1 Elemente de teoria probabilit atilor

1.1 Spatiu de probabilitate

Elementul de baz a n teoria probabilit atilor este notiunea de spatiu de probabilitate, modelul matematic al efectu arii
unui experiment pentru care multimea rezultatelor posibile este cunoscut a, dar nu se poate preciza cu exactitate
rezultatul efectu arii experimentului naintea efectu arii acestuia.
Vom nota prin o multime nevid a arbitrar a, ale c arei elemente pot gndite ca reprezentnd rezultatele posibile
ale efectu arii unui anumit experiment (vom numi elementele lui evenimente elementare).
Denitia 1.1 Data ind o mul time nevida 6= , numim oalgebr a pe o familie nevida F P() = { : }
de par ti ale lui , cu proprieta tile:
1. F este nchisa la complementara, adica
F =
c
F
2. F este nchisa la reuniuni numarabile, adica

1
,
2
, . . . F =

[
n=1

n
F.
Exemplul 1.2 Pentru o mul time 6= , se verica u sor ca F
1
= {, } ( o-algebra minimal a) si F
2
= P() =
{1 : 1 } ( o-algebra maximal a) sunt o-algebre pe .
Pentru o o-algebra F arbitrara a unei mul timi de evenimente elementare are loc dubla incluziune
F
1
F F
2
,
unde F
1
= {, } este o-algebra minimala si F
2
= P() este o-algebra maximala pe .
Exemplul 1.3 Data ind o submul time arbitrara S P (), ea nu este n general o o-algebra. Se poate demonstra
ca exista o o-algebra minimala ce con tine pe S, notata prin o (S), si numita o-algebra generata de S.
Faptul ca o (S) este o o-algebra minimala ce con tine pe S nseamna ca o (S) este o o-algebra, S o (S), si
oricare ar o alta o-algebra F cu proprietatea ca S F rezulta o (S) F.
n general are loc incluziunea S o (S), cu egalitate numai n cazul n care S este o o-algebra pe .
Exemplul 1.4 Un exemplu important de o-algebra generata de o familie de mul timi este o-algebra mul timilor
Boreliene din R, denita prin
B = B(R) = o ({ R : mul time deschisa n R}) , (1)
numita si o-algebra Boreliana pe R.
Cteva din propriet atile unei o-algebre sunt continute n urm atoarea:
Propozitia 1.5 Daca F este o oalgebra pe , atunci au loc urmatoarele:
1. , F
2. Pentru orice : 1 si
1,
. . . ,
n
F, avem
1
. . .
n
,
1
. . .
n
F
3. Pentru orice sir de evenimente
1
,
2
, . . . F, avem
T

n=1

n
F
4. , 1 F =1
Jt}
= (1) (1 ) F
Demonstratie. Exercitiu.
O multime nevid a pe care s-a denit o oalgebr a F se numeste spa tiu masurabil, si se noteaz a (, F).
Denitia 1.6 Numim m asur a de probabilitate pe spa tiul masurabil (, F) o func tie 1 : F [0, ) cu propri-
eta tile:
1. 1() = 1
3
2. Oricare ar evenimentele
1
,
2
, . . . F incompatibile (disjuncte) doua cte doua, are loc egalitatea
1

[
n=1

n
!
=

X
n=1
1 (
n
) .
Denitia 1.7 Numim spatiu de probabilitate un triplet (, F, 1) unde
1. 6= este mul timea evenimentelor elementare;
2. F este o oalgebra pe ;
3. 1 este o masura de probabilitate pe spa tiul masurabil (, F).
Cteva din propriet atile m asurii de probabilitate sunt continute n urm atoarea:
Propozitia 1.8 Daca (, F, 1) este un spa tiu de probabilitate, atunci au loc urmatoarele:
1. 1() = 0
2. 1(
1
. . .
n
) = 1(
1
) +. . . +1(
n
), oricare ar
1
, . . . ,
n
F disjuncte doua cte doua
3. 1() 1(1), oricare ar , 1 F cu 1
4. 0 1() 1, oricare ar F
5. 1(
c
) = 1 1(), oricare ar F
6. 1(1 ) = 1(1) 1(), oricare ar , 1 F cu 1
7. 1( 1) = 1() +1(1) 1( 1), oricare ar , 1 F.
Demonstratie. Exercitiu.
Exemplul 1.9 n cazul aruncarii unui zar, putem considera ca spa tiu de probabilitate (, F, 1), unde
= {1, 2, . . . , 6}
F = P() = {, {1} , {2} , . . . {1, 2, . . . , 6}}
1 : F [0, ), 1 ({1}) = 1 ({2}) = . . . = 1 ({6}) =
1
6
Exemplul 1.10 n cazul aruncarii unui ban, putem considera ca spa tiu de probabilitate (, F, 1), unde
= {1, o}
F = P () = {, {1} , {o} , {1, o}}
1 : F [0, ), 1 ({1}) = 1 ({o}) =
1
2
(sau mai general 1 ({1}) = j, 1 ({o}) = 1 j cu 0 < j < 1, n
cazul n care banul este masluit)
Exemplul 1.11 n cazul aruncarii a doua monede, putem considera ca spa tiu de probabilitate (, F, 1), unde
= {(1, 1) , (1, o) , (o, 1) , (o, o)}
F = P ()
1 : F [0, ), 1 ((1, 1)) = 1 ((1, o)) = 1 ((o, 1)) = 1 ((o, o)) =
1
4
.
Exercitii
Exercitiul 1.1 Data ind o familie de mul timi S P (), sa se demonstreze ca
\
A - c-algebra
SA
A
este o o-algebra ce con tine pe S, ce coincide cu o (S) (o-algebra minimala ce con tine pe S).
4
Exercitiul 1.2 Sa se demonstreze ca o-algebra Boreliana pe R denita de (1) poate descrisa alternativ ca o (S),
unde S este oricare din urmatoarele familii de mul timi:
a) S = { R : mul time nchisa n R}
b) S = {(a, /) : a, / R, a < /}
c) S = {[a, /) : a, / R, a < /}
d) S = {[a, /] : a, / R, a < /}
e) S = {(a, /] : a, / R, a < /}
f ) S = {(, a) : a R}
g) S = {(, a] : a R}
1.2 Continuitatea m asurii de probabilitate
Pentru a demonstra continuitatea m asurii de probabilitate, introducem mai nti notiunea de limit a a unui sir de
evenimente, dup a cum urmeaz a.
Denitia 1.1 Dat ind sirul de evenimente
1
,
2
, . . . F, denim evenimentele
liminf
n
=
[

