Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Titular de disciplină:
Conf. univ. dr. Nicoleta CARAGEA
Bucureşti
2018
CUPRINS
Introducere ......................................................................................................................... 7
a. Date privind titularul de disciplină .............................................................................. 7
b. Date despre disciplină ............................................................................................... 7
c. Obiectivele disciplinei ................................................................................................ 7
d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului ................................................... 8
e. Resurse şi mijloace de lucru ...................................................................................... 8
f. Structura cursului ....................................................................................................... 9
g. Cerinţe preliminare .................................................................................................. 10
h. Durata medie de studiu individual ............................................................................ 10
i. Evaluarea................................................................................................................. 10
Capitolul 1. ....................................................................................................................... 11
INDICII STATISTICI .......................................................................................................... 11
1.1. Introducere .............................................................................................................. 11
1.2. Conţinut................................................................................................................... 11
1.2.1. Metoda indicilor .................................................................................................... 11
1.2.2. Tipuri de indici ...................................................................................................... 12
1.2.3. Indicii individuali ................................................................................................... 13
1.3. Rezumat.................................................................................................................. 15
1.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 15
1.5. Pobleme propuse .................................................................................................... 17
1.6. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 18
Capitolul 2. ....................................................................................................................... 19
INDICII DE GRUP ............................................................................................................. 19
2.1. Introducere .............................................................................................................. 19
2.2. Conţinut................................................................................................................... 19
2.2.1. Indicii de grup ....................................................................................................... 19
2.2.2. Indicii agregaţi ...................................................................................................... 19
2.2.2.1. Indicele agregat al variabilei complexe ............................................................. 20
2.2.2.2. Indicii agregaţi ai factorilor ................................................................................ 21
2.3. Rezumat.................................................................................................................. 22
2.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 23
2.5. Pobleme propuse .................................................................................................... 29
2.6. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 30
2
Capitolul 3. ....................................................................................................................... 30
SISTEMELE DE PONDERARE LASPEYRES ŞI PAASCHE ........................................... 30
3.1. Introducere .............................................................................................................. 30
3.2. Conţinut................................................................................................................... 31
3.2.1. Indicele Laspeyres - calculat pentru variabila calitativă........................................ 31
3.2.2 Indicele Laspeyres - calculat pentru variabila cantitativă ...................................... 31
3.2.3. Rata de modificare Laspeyres ............................................................................. 32
3.2.3.1. Rata de modificare a variabilei calitative ........................................................... 32
3.2.3.1. Rata de modificare a variabilei cantitative ......................................................... 32
3.2.4. Sporul absolut al variabilei complexe în sistemul de ponderare Laspeyres ......... 32
3.2.5. Indicele Paasche .................................................................................................. 33
3.2.5.1. Indicele Paasche al variabilei calitative ............................................................. 33
3.2.5.1. Indicele Paasche al variabilei caantitative ......................................................... 34
3.2.6. Rata de modificare Paasche ................................................................................ 34
3.2.6.1. Rata de modificare Paasche a variabilei calitative ............................................ 34
3.2.6.2. Rata de modificare Paasche a variabilei cantitative .......................................... 34
3.2.7. Sporul absolut al variabilei complexe în sistemul de ponderare Paasche ............ 35
3.3. Rezumat.................................................................................................................. 36
3.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 37
3.5. Pobleme propuse .................................................................................................... 44
3.6. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 45
Capitolul 4. ....................................................................................................................... 46
INDICELE FISHER. INDICELE EDGEWORTH ................................................................ 46
4.1. Introducere .............................................................................................................. 46
4.2. Conţinut................................................................................................................... 46
4.2.1. Indicele Fisher ...................................................................................................... 46
4.2.2. Indicele Edgeworth............................................................................................... 47
4.3. Rezumat.................................................................................................................. 48
4.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 48
4.5. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 52
Capitolul 5. ....................................................................................................................... 53
METODE DE ANALIZĂ FACTORIALĂ ............................................................................ 53
5.1. Introducere .............................................................................................................. 54
5.2. Conţinut................................................................................................................... 54
5.2.1. Metoda substituţiei în lanţ ................................................................................ 54
3
5.2.2. Metoda restului nedescompus ......................................................................... 55
5.2.3. Atribuirea restului în proporţii egale ................................................................. 55
5.2.4. Atribuirea proporţională a restului .................................................................... 56
5.3. Rezumat.................................................................................................................. 57
5.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 57
5.5. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 59
Capitolul 6. ....................................................................................................................... 60
INDICII CALCULAŢI CA MEDIE A INDICILOR INDIVIDUALI .......................................... 60
6.1. Introducere .............................................................................................................. 60
6.2. Conţinut................................................................................................................... 60
6.2.1. Indicele Laspeyres calculat ca medie a indicilor individuali ............................. 61
6.2.2. Indicele Paasche calculat ca medie a indicilor individuali ................................ 62
6.3. Rezumat.................................................................................................................. 65
6.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 66
6.5. Pobleme propuse .................................................................................................... 70
6.6. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 73
Capitolul 7. ....................................................................................................................... 74
INDICII VALORILOR MEDII .............................................................................................. 74
7.1. Introducere .............................................................................................................. 74
7.2. Conţinut................................................................................................................... 74
7.2.1. Indicele cu structură variabilă .......................................................................... 75
7.2.2. Indicele cu structură fixă .................................................................................. 76
7.2.2.1. Indicele Laspeyres ....................................................................................... 76
7.2.2.2. Indicele Paasche .......................................................................................... 77
7.2.3. Indicele modificărilor structurale ...................................................................... 78
7.2.3.1. Indicele Laspeyres ....................................................................................... 78
7.2.3.2. Indicele Paasche .......................................................................................... 79
7.2.4. Descompunerea pe factori a sporului variabilelor medii .................................. 79
7.3. Rezumat.................................................................................................................. 82
7.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 82
7.5. Pobleme propuse .................................................................................................... 84
7.6. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 86
7.7. Teme de control ...................................................................................................... 86
Capitolul 8. ....................................................................................................................... 87
ANALIZA EVOLUŢIEI ÎN TIMP A FENOMENELOR ECONOMICO-FINANCIARE .......... 87
4
8.1. Introducere .............................................................................................................. 87
8.2. Conţinut................................................................................................................... 87
8.2.1. Serii cronologice .............................................................................................. 87
8.2.2. Exemple de serii cronologice ........................................................................... 88
8.2.3. Reprezentarea grafică a seriilor cronologice ........................................................ 89
8.3. Rezumat.................................................................................................................. 91
8.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ...................................................................... 91
8.5. Bibliografie recomandată ........................................................................................ 93
Capitolul 9. ....................................................................................................................... 94
INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE ....................................................................... 94
9.1. Introducere .............................................................................................................. 94
9.2. Conţinut................................................................................................................... 94
9.2.1. Descrierea modului de analiză a seriilor cronologice ....................................... 94
9.2.2. Media seriilor cronologice ................................................................................ 95
9.2.3. Algoritmul de calcul al mediei cronologice ....................................................... 96
9.2.4. Indicatorii dinamicii .......................................................................................... 98
9.2.4.1. Sporul absolut ................................................................................................... 99
9.2.4.2. Sporul absolut mediu ...................................................................................... 102
9.2.4.3. Indicele ............................................................................................................ 105
9.2.4.4. Indicele mediu ................................................................................................. 108
9.2.4.5. Ritmul .............................................................................................................. 111
9.2.4.6. Ritmul mediu ................................................................................................... 115
9.2.4.7. Valoarea unui procent din ritmul de creştere/scădere ..................................... 118
9.2.4.8. Coeficientul de devansare ............................................................................... 118
9.3. Rezumat................................................................................................................ 119
9.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor .................................................................... 120
9.5. Bibliografie recomandată ...................................................................................... 120
Capitolul 10. ................................................................................................................... 121
ANALIZA SERIILOR DE TIMP ....................................................................................... 121
10.1. Introducere .......................................................................................................... 121
10.2. Conţinut............................................................................................................... 121
10.2.1 Componentele seriilor cronologice .................................................................... 121
10.2.2. Trendul ............................................................................................................. 123
10.2.3. Interpolarea şi extrapolarea ............................................................................. 123
10.3. Rezumat .............................................................................................................. 125
5
10.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor .................................................................. 126
10.5. Bibliografie recomandată .................................................................................... 126
10.6. Teme de control .................................................................................................. 126
Răspunsuri la testele de autoevaluare a cunoştinţelor .............................................. 127
6
Introducere
Cursul este destinat, în principal, studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii Ecologice din Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), dar poate constitui un
util material de studiu şi pentru studenţii la învăţământ cu frecvenţă (IF). Cursul îşi propune să
ofere, în primul rând studenţilor care se pregătesc să devină specialişti în domeniul economic,
cunoştinţele necesare pentru înţelegerea şi familiarizarea cu conceptele de bază cu care operează
statistica, precum şi cu principalele instrumente şi metode de analiză statistică, în vederea utilizării
acestora în activitatea practică. De asemenea, prin conţinutul de idei teoretice şi al utilităţii practice,
lucrarea se adresează tuturor celor care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele în domeniul
economic.
E-mail: nicoletacaragea@gmail.com
c. Obiectivele disciplinei
Obiectivul
Însuşirea principalelor instrumente şi metode de analiză statistică a dinamicii fenomenelor
general al economice, precum şi a cunoştinţelor necesare utilizării rezultatelor contabilităţii naţionale.
disciplinei
Cunoaşterea metodelor şi instrumentelor de analiză statistică
Utilizarea corectă a metodelor de măsurare şi analiză statistică cu aplicaţii în economie
Obiectivele Înţelegerea argumentaţiei şi concluziilor din studii care aplică instrumente de analiză statistică şi
specifice econometrică
Analiza caracteristicilor cantitative ale fenomenelor şi proceselor din domeniul economic şi social
Analiza influenţei factorilor care determină nivelul variabilelor economice
7
d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară
C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza
datelor economico- financiare
Competenţe C2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese
profesionale C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor
economico-financiare
C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-
financiară
C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare
Competenţe
transversale
Pentru o pregătire temeinică, vă sugerăm să efectuaţi toate testele de evaluare, astfel încât
rezultatul pregătirii dumneavoastră să fie cât mai obiectiv. De asemenea, vă sugerăm să vă alcătuiţi
propriile dumneavoastră planuri şi scheme, acestea ajutându-vă la o mai bună sistematizare a
cunoştinţelor dobândite.
Fiecare curs debutează cu prezentarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi – din punctul
de vedere al nivelului de cunoştinţe – prin studierea temei respective. Vă recomandăm să le citiţi cu
atenţie şi apoi, la sfârşitul cursului, să le revedeţi pentru a verifica dacă le-aţi atins în întregime.
Testele de evaluare prezente la sfârşitul fiecărui curs vă vor ajuta să verificaţi modalitatea
specifică de învăţare şi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele. Timpul recomandat rezolvării testelor este
de 30 de minute. Rezolvaţi testele numai după studierea în întregime a unui curs şi nu vă uitaţi la
răspunsuri decât după rezolvarea testului şi numai dacă nu reuşiţi să găsiţi răspunsul prin recitirea
cursului.
La fiecare curs există indicată o bibliografie selectivă pe care vă sfătuim să o parcurgeţi.
Dacă într-o anumită unitate de învăţare se regăsesc referinţe către alte resurse şi materiale tipărite
sau în format electronic, pe Internet, vă recomandăm să le parcurgeţi.
8
f. Structura cursului
Cursul de Statistică este alcătuit din 10 capitole (unele dintre capitole sunt aferente mai
multor unităţi de învăţare):
• Capitolul I. INDICII STATISTICI
• Capitolul II. INDICII DE GRUP
• Capitolul III. SISTEMELE DE PONDERARE LASPEYRES ŞI PAASCHE
• Capitolul IV. INDICELE FISHER. INDICELE EDGEWORTH
• Capitolul V. METODE DE ANALIZĂ FACTORIALĂ
• Capitolul VI. INDICII CALCULAŢI CA MEDIE A INDICILOR INDIVIDUALI
• Capitolul VII. INDICII VALORILOR MEDII
• Capitolul VIII. ANALIZA EVOLUŢIEI ÎN TIMP A FENOMENELOR
ECONOMICO-FINANCIARE
• Capitolul IX. INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE
• Capitolul X. ANALIZA SERIILOR DE TIMP
La sfârşitul fiecărui capitol beneficiaţi de modele de teste de autoevaluare care vă vor ajuta
să stabiliţi singuri ritmul de învăţare şi necesităţile proprii de repetare a unor teme. La sfârşitul
suportului de curs sunt prezentate răspunsurile corecte la testele de autoevaluare a cunoştinţelor.
Totodată, sunt formulate 2 teme de control, în vederea evaluării pe parcurs, astfel:
Tema 1 – Capitolul 1-7: „Realizaţi un referat de maximum 5 pagini în care să calculaţi
indicii statistici în sistemele de ponderare cunoscute”;
Tema 2 – Capitolul 8-10: „Realizaţi un referat de maximum 5 pagini în care să realizaţi
analiza unei serii de timp prin metodele studiate”;
Temele de control se prezintă de către fiecare student, iar rezultatele acestei evaluări se
comunică de către cadrul didactic în mod direct şi nemijlocit studenţilor.
9
g. Cerinţe preliminare
Pentru o mai bună înţelegere a materiei, este necesară coroborarea cunoştinţelor dobândite
în cadrul acestei discipline cu cele acumulate la statistică, având în vedere că disciplina se studiază
în anul II, semestrul 1.
i. Evaluarea
La încheierea studierii cursului, este obligatorie realizarea celor trei teme de control.
Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, durata estimată
pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână.
Forma de evaluare
(E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
- evaluarea finală 50%
Stabilirea notei - activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc. 20%
finale (procentaje) - teste pe parcursul semestrului 20%
- teme de control 10%
10
Capitolul 1.
INDICII STATISTICI
1.1. Introducere
1.2. Conţinut
În practică se întâlnesc deseori forme de analiză comparativă a unor fenomene economice şi sociale,
înregistrate în unităţi de timp sau spaţiu diferite. Astfel, spunem că societatea comercială X a
realizat în luna iulie 2016 un profit net de 1,2 ori mai mare decât valoarea programată pentru
această lună, sau judeţul Braşov a realizat o producţie de 1,5 ori mai mare decât judeţul Vrancea;
sau că în trimestrul al II-lea al anului 2016, Produsul Intern Brut (PIB) reprezintă 80% din valoarea
înregistrată în acelaşi trimestru al anului precedent. De asemenea, indicii preţurilor, inflaţia, s-au
bucurat întotdeauna de interes, chiar şi din partea publicului larg, care a văzut în ei un mod de
caracterizare, de oglindire a realităţii cotidiene, alături de indicele puterii de cumpărare sau indicele
nivelului de trai.
În acest capitol vom studia care este metodologia de calcul a indicilor, ca măsură a variabilităţii
fenomenelor - la nivel individual şi agregat - regulile de construire a indicilor de grup, cum se poate
identifica şi măsura efectul influenţei factorilor ce acţionează asupra fenomenelor complexe.
Indicii sunt o măsură a variaţiei relative a fenomenelor, variaţie care poate fi observată şi analizată
după criterii de spaţiu, timp şi în funcţie de un anumit sistem de referinţă. Metoda indicilor este o
metodă de analiză statistică a variaţiei unui fenomen complex, având drept scop cuantificarea
modificării în timp sau a diferenţierii în spaţiu a nivelului şi structurii acestuia, precum şi a
factorilor care contribuie la această variaţie.
11
Fenomenele economice şi financiare se manifestă după conţinutul lor ca fenomene simple sau
complexe, rezultate din acţiunea aditivă sau multiplicativă a mai multor factori.
Studiul mai aprofundat al modificărilor fenomenelor economice, deşi a fost o preocupare din cele
mai vechi timpuri, a fost abordat într-o manieră ştiinţifică pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Putem vorbi de noţiunea de „indice" la începutul secolului al XVIII-lea, într-un studiu al unui
episcop anglican, privind evoluţia preţurilor în Anglia între anii 1440 şi 1700.
