Verificarea ipotezelor modelului de regresie

1. Ipoteze cu privire la erori (variabila rezidual sau componenta aleatoare)

1.1. Media erorilor este zero:

M ( i )=0

a. definirea ipotezei
b. efectele nclcrii ipotezei
c. testarea ipotezei:
H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
t
- formula pentru statistica test ( calc )
- distribuia pe care o urmeaz statistica test t ( n1 )
t
- valoarea teoretic a statisticii test ( / 2; n1 )
- regula de decizie (n funcie de

t calc

i Sig )

- tabelele pe baza crora putem calcula testul sau putem lua decizia cu privire la aceast ipotez: Residual Statistic, One
Sample Statistics, One Sample Test, One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
d. corectarea modelului (n condiiile n care se ncalc ipoteza verificat)
2
1.2. Ipoteza de homoscedasticitate: V ( i ) =

a. definirea ipotezei
b. efectele nclcrii ipotezei
c. testarea ipotezei:
c.1. Testul Glejser
H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )

- construirea modelului auxiliar dintre erori n mrime absolut

- testarea parametrului

i
i variabila independent ( X )

t
- formula pentru statistica test ( calc )
- distribuia pe care o urmeaz statistica test ( t ( n2 ) )
t
- valoarea teoretic a statisticii test ( / 2; n2 )
- regula de decizie (n funcie de

t calc

i Sig )

- tabelele pe baza crora putem calcula testul sau putem lua decizia cu privire la aceast ipotez: Coefficients
c.2. Testul Spearman (coeficient al corelaiei neparametrice)
- const n estimarea i testarea coeficientul de corelaie Spearman

()

dintre erori n mrime absolut

i
i

variabila independent ( X ) ; estimaia coeficientului Spearman o notm cu r .

H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
- testarea coeficientului
t
- formula pentru statistica test ( calc )
- distribuia pe care o urmeaz statistica test ( t ( n2 ) )
t
- valoarea teoretic a statisticii test ( / 2; n2 )
- regula de decizie (n funcie de

t calc

i Sig )

- tabelele pe baza crora putem calcula testul sau putem lua decizia cu privire la aceast ipotez: Correlations
d. corectarea modelului (n condiiile n care se ncalc ipoteza verificat)

2
d.1. dac se cunosc parametrii i
2
d.2. dac se cunosc parametrii i

2
1.3. Ipoteza de normalitate a erorilor: i N ( 0, )

a. definirea ipotezei
b. efectele nclcrii ipotezei
c. testarea ipotezei:
c.1. Testul Kolmogorov-Smirnov
H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
- regula de decizie (n funcie Sig )
- tabelele pe baza crora putem lua decizia cu privire la aceast ipotez: One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
c.2. Testul Jarque-Bera
- se bazeaz pe verificarea simultan a proprietilor de asimetrie (coeficientul de asimetrie - Skewness (sw)) i boltire
(coeficientul de boltire - Kurtosis (k)) a seriei reziduurilor (erorilor)
H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
JB
- formula pentru statistica test ( calc )
- distribuia pe care o urmeaz statistica test
- valoarea teoretic a statisticii test
- regula de decizie (n funcie de

( 2 ( 2) )

( 2;2 )
JB calc

- tabelele pe baza crora putem calcula testul: tabelul n care apar indicatorii Skewness i Kurtosis

1.4. Ipoteza de necorelare sau de independen a erorilor:

cov ( i , j )=0

a. definirea ipotezei
b. efectele nclcrii ipotezei i sursele autocorelrii erorilor
c. testarea ipotezei:
c.1. Testul Durbin-Watson
- se bazeaz pe testarea coeficientului de autocorelare

dintre erorile i

i1

H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
- statistica test ( DW =d =2 ( 1^ ) )
- distribuia pe care o urmeaz statistica test ( DW )
d ,d
- valoarile teoretice sau critice ale statisticii test: intervalul ( L U )
- regula de decizie (n funcie de

d calc

): axa valorilor critice

- tabelele pe baza crora putem calcula testul: Model Summary - coloana Durbin-Watson
c.2. Testul Runs
- se bazeaz pe testarea ipotezei de normalitate a variabilei numrul de runs ( K )
H
H
- formularea ipotezelor: ipoteza nul ( 0 ) i alternativ ( 1 )
- regula de decizie (n funcie Sig )
- tabelele pe baza crora putem calcula testul: Runs Test 2

2. Ipoteze cu privire la variabilele independente (componenta determinist)

2.1. Variabilele independente sunt nestochastice sau deterministe.
2.2. Variabilele independente i variabila eroare sunt necorelate:

cov ( X i , i ) =0

- aceast ipotez este verificat dac variabilele independente sunt nestochastice.

2.3. Ipoteza de necoliniaritate a variabilelor independente
a. definirea multicoliniaritii (coliniaritii)
a.1. multicoliniaritate perfect (coliniaritate perfect)
a.2. multicoliniaritate imperfect (coliniaritate imperfect)
b. efectele coliniaritii
b.1. coliniaritate perfect: variana estimatorilor parametrilor modelului de regresie este infinit
b.2. coliniaritate imperfect: variana estimatorilor parametrilor modelului de regresie este mare
c. testarea ipotezei:
c.1. Factorul varianei crescute (VIF)
VIF j
- relaia de calcul pentru
- interpretarea lui

VIF j

Rj

- tabelul n care gsim valorile pentru

c.2. Tolerena (TOL)
- relaia de calcul pentru
- interpretarea lui

TOL j

TOL j

VIF j

: Coefficients coloana VIF

- tabelul n care gsim valorile pentru

TOL j

: Coefficients coloana TOL

- valoarea raportului de determinaie a modelului auxiliar

( R2j )

trebuie calculat pe baza lui

VIF j

sau

TOL j