Culegere de Probleme - Matematici Speciale PDF

Daniela ROŞU
MATEMATICI SPECIALE
Culegere de probleme
Universitatea ”Gheorghe Asachi” Iaşi

2017
Cuprins
1 Integrale prime şi sisteme simetrice 1

1.1 Abstract teoretic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul ı̂ntâi 11

2.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 Transformata Fourier 25
3.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 Funcţii Bessel 37
4.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5 Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea 59

5.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6 Elemente de toria probabilităţilor 101

6.1 Câmp de probabilitate. Abstract teoretic; exemple . . . . . . . . . . . . . 101
6.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4 Variabile aleatoare discrete. Abstract teoretic . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.6 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.7 Variabile aleatoare continue. Abstract teoretic . . . . . . . . . . . . . . . 140
4 CUPRINS
6.9 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Capitolul 1
Integrale prime şi sisteme

simetrice
1.1 Abstract teoretic

Fie sistemul de ecuaţii diferenţiale
x01 (t) = f1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )




 x0 (t) = f (t, x , x , . . . , x )

2 2 1 2 n
(1.1.1)

 . . . . . . . . .
 0

xn (t) = fn (t, x1 , x2 , . . . , xn ),
unde fi : D → R, i = 1, n sunt funcţii de clasă C 1 pe mulţimea deschisă D ⊂ I × Rn ,

I ⊆ R interval.
Definiţia 1.1.1. O funcţie U : D ⊆ Rn+1 → R , U = U (t, x1 , x2 . . . , xn ) de clasă C 1 (D)
unde D este mulţime deschisă, se numeşte integrală primă a sistemului (1.1.1) dacă
(i) U nu este identic constantă pe D,
(ii) pentru orice soluţie a sistemului (1.1.1),
x1 = ϕ1 (t), x2 = ϕ2 (t), . . . , xn = ϕn (t), t ∈ I
funcţia Φ : I → R,
Φ(t) = U (t, ϕ1 (t), ϕ2 (t), . . . , ϕn (t))
este constantă pe I.
Observaţia 1.1.1. Valoarea constantei din (ii) depinde de soluţia considerată a siste-
mului.
Exemplul 1.1.1. Să se arate că funcţiile U1 , U2 : R3 → R,
U1 (x1 , x2 , x3 ) = x1 + x2 + x3 , U2 (x1 , x2 , x3 ) = x21 + x22 + x23
1
2 1. Integrale prime şi sisteme simetrice
sunt integrale prime pentru sistemul diferenţial


0
 x1 (t) = x2 − x3

2x0 (t) = x − x
3 1
 x0 (t) = x − x .

3 1 2
Soluţie. Prima condiţie (i) din definiţie este evidentă.

Arătăm (ii). Fie x1 = x1 (t), x2 = x2 (t), x3 = x3 (t) o soluţie. Avem evident
x01 (t) + x02 (t) + x03 (t) = 0 pentru orice t ∈ R, de unde rezultă că x1 (t) + x2 (t) + x3 (t) = C1 ,
pentru orice t ∈ R cu C1 ∈ R constantă, şi deci
Φ1 (t) = U1 (x1 (t), x2 (t), x3 (t)) = x1 (t) + x2 (t) + x3 (t) = C1
pentru orice t ∈ R.
Pe de altă parte se verifică uşor că
x01 (t)x1 (t) + x02 (t)x2 (t) + x03 (t)x3 (t) = 0,
d 2
pentru orice t ∈ R, de unde rezultă că (x (t) + x22 (t) + x23 (t)) = 0, şi deci
dt 1
x21 (t) + x22 (t) + x23 (t) = C2 , C2 ∈ R.
Aceasta demostrează că
Φ2 (t) = U2 (x1 (t), x2 (t), x3 (t)) = x21 (t) + x22 (t) + x23 (t) = C2
Teorema următoare precizează condiţii necesare şi suficiente pentru ca o funcţie să
fie integrală primă, fără a fi necesară determinarea soluţiei sistemului.
Teorema 1.1.1. Funcţia U ∈ C 1 (D) este integrală primă a sistemului (1.1.1) dacă şi
numai dacă
∂U ∂U ∂U ∂U
+ · f1 + · f2 + . . . + · fn = 0, (1.1.2)
∂t ∂x1 ∂x2 ∂xn
ı̂n orice punct (t, x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D.
Teorema 1.1.2. Fie U1 , U2 , . . . , Un n funcţii de clasă C 1 pe mulţimea deschisă D ⊆

Rn+1 , integrale prime pentru sistemul (1.1.1). Admitem că determinantul funcţional
∂U1 ∂U1 ∂U1

...
∂x1 ∂x2 ∂xn
∂U2 ∂U2 ∂U2

D(U1 , U2 , . . . , Un ) ...
:= ∂x1 ∂x2 ∂xn (1.1.3)
D(x1 , x2 , . . . , xn ) ...

∂Un ∂Un ∂Un
...

∂x1 ∂x2 ∂xn
1.1. Abstract teoretic 3
este nenul ı̂n orice punct (t, x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D.

Atunci pentru orice (t0 , x1,0 , x2,0 , . . . , xn,0 ) ∈ D, problema determinării soluţiei sis-
temului (1.1.1) care satisface condiţiile iniţiale
x1 (t0 ) = x1,0 , x2 (t0 ) = x2,0 , . . . , xn (t0 ) = xn,0 (1.1.4)
se reduce la o problemă de funcţii implicite.
Un sistem simetric este un sistem de ecuaţii diferenţiale de forma
dx1 dx2 dxn

= = ... = . (1.1.5)
f1 (x1 , x2 , . . . , xn ) f2 (x1 , x2 , . . . , xn ) fn (x1 , x2 , . . . , xn )
unde fi : D → R, i = 1, 2, . . . , n sunt funcţii de clasă C 1 pe o mulţime deschisă D ⊂ Rn .

Admitem că funcţiile fi nu se anulează simultan pe D.
Orice sistem de forma (1.1.1) poate fi scris sub formă simetrică şi anume
dx1 dx2 dxn dt

= = ... = = . (1.1.6)
f1 (x1 , x2 , . . . , xn ) f2 (x1 , x2 , . . . , xn ) fn (x1 , x2 , . . . , xn ) 1
Reciproc, orice sistem simetric de tipul (1.1.5) poate fi scris sub formă (1.1.1). De
exemplu, dacă fn , 0 ı̂n D, atunci (1.1.5) poate fi scris sub forma

d x1 f1 (x1 , x2 , . . . , xn )
=





 d xn fn (x1 , x2 , . . . , xn )
 d x2 = f2 (x1 , x2 , . . . , xn )



dx n f (x , x , . . . , x )
n 1 2 n (1.1.7)
. . . . . . . . .




d xn−1 fn−1 (x1 , x2 , . . . , xn )




 = ,
d xn fn (x1 , x2 , . . . , xn )

Din Teorema 1.1.2 rezultă că rezolvarea sistemului simetric (1.1.5) (echivalent cu
(1.1.7)) se reduce la o problemă de funcţii implicite dacă sunt cunoscute n − 1 integrale
prime independente funcţional. Spunem că am rezolvat sistemul simetric (1.1.5) dacă
am determinat n−1 integrale prime ale sale, funcţional independente. Una din metodele
determină rii acestor integrale prime este metoda combinaţiilor integrabile dată de
următoarea teoremă.
Teorema 1.1.3. Dacă µ1 , µ2 , . . . , µn sunt n funcţii reale continue pe D ⊂ Rn cu

următoarele proprietăţi:
(i) µ1 f1 + µ2 f2 + . . . + µn fn = 0 pe D,
(ii) µ1 dx1 + µ2 dx2 + . . . + µn dxn = d U pe D,
atunci funcţia U : D → R este o integrală primă a sistemului simetric (1.1.5).

Observaţia 1.1.2. Practic, funcţiile µ1 , µ2 , . . . , µn se determină cu ajutorul sistemului

(1.1.5), folosind regulile uzuale ale proporţiilor:
dx1 dx2 dxn µ1 dx1 µ2 dx2 µn dxn

= = ... = = = = ... =
f1 f2 fn µ1 f1 µ2 f2 µn fn
µ1 dx1 + µ2 dx2 + . . . + µn dxn

= .
µ1 f1 + µ2 f2 + . . . + µn fn
Alegem µ1 , µ2 , . . . , µn astfel ı̂ncât
µ1 f1 + µ2 f2 + . . . + µn fn = 0
şi
µ1 dx1 + µ2 dx2 + . . . + µn dxn
să reprezinte diferenţiala totală a unei funcţii U . Atunci U este integrală primă a siste-
mului simetric (1.1.5).
Exemplul 1.1.2. Să se rezolve următoarele sisteme simetrice

dx1 dx2 dx3
1. = = ,
x3 − x2 x1 − x3 x2 − x1
dx dy dz
2. 2 = = .
x − y2 − z2 2xy 2xz
Soluţie.
1. Dacă adunăm rapoartele obţinem o fracţie cu numărătorul dx1 +dx2 +dx3 şi numitorul
0.
dx1 dx2 dx3 dx1 + dx2 + dx3
= = = ,
x3 − x2 x1 − x3 x2 − x1 0
Deci din d(x1 + x2 + x3 ) = 0 de unde rezultă x1 + x2 + x3 = C1 .
Dacă amplificăm fracţiile cu x1 , x2 , x3 respectiv şi adunăm rapoartele obţinute găsim
x1 dx1 x2 dx2 x3 dx3 x1 dx1 + x2 dx2 + x3 dx3

= = = .
x1 (x3 − x2 ) x2 (x1 − x3 ) x3 (x2 − x1 ) 0
Rezultă x1 dx1 +x2 dx2 +x3 dx3 = 0, adică d(x21 +x22 +x23 ) = 0, de unde x21 +x22 +x23 = C2 .
Rezolvarea sistemului se reduce la rezolvarea următorului sistem de funcţii implicite:
(
x1 + x2 + x3 = C1
x21 + x22 + x23 = C2 .
dy dz
12. Din ultimele două rapoare deducem ecuaţia cu variabile separabile = ce are
y z
soluţia y = C1 z. Apoi
xdx + ydy + zdz dy
2 2 2
= ,
x(x + y + z ) 2xy
1.2. Probleme propuse 5
x2 + y 2 + z 2
de unde = C2 . Rezolvarea sistemului se reduce la rezolvarea următorului
y
sistem de funcţii implicite: (
y = C1 z
x2 + y 2 + z 2 = C2 y.
1.2 Probleme propuse

1.1 Studiaţi dacă pentru următoarele sisteme şi funcţii U , egalităţile U = c sunt inte-
grale prime. Ce se poate spune despre independenţa lor ?
(
x0 = y
a U1 (x, y) = x2 − y 2 , U2 (x, y) = ln(x + y) − t, U3 = xy.
y0 = x
dx dy dz
b. = = , U1 (x, y) = 3x−y +3z, U2 (x, y) = x2 +y 2 +z 2 .
z + 3y 3(z − x) −x − 3y
• Rezolvaţi următoarele sisteme diferenţiale:

dx x − y dy x − y dz
1.2 = , = , =x−y+1
dt z − t dt z − t dt
dx dy dz
1.3 = =
2y + z z − 2x −x − y
dx dy dz
1.4 = =
x y x+y
dx dy dz
1.5 = =
x+y y−x z
dx dy dz
1.6 = =
x(y − z) y(z − x) z(x − y)
dx dy dz
1.7 = =
a2 z − a3 y a3 x − a1 z a1 y − a2 x
dx dy dz
1.8 = =
y(x + y) −x(x + y) (x − y)(2x + 2y + z)
dx dy dz
1.9 = = 2
2xz 2yz z − x2 − y 2
dx dy dz
1.10 2
= 2 =
xy x y z(x + y 2 )
2
dx dy dz
1.11 = 3 = 2
x3 + 3xy 2 2y 2y z
dx dy dz
1.12 = =
x(y 2 2
−z ) 2 2
−y(x + z ) z(x + y 2 )
2
dx dy dz
1.13 = 2 =
−xy 2 + x + y x y−x−y z(y 2 − x2 )
dx dy dz
1.14 = =
x(y 2 2
−z ) 2 2
y(z − x ) z(x − y 2 )
2
dx dy dz
1.15 = =
z−y x−z y−x
dx dy dz
1.16 = =
x2 2
−y −z 2 2xy 2xz
dx dy dz
1.17 √ = =
1+ z−x−y 1 2
dx dy dz
1.18 = = p
x y z − x + y2 + z2
2
dx dy dz
1.19 2
= =
1+x x(2 − y) 1 + z2
dx dy dz
1.20 √ = =
1 + 3zx − y 2 1
dx dy dz
1.21 = =
x yz −z 2 − 1
• Să se integreze sistemele:
(
(z − y)2 dy = zdx
1.22
(z − y)2 dz = ydx

dy
=z


dx

1.23 dz z2 + 1
=−



dx y

dy 1
=1−



1.24 dx z
dz 1

 =
dx y−x

2tx

0
 x (t) = − 2


1.25 x + y 2 − t2
0 2ty
 y (t) = −


x2 + y 2 − t 2
1.3. Soluţii 7
1.3 Soluţii
1.1 a. U1 , U2 verifică evident condiţia, iar U3 nu; primele două sunt independente.
b. Ambele sunt integrale prime şi independente.
1.2 Din primele două deducem x − y = c1 , iar ultima ecuaţie devine dz = (1 + c1 )dt,
dy dt
de unde z = (1 + x − y)t + c2 . Din a doua ecuaţie avem =
c1 c2 + (1 + c1 )t − t
cu soluţia y − ln |z − t| = c3 .
dy −2dz d(y − 2z) dx
1.3 Au loc = = = , de unde y − 2z − x = c1 . Avem
z − 2x 2x + 2y z + 2y 2y + z
şi xdx + ydy + zdz = 0, de unde x2 + y 2 + z 2 = c2 .
dx + dy dz
1.4 Din primele două rapoarte y = c1 x; deducem = , de unde rezultă
x+y x+y
x + y − z = c2 .
xdx ydy zdz
1.5 Sistemul e echivalent cu = 2 = 2 .
x2
+ xy y − xy z
2 2 2 2
Se obţine x + y + z = c1 z ; primele două relaţii constituie o ecuaţie omogenă
y
p −arctg
2 2
cu soluţia x + y = c2 e x.
dx dy dz
dx dy dz dx + dy + dz x + y + z
1.6 Avem = = = = . Rezultă
x(y − z) y(z − x) z(x − y) 0 0
x + y + z = c1 , xyz = c2 .
dx dy dz a1 dx + a2 dy + a3 dz xdx + ydy + zdz
1.7 Au loc = = = ==
a2 z − a3 y a3 x − a1 z a1 y − a2 x 0 0
şi a1 x + a2 y + a3 z = c1 , x2 + y 2 + z 2 = c2 .
dx + dy dz
1.8 Din primele două rapoarte x2 +y 2 = c1 . Avem apoi = ,
(x + y)(y − x) (x − y)(2x + 2y + z)
de unde cu schimbarea x + y = u, obţinem o ecuaţie liniară cu soluţia z(x + y) +
(x + y)2 = c2 .
1.9 Din primele două rapoarte avem y = c1 x, apoi
xdx ydy zdz xdx + ydy + zdz dx
= 2 = 3 = = , de unde rezultă
2x2 z 2y z z − zx2 − zy 2 z(x2 + y 2 + z 2 ) 2xz
x2 + y 2 + z 2 = c2 x.
ydx + xdy dz
1.10 Din primele două rapoarte avem y 2 − x2 = c1 . Apoi = ,
xy(x2 + y 2 ) z(x2 + y 2 )
de unde c2 z = xy.
1.11 Din ultimele două rapoarte deducem z = c1 y, iar primele două rapoarte constituie
ecuaţie omogenă şi y 3 + x2 y = c2 x2 .
1.12 Amplificăm fiecare raport cu x, y, z respectiv şi prin adunare xdx + ydy + zdz = 0,
dx zdy + ydz
deci x2 + y 2 + z 2 = c1 . Apoi 2 2
= , de unde yz = c2 x.
x(y − z ) yz(y 2 − z 2 )
1.13 Amplificăm primele două rapoarte cu x, respectiv cu y, adunăm şi obţinem
xdx + ydy dz
2 2
=
x −y z(y − x2 )
2
de unde x2 + y 2 + ln z 2 = c1 . Amplificăm primul raport cu yz, al doilea cu xz şi al

treilea cu xy, adunăm şi egalăm cu a treia fracţie; deducem xyz − z = c2 .
1.14 Amplificăm prima fracţie cu x, a doua cu y, a treia cu z şi avem x2 + y 2 + z 2 = c1 ;

apoi amplificăm prima cu yz, a doua cu xz, a treia cu xy şi egalăm cu ultimul
raport avem xyz − z = c2 .
1.15 Din dx + dy + dz = 0 rezultă x + y + z = c1 şi xdx + ydy + zdz = 0 rezultă

x2 + y 2 + z 2 = c2 .
dy dz
1.16 Din ultimele două rapoarte deducem = , y = c1 z. Pe de altă parte avem
y z
xdx + ydy + zdz dy x2 + y 2 + z 2
= , de unde rezultă = c2 .
x(x2 + y 2 + z 2 ) 2xy y
dz − dx − dy
1.17 Din ultimele două rapoarte deducem 2y − z = c1 şi √ = dy, de unde
√ − z−x−y
prin substituţia z − x − y = t găsim y + 2 z − x − y = c2 .
1.18 Din primele două rapoarte deducem x = yc1 . Apoi

xdx + ydy + zdz dz
p = p ,
x2 + y 2 + z 2 − z x2 + y 2 + z 2 z − x2 + y 2 + z 2
de unde, prin substituţia x2 + y 2 + z 2 = t, găsim

dt dz
√ = √ ;
2(t − z t) z− t
dt dz √
rezultă √ √ = √ şi z + t = c2 .
−2 t(z − t) z− t
1.19 Din primul şi ultimul raport arctg x − arctg z = c1 , iar din primele două rapoarte
xdx dy
2
= de unde (1 + x2 )(2 − y)2 = c2 .
1+x 2−y
3dz − dx − dy
1.20 Din ultimele două rapoarte avem y − 2z = c1 iar din √ = dz, rezultă
− 3z − x − y
dt p
√ = dz, z + 2 3z − x − y = c2 .
− t
1.3. Soluţii 9
dy zdz
1.21 Din ultimele două rapoarte avem =− 2 , de unde y 2 (z 2 + 1) = c1 şi dacă
y z +1
amplificăm a doua fracţie cu z şi a treia cu y, deducem dx + d(yz) = 0, x + yz = c2 .
dy dz
1.22 Sistemul poate fi pus sub forma simetrică z = y = dx. Din primele două
(z−y)2 (z−y)2
d(z − y)
rapoarte deducem y 2 −z 2 = c1 . Avem apoi y−z = dx, de unde (z−y)d(z−y) =
(z−y)2
−dx şi (z − y)2 + 2x = c2 .
dy dz
1.23 Sistemul poate fi pus sub forma simetrică = z 2 +1 = dx şi din primele două
z − y
dy zdz
rapoarte obţinem =− 2 , de unde y 2 (z 2 + 1) = c1 , iar dacă amplificăm
y z +1
prima fracţie cu z, şi a doua cu y, deducem zdy + ydz + dx = 0, yz + x = c2 .
dy dz dx − dy dz
1.24 Ataşăm sistemul dx = 1 = 1 , de unde 1 = 1 care antrenează
1− z y−x z y−x
d(y − x) dz c1
=− şi (y − x)z = c1 ; ı̂nlocuim z = ı̂n prima ecuaţie şi obţinem
y−x z y−x
y−x x
y 0 (x) = 1 − , care este o ecuaţie liniară cu soluţia e z(y−x) (y − x) = c2 .
c1
dx dy dt
1.25 Avem sistemul simetric = = 2 ; din primele două rezultă
−2tx −2ty x + y 2 − t2
xdx + ydy + tdt dx
x = yc1 . Apoi 2 2 2
= de unde x2 + y 2 + t2 = xc2 .
−t(x + y + t ) −2tx
Capitolul 2
Ecuaţii cu derivate parţiale de

ordinul ı̂ntâi

Ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul ı̂ntâi liniară şi omogenă are forma
∂u ∂u ∂u
a1 (x1 , x2 , . . . , xn ) + a2 (x1 , x2 , . . . , xn ) + . . . + an (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0, (2.1.1)
∂x1 ∂x2 ∂xn
unde ai , i = 1, n + 1, sunt funcţii de clasă C 1 pe un domeniu D ⊂ Rn , nu toate simultan
nule ı̂n D, adică
n
X
a2i (x1 , x2 , . . . , xn ) , 0,
i=1
pentru orice (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D. În tot ceea ce urmează vom presupune, fără a restrânge
generalitatea că an , 0.
Definiţia 2.1.1. Spunem că funcţia u : D0 ⊆ D → R este o soluţie a ecuaţiei (2.1.1)
dacă u este de clasă C 1 pe un domeniul D0 şi ı̂n toate punctele (x1 , . . . , xn ) ∈ D0 se
verifică identitatea
n
X ∂u
ai (x1 , x2 , . . . , xn ) (x1 , x2 , . . . , xn ) ≡ 0. (2.1.2)
i=1
∂xi
Ecuaţiei (2.1.1) i se asociază sistemul caracteristic

dx1 dx2 dxn
= = ... = (2.1.3)
a1 (x1 , x2 , . . . , xn ) a2 (x1 , x2 , . . . , xn ) an (x1 , x2 , . . . , xn )
care se numeşte sistem caracteristic. Soluţiile acestui sistem se numesc curbe ca-
racteristice ale ecuaţiei (2.1.1).
Problema determinării soluţiilor ecuaţiei (2.1.1) se reduce la rezolvarea sistemului
caracteristic (de fapt la determinarea integralelor prime ale sistemului (2.1.3)), după
cum rezultă din următoarea teoremă.
11
12 2. Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul ı̂ntâi
Teorema 2.1.1. Funcţia U : D0 ⊆ D → R este o soluţie pentru ecuaţia cu derivate

parţiale (2.1.1) dacă şi numai dacă funcţia U este o integrală primă a sistemului carac-
teristic (2.1.3).
Folosind formulele de derivare compusă se demonstrează cu uu̧rinţă teorema următoare.
Teorema 2.1.2. Dacă funcţiile U1 , U2 , . . . , Uk : D0 → R sunt integrale prime ale siste-
mului caracteristic (2.1.3) iar Φ : E ⊆ Rk → R este o funcţie de clasă C 1 pe E, atunci
funcţia compusă
u = Φ(U1 , U2 , . . . , Uk ) : D0 → R
este o soluţie pentru ecuaţia cu derivate parţiale (2.1.1).
Teorema 2.1.3. Orice soluţie a ecuaţiei cu derivate parţiale (2.1.1) este de forma
u = Φ(U1 , U2 , . . . , Un−1 ) (2.1.4)
unde Φ : E ⊆ Rn−1 → R este de clasă C 1 pe E iar funcţiile U1 , U2 , . . . , Un−1 sunt n − 1

integrale prime independente funcţional ale sistemului caracteristic (2.1.3).
Definiţia 2.1.2. Funcţia
u = Φ(U1 , U2 , . . . , Un−1 )
se numeşte soluţie generală a ecuaţiei cu derivate parţiale (2.1.1).
În concluzie, pentru rezolvarea ecuaţiei cu derivate parţiale liniară şi omogenă
∂u ∂u ∂u
a1 (x1 , x2 , . . . , xn ) + a2 (x1 , x2 , . . . , xn ) + . . . + an (x1 , x2 , . . . , xn ) =0
∂x1 ∂x2 ∂xn
parcurgem următoarele etape:
1. scriem sistemul caracteristic asociat
dx1 dx2 dxn
= = ... = ;
a1 (x1 , x2 , . . . , xn ) a2 (x1 , x2 , . . . , xn ) an (x1 , x2 , . . . , xn )
2. determinăm n − 1 integrale prime independente U1 , U2 , . . . , Un−1 ale acestui sistem;
3. scriem soluţia generală a ecuaţiei
u = Φ(U1 , U2 , . . . , Un−1 ),
unde Φ : E ⊆ Rn−1 → R este de clasă C 1 pe E.

Exemplul 2.1.1. Să se determine soluţia generală a ecuaţiei
∂u ∂u ∂u
x1 + x2 + . . . + xn = 0.
∂x1 ∂x2 ∂xn
Soluţie. Sistemul simetric asociat

dx1 dx2 dxn
= = ... = .
x1 x2 xn
Fiecare două câte două rapoarte reprezintă ecuaţii cu variabilele separate şi prin integrare
găsim integralele prime independente funcţional
x1 x2 xn−1
U1 = , U2 = , . . . , Un−1 =
xn xn xn
iar soluţia generală a ecuaţiei este
x1 x2 xn−1

u=Φ , ,..., ,
xn xn xn
cu Φ funcţie de clasă C 1 .
Problema Cauchy asociată ecuaţiei cu derivate parţiale liniară şi omogenă

(2.1.1) constă ı̂n determinarea soluţiei u a ecuaţiei (2.1.1) care pentru xn = xn,0 este
cunoscută, adică u satisface egalitatea
u(x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn,0 ) = ϕ(x1 , x2 , . . . , xn−1 ) (2.1.5)
pentru orice (x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn,0 ) ∈ D0 , unde ϕ este o funcţie cunoscută de clasă C 1 .
Practic, aceasta constă ı̂n determinarea funcţiei Φ din soluţia generală pentru care se
verifică (2.1.5). Pentru aceasta se formează sistemul


 U1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = C1
 U2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = C2



...




 Un−1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = Cn−1
xn = xn,0 ,

se determină x1 , x2 , . . . , xn−1 ı̂n funcţie de C1 , C2 , . . . , Cn−1 şi apoi se găseşte
u = Φ0 (C1 , C2 , . . . , Cn−1 ).
Se ı̂nlocuiesc apoi valorile constantelor C1 , C2 , . . . , Cn−1 şi se obţine soluţia problemei

Cauchy.
Exemplul 2.1.2. Să se rezolve problema Cauchy
√ ∂u √ ∂u √ ∂u
x + y + z = 0, u(x, y, 1) = x − y.
∂x ∂y ∂z
Soluţie. Sistemul caracteristic asociat este,
dx dy dz
√ = √ = √ ,
x y z
√ √ √ √
iar integralele prime sunt x − z = C1 , şi y − z = C2 . Soluţia generală a ecuaţiei
este √ √ √ √
u = Φ( x − z, y − z).
Pentru rezolvarea problemei Cauchy formăm sistemul

 √ √
x − z = C1
√
 √y − z = C



2

 z=1


u = x − y.
Găsim x = C12 şi y = C22 . Atunci
u = (1 + C1 )2 − (1 + C2 )2 .
Revenim la valorile constantelor C1 şi C2 şi găsim soluţia problemei Cauchy

√ √ √ √
u = (1 + x − z)2 − (1 + y − z)2 .
Ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I cvasiliniară are forma

∂u ∂u ∂u
a1 (x1 , x2 , . . . , xn , u) + a2 (x1 , x2 , . . . , xn , u) + . . . + an (x1 , x2 , . . . , xn , u)
∂x1 ∂x2 ∂xn
= an+1 (x1 , x2 , . . . , xn , u) (2.1.6)
unde u este funcţia necunoscută, ai , i = 1, n + 1 sunt funcţii de clasă C1 pe un domeniu
D ⊂ Rn astfel ı̂ncât
n
X
a2i (x1 , x2 , . . . , xn ) , 0,
i=1
pentru orice (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D. În tot ceea ce urmează vom presupune, fără a restrânge
generalitatea că an , 0.
Integrarea ecuaţiei cvasiliniare (2.1.6) se reduce la integrarea ecuaţiei cu derivate
parţile de ordinul ı̂ntâi, liniară şi omogenă
∂V ∂V ∂V ∂V
a1 + a2 + . . . + an + an+1 = 0. (2.1.7)
∂x1 ∂x2 ∂xn ∂u
Căutăm o soluţie u pentru ecuaţia cvasiliniară (2.1.6) sub formă implicită
V (x1 , x2 , . . . , xn , u) = 0, (2.1.8)
unde V este funcţia necunoscută ce trebuie determinată. Admitem că V este de clasă
∂V
C 1 pe domeniul D ⊆ Rn+1 şi , 0 pe D. Din (2.1.8) rezultă prin derivare ı̂n raport
∂u
cu xi
∂V ∂V ∂u
+ · = 0, i = 1, 2, . . . , n
∂xi ∂u ∂xi
de unde
∂V
∂u ∂x
= − i , i = 1, 2, . . . , n.
∂xi ∂V
∂u
Înlocuim aceste derivate ı̂n (2.1.6) şi obţinem ecuaţia omogenă (2.1.7). Soluţia generală
a acestei ecuaţii este
V = Φ(U1 , U2 , . . . , Un ),
unde U1 , U2 , . . . , Un sunt n integrale prime independente funcţional ale sistemului ca-
racteristic asociat ecuaţiei cvasiliniare
dx1 dx2 dxn du

= = ... = = (2.1.9)
a1 a2 an an+1
Deci soluţiile ecuaţiei cvasiliniare (2.1.6) sunt definite implicit de ecuaţii de forma
Φ(F1 (x1 , x2 , . . . , xn , u), F2 (x1 , x2 , . . . , xn , u), . . . , Fn (x1 , x2 , . . . , xn , u)) = 0.
Exemplul 2.1.3. Să se determine soluţia ecuaţiei
∂u ∂u ∂u
x1 + (x3 + u) + (x2 + u) = x2 + x3 .
∂x1 ∂x2 ∂x3
Soluţie. Ataşăm sistemul caracteristic simetric
dx1 dx2 dx3 du

= = = .
x1 x3 + u x2 + u x2 + x3
Deducem, prin adunarea ultimelor trei rapoarte că
dx1 d(x2 + x3 + u)
= ,
x1 2(x2 + x3 + u)
de unde prin integrare deducem

1 1
ln |x1 | = ln |x2 + x3 + u| + ln |C1 |,
2 2
deci x2 + x3 + u = C1 x21 .
Apoi din
dx1 d(x2 − x3 )
= ,
x1 x3 − x2
prin integrare deducem ln |x1 | = − ln |x2 − x3 | + ln |C2 |, de unde x1 (x2 − x3 ) = C2 .
Din
dx1 d(u − x3 )
=−
x1 u − x3
prin integrare rezultă x1 (u − x3 ) = C3 .
Soluţia este funcţia u, definită implicit de
x2 + x3 + u

Φ , x1 (x2 − x3 ), x1 (u − x3 ) = 0.
x21
Problema Cauchy asociată ecuaţiei cvasiliniare (2.1.6) constă ı̂n determinarea

soluţiei u a ecuaţiei (2.1.6) care pentru xn = xn,0 este cunoscută, adică u satisface
egalitatea
u(x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn,0 ) = ϕ(x1 , x2 , . . . , xn−1 ) (2.1.10)
pentru orice (x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn,0 ) ∈ D0 , unde ϕ este o funcţie cunoscută de clasă C 1 ,
iar metoda de rezolvare a problemei Cauchy este asemănătoare cu cea din cazul ecuaţiilor
cu derivate parţiale liniare şi omogene.
Problema Cauchy pentru cazul n = 2 are o interpretare geometrică simplă. Dacă
z = ϕ(x, y) este o soluţie a ecuaţiei
∂z ∂z
P (x, y, z) + Q(x, y, z) = R(x, y, z), (2.1.11)
∂x ∂y
suprafaţa de ecuaţie z = ϕ(x, y) se numeşte suprafaţă integrală a ecuaţiei (2.1.11).

Problema Cauchy revine la a determina suprafaţa integrală care conţine curba netedă
definită implicit de (
f1 (x, y, z) = 0
(γ) (2.1.12)
f2 (x, y, z) = 0,
unde f1 , f2 sunt funcţii de clasă C 1 un domeniu din R3 având matricea Jacobiană de

rang 2.
Dacă U1 , U2 sunt două integrale prime independente ale sistemului caracteristic
dx dy dz
= =
P (x, y, z) Q(x, y, z) R(x, y, z)
problema Cauchy revine la determinarea legăturii Φ(C1 , C2 ) = 0 dintre C1 şi C2 din

sistemul 

 U1 (x, y, z) = C1

 U (x, y, z) = C
2 2

 f1 (x, y, z) = 0


f2 (x, y, z) = 0.
Exemplul 2.1.4. Să se determine suprafaţa integrală a ecuaţiei
∂z ∂z
2xz + 2yz + x2 + y 2 − z 2 = 0
∂x ∂y
(
x=2
care conţine curba (γ)
y 2 + z 2 = y.
Soluţie. Determinăm curbele caracteristice, adică soluţiile sistemului simetric
dx dy dz
= = 2 .
2xz 2yz z − x2 − y 2
d(x2 + y 2 + z 2 ) dx
Deducem 2 2 2
= de unde, prin integrare, găsim x2 +y 2 +z 2 = x C1 .
2z(x + y + z ) 2xz
Din primele două rapoarte rezultă imediat y = x C2 .
Formăm sistemul 
2 2 2
 x + y + z = C1 x


 y = xC
2

 x=2
 2
y + z 2 = y,

eliminăm necunoscutele x, y, z şi obţinem condiţia de compatibilitate C2 − C1 + 2 = 0.

x2 + y 2 + z 2 y
Înlocuim valorile C1 = şi C2 = şi găsim ecuaţia ce defineşte implicit
x x
suprafaţa integrală cerută
x2 + y 2 + z 2 − y − 2x = 0.
• Rezolvaţi următoarele ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul I omogene:
∂u ∂u
2.1 y −x = 0,
∂x ∂y
∂u ∂u
2.2 (1 + x2 ) + xy = 0,
∂x ∂y
∂u ∂u ∂u
2.3 z + (x − z)2 +x = 0,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.4 x +y + (x + y) = 0,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.5 x(y 2 − z 2 ) − y(x2 + z 2 ) + z(x2 + y 2 ) =0
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.6 x(y − z) + y(z − x) + z(x − y) = 0,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.7 x +y − z2 = 0,
∂x ∂y ∂z
p
∂u ∂u x2 + y 2 ∂u
2.8 x +y + = 0,
∂x ∂y z ∂z
∂u ∂u ∂u
2.9 x +y + (x + y + z) = 0,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.10 x1 − 2x2 − x3 = 0,
∂x1 ∂x2 ∂x3
∂u ∂u ∂u ∂u
2.11 (x3 x4 − x1 x22 ) + x2 x3 + x23 + x3 x4 =0,
∂x1 ∂x2 ∂x3 ∂x4
∂u ∂u ∂u
2.12 x1 + x2 + . . . + xn = 0,
∂x1 ∂x2 ∂xn
∂u ∂u ∂u
2.13 a1 + a2 + . . . + an =0, ai ∈ R,
∂x1 ∂x2 ∂xn
∂u ∂u ∂u
2.14 x21 + x22 + . . . + x2n = 0.
∂x1 ∂x2 ∂xn
• Determinaţi soluţia generală a ecuaţiilor cvasiliniare, sau reductibile la ecuaţii

cvasiliniare:
∂z ∂z
2.15 2y + 3x2 + 6x2 y = 0,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.16 y + yz = −1 − z 2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.17 (y + x) + (y − x) = z,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.18 2xz + 2yz = z 2 − x2 − y 2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.19 xz + yz = x,
∂x ∂y
∂u ∂u
2.20 u + (u2 − x2 ) = −x,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.21 z −z = y − x,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.22 xz + yz = x,
∂x ∂y
∂z ∂z q
2.23 x +y = x2 + y 2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.24 xz + yz = −xy,
∂x ∂y
∂u ∂u ∂u
2.25 x −y +z = u,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.26 x(y − z) + y(z − x) + z(x − y) = u(y − z),
∂x ∂y ∂z
√ ∂u ∂u
2.27 (1 + u − x1 − x2 ) + = 2,
∂x1 ∂x2
∂u ∂u ∂u
2.28 x +y +z = x2 + 2u,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u
2.29 x1 + . . . + xn = ku.
∂x1 ∂xn
• Determinaţi suprafeţele z = z(x, y) care includ curbele indicate:
∂z ∂z
2.30 x −y = z, (Γ) : x = y, z = x2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.31 x2 − xy + y 2 = 0, (Γ) : y = 1, z = x2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.32 xy 2 + x2 y = z(x2 + y 2 ), (Γ) : y = 1, x2 + z 2 = 1,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.33 (x − y) −y = z, (Γ) : x = y, z = x2 ,
∂x ∂y
√ ∂z ∂z
2.34 (1 + z − x − y) + = 2, (Γ) : x = y, z = 0,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.35 (cy − bz) + (az − cx) = bx − ay, a, b, c ∈ R (Γ) : x = y = z,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.36 (y − z) − (y − 1) = z − 1, (Γ) : x = 1, z = y 2 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.37 (y 2 + z 2 − x2 ) − 2xy = −2xz, (Γ) : x = 1, y 2 + z 2 = 2.
∂x ∂y
• Rezolvaţi problemele Cauchy:
∂z ∂z
2.38 x + 2y = 0, z(1, y) = 1 + y,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.39 (x + y) + (x − y) = 0, z(x, 0) = −x2 ,
∂x ∂y
√ ∂u √ ∂u √ ∂u
2.40 x + y + z = 0, u(x, y, 1) = x − y,
∂x ∂y ∂z
∂z ∂z
2.41 x +y = z, z|{x2 +y2 =1} = x,
∂x ∂y
∂u ∂u ∂u
2.42 x −y +z = x2 , u(1, y, z) = y 2 − z,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.43 x(y 2 − z 2 ) − y(x2 + z 2 ) + z(x2 + y 2 ) = u(x2 + y 2 ), u(x, y, 1) = y 2 ,
∂x ∂y ∂z
∂u ∂u ∂u
2.44 2x3 + (y 3 + 3x2 y) + 2x2 z = ux2 , u(1, y, z) = y 2 + z
∂x ∂y ∂z
q
∂u ∂u ∂u
2.45 (x − x2 + y 2 + z 2 ) +y +z = u, u(x, y, 1) = x2 ,
∂x ∂y ∂z
∂z ∂z
2.46 2xz ∂x + 2yz ∂y = z 2 − x2 − y 2 , z(x, 1, z) = x,
∂u ∂u
2.47 x −y = u, u|{x=y} = x3 ,
∂x ∂y
∂z ∂z
2.48 xz + yz = −xy, z(x, 2) = x.
∂x ∂y
2.3 Soluţii
dx dy
2.1 Sistemul simetric =− are curba caracteristică x2 +y 2 = c şi soluţia ecuaţiei
y x
este u(x, y) = F (x2 + y 2 ).
√ !
dx dy 1 + x2
2.2 Sistemul simetric = duce la soluţia u = F .
1 + x2 xy y
dz − dx dy
2.3 Se obţine = de unde 2y + (x − z)2 = c1 şi x2 − z 2 = c2 ;
x−z (x − z)2
u(x, y, z) = F (2y + (x − z)2 , x2 − z 2 ).
x

2.4 u(x, y, z) = F ,x + y − z .
y
dx dy dz
2.5 Avem = = , de unde deducem că au loc xdx +
x(y 2 − z 2 ) −y(x2 + z 2 ) z(x2 + y 2 )
dx dy dz 2 yz

2 2
ydy+zdz = 0, − − = 0, deci soluţia este u(x, y, z) = F x + y + z , .
x y z x
2.6 u = F (x + y + z, xyz).
x 1

2.7 u=F , − ln y .
y z
x q 2

2.8 u=F , 2 x + y2 − z2 .
y
2.3. Soluţii 21
dx dy dz
2.9 = = ; din primele două x = c1 y, iar dacă adunăm primele două
x y x+y+z
d(x + y) dz
obţinem o ecuaţie omogenă = .
x+y (x + y) + z
√
2.10 u = F (x1 x2 , x1 x3 ).
2.11 Din al doilea şi al treilea x3 = c1 x2 , din al doilea şi ultimul x4 = c2 x2 ; dacă le
x2
folosim ı̂n primul raport şi al doilea avem − ln(c1 c2 − x1 ) = + c3 .
c1
x1 x2 xn−1

2.12 u = F , ,..., .
xn xn xn
2.13 Integrăm ecuaţiile formate din primul raport şi fiecare dintre cele rămase
u(x1 , x2 , . . . , xn ) = F (a2 x1 − a1 x2 , . . . , an x1 − a1 xn ).
1 1 1 1 1 1

2.14 u(x1 , . . . , xn ) = F − , − ,..., − .
x1 x2 x1 x3 x1 xn
2.15 Soluţia este suprafaţa dată implicit de F (x3 − y 2 , z + y 2 ) = 0.
2.16 F (y 2 (1 + z 2 ), x + yz) = 0.
 y 
arctg x2 + y 2 
2.17 F (x2 + y 2 )e x, = 0.
z2
!
y x2 + y 2 + z 2
2.18 F , = 0.
x x
y 2

2.19 Soluţia este suprafaţa dată implicit de F , z − 2x = 0.
x
dx dy du d(x − u)
2.20 Din = 2 2
= = rezultă F (x2 + u2 , y − xu) = 0.
u u −x −x u−x
dx dy dz d(x − y)
2.21 Din =− = = rezultă F (x + y, (y − x)2 + 2z 2 )= 0.
z z y−x 2z
x 2

2.22 F , z − 2x = 0.
y
x q 2

2.23 F , x + y 2 − z = 0.
y
x

2.24 F , xy + z 2 = 0.
y
z u

2.25 Soluţia este suprafaţa dată implicit de F xy, , = 0.
x x
u

2.26 Soluţia este suprafaţa dată implicit de F x + y + z, xyz, = 0.
x
√
2.27 F (2x2 − u, x2 + 2 u − x1 − x2 ) = 0.
!
y z u − x2 ln x
2.28 F , , = 0.
x x x2
x1 xn−1 u

