MAC Cursuri

Capitolul 1 - Interpolare şi
aproximare polinomială
1.1 Interpolare polinomială

Exemplul 1
Considerăm următoarea situaţie: ı̂n urma unui număr de 4 măsurători experi-
mentale s-au obţinut pentru mărimile x şi y valorile din tabelul următor:
x y
Măsuratoarea 1 -1 0
Măsuratoarea 2 0 10
Se cunoaşte faptul că y este o funcţie ce depinde de variabila x şi se doreşte

o reprezentare grafică a dependenţei lui y de x.
Această reprezentare grafică se poate obţine pe de o parte ı̂ntr-un mod aprox-
imativ, reprezentând pe hârtie milimetrică cele patru puncte de coordonate:
{−1, 0}, {0, 10}, {1, 20}, {2, 80}, (puncte ce corespund celor patru măsurători), şi
apoi trasând cu mâna o curbă ce trece prin apropierea punctelor.
Pe de altă parte, reprezentarea grafică menţionată se poate găsi ı̂ntr-un mod
precis folosind aşa-numitele polinoame de interpolare, respectiv de aproximare
ı̂n sensul celor mai mici pătrate asociate punctelor date. Figura următoare
prezintă pe acelaşi grafic cele patru puncte corespunzătoare valorilor experimen-
tale ı̂mpreună cu graficele următoarelor polinoame:
- Un polinom de grad trei al cărui grafic, de culoare roşie, trece chiar prin
8 Cap.1. Interpolare şi aproximare polinomială
cele patru puncte (aceste este polinomul de interpolare prezentat ı̂n continuare
ı̂n secţiunea 1.1);
- Două polinoame, unul de grad doi (parabolă, grafic verde) şi unul de grad
unu (dreaptă, grafic albastru), ale căror grafice trec prin apropierea punctelor
(aceste sunt polinoame de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate, prezentate
ı̂n secţiunea 1.2).
Definiţie:
Considerăm o diviziune ∆ a intervalul [α, β] ⊂ < formată din aşa-numitele

noduri x1 , x2 , x3 , ..., xn , xn+1 şi un vector Y = (y1 , y2 , y3 , ...yn , yn+1 ) ∈ <n+1 .
Se numeşte polinom de interpolare asociat diviziunii ∆ : α = x1 < x2 < x3 <
... < xn < xn+1 = β) şi vectorului Y = (y1 , y2 , y3 , ...yn , yn+1 ) un polinom P de
grad minim care verifică relaţiile :
P (xi ) = yi , i = 1, ..., n + 1. (1)
Echivalent:
Date fiind ı̂n plan punctele M1 (x1 , y1 ), M2 (x2 , y2 ), ..., Mn+1 (xn+1 , yn+1 ), polino-
mul de interpolare asociat este acel polinom de grad minim al cărui grafic trece
prin punctele date.
1.1 Interpolare polinomială 9
Observaţii:
Polinomul de interpolare are forma generală :
Pn (x) = an · xn + an−1 · xn−1 + ... + a1 · x + a0 (2)
Polinomul are ı̂n principiu gradul n deoarece avem la dispoziţie n + 1 relaţii (

şi anume relaţiile (1)), care permit determinarea celor n + 1 coeficienţi ai lui Pn
( an , an−1 , ..., a1 , a0 ), aşa cum vom vedea ı̂n continuare.
Teoremă:
Există un unic polinom de interpolare asociat diviziunii ∆ şi vectorului Y care
verifică relaţiile (1).
Demonstraţie:
Faptul că polinomul de interpolare (2) verifică relaţiile (1) se scrie :
Pn (xi ) = yi ⇔ an · xni + an−1 · xn−1

i + ... + a1 · xi + a0 = yi , i = 1, ..., n + 1.
Obţinem astfel un sistem de n + 1 ecuaţii liniare ı̂n n + 1 necunoscute, ne-

cunoscute care sunt coeficienţii polinomului de interpolare an , an−1 ,... ,a1 , a0 .
Putem scrie sistemul sub forma algebrică:



 a0 + x1 · a1 + x21 · a2 + ... + x1n−1 · an−1 + xn1 · an = y1

a0 + x2 · a1 + x22 · a2 + ... + x2n−1 · an−1 + xn2 · an = y2





..

. (3)


a0 + xn · a1 + x2n · a2 + ... + xnn−1 · an−1 + xnn · an = yn






n−1

a0 + xn+1 · a1 + x2n+1 · a2 + ... + xn+1 · an−1 + xnn+1 · an = yn+1

Forma matricială a sistemului este:

     
1 x1 ··· xn−1
1 xn1 a0 y1
     
1 x2 ··· xn−1 xn2 a1   y2
     
 2  
· =


.. .. .. .. .. ..   ..
 (4)
.
   

 . . . .  
  .   .
 


1 xn+1 · · · xn−1 n
n+1 xn+1 an yn+1
Sistemul are o soluţie unică dacă matricea coeficienţilor săi este nesingulară,
adică dacă are determinantul nenul.
Determinantul acestui sistem este de un tip special, aşa-numitul determinant
Vandermonde, având proprietatea:

1 x1 ··· x1n−1 xn1

1 x2 ··· x2n−1 x2 n

Y

.. .. .. .. ..
= (xj − xi )
.

. . . . 1≤i<j≤n+1
n−1
xnn+1

1 xn+1 · · · xn+1
Demonstraţia acestei proprietăţi este dată ı̂n Anexa 1 de la sfârşitul acestui

capitol. Cum nodurile diviziunii ∆ sunt distincte ( xj 6= xi pentru j 6= i), rezultă
că determinantul matricei coeficienţilor sistemului (3-4) este nenul şi deci sistemul
are o soluţie unică, ceea ce implică mai departe faptul că polinomul de interpolare,
a cărui coeficienţi constituie chiar soluţia sistemului de mai sus, este la rândul
său unic.
Observaţii:
- Polinomul de interpolare asociat diviziunii ∆ şi vectorului Y este unic, dar
metoda de calcul nu este unică. Acest polinom poate fi determinat prin mai
multe metode, câteva dintre acestea fiind prezentate ı̂n continuare.
- In unele cazuri speciale, polinomul de interpolare poate avea gradul mai
mic decât n. De exemplu, dacă avem ı̂n plan trei puncte coliniare, polinomul de
interpolare corespunzător nu va avea gradul doi, cum era de asteptat ( n + 1 =
3 ⇒ n = 2), ci gradul ı̂ntâi - ı̂n urma calculelor va rezulta un coeficient nul pentru
puterea a doua a lui x.
1.1.1 Determinarea directă a polinomului de interpolare prin re-

zolvarea sistemului (3)
In mod evident, putem determina coeficienţii polinomului de interpolare re-
zolvând direct sistemul (3) (sau, echivalent, (4)). Să considerăm următorul ex-
emplu:
Exemplul 2
Găsiţi polinomul de interpolare corespunzător diviziunii ∆ : 0 < 1 < 2 şi vec-
torului de interpolare Y = (1, 2, 5) (sau, echivalent, polinomul de interpolare
1.1 Interpolare polinomială 11
corespunzător punctelor M1 (0, 1), M2 (1, 2), M3 (2, 5)).
Rezolvare:
Cum vectorul dat are dimensiunea n+1 = 3 , vom căuta un polinom de interpolare
de grad n = 2, deci de forma:
P2 (x) = a · x2 + b · x + c,
. . .
(unde am renotat, pentru simplitate, a1 = a, a2 = b, a3 = c). Relaţiile (1) devin:
 
P 2 (x 1 ) = y1 P (0) = 1
 2

 


 
P2 (x2 ) = y2 ⇔ P2 (1) = 2

 


 P (x ) = y 
 P (2) = 5
2 3 3 2
Obţinem sistemul:



 a · 02 + b · 0 + c = 1

a · 12 + b · 1 + c = 2


 a · 22 + b · 2 + c = 5

Sistemul se rezolvă imediat obţinându-se soluţiile a = 1, b = 0, c = 1. Aşadar,

polinomul de interpolare căutat este P2 (x) = x2 + 1:
1.1.2 Polinomul de interpolare Lagrange

Polinomul de interpolare Lagrange asociat diviziunii ∆ : α = x1 < x2 < x3 <
... < xn < xn+1 = β) şi vectorului de interpolare Y = (y1 , y2 , y3 , ...yn , yn+1 ) are
următoarea formă particulară:
n+1
X
Pn (x) = Li (x) · yi = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 + ... + Ln+1 (x) · yn+1 (5)
i=1
Faptul că polinomul verifică relaţiile (1) revine ı̂n acest caz la faptul că poli-
noamele Li (x) introduse ı̂n (5) trebuie să verifice următoarele relaţii:

 0 i 6= j
Li (xj ) = , i, j = 1, ..., n + 1.
 1 i=j
Se observă că aceste polinoame pot fi alese ca nişte produse de fracţii de

forma:
x − x1 x − x2 x − xi−1 x − xi+1 x − xn x − xn+1

Li (x) = · · ... · · · ... · · =
xi − x1 xi − x2 xi − xi−1 xi − xi+1 xi − xn xi − xn+1
n+1
Y x − xj
= , i = 1, ..., n + 1 (6)
xi − xj
j=1,j6=i
Vom calcula ı̂n continuare polinomul de interpolare de tip Lagrange core-

spunzător punctelor din Exemplul 2:
Exemplul 3
Calculaţi polinomul de interpolare Lagrange corespunzător diviziunii ∆ : 0 < 1 <
2 şi vectorului de interpolare Y = (1, 2, 5).
Rezolvare:
In acest caz n = 2, x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2, y1 = 1, y2 = 2, y3 = 5 şi avem:
P2 (x) = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 + L3 (x) · y3 .
Calculăm:
x − x2 x − x3 x−1 x−2 x2 − 3x + 2
L1 (x) = · = · =
x1 − x2 x1 − x3 0−1 0−2 2
1.2 Aproximare polinomială ı̂n sensul celor mai mici pătrate 13
x − x1 x − x3 x−0 x−2
L2 (x) = · = · = −x2 + 2x
x2 − x1 x2 − x3 1−0 1−2
x − x1 x − x2 x−0 x−1 x2 − x
L3 (x) = · = · =
x3 − x1 x3 − x2 2−0 2−1 2
Obţinem ı̂n final:
x2 − 3x + 2 x2 − x
P2 (x) = · 1 + (−x2 + 2x) · 2 + · 5 = x2 + 1.
2 2
Desigur, polinomul de interpolare corespunzător lui ∆ şi Y fiind unic, am
obţinut ı̂n final acelaşi polinom ca şi la Exerciţiul 2, doar metoda de calcul fiind
diferită.
Remarcăm că putem verifica imediat dacă soluţia obţinuta este cea corectă
sau nu: P2 (x1 ) = P2 (0) = 02 + 1 = 1 = y1 , P2 (x2 ) = P2 (1) = 12 + 1 = 2 = y2 ,
P2 (x3 ) = P2 (2) = 22 + 1 = 5 = y3 , aşadar relaţiile (1) sunt verificate şi polinomul
este intr-adevăr cel căutat.
1.2 Aproximare polinomială ı̂n sensul celor mai mici

pătrate
Definiţie:
Considerăm o diviziune ∆ a intervalul [α, β] ⊂ < formată din nodurile
x1 , x2 , x3 , ..., xn , xn+1 şi un vector Y = (y1 , y2 , y3 , ...yn , yn+1 ) ∈ <n+1 .
Se numeşte polinom de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate asociat
diviziunii ∆ şi vectorului Y polinomul Pk (x) de grad k < n pentru care expresia:
n+1
X
(Pk (xi ) − yi )2 (7)
i=1
ia valoare minimă.
Observaţii:
-Graficul polinomului de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate trece prin
apropierea punctelor M1 (x1 , y1 ), M2 (x2 , y2 ), ..., Mn+1 (xn+1 , yn+1 ), spre deosebire
de graficul polinomul de interpolare care trece chiar prin puncte.
-Din punct de vedere al reprezentării grafice, faptul că expresia (7) are valoare
minimă este echivalent cu faptul că suma pătratelor distanţelor de la curba care
reprezintă graficul polinomului la fiecare punct Mi ı̂n parte, distanţă măsurată

de-a lungul axei Oy, este cea mai mică posibilă.
-Considerând polinomul de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate de
forma:
Pk (x) = ak · xk + ak−1 · xk−1 + ... + a1 · x + a0 , (8)
determinarea acestui polinom revine la calculul coeficienţilor ak , ak−1 , ..., a1 , a0
prin minimizarea expresiei (7). Aşadar trebuie găsit minimul expresiei:
n+1
X
E(ak , ak−1 , ..., a1 , a0 ) = (ak · xki + ak−1 · xk−1
i + ... + a1 · xi + a0 − yi )2 (9)
i=1
- In general minimul expresiei (7-9) nu este zero. In situaţia specială când

avem:
n+1
X
min (Pk (xi ) − yi )2 = 0,
i=1
rezultă că fiecare paranteză din suma de pătrate trebuie să fie nulă, ceea ce implică
faptul ca vor avea loc relaţiile (1), deci avem practic interpolare.
Exemplul 4
Calculaţi polinomul de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate corespunzător
diviziunii ∆ : 0 < 1 < 2 şi vectorului de interpolare Y = (1, 2, 5).
Rezolvare:
In acest caz k = 1 şi deci avem:
P1 (x) = a · x + b,
. .
(unde am renotat, pentru simplitate, a1 = a, a0 = b). Expresia ce urmează a fi
minimizată este:
E(a, b) = (a · x1 + b − y1 )2 + (a · x2 + b − y2 )2 + (a · x3 + b − y3 )2 =
= (a · 0 + b − 1)2 + (a · 1 + b − 2)2 + (a · 2 + b − 5)2 = 5a2 + 3b2 + 6ab − 24a − 16b + 30.

Extremele acestei expresii se găsesc printre punctele ei critice, puncte care se
determină folosind condiţiile:
  
 ∂E(a,b) = 0  10a + 6b − 24 = 0  a=2
∂a
⇒ ⇒
 ∂E(a,b) = 0  6a + 6b − 16 = 0  b= 2
∂b 3
1.3 Aproximarea unei funcţii 15
Există aşadar un singur punct critic. Condiţia ca acest punct critic să fie
punct de minim este aceea ca diferenţiala de ordinul doi a lui E să fie pozitivă ı̂n
acest punct.
Diferenţiala de ordinul doi a lui E este:
∂2E ∂2E ∂2E

d2 E(a, b) = (a, b) · da2
+ 2 · (a, b) · da · db + (a, b) · db2 =
∂a2 ∂a∂b ∂b2
= 10 · da2 + 12 · da · db + 6 · db2 .
In acest caz valoarea diferenţialei de ordinul doi a lui E nu depinde de punct.
In punctul critic avem:
2
d2 E(2, ) = 10 · da2 + 12 · da · db + 6 · db2 = (4 · da)2 + 6 · (da + db)2 > 0.
3
Aşadar a = 2, b = 32 este punct de minim al lui E, deci polinomul de aproxi-
mare ı̂n sensul celor mai mici pătrate este:
2
P1 (x) = 2 · x + .
3
1.3 Aproximarea unei funcţii

Problema aproximării unei funcţii:
Considerăm funcţia f : [α, β] → <. Această funcţie este cunoscută dar are o
expresie complicată şi, neavând nevoie de o precizie absolută, pentru a uşura
calculele ce urmează a fi făcute cu f , vom aproxima f printr-un polinom de

interpolare pe intervalul [α, β].
Astfel, vom considera diviziunea ∆ : α = x1 < x2 < x3 < ... < xn < xn+1 =
β) şi vectorul de interpolare Y = (y1 , y2 , y3 , ...yn , yn+1 ) ı̂n care luăm yi = f (xi ).
Observaţie:
Dacă aproximarea unei funcţii printr-un polinom are dezavantajul evident al in-
troducerii unei erori, calculele devin ı̂n general mai simple deoarece ı̂n principiu
polinoamele sunt cele mai simple funcţii matematice.
Exemplul 5
Găsiţi polinome de interpolare ce aproximează funcţia f : [0, 2π] → <, f (x) =

sin(x)
Rezolvare:
Facem observaţia că acest exemplu, ca dealtfel majoritatea exemplelor incluse ı̂n
acest curs, are un caracter ilustrativ, funcţia sinus nefiind o funcţie ”complicată”.
Vom considera pe rând diviziunea ∆ formată din 4, 5, respectiv 6 noduri
echidistante (o diviziune echidistantă are nodurile situate la distante egale ı̂ntre
ele. h = xi+1 − xi = β−α
n se numeşte pasul diviziunii).
Pentru n = 3 obţinem diviziunea ∆ : 0 < 2π 4π
3 < 3 < 2π, ı̂mpreuna cu vectorul
√ √
3 3
de interpolare Y = (sin(0), sin( 2π 4π
3 ), sin( 3 ), sin(2π)) =, = (0, 2 , − 2 , 0).
Polinomul de interpolare corespunzător este P3 (x) = 0.0942659x3 −0.888436x2 +
1.86074x. Pe graficul urm ător apar punctele Mi (xi , yi ), graficul funcţiei f cu roşu
şi graficul polinomului de interpolare cu verde:
Pentru n = 4 obţinem diviziunea ∆ : 0 < π2 < π < 3π 2 < 2π, ı̂mpreuna cu
vectorul de interpolare Y = (0, 1, 0, −1, 0).
Polinomul de interpolare corespunzător este P4 (x) = 0.0860041x3 −0.810569x2 +
1.69765x:
Pentru n = 5 obţinem diviziunea ∆ : 0 < 2π 4π 6π 8π
5 < 5 < 5 < 5 < 2π, ı̂mpreuna
cu vectorul de interpolare Y = (0, 0.951057, 0.587785, −0.587785, −0.951057, 0).
Polinomul de interpolare corespunzător este P5 (x) = −0.00597053x5 +0.0937849x4 −
0.42925x3 + 0.343104x2 + 0.832295x:
1.3 Aproximarea unei funcţii 17
Observaţie:
In general creşterea numărului de noduri ale diviziunii ∆ conduce la un polinom
de interpolare care aproximează mai bine funcţia dată, ceea ce se observă şi
din exemplul anterior, ı̂n care, pe măsură ce n creşte, graficul polinomului de
interpolare se apropie tot mai mult de graficul funcţiei f .
Mai mult, ı̂n majoritatea cazurilor, atunci când n tinde la infinit şirul poli-
noamelor de interpolare corespunzătoare tinde către funcţia iniţială f .
Din păcate ı̂mbunătăţirea aproximării odată cu creşterea numărului de noduri
nu are loc pentru orice funcţie şi pe orice interval. De exemplu, pentru funcţia f :
[−5, 5] → <, f (x) = x21+1 , graficele polinoamelor de interpolare corespunzătoare
la 7, 11, respectiv 15 noduri sunt:
1.4 Restul de interpolare Lagrange

Definiţie:
Fie f : [α, β] → <, diviziunea ∆ : α = x1 < x2 < x3 < ... < xn < xn+1 = β) şi
yi = f (xi ), i = 1, ..., n + 1. Dacă Pn (x) este polinomul de interpolare Lagrange
asociat diviziunii ∆ şi vectorului Y , se numeşte rest de interpolare Lagrange de
ordinul n diferenţa:
Rn (x) = f (x) − Pn (x) (10)
Altfel spus, are loc următoarea formulă de interpolare Lagrange de ordinul n:
f (x) = Pn (x) + Rn (x). (11)

1.4 Restul de interpolare Lagrange 19
Teoremă:
n+1
Dacă f ∈ C[α,β] , atunci:
f (n+1) (γ)
Rn (x) = · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ), γ ∈ [α, β] (12)
(n + 1)!
Demonstraţia teoremei se găseşte ı̂n Anexa 2 de la sfârşitul acestui capitol.

Consecinţă:
n+1
Dacă f ∈ C[α,β] , atunci notând prin M valoarea maximă ı̂n modul a funcţiei
f (n+1) pe intervalul [α, β], are loc relaţia:
|x − x1 | · |x − x2 | · ... · |x − xn+1 |
|Rn (x)| ≤ M · . (13)
(n + 1)!
Observaţie
Valoarea funcţiei f intr-un punct oarecare x∗ se poate aproxima prin valoarea
polinomului de interpolare asociat calculată ı̂n x∗ , f (x∗ ) ' Pn (x∗ ), sau, mai pre-
cis, f (x∗ ) = Pn (x∗ ) + Rn (x∗ ) unde Rn (x∗ ) este valoarea restului corespunzătoare
lui x∗ . Această valoare a restului o vom numi eroare a aproximării.
In general, ı̂n cele ce urmează, prin eroare asociată aproximării unei mărimi
date vom ı̂nţelege diferenţa dintre valoarea exactă a mărimii şi valoarea aproxi-
mativă a acesteia.
Exemplul 6
√
Să se calculeze o valoare aproximativă pentru 7 folosind un polinom de inter-
√
polare pentru funcţia x pe diviziunea ∆ : 4 < 9, precizând totodată eroarea cu
care se obţine rezultatul.
Rezolvare:
√
Vom aproxima funcţia f (x) = x pe intervalul [4, 9] prin polinomul de interpolare
corespunzător nodurilor x1 = 4, x2 = 9 şi vectorului de interpolare Y = y1 , y2 ,
√ √
unde y1 = f (x1 ) = x1 = 2 , y2 = f (x2 ) = x2 = 3 . In acest caz n = 1 şi avem:
P1 (x) = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 ,
unde:
x − x2 x−9 x−9
L1 (x) = = =−
x1 − x2 4−9 5
x − x1 x−4 x−4
L2 (x) = = =
x2 − x1 9−4 5
Deci:
x−9 x−4 x+6
P1 (x) = − ·2+ ·3= .
5 5 5
√
Pentru x = 7 avem 7 ' P1 (7) = 7+6
5 = 2.6
|x−x1 |·|x−x2 |
Eroarea cu care se obţine acestă valoare este mai mică decât M · (2)!
(vezi (13)), unde M este cea mai mare valoarea a funcţiei |f (2) (x)| pe intervalul
[4, 9].
√ (2) 3 3
Avem |f (2) (x)| = | x | = |− 14 ·x− 2 | = 14 ·x− 2 . Această funcţie este continuă
şi descrescătoare, deci ı̂şi atinge maximul ı̂n capătul din stânga al intervalului de
3
definiţie, adică ı̂n x1 = 4. Aşadar M = 41 · 4− 2 = 32 1
.
√
In concluzie 7 = 2.6 + , unde eroarea cu care se obţine aproximarea verifică
relaţia (13):
1 |7−4|·|7−9| 1 6
≤ 32 · (2)! = 32 · 2 = 0.09375.
Exerciţii
Exerciţiul 1: Calculaţi polinomul de interpolare corespunzător diviziunii

∆ : −3 < −1 < 4 şi vectorului de interpolare Y = (11, 1, 11).
Exerciţiul 2: Calculaţi polinomul de interpolare corespunzător diviziunii

∆ : −1 < 0 < 2 < 3 şi vectorului de interpolare Y = (−1, −1, 5, 23).
Indicaţie: Cum n = 3 avem P (x) = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 + L3 (x) · y3 + L4 (x) · y4 ,
unde L1 (x) = xx−x 2
1 −x2
· xx−x 3
1 −x3
· xx−x 4
1 −x4
etc.
Exerciţiul 3: Calculaţi polinomul de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate
corespunzător diviziunii ∆ : −4 < −2 < 0 şi vectorului de interpolare
Y = (−2, −3, 2).
Exerciţiul 4: Calculaţi polinomul de aproximare ı̂n sensul celor mai mici pătrate
corespunzător diviziunii ∆ : −4 < −2 < 0 < 1 şi vectorului de interpolare
Y = (−2, −3, 2, 2).
Indicaţie: În acest caz
E(a, b) = (a · x1 + b − y1 )2 + (a · x2 + b − y2 )2 + (a · x3 + b − y3 )2 + (a · x4 + b − y4 )2 .
Exerciţiul 5: Calculaţi o valoare aproximativă pentru log2 (7) folosind un poli-

nom de interpolare pentru funcţia log2 (x), precizând totodată eroarea cu care se
obţine rezultatul.
Indicaţie: Intervalul cel mai mic care conţine valoarea 7 şi ı̂n a cărui capete
funcţia log2 (x) ia valori naturale este [4, 8]. Aşadar avem diviziunea ∆ : 4 < 8 şi
vectorul de interpolare Y = (log2 (4), log2 (8)) = (2, 3).
Anexa 1 - determinantul Vandermond
Lemă:
Dacă xi ∈ <, i = 1, 2, ..., n + 1 şi xj 6= xi pentru j 6= i, atunci are loc relaţia:

x21 x1n−1 xn1

1 x1 ···

x2n−1

1 x2 x22 ··· xn2

1 x3 x23 ··· x3n−1 xn3 Y
= (xj − xi ),

.. .. .. .. .. ..

. . . . . .
1≤i<j≤n+1

1 xn x2n ··· xnn−1 xnn

n−1
1 xn+1 x2n+1 · · · xn+1 xnn+1

un astfel de determinant V (n) numindu-se determinant Vandermonde.
Demonstraţie:
Efectuăm următoarele operaţii:

- Scădem prima linie din liniile doi, trei,..., n + 1. Cum aceste operaţii nu
modifică valoarea determinantului, avem:

x21 x1n−1 xn1

1 x1 ···

x2n−1

1 x2 x22 ··· xn2

1 x3 x23 ··· x3n−1 xn3
V (n) = =

.. .. .. .. .. ..

. . . . . .

1 xn x2n ··· xnn−1 xnn

n−1
1 xn+1 x2n+1 · · · xn+1 xnn+1


x21 xn−1 xn1

1 x1 ··· 1

x2n−1 − x1n−1

0 x2 − x1 x22 − x21 ··· n n
x2 − x1

0 x3 − x1 x23 − x21 ··· x3n−1 − x1n−1 xn3 − xn1
=

.. .. .. .. .. ..

. . . . . .

0 xn − x1 x2n − x21 ··· xnn−1 − x1n−1 xnn − xn1

n−1
0 xn+1 − x1 x2n+1 − x21 · · · xn+1 − x1n−1 xnn+1 − xn1

- Dezvoltăm noua expresie a determinantului după prima coloană. Se obţine:

x2 − x1 x22 − x21 ··· xn−1 − x1n−1 xn2 − xn1

2

x3 − x1 x23 − x21 ··· xn−1 − x1n−1 xn3 − xn1

3
.. .. .. ..

V (n) = ..
.

. . . .

x2n − x21 xn−1 − x1n−1 n n

xn − x1 ··· n xn − x1
xn−1 n−1

xn+1 − x1 x2n+1 − x21 · · · n+1 − x1 xnn+1 − xn1
- Având ı̂n vedere faptul că au loc relaţiile:

r−1
X
xrk − xr1 = (xk − x1 ) · (xkr−1−i · xi1 ), k = 2, ..., n + 1, r = 1, ..., n,
i=0
putem da factor de pe fiecare linie termenul (xk − x1 ) şi determinantul devine:

n−2
X n−1
X
1 x2 + x1 ··· (xn−2−i · xi1 ) (x2n−1−i · xi1 )

2

i=0 i=0
n−2
X n−1
X
(xn−2−i · xi1 ) (x3n−1−i · xi1 )

1 x3 + x1 ··· 3

n+1 i=0 i=0
Y .. .. .. .. ..
V (n) = (xk − x1 ) · . . . . .

k=2
n−2 n−1

X X

1 xn + x1 ··· (xn−2−i
n · xi1 ) (xnn−1−i · xi1 )

i=0 i=0

n−2 n−1

X X
1 xn+1 + x1 · · · (xn−2−i · xi1 ) n−1−i
(xn+1 · xi1 )

n+1

i=0 i=0
- In continuare ı̂nmulţim prima coloană cu x1 şi o scădem din a doua; ı̂nmulţim

a doua coloană cu x1 şi o scădem din a treia; şi tot aşa până la ultima coloană.
Cum aceste operaţii nu modifică valoarea determinantului se obţine:

1 x2 x22 ··· x2n−2 xn−1

2

n−2 n−1
1 x3 x23 ··· x3 x3

n+1
.. .. .. .. ..

V (n) =
Y
(xk − x1 ) · ..
. . .

. . . .
k=2
x2n xnn−2 xn−1

1 xn ··· n

n−2 n−1

1 xn+1 x2n+1 · · · xn+1 xn+1
Acest ultim determinant este tot un determinant Vandermond, dar ordin său
este cu unul mai mic decât cel al determinantului iniţial. Putem deci considera:
n+1
Y
V (n) = (xk − x1 ) · V (n − 1).
k=2
- Aplicând lui V (n − 1) acelaşi şir de operaţii pe care l-am aplicat lui V (n) se
obţine ı̂n mod analog:
n+1
Y
V (n − 1) = (xk − x2 ) · V (n − 2).
k=3
Se obţine astfel şirul de determinanţi V (n), V (n − 1), V (n − 2), ..., ultimul

determinant din acest şir fiind:

1 xn

V (2) = = xn+1 − xn .

1 xn+1
In concluzie avem:
n+1
Y n+1
Y n+1
Y
V (n) = (xk − x1 ) · V (n − 1) = (xk − x1 ) · (xk − x2 ) · V (n − 2) =
k=2 k=2 k=3
n+1
Y n+1
Y n+1
Y
(xk − x1 ) · (xk − x2 ) · (xk − x3 ) · V (n − 3) = ... =
k=2 k=3 k=4
n+1
Y n+1
Y n+1
Y n+1
Y
= (xk − x1 ) · (xk − x2 ) · (xk − x3 ) · ... (xk − xn−1 ) · V (2) =
k=2 k=3 k=4 k=n
n+1
Y n+1
Y n+1
Y n+1
Y
= (xk − x1 ) · (xk − x2 ) · (xk − x3 ) · ... (xk − xn−1 ) · (xn+1 − xn ) =
k=2 k=3 k=4 k=n
Y
= (xj − xi ).
1≤i<j≤n+1
Anexa 2 - Expresia restului de interpolare Lagrange

Dacă Pn (x) este polinomul de interpolare asociat funcţiei f folosind nodurile
diviziunii ∆ : α = x1 < x2 < x3 < ... < xn < xn+1 = β, atunci
Pn (xi ) = yi = f (xi ), i = 1, ..., n + 1.
Rezultă că restul Lagrange, Rn (x) = f (x) − Pn (x), se anulează in nodurile

diviziunii, Rn (xi ) = 0, i = 1, ..., n + 1, ceea ce implică faptul că restul trebuie să
aibă expresia:
Rn (xi ) = k · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ),
unde parametrul k va fi determinat astfel : Considerăm funcţia auxiliară g(x) =

f (x) − Pn (x) − k · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ) . In mod evident această
funcţie trebuie să fie nulă pe [α, β] . Impunem condiţia ca g să se anuleze pentru
o cel puţin ı̂ncă o valoare x∗ ∈ [α, β], x∗ 6= xi , i = 1, ...n + 1 . Aşadar g(x∗ ) = 0
şi deci g are cel puţin n + 2 zerouri pe [α, β].
Folosind o variantă a Teoremei lui Rolle care spune că ı̂ntre două rădăcini ale
unei funcţii derivabile există cel puţin o rădăcină a derivatei, avem, succesiv:
- g are cel puţin n + 2 zerouri pe [α, β]
- g 0 are cel puţin n + 1 zerouri pe [α, β]
- g 00 are cel puţin n zerouri pe [α, β]
- ...
- g (n+1) are cel puţin un zero (o rădăcină) pe [α, β], adică ∃γ ∈ [α, β] astfel
ı̂ncât g (n+1) (γ) = 0 .
(n+1)
Pe de altă parte, g (n+1) (x) = f (n+1) (x) − Pn (x) − (k · (x − x1 ) · (x − x2 ) ·
... · (x − xn+1 )) (n+1) .
(n+1)
Dar Pn este un polinom de grad n, deci Pn (x) = 0, iar produsul (x −
x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ) este un polinom de grad n + 1 având termenul de
grad maxim xn+1 , deci (k · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ))(n+1) = (n + 1)!
Aşadar g (n+1) (γ) = f (n+1) (x) − k · (n + 1)! Din g (n+1) (γ) = 0 rezultă atunci
(n+1)
f (n+1) (γ) − k · (n + 1)! = şi deci k = f (n+1)!
(γ)
, γ ∈ [α, β]
In concluzie avem: Rn (xi ) = k · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ) =
f (n+1) (γ)
= (n+1)! · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ), γ ∈ [α, β].
Capitolul 1 - Interpolare şi
aproximare polinomială
1.5 Integrare numerică

Fie funcţia f : [α, β] ⊂ < → <. Se pune problema calculului integralei
Rβ
I = f (x) dx. Această integrală se poate calcula direct dacă se cunoaşte o
α
primitivă F a funcţiei, caz ı̂n care I = F (β) − F (α).
Dacă ı̂nsă primitiva F nu poate fi determinată (sau calculul este prea com-
plicat), se poate calcula o valoare aproximativă a lui I ı̂n cazul ı̂n care se cunosc
valorile lui f ı̂n nodurile unei diviziuni ∆ a intervalului [α, β].
Cu alte cuvinte, dată fiind diviziunea ∆ : α = x1 < x2 < ... < xn+1 = β, dacă
Rβ
se cunosc yi = f (xi ), i = 1, ..., n + 1 se poate aproxima I = f (x) dx folosind
α
doar valorile xi , yi , i = 1, ..., n + 1.
Calculul se bazează pe următoarea idee: dacă aproximăm funcţia f prin poli-
nomul de interpolare Pn (x) corespunzător lui ∆ şi Y , atunci integrala lui f se
poate la rândul ei aproxima prin integrala lui Pn (x), deci:
Zβ Zβ
I= f (x) dx ' Pn (x) dx
α α
Vom folosi ı̂n acest scop forma Lagrange a polinomului de interpolare:
n+1
P n+1
P
Pn (x) = Li (x) · yi = Li (x) · f (xi ) =
i=1 i=1
= L1 (x) · f (x1 ) + L2 (x) · f (x2 ) + ... + Ln+1 (x) · f (xn+1 )
unde
n+1
Y x − xj
Li (x) = , i = 1, ..., n + 1
xi − xj
j=1,j6=i
Tinând seama de proprietăţile integralei avem:
Zβ Zβ n+1
X n+1
XZ
β n+1
X Zβ
I' Pn (x) dx = Li (x)·f (xi ) dx = Li (x)·f (xi ) dx = f (xi )· Li (x) dx
α α i=1 i=1 α i=1 α
Rβ
Aşadar trebuie să calculăm Li (x) dx. În secţiunile următoare vom calcula
α
aceste integrale pentru cazurile n = 1 şi n = 2.
1.5.1. Cazul n = 1. Formula trapezului

In cazul n = 1 diviziunea intervalului [α, β] constă doar din capetele intervalului,
∆ : α = x1 < x2 = β. Polinomul de interpolare corespunzător este P1 (x) =
L1 (x) · f (x1 ) + L2 (x) · f (x2 ), cu L1 (x) = xx−x 2
1 −x2
, L2 (x) = xx−x 1
2 −x1
. Valoarea aproxi-
β
R Rβ
mativa a integralei este ı̂n acest caz I ' f (x1 ) · L1 (x) dx + f (x2 ) · L2 (x) dx.
α α
Avem :
x2
Rβ Rx2 x−x2 1
Rx2 1 2
( x2

L1 (x) dx = x1 −x2 dx = x1 −x2 · (x − x2 ) dx = x1 −x2 · − x2 · x) =
α x1 x1 x1
x2 −x2 x2 −x1
1
= − x2 −x 1
· ( 22 1 − x2 · (x2 − x1 )) = −( x2 +x
2
1
− x2 ) = 2 .
x2
Rβ Rx2 x−x1 1
Rx2 1 2
( x2

L2 (x) dx = x2 −x1 dx = x2 −x1 · (x − x1 ) dx = x2 −x1 · − x1 · x) =
α x1 x1 x1
x22 −x21 x2 −x1
= 1
x2 −x1 · ( 2 − x1 · (x2 − x1 )) = ( x2 +x
2
1
− x1 ) = 2 .
Aşadar:
Rβ Rβ
I ' f (x1 ) · L1 (x) dx + f (x2 ) · L2 (x) dx =
α α
x2 −x1 x2 −x1 x2 −x1
= f (x1 ) · 2 + f (x2 ) · 2 = (f (x1 ) + f (x2 )) · 2
Inlocuind x1 = α, x2 = β se obţine aşa-numita formulă a trapezului :
Zβ
β−α
f (x) dx ' (f (α) + f (β)) · (1)
2
α
1.5 Integrare numerică 3
Această formulă are o interpretare geometrică. Reamintim faptul că, din

punct de vedere numeric, valoarea integralei este egală cu aria suprafeţei delim-
itate de graficul funcţiei f , axa Ox şi paralelele la axa Oy duse prin x = α şi
x = β. Figura următoare pune ı̂n evidenţă această arie:
Din punct de vedere geometric, aria acestei suprafeţe nu poate fi măsurată

precis, dar marimea ei poate fi aproximată. Cea mai simplă aproximare este cea
prin aria trapezului din figura următoare:
Aria acestui trapez poate fi calculată ca şi suma bazelor ı̂nmulţită cu jumătatea
ı̂năţimii; ı̂n figura de mai sus α = 1, β = 2, ı̂nălţimea este segmentul albastru de
lungime β − α iar bazele sunt segmentele roşii de lungime f (α) şi f (β).
Se obţine astfel pe cale geometrică aceeaşi valoare aproximativă pentru inte-

grala I ca şi cea determinată mai sus folosind polinomul de interpolare (formula
(14)).
Formula (14) poate fi scrisă şi sub forma:
Zβ
β−α
f (x) dx = (f (α) + f (β)) · +ε
2
α
unde ε notează eroarea ce se obţine prin ı̂nlocuirea ariei care reprezintă valoarea
exactă a integralei cu aria trapezului. Valoarea acestei erori este egală din punct
de vedere numeric cu aria prezentată ı̂n figura următoare:
Observaţie:
Pentru unele integrale, valoarea ariei care reprezintă eroarea este foarte mare,
fiind comparabilă cu valoarea integralei ı̂n sine (cazul figurii anterioare). Este
evident că pentru o astfel de integrală aproximarea prin formula trapezului este
nesatisfacătoare.
In situaţia ı̂n care aplicarea formulei trapezului nu conduce la o aproximare
satisfăcătoare se poate folosi aşa-numita metodă iterativă a trapezului, numită şi
metoda trapezului cu repetiţie, prezentată ı̂n continuare:
1.5.2. Metoda iterativă a trapezului

presupune ı̂mpărţirea intervalului [α, β] ı̂n k subintervale de lungime egală prin
definirea diviziunii echidistante ∆ : α = x1 < x2 < ... < xn+1 = β, şi apoi
aplicarea formulei trapezului pe fiecare subinterval [xi , xi+1 ], i = 1, ..., n.

