Cuprins

1.NOIUNI GENERALE..............................................................................................................................2
2.JOCURI CONTRA NATURII...................................................................................................................4
2.1. CRITERIUL LUI HURWICZ (CRITERIUL OPTIMISMULUI)..........................................................................5
2.2. CRITERIUL BAYES LAPLACE..............................................................................................................6
CRITERIUL LUI WALD...................................................................................................................................9
3.APLICAIE...............................................................................................................................................11

Teoria jocurilor
Jocuri contra naturii
1. Noiuni generale
Teoria jocurilor este una din teoriile de mare actualitate practic. Apariia acesteia
se datoreaza lui J. Von Neumann i O. Morgestern care au pus bazele teoriei jocurilor n
lucrarea Theory of Games and Economic Behaviour.
Ea apare ori de cte ori ntre doua sau mai multe persoane exist conflicte de
interese. Astfel, daca mai muli agenti economici urmresc un acelai scop este evident c
fiecare dorete maximizarea profitului din aciunile ntreprinse de el.
Definiie. Se numete joc un ansamblu (J,R,A,U) unde J reprezinta o mulime de
jucatori, R o mulime de reguli, A o multime de aciuni i U o mulime de utiliti sau
ctiguri astfel nct fiecare jucator din J acionnd n limitele impuse de regulile R alege
ntr-un numr de etape succesive, in mod independent de ceilali o actiune din A
urmrind maximizarea sau minimizarea unui element din U.
Este evident ca alegerea unei aciuni trebuie s fie fcut n mod raional deoarece
n caz contrar jocul ar avea un caracter haotic (imaginai-va jocul de fotbal, cu reguli de
altfel precise, n care fiecare jucator ar pasa efectiv la infamplare).
Fie g:JA, g(j)=AjCA funcia care asociaz juctorului j mulimea de aciuni

AJ.

Vom mai numi o astfel de aciune i strategie pur a juctorului j. n situaia repetrii
unui joc, dac jucatorul alege cu o anumit frecven una sau alta dintre strategii vom
numi o astfel de situatie strategi mixt. Strategia aleas de un juctor n scopul
maximizrii unui ctig sau minimizarii unei pierderi se numete strategie optim.
De asemenea o strategie pur poate fi liber dac utilizarea ei poate fi fcut n
orice moment al desfurrii jocului (de exemplu jocurile de ah, fotbal, tenis etc.) sau
aleatoare daca ea este aleas la ntmplare (de exemplu jocurile de table, zaruri etc.}.
Dup cantitatea de informaie aflat la dispoziia juctorilor, jocurile se pot
clasifica n jocuri cu informaie complet atunci cnd fiecare jucator cunoate
totalitatea strategiilor pure ale celorlali jucatori i jocuri cu informaie incomplet

atunci cand exist un jucator care nu cunoate n totalitate mulimea strategiilor pure ale
cel puin unuia dintre ceilali juctori.
Teoria jocurilor este teoria matematic care se ocup cu determinarea metodelor
de alegere a deciziilor n cazuri de competiie sau situaii conflictuale. O situaie
conflictual este cea n care acioneaz doi sau mai muli factori (persoane fizice, firme,
partide politice) avnd scopuri contrarii. Astfel de situaii sunt: concurena economic,
vnzrile la licitaie, alegerile parlamentare etc.. Teoria jocurilor se ocup i de cazurile
n care o activitate intr n conflict cu caracterul ntmpltor al unor evenimente naturale
(epidemii, secet). Pentru construirea unui model formal, simplificat al situaiei cercetate
se vor selecta caracteristicile principale, cele secundare neglijndu-se. Terminologia
folosit este cea de la jocurile de societate sau de noroc.
Prin joc sau joc strategic se nelege situaia n care acioneaz o mulime de
elemente raionale (numite juctori sau parteneri) care n mod succesiv i independent,
ntr-o ordine i condiii fixate ntr-un ansamblu de reguli, iau cte o decizie (efectueaz o
mutare) dintr-o mulime dat de alternative. Regulile jocului fixeaz i situaiile n care se
termin jocul, precum i ctigul sau recompensa pentru fiecare juctor. Un joc realizat se
mai numete partid.
Aciunile ntreprinse de juctori n cadrul unei partide se numesc mutri. Acestea
pot fi: libere cnd alegerea alternativei este univoc sau Modele matematice n
economie aleatoare, cnd alegerea alternativei este supus ntmplrii i e determinat de
un mecanism aleator (zar).
Dup cantitatea de informaie de care dispune fiecare juctor exist jocuri cu
informaie complet (ahul) i jocuri cu informaie parial (bridgeul), necunoaterea
inteniilor adversarului constituind elementul esenial al situaiilor conflictuale.
Ansamblul de reguli ce definesc n mod unic micrile libere n funcie de situaia
ivit n timpul jocului se numete strategie. Dac unul dintre adversari are la dispoziie m
alternative, iar partida se ncheie printr-o alegere, se spune c juctorul are la dispoziie m
strategii pure. Cnd partidele se repet, juctorii pot alege strategii pure cu anumite
frecvene sau probabiliti i atunci se spune c utilizeaz o strategie mixt. Dac
numrul strategiilor pure este finit, spunem c avem un joc finit, n caz contrar avem un

