ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

PROIECT ECONOMETRIE

Elev: Cojocaru Andreea Larisa

Grupa: 1521

Bucureti
2014

1.Definire tem
Se iau n considerare date privind PIB-ul Estoniei, ncepnd cu primul trimestru al anului
2007,pn n al doilea trimestru al anului 2014. Se cunosc valorile pentru PIB,consum
final,formare brut de capital i export net.
Produsul intern brut trimestrial , principalul agregat macroeconomic al contabilitii
naionale, reprezint rezultatul final al activitii de producie al unitilor productive rezidente,
n decursul unei perioade, respectiv un trimestru.
Metoda cheltuielilor:
PIB = CF+FBC+E-I,
unde:
CF = consumul final efectiv;
FBC = formarea brut de capital;
E = exportul de bunuri i servicii;
I = importul de bunuri i servicii.
Export net= Export-Import

Sursa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut

2.nregistare variabile
PIB Estonia
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2

3,823.5
3,948.0
4,107.7
4,192.0
4,106.4
4,158.7
4,098.1
3,876.4
3,635.6
3,478.5
3,411.0
3,448.3
3,489.8
3,563.1
3,682.5
3,795.0
3,918.8
4,019.6
4,092.4
4,166.7
4,241.4
4,330.7
4,408.4
4,479.6
4,578.2
4,619.9
4,677.6
4,737.7
4,779.7
4,836.8

Consum final
2,695.5
2,784.0
2,867.9
2,984.7
3,007.7
3,051.9
3,023.3
2,927.6
2,766.9
2,662.7
2,582.2
2,557.9
2,635.3
2,637.2
2,686.3
2,731.7
2,755.0
2,840.2
2,869.8
2,935.3
2,998.1
3,042.2
3,134.4
3,190.0
3,268.6
3,323.1
3,377.4
3,421.8
3,460.2
3,509.3

Formare brut
de capital
1,557.2
1,551.6
1,574.2
1,539.4
1,368.5
1,312.3
1,204.4
999.7
746.7
588.2
654.4
644.8
639.5
755.7
726.8
779.2
1,095.6
1,089.6
1,162.0
1,032.3
1,047.7
1,206.5
1,274.7
1,376.7
1,105.1
1,184.0
1,245.5
1,176.8
1,243.7
1,261.6

Export net
-433.9
-402.8
-369.8
-276.6
-185.7
-160.4
-209.9
-99.8
109.4
225.3
243.8
191.2
168.9
172.9
303.7
293.2
41.9
26.0
148.5
128.1
59.2
4.4
-68.1
-117.3
116.3
33.7
-25.3
23.4
79.5
135.9

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Economy and finance- National accounts

(including GDP-Quarterly national accounts- GDP and main components, current prices)
Unitate de masur: milioane euro

3.

Tabelul statisticilor descriptive

Din acest tabel se observ valorile minime,medii,maxime ale consumului final,al

exportului net,al formrii brute de capital precum i al PIB-ului Estoniei. Spre exemplu,PIB
maxim pentru Estonia are o valoare de 4836,8 milioane euro.

Reprezentare grafic serii

Din grafice se observ c cea mai puternic legtur exist ntre PIB i consum final.
Punctele sunt foarte apropiate de dreapt. n celelalte grefice,punctele sunt mprtiate.

4. Formula general a modelului de regresie multipl

Pe acest caz,
PIB=156,8698+1,151914*Consum_final+0,711735*Export_net+0,756995*Formare_brut_de_capital
+t
b0=156,8698
b1=1,151914
b2=0,711735
b3=0,756995

a) Testare parametrii
Ho: b0=0
H1:b0 0
Prob bo=0,1788
Prob=0.05
Prob bo>0,05 : se accept H0; termenul liber nu difer semnificativ de 0

H0:b1=0
H1:b1 0
Prob b1=0,0000
Prob b1<0,05: se respinge Ho; b1 difer semnificativ de 0

Ho:b2=0
H1:b2 0
Prob b2=0,0000
Prob b2<0.05: se respinge Ho; b2 difer semnificativ de 0
b) Construirea de intervale de ncredere pentru parametrii
bo-t tab bo*bo<bo<bo+t tab bo*bo
156,8698-113,539*2,77<bo<156,8698+113,539*2,77
-157,63323<bo<471,37283
b1-t tab b1*b1<b1<b1+t tab b1*b1
1,151914-2,77*0,056786<b1<1,151914+2,77*0,056786
0,9946168<b1<1,30921122

b2-t tab b2*b2<b2<b2+t tab b2*b2

0,711735-2,77*0.129753<b2<0,711735+2,77*0.129753
0,3523192<b2<1,0711081
b3-t tab b3*b3<b3<b3+t tab b3*b3
0,756995-2,77*0.101247<b3<0,756995+2,77*0.101247
0,4765408<b3<1,03744919

c) Interpretare economic a parametrilor estimai

Dac consumul final crete cu 100 milioane euro,atunci PIB-ul crete cu 1,151914*100,adic
115,1914 milioane euro.
Dac exportul net crete cu 100 miliaone euro,atunci PIB-ul crete cu 0,711735*100,adic
71,1735 milioane euro.
Dac formarea brut de capital crete cu 100 milioane euro,atunci PIB-ul crete cu
0,756995*100,adic 75,6995 milioane euro.

d) Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie

1.r consum/export=-0,148634
2.r consum/formare=0,507584
3.r export/formare=-0,855644
r
t calc= 1r 2 *

n4

0,148634
1. t= 0,97790793 *

0,148634

304 =- 0,98889227 *5,196152=-0,781

0,507584
2. t= 0,74235848 *5,196152=3,55284368

0,855644
3. t= 0,26787335 *5,196152=-16,5976

t tab=2,77
Ho:r=0
H1:r0
t calc 1<t tab;accept Ho;r nu difer semnificaiv de 0
t calc 2>t tab;resping Ho; r difer semnificativ de 0
t calc 3>t tab; resping Ho; r difer semnificativ de 0.
.
r=

R2

0,984330 =0,992134

r
t calc= 1r 2 *

0,992134

n4 = 0,0157 *5,196152=

t tab=2,77
t calc > t tab; resping Ho; r difer semnificativ de 0.

e) Testarea modelului de regresie pe ansamblu

H0: modelul nu este valid
Hi: modelul este valid
Prob F=0,0000
Prob F< 0,05; se respinge Ho; Modelul este valid

f) Interpretarea raportului de determinare

R2 =0,984=98%

0,992134
0,1253 *5,196152=41,14348

98% din variaia lui y este explicat de model.

5.Testare ipoteze
a) Testarea normalitii erorilor

Ho:S=0,K=3
H1: S 0, K 3
n
(K3)2
2
S
Jarque Bera= 6 (
+
4

Prob J-B= 0,730324

Prob J-B> 0,05;se accept HO;seria provine dintr-o distribuie normal.

b) Testarea ipotezei de necorelare a erorilor.

Longs to include: max n/4= max 30/4= max 7

Ho: nu exist autocorelare

H1: exist autocorelare

t resid(-1)=2,717243
t tab=2,77
t resid(-1)<t tab; se accept Ho; nu exist autocorelare de ordin 1

t resid(-2)=-0,000799
t resid(-2)< t tab; se accept Ho; nu exist autocorelare de ordin 2

c) Testarea ipotezei de homoscedasticitate

Ho: var t=ct

H1: var t nu e ct
Prob consum final=0,1491
Prob cf>0,05
Prob consum final ^2=0,0491

Prob cf^2<0,05
Deja un ai difer de 0, deci nu exist homoscedasticitate.
=>heteroscedasticitate

d) Testarea ipotezei de multicoliniaritate

r consum/export=-0,148634
r consum/formare=0,507584
r export/formare=-0,855644

1
FG=-[n-1- 6 (2p+5)]ln|R|
p=nr de variabile independente=3
1
FG=-(30-1- 6 (2*3+5)]ln(0,117246)=58,236

2 =12,838
2
FG> ; exist multicoliniaritate; corelaie puternic

6 Previzionare
Presupunem c, consumul final are o valoare de 3000,formarea brut de capital 1300 , iar
exportul net 500 (milioane euro).
PIB0 =156,8698+1,151914*3000+0,711735*500+0,756995*1300=4952,5728
Folosind funcia TREND n Excel, am obinut urmtoarele previziuni pentru urmtoarele
2 trimestre:

Se iau n considerare datele privind cursul de schimb euro-leu, perioada 09 dec. 2014-22
dec. 2014.
1.
Data
22 dec.2014
19 dec.2014
18 dec.2014
17 dec.2014
16 dec.2014
15 dec.2014
12 dec.2014
11 dec.2014
10 dec.2014

EUR
4,4674
4,4750
4,4705
4,4738
4,4738
4,4788
4,4645
4,4546
4,4415

9 dec.2014

4,4386

Sursa: http://www.bnr.ro/Home.aspx -Cursul de schimb

2.Analiz

Avnd n vedere cele 10 observaii,cursul maxim de schimb a fost nregistrat

pe data de 15 dec.2014 -> 4,4788 lei.

Se observ c n ultimele zile,cursul de schimb a fost n usoar scdere.

3.Estimare, folosind metodologia Box-Jenkins, parametrii modele autoregresive adecvate

4.Interpretare economic