniare Modele liniare, de forma: y = f ( x1 , x2 ,..., xn ) = f ( x) , n care: y = f (cx ) = cf ( x)

y = f ( x + w) = f ( x) + f ( w)

Cele mai uzuale modele sunt: y = ax + b ,model unifactorial;

y=

a x
i =1

1 1

+ a 0 , model multifactorial.

Modele liniare n care intervin operatorii de nmultire ntre coeficieni i variabile, operatorii de adunare a termenilor i un operator de atribuire. Forma extins a modelului liniar este: y= a0 + a1 x1 + ... + an xn iar forma concentrata este:

y= a 0 + a i x i
i =1

Modelele liniare se manipuleaz cu uurin, au proprieti interesante privind descompunerea i rafinarea. Exist numeroase metode de estimare a coeficienilor pentru modelele liniare. n tiinele economice, modelele liniare sunt construite pentru a realiza agregri de date n vederea efecturii de pli. Pentru obinerea fondului de salarii FSAL se construiete un model de forma: FSAL= SALi
i =1 n

unde: n numrul variabilelor exogene, egal cu numrul salariailor; SALi salariul muncitorului i. Volumul de vnzri VIN, ntr-un lan de n magazine n cele 30 de zile ale unei luni, folosind volumul vnzrilor vzij, din ziua i ale magazinului j, este dat de modelul: VIN= vz ij .
i =1 j =1 30 n

Modelele liniare se regsesc n numeroase ramuri ale tiinei economice ntruct metodele de obinere a indicatorilor agregai presupun efectuarea de operaii de adunare. Se consider un sistem S cu structur ierarhizat pe trei niveluri. La nivelul 0, se gsete indicatorul A cu gradul de agregare maxim. La nivelul 1, se gsesc indicatorii B1, B2, , Bn. La nivelul ultim se gsesc indicatorii: {C11,C12,,C1m1},{C21,C22,,C2m2},,{Cn1,Cn2,,Cnmn}, crora le corespund structura ierarhizat din figura 1.1.
S

nivel 0

B1 B2

Bn

nivel 1

C11

C1

m1

C21

C2

m2

Cn1

Cn

mn

nivel 2

Figura 1.1 Structur organizat pe dou niveluri de agregare Datele Cij reprezint nivelul primar i sunt rezultatul culegerii prin msurare, observare sau transcriere. Datele de pe nivelul 1 reprezint indicatori agregai dup modelul
Bi = Cij .
j =1 ni

Pentru al doilea nivel de agregare se obine indicatorul :

A=

i =1=1

n categoria modelelor liniare se nscriu i modelele de regresie liniar de forma: Y=a*x+b Y=a0+a1*x1+a2*x2+.+an*xn Modelele liniare se construiesc i se manipuleaz folosind calculul matriceal iar algoritmii existeni se utilizeaz direct sau modificrile care trebuie realizate nu ridic probleme eseniale.

1.8 Modele neliniare Modelele neliniare reprezint o larg categorie utilizat n studierea interdependenelor dintre factori. Marea varietate de modele neliniare produce efecte variate n colectarea i dezvoltarea sistematizat a lor, ntruct descrierea modelelor de acest tip trebuie definite reguli care s conduc la descrieri corecte i la implementri cu grad de cuprindere deosebit de ridicat. Dintre cele mai cunoscute modele neliniare sunt cele care au forma: f ( x, y ) = Ax y , funcii de producie Cobb-Douglas. De asemenea, modelele polinomiale:

y = ai x i
i =0

sau cele ptratice:

y = xi
i =1

sunt des ntlnite n metodele de interpolare sau n obinerea de modele n care evoluia fenomenului n mod intuitiv are fie un minim, fie un maxim. Diversitatea modelelor neliniare este foarte mare, de la caz la caz impunndu-se o tratare distinct pentru fiecare model, chiar dac este o forma patratic sau include funcii elementare sau funcii compuse. Tot n clasa modelelor neliniare sunt incluse i modelele cu argument ntrziat date de o relaie.

Sunt situaii n care modelele neliniare, prin transformri convenabile sunt transformate n modele liniare. Pentru bx modelul: e Y=a* este liniarizabil prin logaritmare: ln y=ln a + bx prin substituie se obine:

y = A+ bx
De exemplu, pentru un alt model neliniar: y = A X W , prin logaritmare se obine structura: log y = log A + log X + log Y . Efectund nlocuirile y ' = log y , A' = log A , X ' = log X , W ' = log W , se obine modelul liniar: y ' = A'+X '+ W '

care se rescrie n forma: y ' = ai bi X i ,

i =1 n

unde:

X 1 = A' , X 2 = X ' , X 3 = W ' , b1 = 1, b2 = , b3 = i a1 = a 2 = a3 = 1 .

Toate acestea conduc la ideea gsirii unor tehnici i metode de stocare i gestionare a diversitii de modele economice, folosind software-ul adecvat. n cazul modelelor neliniare, problemele de elaborare de software vizeaz: construirea modulului care preia forma analitic a modelului; construirea modulului care analizeaz corectitudinea formei analitice; construirea modulului care ncorporeaz forma analitic ca parametru n proceduri de estimare;

 implementarea metodei de estimare a coeficienilor modelului neliniar; construirea modelului de analiz a calitii estimrii; elaborarea modulului pentru gestionarea modelului neliniar cu coeficieni estimai.
n general, specialitii se familiarizeaz cu unele dintre modele, achiziioneaz software pentru soluionarea unor clase de probleme i caut ca toate problemele pe care doresc s le rezolve s le ncadreze n tipurile de probleme cu care s-au familiarizat i s foloseasc software-ul din dotare. n particular, prin restrngerea diversitii, se obine folosirea mecanic a modelelor liniare i a software-ului aferent. Baza de modele economice are menirea de a fluidiza traseul de la fenomen la soluie prin crearea a numeroase puncte n care economistul analist selecteaz sisteme de ipoteze, tipuri de variabile, clase de modele, algoritmi i software pentru implementarea modelelor. Sunt eliminate restriciile generate de folosirea repetat a unor modele i algoritmi indiferent de context.