Econometrie 2014-2015

Structura proiectului empiric

Structura proiectului

1.1

Modelarea unei serii de timp conform unui proces

ARMA

Pentru o serie de timp, despre care banuiti ca este stationara:

Sa se analizeze stationaritatea acestei serii, utilizand teste de unit-root.
Precizare: analiza trebuie sa includa atat un test care are ca ipoteza
nula faptul ca seria este ne-stationara, cat si un test care are ca ipoteza
nula faptul ca seria este stationara. Sa se interpreteze rezultatele prin
prisma ambelor categorii de teste utilizate.
Sa se reprezinte grafic functiile de autocorelatie si de autocorelatie
partiala.
Sa se identifice modelul ARMA(p,q) ce corespunde cel mai bine seriei
respective. Sa se precizeze metodologia adoptata, precum si concluziile
care rezulta pe baza acesteia.
Sa se testeze validitatea modelului ARMA(p,q) adoptat, investigand
prezenta n seria reziduurilor a urmatoarelor fenomene: autocorelatie,
heteroskedasticitate, normalitate.

1.2

Modele VAR

Pentru doua serii de timp despre care banuiti ca sunt stationare si ntre
care teoria afirma ca exista o relatie economica:
Sa se identifice numarul corespunzator de lag-uri ntr-un model VAR
care include cele doua serii.
1

 Sa se analizeze stabilitatea modelului VAR estimat.

Sa se calculeze matricea de corelatie ntre reziduurile modelului estimat.
Care sunt concluziile pe care le putem formula pe baza valorii corelatiei
dintre seriile de reziduuri din cele doua ecuatii cu privire la raspunsurile
la impuls si la descompunerea variantei?
Prezentati posibilitatile de identificare a modelului VAR estimat, sugerand pe care dintre acestea o indica teoria economica.
Sa se reprezinte functiile de raspuns la impuls si descompunerea variantei
pe baza modelului identificat.
Sa se analizeze concordantele dintre rezultatele obtinute si cele sugerate de teoria economica. In cazul n care rezultatele empirice contravin intuitiei teoretice, sa se furnizeze o explicatie pentru aceasta
contradictie.

1.3

Modele VEC

Pentru doua serii de timp despre care banuiti ca sunt I (1) si ntre care
teoria economica sugereaza existenta unei relatii pe termen lung:
Sa se analizeze stationaritatea.
Sa se analizeze existenta unei relatii de cointegrare.

Modalitate de predare si termen limit

a

Proiectul se trimite pe adresa de mail gabriel.bobeica@fin.ase.ro, pana

cel tarziu n ziua examenului scris, sub forma a trei fisiere:
1. un fisier text, care trebuie sa includa seriile alese, sursa acestora,
perioada, frecventa, daca au fost pre-procesate (stationarizate, logaritmate,
ajustate sezonier etc.) sau nu, unitatea de masura, precum si codificarea
acestora n baza de date (de exemplu: log GDP pentru logaritm din PIB
real etc.).
2. fisierul cu aplicatia pe baza carora s-a realizat proiectul (.wf1 pt.
Eviews, .m pt. Matlab, .R pt. R, .xls pt. Excel etc.).
3. Fisierul cu datele utilizate: .xls, .dat, .csv etc., n functie de formatul utilizat.
Cele trei fisiere se denumesc astfel: nume prenume txt.doc, nume prenume app.wf1
(respectiv .m, .R, .xls etc.) si nume prenume dat.xls (respectiv .dat, .csv
2

etc.). Exemplu: Ionescu Ion txt.doc, Ionescu Ion app.wf1 si Ionescu Ion dat.xls.
Mailul trimis trebuie sa precizeze la Subject: Proiect Econometrie DOFIN
2014.
Proiectul se poate realiza cu ajutorul oricarui pachet software, dare se
recomanda EViews, JMulTi, R sau Matlab. Se recomanda, de asemenea,
formatele .doc si .xls si nu .docx si .xlsx.