Anexa 1.

Matrice de date
A1.1 Date privind autoturismele
Tabelul 1 conine datele a 7 caracteristici msurate asupra a 26 de mrci de autoturisme. Putem folosi
urmtoarele notaii:
P
K
V
C
H
L
R

Preul (exprimat n $);

Capacitatea cilindric (cmc);
Viteza maxim (km/h);
Consumul de carburant (exprimat n litri/100 km);
Capacitatea habitaclului;
Lungimea (exprimat n cm);
Raportul greutate/putere.
Tabelul 1

Cod

Model

1.A
2.C
3.D
4.Fl
5.F2
6.F3
7.F4
8.FS

Austin Metro Special

CitroenAX 10RE
DaihatsuCharadeTS
FiatUno45Fire
FiatUnoTurboTE
FiatUno70SL
FordFiestaJunior
FordFiestaXR-2

Pre
12000
13275
14625
13475
25005
17845
13050
21743

Cap.
cil.
998
954
993
999
1301
1302
1117
1597

Viteza
maxim
140
145
145
145
200
165
137
180

Consum
6.2
5.6
6.7
6.2
8.9
7.7
7.0
9.3

Cap.
hab.
955
1170
1151
968
968
968
900
973

Lungime
340
350
361
364
364
364
364
364

Gr./P
23.2
19.4
20.8
21.5
11.0
16.0
22.7
12.0

Tabelul 1 (cont.)
Cod

Model

9.N
10.O
11.P1
12.P2
13.P3
14.P4
15.Ri
16.R2
17.R3
18.R4
19.RS
20.SI
21.S2
22.S3
23.54
24.Ti
25.T2
26.V

Nissan Micra 1.0 DX

Opel Corsa Swing
Peugeot20SXE
Peugeot20SGL
Peugeot20SGT
Peugeot20SGTI
Renault4TL
RenauIt4GTL
Renault5SL
Renault5GTS
Renault5GTTurbo
SEATIbizaGLX
SEATMarbellaGL
SuzukiSwiftGA
SuzukiSwiftGL
ToyotaStarlettL
ToyotaStarlettXL
Volkswagen Polo

Pre
12400
13050
13260
15780
18965
25175
12981
13806
14156
17250
25319
19283
10970
12115
14655
14000
16850
18045

Cap.
cil.
988
993
954
1124
1360
1580
956
1108
1108
1397
1397
1461
903
993
1324
999
1295
1272

Viteza
maxim
140
143
134
142
170
190
115
120
143
167
200
175
131
145
163
150
170
170

Consum
6.4
7.2
6.8
5.8
9.2
8.7
6.3
6.3
5.8
7.9
8.7
8.8
7.3
6.4
6.5
6.1
6.8
8.0

Cap.
hab.
375
845
1200
1200
1200
1200
950
950
915
915
915
1200
1088
400
400
202
202
1040

Lungime
364
362
370
370
370
370
367
367
359
359
359
364
347
358
358
370
370
365

Gr./P
17.0
22.4
23.8
21.4
13.9
11.2
33.1
28.4
20.6
13.8
10.2
14.7
23.4
18.4
14.0
19.5
15.0
14.0

A1.2 Date (indicatori financiar-contabili) privind firmele

S-a ncetenit ideea c analistul finanist trebuie s calculeze, n scopul emiterii unui diagnostic al firmei,
diverse rate (sau rapoarte) ntre dou poziii ale bilanului contabil i/sau ale contului de rezultat. Teoretic, dar i
practic, exist posibilitatea de a calcula un numr mare de asemenea rate (indicatori). Iat cteva exemple:
A) Indicatori ai structurii financiare. Se calculeaz fcnd raportul ntre orice dou seciuni ale pasivului
sau/i activului. Ca exemple avem:
1)

capitaluri proprii
, care exprim gradul de ndatorare n termen (recomandat a fi mai mare ca 1);
datorii pe termen lung si mediu

2)

capitaluri proprii
, care exprim solvabilitatea i independena financiar;
capitaluri permanente

3)

capitaluri proprii
, care exprim securitatea financiar;
datorii pe termen scurt

4)

capitaluri proprii
, care exprim gradul n care activele sunt finanate numai din capitaluri proprii;
active fixe

5)

6)

total activ
, care exprim gradul n care creditorii firmei sunt garantai prin valoarea bunurilor i a creanpasiv exigibil
elor existente. Raportul trebuie s fie sensibil supraunitar;
capitaluri proprii
, care exprim independena fa de bnci. Raportul este, n mod obinuit, subunitar.
pasiv exigibil