2.29 F ,..., , = 0.
xn xn xkn
z
2.30 Formăm sistemul xy = c1 , = c2 , x = y, z = x2 , cu condiţia de compatibilitate
x
c22 = c1 , de unde z 2 = x3 y.
y3 1
2.31 Avem c1 = xy, c2 = − xyz, c31 = c2 − .
3 3
z
2.32 Au loc x2 − y 2 = c1 , c2 = , (c1 + 1)2 + c2 (c1 + 1) = 1.
xy
√
2.34 Sistemul este c1 = z − 2y, c2 = y + 2 z − x − y, x = y, z = 0 de unde c1 + 2c2 = 0
√
şi z + 4 z − x − y = 0.
c21
2.35 c1 = ax + by + cz, c2 = x2 + y 2 + z 2 , x = y = z implică c2 = 3 .
(a + b + c)2
2.36 Din ultimele două rapoarte (y − 1)(z − 1) = c1 şi x + y + z = c2 , apoi

1 2
c2 = 1 + (c1 + c2 − 2) 3 + (c1 + c2 − 2) 3 .
y x2 + y 2 + z 2
2.37 c1 = , c2 = cu condiţia 9c21 + 9 = c22 .
z z
y y
2.38 Soluţia generală este z = φ( 2 ). Formăm sistemul 2 = c1 , x = 1, z = y + 1, de
x x
y
unde z = c1 + 1 şi z = 2 + 1.
x
2.39 Soluţia generală este z = ψ(x2 − 2xy − y 2 ), iar din sistemul c = x2 − 2xy − y 2 , y =
0, z = −x2 , deducem z = −c, de unde z = y 2 + 2xy − x2 .
√ √ √ √ √ √
2.40 Soluţia este u = ψ( x − z, y − z) şi din sistemul z = 1, x − z =
√ √
c1 , y − z = c2 , u = x − y, deducem u = (1 + c1 )2 − (1 + c2 )2 de unde u =
√ √ √ √
(1 + x − z)2 − (1 + y − z)2 .
x x 1
2.41 Soluţia generală este F ( , ) = 0 şi folosind condiţia deducem c22 (c21 + 1) = c21
y z 4
x x
unde c1 = , c2 = ; deci z 2 = 4(x2 + y 2 ).
y z
2.3. Soluţii 23
z c3
2.42 Au loc c1 = xy, c2 = , c3 = x2 − 2u, = c21 − c2 .
x 2
x u c2 − 1
2.43 Avem c1 = , c2 = x2 + y 2 + z 2 , c3 = , c3 = 2 .
yz z c1 + 1
z x3 u √ 1
2.44 Avem c1 = , c2 = x + 2 , c3 = √ , c1 c3 = + c1 .
x y z c2 − 1
y u q
2.45 Avem c1 = , c3 = , c2 = x + x2 + y 2 + z 2 , c3 = (c2 − 1)2 − c21 − 1.
z z
x x2 + y 2 + z 2
2.46 Se obţin c1 = , c2 = , şi c1 c2 = 2c21 + 1.
y x
2.47 c1 = xy, c2 = uy şi c2 = c21 .
x
2.48 c1 = , c2 = xy + z 2 şi c2 = 4c1 (1 + c1 ).
y
Capitolul 3
Transformata Fourier

Definiţia 3.1.1. Fie f : R → C absolut integrabilă. Funcţia complexă de variabilă reală
F : R → C,
+∞
Z
F (ω) = e−jωt f (t) dt, ω ∈ R, (3.1.1)
−∞
se numeşte transformata Fourier a funcţiei f .
Observaţia 3.1.1. Deoarece f este absolut integrabilă şi e−jωt f (t) = |f (t)|, rezultă

că integrala
+∞
Z
e−jωt f (t) dt
−∞
este absolut şi uniform convergentă ı̂n raport cu parametrul ω ∈ R.
Vom nota transformata Fourier a funcţiei f şi astfel
F = F[f (t)] sau F (ω) = F[f (t)](ω), ω ∈ R,
evidenţiind astfel şi variabila t a funcţiei f şi variabila ω a transformatei F . De multe ori
se utilizează şi notaţia F (jω) aceasta numindu-se caracteristica spectrală sau spectrul
ı̂n frecvenţă a semnalului f = f (t). Utilizăm şi notaţia
f (t) =⇒ F (ω).
Să observăm că dacă f este cu valori reale, situaţie ı̂ntâlnită practic, atunci
F (−ω) = F (ω),
motiv pentru care este suficient să cunoaştem F (ω) pentru valori ω > 0.
25
26 3. Transformata Fourier
Observaţia 3.1.2. Dacă f = f (t) este funcţie original Laplace, absolut integrabilă,
atunci transformata Fourier F (ω) este tocmai valoarea transformatei Laplace ı̂n punctul
s = jω. Din acest motiv pentru transformata Fourier se mai foloseşte notaţia F (jω).
De exemplu, pentru funcţia absolut integrabilă şi original Laplace f (t) = σ(t)e−t
1
transformata Laplace este L[f (t)](s) = ı̂n semiplanul Re s > −1, şi atunci trans-
s+1
1
formata Fourier este F[f (t)](ω) = , ω ∈ R.
jω + 1
Exemplul 3.1.1. Să se determine transformata Fourier a semnalului dreptunghiular de
amplitudine A > 0 pe intervalul [ −`, ` ], ` > 0, f : R → R,
(
A, x ∈ [ −`, ` ] ,
f (x) =
0, ı̂n rest.
Z`
A jω`
Soluţie. Un calcul elementar ne conduce la F (ω) = A e−jωt dt = e − e−jω` ,
jω
−`
ejz − e−jz
şi, folosind formula lui Euler sin z = , găsim
2j
2A
F (ω) = sin ω` = 2`A sa ω`,
ω
unde
 sin x

, x , 0,
sa : R → R este funcţia denumită sinus atenuat, sa(x) = x
 1, x = 0.
Observaţia 3.1.3. Transformata Fourier este o funcţie mărginită, continuă şi
lim F (ω) = 0.
|ω|→∞
Clasa de funcţii:
S = {f : R → R | f ∈ C ∞ (R), ∀k, q ∈ N, ∃Ck,q ∈ R, |tk f (q) (t)| ≤ Ck,q }
unde f (q) este derivata de ordin q a funcţiei f , se numeşte clasa funcţiilor rapid
descrescătoare.
Au loc următoarele proprietăţi:
• (Derivarea imaginii) Dacă f ∈ S atunci F ∈ C ∞ (R) şi are loc
j k F (k) [f ](ω) = F[tk f ](ω), ∀k ∈ N. (3.1.2)
• (Transformarea derivatei) Dacă f ∈ S are loc
F[f (k) ](ω) = (jω)k F[f ](ω). (3.1.3)

• Transformata Fourier F : S → S este o aplicaţie C−liniară şi continuă.
• (Formula de inversiune) Dacă f ∈ S atunci are loc
+∞
1
Z
f (t) = F (ω)ejωt dω. (3.1.4)
2π
−∞
Dacă f ∈ S, are loc formula
F[F[f ]](t) = 2πf (−t). (3.1.5)
• Dacă f, g ∈ S, atunci au loc
+∞
Z +∞
Z
F[f ](x)g(x)dx = f (x)F[g](x)dx (3.1.6)
−∞ −∞
+∞ +∞
1
Z Z
f (t)g(t)dt = F[f ](ω)F[g](ω)dω (3.1.7)
2π
−∞ −∞
F[f ? g] = F[f ]F[g] (3.1.8)
1
F[f · g] = F[f ] ? F[g]. (3.1.9)
2π
+∞ +∞
1
Z Z
2
(f (t)) dx = |F (ω)|2 dω. (3.1.10)
2π
−∞ −∞
unde Z ∞
(f ? g)(t) = f (s)g(t − s)ds
−∞
este produsul de convoluţie al funcţiilor f şi g.
• Dacă f este absolut integrabilă au loc formulele
F[f (t − a)](ω) = e−jωa F[f ](ω) (3.1.11)
F[e−j a t f ](ω) = F[f ](ω + a) (3.1.12)
1 ω
F[f (a t)](ω) = F[f ]( ), a ∈ R, a , 0. (3.1.13)
|a| a
• Dacă f = f (t) este o funcţie care admite transformata Fourier F (ω) astfel că este
valabilă formula de inversare atunci are loc
+∞ +∞
1
Z Z
f (t) = f (x)dx cos ω(t − x)dω. (3.1.14)
π
−∞ 0
cunoscută sub numele de integrala Fourier.
Dacă f este funcţie pară formula devine (3.1.14)
+∞ Z +∞
2
Z
f (t) = cos ωtdω f (x) cos ωxdx.
π 0
0
Dacă f este impară formula devine (3.1.14)
+∞ Z +∞
2
Z
f (t) = sin ωtdω f (x) sin ωxdx.
π 0
0
Transformata Fourier prin cosinus este dată prin formula:
r +∞
2
Z
FC [f ](ω) = f (t) cos ωtdt, (3.1.15)
π
0
iar formula de inversare a transformatei cosinus este:

r +∞
f (t + 0) + f (t − 0) 2
Z
= FC [f ](ω) cos ωtdω. (3.1.16)
2 π
0
Transformata Fourier prin sinus este dată prin formula:
r +∞
2
Z
FS [f ](ω) = f (t) sin ωtdt (3.1.17)
π
0
iar formula de inversare a transformatei sinus este:

r +∞
f (t + 0) + f (t − 0) 2
Z
= FS [f ](ω) sin ωtdω. (3.1.18)
2 π
0
• Determinaţi transformatele Fourier ale funcţiilor de mai jos:

2
3.1 f (t) = e−t ,
 A, t ∈ − π , π

3.2 f (t) = 2 2
0, ı̂n rest,

3.3 f (t) = σ(t)e−at , a > 0,
3.4 f (t) = σ(−t)eat , a > 0,
3.5 f (t) = e−a|t| , a > 0,
3.6 f (t) = σ(t)t3 e−t ,

2
3.7 f (t) = e−(t − 3) ,
3.8 f1 (t) = e−|t| cos t şi f2 (t) = e−|t| sin t,

(
1, t ≥ 0,
unde σ(t) =
0, t < 0.
• Determinaţi dacă este posibil, produsele de convoluţie ale următoarelor funcţii

şi calculaţi transformatele Fourier ale acestora:
2
3.9 f (t) = g(t) = e−t .
1 1 1

3.10 f (t) = g(t) = σ t+ −σ t− .
π π π
• Reprezentaţi următoarele funcţii ca integrale Fourier


 1, |t| < a
|t| > a

3.11 f (t) = 0,
 1
 , |t| = a,
 a > 0.
2
(
sin t, t ∈ [−π, π]
3.12 f (t) =
0, t < [−π, π].
• Rezolvaţi ecuaţia integrală

t2 , |t| < 1

+∞ 

1
Z 
3.13 g(ω)ejtω dω = f (t) unde f (t) = , |t| = 1 .
 2

−∞ 
0, |t| > 1.
• Calculaţi transformatele sinus şi cosinus pentru funcţia:
3.14 f (t) = e−at , a > 0, t > 0,
• Deduceţi formulele lui Parseval:

+∞
Z Z +∞
3.15 Fc (ω)Gc (ω)dω = f (t)g(t)dt,
0
0
+∞
Z Z +∞
3.16 Fs (ω)Gs (ω)dω = f (t)g(t)dt.
0
0
3.17 Să se calculeze

( transformatele Fourier prin cosinus şi prin sinus pentru funcţia
1, 0 < t ≤ a
f (t) = a > 0 şi, utilizând formulele Parseval (exerciţiile 3.16 şi
0, t > a,
3.17), să se deducă pentru a, b > 0, relaţiile
Z∞ Z∞
sin ta sin tb (1 − cos ta)(1 − cos tb) π
dt = dt = min{a, b}
t2 t2 2
0 0
şi
Z∞
sin2 ta π
dt = a.
t2 2
0
• Rezolvaţi următoarele ecuaţii integrale:

 π t

 sin , 0 < t < 2π

 2 4
+∞


Z 

3.18 g(u) sin utdu = f (t), unde f (t) = π
, t = 2π
0



 4



0, t > 2π,

 π
 cos t, 0<t<π
2



+∞


Z 
π

3.19 g(u) cos utdu = f (t), unde f (t) = − , t=π
0




4



0, t > π.

3.3. Soluţii 31
3.3 Soluţii
2
3.1 Considerăm funcţia f (z) = e−z şi b > 0 fixat suficient de mare; pentru z = t + jy,
t, y ∈ R avem
2 2 2 2
|f (z)| = |f (t + jy)| = ey − t ≤ eb − t = g(t).
Funcţia g Zeste absolut integrabilă pe R şi g(t) → 0 dacă |t| → ∞. Atunci integrala
complexă f (z)dt este independentă de y pentru |y| < b(vezi [3]). Deci
+∞ +∞
2 2
Z Z
F (ω) = e−t e−jωt dt = e−(t + jy) e−jω(t + jy) dt =
−∞ −∞
+∞
2 2
Z
= e−t + y + ωy − jt(2y + ω) dt.
−∞
ω
Dacă mai sus luăm y = , găsim
2
+∞ ω2 ω2
Z
−t2 − √ −
F (ω) = e 4 dt = πe 4 .
−∞
Deci transformata Fourier este
ω2
√ −
F (ω) = πe 4 . (3.3.1)
3.2 Transformata este sinusul atenuat şi este

+∞
Z
F (ω) = f (t)e−j ω t dt =
−∞
π
+∞ Z2
π π
Z
= A u(t + ) − u(t − ) e−j ω t
dt = Ae−jωt dt =
2 2
−∞ π
−
2
 π π
−jω jω
A e 2 −e 2
Ae−jωt + 2
π
2A ωπ

=− = = sin .
−jω

jω − π2 ω 2
+∞
1
Z
3.3 F (ω) = e−(a + jω)t dt = .
a + jω
0
Z0
1
3.4 F (ω) = e(a − jω)t dt = .
a − jω
−∞
3.5 f (t) = σ(t)e−at + σ(−t)eat şi prin adunarea transformatele precedente se obţine
2a
F (ω) = 2 .
a + ω2
3.6 Din exerciţul 3.3 transformata lui e−t este 1

1+jω , apoi folosind formula (3.1.3) avem
t3 e−t =⇒ j 3 ( 1+jω
1
)000 .
3.7 Folosind formula (3.1.11), f (t−3) are transformata e−3jω F (ω), unde rezultă F (ω) =
√ − ω2
πe 4 , dedus din exerciţiul 3.1 pentru a = 1.
2
3.8 Din exerciţiul 3.5 f (t) = e−|t| =⇒ F (ω) =
1 + ω2
1 1
f1 (t) = f (t) cos t = f (t)(ejt + e−jt ) =⇒ F1 (ω) = (F (ω − 1) + F (ω + 1)] =
2 2
1 1
= 2
+ .
1 + (ω − 1) 1 + (ω + 1)2
1 1
f2 (t) = f (t) sin t = f (t)(ejt − e−jt ) =⇒ F2 (ω) = (F (ω − 1) + F (ω + 1)] =
2j 2j
1 1 1

= 2
− .
j 1 + (ω − 1) 1 + (ω + 1)2
3.9 Produsul există, funcţiile fiind absolut integrabile pe R.

+∞ +∞
2 2 2
Z Z
−y
e−(t − y) dy = e−t e−2y − 2ty dy =
2
(f ? g)(t) = e
−∞ −∞
+∞ r
2 2 π
Z
− t2 −2(y+ 2t )2 − t2
=e e dy = e .
2
−∞
Transformata Fourier a produsului ı̂n convoluţie este produsul transformatelor,

adică
√ ω2 √ ω2 ω2
(f ? g) =⇒ πe− 4 πe− 4 = πe− 2 .
3.3. Soluţii 33
1 π π


 , t ∈ − ,
 π 2 2


3.10 Funcţiile sunt şi au produs de convoluţie.
π π


 0, t< − ,


2 2
t− π2 t+ π2
1 1
Z Z
(f ? g)(t) = f (t − y)dy = f (x)dx
π π
t+ π2 t− π2
π π π π
cu schimbarea de variabilă t − y = x. Comparând t + şi t − cu − şi
2 2 2 2
obţinem
t < −π

 0,
t+π


, −π ≤ t < 0



2 π
(f ? g)(t) = π−t


2
, 0≤t<π
 π



0, t ≥ π.
Folosim transformata de la exerciţiul 3.2. Prin ı̂nmulţire deducem

2
2 ωπ

2
F (ω) = sin .
πω 2
3.11 Funcţia f este pară şi

+∞ +∞
sin ωx a
Z a
2 2
Z Z
f (t) = cos ωtdω cos ωxdx = cos ωt dω =
π 0 π ω 0
0 0
+∞ +∞
1 sin aωu 1 sin aω
Z Z
= cos ωtdω = (cos ωt + j sin ωt)dω =
π ω π ω
−∞ −∞
+∞
1 sin aω jωt
Z
= e dω
π ω
−∞
3.12 Funcţia f este impară şi avem
+∞ +∞ +∞ Zπ
2 2
Z Z Z
f (t) = sin ut du f (x) sin ux dx = sin ut du sin x sin ux dx =
π π
0 0 0 0
+∞ Zπ
1
Z
= sin ut (cos(u − 1)x − cos(u + 1)x)dxdu =
π
0 0
+∞ +∞
1 sin(u − 1)π sin(u + 1)π 2 sin ut sin uπ
Z Z
sin ut( − )du = du.
π u−1 u+1 π 1 − u2
0 0
Z1 !
1 1 1 ω2 − 2 2

2 −jωx
3.13 g(ω) = F f (ω) = x e dx = sin ω + 2 cos ω .
2π π π ω3 ω
−1
r +∞ r
2 2 a + jω
Z
−at jωt
3.14 Fc (ω) + jFs (ω)= e e dt = ; de unde prin identificarea
π π a2 + ω 2
0
părţilor reale şi a celor imaginare, găsim
r r
2 a 2 ω
Fc (ω) = , Fs (ω) = .
π a2 + ω 2 π a2 + ω 2
+∞ r +∞ +∞
2
Z Z Z
3.15 Avem Fc (ω)Gc (ω)dω = Fc (ω)dω g(t) cos ωxdt =
π
0 0 0
r +∞ +∞ +∞
2
Z Z Z
= g(t) dt Fc (ω) cos ωtdω = f (t)g(t)dt.
π
0 0 0
+∞ r +∞ +∞
2
Z Z Z
3.16 Avem Fs (ω)Gs (ω)dω = Fs (ω)dω g(t) sin ωxdt =
π
0 0 0
r +∞ +∞ +∞
2
Z Z Z
= g(t) dt Fs (ω) sin ωtdω = f (t)g(t)dt.
π
0 0 0
3.17 r Za r
2 2 sin ωa
Fc (ω) = cos ωtdt =
π π ω
0
r Za r
2 2 1 − cos ωa
Fs (ω) = sin ωtdt = .
π π ω
0
( (
1, 0 < t ≤ a 1, 0 < t ≤ b
Fie f (t) = şi g(t) = unde a, b > 0. Înlocuim ı̂n
0, t > a, 0, t > b
prima formulă a lui Parseval şi avem
Z∞ min{a,b}
2 sin ωa sin ωb
Z
dω = dt,
π ω2
0 0
3.3. Soluţii 35
de unde prima egalitate. Din a doua formulă Parseval avem

Z∞
(1 − cos ta)(1 − cos tb) π
2
dt = min{a, b}.
t 2
0
Pentru a = b deducem
Z∞
sin2 ta π
2
dt = a.
t 2
0
r Z2π r
2 2π ω 16u
3.18 g(u) = sin sin uωdω = cos 2πu.
π π2 4 1 − 16u2
0
r Zπ r
2 2π u
3.19 g(u) = cos ω cos uωdω = sin πu.
π π2 1 − u2
0
Capitolul 4
Funcţii Bessel

Ecuaţia diferenţială liniară omogenă de forma
x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + (x2 − ν 2 )y(x) = 0, (4.1.1)
se numeşte ecuaţia Bessel, de speţa ı̂ntâi şi indice ν ∈ R.

Funcţii Bessel de speţa ı̂ntâi O soluţie este de forma
+∞ ν+2k
X (−1)k x
Jν (x) = (4.1.2)
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
şi se numeşte funcţie Bessel de speţa ı̂ntâi şi ordin ν.
Teorema 4.1.1. Dacă ν < Z, soluţia generală a ecuaţiei (4.1.1) este
y(x) = c1 Jν (x) + c2 J−ν (x), c1 , c2 ∈ R. (4.1.3)

Funcţia de forma
Jν (x) cos νπ − J−ν (x)

Nν (x) = , ν<Z (4.1.4)
sin νπ
se numeşte funcţia Bessel de speţa a doua şi ordin ν sau funcţia lui Neumann.
Pentru n ∈ N avem
!
1 dJν dJ−ν
Nn (x) = lim Nν (x) = (x) − (−1)n (x) .

ν→n π dν ν=n dν ν=n
37
38 4. Funcţii Bessel
Teorema 4.1.2. Pentru ν ∈ R \ Z, soluţia generală a ecuaţiei (4.1.1) este
y(x) = c1 Jν (x) + c2 Nν (x), c1 , c2 ∈ R. (4.1.5)

Teorema 4.1.3. Pentru orice x ∈ R şi t ∈ C, t , 0 are loc dezvoltarea
+∞
x
(t− 1t )
X
e 2 = Jn (x)tn . (4.1.6)
n=−∞

x 1
Funcţia e 2 (t− t ) se numeşte funcţia generatoare a funcţiilor Bessel de speţa ı̂ntâi
şi de ordin ı̂ntreg.
Are loc următoarea reprezentare integrală
Z 2π
1
Jn (x) = ej(x sin θ − nθ) dθ. (4.1.7)
2π 0
Teorema 4.1.4. Între funcţiile Bessel de speţa ı̂ntâi au loc relaţiile de recurenţă
1
Jν0 (x) = (Jν−1 (x) − Jν+1 (x)) (4.1.8)
2
2ν
Jν (x) = Jν+1 (x) + Jν−1 (x). (4.1.9)
x

Teorema 4.1.5. Dacă ν > −1, zerourile funcţiei Jν sunt reale, simple (cu excepţia
eventual a lui x = 0), izolate şi dispuse simetric ı̂n raport cu x = 0.
Vom nota mulţimea numărabilă a rădăcinilor pozitive cu {λn }, n ∈ N. Se poate demon-
stra că dacă x → +∞, are loc următoarea aproximare asimptotică:
r
2 π π 3
Jν (x) = cos(x − ν − ) + O(x− 2 ).
πx 2 4
Din relaţia de mai sus decurge faptul că rădăcinile pot fi aproximate cu rădăcinile funcţiei
π π 3π π
cos(x − ν − ), adică λn = + ν + nπ.
2 4 4 2
Teorema 4.1.6. Fie ν > −1 şi α, β, α , β soluţii ale ecuaţiei Jν (x) = 0. Atunci au
loc Z 1
xJν (αx)Jν (βx)dx = 0 (4.1.10)
0
Z 1
1 2
xJν2 (αx)dx = Jν+1 (α) (4.1.11)
0 2

Observaţia 4.1.1. Teorema se interpretează astfel: mulţimea {Jν (λn x)}, unde λn , n ∈
N sunt zerourile funcţiei Jν ,, formează un sistem ortogonal cu ponderea x pe in-
tervalul [0, 1].
Serii Fourier - Bessel

Fie f : [0, 1] → R o funcţie dată. Pentru ν > −1 fie λn , n ∈ N rădăcinile funcţiei Bessel
asociate {Jν (λn ) = 0}. Căutăm o dezvoltare a funcţiei f ı̂n serie Fourier-Bessel de
forma
+∞
X
f (x) = cn Jν (λn x), x ∈ (0, 1). (4.1.12)
n=1
√
Teorema 4.1.7. Dacă xf (x) este o funcţie absolut integrabilă pe [0, 1] şi ν ≥ − 21
atunci pentru orice x ∈ (0, 1) are loc dezvoltarea ı̂n serie (4.1.12), ı̂n care coeficienţii
sunt daţi de
Z1
2 xf (x)Jν (λn x)dx
0
cn = 2 (λ ) . (4.1.13)
Jν+1 n

Funcţiile Bessel se speţa a III-a (numite şi funcţiile lui Hankel) sunt date de:
Funcţiile Hankel de speţa I
Hν(1) (x) = Jν (x) + j Nν (x) ∀ν ∈ R. (4.1.14)
Funcţiile Hankel de speţa II
Hν(2) (x) = Jν (x) − j Nν (x) ∀ν ∈ R. (4.1.15)
Evident că şi aceste funcţii sunt soluţii ale ecuaţiei Bessel, satisfac
(2)
Hν(1) (x) = Hν (x)
şi are loc următoarea teoremă:
Teorema 4.1.8. Soluţia generală a ecuaţiei Bessel este
y(x) = a1 Jν (x) + b1 Hν(1) (x) = a2 Jν (x) + b2 Hν(2) (x) = a3 Hν(1) (x) + b3 Hν(2) (x), (4.1.16)
ai , bi ∈ C, i = 1, 2, 3.
Funcţiile Bessel modificate (cu argument imaginar)

În ecuaţia Bessel
x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + (x2 − ν 2 )y(x) = 0,
facem schimbărea de variabilă x = jt şi schimbărea de funcţie u(t) = y(jt) şi atunci
ecuaţia devine:
t2 u00 (t) + tu0 (t) − (t2 + ν 2 )u(t) = 0, (4.1.17)
Ecuaţia (4.1.17) se numşte ecuaţie Bessel modificată. Următoarele funcţii sunt soluţii
ale acestei ecuaţii.
π
Iν (t) = e−jν 2 Jν (jt). (4.1.18)
jπ iπν (1)
Kν (t) = e 2 Hν (jt). (4.1.19)
2
Funcţiile date de (4.1.18) se numesc funcţii Bessel modificate sau cu argument ima-
ginar, iar cele date de (4.1.19) se numesc funcţie Kelvin. Soluţia generală a ecuaţiei
Bessel modificată (4.1.17) este:
y(x) = c1 Iν (x) + c2 Kν (x). (4.1.20)
Exemplul 4.1.1. Să determinăm soluţia corespunzătoare ecuaţiei
1
x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + (x2 − )y(x) = 0.
4
1
Soluţie. Observăm că ν = ± , deci din teoremă
2
y(x) = c1 J 1 (x) + c2 J− 1 (x).
2 2
Calculăm funcţiile Bessel corespunzătoare. Mai ı̂ntâi

∞ 2k+ 1 ∞ 2k+ 1
X (−1)k x 2 X (−1)k x 2
J 1 (x) = = =
2
k=0
Γ(k + 1)Γ( 32 + k) 2 k=0
k!(2k + 1) . . . 5 · 3 · 1Γ( 12 ) 2
∞ (−1)k 2k+1 x2k+1 √1x ∞

(−1)k x2k+1
r
X 2 X
= √ 2k+1− 1 = .
k=0 k!(2k + 1) · · · 3 · 1 π2 2 πx k=0 (2k + 1)!
Ultima serie reprezintă dezvoltarea funcţiei sinus; aşadar
r
2
J 1 (x) = sin x.
2 πx
Avem analog,
∞ 2k− 1 ∞ √
X (−1)k x 2 X (−1)k 2k x2k 2
J− 1 (x) = = √ √ =
2
k=0
Γ(k + 1)Γ( 12 + k) 2 k=0
k!1 · 3 . . . (2k − 1) π22k x
∞
(−1)k x2k
r r
2 X 2
= = cos x.
πx k=0 (2k)! πx
Soluţia ecuaţiei este deci
r
2
y(x) = (c1 sin x + c2 cos x), x > 0, c1 , c2 ∈ R.
πx
Exemplul 4.1.2. Să arătăm că are loc
J−n (x) = (−1)n Jn (x). (4.1.21)
Soluţie. Dacă ν = n ∈ N, atunci funcţia Bessel corespunzătoare este

∞ 2k−n
X(−1)k x
J−n (x) == =
k=0
Γ(k + 1)Γ(−n + k + 1) 2
∞ 2k−n
X (−1)k x
= ,
k=n
Γ(k + 1)Γ(−n + k + 1) 2
deoarece Γ(k − n + 1) = ∞ pentru k = 0, 1, . . . , n − 1, afirmaţie care poate fi dovedită

prin prelungirea funcţiei Γ la domeniul complex. Schimbând apoi ordinea de sumare
prin k − n = m, avem mai departe
∞ 2m+n
X (−1)n+m x
= = (−1)n Jn (x).
m=0
Γ(n + m + 1)Γ(m + 1) 2
Exemplul 4.1.3. Să calculăm integrala

+∞
Z
2 √
e−a x J0 ( kx)dx, k > 0.
0
Soluţie. Avem
+∞
(−1)n x2n
X
J0 (x) =
n=0
22n (n!)2
de unde
√ +∞
X (−1)n k n xn
J0 ( kx) = .
n=0
(n!)2 22n
2
Înmulţim cu e−a x şi integrăm termen cu termen seria de funcţii convergentă absolut
pe R şi avem:
+∞ +∞ +∞
Z
−a2 x
√ (−1)n k n
Z
2
e−a x xn dx
X
e J0 ( kx)dx =
n=0
(n!)2 22n
0 0
Facem schimbarea t = a2 x, reducem la o integrală Γ şi obţinem

+∞
(−1)n k n n! 1 +∞
X (−1)n k n 1 k
= 2 e− 4a2 .
X
2 2n 2(n+1)
= 2 2
n=0
(n!) 2 a a n=0 n! 4a a
Exemplul 4.1.4. Să arătăm că transformata Laplace a funcţiei Jn (x) este
1 q
L[Jn (x)](p) = p 2 ( p2 + 1 − p)n , Re p > 0. (4.1.22)
p +1
Soluţie. Într-adevăr, dacă folosim reprezentarea integrală (4.1.7), deducem că Jn este
funcţie original şi avem
Z∞ Z2π
1
L[Jn (x)](s) = ej(x sin θ−nθ) dθe−sx dx.
2π
0 0
Schimbăm ordinea de integrare şi avem
Z2π Z∞
1 −jnθ
= e dθ ejx sin θ−sx dx =
2π
0 0
Z2π
1 1
= e−jnθ dθ e(j sin θ−s)x |∞
0 dθ =
2π j sin θ − s
0
Z2π
1 e−jnθ 1 zn dz 1 2z n
Z Z
dθ = = dz.
2π s − j sin θ 2π s − j z̄−z
2j
−jz 2πj 2sz − 1 + z 2
0 |z|=1 |z|=1
Am folosit substituţia z = e−jθ . Calculăm integrala cu ajutorul teoremei reziduurilor.

2
Funcţia √ z + 2sz − 1 = 0, √
√ de integrat are drept poli soluţiile ecuaţiei adică z1,2 =
−s ± s + 1. Dar cum |z1 z2 | = 1 rezultă că | − s + s + 1| < 1 şi | − s − s2 + 1| > 1.
2 2
Deci
2z n 1 p
L[Jn (x)](s) = |z=−s+ √s2 +1 = √ ( s2 + 1 − s)n .
2(z + s) s2 + 1
Exemplul 4.1.5. Dezvoltaţi ı̂n serie Fourier -Bessel funcţia f (x) = x4 , x ∈ (0, 1), pentru
ν = 4.
+∞
X
Soluţie. Folosim formulele (4.1.12) şi (4.1.13). Avem f (x) = cn J4 (λn x) unde
n=1
Z1
2 xf (x)J4 (λn x)dx
0
cn = .
J52 (λn )
Facem schimbarea de variabilă λn x = t şi integrala devine

6 Zλn 6 Zλn 6
1 1 d 5 1 J5 (λn )

5
t J4 (t)dt = t J5 (t) dt = λ5n J5 (λn ) = .
λn λn dt λn λn
0 0
d 5 2
Am folosit proprietatea t5 J4 (t) = t J5 . Rezultă cn = .
dt λn J5 (λn )
Exemplul 4.1.6. Să determinăm partea reală şi cea imaginară a funcţiei Bessel modi-
ficate (Bessel real şi Bessel imaginar) de ordin 0.
Soluţie. Notăm cu ber x şi bei x partea reală respectiv cea imaginară. Atunci are loc
π π
scrierea I0 (xej 4 ) = ber x + j bei (x). Calculăm I0 (xej 4 )
+∞ 2k +∞ 2k
j π4
X (−1)k 2k (j π 2k) x X jk x
J0 (jxe )= 2
j e 4 =
k=0
(k!) 2 k=0
(k!)2 2
4 8 ∞ 4k
1 x 1 x X (−1)k x
ber x = 1 − + − ··· = ,
(2!)2 2 (4!)2 2 k=0
((2k)!)2 2
2 6 10 ∞ 4k+2
1 x 1 x 1 x X (−1)k x
bei x = − + − ··· = .
1! 2 (3!)2 2 (5!)2 2 k=0
((2k + 1)!)2 2

4.1 Să se stabileasă următoarele formule de recurenţă pentru funcţiile Bessel de speţa
ı̂ntâi.
d ν
a. (x Jν (x)) = xν Jν−1 (x),
dx
d −ν
b. (x Jν (x)) = −x−ν Jν+1 (x),
dx
2ν
c. Jν−1 (x) + Jν+1 (x) = Jν (x),
x
d. Jν−1 (x) − Jν+1 (x) = 2Jν0 (x),
e. xJν0 (x) + νJν (x) = xJν−1 (x),
f. xJν0 (x) − νJν (x) = −xJν+1 (x).
4.2 Calculaţi J 3 , J− 3 ; generalizare.

2 2
4.3 Efectuând schimbări convenabile de funcţie şi variabilă independentă, reduceţi

următoarele ecuaţ ii la ecuaţii Bessel şi găsiţi forma generală a soluţiei:
a. x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + (bx2 − ν 2 )y(x) = 0,
b. xy 00 (x) + ay 0 (x) + bxy(x) = 0,
1
c. xy 00 (x) + (1 − p)y 0 (x) + y(x) = 0,
4
1
d. y 00 (x) + xy(x) = 0,
3
e. y (x) + (e2x − n2 )y(x) = 0,
00
f. x2 y 00 (x) + 2xy 0 (x) + 4(x4 − 1)y(x) = 0,

5
g. y 00 (x) + y 0 (x) + y(x) = 0,
x
00
h. x y + (x4 − 1)y = 0.
2
4.4 Să se calculeze W [Jν (x), J−ν (x)] şi W [Jν (x), Nν (x)] unde

f (x) g(x)
W [f, g] = 0

f (x) g 0 (x)

este wronskianul funcţiilor f şi g.
4.5 Să se demonstreze că funcţiile Neumann satisfac aceleaşi relaţii de recurenţă ca şi
funcţiile Bessel de speţa n̂tâi:
d ν
a. (x Nν (x)) = xν Nν−1 (x),
dx
d −ν
b. (x Nν (x)) = −x−ν Nν+1 (x),
dx
2ν
c. Nν−1 (x) + Nν+1 (x) = Nν (x),
x
d. Nν−1 (x) − Nν+1 (x) = 2Nν0 (x),
e. N−n (x) = (−1)n Nn (x).
4.6 Să se demonstreze formulele:

2 sin νπ
a. Jν (x)J−ν+1 (x) + J−ν (x)Jν−1 (x) = ,
πx
2 sin νπ
b. Jν (x)J−ν−1 (x) + J−ν (x)Jν+1 (x) = − ,
πx
2
c. Jν (x)Nν+1 (x) − Jν+1 (x)Nν (x) = − .
πx
4.7 Arătaţi că funcţia generatoare poate fi scrisă sub forma
+∞
x
(t− 1t )
(tn + (−1)n t−n )Jn (x).
X
e 2 = J0 (x) +
n=1
4.8 Deduceţi dezvoltările ı̂n serie de funcţii

+∞
X
a. cos(x sin ϕ) = J0 (x) + 2 J2k (x) cos 2kϕ,
k=1
+∞
X
b. sin(x sin ϕ) = 2 J2k+1 (x) sin(2k + 1)ϕ,
k=0
+∞
X
c. cos(x cos ϕ) = J0 (x) + 2 (−1)k J2k (x) cos 2kϕ,
n=1
+∞
X
d. sin(x cos ϕ) = 2 (−1)k J2k+1 (x) cos(2k + 1)ϕ,
n=1
+∞
X
e. cos x = J0 (x) + 2 (−1)k J2k (x),
n=1
+∞
X
f. sin x = 2 (−1)k J2k+1 (x).
k=0
9. Deduceţi dezvoltările
∞
X
a. 1 = J0 (x) + 2 J2k (x),
k=1
∞
X
b. x=2 (2k + 1)J2k+1 (x),
k=0
∞
X
c. x sin x = 2 (−1)k (2k)2 J2k (x),
k=1
∞
X
d. x cos x = 2 (−1)k (2k + 1)2 J2k+1 (x).
k=1
4.10 Să se deducă următoarele reprezentări integrale pentru funcţiile Bessel de speţa
ı̂ntâi şi ordin ı̂ntreg n ∈ Z
x 1
1 e 2 (t− t )
Z
a. Jn (x) = dt,
2πj tn+1
|t|=1
Z2π
1
b. Jn (x) = cos(nθ − x sin θ)dθ,
2π
0
Z2π
1
c. Jn (x) = ej(x cos θ+nθ) dθ,
2πj n
0
Zπ
1
d. Jn (x) = cos(nθ − x sin θ)dθ,
π
0
π
Z2 Z1
2 2 cos tx
e. J0 (x) = cos(x sin θ)dθ = √ dt.
π π 1 − t2
0 0
4.11 Să se demonstreze egalităţile (formulele Lommel):

Za
a
βJν (αa)Jν0 (βa) − αJν (βa)Jν0 (αa) ,

a. xJν (αx)Jν (βx)dx =
α2 −β 2
0
Za !
a2 ν2
b. xJν2 (αx)dx = Jν02 (αa) + (1 − 2 2 )Jν2 (αa) ,
2 α a
0
α, β ∈ R, α , β, ν > −1.
λn x
4.12 Arătaţi că mulţimea Jν ( ) formează un sistem ortogonal de funcţii pe [0, a],
a
a > 0 cu ponderea x, unde λn satisface Jν (λn ) = 0.
√
4.13 Dacă f : [0, a] → R şi xf (x) este absolut integrabilă, atunci
+∞
X λn x
f (x) = cn Jν ( ), x ∈ (0, a)
n=1
a
Za
x
2 xf (x)Jν (λn )dx
a
0
unde cn = .
a2 Jν+1
2
(λn )
4.14 Dezvoltaţi ı̂n serie Fourier -Bessel următoarele funcţii:

1
a. f (x) = xν , x ∈ (0, 1), ν ≥ − ,
2
6
b. f (x) = x , x ∈ (0, 1), ν = 4,
c. f (x) = xn+2 , x ∈ (0, 1), ν = n ∈ N,
d. f (x) = 1 − x2 , x ∈ (0, 1), ν = 0,
e. f (x) = x4 , x ∈ (0, 3), ν = 4.
4.15 Să se arate că funcţiile Hankel satisfac relaţiile de recurenţă:

(i) (i) 2ν (i)
a. Hν−1 (x) + Hν+1 (x) = H (x), i = 1, 2,
x ν
(i) (i)
b. Hν−1 (x) − Hν+1 (x) = 2Hν(i) (x), i = 1, 2.
4.16 Arătaţi că au loc:

e−jνπ Jν (x) − J−ν (x)
a. Hν(1) (x) = j ,
sin νπ
(1)
b. H−ν (x) = ejνπ Hν(1) (x),
r
(1) 2 ix
c. H 1 (x) = −j e ,
2 πx
r
(1) 2 ix
d. H− 1 (x) = e ,
2 πx
ejνπ Jν (x) − J−ν (x)
e. Hν(2) (x) = −j ,
sin νπ
(2)
f. H−ν (x) = e−jνπ Hν(2) (x),
r
(2) 2 −ix
g. H 1 (x) = j e ,
2 πx
r
(2) 2 −ix
h. H− 1 (x) = e .
2 πx
4.17 Să se demonstreze egalităţile:
(1) 2j
a. W [Jν (x), Hν (x)] = ,
πx
(2) 2j
b. W [Jν (x), Hν (x)] = − ,
πx
(1) 2
c. W [Nν (x), Hν (x)] = − ,
πx
(2) 2
d. W [Nν (x), Hν (x)] = − ,
πx
(1) (2) 4j
e. W [Hν (x), Hν (x)] = − .
πx
4.18 Arătaţi că ecuaţia Bessel modificată
x2 y 00 (x) + xy 0 (x) − (x2 + ν 2 )y(x) = 0,
are soluţiile y(x) = Y (jx), unde Y este funcţie Bessel.
4.19 Arătaţi că are loc
∞ 2k+ν
X 1 t
Iν (x) = .
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
4.20 Arătaţi că funcţia Kelvin satisface

π
Kν (x) = (I−ν (x) − Iν (x)).
2 sin νπ
4.21 Să se demonstreze egalităţile
2 ex − e−x
r r
2
a. I 1 (x) = sh x = ,
2 πx πx 2
2 ex + e−x
r r
2
b. I− 1 (x) = ch x = ,
2 πx πx 2
r
2 −x
c. K 1 (x) = e ,
2 πx
r
2 −x
d. K− 1 (x) = e ..
2 πx
4.22 Arătaţi că au loc relaţiile de recurenţă

2ν
a. Iν−1 (x) − Iν+1 (x) = Iν (x),
x
2ν
b. Kν−1 (x) − Kν+1 (x) = − Kν (x),
x
c. Iν−1 (x) + Iν+1 (x) = 2Iν0 (x),
d. Kν−1 (x) + Kν+1 (x) = −2Kν0 (x),
e. I−n (x) = In (x),
f. K−ν (x) = Kν (x).
4.3 Soluţii
4.1 Pentru a. şi b. derivăm termen cu termen seriile de puteri
+∞ 2ν+2k !
d ν d X (−1)k 2ν x
(x Jν (x)) = =
dx dx k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
+∞ +∞ 2k+ν−1
X (−1)k 2ν 2(ν + k) x2ν+2k−1 ν
X (−1)k x
= = x = xν Jν−1 (x)
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 22ν+2k k=0
k!Γ(ν + k) 2
+∞
!
d −ν d X (−1)k x2k
(x Jν (x)) = =
dx dx k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2ν+2k
+∞
(−1)k kx2k−1+ν
x−ν
X
.
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2ν−1+2k
In ultima relaţie simplificăm cu k şi schimbăm indicele de sumare k = l + 1.
Din a. şi b. obţinem prin explicitarea derivatelor:
(
νxν−1 Jν (x) + xν Jν0 (x) = xν Jν−1 (x)
−νx−ν−1 Jν (x) + x−ν Jν0 (x) = −x−ν Jν+1 (x),
de unde rezultă (
νx−1 Jν (x) + Jν0 (x) = Jν−1 (x)
νx−1 Jν (x) − Jν0 (x) = Jν+1 (x),
deci e. şi f. sunt adevărate. Din ultimile două relaţii prin ı̂nsumare se obţine c.,
iar prin diferenţă d.
1
4.2 În relaţia (4.1.9) luăm ν = şi atunci avem
2
r
1 2 1
J 3 (x) = J 1 (x) − J− 1 (x) = ( sin x − cos x).
2 x 2 2 πx x
4.3. Soluţii 49
1
Analog, pentru valoarea ν = − , obţinem
2
r
2 1
J− 3 = (− cos x − sin x).
2 πx x
Mai general, pentru n ∈ N, avem
r
2 1 1

J±(n+ 1 ) = An cos x + Bn sin x ,
2 πx x x
unde An , Bn sunt polinoame de grad cel mult n. Se poate demonstra ca singurele
funcţii Bessel elementare sunt de aceasta formă.
√ √
4.3 a. Facem schimbarea
√ de variabilă independentă √ t = x b. Avem z(t) = z(x b) =
y(x), y 0 = bz 0 şi y 00 = bz 00 . Rezultă bx2 z 00 (t) + √ bz 0 (t) + (t2 −√ν 2 )z = 0 cu soluţia
z(t) = c1 Jν (t) + c2 Nν (t), de unde y(x) = c1 Jν ( bx) + c2 Nν ( bx).
b. Substituţia y(x) = xν z(x) duce la y 0 = νxν−1 z + xν z 0 , y 00 = ν(ν − 1)xν−2 z +
2νxν−1 z 0 + xν z 00 ; ı̂nlocuim ı̂n ecuaţie, ı̂mpărţim prin xν−1 şi obţinem
x2 z 00 + x(2ν + a)z 0 + (ν(ν − 1) + aν + bx2 )z = 0.
Pentru a fi ecuaţie Bessel punem condiţia 2ν + a = 1 şi găsim
x2 z 00 + xz 0 + (bx2 − ν 2 )z = 0,
cu soluţia √ √
z = c1 Jν (x b) + c2 Nν (x b),
1−a
iar y(x) = x 2 z(x).
c. Cu schimbarea x = tα se obţine
d2 y dy α2 α−1
t + (1 − αp) + t y = 0.
dt2 dt 4
Dacă punem condiţia α−1 = 1, obţinem o ecuaţie de tipul precedent, cu a = 1−2p,
1−a √ √
b = 1, ν= = p şi soluţia y(x) = xp (c1 Jν ( x) + c2 Nν ( x)).
2
d2 y dy 1
d. x = tα , t 2 + (1 − α) + α2 t3α−1 y = 0; este o ecuaţie ca la punctul b.,
dt dt 3
2 1 1 2 2

punem 3α − 1 = 1, rezultă α = , a = , b = , deducem
3 3 3 3
1 2 1 2

y(t) = tν c1 Jν √ t + c2 Nν √ t ,
33 33
1 √
unde ν = , tν = x.
3
e. ex = t, duce la y(x) = c1 Jn (x) + c2 Nn (x).