Pentru o diviziune echidistantă distanţa dintre două noduri consecutive, nu-
mita pas, este constantă: xi+1 − xi = h, i = 1, ..., n.
Avem ı̂n acest caz xi = α + (i − 1) · h, unde h = β−α n .
Aria trapezului construit pe subintervalul xi+1 − xi = h, i = 1, ..., n este
Ai = (f (xi )+f (xi+1 ))· h2 , i = 1, ..., n. Cum aria totală care aproximează integrala
este suma ariilor tuturor acestor trapeze, avem formula:
n n
X X h
I' Ai = (f (xi ) + f (xi+1 )) · (2)
2
i=1 i=1
Felul cum este calculată aproximarea integralei ca sumă a ariilor trapezelor

este ilustrată ı̂n figurile următoare ce prezintă, pentru k luând valorile 2, 3 şi 4,
aria de sub curbă, ariile trapezelor corespunzătoare, şi, respectiv, ariile ce dau
eroarea de aproximare:
Se observă faptul că, pe măsură ce numărul de trapeze folosite creşte, eroarea

aproximaţiei, determinată de suma ariilor-diferenţă, este tot mai mică.
Observaţie:
Metoda iterativă a trapezului se poate implementa cu uşurinţă ı̂ntr-un limbaj de
programare folosind următorul algoritm (scris ı̂n pseudocod):
Date de intrare: capetele intervalului de integrare α, β, funcţia f , numărul de
subintervale n.
Rβ
Date de ieşire: valoarea aproximativă a integralei v ' f (x) dx.
α
Start
h = (b − a)/k; v = 0;
P entru i de la 1 la n
v = v + (f (a + (i − 1) ∗ h) + f (a + i ∗ h)) ∗ h/2;
Stop
1.5.3. Cazul n = 2. Formula lui Simpson

In cazul n = 2 diviziunea intervalului [α, β] constă din nodurile α = x1 < α+β 2 =
x2 < x3 = β, conţinând aşadar şi mijlocul intervalului.
Polinomul de interpolare corespunzător este P2 (x) = L1 (x) · f (x1 ) + L2 (x) ·
f (x2 ) + L3 (x) · f (x3 ), cu L1 (x) = xx−x 2
1 −x2
· xx−x 3
1 −x3
, L2 (x) = xx−x 1
2 −x1
· xx−x
2 −x3
3
, L3 (x) =
x−x1 x−x2
·
x3 −x1 x3 −x2 .
Rβ
Valoarea aproximativa a integralei este ı̂n acest caz I ' f (x1 ) · L1 (x) dx +
α
Rβ Rβ
f (x2 ) · L2 (x) dx + f (x3 ) · L3 (x) dx.
α α
Avem :
Rβ Rx3 x−x2 x−x3 1

Rx3
L1 (x) dx = x1 −x2 · x1 −x3 dx = (x1 −x2 )·(x1 −x3 ) · (x − x2 ) · (x − x3 ) dx =
α x1 x1
1
Rx3
= (x1 −x2 )·(x1 −x3 ) · (x2 − (x2 + x3 ) · x + x2 · x3 ) dx =
x1 x3
1 x3 x2

= (x1 −x2 )·(x1 −x3 ) · ( 3 − (x2 + x3 ) · 2 + x2 · x3 · x) =
x1
1 x33 −x31 x23 −x21
= (x1 −x2 )·(x1 −x3 ) · ( 3 − (x2 + x3 ) · 2 + x2 · x3 · (x3 − x1 )) =
x23 +x1 ·x3 +x31
= 1
(x1 −x2 ) · (− 3 + (x2 + x3 ) · x3 +x
2
1
− x2 · x3 )
α+β x1 +x3
Tinând cont că x2 = 2 = 2 , obţinem:
Rβ 1
x +x
−2·x23 −2·x1 ·x3 −2·x31 +3·( 1 2 3 +x3 )·(x3 +x1 )−6· 1 2 3 ·x3
x +x
L1 (x) dx = x1 +x3 · 6 =
α (x1 − 2 )
2 −2·x23 −2·x1 ·x3 −2·x31 + 23 ·x21 + 23 ·x23 + 32 ·x1 ·x3 + 32 ·x1 ·x3 −3·x1 ·x3 −3·x23
= (x1 −x3 ) · 6 =
1 − 21 ·x23 +x1 ·x3 − 21 ·x21 1 x23 −2·x1 ·x3 +x21 x3 −x1
= (x1 −x3 ) · 3 = − (x1 −x 3)
· 6 = 6
Rβ Rβ
Integralele L2 (x) dx şi L3 (x) dx se calculează ı̂n exact acelaşi mod (exerciţiu!),
α α
obţinându-se:
Zβ Zβ Zβ
x3 − x1 x3 − x1 x3 − x1
L1 (x) dx = , L2 (x) dx = 2 · , L3 (x) dx =
6 3 6
α α α
Aşadar:
Rβ Rβ Rβ
I ' f (x1 ) · L1 (x) dx + f (x2 ) · L2 (x) dx + f (x3 ) · L3 (x) dx =
α α α
x3 −x1 x3 −x1 x3 −x1
= f (x1 ) · 6 dx + f (x2 ) · 2 · 3 + f (x3 ) · 6 dx.
α+β
Inlocuind x1 = α, x2 = 2 , x3 = β se obţine formula lui Simpson:
Zβ
α+β β−α
f (x) dx ' (f (α) + 4 · f ( ) + f (β)) · (3)
2 6
α
Observaţii:
Aproximarea dată de metoda lui Simpson este mai bună decât cea dată de formula
trapezului, lucru pus ı̂n evidenţă de următorul exemplu.
Exemplul 7
Găsiţi folosind metoda trapezului şi metoda lui Simpson valori aproximative pen-
R2
tru integrala I = x12 dx.
1
Rezolvare:
Această integrală, aleasă cu scop ilustrativ, se poate calcula cu uşurinţă ı̂n mod
R2 2
direct: I = x12 dx = − x1 = − 12 − (− 11 ) = 1 − 21 = 21 = 0.5.
1 1
Vom compara valoarea exactă a integralei calculată mai sus cu valorile aprox-
imative ce vor fi calculate ı̂n continuare.
Folosind metoda trapezului se obţine :
I ' (f (1) + f (2)) · 2−1 1 1 1 1 1 5
2 = ( 12 + 22 ) · 2 = (1 + 4 ) · 2 = 8 = 0.625.
Folosind metoda lui Simpson se obţine:
I ' (f (1) + 4 · f ( 1+2 2−1 1 1 1 1
2 ) + f (2)) · 6 = ( 12 + +4 · ( 3 )2 + 22 ) · 6 =
2
4
= (1 + 4 · 9 + 14 ) · 1
6 = 36+64+9
36 · 1
6 = 109
36 · 1
6 = 109
216 = 0.50463
Capitolul 2 - Rezolvarea
ecuaţiilor neliniare
2.1 Introducere
Problema:
Considerăm ecuaţia neliniară:

f (x) = 0 (4)
unde f : < → < este o funcţie neliniară. Să se găsească o soluţie x∗ a ecuaţiei (4)
pe intervalul [α, β] (x∗ ∈ [α, β] , f (x∗ ) = 0).
Observaţii:
In principiu o ecuaţie neliniară este o ecuaţie care nu are forma a·x+b = 0 (adică
nu este liniară). In acest capitol ı̂nsă ne referim mai degrabă la ecuaţii pentru
care nu există o metodă exactă de găsire a soluţiei, cum este de exemplu ecuaţia
ex + x2 − 10 = 0. O astfel de ecuaţie, ı̂n a cărei expresie se găsesc atât termeni de
tip polinomial (x2 ) cât şi termeni care nu sunt polinomiali (cum este exponenţiala)
se numeşte ecuaţie transcendentă iar soluţile sale sunt numere iraţionale (numere
care au o infinitate de zecimale). O astfel de soluţie nu poate fi determinată exact
şi ı̂n cele ce urmează vom ı̂ncerca să calculăm soluţii aproximative, adică valori
x̃ care verifică ı̂n mod aproximativ ecuaţia: f (x̃) ' 0.
Fiind vorba de o ecuaţie neliniară, ecuaţia (4) poate avea mai multe soluţii
pe un interval dat. Vom presupune ı̂n continuare că intervalul este suficient de
mic astfel ı̂ncât pe acest interval să existe o unică soluţie a lui (4).
Alegerea intervalului [α, β] se poate face de exemplu folosind o reprezentare
grafică a lui f (x) obţinută cu ajutorul calculatorului.
9
10 Cap.2. Rezolvarea ecuaţiilor neliniare
2.2 Metoda lui Newton

Pentru a găsi o aproximare a soluţiei exacte x∗ a ecuaţiei (4), f (x) = 0, metoda lui
Newton construieşte un şir x1 , x2 , ..., xk , ..., xn ai cărui termeni tind spre soluţia
exactă a sistemului, {xn }n −→ x∗ .
n→∞
Relaţia de recurenţă care dă termenii şirului este de forma xk+1 = xk + h.
Pentru a găsi expresia lui h vom ţine cont de următoarele două relaţii:
- Pe de o parte, presupunând că xk+1 este o soluţie aproximativă pentru
ecuaţia (4), avem f (xk+1 ) ' 0.
-Pe de altă parte, dezvoltând ı̂n serie Taylor f (xk+1 ) şi păstrând ı̂n dezvoltare
0
doar primii doi termeni obţinem f (xk+1 ) ' f (xk ) + f (x1!k )·h .
f 0 (xk )·h
Punând cap la cap cele două relaţii tragem concluzia că f (xk ) + 1! ' 0,
ceea ce sugerează pentru h expresia h = − ff0(x k)
(xk ) .
Obţinem deci pentru şirul lui Newton expresia:
f (xk )
xk+1 = xk − . (5)
f 0 (xk )
Interpretare geometrică:
Metoda lui Newton mai este numită şi metoda tangentei, motivul fiind prezentat
ı̂n continuare:
Reamintim faptul că ecuaţia tangentei la curba y = f (x) ı̂n punctul de coor-
donate (xk , f (xk )) este:
T : y − f (xk ) = f 0 (xk ) · (x − xk )
Punctul de intersecţie al acestei tangente cu axa Ox, care se obţine alegând
ı̂n ecuaţia tangentei y = 0, este x = xk − ff0(x k)
(xk ) . Având ı̂n vedere relaţia (5), ob-
servăm că punctul de intersectie dă chiar următoarea valoare din şirul lui Newton,
xk+1 .
Practic procesul poate fi reprezentat grafic astfel: pornind de la valoarea xk ,
deci din punctul de coordonate (xk , 0), ducem prin acest punct o paralelă la axa
Oy. In punctul de intersecţie al acestei paralele cu graficul funcţiei y = f (x)
ducem tangenta la curbă, prelungind-o până la intersecţia cu axa Ox. Punctul
de intersecţie astfel obţinut dă noua valoare xk+1 , şi procesul se repetă.
Observaţie:
Şirul (18) nu este ı̂ntotdeauna convergent către soluţia exacta x∗ . Teorema
următoare (dată fără demonstraţie) prezintă nişte condiţii suficiente de convergenţă:
2.2 Metoda lui Newton 11
Teoremă:
Dacă f (α) · f (β) < 0 iar f 0 (x) şi f 00 (x) păstrează semn constant pe [α, β], atunci
şirul (18) este convergent către soluţia exactă x∗ a ecuaţiei (4) pentru orice x1 ∈
[α, β] care satisface condiţia f 0 (x1 ) · f 00 (x1 ) > 0.
Observaţie:
Dacă x∗ este soluţia exacta a ecuaţiei şi xk este o soluţie aproximativă, atunci
eroarea asociată lui xk , definită ca şi diferenţa ı̂n valoare absolută dintre valoarea
exactă şi cea aproximativă, este ε = |x∗ − xk |.
Teoremă:
Eroarea ε cu care este determinată soluţia aproximativă folosind metoda lui New-
ton poate fi estimată de relaţia:
f (xk )
ε≤ , unde M = min |f 0 (x)| (6)
M x∈[α,β]
Demonstraţie:
Folosim Teorema lui Lagrange, care spune că pentru orice funcţie continuă f :
[α, β] ⊂ < → < există γ ∈ [α, β] astfel ı̂ncât |f (β) − f (α)| = |f 0 (γ)| · |β − α|.
Cum f (x∗ ) = 0, folosind Teorema lui Lagrange putem scrie:

|f (xk )| = |0 − f (xk )| = |f (x∗ ) − f (xk )| = |f 0 (γ)| · |x∗ − xk |,
unde γ aparţine unuia dintre intervalele [x∗ , xk ] sau [xk , x∗ ], după caz. Atunci:
ε = |x∗ − xk | = |f (xk )| |f (xk )|
|f 0 (γ)| ≤ min |f 0 (x)| .
x∈[α,β]
Exemplul 8
Găsiţi pe intervalul [0, 2] o soluţie aproximativă a ecuaţiei x2 + x − 2 = 0 folosind
metoda lui Newton.
Rezolvare:
Ecuaţia dată fiind o ecuaţie polinomială de gradul doi, soluţiile√ ei exacte se pot
−1± 1+8
calcula imediat folosind formula corespunzătoare: x1,2 = ∗
2 = −1±3 2 , deci
∗ ∗
soluţiile exacte sunt x = −2 şi x = 1. Facem observaţia că, ı̂n practică, pentru o
astfel de ecuaţie căreia i se pot determina soluţiile exacte, nu are ı̂n general sens
să mai calculăm soluţii aproximative. Acest exemplu (ca si majoritatea celor
prezentate până acum) are un rol ilustrativ, permiţându-ne sa comparăm valorile
reale ale erorilor cu valorile estimate folosind teorema precedentă.
Scriind ecuaţia sub forma (4), avem f (x) = x2 + x − 2.
Vom căuta o soluţie aproximativă pe intervalul [0, 2] - ı̂n acest caz ne aşteptăm
ca şirul de soluţii aproximative date de metoda lui Newton (5) să se apropie de
soluţia exactă. Intr-adevăr, f (0) · f (2) = −2 · 4 < 0, f 0 (x) = 2 · x + 1, f 00 (x) = 2,
aşadar f 0 (x) şi f 00 (x) păstrează semn constant pe intervalul [0, 2], şi, alegând de
exemplu x1 = 2 avem f 0 (x1 ) · f 00 (x1 ) = 5 · 2 > 0, deci ne ı̂ncadrăm ı̂n condiţiile
teoremei prezentate mai sus.
Conform (5), pentru k = 1 avem:
f (x1 ) f (2) 22 +2−2 4 6
x2 = x1 − f 0 (x1 ) =2− f 0 (2) =2− 2·2+1 =2− 5 = 5 = 1.2
Pentru k = 2 avem:
36+30−50
f (x2 ) 6 f ( 65 ) 6
36
+ 65 −2 6
x3 = x2 − f 0 (x2 ) = 5 − f 0 ( 65 )
= 5 − 25
2· 56 +1
= 5 − 25
12+5 =
5
16
6 6 16 6·17−16 86
= 5 − 25
17 = 5 − 5·17 = 5·17 = 85 ' 1.01176...
5
Este evidentă tendinţa şirului de valori x1 , x2 , x3 de a se apropia de soluţia

exactă x∗ = 1.
Pentru ecuaţia dată, cunoscând soluţia exactă, putem deasemenea să vedem
cât de bună este estimarea erorii dată de teorema precedentă. Conform acestei
teoreme:
|f (xk )|
εk = |x∗ − xk | ≤
min |f 0 (x)|
x∈[α,β]
Deoarece f 0 (x) = 2 · x + 1 este crescătoare pe intervalul [0, 2], minimul ei pe

acest interval este atins in capătul din stânga al intervalului, adică min |f 0 (x)| =
x∈[0,2]
|f 0 (0)| = 1
Estimarea erorii devine: εk = |x∗ − xk | ≤ |f (xk )|.
Eroarea corespunzătoare soluţiei aproximative x2 are deci estimarea: ε2 ≤
|f (x2 )| = |x22 + x2 − 2| = |(1.2)2 + 1.2 − 2| = |1.44 + 1.2 − 2| = 0.64.
Aşadar, ı̂n acest caz, conform teoremei anterioare, eroare făcută prin ı̂nlocuirea
soluţiei exacte x∗ = 1 prin soluţia aproximativă x2 = 1.2 este mai mică decât
0.64, fapt care este ı̂n mod evident adevărat dat fiind că eroarea reală este
ε2 = |x∗ − x2 | = |1 − 1.2| = 0.2.
Eroarea corespunzătoare soluţiei aproximative x3 are estimarea: ε3 ≤ |f (x3 )| =
|x23 + x3 − 2| = |( 86 2 86
85 ) + 85 − 2| ' 0.0354....
Din nou estimarea erorii dată de teorema anterioară este suficient de bună,
deoarece eroarea reală este ε3 = |x∗ − x3 | ' 0.011....
Metoda lui Newton pentru sisteme de ecuaţii

Metoda lui Newton poate fi adaptată şi pentru cazul unui sistem de n ecuaţii
neliniare cu n necunoscute de forma:

f1 (x1 , x2 , ..., xn ) = 0


..
 .

f (x , x , ..., x ) = 0
n 1 2 n
unde fi sunt funcţii reale continue de n variabile reale cu derivatele parţiale

deasemenea continue pe domeniul  de definiţie.
"f # x k
1 1
- Dacă notăm f¯ = ... şi x̄k =  ... , atunci şirurile {xk1 }k , · · · , {xkn }k care con-
fn xkn
verg respectiv către soluţiile exacte x∗1 , · · · , x∗n ale sistemului dat se construiesc
folosind transcrierea vectorială a relaţiei lui Newton (5):
h i−1
x̄k+1 = x̄k − f¯0 (x̄k ) · f¯(x̄k )
 ∂f1 ∂f1

∂x1
··· ∂xn
ı̂n care derivata se ı̂nlocuieşte cu matricea jacobiană: f¯0 (x̄) =  ... . . . ... .
 
∂fn ∂fn
∂x1
··· ∂xn
Exemplu
Să se rezolve folosind metoda lui Newton sistemul:
(
x31 + x2 − 1 = 0
x32 − x1 + 1 = 0
x11
h i
alegând valorile iniţiale x̄1 = x12
= [ 00 ].
Rezolvare:
Avem f1 (x1 , x2 ) = x31 + x2 − 1 şi f1(x1 , x2 ) = x32 − x1 + 1, deci matricea jacobiană
∂f1 ∂f1 h 2 i
3x1 1
asociată este: f¯0 (x̄) = f¯0 ([ xx12 ]) = ∂x 1 ∂x2
∂f2 ∂f2 = −1 3x22
. Inversa acesteia este:
∂x1 ∂x2
3x2
 
2 1
−
0 k −1 1+9x2 2
1 x2 1+9x2 2
1 x2 
¯
f (x̄ ) =  .
1 3x2 1
1+9x2 2
1 x2 1+9x2 2
1 x2
Relaţia vectorială a lui Newton este ı̂n acest caz:
2
 
3(xk2) 1
2 − 3

xk+1 k 1+9(xk k 2 1+9(xk
2 k 2
(xk1 ) +x2 −1
h i
x1 1 ) (x2 ) 1 ) (x2 )
1
= − ·
 
2 3
xk+1
2
xk2 1 3(xk1) (xk2 ) −x1 +1
2 k 2 2 k 2
1+9(xk
1 ) (x2 ) 1+9(xk
1 ) (x2 )
La primul pas, pentru

 k = 1 se obţine: 
2
3(x1 2 ) 1
− 3

 1+9(x11 )2 (x12 )2 2 1 2
h 2i h 1i
x1 x1 1+9(x1
1 ) (x2 )  (x11 ) +x2 −1
x2
= x1 −  2  · (x1 )3 −x +1 =
2 2 1 3(x1 ) 1 2 1
2 2 2 2
1+9(x1 ) (x1 ) 1+9(x1 ) (x1 )
−1 1 12 1 2
= [ 00 ] − 1 −1
0
0 · 1 = [1]
La pasul doi, pentru
k= 2 se obţine:

h 3i 3 1 8
x1 1 − 1
x3
= [ 1 ] − 1 3 · [ 1 ] = 10
10 10
6 = [ 0.8
0.6 ]
2 10 10 10
Procedând
h 4i ı̂n continuare
h 5 i ı̂n acelaşi modh se6 iobţine şirul de soluţii:
x1 0.895992 x 0.998269 ], x1 = [ 0.999999 ], şir care tinde ı̂n
x4
= [ 0.303696 ] , x15 = [ 0.00730683 x6 0.0000113025
2 2 2
mod evident la soluţia [ xx12 ] = [ 10 ].
Exerciţii
R1
Exerciţiul 1: Fie integrala I = x2 + 1 dx. Calculaţi valoarea exactă a in-
−1
tegralei. Găsiţi valori aproximative pentru integrală folosind metoda trapezului
şi metoda lui Simpson. Cum se explică faptul că valoarea dată de metoda lui
Simpson coincide cu valoarea exactă a integralei?
Exerciţiul 2: Găsiţi pe intervalul [1, 2] soluţii aproximative ale ecuaţiei

x3 + 2x2 − 2x − 4 = 0 folosind doi paşi ai metodei lui Newton. Evaluaţi la fiecare
pas eroarea aproximării. Câţi paşi trebuie folosiţi pentru a obţine o soluţie cu o
eroare mai mică decât 10−2 ?
Capitolul 3 - Ecuaţii
diferenţiale de ordinul ı̂ntâi
3.1 Introducere: Exemple. Definiţii

Exemplu - Mişcarea unui punct material
În deschiderea acestui capitol vom prezenta un exemplu care, deşi nu are legătură
directă cu construcţiile, este suficient de simplu pentru a permite o ı̂ntelegere
rapidă a tipului de ecuaţii studiate ı̂n restul acestui capitol, scopul său fiind acela
de a introduce câteva dintre noţiunile de bază asociate unei ecuaţii diferenţiale.
Exemplul, studiat anterior la fizica, se referă la mişcarea uniformă a unui
punct material (obiect idealizat, fără dimensiuni şi fără masă): Dacă punctul
material se află iniţal ı̂n originea sistemului de coordonate şi se mişcă având o
viteză constantă v = 5 metri/secundă, ce distanţă va parcurge ı̂n 7 secunde?
Răspunsul poate fi găsit desigur aplicand o regulă de trei simplă - dacă ı̂ntr-
o secundă punctul parcurge 5 metri, ı̂n 7 secunde va parcurge x metri, deci
x = 5·7 1 = 35 metri. Dar, după cum spuneam, scopul exemplului este de a
introduce câteva elemente noi. Pentru ı̂nceput reamintim faptul că viteza este
definită ı̂n principiu ca şi raportul dintre spaţiul ∆x parcurs ı̂ntr-un interval de
timp dat ∆t şi intervalul de timp ∆t:
∆x
vm =
∆t
Viteza astfel definită este mai precis viteza medie, asociată ı̂ntregului interval de
timp considerat. Viteza momentană, asociată punctului material la un anume
moment de timp dat, se defineşte astfel:
∆x dx
v(t) = lim = (t)
∆t→0 ∆t dt
O observaţie importantă este aceea că, ı̂n general, dacă pentru funcţia x = x(t)
variabila t reprezintă timpul, semnificaţia derivatei dx
dt este aceea de viteză de
1
2 Cap.3. Ecuaţii diferenţiale de ordinul ı̂ntâi
variaţie a mărimii x ı̂n timp. Mai simplu (şi mai puţin precis) spus, expresia
derivatei lui x dă legea dupa care x se modifică ı̂n timp.
Aşadar, ı̂n cazul nostru, cum v = 5, obţinem practic următoarea ecuaţie:
dx
=5 (1)
dt
O astfel de ecuaţie, a cărei necunoscută este o funcţie (ı̂n acest caz x = x(t)) şi
ı̂n care apar derivate ale acestei necunoscute ( dx dt ) se numeşte ecuaţie diferenţială.
De aici rezulta că pentru a găsi răspunsul la ı̂ntrebarea de mai sus, ar trebui
să determinăm relaţia matematică ce leagă distanţa x de timpul t, x = x(t).
În acest scop, ne reamintim de la analiza matematică faptul că, dacă f(t) este
o primitivă lui g(t), df
R
dt (t) = g(t), atunci f (t) = g(t)dt + C, unde C este o
constantă arbitrară.
Aşadar, pentru a găsi x = x(t) procedăm astfel:
Z Z Z
dx
x(t) = ( (t))dt = (v(t))dt = 5dt = 5 · t + C
dt
Funcţia x(t) = 5 · t + C este o soluţie a ecuaţiei (1) (verificaţi!). Deoarece
depinde de o constantă, funcţia nu este unică: orice valoare reală am da constan-
tei, obţinem o funcţie care verifică ecuaţia (1). Astfel, de exemplu, dacă alegem
C = 1, soluţia va fi x(t) = 5 · t + 1 iar derivata ei este:
dx d d d d
= (5 · t + 1) = (5 · t) + (1) = 5 · (t) + 0 = 5 · 1 = 5
dt dt dt dt dt
Rezultă că această soluţie verifică ecuaţia (1).
Vom numi soluţia x(t) = 5 · t + C soluţia generală a ecuaţiei (1). Soluţia
x(t) = 5 · t + 1 , corespunzătoare alegerii C = 1, se numeşte soluţie particulară a
ecuaţiei (1). În general, o ecuaţie diferenţială are o soluţie generală (care depinde
de una sau mai multe constante arbitrare) şi o infinitate de soluţii particulare
(care corespund diferitelor valori reale date constantelor din soluţia generală)
Revenind la exemplul ı̂n discuţie, enunţul problemei ne dă posibilitatea de
a fixa o valoare particulară a constantei C care apare ı̂n soluţia generală deter-
minată, x(t) = 5 · t + C . Faptul că punctul material se afla iniţal ı̂n originea
sistemului de coordonate ı̂nseamnă practic că la momentul iniţial t = 0 deplasarea
este nulă, x = 0. Sau, echivalent, este satisfacută condiţia:
x(0) = 0 (2)
În general, o condiţie de tipul x(0) = a, unde a este un număr real arbitrar, se
numeşte condiţie initială.
2
3.1 Introducere 3
Înlocuind ı̂n soluţia generală t = 0 se obţine x(0) = 5 · 0 + C = 0 + C = C.

Ţinând cont că x(0) = 0, relaţia devine 0 = C, adică C = 0. Soluţia particulară
corespunzătoare este deci x(t) = 5 · t + 0 = 5 · t, ceea ce ı̂nseamnă că legea de
mişcare a punctului material este x(t) = 5 · t - după t secunde punctul a parcurs
5 · t metri.
Aşadar, răspunsul la ı̂ntrebarea problemei (Ce distanţă va parcurge punctul
ı̂n 7 secunde?) este următorul: după 7 secunde punctul a parcurs x(7) = 5·7 = 35
metri (ceea ce deja ştiam).
Problema iniţială putea fi formulată şi ı̂ntr-un mod mai abstract, ı̂n felul
următor: Calculaţi valoarea x(7), unde funcţia necunoscută x = x(t) este soluţia
problemei formate din ecuaţia (1) şi condiţia iniţială (2):
(
dx
dt = 5
x(0) = 0
O astfel de problemă se numeste problemă Cauchy.

Definiţiile următoare vor generaliza noţiunile exemplificate mai sus:
Definiţie
Se numeşte ecuaţie diferenţială de ordinul ı̂ntâi o ecuaţie de forma:
dx
F( (t), x(t), t) = 0 (3)
dt
unde funcţia F este o funcţie cunoscută. A rezolva ecuaţia diferenţială (3) in-
seamnă a găsi soluţia generală x = x(t, C) care, ı̂mpreună cu derivata sa dx dt
verifică ecuaţia (3), unde constanta C poate lua orice valoare reală.
Dacă soluţia x verifică şi condiţia iniţială x(0) = a, unde a este număr real
dat, valoare constantei C poate fi determinată şi se obţine soluţia particulară
x = x(t) care verifică problema Cauchy:
(
F ( dx
dt (t), x(t), t) = 0 (4)
x(0) = a
Observaţii
• a) Soluţia generală a unei ecuaţii diferenţiale nu este o funcţie unică, ci o
familie de funcţii depinzând de constanta C. Familia conţine on infinitate de
funcţii, fiecărei valori reale a lui C ı̂i corespunde o alta funcţie din familie.
Fixând valoarea constantei cu ajutorul unei condiţii iniţiale se obţine o
soluţie particulară, care este o funcţie unică.
3
• b) Ecuaţia se numeşte de ordinul ı̂ntâi deoarece ı̂n ecuaţie, pe lângă ne-

cunoscuta propriu-zisă x apare şi derivata sa de ordinul ı̂ntâi, dxdt . Dacă ı̂n
ecuaţie apare, ca derivată de ordin maxim a funcţiei necunoscute, derivata
d(n) x
dt(n)
, ecuaţia se numeşte ecuaţie diferenţială de ordinul n. Câteva cazuri
particulare de ecuaţii diferenţiale de ordin n vor fi prezentate ı̂n Capitolul
4.
• c) Forma normală a ecuaţiei (3) este:
dx
(t) = f (x(t), t) (5)
dt
unde funcţia f este deasemenea o funcţie cunoscută.
• d) Diversele cărţi/cursuri de ecuaţii diferenţiale pot folosi notaţii diferite.