B) Indicatori ai lichiditii i ai trezoreriei sunt i ei indicatori ai structurii financiare, care exprim

potenialul firmei pentru plata datoriilor pe termen scurt. Exemple:
1) Rata lichiditii generale (rata curent) este raportul RC =
2) Rata lichiditii reduse este raportul

activ circulant
;
datorii pe termen scurt

activ circulant - stocuri

;
datorii pe termen scurt

3) Rata lichiditii imediate este raportul

trezoreria activa
.
datorii pe termen scurt

C) Indicatori de rentabilitate, care se calculeaz folosind i elemente din contul de rezultat. Exemple:
profit net
1) Rata rentabilitii financiare (ROE = Return on Equity ), calculat ca raport
, care exprim
capitaluri proprii
ct profit net revine la o unitate investit. Este important mai ales din punctul de vedere al unui investitor;
profit net
i
2) Rentabilitatea economic (ROI = Return on Investment), care se calculeaz prin raportul
total pasiv
profit brut
exprim rentabilitatea investiiilor. Analog ROA =
;
total activ

3) Rata rentabilitii produciei =

profitul net
.
cifra de afaceri

Evident, lista de indicatori financiari calculai ca rate poate continua i n funcie de poziia n care ne
situm n raport cu firma respectiv, anume ca investitor, resp. creditor, acionar etc.
Prezentm n tabelul de mai jos civa indicatori din categoriile celor descrii anterior, calculai pentru un
lot de 12 firme. Acetia sunt:
I1:
Total datorii/capital social;
I2:
Cifr de afaceri/total activ;
I3:
Profit brut/total activ;
I4:
Capital social/cifr de afaceri;
I5:
Datorii/total activ;
I6:
log(Activ);
I7:
Rata de cretere a activului.

Tabelul 2
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I1
0,414
0,231
0,432
0,156
0,227
0,295
0,261
0,446
0,352
0,267
0,703
0,206

I2
0,032
0,324
0,684
0,326
0,124
0,176
0,470
0,343
0,831
0,141
0,185
0,969

I3
0,000
0,034
0,054
0,020
-0,080
0,026
0,023
0,020
0,036
0,003
0,002
0,029

I4
5,59
2,45
1,05
2,59
7,49
4,33
1,77
2,17
0,82
5,20
3,27
0,72

I5
0,677
0,165
0,204
0,129
0,149
0,199
0,147
0,240
0,243
0,258
0,268
0,26

I6
7,03
7,45
7,32
7,16
7,54
7,72
7,62
8,08
7,18
8,27
8,15
8,38

I7
0,62
0,40
0,40
0,47
0,43
0,45
0,46
0,38
0,37
0,31
0,42
0,36

A1.3 Date privind calitatea vieii

Prezentm n tabelul 3 informaii privind calitatea vieii pentru 23 de ri (dup LEtat du Monde, Edition
1992, Annuaire conomique et geopolitique mondial).
Criteriile importante pentru exprimarea calitii vieii sunt:
SN:
MI:
UR:
NM:
TV:
RI:
CE:
CA:
IM:
EX:
EE:

sporul natural al populaiei (n %);

mortalitatea infantil (n );
gradul de urbanizare (n %);:
numrul de medici la mia de locuitori;
numrul de receptoare de televiziune la mia de locuitori;
rata inflaiei (n %);
cheltuieli pentru educaie (n % din P.I.B.);
cheltuieli pentru aprare (n % din P.I.B.);
import anual pe locuitor (n mii $);
export anual pe locuitor (n mii $);
consum de energie pe locuitor (n mii kWh).
Tabelul 3

ara
Africa
Australia
Brazilia
Bulgaria
Canada

SN
2.2
1.4
2.1
0.1
0.9

MI
67.0
7.5
6.0
15.0
7.0

UR NM
59
0.7
86
2.2
75
0.9
68
3.8
77
2.2

TV
98
484
194
185
586

RI
14.
6.9
165
19.
5.0

CE
2.6
5.5
4.5
6.9
7.1

CA
3.8
2.8
0.4
4.7
1.8

IM
0.48
2.47
0.15
1.44
0.47

EX
0.6
2.3
0.2
1.4
0.4

EE
3.1
6.7
0.7
5.7
1.0

Tabelul 3 (cont.)
ara
China
Frana
Germania
India
Indonezia
Iran
Italia
Japonia
MareaBritan
Mexic
Nigeria
Pakistan
Polonia
Romania
Spania
S.U.A.
Turcia
Ungaria

