Seminar Modelare Economica an.univ.

2012-2013

Studiu de caz: Decizii in conditii de incertitudine si risc Studiul 17 pag 106 din lucrarea Modelarea economica. Studii de caz. Teste, autori: RaiuSuciu, C., Luban, F., Hncu, D., Ciocoiu, N., Editura ASE, Bucureti, 2007 Societatea comercial Alcora S.R.L. lanseaz pe pia un nou produs: salopet matlasat pentru copii. Conjunctura pe pia poate fi foarte favorabil, mediu favorabil sau nefavorabil noului produs. Conducerea S.C. ia n considerare 3 variante posibile de acceptare a produsului pe pia:
produsul s fie acceptat uor pe pia i s se vnd ntr-o cantitate de 400 mii buci; produsul s se vnd relativ uor pe pia, ntr-o cantitate de 275 mii buci; din produs s se vnd numai 150 mii buci.

Conducerea societii are la dispoziie 3 opiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele F1, F2, F3 (tabelul 4.1). Opiunile se difereniaz prin cheltuielile fixe pentru desfurarea produciei i prin costul variabil unitar. Tabelul 4.1 Filiala F1 F2 F3 Cheltuieli fixe (mii u.m.) 4800 5000 5500 Cost variabil unitar(u.m./buc) 23 22 20

Se dorete evaluarea consecinelor economice (att costurile implicate de desfurarea produciei, ct i profiturile estimate) pentru fiecare situaie posibil n funcie de ipotezele de acceptare a produsului pe pia. Se estimeaz c preul de vnzare pe pia al produsului va fi de 42 u.m. Se solicit determinarea celei mai potrivite strategii de fabricare a noului produs pentru societatea comercial (n ipoteza c probabilitile de manifestare a strilor naturii nu se cunosc; se vor aplica criteriile Wald, Laplace, Savage, iar pentru criteriul Hurwicz se va considera = 0,8). Baza informaional Datele referitoare la nivelurile posibile de producie sunt calculate pe baza capacitilor de producie la atelierele fiecrei filiale i pe baza aprecierilor compartimentului de marketing asupra vnzrilor poteniale. Din analizele pieei confeciilor, efectuate de compartimentul de marketing i dup efectuarea unor previziuni pe termen scurt asupra vnzrilor unor produse similare ale S.C. sunt estimate probabilitile ca produsul s se afle ntr-una din situaiile descrise.

I. Rezolvarea n WINQSB (WinQSB - modulul DA (Decision Analysis), opiunea Payoff

Table Analysis. Date iniiale:
3 variante de acceptare a produsului pe pia/stri ale naturii

S1 - acceptarea rapid a produsului pe pia; vnzarea sa n cantitatea de 400 mii buci; S2 - acceptarea produsului pe pia; vnzri n cantitate de 275 mii buci; S3 - vnzarea produsului s se fac numai n cantitatea de 150 mii buci.
3 opiuni de fabricare a produsului la fabricile din filialele F1, F2, F3/ variantele decizionale

V1 - produsul se fabric la filiala 1, cu cheltuieli fixe de 4800 mii um, cost unitar de 23 um; V2 - produsul se fabric la filiala 2, cheltuieli fixe de 5000 mii um, cost unitar de 22 um; V3 - produsul se fabric la filiala 3, cheltuieli fixe de 5500 mii um, cost unitar de 20 um.

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Consecine de tip costuri: CT = CF + CV; CV = Cv * Np; Sau Consecine de tip venituri nete (profit): Venituri = P * Np; Pr = Venituri CT n care: Pr reprezint profiturile totale CT - reprezint cheltuielile totale, CV - cheltuielile variabile, Cv - costul unitar variabil, Np - numrul de produse, P- preul unitar. Matricea decizional - Costuri: Stare S1 Stare S2 14000 11125 13800 11050 13500 11000 16800 11550 Matricea decizional profituri: Stare S1 Stare S2 2800 425 3000 500 3300 550

Variante filiala 1 filiala 2 filiala 3 Venituri

Stare S3 8250 8300 8500 6300

Variante filiala 1 filiala 2 filiala 3

Stare S3 -1950 -2000 -2200

Cazul I: nu se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii n condiii de incertitudine

Introducerea datelor pentru Profituri decizii n condiii de incertitudine (ca urmare a unei aciuni/alternative/variante decizionale pot apare mai multe consecine n funcie de manifestarea unui eveniment de tip aleator descris printr-o stare a naturii).