joc infinit. Fiecare juctor urmrete aplicarea unei strategii care s i aduc un ctig
maxim, deci i caut o strategie optim.
Ctigul pi realizat de juctorul Pi are semnificaia unei sume bneti sau a unui
numr de puncte, bunuri etc.. Dac pi > 0, juctorul Pi realizeaz un ctig n sensul uzual
al cuvntului, iar dac pi < 0 nregistreaz o pierdere.
Din punct de vedere al ctigului distingem:
- jocuri cu sum nul cnd la sfritul unei partide suma pierdut de o parte din
juctori este ctigat de ceilali i
- jocuri cu sum nenul cnd juctorii pot s-i mreasc concomitent
ctigurile, prin alegerea unor strategii adecvate.

2. Jocuri contra naturii

Sunt situaii n care riscurile cu care se iau hotrri nu pot fi cunoscute, deoarece
juctorul P2 nu acioneaz raional. Un astfel de juctor poate fi considerat natura, de
unde i denumirea de jocuri contra naturii. De analiza unor astfel de situaii se ocup
teoria deciziilor.
Criterii de alegere a deciziei juctorului P1 (numit i statistician) n jocurile contra
naturii (numite i jocuri n caz de incertitudine).
Atitudinea fa de joc, diferit de la o persoan la alta, face ca n teoria deciziilor
s nu existe criterii universal valabile. Aplicarea criteriilor poate conduce la rezultate
diferite. Alegerea strategiei ar putea fi dat de rezultatul aplicrii mai multor criterii.
Vom presupune c statisticianul juctorul P1, dispune de m strategii pure A1, ...,
Am, iar natura are n stri B1, ..., Bn. Fie matricea A = (aij), i = 1,m, j = 1,n , unde aij este
ctigul lui P1 cnd alege strategia Ai, iar natura se afl n starea Bj.

2.1. Criteriul lui Hurwicz (criteriul optimismului)

Optimismul juctorului P1 se definete ca un numr [0,1] .
Se determin numerele reale:
mi = min{aij }siM i = max{a ij }, i = 1, m.
j

Fiecrei strategii Ai i asociem expresia:

M i + (1 ) mi , i =1, m.

Strategia optim va fi cea care corespunde la:

max[M i + (1 ) mi ]
i

n folosirea acestui criteriu trebuie s se defineasc n prealabil optimismul

juctorului, adic numrul [0,1]

Exemplu
Se consider jocul contra naturii a crui matrice a ctigurilor lui P 1 n orice
strategie a sa Ai, i = 1,4 i n orice stare Bj, j =
B1

B2

B3

B4

A1

A2

A3

A4

1,4

a naturii este:

S se determine n funcie de strategia optim a lui P1.

Pentru =

2
care este strategia optim?
3

Rezolvare
Atam matricei date coloanele elementelor: mi, Mi i Mi + (1 - )mi, unde mi
este respectiv cel mai mic, iar Mi este cel mai mare numr de pe linia respectiv. Obinem
astfel:

B1

B2

B3

B4

mi

Mi

Mi+(1-)mi

A1

2+2

A2

+2

A3

4+2

A4

+2

[M i + (1 ) mi ] , tiind c [0,1], observm c + 2

Ca s determinm max
i
2 + 2, ( ) [0,1]. Merit studiate cazurile:
a) 4 + 1 < + 2, de unde <

1
;
3

b) + 2 4 + 1 < 2 + 2, de unde
c) 2 + 2 4 + 1, de unde
Deci pentru [0,

1
1
;< ;
3
2

1
.
2

1
) , 2 + 2 este cea mai mare valoare i cum ea corespunde
3

strategiei A1, aceasta este strategia optim.