SN
1.4
0.4
2.1
1.9
2.7
0.0
0.4
0.2
2.2
3.3
3.4
0.6
0.5
0.3
0.8
2.1
-

MI
29.5
7.5
8.5
93.5
70.0
46.0
10.0
5.0
8.5
39.0
100.
103.
17.5
20.0
9.5
9.0
69.0
18.5

UR NM
33
0.9
74
2.6
85
3.0
27
0.4
30
0.1
57
0.3
69
4.2
77
1.6
89
1.4
72
1.0
35
0.1
32
0.5
62
2.1
53
2.1
78
3.7
75
2.3
61
0.8
61
3.4

TV
24
399
378
7
41
53
419
589
435
124
6
13
263
159
380
812
172
404

RI
2.0
3.4
1.7
1.2
8.5
20
6.8
3.8
9.3
30
15
13.
226
40
6.5
6.1
60
33.

CE
2.4
6.4
4.5
3.3
1.0
3.4
5.0
4.9
5.0
2.1
1.5
3.1
3.6
2.1
3.2
6.8
1.8
5.4

CA
1.7
2.9
3.4
3.0
1.4
6.0
1.8
1.0
3.7
0.3
0.9
7.1
1.7
1.8
1.7
5.3
2.8
2.0

IM
0.05
4.18
3.53
0.03
0.11
0.35
3.19
1.92
3.91
0.37
0.07
0.06
0.21
0.35
2.25
2.07
0.36
0.79

EX
0.0
3.8
4.1
0.0
0.1
0.4
2.9
2.3
3.2
0.3
0.1
0.0
0.3
0.2
1.4
1.5
0.2
0.8

EE
0.7
3.7
3.8
0.3
0.3
1.2
3.6
3.9
4.9
1.6
0.2
0.2
4.7
4.7
2.3
9.9
0.9
3.6

A1.4 Repartiia bugetului

Datele din tabelul 4 reprezint observaii anuale (exprimate n %) privind repartiia cheltuielilor statului
francez n 24 ani din perioada 1872-1971 (vezi [1]). n tabelul de date se consider urmtoarele cheltuieli: cele
publice (PVP), cele pentru agricultur (AGR), pentru comer (CMI), pentru transport (TRA), pentru amenajri de
teritoriu (LOC), pentru educaie i cultur (EDU), pentru aciuni sociale (ACS), pentru veterani de rzboi (ACO),
pentru aprare (DEF), apoi datoriile (DET) i alte cheltuieli (DIV).
Tabelul 4
Anul

