Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Examen la Matematici Aplicate ı̂n Finanţe

Varianta A
1. Stabiliţi daca seria urmatoare este convergentă si in caz de convergenta determinati suma
seriei
∞
X 4
. (0,75 p)
n=0
(2n − 1)(2n + 3)

2. Să se calculeze integrala generalizată

Z e 3 p
ln (x) 1 − ln(x)
I= dx. (0,75 p)
1 x

3. Determinaţi punctele de extrem local ale funcţiei f : (0, ∞) × R → R,

f (x, y) = 36x2 + 6xy − 54 ln(x) + y 2 − 2y − 6x + 5. (1p)

4. Se consideră variabila aleatoare continuă X cu densitatea de repartiţie

 kx2 , x ∈ [1, 2]


f (x) = kx, x ∈ (2, 3] , unde k ∈ R.

0, x ∈ (−∞, 1) ∪ (3, +∞).


(a) Determinaţi valoarea parametrului k. (0,5 p)

(b) Calculaţi media v.a. Y = 3X + 2 si probabilitatea P (3X ≥ 4 | 2X < 5). (0,75 p)

5. Variabilele aleatoare discrete X si Y au repartitiile:

   
−2 1 −1 3
X: 4 ,Y : 3 . Se stie ca P (X = −2, Y = 3) = λ.
10
p q 10
(a) Determinati constantele p, q, scrieti tabelul repartiţiei variabilei aleatoare bidimen-
sională Z = (X, Y ) si determinati multimea valorilor posibile ale parametrului λ.
(0,75 p)
(b) Determinati valoarea parametrului λ pentru care v.a. X si Y sunt pozitiv corelate
(legatura dintre cele 2 v.a. este directa). (0,75p)
1
(c) Pentru λ = 5
calculaţi dispersia conditionata D(X|Y = 3). (0,5 p)
6. O companie multinationala doreste sa-si extinda activitatea in 3 tari. Profiturile estimate ale
companiei (exprimate in milioane Euro), in fiecare din cele 3 tari, diferentiate dupa starea
potentiala a economiei din tarile respective, precum si probabilitatile estimate pentru fiecare
scenariu macroeconomic sunt date in tabelul de mai jos:

Ţara \ Scenariu macro Recesiune Mediu Creştere

A -40 300 600
B 10 250 500
C 25 400 700
Probabilitatea 0,2 0,5 0,3

1
 In functie de toate criteriile studiate la curs, recomandati cea mai buna opţiune de investiţie
pentru companie. (1, 25 p)

7. Valoarea unei daune oarecare (exprimata in mii lei) ale unei societaţi de asigurari se mode-
leaza cu ajutorul caracteristicii X, ce are densitatea de repartiţie
1 3 − xθ
f (x; θ) = 24θ 4x e , x ≥ 0, cu parametrul θ > 0.

(a) Să se estimeze parametrul θ pe baza unei selecţii de volum n. (0,75 p)

(b) Stabiliţi dacă estimatorul obţinut este absolut corect. (0,75 p)
(c) Sa se calculeze valoarea daunei estimate (estimaţiei) pentru selecţia ce a condus la
rezultatele: 8; 10; 10; 8; 7; 9; 10; 9. (0,5 p)