Astfel, notând derivata de ordinul ı̂ntâi a funcţiei necunoscute prin x0 (t),
ecuaţia diferenţială (3) se poate scrie:
F (x0 (t), x(t), t) = 0
Dacă funcţia necunoscută este notată prin y iar variabila ei prin x, ecuaţia
(3) se poate scrie:
dy
F ( (x), y(x), x) = 0
dx
În acest caz soluţia generală va fi evident de forma y = y(x, C).
3.2 Ecuaţii diferenţiale de ordinul ı̂ntâi cu variabile sep-

arabile
Exemplu
Considerăm următoarea problemă Cauchy:
(
dx 1 2
dt = − 10 · x
x(0) = 10
Primul pas ı̂n rezolvarea problemei este găsirea soluţiei generale a ecuaţiei
diferenţiale, pe care o rescriem ı̂n felul următor:
dx 1 1 1
= − · x2 ⇒ 2 · dx = − · dt
dt 10 x 10
4
3.2 Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile 5
Operaţiunea efectuată se numeşte separarea variabilelor şi implică, după cum

sugerează numele, separarea, prin operaţii de ı̂nmulţire şi ı̂mpărţire, a termenilor
ce conţin doar funcţia necunoscută de termenii ce conţin doar variabila. În cazul
de mai sus, ı̂mpărţind egalitatea cu x2 şi ı̂nmulţind-o cu dt am dus ı̂n membrul
stâng al ecuaţiei toţi termenii ce conţin funcţia necunoscută x şi ı̂n membrul
drept toţi termenii ce conţin variabila t.
Ecuaţia astfel obţinută o putem integra direct, membrul stâng ı̂n raport cu x
şi membrul drept ı̂n raport cu t:
Z Z
1 1
2
dx = − dt
x 10
n+1
Folosind pentru integralele nedefinite formulele de calcul xn xc = xn+1 + C1 (cu
R
1
R
n = −2) şi α dt = α · t + C2 (cu α = − 10 ) obţinem:
1 1
− + C1 = − · t + C2
c 10
Renotând C2 − C1 = C, relaţia devine:
1 1
− =− ·t+C
x 10
Obţinem aşadar soluţia generală:
10
x(t) =
t − 10 · C
Pentru a găsi soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy, vom fixa
valoarea constantei C folosind condiţia iniţială. Pe de o parte, ı̂nlocuind t = 0 ı̂n
soluţia generală se obţine:
10 10 1
x(0) = =− =−
0 − 10 · C 10 · C C
Pe de altă parte, din condiţia iniţială avem:
x(0) = 10
Egalând x(0) din cele două relaţii obţinem:
1 1
10 = − ⇒C=−
C 10
Înlocuind această valoare a lui C ı̂n soluţia generală obţinem soluţia particulară
căutată:
10 10
x(t) = 1 = t + 1.
t − 10 · (− 10 )
5
Definiţie
Se numeşte ecuaţie diferenţială de ordinul ı̂ntâi cu variabile separabile o ecuaţie
de forma:
dx
= f1 (x) · f2 (t) (6)
dt
unde funcţiile f1 , f2 sunt funcţii cunoscute. Soluţia generală a ecuaţiei (6) se
găseşte ı̂mpărţind egalitatea cu f1 (x), ı̂nmulţind-o cu dt şi integrând ambii mem-
brii ai ecuaţiei astfel obţinute:
Z Z
1
dx = f2 (t) dt (7)
f1 (x)
Observaţie
• În cadrul Definiţiei 2, ı̂mpărţirea cu f1 (x) se poate face numai ı̂n cazul ı̂n
care f1 (x) este diferită de zero, deci numai ı̂n cazul ı̂n care ecuaţia algebrică
f1 (x) = 0 nu are soluţii. Dacă ı̂nsă ecuaţia algebrică f1 (x) = 0 are soluţii,
ele vor fi funcţii constante de tipul x = ci , i = 1, 2, ..., n cu ci numere reale.
Aceste funcţii verifica ecuaţia (6) deoarece prin ı̂nlocuirea unei astfel de
funcţii in (6) ambii membri ai ecuaţiei devin zero: membrul stâng devine
zero deoarece derivata unei funcţii constante este zero, iar memebrul drept
devine zero deoarece f1 (x) devine zero (fiind vorba chiar de o soluţie a
ecuaţiei f1 (x) = 0).
O astfel de soluţie a ecuaţiei (6) se numeşte soluţie singulară şi nu face
parte din mulţimea de soluţii cuprinse ı̂n soluţia generală
În cadrul Exemplului, funcţia cu care se ı̂mparte este f1 (c) = x2 . Ecuaţia
algebrică x2 = 0 are unica soluţie x = 0, căreia ı̂i corespunde soluţia sin-
gulară x(t) = 0. Aceasta este ı̂ntr-adevăr o soluţie a ecuaţiei diferenţiale
dx 1 2 d 1 2
dt = − 10 · x deoarece dt (0) = 0 = − 10 · 0
Exemplu
Considerăm ecuaţia diferenţială:
dx
=k·x
dt
Problema pe care o vom rezolva este următoarea:
Dacă la momentul iniţial (t = 0) funcţia necunoscută are valoarea x(0) = 10
şi la momentul (t = 1) funcţia necunoscută are valoarea c(1) = 1, se determine
valoarea funcţiei necunoscute x la momentul t = 2, adică x(2).
6
3.3 Ecuaţii diferenţiale de ordinul ı̂ntâi liniare 7
Pentru a rezolva problema dată, ı̂n primul rând vom găsi soluţia generală a
ecuaţiei diferenţiale. Cum ecuaţia se poate scrie sub forma dx
dt = f1 (x) · f2 (t),
unde f1 (x) = x şi f2 (t) = k (funcţie constantă), avem o ecuaţie cu variabile
separabile. Folosind metoda separării variabilelor obţinem:
Z Z
1 1
· dx = k · dt ⇒ · dx = k · dt ⇒ ln(x) = k · t + C
x x
Având ı̂n vedere faptul că eln(x) = x, ridicând la exponenţială ultima relaţie
obţinem soluţia generală sub forma:
x(t) = ek·t+C
În continuare vom fixa valoarea constantei C folosind condiţia iniţială c(0) = 10.
Ţinând cond de faptul că ln(eC ) = C, obţinem:
10 = x(0) = ek·0+C = eC ⇒ C = ln(10)
Soluţia particulară corespunzătoare condiţiei iniţiale x(0) = 10 este deci:
x(t) = ek·t+ln(10)
Mai rămâne sa găsim valoarea k a constantei vitezei de reacţie, lucru posibil da-
torita existenţei condiţiei suplimentare x(1) = 1. Impunând ca soluţia particulară
să verifice şi această condiţie obţinem:
x(1) = 1 ⇒ 1 = ek·1+ln(10) ⇒ 1 = ek+ln(10) ⇒ ln(1) = k + ln(10) ⇒
1
k = ln(1) − ln(10) ⇒ k = ln( 10 )
Soluţia căutată devine:
1 1 t −t
x(t) = eln( 10 )·t+ln(10) ⇒ x(t) = eln(( 10 ) )+ln(10) ⇒ x(t) = eln(10 )+ln(10) ⇒
−t 1−t
x(t) = eln(10 ·10) ⇒ x(t) = eln(10 ) ⇒ x(t) = 101−t
În concluzie, răspunsul problemei date este: la momentul t = 2 valoarea

funcţiei este x(2) = 101−2 = 10−1 = 0.1.
3.3 Ecuaţii diferenţiale de ordinul ı̂ntâi liniare

Definiţie
Se numeşte ecuaţie diferenţială de ordinul ı̂ntâi liniară o ecuaţie de forma:
dx
= f1 (t) · x + f2 (t) (8)
dt
7
unde funcţiile f1 , f2 sunt funcţii cunoscute de variabilaR t.

Notând prin F1 (t) o primitivă a functiei f1 , F1 (t) = f1 (t) dt, soluţia generală
a ecuaţiei (8) se poate scrie astfel:
Z
x(t) = eF1 (t)
· ( e−F1 (t) · f2 dt + C) (9)
Demonstratie:
Vom arăta că soluţia x(t) sub forma (9) verifica ecuaţia (8). În calculele care
du d
urmează vom nota derivata unei funcţii u(t), R
după caz, prin R dt
sau dt (u).
f (t) dt − f (t) dt
R
Dacă x(t) este de forma (9), x(t) = e 1 ·( e 1 · f2 dt + C),
derivata sa dx dt poate fi calculată folosind regula de derivare a unui produs
R
de
d du dv f (t) dt
funcţii, dt (u(t)
R
· v(t)) = dt · v(t) + u(t) · dt ( ı̂n care alegem u(t) = e 1 şi
v(t) = ( e− f1 (t) dt · f2 dt + C):
R
R R
dx d f1 (t) dt · ( e− f1 (t) dt · f dt + C))
R
dt = (e
dt R R 2
d f1 (t) dt ) · ( e− f1 (t) dt · f dt + C)
R
= dt R
(e R 2
+e f1 (t) dt · dt d
( e− f1 (t) dt · f2 dt + C)
R
R R
d
(e f1 (t) dt ) şi dt d
( e− f1 (t) dt · f2 dt + C).
R
Avem deci de calculat integralele dt
d
Pentru a calcula prima integrală folosim următoarea formulă: dt (eu(t) ) = eu(t) ·
d
R
dt (u). Pentru u(t) = f1 (t) dt, având ı̂n vedere că derivata integralei unei funcţii
este chiar funcţia, obţinem:
Z
d R f1 (t) dt R d R
(e ) = e f1 (t) dt · ( f1 (t) dt) = e f1 (t) dt · f1 (t)
dt dt
Integrala unei sume este suma integralelor termenilor, deci a doua integrală se
calculează astfel:
R − R f (t) dt R
d d
( e− R f1 (t) dt · f2 dt) + dt
d
R
dt ( e
1 · fR 2 dt + C) = dt (C)
=e − f 1 (t) dt · f2 + 0 = e− f 1 (t) dt · f2
dx
Înlocuind valorile acestor două integrale ı̂n calcului de mai sus al lui dt obţinem:
R R
dx f1 (t) dt · f (t) · ( e− f1 (t) dt · f dt + C)
R
dt = e R 1 R 2
+e f1 (t) dt · e− f1 (t) dt · f2
R R R R
Observând că e f1 (t) dt · e− f1 (t) dt =e f1 (t) dt− f1 (t) dt = e0 = 1, relaţia ante-
rioară devine:
R R
dx f1 (t) dt · f (t) · ( e− f1 (t) dt · f dt + C) + f ⇔
R
dt = e R 1 R 2 2
⇔ dx f1 (t) dt · ( e− f1 (t) dt · f dt + C) + f ⇔
R
dt = f 1 (t) · e 2 2
⇔ dx dt = f1 (t) · x(t) + f2
8
3.4 Ecuaţii diferenţiale de tip Bernoulli 9
R R
Am obţinut chiar ecuaţia (8), deci x(t) = e f1 (t) dt · ( e− f1 (t) dt · f2 dt + C)
R
ı̂mpreună cu derivata sa dx
dt verifică (8), ceea ce ı̂nseamnă că este chiar soluţia
generală a ecuaţiei.
Exemplu
Rezolvaţi problema Cauchy:
(
dx
dt = 2t · x + t2 · cos(t)
x(π) = 0
2
Ecuaţia diferenţială este liniară, cu f1 (t) = t şi f2 (t) = t2 · cos(t). Ţinând
cont că eln(u) = u, soluţia este:
R R R 2 R 2
x = e f1 (t) dt · ( e− f1 (t) dt · f2 dt + C) = e t dt · ( e− t dt · t2 · cos(t) dt + C)
R R
2 −2
= e2·ln(t) · R( e−2·ln(t) · t2 · cos(t) dt + C) =R eln(t ) · ( eln(t ) · t2 · cos(t) dt + C)
R R
= t2 · ( t−2 · t2 · cos(t) dt + C) = t2 · ( cos(t) dt + C) = t2 · (sin(t) + C)
Aşadar soluţia generală e ecuaţiei este:
x = t2 · (sin(t) + C)
Pentru a găsi soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy date,
folosim condiţia iniţială:
x(π) = 0 ⇒ 0 = π 2 · (sin(π) + C) ⇒ 0 = π 2 · (0 + C) ⇒ C = 0
În concluzie, soluţia problemei Cauchy este:
x = t2 · sin(t)
3.4 Ecuaţii diferenţiale de tip Bernoulli

Definiţie
Se numeşte ecuaţie diferenţială de de tip Bernoulli o ecuaţie de forma:
dx
= f1 (t) · x + f2 (t) · xα , α 6= 0, α 6= 1 (10)
dt
unde funcţiile f1 , f2 sunt funcţii cunoscute de variabila t.
9
Cazurile α = 0, α = 1 sunt excluse deoarece pentru α = 0 se obţine o ecuaţie

liniară iar pentru α = 1 se obţine o ecuaţie cu variabile separabile.
O ecuaţie diferenţială de de tip Bernoulli se reduce la o ecuaţie diferenţială
liniară efectuând schimbarea de funcţie:
y = x1−α (11)
Demonstratie:
Dacă y = x1−α atunci pentru a calcula derivata dydt vom considera y ca o funcţie
compusă de variabila t, y(t) = u(x(t)) cu u(x) = x1−α , aplicând formula:
dy du(x) du dx
= = ·
dt dt dx dt
Obţinem:
dy d 1−α dx dx
= (x )· = (1 − α) · x−α ·
dt dx dt dt
Am obţinut ecuaţia dy
dt = (1 − α) · x
−α · dx . Înlocuind aici expresia derivatei
dt
dx
dt date de ecuaţia (10) obţinem noua ecuaţie:
dy −α · (f (t) · x + f (t) · xα )
dt = (1 − α) · x 1 2
⇒ dy
dt = (1 − α) · (f1 (t) · x · x−α + f (t) · xα · x−α )
2
⇒ dydt = (1 − α) · f1 (t) · x
1−α + (1 − α) · f (t)
2
Mai rămâne să ı̂nlocuim ı̂n această ultimă ecuaţie pe x1−α cu y, conform
schimbării de funcţie (11):
dy
= (1 − α) · f1 (t) · y + (1 − α) · f2 (t)
dt
Această ultimă ecuaţie este de ı̂ntr-adevăr tip liniar, ı̂nmulţirea cu constanta
1 − α neinfluenţând tipul ecuaţiei. Soluţia generală este ı̂n acest caz:
R Z R
y=e (1−α)·f1 (t) dt
·( e− (1−α)·f1 (t) dt
· (1 − α) · f2 dt + C)
1
Odată calculată expresia lui y, soluţia ecuaţiei iniţiale (10) va fi x = y 1−α .
10
3.5 Ecuaţii diferenţiale omogene 11
Exemplu
Rezolvaţi ecuaţia diferenţială:
dx 1 1
=− ·x+ 2 2
dt t t ·x
Ecuaţia se poate scrie sub forma:
dx 1 1
= − · x + 2 · x−2
dt t t
Aşadar este o ecuaţie Bernoulli cu α = −2. Schimbarea de funcţie core-
spunzătoare este y = x1−(−2) = x3 . Avem:
dy d 3 dx dx
= (x ) · = 3 · x2 ·
dt dx dt dt
Noua ecuaţie ı̂n y este:
dy 1 1 dy 3 3
= 3 · x2 · (− · x + 2 · x−2 ) ⇒ = − · x3 + 2
dt t t dt t t
Cum x3 = y, ecuaţia devine:
dy 3 3
=− ·y+ 2
dt t t
Soluţia generală a acestei ecuaţii liniare este:
R 3 R 3
y = e − t dt · ( e− − t dt · t32 dt + C) = e−3·ln(t) · ( e3·ln(t) · t32 dt + C)
R R
2
= t−3 · ( t3 · t32 dt + C) = t−3 · ( 3 · t dt + C) = t−3 · ( 3·t2 + C)
R R
Soluţia generală a ecuaţiei iniţiale este:
1 3 · t2 1
x = y 3 = t−1 · ( + C) 3
2
3.5 Ecuaţii diferenţiale omogene

Definiţie
O ecuaţie diferenţială de forma:
dx
= f (x, t)
dt
11
se numeşte ecuaţie diferenţială omogenă dacă funcţia f (x, t) verifică proprietatea
f (k · x, k · t) = f (x, t) (12)
oricare ar fi constanta k.
Propoziţie
O ecuaţie diferenţială omogenă se poate reduce la o ecuaţie diferenţială cu vari-
abile separabile efectuând schimbarea de funcţie:
x=y·t (13)
Demonstratie:
dx
Dacă schimbarea de funcţie este x = y · t derivata dt devine:
dx d dy dt dy
= (y · t) = ·t+y· = ·t+y
dt dt dt dt dt
x 1
Pe de altă parte, dacă x = y · t atunci y = t şi, alegând ı̂n relaţia (12) k = t
se obţine:
1 1 x x
f (x, t) = f (k · x, k · t) = f ( · x, · t) = f ( , 1) = f ( ) = f (y)
t t t t
dx
Înlocuind dt şi f (x, t) astfel calculate ı̂n ecuaţia iniţială obţinem:
dx dy dy 1
= f (x, t) ⇒ · t + y = f (y) ⇒ = (f (y) − y) ·
dt dt dt t
Această ultimă ecuaţie este ı̂ntr-adevăr o ecuaţie cu variabile separabile de
forma dy 1
dt = f1 (y) · f2 (t), unde f1 (y) = f (y) − y şi f2 (t) = t
Exemplu
Rezolvaţi ecuaţia diferenţială:
dx
2 · t2 · − x2 − t 2 = 0
dt
Forma normală a ecuaţiei este:
dx x2 + t2
=
dt 2 · t2
12
3.5 Ecuaţii diferenţiale omogene 13
x2 +t2
Aşadar f (x, t) = 2·t2
şi ecuaţia este omogenă deoarece:
(k · x)2 + (k · t)2 k 2 · x2 + k 2 · t2 x2 + t 2
f (k · x, k · t) = 2
= 2 2
= = f (x, t)
2 · (k · t) 2·k ·t 2 · t2
După cum am văzut mai sus, folosind schimbarea de funcţie x = y · t derivata

dx dy
dt devine dx
dt = dt · t + y. Înlocuind ı̂n ecuaţie obţinem:
2 2 2 2 2
dy
dt · t + y = (y·t) +t
2·t2
⇒ dy
dt · t =
y ·t +t
2·t2
−y ⇒
2 2 2
dy
dt
y +1
· t = 2 − y ⇒ dt · t =dy y +1−2·y
2 ⇒ dt = (y−1)
dy
2·t
Această ultimă ecuaţie este cu variabile separabile:
dy (y−1)2 1 1 1
R 1
dy = 12 · 1t dt ⇒
R
dt = 2·t ⇒ (y−1) 2 dy = 2 · t dt ⇒ (y−1)2
1
− y−1 = 21 · ln(t) + C ⇒ y − 1 = − ln(t)+2·C
2 2
⇒ y = 1 − ln(t)+2·C
2
Cum y = 1 − ln(t)+2·C şi x = y · t, rezultă că soluţia generală a ecuaţiei iniţiale
este:
2·t
y =t−
ln(t) + 2 · C
În final mai facem observaţia că la separarea variabilelor s-a efectuat ı̂mpărţirea
cu (y − 1)2 , ceea ce presupune că (y − 1)2 6= 0. Dacă (y − 1)2 = 0 se obţine y = 1,
soluţie singulară pentru ecuaţia in y. Ţinând cont că x = y · t, soluţia singulară
corespunzătoare a ecuaţiei iniţiale este x = t.
Exerciţii
Exerciţiul 1: Fie problema Cauchy:
(
dx
dt = t · x − 3 · t
x(0) = 3
Această ecuaţie diferenţială este ı̂n acelaşi timp ecuaţie cu variabile separabile
şi ecuaţie liniară. Găsiţi soluţia particulară a problemei prin ambele metode.
Exerciţiul 2: Ecuaţia diferenţială:
dx
= cos(t) · x + cos(t) · x2
dt
13
este ı̂n acelaşi timp ecuaţie cu variabile separabile şi ecuaţie de tip Bernoulli.
Găsiţi soluţia generală a ecuaţiei prin ambele metode.
(
dx 2·x−2·t
dt = t
x(−1) = 0
Această ecuaţie diferenţială este ı̂n acelaşi timp ecuaţie liniară şi ecuaţie
omogenă. Găsiţi soluţia particulară a problemei prin ambele metode.
14
Capitolul 4 - Ecuaţii
diferenţiale de ordinul n liniare
4.1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul doi liniare

Definiţie
O ecuaţie diferenţială de ordinul doi liniară neomogenă are forma:
d2 x dx
a· 2
+b· + c · x = f (t), (1)
dt dt
unde funcţia f este o funcţie cunoscută.
Dacă funcţia f este nulă, f (t) = 0, se obţine o ecuaţie diferenţială de ordinul
doi liniară omogenă:
d2 x dx
a· 2
+b· +c·x=0 (2)
dt dt
În general coeficienţii a, b, c pot fi constante sau funcţii de variabila t. În cele
ce urmează vom studia cazul ı̂n care a, b, c sunt constante reale.
Calculul soluţiei generale a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul doi

liniare omogene
Pentru a găsi soluţia generală a ecuaţiei (2), vom asocia acestei ecuaţii o ecuaţie
algebrică, numită ecuaţie caracteristică, obţinută prin ı̂nlocuirea ı̂n (2) a derivatelor
2
de ordin k cu puterea k a unei noi variabile r : derivata de ordinul doi ddt2x se
ı̂nlocuieşte cu r2 , derivata de ordinul unu dx 1
dt se ı̂nlocuieşte cu r = r iar x
(derivata de ordinul zero) se ı̂nlocuieşte cu r0 = 1. Ecuaţia caracteristică aso-
ciată ecuaţiei (2) este:
a · r2 + b · r + c = 0 (3)
1
2 Cap.4. Ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare
Determinantul acestei ecuaţii este ∆ = b2 − 4 · a · c. În funcţie de natura

acestui determinant ne putem ı̂ncadra ı̂ntr-unul dintre urmăatoarele trei cazuri:
1. Dacă ∆ > 0 atunci ecuaţia (3) are două rădăcini reale distincte:
√ √
−b − ∆ −b + ∆
r1 = , r2 = .
2·a 2·a
În acest caz soluţia generală a ecuaţiei (2) este:
x = C1 · er1 ·t + C2 · er2 ·t (4)
2. Dacă ∆ = 0 atunci ecuaţia (3) are o rădăcină reală dublă :

−b
r=
2·a
x = C1 · er·t + C2 · t · er·t (5)
3. Dacă ∆ < 0 atunci ecuaţia (3) are două rădăcini complex-conjugate:

√ √
−b − i · −∆ −b + i · −∆
r1 = , r2 = .
2·a 2·a
√
−b −∆
Notând α = 2·a şi β = 2·a , perechea de rădăcini complex-conjugate se
poate scrie sub forma:
r1,2 = α ± i · β
x = eα·t · (C1 · cos(β · t) + C2 · sin(β · t)) (6)
Exemplul 17
Vom calcula soluţia generală a ecuaţiei:
d2 x dx
2
−5· +6·x=0
dt dt
În acest caz avem a = 1, b = −5, c = 6. Ecuaţia caracteristică este:
r2 − 5 · r + 6 = 0
2
4.1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul doi liniare 3
Determinantul asociat acestei ecuaţii este ∆ = (−5)2 −4·1·6 = 25−24 = 1 > 0

deci ne ı̂ncadrăm ı̂n primul dintre cele trei cazuri de mai sus şi avem:
√ √
5− 1 5+ 1
r1 = = 2, r2 = =3
2 2
Soluţia generală a ecuaţiei este aşadar:
x = C1 · e2·t + C2 · e3·t
Definiţie
Se numeşte problemă Cauchy asociată unei ecuaţii diferenţiale de ordinul doi
liniare ansamblul format din ecuaţie plus două condiţii iniţiale care precizează
atât valoarea funcţiei necunoscute cât şi a derivatei acesteia la momentul iniţial
(t = 0):
( 2
a · ddt2x + b · dx
dt + c · x = f (t) (7)
x(0) = x0 , dx dt (0) = d0
Ca şi ı̂n definiţia anterioară, dacă f (t) = 0 problema se numeşte omogenă iar
dacă nu se numeşte neomogenă.
Menţionăm că ı̂n cazul unei ecuaţii diferenţiale de ordinul doi sunt nece-
sare două condiţii iniţiale deoarece soluţia generală conţine două constante arbi-
trare. Modul ı̂n care constantele sunt fixate folosind condiţiile iniţiale este pus ı̂n
evidenţă ı̂n următoarele două exemple.
Exemplul 18
Vom calcula soluţia particulară a problemei Cauchy omogene:
( 2
d x
dt2
+ 2 · dx
dt + x = 0
x(0) = 3, dx dt (0) = 2
În acest caz avem a = 1, b = 2, c = 1 iar ecuaţia caracteristică ataşată

ecuaţiei diferenţiale este:
r2 + 2 · r + 1 = 0
Determinantul asociat este ∆ = 22 − 4 · 1 · 1 = 4 − 4 = 0 deci ne ı̂ncadrăm
ı̂n al doilea dintre cele trei cazuri de mai sus. Ecuaţia caracteristică are rădăcina
dublă:
−2
r= = −1
2·1
3
Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este deci:
x = C1 · e−t + C2 · t · e−t
Pentru a găsi soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy date tre-

buie să fixăm valorile celor două constante din soluţia generală de mai sus folosind
condiţiile iniţiale date.
Înlocuind valorile date de prima condiţie iniţială (t = 0, x = 3) ı̂n expresia
soluţiei generale obţinem:
3 = C1 · e 0 + C2 · 0 · e 0 ⇒ 3 = C1 · 1 + 0 ⇒ C1 = 3
Înlocuind această valoare a constantei ı̂n soluţia generală obţinem:
x = 3 · e−t + C2 · t · e−t
dx
Pentru a putea folosi şi cea de-a doua condiţie iniţială, dt (0) = d0 , trebuie să
calculăm derivata dx
dt a funcţiei x de mai sus:
dx
dt = d
dt (3 · e−t + C2 · t · e−t ) = 3 · dt
d
(e−t ) + C2 · ( dt
d
(t) · e−t + t · d −t
dt (e ))
−t −t
= −3 · e + C2 · (e − t · e ) −t
Înlocuind valorile date de cea de-a doua condiţie iniţială (t = 0, dx

dt = 2) ı̂n
expresia derivatei precedente obţinem:
2 = −3 · e0 + C2 · (e0 − 0 · e0 ) ⇒ 2 = −3 + C2 ⇒ C2 = 5
În concluzie, soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy date este:
x = 3 · e−t + 5 · t · e−t
Exemplul 19
( 2
d x
dt2
− 4 · dx
dt + 5 · x = 0
x(0) = 7, dx dt (0) = 20
Avem a = 1, b = −4, c = 5 iar ecuaţia caracteristică ataşată ecuaţiei

diferenţiale este:
r2 − 4 · r + 5 = 0
4
4.1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul doi liniare 5
Determinantul asociat este ∆ = 42 − 4 · 1 · 5 = 16 − 20 = −4 < 0 deci ne

ı̂ncadrăm ı̂n al treilea dintre cele trei cazuri de mai sus. Ecuaţia caracteristică
are o pereche de rădăcini complex-conjugate:
√
4±i· 4 4±2·i
r1,2 = = =2±i
2 2
Aşadar α = 2 şi β = 1. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este:
x = e2·t · (C1 · cos(t) + C2 · sin(t))
Din prima condiţie iniţială (t = 0, x = 7) rezultă:
7 = e0 · (C1 · cos(0) + C2 · sin(0)) ⇒ 7 = 1 · (C1 · 1 + 0) ⇒ C1 = 7
Rezultă:
x = e2·t · (7 · cos(t) + C2 · sin(t))
dx
Derivata dt a funcţiei x este:
dx d 2·t · (7 · cos(t) + C · sin(t)))
dt = dt (e 2
d d
= dt (e ) · (7 · cos(t) + C2 · sin(t)) + e2·t · dt
2·t (7 · cos(t) + C2 · sin(t))
2·t 2·t
= 2 · e · (7 · cos(t) + C2 · sin(t)) + e · (−7 · sin(t) + C2 · cos(t))
= e2·t · ((C2 + 14) · cos(t) + (2 · C2 − 7) · sin(t))
dt = 20) ı̂n
20 = e0 · ((C2 + 14) · cos(0) + (2 · C2 − 7) · sin(0)) ⇒ 20 = C2 + 14 ⇒ C2 = 6
În concluzie, soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy date este:
x = e2·t · (7 · cos(t) + 6 · sin(t))
Calculul soluţiei generale a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul doi

liniare neomogene
Fie ecuaţia diferenţială de ordinul doi liniară neomogenă (1):
d2 x dx
a·2
+b· + c · x = f (t),
dt dt
şi ecuaţia omogenă corespunzătoare (2):
d2 x dx
a·2
+b· + c · x = 0.
dt dt
Dacă notăm prin x soluţia generală a ecuaţiei neomogene (1), prin x0 soluţia
generală a ecuaţiei omogene (2) şi prin x̃ o soluţie particulară (oarecare) a ecuaţiei
neomogene (1), atunci are loc următoarea teoremă:
5
Teoremă
Soluţia generală a ecuaţiei neomogene (1) se obţine adunând la soluţia generală
a ecuaţiei omogene (2) o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene (1):
x = x0 + x̃
Calculul unei soluţii particulare a ecuaţiei neomogene folosind metoda

coeficienţilor nedeterminaţi
Dacă funcţia f (t) care apare ı̂n membrul drept al ecuaţiei neomogene (1) are
forma particulară:
f (t) = eα·t · (Pn (t) · cos(β · t) + Qn (t) · sin(β · t)), (8)
unde Pn , Qn sunt nişte polinoame de grad n, atunci soluţia particulară a ecuaţiei

neomogene (1) poate fi aleasă de o formă asemănătoare:
x̃(t) = xm · eα·t · (Rn (t) · cos(β · t) + Sn (t) · sin(β · t)), (9)
unde Rn , Sn sunt nişte polinoame cu coeficienţi nedeterminaţi de grad n, iar m

este ordinul de multiplicitate al rădăcinii α + i · β ı̂n ecuaţia caracteristică aociată
ecuaţiei omogene (1). Coeficienţii nedeterminaţi ai polinoamelor Rn şi Sn se
determină ı̂nlocuind pe x̃ dat de relaţia (9) ı̂n ecuaţia neomogenă (1).
Observaţii:
-Dacă α + i · β nu este soluţie a ecuaţiei caracteristice, atunci m = 0 şi termenul
xm nu apare deloc ı̂n expresia soluţiei (9).
-Dacă ı̂n expresia (8) a lui f (t) avem α = 0 (exponenţiala nu apare), atunci α = 0
şi ı̂n expresia (8) a soluţiei. Dacă ı̂nsă ı̂n expresia (8) a lui f (t) avem unul dintre
polinoame nul (Pn = 0 sau Qn = 0), ı̂n expresia (8) a soluţiei trebuie totuşi
incluse ambele polinoame Rn şi Sn (cu alte cuvinte, chiar dacă f (t) conţine doar
una dintre funcţiile sin sau cos, soluţia le poate conţine pe amândouă).
Exemplul 20
Fie ecuaţia neomogenă:
d2 x dx
+ − 6 · x = 30 · e3·t
dt2 dt
Soluţia generală x a ecuaţiei neomogene o vom calcula ca şi suma dintre
soluţia generală x0 a ecuaţiei omogene asociate şi o soluţie particulară x̃ a ecuaţiei
neomogene, x = x0 + x̃.
6
4.2 Ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare 7
Ecuaţia omogenă asociată este:
d2 x dx
+ −6·x=0
dt2 dt
Avem a = 1, b = 1, c = −6 iar ecuaţia caracteristică este:
r2 + r − 6 = 0
Ecuaţia caracteristică are două rădăcini reale distincte, r1 = −3 şi r2 = 2,
deci soluţia generală a ecuaţiei omogene este:
x0 = C1 · e−3·t + C2 · e2·t
Pentru a aplica metoda coeficienţilor nedeterminaţi, avem ı̂n vedere că funcţia
f (t) = 30·e3·t este de tipul eα·t ·(Pn (t)·cos(β ·t)+Qn (t)·sin(β ·t)) cu α = 3, β = 0
(ceea ce ı̂nseamnă că termenul ce conţine pe Qn se anulează datorită sinusului
nul) şi Pn (t) = 30. Vom alegem aşadar soluţia particulară de aceeaşi formă, adică
tot cu α = 3, β = 0 şi cu un polinom Rn de acelaşi grad (zero) ca şi Pn , deci o
constantă K:
x̃ = K · e3·t
Pentru a determina valoarea constantei K calculăm derivatele de ordinul unu
şi doi ale lui x̃ şi le ı̂nlocuim ı̂n ecuaţia neomogenă iniţială. Avem:
dx̃ d2 x̃2
x̃ = K · e3·t ⇒ = K · 3 · e3·t ⇒ = K · 9 · e3·t
dt dt
Înlocuind ı̂n ecuaţie obţinem:
K · 9 · e3·t + K · 3 · e3·t − 6 · K · e3·t = 30 · e3·t ⇒
6 · K · e3·t = 30 · e3·t ⇒ K = 5
Aşadar folosind metoda coeficienţilor nedeterminaţi se obţine următoarea
soluţie particulară a ecuaţiei neomogene:
x̃ = 5 · e3·t
Soluţia generală a ecuaţiei neomogene iniţiale este deci:
x = x0 + x̃ = C1 · e−3·t + C2 · e2·t + 5 · e3·t
Observaţie:
Dacă funcţia f (t) care apare ı̂n membrul drept al ecuaţiei neomogene (1) nu
are forma particulară (40), atunci se poate aplica metoda variaţiei constantelor
prezentată ı̂n Anexa 3.
7
4.2 Ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare

Definiţie
O ecuaţie diferenţială de ordinul n liniară neomogenă are forma:
dn x dn−1 x dn−2 x dx
an · n
+ an−1 · n−1
+ an−2 · n−2
+ ... + a1 · + a0 · x = f (t), (10)
dt dt dt dt
unde funcţia f este o funcţie cunoscută.
Dacă funcţia f este nulă, f (t) = 0, se obţine o ecuaţie diferenţială de ordinul
n liniară omogenă:
an · n
+ a n−1 · n−1
+ an−2 · n−2
+ ... + a1 · + a0 · x = 0 (11)
dt dt dt dt
Coeficienţii ai , i = 0, ..., n pot fi constante sau funcţii de variabila t dar, ı̂n

cele ce urmează, la fel ca şi ı̂n cazul ecuaţiilor diferenţiale de ordinul doi, vom
considera că ai sunt constante reale.
Calculul soluţiei generale a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul n

liniare omogene
Pentru a găsi soluţia generală a ecuaţiei (11), la fel ca şi ı̂n cazul unei ecuaţii
diferenţiale de ordinul doi omogene, vom asocia ecuaţia caracteristică, obţinută
prin ı̂nlocuirea ı̂n (11) a derivatelor de ordin k cu puterea k a unei noi variabile
r:
an · rn + an−1 · rn−1 + an−2 · rn−2 + ... + a1 · r + a0 = 0 (12)
Ecuaţia caracteristică (12) este o ecuaţie polinomială de gradul n, aşadar are n

rădăcini, r1 , r2 , ..., rn . Printre aceste n rădăcini se pot găsi rădăcini reale simple,
rădăcini reale multiple şi perechi de rădăcini complex-conjugate, de asemenea
simple sau multiple.
În ansamblu, celor n rădăcini r1 , r2 , ..., rn le corespunde o soluţie generală a
ecusţiei (11) de forma:
x = C1 · F1 (t) + C2 · F2 (t) + ... + Cn · Fn (t), (13)
ı̂n care expresiile funcţiilor Fi depind de natura rădăcinilor după cum urmează:
8
• Unei rădăcini reale simple ri ı̂i corespunde o funcţie Fi = eri ·t . Astfel, dacă
toate rădăcinile r1 , r2 , ..., rn ale ecuaţiei caracteristice (12) sunt rădăcini
reale simple atunci soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale de ordinul n
liniare omogene (11) este:
x = C1 · er1 ·t + C2 · er2 ·t + ... + Cn · ern ·t
• Unei rădăcini reale multiple având ordinul de multiplicitate m (adică r1 =

r2 = ... = rm , 1 < m ≤ n) ı̂i corespunde ı̂n soluţia generală a ecuaţiei
(11) grupul de funcţii F1 = erm ·t , F2 = t · erm ·t , F3 = t2 · erm ·t , ..., Fm =
tm−1 · erm ·t .
De exemplu, dacă ecuaţia caracteristică (12) are o rădăcină reală multiplă
de ordinul m, r1 = r2 = ... = rm , m < n, iar restul rădăcinilor sunt rădăcini
reale simple, rm+1 , rm+2 , .., rn , atunci soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale
de ordinul n liniare omogene (11) este:
x = C1 ·erm ·t +C2 ·t·erm ·t +...+Cm ·tm−1 ·erm ·t +Cm+1 ·erm+1 ·t +...+Cn ·ern ·t
• Unei perechi de rădăcini complex-conjugate simple r1,2 = α ± i · β ı̂i core-

spunde ı̂n soluţia generală a ecuaţiei (11) perechea de funcţii F1 = eα·t ·
cos(β · t), F2 = eα·t · sin(β · t).
Unei perechi de rădăcini complex-conjugate multiple având ordinul de mul-
tiplicitate m (adică r1,2 = r3,4 = ... = r2·m−1, 2·m = α ± i · β, 2 < 2 · m ≤ n)
ı̂i corespunde ı̂n soluţia generală a ecuaţiei (11) grupul de funcţii F1 =
eα·t · cos(β · t), F2 = eα·t · sin(β · t), F3 = t · eα·t · cos(β · t), F4 =
t·eα·t ·sin(β ·t), ..., F2·m−1 = tm−1 ·eα·t ·cos(β ·t), F2·m = tm−1 ·eα·t ·sin(β ·t).
De exemplu, dacă ecuaţia caracteristică (12) are perechea de rădăcini complex-
conjugate simple r1,2 = α ± i · β iar restul rădăcinilor sunt rădăcini reale
simple, r3 , r4 , .., rn , atunci soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale de ordinul
n liniare omogene (11) este:
x = C1 · eα·t · cos(β · t) + C2 · eα·t · sin(β · t) + C3 · ·er3 ·t + ... + Cn · ern ·t
Menţionăm că ordinea ı̂n care funcţiile Fi apar ı̂n soluţia generală nu este im-
portantă. În exemplele prezentate ı̂n continuare, primele funcţii sunt cele core-
spunzătoare rădăcinilor reale aşezate ı̂n ordine crescătoare urmate de funcţiile
corespunzătoare rădăcinilor complex-conjugate.
9
Remarcă
Dacă ecuaţia caracteristică are gradul mai mare decât doi există metode de calcul
a soluţiilor (de exemplu schema lui Horner), dar aceste metode nu garantează
succesul.
Soluţia ecuaţiei polinomiale an · xn + an−1 · xn−1 ... + a2 · x2 + a1 · x + a0 = 0 poate
fi calculată ı̂n Matlab folosind comanda ”roots”. Comanda se aplică vectorului
[an , an−1 , ..., a2 , a1 , a0 ] care conţine coeficienţii polinomului.
De exemplu, pentru a calcula soluţiile ecuaţiei r4 − 2 · r3 − 5 · r2 + 6 · r = 0 se
scrie la cursor:
>> roots([1,-2,-5,6,0])
Exemplul 21
d4 x d3 x d2 x dx
4
− 2 · 3
− 5 · 2
+6· =0
dt dt dt dt
Ecuaţia caracteristică asociată este:
r4 − 2 · r3 − 5 · r2 + 6 · r = 0
Rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt toate rădăcini reale simple:
r1 = −2, r2 = 0, r3 = 1, r4 = 3
Având ı̂n vedere faptul că e0·t = 1, soluţia generală a ecuaţiei este:
x = C1 · e−2·t + C2 + C3 · et + C4 · e3·t
Exemplul 22
d4 x d3 x d2 x dx
4
− 5 · 3
+ 9 · 2
−7· +2·x=0
dt dt dt dt
r4 − 5 · r3 + 9 · r2 − 7 · r + 2 = 0
Ecuaţia caracteristică are o rădăcină reală multiplă de ordinul trei şi una reală
simplă:
r1 = r2 = r3 = 1, r4 = 2
Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este:
x = C1 · et + C2 · t · et + C3 · t2 · et + C4 · e2·t
10
Exemplul 23
d5 x d4 x d3 x d2 x dx
5
− 4
+ 3
+ 35 · 2
+ 16 · − 52 · x = 0
dt dt dt dt dt
r5 − r4 + r3 + 35 · r2 + 16 · r − 52 = 0
Ecuaţia caracteristică are o reală simplă, o rădăcină reală multiplă de ordinul

doi şi o pereche de rădăcini complex-conjugate:
r1 = 1, r2 = r3 = −2, r4,5 = 2 ± 3 · i
Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este aşadar:
x = C1 · et + C2 · e−2·t + C3 · t · e−2·t + C4 · e2·t · cos(3 · t) + C5 · e2·t · sin(3 · t)
Definiţie
Se numeşte problemă Cauchy asociată unei ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare
ansamblul format din ecuaţie plus n condiţii iniţiale care precizează atât valoarea
funcţiei necunoscute cât şi a derivatelor acesteia până la ordinul n-1 la momentul
iniţial (t = 0):
( n n−1 n−2
an · ddtnx + an−1 · ddtn−1x + an−2 · ddtn−2x + ... + a1 · dx
dt + a0 · x = f (t)
dx d2 x dn−1 x
(14)
x(0) = v0 , dt (0) = v1 , dt2 (0) = v1 , ..., dtn−1 (0) = vn−1
unde constantele v0 , v1 , v2 , ..., vn−1 sunt cunoscute.