PVP

AGR

CMI

TRA

LOC

EDU

ACS

ACO

DEF

DET

DIV

1872

18,0

0,5

0,16

6,7

0,52

2,12

2,0

26,4

41,52

2,1

1880

14,1

0,8

0,1

15,3

1,9

3,7

0,5

29,8

31,3

2,5

1890

13,6

0,7

0,7

6,8

0,6

7,1

0,7

33,8

34,4

1,7

1900

14,3

1,7

1,7

6,9

1,2

7,4

0,8

37,7

26,2

2,2

1903

10,3

1,5

0,4

9,3

0,6

8,5

0,9

38,4

27,2

3,0

1906

13,4

1,4

0,5

8,1

0,7

8,6

1,8

38,5

25,3

1,9

1909

13,5

1,1

0,5

9,0

0,6

9,0

3,4

36,8

23,5

2,6

1912

12,9

1,4

0,3

9,4

0,6

9,3

4,3

41,1

19,4

1,3

1920

12,3

0,3

0,1

11,9

2,4

3,7

1,7

1,9

42,4

23,1

4,2

1923

7,6

1,2

3,2

5,1

0,6

5,6

1,8

10,0

29,0

35,0

0,9

Tabelul 4 (cont.)
Anul

PVP

AGR

CMI

TRA

LOC

EDU

ACS

ACO

DEF

DET

DIV

1926

10,5

0,3

0,4

4,5

1,8

6,6

2,1

10,1

10,9

41,6

2,3

1929

10,0

0,6

0,6

9,0

1,0

8,1

3,2

11,8

28,0

25,8

2,0

1932

10,6

0,8

0,3

8,9

8,0

10,0

6,4

13,4

27,4

19,2

1935

8,8

2,6

1,4

7,8

1,4

12,4

6,2

11,3

29,3

18,5

0,4

1938

10,1

1,1

1,2

5,9

1,4

9,5

6,0

5,9

40,7

18,2

1947

15,6

1,6

10,0

11,4

7,6

8,8

4,8

3,4

32,2

4,6

1950

11,2

1,3

16,5

12,4

15,8

8,1

4,9

3,4

20,7

4,2

1,5

1953

12,9

1,5

7,0

7,9

12,1

8,1

5,3

3,9

36,1

5,2

1956

10,9

5,3

9,7

7,6

9,6

9,4

8,5

4,6

28,2

2,2

1959

13,1

4,4

7,3

5,7

9,8

12,5

8,0

5,0

26,7

7,5

1962

12,8

4,7

7,5

6,6

6,8

15,7

9,7

5,3

24,4

6,4

0,1

1965

12,4

4,3

8,4

9,1

6,0

19,5

10,6

4,7

19,8

3,5

1,8

1968

11,4

6,0

9,5

5,9

5,0

21,1

10,7

4,2

20,0

4,4

1,9

1971

12,8

2,8

7,1

8,5

4,0

23,8

11,3

3,7

18,8

7,2

A1.5 Date privind evoluia unor active pe piaa de capital

Vom prezenta informaii privind evoluia tranzaciilor pe piaa de capital a unui numr de 13 companii din
domeniul TIC, companii listate pe S&P 500. Aceste companii sunt:
Compania din domeniul TIC
Apple Computer, Inc
Compaq Computer Corp
Dell Computer Corp
EMC Corp
Gateway Inc
Hewlett-Packard
International Business Machines

Simbolul
AAPL
CPQ
DELL
EMC
GTW
HWP
IBM

Compania din domeniul TIC

Lexmark International Group, In
Ncr Corp New
Network Appliance Inc
Palm Inc
Sun Microsystems Inc
Unisys Corp

n tabelul 5 apar informaii despre cele 13 companii n perioada 2000 - 2001 referitoare la:
numele companiei;
preul la deschidere (exprimat ca valoare medie n anul respectiv);
preul maxim (exprimat ca valoare medie n anul respectiv);
preul minim (exprimat ca valoare medie n anul respectiv);
preul la nchidere (exprimat ca valoare medie n anul respectiv);
ctigul mediu n %;
volumul tranzaciilor (exprimat ca valoare medie n anul respectiv).

Simbolul
LXK
NCR
NTAP
PALM
SUNW
UIS

Tabelul 5
Compania
AAPL
CPQ
DELL
EMC
GTW
HWP
IBM
LXK
NCR
NTAP
PALM
SUNW
UIS

Preul la
deschidere
45.55
26.97
35.79
87.37
50.17
91.90
109.14
52.06
41.08
93.47
45.47
94.36
14.93

Preul
maxim
46.96
27.64
36.66
89.57
51.34
93.84
111.16
53.66
41.80
97.74
47.60
97.03
15.31

Preul
minim
44.12
26.35
34.74
85.02
48.69
89.71
107.32
50.56
40.42
89.16
43.55
91.73
14.49

Preul la
nchidere
45.41
27.00
35.67
87.42
49.99
91.63
109.20
52.12
41.20
93.38
45.61
94.32
14.90

Ctigul mediu
(in %) pe 2000
-0.45
0.14
-0.28
0.14
-0.40
-0.32
0.06
0.29
0.31
0.06
0.50
-0.16
-0.06

Volumul mediu al
tranzaciilor pe 2000
81016.35
145060.8
314750.6
97886.05
22757.61
54574.59
68456.00
14818.66
4482.66
75983.93
113695.4
250215.0
34421.74

Tabelul 5 (cont.)
Compania
AAPL
CPQ
DELL
EMC
GTW
HWP
IBM
LXK
NCR
NTAP
PALM
SUNW
UIS

Preul la
deschidere
20.87
19.38
24.52
48.23
18.22
31.06
104.81
53.66
44.72
33.22
16.58
22.10
14.82

Preul
maxim
21.60
19.94
25.55
49.98
18.90
31.94
106.95
55.22
45.56
35.18
17.25
22.95
15.20

Preul
minim
20.24
18.84
23.73
46.17
17.59
30.24
103.04
52.36
43.95
31.15
15.54
21.13
14.39

Preul la
nchidere
20.95
19.34
24.64
48.04
18.21
31.07
105.03
53.96
44.84
33.10
16.24
22.02
14.84