n=1
\

I=n

I
(2)
si
limsup
n
=
\

n=1
[

I=n

I
. (3)
Observatia 1.2 Este u sor de observat ca evenimentul liminf
n
consta n evenimentele elementare . ce
apar tin tuturor evenimentelor
n
, eventual cu excep tia unui numar nit de indici : 1.
De asemenea, se poate arata ca evenimentul limsup
n
consta n evenimentele elementare . ce apar tin
unei innita ti de evenimente
n
. Evenimentul limsup
n
se mai noteaza
n
i.o. (
n
innitely often).
Are loc urm atoarea.
Propozitia 1.3 Oricare ar evenimentele
1
,
2
, . . . F are loc incluziunea
liminf
n
limsup
n
. (4)
Demonstratie. Pentru orice :, : 1 are loc dubla incluziune
\

I=n

I

n+n

[

I=n

I
.
Reunind incluziunile obtinute pentru : = 1, 2, . . ., obtinem
liminf
n
=
[

n=1
\

I=n

I

[

n=1
[

I=n

I
=
[

I=n

I
,
oricare ar : 1.
Intersectnd incluziunile obtinute pentru : = 1, 2, . . . obtinem
liminf
n

\

n=1
[

I=n

I
= limsup
n
,
mcheind demonstratia.
Propozitia anterioar a arat a c a este rezultatul corespunz ator pentru liminf si limsup din cazul sirurilor de numere
reale (liminf r
n
limsupr
n
). Tot ca n cazul sirurilor de numere reale, spunem c a sirul de evenimente (
n
)
n1
are limit a dac a limita inferioar a si cea superioar a coincid.
Denitia 1.4 Spunem ca sirul de evenimente (
n
)
n1
are limita daca liminf
n
= limsup
n
. n caz armativ,
notam prin lim
n
valoarea comuna a celor doua limite, adica
lim
n

n
= liminf
n
= limsup
n
.
5
Are loc urm atoarea.
Propozitia 1.5 a) Daca (
n
)
n1
este un sir crescator de evenimente (adica
1

2
. . .), atunci sirul (
n
)
n1
are limita si lim
n

n
=
S

n=1

n
.
b) Daca (
n
)
n1
este un sir descrescator de evenimente (adica
1

2
. . .), atunci sirul (
n
)
n1
are limita
si lim
n

n
=
T

n=1

n
.
Demonstratie. Exercitiu.
Cu aceast a preg atire, putem acum demonstra urm atoarea.
Teorema 1.6 Daca (
n
)
n1
este un sir de evenimente care are limita, atunci are loc
lim
n
1 (
n
) = 1 (lim
n

n
) . (5)
n particular, daca (
n
)
n1
este un sir crescator de evenimente atunci
lim
n
1 (
n
) = 1

n=1

, (6)
iar daca (
n
)
n1
este un sir descrescator de evenimente atunci
lim
n
1 (
n
) = 1

n=1

. (7)
Demonstratie. Vezi notite curs.
Corollary 1.7 Daca (
n
)
n1
este un sir arbitrar de evenimente, atunci are loc
1 (liminf
n
) liminf 1 (
n
) limsup1 (
n
) 1 (limsup
n
) .
Demonstratie. Pentru orice : 1 avem
T

I=n

I

n
oricare ar : :, si deci 1 (
T

I=n

I
) 1 (
n
) oricare
ar : :.
Trecnd la liminf (pentru : xat, cu : ) obtinem
1 (
T

I=n

I
) liminf 1 (
n
) .
Cum evenimentele 1
n
=
T

I=n

I
formeaz a un sir cresc ator de evenimente, cu lim
n
1
n
=
S

n=1
T

I=n

I
=
liminf
n
, trecnd la limit a cu : si folosind din teorema anterioar a obtinem
1 (liminf
n
) = 1 (lim
n
1
n
) = lim
n
1 (1
n
) = lim
n
1 (
T

I=n

I
) liminf 1 (
n
) .
Inegalitatea liminf 1 (
n
) limsup1 (
n
) rezult a din denitia limitei inferioare si a celei superioare, iar ultima
inegalitate din enunt se demonstreaz a n mod similar primei p arti a demonstratiei.
6