Pentru [

1 1
, ) , tot 2 + 2 este valoarea maxim deci A1 e strategie optim.
3 2

Pentru [

1
,1] , 4 + 1 e valoarea maxim i A3 este strategia optim.
2

n particular =

2
1
[ ,1] , deci A3 este strategia optim.
3
2

2.2. Criteriul Bayes Laplace

n cazul acestui criteriu se va presupune c strile naturii sunt egal probabile. i
cum numrul lor este n, probabilitatea ca natura s se afle n starea Bj este
( ) j =

1, n

1
,
n

Dac juctorul P1 va alege strategia Ai, ctigul su va fi

valoarea medie a variabilei aleatoare discrete cu repartiia:

1 n
aij , care este
n j =1

 a i1
1

ai 2 ain
1
1

n
n

1 n

aij .
P1 va alege strategia pentru care ctigul su mediu este maxim: max

1i m n
j =1
Observaia 1:

Dac se cunosc totui probabilitile diferitelor stri ale naturii respectiv y 1, ..., yn,
n

deci strategia y = (y1, ..., yn) cu yj 0, j =

1, n

y
j =1

= 1, ctigul mediu al

statisticianului P1 cnd folosete strategia Ai va fi:

n

(i, y ) = aij y j ,
j =1

iar ctigul mediu va fi maxim pentru strategia corespunztoare valorii:

max (i , y ).
1i m

Observaia 2:
Criteriul lui Laplace introduce toate neajunsurile valorii medii. Dac estimrile au
fost fcute grosolan apar erori n apreciere, ce vor duce la decizii greite. Criteriul devine
uneori inacceptabil cnd elementele jocului sunt foarte dispersate.
Exemplu
Pentru jocul din exemplul precedent s se determine strategia optim a lui P1 n
cazurile:
a) cnd strile naturii sunt egal probabile;
b) cnd probabilitile ca natura s se afle n strile ei sunt respectiv:
1 2 4 2
, , , .
9 9 9 9

Rezolvare

1 4
a) Atam matricei jocului coloana aij :
n j =1

B1

B2

B3

B4

1 4
aij
n j =1

A1

1
* 12
4

A2

1
* 10
4

A3

1
*9
4

A4

1
* 11
4

1 4

1
aij este * 12 ce corespunde strategiei A1 deci aceasta este
Deci max

1i 4 4
4
j =1

strategia optim, dup criteriul Laplace.

b) Calculm pentru fiecare strategie Ai valoarea expresiei date de
(i, y), i =

1, 4 .

Obinem:

1
2
4
2
1
* 2 + * 4 + * 3 + * 3 = * 28;
9
9
9
9
9
1
2
4
2
1
(2, y ) = * 3 + * 2 + * 3 + * 2 = * 23;
9
9
9
9
9
1
2
4
2
1
(3, y ) = * 1 + * 5 + * 2 + * 1 = * 21;
9
9
9
9
9
1
2
4
2
1
(4, y ) = * 3 + * 3 + * 2 + * 3 = * 23.
9
9
9
9
9

(1, y ) =

Cea mai mare valoare este

1
* 28 i corespunde lui (1, y), deci A1este strategia
9

optim.
2.3. Criteriul lui Savage (criteriul regretelor)

Savage compar rezultatul deciziei n cazul necunoaterii strii naturii cu cel care
s-ar obine dac s-ar cunoate aceast stare. Diferena dintre ctigul realizat cnd se ia
decizia fr a cunoate strile naturii i cel realizat dac se cunosc acestea reprezint
regretul sau ce s-ar fi ctigat dac P1 ar fi cunoscut strile naturii.
Pornind de la matricea A = (aij), i = 1, m , j =

1, n

, se formeaz o nou matrice R

= (rij), numit matricea regretelor, unde elementul:

rij = max a kj a ij , i = 1, m, j = 1, n,
1k m

adic rij este dat de diferena dintre cel mai mare element de pe coloana j i
elementul aij.
Se obine astfel un nou joc caracterizat de matricea R care va fi tratat dup
criteriul minimax. P1 va alege strategia pe linia creia se obine:
min{max rij }, adic linia pe care cel mai mare regret este minim.
1 j n

1i m

Exemplu
Pentru acelai joc din ultimele dou exemple, aplicnd criteriul regretelor, s se
determine strategia ce va fi aleas de P1.
Rezolvare
Se determin mai nti matricea regretelor ale crei elemente de pe o coloan se
obin scznd din cel mai mare element al coloanei fiecare element al acesteia. Se obine:
max rij

B1

B2

B3

B4

A1

A2

A3

A4

{max rij } = min{1,3,2,2} = 1, ce corespunde strategiei A1, deci P1

Atunci min
i
j

alege aceast strategie.