Ctigul mediu
(in %) pe 2001
0.48
-0.14
0.69
-0.30
0.04
0.07
0.24
0.61
0.29
-0.15
-1.88
-0.30
0.19

Volumul mediu al
tranzaciilor pe 2001
86409.16
120773.6
375272.2
203199.5
28149.84
79269.67
97103.06
14693.45
6510.46
127149.3
160814.0
504142.1
21309.76

A1.6 Date pentru analiza riscului returnrii unui credit

Fiierul de date conine informaii financiare i demografice privind clienii unor bnci.
Informaiile se refer la:
1) Vrsta clientului n ani (age);
2) Nivelul educaiei (ed) cu urmtoarele modaliti
1 Fr liceu
4 Liceniat
2 Doar cu liceu
5 Postuniversitare
3 Facultate neterminat
3) Ani vechime ca salariat (employ)
4) De ci ani este la locuina curent (address)
5) Venitul familiei, n mii euro (income)
6) Datorii raportate la venit [x100] (debtinc)
7) Datoria pe cartea de credit, n mii euro (creddebt)
8) Alte datorii, n mii euro (othdebt)
9) Dac a avut probleme de rambursare nainte (default)
0 Nu
1 Da
n tabelul 6 este prezentat situaia unui numr de 28 de clieni. Acetia reprezint o selecie din
informaiile asupra 850 de clieni.

Tabelul 6
age

ed
41
27
40
41
24
41
39
43
24
36
27
25
52
37
48
36

employ
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

17
10
15
15
2
5
20
12
3
0
0
4
24
6
22
9

address
12
6
14
14
0
5
9
11
4
13
1
0
14
9
15
6

income
176
31
55
120
28
25
67
38
19
25
16
23
64
29
100
49

debtinc
9.30
17.30
5.50
2.90
17.30
10.20
30.60
3.60
24.40
19.70
1.70
5.20
10.00
16.30
9.10
8.60

creddebt
11.36
1.36
0.86
2.66
1.79
0.39
3.83
0.13
1.36
2.78
0.18
0.25
3.93
1.72
3.70
0.82

othdebt
5.01
4.00
2.17
0.82
3.06
2.16
16.67
1.24
3.28
2.15
0.09
0.94
2.47
3.01
5.40
3.40

default
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

age

ed
36
43
39
41
39
47
28
29
21
25
45
43

employ
2
1
1
3
1
1
1
1
2
4
2
1

13
23
6
0
22
17
3
8
1
0
9
25

address
6
19
9
21
3
21
6
6
2
2
26
21

income

debtinc
41
72
61
26
52
43
26
27
16
32
69
64

16.40
7.60
5.70
1.70
3.20
5.60
10.00
9.80
18.00
17.60
6.70
16.70

creddebt
2.92
1.18
0.56
0.10
1.15
0.59
0.43
0.40
0.24
2.14
0.71
0.95

othdebt
3.81
4.29
2.91
0.34
0.51
1.82
2.17
2.24
2.64
3.49
3.92
9.74

default
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Anexa 2. Date dintr-un chestionar

Un chestionar este un grupaj de ntrebri cu rspunsuri fixate sau
libere, gndit de un specialist n scopul realizrii unor obiective impuse de o
activitate de cercetare. Prezentm n cele ce urmeaz un chestionar posibil
pentru aflarea strii actuale privind dotarea populaiei cu aparate audiovideo, a mrcile de televizoare mai cunoscute dar i a celor preferate.
Chestionarul TELE
1. Ce aparate audio-video avei n prezent n cas?
radio
televizor
video

Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu

2. Care considerai a fi criteriul hotrtor n achiziionarea unui aparat

audio-video?
preul
performanele tehnice
designul
nu tiu
altele, care

1
2
3
4
5

..

3. n alegerea unei anumite mrci de aparat audio-video, n ce msur v

influeneaz reclama? M influeneaz:
foarte mult
1

mult
2

potrivit
3

puin
4

deloc
5

4. Dup opinia dvs., cum ar trebui s fie publicitatea pentru aparate audiovideo? (ATENTIE! Indicai ordinea de preferin, acordnd nota 1 pentru
tipul de reclam preferat, nota 2 pentru tipul urmtor , pn la 6)

informativ
cu simul umorului
original
credibil
ocant
obsedant

5. Pentru care dintre urmtoarele mrci de aparate TV ai vzut, ai auzit

sau ai citit reclame n ultimul timp? Acordai fiecreia o not de la 1 la 5
n funcie de gradul de publicitate corespunztor (1 foarte mare, 2 mare
etc.)
Cromatic
Goldstar
Olt
Panasonic
Philips
Samsung
Sanyo

