Subiecte de examen la disciplina management financiar bancar 1. Ce reprezint riscul bancar?

Riscul exprim probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecine adverse pentru instituia bancar,iar expunerea riscului reprezint valoarea acutual a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le-ar suporta aceasta. 2. Clasificai riscul la nivel microeconomic i macroeconomic. La nivel micoeconomic riscurile se clasific astfel: -Risc pur sau accidental -Risc speculativ -Risc de neplat -Risc de inovaie b) La nivel macroeconomic riscurile se clasific astfel: -Risc social -Risc politic -Risc economic 3. Care sunt principalele riscuri specifice activitaii bancare? Principalele riscuri specifice activitaii bancare sunt urmatoarele: -Riscuri Financiare; -Riscuri operaionale; -Riscuri ale afacerii; -Riscuri ale apariiei de evenimente. 4. Cum poate fi definit riscul financiar? Riscurile financiare sunt specifice operaiunii de creditare i sunt strans legate de structura bilanului contabil al bncii, sunt foarte sensibile la dezechilibrele ce pot aparea n compoziia resurselor( resursele bncilor=depozitele) i a plasamentelor bncilor (creditelor). 5. Cum sunt clasificai agenii economici pentru a stabili performana financiar a ntreprinderii? Stabilirea performanei financiare a ntreprinderii are la baz clasificarea agenilor economici n 5 categorii: -performane financiare foarte bune ce permit achitarea la termen a datoriilor -performane financiare bune i foarte bune dar care nu se pot menine la acest nivel pe o peridoad ndelungat -performane financiare satisfactoare cu o tendina de nrutaire -performane financiare sczute cu o tendin de nrutire ntr-un interval scurt de timp -performane financiare ce arat pierderi,neputndu-se plti la timp ratele i dobnzile aferente creditului. 6. Clasificai creditele n urma performanei financiare i a serviciului datorie. innd seama de performanele financiare,serviciul datorie i iniierile de proceduri juridice,creditele se clasific astfel: -credite standard ce nu implic riscuri,ele fiind rambursate la timp; -credite n observaie ale clienilor cu performane financiar economice bune dar cu perioade de nrutaire ntr-un anumit interval de timp; -credite sub standard,sunt creditele care prezint deficiente i riscuri ridicate n rambursarea lor; -credite ndoielnice,sunt mprumuturile care nu pot fi ramburasate la termen ,iar garaniile pot fi ireale; -credite perdante,sunt creditele care nu pot fi restituite bncilor. 7. Definii lichiditatea! Lichiditatea reprezint obligaia bncilor de a-i onora datoriile financiare asumate.Lichiditate exprim capacitatea activelor de a fi transformate cat mai repede i cu cheltuieli cat mai reduse n moned lichid. 8. Enumerai cauzele care determin apariia riscului de lichiditate. Principalele cauze care determin apariia riscului de lichiditate sunt: -situaia economiei reale; -indisciplina financiar a agenilor economici; -dependena de evoluia pieei financiare;

-necorelarea scadenelor la depozite cu creditele acordate. 9. Ce presupune analiza riscului de lichiditate? Gestionarea poziiei monetare ce presupune evaluarea activelor lichide care exist la nivelul instituiilor bancare: -Numerarul; -Rezerva minima obligatorie ; -Disponibilul la alte bnci; -Sume de ncasat de la alte bnci; -Poziia de lichiditate. 10. Care sunt elementele care genereaz lichiditatea? Elementele care genereaz lichiditatea sunt urmatoarele: -rambursrile de credit acordate de banc clienilor; -dobnzi de ncasat aferente creditelor; -depozite ale bncii amplasate la alte banci; -contravaloarea valutelor vndute pe piaa interbancar; -recuperarea certificatelor de depozite. 11. Care sunt elementele consumatoare de lichiditate? Elementele consumatoare de lichiditate sunt: -rezerva minim obligatorie ; -depozitele ajunse la scaden la persoanele fizice i juridice; -dobnzi de pltit pentru depozitele clientilor; -contravaloarea n lei i n valut a valutelor cumprate pe piaa; -depozite atrase de pe piaa interbancar ajunse la scaden. 12. Ce reprezint riscul de solvabilitate? Riscul de solvabilitate reprezint apariia incapacitii de plat a instituiilor bancare, a datoriilor la scadena din capitalul bncii.

13. Ce reprezint riscul ratei dobnzii? Riscul ratei dobnzii este acel risc de deteriorare a situaiei patrimoniale a bncii sub influena unei modificari la nivelul dobnzilor pe pia. Riscul ratei dobnzii exprim sensibilitatea rezultatelor financiare la variaia acestor rate. 14. Care sunt componentele riscului ratei dobnzii? Componentele eseniale riscului ratei dobnzii sunt urmatoarele: -Riscul venitului; -Riscul investiiei; 15. Cum se definete riscul valutar? Riscul valutar rezult din variaiile cursurilor valutare ale monedei autohtone a unei bnci faa de alte monede.Riscul valutar apare din necorelarea dintre valoarea activelor i cea a capitalului la datoriile externe exprimate n valut sau datorit necorelarii ntre creanele i datoriile strine pe termen scurt exprimate n moneda autohtona. 16. Ce este riscul de piaa? Riscul de piaa este riscul ca o banc s nregistreze pierderi datorit fluctuaiilor nefavorabile ale preurilor pe piaa.Sursele riscului de piaa rezulta din variaii de pre ale instrumentelor de capital propriu al mrfurilor,al bncilor i al valutelor. 17. Care sunt principalele riscuri cu impact puternic asupra bncii? La nivelul sistemului bancar pot aparea o serie de riscuri ns principalele riscuri cu impact puternic asupra activitii bancare sunt: -Riscul de creditare; -Riscul de schimb valutar; -Riscul de rat a dobnzii; 18. Ce reprezint garania adecvat?