Indicele este un număr relativ rezultat din compararea valorilor unui indicator statistic în diferite
perioade sau momente de timp sau în spaţii diferite, oferind o măsură a variaţiei unui fenomen în
timp sau în spaţiu. Indicele este rezultatul unui raport între două niveluri ale unui indicator:
y1
I1/0 =
y0
Indicatorul utilizat în comparaţie poate măsura un fenomen simplu, un aspect sau altul al unui
fenomen complex sau poate reprezenta măsura unui fenomen complex.
Nivelul care se constituie în bază de comparaţie, trebuie să fie un nivel reprezentativ în dezvoltarea
fenomenului reflectat. Deoarece indicii compară prin raport două niveluri diferite ale aceluiaşi
fenomen, înseamnă că numărătorul şi numitorul au aceeaşi unitate de măsură, şi deci indicele este
adimensional, nu depinde de unitatea de măsură a fenomenului pentru care s-a calculat. Indicele se
exprimă în coeficienţi sau în procente. El arată de câte ori (de cât la sută) nivelul comparat al
fenomenului este mai mare sau mai mic decât nivelul ales ca bază de comparaţie al fenomenului.
Pentru ca indicii calculaţi să aibă un conţinut real, se impune ca: datele iniţiale pe baza cărora s-a
calculat indicele să fie complete, obţinute dintr-o observare totală (în cazul în care ele provin dintr-o
observare parţială trebuie asigurată reprezentativitatea faţă de întreg); numărătorul şi numitorul să
aibă valori reale; diferenţa dintre numărătorul şi numitorul indicelui să fie egală cu modificarea
absolută a fenomenului respectiv.
12
• indicii dinamicii, utilizaţi pentru caracterizarea variaţiei în timp, pentru a măsura
modificarea unui fenomen într-o perioadă faţă de o perioadă de referinţă;
• indicii teritoriali, utilizaţi pentru analiza variaţiei în spaţiu, pentru a compara nivelul pe care
îl înregistrează un fenomen în diferite unităţi teritoriale (ţări, regiuni, judeţe, localităţi),
arătând de câte ori este mai mare valoarea înregistrată de o variabilă într-o anumită unitate
teritorială decât cea înregistrată într-o unitate de referinţă;
• indicii planului, care compară nivelul planificat al unui indicator pentru perioada curentă cu
nivelul înregistrat de acelaşi indicator în perioada de referinţă (indicele sarcinii de plan) şi
nivelul efectiv realizat în perioada curentă cu nivelul planificat (indicele realizării planului);
• indicii categoriali, utilizaţi pentru analiza comparativă a unui fenomen şi a factorilor
diferenţierii acestuia pe categorii.
Indicii individuali măsoară variaţia în timp sau spaţiu a unui singur element, de exemplu a valorii, a
volumului şi a preţurilor producţiei unui produs omogen. Indicii de grup măsoară sintetic variaţia
pentru o mulţime de elemente, un grup eterogen de elemente ale căror caracteristici sunt
neînsumabile.
În cele ce urmează, problematica indicilor va fi dezvoltată prin evidenţierea relaţiilor dintre indicii
individuali ai unui fenomen complex şi ai factorilor care îi determină evoluţia şi, în special, prin
tratarea complexă a indicilor de grup şi utilizarea acestora pentru descompunerea pe factori a
variaţiei unui fenomen complex.
x1
i1/0 =
x0
Dacă indicatorul analizat (y) măsoară un fenomen complex, determinat de doi factori 1 (x şi f), adică
y = xf, atunci indicele are forma:
1 De obicei, unul din factori este considerat calitativ sau intensiv, celălalt fiind tratat ca factor cantitativ sau extensiv.
13
y1 xf
i1/0 = = 11
y0 x0 f0
Se observă că indicele fenomenului complex reprezintă un produs al indicilor celor doi factori:
x1f1 x1 f1
i1/0 = = = i1/0 (x) i1/0 (f )
x0 f0 x0 f0
Astfel, variaţia unui unui fenomen complex poate fi caracterizată pentru un singur element cu
ajutorul a trei indici – indicele fenomenului analizat şi cei doi indici ai factorilor. În cazul în care
analiza priveşte un grup de n elemente, indicii individuali formează un sistem format din 3n indici2.
Exemple:
• Dinamica valorii vânzărilor (v) la un singur produs este determinată de dinamica preţului
produsului (p) şi de modificarea cantităţii vândute (q), întrucât v = p X q. În acest caz:
• Dinamica fondului de salarii aferent unei categorii de salariaţi (S) este rezultatul evoluţiei
salariilor realizate (s) şi a modificării numărului de salariaţi (N):
2 Dacă fenomenul este determinat de k factori, atunci sistemul este format din kn indici individuali.
3 Rata rentabilitatii economice = [Beneficiu net / Capital permanent] X 100
4 Rata rentabilitatii financiare = [Beneficiu net / Capital propriu] X 100
14
Să ne reamintim
1. Definiţi indicii statistici.
2. Prezentaţi formula de calcul a indicilor statistici.
1.3. Rezumat
Indicele este un număr relativ rezultat din compararea valorilor unui indicator statistic în diferite
perioade sau momente de timp sau în spaţii diferite, oferind o măsură a variaţiei unui fenomen în
timp sau în spaţiu.
1) Într-un studiu al unui episcop anglican, privind evoluţia preţurilor în Anglia, se aminteşte de
noţiunea de „indice", la începutul secolului
a. al XVII-lea
b. al XVIII-lea
c. al XV-lea
d. al IX-lea
e. al XVI-lea
Alegeţi varianta corectă.
2) Indicele:
a. este un număr relativ rezultat din compararea valorilor unui indicator statistic în diferite
perioade sau în diferite momente de timp
15
b. este un număr relativ rezultat din compararea valorilor unui indicator statistic în spaţii
diferite
c. oferă o măsură a variaţiei unui fenomen în timp sau în spaţiu
d. este rezultatul unui raport între două niveluri ale unui indicator
e. toate variantele de mai sus.
Alegeţi varianta corectă.
3) Indicele:
a. două niveluri diferite ale aceluiaşi fenomen, înseamnă că numărătorul şi numitorul au
aceeaşi unitate de măsură, şi deci indicele este adimensional
b. se poate exprima sub formă de coeficient
c. se poate exprima sub formă procentuală
d. nu depinde de unitatea de măsură a fenomenului pentru care s-a calculat
e. toate variantele de mai sus.
Alegeţi varianta corectă.
4) În funcţie de caracteristica în raport cu care se face comparaţia se pot deosebi:
a. indicii planului, care compară nivelul planificat al unui indicator pentru perioada curentă
cu nivelul înregistrat de acelaşi indicator în perioada de referinţă (indicele sarcinii de
plan) şi nivelul efectiv realizat în perioada curentă cu nivelul planificat (indicele
realizării planului);
b. indicii categoriali, utilizaţi pentru analiza comparativă a unui fenomen şi a factorilor
diferenţierii acestuia pe categorii.
c. indicii teritoriali, utilizaţi pentru analiza variaţiei în spaţiu, pentru a compara nivelul pe
care îl înregistrează un fenomen în diferite unităţi teritoriale (ţări, regiuni, judeţe,
localităţi), arătând de câte ori este mai mare valoarea înregistrată de o variabilă într-o
anumită unitate teritorială decât cea înregistrată într-o unitate de referinţă;
d. indicii dinamicii, utilizaţi pentru caracterizarea variaţiei în timp, pentru a măsura
modificarea unui fenomen într-o perioadă faţă de o perioadă de referinţă;
e. toate variantele de mai sus.
Alegeţi varianta corectă.
5) În funcţie de sfera de cuprindere a analizei indicii se împart în:
a. indici teritoriali şi indicii dinamicii;
b. indici individuali şi indici de grup;
c. indici ai dinamicii, utilizaţi pentru caracterizarea variaţiei în timp, pentru a măsura
modificarea unui fenomen într-o perioadă faţă de o perioadă de referinţă şi indici statici;
d. indici categoriali şi indicii planului;
16
e. indici ai planului şi indici de grup.
Alegeţi varianta corectă.
t0 t1 t0 t1
A tone 120 100 250 280
B mp 1020 900 24 60
C bucăţi 240 300 2000 2400
D kg 2800 3000 60 150
2. Se cunosc următoarele date privind evoluţia salariilor plătite de firma M celor patru
categorii de angajaţi:
17
C 126 20 22
D 120 25 20
Total - 100 100
Să se calculeze:
t0 t1 t0 t1
Frigidere 120 150 700 910
Masini de spălat 500 1000 950 1040
Să se calculeze
18
Capitolul 2.
INDICII DE GRUP
2.1. Introducere
2.2. Conţinut
Indicii de grup au valoare de medie, măsurând variaţia medie pentru ansamblul de elemente care
compun obiectul analizei. De exemplu, rata inflaţiei reprezintă ritmul de creştere a preţurilor tuturor
bunurilor şi serviciilor de consum, o medie a ritmurilor înregistrate de preţurile tuturor
componentelor consumului populaţiei, iar indicele salariului mediu este o medie a indicilor de
creştere a milioane de salarii din economia naţională.
Indicii de grup reprezintă instrumente deosebit de utile atât pentru analiza în dinamică (în timp) a
diferitelor aspecte ale activităţii unei firme, cât mai ales pentru determinarea unor indicatori sintetici
relevanţi pentru analiza evoluţiilor la nivel macroeconomic.
• indicii agregaţi;
• indicii calculaţi ca medii ale indicilor individuali;
• indicii calculaţi ca raport a două mărimi medii.
Indicii agregaţi sunt indicii calculaţi ca raport între două agregate rezultate din însumarea valorilor
pe care le înregistrează o variabilă complexă pentru toate elementele care compun fenomenul
analizat; variabilă complexă ale cărei valori sunt determinate de doi sau mai mulţi factori (de
19
exemplu, valoarea totală a vânzării mai multor produse, determinată de preţurile tuturor produselor
şi de cantităţile vândute din fiecare produs).
• câte un indice agregat pentru fiecare factor; în cazul a doi factori, se va calcula:
Evident, fiecărui indice i se poate asocia o rată a modificării (R1/0) şi un spor absolut (1/2), sporul
absolut fiind un indicator de bază pentru aplicarea metodelor de determinare a influenţei factorilor
asupra dinamicii fenomenului analizat.
Dacă sfera analizei cuprinde un număr determinat (n) unităţi/categorii de unităţi şi - pentru fiecare -
nivelul variabilei complexe este egal cu produsul factorilor:
yi = xi fi
n n
Y = yi = xi fi
i=1 i=1
Y x f
1i 1i
y
I
1/0 = 1 = i =1
n
Y0
x
i=1
f
0i 0i
Y x f
1i 1i
I (%) = 1 =
y
1/0
i =1
n
100
Y0
x
i=1
f
0i 0i
20
Este de menţionat faptul că, în decursul istoriei economice, indicele agregat al variabilei complexe a
fost calculat din necesitatea de a găsi o măsură a variaţiei preţurilor la nivelul unei economii, într-o
perioadă determinată de timp, fiind cunoscut sub denumirea de indice agregat al preţurilor.
Rata de creştere/scădere a variabilei complexe se calculează scăzând unitatea din indicele agregat
sau 100 din indicele exprimat procentual:
y
R1/0 = I1/0
y
−1
Sau:
y
R1/0 (%) = I1/0
y
(%) − 100
iar sporul absolut ca diferenţă între cele două niveluri ale variabilei:
n n
1/0
y
= x1i f1i − x 0i f0i
i=1 i=1
n
În continuare, pentru simplificarea notaţiilor, în toate formulele operatorul
i=1
este înlocuit cu
Calculul indicilor agregaţi ai factorilor, adică al indicilor care măsoară creşterea sau scăderea pe
care o înregistrează factorul calitativ x şi factorul cantitativ f, în medie pentru toate unităţile
statistice, nu poate fi făcută pe baza sumei nivelurilor înregistrate de variabilele x şi f, niveluri care
nu sunt însumabile. Nu pot fi însumate, de exemplu, cantităţile exprimate în kilograme cu cele
exprimate în litri, sau cu cele exprimate în bucăţi, iar însumarea preţurilor unor produse exprimate
în unităţi de măsură diferite nu are sens (chiar dacă preţurile sunt exprimate în mii lei).
Soluţia adoptată în acest caz este ponderarea nivelurilor înregistrate de variabila calitativă x, atât în
perioada curentă cât şi în perioada de referinţă, cu niveluri constante ale variabilei cantitative f şi,
reciproc, ponderarea nivelurilor variabilei f cu niveluri constante ale variabilei x. Care trebuie să fie
însă nivelurile constante utilizate ca ponderi, nivelurile din perioada de bază sau cele din perioada
curentă ? Răspunsul la această întrebare este foarte important, deoarece rezultatele diferă (uneori
foarte mult) în funcţie de soluţia aleasă.
Alegerea modalităţii de ponderare a preocupat pe mulţi statisticieni, au fost propuse mai multe
sisteme de ponderare, însă nici unul dintre ele nu este perfect, nu există argumente decisive în
favoarea alegerii unuia sau altuia. Alegerea celui mai bun sistem de ponderare rămâne una dintre
problemele nerezolvate ale statisticii.
21
Principalele sisteme de ponderare, denumite după statisticienii care le-au propus, sunt:
• Laspeyres5, care utilizează, ca ponderi, nivelurile (sau structurile, în cazul altor tipuri de
indici de grup) din perioada de referinţă;
• Paasche6, care utilizează, ca ponderi, nivelurile (sau structurile) din perioada curentă.
Au fost propuse şi formule de ponderare care combină, în diverse modalităţi, nivelurile din
ambele perioade (Fischer7 şi Edgeworth8).
Să ne reamintim
1. Definiţi indicii de grup.
2. Care sunt cei mai frecvent utilizaţi indici de grup?
3. Definiţi indicii agregaţi.
4. Ce tipuri de indici agregaţi cunoaşteţi?
5. Prezentaţi formula de calcul a indicelui agregat al variabilei complexe, în expresie
procentuală şi sub formă de coeficient.
6. Prezentaţi formula de calcul a sporului absolute al variabilei complexe.
7. Ce înţelegeţi prin indicia agregaţi ai factorilor variabilei complexe?
8. Ce sisteme de ponderare se pot utiliza la construirea indicilor sintetici?
9. Prezentaţi diferenţa între sistemele de ponderare Laspeyres şi Paasche.
2.3. Rezumat
Indicii de grup reprezintă instrumente deosebit de utile atât pentru analiza în dinamică (în timp) a
diferitelor aspecte ale activităţii unei firme, cât mai ales pentru determinarea unor indicatori sintetici
relevanţi pentru analiza evoluţiilor la nivel macroeconomic.
Alegerea modalităţii de ponderare a preocupat pe mulţi statisticieni, au fost propuse mai multe
sisteme de ponderare, însă nici unul dintre ele nu este perfect, nu există argumente decisive în
favoarea alegerii unuia sau altuia. Alegerea celui mai bun sistem de ponderare rămâne una dintre
problemele nerezolvate ale statisticii.
22
2.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor
x f
t0 t1 t0 t1
a. 1,02
b. 1,08
c. 1,80
d. 1,78
e. 1,18
x f
t0 t1 t0 t1
( t 0 ), în medie, cu:
a. 20,3%
b. 80,3%
c. 19,7%
d. 20,7%
e. -80,3%
x f
t0 t1 t0 t1
f. 0,85%
g. 8,50%
h. 85,0%
i. 58,0%
j. 5,80%.
x f
t0 t1 t0 t1
x f
t0 t1 t0 t1
Cifra de afaceri ( CA = q p ):
x f
t0 t1 t0 t1
a. 100,85%
b. 118,50%
c. 185,05%
d. 158,01%
e. 5,80%.
x f
t0 t1 t0 t1
a. 260,9%
b. -26,9%
c. 26,9%
d. 126,9%
27
e. -26,6%
x f
t0 t1 t0 t1
p1 5 6 795 576
p2 10 11 34 39
p3 13 14 175 186
p4 21 22 34 39
( t 0 ), în medie, cu:
f. 10,3%
g. a rămas constantă
h. 1,007%
i. 0,588%
j. a scăzut.
c Q
28
costul unitar Volumul producţiei
(lei) (tone)
t0 t1 t0 t1
p1 5 6 795 576
p2 10 11 34 39
x f
29
Rentabilitatea economică (%) Capitalul permanent (mii lei)
t0 t1 t0 t1
Să se determine:
Capitolul 3.