Nota

1
2
3
4
5
6
7

6. Pentru anul acesta v propunei s achiziionai un aparat audio-video

Da
Nu
Nu tiu

1
2
3

Tipul

Marca

7. Indicai numrul membrilor din familia dvs.

8. Indicai categoria socio-profesional a capului de familie
fermier
1
salariat agricol
2
patron
3
liber profesionist
4
funcionar
5
muncitor
6
alte categorii
7
9. Care este venitul dvs. mediu lunar pe membru de familie? .
10. Indicai categoria de vrst n care v ncadrai
16-20 ani
21-30 ani
31-40 ani
41-50 ani
peste 50 ani

1
2
3
4
5

Anexa 3. Incursiune n domeniile matematicii

i statisticii
A3.1 Concepte de baz ale calculului matriceal
O matrice A este un tablou de numere cu n linii i p coloane pe
scurt A(n p ) , de forma:
a11

a 21
...
A=
a i1
...

a n1

a12

...

a1 j

...

a 22
...

...
...

a2 j
...

...
...

ai 2
...
a n2

...
...
...

a ij
...
a np

...
...
...

a1 p

a2 p
...

a ip
...
a np

( )i=1,2,...,n; j =1,2,..., p sau doar

care se mai poate scrie A = aij

( )

A = aij n caz c

dimensiunile n p sunt subnelese.

Cazuri particulare de matrice i noiuni speciale:
dac n = p = 1, atunci matricea se reduce la un scalar, notat de exemplu a;
dac p = 1 avem de-a face cu un vector coloan, notat a;
dac n = 1 avem de-a face cu un vector linie, notat a T ;
dac n = p avem o matrice ptratic;
dac ntr-o matrice ptratic avem aij = 0 pentru i j , atunci matricea
este diagonal i o notm diag (aii ) ;
despre o matrice diagonal de forma diag (1,...,1) spunem c este matricea
unitate, notat cu I;
dac o matrice ptratic are determinantul diferit de zero, atunci putem
vorbi de inversa ei ca fiind acea matrice A 1 cu proprietatea c

A A 1 = A 1 A = I

 dac ntr-o matrice ptratic aij = a ji pentru orice i j , spunem c

matricea este simetric.
Reamintim cteva operaii cu matrice:
1) Transpunerea matricei A are ca rezultat o nou matrice, notat AT , cu p
linii i n coloane:

( ) j =1,2,..., p; i=1,2,...,n .

A T = a ji

(Transpunerea unui vector linie are ca rezultat un vector coloan i

reciproc.)

2) Opusa matricei A este matricea A = a ij .

3) Suma a dou matrice A i B (amndou avnd acelai numr n de linii i
acelai numr p de coloane) nseamn o nou matrice

A + B = aij + bij .

4) Diferena a dou matrice A i B este o nou matrice

A B = aij bij .

(Evident, A B = A + ( B ) .)
5) Produsul unei matrice cu un scalar c este o nou matrice

cA = c a ij .

6) Produsul a dou matrice A(n p ) i B( p m) este o matrice

A B =

a ij b jk
.

j =1
i =1,...,n;k =1,...,m
p

(Atenie, produsul A B are dimensiunea n m .)

Reamintim c vectorii coloan x1 , x 2 ,..., x s sunt numii liniar
independeni dac o combinaie liniar c1 x1 + c 2 x 2 + ... + c s x s coincide cu
vectorul nul 0 doar dac toi coeficienii ck sunt nuli. O definiie analoag
este valabil i pentru vectorii linie.

Reamintim cteva caracteristici ale unei matrice:

1) Rangul unei matrice A, notat rang(A), este definit ca fiind numrul
maxim de coloane liniar independente. Acest numr coincide cu
numrul maxim de linii liniar independente.
2) Urma unei matrice A, notat trace(A), este suma elementelor de pe
diagonala principal
p

trace(A) =

ii

i =1

3) Determinantul unei matrice ptratice (n = p) este un numr

det(A) =

(1)

a1(1) a 2( 2) ...a p( p ) ;

( )

nsumarea se face dup toate permutrile ale mulimii {1,2,..., p} , iar | |

nseamn signatura permutrii .
Descompunerea spectral (Jordan) a unei matrice
Reamintim c o matrice este numit ortogonal dac