Ca şi ı̂n definiţia anterioară, dacă f (t) = 0 problema se numeşte omogenă iar
dacă nu se numeşte neomogenă.
În cazul unei ecuaţii diferenţiale de ordinul n sunt necesare n condiţii iniţiale
deoarece soluţia generală conţine n constante arbitrare.
Exemplul 24
( 3 2
d x
dt3
− 4 ddt2x + 5 · dx
dt − 2x = 0
2
x(0) = 0, dt (0) = 0, ddt2x (0) = −1
dx
11
r3 − 4 · r2 + 5 · r − 2 = 0
Rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt:
r1 = r2 = 1, r3 = 2
Soluţia generală a ecuaţiei este aşadar:
x = C1 · et + C2 · t · et + C3 · e2·t
Pentru a găsi soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy date tre-

buie să fixăm valorile celor trei constante C1 , C2 , C3 folosind condiţiile iniţiale
date.
Înlocuind valorile date de prima condiţie iniţială (t = 0, x = 0) ı̂n expresia
soluţiei generale obţinem:
0 = C1 · e0 + C2 · 0 · e0 + C3 · e2·0 ⇒ 0 = C1 + C3
dx
Pentru a putea folosi cea de-a doua condiţie iniţială, dt (0) = 0, trebuie să
calculăm derivata dx
dt a funcţiei x de mai sus:
dx d
dt = dt (C1 · et + C2 · t · et + C3 · e2·t ) = C1 · et + C2 · (et + t · et ) + 2 · C3 · e2·t

dt = 0) ı̂n
0 = C1 · e0 + C2 · (e0 + 0 · e0 ) + 2 · C3 · e2·0 ⇒ 0 = C1 + C2 + 2 · C3
d2 x
Pentru a putea folosi cea de-a treia condiţie iniţială, dt2
(0) = −1, trebuie să
2
calculăm derivata ddt2x a funcţiei x de mai sus:
d2 x d dx d t t t
dt2
= dt ( dt ) = dt (C1 · e + C2 · (e + t · e ) + 2 · C3 · e2·t ) =
= C1 · e + C2 · (2 · e + t · e ) + 4 · C3 · e2·t
t t t
2
Înlocuind valorile date de cea de-a treia condiţie iniţială (t = 0, ddt2x = −1) ı̂n
−1 = C1 · e0 + C2 · (2 · e0 + 0 · e0 ) + 4 · C3 · e2·0 ⇒ 0 = C1 + 2 · C2 + 4 · C3
Aşadar folosind cele trei condiţii iniţiale rezultă un sistem de trei ecuaţii liniare
ı̂n necunoscutele C1 , C2 , C3 :
12

C1 + C3 = 0

C1 + C2 + 2 · C3 = 0

C1 + 2 · C2 + 4 · C3 = −1

Soluţiile acestui sistem sunt C1 = 1, C2 = 1, C3 = −1. În concluzie, soluţia

particulară corespunzătoare problemei Cauchy date este:
x = et + t · et − e2·t
Calculul soluţiei generale a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul n

liniare neomogene
Fie ecuaţia diferenţială de ordinul doi liniară neomogenă (10):
an · n
+ an−1 · n−1
+ a n−2 · n−2
+ ... + a1 · + a0 · x = f (t),
dt dt dt dt
şi ecuaţia omogenă corespunzătoare (11):
an · n
+ a n−1 · n−1
+ an−2 · n−2
+ ... + a1 · + a0 · x = 0.
dt dt dt dt
Dacă notăm prin x soluţia generală a ecuaţiei neomogene (10), prin x0 soluţia
generală a ecuaţiei omogene (11) şi prin x̃ o soluţie particulară (oarecare) a
ecuaţiei neomogene (10), atunci teoremă prezentată ı̂n cazul ecuaţiilor diferenţiale
de ordinul doi liniare neomogene rămâne valabilă:
Teoremă
Soluţia generală a ecuaţiei neomogene (10) se obţine adunând la soluţia generală

a ecuaţiei omogene (11) o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene (10):
x = x0 + x̃
Calculul unei soluţii particulare a ecuaţiei neomogene
Pentru cazul ecuaţiilor diferenţiale de ordinul n liniare neomogene, ı̂n aplicarea

metodei coeficienţilor nedeterminaţi nu intervine practic nici o modificare.
13
Exemplul 25
d3 x d2 x dx
3
− 4 · 2
+5· − 2 · x = 36 · t · e−t
dt dt dt
Soluţia generală x a ecuaţiei neomogene o vom calcula ca şi suma dintre
soluţia generală x0 a ecuaţiei omogene asociate şi o soluţie particulară x̃ a ecuaţiei
neomogene, x = x0 + x̃.
Soluţia generală a ecuaţiei omogene a fost deja calculată ı̂n exerciţiul prece-
dent:
x = C1 · et + C2 · t · et + C3 · e2·t
Pentru a aplica metoda coeficienţilor nedeterminaţi, avem ı̂n vedere că funcţia
f (t) = 36 · t · e−t este de tipul eα·t · (Pn (t) · cos(β · t) + Qn (t) · sin(β · t)) cu α = 3,
β = 0 (ceea ce ı̂nseamnă că termenul ce conţine pe Qn se anulează datorită
sinusului nul) şi Pn (t) = 36 · t. Vom alegem aşadar soluţia particulară de aceeaşi
formă, adică tot cu α = −1, β = 0 şi cu un polinom Rn de acelaşi grad (unu)
ca şi Pn , deci de forma Pn = a · t + b, coeficienţii nedeterminaţi a, b urmând a fi
calculaţi ı̂n continuare. Soluţia particulară are deci forma:
x̃ = (a · t + b) · e−t
Calculăm derivatele de ordinul unu, doi şi trei ale lui x̃ şi le ı̂nlocuim ı̂n ecuaţia
neomogenă iniţială. Avem:
x̃ = (a · t + b) · e−t ⇒ dx̃dt = (−a · t + a − b) · e
−t ⇒
d2 x̃ d3 x̃
dt2
= (a · t − 2 · a + b) · e ⇒ dt3 = (−a · t + 3 · a − b) · e−t
−t
(−a · t + 3 · a − b) · e−t − 4 · (a · t − 2 · a + b) · e−t +

+5 · (−a · t + a − b) · e−t − 2 · (a · t + b) · e−t = 36 · t · e−t ⇒
(−12 · a · t + 16 · a − 12 · b) · e−t = 36 · t · e−t ⇒
−12 · a · t + 16 · a − 12 · b = 36 · t ⇒
(−12 · a) · t + (16 · a − 12 · b) = 36 · t + 0
Egalând coeficienţii celor două polinoame din ultima egalitate obţinem următorul
sistem de ecuaţii (prima ecuaţie provine din egalarea coeficientilor lui t iar cea
de-a doua din egalarea termenilor liberi):
(
−12 · a = 36
16 · a − 12 · b = 0
14
Obţinem valorile a = −3, b = −4, deci folosind metoda coeficienţilor nedeterminaţi

se obţine următoarea soluţie particulară a ecuaţiei neomogene:
x̃ = (−3 · t − 4) · e−t
Soluţia generală a ecuaţiei neomogene iniţiale este:
x = x0 + x̃ = C1 · et + C2 · t · et + C3 · e2·t + (−3 · t − 4) · e−t
Exerciţii
( 2
2 · ddt2x + a · dx
dt + b · x = c
dx
x(0) = 1, dt (0) = −2
Calculaţi soluţia problemei ı̂n fiecare dintre cazurile:
• a = −1, b = −1, c = 0
• a = −4, b = 2, c = 0
• a = −2, b = 1, c = 0
• a = 0, b = 0, c = t2
Exerciţiul 2: Calculaţi soluţia particulară a problemei Cauchy:

( 4 3 2
3 · ddt4x − 2 · ddt3x + 12 · ddt2x − 8 · dx
dt = 0
d2 x 3
dx
x(0) = 1, dt (0) = −1, dt2 (0) = 0, ddt3x (0) = 0
15
Anexa - Metoda variaţiei constantelor pentru găsirea

unei soluţii particulare a unei ecuaţii diferenţiale liniare
neomogene
Presupunem că soluţia generală a ecuaţiei omogene (2) este:
x0 = C1 · F1 (t) + C2 · F2 (t)
unde funcţiile F1 , F2 sunt cele date de relaţiile (4, 5, 6). De exemplu ı̂n cazul
ı̂n care ecuaţia caracteristică are două rădăcini reale distincte (4) funcţiile sunt
F1 = er1 ·t , F2 = er2 ·t e.t.c.
Având ı̂n vedere că:
dx0 dF1 dF2 d2 x0 d2 F1 d2 F2

= C1 · + C2 · , = C 1 · + C 2 · ,
dt dt dt dt2 dt2 dt2
faptul că x0 este soluţia generală a ecuaţiei omogene, adică x0 ı̂mpreună cu
derivatele sale verifică ecuaţia (2), conduce la relaţia:
d2 F1 d2 F2 dF1 dF2
a · (C1 · + C 2 · ) + b · (C1 · + C2 · ) + c · (C1 · F1 + C2 · F2 ) = 0
dt2 dt2 dt dt
Alegem soluţia particulară a ecuaţiei neomogene (1) de aceeaşi formă ca şi
x0 , ı̂nlocuind ı̂nsă constantele C1 , C2 prin funcţiile k1 , k2 :
x̃ = k1 (t) · F1 (t) + k2 (k) · F2 (t), (15)
Punem condiţia ca x̃ să verifice de asemenea ecuaţia omogenă (2), adică:
d2 F1 d2 F2 dF1 dF2
a · (k1 · 2
+ k2 · 2
) + b · (k1 · + k2 · ) + c · (k1 · F1 + k2 · F2 ) = 0 (16)
dt dt dt dt
Funcţiile necunoscute k1 (t), k2 (t) se determină astfel:
-În expresia derivatei lui x̃:
dx̃ d
dt = dt (k1 (t) · F1 (t) + k2 (k) · F2 (t)) =
= dk dF1 dk2
dt · F1 + k1 · dt + dt · F2 + k2 · dt
1 dF2
punem condiţia ca suma termenilor ce conţin derivatele funcţiilor k1 , k2 să se

anuleze:
dk1 dk2
· F1 + · F2 = 0 (17)
dt dt
16
Cu alte cuvinte k1 , k2 se comportă ca şi nişte constante faţă de operaţia de

derivare, de aici numele de ”variaţie a constantelor”. Derivata lui x̃ este deci:
dx̃ dF1 dF2

= k1 · + k2 ·
dt dt dt
-Derivata de ordinul doi a lui x̃ este:
d2 x̃
dt2
= dtd dx̃ d
( dt ) = dt (k1 · dF dF2
dt + k2 · dt ) =
1
dk1 d2 F1 2
= dt
dk2 dF2
· dt + k1 · dt2 + dt · dt + k2 · ddtF22
dF1
dx̃
Pentru ca x̃ sa fie o soluţie a ecuaţiei (1), x̃ ı̂mpreună cu derivatele sale dt şi
d2 x̃
dt2
calculate mai sus trebuie sa verifice ecuaţia (1):
d2 x̃ dx̃
a· 2
+b· + c · x̃ = f (t),
dt dt
adică are loc relaţia:
2 2
a · ( dk dF1 d F1 dk2 dF2
dt · dt + k1 · dt2 + dt · dt + k2 · dt2 )+
1 d F2
(18)
+b · (k1 · dF dF2
dt + k2 · dt ) + c · (k1 · F1 + k2 · F2 ) = f (t)
1
Scăzând din relaţia (18) relaţia (16) majoritatea termenilor se reduc cu excepţia
celor care conţin derivatele funcţiilor k1 , k2 :
dk1 dF1 dk2 dF2 dk1 dF1 dk2 dF2 f (t)

a·( · + · ) = f (t) ⇒ · + · = (19)
dt dt dt dt dt dt dt dt a
- Expresiile derivatelor funcţiilor k1 , k2 se deduc aşadar rezolvând sistemul
format din ecuaţiile (17) şi (19):
(
dk1 dk2
dt · F1 + dt · F2 = 0 (20)
dk1 dF1 dk2 dF2 f (t)
dt · dt + dt · dt = a
-Se integrează soluţiile sistemului (20) şi cu expresiile funcţilor k1 , k2 astfel

determinate se poate scrie soluţia x̃ dată de relaţia (15).
Exemplul 20 (reluat)
d2 x dx
+ − 6 · x = 30 · e3·t
dt2 dt
17
Am vazut deja că soluţia generală a ecuaţiei omogene este:
x0 = C1 · e−3·t + C2 · e2·t
Pentru a aplica metoda variaţiei constantelor, alegem soluţia particulară de

forma:
x̃ = k1 · e−3·t + k2 · e2·t
funcţiile k1 şi k2 determinându-se cu ajutorul sistemului (53), care pentru cazul
ecuaţiei date devine:
(
dk1 −3·t + dk2 · e2·t = 0
dt · e dt
dk1 −3·t + dk2 · 2 · e2·t = 30 · e3·t
dt · (−3) · e dt
Din prima ecuaţie a sistemului rezultă:

dk1 dk2 5·t
=− ·e
dt dt
dk1
Înlocuind această expresie a lui dt ı̂n cea de-a doua ecuaţie se obţine:
dk2 dk2 dk2 dk2
dt · 3 · e2·t + dt · 2 · e2·t = 30 · e3·t ⇒ dt · 5 · e2·t = 30 · e3·t ⇒ dt = 6 · et
Rezultă:
dk2 dk1
= 6 · et , = −(6 · et ) · e5·t = −6 · e6·t
dt dt
Prin integrare obţinem:
k1 = −e6·t , k2 = 6 · et
Aşadar obţinem aceeaşi soluţie particulară ca şi ı̂n cazul metodei coeficienţilor
nedeterminaţi:
x̃ = −e6·t · e−3·t + 6 · et · e2·t = 5 · e3·t
Soluţia generală a ecuaţiei neomogene iniţiale este deci:
x = x0 + x̃ = C1 · e−3·t + C2 · e2·t + 5 · e3·t
18
numerică a ecuaţiilor
diferenţiale
5.1 Metoda lui Euler

Considerăm ecuaţia diferenţială de ordinul I:
x0 = f (t, x, ) (1)
unde x0 = dx dt . A rezolva analitic ecuaţia (1) ı̂nseamnă a găsi soluţia generală

x = x(t, C), care este o familie de funcţii indexate după constanta reală C, aşa
cum am văzut ı̂n capitolele anterioare. Am mai văzut că dacă ecuaţiei (1) i se
ataşează o condiţie iniţială se obţine o problemă Cauchy:
(
x0 = f (t, x)
(2)
x(t1 ) = x1
Problema (2) are ca soluţie o funcţie unică x = x(t), numită soluţie particulară.
Pentru diverse categorii de ecuaţii diferenţiale (clasificate după forma funcţiei
f (t, x)) există metode analitice care dau soluţia exactă a ecuaţiei. Dacă ı̂nsă
soluţia analitică (exactă) nu poate fi găsită (sau calculul este prea complicat),
pentru o problemă de tipul (2) se poate determina o aşa-numită soluţie nu-
merică, soluţie care ı̂n esenţă constă dintr-un şir de puncte care urmează graficul
soluţiei exacte. Acest şir de puncte se determină ı̂n felul următor:
Pe intervalul [a, b] (unde a = t1 din condiţia iniţială) se construieşte diviziunea:
∆ : a = t1 < t2 < · · · < tn+1 = b. Soluţia numerică este determinată de
şirul de valori xi , i = 1, 2, · · · , n + 1 unde valoarea x1 este dată de condiţia
iniţială iar restul valorilor se determină pe baza unei formule iterative de tipul
xi+1 = F (ti , xi ) .
7
8 Cap.5. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale
Metoda lui Euler porneşte de la următoarea observaţie: din punct de vedere

geometric, ecuaţia diferenţială (1) precizează valoarea pantei tangentei la curba
soluţiei x = x(t) ı̂n punctul curent de coordonate (t, x). Calculând ı̂n punctul de
pornire (t1 , x1 ) (dat de condiţia iniţială) valoarea acestei pante m1 = f (t1 , x1 ),
se poate trasa tangenta la curbă ı̂n (t1 , x1 ). Următoarele valori (t2 , x2 ) ale
aproximaţiei numerice se aleg astfel ca t2 = t1 + h şi punctul de coordonate
(t1 , x1 ) să se găsească pe graficul dreptei tangente de pantă m1 . Procedeul se
repetă, obţinându-se un şir de linii poligonale ce urmează graficul soluţiei exacte.
Deducerea formulei:
Se consideră diviziunea ∆ : a = t1 < t2 < · · · < tn+1 = b echidistantă, adică
ti+1 − ti = h, i = 1, 2, · · · , n, unde h este pasul diviziunii, h = b−a
n . Dezvoltând
ı̂n serie Taylor funcţia x(ti + h) şi păstrând doar primii doi termeni ai dezvoltării
obţinem:
x0 (ti ) · h1
x(ti+1 ) = x(ti + h) ' x(ti ) + = x(ti ) + f (ti , xi ) · h
1!
Notând prin xk valoarea aproximativă a soluţiei x(tk ) se obţine relaţia de recurenţă:
xi+1 = xi + h · f (ti , xi ), i = 1, 2, · · · , n (3)
8
5.1 Metoda lui Euler 9
Algoritm pentru Metoda lui Euler:
Date de intrare: Punctul de pornire (t1 , x1 ) (dat de condiţia iniţială), intervalul

de integrare [a, b] (unde a = t1 ), numărul de subintervale n.
Date de ieşire: Valorile aproximative xi , i = 2, 3, · · · , n + 1 ale funcţiei necunos-
cute x ı̂n nodurile corespunzătoare ti ale diviziunii.
Start
h = (b − a)/n;
P entru i de la 1 la n
ti+1 = ti + h
xi+1 = xi + h · f (ti , xi )
Stop
Exemplul 36
(
x0 = −2 · t · x2
Se dă problema Cauchy . Găsiţi soluţia analitică (exactă)
x(0) = 1
a problemei, calculaţi o soluţie numerică folosind metoda lui Euler şi comparaţi
cele două soluţii.
Rezolvare:
-Soluţia analitică: Această ecuaţie poate fi rezolvată cu uşurintă prin metoda
separării
R 1 variabilelor: x0 = −2 · t · x2 ⇔ dx 2 1
dt = −2 · t · x ⇔ x2 · dx = −2 · t · dt ⇔
1 1
·dx = −2·t·dt ⇔ − x +c1 = −t2 +c2 ⇔ − x = −t2 −C (unde C = −c2 +c1 )
R
x2
1 1
⇔ x = t2 + C ⇔ x = t2 +C .
1
Deci soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este x(t) = t2 +C , C ∈ <, iar valoarea
1
constantei o găsim folosind condiţia iniţială: x(0) = 1 ⇔ 02 +C = 1 ⇔ C1 = 1 ⇔
C = 1.
Aşadar soluţia particulară corespunzătoare problemei Cauchy este x(t) = t21+1 .
-Soluţia numerică: Vom calcula o soluţie numerică pe intervalul [0, 1] alegând o
diviziune echidistantă cu pasul h = 0.1. Aşadar ∆ : t1 = 0 < t2 = 0.1 < t3 =
0.2 < ... < t11 = 1, f (t, x) = −2 · t · x2 şi deci ı̂n cazul acestei ecuaţii formula lui
Euler (3) devine:
xi+1 = xi + h · f (ti , xi ) = xi − 0.2 · ti · x2i , i = 1, 2, · · · , 10
Din condiţia iniţială (x(t1 ) = x1 ) rezultă x1 = 1 şi deci pentru i = 1 se obţine

x2 = x1 − 0.2 · t1 · x21 = 1 − 0.2 · 0 · 12 = 1 − 0 = 1.
Pentru i = 2 se obţine x3 = x2 − 0.2 · t2 · x22 = 1 − 0.2 · 0.1 · 12 = 1 − 0.02 = 0.98.
9
Pentru i = 3 se obţine x4 = x3 −0.2·t3 ·x23 = 0.98−0.2·0.2·0.982 = 1−0.02 =

0.98−0.04·0.9604 = 0.98−0.038416 = 0.9416 şi calculul poate continua ı̂n aceeaşi
manieră.
-Comparaţia dintre soluţia numerică şi cea exactă: Pentru fiecare aproximare xi
calculată, diferenţa dintre xi şi valoarea exactă corespunzătoare x(ti ) reprezintă
chiar eroarea asociată aproximarii: εi = |x(ti ) − xi |.
Soluţia exactă fiind x(t) = t21+1 , valorile exacte x(ti ) corespunzătoare aproxi-
marilor calculate mai sus sunt: x(t1 ) = t21+1 = 021+1 = 1, x(t2 ) = t21+1 = 0.112 +1 =
1 2
1
1.01 ' 0.99, x(t3 ) = t21+1 = 0.212 +1 = 1.04
1
' 0.961, x(t4 ) = t21+1 = 0.312 +1 = 1.09
1
'
3 4
0.917.
Rezultatele corespunzătoare primilor trei paşi ai metodei lui Euler de la punc-
tul anterior pot fi aşezate in următorul tabel:
Table 1: Comparaţia dintre soluţia numerică şi cea exactă

ti Sol. exactă x(ti ) Sol. numerică xi Eroarea εi = |x(ti ) − xi |
t1 = 0 x(t1 ) = 1 x1 = 1 ε1 = |1 − 1| = 0
t2 = 0.1 x(t2 ) ' 0.990... x2 = 1 ε2 ' |0.99 − 1| ' 0.01
t3 = 0.2 x(t3 ) ' 0.961... x3 = 0.98 ε3 ' |0.961 − 0.98| ' 0.02
t4 = 0.3 x(t4 ) ' 0.917... x4 ' 0.941... ε4 ' |0.917 − 0.941| ' 0.03
Observaţii
• În cadrul oricărei metode de tip Euler, care se bazează pe o trunchiere a
dezvoltării ı̂n serie Taylor, valorile aproximaţiilor xi prezintă eroari inerente.
În cazul metodei lui Euler aceste erori sunt relativ mari şi cresc puternic
odată cu creşterea lui i, aşa cum ilustrează exemplul anterior.
• Metoda lui Euler este o metodă de tip unistep, adică xi+1 este calculat ı̂n
funcţie doar de xi , spre deosebire de metodele de tip multistep, ı̂n cadrul
cărora xi+1 depinde nu doar de xi ci şi de xi−1 , xi−2 ..., ı̂n acest mod
obţinându-se o aproximare mai precisă.
• O altă modalitate de a o obţine o aproximare mai bună este aceea de a

păstra mai mulţi termeni ı̂n dezvoltarea ı̂n serie Taylor, aşa cum se pro-
cedează ı̂n cadrul uneia dintre cele mai utilizate tipuri de metode numerice
pentru rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale:
10
5.2 Metode de tip Runge-Kutta 11
5.2 Metode de tip Runge-Kutta

Metodele de tip Runge-Kutta sunt o categorie de metode bazate pe urmatoarea
formulă:
 Pr


 x i+1 = x i + cj · kj
j=1
j−1 (4)
P
k1 = h · f (ti , xi ), kj = h · f (ti + αj · h, xi + βjs · ks ), j = 2, ..., r


s=1
unde constantele cj , αj şi βjs sunt determinate impunând următoarea condiţie:
• Coeficienţii puterilor lui h din dezvoltarea ı̂n serie Taylor a lui xi+1 dată
de formulele (4) să coincidă cu coeficienţii corespunzători din dezvoltarea ı̂n serie
Taylor a lui x(ti + h).
Această condiţie este firească având ı̂n vedere faptul că xi+1 = x(ti+1 ) =
x(ti + h).
Metoda descrisă de formulele (4) se numeşte metodă Runge-Kutta de ordin

r.
În continuare prezentăm câteva cazuri particulare:
Cazul r=1
Pentru r = 1 formulele (4) devin:
xi+1 = xi + c1 · k1 , k1 = h · f (ti , xi ).
Aşadar xi+1 = xi + c1 · h · f (ti , xi ) şi, practic, ı̂n acest caz nu este nevoie de
dezvoltare ı̂n serie Taylor pentru xi+1 .
Pe de altua parte dezvoltarea ı̂n serie Taylor a lui x(ti + h) este:
x(ti + h) ' x(ti ) + h · x0 (ti ) ' xi + h · f (ti , xi ).
Vom compara deci expresiile xi + c1 · h · f (ti , xi ) şi x(ti ) + h · f (ti , xi ).
Coeficientul lui h0 ( ”termenii liberi” ı̂n raport cu h) ı̂n abbele expresii este xi .
Coeficientul lui h1 ı̂n prima expresie este c1 cdotf (ti , xi ), ı̂n timp ce ı̂n cea de a
doua este f (ti , xi ). Cum cei doi coeficienţi trebuie săfie egali, rezultă că c1 = 1
ş de fapt metoda Runge-Kutta de ordinul unu coincide cu metoda lui Euler:
x(ti + h) = xi + h · f (ti , xi ).
11
Cazul r=2
Pentru r = 2 formulele (4) devin:
xi+1 = xi + c1 · k1 + c2 · k2 , k1 = h · f (ti , xi ), k2 = h · f (ti + α2 · h, xi + β21 · k1 ).

Înlocuind k1 şi k2 obţinem:
xi+1 = xi + c1 · h · f (ti , xi ) + c2 · h · f (ti + α2 · h, xi + β21 · h · f (ti , xi )). (5)
Reamintim că o funcţie de tipul f (a + h1 , b + h2 ) poate fi dezvoltată ı̂n serie

Taylor atfel: f (a + h1 , b + h2 ) ' f (a, b) + h1 · ∂f ∂f
∂t (a, b) + h2 · ∂x (a, b).
Pentru a = ti , b = xi , h1 = α2 · h ş h2 = β21 · h · f (ti , xi ) obţinem dezvoltarea:
∂f ∂f
f (ti +α2 ·h, xi +βjs ·h·f (ti , xi )) ' f (ti , xi )+α2 ·h· (ti , xi )+β21 ·h·f (ti , xi )· (ti , xi ).
∂t ∂x
Înlocuind această dezvolate ı̂n (5), dezvoltarea ı̂n serie Taylor a lui xi+1 este:
xi+1 ' xi + c1 · h · f (ti , xi )+

+c2 · h · f (ti , xi ) + α2 · h · ∂f∂t (ti , xi ) + β 21 · h · f (ti , xi ) · ∂f
∂x (ti , xi ) =

= xi + (c1 + c2 ) · f (ti , xi ) · h + c2 · α2 · ∂f ∂t (ti , xi ) + c2 · β21 · f (ti , xi ) ·
∂f
∂x (ti , xi ) · h2 .
(6)
Pe de altă parte dezvoltarea ı̂n serie Taylor a lui x(ti + h) este:
00
x(ti + h) ' x(ti ) + h · x0 (ti ) + h2 · x 2(ti )
Aici x00 (ti ) = dtd
(x0 (ti )) = dtd
(f (ti , x(ti ))) = ∂f ∂f dx
∂t (ti , xi ) + ∂x (ti , xi ) · dt =
= ∂f ∂f
∂t (ti , xi ) + ∂x (ti , xi ) · f (ti , xi ). Rezultă că dezvoltarea ı̂n serie Taylor a lui
x(ti + h) este:

1 ∂f ∂f
x(ti + h) ' xi + f (ti , xi ) · h + (ti , xi ) + (ti , xi ) · f (ti , xi ) h2 . (7)
2 ∂t ∂x
Pentru a găsi constantele c1 , c2 , α2 şi β21 vom compara coeficienţii puterilor
lui h din dezvoltările (6) şi (7). Coeficienţii lui h0 sunt aceiaşi ı̂n ambele dez-
voltări, şi anume xi . Coeficientul lui h1 ı̂n (6) este (c1 + c2 ) · f (ti , xi ) pe când
ı̂n (7) este f (ti , xi ), ceea ce ı̂nseamnă că c1 + c2 = 1. Coeficientul lui h2 din (6)
conţine c2 ·α2 ca şi coeficient al lui ∂f ∂t (ti , xi ) şi conţine c2 ·β21 ca şi coeficient al lui
∂f
f (ti , xi )· ∂x (ti , xi ), pe când ı̂n (7) coeficienţii corespunzători sunt ambii egali cu 21 ,
ceea ce ı̂nseamnă că c2 ·α2 = 12 şi c2 ·β21 = 12 . Obţinem aşadar sistemul de ecuaţii:
12
5.2 Metode de tip Runge-Kutta 13

c1 + c2 = 1

c2 · α2 = 21

c2 · β21 = 12

Sistemul are 4 necunoscute şi doar 3 ecuaţii, deci soluţia nu este unică. Aceasta
ı̂nseamnă că nu există o unică metodă Runge-Kutta de ordin 2 (lucru dealtfel
valabil pentru metodele Runge-Kutta de orice ordin r, r > 1).
O varianta uzuală a metodei Runge-Kutta de ordin 2 corespunde valorilor c1 =
c2 = 12 , α2 = β21 = 1:
h
xi+1 = xi + [f (ti , xi ) + f (ti + h, xi + h · f (ti , xi ))] . (8)
2
Cazul r=4
Una dintre cele mai des folosite metode numerice pentru rezolvarea ecuaţiilor
diferenţiale, metodă care combină relativa simplitate cu acurateţea este metoda
Runge-Kutta de ordin 4 prezentată mai jos.
Calculul coeficienţilor (puţin prea lung pentru a fi inclus aici) se face ı̂n aceeaşi
manieră ca şi ı̂n cazurile anterioare (Exerciţiu!).
k1 + 2 · k2 + 2 · k3 + k4
xi+1 = xi + , i = 1, 2, · · · , n (9)
6
unde
h k1 h k2
k1 = h·f (ti , xi ), k2 = h·f (ti + , xi + ), k3 = h·f (ti + , xi + ), k4 = h·f (ti +h, xi +k3 ).
2 2 2 2
Algoritm pentru metoda RK4:
Date de intrare: Punctul de pornire (t1 , x1 ) (dat de condiţia iniţială), intervalul

de integrare [a, b] (unde a = t1 ), numărul n de subdiviziuni ale intervalului .
Date de ieşire: Valorile aproximative xi , i = 2, 3, · · · , n + 1 ale funcţiei necunos-
13
cute x ı̂n punctele corespunzătoare ti ale diviziunii.
Start
h = (b − a)/n;
F or i f rom 1 to n
ti+1 = ti + h
k1 = h · f (ti , xi )
h
k2 = h · f (ti + 2
k2
k3 = h · f (ti + h2 , xi + 2 )
k4 = h · f (ti + h, xi + k3 )
k1 +2·k2 +2·k3 +k4
xi+1 = xi + 6
Stop
Exerciţiu
Găsiţi soluţia analitică (exactă), calculaţi o soluţie numerică folosind
( metoda lui
y0 = 2 · x
Euler şi comparaţi cele două soluţii pentru problema Cauchy .
y(0) = 1
14
ecuaţiilor diferenţiale folosind
transformata Laplace
6.1 Introducere: Transformata Laplace. Definiţii şi ex-

emple
O transformată (sau un operator ) este o funcţie de tip special, al cărei domeniu
de definiţie este o mulţime de funcţii, rezultatul aplicării ei fiind deasemenea o
funcţie. Cu alte cuvinte, o transformată este o ”funcţie de funcţii” - ı̂n sensul că
ea se aplică unei funcţii date pe care o transformă ı̂ntr-o altă funcţie.
Înainte de a defini transformata Laplace vom preciza care sunt acele funcţii
care constituie domeniul de definiţie al acestei transformate:
Definiţie
Funcţia f se numeşte funcţie original dacă sunt verificate proprietăţile:
1. f (t) = 0 pentru t < 0.
2. f este derivabilă pe porţiuni.
3. f este mărginită : ∃ k > 0, p0 ≥ 0 a.ı̂. |f (t)| ≤ k · ep0 ·t ∀t ≥ 0.
Vom nota mulţimea funcţiilor original cu O.
Exemplu - Funcţia treaptă unitate (Heaviside)


0
 pentru t < 0
u0 : R → R, u0 (t) = 1
pentru t = 0
2
1 pentru t > 0

7
8 Cap.6. Transformata Laplace
Prima proprietate este verificată prin definiţie, u0 este constantă pe (−∞, 0) şi
(0, ∞) şi deci derivabilă iar mărginirea are loc pentru k = 1 şi p0 = 0.
Observaţii
• Dacă f satisface proprietăţile 2 şi 3 dar nu satisface proprietatea 1, atunci
ı̂n locul lui f se va folosi ı̂n calcule funcţia ϕ(t) definită astfel:

0
 pentru t < 0
1
ϕ(t) = f (t) ◦ u0 (t) = 2 · f (0) pentru t = 0 .

f (t) pentru t > 0

De exemplu, ı̂n locul funcţiei f (t) = sin(t) se va folosi funcţia:

(
0 pentru t < 0
ϕ(t) = .
sin(t) pentru t ≥ 0
In cele ce urmează acest tip de ı̂nlocuire va fi făcut automat.
• Este uşor de arătat (exerciţiu!) că dacă f şi g sunt funcţii-original, atunci
f + g şi f · g sunt de asemenea funcţii-original.
Definiţie
Se numeşte transformată Laplace asociată funcţiei original f (t) funcţia F (p):
Z ∞
F (p) = e−p·t · f (t) dt.
0
Se notează:
L[f (t)](p) = F (p),
unde L se numeşte operatorul lui Laplace. Se mai notează pe scurt L[f ] = F .
Teoremă (de liniaritate a lui L):

L este un operator liniar: L[α1 · f1 + α2 · f2 ] = α1 · L[f1 ] + α2 · L[f2 ].
Demonstraţie:
In primul rând, dacă f1 şi f2 sunt funcţii original, atunci α1 · f1 + α2 · f2 este
funcţie original (Exerciţiu!).
R∞ R∞
L[αR1 · f1 + α2 · f2 ] = 0 e−p·t · (α1 · f1 (t) + α2 · f2 (t)) dt = α1 · 0 e−p·t · f1 (t) dt
∞
+ α2 · 0 e−p·t · f2 (t) dt = α1 · L[f1 ] + α2 · L[f2 ].
8
6.1 Transformata Laplace: Introducere 9
Observaţie:
Proprietatea de liniaritate se păstrează pentru orice numar de termeni ai sumei:
L[α1 · f1 + α2 · f2 + · · · + αi · fi ] = α1 · L[f1 ] + α2 · L[f2 ] + · · · + αi · L[fi ].
Exemplu
R∞
Transformata Laplace a funcţiei f (t) = 1 este: L[f ] = 0 e−p·t · 1 dt = − p1 ·
∞
e−p·t =− p1 · (e−∞ − e0 ) =− p1 · (0 − 1) = p1 .

