Prof.univ.dr.

Carmen Pintilescu

Fundamente ale cercetrii statistice i

econometrice

- anul universitar 2015-2016 -

Structura cursului
1. Introducere
2. Pregtirea datelor pentru analiz
3. Analiza exploratorie a datelor
4. Estimarea i testarea statistic
5. Modelarea statistic
4. Estimarea i testarea statistic
4.1. Variabile aleatoare i distribuii de probabilitate

4.2. Variabile de selecie i distribuii de selecie

4.3. Estimarea statistic

4.4. Testarea statistic

4.1. Variabile aleatoare i distribuii de
probabilitate
1. Variabile aleatoare
- Variabile aleatoare discrete;
- Variabile aleatoare continue.

2. Legi de probabilitate
- Legea normal: este definit de funcia de densitate de
probabilitate, f(X), i funcia de repartiie, F(X).

- Legea normal standard Z: este definit de funcia de

densitate de probabilitate, f(Z), i funcia de repartiie, F(Z).
4.1. Variabile aleatoare i distribuii de
probabilitate
Legea chi-ptrat
O variabil aleatoare repartizat dup o lege chi-ptrat este

simbolizat 2 ( n , ) .
4.1. Variabile aleatoare i distribuii de
probabilitate
Dac considerm n variabile aleatoare identic repartizate
dup o lege normal standard, Zi ~ N(0,1), atunci variabila
n
Z Z i2 ~ 2 (n)
i 1
4.1. Variabile aleatoare i distribuii de
probabilitate
Legea Student
Dac se consider dou variabile aleatoare Z~N(0,1) i Y~ 2 ( n )
atunci variabila aleatoare Student se obine prin relaia:

Z
t ~ t ( n) unde n reprezint numrul de grade de
Y
n
libertate, parametrul acestei distribuii.
4.1. Variabile aleatoare i distribuii de
probabilitate
n t z

2 12,7 1,96

5 2,78 1,96

10 2,26 1,96

30 2,04 1,96

100 1,98 1,96

120 1,96 1,96

4.2. Variabile de selecie i distribuii de
selecie
1. Noiuni i notaii
- inferena statistic;
- populaie eantion;

2. Variabile de selecie

3. Distribuii de selecie
- distribuia mediei de selecie.
- Teorema limit central.
4.2. Variabile de selecie i distribuii de
selecie
4. Eantionarea
a. Cum se extrag unitile din eantion?
- eantionarea aleatoare simpl este cel mai facil mod de a
asigura reprezentativitatea eantionului.

b. Cum ne asigurm c eantionul reprezint o imagine fidel a

populaiei?
Dac eantionul este extras aleator repetat, atunci cele n
observaii ale eantionului sunt independente.
- eantionarea n cazul unei populaii de volum mare: eantion
extras repetat i nerepetat;
4.2. Variabile de selecie i distribuii de
selecie
- eantionarea n cazul unei populaii de volum mic.
Exemplu: 100, 9, 6,7, 8,10,12,7, 8.
- extragere repetat sau nerepetat.

- Reducerea dispersiei mediei eantionului se poate realiza

folosind un factor de corecie: N n
N 1

Abaterea standard a mediei de selecie devine: N n

n N 1
4.2. Variabile de selecie i distribuii de
selecie
c. Cte uniti extragem?
tiind c:

z / 2
n

z2 / 2 2
Se afl n: n
2

Parametrul 2
, care exprim gradul de omogenitate al
populaiei, nu se cunoate, ns se poate utiliza valoarea lui
maxim, care este egal cu 0,25.
4.2. Variabile de selecie i distribuii de
selecie
Exemplu
Pentru o probabilitate de 0,95 i o eroarea maxim admisibil
de 3%, s se calculeze volumul eantionului.
Ce se ntmpl dac se utilizeaz o eroare de 2% ?
4.3. Estimarea statistic
I. Estimarea mediei unei populaii
I.1. Estimarea punctual
I.2. Prin interval de ncredere (IC)

a) IC pentru media unei populaii

- cnd se cunoate parametrul :

2
~ N ( , ) Z ~ N (0,1)
n
4.3. Estimarea statistic

z
/ n

P( z / 2 z / 2 ) ( 1 )
/ n

P( z / 2 z / 2 ) (1 )
n n
4.3. Estimarea statistic
la nivelul unui eantion extras:

x z / 2 , x z / 2
n n

- cnd nu se cunoate parametrul :

4.3. Estimarea statistic

s' s'
x t / 2 , x t / 2
n n

- valoarea t / 2 se citete din tabelul Student.

Exemplu.
4.3. Estimarea statistic
Observaie:
Precizia estimrii crete (mrimea intervalului de ncredere
este mai mic), atunci cnd:

- volumul eantionului (n) crete.

4.3. Estimarea statistic

df t0.1 t0.05 t0.025

1 3,078 6,314 12,706

2 1,886 2,920 4,303

3 1,638 2,353 3,82

4.3. Estimarea statistic
- variana eantionului este mic (valorile aberante afecteaz
mrimea intervalului de ncredere).

b) IC pentru diferena dintre dou medii ale unei populaii

- cazul eantioanelor independente
1. Dac se cunosc varianele populaiilor

2. Dac nu se cunosc varianele populaiilor

- cazul eantioanelor dependente sau perechi

4.3. Estimarea statistic
II. Estimarea proporiei unei populaii
II.1. Estimarea punctual
II.2. Prin interval de ncredere (IC)

a) IC pentru proporia unei populaii

- cnd nu se cunoate variana variabilei alternative:
p( 1 p ) p( 1 p )
p t / 2 , p t / 2
n n
Exemplu
n urma realizrii unui sondaj electoral la nivelul unui
eantion format din 1500 persoane, se observ c 840
persoane au votat pentru candidatul A. S se estimeze prin
interval de ncredere proporia persoanelor care voteaz
pentru candidatul A la nivelul ntregii populaii, considernd
un risc de 0,05.
Rezolvare
- proporia persoanelor care au votat pentru candidatul A, la
nivelul eantionului, este: p=840/1500=0,56.
- I.C. se calculeaz astfel:

p (1 p ) 0 ,56 ( 1 0 ,56 )
p t / 2 0 ,56 1,96 0 ,53; 0 ,59
n 1500

b) IC pentru diferena dintre dou proporii ale unei populaii