ECONOMETRIE

CURS 3

- note de curs -

IAI
- 2015-

C 3 - REGRESIA LINIAR SIMPL

4. Estimarea indicatorilor de corelaie (coeficient,
raport)
Testarea
5. Testarea indicatorilor de corelaie
6. Testarea modelului liniar
Probleme specifice utilizrii SPSS
Exemplu de regresie liniar simpl analizat cu ajutorul
SPSS-ului

4. Estimarea indicatorilor de
corelaie

4.1. Coeficientul de corelaie

Coeficientul de corelaie se folosete doar pentru modelul liniar :
1. Coeficientul de corelaie - parametrul ()
N

( X ,Y )

(x

cov( X , Y ) i 1
sau
x y

)( yi y )

N x y

N xi yi xi yi
i 1
i 1
i 1
( X ,Y )
,
-1+1
n
n
n
n
2
2
2
[ N xi ( xi ) ][ N yi ( yi ) 2 ]
i 1

i 1

i 1

i 1

Interpretarea lui :
pentru -10 > exist o legtur liniar negativ ntre X i Y;
pentru 0+1 -> exist o legtur liniar pozitiv ntre X i Y;
Pentru ||->0 => legtura este foarte slab i pentru||->0=> legtura
este foarte puternic.

2. Estimaia coeficientului de corelaie (r)

n

( x x)( y y)
i 1

ns x s y

i 1

i 1

i 1

n xi yi xi yi
n

i 1

i 1

i 1

i 1

[n xi2 ( xi ) 2 ][n yi2 ( yi ) 2 ]

Interpretarea lui r este aceeai cu interpretarea lui .

Legtura dintre estimaia coeficientului de corelaie (r)
i estimaia coeficientului de regresie liniar (b1) se
realizeaz prin relaia:

s x2
r b1 unde
s y2

s 2xreprezint
si s 2y
estimaiile varianelor

variabilelor X i Y.

4.2. Raportul de determinaie

1. Raportului de determinaie - parametrul (2)

2

(
y

y
)
i

VE
VR
2

1
2 , cu 0< <1
VT
(yi y) VT
2

VE, VT i VR reprezint PARAMETRII: variaia explicat, variaia

total respectiv variaia rezidual.
Ei se mai noteaz E2 ,T2 i R2.

De obicei 2 este exprimat n valoare procentual, ia valori

de la 0% la 100%, i arat ct la % din variaia variabilei
dependente (Y) este explicat de variaia variabilei
independente (X) prin modelul liniar:
yxi= 0 +1 X
OBS: Pentru modelul liniar simplu se stabilete urmtoarea
relaie ntre 2 i :
2=2 sau ||=
relaie care se extinde i asupra etimaiilor acestora:
R2=r2 sau |r|=R

2. Estimaia raportului de determinaie (R2)

2

R =

(
y

y
)

(yi y)

2
(b

b
x

y
)
0 1
i

2
(y

y
)
i

ESS
RSS

1
TSS
TSS

ESS, TSS i RSS reprezint ESTIMAIILE variaei

explicate, variaiei totale respectiv variaei reziduale.
Ele se mai noteaz sE2 ,sT2 i sR2.
SS-este prescurtarea de la Sum of Sqare (Suma ptratelor
[abaterilor])->grafic tabl!!!
SST ( yi - y) 2 ; SSE (y i - y) 2 ; SSR ( yi - y i ) 2 ;
i

df T n - 1;

df E k - 1;

df R n - k

Interpretarea estimaiei lui R2 este aceeai cu cea a

parametrului 2.

Date pentru modelul lui Keynes

Macroregiuni si regiuni de
dezvoltare
Regiunea NORD-VEST

Veniturile
2104
(Lei/pers)
(X)

Cheltuielile
2014
(Lei/pers)
(Y)

967,21

879,3

Regiunea CENTRU

934,06

843,18

Regiunea NORD-EST

791,72

757,17

Regiunea
Regiunea
ILFOV
Regiunea
Regiunea
OLTENIA
Regiunea

816,48

733,72

1343,36

1142,31

896,02

821,82

860,65

773,3

976,3

919,68

SUD-EST
BUCURESTI SUD-MUNTENIA
SUD-VEST
VEST

Sursa: INSE

Veniturile totale medii lunare pe o persoana, pe categorii de

gospodarii, pe macroregiuni si regiuni de dezvoltare (X)
Rezultatele cautarii - ABF Cheltuielile totale medii lunare pe o

Reprezentarea grafic modelului Keyns estimat pentru Romania (2014) pe

baza datelor nregistrate la nivel de regiune

Cheltuielile (Y)
1200
f(x) = 0.74x + 152.83

1100
1000
900

Cheltuielile (Y)
Linear (Cheltuielile
(Y))

800
700
600

700

800

900

1000

1100 1200 1300 1400

Estimarea i testarea modelului Keyns estimat pentru Romania

(2014) pe baza datelor nregistrate la nivel de regiune (EXCEL)
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R

0.987

R Square
Adjusted R
Square

0.974

Standard Error

0.969
22.893

Observations

8.000

ANOVA
df

12

SS

MS

Regression

116255.540

116255.540

Residual

3144.421

524.070

Total

119399.962

F
221.832

Sig. F
0.000

5. Testarea indicatorilor de
corelaie

6.1. Testarea coeficientul de corelaie

1. Formularea ipotezelor

H0: =0

H1: 0

2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05

3. Alegerea statisticii test t / 2 , n k

tcalc

r n2

1 2
1 r 2
n2

4. Calcularea statisticii test tcalc

5. Criterii de decizie:

r n2
1 r2

|tcalc| tteoretic= t/2, n-2 => se accept H0 cu o probabilitate de 1-.

|tcalc| > tteoretic= t/2, n-2 => se respinge H0 cu un risc asumat .

6. 2.Testarea raportului de corelaie

1. Formularea ipotezelor

H0: =0

H1: 0

2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05

3. Alegerea statisticii test

2 n k
F
1 2 k 1

R2 n k
4. Calcularea statisticii test F
1 R2 k 1
5. Criterii de decizie:
|Fcalc| F, k-1, n-k => se accept H0 cu o probabilitate de 1-.
|Fcalc|> F , k-1, n-k => se respinge H0 cu un risc asumat .

Dac l exprimm pe R2 n funcie de SS vom obine:

2

R =

2
(
b

b
x

y
)
0 1
i

2
(
y

y
)
i

ESS
RSS

1
TSS
TSS

i nlocuind n expresia lui F obinem o expresie a lui F n

funcie de SS:

ESS n k
R2 n k
F=

TSS k 1 1 R 2 k 1

6. Testarea modelului de regresie

- testul F omnibus-

1. Formularea ipotezelor
H0: 0= 0 i 1=0
H1: 0 0 sau/si 10
2. Fixarea pragului de semnificaie =0,05
3. Alegerea statisticii test

VE n k
F
VR k 1

4. Calcularea statisticii test

Fcalc

ESS
ESS n k k 1

RSS
RSS k 1
nk

(b b x y)
(y b b x )

1 i

1 i

nk
k 1

5. Criterii de decizie:
|Fcalc| F, k-1, n-k => se accept H0 cu o probabilitate de 1-.
|Fcalc|> F , k-1, n-k => se respinge H0 cu un risc asumat .

EXEMPLU

Se consider datele cu privire la Valoarea vnzrilor i

Cheltuielile cu publicitatea pentru un eantion de 4 firme.
Datele sunt prezentate n tabelul alturat.
xi

yi

10

2500

20

4100

50

5000

100

7500

180

19100