Criteriul lui Wald

Dac jocul are punct a, statisticianul P1 alege strategia Ai determinat de condiia:

max(min a ij ).
j

Dac jocul nu are punct a, se determin strategia mixt

x = (x1, ..., xm) pentru care:
m

min{aij xi }, este maxima.

j

i =1

Exemplu
Aplicarea criteriului lui Wald jocului cercetat i cu celelalte criterii ne duce la
concluzia c jocul nu are punct a. Se determin strategia mixt a statisticianului i se
gsete vectorul:
x = (1/3, 1/3, 0, 1/3),
de unde rezult c P1 poate alege oricare dintre strategiile sale A1, A2 sau A4.
Observaie: Criteriile aplicate nu au dus mereu la aceeai decizie dar n
majoritatea cazurilor s-a obinut c cea mai bun strategie este A1; statisticianul pe
aceasta o va alege.

10

3. Aplicaie
Patronul unui magazin achiziioneaz un numr de frigidere de un anumit tip pe o
perioad de 6 luni ( var - toamn), pentru a le vinde. Din observaiile statistice, bazate pe
cererea din ultimii doi ani, el estimeaz c va vinde un numr de frigidere cuprins ntre:
15 i 25 cu probabilitatea de 0,1; ntre 25 i 35 cu probabilitatea de 0,4; ntre 35 i 45 cu
0,3 i ntre 45 i 55 cu 0,2.
Costul unitar de achiziie este de 300 euro iar preul unitar de vnzare este 400
euro (incluznd cheltuielile de transport i garania de funcionare pe un an). Toate
frigiderele nevndute pn n toamn se restituie furnizorului pentru 250 euro/bucata.
S se stabileasc numrul optim de frigidere pe care s le achiziioneze patronul
pentru a obine un ctig ct mai mare.
Rezolvare
Determinm matricea A = (aij), i, j =

1,4 ,

unde aij este ctigul obinut de patron

cnd aplic strategia Ai, i = 1,4 i cererea este n starea Sj, j =

1,4 .

Obinem astfel:

Cererea pietei

S1:20

S2:30

S3:40

S4:50

A1:20

2000

2000

2000

2000

A2:30

1500

3000

3000

3000

A3:40

1000

2500

4000

4000

A4:50

500

2000

3500

5000

Cantitatea
achizitionata

unde de exemplu elementul de pe linia A 3 i coloana S2 se calculeaz astfel: din

cele 40 frigidere achiziionate se vnd 30.
Diferena dintre preul unitar de vnzare i cel de achiziionare este de 100 euro
pentru un frigider, ce reprezint ctigul patronului. Pentru cele 30 frigidere vndute va
ctiga 3000 euro. Dar alte 10 frigidere nevndute vor fi restituite furnizorului cu o
pierdere unitar de 50 euro dat de diferena dintre costul de achiziie 300 i cel de
restituire 250. Deci pierderea va fi de 500 euro i atunci beneficiul total va fi de:

11

3000 500 = 2500 euro.

Deoarece n stabilirea deciziei conteaz consecinele economice se pot aplica n
rezolvarea problemei criteriile: maximin, minimax, Savage, Bayes-Laplace:
a)

Prin criteriul maximin se alege minimul fiecrei linii i dintre acestea

se gsete maximul:
A1
2000

A2
1500

A3
1000

A4
500

care este 2000 i recomand strategia A1.

b)

Criteriul minimax, bazat pe pruden, indic alegerea elementelor

maxime pe fiecare linie i apoi determinarea celui mai mic dintre
acestea.
A1
2000

A2
3000

A3
4000

A4
5000

Acest element este 2000 i arat c cea mai prudent decizie este A1.
c)

Criteriul lui Savage este de fapt criteriul minimax aplicat pe matricea

regretelor, ce va avea forma:

500
0

0
500
R =
1000 500

1500 1000

2000
1000
0
500

3000

2000
1000

pentru care vom cuta maximul pe fiecare linie i apoi cel mai mic dintre acestea.
Gsim:
A1
3000

A2
2000

A3
1000

A4
1500

cel mai mic element este 1000 i recomand strategia A3.

d)

Criteriul Bayes-Laplace presupune calculul ctigului mediu pentru

fiecare strategie folosind probabilitile date n enunul problemei i
formulele anterioare. Astfel:

12

(1, y ) = 0,1 * 2000 + 0,4 * 2000 + 0,3 * 2000 + 0,2 * 2000 = 2000;
(2, y ) = 0,1 *1500 + 0,4 * 3000 + 0,3 * 3000 + 0,2 * 3000 = 2850;
(3, y ) = 0,1 * 1000 + 0,4 * 2500 + 0,3 * 4000 + 0,2 * 4000 = 3100;
(4, y ) = 0,1 * 500 + 0,4 * 2000 + 0,3 * 3500 + 0,2 * 5000 = 2900.

Cel mai mare ctig se obine cnd se aplic strategia A3.

13