SISTEMELE DE PONDERARE LASPEYRES ŞI PAASCHE
3.1. Introducere
30
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoştinţele generale referitoare la indicele,
sporul absolut şi rata de modificare în sistemul de ponderare Laspeyres, precum şi prezentarea
indicelui, a sporului absolut şi a ratei de modificare în sistemul de ponderare Paasche.
Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 3 ore.
3.2. Conţinut
Indicele Laspeyres, calculat pentru variabila calitativă, este un indice derivat din indicele agregat al
variabilei complexe, în care valorile variabilei x din perioada curentă (x1) şi din perioada de bază
(x0) sunt înmulţite cu valorile variabilei cantitative din perioada de bază (f0):
x
I1/0 (L) =
x f 1 0
x f 0 0
x
I1/0 (L)% =
x f 1 0
100
x f 0 0
Indicele Laspeyres al variabilei cantitative f presupune ponderarea valorilor acesteia - din perioada
curentă şi de bază – cu valorile variabilei calitative din perioada de bază:
f
I1/0 (L) =
x f 0 1
x f 0 0
f
I1/0 (L)% =
x f 0 1
100
x f 0 0
31
3.2.3. Rata de modificare Laspeyres
x
R1/0 (L) =
x f − x f
1 0 0 0
x f 0 0
x
R1/0 (L) =
x f 1 0
−
x f 0 0
= I1/0
x
(L) − 1
x f 0 0 x f 0 0
x
R1/0 (L)% =
x f − x f
1 0 0 0
100
x f 0 0
x
R1/0 (L)% = I1/0
x
(L)% − 100
f
R1/0 (L) =
x f − x f
0 1 0 0
= I1/0
f
(L) − 1
x f 0 0
f
R1/0 (L) =
x f − x f
0 1 0 0
= I1/0
f
(L) − 1
x f x f
0 0 0 0
1/0
y/x
(L) = x1f0 − x0 f0
32
a cărui pondere în sporul absolut total al variabilei complexe este:
1/0
y/ x
(L)
y/ x
(L)% = 100
1/0
1/0 y
1/0
y/f
(L) = x0 f1 − x0 f0
1/0
y/f
(L)
1/0
y/f
(L)% = 100
1/0
y
Analiza formulelor de calcul ale indicilor Laspeyres ai celor două variabile relevă faptul că
aceştia nu satisfac testul de reversibilitate a factorilor, care presupune ca produsul indicilor
factorilor să fie egal cu indicele variabilei complexe10 :
x
I1/0 (L) I1/0
f
(L) I1/0
y
De asemenea, suma sporurilor absolute determinate de cei doi factori nu este egală cu sporul
absolut al variabilei complexe şi, evident, nici suma ponderilor sporurilor determinate de cei doi
factori nu este egală cu 100%:
1/0
y/x
(L) + 1/0
y/f
(L) 1/0
y 11
1/0
y/ x
(L)% + 1/0
y/f
(L)% 100%
10 x
I1/0 (L) I1/0
f
(L) =
x f x f
1 0 0 1
I1/0
y
=
x f 11
x f x f
0 0 0 0 x f 0 0
1/0
y/ x
(L) + 1/0
y/f
(L) 1/0
y
11
( x1f0 − x 0 f0 ) + ( x 0 f1 − x 0 f0 ) x1f1 − x 0 f0
33
x
I1/0 (P) =
x f 11
x f 0 1
Sau:
x
I1/0 (P)% =
x f 11
100
x f 0 1
Numitorul formulei de calcul al indicelui reprezintă valoarea agregată care ar fi fost înregistrată
de variabila complexă y în perioada de bază, dacă variabila cantitativă f ar fi avut şi în această
perioadă valorile din perioada curentă.
f
I1/0 (P) =
x f 11
x f 1 0
Sau:
f
I1/0 (P)% =
x f 11
100
x f 1 0
x
R1/0 (P) =
x f − x f
11 0 1
= I1/0
x
(L) − 1
x f 0 1
x
R1/0 (P)% = I1/0
x
(P)% − 100
34
f
R1/0 (P) =
x f − x f
11 1 0
= I1/0
f
(L) − 1
x f 1 0
f
R1/0 (P)% = I1/0
f
(P)% − 100
1/0
y/x
(P) = x1f1 − x0 f1
1/0
y/ x
(P)
1/0
y/ x
(P)% = 100
1/0
y
Sporul absolut al variabilei y datorat modificării variabilei f şi ponderea lui în sporul total:
1/0
y/ x
(P) + 1/0
y/f
(P) 1/0
y
;
1/0
y/ x
(P)% + 1/0
y/f
(P)% 100%.
Să ne reamintim
35
1. Prezentaţi formula de calcul a indicelui Laspeyres corespunzător variabilei calitative.
2. Care este formula indicelui Laspeyres, pentru calculul variabilei cantitative?
3. Prezentaţi formula de calcul a ratei de modificare Laspeyres a variabilei calitative.
4. Care este formula ratei de modificare Laspeyres, pentru calculul variabilei cantitative?
5. Prezentaţi formula de calcul a sporului absolut Laspeyres al variabilei complexe, determinat
de modificarea variabilei calitative.
6. Prezentaţi formula de calcul a indicelui Paasche corespunzător variabilei calitative.
7. Care este formula indicelui Paasche, pentru calculul variabilei cantitative?
8. Prezentaţi formula de calcul a ratei de modificare Paasche a variabilei calitative.
9. Care este formula ratei de modificare Paasche, pentru calculul variabilei cantitative?
10. Prezentaţi formula de calcul a sporului absolut Paasche al variabilei complexe, determinat
de modificarea variabilei calitative.
3.3. Rezumat
37
1) Se cunosc următoarele date privind rentabilitatea economică şi capitalul permanent, înregistrate
la nivelul economiei naţionale, în trei sectoare de activitate:
x f
t0 t1 t0 t1
Rre
sistemului de ponderare Laspeyres ( I1/0 (L)% =
R K perm0
re1
100 ):
R re0 K perm0
a. 10,85%
b. 108,5%
c. 1,85%
d. 18,5%
e. 185,5%.
2) Indicele agregat al ratei dobânzii este egal cu 105%. Care este semnificaţia economică a
rezultatului?
a. Rata dobânzii a crescut în anul curent ( t1 ), în medie, la 105%, faţă de anul de bază ( t 0 )
b. Rata dobânzii a crescut în anul curent ( t1 ), în medie, cu 105%, faţă de anul de bază ( t 0 )
c. Rata dobânzii a crescut în anul curent ( t1 ), în medie, de 105 ori, faţă de anul de bază
( t0 )
d. a+b
e. a+c.
3) Rata de creştere a capitalurilor proprii corespunzătoare tuturor firmelor din oraşul S este egală cu
11%. Care este semnificaţia economică a rezultatului?
38
a. Capitalurile proprii au crescut în anul curent ( t1 ), în medie, la 11%, faţă de anul de bază
( t0 )
b. Capitalurile proprii au crescut în anul curent ( t1 ), în medie, cu 11%, faţă de anul de bază
( t0 )
c. Capitalurile proprii au crescut în anul curent ( t1 ), în medie, de 1,1 ori, faţă de anul de
bază ( t 0 )
bază ( t 0 )
e. a+c+d
x f
t0 t1 t0 t1
( I1/0pr (L)% =
K R rf 0 K pr1
100 ):
R rf 0 K pr0
a. 97,08%
b. 118,50%
c. 85,05%
d. 98,07%
e. 85,80%.
w0 w1 N0 N1
39
Echipa 1 70 75 120 125
Echipa 2 80 90 145 125
Echipa 3 100 120 125 120
a. 20%
b. 13%
c. 14%
d. 15%
e. 80%
x f
t0 t1 t0 t1
( 1/0
Pn/Kperm
(L) = Rre0Kperm1 − Rre0Kperm0 ):
x f
40
t0 t1 t0 t1
a. -9999,5
b. 5555,9
c. -5555,9
d. 9999,5
e. nici o variantă un este corectă.
x f
(mii lei)
t0 t1 t0 t1
A 33 22 3950 4879
B 21 24 2340 3239
VRA
ponderare Paasche ( I1/0 (P)% =
VRA 1 AC1
100 ):
VRA 0 AC1
a. 80,8%
b. 79,8%
c. -20%
d. 67,8%
e. 45,9%
12Viteza de rotaţie a activelor este un indicator sintetic, calitativ, de eficienţă în care se reflectă toate schimbările intervenite
în activitatea de exploatare şi cea financiară a întreprinderii. VRA caracterizează procesul de aprovizionare şi producţie,
reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi încasare a producţiei. Numărul de rotaţii
este egal cu raportul între cifra de aferi și valoarea medie a activelor circulante (VRA=CA/AC)
41
Alegeţi varianta corectă.
9) Se cunosc următoarele date privind viteza de rotaţie a activelor şi valoarea medie a activelor
circulante, înregistrate în cazul a patru firme de producţie din cadrul aceluiaşi concern:
x f
(mii lei)
t0 t1 t0 t1
F1 23 24 2341 2345
F2 11 10 1123 1345
F3 33 22 3950 4879
F4 21 24 2340 3239
VRA
de ponderare Paasche ( R1/0 (P)% =
VRA 1 AC1
100 − 100 ):
VRA 0 AC1
a. 80,8%
b. 14,4%
c. -14,4%
d. 17,8%
e. -45,9%
p0 p1 q0 q1
Frigidere 428 653 15 16
Maşini de spălat 850 1005 20 30
Cuptoare cu 212 347 50 75
microunde
a. 1,388
b. 1,883
c. 0,883
d. 0,388
e. 1,383
42
11) Conform sistemului de ponderare Paasche, rata de creştere a cantităţilor de produse
q
R1/0 (P) =
p q − p q
1 1 1 0
100
p q 1 0 , comercializate de magazinul XX, calculată pentru datele din
tabelul de mai jos,este egală cu:
u.m. p0 p1 q0 q1
Ulei litri 428 653 150 160
Zahăr kg 850 1005 200 300
Pâine bucăţi 2,1 3,4 5000 7500
a. 32,5%
b. -32,5%
c. 83,0%
d. 36,5%
e. 1,30%
w
I1/0 (L) =
w N1 0
w0 w1 N0 N1
Echipa 1 70 75 120 125
Echipa 2 80 90 145 125
Echipa 3 100 120 125 120
a. 120%
b. 113%
c. 114%
d. 115%
e. 80%
43
14) Indicele preţurilor de consum se poate calcula ca un indice de tip:
a. Paasche
b. Laspeyres
c. Fischer
d. indice al valorii
e. indice al volumului fizic.
Să se calculeze:
2. Se cunosc următoarele date privind evoluţia salariilor plătite de firma F celor patru categorii
de angajaţi:
44
A 1400 1650 20 18
B 1750 1900 100 80
C 1910 2000 50 60
D 2200 2100 150 180
Să se calculeze:
45
Capitolul 4.
INDICELE FISHER. INDICELE EDGEWORTH
4.1. Introducere
4.2. Conţinut
x
I1/0 (F) =
x f x f
1 0 11
x f x f
0 0 0 1
Unde:
x f 1 0
= I1/0
x
(L)
x f 0 0
x f 11
= I1/0
x
(P)
x f 0 1
Indicele lui Fischer poate fi scris sub forma unei medii geometrice a celor doi indici agregaţi:
x
I1/0 (F) = I1/0
x
(L) I1/0
x
(P)
13Irving Fisher (1867-1947), statistician, matematician şi economist american, a analizat 134 formule de indici, propunând un indice
considerat « ideal » întrucât satisface mai multe teste de calitate.
46
f
I1/0 (F) =
x f x f 0 1 11
x f x f 0 0 1 0
f
I1/0 (F) = I1/0
f
(L) I1/0
f
(P)
Indicele Edgeworth14, calculat pentru variabila calitativă x, este un indice în care ponderile sunt
formate din media valorilor variabilei cantitative f din perioada curentă şi din perioada de
bază15:
1
x (f1 + f0 )
2
1
x
I1/0 (E) =
1
x0 2 (f1 + f0 )
Indicele poate fi scris şi sub forma:
x
I1/0 (E) =
x 1 (f1 + f0 )
x 0 (f1 + f0 )
Indicele Edgeworth, calculat pentru variabila cantitativă f, este un indice în care ponderile sunt
formate din media valorilor variabilei calitative x din perioada curentă şi din perioada de bază:
f
I1/0 (E) =
(x 1 + x 0 ) f1
(x 1 + x0 ) f0
În practica statistică există încă probleme legate de alegerea şi folosirea ponderilor la elaborarea
indicilor sintetici. Alegerea şi folosirea sistemelor de ponderare trebuie să se facă în mod diferenţiat,
ţinând seama de conţinutul indicatorului de comparat, de natura datelor existente în evidenţa curentă
şi de posibilitatea de a stabili o analogie între descompunerea pe factori a modificării absolute şi
relative.
Să ne reamintim
1. Definiţi indicele lui Fisher.
4.3. Rezumat
w
I1/0 (F) =
w N w N
1 0 1 1
w N w N
0 0 0 1
, calculat pentru trei echipe de muncitori, este egal cu:
w0 w1 N0 N1
a. 120,9%
b. 113,9%
c. 115,1%
d. 1,13%
e. 17,0%
48
Alegeţi varianta corectă.
p0 p1 q0 q1
a. 1,883
b. 0,883
c. 388,4%
d. 138,9%
e. 138,4%
4) Se cunosc următoarele date privind viteza de rotaţie a activelor şi valoarea medie a activelor
circulante, în cazul a patru firme din industria lemnului:
VRA AC
(mii lei)
t0 t1 t0 t1
A 33 22 3950 4879
B 21 24 2340 3239
C 42 34 789 989
D 22 25 4567 3456
VRA
I1/0 (F)% =
VRA 1 AC0
VRA 1 AC1
100 :
VRA 0 AC0 VRA 0 AC1
a. 80,8%
b. 89,8%
c. -20%
49
d. 89,4%
e. 45,9%
5) Dacă indicele agregat Edgeworth al activelor circulante este egal cu 75%, spunem că:
a. valoarea medie a activelor circulante a crescut, în medie, cu 75%
b. valoarea medie a activelor circulante a scăzut, în medie, cu 75%
c. valoarea medie a activelor circulante a scăzut, în medie, la 75%
d. valoarea medie a activelor circulante a scăzut de 7,5 ori
e. valoarea medie a activelor circulante a crescut de 7,5 ori.
6) Un magazin de panificaţie comercializează patru sortimente de pâine. În tabelul de mai jos sunt
prezentate preţurile şi cantităţile vândute în perioada curentă şi în perioada de bază:
p q
t0 t1 t0 t1
50
Produse UM Cantităţi vândute Preţuri unitare, lei
iunie septembrie iunie septembrie
A tone 1203 1004 250 280
B mp 120 900 24 60
p
I1/0 (F)% =
p 1 q0
p 1 q1
100 :
p 0 q0 p 0 q1
a. 96%
b. 14%
c. 196%
d. -96%
e. -14%
8) Se cunosc următoarele date privind evoluţia salariilor plătite de firma F celor patru categorii de
angajaţi:
Categoria de Salariul nominal brut, Numărul
salariaţi lei lunar de salariaţi
septembrie decembrie septembrie decembrie
C1 1400 1650 20 18
C2 1750 1900 100 80
C3 1910 2000 50 60
C4 2200 2100 150 180
s
I1/0 (E) =
s (N
1 0 + N1 )
s (N
0 0 + N1 )
a. 98%
b. 99%
c. 100%
d. 101%
e. 102%
N
( R1/0 (F)% =
N s N s
1 0 1 1
100 − 100 ):
N s N s
0 0 0 1
10) Cine a propus un sistem de ponderare cu folosirea mediei variabilei cantitative din perioada
curentă şi cea de bază:
a. Paasche
b. Edgeworth
c. Fischer
d. Fischer şi Edgeworth
e. Laspeyres
Capitolul 5.