0
Exemplu
R∞
Transformata Laplace a funcţiei f (t) = eα·t este: L[f ] = 0 e−p·t · eα·t dt =
R ∞ −(p−α)·t ∞ 1
0 e
1
dt = − p−α · e−(p−α)·t = p−α .
0
In cele de mai sus, pentru a avea e−(p−α)·∞ = e−∞ = 0, am presupus că p > α
dacă p şi α sunt numere reale (sau că partea reală a lui p este mai mare decât
partea reală a lui α dacă p şi α sunt numere complexe).
Exemplu
Pentru a calcula transformata Laplace a funcţiei f (t) = cos(β · t) vom folosi
formula lui Moivre (?): ei·β·t = cos(β · t) + i sin(β · t).
Inlocuind ı̂n formulă i cu −i se obţine: e−i·β·t = cos(β·t)−i sin(β·t). Adunând
aceste ultime două relaţii se obţine: ei·β·t + e−i·β·t = 2 · cos(β · t). Rezultă deci:
i·β·t −i·β·t i·β·t −i·β·t
cos(β · t) = e +e 2 =e2 +e 2 .
i·β·t −i·β·t
Atunci L[f ] =L[cos(β · t] = L[ e 2 + e 2 ]= 12 · L[ei·β·t ] + 12 · L[e−i·β·t ] (aici
am ţinut cont de liniaritatea lui L).
Având ı̂n vedere formula de calcul a transformatei unei exponenţiale dedusă
ı̂n exerciţiul anterior, formulă ı̂n care alegem pe rând α = i · β şi α = i · β, se
p+i·β−p−i·β 2·p p
obţine: L[f ]= 12 · p−i·β
1
+ 12 · p+i·β
1
= 12 · (p−i·β)·(p+i·β) = 12 · p2 −(i·β)2 = p2 +β 2 .
β
In mod analog (exerciţiu !) se poate calcula L[sin(β · t)]= p2 +β 2.
Teoremă (a ”depăşirii”):
Dacă L[f (t)](p)=F (p) atunci L[ep0 ·t · f (t)](p)=F (p − p0 ).
Demonstraţie:
R∞
Conform definiţiei transformatei Laplace, L[f (t)](p)=F (p)= 0 e−p·t · f (t) dt.
9
R∞ R∞ R∞
Atunci L[ep0 ·t ·f (t)]= 0 e−p·t ·ep0 ·t ·f (t) dt= 0 ep0 ·t−p·t ·f (t) dt= 0 e−(p−p0 )·t ·
f (t) dt=F (p − p0 ).
Exemplu
p
Având ı̂n vedere că L[cos(β · t)]= p2 +β 2 , pentru a calcula transformata Laplace a
funcţiei eα·t · cos(β · t) se poate aplica teorema anterioară astfel:

p
Alegând f (t) = cos(β · t), rezultă că F (p) = p2 +β 2 , aşadar conform teoremei
α·t α·t p−α
L[e · cos(β · t)]=L[e · f (t)](p)=F (p − α)= (p−α)2 +β 2 .
In mod analog (exerciţiu !) se obţine L[eα·t · sin(β · t)]= (p−α)β2 +β 2 .
Teoremă (a derivării imaginii):

(n)
Dacă L[f (t)](p)=F (p) atunci L[tn · f (t)](p)= F(−1)(p)
n , unde F
(n) (p) este derivata
de ordin n a lui F ı̂n raport cu p.
Demonstraţie:
R∞
Conform definiţiei transformatei Laplace F (p)= 0 e−p·t ·f (t) dt. Atunci derivata
de ordinul n a lui F ı̂n raport cu R ∞p este: R ∞ dn −p·t
n dn dn
F (n) (p)= ddpFn = dp n (F )= dp n ( 0 e−p·t · f (t) dt)= 0 dp n (e ) · f (t) dt=
R∞ n −p·t
R∞ n n −p·t
= 0 (−t) · e · f (t) dt= 0 (−1) · t · e · f (t) dt=
∞ (n)
=(−1)n · 0 e−p·t ·tn ·f (t) dt=(−1)n ·L[tn ·f (t)](p). Rezultă L[tn ·f (t)](p)= F(−1)(p)
R
n .
Exemplu
1
Având ı̂n vedere că L[eα·t ]= p−α , pentru a calcula transformata Laplace a funcţiei
α·t
t · e se poate aplica teorema anterioară astfel:
1
Alegând f (t) = eα·t , rezultă că F (p) = p−α , aşadar F (1) (p) = dF d 1
dp = dp ( p−α )=
(1)
1 α·t ]=L[t1 ·eα·t ]= F (p) =
=− (p−α) 2 şi deci pentru n = 1 conform teoremei L[t·e (−1)1
1
−
(p−α)2 1
= (−1)1
= (p−α)2.
n!
In mod analog (exerciţiu !) se obţine L[tn · eα·t ]= (p−α) n+1 .
Exemplu
Având ı̂n vedere că L[1]= p1 , pentru a calcula transformata Laplace a funcţiei t se
poate aplica teorema anterioară astfel:
10
6.1 Transformata Laplace: Introducere 11
1 dF
Alegând din nou f (t) = 1, rezultă F (p) = p, aşadar F (1) (p) = dp =
1
(1) −
d 1 1
dp ( p )=− p2 şi deci pentru n = 1 conform teoremei L[t]=L[t1 ·1]= F(−1)(p)
1 =
p2
(−1)1
= p12 .
Exemplu
Procedând ı̂n acelaşi mod ca şi la exemplul anterior putem calcula transformata
Laplace a funcţiei tn :
n dn 1
Alegând f (t) = 1, rezultă că F (p) = p1 , aşadar F (n) (p) = ddpFn = dp n
n ( p )=(−) ·
(n)
n!
pn+1
(exerciţiu !) şi deci conform teoremei derivării imaginii L[t]=L[tn ·1]= F(−1)(p)
n =
n n!
(−) · n+1
p n!
(−1) n = pn+1 .
Exerciţii
Calculaţi transformatele Laplace ale funcţiilor tn ·eα·t , eα·t ·cos(β ·t), eα·t ·sin(β ·t),
t · cos(β · t), t · sin(β · t).
Exemplele şi exerciţiile de mai sus ne permit să construim următorul tabel
de transformate Laplace ale funcţiilor elementare, transformate pe care le vom
utiliza ı̂n aplicaţiile din următoarea secţiune:
Teoremă (a derivării originalului):

Dacă funcţia f este funcţie original, derivatele sale de ordin 1, 2, ..., n sunt de
asemenea funcţii original şi notăm L[f (t)](p)=F (p), atunci transformatele Laplace
ale derivatelor lui f se pot calcula folosind formulele:
L[f (1) (t)](p)=p · F (p) − f (0),
L[f (2) (t)](p)=p2 · F (p) − p · f (0) − f (1) (0),
L[f (3) (t)](p)=p3 · F (p) − p2 · f (0) − p · f (1) (0) − f (2) (0),
..
.
L[f (n) (t)](p)=pn · F (p) − pn−1 · f (0) − pn−2 · f (1) (0) − pn−3 · f (2) (0) − · · · − p1 ·
f (n−2) (0)− f (n−1) (0).
Demonstraţie (schiţă):
R∞
Conform definiţiei transformatei Laplace L[f (t)](p)= 0 e−p·t · f (t) dt. Inlocuind
ı̂n (1) (t) şi apoi integrând prin părţi (reamintiţi-vă formula:
R definiţie
(1)
pe f (t) cu
R f (1)
f · g dt = f · g − f · g dt, unde pe post de g avem exponenţiala) se obţine:
11
f (t) F (p) = L[f (t)](p)
0 0
1
1 p
1
t p2
n!
tn pn+1
1
eα·t p−α
1
t · eα·t (p−α)2
n!
tn · eα·t (p−α)n+1
p
cos(β · t) p2 +β 2
β
sin(β · t) p2 +β 2
p−α
eα·t · cos(β · t) (p−α)2 +β 2
β
eα·t · sin(β · t) (p−α)2 +β 2
p2 −β 2
t · cos(β · t) (p2 +β 2 )2
2·β·p
t · sin(β · t) (p2 +β 2 )2
R∞ R∞
L[f (1) (t)](p)=R 0 f (1) (t) · e−p·t ) dt=f (t) · e−p·t |∞
0 − 0 f (t) · (−p) · e
−p·t ) dt =
∞ −p·t
0 − f (0) + p · 0 e · f (t) dt=p · F (p) − f (0).
Am demonstrat aşadar prima relaţie, care se poate scrie astfel: L[f (1) (t)](p)=
p · L[f (t)](p) − f (0), ceea ce ı̂nseamnă că practic transformata Laplace a derivatei
unei funcţii se calculează ı̂nmulţind cu p transformata funcţiei şi scazând valoarea
funcţei ı̂n zero. Putem aplica această metodă de calcul celei de-a doua relaţii dacă
ţinem cont de faptul că derivata de ordin doi a unei funcţii este de fapt derivata
de ordin unu a derivatei de ordin unu a funcţiei:
L[f (2) (t)](p)=L[(f (1) )(1) (t)](p)=p · L[f (1) ](p) − f (1) (0)=p · (p · F (p) − f (0)) −
f (1) (0)=p2 · F (p) − p · f (0) − f (1) (0).
Am demonstrat aşadar şi cea de-a doua relaţie, şi, ı̂n principiu, demonstraţia
poate continua ı̂n mod analog pentru L[f (3) (t)](p), L[f (4) (t)](p), · · · .
Relaţia corespunzătoare derivatei de ordin n se poate demonstra prin inducţie
matematică: se presupune adevărată pentru n = k şi se demonstrează că este
adevărată şi pentru n = k + 1, calcul ce rămâne ca exerciţiu.
12
6.2 Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale folosind transformata Laplace 13
6.2 Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale folosind transfor-

mata Laplace
Exemplu
Să se rezolve problema Cauchy:
(
x(2) (t) + 4 · x(t) = −4 · e−2·t
x(0) = 1, x(1) (0) = 2
Acest tip de probleme (probleme Cauchy ı̂n care ecuaţia diferenţială este
liniară) se pot rezolva folosind transformata Laplace urmând paşii prezentaţi ı̂n
continuare:
• Se aplică transformata Laplace ı̂ntregii ecuaţii:

L[x(2) (t) + 4 · x(t)]=L[−4 · e−2·t ]
• Se ţine cont de proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace:

L[x(2) (t)] + 4 · L[x(t)]=−4 · L[e−2·t ]
• In membrul stâng se aplică teorema derivării originalului sub forma:

Dacă L[x(t)](p)=X(p) atunci L[x(1) (t)](p)=p·X(p)−x(0), L[x(2) (t)](p)=p2 ·
X(p) − p · x(0) − x(1) (0) etc.
In acelaşi timp ı̂n membrul drept se foloseşte tabelul de transformate Laplace
al funcţiilor elementare:
1
p2 · X(p) − p · x(0) − x(1) (0) + 4 · X(p)=−4 · p+2
• Se ı̂nlocuiesc valorile date de condiţiile iniţiale:

1
p2 · X(p) − p − 2 + 4 · X(p)=−4 · p+2
• Se rezolvă ecuaţia algebrică ı̂n X(p) astfel obţinută:

1
p+2−4· p+2 p2 +4·p
X(p) = p2 +4
= (p+2)(p2 +4)
• Se descompune expresia lui X(p) ı̂n fracţii simple:

2
p +4·p B·p+C
A
X(p)= (p+2)(p 2 +4) = p+2 + p2 +4
Pentru a găsi coeficienţii A, B şi C se poate proceda ı̂n mai multe moduri.
De exemplu se aduce la acelaşi numitor după care se egalează coeficienţii
puterilor lui p ale polinoamelor de la primul şi ultimul numărător:
13
2
p2 +4·p 2 2 +p·C+2·p·B+2·C
= A + B·p+C
(p+2)(p2 +4) p+2 p2 +4
= A·p +4·A+B·p
(p+2)(p2 +4)
= (A+B)·p +(2·B+C)·p+4·A+2·C
(p+2)(p2 +4)
.
Aşadar vom egala coeficienţii polinoamelor p2 + 4 · p şi (A + B) · p2 + (2 ·
B + C) · p + 4 · A + 2 · C. Se obţine sistemul de ecuaţii:

A + B = 1

2·B+C =4

4·A+2·C =0

Soluţia sistemului fiind A = − 12 , B = 32 , C = 1, descompunerea ı̂n fracţii

simple a lui X(p) este:
−1 B·p+1 p
X(p)= p+2
2
+ p2 +4
=− 12 · 1
p+2 + 3
2 · p2 +4
+ 1
p2 +4
• In fine, ı̂n cadrul ultimului pas vom identifica din tabelul cu transformate
ale funcţiilor elementare acei termeni care apar ı̂n expresia lui X(p). Astfel,
se observă că p+21
este transformata funcţiei e−2·t , p2p+4 este transformata
funcţiei cos(2 · t) iar fracţiei p21+4 ı̂i lipseşte un 2 la numărător pentru a fi
transformata funcţiei sin(2 · t), ceea ce ı̂nseamnă că o vom rescrie sub forma
1
= 1 · 2 . Aşadar avem:
p2 +4 2 p2 +4
X(p)=− 12 · L[e−2·t ] + 3
2 · L[cos(2 · t)] + 1
2 · L[sin(2 · t)].
Se ţine din nou cont de proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace,
de această dată ”ı̂n sens invers”:
X(p)=L[− 12 · e−2·t + 3
2 · cos(2 · t) + 1
2 · sin(2 · t)]
Având ı̂n vedere că X(p) = L[x(t)] se obţine:
L[x(t)]=L[− 12 · e−2·t + 3
2 · cos(2 · t) + 1
2 · sin(2 · t)],
ceea ce ı̂n mod evident ı̂nseamnă că soluţia căutată este:
x(t)=− 12 · e−2·t + 3
2 · cos(2 · t) + 1
2 · sin(2 · t)
Observaţie
Paşii prezentaţi ı̂n exemplul anterior rămı̂n valabili ı̂n rezolvarea cu ajutorul trans-
formatei Laplace a oricărei probleme Cauchy liniare:
• Se aplică transformata Laplace ı̂ntregii ecuaţii.
• Se ţine cont de proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace.
14
• In membrul stâng se aplică teorema derivării originalului iar ı̂n membrul

drept se foloseşte tabelul de transformate Laplace al funcţiilor elementare.
• Se rezolvă ecuaţia algebrică ı̂n X(p) astfel obţinută.
• Se descompune expresia lui X(p) ı̂n fracţii simple.
• Se identifica din tabelul cu transformate ale funcţiilor elementare acei ter-

meni care apar ı̂n expresia lui X(p) şi se găseşte funcţia a cărei transformată
este X(p), funcţie care este chiar soluţia căutată x(t).
Exemplu
Să se rezolve problema Cauchy:

(1)
x (t) = 3 · x(t) + y(t)

y (1) (t) = x(t) + 3 · y(t)

x(0) = 1, y(0) = 2

Se poate rescrie mai ı̂ntâi sistemul de ecuaţii diferenţiale sub forma:

(
x(1) (t) − 3 · x(t) − y(t) = 0
y (1) (t) − x(t) − 3 · y(t) = 0
• Se aplică transformata Laplace ı̂ntregului sistem:

(
L[x(1) (t) − 3 · x(t) + y(t)] = L[0]
L[y (1) (t) − x(t) − 3 · y(t)] = L[0]
• Se ţine cont de proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace:

(
L[x(1) (t)] − 3 · L[x(t)] + L[y(t)] = L[0]
L[y (1) (t)] − L[x(t)] − 3 · L[y(t)] = L[0]
• Notând L[x(t)](p)=X(p), L[y(t)](p)=Y (p), ı̂n membrul stâng se aplică teo-

rema derivării originalului iar ı̂n membrul drept se foloseşte tabelul de trans-
formate Laplace al funcţiilor elementare:
(
p · X(p) − x(0) − 3 · X(p) + Y (p) = 0
p · Y (p) − y(0) − X(p) − 3 · Y (p) = 0
15
• Se ı̂nlocuiesc valorile date de condiţiile iniţiale:

(
p · X(p) − 1 − 3 · X(p) + Y (p) = 0
p · Y (p) − 2 − X(p) − 3 · Y (p) = 0
• Se rezolvă sistemul de ecuaţii algebrice. Eliminând pe Y (p) ı̂ntre cele

două ecuaţii se obţine (aici şi la pasul următor se omite calculul efectiv,
exerciţiu!):
p−1
X(p) = (p−2)(p−4)
• Se descompune expresia lui X(p) ı̂n fracţii simple:

p−1
X(p)= (p−2)(p−4) =− 21 · 1
p−2 + 3
2 · 1
p−4
• Identificând din tabelul cu transformate ale funcţiilor elementare acei ter-

meni care apar ı̂n expresia lui X(p) obţinem:
X(p)=− 12 · L[e2·t ] + 3
2 · L[e4·t ]=L[− 12 · e2·t + 3
2 · e4·t ],
aşadar:
x(t)=− 12 · e2·t + 3
2 · e4·t
Pentru a calcula expresia lui y(t) se poate reface acelaşi calcul ca şi ı̂n cazul
lui x(t). Există ı̂nsă o modalitate mai uşoară de a face acest calcul: putem ı̂nlocui
expresia găsită pentru x(t) ı̂mpreună cu derivata sa ı̂n prima ecuaţie a sistemului
iniţial. Dacă x(t)=− 12 · e2·t + 23 · e4·t , atunci x(1) (t)=− 12 · 2 · e2·t + 32 · 4 · e4·t .
Prima ecuaţie a sistemului iniţial este x(1) (t) = 3 · x(t) + y(t), deci y(t) =
(1)
x (t) − 3 · x(t) şi obţinem:
y(t) = −e2·t + 6 · e4·t + 32 · e2·t − 32 · e4·t = 12 · e2·t + 32 · e4·t
Aşadar soluţia problemei este:
(
x(t) = − 12 · e2·t + 32 · e4·t
y(t) = 12 · e2·t + 32 · e4·t
Exerciţii
Rezolvaţi folosind metoda transformatei Laplace problemele Cauchy:
(
x(1) (t) − 2 · x(t) = 3 · cos(3 · t) − 2 · sin(3 · t)
x(0) = 1
16
(
x(2) (t) − x(1) (t) = 0
x(0) = 1, x(1) (0) = 1
(
x(2) (t) + x(1) (t) + x(t) = cos(t)
x(0) = 0, x(1) (0) = 1
17
Capitolul 7 - Elemente de
calcul variaţional
7.1 Introducere
Definiţie
Fie mulţimea V structurată ca un spaţiu vectorial (V, +, ∗, K) peste muţimea de
scalari K (de obicei R sau C). O functională este o aplicaţie F : V → K care
asociază fiecărui vector din V un scalar (număr).
Observaţie
Deobicei (aşa cum este şi ı̂n cele ce urmează) mulţimea V este o mulţime de
.
funcţii şi vom folosi notaţia V = F. În acest caz o funcţională este de fapt o
”funcţie de funcţii”.
În continuare vom prezenta o metodă de calcul a extremelor (minime şi maxime)
unei anumite clase de funcţionale. Începem prin a face o scurtă recapitulare a
metodelor de calcul a extremelor ı̂ntâlnite până ı̂n acest moment:
• Dacă V = R, pentru o funcţie reală de o variabilă reală f : R → R punctele

de extrem se găsesc printre punctele critice (staţionare, de echilibru) care
sunt soluţiile ecuaţiei f 0 (x) = 0. Un punct critic x̄ poate fi sau nu punct de
extrem ı̂n funcţie de valoarea ı̂n x̄ a derivatei de ordul doi, f 00 (x̄).
• Dacă V = Rn , pentru o funcţie reală de n variabile reale f : Rn → R

punctele de extrem se găsesc deasemenea printre punctele critice (staţionare,
de echilibru) care sunt soluţiile ecuaţiei df = 0, unde df este diferenţiala de
ordinul ı̂ntâi a lui f .
7
8 Ch.7. Elemente de calcul variaţional
∂f ∂f ∂f
Cum df = ∂x1 · dx1 + ∂x 2
· dx2 + ... + ∂xn
· dxn , condiţia df = 0 conduce la
 ∂f
= 0
 ∂x

 1
 ∂f = 0

∂x2
condiţiile echivalente .. .


 .
 ∂f

∂xn =0
Din nou, un punct critic (soluţie a sistemului precedent) poate fi sau nu un
punct de extrem ı̂n funcţie de valoarea diferenţialei de ordinul doi d2 f ı̂n
punctul respectiv (sau, echivalent, se poate folosi testul matricei Hessiene).
7.2 Ecuaţia Euler–Lagrange

Problemă:
Fie V = F o mulţime de funcţii reale de o variabilă reală. Găsiţi extremele
Rb
funcţionalei F : F → R, F (y) = f (x, y(x), y 0 (x), y 00 (x)) dx, unde a, b ∈ R, f
a
dy d2 y
este o funcţie dată, y ∈ F iar y 0 (x) = dx , y 00 (x) = dx2
.
Se poate arăta că, ı̂n mod analog cu cazul unei funcţii reale, extremele unei
funcţionale (numite funcţii extremale) se găsesc printre soluţiile ecuaţiei dF = 0.
Cum ı̂n general ordinea operaţiilor de derivare şi integrare poate fi interschim-
bată, condiţia dF = 0 devine:
 b
Zb

Z
0 00
d f x, y(x), y 0 (x), y 00 (x) dx = 0.

d  f x, y(x), y (x), y (x) dx = 0 ⇔

a a
Considerând funcţiile y, y 0 şi y 00 independente faţă de operaţiunea de derivare

ı̂n diferenţiala lui f , se obţine:
Zb
∂f ∂f ∂f
· dy + 0 · dy 0 + 00 · dy 00 dx = 0,
∂y ∂y ∂y
a
sau, echivalent:
Zb Zb Zb
∂f ∂f ∂f
· dy dx + · dy 0 dx + · dy 00 dx = 0. (1)
∂y ∂y 0 ∂y 00
a a a
8
7.2 Ecuaţia Euler–Lagrange 9
Avı̂nd ı̂n vedere faptul că dy 0 = (dy)0 , putem scrie cea de-a doua integrală
astfel:
Zb Zb
∂f 0 ∂f 0
· dy dx = · (dy) dx
∂y 0 ∂y 0
a a
Aplicând regula de integrare prin părţi ( u · v 0 = u · v − u0 · v) obţinem:

R R
Zb b Zb
∂f 0

∂f ∂f
· dy 0

dx = · dy −
· dy dx.
∂y 0 ∂y 0 a ∂y 0
a a
Ţinând cont de faptul că ()0 notează

derivata
ı̂n raport cu x, vom nota derivata
∂f d ∂f
ı̂n raport cu x a funcţiei ∂y0 prin dx ∂y0 , obţinând:
Zb b Z b
∂f ∂f d ∂f
· dy 0

dx = · dy −
· dy dx.
∂y 0 ∂y 0 a dx ∂y 0
a a
Cum dy 00 = (dy)00 = (dy 0 )0 , putem scrie cea de-a treia integrală astfel:
Zb Zb
∂f ∂f
· dy 00 dx = · (dy 0 )0 dx
∂y 00 ∂y 00
a a
Aplicând regula de integrare prin părţi rezultă:
Zb b Z b
∂f ∂f d ∂f
· dy 00 0 0

dx = · dy − · dy dx.
∂y 00 ∂y 00 a dx ∂y 00
a a
Rb
∂f

Aplicând din nou regula de integrare prin părţi pentru d
dx ∂y 00 · dy 0 dx
a
obţinem:
Zb b Z b 2
 
b
∂f ∂f d ∂f d ∂f
· dy 00 · dy 0 −

dx = · dy − · dy dx =
∂y 00 ∂y 00 a dx ∂y 00
a dx2 ∂y 00
a a
b b Zb 2
∂f 0
d ∂f d ∂f
= · dy − · dy + · dy dx.
∂y 00 a dx ∂y 00 a dx2 ∂y 00
a
9
Rb ∂f
Înlocuind expresiile obţinute mai sus pentru integralele ∂y 0 · dy 0 dx şi
a
Rb ∂f

∂y 00 · dy 00 dx ı̂n (1) obţinem:
a
Zb b Z b
∂f ∂f d ∂f
· dy dx + · dy −
· dy dx+
∂y ∂y 0 a dx ∂y 0
a a
b b Z b 2
∂f 0
d ∂f d ∂f
+ · dy − · dy +
· dy dx = 0.
∂y 00 a dx ∂y 00 a dx2 ∂y 00
a
Rearanjând şi adunând sub aceeaşi integrală termenii corespunzători obţinem

ecuaţia:
Zb
d2

∂f d ∂f ∂f
· dy − · dy + 2 · dy dx+
∂y dx ∂y 0 dx ∂y 00
a
b b
∂f d ∂f ∂f 0

+ − · dy +
· dy = 0.
∂y 0 dx ∂y 00 a ∂y 00 a
În capetele a şi b ale intervalului de integrare impunem următoarele condiţii

(condiţii la frontieră):

∂f d ∂f
• dy = 0 (ceea ce ı̂nseamnă că y este fixat) SAU ∂y 0 − dx ∂y 00 = 0,
ŞI
∂f
• dy 0 = 0 SAU ∂y 00 = 0.
Înlocuind aceste condiţii ı̂n ecuaţia anterioară obţinem:
Zb
d2

∂f d ∂f ∂f
− + · dy dx = 0.
∂y dx ∂y 0 dx2 ∂y 00
a
Această integrală este nulă dacă interiorul este nul:
d2

∂f d ∂f ∂f
− + 2 · dy = 0,
∂y dx ∂y 0 dx ∂y 00
şi, cum dy 6= 0 (altfel y ar fi constantă pe [a, b]) se obţine ecuaţia Euler-

Lagrange:
10
7.3 Aplicaţii 11
d2

∂f d ∂f ∂f
− + = 0. (2)
∂y dx ∂y 0 dx2 ∂y 00
Ecuaţia Euler-Lagrange dă o condiţie ca diferenţiala lui F să fie 0, ceea ce
ı̂nseamnă că funcţiile extremale se găsesc printre soluţiile acestei ecuaţii.
7.3 Aplicaţii
Exemplu
În mulţimea curbelor plane de ecuaţie y = y(x) găsiţi acea curbă care mini-
R2 00
y + (y 0 )2 dx şi al cărei grafic trece prin punctele

mizează funcţionala F (y) =
1
A(1, 3) şi B(2, 4).
Rb
Deoarece forma generală a funcţionalei studiate este F (y) = f (x, y(x), y 0 (x), y 00 (x)) dx,
a
ı̂n cazul acestui exemplu f (x, y, y 0 , y 00 ) = y 00 + (y 0 )2 .
Ţinând cont de faptul că funcţiile y, y 0 şi y 00 sunt considerate independente

(ı̂n raport cu operaţia de derivare), rezultă că:
∂f ∂f ∂f
= 0, = 2 · y0, = 1.
∂y ∂y 0 ∂y 00
Înlocuind aceste funcţii ı̂n ecuaţia Euler-Lagrange (2) obţinem:
d2

d 0
d dy d dy
0− 2 · y + 2 (1) = 0 ⇔ 2· +0=0 ⇔ 2· =0 ⇔
dx dx dx dx dx dx
d2 y

d dy d dy
⇔ 2· =0 ⇔ =0 ⇔ = 0 ⇔ y 00 = 0.
dx dx dx dx dx2
Am obţinut o ecuaţie diferenţială de ordinul doi liniară, a cărei ecuaţie car-
acteristică este r2 = 0, ecuaţie care are rădăcina dublă r1 = r2 = 0. Rezultă că
soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este:
y(x) = C1 · e0·x + C2 · x · e0·x ⇒ y(x) = C1 + C2 · x
Pentru a găsi valorile constantelor vom ţine cont de faptul că graficul curbei
y = y(x) trece prin punctul M (xM , yM ) dacă şi numai dacă y(xM ) = yM .
11
Aşadar, cum graficul lui y trece prin punctele A(1, 3) şi B(2, 4), rezultă
condiţiile y(1) = 3 şi y(2) = 4. Se obţine:
( (
y(1) = 3 C1 + C2 · 1 = 3
⇒ ⇒ C1 = 2, C2 = 1
y(2) = 4 C1 + C2 · 2 = 4
Aşadar soluţia problemei este funcţia extremală:
y(x) = 2 + x.
Exemplu
Găsiţi calea cea mai scurtă care uneşte punctele plane O(0, 0) şi A(1, 1).
Ne reamintim ca lungimea porţiunii graficului curbei C : y = y(x) cuprins

ı̂ntre punctele M1 (x1 , y1 ) şi M2 (x2 , y2 ) este dată de integrala curbiline:
Z Zx2 p
1 ds = 1 + (y 0 )2 dx
C x1
Aceasta ı̂nseamnă că pentru a rezolva problema dată trebuie să găsim funcţia
R1 p
y(t) care minimizează funcţionala F (y) = 1 + (y 0 )2 dx şi verifică y(0) = 0 şi
0
y(1) = 1.
1
Cum f (x, y, y 0 , y 00 ) = 1 + (y 0 )2 = 1 + (y 0 )2 2 , se obţine:
p
∂f ∂f 1 1
0 2 2 −1 0
1
0 2 −2 0 y0 ∂f
= 0, = · 1 + (y ) ·2·y = 1 + (y ) ·y = , = 0.
∂y 0 00
p
∂y 2 0
1 + (y )2 ∂y
Înlocuind aceste funcţii ı̂n ecuaţia Euler-Lagrange (2) rezultă:

! !
d y0 d2 d y0
0− p + 2 (0) = 0 ⇔ p = 0.
dx 1 + (y 0 )2 dx dx 1 + (y 0 )2
Se poate proceda la fel ca şi ı̂n cazul exemplului precedent, calculând derivata
şi rezolvând ecuaţia diferenţială astfel obţinută - exerciţiu!
12
7.3 Aplicaţii 13
În acest caz ı̂nsă putem observa faptul că derivata unei funcţii este egală cu
zero doar dacă funcţia este o constantă:
!
d y0 y0
p =0⇒ p = K, K ∈ R. Rezultă:
dx 1 + (y 0 )2 1 + (y 0 )2
y0 K2
= K ⇒ y 0 = K· 1 + (y 0 )2 ⇒ (y 0 )2 = K 2 ·(1+(y 0 )2 ) ⇒ (y 0 )2 =
p
⇒
1 − K2
p
1 + (y 0 )2
r
0 K2
⇒y = ⇒ y 0 = C1 , C1 ∈ R.
1 − K2
Cum y 0 este de asemenea o constantă, integrând ecuaţia diferenţială de ordinul

dy
ı̂ntâi dx = C1 obţinem y = C1 · x + C2 . Folosind condiţiile y(0) = 0 şi y(1) = 1
rezultă:
(
C1 · 0 + C2 = 0
⇒ C2 = 0, C1 = 1
C1 · 1 + C2 = 1
Aşadar funcţia extremală este:

y(x) = x.
Aceasta nu este o surpriză deoarece evident calea cea mai scurtă care uneşte
două puncte plane este un segment de dreaptă, ı̂n acest caz chiar un segment al
primei bisectoare y = x.
Exemplu - Consola elastică de secţiune constantă
Se consideră o consola elastică de secţiune constantă de greutate neglijabilă având

lungimea L şi rigiditatea de ı̂ncovoiere R, supuse unei ı̂ncărcări uniforme q.
Calculaţi deformaţia maximă a capătului liber al consolei.
Dacă asupra consolei nu acţionează forţe exterioare, poziţia ei este aceea din
Figura 1.
13
Figura 1: Consola asupra căreia nu acţionează forţe exterioare
Dacă asupra consolei acţionează ı̂ncărcarea uniformă q, atunci consola se va

deforma pâna la atingerea unei poziţii de echilibru, prezentate ı̂n Figura 2:
Figura 2: Consola asupra căreia acţionează ı̂ncărcarea uniformă q
14
7.3 Aplicaţii 15
Consolei ı̂ncărcate i se poate asocia energia potenţială E:
ZL ZL
R
E = Ed + Eq = (y 00 )2 dx − q · y dx,
2
0 0
unde Ed este energia potenţială de deformaţie datorită ı̂ncovoierii iar Eq este

energia potentială datorită ı̂ncărcării exterioare q.
y = y(x) este ecuaţia curbei care descrie poziţia centrului consolei (linia in-
trerupta din figuri). Cu alte cuvinte y = y(x) descrie deformaţia (transversală a)
consolei corespunzătoare poziţiei x, iar deformaţia maximă a capătului liber al
consolei va fi chiar yL = y(L)
În poziţia de echilibru, energia potenţială E a consolei trebuie să atingă
minimul. Acesta ı̂nseamnă că putem găsi poziţia de echilibru a consolei (mai
exact poziţia centrului consolei) calculând funcţia extremală corespunzătoare
funcţionalei:
ZL
R 00 2
E(y) = · (y ) − q · y dx.
2
0
Deoarece consola este fixată la capatul din stânga (x = 0), este natural să
considerăm că pentru x = 0 condiţiile dy = 0 şi dy 0 = 0 sunt satisfăcute. Cum
acest capăt nu se mişcă rezultă că y(0) = y 0 (0) = 0. Pe de altă parte la capătul
din dreapta x = L are loc deformaţia deci evident dy şi dy 0 nu pot fi nule. În fapt
∂f d ∂f ∂f
la acest capăt al consolei sunt satisfăcute condiţiile ∂y 0 − dx ∂y 00 = 0 şi ∂y 00 = 0
(ele reprezintă forţa tăietoare şi momentul ı̂ncovoietor, care trebuie să fie nule la
echilibru).
Cum ı̂n cazul acestei probleme f (x, y, y 0 , y 00 ) = R

2 · (y 00 )2 − q · y, condiţiile
anterioare din x = L devin:
∂f R
00
=0 ⇒ · 2 · y 00 = 0 ⇒ y 00 = 0,
∂y 2

∂f d ∂f d R d
· 2 · y 00 y 00 = 0 ⇒ y 000 = 0.

0
− =0 ⇒ 0− =0 ⇒
∂y dx ∂y 00 dx 2 dx
Aceste condiţii fiind verificate doar ı̂n x = L, se obţine y 00 (L) = 0, y 000 (L) = 0.
Rezultă aşadar că formularea matematică a problemei este:
15
Găsiţi funcţia extremală y = y(x) care realizează minimul funcţionalei

RL R 00 2
0 00
E(y) = 2 · (y ) − q · y dx şi satisface condiţiile y(0) = 0, y (0) = 0, y (L) =
0
0, y 000 (L) = 0. Calculaţi valoarea y(L).
Pentru a putea folosi ecuaţia Euler–Lagrange, calculăm mai ı̂ntâi derivatele

parţiale:
∂f ∂f ∂f R
= −q, 0
= 0, 00
= · 2 · y 00 = R · y 00 .
∂y ∂y ∂y 2
d d2 d2 q
(0) + 2 R · y 00 = 0 ⇔ − q + R · 2 y 00 = 0 ⇔ y 0000 = .