AT A = A AT = I
cu alte cuvinte dac inversa sa coincide cu transpusa. (Evident, aceasta
presupune c det ( A) 0 .)
S considerm o matrice ptratic A( p p ) . Dac exist un scalar
i un vector x astfel nct

A x = x
atunci scalarul este numit valoare proprie, iar vectorul x este numit
vector propriu pentru matricea A.
Despre dou matrice A i B, se spune c sunt similare dac au
aceleai valori proprii.
Se poate vedea imediat c o valoare proprie este o soluie a
ecuaiei polinomiale de gradul p obinut din anularea determinantului
matricei A I , asociat matricei A, adic
det( A I ) = 0

(1)

Ecuaia (1) se numete ecuaia caracteristic asociat matricei A, iar

soluiile (rdcinile) sale, fie ele 1 , 2 ,..., p , se numesc valorile proprii
ale matricei A.
Putem considera matricea = diag ( 1 ,..., p ) . Pentru fiecare
valoare proprie j exist un vector propriu corespunztor x j obinut din
ecuaia (1). Putem considera matricea = ( x1 ,..., x p ) format cu vectorii
proprii corespunztori valorilor proprii. Se poate arta ca matricea este
inversabil i ortogonal.
Teorema 1. (Descompunerea Jordan). Fiecare matrice ptratic
A( p p ) poate fi scris sub forma:

A = 1 .
Observaie: Cum valorile proprii ale matricei A sunt aceleai cu cele
ale matricei , cele dou matrice sunt similare.
Teorema 2. Fiecare matrice simetric A( p p ) poate fi scris sub
forma:
A = T .
1 2
. Valorile proprii ale matricei se
Exemplu. Fie matricea A =
2 2
obin ca rdcini ale ecuaiei :
1
2
= (1 )(3 ) 4 = 0
2
2
adic 1 = 2 + 5 i 2 = 2 5 . Cei doi vectori proprii x se obin
rezolvnd ecuaia A x = 1 x respectiv A x = 2 x . Matricea vectorilor
proprii este:
0.5257 0.8506
.
=
0.8506 0.5257

A3.2 Aspecte geometrice ntr-un spaiu vectorial

Distana
Fie vectorii x, y R p care definesc dou puncte din spaiul R p . S
definim o distan ntre ei. Aceast distan, notat cu d, este o funcie
d : R p R p R + cu proprietile:
d ( x, y ) > 0 pentru orice x y ;
d ( x, y ) = 0 dac i numai dac x = y;
d ( x, y ) < d ( x, z ) + d ( z , y ) pentru orice x, y, z .

Distana euclidian ntre dou puncte x i y este definit astfel:

d 2 ( x, y ) = ( x y ) T A ( x y )
unde A este o matrice pozitiv definit numit metric.
Exemplu: Ca un caz particular putem considera c matricea A este I
(matricea unitate); pentru acest caz obinem distana euclidian clasic
p

d ( x, y ) =

(x

yi ) 2 .

i =1

Distana euclidian definit de matricea pozitiv definit A conduce n

R la o curbele de nivel
2

E d = x R p | ( x x0 ) T A ( x x0 ) = d 2

care sunt elipse definite de centrul x0, matricea A i constanta d > 0. Dac A
este matricea unitate, atunci elipsele sunt cercuri cu raza d.
Norma unui vector
Fie un vector x R p . Norma vectorului x exprim lungimea sa i
este definit prin:
|| x ||= d (0, x ) .

Dac norma vectorului este egal cu 1 (adic x = 1 ), x este numit

vector unitar sau versor.

Fie doi vectori x, y R p . Putem defini unghiul dintre cei doi

vectori prin intermediul cosinusului su. Astfel dac unghiul este notat cu
atunci avem:
xT y
cos() =
.
x y
O varietate de msuri de distan pot fi generate de norma Lr cu r 1
definit pentru doi indivizi i i j vzui ca linii ale matricei de date:
1/ r

p
r
d ij =|| xi x j || r = | xik x jk |

k =1

Aici xik reprezint valoarea caracteristicii k pentru individul i. Pentru

r = 2 regsim norma euclidian i respectiv distana euclidian
1/ 2

d ij =|| xi x j || 2 =
( xik x jk ) 2
k =1

A3.3 Indicatori statistici elementari

Fie dou caracteristici C1 i C2 (caracteristici cantitative) asupra

crora avem n valori observate. Fie x1 , x 2 ,..., x n valorile observate asupra
primei i y1 , y 2 ,..., y n valorile observate asupra celei de a doua. Putem
calcula urmtorii indicatori statistici elementari:
1) Media

Definim media caracteristicii C1 pe baza valorilor observate prin:

mx =

1
n

dac fiecare valoare xi are ponderea

1
n

sau
n

mx =

p x
i

unde pi sunt ponderi pozitive asociate valorilor

observate (i prin urmare

p
1

= 1 ).