METODE DE ANALIZĂ FACTORIALĂ
53
5.1. Introducere
5.2. Conţinut
Medoda se bazează pe calculul sporurilor absolute ale variabilei complexe sub influenţa fiecărui
factor, utilizându-se sisteme de ponderare diferite: în principal, sistemul Paasche pentru
variabila calitativă şi Laspeyres pentru variabila cantitativă, astfel:
1/0
y/x
(P) + 1/0
y/f
(L) = 1/0
y
1/0
y/ x
(P)% + 1/0
y/f
(L)% = 100%.
1/0
y/ x
(P)% şi 1/0
y/f
(L)% arată câte procente din variaţia variabilei complexe revin fiecăruia din cei
doi factori.
54
5.2.2. Metoda restului nedescompus
Metoda este denumită şi metoda influenţelor izolate ale factorilor, presupune utilizarea aceluiaşi
sistem de ponderare (Laspeyres) pentru ambii factori.
Suma sporurilor determinate de cei doi factori, evaluate în acelaşi sistem de ponderare, diferă
însă de sporul total al variabilei complexe:
1/0
y/x
(L) + 1/0
y/f
(L) 1/0
y
diferenţa dintre această sumă şi sporul total al variabilei y, denumită rest nedescompus, fiind
considerată ca determinată de influenţa comună a celor doi factori:
1/0
y
− 1/0
y/ x
(L) + 1/0
y/f
(L) = 1/0
y/ x f
Dacă restul se atribuie factorilor în proporţii egale, contribuţia fiecăruia din cei doi factori la
sporul absolut al variabilei se calculează astfel:
y/ x f
1/0
y/ x
1/0 = y/ x
1/0 (L) +
2
y/ x f
1/0
y/f
1/0 = (L) +
y/f
1/0
2
1/0
y/ x
1/0
y/ x
(%) = 100
1/0
y
1/0
y/f
1/0
y/f
(%) = 100
1/0
y
55
5.2.4. Atribuirea proporţională a restului
Dacă restul nedescompus se atribuie factorilor proporţional cu contribuţia acestora la sporul
absolut al variabilei y, calculată direct în sistem Laspeyres, atunci partea ce revine fiecărui
factor din sporul total al variabilei complexe este egală cu :
y/ x f 1/0
y/ x
(L)
1/0
y/ x
= 1/0
y/ x
(L) + 1/0
1/0 (L) + 1/0
y/ x y/f
(L)
y/ x f 1/0
y/f
(L)
1/0
y/f
= 1/0
y/f
(L) + 1/0
1/0 (L) + 1/0
y/ x y/f
(L)
Principalul dezavantaj al aplicării metodei substituţiei în lanţ este acela că tot sporul datorat
influenţei comune a celor doi factori este atribuit implicit unuia dintre ei.
Să ne reamintim
1. Ce înţelegeţi prin descompunerea pe factori a sporului absolut?
2. Ce metode se pot folosi la descompunerea pe factori a variaţiei unui fenomen complex?
3. Ce reprezintă restul nedescompus?
4. Prezentaţi formulele de calcul în cazul analizei influenţei factorilor pe baza metodei
substituţiei în lanţ.
5. Ce reprezintă 1/0
y/ x
(P)% şi 1/0
y/f
(L)% în formula de calcul pentru metoda substituţiei în lanţ?
6. Care este principalul dezavantaj al aplicării metodei substituţiei în lanţ, faţă de metoda
restului nedescompus?
7. Prezentaţi formulele de calcul în cazul analizei influenţei factorilor pe baza metodei restului
nedescompus, în situaţia în care acest rest se atribuie proporţional cu contribuţia factorilor.
8. Prezentaţi formulele de calcul în cazul analizei influenţei factorilor pe baza metodei restului
nedescompus, în situaţia în care acest rest se atribuie factorilor în proporţii egale.
y/ x f
9. Ce reprezintă 1/0 în cazul analizei influenţei factorilor pe baza metodei restului
nedescompus?
10. Cum mai este denumită metoda restului nedescompus?
56
5.3. Rezumat
3) Metoda influenţelor izolate ale factorilor, presupune utilizarea aceluiaşi sistem de ponderare
pentru ambii factori:
a. Paasche
b. Laspeyres
c. Fisher
d. Roegen
e. Edgeworth
58
5.5. Bibliografie recomandată
59
Capitolul 6.
INDICII CALCULAŢI CA MEDIE A INDICILOR INDIVIDUALI
6.1. Introducere
6.2. Conţinut
Indicii sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali se calculează ori de câte ori nu există
suficiente informaţii pentru calculul indicilor agregaţi. Indicii de grup se pot forma fie ca medie
aritmetică ponderată, fie ca medie armonică ponderată a indicilor individuali, în funcţie de
datele iniţiale cunoscute.
Indicii sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali reprezintă o categorie de indici de grup
utilizaţi în evaluări la nivel macroeconomic: la măsurarea inflaţiei (indicii preţurilor de consum)
şi a dinamicii producţiei industriale.
Această categorie de indici sintetici se aplică atunci când se cunosc indicii individuali ai unei
variabile x (sau dacă aceştia sunt mai uşor de calculat şi mai convenabil de utilizat decât valorile
variabilei) şi valorile sau structura unei variabile complexe y, care poate fi exprimată ca produs
al variabilei x şi al unei alte variabile f (de exemplu, dacă se cunosc indicii preţurilor pe produse
sau grupe de produse şi valoarea vânzărilor, care poate fi exprimată ca produs al preţurilor şi
cantităţilor vândute, sau cheltuielile pentru cumpărare de produse, de asemenea un produs al
preţurilor şi cantităţilor).
Indicii sintetici sa calculează ca medie ponderată a indicilor individuali, în care ponderile sunt
nivelurile variabilei complexe sau ponderile pe care diferitele elemente, grupe sau categorii le
deţin în valoarea agregată a acesteia. Formulele de calcul al indicilor medii derivă din formulele
indicilor agregaţi şi diferă în funcţie de sistemul de ponderare.
60
6.2.1. Indicele Laspeyres calculat ca medie a indicilor individuali
Indicele agregat Laspeyres al variabilei x poate fi transformat, astfel încât să se obţină acelaşi
indice agregat, calculat ca medie a indicilor individuali.
x
I1/0 (L) =
x f 1 0
x f 0 0
x1
x x f 0 0
i x f x
(L) = =
x 0 1/0 0 0
I1/0
x f 0 0 x f 0 0
x
I1/0 (L) =
i y x
1/0 0
y 0
Prin urmare, indicele de grup (mediu) al variabilei x se poate calcula ca medie aritmetică
ponderată a indicilor individuali, în care ponderile sunt formate din valorile variabilei complexe
din perioada de bază y0.
În expresie procentuală, indicele sintetic se poate calcula fie înmulţind cu 100 indicele
determinat mai sus :
x
I1/0 (L)% =
i y x
1/0 0
100
y 0
x
I (L)% =
i (%)y x
1/0 0
1/0
y 0
De asemenea, dacă se cunoaşte structura variabilei agregate (ponderile fiecărui element sau grup
de elemente în total):
61
y
y, = 100 şi
y
y
y" =
y
Unde y" reprezintă structura variabilei complexe agregate ( y ), adică ponderea pe care fiecare
În acest caz, indicele mediu se poate calcula şi pe baza formulelor mediei aritmetice ponderate
în care ponderile sunt formate din indicatorii de structură, astfel:
x
I (L) =
i x ,
1/0 0 y
1/0
100
x
I1/0 (L) = i1/0
x
y,,0
f
I1/0 (L) =
i y f
1/0 0
y 0
f
I1/0 (L)% =
i y f
1/0 0
100 sau
y 0
f
I (L)% =
i (%)y f
1/0 0
1/0
y 0
f
I (L) =
i f ,
1/0 0 y
1/0
100
f
I1/0 (L) = i1/0
f
y,,0 .
Indicele agregat Paasche al variabilei calitative x poate fi tranformat pentru a obţine o formă
care cuprinde indicii individuali, astfel:
62
x
I1/0 (P) =
x f 11
=
x f 11
x f 0 1
x
x xf 0
11
1
x
I1/0 (P) =
x f 11
=
y 1
1 1
i x f
x 11 i y x 1
1/0 1/0
x
I1/0 (P) =
y 1
1
i y x 1
1/0
y1 = x1f1
În formă procentuală, indicele Paasche se calculează după una din următoarele formule:
x
I1/0 (P)% =
y 1
100
1
i y x 1
1/0
x
I1/0 (P)% =
y 1
1
i x
(%)
y1
1/0
y1
y1' = 100
y1
şi
y1
y1" =
y1
astfel:
100
x
I1/0 (P) =
1
ix y1'
1/0
63
1
x
I1/0 (P) =
1
i x
y1''
1/0
f
I1/0 (P) =
y 1
1
i y f 1
1/0
f
I1/0 (P)% =
y 1
100
1
i yf 1
1/0
şi
f
I1/0 (P)% =
y 1
1
if (%) y1
1/0
100
f
I1/0 (P) =
1
if y1'
1/0
1
f
I1/0 (P) =
1
i f
y1"
1/0
Indicele agregat Fischer, atât cel al variabilei calitative x, cât şi cel al variabilei cantitative f, se
calculează astfel:
64
I (F) = I (L) I (P) =
x x x i y y
x
1/0 0 1
1/0 1/0 1/0
y 1 y
0
x 1
i 1/0
f
I1/0 (F) = I1/0
f
(L) I1/0
f
(P) =
i y y
f
1/0 0 1
y 1 y
0
f 1
i 1/0
Să ne reamintim
1. Prezentaţi importanţa indicilor sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali.
2. Care este formula de calcul pentru indicele agregat Laspeyres al variabilei x, în cazul în care
se cunosc indicii individuali ai variabilei calitative?
4. Care este formula de calcul pentru indicele agregat Laspeyres al variabilei cantitative f, în
cazul în care se cunosc indicii individuali ai variabilei cantitative?
6. Prezentaţi formula de calcul pentru indicele agregat Paasche al variabilei cantitative f, sub
formă procentuală în cazul în care se cunoaşte structura variabilei complexe?
7. Care este formula de calcul pentru indicele agregat Paasche al variabilei calitative x, dacă se
cunoaşte nivelul înregistrat de variabila complexă y?
8. Care este formula de calcul pentru indicele agregat Fisher al variabilei calitative x, dacă se
cunoaşte nivelul înregistrat de variabila complexă y?
6.3. Rezumat
Indicii sintetici sa calculează ca medie ponderată a indicilor individuali, în care ponderile sunt
nivelurile variabilei complexe sau ponderile pe care diferitele elemente, grupe sau categorii le
deţin în valoarea agregată a acesteia. Formulele de calcul al indicilor medii derivă din formulele
indicilor agregaţi şi diferă în funcţie de sistemul de ponderare.
65
6.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor
1) Indicii sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali sunt, în general, utilizaţi în evaluări:
a. la nivel microeconomic;
b. la nivel macroeconomic;
c. la măsurarea inflaţiei;
d. la măsurarea dinamicii producţiei industriale;
e. la determinarea indicilor preţurilor de consum.
Care dintre întrebări nu este corectă?
2) Categoria indicilor sintetici calculaţi ca medie a indicilor individuali se aplică atunci când se
cunosc:
a. valorile unei variabile simple x şi valorile variabilei complexe y;
b. structura unei variabile simple x şi valorile variabilei complexe y;
c. indicii individuali ai unei variabile simple x şi indicii individuali ai unei variabile
complexe y;
d. indicii individuali ai unei variabile x şi valorile sau structura unei variabile complexe y;
e. structura unei variabile simple x şi structura variabilei complexe y.
Alegeţi varianta corectă.
4) Se cunosc următoarele date privind indicii preţurilor pe principalele componente ale consumului şi
structura cheltuielilor băneşti de consum pe aceste componente în trimestrul I şi II, anul t:
Indicii preţurilor pe Structura cheltuielilor de
componente consum (%)
66
în trim II faţă de trim I (%) Trim I Trim II
Produse alimentare 135,7 41,3 42,2
Mărfuri nealimentare 133,1 31,8 30,7
Servicii 135,4 26,9 27,1
6) Se cunosc următoarele date privind evoluţia preţurilor a trei grupe de produse vândute de firma
Y, precum şi volumul încasărilor pentru cele trei grupe de produse:
67
Grupe de Indicii de creştere a Volumul încasărilor (mii lei)
produse
preţurilor în t1 faţă t0 (%) t0 t1
Grupa I 150 1600 2800
Grupa II 180 2400 5000
Grupa III 170 3400 6000
Să se calculeze rata de creştere a preţurilor în t1 faţă de t0, conform sistemului de ponderare Paasche:
a. 68,1%
b. 36,2%
c. 78,9%
d. 120,5%
e. 68,8%.
Alegeţi varianta corectă.
8) Se cunosc următoarele date privind evoluţia preţurilor a trei grupe de materii prime achiziţionate
de firma Y, producătoare de băuturi alcoolice, precum şi volumul cheltuielilor pentru cele trei
grupe de produse:
Grupe de Indicii de creştere a Volumul cheltuielilor (mii lei)
68
produse
preţurilor în t1 faţă t0 (%) t0 t1
porumb 120 23600 28400
cartofi 180 22400 25000
sfeclă de zahăr 90 4400 6000
10) Se cunosc următoarele date privind indicii productivităţii muncii pentru două echipe de muncitori
şi structura producţiei pe aceste componente în trimestrul I şi II, anul t:
Indicii productivităţii muncii Structura producţiei (%)
în trim II faţă de trim I (%) Trim I Trim II
Echipa 1 120,7 56 60
69
Echipa 2 111,1 44 40
1. Se cunosc următoarele date privind rata dobânzii şi structura creditelor, pentru o bancă
comercială (BC):
Tipul creditului Rata dobânzii, pe componente Structura creditelor (%)
în anul t1 faţă de t0 (%) Trim I Trim II
Credite pentru locuinţe
7,8 34,5 33,4
Să de calculeze rata de creştere a ratei dobânzii în anul t1 faţă de t0, cu ajutorul formulelor
Laspeyres şi Paasche:
2. Se cunosc următoarele date privind evoluţia preţurilor a două grupe de produse vândute de
firma X, precum şi volumul încasărilor pentru cele două grupe de produse:
Grupe de Indicii de creştere a Volumul încasărilor (mii lei)
produse
preţurilor în t1 faţă t0 t0 t1
(%)
70
Grupa I 150 1600 2800
Grupa II 180 2400 5000
Să se calculeze:
3. Se cunosc indicii individuali de creştere a preţurilor în 2008 faţă de 2007 (în %) şi structura
valorii vânzărilor în 2008 faţă de 2007:
Produse Indicii individuali Structura vânzărilor, %
ai preţurilor, % 2007 2008
2007=100
A 100 22 10
B 110 20 20
C 150 48 58
D 200 10 12
Total - 100 100
Să se calculeze:
a. indicele sintetic şi rata de creştere a preţurilor în 2008 faţă de 2007, pe baza formulelor
Laspeyres, Paasche şi Fischer;
b. indicii individuali de creştere a preţurilor in 2009 faţă de 2007, în ipoteza dublării tuturor
preţurilor îndividuale în 2009 faţă de 2007;
4. Se cunosc următoarele date privind evoluţia salariilor plătite de o firmă celor patru categorii
de angajaţi:
71
Categoria B 1750 1900 100 80
Categoria C 1910 2000 50 60
Categoria D 2200 2100 150 180
Să se calculeze:
c. indicele agregat şi rata de creştere a salariilor după formulele Laspeyres, Paasche, Fischer si
Edgeworth;
Se cunosc, de asemenea, indicii individuali de creştere a salariilor în iunie faţă de martie şi structura
fondului de salarii în martie şi iunie:
Să se calculeze:
a. indicele sintetic şi rata de creştere a salariilor în iunie faţă de martie, pe baza formulelor
Laspeyres, Paasche şi Fischer;
d. indicele sintetic şi rata de creştere a salariilor în septembrie faţă de iunie şi în decembrie faţă
de martie.
73
Capitolul 7.