19. Care sunt instrumentele de prevenire a riscului de schimb valutar? La nivelul acestui risc amintim 2 instrumente de prevenire: -contractele la termen privind schimbul valutar; -opiuni. 20. Definii opiunile i precizai tipurile de opiuni. Opiunile reprezint intrumente financiare derivate din instumente principale ce pot fi folosite pe pieele financiar-monetare,fie pentru acoperirea riscului,fie pentru obinerea de profituri din operaiunile speculative. Ca instrument pentru acoperirea riscului valutar opiunile pot fi de 2 tipuri: -opiuni de cumparare de tip CALL -opiuni de cumparare de tip PUT 21. Specificai instrumentele de prevenire a riscului de rata al dobnzii. La nivelul riscului de rata al dobnzii ntlnim 2 instrumente de prevenire: -SWAP al ratei dobnzii; -contractele la termen privind rata dobnzii. 22. Definii frauda i menionai msurile de prevenire a acesteia. Frauda reprezint un risc operaional specific, provocat fie de personalul bncii, fie de persoane din afara bncii, care nu poate fi eliminat n totalitate. Cteva dintre msurile de prevenire ale fraudei amintim: -mprirea adecvat a responsabilitilor -existena unui sistem de control eficient -parcurgerea cu atenie a procedurilor i a sistemelor de securitate i identificarea punctelor slabe care ar putea reprezenta un risc de fraud. -comunicarea i informarea clar a procedurilor ce trebuie aplicate n anumite situaii. 23. Cum poate fi definit riscul de ara? Riscul de ar apare n momentul n care banca acord credite unei companii care investete ntr-o alt ar. Riscul const n faptul c evenimentele ce se vor derula n acea ar pot afecta posibilitile clientului de a rambursa creditul bncii. 24. Precizai principiile de baz utilizate n analiza riscului de creditare. n analiza riscului de creditare elementul de baz, clientul, este analizat pe baza unor principii cunoscute sub denumirea de cei 6 C ai creditului: - Caracterul; - Capacitatea; - Cash; - Colateralul; - Controlul; -Condiii; 25. Care sunt sursele de informaii utilizate de bnci pentru analiza clientului? Sursele de informare pe care banca le are la dispoziie pentru analiza clientului sunt: -situaiile financiare; -planurile financiare i nefinanciare ale clientului; -raportul auditorului; -rapoarte ale bursei de valori; -analiza media. 26. Care sunt strategiile de management utilizate pentru a deine un management sntos al riscului ratei dobnzii? Bncile pentru a deine un mamagement sntos al riscului ratei dobnzii trebuie s pun n practic tehnici de management al activelor i al pasivelor prin intermediul urmatoarelor strategii: -Strategia de management al activelor; -strategia de management al pasivelor. 27. Care sunt cauzele care duc la apariia riscului de lichiditate? Cauzele care duc la apariia riscului de lichiditate sunt urmatoarele: -volumul i structura inadecvat a resurselor i plasamentelor;

-necorelarea ntre scadenele resurselor i a plasamentelor; -indisciplina agenior economici; -politica eronata a ratelor dobnzii. 28. Ce presupune gestionarea lichiditii? Gestionarea lichiditii const n asigurarea ca nevoile de finanare ale bncii sunt acoperite din resursele proprii. Gestionarea lichiditii bancare presupune: A. Gestionarea poziiei monetare; B. Gestionarea poziiei lichiditii; C. Operaiuni pe piaa monetar. 29. Definii operaiunile de piaa monetar Operaiunile de pia monetar (operaiuni open market) reprezint cel mai important instrument de politic monetar al BNR. 30. Care sunt participanii eligibili cu care BNR desfoara operaiuni de piaa monetar? Participanii eligibili (contrapartidele eligibile) cu care BNR desfoar operaiuni de pia monetar i crora le acord faciliti permanente sunt: bncile; bncile de credit ipotecar; casele centrale ale cooperativelor de credit; casele de economii pentru domeniul locativ; persoane juridice romne; sucursalele din Romnia ale bncilor ; persoane juridice strine. 31. Care sunt factorii care influeneaz modificarea riscului valutar? Factorii de influen a riscului valutar sunt: fluxurile comerciale; inflaia relativ; dobnzile relative; investiiile de capital. 32. Ce reprezint managementul lichiditii? Managementul lichiditii este o activitate de baz la nivel bancar ce se caracterizeaz prin capacitatea acesteia de a pune la dispoziie in mod permanent disponibilul necesar acoperirii tranzaciilor efectuate de deponenii acesteia. 33. Care sunt sursele capitalului circulant ce stau la baza managementului lichiditii? Sursele de capital circulant n cazul unei bnci sunt: -depozitele clienilor; -piaa monetar; -credite i descoperitul de cont. 34. Cum se definete solvabilitatea bancara? Solvabilitatea reflect capacitatea unei bnci de a susine cu ajutorul propriului capital activitatea pe care o desfoar. 35. Care sunt standardele ce se aplic la baza reglementarii privind adecvarea capitalului? La baza reglementrilor privind adecvarea capitalului exist dou standarde ce sunt aplicate i anume: 1.Acordul de la Basel; 2. Directivele Uniunii Europene privind activele financiare.