Ipoteze clasice asupra modelului

de regresie
APLICAIE
 CUPRINS

e) Ipoteze clasice asupra modelului de regresie

e.1)- testarea liniaritatii modelului propus
e.2)- testarea ipotezei de homoscedasticitate
e.3)-testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
e.4)- testarea ipotezei de normalitate a erorilor
f) Previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii
variabilelor factoriale
 e.1) Testarea liniaritatii modelului propus

Din figura 1 (Corelaia dintre cifra de afaceri i

numrul de familii, respectiv suprafaa comercial)
rezulta ca legatura dintre variabila explicata si cele
explicative poate fi considerata liniara, iar modelul
propus respecta aceasta ipoteza.
 e.2) Testarea ipotezei de homoscedasticitate
Testul White

Etape:
estimarea parametrilor modelului iniial i calculul valorilor estimate ale
variabilei reziduale, ei .
construirea unei regresii auxiliare:

ei2 0 1 x1i 2 x2i 3 x12i 4 x22i 5 x1i x2i ui

utilizarea testului Fisher-Snedecor clasic, bazat pe ipoteza nulitii
parametrilor, respectiv:

H0: 0 1 2 0

Dac: Fc F ;v1 ;v2 atunci ipoteza de homoscedasticitate se verific, cazul contrar

semnificnd prezena heteroscedasticitii erorilor.
 Tabel 5. Variabile necesare aplicarii testului White

Nr.crt. Residuals2 x1i x2i x1i2 x2i2 x1i*x2i

1 1114,19 70 21 4900 441 1470

2 76,87 35 26 1225 676 910

3 316,03 55 14 3025 196 770

4 1493,38 25 10 625 100 250

5 2055,16 28 12 784 144 336

6 0,07 43 20 1849 400 860

7 1456,93 15 5 225 25 75

8 27,78 33 28 1089 784 924

9 97,64 23 9 529 81 207

10 48,37 4 6 16 36 24

11 824,75 45 10 2025 100 450

20 8
 Rezultatele aplicarii testului White

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 5 1584298 316859,6 0,496854091 0,770669787
Residual 7 4464122 637731,7
Total 12 6048420

Avand in vedere ca Fcalc= F0,05;5;7 =3,972 este mai mic

decat Fcritic =0,497, iar Significance F este mai mare decat
pragul de semnificatie de 0,05 rezulta ca accept ipoteza
nula, modelul auxiliar nu este valid, iar ipoteza de
homoscedasticitate este verificata.
 e.3) Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor-
Testul Durbin Watson
Testul Durbin-Watson const n calcularea valorii:
n

t t 1
e
e 2

d t 2
n

t
2
e
t 1

Aceast valoare empiric ,d, se compar cu dou valori teoretice, d1 i d2, preluate din
tabelul distribuiei Durbin-Watson n funcie de un prag de semnificaie , arbitrar ales, ( =

0,05 sau = 0,01), de numrul de variabile exogene (k) i de valorile observate n, n 15 .

0 d d1 d1 d d2 d2 d 4-d2 4-d2 d 4-d1 4-d1 d <4
Autocorelare Indecizie Erorile sunt Indecizie Autocorelare
pozitiv independente negativ

 Tabel 6. Calcule necesare aplicarii testului DW

Nr.crt. Residuals Residuals2 Residualsi-1 (Residuals-Residualsi-1)2

1 -33,38 1114,19
2 8,77 76,87 -33,38 1776,37
3 17,78 316,03 8,77 81,18
4 38,64 1493,38 17,78 435,44
5 -45,33 2055,16 38,64 7052,32
6 0,26 0,07 -45,33 2079,24
7 -38,17 1456,93 0,26 1477,22
8 5,27 27,78 -38,17 1887,07
9 9,88 97,64 5,27 21,26
10 -6,96 48,37 9,88 283,47
11 28,72 824,75 -6,96 1272,61
12 15,61 243,83 28,72 171,70
13 -1,10 1,21 15,61 279,42
Total 6642,02 16817,30
 Testul Durbin-Watson:
n

t t 1
e
e 2

16817
d t 2
n
2,53
t
6642

e
2

t 1

d1 =0,861 i d2 = 1,562 preluate din tabelul distribuiei Durbin-Watson n funcie = 0,05

2 variabile exogene (k=2) i 13 valorile observate n 13 .

0 d d1 d1 d d2 d2 d 4-d2 4-d2 d 4-d1 4-d1 d <4

0-0,861 0,861-1,562 1,562-2,438 2,438-3,139 3,139-4

Autocorelare Indecizie Erorile sunt Indecizie Autocorelare
pozitiv independente negativ

 e.4) Testarea ipotezei de normalitate a erorilor
Figura 2. Corelatia dintre y estimat si seria reziduurilor
50

40

30

20

10

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
-10

-20

-30

-40

-50

Se poate observa ca norul de puncte se incadreaza intre:

t ,n k se 2,228 27,85 62,05
 e.4) Testarea ipotezei de normalitate a erorilor-
Testul Jarque Berra
S 2 K 32 Residuals
JB n Mean 1,64E-14
6 24 Standard Error 7,051193
Median 5,270718
(0,562) 2 (0,404) 2 Mode #N/A
13 Standard Deviation 25,42344

6 24 Sample Variance
Kurtosis
646,3512
-0,40381

0,772 Skewness
Range
-0,56158
83,97811
Minimum -45,3339
Maximum 38,64426
Sum 2,13E-13
Count 13

Pentru ca JB 0,772 02, 05; 2 5,99, ipoteza de normalitate

a erorilor este acceptata.
 f. Previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii
variabilelor factoriale

y i 37,5023 1,4963x1i 4,2446 x2i

Daca x1prev=80 (sute familii), iar x2prev=40 (zeci

mp)

y i prev 37,5023 1,4963 80 4,2446 40

327(millei)