INDICII VALORILOR MEDII
7.1. Introducere
7.2. Conţinut
Indicii valorilor medii se utilizează ori de câte ori se pune problema caracterizării variaţiei
unei caracteristici, a cărei valoare se formează la nivel de grupă sau de colectivitate totală, sub
formă de medie. Acest tip de indici sunt folosiţi pentru a caracteriza evoluţia unor variabile
calculate ca medii ponderate x (preţ mediu, salariu mediu, productivitate medie a muncii, cost
unitar mediu etc),
x=
xf
f
precum şi a factorilor care determină modificarea mediei: modificarea valorilor variabilei pentru
care se calculează media x (preţuri, salarii individuale, productivitate individuală etc.) şi
modificarea structurii f (cantităţi produse sau vândute din diferite sortimente sau în diferite
unităţi, număr de salariaţi din diferite categorii etc).
Acest tip de indici de grup se utilizează pentru variabile calitative / intensive şi, evident, numai
în cazurile în care nivelurile variabilei cantitative utilizate ca ponderi sunt însumabile.
• indicele valorii medii, denumit şi indice cu structură variabilă, întrucât reflectă atât
modificarea valorilor variabilei calitative x, cât şi variaţia structurii;
74
7.2.1. Indicele cu structură variabilă
Indicele cu structură variabilă se calculează ca raport al valorii medii a variabilei în perioada
curentă şi a valorii medii a aceleiaşi variabile în perioada de bază:
SV
I1/0 =
x1
=
x f : x f
11 0 0
x0 f f 1 0
SV
I1/0 (%) = I1/0
SV
100
1/0
SV
= x1 − x0 =
x f − x f
11 0 0
f f
1 0
Dacă valorile variabilei cantitative f utilizate în calculul mediei nu sunt disponibile, fiind
cunoscute numai datele referitoare la ponderea fiecărei categorii/grupe în nivelul agregat al
variabilei, f’ şi f”, nivelul mediu al variabilei x se calculează conform formulelor:
x=
xf ' sau x = xf "
100
ISV
=
x f : x f
'
11
'
0 0
1/0
100 100
sau
SV
I1/0 =
x f 11
"
x f "
0 0
SV
I1/0 (%) = I1/0
SV
100
rata de modificare:
SV
R1/0 (%) = I1/0
SV
(%) − 100
SV
=
x f '
11
−
x f '
0 0
1/0
100 100
75
sau
1/0
SV
= x1f1" − x0 f0" .
Indicele cu structură fixă măsoară variaţia medie a variabilei calitative x, fiind egal cu indicele
agregat calculat pentru variabila x şi cu indicele calculat ca medie a indicilor individuali ai
variabilei x. Indicele cu structură fixă se determină ca raport al valorilor medii ale variabilei x
din perioada curentă şi din perioada de bază, calculate cu ponderi constante, fie cele din
perioada de referinţă, fie cele din perioada curentă. În funcţie de sistemul de ponderare aplicat
se calculează indicele cu structură fixă Laspeyres şi Paasche.
7.2.2.1.Indicele Laspeyres
Indicele cu structură fixă Laspeyres presupune calculul valorilor medii ale variabilei x din
ambele perioade la structura din perioada de bază, utilizând nivelurile variabilei cantitative f din
perioada de bază:
SF
I1/0 (L) =
x f : x f
1 0 0 0
f f0 0
ISF
(L) =
x f : x f
'
1 0
'
0 0
1/0
100 100
SF
I (L) =
x f "
1 0
x f
1/0 "
0 0
1/0
SF
(L) =
x f 1 0
−
x f 0 0
f 0 f 0
1/0
SF
(L) =
x f '
1 0
−
x f '
0 0
100 100
sau
1/0
SF
(L) = x1f0" − x0 f0"
76
reprezintă sporul variabilei medii x determinat de modificarea valorilor individuale ale
variabilei x, a cărui pondere în sporul total al mediei este:
1/0
SF
(L)
(L)% =
SF
100
1/0
1/0 SV
7.2.2.2.Indicele Paasche
Indicele cu structură fixă Paasche presupune calculul valorilor medii ale variabilei x din ambele
perioade la structura din perioada curentă, utilizând nivelurile variabilei cantitative f din
perioada curentă:
SF
I1/0 (P) =
x f : x f
11 0 1
f f1 1
sau mărimile relative de structură ale variabilei cantitative aferente perioadei curente:
ISF
(P) =
x f : x f '
11
'
0 1
1/0
100 100
I SF
(P) =
x f 11
"
x f
1/0 "
0 1
În toate formulele de mai sus, cel de-al doilea termen al raportului reprezintă nivelul care ar fi
fost înregistrat de media variabilei x în perioada de bază, dacă structura variabilei cantitative ar
fi fost similară cu cea din perioada curentă.
1/0
SF
(P) =
x f − x f
11 0 1
f 1 f 1
SF
(P) =
x f − x f '
11
'
0 1
1/0
100 100
sau
1/0
SF
(P) = x1f1" − x0 f1"
77
1/0
SF
(P)
1/0
SF
(P)% = 100 .
1/0
SV
Formulele de calcul ale indicelui Laspeyres al modificărilor structurale cuprind valorile variabilei x
din perioada de bază, ponderate cu valorile absolute ale variabilei cantitative f din cele două
perioade:
MS
I1/0 (L) =
x f : x f
0 1 0 0
f f 1 0
IMS
(L) =
x f : x f
'
0 1
'
0 0
1/0
100 100
MS
I (L) =
x f"
0 1
x
1/0 "
f
0 0
1/0
MS
(L) =
x f − x f
0 1 0 0
,
f f
1 0
MS
(L) =
x f − x f
'
0 1
'
0 0
1/0
100 100
sau
1/0
MS
(L) = x0 f1" − x0 f0"
78
iar ponderea lui în sporul total al mediei:
1/0
MS
(L)
(L)% =
MS
100 .
1/0
1/0 SV
7.2.3.2.Indicele Paasche
MS
I1/0 (P) =
x f : x f
11 1 0
f f 1 0
MS
I1/0 (P) =
x f : x f
'
11
'
1 0
100 100
MS
I1/0 (P) =
x f 11
"
x f "
1 0
Sporul absolut al mediei sub influenţa modificărilor structurale se calculează conform uneia
dintre următoarele relaţii:
1/0
MS
(P) =
x f − x f
11 1 0
,
f f
1 0
MS
(P) =
x f − x f
'
11
'
1 0
1/0
100 100
sau
1/0
MS
(P) = x1f1" − x1f0"
1/0
MS
(P)
1/0
MS
(P)% = 100 .
1/0
SV
Metoda substituţiei în lanţ presupune însumarea celor două componente ale sporului variabilei
medii calculate în sisteme de ponderare diferite: de obicei, sporul cu structură fixă Paasche şi
sporul determinat de modificarea structurii Laspeyres:
1/0
SF
(P) + 1/0
MS
(L) = 1/0
SV
1/0
SF
(P)% + 1/0
MS
(L)% = 100% .
În acest fel, primului factor – modificarea valorilor variabilei x - i se atribuie sporul cu bază fixă
Paasche, iar celui de-al doilea factor – modificarea structurii – i se atribuie sporul determinat de
modificările structurale calculat în sistem Laspeyres.
Metoda restului nedescompus presupune calculul celor două componente ale sporului variabilei
medii în acelaşi sistem de ponderare (de obicei, Laspeyres) şi împărţirea restului, adică a
sporului determinat de influenţa comună a celor doi factori:
SFMS
1/0 = 1/0
SV
− [1/0
SF
(L) + 1/0
MS
(L)]
în proporţii egale sau proporţional cu cele două sporuri calculate în sistem Laspeyres.
In cazul împărţirii restului în proporţii egale, contribuţia celor doi factori la sporul variabilei
medii se determină conform următoarelor relaţii:
SFMS
1/0
1/0
SF
= 1/0
SF
(L) +
2
SFMS
1/0
1/0
MS
= 1/0
MS
(L) +
2
80
1/0
SF
1/0
SF
(%) = 100
1/0
SV
1/0
MS
1/0
MS
(%) = 100
1/0
SV
SF MS 1/0
SF
(L)
1/0
SF
= 1/0
SF
(L) + 1/0
1/0 (L) + 1/0
SF MS
(L)
SF MS 1/0
MS
(L)
1/0
MS
= 1/0
MS
(L) + 1/0
1/0 (L) + 1/0
SF MS
(L)
Să ne reamintim
81
7.3. Rezumat
Indicii valorilor medii se utilizează ori de câte ori se pune problema caracterizării variaţiei unei
caracteristici, a cărei valoare se formează la nivel de grupă sau de colectivitate totală, sub formă
de medie.
Acest tip de indici de grup se utilizează pentru variabile calitative / intensive şi, evident, numai
în cazurile în care nivelurile variabilei cantitative utilizate ca ponderi sunt însumabile.
2) Pentru patru departamente ale unei societăţi comerciale, se cunosc date privind salariile şi
numărul de salariaţi, înregistrate pentru luna mai:
mai
Categoria de Salariul nominal Numărul
salariaţi brut, de salariaţi
(lei lunar)
D1 900 10
D2 1550 110
D3 1710 40
D4 2800 15
4) Se cunosc următoarele date privind distribuţia unei echipe de muncitori după productivitatea
muncii, exprimată după numărul de piese realizate lunar de un muncitor:
Număr de piese/muncitor Număr de muncitori
martie mai martie mai
50 55 8 9
60 70 20 16
5) Pentru patru departamente ale unei societăţi comerciale, se cunosc date privind salariile şi
numărul de salariaţi, înregistrate pentru luna august:
ianuarie septembrie
Categoria de Salariul nominal Salariul nominal Numărul Numărul
salariaţi brut, brut, de salariaţi de salariaţi
83
(lei lunar) (lei lunar)
D1 900 950 10 11
D2 1550 1560 110 100
D3 1710 1790 40 30
D4 2800 2900 15 11
1. Pentru patru filiale ale unei societăţi comerciale, se cunosc date privind salariile şi numărul
de salariaţi:
Categoria de Salariul nominal brut, Numărul
salariaţi lei lunar de salariaţi
septembrie decembrie septembrie decembrie
F1 1400 1650 20 18
F2 1750 1900 100 80
F3 1910 2000 50 60
F4 2200 2100 150 180
Să se determine:
84
d. indicele şi rata de creştere a salariilor în decembrie faţă de septembrie şi sporul absolut al
salariului mediu sub influenţa modificării salariilor individuale, după formulele Laspeyres şi
Paasche;
f. contribuţia (în valoare absolută şi procentual) a celor doi factori - creşterea salariilor
individuale şi modificarea structurii efectivului de salariaţi - la modificarea absolută a
salariului mediu în decembrie faţă de septembrie, după metoda substituţiei în lanţ şi după
metoda restului nedescompus.
Să se calculeze:
a. indicii individuali ai productivităţii muncii, ai efectivului de salariaţi şi ai volumului
producţiei aferenţi fiecărei ramuri;
b. indicele agregat, rata de creştere şi sporul absolut al producţiei industriale;
c. indicele agregat şi rata de creştere a productivităţii muncii după formulele Laspeyres,
Paasche, Fischer si Edgeworth;
d. indicele agregat şi ritmul de creştere a volumului forţei de muncă utilizate (numărului de
salariaţi), după formulele Laspeyres, Paasche şi Fischer;
e. contribuţia celor doi factori - productivitatea muncii şi efectivul de salariaţi - la
modificarea absolută a volumului producţiei industriale, calculată în milioane lei şi
procentual, după metoda restului nedescompus şi după metoda substituţiei în lanţ.
85
3. Se cunosc următoarele date privind distribuţia unei echipe de muncitori după productivitatea
muncii, exprimată după numărul de piese realizate lunar de un muncitor:
Număr de piese/muncitor Număr de muncitori
mai septembrie mai septembrie
100 155 18 19
70 80 20 22
Să se determine:
a. productivitatea medie a muncii în lunile mai şi septembrie;
b. contribuţia celor doi factori - modificarea productivităţii individuale şi modificările
structurale - la sporul productivităţii medii, în număr de piese şi procentual, după metoda
substituţiei în lanţ .
86
Capitolul 8.
ANALIZA EVOLUŢIEI ÎN TIMP A FENOMENELOR
ECONOMICO-FINANCIARE
8.1. Introducere
8.2. Conţinut
Seria cronologică, denumită şi serie de timp sau serie dinamică, este constituită dintr-un set de
valori înregistrate de o variabilă la anumite momente sau în perioade succesive de timp. Seria
cronologică arată variaţia în timp a volumului populaţiei sau a nivelului caracteristicii.
Seria cronologică este formată din două şiruri de valori: unul care defineşte timpul (momentul sau
perioada la care se referă datele), notat cu t = 1, 2, 3, ….., n, şi unul reprezentat de valorile
variabilei, notate cu yt (adică y1, y2,….., yn). În tabelele de prezentare a seriilor cronologice sunt
precizate întotdeauna – la subiect sau predicat – momentele sau perioadele concrete la care au fost
înregistrate valorile variabilei.
În funcţie de tipul variabilelor observate, seriile cronologice sunt de momente sau de intervale.
Seriile de momente, numite şi serii de stoc, sunt serii formate din valori înregistrate la anumite
momente, echidistante în timp, şi se referă la variabile de stoc, cum sunt: numărul salariaţilor,
valoarea mijloacelor fixe, volumul obiectelor de inventor etc., la începutul sau sfârşitul anului,
trimestrului, lunii etc.; volumul disponibilităţilor băneşti depuse în bănci; soldul balanţei de plăţi
externe; nivelul stocurilor de materii prime şi materiale sau de produse finite.
Seriile de intervale se referă la variabile de flux, cuprinzând valori rezultate din cumularea
nivelurilor înregistrate de fenomenul studiat pe parcursul unei întregi perioade (zi, decadă, lună,
87
trimestru, an); de exemplu, volumul sau valoarea producţiei industriale lunare, nivelul anual al
produsului intern brut, cifra de afaceri şi cheltuielile înregistrate într-un an.
Valorile unei serii de intervale pot fi însumate, obţinându-se volumul total înregistrat de
caracteristică în perioada acoperită de seria cronologică. Însumarea valorilor unei serii de momente
este însă lipsită de sens.
• mărimi absolute (exprimate în unităţi naturale sau valorice), reprezentând indicatori primari
(de volum) sau derivaţi (de tipul mărimilor medii sau al celor de intensitate);
• mărimi relative de structură, de coordonare sau ale dinamicii (indici, ritmuri), exprimate
procentual sau sub formă de coeficienţi.
2. Tabelul următor cuprinde două serii de intervale, referitoare la cifra de afaceri a două firme.
Este evident faptul că, spre deosebire de seria de momente ai cărei termeni nu pot fi însumaţi,
în cazul seriilor referitoare la cifra de afaceri, suma termenilor reprezintă volumul total al
încasărilor celor două firme din perioada 2007-2016.
88
Cifra de afaceri în perioada 2007-2016
Firma Firma
A B
(mii lei) (mii
Euro)
2007 1456 199
2008 1234 223
2009 1456 245
2010 1345 211
2011 1750 200
2012 1608 194
2013 1168 213
2014 1281 219
2015 1442 228
2016 1577 246
Total 14317 2178
Cifra de afaceri anuală reprezintă un indicator primar absolut, exprimat în unităţi de măsură
naturale şi obţinut în urma centralizării datelor privind volumul veniturilor (lunare) realizate de
cele două firme.
De obicei, cronogramele cu care sunt reprezentate seriile de momente sunt grafice cu benzi sau
coloane, iar cele care reprezintă seriile de intervale sunt grafice cu linii.
89
Raportul de dependenţă demografică şi indicele de îmbătrânire demografică la 1 ianuarie
2008-2015
120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000
1800
1600
1400
1200
mii lei
1000
800
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
firma A firma B
90
Să ne reamintim
1. Definiţi seriile cronologice.
2. Tipologia seriilor cronologice. Exemple.
3. Cum pot fi reprezentate grafic seriile cronologice?
4. Care sunt principalele deosebiri între seriile de momente şi cele de intervale?
8.3. Rezumat
Seriile de momente, numite şi serii de stoc, sunt serii formate din valori înregistrate la anumite
momente, echidistante în timp, şi se referă la variabile de stoc, cum sunt: numărul salariaţilor,
valoarea mijloacelor fixe, volumul obiectelor de inventor etc., la începutul sau sfârşitul anului,
trimestrului, lunii etc.; volumul disponibilităţilor băneşti depuse în bănci; soldul balanţei de plăţi
externe; nivelul stocurilor de materii prime şi materiale sau de produse finite.
