Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
maximul procesului până la momentul curent, respectiv maximul tuturor valorilor proce-
sului.
Are loc următoarea:
Theorem 1.6.1 (Prima inegalitate maximală) Dacă (Xn )n∈N o submartingală ı̂n ra-
port cu filtraţia (Fn )n∈N , atunci oricare ar fi a > 0 are loc inegalitatea
EXn+
P (Xn∗ ≥ a) ≤ , n ∈ N, (1.40)
a
iar dacă (Xn )n∈N este o supermartingală nenegativă ı̂n raport cu filtraţia (Fn )n∈N , atunci
oricare ar fi a > 0 are loc inegalitatea
EX0+
P (Xn∗ ≥ a) ≤ P (X∞
∗
≥ a) ≤ , n ∈ N. (1.41)
a
Proof. Să presupunem că (Xn )n∈N este o submartingală. Înlocuind eventual sub-
martingala Xn prin submartingala
EXτ ∧n ≤ EXn , n ∈ N.
Din definiţia timpului de oprire τ obţinem {τ ≤ n} = {Xn∗ ≥ a}, şi din cele două
inegalităţi anterioare rezultă deci
EXn
P (Xn∗ ≥ a) = P (τ ≤ n) ≤ , n ∈ N,
a
relaţie care ı̂mpreună cu observaţia iniţială ı̂ncheie prima parte a demonstraţiei.
Pentru partea a doua, presupunând că (Xn )n∈N este o supermartingală nenegativă, şi
procedând similar demonstraţiei anterioare, obţinem
EX0
P (Xn∗ ≥ a) ≤ , n ∈ N.
a
Deoarece (Xn∗ )n∈N este un şir nedescrecător de variabile aleatoare, există a.s. limita
∗
X∞ = limn→∞ Xn∗ .
∗ ≥ a} ⊂
∪ ∗
Pentru ε > 0 suficient de mic, rezultă că {X∞ n∈N {Xn ≥ a − ε}, şi cum
∗
({Xn ≥ a − ε})n∈N este un şir nedescrescător de evenimente, din teorema de continuitate
a probabilităţii obţinem
( )
∪ EX0
∗
P ({X∞ ≥ a}) ≤ P {Xn ≥ a − ε} = lim P ({Xn∗ ≥ a − ε}) ≤
∗
.
n→∞ a−ε
n∈N
∗ EX0
P ({X∞ ≥ a}) ≤ ,
a
ı̂ncheiând astfel demonstraţia.
Example 1.6.2 Ca şi aplicaţie, să considerăm din nou martingala (1.26) din Exerciţiul
1.5.3. Ne punem următoarea problemă: dacă jucătorul intră ı̂n joc cu X0 = 100 de lei, şi
doreşte să maximizeze probabilitatea de a câştiga 200 lei, care este probabilitatea maximă
de a atinge acest scop, şi care strategie ı̂i garantează obţinerea câştigului de 200 de lei cu
această probabilitate maximă?
Considerând că jucătorul pariază Yn ≥ 0 lei ı̂n jocul n (Yn = 0 pentru orice n ≥ N ı̂n
cazul ı̂n care pierde toţi banii după jocul N ), este uşor de observat că averea Xn jucătorului
după n jocuri este
∑
n
Xn = 100 + Yi (Mi − Mi−1 ) = 200 + (Y • M )n , n ≥ 1,
i=1
şi deci conform Propoziţiei 1.5.6 rezultă că Xn este o martingală (şi deci ı̂n particular o
supermartingală, nenegativă datorită condiţiei de oprire a jocului după ce jucătorul pierde
toţi banii).
Conform teoremei anterioare, rezultă că
∗ EX0 100 1
P (X∞ ≥ 200) ≤ = = ,
200 200 2
Mn
α
σ0 τ1 σ1 n τ2
Figura 1.1: Timpii de oprire σ n şi τ n din definiţia numărului de traversări crescătoare
Un ((α, β]; M ).
pentru orice strategie (Yn )n∈N pe care jucătorul o foloseşte ı̂n acest joc.