−q −
dx dx dx R
Pentru a rezolva ecuaţia y 0000 = Rq ţinem cont de faptul că membrul drept al
ecuaţiei nu conţine funcţia y, deci putem integra direct ecuaţia:
Z Z
q q
y 0000 dx = dx ⇒ y 000 (x) = · x + C1 .
R R
Aplicând condiţia y 000 (L) = 0 obţinem:
q q·L q q·L q
0= ·L+C1 ⇒ C1 = − ⇒ y 000 (x) = ·x− ⇒ y 000 (x) = ·(x−L).
R R R R R
Procedând ı̂n continuare ı̂n acelaşi mod obţinem:
x2
Z Z
000 q q
y dx = · (x − L) dx ⇒ y 00 (x) = · ( − L · x) + C2 .
R R 2
q L2 q · L2 q
y 00 (L) = 0 ⇒ 0 = ·( −L·L)+C2 ⇒ C2 = ⇒ y 00 (x) = ·(x2 −2·L·x+L2 ).
R 2 2·R 2·R
x3
Z Z
q q
y 00 dx = ·(x2 −2·L·x+L2 ) dx ⇒ y 0 (x) = ·( −L·x2 +L2 ·x)+C3 .
2·R 2·R 3
q x3
y 0 (0) = 0 ⇒ 0 = 0 + C3 ⇒ C3 = 0 ⇒ y 0 (x) = · ( − L · x2 + L2 · x).
2·R 3
x3 x4 x3 x2
Z Z
0 q q
y dx = ·( −L·x2 +L2 ·x) dx ⇒ y(x) = ·( −L· +L2 · )+C4 .
2·R 3 2 · R 12 3 2
16
7.3 Aplicaţii 17
q x4 L · x3 L2 · x2
y(0) = 0 ⇒ 0 = 0 + C4 ⇒ C4 = 0 ⇒ y(x) = ·( − + ).
2 · R 12 3 2
Aşadar deformaţia transversală a consolei corespunzătoare poziţiei x este:
q x4 L · x3 L2 · x2
y(x) = ·( − + ).
2 · R 12 3 2
În sfârşit, deformaţia maximă a capătului liber al consolei este:
q L4 L · L3 L2 · L2 q · L4
yL = y(L) = ·( − + )= .
2 · R 12 3 2 8·R
Exerciţiu
R0
3 · (y 00 )2 + y 0 dx şi

Găsiţi funcţia y care minimizează funcţionala: F (y) =
−1
satisface condiţiile y(−1) = 0, y 0 (−1) = 2, y 00 (0) = 0 şi y 000 (0) = 6.
17
8. Ecuaţii cu derivate parţiale
de ordinul doi liniare
8.1 Introducere, definiţii, exemple

Definiţie
Fie v : R2 → R, u = u(x, y) o funcţie of clasă C 2 (adică o funcţie pentru care
atât prima cât şi cea de-a doua derivată există şi ambele sunt funcţii continue).
O ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul doi liniară (notată ı̂n cele ce urmează
prin EDP2) este o ecuaţie de tipul:
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u

A· 2
+ B · + C · 2
+D· +E· + F · u + G · x + H · y = 0. (1)
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
Observaţii
• Cel puţin unul dintre coeficienţii A, B şi C trebuie să fie nenul. În cazul cel
mai general coeficienţii A, B, ..., H pot fi funcţii de variabilele x şi y, dar ı̂n
cele de urmează ei sunt consideraţi constanţi.
• Reamintim faptul că atunci când derivata unei funcţii de o singură variabilă
df
f = f (x) este egală cu zero, dx = 0, rezultă că funcţia f este o constantă:
f (x) = c ∈ R.
Pe de altă parte, atunci când derivata parţială ı̂n raport cu x a unei funcţii
de două variabile u = u(x, y) este egală cu zero, ∂u ∂x = 0, consecinţa nu
este faptul că funcţia u este o constantă, ci doar că u(x, y) nu depinde de
variabila x. Cu alte cuvinte, lucru foarte important, nu rezultă că u(x, y)
nu depinde de y.
De fapt este evident că orice funcţie de variabila y, u(x, y) = F (y), verifică
ecuaţia ∂u
∂x = 0. Astfel că soluţia generală a acestei ecuaţii nu este o con-
stantă ci o funcţie arbitrară F de variabila y, u(x, y) = F (y).
1
2 Ch.8. Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul doi liniare
∂u
În mod analog, soluţia generală a ecuaţiei ∂y = 0 este o funcţie arbitrară
de variabila x, u(x, y) = G(x).
• Având ı̂n vedere observaţia anterioară, este uşor de ı̂nţeles că soluţia gen-
erală a unei ecuaţii cu derivate parţiale nu va conţine constante arbitrare
(aşa cum se ı̂ntâmplă ı̂n cazul ecuaţiilor diferenţiale), ci va conţine funcţii
arbitrare. Aceste funcţii pot fi determinate cu ajutorul unor condiţii supli-
mentare (iniţiale, la limită etc.) conducând la determinarea soluţiei partic-
ulare.
Exemplu
Cel mai simplu exemplu de EDP2 este:
∂2u
= 0.
∂x2
Reamintim faptul că derivata de ordinul doi a unei funcţii se obţine derivând
2
derivata de ordinul ı̂ntâi, adică ∂∂xu2 = ∂x
∂ ∂u
∂x . Aşadar ecuaţia devine:

∂ ∂u
= 0.
∂x ∂x
Aşa cum am menţionat anterior, dacă derivata ı̂n raport cu x a unei funcţii care
depinde şi de x şi de y este egală cu zero, atunci funcţia este de fapt o funcţie
arbitrară de variabila y:

∂ ∂u ∂u
=0 ⇒ = F1 (y).
∂x ∂x ∂x
∂
Notând prin ∂x (G) derivata parţială ı̂n raport cu x a funcţiei (arbitrare) G
∂x
şi ţinând cont că ∂x = 1, putem rescrie ultima relaţie astfel:
∂u ∂x ∂ ∂ ∂
− F1 (y) · =0 ⇒ (u) − (F1 (y) · x) = 0 ⇒ (u − F1 (y) · x) = 0.
∂x ∂x ∂x ∂x ∂x
Tinând cont din nou de observaţia anterioară obţinem:
u − F1 (y) · x = F2 (y),
şi astfel soluţia generală a ecuaţiei este:
u(x, y) = F1 (y) · x + F2 (y),
unde F1 şi F2 sunt funcţii arbitrare.
2
8.2 Schimbare de variable 3
Exerciţii
2
- Arătaţi că soluţia generală a ecuaţiei ∂∂yu2 = 0 este:
u(x, y) = F1 (x) · y + F2 (x), unde F1 şi F2 sunt funcţii arbitrare.
∂2u
- Arătaţi că soluţia generală a ecuaţiei ∂x∂y = 0 is:
u(x, y) = F1 (x) + F2 (y), unde F1 şi F2 sunt funcţii arbitrare.
Exemplu
Vom calcula soluţia particulară a următoarei probleme Cauchy constând dintr-o
EDP2 şi două condiţii iniţiale:
 2
∂ u
 ∂x2 = 0

u(0, y) = y 2 .

 ∂u
∂x (0, y) = 3 · y
Aşa cum am văzut ı̂n exemplul anterior, soluţia generală a ecuaţiei este:
u(x, y) = F1 (y) · x + F2 (y),

unde F1 şi F2 sunt funcţii arbitrare.
Prima condiţie initială, u(0, y) = y 2 , ı̂nseamnă că pentru x = 0 funcţia u are
expresia y 2 , adică y 2 = F1 (y) · 0 + F2 (y). Aşadar F2 (y) = y 2 .
Pentru a putea aplica cea de-a doua condiţie trebuie mai ı̂ntâi să calculam derivata
parţială ∂u
∂x :
∂u ∂
(x, y) = (F1 (y) · x + F2 (y)) = F1 (y).
∂x ∂x
Deoarece a doua condiţie ∂u ∂x (0, y) = 3 · y ı̂nseamnă că pentru x = 0 funcţia ∂x
∂u
are expresia 3 · y, obţinem F1 (y) = 3 · y.

Înlocuind expresiile lui F1 şi F2 ı̂n soluţia generală se obţine soluţia particulară
a problemei Cauchy:
u(x, y) = 3 · x · y + y 2 .
8.2 Schimbare de variable ı̂n PDE2

T
Considerăm schimbarea de variabile liniară u(x, y) → u(α, β) definită de relaţiile:
(
α = c1 · x + c2 · y
T : , ci ∈ R. (2)
β = c3 · x + c4 · y
3
Jacobianul a acestei transformări se defineşte astfel:

∂α ∂β
D(α, β) ∂x ∂x

J= = . (3)
D(x, y) ∂α ∂β
∂y ∂y
Pentru ca transformarea sa fie inversabilă, este necesar ca Jacobianul asociat să

fie nenul.
Vom calcula ı̂n continuare relaţiile dintre derivatele ı̂n raport cu x şi y care
apar ı̂n ecuaţia iniţială şi derivatele ı̂n raport cu α şi β care apar ı̂n ecuaţia trans-
formată.
Având ı̂n vedere că relaţiile (2) definesc α şi β ca funcţii de x şi y (adică
α = α(x, y), β = β(x, y)), putem considera u ca o funcţie compusă: u(x, y) =
u(α(x, y), β(x, y)) şi putem aplica regula de derivare a funcţiilor compuse:
∂u ∂u ∂α ∂u ∂β ∂u ∂u ∂α ∂u ∂β
= · + · , = · + · . (4)
∂x ∂α ∂x ∂β ∂x ∂y ∂α ∂y ∂β ∂y
Folosind relaţia (2) putem calcula următoarele derivate:
∂α ∂β ∂α ∂β
= c1 , = c3 , = c2 , = c4 . (5)
∂x ∂x ∂y ∂y
Înlocuind (5) ı̂n (4) obţinem:
∂u ∂u ∂u ∂u ∂u ∂u
= c1 · + c3 · , = c2 · + c4 · . (6)
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α ∂β
Observăm că relaţiile (6) sunt verificate nu doar de funcţia u, ci de orice altă
funcţie de variabilele x şi y. Putem deci scrie următorii operatori de derivare,
care descriu relaţiile dintre derivatele ı̂n raport cu x şi y şi cele ı̂n raport cu α şi
β:
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
(·) = c1 · (·) + c3 · (·) , (·) = c2 · (·) + c4 · (·) , (7)
∂x ∂α ∂β ∂y ∂α ∂β
unde punctul (·) poate fi ı̂nlocuit de orice funcţie de două variabile de clasă C 2 .
Pentru a studia efectul unei schimbări de variabile T asupra derivatelor de

ordinul doi, ne amintim din nou că derivata de ordinul doi a unei funcţii se obţine
2
derivând derivata de ordinul ı̂ntâi, adică de exemplu ∂∂xu2 = ∂x
∂ ∂u

∂x .
4
8.3 Forma canonică 5
Aplicând pe rând relaţiile (7) (ı̂n care punctul este ı̂nlocuit de funcţia ∂u ∂x ) şi (6)
obţinem:
∂2u

∂ ∂u (7) ∂ ∂u ∂ ∂u (6)
= = c1 · + c3 · =
∂x2 ∂x ∂x ∂α ∂x ∂β ∂x

(6) ∂ ∂u ∂u ∂ ∂u ∂u
= c1 · c1 · + c3 · + c3 · c1 · + c3 · =
∂α ∂α ∂β ∂β ∂α ∂β

2 ∂ ∂u ∂ ∂u ∂ ∂u 2 ∂ ∂u
= c1 · + c1 · c3 · + c3 · c1 · + c3 · =
∂α ∂α ∂α ∂β ∂β ∂α ∂β ∂β
∂2u ∂2u ∂2u 2 ∂ u
2
= c21 · + c1 · c3 · + c3 · c1 · + c3 · .
∂α2 ∂α∂β ∂β∂α ∂β 2
Ţinând cont de faptul că pentru funcţii de clasă C 2 derivatele parţile de ordinul
doi mixte sunt egale (teorema lui Schwarz) obţinem:
∂2u 2 ∂ u
2 ∂2u 2 ∂ u
2
= c1 · + 2 · c1 · c3 · + c3 · . (8)
∂x2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u
Procedând ı̂n acelasi mod pentru derivatele ∂x∂y şi ∂y 2
(exerciţiu!) obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

= c1 · c2 · + (c1 · c4 + c2 · c3 ) · + c3 · c4 · . (9)
∂x∂y ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u 2 ∂ u
2 ∂2u 2 ∂ u
2
= c2 · + 2 · c2 · c4 · + c4 · . (10)
∂y 2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
Înlocuind toate funcţiile şi derivatele ı̂n raport cu x şi y din ecuaţia iniţială (1)
cu funcţii şi derivate ı̂n raport cu α şi β prin folosirea relaţiilor (6), (8), (9) şi
(10), obţinem ecuaţia transformată de variabile α şi β.
T
Remarcăm faptul că, ı̂n general, pentru o schimbare de variabile arbirară u(x, y) →
u(α, β), ecuaţia transformată poate fi mai complicată decât cea iniţială deoarece
conţine mai multe derivate. Totuşi, există anumite schimbări de variabile care pot
reduce ecuaţia iniţială la o ecuaţie mai simplă, aşa cum vom vedea ı̂n secţiunea
următoare.
8.3 Forma canonică a unei EDP2

Pentru orice EDP2 liniară de tipul (1):
∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u
A· 2
+ B · + C · 2
+D· +E· + F · u + G · x + H · y = 0,
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
5
există o anumită schimbare de variabile care reduce numărul derivatelor parţiale

de ordinul doi ı̂n ecuaţia transformată. Această ecuaţie transformată se numeşte
forma canonică a ecuaţiei şi este cea mai simplă formă pe care o poate lua ecuaţia
respectivă.
Paşii care trebuie urmaţi ı̂n calculul formei canonice sunt următorii:
• Se asociază ecuaţiei (1) ecuaţia caracteristică:
A · r2 − B · r + C = 0 (11)
Atragem atenţia asupra faptului că ı̂n ecuaţia caracteristică semnul coe-
ficientului B este schimbat.
Soluţiile ecuaţiei caracteristice sunt:
√
B± ∆
r1,2 = , unde ∆ = B 2 − 4 · A · C.
2·A
În funcţie de valoarea determinantului ∆, ecuaţiile cu derivate parţiale de
ordinul doi liniare se numesc:
– Hiperbolice dacă ∆ > 0
– Parabolice dacă ∆ = 0
– Eliptice dacă ∆ < 0
• Se determină schimbarea de variabile corespunzătoare astfel:
– Dacă ∆ > 0 (ecuaţie hiperbolică) atunci ecuaţia caracteristică are
două rădăcini reale distincte, r1 şi r2 . Fiecăreia dintre cele două valori
ri , i = 1, 2, ı̂i vom asocia câte o ecuaţie diferenţială (cu variabile
separabile), ecuaţii care se rezolvă astfel:
dy
= ri ⇒ dy = ri · dx ⇒ y = ri · x + ci ⇒ − ri · x + y = ci , i = 1, 2.
dx
Schimbarea de variabile corespunzătoare este:
(
α = −r1 · x + y
T : .
β = −r2 · x + y
Facem observaţia că dacă ri sunt fracţii, ri = abii , atunci schimbarea

de variabile poate fi aleasă astfel:
(
α = −a1 · x + b1 · y
T : ,
β = −a2 · x + b2 · y
6
sau chiar: (
α = a1 · x − b1 · y
T : .
β = a2 · x − b2 · y
– Dacă ∆ = 0 (ecuaţie parabolică) atunci r1 = r2 = r este o rădăcină

reală dublă căreia ı̂i corespunde o singură ecuaţie diferenţială:
dy
= r ⇒ ... − r · x + y = c,
dx
ceea ce ı̂nseamnă că putem alege α = −r · x + y (sau oricare dintre
variantele prezentate mai sus dacă r este o fracţie).
Pentru a completa schimbarea de variable putem alege oricare dintre
variantele β = x sau β = y, singura condiţie fiind aceea ca Jacobianul
(3) să fie nenul.
– Dacă ∆ < 0 (ecuaţie eliptică) atunci soluţiile ecuaţiei caracteristice

sunt o pereche de rădăcini complex conjugate, r1,2 = a±i·b. Rezolvând
ecuaţia diferenţială corespunzătoare obţinem:
dy
= ri ⇒ dy = (a±i·b)·dx ⇒ y = a·x±i·b·x+ci ⇒ −a·x+y∓i·b·x = ci , i = 1, 2.
dx
În membrul stâng al ultimei relaţii am obţinut un număr complex,z =

−a · x + y ∓ i · b · x. Alegând α ca partea reală a lui z şi β ca partea
imaginară (pozitivă), obţinem schimbarea de variabile:
(
α = −a · x + y
T :
β =b·x
Din nou, dacă a sau b sunt fracţii, putem ı̂nmulţi cu numitorul şi alege
schimbarea de variabilă ı̂n mod corespunzător.
• Se găsesc valorile coeficienţilor ci comparând schimbarea

( de variabile aleasă T
α = c1 · x + c2 · y
cu forma generală a unei schimbări de variabile (2) :
β = c3 · x + c4 · y
• Se ı̂nlocuiesc valorile ci ı̂n formulele (6) (8), (9) şi (10).

2 2 2
• Se ı̂nlocuiesc expresiile derivatelor ∂u ∂u ∂ u ∂ u ∂ u
∂x , ∂y , ∂x2 , ∂x∂y şi ∂y 2 date de (6), (8),
(9) şi (10) ı̂n ecuaţia iniţială şi se reduc termenii corespunzători.
7
Exemplu
Vom găsi forma canonică şi vom rezolva ecuaţia:
∂2u ∂2u ∂2u

− 4 · + 3 · = 0.
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
Urmând paşii prezentaţi anterior, mai ı̂ntâi vom asocia ecuaţia caracteristică
(amintindu-ne să schimbam semnul coeficientului derivatei parţiale mixte):
r2 + 4 · r + 3 = 0.
Cum ∆ = 16 − 4 · 3 = 2 > 0, ecuaţia este hiperbolică. Soluţiile ecuaţiei caracter-

istice sunt r1,2 = −4±2
2 , aşadar r1 = −3 şi r2 = −1.
dy
Rezolvând ecuaţia diferenţială dx = r1 obţinem:
dy
= −3 ⇒ dy = −3 · dx ⇒ y = −3 · x + c1 ⇒ 3 · x + y = c1 ⇒ α = 3 · x + y.
dx
dy
Rezolvând ecuaţia dx = r2 obţinem:
dy
= −1 ⇒ dy = −dx ⇒ y = −x + c2 ⇒ x + y = c2 ⇒ β = x + y.
dx
Schimbarea de variabile este deci:
(
α=3·x+y
T : .
β = x+y
Comparând cu foma generală a unei schimbări de variabile (2) obţinem următoarele

valori ale coeficienţilor ci :
c1 = 3, c2 = c3 = c4 = 1.
Înlocuind aceste valori ı̂n (8), (9) şi (10) obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

= 9 · + 6 · + .
∂x2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

=3· + 4 · + .
∂x∂y ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u
= + 2 + .
∂y 2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
8
Facem observaţia că ecuaţia iniţială nu conţine derivate parţiale de ordinul unu,
deci nu a fost necesară folosirea formulelor (6).
2 ∂2u 2
Înlocuind expresiile derivatelor ∂∂xu2 , ∂x∂y şi ∂∂yu2 ı̂n ecuaţia iniţială obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

2
∂2u ∂2u

∂ u
9· 2 +6· + −4· 3 · +4· + +3· +2 + = 0.
∂α ∂α∂β ∂β 2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
Desfacând parantezele şi reducând termenii obţinem:
∂2u
−4 · = 0,
∂α∂β
ceea ce ı̂nseamnă că forma canonică a ecuaţiei este:
∂2u
= 0.
∂α∂β
Aşa cum am vazut ı̂n prima secţiune (dar ı̂nlocuind x şi y cu α şi β), soluţia
generală a unei astfel de ecuaţii este:
u(α, β) = F (α) + G(β),
unde F şi G sunt funcţii arbitrare.
În final, pentru a găsi soluţia generală a ecuaţiei iniţiale, u(x, y), vom ı̂nlocui
expresiile lui α şi β din schimbarea de variabile:
u(x, y) = F (3 · x + y) + G(x + y),
unde de asemenea F şi G sunt funcţii arbitrare.
Observaţie
Forma canonică a unei ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul doi liniare hiperbo-
∂2u ∂2u
lice nu va conţine derivatele ∂α 2 şi ∂β 2 .
Exemplu
Vom găsi forma canonică şi vom rezolva ecuaţia:
∂2u ∂2u ∂2u
− 4 · + 4 · = 0.
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
Vom asocia ecuaţia caracteristică (amintindu-ne să schimbăm semnul coefi-
cientului derivatei parţiale mixte):
r2 + 4 · r + 4 = 0.
9
Cum ∆ = 16 − 4 · 4 = 0, ecuaţia este parabolică. Rădăcina dublă a ecuaţiei

caracteristice este r = −2.
dy
Rezolvând ecuaţia dx = r obţinem:
dy
= −2 ⇒ dy = −2 · dx ⇒ y = −2 · x + c ⇒ 2 · x + y = c1 ⇒ α = 2 · x + y.
dx
În cazul acestei probleme putem alege oricare dintre variantele β = x sau β = y,
deoarece ı̂n ambele cazuri Jacobianul (3) este nenul.
De exemplu, alegând β = x Jacobianul este:

∂α ∂β
∂x ∂x 2 1
J =

=
= −1 6= 0.
∂α ∂β
∂y ∂y 1 0
O regula generală pentru alegerea lui β este: dacă expresia lui α nu ı̂l conţine
pe x, atunci alegem β = x; dacă expresia lui α nu ı̂l conţine pe y, atunci alegem
β = y; dacă expresia lui α conţine şi x şi y, atunci β poate fi ales sau x sau y.
Alegem deci schimbarea de variabile:

(
α=2·x+y
T : .
β=x
Valorile coeficienţilor ci sunt:
c1 = 3, c2 = c3 = 1, c4 = 0.
Înlocuind ı̂n (8), (9) şi (10) obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

= 4 · + 4 · + .
∂x2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u ∂2u

=2· + .
∂x∂y ∂α2 ∂α∂β
∂2u ∂2u
= .
∂y 2 ∂α2
Înlocuind expresiile acestor derivate ı̂n ecuaţia iniţială obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

2
∂ u
4· 2
+4· + 2
−4· 2· 2
+ +4· = 0.
∂α ∂α∂β ∂β ∂α ∂α∂β ∂α2
10
Desfăcând parantezele şi reducând termenii obţinem:
∂2u
= 0.
∂β 2
Aşa cum am vazut ı̂n prima secţiune (dar ı̂nlocuind x şi y cu α şi β), soluţia
generală a unei astfel de ecuaţii este:
u(α, β) = F (α) · β + G(α),

Pentru a găsi soluţia generală a ecuaţiei iniţiale, u(x, y), vom ı̂nlocui expresiile
lui α şi β din schimbarea de variabile:
u(x, y) = x · F (2 · x + y) + G(2 · x + y),
Observaţie
Forma canonică a unei ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul doi liniare parabolice
∂2u ∂2u ∂2u
nu va conţine derivata ∂α∂β şi va conţine doar una dintre derivatele ∂α 2 sau ∂β 2 .
Exemplu
Vom găsi forma canonică a ecuaţiei:
∂2u ∂2u ∂2u

− 2 · + 10 · = 0.
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
Asociem ecuaţia caracteristică (amintindu-ne să schimbăm semnul coeficien-

tului derivatei parţiale mixte):
r2 + 2 · r + 10 = 0.
Cum ∆ = 4 − 4 · 10 = −36 < 0, ecuaţia este eliptică. Perechea de rădăcini

complex conjugate este r1,2 = −2±i·6
2 = −1 ± i · 3.
dy
Rezolvând ecuaţia dx = r1,2 obţinem:
dy
= −1±i·3 ⇒ dy = (−1±i·3)·dx ⇒ y = −x±i·3·x+c ⇒ x+y∓i·3·x = c.
dx
11
Alegând α şi β ca partea reală şi respectiv partea imaginară a numărului x + y ∓

i · 3 · x obţinem schimbarea de variabile:
(
α=x+y
T : .
β =3·x
Valorile coeficienţilor ci sunt:
c1 = c2 = 1, c3 = 3, c4 = 0.
Înlocuind ı̂n (8), (9) şi (10) obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u ∂2u

= + 6 · + 9 · .
∂x2 ∂α2 ∂α∂β ∂β 2
∂2u ∂2u ∂2u
= 2
+3· .
∂x∂y ∂α ∂α∂β
∂2u ∂2u
= .
∂y 2 ∂α2
Înlocuind expresiile acestor derivate ı̂n ecuaţia iniţială obţinem:
∂2u ∂2u ∂2u
2
∂2u
2
∂ u ∂ u
+6· +9· −2· +3· + 10 · = 0.
∂α2 ∂α∂β ∂β 2 ∂α2 ∂α∂β ∂α2
Desfăcând parantezele şi reducând termenii obţinem:
∂2u ∂2u
9· + 9 · = 0,
∂α2 ∂β 2
ceea ce ı̂nseamnă că forma canonică a ecuaţiei este:
∂2u ∂2u
+ = 0.
∂α2 ∂β 2
Din păcate, pentru acest tip de ecuaţie (numită ecuaţie Laplace) nu exista o
metodă simplă de a găsi soluţia generală (soluţie care se numeşte funcţie ar-
monică).
Observaţie
Forma canonică a unei ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul doi liniare eliptice
∂2u ∂2u ∂2u
nu va conţine derivata ∂α∂β şi va conţine ambele derivate ∂α 2 şi ∂β 2 , ı̂nmulţite
cu acelaşi coeficient.
12
Exemplu
Vom găsi soluţia particulară a problemei Cauchy:
 ∂2u ∂2u ∂2u
 ∂x2 − 4 · ∂x∂y + 3 · ∂y2 = 0

u(0, y) = 3 · y 2 .

 ∂u
∂x (0, y) = 2 · y
După cum am ( văzut ı̂ntr-un exemplu anterior, ı̂n urma efectuării schimbării
α=3·x+y
de variabile T : , soluţia generală a ecuaţie date este u(x, y) =
β = x+y
F (3 · x + y) + G(x + y), unde F şi G sunt funcţii arbitrare.
În continuare vom determina expresiile funcţiilor necunoscute F şi G folosind
condiţiile initiale date.
Prima condiţie iniţială, u(0, y) = 3 · y 2 , se poate aplica imediat. Cum pentru
x = 0 expresia funcţiei u trebuie să fie 3 · y 2 , obţinem:
3 · y 2 = F (3 · 0 + y) + G(0 + y) ⇒ F (y) + G(y) = 3 · y 2 .
Pentru a putea aplica cea de-a doua condiţie trebuie mai ı̂ntâi să calculăm
derivata ∂u
∂x . În acest scop, observăm ca u poate fi considerată ca funcţie compusă:
u(x, y) = u(α(x, y), β(x, y)) = F (α(x, y)) + G(β(x, y))
Având ı̂n vedere faptul că α = 3 · x + y şi β = x + y, aplicı̂nd regula de derivare

a funcţiilor compuse obţinem:
∂u dF ∂α dG ∂β dF dG
(x, y) = · + · =3· + .
∂x dα ∂x dβ ∂x dα dβ
În cea de-a doua condiţie ( ∂u

∂x (0, y) = 2 · y) valoarea lui x este zero, ceea ce
ı̂nseamnă că atunci când aplicăm această condiţie avem α = 3 · 0 + y = y şi
β = 0 + y = y.
Aşadar, ţinând cont de cele discutate mai sus, prin aplicarea celei de-a doua
condiţii iniţiale obţinem:
dF dG
3· + = 2 · y.
dy dy
Integrând această ultimă relaţie ı̂n raport cu y obţinem:
3 · F + G = y 2 + C,
13
unde C este o constantă arbitrară.

Punând la un loc cele două relaţii obţinute aplicând condiţiile iniţiale obţinem
sistemul de ecuaţii: (
F (y) + G(y) = 3 · y 2
.
3 · F + G = y2 + C
Din prima ecuaţie avem G(y) = 3 · y 2 − F (y). Înlocuind ı̂n cea de-a doua ecuaţie
obţinem F (y) = −y 2 + C2 şi deci G(y) = 4 · y 2 − C2 . Înlocuind ambele funcţii ı̂n
soluţia generală obţinem:
C C
u(x, y) = F (α) + G(β) = −α2 + + 4 · β2 − = −(3 · x + y)2 + 4 · (x + y)2 =
2 2
= −(9 · x2 + 6 · x · y + y 2 ) + 4 · (x2 + 2 · x · y + y 2 ) = −5 · x2 + 2 · x · y + 3 · y 2 .
Aşadar soluţia particulară a problemei Cauchy este funcţia (verificaţi prin ı̂nlocuire
ı̂n ecuaţie şi ı̂n condiţii!):
u(x, y) = −5 · x2 + 2 · x · y + 3 · y 2 .
14
9. Ecuaţia undelor
9.1 Introducere
Ecuaţia undelor (de asemenea numită ecuaţia coardei vibrante) este o ecuaţie cu
derivate parţiale de ordinul doi liniară de forma:
∂2u 2
2 ∂ u
− a · = 0. (12)
∂t2 ∂x2
Această ecuaţie poate modela mici oscilaţii ı̂n jurul unei poziţii de echilibru
şi ca atare este folosită pentru a descrie o gamă largă de fenomene/procese din
dinamica fluidelor, electromagnetism, optică, fizica fenomenelor gravitaţionale,
transferul cădurii etc.
Depinzând de tipul undei modelate, ”viteza” a (a > 0) poate lua rolul a
diverse mărimi, cum ar fi de pildă viteza luminii, viteza sunetului sau viteza cu
care se propaghează deplasările unei coarde.
Pentru a putea obţine o soluţie particulară a unei anumite probleme fizice sau
tehnice este nevoie de un set de condiţii potrivite, aşa cum vom vedea ı̂n cele ce
urmează.
9.2 Problema mixtă a oscilaţiilor coardei infinite

Considerăm problema Cauchy:
 2
∂ u 2 ∂2u
 ∂t2 − a · ∂x2 = 0

u(x, 0) = ϕ(x) , t>0 (13)

 ∂u
∂t (x, 0) = ψ(x)
Problema constă din ecuaţia undelor (12) ı̂mpreună cu două condiţii ini¸tiale,
corespunzătoare lui t = 0 (problemă cu valori iniţiale).
15
16 Ch.9. Ecuaţia undelor
Aa̧s cum am menţionat ı̂n introducere, ecuaţia undei este folosită pentru a
modela o multitudine de fenomene. Una dintre aplicaţiile uzuale ale problemei
(13) este modelarea oscilaţiilor verticale (transversale) ale unei coarde elastice
omogene de lungime infinită. În acest caz, a reprezintă o constantă de material
care depinde de densitatea materialului coardei şi de tensiunea iniţială din coardă,
condiţia iniţială u(x, 0) = ϕ(x) reprezintă poziţia iniţială a coardei (la momentul
t = 0) iar condiţia initială ∂u
∂t (x, 0) = ψ(x) reprezintă viteza initială a coardei (de
asemenea la momentul t = 0).
Soluţia particulară a acestei probleme este evident o funcţie u = u(x, t) şi ı̂n
cele ce urmează vom deduce o formulă pentru calculul lui u.
Înainte de a deduce formula menţionată prezentăm un exemplu simplu care

permite vizualizarea unei astfel de probleme:
 2
∂ u 2 ∂2u
 ∂t2 − 1 · ∂x2 = 0

u(x, 0) = sin(x) .