Seriile de intervale se referă la variabile de flux, cuprinzând valori rezultate din cumularea
nivelurilor înregistrate de fenomenul studiat pe parcursul unei întregi perioade (zi, decadă, lună,
trimestru, an); de exemplu, volumul sau valoarea producţiei industriale lunare, nivelul anual al
produsului intern brut, cifra de afaceri şi cheltuielile înregistrate într-un an.
91
c. nu pot fi însumate, deoarece însumarea nu are sens;
d. pot fi însumate, dacă sunt mai mici decât 100;
e. nu pot fi însumate, deoarece sunt exprimate în unităţi naturale.
92
8.5. Bibliografie recomandată
93
Capitolul 9.
INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE
9.1. Introducere
9.2. Conţinut
Rezultatele analizei pot servi la elaborarea de prognoze privind evoluţia viitoare a fenomenului
analizat, prin extrapolarea tendinţei şi a caracteristicilor evoluţiei acestuia în perioada la care se
referă seria cronologică.
Este important de precizat însă că aplicarea metodelor de analiză şi, mai ales, extrapolarea
rezultatelor acesteia presupun respectarea unor condiţii referitoare la calitatea seriilor de date.
Acestea privesc, în primul rând, omogenitatea seriei şi asigurarea comparabilităţii în timp a datelor
sub aspectul definirii şi al metodei de măsurare a indicatorului. De asemenea, pentru ca rezultatele
analizei să fie relevante pentru aprecierea caracteristicilor evoluţiei fenomenului analizat şi pentru
ca extrapolarea să fie posibilă, este necesar ca seriile să fie suficient de lungi, să cuprindă un număr
mare de observaţii.
- media
94
- indicatorii dinamicii.
Media unei seriei cronologice reprezintă nivelul mediu al variabilei, ordinul de mărime care
caracterizează variabila în cursul unei perioade. În analiza seriilor cronologice se utilizează două
tipuri de medii, în funcţie de tipul seriilor: în cazul seriilor de intervale se aplică media aritmetică,
iar în cazul seriilor de momente se aplică un tip special de medie, şi anume media cronologică.
Media cronologică este o medie aritmetică, simplă sau ponderată, a mediilor aritmetice simple a
valorilor înregistrate de variabilă în momentele care marchează începutul şi sfârşitul fiecăruia dintre
intervalele cuprinse între momentele seriei.
Media aritmetică a unei serii de intervale măsoară nivelul pe care îl înregistrează variabila în
medie pe parcursul intervalului de timp unitar (an, lună etc.) şi se calculează prin raportarea sumei
valorilor variabilei la numărul de valori, adică la numărul de intervale unitare acoperite de termenii
seriei:
n
y t
y= t =1
PIB
t
(mil. lei preţuri curente)
2009 3582,6
2010 5210,9
2011 6974,9
2012 9084,0
2013 11413,5
2014 13362,8
2015 15967,6
2016 19164,7
PIB mediu anual din perioada 2009-2016 se calculează prin raportarea volumului total al produsului
intern brut realizat în întreaga perioadă la numărul de ani ai perioadei, astfel:
95
PIB
t
(mil. lei preţuri curente)
2009 3582,6
2010 5210,9
2011 6974,9
2012 9084,0
2013 11413,5
2014 13362,8
2015 15967,6
2016 19164,7
total 84761,0
84761
y= = 10595,12 mil. lei preţuri curente.
8
Dacă y1, y2, ….., yn reprezintă valorile înregistrate în momentele t = 1, 2, ……, n, atunci nivelul
mediu al variabilei în intervalul dintre primul şi al doilea moment este:
y1 + y 2
y1 =
2
y2 + y3
y2 =
2
yn−1 + yn
yn−1 =
2
Media cronologică se calculează ca medie aritmetică a acestor medii parţiale. Dacă intervalele
dintre momentele succesive ale seriei sunt egale sau pot fi considerate egale (un an, un trimestru, o
lună etc.), se aplică media aritmetică simplă a mediilor parţiale ( y i ), rezultând media cronologică
simplă, astfel:
y1 + y 2 + ..... + yn−1
yCR =
n −1
Prin dezvoltarea acestei relaţii se obţine formula de calcul al mediei cronologice simple:
96
y1 + y 2 y 2 + y3 y + yn
+ + ..... + n−1
yCR = 2 2 2
n −1
sau:
y1 y
+ y 2 + y3 + ..... + yn−1 + n
yCR = 2 2 .
n −1
Dacă intervalele dintre momentele seriei nu sunt egale, în situaţiile în care înregistrarea nu se face
cu o anumită periodicitate sau dacă o parte dintre valori nu sunt disponibile, se calculează media
cronologică ponderată. În acest caz, calculul mediei mediilor parţiale se face cu ajutorul mediei
aritmetice ponderate, ponderarea făcându-se pe baza lungimii intervalelor (ti) aferente fiecăreia
dintre mediile parţiale ( y i ):
y1 + y 2 y + y3 y + yn
t1 + 2 t 2 + ..... + n−1 t n−1
yCR = 2 2 2 ,
t1 + t 2 + ..... + t n−1
t1 t +t t + t3 t + tn−1 t
y1 + y2 1 2 + y3 2 + ...... + yn−1 n−2 + yn n−1
yCR = 2 2 2 2 2 .
t1 + t 2 + ..... + t n−1
Exemplu:
Se cunosc următoarele date privind numărul şomerilor, înregistrat în 2013 şi 2014:
mii persoane, iar numărul mediu de şomeri din februarie 2013 de:
1103 + 1184
y feb2013 = = 1143,5
2
mii persoane,
Numărul mediu de şomeri din trimestrul I acelaşi an de:
1025 1183
+ 1103 + 1184 +
y trimI2013 = 2 2 = 1130,3 mii persoane,
4 −1
Numărul mediu de şomeri din semestrul I al anului 2014 se calculează ca medie cronologică
ponderată:
3 3+2 2 +1 1
1130 + 820 + 798 + 759
ysemI 2014 = 2 2 2 2 = 886,9 mii persoane;
3 + 2 +1
98
• într-un interval de timp similar dintr-o perioadă anterioară (atunci când se compară, de pildă,
o lună din anul curent cu aceeaşi lună din anul precedent).
În funcţie de perioada căreia îi corespunde baza de raportare, indicatorii dinamicii pot fi calculaţi cu
bază fixă şi cu bază în lanţ. În cazul indicatorilor cu bază fixă, toţi termenii seriei se raportează la un
nivel de referinţă neschimbat, în general primul termen al seriei (de exemplu, producţia de lapte din
fiecare an al perioadei 2000-2012 se raportează la nivelul anului 2000, iar numărul de şomeri
înregistrat la finele lunilor anului 2012 se raportează la nivelul de la sfârşitul lunii decembrie 2011)
sau un nivel înregistrat într-o perioadă anterioară celei acoperite de serie (de exemplu, preţurile
înregistrate în lunile anului 2012 se raportează la preţurile din decembrie 2011).
În cazul indicatorilor cu bază în lanţ, nivelul de referinţă este mobil, deplasându-se în timp simultan
cu perioada pentru care se calculează indicatorul. În general, nivelul de bază este cel din perioada
imediat anterioară (anul sau luna precedentă). De exemplu, nivelul producţiei din anul 2012
reprezintă baza de raportare pentru producţia anului 2013, care la rândul ei este bază de raportare
pentru cea din 2014.
Indicatorii dinamicii sunt:
• absoluţi (sporul absolut) şi
• relativi (indicii şi ritmurile).
Exemplu: Se cunosc date privind producţia anuală de lapte în perioada 2009-2009, conform
tabelului de mai jos:
99
Producţia anuală de lapte
t yt (mii hl)
2000 3964
2001 3491
2002 3070
2003 1864
2004 1750
2005 1608
2006 1168
2007 1281
2008 1442
2009 1577
Total 21215
2000 3964 - -
2001 3491 -473 -473
2002 3070 -894 -421
100
Producţia Sporul absolut
anuală cu baza fixă cu baza în lanţ
yt t /1 t / t −1
Suma sporurilor absolute anuale (în lanţ) ale producţiei de lapte din perioada 2001-2009 este egală
cu sporul (modificarea) absolut al producţiei în 2009 faţă de 2000:
− 473 − 421− 1206 -114 -142 – 440 +113 +161 + 135 = − 2387 mii hl.
Alte exemple ar putea conduce la înţelegerea analizei statistice pe baza sporului absolut.
Dacă numărul de abonamente la telefonia mobilă a fost de 2019 mii, în 2000, şi 10215 mii, în 2004,
sporul absolut al abonamentelor în 2004 faţă de 2000 a fost de 8106 mii:
2004 / 2000 = 10215 − 2019 = 8196 mii abonamente.
În România, câştigul salarial mediu net a înregistrat următoarea evoluţie în perioada martie –
octombrie 2014:
Câştigul salarial mediu net lunar (lei)
Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie 0ctombrie
828 839 833 835 842 841 860 866
Sporul absolut al câştigului salarial mediu net în iunie faţă de martie 2014 a fost de:
iunie/ martie = 835 − 828 = 7 lei.
Între sporurile absolute cu baza în lanţ şi cu baza fixă calculate pentru o serie cronologică există
următoarele două relaţii:
suma sporurilor cu baza în lanţ este egală cu sporul cu bază fixă calculat pentru ultimul termen al
seriei:
n
t =2
t / t −1 = n /1
t =2
t / t −1 = 2 / 1 + 3 / 2 + .....+ n −1 / n − 2 + n / n −1
înseamnă:
n
De exemplu, suma sporurilor absolute ale producţiei de lapte din fiecare an al perioadei 2001-2009
este egală cu sporul absolut din 2009 faţă de 2000:
2009
2009 / 2000 =
t = 2001
t / t −1
Suma sporurilor absolute ale numărului de abonamente la telefonia mobilă sau ale producţiei de
lapte din 2001 (2001/2000), din 2002 (2002/2001), din 2003 (2003/2002) şi din 2004
(2004/2003) este egală cu sporul absolut din 2004 faţă de 2000 (2004/2000),
2004/2000 = 2001/2000 + 2002/2001 + 2003/2002 + 2004/2003
Diferenţa dintre sporurile absolute din 2004 şi 2002 faţă de 2000 este egală cu sporul absolut din
2004 faţă de 2002,
2004/2002 = 2004/2000 - 2002/2000 .
t / t −1
= t =2
n −1
2 / 1 + 3 / 2 + 4 / 3 + ........+ n / n −1
=
n −1
102
unde: n reprezintă numărul intervalelor de timp unitare – ani, luni etc. - care formează perioada sau
a momentelor la care se referă valorile seriei, inclusiv cel care constituie baza primului spor absolut.
Revenind la exemplul producţiei de lapte, sporul mediu anual înregistrat în perioada 2000-2009 se
determină prin însumarea sporurilor anuale aferente tuturor anilor care compun perioada. Numitorul
raportului reprezintă numărul sporuri anuale implicate în calculul mediei, egal cu numărul de ani ai
perioadei 2001 – 2009 (inclusiv 2000, anul de bază al primului spor anual) minus 1:
2009
t / t −1
2001−2009 = t = 2001
10 − 1 .
Sporul absolut mediu anual în perioada 2001-2004 poate fi calculat prin însumarea sporurilor
anuale din 2001, 2002, 2003 şi 2004:
2001 / 2000 + 2002 / 2001 + 2003 / 2002 + 2004 / 2003
2001−2004 =
5 −1
Sporul absolut mediu lunar în trimestrul II presupune însumarea sporurilor din cele trei luni ale
trimestrului,
aprilie / martie + mai / aprilie + iunie / mai
trim.II = aprilie−iunie =
4 −1 .
O formulă de calcul al sporului mediu pe baza sporului cu bază fixă este următoarea:
n / 1 yn − y1
= =
n −1 n −1
Conform relaţiei de mai sus, sporul mediu anual în perioada 2001-2009 se poate calcula pe baza
sporului absolut din 2009 faţă de 2000, astfel:
2009 / 2000 y2009 − y2000
2001−2009 = =
10 − 1 10 − 1
Pentru calculul sporului mediu lunar din trimestrul II, din semestrul II sau din perioada noiembrie
2007-octombrie 2008 poate fi utilizat sporul absolut din iunie faţă de martie, decembrie faţă de
iunie, respectiv, octombrie 2008 faţă de octombrie 2007:
iunie / martie y iunie − y martie
trim. II = aprilie −iunie = =
4 −1 4 −1
decembrie / iunie y − y iunie
sem . II = iulie − decembrie = = decembrie
7 −1 7 −1
octombrie 2008 / octombrie 2007 yoctombrie 2008 − yoctombrie 2007
noiembrie 2007 −octombrie 2008 = =
13 − 1 13 − 1
Din relaţia
103
n / 1 yn − y1
= =
n −1 n −1
rezultă formule derivate de calcul pentru sporul cu bază fixă, precum a valorilor de la începutul şi
sfârşitul perioadei:
n / 1 = (n − 1)
y1 = yn − (n − 1)
y n = y1 + (n − 1)
Astfel, cunoscând sporul absolut mediu anual din perioada 2001-2004, poate fi calculat sporul
absolut din 2004 faţă de 2000, precum şi nivelul înregistrat în anul 2000 sau 2004, dacă se cunoaşte
şi nivelul din 2004, respectiv, cel din 2000:
2004 / 2000 = (5 − 1) 2001−2004
Aşadar, preţul laptelui a crescut în anul 2009 în medie cu 0,04 lei în fiecare lună.
9.2.4.3. Indicele
Indicele este o mărime relativă utilizată pentru a caracteriza modificarea relativă în timp a unui
fenomen, purtând astfel şi denumirea de indice al dinamicii sau indice de creştere.
Indicele se calculează ca raport între nivelul înregistrat de variabilă în perioada curentă (perioada
pentru care se calculează indicele) şi nivelul de referinţă (nivelul înregistrat în perioada de bază) şi
arată de câte ori este mai mare nivelul perioadei curente decât nivelul perioadei de bază.
Formulele de calcul al indicelui cu bază fixă şi cu bază în lanţ sunt următoarele:
yt
it /1 =
y1
(indice cu bază fixă)
yt
it / t −1 =
yt −1
(indice cu bază în lanţ)
unde t reprezintă perioada sau momentul la care se înregistrează variabila (an, trimestru, semestru,
lună etc.).
De exemplu, indicii producţiei de lapte în anul 2001 şi în 2009 faţă de 2000 se calculează ca raport
între producţia realizată în 2001 şi în 2009 şi producţia realizată în 2000:
y 2001
i2001 / 2000 =
y 2000
y 2009
i2009 / 2000 =
y 2000
indicele de creştere a numărului de abonamente la telefonie mobilă în 2009 faţă de 2000 reprezintă
reportul dintre numărul de abonamente din 2009 şi cel din 2000,
y 2009
i2009 / 2000 =
y 2000
Indicele de creştere a câştigului salarial mediu în octombrie 2008 faţă de aceeaşi lună a anului 2007
este egal cu raportul dintre nivelurile înregistrate de câştigul salarial în cele două luni,
yoctombrie 2008
ioctombrie 2008 / octombrie 2007 =
yoctombrie 2007
În general, indicii sunt exprimaţi în procente:
105
it / 1 (% ) =
yt
100
y1
yt
i t / t −1 (%) = 100.
y t −1
În calcule, în cele mai multe cazuri, se impune utilizarea formei neprocentuale a indicilor.
Dacă este supraunitar (mai mare de 100% în expresie procentuală), indicele arată o creştere. Dacă
este subunitar (mai mic de 100%), indicele arată o scădere. În cazul în care indicele este
supraunitar, la “citirea” rezultatului este mai convenabil să se utilizeze forma neprocentuală, fiind
mai relevant să se spună că nivelul variabilei a crescut de un număr de ori (de 1,2 ori, de 2 ori sau
de 1500 ori), îndeosebi dacă indicele are valoare ridicată.