√
f. Cu schimbarea x2 = t şi y(x) = y( t) = z(t), deducem t2 z 00 +tz +(t2 −1)z = 0,
de unde y(x) = c1 J1 (x2 ) + c2 N1 (x2 ).
g. Facem schimbarea de funcţie z(x) = x2 y(x) şi obţinem
1
y(x) = (c1 J2 (x) + c2 N2 (x)).
x2
h. Facem schimbarea de variabilă xα = t şi de funcţie y(t) = tα u(t). Deducem
!
1 t2 1 1
2 00
t u + (2α + )tu0 + − + α(α − 1) + α u = 0.
2 4 4 2
1 1
Alegem α astfel ca 2α + = 1, deci α = . Obţinem ecuaţia
2 4
t2 5
t2 u00 + tu0 + ( − )u = 0
4 16
cu soluţia
t t

u(t) = c1 J √5 + c2 J− √5 .
4 2 4 2
Obţinem ! !!
√ x2 x2
y(x) = x c1 J √5 + c2 J− √5 ) .
4 2 4 2
4.4 a. Au loc
0
W [Jν (x), J−ν (x)] = Jν (x)J−ν (x) − J−ν (x)Jν0 (x)
.
W 0 [Jν (x), J−ν (x)] = Jν (x)J−ν
00
(x) − J−ν (x)Jν00 (x).
Deoarece sunt verificate ecuaţiile Bessel
x2 Jν00 (x) + xJν0 (x) + (x2 − ν 2 )Jν (x) = 0
00 0
x2 J−ν (x) + xJ−ν (x) + (x2 − ν 2 )J−ν (x) = 0
prin ı̂nmulţirea primei ecuaţii cu J−ν (x), a celei de-a doua cu Jν (x) şi efectuând
diferenţa relaţiilor obţinute rezultă ecuaţia diferenţială cu variabile separabile
xW 0 (x) + W (x) = 0,
c
cu soluţia W (x) = . Pentru determinarea constantei c, din exprimările ı̂n serie
x
ale funcţiilor Jν (x), J−ν (x), Jν0 (x), J−ν
0 (x) obţinem expresia
2 1 2 sin νπ
W (x) = − =− .
x Γ(ν)Γ(1 − ν) πx
−W [Jν , J−ν ] 2
b. W [Jν (x), Nν (x)] = = .
sin νπ πx
4.3. Soluţii 51
4.5 Conform exerciţiului 4.1 punctul a. avem

d ν
(x cos νπJν (x)) = xν cos νπJν−1 (x)
dx
d ν
şi conform 4.1 b. găsim (x J−ν (x)) = −xν J−ν+1 (x). Efectuând diferenţele şi
dx
apoi ı̂mpărţind prin sin νπ obţinem
d ν
(x Nν (x)) = xν Nν−1 (x)
dx
adică a. Analog se procedează pentru b. Relaţiile c. şi d. se obţin prin ı̂nsumarea,
respectiv diferenţa următoarelor relaţii, rezultate din a. şi b.
ν
Nν−1 (x) = Nν (x) + Nν0 (x)
x
ν
Nν+1 (x) = Nν (x) − Nν0 (x).
x
J−ν (x) cos νπ − Jν (x)
e. Avem N−ν (x) = . Pentru n ∈ N avem
− sin νπ
−π sin νπJ−ν (x) + cos νπ dJdν−ν (x) − dJν

dν (x)
N−n = lim N−ν (x) = lim =
ν→n ν→n −π cos νπ
1 dJν dJ−ν

= (−1)n (x) − (x) = (−1)n Nn (x).
π dν dν
4.6 Pentru primele două formule, folosim
0 2 sin νπ
W [Jν (x), J−ν (x)] = Jν (x)J−ν (x) − J−ν (x)Jν0 (x) = − ,
πx
iar din relaţiile de recurenţă avem
1 1
Jν0 (x) = (Jν−1 (x) − Jν+1 (x)), J−ν
0
(x) = (J−ν−1 (x) − J−ν+1 (x)).
2 2
Deci W [Jν (x), J−ν (x)] =
1
= (Jν (x)J−ν−1 (x) − Jν (x)J−ν+1 (x) − J−ν (x)Jν−1 (x) + J−ν (x)Jν+1 (x))
2
Rezultă
2 sin νπ
W [Jν (x), J−ν (x)] = − (4.3.1)
πx
Avem de asemenea
2ν
Jν−1 (x) + Jν+1 (x) = Jν (x)
x
2ν
J−ν−1 (x) + J−ν+1 (x) = − J−ν (x).
x
Ultimele formule le ı̂nmulţim cu J−ν (x) şi respectiv Jν (x) şi, prin adunare, dedu-
cem
J−ν (x)Jν−1 (x) + J−ν (x)Jν+1 (x) + Jν (x)J−ν−1 (x) + Jν (x)J−ν+1 (x) = 0 (4.3.2)
Dacă adunăm (4.3.1) şi (4.3.2) rezultă b. Dacă din (4.3.2) scădem (4.3.1) rezultă
punctul a.
c. Avem
2
W [Jν (x), Nν (x)] = = Jν (x)Nν0 (x) − Jν0 (x)Nν (x).
πx
1 1
Dar Nν0 (x) = (Nν−1 (x) − Nν+1 (x)) şi Jν0 (x) = (Jν−1 (x) − Jν+1 (x)). Obţinem
2 2
4
Jν (x)Nν−1 (x) − Jν (x)Nν+1 (x) − Jν−1 (x)Nν (x) + Jν+1 (x)Nν (x) = (4.3.3)
πx
Înmulţim formula de recurenţă
2ν
Nν−1 (x) + Nν+1 (x) = Nν (x)
x
cu Jν (x), iar formula
2ν
Jν−1 (x) + Jν+1 (x) = Jν (x)
x
o ı̂nmulţim cu Nν (x). Prin scăderea relaţiilor obţinem
Jν (x)Nν−1 (x) + Jν (x)Nν+1 (x) − Jν−1 (x)Nν (x) − Jν+1 (x)Nν (x) = 0, (4.3.4)
de unde deducem c. dacă din (4.3.4) scădem (4.3.3).
4.7 Se desface suma ı̂n două sume după indicii pozitivi şi cei negativi şi se foloseşte
exerciţiul (4.1.2).
4.8 Pentru a. şi b. ı̂n exerciţiul precedent luăm t = ejϕ şi separăm parţile reală şi
π
imaginară. Înlocuim, ı̂n formulele a. şi b. ϕ cu − ϕ şi deducem astfel c. şi d.;
2
pentru e. şi f. luăm ϕ = 0 ı̂n c. şi d.
4.9 Relaţia a. rezultă dacă ı̂nlocuim ϕ = 0 ı̂n relaţia de la punctul a. din exerciţiul
precedent. Pentru b. derivăm a doua relaţ ie din exerciţiul precedent şi luăm
ϕ = 0. Relaţia c. se obţine prin derivarea de două ori a relaţ iei a. din exerciţiul
π
precedent, luând apoi ϕ= . Dacă derivăm de două ori a doua relaţie din exerciţiul
2
π
precedent şi luăm ϕ = obţinem ultima afirmaţie d.
2
4.3. Soluţii 53
4.10 Funcţia generatoare se reprezintă ca o serie Laurent

∞
x 1 X
ϕ(t) = e 2 (t− t ) = Jn (x)tn ,
n=−∞
unde coeficienţii sunt daţi de

1 ϕ(t)
Z
Jn (x) = dt,
2πj tn+1
|t|=1
deci rezultă a.
b. rezultă din a. efectuând substituţia t = ejθ .
c. analog, dar cu substituţia t = je−jθ , cu parcurgerea inversă a cercului unitate.
3π
Dacă facem schimbarea θ = + τ. obţinem
2
π
Z2π Z2
1 1
e−jx sin θ + jnθ dθ = ejx cos τ + jnτ dτ.
2πj n 2πj n
0 − 3π
2
Pentru d. folosim relaţia a doua

Zπ Z2π
1 1
Jn (x) = cos(x sin θ − nθ)dθ + cos(x sin θ − nθ)dθ
2π 2π
0 π
şi efectuăm ı̂n a doua integrală substituţia θ = 2π − u.

Pentru relaţia e., folosim relaţia d.
π
Zπ Z2 Zπ
1 1
J0 (x) = cos(x sin θ)dθ = cos(x sin θ)dθ + cos(x sin θ)dθ,
π π π
0 0 2
şi efectuăm ı̂n a doua integrală substituţia θ = π − u. Obţinem

π
Z2
2
J0 (x) = cos(x sin θ)dθ.
π
0
Apoi cu substituţia sin θ = t, obţinem a doua relaţie.
4.11 Notăm y1 (x) = Jν (αx), y2 (x) = Jν (βx) care, fiind soluţii ale ecuaţiei Bessel,
satisfac
α2 x2 Jν00 (αx) + αxJν0 (αx) + (α2 x2 − ν 2 )Jν (αx) = 0,
β 2 x2 Jν00 (βx) + βxJν0 (βx) + (β 2 x2 − ν 2 )Jν (βx) = 0,
deci
x2 y100 (x) + xy10 (x) + (αx2 − ν 2 )y1 (x) = 0,
x2 y200 (x) + xy10 (x) + (β 2 x2 − ν 2 )y2 (x) = 0.

Înmulţim prima relaţie cu y2 (x), cea de a doua cu y1 (x) şi apoi facem diferenţa
relaţiilor astfel obţinute.
x(y100 (x)y2 (x) − y200 (x)y1 (x)) + (y10 (x)y2 (x) − y20 (x)y1 (x)) = (β 2 − α2 )xy1 (x)y2 (x).
Integrăm pe [0, a] şi obţinem
Za
2 2
(α − β ) xy1 (x)y2 (x)dx =
0
Za
x(y1 (x)y200 (x) − y2 (x)y100 (x)) + (y1 (x)y20 (x) − y10 (x)y2 (x) dx =

=
0
Za
d
x(y1 (x)y20 (x) − y10 (x)y2 (x)) dx = a y1 (a)y20 (a) − y10 (a)y2 (a) ,

dx
0
adică relaţia de la punctul a.

Pentru b. avem
Za
a (βJν (αa)Jν0 (βa) − αJν (βa)Jν0 (αa))
xJν2 (αx)dx = lim =
β→α α2 − β 2
0
a (βJν (αa)aJν00 (βa) − αaJν0 (βa)Jν0 (αa) + Jν0 (βa)Jν (αa))

= lim
β→α −2β
a2
αJν (αa)Jν00 (αa) − αJν0 (αa)Jν0 (αa) + Jν (αa)Jν0 (αa) .

=−
2α
Za
α2 a2 −ν 2
Dar Jν00 (αa) = − αa
1
Jν0 (αa) − α2 a2
Jν (αa). Deci xJν2 (αx)dx =
0
a2 1 αa2 − ν 2 2
=− (− Jν (αa)Jν0 (αa) − Jν (αa) − Jν02 (αa)+
2 αa α 2 a2
!
1 a2 ν2
+ Jν (aα)Jν0 (αa)) = Jν02 (αa) + (1 − 2 2 )Jν2 (αa) ,
aα 2 α a
adică b.
4.3. Soluţii 55
4.12 Facem schimbarea x = ay şi folosim ortogonalitatea funcţiilor Bessel:

Za
λx µx
xJν ( )Jν ( )dx = 0,
a a
0
dacă λ , µ. Obţinem de asemenea şi relaţia

Za
λx a2 2
xJν2 ( )dx = Jν+1 (λ).
a 2
0
4.13 Facem schimbarea x = ay ı̂n formulele (4.1.12) şi (4.1.13).

Z1
2 xν+1 Jν (λn x)dx
0
4.14 a. cn = 2 ; facem schimbarea t = λn x şi rezultă
Jν+1 (λn )
Zλn
2 d ν+1 2
t Jν+1 (t) dt = .
λν+2 2
n Jν+1 (λn ) dt λn Jν+1 (λn )
0
Z1
2 x7 J4 (λn x)dx
0
b. cn = ; integrala se calculează prin părţi
J52 (λn )
Z1 Zλn
2 7 2
cn = 2 x J4 (λn x)dx = 2 t2 (t5 J4 (t))dt =
J5 (λn ) J5 (λn )λ8n
0 0
Zλn
2 d 5 2
= 2 t2 (t J5 (t))dt = 2 (λ7 J5 (λn )−
J5 (λn )λ8n dt J5 (λn )λ8n n
0
Zλn
2 4
−2 t6 J5 (t)dt) = − 2 J6 (λn ).
J5 (λn )λn J5 (λn )λ2n
0
∞
X Z1
c. f (x) = ck Jn (λk x) unde ck = 2
2
Jn+1 (λk )
xxn+2 Jn (λk x)dx. Facem schimba-
k=1 0
rea λk x = t.
Zλk n+3 Zλk

2 t dt 2
ck = 2 n+3 Jn (t) λ = n+4 2 tn+3 Jn (t)dt =
Jn+1 (λk ) λk k λk Jn+1 (λk )
0 0
Zλk
2 d n+1
= t2 t Jn+1 (t) dt =
λn+4
k
2 (λ )
Jn+1 k dt
0
 
Zλk
2  n+3 d n+2
= λk Jn+1 (λk ) − 2 (t Jn+2 (t))dt =

λn+4
k
2 (λ )
Jn+1 k dt
0
2 2 4Jn+2 (λk )
= λn+3
k Jn+1 (λk ) − 2λn+2
k Jn+2 (λk ) = − 2 (λ ) .
λn+4
k
2 (λ )
Jn+1 k λk Jn+1 (λk ) λ2k Jn+1 k
d. Avem
Z1
 1
Z1

2 2
Z
cn = x(1−x2 )Jν (λn x)dx =  xJ0 (λn x)dx − x3 J0 (λn x)dx =
J12 (λn ) J12 (λn )
0 0 0
λ
Zλn 3

Zn
2 t t
= 2  J0 (t)dt − Jn (t)dt =
J1 (λn ) λ2n λ4n
0 0
Zλn Zλn
 
2 1 d 1 d
= 2  (tJ1 (t))dt − 4 t2 (tJ1 (t))dt =
J1 (λn ) λ2n dt λn dt
0 0
Zλn
4 d 2 4 4J2 (λn )
= (t J2 (t))dt = 4 2 λ2 J2 (λn ) = 2 2 .
λ4n J12 (λn ) dt λn J1 (λn ) n λn J1 (λn )
0
+∞
λn x
X
e. f (x) = cn J4 iar
n=1
3
Z3
x
2 xf (x)Jν (λn )dx
3
0
cn = .
9J52 (λn )
λn x
Facem schimbarea de variabilă = t şi integrala devine
3
6 Zλn 6 Zλn 6
3 3 d 5 3

5
t J4 (t)dt = t J4 (t) dt = λ5n J5 (λn ).
λn λn dt λn
0 0
d 5 2 · 34
Am folosit proprietatea t (J4 (t) = t5 J5 (t) de unde cn = .
dt λn J5 (λn )
4.15 Rezultă din definiţia funcţiilor Hankel şi relaţiile de recurenţă pentru funcţii
Bessel.
4.3. Soluţii 57
4.16 Afirmaţiile rezultă imediat dacă ı̂n formula de definiţie a funcţiilor Hankel se
ı̂nlocuieşte funcţia Neumannn
4.17 a. W [Jν (x), Hν(1) (x)] = Jν (x)(Hν(1) )0 (x) − Jν0 (x)Hν(1) (x) =
2
= Jν (x)(Jν0 (x) + jNν0 (x)) − −Jν0 (x)(Jν (x) + jNν (x)) = jW [Jν (x), Nν (x)] = j .
πx
b. W [Jν (x), Hν(2) (x)] = Jν (x)(Hν(2) )0 (x) − Jν0 (x)Hν(2) (x) =
2
= Jν (x)(Jν0 (x)−jNν0 (x))−−Jν0 (x)(Jν (x)−jNν (x)) = −jW [Jν (x), Nν (x)] = −j .
πx
c. W [Nν (x), Hν(1) (x)] = Nν (x)(Hν(1) )0 (x) − Nν0 (x)Hν(1) (x) =
= Nν (x)(Jν0 (x) + jNν0 (x)) − Nν0 (x)(Jν (x) + jNν (x)) = W [Nν (x), Jν (x)] =
2
= −W [Jν (x), Nν (x)] = − .
πx
d. W [Nν (x), Hν(2) (x)] = Nν (x)(Hν(2) )0 (x) − Nν0 (x)Hν(2) (x) =
= Nν (x)(Jν0 (x) − jNν0 (x)) − Nν0 (x)(Jν (x) − jNν (x)) =
2
= W [Nν (x), Jν (x)] = −W [Jν (x), Nν (x)] = − .
πx
e. W [Hν(1) (x), Hν(2) (x)] = (Hν(1) )0 (x)Hν(2) (x) − Hν(1) (x)(Hν(2) )0 (x) =
(Jν0 (x) + jNν0 (x))(Jν (x) − jNν (x)) − (Jν (x) + jNν (x))(Jν0 (x) − jNν0 (x))
2
= −2jJν0 (x)Nν (x) + 2jJν (x)Nν0 (x) = −2jW [Jν (x), Nν (x)] = −2j .
πx
4.18 Dacă ı̂n ecuaţie facem schimbarea x → −jx şi notăm Y (x) = y(−jx), atunci
Y 0 (x) = −jy 0 (jx), Y 00 (x) = (−j)2 y 00 (jx), iar ecuaţia devine
(−jx)2 y 00 (x) − jxy 0 (x) − ((−jx)2 + ν 2 )y(x) = 0
adică
x2 Y 00 (x) + xY 0 (x) + (x2 − ν 2 )Y (x) = 0.
Ecuaţia este de tip Bessel, prelungită la mulţimea numerelor complexe; dacă Y

este soluţia ei, atunci y(x) = y(−j(jx)) = Y (jx) este soluţia ecuaţiei modificate.
−jπν
4.19 Iν (x) = e 2 Jν (jx),
∞ 2k+ν ∞ 2k+ν
(−1)k jt 1 t
X X
ν
Jν (jx) = =j
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2 k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
iar
∞ 2k+ν ∞ 2k+ν
−jπν
ν
X 1 t ν ν
X1 t
Iν (x) = e 2 j = (−j) j ,
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2 k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
de unde rezultă afirmaţia.
4.20 Dacă folosim exerciţiul 4.16 a. şi definiţia funcţiei Kelvin obţinem
π π π π e
−jνπ J (jx) − J (jx)
ν −ν
Kν (x) = j ejν 2 Hν(1) (x) = j ejν 2 j =
2 2 sin νπ
π π π
π
= ejν 2 J−ν (jx) − e−jν 2 Jν (jx) = (I−ν (x) − Iν (x)) .
2 sin νπ 2 sin νπ
∞ 2k+ν
X 1 t
4.21 a. Din exerciţiul 4.19, Iν (x) = . Avem
k=0
k!Γ(ν + k + 1) 2
∞ 2k+ 1 ∞
x2k+1
r
X 1 t 2 2 X
I 1 (x) = 1 = .
2
k=0
k!Γ( 2 + k + 1) 2 πx k=0 (2k + 1)!
Iar
∞ ∞
!
ex − e−x 1 X xk − (−x)k X x2k+1
= =2 .
2 2 k=0
k! k=0
(2k + 1)!
b. Analog
∞ 2k− 1 ∞
x2k 2 ex + e−x
r r
X 1 t 2 2 X
I− 1 (x) = 1 = = .
2
k=0
k!Γ(− 2 + k + 1) 2 πx k=0 (2k)! πx 2
c. Din exerciţiul precedent

r r
π π 2 2 −x
K 1 (x) = π (I− 1 (x) − I 1 (x)) = ( ch x − sh x) = e .
2 2 sin 2 2 2 2 πx πx
d. Rezultă ca mai sus.
4.22 Afirmaţiile rezultă imediat dacă ţinem cont de definiţia funcţiilor Bessel modificate
şi de relaţiile de recurenţă ale funcţiilor Bessel.
Capitolul 5
Ecuaţii cu derivate parţiale de

ordinul al doilea

Forma generală a unei ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea, cvasiliniare
este
n
X ∂2u ∂u ∂u ∂u
aij (x) + F (x, u, , ,..., ) = 0, (5.1.1)
i,j=1
∂xi ∂xj ∂x1 ∂x2 ∂xn
unde u = u(x1 , x2 , . . . , xn ) este funcţia necunoscută, aij : D → R, i, j = 1, n, sunt funcţii

continue pe domeniul D ⊆ Rn , aij (x) = aji (x) pentru orice x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D, iar
F : D × Rn+1 → R este o funcţie continuă.
Observaţia 5.1.1. Ecuaţia se numeşte cvasiliniară deoarece expresia sa depinde liniar

de toate derivatele parţiale de ordinul al doilea ale funcţiei necunoscute u iar dependenţa
de u şi de derivatele parţiale de ordinul ı̂ntâi nu este liniară. O ecuaţie liniară cu derivate
parţiale de ordinul al doilea depinde liniar de u şi de toate derivatele parţiale de ordinul
ı̂ntâi şi al doilea, iar forma sa generală este
n n
X ∂2u X ∂u
aij (x) + bi (x) + c(x)u = f (x), (5.1.2)
i,j=1
∂xi ∂xj i=1 ∂xi
unde aij , bi , c, f sunt funcţii continue pe domeniul D ⊆ Rn şi aij (x) = aji (x), i, j = 1, n,
pentru orice x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D.
Definiţia 5.1.1. Prin soluţie a ecuaţiei (5.1.1) sau (5.1.2) ı̂nţelegem o funcţie u = u(x),
x = (x1 , x2 , . . . , xn ), de clasă C 2 pe domeniul D care satisface identic ecuaţia ı̂n toate
punctele x ∈ D.
59
60 5. Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea
Efectuăm o schimbare de variabile independente dată de transformarea punctuală

regulată de clasă C 2 :
(
x = (x1 , x2 , . . . , xn ) 7→ y = (y1 , y2 , . . . , yn )
(5.1.3)
yk = yk (x1 , x2 , . . . , xn ), k = 1, n,
cu
D(y1 , y2 , . . . , yn )
J(x) = (x) = det (aij (x))i,j=1,n , 0,
D(x1 , x2 , . . . , xn )
pentru orice x ∈ D. Această condiţie permite ca ecuaţiile (5.1.3) să fie local inversabile
şi astfel obţinem vechile variabile x1 , x2 , . . . , xn exprimate ı̂n funcţie de noile variabile
y1 , y2 , . . . , yn . (
y = (y1 , y2 , . . . , yn ) 7→ x = (x1 , x2 , . . . , xn )
(5.1.4)
xk = xk (y1 , y2 , . . . , yn ), k = 1, n.
Notăm cu u e funcţia necunoscută depinzând de noile variabile, u
e(y) = u(x(y)). Folosind
regulile de derivare compusă, avem
n
∂u X ∂ue ∂yk
= · , i = 1, n, (5.1.5)
∂xi k=1 ∂yk ∂xi
iar pentru derivatele de ordin doi avem

n
!
∂2u ∂ X ∂u
e ∂yk
= ·
∂xi ∂xj ∂xi k=1
∂yk ∂xj
n n n
!
X ∂ X ∂u
e ∂yk ∂yl X ∂u ∂ 2 yk
· ·
e
= + · .
l=1
∂yl k=1
∂yk ∂xj ∂xi k=1 ∂yk ∂xi ∂xj
Astfel obţinem
n n
∂2u X ∂2ue ∂yk ∂yl X ∂u ∂ 2 yk
· ·
e
= + · . (5.1.6)
∂xi ∂xj k,l=1
∂yk ∂yl ∂xi ∂xj k=1 ∂yk ∂xi ∂xj
Înlocuim (5.1.5) şi (5.1.6) ı̂n (5.1.1) şi, după efectuarea calculelor obţinem o nouă
ecuaţie de aceeaşi formă a cu cea iniţială
n
X ∂2u ∂u
e ∂ue ∂ue
a
ekl (y) + Fe (y, u
e, , ,..., ) = 0, (5.1.7)
k,l=1
∂yk ∂yl ∂y1 ∂y2 ∂yn
unde n
X ∂yk ∂yl
a
ekl (y) = aij (x) · . (5.1.8)
i,j=1
∂xi ∂xj
Fie h : Rn → R forma pătratică ataşată ecuaţiei (5.1.1),
n
X
h(p) = aij (x) pi pj , p = (p1 , p2 , . . . , pn ) ∈ Rn ,
i,j=1
şi fie S(x) matricea simetrică asociată
S(x) = (aij (x))i,j=1,n , x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn .
Dacă avem ı̂n vedere formulele de schimbare ale coeficienţilor unei forme pătratice la
schimbarea de coordonate, constatăm că forma pătratică ataşată noii ecuaţii (5.1.7)
e : Rn → R
devine h
n
X
h(q)
e = a
ekl (y) qk ql , q = (q1 , q2 , . . . , qn ) ∈ Rn ,
k,l=1
unde aekl sunt daţi de (5.1.8) şi reprezintă coeficienţii ı̂n noile coordonate y. Legătura
dintre noile coordonate y si vechile coordonatele x este dată de relaţiile
n
X ∂yr
pi = (x) qr , i = 1, n.
r=1
∂xi
Din algebra liniară se cunoaşte faptul că există o transformare nesingulară de coordonate
astfel ı̂ncât forma pătratică să aibă expresia canonică
r
X m
X
h(q)
e = qk2 − qk2 , m ≤ n.
k=1 k=r+1
Din Teorema de inerţie a lui Sylvester se cunoaşte că numerele m (rangul formei pătratice),
r (indicele pozitiv de inerţie) şi n − m (indicele negativ de inerţie) sunt invariante la
schimbări de coordonate. Adică tipul formei pătratice h ı̂n coordonatele x coincide cu
tipul formei pătratice adusă ı̂n expresia canonică ı̂n coordonatele y.
Clasificarea ecuaţiilor cu derivate parţiale de ordinul al doilea.

În funcţie de tipul formei pătratice asociate lor, ecuaţiile cu derivate parţiale de ordinul
al doilea se clasifică ı̂n ecuaţii de tip eliptic, hiperbolic sau parabolic.
Definiţia 5.1.2. Pe un domeniu D0 ⊆ D, ecuaţia (5.1.1) se numeşte:
(i) eliptică (sau de tip eliptic) dacă h este pozitiv sau negativ definită pentru fiecare
x ∈ D0 , (m = n, r = 0 sau r = m). Forma canonică a ecuaţiei eliptice este:
∂2u ∂2u ∂2u e ∂u

∂u ∂u

e e e e e
2 + 2 + . . . + 2
= Fe y, u
e, , ..., . (5.1.9)
∂y1 ∂y2 ∂yn ∂y1 ∂y2 ∂yn
(ii) hiperbolică (sau de tip hiperbolic) dacă h este nedefinită ca semn pentru toţi
x ∈ D0 , (m = n, 0 < r < m). Forma canonică a ecuaţiei hiperbolice este:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u ∂u

e ∂u ∂u

e e
−
e
− −
e e e
2 + . . . + 2 2 . . . 2
= Fe y, u
e, , ..., . (5.1.10)
∂y1 ∂yr ∂yr+1 ∂yn ∂y1 ∂y2 ∂yn
(ii) parabolică (sau de tip parabolic) dacă forma pătratică h este degenerată pentru
toţi x ∈ D0 , (m < n) iar matricea S este singulară pentru orice x ∈ D0 .
Observaţia 5.1.2. O ecuaţie poate fi de tipuri diferite pe domenii diferite. O altă

caracterizare a tipului unei ecuaţii se referă la valorile proprii ale formei pătratice h
sau echivalent ale matricei S. Dacă toate valorile proprii sunt strict pozitive sau strict
negative atunci ecuaţia (5.1.1) este de tip eliptic, dacă există şi valori proprii strict
pozitive şi strict negative atunci (5.1.1) este de tip hiperbolic, iar dacă 0 este valoare
proprie pentru S atunci ecuaţia (5.1.1) este de tip parabolic.
Exemplul 5.1.1. Ecuaţia lui Tricomi
∂2u ∂2u
y + 2 = 0,
∂x2 ∂y
u = u(x, y), (x, y) ∈ R2 , este de
(i) tip hiperbolic ı̂n domeniul {(x, y) ∈ R2 | y < 0},
(ii) tip eliptic ı̂n domeniul {(x, y) ∈ R2 | y > 0},
(iii) tip parabolic ı̂n domeniul {(x, y) ∈ R2 | y = 0},
deoarece matricea asociată !

y 0
S=
0 1
are valorile proprii 1 şi y.
Exemplul 5.1.2. Ecuaţia lui Laplace
∆u = 0, x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn
unde
∂2u ∂2u ∂2u
∆u = + + . . . + ,
∂x21 ∂x22 ∂x2n
este o ecuaţie eliptică ı̂n tot domeniul Rn , iar matricea asociată este matricea unitate
In ∈ Mn (R).
Definiţia 5.1.3. O funcţie u : D → R, D ⊆ Rn , de clasă C 2 care satisface ecuaţia lui

Laplace
∆u(x) = 0,
pentru orice x ∈ D se numeşte funcţie armonică ı̂n domeniul D.
Exemplul 5.1.3. Ecuaţia undelor
∂2u
− a2 ∆u = 0, (t, x) ∈ R × Rn , a ∈ R,
∂t2
este hiperbolică ı̂n domeniul Rn+1 , iar matricea asociată

 
1 0 ... 0
 0 −a2 ... 0 
S=
 
... ... ... ...

 
0 0 ... −a2
are valorile proprii 1 şi −a2 .
Exemplul 5.1.4. Ecuaţia căldurii
∂u
− a2 ∆u = 0, (t, x) ∈ R × Rn , a ∈ R,
∂t
este parabolică, iar matricea asociată
 
0 0 ... 0
 0 −a2 ... 0 
S= .
 
 ... ... ... ... 
0 0 ... −a2
are valorile proprii 0 şi −a2 .
Definiţia 5.1.4. Ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul ı̂ntâi

n
X ∂w ∂w
aij (x) · = 0, x ∈ D, (5.1.11)
i,j=1
∂xi ∂xj
se numeşte ecuaţia caracteristică ataşată ecuaţiei (5.1.1).
Dacă x = (x1 , x2 , . . . , xn ) 7→ w(x) = w(x1 , x2 , . . . , xn ), x ∈ D0 este o soluţie a

ecuaţiei caracteristice (5.1.11) ce satisface
2 2 2
∂w ∂w ∂w

+ + ... + > 0,
∂x1 ∂x2 ∂xn
pentru orice x ∈ D0 , atunci suprafaţa n − 1 dimensională
Σ : w(x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
se numeşte suprafaţă caracteristică. În cazul n = 2, Σ devine curbă caracteristică.
Metode elementare de rezolvare.

Există câteva exemple de ecuaţii cu derivate de ordinul al doilea, ı̂n formă canonică,
care se rezolvă elementar, prin integrări succesive.
Exemplul 5.1.5. Să se rezolve ecuaţia hiperbolică
∂2u
= 0, (x, y) ∈ R2 .
∂x∂y
∂ ∂u

Soluţie. Ecuaţia poate fi scrisă = 0 de unde, prin integrare ı̂n raport cu x se
∂x ∂y
obţine
∂u
= f (y)
∂y
şi integrând acum ı̂n raport cu x deducem soluţia generală:
Zy
u(x, y) = f (y)dy + ϕ(x) = ϕ(x) + ψ(y),
y0
unde ϕ şi ψ sunt funcţii de clasă C 1 (R).
Exemplul 5.1.6. Să se rezolve ecuaţia parabolică
∂2u
= 0, (x, y) ∈ R2 .
∂x2
∂ ∂u

Soluţie. Ecuaţia poate fi scrisă = 0 de unde, prin integrare ı̂n raport cu x se
∂x ∂x
obţine
∂u
= ϕ(y)
∂x
şi integrând din nou ı̂n raport cu x deducem soluţia generală:
u(x, y) = xϕ(y) + ψ(y),
unde ϕ şi ψ sunt funcţii de clasă C 1 (R).
Exemplul 5.1.7. Să se determine funcţiile armonice ı̂n domeniul D = Rn \ {0} care
sunt de forma q
u = u(r), r = x21 + . . . + x2n , x ∈ D.
Soluţie. Reamintim formula gradientului unui câmp scalar ϕ : Rn → R:

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

grad ϕ = , ,..., , x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn ,
∂x1 ∂x2 ∂xn
şi formula divergenţei unui câmp vectorial v : Rn → Rn , v = (v1 , v2 , . . . , vn ):
∂v1 ∂v2 ∂vn

div v = + + ... + , x = (x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ Rn .
∂x1 ∂x2 ∂xn
Folosind formulele de derivare compusă, găsim

x1 x2 xn
q
0
grad u(r) = grad u x21 + ... + x2n = u (r) , ,...,
r r r
şi
∆u = div (grad u(r)) =
∂ x1 ∂ x2 ∂ xn

= u0 (r) + u0 (r) + ... + u0 (r)
∂x1 r ∂x2 r ∂xn r
x1 x2 xn
x 2 r − x1 x 2 r − x2 x 2 r − xn
= u00 (r) 21 + u0 (r) r + u00 (r) 2 + u0 (r) r + . . . + u00 (r) n + u0 (r) r
r r2 r2 r2 r2 r2
nr2 − r2 n−1
= u00 (r) + u0 (r) = u00 (r) + u0 (r) .
r3 r
Ecuaţia ∆u = 0 devine o ecuaţie diferenţială cu variabile separabile
u00 (r) n−1

=− .
u0 (r) r
Prin integrare obţinem la ln |u0 | = −(n − 1) ln r + ln |C1 |, C1 ∈ R∗ , deci
C1
u0 (r) = , C1 ∈ R∗ .
rn−1
Sunt următoarele situaţii:
1◦ dacă n = 1, atunci u0 (r) = C1 şi u(r) = C1 r + C2 = C1 |x| + C2 ,
C1
2◦ dacă n = 2, atunci u0 (r) =
p
şi u(r) = C1 ln r + C2 = C1 ln x2 + y 2 + C2 ,
r
C 1
3◦ dacă n ≥ 3, atunci u(r) = n−2 + C2 ,
r
unde C1 ∈ R∗ , C2 ∈ R.
Aducerea la forma canonică ı̂n cazul n = 2
Pentru n = 2, notăm variabilele independente cu x, y şi funcţia necunoscuă cu u =
u(x, y). În acest caz, ecuaţia cvasiliniară cu derivate parţiale de ordinul al doilea este
de forma
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u

a11 (x, y) 2 + 2a12 (x, y) + a22 (x, y) 2 + f x, y, u, , = 0, (5.1.12)
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
unde aij = aij (x, y), i, j = 1, 2, sunt funcţii continue definite pe domeniul D ⊆ R2 şi
f : D × R3 7→ R este funcţie continuă. Presupunem că aij nu se anulează simultan. Fără
a restrânge generalitatea putem presupune a11 , 0. Într-adevăr, dacă a11 = 0 şi a22 , 0
prin schimbarea variabilelor ı̂ntre ele x0 = y şi y 0 = x noua ecuaţie va avea a011 , 0. Dacă
a11 = a22 = 0 atunci a12 , 0 şi schimbarea de variabile x0 = x + y, y 0 = x − y conduce
la o ecuaţie ı̂n care noul coeficient al derivatei parţiale de ordin doi ı̂n raport cu x0 este
nenul.
Definiţia 5.1.5. Numim soluţie a ecuaţiei (5.1.12), pe domeniul D ⊆ R2 , o funcţie

u = u(x, y) de clasă C 2 pe D, care satisface
∂2u ∂2u ∂2u
a11 (x, y) (x, y) + 2a 12 (x, y) (x, y) + a 22 (x, y) (x, y)
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
∂u ∂u

+f x, y, u(x, y), (x, y), (x, y) = 0,
∂x ∂y
ı̂n orice punct (x, y) ∈ D.
Ecuaţiei (5.1.12) ı̂i asociem forma pătratică h : R2 → R
h(p1 , p2 ) = a11 (x, y)p21 + 2a12 (x, y)p1 p2 + a22 (x, y)p22 , (p1 , p2 ) ∈ R2 , (5.1.13)
şi matricea corespunzătoare

!
a11 (x, y) a12 (x, y)
S=
a12 (x, y) a22 (x, y)
ce are determinantul

a (x, y) a (x, y)
∆ = 11 12
= a11 (x, y)a22 (x, y) − a212 (x, y). (5.1.14)

a12 (x, y) a22 (x, y)
Dacă avem ı̂n vedere că a11 , 0 ı̂n D, clasificarea din Definiţia 5.1.2 devine următoarea:
(E) dacă ∆ > 0, atunci ecuaţia (5.1.12) este eliptică (forma pătratică (5.1.13) este
pozitiv definită dacă a11 > 0 sau negativ definită dacă a11 < 0),
(H) dacă ∆ < 0, atunci ecuaţia (5.1.12) este hiperbolică (forma pătratică (5.1.13)
este nedegenerată dar nedefinită ca semn),
(P) dacă ∆ = 0, atunci ecuaţia (5.1.12) este parabolică (forma pătratică (5.1.13) este
degenerată).
Efectuăm o schimbare de variabile cu intenţia de a aduce ecuaţia (5.1.12), ı̂n funcţie
de tipul său, la forma canonică. Fie schimbarea de variabile independente
(
α = α(x, y),
(5.1.15)
β = β(x, y),
∂α ∂α

D(α, β) ∂x ∂y
, 0 pe un domeniu D0 ⊆ D. Notăm
astfel ca = ∂β ∂β
D(x, y)

∂x ∂y
u
e(α, β) = u(x(α, β), y(α, β)).
Demonstrăm rezultatul prezentat ı̂n cadrul general referitor la invarianţa tipului de

ecuaţie la schimbarea de variabile.
Teorema 5.1.1. Natura unei ecuaţii cvasiliniare, cu derivate parţiale de ordinul al

doilea este invariantă la o schimbare de variabile.
Pentru a determina α şi β potriviţi aducerii ecuaţia (5.1.12) la forma canonică punem
condiţia ca ı̂n ecuaţia transformată (??) o parte dintre coeficienţi să se anuleze. Impunem
a
e11 = 0 sau a e22 = 0. Dacă avem ı̂n vedere expresiile coeficienţilor a e11 şi a
e22 din (??),
rezultă că problema revine la determinarea soluţiilor ecuaţiei cu derivate parţiale de
ordinul ı̂ntâi de forma
2 2
∂z ∂z ∂z ∂z

a11 + 2a12 · + a22 = 0. (5.1.16)
∂x ∂x ∂y ∂y
Teorema 5.1.2. Fie funcţia z = z(x, y) de clasă C 1 pe domeniul D ⊆ R2 , astfel ı̂ncât

∂z
(x, y) , 0 pentru orice (x, y) ∈ D. Dacă z este o soluţie a ecuaţiei (5.1.16) şi relaţia
∂y
z(x, y) = C defineşte implicit ecuaţia unei curbe y = y(x), atunci y 0 este soluţie a
ecuaţiei de gradul al doilea
a11 (x, y) · (y 0 )2 − 2a12 (x, y) · y 0 + a22 (x, y) = 0. (5.1.17)
Reciproc, dacă y = y(x) este funcţie de clasă C 1 a cărei derivată satisface ecuaţia
(5.1.17), atunci z(x, y) = C este soluţie pentru (5.1.16).
Ecuaţia (5.1.17) se numeşte ecuaţie caracteristică iar curbele z(x, y) = C, unde z

satisface (5.1.16) se numesc curbe caracteristice. Ecuaţia caracteristică (5.1.17) este
ecuaţie de gradul al doilea ı̂n necunoscuta y 0 iar discriminantul ecuaţiei este −4∆, deci
natura rădăcinilor acestei ecuaţii depinde de semnul lui ∆. În funcţie de tipul ecuaţiei
(5.1.12), adică de semnul lui ∆, se aleg noile variabile α, β după cum urmează.
Ecuaţii hiperbolice
Dacă ∆ < 0, atunci ecuaţia caracteristică (5.1.17), ca ecuaţie de gradul al doilea ı̂n
necunoscuta y 0 , are două are soluţii reale distincte
√
0 a12 ± −∆
y (x) = .
a11
(
z1 (x, y) = C1 ,
Prin integrare se obţin două familii de curbe caracteristice C1 , C2 ∈ R.
z2 (x, y) = C2 ,
Facem schimbarea de variabile
(
α = z1 (x, y),
(5.1.18)
β = z2 (x, y).
şi se obţine forma canonică a ecuaţiei hiperbolice:
∂2u ∂u
e ∂u

e e
= fe α, β, u
e, , . (5.1.19)
∂α∂β ∂α ∂β
Dacă facem schimbarea (
α = ξ + η,
(5.1.20)
β = ξ − η,
şi notăm u
b(ξ, η) = u
e(α(ξ, η), β(ξ, η)), avem
!
∂u 1 ∂u ∂u ∂u 1 ∂u ∂u ∂2u 1 ∂2u ∂2u

e b b e b
−
b e b
−
b
= + , = şi = 2
.
∂α 2 ∂ξ ∂η ∂β 2 ∂ξ ∂η ∂α∂β 4 ∂ξ ∂η 2
Obţinem astfel o altă formă canonică a ecuaţiei de tip hiperbolic:
∂2u ∂2u b ∂u
∂u

b
−
b b
2 2
= fb ξ, η, u
b, . (5.1.21)
∂ξ ∂η ∂ξ ∂η
Exemplul 5.1.8. Să se aducă la forma canonică ecuaţia
∂2u ∂2u ∂2u

x − (x + y) + y = 0.
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
Soluţie. Avem
1

− (x + y)

x 1
∆= 1
2 = − (x − y)2 .