 ∂u
∂t (x, 0) = 0
Soluţia particulară a acestei probleme este funcţia u(x, t) = cos(t) · sin(x),

reprezentată grafic ı̂n figura următoare. Figura ilustrează modul ı̂n care ampli-
tudinea u a oscilaţiei (de-a lungul axei verticale u) depinde de timp (axa t) şi de
poziţie (axa x):
16
9.2 Problema oscilaţiilor coardei infinite 17
Aceasta dependenţă este evidenţiată ı̂n figura următoare, ı̂n care sunt supra-
puse câteva secţiuni plane ale suprafeţei precedente, obţinute pentru o serie de
valori fixate ale lui t:
Întorcându-ne la soluţia problemei (13):

 2
∂ u 2 ∂2u
 ∂t2 − a · ∂x2 = 0

u(x, 0) = ϕ(x)

 ∂u
∂t (x, 0) = ψ(x)
reamintim faptul că unei ecuaţii de tipul:
∂2u ∂2u ∂2u

A· + B · + C · =0
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
i se poate asocia ecuaţia caracteristică:
A · r2 − B · r + C = 0.
Avem A = −a2 , B = 0, C = 1, determinantul ecuaţiei caracteristice este

∆ = 4 · a2 (ceea ce ı̂nseamnă că ecuaţia este hiperbolică) iar rădăcinile sunt
r1,2 = ±a.
Înlocuind y cu t peste tot unde apare ı̂n metoda de reducere la forma canonică
dt
prezentată anterior, ecuaţiile diferenţiale corespunzătoare sunt dx = ±a, ceea ce
ne conduce la schimbarea de variabile:
(
α=x+a·t
T : .
β =x−a·t
17
Reducerea la forma canonică se face ı̂n mod similar cu cele prezentate ı̂n exemplele
anterioare aşa că o omitem (exerciţiu!). Obţinem forma canonică:
∂2u
= 0,
∂α∂β
ceea ce ı̂nseamnă că soluţia generală a ecuaţiei este:
u(x, t) = F (x + a · t) + G(x − a · t),

Pentru a găsi aceste funcţii vom folosi condiţiile iniţiale. Din prima condiţie
rezultă:
u(x, 0) = ϕ(x) ⇒ ϕ(x) = F (x) + G(x) (∗)
Pentru a putea folosi cea de-a doua condiţie calculăm mai ı̂ntâi derivata parţială
∂u
∂t :
∂u dF ∂α dG ∂β dF dG
(x, y) = · + · =a· −a· .
∂t dα ∂t dβ ∂t dα dβ
Din cea de-a doua condiţie rezultă:
∂u dF dG
(x, 0) = ψ(x) ⇒ ψ(x) = a · −a· .
∂t dx dx
Împărţind cu a şi integrând ultima relaţie ı̂n raport cu x pe intervalul [0, x]
rezultă:
Zx Zx Zx
dF dG 1 1
− dx = ψ(x)dx ⇒ F (x)−F (0)−(G(x)−G(0)) = ψ(x)dx.
dx dx a a
0 0 0
.
Notând F (0) − G(0) = C (deoarece diferenţa a două constante arbitrare este tot
o constantă arbitrară) şi schimbând variabila de integrare de la x la s (schimbare
care nu are nici un efect asupra rezultatului final) obţinem:
Zx
1
F (x) − G(x) = ψ(s)ds + C (∗∗)
a
0
Din relaţiile (∗) şi (∗∗) obţinem sistemul:


F (x) + G(x) = ϕ(x)
Rx .
F (x) − G(x) = a1 ψ(s)ds + C
0
18
9.2 Problema oscilaţiilor coardei infinite 19
Funcţiile F şi G se calculează cu uşurinţă:

Zx Zx
1 1 C 1 1 C
F (x) = · ϕ(x) + · ψ(s)ds + , G(x) = · ϕ(x) − · ψ(s)ds − .
2 2·a 2 2 2·a 2
0 0
Înlocuind aceste funcţii ı̂n soluţia generală obţinem:

x+a·t
Z x−a·t
Z
1 1 C 1 1 C
u(x, t) = ·ϕ(x+a·t)+ · ψ(s)ds+ + ·ϕ(x−a·t)− · ψ(s)ds− =
2 2·a 2 2 2·a 2
0 0
 x+a·t x−a·t

ϕ(x + a · t) + ϕ(x − a · t)
Z Z
1 
= + · ψ(s)ds − ψ(s)ds .
2 2·a
0 0
Rb Ra Rb Rc Rc
Cum f (s)ds = − f (s)ds and f (s)ds + f (s)ds = f (s)ds, rezultă:
a b a b a
 x+a·t
Z0

ϕ(x + a · t) + ϕ(x − a · t)
Z
1 
u(x, t) = + · ψ(s)ds + ψ(s)ds =
2 2·a
0 x−a·t
x+a·t
ϕ(x + a · t) + ϕ(x − a · t)
Z
1
= + · ψ(s)ds.
2 2·a
x−a·t
Aşadar soluţia particulară a problemei (13) este funcţia:

x+a·t
ϕ(x + a · t) + ϕ(x − a · t)
Z
1
u(x, t) = + · ψ(s)ds. (14)
2 2·a
x−a·t
Exemplu
Vom calcula soluţia problemei Cauchy:
 ∂2y ∂2y
 ∂t2 − 4 · ∂x2 = 0

y(x, 0) = x2 .
 ∂y

∂t (x, 0) = 4 · x
Chiar dacă funcţia necunoscută din ecuaţie este aici notată prin y (şi nu prin
u aşa cum era ı̂n calculul anterior), problema este ı̂n mod clar una de tipul(13),
19
corespunzând valorii a = 2 (deoarece a > 0) şi funcţiilor ϕ(x) = x2 şi ψ(x) = 4·x.
Aşadar pentru a găsi soluţia putem aplica direct formula(14) ı̂nlocuind a, ϕ(x) şi
ψ(x):
x+a·t
ϕ(x + a · t) + ϕ(x − a · t)
Z
1
y(x, t) = + · ψ(s)ds =
2 2·a
x−a·t
x+2·t
(x + 2 · t)2 + (x − 2 · t)2 1
Z
= + · 4 · s ds =
2 4
x−2·t
t)2 t)2 1 2 x+2·t

(x + 2 · + (x − 2 ·
= + ·s =
2 2 x−2·t
(x + 2 · t)2 + (x − 2 · t)2 (x + 2 · t)2 − (x − 2 · t)2

= + .
2 2
Obţinem soluţia:
y(x, t) = (x + 2 · t)2 .
Ca deobicei ı̂n cazul unei probleme Cauchy, este o idee bună să verificăm faptul
că soluţia găsită satisface ecuaţia şi condiţiile (exerciţiu!).
9.3 Problema mixtă a oscilaţiilor coardei fixate la capete

Considerăm problema Cauchy:
 2
∂ u 2 ∂2u
 ∂t2 − a · ∂x2 = 0

u(x, 0) = ϕ(x), ∂u
∂t (x, 0) = ψ(x)
, t > 0, x ∈ [0, L] (15)

u(0, t) = 0, u(L, t) = 0

În comparaţie cu problema anterioară(13), această problemă constă deasemenea

din ecuaţia undei (12) ı̂mpreună cu un set de condiţii dar, ı̂n acest caz, pe lângă
condiţiile iniţiale u(x, 0) = ϕ(x) şi ∂u∂t (x, 0) = ψ(x) avem ı̂n plus o pereche de
condiţii la limită (sau condiţii de tip Dirichlet): u(0, t) = 0 şi u(L, t) = 0. O
astfel de problemă care conţine atât condiţii iniţiale cât şi condiţii la limită se
numeşte problemă mixtă.
Semnificaţia condiţiilor la limită depinde evident de fenomenul/procesul pe
care problema ı̂l modelează. De exemplu ı̂n cazul oscilaţiilor verticale (transver-
sale) ale coardei elastice omogene descrise ı̂n secţiunea precedentă, prezenţa condiţiilor
la limită reflectă faptul că lungimea coardei este L iar capetele coardei (poziţionate
ı̂n x = 0 şi x = L) sunt ı̂n fapt fixe.
20
9.3 Problema mixtă a oscilaţiilor coardei fixate la capete 21
Remarcăm faptul că soluţia (14) găsită anterior pentru problema (13) nu
este şi soluţie a problemei (15) deoarece condiţiile la limită nu sunt ı̂n general
satisfăcute.
Înainte de a trece la rezolvarea efectivă a problemei vom prezenta câteva pro-
prietăţi pe care le vom folosi ı̂n cadrul calculelor.
Proprietăţi
• Reamintim că Seria Fourier de sinusuri asociată unei funcţii f (x) pe inter-
valul [0, L] este suma seriei:
∞
X n · π · x
f (x) = an · sin ,
L
n=1
unde
ZL n · π · x
2
an = · f (x) · sin dx
L L
0
2 2
• Dacă u este o soluţie a ecuaţiei undei (12) (adics̆ ∂∂t2u − a2 · ∂∂xu2 = 0) iar v
2 ∂2v
este de asemenea o soluţie a ecuaţiei undei (12) (adică ∂∂t2v − a2 · ∂x 2 = 0),
atunci şi suma u + v este o soluţie a ecuaţiei undei (12).
Într-adevăr avem:
∂ 2 (u + v) 2 ∂2u ∂2v
2
∂ u ∂2v

2 ∂ (u + v) 2
−a · = 2 + 2 −a · + =
∂t2 ∂x2 ∂t ∂t ∂x2 ∂x2
∂2u 2
2 ∂ u ∂2v 2
2 ∂ v
− a · + − a · = 0 + 0 = 0.
∂t2 ∂x2 ∂t2 ∂x2
• Proprietatea anterioară poate fi cu uşurinţă generalizată: Dacă x1 , x2 , ..., xn , ...
∞
P
sunt soluţii ale ecuaţiei (12), atunci suma lor xn este de asemenea
n=1
soluţie a equaţiei.
Revenind la soluţia problemei (15), metoda pe care o vom folosi ı̂n rezolvare se
numeşte metoda separării variabilelor şi, ı̂n esenţă, constă ı̂n găsirea unei soluţii
de forma:
u(x, t) = X(x) · T (t)
Înainte de a ı̂nlocui această soluţie ı̂n ecuaţia dată vom calcula derivatele sale
parţiale. Cum T este funcţie doar de t iar X este funcţie doar de x rezultă:
∂u ∂ ∂ dT
= (X(x) · T (t)) = X(x) · (T (t)) = X(x) · = X(x) · T 0 (t)
∂t ∂t ∂t dt
21
∂u ∂ ∂ dX
= (X(x) · T (t)) = (X(x)) · T (t) = · T (t) = X 0 (x) · T (t)
∂x ∂x ∂x dx
Procedând ı̂n mod analog obţinem:
∂2u ∂2u
= X(x) · T 00 (t), = X 00 (x) · T (t)
∂t2 ∂x2
Înlocuind aceste ultime două derivate ı̂n ecuaţie obţinem:
X(x) · T 00 (t) − a2 · X 00 (x) · T (t) = 0.
Împărţind această ecuaţie cu X(x)·T (t)·a2 şi notând fracţiile astfel obţinute prin
λ rezultă:
X 00 (x) 1 T 00 (t)
= 2· = λ.
X(t) a T (t)
Egalând pe rând fiecare fracţie cu λ obţinem sistemul:
(
X 00 (x) − λ · X(x) = 0
.
T 00 (x) − λ · a2 · T (x) = 0
Ne vom ı̂ntoarce la acest sistem dar pe moment sa vedem ce se obţine ı̂nlocuind

ı̂n condiţiile la limită u(x, t) = X(x) · T (t). Prima condiţie la limită devine:
u(0, t) = 0 ⇒ X(0) · T (t) = 0
Observăm că dacă un produs de două funcţii este egal cu zero pentru orice t > 0
(deoarece nu există altă restricţie pentru t), atunci cel puţin una dintre funcţii
trebuie sa fie egală cu zero pentru orice t > 0. Însă este evident că T (t) nu poate
fi zero deoarece dacă ar fi atunci soluţia u(x, t) = X(x) · T (t) ar fi deasemenea
egală cu zero iar u(x, t) = 0 nu verifică cele două condiţii iniţiale.
Rezultă atunci că X(0) = 0.
În mod similar, din cea de a doua condiţie la limită deducem că:
u(L, t) = 0 ⇒ X(L) · T (t) = 0 ⇒ X(L) = 0
Revenind la sistemul de ecuaţii precedent, observăm că luând prima dintre cele
două ecuaţii ı̂mpreună cu cele două condiţii (la limită) deduse pentru X putem
construi următoarea problema Cauchy:
(
X 00 (x) − λ · X(x) = 0
. (16)
X(0) = 0, X(L) = 0
22
Ecuaţia este una simplă - ecuaţie diferenţială de ordinul doi liniară şi omogenă.
r2 − λ = 0
Determinantul este ∆ = 4 · λ şi, ı̂n funcţie de valoarea lui λ, putem considera

următoarele cazuri:
• Cazul 1: λ = 0 ⇒ ∆ = 0. În acest caz soluţiile ecuaţiei caracteristice sunt

r1 = r2 = 0 iar soluţia generală este:
X(x) = C1 · e0·x + C2 · x · e0·x = C1 + C2 · x
Folosind condiţile obţinem:
X(0) = 0 ⇒ 0 = C1 + C2 · 0 ⇒ C1 = 0
X(L) = 0 ⇒ 0 = C2 · L ⇒ C2 = 0
Aşadar ı̂n acest caz soluţia problemei este X(x) = 0; aşa cum am menţionat
anterior, aceasta soluţie conduce la soluţia u(x, t) = 0, care este inaccept-
abilă.
• Cazul 2: λ > 0 ⇒ ∆ > 0. În acest caz ecuaţia caracteristică are rădăcinile
reale distincte r1 şi r2 iar soluţia generală este:
X(x) = C1 · er1 ·x + C2 · er2 ·x
X(0) = 0 ⇒ 0 = C1 · e0·x + C2 · e0·x ⇒ 0 = C1 + C2
X(L) = 0 ⇒ 0 = C1 · eL·x + C2 · eL·x

Rezolvând sistemul format din cle două ecuaţii ı̂n C1 şi C2 obţinem din nou
C1 = C2 = 0 iar soluţia este X(x) = 0, conducând la soluţia inacceptabilă
u(x, t) = 0.
• Cazul 3: λ < 0 ⇒ ∆ < 0. În acest caz putem nota λ = −k 2 şi ecuaţia
caracteristică are perechea de rădăcini complex conjugate r1,2 = ±i · k iar
soluţia generală este:
X(x) = C1 · cos(k · x) + C2 · sin(k · x)
23
X(0) = 0 ⇒ 0 = C1 · 1 + C2 · 0 ⇒ 0 = C1 ⇒ X(x) = C2 · sin(k · x)
X(L) = 0 ⇒ 0 = C2 · sin(k · L)
În această ultimă relaţie C2 nu poate fi egal cu zero, deoarece dacă C2 = 0
obţinem din nou soluţia nulă. Rezultă:
n·π n2 · π 2
sin(k · L) = 0 ⇒ k · L = n · π ⇒ k = ⇒ λ=−
L L2
Introducem aici ca soluţii ale problemei (16) aşa-numitele funcţii proprii:

n · π · x
Xn (x) = sin , n ∈ N∗ ,
L
2 2
care corespund valorilor proprii λn = − n L·π2 .
Întorcându-ne la ecuaţia T 00 (x) − λ · a2 · T (x) = 0 ı̂l putem ı̂nlocui pe λ:

a · n · π 2
T 00 (x) + · T (x) = 0
L
Ecuaţia caracteristică corespunzătoare este:
a · n · π 2
r2 + =0
L
a·n·π
Rădăcinile sunt r1,2 = ±i · L iar soluţia generală este:
a·n·π·t a·n·π·t
Tn (t) = An · cos( ) + Bn · sin( ), An , Bn ∈ R, n ∈ N∗
L L
În continuare, după ce am calculat separat soluţiile Xn (x) şi Tn (t), vom defini
următoarea familie de soluţii ale problemei iniţiale:
n · π · x a·n·π·t a·n·π·t

un (x, t) = Xn (x)·Tn (t) = sin · An · cos( ) + Bn · sin( ) , n ∈ N∗
L L L
Cum fiecare dintre funcţiile un (x, t) (pentru orice n ∈ N∗ ) este o soluţie a

ecuaţiei, reamintindu-ne ultima dintre proprietăţile prezentate anterior, deducem
24
că suma tuturor soluţiilor de acest tip este deasemenea o soluţie a ecuaţei. Astfel
introducem soluţia:
∞ ∞ n · π · x
X X a·n·π·t a·n·π·t
u(x, t) = un (x, t) = sin · An · cos( ) + Bn · sin( )
L L L
n=1 n=1
În continuare vom găsi coeficienţii An şi Bn folosind condiţiile iniţiale ale
problemei. Folosind prima condiţie iniţială obţinem:
∞
X n · π · x
u(x, 0) = ϕ(x) ⇒ ϕ(x) = sin · [An · cos(0) + Bn · sin(0)]
L
n=1
∞
X n · π · x
⇒ ϕ(x) = An · sin .
L
n=1
Reamintindu-ne că dezvoltarea ı̂n serie Fourier de sinusuri a funcţiei ϕ(x)

este:
∞ n · π · x ZL n · π · x
X 2
ϕ(x) = an · sin , an = · ϕ(x) · sin dx,
L L L
n=1 0
putem observa faptul că An este chiar coeficientul an din dezvoltarea ı̂n serie
Fourier de sinusuri a lui ϕ(x), adică:
ZL n · π · x
2
An = · ϕ(x) · sin dx
L L
0
Pentru a putea folosi cea de-a doua condiţie iniţială trebuie să calculăm mai
ı̂ntâi derivata ∂u
∂t :
∞ n · π · x !
∂u ∂ X a·n·π·t a·n·π·t
(x, t) = sin · An · cos( ) + Bn · sin( ) =
∂t ∂t L L L
n=1
∞ n · π · x
X a·n·π·t a·n·π a·n·π·t a·n·π
= sin · −An · sin( )· + Bn · cos( )·
L L L L L
n=1
Folosind cea de-a doua condiţie iniţială obţinem:
25
∞
∂u X a·n·π n · π · x
(x, 0) = ψ(x) ⇒ ψ(x) = Bn · · sin
∂t L L
n=1
Comparăm că dezvoltarea ı̂n serie Fourier de sinusuri a funcţiei ψ:
∞ n · π · x ZL n · π · x
X 2
ψ(x) = an · sin , an = · ψ(x) · sin dx
L L L
n=1 0
Egalând din nou coeficienţii funcţiilor sinus din dezvoltare obţinem:

ZL
a·n·π L 2 n · π · x
Bn · = an ⇒ Bn = ·an ⇒ Bn = · ψ(x)·sin dx.
L a·n·π a·n·π L
0
În concluzie, soluţia particulară a problemei mixte (15) este:

∞ n · π · x
X a·n·π·t a·n·π·t
u(x, t) = sin · An · cos( ) + Bn · sin( ) , (17)
L L L
n=1
unde
ZL n · π · x ZL n · π · x
2 2
An = · ϕ(x) · sin dx, Bn = · ψ(x) · sin dx.
L L a·n·π L
0 0
(18)
Exemplu
Vom calcula soluţia problemei Cauchy:
 2
∂ u ∂2u
 ∂t2 − 9 · ∂x2 = 0

u(x, 0) = x, ∂u
∂t (x, 0) = 1
, t > 0, x ∈ [0, 1]

u(0, t) = 0, u(1, t) = 0

Problema este de tipul (14), corespunzând lui a = 3, ϕ(x) = x, ψ(x) = 1 şi

L = 1.
Pentru a găsi soluţia problemei putem aplica direct formulele (18) şi (17).
Pentru calculul lui An vom folosi (18) efectuând o integrare prin pătţi:
ZL n · π · x Z1 n · π · x
2 2
An = · ϕ(x) · sin dx = · x · sin dx =
L L 1 1
0 0
26
Z1 Z1
 
1
1 1
= 2· x·sin (n · π · x) dx = 2·− · cos (n · π · x) − (− ) · sin (n · π · x) dx =
n·π 0 n·π
0 0
1
2 2 1 2 2 2
=− ·cos(n·π)+ · ·sin(n·π·x) = − ·cos(n·π)+ 2 2 ·(0−0) = − ·cos(n·π).
n·π n·π n·π 0 n·π n ·π n·π
Pentru calculul lui Bn folsoim din nou (18):
ZL n · π · x Z1
2 2
Bn = · ψ(x) · sin dx = · sin (n · π · x) dx =
a·n·π L 3·n·π
0 0
1
2 1 2 1
=− · · cos (n · π · x) = − · 2 2 · (cos(n · π) − 1).
3·n·π n·π 0 3 n ·π
Înlocuind An şi Bn ı̂n (17) obţinem soluţia particulară a problemei:
u(x, t) =
∞
X 2 2 1
= sin (n · π · x)· − · cos(n · π) · cos(3 · n · π · t) + − · 2 2 · (cos(n · π) − 1) · sin(3 · n · π · t) .
n·π 3 n ·π
n=1
Remarcăm faptul că este posibilă substituţia cos(n · π) = (−1)n .
Exerciţii
Exerciţiul 1: Găsiţi forma canonică şi, dacă este posibil, rezolvaţi ecuaţiile:
∂2u ∂2u ∂2u
• 3· ∂x2
+4· ∂x∂y + ∂y 2
= 0.
∂2u ∂2u ∂2u

• ∂x2
+2· ∂x∂y + ∂y 2
= 0.
∂2u ∂2u ∂2u

• 5· ∂x2
−8· ∂x∂y +5· ∂y 2
= 0.
Exerciţiul 2: Calculaţi soluţia problemei Cauchy:

 ∂2y
4 ∂2y
 ∂t2 − 9 · ∂x2 = 0

y(x, 0) = sin(3 · x) .
 ∂y

∂t (x, 0) = 2 · cos(3 · x)
27
9. Elemente de teoria
probabilităţilor
9.1 Definiţii, exemple

Definiţii:
• O experienţă (experiment) ε este o acţiune (un proces) asociat(ă) unui sis-
tem dat care poate fi realizat(ă) ı̂n mod repetat ı̂n anumite condiţii pre-
cizate.
• O probă ω este unul dintre rezultatele posibile ale unei experienţe ε.
• Un eveniment este o proprietate a sistemului asociat experienţei care poate

fi satisfăcută sau nu ı̂n urma efectuării experienţei. Menţionăm ı̂n particular
evenimentul imposibil (care nu poate fi satisfăcut de nici una dintre probe),
evenimentul elementar (satisfăcut de o singură probă) şi evenimentul sigur
(satisfăcut de oricare dintre probe).
• Evenimentul complementar CA asociat evenimentului A (pe scurt comple-

mentarul lui A) este evenimentul care are loc dacă A nu are loc.
• Mulţimea tuturor evenimentelor elementare asociate unei experienţe se numeşte

spaţiul probelor şi este notat prin Ω. Mulţimea tuturor evenimentelor este
notată prin K iar perechea (Ω, K) se numeşte spaţiul evenimentelor.
Exemplu - Aruncarea zarului.

Experienţa constă ı̂n aruncarea uni zar iar probele asociate acestei experienţe
sunt: obţinerea numărului unu (notată aici prin ”(1)”), obţinerea numărului doi
(notată aici prin ”(2)”), ..., obţinerea numărului şase (notată aici prin ”(6)”).
Astfel că spaţiul probelor Ω conţine ı̂n acest caz evenimentele elementare (1),(2),
1
2 9. Elemente de teoria probabilităţilor
(3), (4), (5) şi (6).

Notând prin ”(i,j)” evenimentul care constă ı̂n obţinerea numărului ”i” SAU a
numărului ”j”, prin ”(i,j,k)” evenimentul care constă ı̂n obţinerea lui ”i” SAU
a lui ”j” SAU a lui ”k” ş.a.m.d., mulţimea K a tuturor evenimentelor asociate
experienţei este:
(1), (2), (3), (4), (5), (6)

(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), ..., (2, 6), (3, 4), ..., (5, 6)
(1, 2, 3), (1, 2, 4), ..., (4, 5, 6)
..
.
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
Observaţii:
Se pot face următoarele analogii cu teoria mulţimlor:
• Evenimentul sigur ⇔ mulţimea tuturor evenimentelor elementare Ω
• Evenimentul imposibil ⇔ mulţimea vidă φ
• Mulţimea tuturor evenimentelor v ⇔ mulţimea P(Ω) a părţilor lui Ω
• Complementarul CA al evenimentului A ⇔ mulţimea CA complementară

mulţimii A ı̂n Ω
• Realizarea evenimentului A implică realizarea evenimentului B ⇔ mulţimile

A şi B satisfac relaţia A ⊂ B
• Evenimentul A sau evenimentul B ⇔ reuniunea A ∪ B a mulţimilor A şi B
• Evenimentul A şi evenimentul B ⇔ intersecţia A ∩ B a mulţimilor A şi B
• Evenimentele A şi B sunt incompatibile (nu pot avea loc ı̂n acelaşi timp) ⇔
A şi B sunt mulţimi disjuncte (intersecţia mulţimilor A şi B este mulţimea
vidă, A ∩ B = φ)
În aceeaşi manieră, orice eveniment (cu excepţia evenimentului imposibil)

A 6= φ poate fi considerat ca o reuniune de probe: A = ω1 ∪ ω2 ∪ ... ∪ ωm .
2
9.1 Definiţii, exemple 3
Definiţia clasică a probabilităţii:

Fie (Ω, K) spaţiul evenimentelor asociat experienţei ε. Dacă evenimentele ele-
mentare {ωi }i∈I au aceeaşi şansă de realizare şi n = card(Ω) este numărul de
elemente ale mulţimii Ω, atunci putem defini funcţia probabilitate P : K → [0, 1],
P ({ωi }) = n1 , ∀i ∈ I.
Pentru orice eveniment A = ω1 ∪ ω2 ∪ ... ∪ ωm ∈ K avem P (A) = m n (raportul
dintre numărul de cazuri favorabile şi numărul de cazuri posibile).
Examplu (reluat) - Aruncarea zarului.

Considerăm din nou experienţa aruncării unui zar. Spaţiul probelor asociat este
Ω = ω1 ∪ ω2 ∪ ... ∪ ω6 = (1) ∪ (2) ∪ ... ∪ (6) iar numărul de elemente (numărul de
cazuri posibile) este 6. În continuare vom calcula probabilităţile câtorva dintre
evenimentele asociate eperienţei:
• Probabilitatea oricăruia dintre evenimentele elementare (i) (obţinerea numărului

i) este P ((i)) = 61 , i = 1, ..., 6.
• Dacă notăm prin A evenimentul care constă ı̂n obţinerea unui număr par,
atunci A = (2) ∪ (4) ∪ (6) iar probabilitatea este P (A) = 63 = 21 .
• Dacă notăm prin B evenimentul care constă ı̂n obţinerea unui număr mai
mare decât 2 atunci B = (3) ∪ (4) ∪ (5) ∪ (6) iar P (A) = 46 = 23 .
• Evenimentul care constă ı̂n obţinerea unui număr par mai mare decât 2 este
A ∩ B = (4) ∪ (6) iar probabilitatea este P (A ∩ B) = 62 = 13 .
• Evenimentul complementar lui B, adică evenimentul care constă ı̂n obţinerea

unui număr mai mic sau egal cu 2, este evenimentul CB = (1)∪(2) iar prob-
abilitatea lui este P (CB ) = 62 = 31 . Această probabilitate poate fi calculată
şi astfel: P (CB ) = 1 − P (B) = 1 − 23 = 13 .
Observaţii:
Definiţi clasica a probabilităţii este relativ restrictivă, deoarece Ω trebuie să fie
o mulţime finită iar evenimentele sale trebuie să aibe toate aceeaşi şansă de re-
alizare. Din păcate ı̂n cazul multor experienţe care modelează fenomene/procese
reale aceste condiţii nu sunt ı̂ndeplinite.
De examplu, ı̂n cazul aruncării zarului, pentru ca evenimentele elementare
să aibă aceeaşi şansă de realizare este necesar ca zarul să fie un cub perfect a
cărui densitate să fie perfect constantă ı̂n orice punct al său, condiţii care sunt
3
practic imposibil de realizat. Mai mult, dacă ı̂n experienţa aruncării zarului, ı̂n
loc să observăm numărul care apare vom observa distanţa parcursă de zar până
la oprirea sa, atunci ı̂n mod evident Ω nu va fi o mulţime finită.
Acest tip de observaţii au condus la definiţii mai riguroase şi mai generale ale
noţiunii de probabilitate, cum este:
Definiţia axiomatică a probabilităţii:

Fie spaţiul de evenimente (Ω, K). Funcţia probabilitate este funcţia P : K → [0, 1]
care satisface proprietăţile:
• P (A) > 0 ∀A ∈ K.
• P (Ω) = 1
• P (A ∪ B) = P (A) + P (B), astfel ı̂ncât A ∩ B = φ
Tripletul (Ω, K, P ) se numeşte câmp de probabilitate.
Teoremă
Dacă (Ω, K, P ) este un câmp de probabilitate, atunci următoarele proprietăţi sunt
satisfăcute:
• P (φ) = 0
S P
• Dacă Ai ∩ Aj = φ atunci P ( Ai ) = P (Ai )
i∈I i∈I
• P (CA ) = 1 − P (A)
• P (A) ∈ [0, 1]
• A ⊂ B ⇒ P (A) 6 P (B)
Schiţa demonstraţiei
• Deoarece A ∩ φ = φ pentru orice eveniment A, din a treia proprietate
din definiţie rezultă P (A ∪ φ) = P (A) + P (φ). Ţinând cont de faptul că
A ∪ φ = A rezultă că P (A) = P (A) + P (φ) şi deci P (φ) = 0.
• Această proprietate poate fi demonstrată folosind inducţia matematică (exerciţiu).
4
9.1 Definiţii, exemple 5
• Deoarece A ∩ CA = φ pentru orice eveniment A, aplicând din nou a treia

proprietate din definiţie obţinem P (A∪CA ) = P (A)+P (CA ). Dar A∪CA =
Ω pentru orice eveniment A, aşa că din cea de-a doua proprietate a definiţiei
rezultă P (Ω) = P (A) + P (CA ) ⇒ P (CA ) = 1 − P (A).
• Aplicând prima proprietate din definiţie obţinem ∀A ∈ K, P (A) > 0 şi

P (CA ) > 0. Deoarece 0 6 P (CA ) = 1 − P (A) rezultă că P (A) 6 1 şi deci
P (A) ∈ [0, 1] ∀A ∈ K.
• Considerăm evenimentele A şi B, A ⊂ B (ceea ce ı̂nseamnă că A ∪ B =

B). Considerăm de asemenea evenimentul B \ A = B ∩ CA (”diferenţa”
evenimentelor B şi A, care are loc atunci când B are loc dar A nu are loc).
Deoarece A∩(B\A) = A∩(B∩CA ) = B∩(A∩CA ) = B∩φ = φ, aplicăm cea
de-a treia proprietate din definiţie astfel: P (A∪(B \A)) = P (A)+P (B \A).
Ţinând cont de faptul că:
A∪(B\A) = A∪(B∩CA ) = (A∪B)∩(A∪CA ) = (A∪B)∩(Ω) = A∪B = B,
obţinem P (B) = P (A) + P (B \ A). Deoarece P (B \ A) > 0 rezultă că
P (A) 6 P (B).
Teorema (Poincaré)
P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B)
Demonstraţie
Considerăm evenimentele A şi B. La fel ca şi ı̂n demonstraţia precedentă, cum
A ∩ (B \ A) = A ∩ (B ∩ CA ) = B ∩ (A ∩ CA ) = B ∩ φ = φ, putem aplica cea de-a
treia proprietate din definiţie obţinând P (A ∪ (B \ A)) = P (A) + P (B \ A). Avem
deasemenea A∪(B\A) = A∪(B∩CA ) = (A∪B)∩(A∪CA ) = (A∪B)∩(Ω) = A∪B.
Rezultă că P (A ∪ B) = P (A ∪ (B \ A)) = P (A) + P (B \ A) (∗).
Pe de altă parte deoarece (B ∩ CA ) ∩ (B ∩ A) = B ∩ (A ∩ CA ) = B ∩ φ = φ
rezultă P ((B ∩ CA ) ∪ (B ∩ A)) = P (B ∩ CA ) + P (B ∩ A). Având ı̂n vedere că
(B ∩ CA ) ∪ (B ∩ A) = B ∩ (A ∪ CA ) = B ∩ Ω = B, obţinem:
P (B) = P (B ∩ CA ) + P (B ∩ A) = P (B \ A) + P (B ∩ A) (∗∗)
Eliminând P (B \ A) ı̂ntre relaţiile (∗) şi (∗∗) obţinem rezultatul din enunţ.
Definiţii
Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate şi B ∈ K cu P (B) > 0.
5
• Familia KB = {C = A ∩ B | A ∈ K} se numeşte restricţia lui K la eveni-

mentul B.
• Probabilitatea evenimentului A ∈ KB condiţionată de evenimentul B este

funcţia PB : KB → [0, 1], PB (A) = P P(A∩B)
(B) .
• Evenimentele A, B ∈ K sunt evenimente independente dacă P (A ∩ B) =

P (A) · P (B). În acest caz PB (A) = P (A)·P
P (B)
(B)
= P (A).
• Sistemul de evenimente {Bi }, i = 1, ..., n se numeşte partiţie a lui Ω dacă

n
S
Bi ∩ Bj = φ, ∀i 6= j şi Bi = Ω
i=1
Proprietate - formula probabilităţii totale

Dacă {Bi } este o partiţie a lui Ω atunci pentru orice eveniment A ∈ K este
satisfăcută următoarea proprietate:
n
X
P (A) = P (Bi ) · PBi (A)
i=1
Schiţa demonstraţiei
n
[ n
[
A=A∩Ω=A∩( Bi ) = (A ∩ Bi ) ⇒
i=1 i=1
n n n
X X P (A ∩ Bi ) X
⇒ P (A) = P (A ∩ Bi ) = P (Bi ) · = P (Bi ) · PBi (A).
P (Bi )
i=1 i=1 i=1
Exemplu
Considerăm 10 cutii identice (ca aspect) conţinând bile albe şi negre. 3 dintre
cutii conţin câte 10 bile albe şi câte 20 de bile negre fiecare, 2 dintre cutii conţin
câte 15 bile albe şi câte 25 bile negre fiecare iar restul de 5 cutii conţin câte 35
de bile albe şi câte 5 bile negre fiecare.
Dacă alegem o cutie la ı̂ntâmplare şi din acea cutie extragem o bilă la ı̂ntâmplare,
care este probabilitatea ca bila să fie albă?
6
9.2 Variable aleatoare 7
Rezolvare
Notăm prin A evenimentul care constă ı̂n extragerea unei bile albe, ceea ce
ı̂nseamnă că trebuie să calculăm P (A).
Notăm prin B1 evenimentul care constă ı̂n alegerea unei cutii de primul tip
(conţinând 10 bile albe şi 20 negre), prin B2 evenimentul care constă ı̂n alegerea
unei cutii de al doilea tip (conţinând 15 bile albe şi 25 negre) iar prin B3 eveni-
mentul care constă ı̂n alegerea unei cutii de al treilea tip (conţinând 35 bile albe
şi 5 negre). Avı̂nd ı̂n vedere că există 3 cutii de primul tip, 2 cutii de al doilea
tip şi 5 cutii de al treilea tip, probabilităţile corespunzătoare sunt:
3 2 5
P (B1 ) = 10 , P (B2 ) = 10 , P (B3 ) = 10 .
Observăm că mulţimea {B1 , B2 , B3 } este o partiţie a spaţiului şi ca atare
putem folosi formula probabilităţii totale.
Dacă alegem o cutie de tipul unu, probabilitatea de a extrage o bilă albă
10 10
din acest tip de cutie (folosind definiţia clasică) este PB1 (A) = 10+20 = 30 = 13 ;
aceasta este probabilitatea lui A condiţionată de B1 .
Dacă alegem o cutie de tipul doi, probabilitatea de a extrage o bilă albă este
PB2 (A) = 15 3
40 = 8 .
Dacă alegem o cutie de tipul trei, probabilitatea de a extrage o bilă albă este
35
PB3 (A) = 40 = 78 .
Folosid formula probabilităţii totale obţinem:
P3
P (A) = P (Bi )·PBi (A) = P (B1 )·PB1 (A)+P (B2 )·PB2 (A)+P (B3 )·PB3 (A)
i=1
3 1 2 3 5 7 8+6+35 49
= 10 · 3 + 10 · 8 + 10 · 8 = 80 = 80 = 0.6125.
9.2 Variable aleatoare

Definiţie:
Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate. O variablă aleatoare este o aplicaţie X :
Ω → R, adică o funcţie care asociază valori numerice (numere reale) rezultatelor
posibile ale experienţei. Notaţia X(s) = x ı̂nseamnă că x este valoarea numerică
asociată rezultatului s al experienţei de catre variabila aleatoare X .
Probabilitatea ca X să ia o valoare din mulţimea S ⊆ R este:
P (X ∈ S) = P ({ω ∈ Ω | X(ω) ∈ S} ).
În funcţie de natura lui Ω, variabilele aleatoare se clasifică astfel:
7
• Variabile aleatoare discrete, dacă Ω este o mulţime numărabilă (cum ar fi,

de exemplu, o submulţime din N, Z sau Q). Dacă Ω este o mulţime finită
atunci variabila aleatoare se numeşte variabilă aleatoare simplă.
• Variabile aleatoare continue dacă Ω nu este o mulţime numărabilă (cum ar

fi, de exemplu, un interval [a, b] ⊂ R).
9.2.1 Variabile aleatoare discrete

Definiţie
Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate unde Ω este o mulţime numărabilă şi
X : Ω → R este o variabiă aleatoare discretă (luând valorile xi , i ∈ I).
Funcţia de repartiţie (sau legea de probabilitate) asociată variabilei aleatoare
discrete X se defineşte ca fiind funcţia p : R → [0, 1] care asociază numărului xi
probabilitatea p(xi ) = P (X = xi ) = P ({ω ∈ Ω | X(ω) = xi }.
Cu alte cuvinte, pentru fiecare valoare posibilă xi a variabilei aleatoare X,
funcţia de repartiţie precizează probabilitatea ca valoarea respectivă să apară ca
rezultat al efectuării experienţei.
Funcţia de repartiţie p asociată
P unei variabile aleatoare discrete satisface
condiţiile p(xi ) > 0, ∀i ∈ I şi p(xi ) = 1.
i∈I
Notând pi = p(xi ) = P (X = xi ), funcţia de repartiţie asociată lui X poate fi
reprezentată cu ajutorul tabloului de distribuţie:

x1 x2 ... xn ...
X:
p1 p2 ... pn ...
Definiţii: Caracteristici numerice pentru variabilele aleatoare dis-

crete
Fie X o variabilă aleatoare discretă dată prin tabloul de distribuţie:

x1 x2 ... xn ...
X:
p1 p2 ... pn ...
• Valoarea medie a lui X este media ponderată a valorilor posibile ale lui X,
unde ponderile sunt probabilităţile valorilor:
X
M (X) = xi · p i
i∈I
8
• Varianţa (dispersia) lui X este media ponderată a pătratelor diferenţelor

valorilor posibile ale lui X faţă de valoarea medie, unde ponderile sunt din
nou probabilităţile valorilor:
X
D2 (X) = (xi − M (X))2 · pi
i∈I
Exemplu
La aruncarea unei monede se poate obţine unul dintre cele două rezultate posibile:
Ban (cap) sau Stemă (pajură).
Se consideră experienţa care constă ı̂n aruncarea simultană a trei monede şi
observarea numărului de steme obţinute.
Asociaţi acestei experienţe o variabilă aleatoare.
Care este probabilitatea de a nu obţine nici o stemă? Care este probabilitatea
de a obţine mai puţin de două steme? Care este probabilitatea de a obţine cel
puţin o stemă?
Calculaţi valoarea medie şi varianţa variabilei aleatoare.
Rezolvare
Notând prin S obţinerea unei Steme şi prin B obţinerea unui Ban, spaţiul probelor
asociat experienţei este:
Ω = {BBB, BBS, BSB, SBB, BSS, SBS, SSB, SSS}
Vom asocia fiecăruia dintre evenimentele elementare de mai sus o valoare nu-
merică x, alegerea evidentă fiind numărul de apariţii ale Stemei S.
Cum ı̂n BBB Stema S nu apare de loc, evenimentului elementar BBB ı̂i vom
asocia valoarea numerică x1 = 0. Procedând la fel, fiecăruia dintre evenimentele
elementare BBS, BSB şi SBB ı̂i vom asocia aceeşi valoare numerică, şi anume
x2 = 1. Fiecăruia dintre evenimentele elementare BSS, SBS şi SSB ı̂i vom
asocia valoarea numerică x3 = 2 iar evenimentului elementar SSS ı̂i vom asocia
valoarea numerică x4 = 3.
Pentru a putea reprezenta variabila aleatoare printr-un tablou de distribuţie
trebuie să calculăm probabilităţile asociate fiecărei valori numerice xi .
În total sunt 8 evenimente elementare. Dintre acestea, doar unul corespunde
valorii x1 = 0 (şi anume BBB), ceea ce ı̂nseamnă că probabilitatea corespunzătoare
lui x1 este p1 = 81 . Există trei evenimente elementare (BBS, BSB şi SBB) care
corespund valorii x2 = 1 aşadar p2 = 83 . În mod similar se calculează p3 = 38 şi
9
1
p4 = 8 iar tabloul de distribuţie asociat lui X este:

0 1 2 3
X: 1 3 3 1
8 8 8 8
Pentru a calcula probabilităţile cerute, reamintim că x notează numărul de

Steme observate ı̂n urma efectuării experienţei.
Notând prin A evenimentul ” nu se obţine nici o Stemă”, probabilitatea core-
spunzătoare este:
1
P (A) = P (x = 0) =
8
Notând prin B evenimentul ”se obţin mai puţin de două Steme”, probabilitatea
corespunzătoare este:
1 3 4 1
P (B) = P (x < 2) = P (x = 0) + P (x = 1) = + = =
8 8 8 2
Notând prin C evenimentul ”se obţine cel puţin o Stemă”, probabilitatea core-
spunzătoare este:
3 3 1 7
P (C) = P (x > 1) = P (x = 1) + P (x = 2) + P (x = 3) = + + =
8 8 8 8
Observăm ca există o metodă mai simplă de a calcula probabilitatea anterioară.