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Se introduc datele generale despre problem: Number of states of nature (numrul de stri ale naturii), Number of decision alternatives (numrul de variabile decizionale).

Se apeleaz opiunea Solve and analyse; se specific apoi valoarea coeficientului de optimism necesar n aplicarea tehnicii Hurwicz:

Rezult tabelul final cu recomandarea de decizie pentru fiecare tehnic aplicat n condiii de incertitudine, cu valoarea atribuit acestor decizii:

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Se calculeaz indicatorul VIP (valoarea informaiei complete) sau Expected value of perfect information: Valoarea informaiei perfecte: EvofPI=EVwithPI-E V withoutI. Sau: VIP=EvofPI=633,33-550,00=83.33 Unde: Valoarea ateptat fr informaie (cu informaie incomplet): 1 EVwith outI max i 1,m cij = max {1/3*(2800+425-1950), 500, 550} =550 n j 1,n Valoarea ateptat cu informaie perfect: 1 EVwith PI max i 1, m (cij ) = 1/3*(3300+550-1950)=633,33. n j 1, n Tabelul de aplicare a fiecrei tehnici decizionale: de exemplu: tehnica pesimist/prudent sau max-min I. pentru consecine de tip profit: II. pentru max i min j Cij V * i =1,,m; j = 1,,n care indic varianta optim,
exemplificare pentru alternativa 1: - valoarea minim este -1950 (ca valoare negativ, n WINQSB, este indicat prin dispunerea ntre paranteze); - pentru alternativa 2: valoarea minim este -2000; - pentru alternativa 3: valoarea minim este -2200;

dintre acestea se va alege valoarea cea mai mare adic, -1950, corespunztoare alternativei 1. de exemplu: tehnica bazat pe minimizarea regretelor: min i max j Rij V * , unde Rij = Cij min i Cij , pentru i=1,m; j=1,..n.

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Matricea regretelor - Regret Table (aceasta nlocuiete matricea iniial a consecinelor; pentru criteriul de maxim, regretul se calculeaz ca diferen dintre cea mai mare valoare de pe o coloan (pentru o anumit stare a naturii) i valoarea fiecrei alternative decizionale):

Construirea arborelui de decizie - se apas butonul Results; se alege opiunea de reprezentare grafic a arborelui decizional: Show decision tree graph - se recomand bifarea csuei Display the expected values . (din stnga-jos) pentru a se reprezenta arborele cu valorile numerice asociate fiecrui nod decizional/ de tip ans).

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Rezolvarea in EXCEL

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

In care:

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Cazul II: se cunosc probabilitile de manifestare a strilor naturii decizii n condiii de risc
Varianta deciziilor n condiii de risc (se cunosc probabilitile asociate strilor naturii); se reia introducerea datelor n modulul WINQSB/DA/Payoff Table Analysis, pe primul rnd al matricii; adic, cel denumit Prior Probability se introduc probabilitile asociate strilor naturii:

In tabelul cu rezultatele aplicrii tehnicilor de decizie, s-au modificat valorile corespunztoare regulilor: Expect value, Expected Regret i a VIP (a valorii perfecte a informaiilor) Expected Value of Perfect Information:

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Valoarea informaiei perfecte: EvofPI=EVwithPI-E V withoutI. Sau: VIP=EvofPI=350-275=75 Unde: Valoarea ateptat fr informaie (cu informaie incomplet): EVwith outI max i 1, m p j cij
j 1, n

Valoarea ateptat cu informaie perfect: EVwith PI p j max i 1, m (cij ) .

j 1, n

Reprezentarea arborelui de decizie:

10

Seminar Modelare Economica an.univ. 2012-2013

Rezolvarea n EXCEL:

11