Indicii cu bază fixă şi cu bază în lanţ ai producţiei de lapte, calculaţi în expresie procentuală şi sub
formă de coeficienţi, sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:
Indicii producţiei de lapte
Producţia Indicii Indicii (%)
anuală cu baza cu baza în cu baza cu baza în
(mii hl) fixă lanţ fixă lanţ
yt it/1 it/t-1 it/1(%) it/t-1(%)
2000 3964 1,000 - 100,0 -
2001 3491 0,881 0,881 88,1 88,1
2002 3070 0,774 0,879 77,4 87,9
2003 1864 0,470 0,607 47,0 60,7
2004 1750 0,441 0,939 44,1 93,9
2005 1608 0,406 0,919 40,6 91,9
2006 1168 0,295 0,726 29,5 72,6
2007 1281 0,323 1,097 32,3 109,7
2008 1442 0,364 1,126 36,4 112,6
2009 1577 0,398 1,094 39,8 109,4
Indicii cu bază fixă 2000 sunt subunitari, indicând scăderea producţiei de lapte în fiecare an al
perioadei 2001-2009 faţă de nivelul anului 2000. Astfel, conform indicelui calculat pentru 2001:
3491
i2001 / 2000 = 100 = 0,880 100 = 88,0%
3964
ceea ce arată că producţia de lapte a scăzut în 2001 la 88,0% din nivelul anului 2000.
Indicele calculat pentru 2002:
106
3070
i2002 / 2000 = 100 = 0,774 100 = 77,4%
3964
arată că în 2002 producţia de lapte reprezintă 77,4% din producţia anului 2000 sau, altfel spus, că
producţia de lapte a scăzut în perioada 2001-2002 la 77,4% din producţia anului 2000.
Indicele calculat pentru anul 2009:
1577
i2009 / 2000 = 100 = 0,397 100 = 39,7%
3964
arată că în perioada 2001-2009 producţia a scăzut la 39,7% din nivelul înregistrat în anul 2000.
Indicii cu bază în lanţ arată că scăderea producţiei a fost continuă până în anul 2006 şi începând cu
acest an, producţia de lapte a crescut până în anul 2009. Astfel, conform indicelui calculat pentru
anul 2002:
3070
i2002 / 2001 = 100 = 0,879 100 = 87,9%
3491
producţia a scăzut în 2002 la 87,9% din nivelul anului 2001, iar conform celui calculat pentru
2005:
1608
i2005 / 2004 = 100 = 0,918 100 = 91,9%
1750
producţia a scăzut în 2005 la 92% din nivelul anului precedent.
În schimb, indicele calculat pentru anul 2007:
1281
i2007 / 2006 = 100 = 1,096 100 = 109,6%
1168
arată o creştere a producţiei în 2007 la 110% faţă de nivelul anului precedent sau, altfel spus, că
producţia de lapte a crescut în 2007 (faţă de 2006) de 1,1 ori. De asemenea, indicele aferent anului
2009:
1577
i2009 / 2008 = 100 = 1,093 100 = 109,3%
1442
arată o creştere a producţiei în 2009 de 1,09 ori (la 109,3%) faţă de nivelul din 2008.
Între indicii cu bază fixă şi cei cu bază în lanţ calculaţi pentru o serie cronologică există două relaţii:
produsul indicilor cu bază în lanţ este egal cu indicele cu bază fixă calculat pentru ultimul termen al
seriei:
n
i
t =2
t / t −1 = in / 1
i
t =2
t / t −1 = i 2 / 1 i3 / 2 ....... i n / n −1
n
y 2 y3 y y
i
t =2
t / t −1 =
y1 y 2
........ n = n = i n / 1 .
y n −1 y1
107
Raportul dintre doi indici succesivi cu bază fixă este egal cu indicele cu bază în lanţ, astfel:
it / 1
= it / t −1
it −1 / 1
it / 1 y t y t −1 y
= : = t = it / t −1
it −1 / 1 y1 y1 y t −1
Indicele câştigului salarial mediu din iunie faţă de martie este egal cu produsul indicilor din fiecare
lună a trimestrului II, iar indicele din septembrie faţă de martie este egal cu produsul indicilor din
fiecare lună a perioadei aprilie-septembrie sau ca produs al indicilor din iunie faţă de martie şi
septembrie faţă de iunie:
iseptembrie / martie
iseptembrie / august =
iaugust / martie
iseptembrie / martie
iseptembrie / iunie =
iiunie / martie
9.2.4.4. Indicele mediu
Indicele mediu arată care este modificarea relativă medie pe unitatea de timp. Indicele mediu se
calculează cu ajutorul unui tip special de medie, şi anume media geometrică a indicilor în lanţ
calculaţi pentru toate unităţile de timp ale perioadei acoperite de seria cronologică.
Formula de calcul al indicelui mediu este următoarea:
n
i = n −1 it / t −1
t =2
Sau:
y 2009
i2001=2009 = 10−1 i2009 / 2000 = 10−1
y 2000
Indicele mediu lunar în trimestrul II se poate calcula ca medie geometrică a indicilor lunari aferenţi
celor trei luni ale trimestrului sau pe baza indicelui din iunie faţă de martie,
isem . II = iiulie−decembrie = 7−1 iiul / iun iaug / iul isept / aug ioct / sept inov / oct idec / nov
Indicele mediu anual al producţiei de lapte în perioada 2001-2009 se calculează pe baza indicilor în
lanţ, astfel:
2009
i2001−2009 = 10−1 i
t = 2001
t / t −1 = 10−1 i01 / 00 i02 / 01 i03 / 02 i04 / 03 i05 / 04 i06 / 05 i07 / 06 i08 / 07 i09 / 08
i2001−2009 = 9 0,881 0,879 0,607 0,939 0,919 0,726 0,097 1,126 1,094 = 0,902.
Ceea ce înseamnă că producţia a scăzut în perioada 2001-2009 în medie anual la 90,2%. Acelaşi
rezultat se obţine şi direct prin utilizarea indicelui cu bază fixă, adică a indicelui înregistrat în anul
2009 faţă de 2000:
i = 10−1 i2009 / 2000 = 9 0,398 = 0,902.
109
Indicele mediu anual din perioada 2001-2005 este egal cu:
i2001−2005 = 6−1 0,881 0,879 0,607 0,939 0,919 = 5 0,405 = 0,834
Ceea ce indică o scădere a producţiei de lapte, în perioada 2001-2005, în medie la 83,4% anual.
Indicele mediu calculat din perioada 2006-2009 are valoarea de 0,542:
i2006−2009 = 5−1 0,726 0,097 1,126 1,094 = 4 0,318 = 0,542
Ceea ce înseamnă o scădere a producţiei de lapte, în perioada 2006-2009, în medie la 54,2% anual.
De asemenea, dacă în decembrie 2008 preţul laptelui de consum a fost de 3,1 lei/litru, iar în
decembrie 2009 de 3,5 lei/litru, indicele de creştere a preţului laptelui a fost de:
1,5
idec .2009 / dec .2008 = 100 = 1,363 100 = 136,3%
1,1
Rezultatul indică o creştere a preţului laptelui în cursul anului 2009 (în perioada ianuarie-decembrie
2009 sau mai precis în decembrie 2009 faţă de decembrie 2008) de 1,363 ori.
Indicele mediu lunar arată că preţul laptelui a crescut lunar în medie de 1,026 ori:
yn = y1 i n−1
yn
y1 =
i n−1
Indicele producţiei din 2009 faţă de 2000 poate fi calculat pe baza indicelui mediu de modificare
din perioada 2001-2009:
Nivelul producţiei din anul 2009 şi 2000 poate fi calculat, pe baza indicelui mediu anual în perioada
2001-2009, astfel:
y2009
y2000 =
(i2001−2009 )10−1
Indicii de creştere a câştigului salarial mediu în iunie faţă de martie şi din decembrie 2008 faţă de
decembrie 2007 pot fi calculaţi pe baza indicilor medii lunari de creştere din trimestrul II, respectiv,
din anul 2008:
110
iiunie / martie = (itrim. II ) = (iaprilie −iunie )
4 −1 4 −1
Nivelul câştigului salarial mediu din iunie şi martie poate fi calculat pe baza indicelui mediu lunar
din trimestrul al doilea:
yiunie
ymartie =
(itrim.II )4−1 .
9.2.4.5. Ritmul
Ritmul de creştere/scădere, denumit şi rată de creştere/scădere sau spor relativ, reprezintă raportul
dintre sporul absolut şi nivelul de bază, arătând cu cât se modifică – în termeni relativi – nivelul
variabilei.
Formulele de calcul al ritmului cu bază fixă şi cu bază în lanţ sunt următoarele:
t / 1 yt − y1
rt / 1 = =
y1 y1
t / t −1 yt − yt −1
rt / t −1 = =
yt −1 yt −1
În cazul exprimării procentuale a ritmului, relaţiile de calcul ale ritmului devin:
t /1 y − y1
rt / 1 (%) = 100 = t 100
y1 y1
t / t −1 y − yt −1
rt / t −1 (%) = 100 = 100
yt −1 yt −1
Se deduce că ritmul se poate calcula scăzând unitatea din indicele corespunzător, astfel:
yt
rt /1 = − 1 = it / 1 − 1
y1
yt
rt / t −1 = − 1 = it / t −1 − 1
yt / t −1
De asemenea, ritmul exprimat sub form procentuală, poate fi calculat scăzând 100 din indicele
exprimat procentual:
yt
rt /1 (%) = 100 − 100 = it /1 (%) − 100
y1
yt
rt / t −1 (%) = 100 − 100 = it / t −1 (%) − 100.
yt −1
Dacă este pozitiv, ritmul arată creşterea nivelului variabilei în perioada curentă faţă de perioada de
bază, iar dacă este negativ indică scăderea nivelului variabilei.
111
Exemple:
Ritmul de modificare a producţiei în 2001 şi 2009 faţă de 2000 (în formă neprocentuală sau
procentuală) se calculează astfel:
y 2001
r2001 / 2000 = −1
y 2000
y 2009
r2009 / 2000 = −1
y 2000
y 2001
r2001 / 2000 (%) = 100 − 100
y 2000
y 2009
r2009 / 2000 (%) = 100 − 100
y 2000
Rata de creştere a câştigului salarial mediu în aprilie şi iunie faţă de martie se calculează în acelaşi
mod:
y aprilie
raprilie / martie = −1
y martie
yiunie
riunie / martie = −1
y martie
yaprilie
raprilie/ martie(%) = 100 − 100
ymartie
yiunie
riunie/ martie(%) = 100 − 100 .
ymartie
Ritmul cu bază fixă al modificării producţiei de lapte arată scăderea producţiei fiecăruia din anii
perioadei 2001-2009 faţă de 2000. Astfel, ritmul calculat pentru 2001 (faţă de 2000):
y 2001 − y 2000 3491 − 3964
r2001 / 2000 = = = −0,119
y 2000 3964
De regulă, pentru a putea exprima semnificaţia economică a unei rate de modificare
(creştere/scădere), aceasta trebuie calculată procentual:
y 2001 − y 2000 3491 − 3964
r2001 / 2000 = 100 = 100 = −11,9%
y 2000 3964 ,
Rezultatul ritmului indică o scădere a producţiei cu 11,9%.
Ritmul calculat pentru 2002:
3070 − 3964
r2002 / 2000 (%) = 100 = −0,226 100 = −22,6%
3964 ,
112
Semnificaţia rezultatului este următoarea: în 2002 producţia de lapte este cu 22,6% mai mică decât
producţia anului 2000 sau, altfel spus, că producţia de lapte a scăzut în perioada 2001-2002 cu
22,6%.
Ritmul calculat pentru anul 2009:
1577 − 3964
r2009 / 2000 (%) = 100 = −0,602 100 = −60,2%
3964 ,
Aşadar, în perioada 2001-2009 producţia a scăzut cu 60,2%, adică pierderea de producţie
înregistrată în această perioadă reprezintă 60,2% din nivelul înregistrat în anul 2000.
Ritmurile cu bază în lanţ arată scăderea producţiei de la un an la altul până în anul 2006 inclusiv şi
creşterea acesteia în următorii trei ani ai perioadei. Astfel, conform ritmului calculat pentru anul
2002:
3070 − 3491
r2002 / 2001 (%) = 100 = −0,121100 = −12,1%
3491
Producţia a scăzut în 2002 (faţă de 2001) cu 12,1%, iar conform celui calculat pentru 2005:
1608 − 1750
r2005 / 2004 (%) = 100 = −0,081 100 = −8,1%
1750
113
Producţia a scăzut în 2005 cu 8,1%, adică pierderea de producţie înregistrată în 2005 a reprezentat
aproximativ a zecea parte din producţia anului precedent.
În schimb, ritmul calculat pentru anul 2008 arată o creştere a producţiei în 2008 cu 12,6%:
1442 − 1281
r2008 / 2007 (%) = 100 = 0,126 100 = 12,6%
1281
Ritmul aferent anului 2009 arată o creştere a producţiei în 2009 faţă de nivelul din 2008 cu 9,4%:
1577 − 1442
r2009 / 2008 (%) = 100 = 0,094 100 = 9,4%
1442
Relaţiile dintre ritmurile cu bază fixă şi cele cu bază în lanţ derivă din relaţiile dintre ritmuri şi
indici şi pe relaţiile dintre indicii cu bază fixă şi cei cu bază în lanţ, astfel:
n
rn / 1 = (rt / t −1 + 1) − 1 = (r2 / 1 − 1)(r3 / 2 − 1)........(rn / n−1 − 1) − 1
t =2
Aceasta înseamnă că dacă se cunosc ritmurile cu bază în lanţ ale unei perioade, ritmul cu bază fixă
aferent întregii perioade se calculează prin intermediul indicilor, în trei paşi:
• calculul indicilor cu bază în lanţ
it / t −1 = rt / t −1 + 1
Pentru a determina ritmul cu baza în lanţ, pe baza a două ritmuri succesive cu baza fixă, se
calculează:
rt / 1 + 1
rt / t −1 = −1
rt −1 / 1 + 1
Rata de modificare a producţiei în 2004 faţă de 2002 poate fi calculată pe baza ratelor de modificare
a producţiei în 2004 şi 2002 faţă de 2000:
r2004 / 2000 + 1
r2004 / 2002 = −1
r2002 / 2000 + 1
Sporul relativ al câştigului salarial mediu în iunie faţă de martie poate fi calculat pe baza sporurilor
relative din cele trei luni ale trimestrului II, iar pentru determinarea sporului relativ din decembrie
faţă de iunie pot fi utilizate ratele de creştere din septembrie faţă de iunie şi din decembrie faţă de
septembrie:
( )( )
riunie / martie = raprilie / martie + 1 rmai / aprilie + 1 (riunie / mai + 1) − 1
( )(
rdecembrie/ iunie = rseptembrie/ iunie + 1 rdecembrie/ septembrie + 1 − 1 )
114
Dacă se cunoaşte că rata lunară a inflaţiei (ritmul de creştere a preţurilor) în ianuarie 2009, în
februarie şi în martie, calculul ratei de creştere a preţurilor în trimestrul I se face după cum urmează:
rmartie2009 / dec.2008 = (rian.2009 / dec.2008 + 1)(rfeb.2009 / ian2009 + 1)(rmartie2009 / feb.2009 + 1) − 1.