Media este un indicator statistic de centrare a secvenei de valori

observate.
Analog, calculm i media caracteristicii C2, fie ea m y .
Vom numi centru de greutate asociat celor dou caracteristici
punctul din plan de coordonate ( m x , m y ) .
Putem vorbi n acest context de centrarea datelor n raport cu
valoarea medie adic, de noile valori de forma
( x1 m x , x 2 m x ,..., x n m x ) , resp. ( y1 m y , y 2 m y ,..., y n m y ) .
Se observ imediat c aceste secvene de valori au mediile zero.
2) Dispersia

Definim dispersia caracteristicii C1 calculat pe baza valorilor

observate prin:
s x2 =

s x2

n 1

(x m )
i

p (x m )
i

dac fiecare valoare xi are aceeai pondere

1
sau
n

folosind ponderile pi pozitive cu

= 1.

Pentru analiza secvenei de valori observate se mai folosete

radicalul dispersiei, se obine abaterea medie ptratic (abaterea standard)
s x = s x2 .
Analog, pentru caracteristica C2 calculm dispersia s 2y i abaterea
medie ptratic s y .
Dispersia i abaterea medie ptratic sunt indicatori statistici ce
exprim mprtierea valorilor observate n jurul valorii medii.
Se observ faptul c dispersia, ca msur a mprtierii valorilor n
jurul mediei, poate exprima pe de o parte cantitatea de informaie pe care
o ofer datele observate (tiind c o dispersie nul este asociat unei
informaii nule); pe de alt parte, ea poate fi folosit i ca msur a
riscului. O mprtiere mare a valorilor observate asupra unei caracteristici
poate exprima un risc mare.

Dac pentru o secven de valori s-au calculat indicatorii elementari

(media i abaterea standard), putem standardiza valorile folosind, pentru
orice valoare xi, transformarea:

xi m x
.
sx
Noua secven de valori z i va avea media 0 i abaterea standard 1.
zi =

3) Covariana i coeficientul de corelaie

Covariana ntre cele dou caracteristici, pe baza valorilor observate,

este definit prin formula:
s xy =

1
n 1

(x m ) ( y m ) .
i

(2)

Se observ c, dac aplicm formula (2) pentru aceeai

caracteristic, de exemplu pentru C1, obinem:
s xx

1
=
n 1

(x m )
i

= s x2

(3)

adic dispersia caracteristicii calculat pe baza celor n valori observate.

Se obinuiete a se asocia celor dou caracteristici C1, C2 aa numita
matrice de covarian (empiric, calculat pe baza celor n observaii)
exprimat prin:

s
S = xx
s xy

s xy
s yy

(4)

Dup cum se observ cu uurin, aceasta este o matrice simetric.

Folosind covariana i dispersiile celor dou caracteristici putem
calcula raportul
s xy
rxy =
(5)
sx s y
Numrul rxy astfel calculat se numete coeficientul de corelaie
(Pearson) i exprim intensitatea unei legturi liniare (calculat folosind cele
n valori observate) ntre cele dou caracteristici. Coeficientul de corelaie
rxy ia valori n intervalul [-1, 1].

Este evident c rxx = 1 i putem s asociem celor dou caracteristici

matricea

1
R=
rxy

rxy
1

(6)

numit matricea corelaiilor calculat pe baza celor n observaii.

Observaie: Dac n locul valorilor observate x1 , x 2 ,..., x n respectiv

se vor folosi valorile standardizate x1' , x 2' ,..., x n' (resp.

y1 , y 2 ,..., y n

y1' , y 2' ..., y n' ) date de

xi' =

yi m y
xi m x
(resp. yi' =
),
sy
sx

atunci matricea de covarian este tocmai matricea corelaiilor.

ntr-adevr,
s x' y '

1
=
n 1
=

1
n 1

1
( x'i m x ' ) ( y 'i m y ' ) =
n 1

x' y ' =
i

xi m x y i m y

sx
sy

1
1
=
sx s y n 1

(x m ) ( y m ) = s
i

s xy
x

sy

= rxy .