Pentru a obţine probabilitatea maximă de 12 , este uşor de observat că alegând să parieze
toţi cei 100 de lei ı̂n primul joc (şi să părăsească jocul după aceea, adică Y1 = 100 şi Yn = 0
pentru n ≥ 2), jucătorul ı̂şi maximizează probabilitatea de a obţine 200 de lei ı̂nainte de a
pierde toţi banii.
τ 0 = 0, σ 0 = min {n ≥ τ 0 : Xn ≤ α} ,
(1.42)
τ m = min {n ≥ σ m−1 : Xn > β} , σ m = min {n ≥ τ m : Xn ≤ α} , m ≥ 1,
oricare ar fi α < β, şi deci procesul (Xn )n∈N traversează numai de un număr finit de ori
orice interval (α, β].
Proof. Să observăm mai ı̂ntâi că eventual ı̂nlocuind submartingala Xn prin
( submartin-
)
gala Xn′ = Xn −α, deoarece Un ((α, β]; X) = Un ((0, β − α]; X ′ ) şi EXn′+ = E (Xn − α)+ ≤
E |Xn −α|+X
2
n −α
= E |Xn |+|α|+X
2
n −α
= EXn+ + |α| , este suficient să demonstrăm că pentru
orice β > 0 şi n ∈ N are loc inegalitatea
EXn+
EUn ((0, β]; X) ≤ , (1.47)
β
adică fără a restrânge generalitatea problemei putem considera cazul α = 0.
De asemenea, eventual considerând submartingala Xn′′ = Xn+ ≥ 0 (deoarece funcţia
f (x) = x+ = max {x, 0} este o funcţie convexă nedescrescătoare şi Xn este o submartin-
gală, conform inegalităţii Jensen pentru aşteptarea condiţionată rezultă că Xn′′ = f (Xn )
este o submartingală), deoarece Un ((0, β]; X) = Un ((0, β]; X ′′ ) şi EXn′′+ = EXn′′ = EXn+ ,
este suficient să demonstrăm că oricare ar fi submartingala nenegativă Xn şi β > 0, n ∈ N
are loc inegalitatea
EXn
EUn ((0, β]; X) ≤ .
β
Fără a restrânge deci generalitatea problemei, putem presupune că α = 0 şi Xn ≥ 0
este o submartingală nenegativă.
Definim procesul (Yn )n∈N ca fiind egal cu 1 atunci când procesul X se află ı̂ntr-o
traversare crescătoare a intervalului (0, β], şi 0 ı̂n rest, adică
{
1, dacă n ∈ ∪∞ m=0 (σ m , τ m+1 ] .
Yn = (1.48)
0, ı̂n rest
Se poate verifica faptul că procesul (Yn )n∈N astfel definit este previzibil ı̂n raport cu
filtraţia (Fn )n∈N (adică Yn ∈ Fn pentru orice n ≥ 1 şi Y0 ≡ 0).
Cum X este o submartingală şi Y este un proces nenegativ, mărginit şi previzibil,
conform Propoziţiei 1.5.8 rezultă că transformarea martingală Y • X este o submartingală.