Deoarece complementarul evenimentului C (”se obţine cel puţin o Stemă”) este
ı̂n fapt chiar evenimentul A (”nu se obţine nici o Stemă”), rezultă:
1 7
P (C) = 1 − P (CC ) = 1 − P (A) = 1 − =
8 8
Valoarea medie a lui X este:

1 3 3 1 12 3
M (X) = 0 · +1· +2· +3· = = = 1.5
8 8 8 8 8 2
Varianţa lui X este:
3 1 3 3 3 3 3 1
D2 (X) = (0 − )2 · + (1 − )2 · + (2 − )2 · + (3 − )2 · =
2 8 2 8 2 8 2 8
9 1 1 3 1 3 9 1 24 3
= · + · + · + · = = = 0.75
4 8 4 8 4 8 4 8 4·8 4
10
Exemplu
În cadrul unui antrenament de tir cu arcul, doi sportivi trag simultan la aceeaşi
ţintă. Variabila aleatoare care arată de câte ori este atinsă ţinta la fiecare tragere
are tabloul de distribuţie:

0 1 2
X:
0.12 0.46 k
Găsiţi probabilitatea evenimentului ”ţinta este atinsă cel mult o dată”.

Găsiţi probabilitatea cu care fiecare dintre cei doi sportivi atinge ţinta.
Rezolvare
În primul rând trebuie săPgăsim probabilitatea k. Ştim că orice variabilă aleatoare
discretă verifică relaţia pi = 1, ceea ce ı̂n acest caz ı̂nseamnă 0.12 + 0.46 + k =
i∈I
1 ⇒ k = 0.42.
Aşadar variabila aleatoare este descrisă de tabloul de distribuţie:

0 1 2
X:
0.12 0.46 0.42
Notând prin A evenimentul ”ţinta este atinsă cel mult o dată” avem:
P (A) = P (x 6 1) = P (x = 0) + P (x = 1) = 0.12 + 0.46 = 0.58
Vom nota prin A1 evenimentul ”primul sportiv atinge ţinta” şi prin A2 eveni-
mentul ”al doilea sportiv atinge ţinta”, ceea ce ı̂nseamnă că probabiltăţile care
trebuie calculate sunt p1 = P (A1) şi p2 = P (A2). Observăm că A1 şi A2 sunt
evenimente independente, ceea ce ı̂nseamnă că P (A1 ∩ A2) = P (A1) · P (A2).
Folosind tabloul de distribuţie, putem deduce următoarele relaţii ı̂ntre prob-
abilităţile din tablou şi probabilităţile p1 şi p2:
• Dacă A notează evenimentul ”ambii sportivi ating ţinta”, atunci din tablou
rezultă P (A) = P (x = 2) = 0.42. Pe de altă parte, A are loc dacă atât A1
cât şi A2 au loc, ceea ce ı̂nseamnă că P (A) = P (A1∩A2) = P (A1)·P (A2) =
p1 · p2. Rezultă că:
p1 · p2 = 0.42.
• Dacă A notează evenimentul ”doar unul dintre sportivi atinge ţinta”, atunci
din tablou rezultă P (A) = P (x = 1) = 0.46. Pe de altă parte, A are loc
dacă A1 are loc şi A2 nu are loc SAU dacă A2 are loc şi A1 nu are loc:
11
P (A) = P ((A1 ∩ CA2 ) ∪ (A2 ∩ CA1 )) = P (A1) · P (CA2 ) + P (A2) · P (CA1 ) =

P (A1) · (1 − P (A2)) + P (A2) · (1 − P A1)) = p1 · (1 − p2) + p2 · (1 − p1).
Rezultă că:
p1 · (1 − p2) + p2 · (1 − p1) = 0.46.
• Dacă A notează evenimentul ”nici unul dintre sportivi nu atinge ţinta”,

atunci din tablou rezultă P (A) = P (x = 0) = 0.12. Pe de altă parte,
A are loc dacă nici A1 nici A2 nu au loc, ceea ce ı̂nseamnă că t P (A) =
P (CA1 ∩ CA2 ) = (1 − P (A1)) · (1 − P (A2)) = (1 − p1) · (1 − p2). Rezultă că:
(1 − p1) · (1 − p2) = 0.12.
Am obţinut astfel un sistem de trei ecuaţii ı̂n necunoscutele p1 şi p2. Cum
pentru calcul sunt suficiente două dintre ecuaţii, vom rezolva sistemul:
(
p1 · p2 = 0.42
(1 − p1) · (1 − p2) = 0.12
Soluţiile sistemului (exerciţiu!) sunt p1 = 0.6 şi p2 = 0.7 (sau p1 = 0.7 şi p2 = 0.6,
ceea ce practic reprezintă acelaşi lucru).
9.2.2 Legi de probabilitate clasice
• Legea binomială
Legea binomială este funcţia de repartiţie asociată variabilei aleatoare:

0 1 ... n
X:
p0 p1 ... pn
unde pk = Cnk · pk · (1 − p)n−k , n ∈ N, p ∈ (0, 1).
Această variabilă aleatoare poate fi folosită pentru a modela aşa-numita
”schemă a bilei revenite”: o cutie conţine na bile albe şi nn bile negre (toate
bilele sunt identice cu excepţia culorii); o bilă este extrasă la ı̂ntâmplare
din cutie, culoarea ei este observată iar apoi este pusă ı̂napoi ı̂n cutie,
iar procesul este repetat de n ori; notând prin A evenimentul ”dintre cele
n bile extrase k sunt albe”, probabilitatea lui A este P (A) = pk = Cnk · pk ·
n!
(1 − p)n−k = k!·(n−k)! · pk · (1 − p)n−k , (k 6 n); aici p este probabilitatea de
a extrage o bilă albă la o singură extragere (de fapt la fiecare extragere),
adică p = nan+n
a
n
.
12
Exemplu
O monedă este aruncată de patru ori. Calculaţi probabilitatea următoarelor
evenimente:
• A : ”Stema apare de exact două ori”.
• B : ”Stema apare de cel puţin trei ori”.
• C : ”Stema apare de cel mult două ori”.
Rezolvare
Putem aplica legea binomială asociind apariţia stemei cu extragerea unei

bile albe (şi apariţia banului cu extragerea unei bile negre). Avem ı̂n acest
caz n = 4 şi p = 12 iar tabloul de distribuţie corespunzător este:

0 1 2 3 4
X:
p0 p1 p 2 p 3 p4
unde xk reprezintă numărul de apariţii ale stemei iar pk = C4k ·( 12 )k ·( 12 )4−k =

4!
k!·(4−k)!
· ( 12 )k · ( 21 )4−k .
Avem:
4!
• P (A) = P (x = 2) = p2 = 2!·(4−2)!
· ( 21 )2 · ( 21 )4−2 = 6 · ( 12 )4 = 6
16
= 0.375
• P (B) = P (x > 3) = P (x = 3) + P (x = 4) = p3 + p4 =
4!
= 3!·(4−3)! · ( 12 )3 · ( 12 )4−3 + 4!·(4−4)!
4!
· ( 12 )4 · ( 21 )4−4 = 4 · ( 12 )4 + 1 · ( 21 )4 =
5
= 16 = 0.3125
• P (C) = P (x 6 2) = P (x = 0) + P (x = 1) + P (x = 2) = p0 + p1 + p2 =
4!
= 0!·(4−0)! · ( 12 )0 · ( 21 )4−0 + 1!·(4−1)!
4!
· ( 12 )1 · ( 21 )4−1 + 2!·(4−2)!
4!
· ( 12 )2 · ( 12 )4−2 =
= 1 · ( 12 )4 + 4 · ( 12 )4 + 6 · ( 21 )4 = 11 16
= 0.6875
Observăm că B şi C sunt evenimente complementare, ceea ce ı̂nseamnă
că ultima probabilitate poate fi calculată şi ca: P (C) = 1 − P (B).
Exerciţiu
O companie produce un anumit tip de piesă. Doar 80% din piesele produse
trec de inspecţia finală de calitate (iar 20% nu trec şi vor fi reparate/reciclate).
13
Calculaţi probabilitatea ca următoarele 5 piese să treacă toate de inspecţia

finală.
Care este valoarea medie corespunzătoare următoarelor 5 inspecţii?
• Legea hipergeometrică
Legea hipergeometrică este funcţia de repartiţie asociată variabilei aleatoare:

0 1 ... n
X:
p0 p1 ... pn
C k ·C n−k
unde pk = Cnan na , k, n, na , nn ∈ N, k 6 n 6 na + nn .
na +na
Această variabilă aleatoare poate fi folosită pentru a modela aşa-numita
”schemă a bilei nerevenite”: o cutie conţine na bile albe şi nn bile ne-
gre (toate bilele sunt identice cu excepţia culorii); o bilă este extrasă la
ı̂ntâmplare din cutie, culoarea ei este observată iar apoi este pusă deop-
arte fără a fi ı̂napoiată ı̂n cutie, iar procesul este repetat de n ori; notând
prin A evenimentul ”dintre cele n bile extrase k sunt albe”, probabilitatea
k ·C n−k
Cn nb
lui A este P (A) = pk = w
Cnn .
w +n
b
Remarcăm faptul că principala diferenţă dintre legea binomială şi legea
hipergeometrică este următoarea: ı̂n cazul legii binomiale rezultatul fiecărei
extrageri este independent de rezultatul oricărei alte extrageri, pe când ı̂n
cazul legii hipergeometrice fiecare extragere influenţează rezultatele tuturor
extragerilor următoare (de exemplu extragerea unei bile albe reduce prob-
abilitatea de a obţine o bilă albă la următoarele extrageri).
Remarcăm de asemenea faptul că din punct de vedere ar rezultatului
final, ı̂n cazul legii hipergeometrice extragerea a n bile una câte una este
practic acelaşi lucru cu extragerea simultană a tuturor celor n bile.
Exemplu
O loterie are 96 de bilete, dintre care 8 sunt bilete câştigătoare. O persoană
cumpără 12 bilete. Calculaţi probabilităţile următoarelor evenimente:
• A : ”A fost cumpărat un singur bilet câştigător”.
• B : ”Au fost cumpărate cel puţin 6 bilete câştigătoare”.
• C : ”Nu a fost cumpărat nici un bilet câştigător”.
• D : ”Printre biletele cumpărate sunt şi bilete câştigătoare”.
14
Rezolvare
Asociind bilele albe cu biletele câştigătoare, putem folosi legea hipergeo-

metrică alegând na = 8, nn = 96 − 8 = 88 şi n = 12. Obţinem:

0 1 2 ... 8
X:
p0 p1 p2 ... p8
12−k
C8k ·C88
unde xk reprezină numărul de bilete câştigătoare şi pk = 12
C96
.
Avem:
12−1
C81 ·C88
• P (A) = P (x = 1) = 12
C96
' 0.41
12−6
C86 ·C88
• P (B) = P (x > 6) = P (x = 6) + P (x = 7) + P (x = 8) = 12
C96
+
12−7 12−8
C87 ·C88 C88 ·C88
12
C96
+ 12
C96
' 0.00003
12−0
C80 ·C88
• P (C) = P (x = 0) = 12
C96
' 0.33
12−0
C80 ·C88
• P (D) = 1 − P (CD ) = 1 − P (C) = 1 − 12
C96
' 0.67
9.2.3 Variabile aleatoare continue

Definiţie
Fie (Ω, K, P ) un câmp de probabilitate. Variabila aleatoare X se numeşte
continuă dacă mulţimea valorilor sale posibile este un interval [a, b] ⊂ R şi
dacă pentru orice număr c ∈ [a, b] are loc P (X = c) = 0.
Observaţii
• O variabilă aleatoare continuă are un număr infinit dar nenumărabil
de valori posibile.
• Intervalul [a, b] din definiţia de mai sus poate fi ı̂nlocuit de o reuniune

de intervale disjuncte.
15
• Ultima condiţie din definiţie pare să implice că probabilitatea este
zero pentru toate valorile posibile; ı̂n realitate ı̂n cazul unei variabile
aleatoare continue intervalele sunt cele care au probabilităţi pozitive
- probabilitatea asociată unui interval de valori descreşte spre zero
atunci când lunginea intervalului se micşorează spre zero.
• În cazul unei variabile aleatoare continue, ı̂n loc să calculăm proba-
bilităţi de tipul P (X = x), vom calcula probabilitatea ca X să aparţină
unui anumit interval [a, b], adică probabilităţi de tipul P (a 6 x 6 b),
aşa cum vom vedea ı̂n definiţia următoare.
• P (a 6 x 6 b) = P (x = a) + P (a < x < b) + P (x = b) = P (a < x < b)
Definiţie
Fie X o variabilă aleatoare continuă. Densitatea de probabilitate asociată
lui X este o funcţie f (x) care, pentru oricare două numere a şi b cu a 6 b,
verifică relaţia:
Zb
P (a 6 x 6 b) = f (x) dx.
a
R∞
Densitatea de probabilitate satisface propertăţile f (x) > 0 şi f (x) dx =
−∞
1.
Amintindu-ne interpretarea geometrică a integralei, remarcăm faptul că
probabilitatea ca X să ia valori pe intervalul [a, b] este de fapt egală cu aria
suprafeţei situate deasupra acestui interval şi dedesubtul graficului funcţiei
densitate f (x), grafic care se mai numeşte curbă de densitate.
Definiţie: caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare dis-

crete
Fie X o variabilă aleatoare continuă definită prin funcţia de densitate f (x).
• Valoarea medie a lui X este:

Z∞
M (X) = x · f (x) dx
−∞
16
• Varianţa (dispersia) lui X este:

Z∞
D2 (X) = (x − M (X))2 · f (x) dx
−∞
Exemplu
Un profesor nu-şi termină niciodată cursul ı̂nainte de sfârşitul orei alocate;
cursul se termină ı̂ntotdeauna pe parcursul următoarelor 5 minute. Fie X
egal cu timpul care se scurge ı̂ntre sfârşitul orei alocate şi sfârşitul efectiv
al cursului. Funcţia densitate asociată lui X este:
(
k · x2 , 0 6 x 6 5
f (x) =
0, altf el
• Găsiţi valoarea lui k şi reprezentaţi grafic curba de densitate.

• Calculaţi probabilitatea evenimentului A: ”cursul se termină ı̂n mai
puţin de un minut după sfârşitul orei alocate”.
• Calculaţi probabilitatea evenimentului B: ”după sfârşitul orei alocate
cursul mai durează ı̂ntre 2 şi 4 minute”.
• Calculaţi probabilitatea evenimentului C: ”cursul mai durează cel
puţin 3 minute după sfârşitul orei alocate”.
• Calculaţi valoarea medie şi varianţa lui X.
Rezolvare
R∞
• Deoarece f (x) trebuie să satisfacă relaţia f (x) dx = 1, se obţine:
−∞
Z∞ Z5
53 3
f (x) dx = 1 ⇒ k · x2 dx = 1 ⇒ k · ( − 0) = 1 ⇒ k = .
3 125
−∞ 0
Funcţia densitate de probabilitate este:

(
3
· x2 , 0 6 x 6 5
f (x) = 125
0, altf el
17
iar curba de densitate corespunzătoare este:
R1 3
• P (A) = P (0 6 x 6 1) = 125
· x2 dx = 0.008
0
R4 3
• P (B) = P (2 6 x 6 4) = 125
· x2 dx = 0.448
2
R∞ 3
R5 3
• P (C) = P (x > 3) = 125
· x2 dx = 125
· x2 dx + 0 = 0.784
3 3
R∞ R5 3
• M (X) = x · f (x) dx = x· 125
· x2 dx = 3.75.
−∞ 0
R∞ R5 3
D2 (X) = (x−M (X))2 ·f (x) dx = (x−3.75)2 · 125 ·x2 dx = 0.9375.
−∞ 0
Exerciţii
Exerciţiul 1: Un student se pregăteşte pentru un examen la matematică.
Examenul constă din 3 subiecte alese ı̂n mod aleator dintr-o listă de 10
subiecte posibile, şi se consideră promovat dacă studentul rezolvă toate cele
trei subiecte.
Dacă studentul a ı̂nvăţat doar 9 dintre cele 10 subiecte, care este prob-
abilitatea de a promova examenul?
Exerciţiul 2: De-a lungul unei şosele sunt trei bariere de cale ferată. Pen-
tru o maşină care circulă pe această şosea, probabilitatea de a găsi ori-
care dintre cele trei bariere deschisă este 0.9. Presupunând că cele trei
18
bariere funcţionează independent, scrieţi tabloul de repartiţie asociat vari-

abilei aleatoare care descrie numărul de bariere deschise pe care le va ı̂ntâlni
maşine de-a lungul călătoriei.
Care este probabilitatea ca maşina ss̆ găsească toate barierele deschise?
Exerciţiul 3: Un student are două conturi de e-mail. Primul cont primeşte

75 % din numărul total de mesaje. Dintre mesajele care intră ı̂n primul cont,
15% sunt mesaje tip spam, pe când ı̂n cel de-al doilea cont doar 5% sunt
mesaje spam.
Care este probabilitatea ca un mesaj ales la ı̂ntâmplare (din oricare din-
tre cele două conturi) să nu fie spam?
Exerciţiul 4: Se asociază curentului măsurat ı̂ntr-un circuit electric o vari-

abilă aleatoare continuă X descrisă de funcţia densitate de probabilitate:
(
x
, 06x6k
f (x) = 8
0, altf el
• Găsiţi valoarea lui k şi reprezentaţi grafic curba de densitate.

• Calculaţi probabilitatea evenimentului A: ”curentul măsurat este mai
mic decât 1 (Amper)”.
• Calculaţi probabilitatea evenimentului B: ”curentul măsurat este ı̂ntre
2 şi 3”.
• Calculaţi probabilitatea evenimentului C: ”curentul măsurat este mai
mare decât 4”.
• Calculaţi valoarea medie şi varianţa lui X.
19
10. Elemente de statistică
descriptivă
10.1 Definiţii
• Statistica matematică se ocupă cu descrierea şi studiul fenomenelor/proceselor
de masă şi a legilor generale care guvernează aceste fenomene/procese. Sta-
tistica matematică prezintă două aspecte importante: statistica descriptivă
(colectarea, gruparea şi analiza informaţiilor legate de fenomenele studiate)
şi statistica inductivă (inferenţa statistică) (formularea legilor generale care
descriu fenomenele studiate).
• Populaţia statistică este o mulţime constând din foarte multe elemente care
au nişte caracteristici comune.
• Eşantionul statistic este o submulţime a populaţiei statistice aleasă pe baza

anumitor criterii astfel ı̂ncât studiul ei să ofere informaţii despre ı̂ntreaga
populaţie.
• Caracteristica statistică este ı̂suşirea comună a elementelor populaţiei stu-

diate..
• Seria statistică este un şir x = {x1 , x2 , ..., xn } de valori numerice (de obicei
puse ı̂ntr-o anumită ordine) ataşate unei caracteristici statistice.
• Fiecărei valori numerice xi din seria statistică ı̂i corespunde o frecvenţă

absolută fia care reprezintă numărul de apariţii ale valorii xi ı̂n seria dată.
Frecvenţa relativă fir este raportul dintre frecvenţa absolută şi numărul
fr
total de valori ale seriei date, fir = ni .
• Distribuţia statistică este şirul {{x1 , f1a }, {x2 , f2a }, .., {xd , fda }},
d ≤ n.
1
2 10. Elemente de statistică descriptivă
• Datele statistice sunt deobicei prezentate sub formă de tabele şi de reprezentări
grafice (linii, bare, sectoare circulare, histograme etc.).
Exemplu:
Populaţia statistică pe care o vom studia constă din mulţimea tuturor studenţilor
din Romaânia care urmează cursurile unei universităţi tehnice. Eşantionul statis-
tic va conţine câte unul sau doi studenţi de la fiecare dintre universitătile tehnice
de tradiţie iar caracteristica statistică studiată este nota obţinută la primul ex-
amen al cursului de Matematici Asistate de Calculator (Metode Numerice). Se
obţine următoarea serie statistică:
x = {5, 9, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 7, 3, 5, 8, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 7, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 3, 4}.
Ordonând crescător valorile obţinem:
x = {3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10}
Frecvenţele absolute fia şi frecvenţele relative fir sunt prezentate ı̂n următorul
tabel:
xi 3 4 5 6 7 8 9 10
fia 4 5 6 5 4 3 2 1
fir 0.1(3) 0.1(6) 0.2 0.1(6) 0.1(3) 0.1 0.0(6) 0.0(3)
Distribuţia statistică asociată este:
{{3, 4}, {4, 5}, {5, 6}, {6, 5}, {7, 4}, {8, 3}, {9, 2}, {10, 1}}
Datele pot fi vizualizate prin intermediul unei figuri tip ”piechart” (sectoare
de cerc):
2
10.2 Indicatori statistici 3
Putem deasemenea folosi o histogramă:
3
10.2 Indicatori statistici

Studiul (analiza) unui eşantion statistic se face cu ajutorul aşa-numiţilor indica-
tori statistici, care oferă o imagine a modului ı̂n care frecvenţele asociate caracter-
isticilor statistice sunt distribuite. Există mai multe tipuri de indicatori statistici,
cei mai importanţi fiind prezentaţi ı̂n continuare.
Considerăm seria statistică x = {x1 , x2 , ..., xn } având distribuţia statistică

{{x1 , f1a }, {x2 , f2a }, .., {xd , fda }} (d ≤ n).
A. Indicatori de poziţie
Indicatorii de poziţie (de nivel sau de localizare) descriu ı̂n esenţă tendinţele cen-
trale de concentrare/poziţionare/localizare a datelor incluzând măsuri ale acestor
tendinţe cum sunt media, mediana sau moda. Aceşti indicatori se focalizează pe
valoriile medii/mijlocii/comune ale seriei statistice punând ı̂n evidenţă cele mai
uzuale structuri/modele/caracteristici comune ale datelor.
• Media aritmetică
n
1 X
m= · xi
n
i=1
• Media geometrică
v
u n
uY
n
mg = t xi
i=1
• Media armonică
n
mh = n
P 1
xi
i=1
• Mediana
Mediana este numărul situat pe poziţia din mijloc a unei serii statistice
ordonate (crescător sau descrescător). Dacă numărul total de termeni n este
un număr impar, mediana este chiar valoarea, me = x n+1 . Dacă numărul
2
total de termeni n este un număr par, mediana este media aritmetică a
x n +x n +1
perechii de valori din poziţia centrală, me = 2 2 2 .
4
• Moda
Moda mo este valoarea care apare cel mai frecvent ı̂n seria statistică, adică
valoarea cu cea mai mare frecvenţă absolută.
B. Indicatori ai varianţei
Indicatorii varianţei (ai ı̂mprăştierii) pun ı̂n evidenţă modul ı̂n care valorile prezente
ı̂n seria statistică sunt repartizate/ı̂mprăştiate, cei mai mulţi dintre ei descriind
deviaţia ı̂n raport cu o anumită poziţie/locaţie.
• Amplitudinea
Amplitudinea este diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a
termenilor seriei statistice:
ωx = xmax − xmin
• Cuartilele
Cuartilele sunt o generalizare a conceptului de mediană. Există trei cuar-
tile, Q1 (care separă primele 25% ale valorilor de ultimile 75%), Q2 = me
(care este chiar mediana) şi Q3 (care separă primele 75% ale valorilor de
ultimile 25%). Cuantilele ı̂mpart seria statistică (ordonată crescător) ı̂n
patru părţi (aproape) egale (depinzând de numărul de termeni).
Există mai multe metode de a calcula cuartilele, una dintre cele mai răspândite
foloseşte următorii paşi:
– Se calculează mediana, ı̂mpărţind astfel setul (ordonat) de date ı̂n două
jumătăţi.
– Dacă numărul total de termeni n este un număr impar, mediana nu
este inclusă ı̂n nici una dintre cele două jumătăţi.
– Dacă numărul total de termeni n este un număr par, cele două jumătăţi
se obţin ı̂mpărţind direct setul ı̂n două.
– Q1 este mediana primei jumătăţi iar Q3 este mediana celei de-a doua
jumătăţi.
Conceptul de cuartilă se poate generaliza dacă ı̂mpărţim seria ı̂n q părţi
(aproape) egale, obţinând aşa-numita cuantila de ordin q.
• Varianţa
Varianţa este o măsură a ı̂mprăştierii valorilor unei serii statistice, indicând
cât de departe de medie se găsesc aceste valori.
5
n
1 X
s2 = · (xi − m)2
n−1
i=1
• Abaterea medie pătratică

Abaterea medie pătratică este rădăcina pătrată a varianţei. Daca datele
statistice prezintă un grad mare de ı̂mprăştiere, abaterea medie pătratică
este mai uşor de vizualizat decât varianţa.
v
u n
u 1 X
s=t · (xi − m)2
n−1
i=1
C. Indicatori ai formei
• Coeficientul de asimetrie a lui Pearson (skewness)
Coeficientul de asimetrie este, cum ı̂i indică şi numele, o măsura a gradului
de simetrie a seriei (ı̂n raport cu indicatorii de poziţie - medie, mediană,
moda):
n
1 P
n · (xi − m)3
i=1
Sk = 3
n 2
1
(xi − m)2
P
n−1 ·
i=1
O valoare nulă a acestui coeficient indică faptul că valorile sunt simetrice
ı̂n raport cu media. Media unui set de valori cu coeficient pozitiv va fi
mai mare decât mediana şi viceversa. Simetria unei serii statistice poate fi
ilustrată folosind histograma asociată.
• Coeficientul de aplatizare/boltire (kurtosis)

Coeficientul de aplatizare este o măsură a ponderilor combinate ale valorilor
extreme (”cozi”) ale seriei ı̂n raport cu valorile din centrul seriei:
n
1
(xi − m)4
P
n ·
i=1
K=
n
2 − 3.
1
m)2
P
n−1 · (xi −
i=1
6
Exemplu:
Revenind la seria statistică prezentată ı̂n exemplul anterior, vom calcula valorile
indicatorilor statistici asociaţi. Seria statistică ordonată crescător este:
x = {3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10}
iar distribuţia statistică asociată este:
{{3, 4}, {4, 5}, {5, 6}, {6, 5}, {7, 4}, {8, 3}, {9, 2}, {10, 1}}.
Începem prin a calcula indicatorii de poziţie. Mediile sunt:

30
1 P 86
• Media aritmetică: m = 30 · xi = 15 = 5.7(3).
i=1
s
30
Q
30
• Media geometrică: mg = xi ' 5.41232
i=1
30 75600
• Media armonică: mh = 30 = 14831 ' 5.09743
P 1
xi
i=1
Remarcă faptul că relaţia m > mg > mh este satisfăcută pentru orice serie
statistică (exerciţiu!); cele trei medii sunt egale doar dacă toate valorile din serie
sunt egale ı̂ntre ele.
În continuare calculăm mediana. Deoarece numărul de termeni ai seriei este
par (n = 30), vom lua perechea centrală de valori ale seriei, x15 = 5 şi x16 = 6, şi
vom calcula media lor aritmetică:
5+6
me = = 5.5
2
Moda este valoarea cu cea mai mare frecvenţă:
mo = 5
Trecând la indicatorii varianţei, primul dintre aceştia este amplitudinea:
ωx = xmax − xmin = 10 − 3 = 7
Urmează cuartilele. Urmând paşii prezentaţi mai sus ı̂mpărţim seria ı̂n două
jumătăţi. Cum numarul total de termeni este par (n = 30) vom ı̂mpărţii seria
direct ı̂n doua obţinând nulţimile:
x1 = {3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5}, x2 = {6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10}
7
Cuartila 1 este mediana lui x1 , Q1 = 4, cuartila a doua este chiar mediana

Q2 = me = 5.5 iar cuartila a treia este mediana lui x2 , Q3 = 7.
Varianţa este:
n 30
2 1 X
2 1 X 86 1648
s = · (xi − m) = · (xi − )2 = ' 3.7885
n−1 29 15 435
i=1 i=1
Abaterea medie pătratică este:
√
r
1648
s= s2 = ' 1.94641
435
În fine, indicatorul asimetriei este:

n 30
1 1 86 3
(xi − m)3
P P
n · 30 · (xi − 15 )
i=1 i=1
Sk = 3 = 3 ' 0.363721
n 2 1648 2
1
(xi − m)2
P
n−1 · 435
i=1
Valoarea pozitivă a acestui coeficient este ı̂n concordanţă cu faptul ca media

aritmetică este mai mare decât mediana. Mai mult, privind histograma asociată
seriei statistice observăm o deplasare a graficului spre stânga (valori negative ale
acestui coeficient conduc la o deplasare a graficului spre dreapta).

MAC Cursuri

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MAC Cursuri

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Capitolul 1 - Interpolare şi

1.1 Interpolare polinomială

Se cunoaşte faptul că y este o funcţie ce depinde de variabila x şi se doreşte

Considerăm o diviziune ∆ a intervalul [α, β] ⊂ < formată din aşa-numitele

P (xi ) = yi , i = 1, ..., n + 1. (1)

Pn (x) = an · xn + an−1 · xn−1 + ... + a1 · x + a0 (2)

Polinomul are ı̂n principiu gradul n deoarece avem la dispoziţie n + 1 relaţii (

Pn (xi ) = yi ⇔ an · xni + an−1 · xn−1

Obţinem astfel un sistem de n + 1 ecuaţii liniare ı̂n n + 1 necunoscute, ne-

Forma matricială a sistemului este:

Demonstraţia acestei proprietăţi este dată ı̂n Anexa 1 de la sfârşitul acestui

1.1.1 Determinarea directă a polinomului de interpolare prin re-

corespunzător punctelor M1 (0, 1), M2 (1, 2), M3 (2, 5)).

Sistemul se rezolvă imediat obţinându-se soluţiile a = 1, b = 0, c = 1. Aşadar,

1.1.2 Polinomul de interpolare Lagrange

Se observă că aceste polinoame pot fi alese ca nişte produse de fracţii de

x − x1 x − x2 x − xi−1 x − xi+1 x − xn x − xn+1

Vom calcula ı̂n continuare polinomul de interpolare de tip Lagrange core-

P2 (x) = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 + L3 (x) · y3 .

1.2 Aproximare polinomială ı̂n sensul celor mai mici

reprezintă graficul polinomului la fiecare punct Mi ı̂n parte, distanţă măsurată

- In general minimul expresiei (7-9) nu este zero. In situaţia specială când

= (a · 0 + b − 1)2 + (a · 1 + b − 2)2 + (a · 2 + b − 5)2 = 5a2 + 3b2 + 6ab − 24a − 16b + 30.

∂2E ∂2E ∂2E

1.3 Aproximarea unei funcţii

calculele ce urmează a fi făcute cu f , vom aproxima f printr-un polinom de

Găsiţi polinome de interpolare ce aproximează funcţia f : [0, 2π] → <, f (x) =

1.4 Restul de interpolare Lagrange

f (x) = Pn (x) + Rn (x). (11)

Demonstraţia teoremei se găseşte ı̂n Anexa 2 de la sfârşitul acestui capitol.

P1 (x) = L1 (x) · y1 + L2 (x) · y2 ,

Exerciţiul 1: Calculaţi polinomul de interpolare corespunzător diviziunii

Exerciţiul 2: Calculaţi polinomul de interpolare corespunzător diviziunii

Exerciţiul 5: Calculaţi o valoare aproximativă pentru log2 (7) folosind un poli-

Anexa 1 - determinantul Vandermond

Dacă xi ∈ <, i = 1, 2, ..., n + 1 şi xj 6= xi pentru j 6= i, atunci are loc relaţia:

un astfel de determinant V (n) numindu-se determinant Vandermonde.

Efectuăm următoarele operaţii:

- Dezvoltăm noua expresie a determinantului după prima coloană. Se obţine:

- Având ı̂n vedere faptul că au loc relaţiile:

putem da factor de pe fiecare linie termenul (xk − x1 ) şi determinantul devine:

- In continuare ı̂nmulţim prima coloană cu x1 şi o scădem din a doua; ı̂nmulţim

Se obţine astfel şirul de determinanţi V (n), V (n − 1), V (n − 2), ..., ultimul

Anexa 2 - Expresia restului de interpolare Lagrange

Pn (xi ) = yi = f (xi ), i = 1, ..., n + 1.

Rezultă că restul Lagrange, Rn (x) = f (x) − Pn (x), se anulează in nodurile

Rn (xi ) = k · (x − x1 ) · (x − x2 ) · ... · (x − xn+1 ),

unde parametrul k va fi determinat astfel : Considerăm funcţia auxiliară g(x) =

1.5 Integrare numerică

Vom folosi ı̂n acest scop forma Lagrange a polinomului de interpolare:

Tinând seama de proprietăţile integralei avem:

1.5.1. Cazul n = 1. Formula trapezului

Inlocuind x1 = α, x2 = β se obţine aşa-numita formulă a trapezului :

Această formulă are o interpretare geometrică. Reamintim faptul că, din

Din punct de vedere geometric, aria acestei suprafeţe nu poate fi măsurată

Se obţine astfel pe cale geometrică aceeaşi valoare aproximativă pentru inte-

1.5.2. Metoda iterativă a trapezului

aplicarea formulei trapezului pe fiecare subinterval [xi , xi+1 ], i = 1, ..., n.

Felul cum este calculată aproximarea integralei ca sumă a ariilor trapezelor

Se observă faptul că, pe măsură ce numărul de trapeze folosite creşte, eroarea

1.5.3. Cazul n = 2. Formula lui Simpson

Rβ Rx3 x−x2 x−x3 1

Considerăm ecuaţia neliniară:

2.2 Metoda lui Newton