− (x + y)

y 4
2

Într-un domeniu D ⊂ R2 ce nu intersectează dreapta y = x avem ∆ < 0, deci ecuaţia

dată este de tip hiperbolic.
Ecuaţia caracteristică este
x(y 0 )2 + (x + y)y 0 + y = 0,
y
cu soluţiile y 0 = − şi y 0 = −1.
x
y
Ecuaţia diferenţială y 0 = − este cu variabile separabile şi, prin integrare, obţinem
x
curba caracteristică xy = C1 , C1 ∈ R. Din y 0 = −1 prin integrare obţinem curba
caracteristică x + y = C2 , C2 ∈ R.
(
α = xy,
β = x + y,
iar derivatele parţiale sunt:

∂u ∂ue ∂ue ∂u ∂ue ∂ue

=y + , =x + ,
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α ∂β
∂2u 2 e
2∂ u ∂2u
e ∂2ue
2
= y 2
+ 2y + ,
∂x ∂α ∂α∂β ∂β 2
∂2u 2e
2∂ u ∂2ue ∂2ue
2
= x 2
+ 2x + ,
∂y ∂α ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2ue ∂2ue ∂2u
e ∂u
e
= xy 2 + (x + y) + 2
+ .
∂x∂y ∂α ∂α∂β ∂β ∂α
Înlocuim aceste derivate ı̂n ecuaţia dată şi ţinând cont că xy = α şi x + y = β,
obţinem forma canonică
∂2u ∂u
(4α − β 2 )
e
−β
e
= 0.
∂α∂β ∂α
Exerciţiul 5.1.1. Să se aducă la forma canonică ecuaţia
∂2u 2
3∂ u ∂u
x − 4x − =0
∂x2 ∂y 2 ∂x
şi să se determine soluţia problemei care satisface condiţiile
(
u(x, x2 ) = f (x),
u(x, −x2 ) = g(x),
f, g ∈ C 2 (R), cu f (0) = g(0). Să se deducă soluţia ı̂n cazul particular f (x) = x4 ,
g(x) = −x4 .
Soluţie. Avem
x 0
∆= = −4x4 < 0.

0 −4x3
Ecuaţia dată este de tip hiperbolic ı̂ntr-un domeniu ce nu intersectează dreapta x = 0.

x(y 0 )2 − 4x3 = 0,
cu soluţiile y 0 = ±2x.
Din y 0 = 2x, prin integrare obţinem curba caracteristică y − x2 = C1 , C1 ∈ R, iar din
y 0 = −2x prin integrare obţinem curba caracteristică y + x2 = C2 , C2 ∈ R.
(
α = y − x2 ,
β = y + x2 .
Calculăm derivatele parţiale
∂u ∂u ∂u ∂u ∂u ∂u
= −2x
e e e e
+ 2x , = + ,
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α ∂β
∂2u 2 e
2∂ u
2e
2 ∂ u
2e
2∂ u ∂u ∂u
− −2
e e
2
= 4x 2
8x + 4x 2
+2 ,
∂x ∂α ∂α∂β ∂β ∂α ∂β
2
∂ u 2
∂ ue 2
∂ ue 2
∂ ue
2
= 2
+2 + ,
∂y ∂α ∂α∂β ∂β 2
ı̂nlocuim aceste derivate ı̂n ecuaţia dată şi obţinem forma canonică
∂2u
e
=0
∂α∂β
cu soluţia generală
u
e(α, β) = ϕ(α) + ψ(β),
(a se vedea Exemplul 5.1.5), adică
u(x, y) = ϕ(y − x2 ) + ψ(y + x2 ),
unde ϕ, ψ sunt funcţii de clasă C 1 (R).

Din condiţiile date ı̂n ipoteză rezultă
(
ϕ(0) + ψ(2x2 ) = f (x)
ϕ(−2x2 ) + ψ(0) = g(x).
Atunci r
x
ψ(x) = f − ϕ(0)
2
şi r
x
ϕ(−x) = g − ψ(0).
2
Pentru x = 0 rezultă ϕ(0) + ψ(0) = f (0) = g(0). Deducem
s  s 
x2 − y  x2 + y 
u(x, y) = ϕ(−(x2 − y)) + ψ(x2 + y) = g  +f − f (0) − g(0).
2 2
Pentru f (x) = x4 , g(x) = −x4 , găsim soluţia

!2 !2
x2 − y x2 + y
u(x, y) = − + = x2 y.
2 2

∂2u 2
2∂ u ∂u ∂u
x2 2
− y 2
+x −y =0
∂x ∂y ∂x ∂y
 u(x, 1) = xe−x ,

∂u
 (x, 1) = xe−x ,
∂y
Soluţie. Avem
x2 0
∆= = −x2 y 2 < 0.

0 −y 2
Ecuaţia dată este de tip hiperbolic ı̂ntr-un domeniu ce nu intersectează axele de coordo-
nate.
x2 (y 0 )2 − y 2 = 0,
y
cu soluţiile y 0 = ± .
x
0 y dy dx
Din y = − , rezultă =− şi, prin integrare, găsim curba caracteristică xy =
x y x
y dy dx
C1 , C1 ∈ R. Din y 0 = rezultă = iar prin integrare obţinem curba caracteristică
x y x
y
= C2 , C2 ∈ R.
x
(
α = xy,
y
β= ,
x
şi obţinem următoarele expresii pentru derivatele parţiale:
∂u ∂u
e y ∂u ∂u ∂u 1 ∂u
− 2
e e e
=y , =x + ,
∂x ∂α x ∂β ∂y ∂α x ∂β
∂2u 2 e
2∂ u y2 ∂ 2u y2 ∂ 2u y ∂u
−
e e e
= y 2 + +2 3 ,
∂x2 ∂α2 x2 ∂α∂β x4 ∂β 2 x ∂β
∂2u 2e
2∂ u ∂2u
e 1 ∂2u
e
= x + 2 + .
∂y 2 ∂α2 ∂α∂β x2 ∂β 2
Înlocuim aceste derivate ı̂n ecuaţia dată şi obţinem forma canonică
∂2u
e
=0
∂α∂β
cu soluţia generală u
e(α, β) = ψ(α) + ϕ(β), (a se vedea Exemplul 5.1.5), adică
y

u(x, y) = ψ(xy) + ϕ ,
x
unde ϕ, ψ sunt funcţii de clasă C 1 (R).

Din u(x, 1) = xe−x deducem
1

ψ(x) + ϕ = xe−x .
x
Prin derivare rezultă

1 0 1

ψ 0 (x) − ϕ = (−x + 1)e−x . (5.1.22)
x2 x
∂u 1 y ∂u

Calculăm (x, y) = xψ 0 (xy) + ϕ0 şi din a doua condiţie, (x, 1) = xe−x ,
∂y x x ∂y
rezultă
1 0 1

0
xψ (x) + ϕ = xe−x . (5.1.23)
x x
2 − x −x
Din (5.1.22) şi (5.1.23) deducem ψ 0 (x) = e . Prin integrare obţinem
2
1
ψ(x) = (x − 1)e−x + C, C ∈ R.
2
Rezultă atunci
1 1

ϕ = xe−x − ψ(x) = (x + 1)e−x − C.
x 2
Soluţia problemei este
1 y −y

u(x, y) = (xy − 1)e−xy + 1 + e x .
2 x
Ecuaţii eliptice
Dacă ∆ > 0, atunci ecuaţia caracteristică (5.1.17), ca ecuaţie de gradul al doilea ı̂n
necunoscuta y 0 , are două are soluţii complexe conjugate
√
0 a12 ± j ∆
y (x) = .
a11
Prin integrare se obţine z(x, y) = α(x, y) ± jβ(x, y) = C, C ∈ R. Facem schimbarea de
variabile (
α = Re z(x, y),
(5.1.24)
β = Im z(x, y),
şi obţinem forma canonică a ecuaţiei eliptice
∂2u ∂2u ∂u
e ∂u

e e e
+ = fe α, β, u
e, , . (5.1.25)
∂α2 ∂β 2 ∂α ∂β
∂2u ∂2u 2
2∂ u ∂u
y2 2
+ 2xy + 2x 2
+y = 0.
∂x ∂x∂y ∂y ∂y
Soluţie. Avem
y2 xy
∆= = x2 y 2 .

xy 2x2
Într-un domeniu D ⊂ R2 ce nu interseactează axele de coordonate, avem ∆ > 0, deci

ecuaţia dată este de tip eliptic.
Ecuaţia caracteristică
y 2 (y 0 )2 − 2xyy 0 + 2x2 = 0
x ± jx
are soluţiile y 0 = . Aceasta ecuaţie diferenţială este cu variabile separabile şi se
y
scrie sub forma y dy = (1 ± j)x dx. Prin integrare rezultă y 2 − (1 ± j)x2 = C, adică
y 2 − x2 ∓ jx2 = C, C ∈ C.
Efectuăm schimbarea de variabile
(
α = y 2 − x2 ,
β = x2 .
∂u ∂u ∂u ∂u ∂u
= −2x
e e e
+ 2x , = 2y ,
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α
2
∂ u 2 2 2 2 2e
2∂ u e 2y ∂ u 2y ∂ u ∂u y ∂u
−
e
−2
e e
2
= 4x 2
8x 2
+ 4x 4 2
+2 3 ,
∂x ∂α x ∂α∂β x ∂β ∂α x ∂β
∂2u ∂2u ∂2u
= −4xy 2 + 4xy
e e
,
∂x∂y ∂α ∂α∂β
∂2u ∂2u ∂u
= 4y 2 2 + 2 .
e e
∂y 2 ∂α ∂α
!
∂2u
e ∂2u
e ∂u ∂u
+ 2(β − α)
e e
2β(α + β) + + (α + β) = 0,
∂α2 ∂β 2 ∂α ∂β
sau echivalent,
∂2u
e ∂2u
e α − β ∂u 1 ∂u
−
e e
2
+ 2
+ = 0.
∂α ∂β β(α + β) ∂α 2β ∂β
Ecuaţii parabolice
Dacă ∆ = 0, atunci ecuaţia caracteristică (5.1.17), ca ecuaţie de gradul al doilea ı̂n
necunoscuta y 0 , are două soluţii reale egale
a12
y 0 (x) = .
a11
Prin integrare se obţine o singură familie de curbe caracteristice z(x, y) = C, C ∈ R.
Alegem o primă nouă variabilă α = z(x, y). Cea de a doua variabilă o alegem cât mai
D(α, β)
simplă β = x sau β = y astfel ı̂ncât , 0. Efectuăm schimbarea de variabile
D(x, y)
(
α = z(x, y)
(5.1.26)
β = x.
Forma canonică a ecuaţiei parabolice este
∂2u ∂u
e ∂u

e e
2
= fe α, β, u
e, , . (5.1.27)
∂β ∂α ∂β
O altă formă canonică posibilă a ecuaţiei parabolice este
∂2u ∂u
e ∂u

e e
2
= fe α, β, u
e, , . (5.1.28)
∂α ∂α ∂β
∂2u ∂2u 2
2∂ u ∂u
x2 2
+ 2xy + y 2
+ = 0..
∂x ∂x∂y ∂y ∂y
Soluţie. Avem
x2 xy
∆= = 0,

xy y2
deci ecuaţia dată este de tip parabolic.

x2 (y 0 )2 − 2xyy 0 + y 2 = 0,
y dy dx
cu soluţia dublă reală y 0 = . Obţinem ecuaţia cu variabile separabile = şi prin
x y x
y
integrare rezultă = C, C ∈ R. Efectuăm schimbarea de variabile
x
( y
α= ,
x
β = x.
∂u y ∂u ∂u ∂u 1 ∂u
=− 2
e e e
+ , = ,
∂x x ∂α ∂β ∂y x ∂α
∂2u y2 ∂ 2 u
e y ∂2u ∂2u y ∂u
−
e e e
2
= 4 2
2 2
+ 2
+2 3 ,
∂x x ∂α x ∂α∂β ∂β x ∂α
∂2u y ∂2u 1 ∂2u 1 ∂u
=− 3 2 +
e e
− 2
e
,
∂x∂y x ∂α x ∂α∂β x ∂α
∂2u 1 ∂2u
e
2
= .
∂y x ∂α2
2
∂2u
e 1 ∂u
e
2
+ 3 = 0.
∂β β ∂α

∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
x2 2
− 2xy + y2 2 + x +y =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y

 u(1, y) = 1 − cos y,
∂u
 (1, y) = 2y,
∂x
Soluţie. Avem
x2 −xy
∆= = 0,

−xy y2
deci ecuaţia dată este de tip parabolic ı̂n R2 .

x2 (y 0 )2 + 2xyy 0 + y 2 = 0,
y dy dx
şi are soluţia dublă reală y 0 = − , sau echivalent = − . Prin integrare obţinem
x y x
xy = C, C ∈ R şi efectuăm schimbarea de variabile
(
α = xy
β = x.
∂u ∂ue ∂u e ∂u ∂ue
=y + , =x ,
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α
2
∂ u 2
∂ u 2
∂ u 2
∂ u
= y2
e e e
+ 2y + ,
∂x2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2ue ∂2ue ∂u
e
= xy 2 + x + ,
∂x∂y ∂α ∂α∂β ∂α
∂2u 2e
2∂ u
= x .
∂y 2 ∂α2
∂2u
e ∂u
e
β 2
+ = 0.
∂β ∂β
∂ue ∂w dw dβ
Notăm = w şi atunci ecuaţia precedentă devine β + w = 0, adică = − .
∂β ∂β w β
Prin integrare (considerând pe α constant) rezultă ln |w| = − ln |β|+ln |f (α)|, f ∈ C 1 (R).
f (α) ∂u
e f (α)
Deci w = şi deci = , de unde obţinem soluţia generală
β ∂β β
e(α, β) = f (α) ln |β| + g(α),
u
unde f, g ∈ C 1 (R). Revenind la variabilele (x, y) găsim soluţia generală a ecuaţiei date:
u(x, y) = f (xy) ln x + g(xy), f, g ∈ C 1 (R), x > 0.
Punem condiţiile din enunţ. Calculăm
∂u 1
= yf 0 (xy) ln x + f (xy) + yg 0 (xy).
∂x x
Condiţia u(1, y) = 1 − cos y implică g(y) = u(1, y) = 1 − cos y.
∂u
Din (1, y) = 2y deducem f (y) + yg 0 (y) = 2y şi găsim f (y) = 2y − y sin y.
∂x
Soluţia problemei este:
u(x, y) = (2xy − xy sin xy) ln x + 1 − cos xy.
Exerciţiul 5.1.4. Să se aducă la forma canonică ecuaţia lui Tricomi
∂2u ∂2u
y + 2 = 0.
∂x2 ∂y
Soluţie. Avem
y 0
∆= = y.

0 1
În domeniul D1 = {(x, y) | y > 0} ecuaţia dată este de tip eliptic iar ı̂n D2 = {(x, y) | y < 0}
ecuaţia dată este de tip hiperbolic.
±j
Dacă y > 0, ecuaţia caracteristică y(y 0 )2 + 1 = 0 are soluţiile y 0 = √ . Scriem ı̂n
y
√ 2p 3
forma y dy = ±j dx, integrăm şi rezultă y = ±jx + C, C ∈ C. Cu schimbarea de
3
variabile 
2p 3
α= y ,

 β = x, 3
obţinem forma canonică

∂2u
e ∂2u
e 1 ∂u
e
2
+ 2
+ = 0.
∂α ∂β 3β ∂α
1
Dacă y < 0, ecuaţia caracteristică y(y 0 )2 + 1 = 0 are soluţiile y 0 = ± √ . Prin
−y
2p 3
integrare rezultă −y = ±x + C1,2 , C1,2 ∈ R. Schimbarea de variabile
3
2p 3

 α=x+
 −y ,
3p
2
 β =x−

−y 3 ,
3
ne conduce la forma canonică
∂2u 1 ∂u ∂u

e
−
e
−
e
= 0.
∂α∂β 6(α − β) ∂α ∂β
Probleme rezolvate
Exerciţiul 5.1.5. Să se determine soluţia ecuaţiei hiperbolice
∂2u
= 0, (x, y) ∈ R2 .
∂x∂y
∂ ∂u ∂u

Soluţie. Ecuaţia poate fi scrisă = 0 de unde, prin integrare se obţine = f (y)
∂x ∂y ∂y
şi
Zy
u(x, y) = f (y)dy + ϕ(x) = ϕ(x) + ψ(y).
y0
unde ϕ şi ψ sunt funcţii de clasă C 1 .
Exerciţiul 5.1.6. Să se rezolve ecuaţia parabolică
∂2u
= 0, (x, y) ∈ R2 .
∂x2
∂ ∂u

Soluţie. Ecuaţia poate fi scrisă = 0 de unde ca mai sus rezultă
∂x ∂x
u(x, y) = xϕ(y) + ψ(y),
unde ϕ şi ψ sunt funcţii de clasă C 1 .
∂2u ∂2u ∂2u

x − (x + y) + y = 0.
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
Soluţie. Ecuaţia este de tip hiperbolic . Ecuaţia caracteristică este
x(y 0 )2 + (x + y)y 0 + y = 0,
y
cu soluţiile y 0 = − şi y 0 = −1, care prin integrare dau curbele caracteristice xy =
x
c1 , x + y = c2 . Facem schimbarea de variabile
(
α = xy
β = x + y.
Derivatele parţiale sunt
∂u ∂ue ∂ue
= y+
∂x ∂α ∂β
∂u ∂ue ∂u e
= x+
∂y ∂α ∂β
∂2u ∂2 u
e 2 ∂2u
e ∂2ue
2
= 2
y + 2 y +
∂x ∂α ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u
e 2 ∂2ue ∂2u
e
2
= 2
x + 2 x +
∂y ∂α ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u e ∂2ue ∂2u
e ∂u
e
= 2
xy + (x + y) + 2
+ .
∂x∂y ∂α ∂α∂β ∂β ∂α
Rezultă forma canonică
∂2u ∂u
(4α − β 2 )
e
−β
e
= 0.
∂α∂β ∂α
∂2u ∂2u ∂2u ∂u

y2 2
+ 2xy + 2x2 2 + y = 0.
∂x ∂x∂y ∂y ∂y
Soluţie. Ecuaţia caracteristică este
y 2 (y 0 )2 − 2xyy 0 + 2x2 = 0
x ± jx
cu soluţiile y 0 = , care prin integrare duc la y 2 − (1 ± j)x2 = c. Avem o ecuctie
y
de tip eliptic. Facem ı̂n acest caz schimbarea de variabile
(
α = y 2 − x2
β = x2 .
∂u ∂u
e ∂u
e
Au loc formulele de derivare parţială = (−2x) + (2x)
∂x ∂α ∂β
∂u ∂u
e
= 2y
∂y ∂α
∂2u ∂2u 2 ∂2u 2 ∂2u ∂u ∂u
(4x2 ) − 2
e e e e e
2
= 2
(4x ) + 2 (−4x ) + 2
+2
∂x ∂α ∂α∂β ∂β ∂α ∂β
2
∂ u 2
∂ u ∂u
(4y 2 ) + 2
e e
=
∂y 2 ∂α2 ∂α
∂2u ∂2u e ∂2u
e
= 2
(−4xy) + 4xy .
∂x∂y ∂α ∂α∂β
După efectuarea calculelor obţinem forma canonică
∂2u
e ∂2u
e ∂u ∂u
−
e e
2β(α + β)( + ) + 2(β α) + (α + β) = 0.
∂α2 ∂β 2 ∂α ∂β
∂2u ∂2u 2
2∂ u ∂u
x2 2
+ 2xy + y 2
+ = 0.
∂x ∂x∂y ∂y ∂y
Soluţie. Ecuaţia este de tip parabolic, iar ecuaţia caracteristică asociată este:
x2 (y 0 )2 − 2xyy 0 + y 2 = 0.
y y
Ecuaţia are soluţia y 0 = . Prin integrarea soluţiei obţinem = c şi efectuăm schimbarea
x x
( y
α=
x
β = x,
Derivateleparţiale
se transformă după
∂u e −y
∂u ∂u
e
= 2
+
∂x ∂α x ∂β
∂u ∂u
e1
=
∂y ∂α x
∂2u ∂2u
e y2 ∂2u
e y ∂2u ∂ue 2y
−
e
2
= 2 4
2 2
+ 2
+
∂x ∂α x ∂α∂β x ∂β ∂α x3
∂2u ∂2u
e 1
2
=
∂y ∂α2 x2
∂2u ∂2ue −y ∂2ue 1 ∂u
e 1

= 2 3
+ − .
∂x∂y ∂α x ∂α∂β x ∂α x2
Forma canonică este
∂2u
e 1 ∂u
=− 3
e
2
.
∂β β ∂α
Exerciţiul 5.1.10. Să se aducă la forma canonică şi să se integreze următoarele ecuaţii:
∂2u ∂2u ∂u ∂u
a. 2
+ 2 + +2 =0
∂x ∂x∂y ∂x ∂y

∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u  u(1, y) = 1 − cos y
b. x2 2 − 2xy + y2 2 + x +y =0 ∂u
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y  (1, y) = 2y.
∂x
∂2u ∂2u ∂2u
c. 4 + 8 − 21 =0
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
(
u|2y−7x=0 = sin 2x
u|2y+3x=0 = −x2 .
Soluţie.
a. Prin schimbarea α = y, β = y − 2x, se obţine ecuaţia hiperbolică
∂2u
e 1 ∂u
−
e
= 0.
∂α∂β 2 ∂α
∂ue ∂w 1
Notăm = w; atunci ecuaţia precedentă devine − w = 0, care integrată
∂α ∂β 2
duce la soluţia
1
ln |w| = β + ln |f (α)|.
2
β ∂ue β
Deducem w = e 2 f (α). Înlocuind pe w, avem = e 2 f (α), de unde
∂α
β
e(α, β) = e 2 ϕ(α) + ψ(β).
u
Deci soluţia generală este

y
u(x, y) = e 2 −x ϕ(y) + ψ(y − 2x).
b. Cu schimbarea de variabile α = xy, β = x, ajungem la forma canonică a ecuaţiei

parabolice:
∂2u
e ∂ue
β 2+ = 0.
∂β ∂β
∂u
e ∂w
Notăm = w; atunci ecuaţia precedentă devine β + w = 0, care integrată
∂β ∂β
f (α) ∂ u f (α)
duce la ln |w| = ln |β| + ln |f (α)|. Deci w =
e
şi = , de unde u
e(α, β) =
β ∂β β
f (α) ln |β| + g(α). Soluţia este
u(x, y) = f (xy) ln x + g(x, y).
Punem condiţiile din enunţ.
∂u 1
= yf 0 (xy) ln x + f (xy) + gg 0 (xy).
∂x x
Astfel obţinem:
u(1, y) = g(y) = 1 − cos y,
iar din
∂u
(1, y) = f (y) + yg 0 (y) = 2y
∂x
deducem f (y) = 2y − y sin y şi soluţia este
u(x, y) = (2xy − xy sin xy) ln x + 1 − cos xy.
c. Este o ecuaţie hiperbolică. Schimbarea de variabile: α = 2y − 7x, β = 2y + 3x, ne

conduce la următoarea formă canonică:
∂2u
e
= 0.
∂α∂β
∂ ∂u
e ∂u
e
Din ( ) = 0 deducem = f (β) cu soluţia u
e(α, β) = ϕ(α) + ψ(β), de unde
∂α ∂β ∂β
u(x, y) = ϕ(2y − 7x) + ψ(2y + 3x).
În punctele de pe prima caracteristică, 2y − 7x = 0 avem sin 2x = ϕ(0) + ψ(10x),

iar pentru x = 0, avem ϕ(0) + ψ(0) = 0. În punctele de pe a doua caracteristică
2y + 3x = 0 avem −x2 = ϕ(−10x) + ψ(0). Obţinem sistemul
 r
 ψ(r) = sin − ψ(0)

5
 ϕ(r) = −
r2

+ ϕ(0),
100
de unde soluţia este
(2y − 7x)2 2y + 3x
u(x, y) = − + + sin .
100 5
Metoda transformărilor integrale

În unele situaţii particulare putem aplica transformate integrale asupra ecuaţiei cu
derivate parţiale, care devine ecuaţie algebrică.
Exerciţiul 5.1.11. Să se determine soluţia problemei propagării căldurii ı̂ntr-o bară
infinită:
∂ 2 u ∂u
− = 0, t ≥ 0, x ∈ R,
∂x2 ∂t
u(0, x) = u0 (x)
ı̂n ipotezele
∂u ∂ 2 u
• u, , sunt funcţii absolut integrabile pentru orice t
∂x ∂x2
∂u
• are pe orice interval [0, T ] un majorant Φ integrabil adică,
∂t
+∞
∂u
Z
≤ Φ(x), şi Φ(x)dx ∈ R.
∂t
−∞
Soluţie. Aplicăm transformata Fourier funcţiei u relativ la variabila x, pentru orice t.

+∞
Z
F[u(t, x)](ω) = u(t, x)e−jωx dx = U (t, ω).
−∞
Derivatele parţiale se transformă astfel

" #
∂ 2 u(t, x)
F (ω) = (jω)2 U (t, ω)
∂x2
∂u(t, x) ∂U (t, ω)

F (ω) = .
∂t ∂t
Reducem astfel la problema Cauchy

 ∂U (t, ω) = −ω 2 U (t, ω)

∂t
U (0, ω) = F[u0 ]


care are soluţia

2
U (t, ω) = C(ω)e−ω t ,
x2
 
2t  1 −
iar constanta rezultă a fi C(ω) = F[u0 ]. Dar e−ω = F √ e 4t  (ω) şi reamin-

2 πt
tind că un produs de transformate Fourier este transformata Fourier a unui produs de
convoluţie obţinem
+∞ y2
1 −
Z
u(t, x) = √ e 4t u0 (x − y)dy.
2 πt
−∞

• Să se aducă la forma canonică următoarele ecuaţii:
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u

5.1 2 2
+ 2 − 2
+2 − =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
5.2 y 2 2 − 2xy + x2 2 − x −y =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
∂2u 2
2∂ u
5.3 + x =0
∂x2 ∂y 2
∂2u ∂2u
5.4 + y =0
∂x2 ∂y 2
∂2u ∂2u 2 ∂ u
2 ∂u
5.5 − 2 sin x − cos x − cos x =0
∂x2 ∂x∂y ∂y 2 ∂y
∂2u ∂2u ∂2u ∂u
5.6 tg2 x 2 − 2ytgx + y 2 2 + tg3 x =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x
∂2u ∂2u 2 ∂2u ∂u
5.7 2
− 2 cos x − (3 + sin x) 2
−y =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂y
∂2u ∂2u 2
2∂ u
5.8 sin2 x − 2y sin x + y
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
∂2u ∂2u
5.9 y + 2 =0
∂x2 ∂y
∂2u 2
2 2∂ u ∂u ∂u
5.10 (1 + x2 )2 2
+ (1 + y ) 2
+x +y =0
∂x ∂y ∂x ∂y
∂2u ∂2u 2
2∂ u ∂u ∂u
5.11 x2 2
+ 2xy − 3y 2
− 2x + 4y − 16x4 = 0.
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
• Să se aducă la forma canonică, să se integreze următoarele ecuaţii şi să se
rezolve problemele asociate lor.
∂2u ∂2u ∂u ∂u
5.12 2
+ 2 + +2 =0
∂x ∂x∂y ∂x ∂y
∂2u ∂2u 2
2∂ u ∂u ∂u
5.13 x2 2
− 2xy + y 2
+x +y =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y

 u(1, y) = 1 − cos y
∂u
 (1, y) = 2y.
∂x
∂2u ∂2u ∂2u
5.14 4 2 + 8 − 21 2 = 0.
∂x ∂x∂y ∂y
(
u|2y−7x=0 = sin 2x
u|2y+3x=0 = −x2 .
∂2u ∂2u ∂2u 1 ∂u ∂u
5.15 4y 2
+ 2(1 − y) − 2
− (2 − )=0
∂x ∂x∂y ∂y 1 + y ∂x ∂y

 u(x, 0) = f (x)
∂u f, g ∈ C 2 (R).
 (x, 0) = g(x),
∂y
∂2u 2
3∂ u ∂u
5.16 x − 4x − =0
∂x2 ∂y 2 ∂x
(
u(x, x2 ) = f (x)
f, g ∈ C 2 (R).
u(x, −x2 ) = g(x),
Deduceţi soluţia ı̂n cazul particular f (x) = x4 , g(x) = −x4 .
∂2u 2
2∂ u ∂u ∂u
5.17 x2 2
− y 2
+x −y =0
∂x ∂y ∂x ∂y
 u(x, 1) = xe−x

∂u
 (x, 1) = xe−x .
∂y
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
5.18 5 2
+ 4 − 2
−5 + =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y

 u(x, 0) = f (x)
∂u f ∈ C 2 (R), g ∈ C 1 (R).
 (x, 0) = g(x),
∂y
• Formele canonice ale ecuaţiilor cu coeficienţi constanţi pot fi aduse la ex-
presii mai simple cu schimbarea de funcţie u(x, y) = v(x, y)eλx+µy , unde λ, µ
sunt coeficienţi constanţi ce se determină din următoarea condiţie: ı̂n ecuaţia nou
obţinută coeficienţii derivatelor parţiale de ordinul I sunt 0, iar pentru ecuaţiile
∂v ∂v
parabolice se anulează coeficienţii lui v, sau . În acest context să se aducă
∂y ∂x
la o formă mai simplă ecuaţiile:
∂2u ∂2u ∂u ∂u
5.19 a. + 2 +2 +8 + u = f (x, y)
∂x2 ∂y ∂x ∂y
∂2u ∂u ∂u
b. +2 −5 + 3u = f (x, y)
∂x∂y ∂x ∂y
∂ 2 u ∂u ∂u
c. 2
+ +4 − 3u = f (x, y).
∂y ∂x ∂y
Metoda separării variabilelor
5.20 Să se arate că soluţia ecuaţiei lui Laplace:

∂2u ∂2u
+ 2 = 0, x ≥ 0, y ∈ [0, l],
∂x2 ∂y
care satisface condiţiile:

 u(x, 0) = 0,
 x≥0
u(x, l) = 0, x≥0
 lim u(x, y) = 0, y ∈ [0, l]

x→+∞
poate fi scrisă sub forma:
∞ nπx
X − nπy
u(x, y) = cn e l sin ,
n=1
l
unde cn sunt constante arbitrare.
5.21 Să se determine soluţia ecuaţiei Laplace ı̂n coordonate polare:
∂2u ∂u ∂ 2 u
r2 + r + 2 = 0,
∂R2 ∂r ∂θ
periodică de perioadă 2π (cu privire la θ), ştiind că
a. u(r, θ) rămâne mărginită când r → 0
b. u(r, θ) rămâne mărginită când r → +∞.
5.22 Să se determine ı̂n domeniul D̄ = [0, 1] × [0, 1], soluţia ecuaţiei lui Laplace
∂2u ∂2u
+ = 0 care satisface condiţiile
∂x2 ∂y 2

∂u
(0, y) = 0, y ∈ [0, 1]






 ∂x
∂u


(1, y) = 0, y ∈ [0, 1]



a. ∂x
 u(x, 1) = 0,


 x ∈ [0, 1]


x2 x3



− , x ∈ [0, 1]

 u(x, 0) =


2 3

 u(0, y) = u(1, y) = 0, y ∈ [0, 1]
b. u(x, 0) = 0, x ∈ [0, 1]
 u(x, 1) = x(1 − x),

x ∈ [0, 1].
∂2u ∂2u
5.23 Rezolvaţi prin metoda separării variabilelor a2 − 2 = 0 cu condiţiile

∂x2 ∂t



u(t, 0) = 0, t ∈ [0, +∞)



 u(t, 1) = 0, t ∈ [0, +∞)
2h l

 
x, x ∈ 0,

 
 
l 2

a. u(0, x) =
2h l

− ∈

(l x), x , l

 
 
l 2



∂u


x ∈ [0, l].


 (0, x) = 0,

∂t
 u(t, 0) = 0,


t ∈ [0, +∞)



 u(t, 1) = 0, t ∈ [0, +∞)

4h
b. u(0, x) = − x(x − l), x ∈ [0, l]


 l2
∂u


(0, x) = 0, x ∈ [0, l]



∂t
 u t, − l = 0, t ∈ [0, +∞)


2




l


 u t, = 0, t ∈ [0, +∞)




 2 
h l


(2x + l), x ∈ − , −a

 

 l − 2a

2


c. 

 u(0, x) =


 h, x ∈ (−a, a]

 

h l

 

(2x − l), x ∈ a,

 

 
2a − l 2



∂u




 (0, x) = 0, x ∈ [0, l].
∂t
5.24 Rezolvaţi ecuaţia

∂2u ∂ ∂u

2
=g x , (t, x) ∈ [0, +∞) × [0, l], g > 0,
∂t ∂x ∂x
care descrie micile vibraţii transversale (ı̂n absenţa forţelor exterioare) ale unui fir
omogen de lungime l fixat ı̂n capătul x = ` şi liber ı̂n capătul x = 0, cu
condiţiile la limită
(
u(t, `) = 0, t ∈ [0, +∞)
u(t, 0) = a, t ∈ [0, +∞), a>0
şi condiţiile iniţiale


 u(0, x) = f (x), x ∈ [0, l]
∂u
 (0, x) = g(x), x ∈ [0, l].
∂t
Mai presupunem că f ∈ C 2 [0, l] şi g ∈ C 1 [0, l].
5.25 Micile oscilaţii ale unei membrane vibrante circulare de rază R (cu simetrie
radială), fixată rigid pe frontieră sunt date de ecuaţia cu derivate parţiale
!
∂2u ∂ 2 u 1 ∂u
= a2 + , t ≥ 0, 0 ≤ r ≤ R.
∂t2 ∂r2 r ∂r
Să se determine soluţia care satisface condiţiile iniţiale


 u(0, r) = f (r),
 0≤r≤R
 ∂u (0, r) = g(r), 0 ≤ r ≤ R

∂t
unde f ∈ C 2 (R), g ∈ C 1 (R).
5.26 Determinaţi prin metoda transformării Laplace funcţia u = u(t, x) de clasă

C 2 (D) ∩ C 1 (D̄), unde D = (0, ∞) × (0, l) şi care satisface
∂ 2 u ∂u
− =0 (5.2.1)
∂x2 ∂t
cu condiţiile la limită
u(t, 0) = u(t, l) = 0, t ∈ [0, +∞) (5.2.2)

5.3. Soluţii 87
şi condiţia iniţială
nπx
u(0, x) = A sin x ∈ [0, l]. (5.2.3)
l
5.27 Determinaţi aplicând transformata Fourier prin sinus soluţia problemei
∂ 2 u ∂u
a2 − = ϕ(t, x) (5.2.4)
∂x2 ∂t
cu condiţiile
u(0, x) = 0, x ≥ 0
u(t, 0) = 0, t ≥ 0
lim u(t, x) = 0, t ≥ 0 (5.2.5)
x→+∞
∂u
lim (t, x) = 0, t ≥ 0.
x→+∞ ∂x
5.28 Aplicând transformata Fourier cosinus, determinaţi a soluţia problemei

∂2u ∂u
a2 = , t ≥ 0, x ≥ 0, (5.2.6)
∂x2 ∂t
cu condiţiile
u(0, x) = 0, x ≥ 0
∂u (5.2.7)
(t, 0) = −µ, µ ∈ R, t ≥ 0.
∂x
5.3 Soluţii
∂2u ∂u
α = y − x, β = x + 2y, 3
e
−
e
5.1 = 0.
∂α∂β ∂α
∂2u β ∂u
α = x2 + y 2 , β = x,
e
−
e
5.2 2 2
= 0.
∂β α − β ∂β
1 2 ∂2u e ∂2u
e 1 ∂u
e
5.3 α = y, β = x , 2
+ 2
+ = 0.
2 ∂α ∂β 2β ∂β
√
5.4 Pentru y > 0 ecuaţia este eliptică. α = x, β = 2 y
∂2u
e ∂2u
e 1 ∂u
−
e
2
+ 2
.
∂α ∂β β ∂β
√ √
Pentru y < 0 ecuaţia este hiperbolică. α = x + 2 −y, β = x − 2 −y,
∂2u 1 ∂u ∂u

e e
−
e
+ = 0.
∂α∂β 2(α − β) ∂α ∂β
∂2u
α = x + y − cos x, β = x − y + cos x,
e
5.5 = 0.
∂α∂β
∂2u
e α ∂u
−2 2
e
5.6 α = y sin x, β = y, 2
= 0.
∂β β ∂α
5.7 α = sin x − 2x + y, β = sin x + 2x + y
∂2u ∂u ∂u

e e e
32 + (α + β) + = 0.
∂α∂β ∂α ∂β
x ∂2u
e 2α ∂ u
− 2
e
5.8 α = ytg , β = y, 2 2
= 0.
2 ∂β α + β ∂α
5.9 Pentru y > 0 ecuaţia este eliptică şi forma canonică se obţine dacă se face schimba-
2 ∂2u ∂2u 1 ∂u
rea α = x, β = y 3/2 . Prin calcul găsim forma canonică
e e e
2
+ 2
+ = 0.
3 ∂α ∂β 3β ∂β
Pentru y < 0 ecuaţia este hiperbolică şi forma canonică se obţine dacă se face
2 2
schimbarea α = x − (−y)3/2 , β = x + (−y)3/2 . Rezultă forma canonică
3 3
∂2u 1 ∂u ∂u

e e
−
e
+ = 0.
∂α∂β 6(β − α) ∂α ∂β
5.10 Este o ecuaţie eliptică şi prin schimbarea α = arctg x, β = arctg y se obţine
∂2u ∂2u sin 2α ∂u sin 2β ∂u

e e
− 2tgα
e
− 2tgβ
e
2
+ + + = 0.
∂α ∂β 2 2 ∂α 2 ∂β
x3
5.11 Prin schimbarea α = , β = xy se obţine ecuaţia hiperbolică
y
∂2u
e 1 ∂u 1 ∂u
−
e e
+ = 0.
∂α∂β β ∂α 4α ∂β
∂2u 1 ∂u
5.12 α = y, β = y − 2x,
e
−
e
= 0.
∂α∂β 2 ∂α
∂u
e ∂w 1
Notăm = w; atunci ecuaţia precedentă devine − w = 0, care prin inte-
∂α ∂β 2
1
grare duce la soluţia ln |w| = β + ln |f (α)|, sau echivalent, w = eβ/2 f (α).
2
∂u
= eβ/2 f (α), de unde
e
Înlocuind pe w, avem
∂α
e(αβ) = eβ/2 ϕ(α) + ψ(β).

u
Deci soluţia generală este
u(x, y) = ey/2−x ϕ(y) + ψ(y − 2x).