Mai mult, deoarece 0 ≤ Yn ≤ 1 oricare ar fi n ∈ N, conform aceleiaşi propoziţii rezultă că
avem
E (Y • X)n ≤ EXn , n ∈ N. (1.49)
Să observăm că deoarece Yn ∈ {0, 1} şi Yn = 1 doar dacă procesul Xn se află ı̂ntr-o
traversare crescătoare a intervalului (0, β], avem
∑
n ∑
(Y • X)n = Yi (Xi − Xi−1 ) = (Xi − Xi−1 ) ≥ βUn ((0, β]; X) , (1.50)
i=1 i∈{1,...,n}:Yi =1
deoarece dacă pentru un anumit m ∈ N avem τ m+1 ≤ n < σ m+1 atunci conform definiţiei
timpilor de oprire σ şi τ , pentru orice k = 0, . . . , m avem:
∑
τ m+1
(Xi − Xi−1 ) = Xτ m+1 − Xσm > β − 0 = β,
i=σ m +1
(adică suma corespunzătoare unei bloc complet de valori 1 ale procesului Y este mai mare
decât β), iar dacă σ m+1 ≤ n < τ m+2 avem
∑
n
(Xi − Xi−1 ) = Xn − Xσm+1 = Xn − 0 = Xn ≥ 0
i=τ m+1 +1
(adică suma corespunzătoare unui bloc incomplet de valori 1 ale procesului Y este neneg-
ativă).
Din (1.49) şi (1.50) obţinem
E (Y • X)n EXn
EUn ((0, β]; X) ≤ ≤ , n ∈ N,
β β
care ı̂mpreună cu observaţiile de la ı̂nceputul demonstraţiei ı̂ncheie prima parte a demonstraţiei.
Partea a doua a demonstraţiei fiind similară, o omitem.
Cu această pregătire, putem acum demonstra următoarea teoremă de convergenţă a
submartingalelor:
Proof. În ipoteza de uniform mărginire a mediei, din teorema anterioară rezultă că
Xn traversează orice interval (α, β] numai de un număr finit de ori cu probabilitate 1.
În particular, considerând familia I a intervalelor de forma (α, β] cu α, β ∈ Q numere
raţionale, cum acestea formează o mulţime numărabilă, rezultă că probabilitatea ca Xn
să traverseze de o infinitate de ori un interval (α, β] ∈ I este egală cu zero.
Cum mulţimea numerelor raţionale este densă ı̂n R, aceasta arată că procesul Xn
converge a.s. pentru n → ∞ (ı̂n caz contrar, procesul Xn ar traversa de o infinitate de ori
un anumit interval din familia de intervale I), şi deci limita X∞ = limn→∞ Xn există a.s.
De asemenea, din lema Fatou obţinem
E |X∞ | = E lim |Xn | = E lim inf |Xn | ≤ lim inf E |Xn | ≤ sup E |Xn | < ∞,
n→∞ n∈N
şi deci variabila aleatoare X∞ este integrabilă, şi deci ı̂n particular este a.s. finită,
ı̂ncheiând astfel demonstraţia.
Ca o consecinţă a teoremei anterioare obţinem următorul rezultat de convergenţă a
supermartingalelor nenegative:
Corollary 1.6.5 Dacă (Xn )n∈N este o supermartingală nenegativă ı̂n raport cu filtraţia
(Fn )n∈N , atunci există a.s. limita X∞ = limn→∞ Xn , şi ı̂n plus X∞ este o variabilă
aleatoare a.s. finită şi integrabilă.
există a.s., şi X∞ = −Y∞ este o variabilă aleatoare integrabilă, a.s. finită.
Rezultatele din această secţiune, prezentate ı̂n cazul proceselor cu parametru discret, se
pot extinde şi la cazul proceselor cu parametru continuu. Astfel, corespunzător Teoremelor
1.6.1 şi 1.6.3, ı̂n cazul proceslor cu parametru continuu are loc următoarea:
Theorem 1.6.6 Fie (Mt )t≥0 o submartingală cu traiectorii continue şi 0 ≤ s < u < ∞,
α < β şi a > 0 numere reale arbitrare fixate. Au loc următoarele inegalităţi:
iii) (Inegalităţile de traversări crescătoare şi descrescătoare) Dacă U[s,u] ([α, β]; M )
şi D[s,u] ([α, β] ; M ) reprezintă numărul de traversări crescătoare (upcrossing), respec-
tiv traversări descrescătoare (downcrossing), ale intervalului [α, β] de către procesul
(Mt )s≤t≤u , atunci
Proof. Rezultă din teorema anterioară, demonstraţia fiind similară cu cea a Teoremei