it / t −1 = rt / t −1 + 1
n
i = n−1 it / t −1
t =2
r = n−1 rn / 1 + 1 − 1
yn
r = n−1 −1
y1
Ritmul mediu anual al modificării producţiei în perioada 2001-2004 poate fi calculat pe baza ratelor
anuale de modificare (creştere sa scădere) a producţiei, pe baza ratei de modificare a producţiei în
2004 faţă de 2000 sau pe baza nivelului producţiei în 2000 şi 2004:
r2001−2004 = 5−1 (r2001 / 2000 + 1)(r2002 / 2001 + 1)(r2003 / 2002 + 1)(r2004 / 2003 + 1) − 1
115
y 2004
r2001−2004 = 5−1 −1
y 2000
Ritmul mediu anual de modificare a producţiei în perioada 1991-2006 poate fi calculat, de exemplu,
pe baza indicilor producţiei din 2000 faţă de 1990, 2005 faţă de 2000 şi 2006 faţă de 2005:
r1991−2006 = 17 −1 i2000 / 1990 i2005 / 2000 i2006 / 2005 − 1
Ritmul mediu lunar de creştere a câştigului salarial mediu în trimestrul II poate fi calculat pe baza
celor trei rate lunare, pe baza ratei de creştere în iunie faţă de martie sau pe baza nivelului câştigului
salarial în iunie şi martie:
rtrim. II = 4−1 (raprilie / martie + 1)(rmai / aprilie + 1)(riunie / mai + 1) − 1
yiunie
rtrim.II = 4−1 −1
y martie
yiunie 2009
rsem . I 2009 = 7−1 −1
y decembrie 2008
y decembrie 2009
ran.2009 = 13−1 −1
y decembrie 2008
Din relaţia dintre ritmul mediu şi indicele cu bază fixă aferent unei perioade, dacă este cunoscut
ritmul mediu, se poate calcula indicele cu bază fixă, precum şi una dintre valorile care intră în
calculul acestui indice dacă cealaltă este cunoscută:
in /1 = (r + 1)
n−1
yn = y1 (r + 1) n−1
yn
y1 =
(r + 1)n−1
Indicii de modificare a producţiei în 2004 faţă de 2000 şi faţă de 1995 pot fi calculaţi cunoscând
ritmurile medii anuale din perioadele 2001-2004 şi 1996-2004:
i2004/ 2000 = (r2001−2004 + 1)
5−1
116
Nivelul producţiei din anii 2000 şi 2004 poate fi, de asemenea, estimat pe baza ritmului mediu din
perioada 2001-2004, astfel:
y2004 = y2000(r2001−2004 + 1)
5−1
y2004
y2000 =
(r2001−2004 + 1)5−1
Dacă se cunoaşte ritmul mediu lunar pentru trimestrul II şi pentru perioada noiembrie 2008-
octombrie 2009, de exemplu, acesta poate fi utilizat pentru estimarea indicelui de creştere din iunie
faţă de martie şi a celui din octombrie 2009 faţă de aceeaşi lună a anului 2008:
yiunie
ymartie =
(rtrim.II + 1)4−1
yoctom brie2009 = yoctom brie2008(rnoiem brie2008−octom brie2009 + 1)
13−1
yoctombrie 2009
yoctombrie 2008 =
(rnoiembrie 2008−octombrie 2009 + 1)13−1
Ritmul mediu anual al producţiei de lapte în perioada 2001-2005 se calculează pe baza ritmurilor
cu baza în lanţ, astfel:
2009
i2001−2009 = 10 −1 (r
t = 2001
t / t −1 + 1) − 1
i2001− 2009 = 10 −1 (r01 / 00 + 1) (r02 / 01 + 1) (r03 / 02 + 1) (r04 / 03 + 1) (r05 / 04 + 1) (r06 / 05 + 1) (r07 / 06 + 1) (r08 / 07 + 1) (r09 / 08 + 1) − 1
De asemenea, dacă în decembrie 2009 preţul laptelui de consum a fost cu 36,4% mai mare
decât în decembrie 2008, ritmul mediu lunar de creştere a preţului laptelui:
rian.−dec .2009 = 13−1 rdec .2009 / dec .2008 + 1 − 1 = 12 0,3637 + 1 − 1 = 1,0262 − 1 = 0,0262
117
Rezultatul arată că preţul laptelui a crescut în medie cu 2,6% lunar.
Dacă în anul 2009 rata medie lunară de creştere a preţului a fost de 3,2%, atunci indicele de creştere
a preţului a fost de 1,459 (145,9%):
iian.−dec .2009 = (rian.−dec .2009 + 1)13−1 = (0,032 + 1)12 = 1,459 .
y 2000 3964
a2009 / 2000 = = = 39,6 mii hl.
100 100
Aceasta înseamnă că unui procent din ritmul de scădere a producţiei în perioada 2001-2009 îi
corespund 39,6 mii hl, adică un procent din ritmul de scădere echivalează cu o diminuare a
producţiei cu 39,6 mii hl.
it / t −1 ( y )
kt / t −1 =
it / t −1 ( x)
118
Coeficientul de devansare arată de câte ori este mai rapidă creşterea variabilei y decât a variabilei x
(în cazul indicilor supraunitari) sau de câte ori este mai înceată scăderea variabilei y decât a
variabilei x.
Exemplu:
Dacă în anul 2009 indicele de creştere a salariului mediu a fost de 110,5%, iar indicele preţurilor de
consum a fost de 111,6%, coeficientul de devansare a creşterii salariului mediu de către creşterea
preţurilor a fost de:
i2009 / 2008 ( preturi) 1,116
kp/s = = = 1,009
i2009 / 2008 ( salariu) 1,105
Rezultatul indică faptul că preţurile au crescut de 1,009 ori mai repede decât salariile.
Să ne reamintim
Caracterizarea evoluţiei în timp a fenomenelor economico-financiare presupune calculul unor
indicatori statistici cu caracter descriptiv. Indicatorii utilizaţi în acest scop sunt: media şi indicatorii
dinamicii.
9.3. Rezumat
Media unei seriei cronologice reprezintă nivelul mediu al variabilei, ordinul de mărime care
caracterizează variabila în cursul unei perioade. În analiza seriilor cronologice se utilizează două
tipuri de medii, în funcţie de tipul seriilor: în cazul seriilor de intervale se aplică media aritmetică,
iar în cazul seriilor de momente se aplică un tip special de medie, şi anume media cronologică.
Indicatorii dinamicii măsoară schimbarea într-o perioadă faţă de alta luată ca bază sau într-un
moment faţă de alt moment. Nivelul de referinţă sau baza de comparaţie este nivelul înregistrat de
variabilă:
• într-o perioadă sau la un moment care marchează începutul sau sfârşitul unei perioade mai
lungi, de obicei ultimul an al unui cincinal sau deceniu, ultima lună a unui trimestru,
semestru sau an;
• în perioada precedentă celei pentru care se calculează indicatorii (anul precedent, luna
precedentă) sau momentul precedent al seriei (începutul sau sfârşitul anului precedent sau al
lunii precedente);
• într-un interval de timp similar dintr-o perioadă anterioară (atunci când se compară, de pildă,
o lună din anul curent cu aceeaşi lună din anul precedent).
119
9.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor
120
Capitolul 10.
ANALIZA SERIILOR DE TIMP
10.1. Introducere
10.2. Conţinut
Analiza seriilor de timp constă în descompunerea seriilor pe componente şi punerea în
evidenţă a relaţiilor cantitative dintre componente, relaţii care reflectă modelul de dezvoltare a
fenomenului măsurat cu ajutorul seriei cronologice şi care servesc la prognoza evoluţiei viitoare a
acestuia.
Analiza seriilor de timp împarte seriile cronologice în patru componente definite în principal de
modul în care diferiţi factori acţionează asupra evoluţiei fenomenului analizat:
variaţiile sezoniere;
variaţiile ciclice;
variaţiile aleatoare.
Trendul sau tendinţa generală reprezintă mişcarea care se produce pe termen lung în serie,
caracterizată prin rate constante ale modificării sau rate care prezintă variaţii mici de la o perioadă
la alta. Trendul este componenta determinată de acţiunea permanentă a unor factori de importanţă
majoră. În cazul consumului de carburant pentru automobile, de exemplu, se poate identifica o
tendinţă de creştere pe termen lung, datorită creşterii numărului de autoturisme aflate în circulaţie,
precum şi a volumului mărfurilor transportate.
121
Variaţiile sezoniere sunt variaţii care se produc faţă de tendinţa generală în anumite perioade ale
fiecărui an, înregistrându-se numai în cazul seriilor formate din valori care se referă la intervale mai
mici de un an: trimestrial, lunar, săptămânal. Variaţiile sezoniere se produc sub influenţa unor
factori care acţionează numai în anumite perioade sau acţionează diferit de la o perioadă la alta a
anului. De exemplu, consumul de carburant este mai mare vara, când activitatea de transport auto
este mai intensă, şi este mai redus iarna, când condiţiile de transport sunt mai dificile.
Variaţiile ciclice sunt variaţii cu caracter periodic, ca şi cele sezoniere. Ele se produc la intervale
mai mari de un an şi pot fi observate fie în seriile formate din valori anuale, fie în seriile formate din
valori trimestriale sau lunare.Variaţiile ciclice sunt determinate de factori care acţionează ciclic cu o
periodicitate de 2-3, 5-6, 9-10 şi chiar mai mulţi ani. Consumul de carburant poate fi supus unor
variaţii ciclice, având în vedere faptul că într-o economie aflată în declin activitatea de transport se
restrânge, în timp ce creşterea economică antrenează şi dezvoltarea trensportului.
Variaţiile întâmplătoare se produc sub influenţa unor factori aleatori, a căror acţiune nu se
realizează cu regularitate în timp. Ele reprezintă acea componentă a variaţiei, care are loc dincolo de
tendinţa generală şi variaţiile cu caracter periodic, fiind denumită şi perturbaţie sau variaţie
reziduală. Consumul de carburant poate să scadă la un moment dat, de exemplu, ca reacţie imediată
la majorarea preţului sau să crească în cazul majorării tarifelor la transportul feroviar.
Relaţia dintre valorile efective ale variabilei care formează seria cronologică (yt) şi componentele
seriei poate fi formalizată cu ajutorul unui model aditiv sau multiplicativ.
Modelul aditiv al seriei cronologice presupune însumarea valorilor trendului (yt’) cu abaterile
sezoniere ale valorilor seriei faţă de trend (si), cu abaterile ciclice (cj) şi cu abaterile întâmplătoare
(pt), astfel:
Utilizarea acestui model pentru prognoză, adică pentru determinarea valorii probabile/teoretice a
variabilei în perioada / momentul t = n + m, presupune:
adunarea la rezultatul obţinut a abaterii ciclice corespunzătoare fazei de ciclu în care se află
perioada de prognoză.
122
y n+m = y 'n+m + s i + c j . (6.46)
Modelul multiplicativ este construit pe ideea multiplicării valorilor trendului (yt’) cu indicii
sezonieri (ks(i)), cu indicii variaţiilor ciclice (kc(j)) şi cu indicii variaţiilor întâmplătoare (kp(t)), astfel:
Este important de menţionat că nu toate seriile conţin toate cele patru componente. Este posibil ca o
variabilă să nu aibă variaţii sezoniere sau ciclice, astfel încât aceste componente lipsesc din model.
Există şi variabile staţionare care nu prezintă un trend, o tendinţă de creştere sau de scădere, situaţie
în care valorile trendului sunt înlocuite în model de media seriei ( y ).
10.2.2. Trendul
Determinarea trendului sau a tendinţei generale înseamnă calculul acelor valori care s-ar fi
înregistrat dacă în evoluţia fenomenului analizat nu ar fi intervenit şi influenţa factorilor sezonieri,
ciclici şi aleatori. Determinarea trendului este denumită şi ajustare, valorile acestuia fiind definite ca
valori ajustate16.
Calculul valorilor trendului poate fi realizat prin metode mecanice sau analitice. Metodele
mecanice– metoda sporului mediu şi metoda indicelui mediu – presupun luarea în considerare în
evaluare numai a valorilor aflate la începutul şi sfârşitul seriei, ignorând valorile intermediare.
Metodele analitice – metoda mediilor mobile şi funcţiile de ajustare - se întemeiază pe utilizarea
tuturor valorilor seriei.
Interpolarea şi extrapolarea sunt operaţiuni care tehnic se realizează în acelaşi mod, pe baza
aceloraşi metode ca şi ajustarea.
Interpolarea constă în estimarea valorii corespunzătoare unei unităţi de timp (an, lună etc.) aflate
în interiorul perioadei acoperite de seria cronologică, utilizându-se în general, pentru completarea
seriilor de timp care nu cuprind valori aferente tuturor unităţilor de timp ale perioadei. Dacă, de
exemplu, lipsesc informaţiile necesare cunoaşterii producţiei de ulei comestibil din anul 1997, dar
se cunoaşte nivelul înregistrat în ceilalţi ani ai perioadei 1990-2000, pe baza valorilor cunoscute şi a
6 Ajustarea este un procedeu de prelucrare a seriilor cronologice care prezintă variaţii mari de la o perioadă la alta.
Ajustarea este menită să elimine variaţiile sezoniere şi pe cele aleatoare, astfel încât să fie mai uşor de observat trendul
şi variaţiile ciclice. În seriile fără oscilaţii ciclice, ajustarea înseamnă de fapt determinarea trendului. În literatura de
specialitate de limbă engleză, această operaţiune de prelucrare a seriilor cronologice este denumită « smoothing »,
adică « netezire ».
123
metodelor de determinare a trendului – metoda sporului mediu, metoda indicelui mediu şi funcţiile
de ajustare – se poate estima o valoare posibilă şi pentru anul 1997, valoare aferentă unităţii de timp
t = 8 din modelele de ajustare17.
Extrapolarea reprezintă unul dintre cele mai utilizate şi eficiente procedee de prognoză, constând
în estimarea uneia sau mai multor valori ale variabilei corespunzătoare unor unităţi de timp aflate în
afara perioadei acoperite de seria cronologică, în special unora viitoare, mai mult sau mai puţin
îndepărtate de această perioadă. Extrapolarea presupune calculul acelei valori a trendului care
corespunde lui t = n + m, unde m măsoară orizontul prognozei, distanţa în timp între ultimul termen
al seriei şi unitatea de timp pentru care se face extrapolarea.
Extrapolarea poate fi făcută prin metoda sporului mediu şi cea a indicelui mediu, precum şi cu
ajutorul funcţiilor de regresie.
Astfel, dacă sporul absolut mediu calculat pentru întreaga perioadă acoperită de seria cronologică
este
yn − y1
= ,
n −1
y ,n+m = y 1 + (n + m − 1)
sau a relaţiei:
y ,n+m = y n + m .
Conform metodei indicelui mediu, valoarea trendului în perioada / momentul t = n+m se obţine pe
baza relaţiei:
y ,n+m = y 1 (i ) n+m−1
sau a relaţiei:
y ,n+m = y n (i ) m .
17Evident, dintre valorile atribuite variabilei t la calculul parametrilor funcţiilor de ajustare va lipsi t = 8, valoarea atribuită lui
t aferent anului 1996 fiind t = 7, iar cea atribuită lui t aferent anului 1998 fiind 9.
124
n −1
y ,n +m = a + ( + m)b (dacă seria este impară) sau
2
y ,n+m = a + b ln(n + m) .
Să ne reamintim
Analiza seriilor de timp constă în descompunerea seriilor pe componente şi punerea în evidenţă a
relaţiilor cantitative dintre componente, relaţii care reflectă modelul de dezvoltare a fenomenului
măsurat cu ajutorul seriei cronologice şi care servesc la prognoza evoluţiei viitoare a acestuia.
10.3. Rezumat
Trendul sau tendinţa generală reprezintă mişcarea care se produce pe termen lung în serie,
caracterizată prin rate constante ale modificării sau rate care prezintă variaţii mici de la o perioadă
la alta. Trendul este componenta determinată de acţiunea permanentă a unor factori de importanţă
majoră.
Variaţiile sezoniere sunt variaţii care se produc faţă de tendinţa generală în anumite perioade ale
fiecărui an, înregistrându-se numai în cazul seriilor formate din valori care se referă la intervale mai
mici de un an: trimestrial, lunar, săptămânal. Variaţiile sezoniere se produc sub influenţa unor
factori care acţionează numai în anumite perioade sau acţionează diferit de la o perioadă la alta a
anului.
Variaţiile ciclice sunt variaţii cu caracter periodic, ca şi cele sezoniere. Ele se produc la intervale
mai mari de un an şi pot fi observate fie în seriile formate din valori anuale, fie în seriile formate din
valori trimestriale sau lunare.
Variaţiile întâmplătoare se produc sub influenţa unor factori aleatori, a căror acţiune nu se
realizează cu regularitate în timp. Ele reprezintă acea componentă a variaţiei, care are loc dincolo de
125
tendinţa generală şi variaţiile cu caracter periodic, fiind denumită şi perturbaţie sau variaţie
reziduală.
126
Răspunsuri la
testele de autoevaluare a cunoştinţelor
128