5.3. Soluţii 89
∂2u
e ∂u
e ∂u
e
5.13 α = xy, β = x, β 2
+ = 0. Notăm = w. Atunci ecuaţia precedentă
∂β ∂β ∂β
devine
∂w
β + w = 0,
∂β
f (α)
care prin integrare conduce la ln |w| = ln |β| + ln |f (α)|. Deci w = . Urmează
β
∂u
e f (α)
= ,
∂β β
de unde prin integrare, rezultă
e(α, β) = f (α) ln |β| + g(α),

u
f, g ∈ C 2 (R). Soluţia generală a ecuaţiei este
u(x, y) = f (xy) ln x + g(xy).
Punem condiţiile din enunţ.

∂u 1
= yf 0 (xy) ln x + f (xy) + yg 0 (xy)
∂x x
∂u
şi u(1, y) = g(y) = 1−cos y, iar din (1, y) = f (y) + yg 0 (y) = 2y deducem f (y) =
∂x
2y − y sin y. Soluţia problemei este u(x, y) = (2xy − xy sin xy) ln x + 1 − cos xy.
5.14 α = 2y − 7x, β = 2y + 3x, forma canonică este

∂2u
e
= 0.
∂α∂β
∂ ∂u ∂u
= f (β), f ∈ C 1 (R), cu soluţia u
e e
Din ( ) = 0 deducem e(αβ) = ϕ(α) + ψ(β),
∂α ∂β ∂β
de unde
u(x, y) = ϕ(2y − 7x) + ψ(2y + 3x),
ϕ, ψ ∈ C 2 (R). În punctele de pe prima caracteristică, 2y − 7x = 0 avem sin 2x =
ϕ(0) + ψ(10x), iar pentru x = 0, avem ϕ(0) + ψ(0) = 0. În punctele de pe a doua
caracteristică 2y + 3x = 0 avem −x2 = ϕ(−10x) + ψ(0). Rezulă atunci
 r
 ψ(r) = sin − ψ(0)

5
 ϕ(r) = −
r2

+ ϕ(0),
100
de unde deducem soluţia problemei
(2y − 7x)2 2y + 3x
u(x, y) = − + sin .
100 5
∂2u
5.15 α = x − y 2 , β = x + 2y,
e
= 0. Deducem u
e(α, β) = ϕ(α) + ψ(β), adică
∂α∂β
u(x, y) = ϕ(x − y 2 ) + ψ(x + 2y),
∂u
ϕ, ψ ∈ C 2 (R). Avem = −2yϕ0 (x − y 2 ) + 2ψ 0 (x + 2y). Punem condiţia u(x, 0) =
∂y
f (x) care implică ϕ(x) + ψ(x) = f (x) şi deci ψ(x) = −ϕ(x) + f (x) iar din
Zx
∂u 1 1
(x, 0) = g(x) deducem ψ 0 (x) = g(x) şi ψ(x) = g(τ )dτ + c. După calcule
∂y 2 2
x0
rezultă
Zx
1
ϕ(x) = f (x) − g(τ )dτ − c
2
x0
şi soluţia este de forma
x−y 2 x+2y
1 1
Z Z
2
u(x, y) = f (x − y ) − g(τ )dτ − c + g(τ )dτ .
2 2
x0 x0
Soluţia este
x+2y
1
Z
2
u(x, y) = f (x − y ) + g(τ )dτ.
2
x−y 2
5.16 α = y − x2 , β = y + x2 . Forma canonică este

∂2u
e
= 0,
∂α∂β
cu soluţia u
e(α, β) = ϕ(α) + ψ(β), adică
u(x, y) = ϕ(y − x2 ) + ψ(y + x2 ).

Dacă punem condiţiile din ipoteză obţinem ϕ(0) + ψ(2x2 ) = f (x) şi ϕ(−2x2 ) +
2
ψ(0) = g(x), iar pentru
r x= 0, ϕ(0) +ψ(0) r = 0, iar ϕ(−2x ) = g(x) − ψ(0).
x x
Deducem ϕ(−x) = g − ψ(0) = g + ϕ(0), iar ψ(2x2 ) = f (x) − ϕ(0),
2 2
x
r
ψ(x) = f − ϕ(0). Rezultă
2
s  s 
x2 − y  x2 + y 
u(x, y) = ϕ(−(x2 − y)) + ψ(x2 − y))+ψ(x2 + y) = g  +f  .
2 2
Pentru f (x) = x4 şi g(x) = −x4 , găsim soluţia problemei de forma

!2 !2
x2 − y x2 + y
u(x, y) = − + = x2 y.
2 2
5.3. Soluţii 91
y ∂2u
e
5.17 Cu noile variabile α = xy, β = , şi găsim = 0. Rezultă u
e(α, β) = ϕ(α) + ψ(β),
x ∂α∂β
deci
y

u(x, y) = ϕ(xy) + ψ .
x
∂u 1 y 1

Avem = ϕ0 + xψ 0 (xy). Din u(x, 1) = xe−x deducem ϕ + ψ(x) = xe−x
∂y x x x
1 1 ∂u
şi prin derivare − 2 ϕ0 + ψ 0 (x) = (−x + 1)e−x . Din a doua condiţie (x, 1) = xe−x
x x ∂y
1 1 2 − x −x

rezultă ϕ0 + xψ 0 (x) = xe−x . Din cele două relaţii deducem ψ 0 (x) = e ,
x x 2
deci
1
ψ(x) = (x − 1)ex + c,
2
şi apoi
1 1

ϕ = (x + 1)e−x − c.
x 2
Rezultă soluţia
x
x + y −y xy − 1 −xy
u(x, y) = e + e .
2y 2
∂2u 1 ∂u ∂u
5.18 α = x − y, β = x + 5y, iar forma canonică este
e e e
= . Dacă v = ,
∂α∂β 6 ∂α ∂α
1
deducem ln v = β + ln f (α), de unde v = f (α)eβ/6 . Ţinând cont de semnificaţia
6
e(α, β) = eβ/6 ϕ(α) + ψ(β). Deci,
lui v, găsim u
u(x, y) = e(x+5y)/6 ϕ(x − y) + ψ(x + 5y).
Din u(x, 0) = f (x) deducem
ex/6 ϕ(x) + ψ(x) = f (x)
∂u
iar din (x, 0) = g(x) şi derivata
∂y
∂u 5
(x, y) = e(x+5y)/6 ϕ(x − y) − e(x+5y)/6 ϕ0 (x − y) + 5ψ 0 (x + 5y),
∂y 6
deducem
5 x/6
e ϕ(x) − ex/6 ϕ0 (x) + 5ψ 0 (x) = g(x).
6
1
Găsim ψ(x) = f (x)−ex/6 ϕ(x) care prin derivare duce la ψ 0 (x) = f 0 (x)− ex/6 ϕ(x)−
6
x/6 0 0 1 x/6 0
e ϕ (x). Deducem ϕ (x) = e (5f (x) − g(x)). Dacă folosim funcţiile f, g,
6
11 −5x/6
avem ϕ0 (x) = e−x − 1, de unde ϕ(x) = −e−x − x + c şi ψ(x) = xex/6 − e −
25
Cex/6 . Rezultă
1 −5(x+5y)/6
u(x, y) = 6ye(x+5y)/6 − e(11y−5x)/6 − e .
25
5.19 Dacă u(x, y) = v(x, y)eλx+µy avem

∂u ∂v
= λeλx+µy v + eλx+µy .
∂x ∂x
∂u ∂v
= µeλx+µy v + eλx+µy
∂y ∂y
∂2u 2 λx+µy λx+µy ∂v
2
λx+µy ∂ v
= λ e v + 2λe + e .
∂x2 ∂x ∂x2
∂2u ∂v ∂v ∂2v
= λµeλx+µy v + µeλx+µy + λeλx+µy + eλx+µy .
∂x∂y ∂x ∂y ∂x∂y
∂2u 2 λx+µy λx+µy ∂v
2
λx+µy ∂ v
= µ e v + 2µe + e .
∂y 2 ∂y ∂y 2
∂2v ∂2v
Pentru a. luăm λ = −1, µ = −4 şi + − 16v = f (x, y)ex+4y .
∂x2 ∂y 2
∂2v
Pentru b. luăm ł = 5, µ = −2 şi + 13v = e−5x+2y f (x, y).
∂x∂y
∂2v ∂v
Pentru c. luăm ł = 7, µ = −2 şi se obţine 2
+ = e−7x+2y f (x, y).
∂x ∂x
Metoda separării variabilelor
5.20 Dacă u(x, y) = X(x)Y (y), atunci ∆u = X 00 Y + XY 00 = 0; de unde deducem
X 00 Y 00
=− = λ.
X Y
Relaţia u(x, 0) = 0 implică Y (0) = 0, iar u(x, l) = 0 implică Y (l) = 0. Rezolvăm
problema asociată unei ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

00
 Y + λY = 0

Y (0) = 0

 Y (l) = 0.
Ecuaţia caracteristică este r2 + λ = 0, cu soluţiile

 √ √
− −λy + c e −λy
√  Y (y) = c1 e
 2
λ < 0, r = ± −λ, Y (0) = c1 +√c2 = 0 √
Y (l) = c1 e− −λl + c2 e −λl = 0,


5.3. Soluţii 93
de unde deducem Y ≡ 0. Apoi

 √ √
√  Y (y) = c1 cos λy + c2 sin λy

λ > 0, r = ±j λ, Y (0) = c1 = 0
 Y (l) = c cos √λl + c sin √λl = 0.

1 2
√ √ nπ n2 π 2
Din sin λl = 0 deducem λ= , deci λn = 2 şi
l l
nπ

Yn (y) = cn sin y .
l
Din ecuaţia X 00 − λn X = 0 deducem
nπx nπx
Xn (x) = c1,n e l + c2,n e− l .
Dacă un (x, y) = Xn (x)Yn (y), căutăm soluţia de forma
∞ ∞
 nπx 
nπ

X X nπx −
u(x, y) = Xn (x)Yn (y) = c1,n e l + c2,n e l  sin y .
n=0 n=1
l
Punând condiţia
lim u(x, y) = 0
x→+∞
rezultă c1,n = 0, deci
∞ nπx
nπ

X −
u(x, y) = cn e l sin y .
n=1
l
5.21 u(r, θ) = R(r)T (θ) implică
r2 R00 T + rR0 T + RT 00 = 0.
Deci
r2 R00 + rR0 T 00
− = = −λ.
R T
Deducem T 00 + λT = 0 şi r2 R00 + rR0 − λR = 0. Din prima ecuaţie rezultă
√ √
T = A cos λθ + B sin λθ.
√
Punem condiţia de periodicitate T (θ) = T (θ + 2π), de unde λ2π = 2πn, deci
λ = n2 şi Tn = An cos nθ + Bn sin nθ. Obţinem
r2 R00 (r) + rR0 (r) − n2 R(r) = 0.

Aceasta este o ecuaţie Euler şi, făcând substituţia r = et , deducem R(r) = Cn rn +

Dn r−n . Dacă suntem ı̂n situaţia a., obţinem
∞
X
u(r, θ) = rn (An cos nθ + B n sin nθ).
n=0
În cazul b. rezultă

∞
X 1
u(r, θ) = (An cos nθ + B n sin nθ).
n=0
rn
5.22 a. Căutăm soluţii de forma u(x, y) = X(x)Y (y). Obţinem X 00 Y + XY 00 = 0,

X 00 Y 00
de unde =− = λ. Problema revine la rezolvarea a două ecuaţii. Prima
X Y
ecuaţie este (
X 00 − λX = 0
X 0 (0) = X 0 (1) = 0
√ √
şi are soluţiile X = C1 cos −λx + C2 sin −λx, λ < 0. Dacă derivăm şi pu-
nem √ condiţiile√ X 0 (0) = X 0 (1) = 0 obţinem X 0 (0) = C2 = 0 şi a X 0 (1) =
−C1 −λ sin −λx = 0. Deducem λn = −n2 π 2 şi atunci găsim
Xn (x) = cos nπx.
A doua ecuaţie este Y 00 − n2 π 2 Y = 0 şi are soluţia Yn (y) = C1,n enπy + C2,n e−nπy .
Deci
∞
(C1,n enπy + C2,n e−nπy ) cos nπx.
X
u(x, y) =
n=0
Din u(x, 1) = 0 deducem C1,n enπ + C2,n e−nπ = 0, pe care o ı̂nlocuim mai sus:
∞
C1,n enπy − e2nπ e−nπy cos nπx.
X
u(x, y) =
n=0
x2 x3
Condiţia u(x, 0) = − , x ∈ [0, 1] conduce la
2 3
∞
x2 x3 X
− = C1,n (1 − e2nπ ) cos nπx ∀x ∈ [0, 1].
2 3 n=1
Folosind coeficienţii seriei Fourier de cosinusuri, găsim
Z1 !
2nπ x2 x3
C1,n (1 − e )=2 − cos nπxdx
2 3
0
5.3. Soluţii 95
După efectuarea integrării, obţinem

∞
8 X 1
u(x, y) = 3 3 2(2n+1)π
(enπy − e2nπ e−nπy ) cos nπx.
π n=1 (2n + 1) (e − 1)
b. Procedăm ca mai sus. Din X 00 − λX = 0, X(0) = X(1) = 0 deducem

λn = −n2 π 2 , deci Xn (x) = sin nπx. Din Y 00 − n2 π 2 Y = 0, deducem Yn (y) =
C1,n enπy + C2,n e−nπy . Soluţia este de forma
∞
(C1,n enπy + C2,n e−nπy ) sin nπx.
X
u(x, y) =
n=1
Din u(x,0) = 0, deducem c1,n + c2,n = 0 şi ı̂nlocuind ı̂n expresia seriei găsim
∞
C1,n (enπy − e−nπy ) sin nπx.
X
u(x, y) =
n=1
Folosind ipoteza, u(x, 1) = x(1 − x) deducem

∞
X
x(1 − x) = 2C1,n sh nπ sin nπx
n=1
iar, din formula coeficienţilor Fourier ai seriei de sinusuri, obţinem

Z1
2c1,n sh nπ = 2 (x − x2 ) sin nπxdx.
0
După efectuarea calculelor găsim

∞
8 X 1
u(x, y) = 3 3
(sh (2n + 1)πy)(sin(2n + 1)πx).
π n=1 (2n + 1) sh (2n + 1)π
5.23 Căutăm soluţia de forma u(t, x) = X(x)T (t), pentru care a2 X 00 T − XT 00 = 0.

Deducem
X 00 T 00
= 2 = λ.
X a T
00
Din X − λX = 0, deducem
√ √
X = c1 cos −λx + c2 sin −λx, λ < 0
şi, deoarece X(0) = X(l) = 0, obţinem
n2 π 2 nπ
λn = − 2
, Xn = sin x.
l l
Din T 00 − λn a2 T = 0, deducem
nπa nπa
T (t) = An cos t + Bn sin t
l l
şi soluţia generală
∞
nπ nπa nπa
X
u(t, x) = sin x An cos t + Bn sin t ,
n=0
l l l
cu derivata ı̂n raport cu t de forma

∞
∂u nπ l nπa l nπa
X
(x, t) = sin x −An sin t + Bn cos t .
∂t n=0
l nπa l nπa l
∂u
a. Dacă (x, 0) = 0 rezultă Bn = 0. Din condiţia u(x, 0) = f (x), x ∈ (0, l)
∂t
deducem
∞
X nπ
f (x) = An sin x.
n=0
l
Deci f admite dezvoltare ı̂n serie Fourier de sinusuri cu coeficienţii

l
Zl Z2 Zl
1 nπ 1 2h nπ 1 2h nπ
An = f (x) sin xdx = x sin xdx + (l − x) sin xdx =
l l l l l l l l
0 0 l
2
 l

l Z2
2h  nπ l 2
nπ l 
= 2 −x(cos x) + cos x dx +
l  l nπ 0 l nπ 
0
 l

2
2h  nπ l l nπ l
Z

+ 2 −(l − x)(cos x) − cos x dx .
l  l nπ l l nπ 
2 0
Deducem
∞
8h X (−1)n (2n + 1)πx (2n + 1)πat
u(t, x) = 2 2
sin cos .
π n=0 (2n + 1) l l
Analog obţinem
∞
32h X 1 (2n + 1)πx (2n + 1)πat
b. u(t, x) = sin cos .
π 3 n=0 (2n + 1)3 l l
∞
2hl X 1 (2n + 1)πa (2n + 1)πx (2n + 1)πat
c. u(t, x) = 2 2
cos cos · cos .
(l − 2a)π n=0 (2n + 1) l πl l
5.3. Soluţii 97
5.24 Căutăm soluţii de forma u(t, x) = X(x)T (t), care duc la

xX 00 + X 0 T 00
g = = −λ
X T
de unde
 xX 00 + X 0 + λ xX = 0

g
 00
T + λT = 0.
Prima ecuaţie este de tip Bessel, dacă λ > 0 şi are soluţia
s ! s !
λx λx
X(x) = c1 J0 + c2 N0 .
g g
s J0!
Din condiţiile la limită şi anume u(t, 0) = X(0)T (t) şi faptul că (0) = 1 deducem
λl
c2 = 0. Iar din u(t, l) = 0 deducem X(l) = 0, deci J0 = 0, de unde
g
s
λl g
= µn (µn este şirul rădăcinilor simple ale lui J0 ). Rezultă că λn = µ2n .
g l
00
√ √
Ecuaţia (2) devine T + λn T = 0 cu soluţia Tn (t) = An cos( λn t) + Bn sin( λn t).
Soluţia care verifică condiţiile la limită este
∞ r r r
g g x

J0
X
u(t, x) = An cos µn t + Bn sin µn t µn .
n=1
l l l
∂u
Utilizând condiţiile iniţiale u(x, 0) = f (x) şi (0, x) = g(x) precum şi ortogona-
∂t
x
r
litatea funcţiilor Bessel J0 µn pe [0, l] cu ponderea 1, obţinem
l

Zl r
1 x




 An = 2 f (x)J0 µn dx
lJ1 (µn ) l



0
Zl r
1 x


√

 B n = g(x)J0 µ n dx.
l λn J21 (µn )

l



0
2.25 Căutând soluţii de forma u(t, r) = X(r)T (t) se obţine pentru X ecuaţia diferenţială
rX 00 + X 0 + λ2 rX = 0 (1) iar pentru T ecuaţia T 00 + λ2 a2 T = 0 (2). Soluţia
generală a ecuaţiei (1) este X(r) = c1 J0 (λr) + c2 N0 (λr). Din condiţia la limită
u(t, 0) = finit, deducem c2 = 0, iar din a doua u(t, R) = 0, deducem c1 J0 (λR) = 0
µn µn
şi λn = unde J0 (µn ) = 0. Deci Xn (r) = J0 r . Soluţia generală a ecuaţiei
R R
µn
(2) pentru λn = este
R
aµn aµn

Tn (t) = An cos t + Bn sin t .
R R
Deci
∞
aµn aµn µn

J0
X
u(t, r) = An cos t + Bn sin t r .
n=1
R R R
Utilizând condiţiile iniţiale deducem

ZR
2 µn



 An = 2 2 rf (r)J0 r dr
R J1 (µn )

R



0
ZR
2 µn



 B n = rg(r)J0 r dr.
aRµn J21 (µn )

R



0
5.26 Fie
+∞
Z
L [u(t, x)] (s) = U (s, x) = u(t, x)e−st dt
0
transformata Laplace a soluţiei problemei mixte propuse. Derivatele parţiale se
transformă după formulele
" # +∞
∂2u ∂2u ∂2U
Z
−st
L (t, x) (s) = (t, x) e dt = (s, x)
∂x2 ∂x2 ∂x2
0
∂u nπx

L (t, x) (s) = sU (s, x) − u(0, x) = sU (s, x) − A sin .
∂t l
Problema revine la rezolvarea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul II, neomogene

cu coeficienţi constanţi
∂2U 1 A nπx
2
(s, x) − 2 sU (s, x) = − 2 sin
∂x a a l
U (s, 0) = U (s, l) = 0.
Soluţia generală este de forma U (s, x) = U0 (s, x) + Up (s, x) unde U0 este soluţia
ecuaţiei omogene, iar Up este o soluţie particulară. Putem presupune s > 0; atunci
obţinem
√ √
s s
U0 (s, x) = c1 e− a
x
+ c2 e a
x
.
5.3. Soluţii 99
Căutăm o soluţie particulară de forma
nπx nπx
Up (s, x) = A1 sin + A2 cos .
l l
Înlocuind ı̂n ecuaţie obţinem
A nπx
Up (s, x) = 2 sin .
nπa l

p+
l
√ √
s A s nπx
Deci U (s, x) = c1 e− a
x
+ c2 e a
x
+
2 sin .
nπa l

p+
l
Din condiţiile U (s, 0) = U (s, l) = 0 deducem U (s, x) = Up (s, x), care este trans-
a 2 π 2 n2 nπx
formata Laplace a funcţiei e− l2 sin , deci soluţia problemei este
l
a2 π 2 n2 t nπx
u(t, x) = Ae− l2 sin .
l
5.27
r +∞
∂u 2 ∂u ∂
Z
Fs (t, x) (ω) = (t, x) sin xωdx = Fs [u(t, x)](ω).
∂t π ∂t ∂t
0
" # +∞
∂2u ∂2u
r
2
Z
Fs (t, x) (ω) = (t, x) sin xωdx =
∂x2 π ∂x2
0
+∞
 
+∞
r
2  ∂u ∂u
Z
= (t, x) sin xω −ω cos xωdx =

π ∂x 0 ∂x
0
+∞
 
r
2  +∞ Z
=− ω u(t, x) cos xω +ω u(t, x) sin xωdx .

π 0
0
" #
∂2u
Deci Fs (t, x) (ω) = −ω 2 Fs [u(t, x)](ω).
∂x2
Deducem ecuaţia diferenţială liniară cu parametrul ω
∂
−a2 ω 2 Fs [u(t, x)](ω) = Fs [u(t, x)](ω) + Fs [ϕ(t, x)](t, ω).
∂t
Notăm U (t, ω) = Fs [u(t, x)], iar ecuaţia devine
∂U
+ a2 ω 2 U = −Fs [ϕ(t, x)](t, ω).
∂t
Soluţia ecuaţiei omogene este

2 ω2 t
U0 (t, ω) = C0 (ω)e−a .
Soluţia particulară o găsim prin metoda variaţiei constantelor.

2 2
Căutăm Up = C(ω)e−a ω t şi punând condiţia ca aceasta să fie soluţie deducem
∂C 2 2
= −ea ω t Fs [ϕ(t, x)](t, ω)
∂t
Zt
2 ω2 u
de unde C(ω) = − ea Fs [ϕ](u, ω) du. Soluţia este atunci
0
Zt
 
a2 ω 2 u 2 ω2 t
U (t, ω) = U0 + Up = C0 (ω) − e Fs [ϕ](u, ω) du e−a .
0
Din U (0, ω) = 0 deducem C0 (ω) = 0 şi atunci avem

Zt
−a2 ω 2 t 2 ω2 u
U (t, ω) = −e ea Fs [ϕ](u, ω) du,
0
de unde deducem
r +∞
 t 
2
Z Z
2 2 2 2
u(t, x) = −  ea ω y Fs [ϕ](y, ω) dy  e−a ω t sin ωxdω.
π
0 0
5.28 Procedând ca mai sus, prin aplicarea transformatei Fourier prin cosinus se obţine
ecuaţia liniară ı̂n U (t, ω) = Fc [u(t, x)](ω)
r
∂U 2 2
= a µ − a2 ω 2 U (t, ω),
∂t π
2 2
de unde U (t, ω) = C(ω)e−a ω t . Deoarece U (0, ω) = 0, rezultă că soluţia coincide
cu cea particulară, determinată de exemplu prin variaţia constantelor; deci rezultă
r
2 µ 2 2
U (t, ω) = 2
(1 − e−a ω t ).
πω
Aplicând transformata inversă avem
+∞ 2 ω2 t
2µ 1 − e−a
Z
u(t, x) = cos ωxdω.
π ω2
0
Capitolul 6
Elemente de toria probabilităţilor
6.1 Câmp de probabilitate. Abstract teoretic; exemple

Câmp infinit de evenimente.
Fie E = {e1 , · · · , en } o mulţime finită ale cărei elemente le numim cazuri posibile
(sau evenimente elementare) şi P(E) mulţimea submulţimilor ei (∅ ⊂ E).
Exemplul 6.1.1. 1. La aruncarea unui zar omogen pe o suprafaţă plană se obţin cazurile
posibile
E = {e1 , e2 , · · · , e6 }
unde prin evenimentul elementar ei , i = 1, · · · , 6 ı̂nţelegem că ”la o aruncare se obţine
faţa cu numărul i”.
2. La aruncarea a două zaruri simultan sunt 36 de cazuri posibile, iar mulţimea lor
este
E = {(ei , ej ), i, j = 1, · · · , 6}
3. Dacă trebuie să transmitem 3 semnale diferite pe un canal, iar transmisia se poate
face ı̂ntr-o ordine aleatoare, atunci avem 6! moduri, iar mulţimea E este mulţimea tuturor
tripletelor ordonate (permutări), care se pot forma cu elementele mulţimii {1, 2, 3} . 4.
Dacă trebuie să transmitem 3 semnale diferite pe 3 canale de transmisie ı̂n mod aleator,
atunci avem 33 cazuri posibile.
Exemplul 6.1.2. 1. La aruncarea unui zar un eveniment poate fi A ”obţinerea unui

număr par”, deci are 3 cazuri favorabile
A = {e2 , e4 , e6 }
2. La aruncarea a două zaruri evenimentul A ”obţinerea unei duble” are 6 cazuri

favorabile
A = { (e1 , e1 ), (e2 , e2 ), (e3 , e3 ), (e4 , e4 ), (e5 , e5 ), (e6 , e6 ) }
101
102 6. Elemente de toria probabilităţilor
Operaţii cu evenimente
Evenimentele A şi B coincid sau sunt egale şi notăm A = B, dacă se realizează simul-
tan. Aceasta revine la existenţa aceloraşi cazuri favorabile.
Dacă A este un eveniment, Ā se numeşte eveniment contrar şi este acel eveniment,
care se realizează atunci când A nu se produce; Ā = E \ A = CE A.
Dacă A şi B sunt două evenimente, spunem că A implică B şi notăm A ⊆ B, dacă
realizarea lui A antrenează realizarea lui B, sau echivalent toate cazurile favorabile lui
A sunt favorabile şi lui B.
T
Date A şi B două evenimente, numim intersecţia lor, evenimentul notat A B care
se realizează atunci când A şi B se produc simultan. Dacă A B = ∅, evenimentele
T
se numesc incompatibile. Mai general, dacă avem o familie cel mult numărabilă de
evenimente (Ai )i∈I , I ⊆ N, evenimentul
\
Ai
i∈I
se realizează atunci când toate evenimentele Ai se produc.

Dacă A, B sunt două evenimente, reuniunea lor este evenimentul notat A ∪ B care se
realizează dacă cel puţin unul dintre evenimentele A sau B se produce. Dacă avem o
mulţime cel mult numărabilă de evenimente Ai , i ∈ I, I ⊆ N reuniunea este evenimentul
notat [
Ai
i∈I
se realizează dacă cel puţin unul dintre Ai se produce.
1. comutativitatea
A∩B =B∩A A∪B =B∪A
2. asociativitatea
(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)
(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
3. distributivitatea
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
4. relaţiile lui de Morgan
\
A∩B =A∪B A∪B =A B
care se generalizează
[ \ \ [
Ai = Ai Ai = Ai
i∈I i∈I i∈I i∈I
6.1. Câmp de probabilitate. Abstract teoretic; exemple 103
Exemplul 6.1.3. Fie A, B, C sunt 3 evenimente. Atunci

1. faptul că toate trei se realizează se exprimă prin A ∩ B ∩ C.
2. cel puţin unul se realizează ı̂nseamnă A ∪ B ∪ C.
3. A sau B se realizează şi C nu are loc se exprimă prin (A ∪ B) ∩ C.
4. exact unul se realizează ı̂nseamnă (A ∩ B ∩ C) ∪ (A ∩ B ∩ C) ∪ (A ∩ B ∩ C).
Numim probabilitate ı̂n sens clasic funcţia P : P(E) → [0, 1] definită prin
nr.cazurilor f avorabile k
P (A) = = (6.1.1)
nr.cazuri posibile n
O funcţie P : P(E) → [0, 1] care satisface următoarele proprietăţi:
P (A) ∈ [0, 1], ∀A ∈ P(E) (6.1.2)
P (E) = 1 (6.1.3)
P (A ∪ B) = P (A) + P (B) ∀A, B ∈ P(E), A ∩ B = ∅, (6.1.4)
se numeşte probabilitate. Să observăm că proprietatea (6.1.4) se extinde imediat la o

familie finită de evenimente. Dacă (Ai ), i ∈ {1, · · · , n}, Ai ∩ Aj = ∅, i , j atunci
n n
!
[ X
P Ai = P (Ai ).
i=1 i=1
Tripletul (E, P(E), P ) se numeşte câmp finit de probabilitate.
Reguli de numărare
Principiul multiplicării. Presupunem că două evenimente A şi B, se pot realiza ı̂n m
respectiv k moduri, independent unul de celă lalt. Numărul de moduri ı̂n care se poate
realiza A şi B este m × k.
Permutări. Numărul tuturor aplicaţiilor bijective (permutări) de la o mulţime de n
elemente la ea ı̂nsăşi este n! = 1 · 2 · · · n.
Aranjamente. Numărul submulţimilor ordonate cu k elemente ale unei mulţimi cu n
elemente, 0 ≤ k ≤ n, se numeşte aranjamente de n luate câte k şi este Akn = n(n −
1) . . . (n − k + 1).
Combinări. Numărul submulţimilor cu k elemente ale unei mulţimi cu n elemente,
Ak
0 ≤ k ≤ n, se numeşte combinări de n luate câte k şi este Cnk = n .
k!
Exemplul 6.1.4. 1. Câte parole cu câte 5 litere se pot forma pentru un computer, dacă
literele nu se pot repeta ? Dar dacă se pot repeta ? (Folosim 26 de litere).
2. Câte coduri de trei cifre se pot forma cu cifrele 0, 1, . . . 9?
3. În câte moduri 10 studenţi pot ocupa 10 bă nci? Dar 12 bănci?
Soluţie. 1. Pentru primul caz se folosesc submulţimi ordonate A526 , deoarece putem
interpreta ca prima literă poate fi aleasă ı̂n 26 de moduri, a doua ı̂n 25 de moduri etc,
deci o parola este o submulţime ordonată cu 5 elemente. În al doilea caz din principiul
multiplicării 265 , deoarece fiecare poziţie poate sa fie ocupată de oricare dintre cele 26
de litere, independent de celelalte.
2. Din principiul multiplicării rezultă 103 de cazuri.
3. Evident că 10 studenţi pot ocupa 10 bă nci ı̂n 10! moduri. Apoi 10 bă nci pot fi
10 , iar pentru 10 bă nci fixate avem 10! moduri, după care folosim principiul
alese ı̂n C12
10 × 10! = A10 .
multiplicării şi obţinem C12 12
Exemplul 6.1.5. Dintr-o urnă cu 3 bile albe şi 2 bile negre extragem 2 bile astfel:
1. simultan
2. câte una fără repunere
3. cu repunere
Indicaţi toate cazurile posibile.
Soluţie. Numerotă m bilele a1 , a2 , a3 , n1 , n2 .

În cazul 1. se formează submulţimi de 2 elemente dintr-o mulţime cu 5 , deci C52 .
E1 = {(a1 , a2 ), (a1 , a3 ), (a1 , n1 ), (a1 , n2 ), (a2 , a3 ), (a2 , n1 )
(a2 , n3 ), (a3 , n1 ), (a3 , n2 ), (n1 , n2 ).}

În al doilea caz intervine şi ordinea deci A25 şi
E2 = E1 ∪ {(a2 , a1 ), (a3 , a1 ), (n1 , a1 ), (n2 , a1 ), (a3 , a2 )
(n1 , a2 ), (n3 , a2 ), (n1 , a3 ), (n2 , a3 ), (n2 , n1 ), }

3. După principiul multiplicării rezultă 5 × 5 moduri
E3 = E1 ∪ E2 ∪ {(a1 , a1 ), (a2 , a2 ), (a3 , a3 ), (n1 , n1 ), (n2 , n2 ).}
Formule de calcul ı̂ntr-un câmp de probabilitate
• Evenimentul sigur, E, este evenimentul care se realizează cu certitudine la orice

probă, P (E) = 1.
• Evenimentul imposibil, ∅, este evenimentul care nu se poate realiza ı̂n nici o

efectuare a experienţei, P (∅) = 0.
• Evenimentul contrar evenimentului A se notează cu Ā şi se realizează ori de

câte ori A nu are loc.
P (Ā) = 1 − P (A) (6.1.5)
Exemplul 6.1.6. (Blaise Pascal) Să arătăm că probabilitatea de a obţine cel puţin un
6 când se aruncă un zar de patru ori este mai mare decât probabilitatea de a obţine cel
puţin o dublă (6,6), dacă se aruncă 2 zaruri de 24 de ori.
Soluţie. Notăm cu
A evenimentul ”se obţine cel puţin un 6 când se aruncă un zar de patru ori”,
B evenimentul ”se obţine cel puţin un (6, 6) când se aruncă două zaruri de 24 ori”.
Constatăm că A şi B reprezintă reuniuni de evenimente. Este mult mai comod să trecem
la evenimentele contrare
A evenimentul ”de a nu obţine nici un 6 când se aruncă un zar de patru ori”
B evenimentul ”de a nu obţine nici un(6, 6) când se aruncă două zaruri de 24 ori”
Dacă aruncăm un zar avem 6 cazuri posibile la o aruncare, iar la 4 aruncări 64 ; pentru A
5 5
avem 54 cazuri deci P (A) = ( )4 , iar folosind (1.5) P (A) = 1 − ( )4 = 0, 5177. Deoarece
6 6
la o aruncare a două zaruri există, conform principiului multiplicării, 6 × 6 cazuri, iar la
24 de aruncări 6 × 624 .
24
35

P (B) = .
36
• Probabilitatea unei diferenţe este dată de formula
P (A \ B) = P (A) − P (A ∩ B) (6.1.6)
Consecinţă. Dacă A ⊆ B rezultă P (A) ≤ P (B). Aceasta deoarece dacă A ⊆ B, avem

A = A ∩ B şi P (B) − P (A) = P (B \ A) ≥ 0.
• Probabilitatea unei reuniuni este dată de formula

n
[ n
X X X
P( Ai ) = P (Ai ) − P (Ai ∩ Aj ) + P (Ai ∩ Aj ∩ Ak )+
i=1 i=1 1≤i<j=n 1≤i<j<k≤n
n
\
+ . . . + (−1)n−1 P ( Ai ) (6.1.7)
i=1
Exemplul 6.1.7. Rezistorii circuitului din figura (??) Ri , i = 1, 4 funcţionează inde-

pendent şi au aceleaşi şanse de a se arde. Să calculăm probabiliatea ca prin circuit să
circule curentul.
Soluţie. Fie Ri , i = 1, 4, evenimentul că rezistorul Ri funcţionează şi A faptul că circulă
curentul. Avem
A = (R1 ∪ R2 ∪ R3 ) ∩ R4 = (R1 ∩ R4 ) ∪ (R2 ∩ R4 ) ∪ (R3 ∩ R4 ).
Dacă aplică m probabilitatea rezultă
P (A) = P (R1 ∩ R4 ) + P (R2 ∩ R4 ) + P (R3 ∩ R4 )−
−P (R1 ∩ R2 ∩ R4 ) − P (R1 ∩ R3 ∩ R4 ) − P (R2 ∩ R3 ∩ R4 )+

+P (R1 ∩ R2 ∩ R3 ∩ R4 ).
Cazurile posibile sunt 24 , deorece orice rezistor poate fi ı̂n două situaţii, independent
de celelalte. Doi rezistori funcţionează ı̂n 22 cazuri favorabile,trei rezistori ı̂n 2 cazuri
favorabile, iar toate patru ı̂ntr-un singur caz. Deci
22 2 1
P (A) = 3 −3 4 + 4
24 2 2
Inegalitatea lui Boole
n n
!
\ X
P Ai ≥ P (Ai ) − (n − 1) (6.1.8)
i=1 k=1
Exemplul 6.1.8. Un dispozitiv corespunde cerinţelor dacă satisface proprietăţile a, b, c.

Într-un lot de dispozitive există 95% de dispozitive ce satisfac a, 90% ce satisfac b si 92%
ce satisfac c. Să se determine o limită inferioară a probabilităţii ca alegând la ı̂ntâmplare
un dispozitiv, acesta să corespundă.
Soluţie. Notăm cu A, B, C, faptul că dispozitivul satisface proprietăţile a, b, c. Atunci
faptul că acesta corespunde, reprezintă evenimentul
A∩B∩C
Folosim inegalitatea lui Boole şi avem
P (A ∩ B ∩ C) ≥ 1 − 3 + P (A) + P (B) + P (C) = 0, 95 + 0, 90 + 0, 92 − 2 = 0, 77.
• Condiţionare şi independenţă
Dacă A ⊂ E, satisface P (A) , 0, atunci probabilitatea de realizare a evenimentului B ı̂n

ipoteza că evenimentul A s-a realizat, se numeşte probabilitatea lui B, condiţionată
de A şi este definită prin:
P (A ∩ B)
P (B|A) = PA (B) = . (6.1.9)
P (A)
Evenimentele A şi B se numesc independente dacă are loc P (A ∩ B) = P (A) · P (B).
Exemplul 6.1.9. O urnă contine 6 bile albe şi patru bile negre. Extragem o bila şi
constatăm că este albă. Mai extragem o bilă; cu ce probabilitate a doua este tot albă.
Vom considera situaţiile:
1. prima bila este repusă
2. prima bila nu este repusă.
Soluţie. Considerăm evenimentele A ”prima bilă este albă” şi B ” a doua bilă este albă”.
5
Dacă suntem ı̂n situaţia 1., atunci A condiţionează pe B şi prin urmare PA (B) = . Dacă
9
6
suntem ı̂n cazul 2., faptul ca s-a produs A nu influenţează pe B. Atunci P (B) = .
10
Exemplul 6.1.10. Dacă A, B ∈ P(E) şi P (A) · P (B) , 0, atunci următoarele afirmaţii
sunt echivalente
1. A, B sunt independente,
2. P (A|B) = P (A),
3. P (B|A) = P (B).
Soluţie. Afirmaţiile rezultă imediat. Arătăm implicaţia 1. ⇔ 2.

1. ⇒ 2.. Calculăm probabilitatea condiţionată, folosind independenţa şi avem
P (A ∩ B) P (A)P (B)
P (A|B) = = = P (A)
P (B) P (B)
Pentru 2. ⇒ 1., din

P (A ∩ B)
P (A|B) = = P (A)
P (B)
rezultă P (A ∩ B) = P (A)P (B), deci independenţa evenimentelor A, B.
Exemplul 6.1.11. Fie A, B două evenimente oarecare. Următoarele afirmaţii sunt

echivalente:
1. A, B sunt independente
4. A, B sunt independente.
Soluţie. Exemplificăm 2. ⇔ 4. Pentru implicaţia 2. ⇒ 4. avem
P (A ∩ B) = P (B ∩ A) = P (B \ A).
Folosim probabilitatea unei diferenţe şi apoi independenţa evenimentelor A, B şi dedu-
cem succesiv
P (A ∩ B) = P (B) − P (B ∩ A) = P (B) − P (B) · P (A) = P (B)(1 − P (A)) = P (B) · P (A),
deci independenţa evenimentelor A, B. Implicaţia 4. ⇒ 2. rezultă asemănător.
• Evenimentele (Ai ), i ∈ {1, · · · , n} ∈ P(E) se numesc global independente dacă

pentru orice I ⊆ {1, 2, · · · , n} are loc
!
\ Y
P Ai = P (Ai ).
i∈I i∈I
Exemplul lui Bernstein arată că există 3 evenimente independente două câte două, dar
care nu sunt global independente.
Exemplul 6.1.12. Un tetraedru regulat şi omogen are feţele colorate astfel: o faţă
complet albă, o faţă complet roşie, o faţă complet neagră şi a patra faţă conţine toate
cele trei culori. Aruncăm tetraedrul pe o suprafaţă plană şi fie evenimentele
A1 ”tetradedrul se aşează pe faţa ce conţine culoarea albă”
A2 ”tetradedrul se aşează pe faţa ce conţine culoarea roşie”
A3 ”tetradedrul se aşează pe faţa ce conţine culoarea neagră”.
Avem atunci
1
P (A1 ∩ A2 ) = P (A1 ∩ A3 ) = P (A2 ∩ A3 ) =
4
iar
1 1
P (A1 )P (A2 ) = P (A1 )P (A3 ) = P (A2 )P (A3 ) = ·
2 2
de unde deducem independenţa cate două; ı̂n timp ce
1 1 1 1
P (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) = , · ·
4 2 2 2
ceea ce arată că cele trei evenimente nu sunt global independente.
• Probabilitatea unei intersecţii

n
!
\
P Ai =
i=1
= P (A1 )P (A2 |A1 )P (A3 |A1 ∩ A2 ) · · · P (An |A1 ∩ · · · ∩ An−1 ) (6.1.10)
Exemplul 6.1.13. Un lot de 100 de diode conţine 5% rebuturi. Se face umătorul control
de calitate: se aleg (fără repunere) 5 diode şi dacă cel puţin una este defectă, lotul se
respinge. Să calculăm probabilitatea de a respinge lotul.
Soluţie. Notăm cu Ai faptul că ”la extragerea i se obţine o diodă corespunzătoare”.