1.6.4. Pentru detalii se poate vedea spre exemplu [?], pag. 17 – 18.
Aşa după cum se ştie, convergenţa simplă (a.s.) a variabilelor aleatoare nu implică
convergenţa ı̂n medie, condiţia suplimentară necesară fiind aceea de uniform integrabili-
tate. Reamintim următoarea:
Teorema următoare dă condiţii necesare şi suficiente de uniform integrabilitate a unei
colecţii de variabile aleatoare:
ii) (Xα )α este o colecţie uniform mărginită ı̂n L1 (adică supα E |Xα | < ∞) şi absolut
continuă, adică oricare ar fi ε > 0 există δ > 0 astfel ı̂ncât
iii) (Dunford-Pettis) Colecţia (Xα )α este relativ compactă ı̂n topologia slabă, adică
orice şir (Xn )n∈N ⊂ (Xα )α conţine un subşir (Xnk )k∈N convergent, astfel ı̂ncât pen-
tru orice variabilă aleatoare mărginită Y avem
G (t)
lim =∞ şi sup E (G (|Xα |)) < ∞ (1.57)
t→∞ t α
Theorem 1.6.11 Dacă (Mt )t≥0 este o martingală (submartingală nenegativă) continuă
la dreapta, atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:
iii) (Mt )t≥0 converge a.s. către o variabilă aleatoare integrabilă M∞ , şi (Mt )0≤t≤∞ este
o (sub)martingală.
Remark 1.6.12 În cazul ı̂n care Mt este o submartingală, implicaţiile i) =⇒ ii) =⇒ iii)
din teorema anterioară au loc şi fără ipoteza suplimentară că Mt ≥ 0 oricare ar fi t ≥ 0.
Exerciţii
Exercise 1.6.1 Fie (Xn )n∈N o supermartingală nenegativă ı̂n raport cu flitraţia (Fn )n∈N .
Să se arate că pentru orice ω ∈ Ω, Xn (ω) = 0 implică Xm (ω) = 0 oricare ar fi m ≥ n.
Exercise 1.6.2 Fie (Xn )n≥1 un şir de variabile aleatoare independente cu medii EXn = 0
pentru orice n ≥ 1 şi supn≥1∑EX n < ∞.
2
n
a) Să se arate că Mn = i=1 Yi este o martingală ı̂n raport cu filtraţia Fn = σ (Y1 , . . . , Yn );
b) Să se arate că EMn2 ≤ n supn≥1 EXn2 pentru orice n ≥ 1;
( ) supn≥1 EXn2
c) Să se arate că P supn≤2m |Mn | > ε2m ≤ ε2 2m
oricare ar fi m ≥ 1;
d) Să se deducă legea numerelor mari pentru şirul de variabile aleatoare (Xn )n≥1 , adică
X1 + . . . + Xn
lim =0 a.s.
n→∞ n
Exercise 1.6.3 Fie (Xn )n≥1 un şir de variabile aleatoare independente şi identic dis-
tribuite, cu P (X1 = −1) = p şi P (X ∑n1 = −1) = 1 − p, p ∈ ( 2 , 1].
1
Exercise 1.6.4 Să se arate că dacă X este o variabilă aleatoare integrabilă, atunci colecţia
{X} este uniform integrabilă.
Exercise 1.6.5 Să se arate că dacă X1 , . . . , Xn sunt variabile aleatoare integrabile, atunci
colecţia {X1 , . . . , Xn } este uniform integrabilă.
Exercise
{ 1.6.6 Să}se arate că dacă X este o variabilă aleatoare integrabilă, atunci colecţia
Y ∈ L : |Y | ≤ X este uniform integrabilă.
1
Exercise 1.6.7 Să se arate că o colecţie (Xα )α de variabile aleatoare uniform mărginite
ı̂n Lp , p > 1, (adică supα E |Xα |p < ∞) este uniform integrabilă.