Lotul este respins dacă se produce
5
[
Ai
i=1
Calculăm probabilitatea trecând la evenimentul contrar
5 5
!
[ \
P Ai = 1 − P( Ai ) = 1−
i=1 i=1
−P (A1 )P (A2 |A1 )P (A3 |A1 ∩ A2 )P (A4 |A1 ∩ A2 ∩ A3 )P (A5 |A1 ∩ A2 ∩ A3 ∩ A4 ) =

95 94 93 92 91
=1− · · · · .
100 99 98 97 96
• Un sistem complet de evenimente este o familie de evenimente {Ai , i = 1, n}

cu următoarele proprietăţil:
1. P (Ai ) > 0, ∀i = 1, · · · , n,
2. Ai ∩ Aj = ∅, i , j,
n
[
3. E = Ai ,
i=1
Exemplul 6.1.14. 1. Dacă E = {e1 , · · · , en } este finită, mulţimea evenimentelor ele-

mentare ei formează un sistem complet de evenimente.
2. Dacă A este un eveniment, atunci A şi A formează un sistem complet de eveni-
mente.
Dacă {Ai , i = 1, n} este un sistem complet de evenimente atnci au loc următoarele două
formule.
Formula probabilităţii totale
n
X
P (M ) = P (Ai )P (M |Ai ) (6.1.11)
i=1
Formula lui Bayes
P (M |Aj )P (Aj )
P (Aj |M ) = n , j = 1, 2, . . . , n. (6.1.12)
X
P (Ai )P (M |Ai )
i=1
Exemplul 6.1.15. Într-un canal de comunicaţii se transmite 0 sau 1 cu probabilităţile

1 2
şi respectiv . Recepţionerul face erori de decizie cu probabilitatea p = 0, 1. Să
3 3
determinăm probabilitatea de a recepţiona 1. Dacă semnalul recepţionat este 1, cu ce
probabilitate a fost transmis 0?
Soluţie. Considerăm evenimentele Ai , i = 0, 1 cu semnificaţia

A0 ”s-a transmis 0”
A1 ”s-a transmis 1”
Evident că {A0 , A1 } formează un sistem complet de evenimente. Fie A faptul că ” s-a
recepţionat 1”. Pentru prima ı̂ntrebare folosim (6.1.11). Avem
1 2
P (A) = P (A0 ) · P (A|A0 ) + P (A1 ) · P (A|A1 ) = · 0, 1 + · 0, 9 = 0, 633.
3 3
Dacă s-a recepţionat 1, atunci folosim formula (6.1.12)
1
P (A0 )P (A|A0 ) · 0, 1
P (A0 |A) = = 3 = 0, 0526.
P (A) 0, 633
Scheme clasice de probabilitate

• Schema lui Poisson Urnele Ui , i = 1, · · · n conţin bile albe şi negre ı̂n proporţii
cunoscute; fie pi , respectiv qi probabilităţile de a extrage o bilă albă respectiv
neagră din urna Ui ; extragem câte o bilă din fiecare urnă; probabilitatea de a
obţine k bile albe este coeficientul lui xk din polinomul
n
Y
(pi x + qi ) (6.1.13)
i=1
Exemplul 6.1.16. Trei semnale sunt receptionate corect cu probabilităţile 0, 8; 0, 7 şi

0, 9. Să determinăm cu ce probabilitate două semnale sunt recepţionate corect.
Soluţie. Ne aflăm ı̂n cazul schemei Poisson, iar probabilităţile de a ”extrage bile albe”
sunt cele din enunţ. Atunci probabilitatea căutată este coeficientul lui x2 din polinomul
(0, 8 x + 0, 2)(0, 7 x + 0, 3)(0, 9 x + 0, 1)
Rezultă p = 0, 398.
• Schema lui Bernoulli (a bilei revenite) Dintr-o urnă cu a bile albe şi b bile
negre, extragem cu repunere n bile; probabilitatea ca să avem k bile albe, 0 ≤ k ≤ n
este
a b
pn;k = Cnk pk q n−k , p = ,q = (6.1.14)
a+b a+b
Exemplul 6.1.17. Se aruncă două zaruri de 10 ori. Care este probabilitatea ca de 4

ori să apară suma 7?
Soluţie. La o efectuare a experienţei evenimentul ”apariţia sumei 7” are probabilitatea

1/6 (6 cazuri favorabile din 36 posibile). Deci
1 5
p = , q = , n = 10, k = 4
6 6
4 ( 1 )4 ( 5 )6 .
iar probabilitatea cerută este C10
6 6
Generalizare Intr-o urnă cu bile de s ∈ N culori, extragem cu repunere n bile; probabi-
litatea de a extrage ki bile de culoare i, i = 1, · · · , s este
n!
pn;k1 ,··· ,ks = pk1 · · · pks s , k1 + · · · + ks = n, p1 + · · · + ps = 1 (6.1.15)
k1 ! · · · ks ! 1
unde pi este probabilitatea de a extrage o bilă de culoare i
Exemplul 6.1.18. Se aruncă un zar de 10 ori. Care este probabilitatea ca exact de 2

ori să apară faţa cu un punct şi exact de 3 ori să apară faţa cu două puncte?
Soluţie. Avem:
1 1 2
n = 5, n1 = 2, n2 = 3, n3 = 5, p1 = , p2 = , p3 = ,
6 6 3
iar probabilitatea cerută este:
2 3 5
10! 1 1 2
.
2! · 3! · 5! 6 6 3
• Schema geometrică (a bilei neı̂ntoarse) Dintr-o urnă cu a bile albe şi b bile
negre, extragem fără repunere n bile n ≤ a + b ; probabilitatea ca să avem k bile
albe k ≤ a este
Cak Cbn−k
pk,n−k
a,b = n (6.1.16)
Ca+b
Generalizare Intr-o urnă sunt ai bile de culoarea i, i = 1 · · · s, s ∈ N ; extragem n fără

repunere; probabilitatea de e extrage ki , k1 + · · · + ks = n bile de culoarea i este
Cak11 · · · Cakss
pka11 ,···k s
,··· ,as = (6.1.17)
Cnk1 +···+ks
Exemplul 6.1.19. Într-un lot de 100 de articole se află 80 corespunzătoare, 15 cu

defecţiuni remediabile şi 5 rebuturi. Alegem 6 articole. Cu ce probabilitate 3 sunt bune,
2 cu defecţiuni remediabile şi 1este rebut ?
Soluţie. Vom presupune pentru ı̂nceput că extragerile se fac cu repunere. Atunci ne
aflăm ı̂n cazul schemei Bernoulli generalizată şi aplicăm (6.1.15).
3 2 1
6! 80 15 5

p6;3,2,1 =
3!2!1! 100 100 100
Dacă extragerile se fac fără repunere atunci folosim (6.1.17) şi obţinem
3 C2 C1
C80
p3,2,1
80,15,5 = 6
15 5
.
C100
Câmp infinit de evenimente.
Fie E o mulţime oarecare şi K ⊆ P(E), K , ∅. K se numeşte σ-algebră dacă satisface

1. ∀A ∈ K ⇒A ∈ K,
2. ∀An ∈ K , n ∈ N avem [
An ∈ K
n∈N
Au loc proprietăţile
1. E, ∅ ∈ K
Într-adevăr, deoarece K , ∅ există A ∈ K, iar din prima axiomă A ∈ K; din a doua
axiomă A ∪ A = E ∈ K. Folosind prima axiomă, ∅ = E ∈ K .
2. ∀An ∈ K n ∈ N avem \
An ∈ K
n∈N
Într-adevăr, din An ∈ K rezultă An ∈ K, iar din a doua axiomă

\ [
An = An ∈ K
n∈N n∈N
deci şi complementara este din K.

3. ∀A, B ∈ K ⇒A \ B ∈ K.
Aceasta rezultă din relaţia A \ B = A ∩ B şi axiomele structurii.
În acest cadru Kolmogorov a introdus axiomatic, noţiunea de probabilitate.
Fie E o mulţime şi K o σ-algebră. Se numeşte probabilitate orice funcţie
P : K →[0, 1]
care satisface proprietăţile:
1. P (E) = 1,
2. ∀ An ∈ K , n ∈ N, An ∩ Am = ∅, n , m avem
!
[ X
P An = P (An ).
n∈N n∈N
Tripletul (E, K, P ) se numeşte câmp infinit de probabilitate.
Probabilităţi geometrice
Presupunem că un ”punct aleator ”se află ı̂ntr-un domeniu posibil E ⊂ Rn , iar pro-
babilitatea ca acesta să se afle ı̂ntr-un anumit domeniu, depinde de mărimea µ (măsura)
acestui domeniu; mărimea este o lungime (n = 1), o arie (n = 2), sau un volum (n = 3).
Probabilitatea ca ”punctul aleator” să se afle ı̂ntr-un domeniu favorabil D ⊂ E este
µ(D)
P (D) = (6.1.18)
µ(E)
Exemplul 6.1.20. Pe cadranul unui osciloscop, care este un pătrat cu latura a > 0
a
apare aleator un semnal luminos. Cu ce probabilitate acesta apare la o distanţă d < ?
2
Soluţie. Domeniul posibil este interiorul pătratului cu aria a2 . Domeniul favorabil este
interiorul cercului cu centrul 0 şi raza a2 , al cărui centru coincide cu centrul pătratului.
Deci 2
π a2 π
P = 2
= .
a 4
Figura 6.1:
Exemplul 6.1.21. O bandă magnetică are lungimea de 200 m şi conţine două mesaje
ı̂nregistrate pe două piste; pe prima pistă se află un mesaj de 30 m, iar pe a doua de 50
m, a căror poziţie nu se cunoaşte precis. Din cauza unei defecţiuni trebuie ı̂ndepărtaţi
10 m de bandă, după primii 80 m. Găsiţi probabilităţile evenimentelor:
A ”nici o ı̂nregistrare nu este afectată”
B ”prima ı̂nregistrare este afectată şi a doua nu”
C ”a doua ı̂nregistrare este afectată şi prima nu”
D ”ambele sunt afectate”.
Soluţie. Fie x, y coordonata la care poate ı̂ncepe prima respectiv a doua ı̂nregistrare;
x ∈ [0, 170], y ∈ [0, 150]. Pentru ca prima să nu fie afectată, trebuie ca x ∈ [0, 50] ∪
[90, 170], iar a doua y ∈ [0, 30] ∪ [90, 150]. Probabilităţile sunt date făcând raportul
ariilor din figură şi aria domeniului total posibil (vezi figura (6.1)).
Exemplul 6.1.22. Două semnale de lungime τ < 21 sunt transmise ı̂n intervalul de timp
(0, 1); fiecare poate să ı̂nceapă ı̂n orice moment al intervalului (0, 1 − τ ). Dacă semnalele
se suprapun, chiar şi parţial se distorsionează şi nu pot fi receptate. Găsiţi probabilitatea
ca semnalele să fie recepţionate fără distorsionări.
Soluţie. Domeniul posibil este un pătrat de latură 1 − τ , iar domeniul favorabil este
(1 − 2τ )2
A = {(x, y)||x − y| > τ }. Probabilitatea este .
(1 − τ )2

6.2.1 Câte numere de telefon cu 7 cifre sunt posibile, dacă primele două cifre nu pot
fi 0 sau 1 ?
6.2.2 a. În câte moduri putem monta 5 becuri de culori diferite ı̂n serie ?
b. Din 5 rezistenţe numerotate, alegem la ı̂ntâmplare 2; ı̂n câte moduri e posibil ?
6.2.3 În câte moduri 3 semnale diferite se pot transmite aleator pe un canal de trans-
misie ? Dar pe 3 canale diferite ?
6.2.4 Trei rezistori sunt montaţi ı̂ntr-un circuit şi consideră m Ai evenimentul că
rezistorul i funcţionează. Exprimaţi faptul că funcţionează:
1. numai primul
2. numai unul
3. cel puţin unul
4. cel mult unul
5. toate
6. nici unul.
6.2.5 Câte cazuri posibile se obţin la aruncarea simultană a două zaruri ? Dar a 3
monede ?
6.2.6 12 semnale de intensităţi diferite se transmit aleator pe 12 canale. Cu ce proba-

bilitate pe fiecare canal s-a transmis câte un semnal ?
6.2.7 12 semnale de intensităţi diferite se transmit aleator pe 8 canale. Cu ce proba-

bilitate pe primul canal s-au transmis 3 semnale oarecare ?
6.2.8 Un calculator este format din n componente ce se pot defecta independent cu

probabilitaţile 1 − pi cu i = 1, . . . n ı̂ntr-un anumit interval de timp. Cu ce pro-
babilitate calculatorul nu mai funcţionează, ştiind că defectarea unei componente
atrage acest lucru ?
6.2.9 O urnă conţine n bile numerotate cu 1, 2, . . . n. Se extrage o bilă. Considerăm

evenimentele:
A : ”bila extrasă are număr pătrat perfect” şi
B : ”bila extrasă are număr care mărit cu 1 este multiplu de 3”.
Cele două evenimente sunt compatibile? Calculaţi P (A ∪ B).
6.2.10 O urnă conţine n bile numerotate cu 1, 2, . . . n. Notăm M {a} evenimentul ca

la o extragere să obţinem o bilă numerotată cu un multiplu de a. Să se calcu-
leze probabilitatea acestui eveniment. Dacă n este multiplu de a, să se calculeze
probabilitatea obţinerii unui număr care nu se divide la a.
6.2.11 (Problema concordanţelor) Un student are de răspuns la n ı̂ntrebări, cărora

trebuie să le asocieze răspunsul corect dintre n răspunsuri indicate. Presupunând
că studentul asociază la ı̂ntâmplare răspunsurile, stabiliţi probabilitatea ca acesta
să răspundă corect la:
a) prima ı̂ntrebare;
b) primele două ı̂ntrebări;
c) cel puţin o ı̂ntrebare.
6.2.12 Un circuit electric are patru relee a căror funcţionare este egal probabilă
(funcţionează şi se pot defecta independent unul de celălalt), montate după ca
ı̂n figura (6.2)). Calculaţi probabilitătea ca ı̂ntre punctele A şi B să nu circule
Figura 6.2:
curentul.
6.2.13 Rezistorii Ri sunt legaţi ca ı̂n schema din figura (6.2) şi se pot arde independent
unul de altul cu aceeaşi probabilitate p ∈ (0, 1). Cu ce probabilitate prin circuit
Figura 6.3:
circulă curentul ?
6.2.14 În două urne se găsesc bile diferit colorate, astfel:
U1 : 5 albe, 11 negre, 8 roşii
U2 : 10 albe, 8 negre, 6 roşii.
Din fiecare urnă se extrage la ı̂ntâmplare câte o bilă. Care este probabilitatea ca
ambele bile să fie de aceeaşi culoare?
6.2.15 O urnă conţine 3 bile albe şi 4 bile negre. Din această urnă se extrage o bilă.
În locul ei se introduce o bilă de cealaltă culoare şi se face o nouă extragere.
a) Care este probabilitatea ca a doua bilă extrasă să fie neagră, ştiind că prima a
fost albă?
b) Care este probabilitatea ca a doua bilă extrasă să fie neagră?
c) Care este probabilitatea să obţinem bile de culori diferite?
6.2.16 Într-un canal de comunicaţie se introduc 0 sau 1 cu probabilitatea 1−p respectiv

p.
Recepţionerul face erori de decizie cu probabilitatea ε. Fie evenimentele Ai ”in-
trarea a fost i” şi Bj ”ieşirea a fost j”. Calculaţi P (Ai ∩ Bj ) i = 0, 1, j = 0, 1.
Determinaţi probabilitatea de a recepţiona 1.
6.2.17 10 aparate de acelaşi tip sunt supuse unei probe de verificare; se ştie
3 provin de la fabrica A şi trec probele ı̂n 90 % din cazuri
2 provin de la fabrica B şi trec probele ı̂n 75 % din cazuri
5 provin de la fabrica C şi trec probele ı̂n 85 % din cazuri
Se alege la ı̂ntâmplare un aparat. Cu ce probabilitate trece probele ? Aparatul
ales trece probele. Cu ce probabilitate provine de la A sau B?
6.2.18 Într-un lot de 100 de becuri 5 sunt rebuturi; la controlul de calitate alegem
la ı̂ntâmplare un bec, pe care din greşeală ı̂l spargem. Alegem ı̂ncă unul. Cu ce
probabilitate becul este bun ?
6.2.19 Se dau şase urne cu următoarele structuri:

1. U1 şi U2 conţin câte 4 bile albe şi 2 negre,
2. U3 , U4 şi U5 conţin câte 3 bile albe şi 5 negre,
3. U6 conţine 6 bile albe şi 4 negre.
Se extrage la ı̂ntâmplare o bilă dintr-o urnă. Cu ce probabilitate bila extrasă este
neagră. Ştiind că s-a extras o bilă albă, cu ce probabilitate aceasta provine dintr-o
urnă cu structura 2?
6.2.20 Un lot de 50 de cipuri (circuite integrate) conţine 3 defecte. Alegem la

ı̂ntâmplare 10, simultan şi le verifică m. Cu ce probabilitate 2 sunt defecte ?
6.2.21 a. Un semnal este transmis pe trei canale diferite, iar probabilităţile de

recepţionare corectă sunt 0,9; 0,8 şi 0,7. Cu ce probabilitate unul dintre ele se
recepţionează corect ?
b. Dar dacă semnalul este trimis pe un canal ales la ı̂ntâmplare şi presupunem că
orice canal poate fi ales cu aceeaşi probabilitate ?
6.2.22 O urnă conţine 2 bile albe şi 3 bile negre. Alegem la ı̂ntâmplare 2 bile, fără
repunere. Cu ce probabilitate sunt negre? Dar dacă repunem bila ?
6.2.23 Se testează cinci dispozitive ce funcţionează ı̂n condiţii identice, independent

şi cu randamentul 0,9. Se cere probabilitatea ca exact două să funcţioneze.
6.2.24 Se consideră trei urne : U1 cu 5 bile albe şi 5 negre, U2 cu 4 albe şi 6 negre,
iar U3 cu 4 bile albe şi 5 negre. Din fiecare urnă se extrag cu repunere câte 5 bile.
Care este probabilitatea ca din două urne să obţinem câte 2 bile albe şi 3 negre
iar din cea de-a treia urnă să obţinem o altă combinaţie?
6.2.25 Se consideră urnele din problema precedentă. Din fiecare urnă se extrage câte
o bilă. Dacă se repetă experienţa de 5 ori, care este probabilitatea ca de trei ori
să obţinem o bilă albă şi 2 bile negre?
6.2.26 O persoană cumpără două cutii de chibrituri cu câte n beţe fiecare. Apoi, de
fiecare dată când are nevoie, scoate la ı̂ntâmplare una sau alta dintre cutii.
a) Care este probabilitatea ca ı̂n momentul ı̂n care constată că una din cutii este
goală, cealaltă cutie să mai conţină k beţe? (Problema lui Banach)
b) Utilizând rezultatul obţinut să se arate că:
n n n
C2n + 2C2n−1 + 22 C2n−2 + . . . + 2n Cnn = 22n .
6.2.27 Într-un lot de 100 de articole există 90 bune, 6 cu defecţiuni remediabile şi 4
rebuturi. Alegem 3 cu repunere. Cu ce probabilitate se obţine cel mult un articol
bun şi cel mult unul remediabil ? Dar dacă extragerile se fac fără repunere ?
6.2.28 Trei mesaje sunt transmise pe un canal de comunicaţie.În funcţie de exactitatea

transmisiunii avem evenimentele:
A1 mesajul este transmis ı̂ntr-o formă corectă
A2 mesajul este parţial eronat
A3 mesajul este complet eronat.
Probabilităţile evenimentelor A1 , A2 , A3 sunt p1 , p2 şi p3 , (p1 + p2 + p3 = 1). Con-
siderând că transmiterea corectă sau eronată a unui mesaj nu este influenţată de
modul de transmitere a celorlalte (independenţa evenimentelor), să se găsească
probabilităţle următoarelor evenimente:
A ”toate mesajele sunt transmise corect ”
B ”cel puţin un mesaj să fie complet eronat”
C ” cel puţin două mesaje sunt parţial sau complet eronate ”.
6.2.29 Un mesaj important este transmis simultan pe n canale de comunicaţie şi

repetat pe fiecare canal de k ori pentru a uşura recepţionarea sa corectă. Probabi-
litatea ca ı̂n timpul transmisiei unui mesaj acesta să fie eronat este p şi nu depinde
de transmiterea altor mesaje. Fiecare canal de comunicaţie poate fi ”blocat” cu

zgomote cu probabilitatea q; un canal ”blocat” nu poate transmite nici-un fel de
mesaje. Să se calculeze probabilitatea evenimentului A ” mesajul este transmis
sub formă corectă măcar o dată”
6.2.30 Un mesaj este format din n cifre 0 şi 1 . Fiecare simbol poate fi transmis eronat
cu probabilitatea p (este schimbat ı̂n contrarul său cu probabilitatea q). Pentru
siguranţă, mesajul este transmis de două ori; informaţia este considerată corectă
dacă ambele mesaje coincid. Să se calculeze probabilitatea ca mesajul să nu fie
corect, ı̂n ciuda faptului că cele două mesaje transmise sunt identice.
6.2.31 Fie opt canale de transmitere a informaţiei care funcţionează independent.

Presupunem că un canal este activ cu probabilitatea 1/3. Să se calculeze probabi-
litatea ca la un moment dat să fie mai mult de şase canale active.
6.2.32 Un asamblor de calculatoare foloseşte circuite din trei surse: A1 , i = 1, 2.3.

Ele pot fi defecte cu probabilităţile de respectiv 0,001, 0,005 şi 0,01. Dacă se ia un
circuit la ı̂ntı̂mplare şi se constată că este defect, care este probabilitatea ca el să
provină de la sursa A1 sau A2 .
6.2.33 Un sistem de comunicaţii transmite informaţie binară, care introduce erori ale-
atoare cu p = 10−3 . Emiţătorul transmite fiecare bit de 3 ori, iar decodorul decide
asupra bitului transmis ı̂n funcţie de numă rul majoritar al biţilor recepţionaţi.
Recepţionerul ia o decizie greşită, dacă se introduc 2 sau mai multe erori. Cu ce
probabilitate se ia o decizie greşită ?
6.2.34 6 mesaje sunt trimise printr-un canal de comunicaţie; fiecare poate fi dis-
torsionat independent de celelalte cu probabilitatea 0,2. Gă siţi probabilitatea
evenimentelor D ”exact 2 mesaje sunt perturbate”, C ”cel mult 2 mesaje sunt
perturbate”.
6.2.35 Un sistem este format din n unităţi; fiecare se poate afla ı̂n una din urmă
toarele stări:
s1 unitatea funcţionează
s2 unitatea trebuie reglată
s3 unitatea trebuie reparată
s4 unitatea nu poate funcţiona,
n
X
cu probabilităţile pi şi pi = 1. Stările si sunt independente. Gă siţi proba-
i=1
bilitatea evenimentelor:
A ”toate unităţile sunt ı̂n stare de funcţiune”
B ”toate unităţile trebuie reparate”
C ”o unitate aleasă la ı̂ntâmplare trebuie reparată şi celelalte reglate”
6.3. Soluţii 119
D ”cel puţin o unitate nu funcţionează”

E ” 2 unităţi trebuie reglate, una reparată şi celelalte funcţionează”.
6.2.36 Un sistem constă din 5 unităţi; fiecare se poate defecta cu probabilitatea p =

0, 4, independent de celelalte. Dacă una sau două unităţi s-au defectat, sistemul
funcţionează cu eficienţă redusă; dacă cel puţin trei unităţi s-au defectat, sistemul
nu poate funcţiona. Calculaţi probabilitatea evenimentelor:
A ” nici o unitate nu se defectează”
B ” sistemul nu funcţionează”
C ” sistemul funcţionează cu eficienţă redusă”
D ” exact o unitate se defectează”
E ” exact două unităţi se defectează”.
6.3 Soluţii
6.2.1 Primele două cifre pot fi ocupate ı̂n 82 moduri, iar restul ı̂n 105 . Deci 82 · 105 .
6.2.2 a. 5!, b. C52 .
6.2.3 Evident 3! pe un acelaşi canal; dacă canalele sunt diferite, fiecare semnal poate
fi transmis ı̂n 3 moduri, deci după principiul multiplicării 33 . (Dacă contează şi
ordinea lor mai ı̂nmulţim cu 3!.
6.2.4 1. A1 ∩ A2 ∩ A3
2. B = (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) ∪ (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) ∪ (A1 ∩ A2 ∩ A3 )
3. A1 ∪ A2 ∪ A3
4. nici unul sau exact unul (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) ∪ B
5. A1 ∩ A2 ∩ A3
6. A1 ∩ A2 ∩ A3 = A1 ∪ A2 ∪ A3 .
6.2.5 6 · 6, 2 · 2 · 2.
6.2.6 Există 1212 cazuri posibile, deoarece pentru fiecare semnal avem 12 posibilităţi,
după care folosim principiul multiplicării. Cazurile favorabile sunt date de per-
12!
mutări, deci p = 12 .
12
6.2.7 Fiecare semnal are 8 posibilităţi de a fi transmis, deci cazurile posibile sunt
812 ; 3 moduri, iar restul semnalelor sunt
3 semnale sunt alese la ı̂ntı̂mplare ı̂n C12
C 3 79
transmise ı̂n 79 moduri, deci probabilitatea este 1212 .
8
6.2.8 Calculăm probabilitatea evenimentului contrar, adică ı̂n acel interval de timp
n
Y
toate componentele să funcţioneze, deci pi . Probabilitatea căutată va fi 1 −
i=1
n
Y
pi .
i=1
√
6.2.9 A şi B sunt incompatibile. P (A) = [ n]/n iar P (B) = [(n + 1)/3]/n, (am notat
[x] partea ı̂ntreagă a numărului x).
6.2.10 Fie k numărul multiplilor de a, care se găsesc printre numerele 1, 2, . . . n. Aceşti

multipli sunt a, 2a, 3a, . . . ka. Rezultă că n = ka + r, 0 < r < a. Atunci numărul
cazurilor favorabile primului eveniment este k şi avem k = [n/a]. Probabilitatea
cerută este [n/a]/n. Dacă n este multiplu de a atunci n = ka iar probabilitatea
obţinerii unui multiplu de a este k/ka = 1/a.
6.2.11 a) numătul cazurilor posibile: n!, numărul cazurilor favorabile (n − 1)!, proba-
bilitatea căutată: 1/n;
b) 1/(n − 2)!; c) dacă notăm cu Ai evenimentul că studentul răspunde corect la
ı̂ntrebarea i, evenimentul căutat este A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An . Aplicăm probabilitatea
unei reuniuni şi găsim: 1 − 1/2! + 1/3! − . . . + (−1)n−1 1/n!.
6.2.12 Notăm cu Ai evenimentul ”releul Ri funcţionează.”. Curentul circulă dacă

((A1 ∪ A2 ) ∩ A4 ) ∪ A3 = (A1 ∩ A4 ) ∪ (A2 ∩ A4 ) ∪ A3 . Cum orice releu poate fi ı̂n
două poziţii, ı̂nchis sau deschis, rezultă că numărul cazurilor posibile este 24 = 16.
Probabilitatea să funcţioneze este P (A1 ∩ A4 ) + P (A2 ∩ A4 ) + P (A3 ) − P (A1 ∩ A2 ∩
A4 )−P (A1 ∩A3 ∩A4 )−P (A2 ∩A4 ∩A3 )+P (A1 ∩A2 ∩A3 ∩A4 ) Un releu funcţionează
ı̂n 23 cazurile favorabile (deoarece au rămas 3 relee ce pot fi ı̂n 23 cazuri), două ı̂n
22 cazuri, trei relee ı̂n 21 cazuri, iar toate ı̂ntr-un caz. Probabilitatea căutată este
1 − (2 · 4/16 + 8/16 − 3 · 2/16 + 1/16) = 0, 3125.
6.2.13 (A1 ∩ A2 ) ∪ (A1 ∩ A3 ∩ A5 ) ∪ (A4 ∩ A3 ∩ A2 ) ∪ (A4 ∩ A5 ).
6.2.14 Considerăm evenimentele A1 : ”ambele bile extrase sunt albe”, A2 : ”ambele bile
extrase sunt negre” şi A3 : ”ambele bile extrase sunt roşii”. Se cere probabilitatea
evenimentului A = A1 ∪ A2 ∪ A3 . P (A) = 5/24 · 10/24 + 11/24 · 8/24 + 8/24 · 6/24 =
0, 32.
6.2.15 Fie A =”prima bilă este albă şi B =”a doua bilă este albă. P (A) = 3/7
a) P (B|A) = 5/7 (prima bilă a fost albă, deci s-a adăugat una neagră);
b) F = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B) şi P (F ) = 3/7 · 5/7 + 4/7 · 3/7 = 0, 55;
c) G = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B) şi P (G) = 3/7 · 5/7 + 4/7 · 4/7 = 0, 63.
6.2.16 P (A0 ∩ B0 ) = (1 − p)(1 − ε); P (A0 ∩ B1 ) = (1 − p)ε; P (A1 ∩ B0 ) = pε; P (A1 ∩

B1 ) = p(1 − ε).
6.3. Soluţii 121
Din formula probabilităţii totale avem

P (B1 ) = P (A0 )P (B1 |A0 ) + P (A1 )P (B1 |A1 ).
6.2.17 Din formula probabilitåţii totale, aparatul ales trece probele cu probabilitatea:
3 2 5
P (M ) = · 0, 9 + · 0, 75 + · 0, 85 = 0, 845. Apoi, evenimentul contrar
10 10 10
este că nu provine de la C, iar acesta, după formula lui Bayes, are probabilitatea:
5
10 · 0, 85
= 0, 503.
P (M )
6.2.18 Considerăm evenimentele A1 ”primul bec a fost bun”, A2 ”al doilea bec a
fost bun”. A1 şi A1 formează un sistem complet de evenimente. Din formula
94
probabilităţii totale rezultă: P (A2 ) = 0, 95 · 99 + 0, 05 · 95
99 = 0, 94.
6.2.19 Notăm Ai , i = 1, 2, . . . 6 evenimentul ” bila extrasă provine din urna Ui , şi cu X

evenimentul ” bila extrasă este neagră”. Din formula probabilităţii totale rezultă:
P (X) = 61 (2 13 + 3 58 + 25 ) = 0, 49. Apoi, din formula lui Bayes, avem:
1 3
P (A3 ) · P (X|A3 ) ·
P (A3 ∪ A4 ∪ A5 |X) = 3 · = 3 · 6 8 = 0, 36
P (X) 1 − 0, 49
8 C2
C47 3
6.2.20 Schema geometrică 3
C50
6.2.21 a. Schema lui Poisson cu probabilităţile p1 = 0, 9, q1 = 0, 1, p2 = 0, 8, q2 =
0, 2, p3 = 0, 7, q3 = 0, 3. Probabilitate căutată este coeficientul lui x din polinomul
P (x) = (0, 9x + 0, 1)(0, 8x + 0, 2)(0, 7x + 0, 3), adică 0, 9 · 0, 2 · 0, 3 + 0, 8 · 0, 1 · 0, 2 +
0, 7 · 0, 1 · 0, 2 = 0, 092.
b. Formula probabilităţii totale 1/3 × 0, 9 + 1/3 × 0, 8 + 1/3 × 0, 7 = 0, 8.
C20 C32
6.2.22 Fără repunere este schema geometrică , iar cu repunere schema lui Ber-
C52
noulli C52 (3/5)2 (2/5)0 .
6.2.23 Schema lui Bernoulli C52 (0, 9)2 (0, 1)3 .
6.2.24 Fie A evenimentul cerut. După schema lui Poisson P (A) este coeficientul
lui X 2 din polinomul (p1 x + q1 )(p2 x + q2 )(p3 x + q3 ), unde pi este probabilitatea
evenimentului Ai =”din urna Ui se obţin 2 bile albe şi 3 negre”, qi = 1 − pi , i =
1, 2, 3. După schema lui Bernoulli avem
p1 = C52 (5/10)2 (5/10)3 , p2 = C52 (4/10)2 (6/10)3 , p3 = C52 (4/9)2 (5/9)3 .
6.2.25 Fie A evenimentul evenimentul ”la o extragere obţinem 1 bilă albă şi 2 bile
negre. Conform schemei lui Poisson P (A) este coeficientul lui X 1 din polinomul
(p1 x + q1 )(p2 x + q2 )(p3 x + q3 ), unde p1 = 5/10, p2 = 4/10, p3 = 4/9 iar qi =
1 − pi i = 1, 2, 3. Probabilitatea cerută este C53 (P (A))3 (1 − P (A))2 .
6.2.26 a) Să numim cele două cutii (i) şi (ii). Pentru a ajunge ı̂n situaţia dată persoana
a scos de 2n − k + 1 ori o cutie din buzunar (de n ori o cutie pentru a o goli, de
n − k ori cealaltă cutie –pentru a-i rămâne k beţe– şi din nou prima cutie, pentru
a constata că este goală). Deci are loc evenimentul A ”ı̂n 2n − k cazuri apare de
n ori cutia (i) şi de n − k ori cutia (ii), iar ı̂n al 2n − k + 1-lea caz apare cutia
(i)” sau evenimentul B ”ı̂n 2n − k cazuri apare de n ori cutia (ii) şi de n − k ori
cutia (i), iar ı̂n al 2n − k + 1-lea caz apare cutia (ii)”. Cele două evenimente au
evident probabilităţi egale. Să considerăm evenimentul A. Probabilitatea ca ”ı̂n
2n − k extrageri să apară de n ori cutia (i) şi de n − k ori cutia (ii)” este (schema
binomială)
n 1 1
C2n−k ( )k · ( )n−k .
2 2
Probabilitatea ca ı̂n a 2n − k + 1-a extragere să apară (i) este 1/2. Astfel P (A) =
n
1/2 · C2n−k ( 12 )k · ( 12 )n−k , iar probabilitatea cerută este
n 1
pk = C2n−k ( )2n−k
2
n
[ n
X
b) Se ţine cont de pk = E şi deci pk = 1.
k=0 k=0
6.2.27 Cu repunere (schema binomială generalizată)
3! 3!
(90/100)1 (6/100)1 (4/100)1 + (90/100)0 (6/100)1 (4/100)2 +
1!1!1! 0!1!2!
3! 3!
+ (90/100)1 (6/100)0 (4/100)2 + (90/100)0 (6/100)0 (4/100)3
1!0!2! 0!0!3!
iar fără repunere (schema geometrică generalizată
1 C 1C 1
C90 0 C 1C 2
C90 1 C 0C 2
C90 0 C 0C 3
C90
6 4 6 4 6 4 6 4
3 + 3 + 3 + 3 .
C100 C100 C100 C100
6.2.28 Notăm cu
A1i , i = 1, 2, 3 mesajul i este transmis corect
A2i , i = 1, 2, 3 mesajul i este transmis parţial eronat
A3i , i = 1, 2, 3 mesajul i este transmis complet eronat
Avem P (A1i ) = p1 , P (A2i ) = p2 , P (A3i ) = p3 i = 1, 2, 3.
A = A11 ∩ A12 ∩ A13 şi P (A) = p31 .
Complementarul evenimentului B este: toate mesajele sunt sau corecte sau parţial
eronate, deci B = (A11 ∪ A21 ) ∩ (A12 ∪ A22 ) ∩ (A13 ∪ A23 ). Probabilitatea acestui
eveniment este (p1 + p2 )3 , iar P (B) = 1 − (p1 + p2 )3 .
6.3. Soluţii 123
C = [A11 ∩ (A22 ∪ A32 ) ∩ (A23 ∪ A33 )] ∪

∪ [(A21 ∪ A31 ) ∩ A12 ∩ (A23 ∪ A33 )] ∪
∪ [(A21 ∪ A31 ) ∩ (A22 ∪ A32 ) ∩ A13 )] ∪
∪ [A21 ∪ A31 ) ∩ (A22 ∪ A32 ) ∩ (A23 ∪ A33 )]
Probabilitatea acestui eveniment este P (C) = 3(p2 + p3 )2 p1 + (p2 + p3 )3 .
6.2.29 Fie B ”un mesaj este transmis pe un canal de comunicaţie fără nici o eroare
măcar o dată”.
Pentru ca să aibă loc evenimentul B mai ı̂ntâi canalul nu trebuie să fie ”blocat”
cu zgomote şi apoi măcar unul din cele k mesaje transmise nu trebuie să fie eronat
(contrar evenimentului că toate cele k mesaje transmise sunt eronate). Obţinem
P (B) = (1 − q)(1 − pk ). Probabilitatea evenimentului A, eveniment care ı̂nseamnă
că evenimentul B s-a produs măcar o dată pe un canal, este P (A) = 1 − (1 −
P (B))n = 1 − (1 − (1 − q)(1 − pk ))n .
6.2.30 Evenimentul ca mesajul să nu fie corect este contrar evenimentului că ambele
mesaje sunt corecte. Probabilitatea ca un mesaj transmis să fie corect este (1−p)n ,
probabilitatea ca ambele mesaje să fie corecte este (1 − p)2n , iar probabilitatea
căutată este 1 − (1 − p)2n .
6.2.31 Bernoulli C87 (1/3)7 (2/3) + C88 (1/3)8 = 0, 0024 + 0, 00015 = 0, 00259.
6.2.32 Fie Ai evenimentul ca circuitul să provină de la sursa Ai . Fie D evenimentul ca

circuitul folosit să fie defect, iar D|Ai , i = 1, 2, 3 evenimentul ca circuitul folosit să
fie defect ştiind că el provine de la sursa Ai . Avem P (D|A1 ) = 0, 001, P (D|A2 ) =
0, 005, P (D|A3 ) = 0, 01. Din formula probabilităţii totale rezultă P (D) = 1/3 ·
(0, 001+0, 005+0, 01) = 1/3·0, 016. Folosind formula lui Bayes obţinem P (A1 |D) =
1/16, P (A2 |D) = 5/16. Deoarece evenimentele A1 |D şi A2 |D sunt incompatible,
rezultă P (A1 ∪ A2 |D) = P (A1 |D) + P (A2 |D) = 6/16 = 0, 375.
6.2.33 C32 (0, 001)2 0, 999 + C33 (0, 001)3 .
6.2.34 P (D) = C62 (0, 2)2 (0, 8)4 , iar

P (C) = C60 (0, 2)0 (0, 8)6 + C62 (0, 2)2 (0, 8)4 + C61 (0, 2)1 (0, 8)5 .
6.2.35 P (A) = pn1 , P (B) = pn3 , P (C) = Cn1 p3 p2n−1 , P (D) = 1 − (1 − p4 )n ,

1 p2 pn−3 p .
P (E) = Cn2 Cn−2 2 1 3
6.2.36
P (A) = (1 − 0, 4)5
P (B) = C55 (0, 4)5 (0, 6)0 + C54 (0, 4)4 (0, 6)1 + C53 (0, 4)3 (0, 6)2
P (C) = C51 (0, 4)1 (0, 6)4 + C52 (0, 4)2 (0, 6)3
P (D) = C51 (o, 4)(0, 6)4
P (E) = C52 (0, 4)2 (0, 6)3 .
6.4 Variabile aleatoare discrete. Abstract teoretic

Definiţia 6.4.1. Fie (E, K, P ) un câmp de probabilitate finit sau cel mult numărabil. O
funcţie
X : E → {x0 , x1 , . . . xn , . . .}
care ia un număr finit sau cel mult numărabil de valori reale xi ∈ R, i ∈ N, se numeşte
variabilă aleatoare discretă.
Tabelul !
xi
X: (6.4.1)
pi
i∈N
se numeşte repartiţia variabilei X, unde
pi = P {X = xi } = P ({ e ∈ E | X(e) = xi }) , i ∈ N, (6.4.2)
este probabilitatea cu care variabila X ia valoarea xi .

Evenimentele {X = xi | i ∈ N} formează un sistem complet de evenimente.
Exemplul 6.4.1. Două aparate de acelaşi tip funcţionează independent unul de celălalt
şi se pot defecta cu probabilitatea 1 − p ∈ (0, 1). Să se determine repartiţia variabilei
aleatoare care are ca valori numărul de aparate ce funcţionează la un moment dat.
Soluţie. Notăm cu Ai evenimentul: ”aparatul i funcţionează”, i = 1, 2. Se ştie că
P (Ai ) = p, i = 1, 2. Dacă urmărim starea ı̂n care se află cele două aparate găsim
următoarele situaţii care constituie mulţimea cazurilor posibile:
E = { (A1 , A2 ), (A1 , A2 ), (A1 , A2 ), (A1 , A2 ) }.

Evident Ai , reprezintă evenimentul: ”aparatul i nu funcţionează”, i = 1, 2.
Fie X variabila aleatoare care are ca valori numărul de aparate care funcţionează la un
moment dat. Evident
X : E → {0, 1, 2},
iar probabilităţile cu care se X ia aceste valori sunt:
P {X = 0} = P (A 2
1 ∩ A2 ) = (1 − p) ,
P {X = 1} = P (A1 ∩ A2 ) ∪ ( A1 ∩ A2 ) = P (A1 ∩ A2 ) + P ( A1 ∩ A2 )
= P (A1 )P (A2 ) + P (A1 )P (A2 ) = 2p(1 − p),
P {X = 2} = P (A1 ∩ A2 ) = p2 .
6.4. Variabile aleatoare discrete. Abstract teoretic 125
Se obţine astfel repartiţia variabilei aleatoare

!
0 1 2
X: .
(1 − p)2 2p(1 − p) p2
Se verifică imediat (1 − p)2 + 2p(1 − p) + p2 = 1.

Exemplul 6.4.2. O firmă ı̂ncheie contracte independente cu trei furnizori Fi , i = 1, 2, 3,
cu probabilităţile p1 , p2 şi, respectiv, p3 . Să se determine repartiţia variabilei aleatoare
care dă numărul de contracte pe care firma le poate ı̂ncheia.
Soluţie. Numărul contractelor pe care firma le poate ı̂ncheia este o variabilă aleatoare
X cu 4 valori posibile 0, 1, 2, 3. Pentru a calcula probabilităţile cu care X ia aceste valori,
notăm cu Ai evenimentul ”firma ı̂ncheie contracte cu furnizorul Fi ”, i = 1, 2, 3. Atunci
P (Ai ) = pi şi P (Ai ) = 1 − pi = qi , i = 1, 2, 3.
Probabilitatea ca firma să nu ı̂ncheie niciun contract este
P {X = 0} = P (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) = P (A1 ) · P (A2 ) · P (A3 )
= (1 − P (A1 )) · (1 − P (A2 )) · (1 − P (A3 )) = (1 − p1 ) · (1 − p2 ) · (1 − p3 ) = q1 q2 q3 .
Probabilitatea ca firma să ı̂ncheie un singur contract este

P {X = 1} = P (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) ∪ (A1 ∩ A2 ∩ A3 ) ∪ (A1 ∩ A2 ∩ A3 )
= P (A1 ) · P (A2 ) · P (A3 ) + P (A1 ) · P (A2 ) · P (A3 ) + P (A1 ) · P (A2 ) · P (A3 )

= p 1 q2 q3 + q1 p 2 q3 + q1 q2 p 3 ,
şi analog se calculează P {X = 2} şi P {X = 3}. Obţinem repartiţia
!
0 1 2 3
X: .
q1 q2 q3 p1 q2 q3 + q1 p2 q3 + q1 q2 p3 p1 p2 q3 + q1 p2 p3 + p1 q2 p3 p1 p2 p3
De fapt, conform schemei lui Poisson, probabilităţile cu care X ia valorile 0, 1, 2, 3 sunt
date de ccoeficienţii lui x0 , x1 , x2 şi, respectiv, x3 din polinomul
(p1 x + q1 )(p2 x + q2 )(p3 x + q3 ).
Operaţii cu variabile aleatoare discrete

Fie variabilele aleatoare discrete
! !
xi yj
X: şi Y : . (6.4.3)
pi qj
i∈N j∈N
Probabilitatea cu care variabila X ia valoarea pi şi variabila Y ia valoarea qj o notăm:

pij = P {X = xi , Y = yj }, i ∈ N, j ∈ N. (6.4.4)
Au loc următoarele formule:
∞
X ∞
X ∞ X
X ∞
1◦ pi = pij , i ∈ N, 2◦ qj = pij , j ∈ N, 3◦ pij = 1.
j=0 i=0 i=0 j=0
• Variabilele aleatoare (6.4.3) se numesc independente, dacă
pij = pi · qj , (6.4.5)
pentru orice i ∈ N şi orice j ∈ N.
• Suma variabilelor X şi Y , notată X + Y , are repartiţia:

!
x i + yj
X +Y : (6.4.6)
pij
i∈N,j∈N
• Suma variabilei X cu constanta α, notată X + α, are repartiţia:

!
xi + α
X +α: (6.4.7)
pi
i∈N
• Produsul variabilelor X şi Y , notat X · Y , are repartiţia:

!
xi · yj
X ·Y : (6.4.8)
pij
i∈N,j∈N
• Produsul variabilei X cu constanta α, notat αX, are repartiţia:

!
αxi
αX : (6.4.9)
pi
i∈N
• Puterea variabilei X, notată X r , r ∈ N are repartiţia:

!
xri
Xr : (6.4.10)
pi
i∈N
Exemplul 6.4.3. Se dau variabilele aleatoare independente:

! !
−1 0 1 2 1 2
X: , Y : .
a 0, 1 b 0, 4 0, 2 + a 0, 9 − b
Să se determine repartiţiile variabilelor X + Y , X · Y , 2 + X, X 2 , 3Y .

Soluţie. Punem condiţiile ca aceste tabele să reprezinte repartiţii de variabile aleatoare.
În fiecare tablou, numerele de pe linia a doua trebuie să fie pozitive şi subunitare, iar
suma lor trebuie să fie 1. Obţinem
(
a + 0, 1 + b + 0, 4 = 1
0, 2 + a + 0, 9 − b = 1
cu soluţia a = 0, 2 şi b = 0, 3. Atunci

! !
−1 0 1 2 1 2
X: , Y : .
0, 2 0, 1 0, 3 0, 4 0, 4 0, 6
Folosim formulele ce definesc operaţiile cu variabilele aleatoare discrete şi independenţa

variabilelor. Convenim să punem pe prima linie toate rezultatele posibile ı̂n ordine
crescătoare. De exemplu suma X + Y poate lua doar valorile 0, 1, 2, 3, 4. Înlocuim
apoi probabilităţile şi, folosind independenţa variabilelor, găsim
P {X + Y = 0} = P ({X = −1} ∩ {Y = 1}) = P {X = −1} · P {Y = 1} = 0, 2 · 0, 4 = 0, 08.
Dacă unele valori sunt luate ı̂n mai multe moduri, folosim probabilitatea unei reuniuni,
observând că evenimentele sunt incompatibile. Avem
P {X + Y = 1} = P (({X = −1} ∩ {Y = 2}) ∪ ({X = 0} ∩ {Y = 1}))
= P ({X = −1} ∩ {Y = 2}) + P ({X = 0} ∩ {Y = 1}) = 0, 2 · 0, 6 + 0, 1 · 0, 4 = 0, 16,

P {X + Y = 2} = P (({X = 0} ∩ {Y = 2}) ∪ ({X = 1} ∩ {Y = 1}))
= P ({X = 0} ∩ {Y = 2}) + P ({X = 1} ∩ {Y = 1}) = 0, 1 · 0, 6 + 0, 3 · 0, 4 = 0, 18.
Obţinem repartiţiile:
!
0 1 2 3 4
X +Y : ,
0, 08 0, 16 0, 18 0, 34 0, 24
!
−2 −1 0 1 2 4
XY : ,
0, 12 0, 08 0, 1 0, 12 0, 34 0, 24
! ! !
1 2 3 4 2 0 1 4 3 6
2+X : , X : , 3Y : .
0, 2 0, 1 0, 3 0, 4 0, 1 0, 5 0, 4 0, 4 0, 6
!
xi
Definiţia 6.4.2. Fie X o variabilă aleatoare discretă cu repartiţia X : .
pi
i∈N
Notăm P {X ≤ x} = P ({ e ∈ E | X(e) ≤ x }) . Funcţia F : R → [0, 1]
F (x) = P {X ≤ x}, x ∈ R, (6.4.11)
se numeşte funcţia de repartiţie a variabilei X.

!
xi
Dacă variabila X are un număr finit de valori, X : , atunci expresia funcţiei
pi
i=0,n
de repartiţie este


 0, x < x0 ,
x0 ≤ x < x1 ,




 p0 ,
p0 + p1 , x1 ≤ x < x2 ,






 ...
F (x) = i−1
X (6.4.12)
pj , xi−1 ≤ x < xi ,







 j=1
...





1, x ≥ xn .

!
xi
Dacă X : este o variabilă discretă, atunci funcţia de repartiţie poate fi scrisă
pi
i∈N
sub forma
∞
X
F (x) = pi σ(x − xi ), (6.4.13)
i=0
pentru orice x ∈ R, unde σ este funcţia unitate a lui Heaviside:

(
0, x < 0,
σ(x) = (6.4.14)
1, x ≥ 0.
Observaţia 6.4.1. Funcţia de repartiţie este continuă la dreapta, iar saltul ei ı̂ntr-un
punct de discontinuitate xi este probabilitatea evenimentului ”X ia valoarea xi ”
pi = P {X = xi } = F (xi ) − F (xi − 0).
Derivata ı̂n sensul distribuţiilor a funcţiei de repartiţie F este
∞
X ∞
X
f (x) = δ(x − xi )(F (xi ) − F (xi − 0)) = δ(x − xi )pi , (6.4.15)
i=0 i=0
unde δ(x − xi ) este distribuţia Dirac calculată ı̂n xi .

Funcţia f se numeşte densitate de probabilitate şi considerarea ei ı̂n cazul discret
asigură tratarea unitară cu situaţia variabilelor aleatoare de tip continuu.
Exemplul 6.4.4. Funcţia de repartiţie a variabilei:

!
1 2 3 4 5 6
X:
0, 1 0, 2 0, 3 0, 1 0, 2 0, 1
este 



0, x < 1,
0, 1, 1 ≤ x < 2,




0, 3, 2 ≤ x < 3,




F (x) = 0, 6, 3 ≤ x < 4,
0, 7, 4 ≤ x < 5,





0, 9, 5 ≤ x < 6,




6 ≤ x.

 1,
F (x) = 0, 1σ(x − 1) + 0, 2σ(x − 2) + 0, 3σ(x − 3) + 0, 1σ(x − 4) + 0, 2σ(x − 5) + 0, 1σ(x − 6).

Funcţia de repartiţie este reprezentată ı̂n figura de mai jos, iar densitatea de probabilitate
are expresia analitică
f (x) = 0, 1δ(x − 1) + 0, 2δ(x − 2) + 0, 3δ(x − 3) + 0, 1δ(x − 4)+
+0, 2δ(x − 5) + 0, 1δ(x − 6).

Se observă că derivând ı̂n sens distribuţional funcţia F obţinem f , deoarece derivata
Funcţia de repartiţie Densitatea de probabilitate
distribuţiei Heaviside, σ, este distribuţia Dirac, δ.
Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare discrete !

xi
Fie X o variabilă aleatoare discretă cu repartiţia X : .
pi
i∈N
• Momentul iniţial de ordinul r, r ∈ N este

∞
X
mr = M [X r ] = xri pi . (6.4.16)
i=0
• Media sau speranţa este

∞
X
M [X] = m1 = xi pi . (6.4.17)
i=0
• Mediana este acea valoare notată me , cu proprietatea
P {X ≤ me } = P {X ≥ me }.
• Moda reprezintă valoarea luată de variabila X, cu frecvenţă maximă.

• Momentul centrat de ordin r este

∞
X
µr = M [(X − M [X])r ] = (xi − M [X])r pi . (6.4.18)
i=0
• Dispersia sau varianţa, este momentul centrat de ordin 2, adică

∞
X
D2 [X] = µ2 = (xi − M [X])2 pi . (6.4.19)
i=0
• Abaterea medie pătratică a este definită prin relaţia

q
σ = D[X] = D2 [X]. (6.4.20)
• Covarianţa variabilelor X şi Y este definită prin:
Cov[X, Y ] = M [(X − M [X]) · (Y − M [Y ])] (6.4.21)
Dacă Cov(X, Y ) = 0 se spune că X şi Y sunt variabile necorelate.
Proprietăţi ale mediei Au loc următoarele proprietăţi:

1◦ Valoarea medie a unei constante este egală cu constanta respectivă:
M [λ] = λ, λ ∈ R.
2◦ Valoarea medie a unei variabile aleatoare care admite medie este cuprinsă ı̂ntre cea
mai mică şi cea mai mare dintre valorile posibile ale variabilei aleatoare. Dacă a = inf xi
i
şi b = sup xi atunci
i
a ≤ M [X] ≤ b.
3◦ Dacă X, Y sunt variabile aleatoare discrete care admit medie atunci
M [X + Y ] = M [X] + M [Y ].
4◦ Dacă X admite medie atunci
M [λ + X] = λ + M [X], λ ∈ R.
5◦ Dacă X, Y sunt variabile aleatoare discrete independente care admit medie atunci
M [X · Y ] = M [X] · M [Y ].
6◦ Dacă X admite medie atunci
M [λX] = λM [X], λ ∈ R.
7◦ Dacă X, Y sunt variabile aleatoare care admit medii atunci

q
|M [X · Y ]| ≤ M [X 2 ] · M [Y 2 ] (inegalitatea lui Schwarz).
 
n
Exemplul 6.4.5. Variabila aleatoare X :  nu are medie.
 
1 
n(n + 1) n∈N∗
Soluţie. Pentru ı̂nceput observăm că are loc
∞
X 1
= 1,
n=1
n(n + 1)
deci tabloul din enunţ este repartiţie pentru o variabilă aleatoare. Deoarece seria
∞
X n
n=1
n(n + 1)
este divergentă, urmează că nu există media variabilei X.

Propoziţia 6.4.1. Dacă variabila aleatoare X are medie şi dispersie, atunci are loc
D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 . (6.4.22)

Proprietăţi ale dispersiei Au loc următoarele proprietăţi:
1◦ Dispersia unei constante este nulă D2 [λ] = 0.
2◦ Dacă variabilele aleatoare X şi Y sunt independente ce admit dispersii finite, atunci
D2 [X ± Y ] = D2 [X] + D2 [Y ].
3◦ Dacă λ ∈ R şi variabila X admite dispersie finită, atunci au loc
D2 [λ + X] = D2 [X] şi D2 [λX] = λ2 D2 [X].
Mai general, dacă variabilele aleatoare Xi sunt independente şi λi ∈ R, i = 1, k atunci

are loc
k k
" #
X X
D2 λi Xi = λ2i D2 [Xi ].
i=1 i=1
Dispersia unei variabile aleatoare X este, ı̂ntr-un anume sens, cea mai bună valoare
care caracterizează ı̂mprăştierea valorilor xi faţă de medie. Mai precis, media M [X] este
punctul cel mai potrivit faţă de care trebuie să măsurăm devierile acestor valori. Acest
lucru rezultă din următoarea propoziţie.
!
xi
Propoziţia 6.4.2. Fie X este o variabilă aleatoare cu repartiţia X : şi fie
pi
i∈N
m media sa, atunci
∞
X ∞
X
D2 [X] = pi (xi − m)2 ≤ pi (xi − x)2 ,
i=0 i=0
pentru orice x ∈ R.
Propoziţia 6.4.3. Fie X şi Y două variabile aleatoare care admit medii finite. Atunci:
1◦ Cov[X, Y ] = M [X · Y ] − M [X] · M [Y ].
2◦ Dacă X şi Y sunt independente, atunci X şi Y sunt necorelate.
Propoziţia 6.4.4. Fie X şi Y două variabile aleatoare care admit medii şi dispersii
finite. Atunci:
D2 [X ± Y ] = D2 [X] + D2 [Y ] ± 2Cov[X, Y ]. (6.4.23)
Teorema 6.4.1. (Inegalitatea lui Cebâşev) Fie X o variabilă aleatoare care admite
medie şi dispersie finite. Atunci, pentru orice ε > 0, are loc inegalitatea
D2 [X]
P {| X − M [X] |< ε} ≥ 1 − . (6.4.24)
ε2

O formă echivalentă a teoremei p este: dacă media variabilei X este m = M [X] şi
abaterea medie pătratică este σ = D2 [X], probabilitatea ca valorile variabilei aleatoare
1
să fie mai depărtate de medie cu cel puţin kσ este cel mult 2 .
k
1
P ({|X − m| ≥ kσ}) < 2 . (6.4.25)
k
Putem scrie şi
1
P ({m − kσ < X < m + kσ}) ≥ 1 − 2 .
k
1 8
Pentru k = 3 obţinem P ({m − 3σ < X < m + 3σ}) ≥ 1 − = = 0.88889. Am
9 9
obţinut astfel regula celor 3σ. Cu o probabilitate cuprinsă ı̂ntre 0.88889 şi 1, orice
variabilă ia valori cuprinse ı̂n intervalul (m − 3σ, m + 3σ).
Exemplul 6.4.6. Numărul clienţilor care vizitează un showroom sâmbăta dimineaţă

este o variabilă aleatoare cu media m = 18 şi abaterea σ = 2, 5. Cu ce probabilitate
putem presupune că numărul vizitatorilor va fi cuprins ı̂ntre 8 şi 28 de clienţi.
Soluţie. Deoarece 8 < X < 28 ⇒ −10 < X − 18 < 10 ⇒ ε = 10 şi folosind relaţia
(6.4.24) obţinem:
P ({| X − 18 |< 10}) ≥ 0, 9375,
deci probabilitatea ca numărul vizitatorilor să fie cuprins ı̂ntre 8 şi 28 de clienţi este de
cel puţin 0, 9375.
!
xi
Funcţia caracteristică a variabilei aleatoare discrete X : este funcţia
pi
i∈N
ϕ:R→C
∞
X
ϕ(t) = ejtxi pi , t ∈ R, j 2 = −1. (6.4.26)
i=0
Dacă variabilele X şi Y sunt variabile aleatoare independente, atunci
ϕX+Y (t) = ϕX (t) · ϕY (t) (6.4.27)
Fie X o variabilă aleatoare şi fie ϕ : R → C funcţia sa caracteristică. Dacă X admite
momente iniţiale finite, atunci acestea sunt date de:
ϕ(r) (0)
M [X r ] = , r ∈ N∗ . (6.4.28)
jr

Să se arate că următoarele tablouri sunt repartiţii ale unor variabile aleatoare discrete.
şi să se calculeze mediile, dispersiile şi funcţiile lor de caracteristice.
6.5.1 Variabila discretă uniform repartizată

!
x1 x2 ... xn
X: 1 1 .
n n ... n1
6.5.2 Variabila aleatoare binomială, (repartiţia Bernoulli)

!
0 1 2 ... k ... n
X = Bin [ n, p ] : n n−1 n−2 k k n−k .
0 0 1 1
Cn p q Cn p q 2 2
Cn p q . . . Cn p q . . . C n pn q 0
n
(6.5.1)
6.5.3 Variabilă aleatoare binomială cu exponent negativ

!
m m+1 m+2 ... k ...
X = NegBin [ m, p ] : m−1 m m−1 m m−1 m 2 m−1 m k−m .
Cm−1 p Cm p q Cm+1 p q . . . Ck−1 p q ...
6.5.4 Repartiţia geometrică

!
1 2 3 ... k ...
X:
p pq pq 2 . . . pq k−1 . . .
6.5.5 Repartiţia hipergeometrică

 
0 1 2 ... k ... min{n, a}
min{n,a} n−min{n,a} 
Ca Cbn−1
1 Ca Cbn−2
2 Ca Cbn−k
k
 0 n
X :  Ca Cb Ca Cb .
n n n ... n ... n
Ca+b Ca+b Ca+b Ca+b Ca+b
6.5.6 Repartiţia Poisson cu infinitate numărabilă de valori

 
0 1 2 ... k ...
X: λ −λ λ2 −λ λk −λ
.
e−λ e e ... k! e ...
1! 2!
6.5.7 Să se arate că dacă X, Y sunt două variabile aleatoare independente, de tip
binomial X : Bin [ n, p ], Y : Bin [ m, p ] atunci X + Y : Bin [ n + m, p ].
6.5.8 Calculatorul A transmite un mesaj calculatorului B. Mesajul este codat astfel

ı̂ncât B detectează când se produc erori ı̂n cursul transmiterii mesajului. Dacă B
detectează o eroare cere calculatorului A retransmiterea mesajului. Probabilitatea
ca transmiterea mesajului să fie eronată este p = 0, 1. Să se scrie repartiţia varia-
bilei aleatoare X care ia ca valori numărul de mesaje care trebuie transmise pâna
la obţinerea a patru mesaje eronate.
6.5.9 Calculatorul A transmite mesaje pentru calculatorul B pe o linie telefonică

nefiabilă. Mesajul este codificat şi B poate detecta dacă au apărut erori ı̂n timpul
transmisiei. Probabilitatea de transmisie reuşită este p. Cu ce probabilitate este
necesar să transmitem un mesaj mai mult de două ori ?
6.5.10 Fie X o variabilă aleatoare repartizată geometric. Să se calculeze P {X > k}

şi P {X ia valoare un număr par}.
6.5.11 Probabilitatea de eroare la transmiterea unui bit printr-o linie de comunicaţie

este de 10−3 . Să se calculeze probabilitatea ca la transmiterea unui bloc de 1000
de biţi să existe cinci sau mai mult de cinci erori.
6.5.12 O fabrică produce becuri dintre care 2% sunt rebut. Să se aproximeze proba-
bilitatea ca ı̂ntr-o cutie de 100 de becuri să obţinem cel mult trei becuri defecte?
6.5.13 O staţie de recepţie primeşte ı̂n medie 16 impulsuri pe minut şi poate prelucra
cel mult 24 impulsuri pe minut. Cu ce probabilitate staţia devine saturată?
6.6 Soluţii
1 Pn 1 Pn
6.5.1 M [X] = xi , D2 [X] = x2 − (M [X])2 .
n i=1 n i=1 i
6.5.2 Avem P {X = k} > 0 şi
n
X
Cnk pk q n−k = (p + q)n = 1.
k=0
n
X
M [X] = kCnk pk q n−k .
k=1
Din identitatea: n
X
(px + q)n = Cnk pk xk q n−k
k=0
6.6. Soluţii 135
prin derivare membru cu membru, ı̂n raport cu x, obţinem :
n
X
np(px + q)n−1 = kCnk pk xk−1 q n−k .
k=1
Făcând aici x = 1 şi ţinând seama că p + q = 1 deducem
n
X
np = kCnk pk q n−k .
k=1
Pentru calculul dispersiei folosim formula D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 . Calculăm

momentul iniţial de ordinul 2. Vom folosi pentru aceasta funcţia caracteristică a
variabilei X, pe care o determinăm după cum urmează:
n
X n
X
ϕ(t) = Cnk pk q n−k ejtk = Cnk (pejt )k q n−k = (pejt + q)n , t ∈ R.
k=0 k=0
Din (6.4.28) avem

ϕ00 (0)
M [X 2 ] = = n2 p2 + np − np2
j2
şi prin urmare
D2 [X] = np − np2 = np(1 − p) = npq.
6.5.3 Avem P {X = k} > 0 şi

∞
m−1 m k−m
X
Ck−1 p q = 1.
k=m
m−1 m k−m
Numele acestei repartiţii provine din faptul că probabilitatea P {X = k} = Ck−1 p q ,
q = 1 − p, este coeficient ı̂n dezvoltarea ı̂n serie
−m ∞ ∞
1 q

= pm (1 − q)−m = pm m−1 k−m m−1 m k−m
X X
1= − Ck−1 q = Ck−1 p q .
p p k=m k=m
Folosim seriile de puteri şi proprietatea acestora de a putea fi derivate termen cu

termen ı̂n interiorul mulţimii de convergenţă. Pentru |x| < 1 avem
∞
1 X
= xk ,
1 − x k=0
0 ∞
1 1
X
= = kxk−1 ,
1−x (1 − x)2 k=1
0 ∞
1 2
X
= = k(k − 1)xk−2 .
(1 − x)2 (1 − x)3 k=2
Rezultă ∞
1 X
= C 2 xk−2 .
(1 − x)3 k=2 k
Se demonstrează prin inducţie că, pentru orice m ∈ N∗ şi pentru orice x ∈ R,
|x| < 1, are loc
∞
1
C m−1 xk−m+1 .
X
=
(1 − x)m k=m−1 k
Trecem k ı̂n k − 1 şi obţinem:
∞
(1 − x)−m = m−1 k−m
X
Ck−1 x , |x| < 1, (6.6.1)
k=m
care reprezintă dezvoltarea ı̂n serie binomială cu putere negativă. Relaţia obţinută
pentru x = q o ı̂nmulţim cu pm şi obţinem:
−m ∞ ∞
1 q

= pm (1 − q)−m = pm m−1 k−m m−1 m k−m
X X
1= − Ck−1 q = Ck−1 p q .
p p k=m k=m
Pentru a calcula media, din (6.6.1) găsim
∞
xm
C m−1 xk , |x| < 1,
X
= (6.6.2)
(1 − x)m k=m k−1
de unde prin derivare ı̂n raport cu x obţinem
∞
X
m−1 k−1 mxm−1
kCk−1 x = , |x| < 1. (6.6.3)
k=m
(1 − x)m+1
Alegem x = q, ţinem cont că 1 − q = p şi găsim
∞
X
m−1 m k−m m
M [X] = kCk−1 p q = .
k=m
p
Pentru calculul dispersiei folosim formula (6.4.22), D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 .

Avem ∞ ∞
m−1 m k−m
= pm q −m+1
X X
M [X 2 ] = k 2 Ck−1 p q k 2 q k−1 .
k=m k=m
Pentru a calcula ultima sumă ı̂nmulţim (6.6.3) cu x, iar apoi derivăm. Rezultă
∞
d mxm mxm−1 (m + x)

m−1 k−1
X
k 2 Ck−1 x = = .
k=m
dx (1 − x)m+1 (1 − x)m+2
Găsim
m(m + q) mq
M [X 2 ] = 2
şi D2 [X] = 2 .
p p
6.6. Soluţii 137
6.5.4 Repartiţia este bine definită deoarece

∞ ∞ ∞
X X X 1
P {X = k} = pq k−1 = p qk = p = 1.
k=1 k=1 k=0
1−q
Avem
k
X 1 − qk
F (k) = P {X ≤ k} = pq j−1 = p = 1 − qk .
j=1
1−q
Pentru medie, tinând cont de proprietăţile seriilor de puteri cu raţia q < 1, putem
scrie evaluările
∞ ∞ ∞
!
X
k−1
X
k−1 d X
k
M [X] = kpq =p kq =p q =
k=1 k=1
dq k=0
d 1 p 1

=p = = ,
dq 1−q (1 − q)2 p
Calculăm momentul iniţial de ordin 2. Folosind proprietatea seriilor de puteri

convergente de a putea fi derivate termen cu termen, găsim
∞ ∞ ∞
!
2
X
2 k−1
X
2 k−1 d X
k
M [X ] = k pq =p k q =p kq =
k=1 k=1
dq k=1
d q 2−p 2−p

=p =p = ,
dq (1 − q)2 p3 p2
Atunci dispersia este

2−p 1 q
D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 = 2
− 2 = 2.
p p p
6.5.5
min{a,n}
X Cak Cbn−k 1 X k n−k 1 X k−1 n−k
M [X] = k n = n kC C
a b = n aCa−1 Cb =
k=1
Ca+b Ca+b k
Ca+b k
a n−1 n!(a + b − n)! (a + b − 1)! an

= n Ca+b−1 = a
Ca+b (a + b)! (n − 1)!(a + b − n)!
=
a+b
.
Pentru calculul dispersiei utilizăm formula D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 . Calculăm

momemtul iniţial de ordinul al doilea
X Cak Cbn−k X Cak Cbn−k X Cak Cbn−k

M [X 2 ] = k2 n = k(k − 1) n + k n .
k
Ca+b k
Ca+b k
Ca+b
Avem
X Cak Cbn−k 1 X k−2 n−k a(a − 1) n−2
k(k − 1) n = n a(a − 1)Ca−2 Cb = n Ca+b−2
k
Ca+b Ca+b k Ca+b
n!(a + b − n)!(a + b − 2)! a(a − 1)n(n − 1)

= a(a − 1) = .
(a + b)!(n − 2)!(a + b − n)! (a + b)(a + b − 1)
Rezultă că
a(a − 1)n(n − 1) an an (a − 1)(n − 1)

2
M [X ] = + = +1 .
(a + b)(a + b − 1) a + b a+b a+b−1
Pentru dispersie, obţinem
an(an − n + b) a2 n2 abn(a + b − n)
D2 [X] = − 2
= .
(a + b)(a + b − 1) (a + b) (a + b)2 (a + b − 1)
6.5.6 Avem
∞ ∞
λk λk
e−λ = e−λ = e−λ eλ = 1.
X X
k=0
k! k=0
k!
∞ ∞
λk λk−1 −λ
e−λ = λ
X X
M [X] = k k e = λ.
k=0
k! k=1
(k − 1)!
∞ ∞ ∞
λk −λ X λk λk
(k 2 − k) e−λ + k 2 e−λ =
X X
M [X 2 ] = k2 e =
k=1
k! k=2
k! k=1
k!
∞
X λk−2 −λ
= λ2 k2 e + λ = λ2 + λ,
k=2
(k − 2)!
D2 [X] = M [X 2 ] − M [X]2 = λ2 + λ − λ2 = λ.
Funcţia caracteristică este
∞ ∞
λk −λ (λejt )k jt
e = e−λ = e−λ(1−e ) ,
X X
ϕ(t) = ejtk
k=0
k! k=0
k!
6.5.7 Avem
k
X k
X
P {X + Y = k} = P {X = l, Y = k − l} = Cnl pl q n−l Cm
k−l k−l m−k+l
p q
l=0 l=0
k
!
X
= Cnl Cm
k−l
pk q n+m−k = Cm+n
k
pk q n+m−k ,
l=0
6.6. Soluţii 139
pentru orice k = 0, m + n. Atunci tabloul de repartiţie a variabilei X + Y este

!
k
X +Y : k .
Cm+n pk q n+m−k
k=0,m+n
Acesta corespunde unei repartiţii binomiale cu parametrii n + m şi p.
6.5.8 Variabila aleatoare X are o distribuţie binomială cu exponent negativ. În acest
caz m = 4. Valorile pe care le ia X sunt 4, 5, 6, . . . cu probabilităţile din tabel
!
4 5 6 7 ...
X: ,
0, 0001 0, 00036 0, 00081 0, 001458 . . .
deoarece P ({X = 4}) = C33 (0, 1)4 = 0, 000 1,

P ({X = 5}) = C43 (0, 1)4 (0, 9) = 0, 000 09 · 4 = 0, 000 36,
P ({X = 6}) = C53 (0, 1)4 (0, 9)2 = 8, 1 · 10−5 · 5·4
2 = 0, 000 81,
P ({X = 7}) = C63 (0, 1)4 (0, 9)3 = 7, 29 · 10−5 · 6·5·4
2·3 = 0, 001458 etc.
6.5.9 Folosim variabila aleatoare distribuită geometric care dă numărul de transmisii
necesare pentru a se recepţiona un mesaj corect. Repartiţia este
!
k
X:
(1 − p)k−1 p
k=1,2...
+∞
X
Probabilitatea cerută este atunci P {X ≥ 3} = (1 − p)k−1 p = (1 − p)2 .
k=3
1 − qk
6.5.10 Avem P {X > k} = 1 − P {X ≤ k} = 1 − p = q k . Pentru a doua cerinţă,
1−q
problema revine la calculul unei serii geometrice cu raţia q 2 .
∞ ∞ ∞ ∞
!
X X X X k−1 pq q
P {X = 2k} = P {X = 2k} = pq 2k−1 = pq q2 = 2
= .
k=1 k=1 k=1 k=1
1−q 1+q
6.5.11 Transmiterea fiecărui bit reprezintă o experienţă Bernoulli care se realizează

dacă s-a produs o eroare la transmiterea bitului. Probabilitatea cu care se pro-
duc k erori ı̂n 1000 de transmisii este dată de probabilitatea calculată după legea
binomială cu n = 1000 şi p = 10−3 . Legea Poisson cu parametrul λ = np =
1000 · 10−3 = 1 aproximează legea binomială. Astfel
4
1 −1 1 1 1 1

−1
X
P {X ≥ 5} = 1−P {X < 5} = 1− e = 1−e 1+ + + + = 0, 00366.
k=0
k! 1! 2! 3! 4!
6.5.12 Presupunând independenţa realizării becurilor, variabila aleatoare care are ca

valori numărul de becuri defecte este repartizată binomial cu p = 0, 02 şi n = 100.
Dacă dorim să calculăm probabilitatea cu ajutorul schemei binomiale, obţinem
3
X
k
C100 (0, 2)k (0, 98)100−k = 0, 859.
k=0
Dacă aproximăm X cu o variabilă aleatoare repartizată Poisson, cu parametrul

λ = 100 · 0, 02 = 2, găsim probabilitatea
3
X 2k e−2
= 0, 857.
k=0
k!
6.5.13 Dacă X este variabila aleatoare care dă numărul de semnale care ajung la
staţie ı̂ntr-un minut, atunci X este repartizată Poisson, cu λ = 16. Staţia devine
saturată dacă {X > 24}, iar probabilitatea este
∞ 24
X 16k −16 X 16k −16
P {X > 24} = e =1− e = 0, 0017.
k=25
k! k=0
k!
6.7 Variabile aleatoare continue. Abstract teoretic

Fie (E, K, P ) un câmp infinit de probabilitate.
• K ⊆ P(E) este o σ-algebră de părţi ale lui E, deci satisface următoarele condiţii:
(i) A ∈ K, pentru orice A ∈ K,
(ii) pentru orice An ∈ K, n ∈ N, avem

[
An ∈ K.
n∈N
• P : K → [ 0, 1 ] este o probabilitate, adică satisface următoarele proprietăţi:
(i) P (E) = 1,
(ii) pentru orice şir de mulţimi (An )n ∈ K, cu An ∩ Am = ∅, pentru orice n , m avem

∞
!
[ X
P An = P (An ).
n∈N n=0
6.7. Variabile aleatoare continue. Abstract teoretic 141
• O funcţie X : E → R se numeşte variabilă aleatoare dacă, pentru orice x ∈ R,

are loc
{X ≤ x} = {e ∈ E | X(e) ≤ x} ∈ K. (6.7.1)
Dacă X este o variabilă aleatoare atunci au loc:
{X < x} ∈ K, {X > x} ∈ K, {X ≥ x} ∈ K, {x1 < X < x2 } ∈ K,
{x1 ≤ X < x2 } ∈ K, {x1 < X ≤ x2 } ∈ K, {x1 ≤ X ≤ x2 } ∈ K.
• Variabilele aleatoare X şi Y se numesc variabile aleatoare independente,
dacă pentru orice două mulţimi reale deschise, D1 , D2 , are loc:

P {X −1 (D1 )} ∩ {Y −1 (D2 )} = P {X −1 (D1 )} · P {Y −1 (D2 )},
unde
{X −1 (Di )} = {e ∈ E | X(e) ∈ Di }, i = 1, 2.
• Funcţia reală F : R → [ 0, 1 ],
F (x) = P {X ≤ x} = P ({e ∈ E | X(e) ≤ x})
pentru orice x ∈ R, se numeşte funcţie de repartiţie a variabilei aleatoare X.

1◦ dacă x1 ≤ x2 , atunci F (x1 ) ≤ F (x2 ),
2◦ F (x + 0) = F (x) pentru orice x ∈ R, ( F este continuă la dreapta),
3◦ lim F (x) = 0,
x→−∞
4◦ lim F (x) = 1.
x→+∞
5◦ P {X > a} = 1 − F (a), P {X < a} = F (a − 0), P {X ≥ a} = 1 − F (a − 0),
6◦ P {a < X ≤ b} = F (b) − F (a), P {a < X < b} = F (b − 0) − F (a),
P {a ≤ X < b} = F (b − 0) − F (a − 0), P {a ≤ X ≤ b} = F (b) − F (a − 0).
Dacă X este o variabilă aleatoare şi λ ∈ R atunci următoarele operaţii definesc variabile
aleatoare:
1
X + λ, λX, |X|, X r , r ∈ N, .
X
Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare, atunci
X
X + Y, X − Y, XY, , max(X, Y ), min(X, Y )
Y
sunt de asemenea variabile aleatoare.
Exemplul 6.7.1. Fie X o variabilă aleatoare a cărei funcţie de repartiţie este



 0, x ≤ 0,
x2

F (x) = , 0 < x < 1,
 2


1, x ≥ 1.
1

Să se calculeze P X ≤ şi P {X 2 ≥ 1}.
2
1 1 1

Soluţie. Avem P X ≤ =F = , iar
2 2 8
1
P X 2 ≥ 1 = 1 − P X 2 < 1 = 1 − P {−1 < X < 1} = 1 − F (1 − 0) + F (−1) = .

2
• Variabila aleatoare X se numeşte continuă sau de tip continuu dacă funcţia

de repartiţie F : R → [ 0, 1 ] este continuă şi există o funcţie f : R → R, numită
densitate de probabilitate, cu o mulţime cel mult numărabilă de puncte de
discontinuitate de prima speţă, astfel ı̂ncât
Zx
F (x) = f (t) dt (6.7.2)
−∞
pentru orice x ∈ R.
În orice punct x ∈ R de continuitate pentru f are loc
F 0 (x) = f (x) (6.7.3)
În sens distribuţional relaţia (6.7.3) are loc ı̂n toate punctele x ∈ R.
Dacă f : R → R+ este densitate de probabilitate pentru o variabilă aleatoare atunci
f (x) ≥ 0, ∀ x ∈ R; (6.7.4)
+∞
Z
f (x) dx = 1. (6.7.5)
−∞
Dacă variabila X este continuă atunci are loc următoarea formulă de calcul
P {x1 < X ≤ x2 } = P {x1 ≤ X ≤ x2 } = P {x1 < X < x2 }
Zx2
= P {x1 ≤ X < x2 } = f (x)dx = F (x2 ) − F (x1 ). (6.7.6)
x1
Exemplul 6.7.2. Spunem că variabila aleatoare X este repartizată uniform pe

intervalul [ a, b ], a < b, şi notăm X : U [ a, b ], dacă are densitatea de probabilitate
f : R → R+ ,
1


 , x ∈ [ a, b ],
b−a

f (x) =


0, ı̂n rest.

Să se verifice că f are proprietăţile densităţii de probabilitate şi să se determine funcţia
de repartiţie.
Soluţie. Verificăm proprietăţile (6.7.4) şi (6.7.5). Pentru orice x ∈ R avem evident
Z∞ Zb
1
f (x) ≥ 0, iar f (x) dx = dx = 1.
b−a
−∞ a
Determinăm funcţia de repartiţie F : R → [ 0, 1 ].
Zx
Pentru x < a avem F (x) = f (t) dt = 0.
−∞
Zx Zx
1 x−a
Pentu x ∈ [ a, b ] avem F (x) = f (t) dt = dt = .
b−a b−a
−∞ a
Zx Zb
1
Pentru x > b avem F (x) = f (t) dt = dt = 1.
b−a
−∞ a
În concluzie, funcţia de repartiţie are expresia:

0,
 x < a,
x−a


F (x) = , x ∈ [ a, b ],
 b−a

1, x > b.

Exemplul 6.7.3. Spunem că variabila aleatoare X este repartizată exponenţial

cu parametrul λ > 0, şi notăm X : Exp (λ), dacă densitatea sa de probabilitate este
f : R → R+ 
−λx , x ≥ 0,
 λe

f (x) =

 0, x < 0.
Să se verifice că f este o densitate de probabilitate şi să se determine funcţia de repartiţie.
Soluţie. Verificăm proprietăţile (6.7.4) şi (6.7.5). Avem evident f (x) ≥ 0, pentru orice
x ∈ R şi
Z∞ Z∞
f (x) dx = λe−λx dx = 1.
−∞ 0
Determinăm funcţia de repartiţie F : R → [ 0, 1 ]. Pentru x < 0 avem

Zx
F (x) = 0 dt = 0,
−∞
Pentu x ≥ 0 avem
Zx Zx
−λt e−λt x
F (x) = f (t) dt = λe dt = λ = 1 − e−λx .
−λ 0
−∞ 0
(
1 − e−λx , x ≥ 0
F (x) =
0, x < 0.
Exemplul 6.7.4. Spunem că o variabilă aleatoare X este distribuită normal cu para-
metrii m şi σ 2 , şi notăm aceasta prin X : N (m, σ 2 ), dacă are densitatea de probabilitate
f : R → R+ dată de:
(x − m)2
1 −
f (x) = √ e 2σ 2 , x ∈ R. (6.7.7)
2πσ
Să se verifice că f este o densitate de probabilitate.
Soluţie. Funcţia f dată de (6.7.7) satisface condiţia

+∞
Z
f (x) dx = 1.
−∞
+∞ √
π
Z
−x2
Într-adevăr, dacă reamintim valoarea integralei lui Gauss e dx = , datorită
2
0
parităţii integrantului putem scrie
+∞
Z
2 √
e−x dx = π, (6.7.8)
−∞
x−m
şi atunci cu substituţia √ = t găsim
2σ
+∞ +∞
Z
1 √ Z
2
f (x) dx = √ · 2σ e−t dt = 1.
2πσ
−∞ −∞
Funcţii de variabile aleatoare

Pentru ı̂nceput să considerăm cazul ı̂n care variabila aleatoare X este discretă şi
notăm P {X = x} = f (x). Fie h : R → R o funcţie bijectivă care stabileşte legătura
dintre valorile lui X şi cele ale variabilei Y = h(X). Fie x = h−1 (y) soluţia unică a
ecuaţiei y = h(x). Variabila Y va lua valorea y atunci când X va lua valorea x = h−1 (y).
Atunci
n o
fY (y) = P {Y = y} = P X = h−1 (y) = fX (h−1 (y)).
Exemplul 6.7.5. Fie X o variabilă aleatoare distribuită geometric ı̂n care
P ({X = k}) = p (1 − p)k , k = 0, 1, 2, 3, . . . .
Să se determine repartiţia variabilei Y = X 2 .

Soluţie. Notăm fX (k) = p (1 − p)k . Deoarece X ≥ 0, funcţia y = x2 este bijectivă
√ √
pentru x ≥ 0 cu inversa x = y, deci h−1 (y) = y.
√
k
P ({Y = k}) = fY (k) = fX h−1 (k) = p (1 − p) , k = 0, 1, 2, 3, . . . .
Considerăm cazul ı̂n care variabila X este continuă, cu funcţia de repartiţie FX . Fie
h : R → R o funcţie bijectivă. Atunci variabila aleatoare Y = h(X) are funcţia de
repartiţie complet determinată.
Teorema 6.7.1. Fie h : R → R o funcţie strict monotonă şi derivabilă. Fie x = h−1 (y)
unica soluţie a ecuaţiei h(x) = y. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea
de probabilitate fX : R → R. Atunci densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare
Y = h(X) este fY : R → R,

−1
−1 0
fY (y) = fX (h (y)) h
(y) , y ∈ R.
Exemplul 6.7.6. Fie X variabila aleatoare distribuită uniform pe intervalul [ 0, 1 ]. Să

se determine densitatea de probabilitate a variabilei Y = 3X.
Soluţie. Variabila X are densitatea de probabilitate fX : R → R+ dată de
(
1, x ∈ [ 0, 1 ],
fX (x) =
0, ı̂n rest.
Y = h(X) = 3X, unde h(x) = 3x, h0 (x) = 3 > 0. Funcţia h este continuă şi strict
crescătoare, deci este bijectivă. Rezultă că, dacă FX , FY : R → [ 0, 1 ] sunt funcţiile de
repartiţie ale celor două variabile, atunci pentru orice x ∈ R avem
x x

FY (x) = P {Y ≤ x} = P {3X ≤ x} = P X ≤ = FX .
3 3
Prin derivare ı̂n raport cu x găsim
1

 , x ∈ [ 0, 3 ],
0 

x x 1

fY (x) = FY0 (x) = FX = fX · = 3
3 3 3  

0, ı̂n rest.
De aici rezultă că Y este distribuită uniform pe intervalul [ 0, 3 ].
Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare continue

Ca şi ı̂n cazul variabilei discrete putem defini caracteristicele numerice ale unei
variabile continue. Fie X o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de probabilitate
f : R → R+ . Toate definiţiile de mai jos au sens atâta vreme cât integralele improprii
care apar sunt convergente.
• Media variabilei aleatoare continue X este:

+∞
Z
m = M [X] = xf (x) dx. (6.7.9)
−∞
• Momentul iniţial de ordin r al variabilei X este:
+∞
Z
r
mr = M [X ] = xr f (x) dx. (6.7.10)
−∞
• Momentul centrat de ordin r al variabilei X este:

+∞
Z
r
µr = M [(X − M [X]) ] = (x − m)r f (x) dx. (6.7.11)
−∞
• Dispersia variabilei X este momentul centrat de ordinul 2
+∞
Z
σ 2 = D2 [X] = µ2 = (x − m)2 f (x) dx. (6.7.12)
−∞
• Abaterea medie pătratică este

q
σ = D[X] = D2 [X].
Dacă X este o variabilă aleatoare continuă care admite medie şi dispersie, atunci
D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 . (6.7.13)
Ca şi ı̂n cazul variabilelor discrete, dacă X şi Y sunt variabile aleatoare continue, atunci
au loc următoarele proprietăţi.
M [X + Y ] = M [X] + M [Y ]. (6.7.14)
În plus, dacă X şi Y sunt independente, atunci
M [X · Y ] = M [X] · M [Y ]. (6.7.15)
D2 [X ± Y ] = D2 [X] + D2 [Y ]. (6.7.16)
• Covarianţa variabilelor X şi Y este definită prin:
Cov[X, Y ] = M [(X − M [X])(Y − M [Y ])] (6.7.17)
şi are loc

D2 [X + Y ] = D2 [X] + D2 [Y ] + 2Cov[X, Y ]. (6.7.18)
Dacă X este o variabilă aleatoare şi Y = g(X) este o variabilă obţinută printr-o transfor-
mare cu ajutorul funcţiei g : R → R, continuă şi bijectivă, atunci media transformării
Y = g(X) este
+∞
Z
M [Y ] = g(x) · f (x) dx. (6.7.19)
−∞
• Moda variabilei X este notată xm şi reprezintă acea valoare a variabilei pentru care
densitatea de probabilitate f are valoare maximă. Avem f 0 (xm ) = 0 şi f 00 (xm ) < 0.
• Mediana variabilei X este acea valoare x0,5 a lui X pentru care
P ({e ∈ E | X(e) ≤ x0,5 }) = 0, 5.
Această relaţie se poate scrie sub forma

x
Z0.5
F (x0,5 ) = f (x) dx = 0, 5,
−∞
adică dreapta x = x0,5 ı̂mparte subgraficul densităţii f ı̂n două regiuni plane cu
arii egale.
• Funcţia caracteristică a variabilei aleatoare de tip continuu X este funcţia ϕ :

R → C definită prin:
+∞
Z
h i
jtX
ϕ(t) = M e = ejtx f (x) dx, t ∈ R, j 2 = −1. (6.7.20)
−∞
Din formula de inversiune a transformatei Fourier deducem

+∞
1
Z
f (x) = e−jtx · ϕ(t) dt (6.7.21)
2π
−∞
Momentele iniţiale ale variabilei X sunt date de:
ϕ(r) (0)
M [X r ] = , r ∈ N. (6.7.22)
jr
Dacă variabilele X şi Y sunt variabile independente, atunci
ϕX+Y (t) = ϕX (t) · ϕY (t) (6.7.23)
Teorema 6.7.2. (Inegalitatea lui Cebâşev) Dacă variabila aleatoare X este de tip
continuu cu media m şi dispersia σ 2 , atunci pentru orice ε > 0 are loc
σ2
P {|X − m| < ε} ≥ 1 − . (6.7.24)
ε2
Inegalitatea (6.7.24) este echivalentă cu inegalitatea:
σ2
P {|X − m| ≥ ε} < . (6.7.25)
ε2
Exemplul 6.7.7. Timpul mediu de răspuns al unui calculator, pentru o anumită operaţie,
este de 1, 5 secunde cu abaterea medie pătratică de 0, 3 secunde. Să se estimeze proba-
bilitatea ca timpul de răspuns să se abată cu mai puţin de 0, 5 secunde faţă de medie.
Soluţie. Folosim inegalitatea lui Cebâşev cu ε = 5. Avem
0, 09
P ({|X − 1, 5| < 0, 5}) ≥ 1 − = 0, 64.
0, 25
Repartiţia normală
Variabilă aleatoare X este distribuită normal
X : N (m, σ 2 ),
dacă are densitatea de probabilitate f : R → R+ dată de:
(x − m)2
1 −
f (x) = √ e 2σ 2 , x ∈ R. (6.7.26)
2πσ
Se arată cu uşurinţă că dacă variabila normaă X are densitatea dată de (6.7.7) atunci
media sa este
+∞
Z
M [X] = xf (x) dx = m,
−∞
iar dispersia este

+∞
Z
2
D [X] = (x − m)2 f (x) dx = σ 2 ,
−∞
aceasta fiind semnificaţia parametrilor m şi σ 2 din notaţia N (m, σ 2 ).

Graficul lui f este aşa numitul clopot al lui Gauss. Se constată că acesta este
1
simetric faţă de dreapta x = m, pentru x = m funcţia f are maxim egal cu f (m) = √2πσ ,
iar punctele m ± σ sunt puncte de inflexiune. Pentru σ constant şi m variabil, graficul
se translează corespunzător. Dacă m este constant, iar σ variabil se constată că punctul
de maxim variază invers proporţional ı̂n raport cu σ.
• Funcţia Φ : R → R
Zz x2
1
Φ(z) = √ e− 2 dx, z ∈ R (6.7.27)
2π
0
se numeşte funcţia lui Laplace sau funcţia erorilor. Se mai notează cu Erf .
Au loc următoarele proprietăţi ale funcţiei lui Laplace:
(i) Φ(−z) = −Φ(z),

1
(ii) lim Φ(z) = .
z→∞ 2
Valorile semnificative, pentru z ∈ [ 0, 5 ], ale funcţiei lui Laplace sunt tabelate.
Funcţia de repartiţie a variabilei normale cu parametrii m şi σ 2 , N (m, σ 2 ), este
F : R → [ 0, 1 ],
1 x−m

F (x) = + Φ , x ∈ R. (6.7.28)
2 σ
Densitatea normală Funcţia de repartiţie normală
Figura 6.4: Repartiţia normală
Fie a < b. Dacă X este variabilă normală X : N (m, σ 2 ) atunci
b−m a−m

P {a < X ≤ b} = Φ −Φ . (6.7.29)
σ σ
În particular pentru variabila X : N (0, 1) are loc
P {a < X ≤ b} = Φ(b) − Φ(a). (6.7.30)
Probabilitatea ca abaterea variabilei X : N (m, σ 2 ) faţă de media m, să nu depăşească

ε > 0, este dată de
ε

P {|X − m| < ε} = 2Φ .
σ
Exemplul 6.7.8. O variabilă normal repartizată X : N (m, σ 2 ) ia valori semnificative

ı̂n intervalul (m − 3σ, m + 3σ). Are loc regula celor 3σ:
P {|X − m| ≥ 3σ} = 1 − P {|X − m| < 3σ} = 1 − 2Φ(3) = 0, 0027.
• Funcţia caracteristică a variabilei normale cu parametrii m şi σ 2 , N (m, σ 2 ), este

ϕ : R → C,
t2 σ 2
ϕ(t) = ejmt − 2 , t ∈ R. (6.7.31)
Teorema limită centrală

Spunem că şirul de variabile aleatoare (Xn )n∈N converge ı̂n probabilitate către
variabila X dacă pentru orice ε > 0 are loc
lim P {|Xn − X| ≥ ε} = 0. (6.7.32)

n→∞
Vom nota aceasta prin

prob
Xn −→ X.
Observaţia 6.7.1. Dacă ı̂n condiţia (6.7.32) trecem la evenimentul contrar, atunci
putem afirma că şirul de variabile aleatoare (Xn )n∈N converge ı̂n probabilitate către
variabila X dacă pentru orice ε > 0 are loc
lim P {|Xn − X| < ε} = 1. (6.7.33)

n→∞
Propoziţia 6.7.1. Fie (Xn )n∈N un şir de variabile aleatoare având medie şi dispersie
astfel ı̂ncât
lim D2 [Xn ] = 0.
n→∞
Atunci
prob
Xn − M [Xn ] −→ 0.
Teorema 6.7.3. (Legea numerelor mari a lui Bernoulli)

Fie (Xn )n∈N un şir de variabile aleatoare având aceeaşi medie m şi dispersiile egal
majorate de o constantă C > 0
D2 [Xn ] ≤ C,
pentru orice n ∈ N. Atunci
1 prob
(X1 + ... + Xn ) −→ m.
n
Exemplul 6.7.9. La efectuarea unei experienţe, un eveniment A se realizează cu pro-
babilitatea P (A) = p. Se repetă experienţa ı̂n condiţii identice şi, pentru orice n ∈ N∗ ,
notăm Xn variabila care ia valoarea 1 dacă se produce A ! şi valoarea 0 ı̂n caz contrar.
0 1
Tabloul de repartiţie a variabilei Xn este Xn : .
1−p p
Se determină cu uşurinţă, media M [Xn ] = p şi dispersia D2 [Xn ] = p(1 − p). Conform
legii numerelor mari a lui Bernoulli rezultă că
1 prob
(X1 + ... + Xn ) −→ p.
n
Variabila X1 + ... + Xn reprezintă numărul de apariţii ale lui A după primele n probe,
adică frecvenţa relativă lui A, notată ı̂n statistică cu fn (A). Astfel rezultatul obţinut se
rescrie
prob
fn (A) −→ p.
Teorema 6.7.4. (Teorema limită centrală)

Fie (Xn )n∈N un şir de varibile aleatoare cu aceeaşi repartiţie (identic distribuite) şi
independente două câte două. Atunci, pentru n suficient de mare, variabila
n
" n #
X X
Xi − M Xi
i=1 i=1
Y = " n # : N (0, 1)
X
D Xi
i=1
este repartizată normal N (0, 1).

Exemplul 6.7.10. La o casierie se fac plăţi pentru un anumit serviciu, cu media 80$ şi
abaterea medie pătratică de 20$.
1. Să se calculeze probabilitatea ca primii 100 de clienţi să necesite mai mult de 8400$.
2. Care este probabilitatea ca suma solicitată de aceştia să fie cuprinsă ı̂ntre 7800 şi
8400$.
3. Câţi clienţi ar necesita ı̂n total mai mult de 10000$, cu siguranţa 0, 9?
Soluţie. Fie Xi plata aleatoare pentru clientul i. M [Xi ] = 80, D[Xi ] = 20. Variabila
100
X
X= Xi
i=1
reprezintă plata către primii 100 de clienţi. Avem
M [X] = 100 · 80 = 8000, D2 [X] = 100 · 202 , D[X] = 200.
Din Teorema limită centrală rezultă că variabila

X − M [x] X − 8000
Y = = : N (0, 1),
D[X] 200
deci are funcţia de repartiţie

1
FY (x) = + Φ(x),
2
pentru orice x ∈ R. )
( 100
X − 8000 8400 − 8000
X
1. P Xi > 8400 = P {X > 8400} = P >
i=1
200 200
= 1 − FY (2) = 1 − (0, 5 + Φ(2)) = 0, 5 − Φ(2) = 0, 02275.

100
( )
7800 − 8000 X − 8000 8400 − 8000
X
2. P 7800 < Xi < 8400 =P < <
i=1
200 200 200
= FY (2) − FY (−1) = Φ(2) − Φ(−1) = Φ(2) + Φ(1) = 0, 47725 + 0, 34134 = 0, 81859.
3. Se determină n din condiţia

10000 − n · 80

1−F √ = 0, 1.
n · 400
Teorema 6.7.5. (Teorema lui Moivre-Laplace)
Dacă X : Bin [ n, p ] este o variabilă aleatoare repartizată Bernoulli, atunci, pentru n
suficient de mare, variabila
X − np
√ : N (0, 1)
npq
unde q = 1 − p, urmează legea normală.
Exemplul 6.7.11. Se aruncă un zar de 500 de ori. Cu ce probabilitate putem afirma

că obţinem faţa 6 de cel mult 90 de ori?
Soluţie. Fie X variabila aleatoare care dă frecvenţa de apariţie a feţei cu 6 puncte.
1 5
Avem p = , q = , n = 500. Utilizăm teorema lui Moivre-Laplace şi rezultă că variabila
6 6
X − np
√ este normal distribuită cu parametrii 0 şi 1. Prin urmare, variabila
npq
X − 83, 3
: N (0, 1)
8, 33
are funcţia de repartiţie F (x) = 0, 5 + Φ(x). Avem

( ) !
X − np 90 − np 90 − np
P {X ≤ 90} = P √ ≤ √ ' 0, 5 + Φ √ .
npq npq npq
Obţinem P {X ≤ 90} = 0, 5 + Φ(0, 8) = 0, 788.

6.8.1 Arătaţi că următoarele funcţii sunt densităţi de probabilitate:
a. variabila aleatoare Gama
1
f (x) = λ(λx)α−1 e−λx , x ≥ 0, α > 0, λ > 0;
Γ(α)
b. variabila aleatoare Erlang
λe−λx (λx)n−1
f (x) = (n−1)! , x ≥ 0;
c. variabila aleatoare ”hi pătrat”
1
f (x) = n/2 xn/2−1 e−x/2 , x ≥ 0, n ∈ N;
2 Γ(n/2)
d. variabila aleatoare Rayleigh
r x2
f (x) = 2 e− 2σ2 , x ≥ 0, σ > 0;
σ
e. variabila aleatoare Cauchy
α
f (x) = , x ∈ R, α > 0;
π(α + x2 )
2
f. variabila aleatoare Laplace

µ
f (x) = e−µ|x| , x ∈ R, µ > 0;
2
g. variabila aleatoare Weibull
α
f (x) = λαxα−1 e−λx , x ≥ 0, λ > 0, α > 0;
h. variabila aleatoare Beta
xm−1 (1 − x)n−1
f (x) = x ∈ [0, 1], m > 0, n > 0;
B(m, n)
i. variabila aleatoare Student

n+1
!− n+1
Γ 2 x2 2
f (x) = √ 1 + , x ∈ R;
πnΓ( n2 ) n
j. variabila aleatoare Snedecor
n1 n1 +n2 − n1 +n2
n1 Γ n1

2 n1 2
2 −1
f (x) = n1 n2 x
2 1 + x , x ≥ 0.
n2 Γ 2 Γ 2 n2
6.8.2 Dacă efectuăm măsurători de precizie, iar rezultatul este cuprins ı̂ntre k şi
k + 1 unităţi, convenind să-l aproximăm cu k + 1/2, comitem o eroare care poate fi
presupusă uniform distribuită pe intervalul (−1/2, 1/2). Cu ce probabilitate facem
o eroare mai mare ca 1/4 ?
6.8.3 Să se arate că variabila uniformă, X : U [ a, b ] cu densitatea de probabilitate

f : R → R,
1


 , x ∈ [ a, b ],
b−a

f (x) =


0, ı̂n rest,

are
a+b
1◦ media M [X] = ,
2
(b − a)2
2◦ dispersia D2 [X] = ,
12
ejbt − ejat
3◦ funcţia caracteristică ϕ : R → C, ϕ(t) = , t ∈ R.
j(b − a)t
6.8.4 Să se arate că variabila exponenţială cu parametrul λ, X : Exp (λ) cu densitatea
de probabilitate f : R → R,

−λx , x ≥ 0,
 λe

f (x) =

 0, x < 0,
are
1
1◦ media M [X] = ,
λ
1
2◦ dispersia D2 [X] = ,
λ2
λ
3◦ funcţia caracteristică ϕ : R → C, ϕ(t) = , t ∈ R.
λ − jt
6.8.5 Variabila aleatoare X este distribuită uniform pe intervalul [−1, 1]. Determinaţi
densităţile de probabilitate, mediile şi dispersiile variabilelor:
1. Y = 2X + 1
2. Z = 2X 2 + 1.
6.8.6 Să se calculeze momentele centrate ale repartiţiei normale N (m, σ 2 ).
6.8.7 Fie Xk : N (mk , σk2 ), k = 1, n, variabile normale independente. Să se arate că
suma lor
n
X
X = X1 + X2 + . . . + Xn = Xk
k=1
este repartizată normal cu

n
X n
X
media M [X] = mk şi dispersia D2 [X] = σk2 ,
k=1 k=1
altfel spus
n n n
!
X X X
N (mk , σk2 ) = N mk , σk2 .
k=1 k=1 k=1
6.8.8 Fie Xk : N (m, σ 2 ), k = 1, n sunt n variabile independente repartizate normal cu

aceeaşi medie m şi aceeşi dispersie σ 2 . Să se arate că media lor aritmetică, notată
n
1X σ2
X= Xk , este o variabilă repartizată normal cu media m şi dispersia .
n k=1 n
n
!
1X σ2
N (m, σ 2 ) = N m, .
n k=1 n
6.8.9 Durata de funcţionare a unei baterii este o variabilă aleatoare repartizată normal
X : N (m, σ 2 ), unde m = 120 zile reprezintă timpul mediu de funcţionare, iar
σ = 10 zile reprezintă abaterea faţă de medie. Să se determine
1. probabilitatea ca bateria să funcţioneze cel puţin 100 de zile,
2. probabilitatea ca bateria să funcţioneze ı̂ntre 100 şi 150 de zile,
3. un interval de timp ı̂n care se poate presupune că bateria funcţionează aproape
sigur.
6.8.10 Fie variabila distribuită normal X : N (0, σ 2 ) şi fie β > α > 0. Să se determine
abaterea σ, astfel ı̂ncât X să ia valori ı̂n intervalul (α, β) cu probabilitate maximă.
6.8.11 Dacă variabila aleatoare X este distribuită normal X : N (m, σ 2 ), atunci varia-
bila Y = aX + b, a ∈ R∗ , b ∈ R, este distribuită normal Y : N (am + b, |a|σ). Dacă
1
X : N (m, σ 2 ) atunci Y = (X − m) : N (0, 1).
σ
6.8.12 Fie α, a > 0 şi n ∈ N. Determinaţi a şi α astfel ı̂ncât funcţia f : R → R

( 2 x2
axn e−α , x≥0
f (x) = ]
0, x<0
să fie o densitate de probabilitate pentru o variabilă aleatoare cu media m.
6.8.13 Se dau densităţile de probabilitate f : R → R

(
2x, dacă 0 < x < 1
a. f (x) =
0, ı̂n rest;
(
|x|, dacă |x| < 1
b. f (x) =
0, ı̂n rest.
Să se calculeze pentru fiecare densitate valoarea medie şi dispersia.
6.8.14 Fie X o variabilă aleatoare a cărei densitate de probabilitate este f : R → R
 c ln a

dacă 0 < x < a
f (x) = x
0 ı̂n rest.

Să se determine constanta c şi să se calculeze valoarea medie şi dispersia variabilei
X.
6.8.15 Să se determine funcţia caracteristică a variabilei aleatoare X care are densi-
tatea de probabilitate f : R → R,
 1 |x|

1− , dacă |x| ≤ 2
f (x) = 2 2
0, dacă |x| > 2.

6.8.16 Să se afle densitatea de probabilitate corespunzătoare funcţiei caracteristice

ϕ : R → R,
ϕ(t) = e|t| .
6.8.17 Variabilele X, Y sunt ı̂n relaţia Y = 2 − 3X. Calculaţi media, dispersia lui Y ,
2 = 4.
corelaţia şi coeficientul de corelaţie, dacă mX = −1, DX
6.8.18 Variabilele aleatoare X, Y, Z au mediile mX , mY , mZ şi matricea de covarianţă

 
D2 (X) Cov(X, Y ) Cov(X, Z)
 Cov(X, Y ) D2 (Y ) Cov(Y, Z) 
 
Cov(X, Z) Cov(Y, Z) 2
D (Z)
Calculaţi media şi dispersia variabilei aleatoare U = aX −bY +cZ −d, a, b, c, d ∈ R.
6.8.19 X, Y sunt variabile aleatoare independente X : N (1, 4), Y : U (0, 2). Găsiţi
M (X + Y ), M (XY ), M (X 2 ), M (X − Y 2 ), D2 (X + Y ) şi D2 (X − Y ).
6.9. Soluţii 157
6.8.20 Timpul mediu ı̂ntre două evenimente aleatoare ale unui experiment este dis-
tribuit exponenţial cu media m. Găsiţi probabilitatea ca evenimentul 1000 să se
producă ı̂n intervalul (1000 ± 50)m.
6.8.21 Într-un service există un stoc de 1600 m cablu de rezervă. Ştiind că zilnic se
folosesc ı̂n medie 13,33 m, iar σ = 1, 2, cu ce probabilitate această cantitate ajunge
120 de zile?
6.8.22 Emisia aleatoare de particule este modelată de legea Poisson cu λ = 30

part./oră. Cu ce probabilitate ı̂n 10 minute sunt emise cel mult 20 de particule ?
6.8.23 Probabilitatea ca un articol să nu corespundă normelor este p = 0, 2. Se face o

selecţie de n = 400 de articole. Presupunând selecţia cu repunere (aceasta se poate
presupune dacă volumul total este foarte mare), să se determine probabilitatea ca
ı̂ntre 70 şi 100 de articole să fie necorespunzătoare.
6.9 Soluţii
6.8.1 ZSe∞verifică cu usurinţă faptul că funcţiile date satisfac cele două condiţii f ≥ 0
şi f (x)dx = 1.
−∞
Z ∞
x n
i. Prin substituţia y = 2 integrala f (x)dx se reduce la 2 2 σ n Γ( n2 ).
2σ 0
j. Folosim paritatea funcţiei
Z ∞ Z ∞
f (x)dx = 2 f (x)dx.
−∞ 0
√
Facem schimbarea de variabilă x = ny, după care găsim
!− n+1
x2
Z ∞ ∞
2
√ Z n+1
1+ dx = n (1 + y 2 )− 2 dy.
0 n 0
y2
În ultima integrală substituţia = t, ne duce la funcţia Beta. Într-adevăr,
1 + y2
1 1 3
dy = t− 2 (1 − t)− 2 dt, şi
2
2Γ( n+1
Z ∞
2 )
√ Z 1
n+1 1 −1 3
f (x)dx = √ n n (1 − t) 2 t 2 (1 − t)− 2 dt =
−∞ πnΓ( 2 ) 0 2
Γ( n+1
2 ) n
= 1 n B( 2 , 1) = 1.
Γ( 2 )Γ( 2 )
Z 1/4
6.8.2 P {|X| > 1/4} = 1 − dx = 0, 5.
−1/4
6.8.3 Avem
+∞ Zb
1 a+b
Z
M [X] = xf (x) dx = x dx = ,
b−a 2
−∞ a
+∞ Zb
1 a2 + ab + b2
Z
2 2
M [X ] = x f (x) dx = x2 dx = ,
b−a 3
−∞ a
şi atunci dispersia este
(b − a)2
D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 = .
12
Pentru orice t ∈ R avem
+∞ Zb
1 1 ejbt − ejat
Z
jtx
ϕ(t) = e f (x) dx = ejtx dx = · .
b−a b−a jt
−∞ a
6.8.4 Avem
+∞ +∞ !
Z Z
1 +∞ 1 +∞ 1
−λx
M [X] = xf (x) dx = λ xe dx = λ − xe−λx − 2 e−λx = ,

λ 0 λ 0 λ
−∞ 0
+∞ +∞ +∞
 
Z Z
1 +∞ 2
Z
2
M [X 2 ] = x2 f (x) dx = λ x2 e−λx dx = λ − x2 e−λx + λ xe−λx dx = ,

λ 0 λ λ2
−∞ 0 0
şi atunci dispersia este
1
D2 [X] = M [X 2 ] − (M [X])2 = .
λ2
Pentru orice t ∈ R avem
+∞ +∞
Z Z
λ +∞ λ
jtx (jt−λ)x
ϕ(t) = e f (x) dx = λ e dx = e(jt−λ)x = .

jt − λ 0 λ − jt
−∞ 0
6.8.5 Aflăm funcţia de repartiţie a variabilei Y , notată FY (x) =.
x−1 x−1

P {Y ≤ x} = P {2X + 1 ≤ x} = P X ≤ = FX .
2 2
6.9. Soluţii 159
1 x−1

Prin derivare găsim fY (x) = fX , adică
2 2

 1
dacă − 1 ≤ x ≤ 3
fY (x) =
 4
0 ı̂n rest.
Media este M [Y ] = 1 iar dispersia D2 [Y ] = 4/3.

2. Analog FZ (x) = P {Z ≤ x} =
( 1/2 1/2 )
x−1 x−1

P {2X 2 + 1 ≤ x} = P − ≤X≤ =
2 2
r ! r !
x−1 x−1
= FX − FX −
2 2
Dacă x ≥ 1. Prin derivare găsim
s r r !
1 2 x−1 x−1
fZ (x) = fX ( ) + fX (− ) ,
4 x−1 2 2
adică  s
 1
 2
fZ (x) = , dacă 1 ≤ x ≤ 3
 8 x−1
0, ı̂n rest.

6.8.6 Avem
Z∞ (x−m) 2
1
µk = √ (x − m) e− 2σ2 dx.
k
σ 2π
−∞
√
Facem schimbarea de variabilă x − m = 2σy şi găsim
√ Z∞
(σ 2)k 2
µk = √ y k e−y dy.
π
−∞
Integrăm prin părţi şi obţinem

√ k Z∞

(σ 2)  1 −y2 k−1 +∞ k − 1 2
µk = √ − e y + y k−2 e−y dy  =
π 2 −∞ 2
−∞
√ Z∞
(k − 1)(σ 2)k 2
= √ y k−2 e−y dy = (k − 1)σ 2 µk−2 .
2 π
−∞
Astfel, am găsim relaţia de recurenţă
µk = (k − 1)σ 2 µk−2 , k ≥ 2,
de unde deducem (
µ2k+1 = 0
µ2k = (2k − 1)!!σ 2k
În particular, pentru k = 2, obţinem D2 [X] = σ 2 .

6.8.7 Deoarece variabilele Xk sunt independente rezultă că funcţia caracteristică a
sumei este egală cu produsul funcţiilor caracteristice şi, folosind relaţia (6.7.31),
putem scrie
n n
X t2 X
n n t2 σk2 jt mk − σ2
2 k=1 k
ejmk t − 2
Y Y
ϕX1 +...+Xn (t) = ϕXk (t) = =e k=1 ,
k=1 k=1
n n
!
X X
iar aceasta corespunde ı̂n mod unic variabilei repartizate N mk , σk2 .
k=1 k=1
n
X
6.8.8 Din exemplul precedent suma Xk este repartizată N (nm, nσ 2 ). Folosind
k=1
proprietăţile mediei şi ale dispersiei găsim
n
" #
1 X 1
M [X] = M Xk = · nm = m,
n k=1
n
şi
n
" #
1 X 1 σ2
D [X] = 2 D2
2
Xk = 2 · nσ 2 = .
n k=1
n n
Să determinăm acum expresia densităţii de probabilitate fX a variabilei X. Dacă
FX : R → [ 0, 1 ] este funcţia de repartiţie a variabilei X atunci, pentru orice x ∈ R,
avem
n
( )
X
FX (x) = P {X ≤ x} = P Xk ≤ nx = F1 (nx), (6.9.1)
k=1
n
X
unde prin F1 am notat funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare Xk . Pe de altă
k=1
n
X
parte, din exemplul precedent ştim că suma Xk este repartizată N (nm, nσ 2 ),
k=1
deci are densitatea de probabilitate
(x−nm) 2
1
f1 (x) = √ e− 2nσ2 .
2πnσ
Prin derivare ı̂n relaţia (6.9.1) găsim densitatea de probabilitate
(x−m)2
1 (nx−nm) 1 − 2
2
fX (x) = f1 (nx) · n = n · √ e− 2nσ2 = √ e 2 σn
,
2πnσ 2π √σn
6.9. Soluţii 161
pentru orice x ∈ R. Această expresie! corespunde unei variabile normale cu para-

σ 2 σ 2
metrii m şi , deci X : N m, .
n n
6.8.9 1. Avem
P {X ≥ 100} = 1 − P {X < 100} = 1 − F (100)
1 100 − 120 1

=1− + Φ( ) = + Φ(2) = 0, 97725.
2 10 2
2. Putem scrie succesiv
150 − 120 100 − 120

P {100 ≤ X ≤ 150} = Φ −Φ = Φ(3) + Φ(2) = 0, 9759.
10 10
3. Aplicı̂nd regula celor 3σ, găsim intervalul căutat de forma |X − m| < 3σ, deci
|X − 120| < 3 · 10. Rezultă 90 < X < 120; altfel spus, bateria funcţionează aproape
sigur ı̂ntre 90 şi 150 zile.
6.8.10 Avem
 β α

Zσ σ
β α 1 

t2 t2
Z
e− 2 dt − e− 2 dt

P {α < X < β} = Φ −Φ = √   := h(σ).
σ σ 2π 
0 0
Pentru determinarea punctului de maxim al funcţiei h anulăm derivata h0 (σ) şi

obţinem ecuaţia
1 β β2 α α2

√ − 2 · e− 2σ2 + 2 · e− 2σ2 = 0,
2π σ σ
cu soluţia s
β 2 − α2
σ= .
2(ln |β| − ln |α|)
6.8.11 Pentru a > 0 avem
x−b x−b

FY (x) = P {aX + b ≤ x} = P X ≤ = FX
a a
iar pentru a < 0 avem
x−b x−b

FY (x) = P {aX + b ≤ x} = P X ≥ = 1 − FX ,
a a
pentru orice x ∈ R. Prin derivare găsim
[x − (am + b)]2
−
1 x−b 1

fY (x) = fX = √ e 2(aσ)2 .
|a| a 2π|a|σ
Rezultă că variabila Y este normal repartizată cu parametrii: media am + b şi
dispersia |a|σ.
6.8.12 Punem condiţiile

Z +∞ Z +∞
2 x2 2 x2
axn e−α dx = 1, axn+1 e−α dx = m
0 0
şi găsim
2αn+1 1 Γ( n+2
2 )
a= n+1 , α = n+1 .
Γ( 2 ) m Γ( 2 )
6.8.13 a. 2/3, 1/18; b. 0, 1/2.

Z a
6.8.14 Condiţia f (x) dx = 1 conduce la c = a−1 iar prin calcul direct găsim
0
M [X] = a/2, D2 [X] = a2 /4.
6.8.15
sin2 t
Z 2
1 |x| jtx 1 − cos 2t

ϕ(t) = 1− e dx = 2
= 2 .
2 −2 2 2t t
6.8.16 Din formula de inversiune avem:

Z +∞
1 1
f (x) = ϕ(t)e−jtx dt = x ∈ R.
2π −∞ π(1 + x2 )
6.8.17 M [Y ] = M [2 − 3X] = 2 − 3(−1) = 5, D2 [Y ] = (−3)2 4 = 36. Din M [X 2 ] =

D2 [X]+M 2 [X], deducem M [X 2 ] = 5 iar apoi Cov[X, Y ] = M [X(2−3X])+1×5 =
−12
−12; ρ[X, Y ] = = −1.
D[X]D[Y ]
6.8.18 M [U ] = a mx − b my + c mz − d, D2 [U ] = a2 , D2 [X] + b2 , D2 [Y ] + c2 ,
D2 [Z] − 2 a b Cov[X, Y ] + 2 a c Cov[X, Z] − 2 b c Cov[Y, Z].
1
6.8.19 M [X + Y ] = 2, M [XY ] = M [X]M [Y ] = 1, M [X 2 ] = 5, M [X − Y 2 ] = − ,
3
2 2 13
D [(X + Y )] = D [(X − Y )] = .
3
P
6.8.20 Fie Xi timpul dintre evenimente, atunci X = Xi are media n×m şi dispersia
n × σ 2 . Avem
P {950m ≤ X ≤ 1050m} =
950m − 1000m X − M (X) 1050m − 1000m

=P √ ≤ ≤ √ =
m 1000 D(X) m 1000
√ ! √ ! √ !
10 10 10
=Φ −Φ − = 2Φ .
2 2 2
6.9. Soluţii 163
6.8.21 Notăm cu Xi variabila aleatoare care ia ca valori consumul zilei i, i = 1, 120.

Avem
M [Xi ] = 13, 33, D[Xi ] = 1, 2.
120
X
În 120 de zile se consumă X = Xi . Ne aflăm ı̂n cazul general ı̂n care nu se
i−1
cunoaşte repartiţia variabilei aleatoare Xi . Să determinăm probabilitatea P {X <
1660}.
√ √
M [X] = nm = 120 × 13, 33 = 1599, D[X] = nσ 2 = nσ = 13, 1,
X − 1599, 6 1660 − 1599, 6

P {X < 1660} = P < =
13, 1 13, 1
= 0, 5 + Φ(4, 6) = 0, 999.
10
X
6.8.22 Notăm X = Xi , unde Xi sunt variabile aleatoare independente repartizate
i=1
Poisson. Avem
10
X
λ = M [X] = M [Xi ] = nM [Xi ]
i=1
λ
şi deci M [Xi ] = , iar
n
10
X
λ = D2 [X] = D2 [Xi ] = nD2 [Xi ],
i=1
λ
adică D2 [Xi ] = , unde λ este parametrul repartiţiei Poisson ce trebuie determinat
n
1
din condiţia λ = 30 = 5 particule/10 minute.
6
 
X − nλ 10 − λ 
P {X ≤ 10}) = P √ q n ≤ √ =

n λ λ 
n
10 − 5

= 0, 5 + Φ √ = 0, 98713.
5
6.8.23 Fie X variabila care dă numărul de articole necorespunzătoare. X este reparti-
zată binomial cu volumul total n = 400 şi probabilitatea p = 0, 2. Atunci q = 0, 8.
X − np
Aplicăm Teorema lui Moivre-Laplace şi rezultă că variabila √ este normal
npq
distribuită cu parametrii 0 şi 1. Prin urmare, variabila
X − 80
: N (0, 1)
8
are funcţia de repartiţie F (x) = 0, 5 + Φ(x). Putem scrie
70 − 80 X − 80 100 − 80 X − 80
P {70 ≤ X ≤ 100} = P { ≤ ≤ } = P {−1, 25 ≤ ≤ 2, 5}.
8 8 8 8
Rezultă
P {70 ≤ X ≤ 100} = Φ(2, 5) − Φ(−1, 25) = Φ(2, 5) + Φ(1, 25) = 0, 88814.

Culegere de Probleme - Matematici Speciale PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Culegere de Probleme - Matematici Speciale PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Daniela ROŞU

Universitatea ”Gheorghe Asachi” Iaşi

1 Integrale prime şi sisteme simetrice 1

2 Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul ı̂ntâi 11

5 Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea 59

6 Elemente de toria probabilităţilor 101

6.9 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Integrale prime şi sisteme

1.1 Abstract teoretic

x01 (t) = f1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )

unde fi : D → R, i = 1, n sunt funcţii de clasă C 1 pe mulţimea deschisă D ⊂ I × Rn ,

(ii) pentru orice soluţie a sistemului (1.1.1),

x1 = ϕ1 (t), x2 = ϕ2 (t), . . . , xn = ϕn (t), t ∈ I

U1 (x1 , x2 , x3 ) = x1 + x2 + x3 , U2 (x1 , x2 , x3 ) = x21 + x22 + x23

sunt integrale prime pentru sistemul diferenţial

Soluţie. Prima condiţie (i) din definiţie este evidentă.

Φ1 (t) = U1 (x1 (t), x2 (t), x3 (t)) = x1 (t) + x2 (t) + x3 (t) = C1

x01 (t)x1 (t) + x02 (t)x2 (t) + x03 (t)x3 (t) = 0,

Aceasta demostrează că

Teorema 1.1.2. Fie U1 , U2 , . . . , Un n funcţii de clasă C 1 pe mulţimea deschisă D ⊆

∂U1 ∂U1 ∂U1

este nenul ı̂n orice punct (t, x1 , x2 , . . . , xn ) ∈ D.

x1 (t0 ) = x1,0 , x2 (t0 ) = x2,0 , . . . , xn (t0 ) = xn,0 (1.1.4)

se reduce la o problemă de funcţii implicite.

Un sistem simetric este un sistem de ecuaţii diferenţiale de forma

dx1 dx2 dxn

unde fi : D → R, i = 1, 2, . . . , n sunt funcţii de clasă C 1 pe o mulţime deschisă D ⊂ Rn .

dx1 dx2 dxn dt

Teorema 1.1.3. Dacă µ1 , µ2 , . . . , µn sunt n funcţii reale continue pe D ⊂ Rn cu

(ii) µ1 dx1 + µ2 dx2 + . . . + µn dxn = d U pe D,

atunci funcţia U : D → R este o integrală primă a sistemului simetric (1.1.5).

Observaţia 1.1.2. Practic, funcţiile µ1 , µ2 , . . . , µn se determină cu ajutorul sistemului

dx1 dx2 dxn µ1 dx1 µ2 dx2 µn dxn

µ1 dx1 + µ2 dx2 + . . . + µn dxn

Exemplul 1.1.2. Să se rezolve următoarele sisteme simetrice

x1 dx1 x2 dx2 x3 dx3 x1 dx1 + x2 dx2 + x3 dx3

1.2 Probleme propuse

• Rezolvaţi următoarele sisteme diferenţiale:

de unde x2 + y 2 + ln z 2 = c1 . Amplificăm primul raport cu yz, al doilea cu xz şi al

1.14 Amplificăm prima fracţie cu x, a doua cu y, a treia cu z şi avem x2 + y 2 + z 2 = c1 ;

1.15 Din dx + dy + dz = 0 rezultă x + y + z = c1 şi xdx + ydy + zdz = 0 rezultă

1.18 Din primele două rapoarte deducem x = yc1 . Apoi

de unde, prin substituţia x2 + y 2 + z 2 = t, găsim

Ecuaţii cu derivate parţiale de

2.1 Abstract teoretic

Ecuaţiei (2.1.1) i se asociază sistemul caracteristic

Teorema 2.1.1. Funcţia U : D0 ⊆ D → R este o soluţie pentru ecuaţia cu derivate

u = Φ(U1 , U2 , . . . , Un−1 ) (2.1.4)

unde Φ : E ⊆ Rn−1 → R este de clasă C 1 pe E iar funcţiile U1 , U2 , . . . , Un−1 sunt n − 1

unde Φ : E ⊆ Rn−1 → R este de clasă C 1 pe E.

Soluţie. Sistemul simetric asociat

Problema Cauchy asociată ecuaţiei cu derivate parţiale liniară şi omogenă

u(x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn,0 ) = ϕ(x1 , x2 , . . . , xn−1 ) (2.1.5)

se determină x1 , x2 , . . . , xn−1 ı̂n funcţie de C1 , C2 , . . . , Cn−1 şi apoi se găseşte

Se ı̂nlocuiesc apoi valorile constantelor C1 , C2 , . . . , Cn−1 şi se obţine soluţia problemei

Pentru rezolvarea problemei Cauchy formăm sistemul

Găsim x = C12 şi y = C22 . Atunci

Revenim la valorile constantelor C1 şi C2 şi găsim soluţia problemei Cauchy

Ecuaţia cu derivate parţiale de ordinul I cvasiliniară are forma

dx1 dx2 dxn du

Φ(F1 (x1 , x2 , . . . , xn , u), F2 (x1 , x2 , . . . , xn , u), . . . , Fn (x1 , x2 , . . . , xn , u)) = 0.

Exemplul 2.1.3. Să se determine soluţia ecuaţiei

Soluţie. Ataşăm sistemul caracteristic simetric