Academia de Studii Economice.

Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

PROIECT ECONOMETRIE

Ivacu Claudia Grupa 1046 An III, C.S.I.E.

Bucuresti 2011

Cuprins

1. Introducere: obiective, scopul analizei econometrice; sursa datelor; descrierea variabilelor; unitile de observare; specificarea modelului econometric 2. stimarea !i validarea modelului econometric a. "estarea validitii modelului # testul $is%er b. "estarea semnificaiei parametrilor c. Calitatea modelului d. "estarea ipotezelor de fundamentare a &C&&': %omoscedasticitatea, non( autocorelarea erorilor, non(multicolinearitatea, normalitatea erorilor ). 'reviziune si concluzii

1. Introducere: obiective, scopul analizei econometrice sursa datelor descrierea variabilelor unit!"ile de observare specificarea modelului econometric
'entru acest proiect am folosit date referitoare la emisiile de C*2, productia de ener+ie din surse de carbuni si productia de ener+ie din +az natural. ,atele au fost preluate de pe http://www.worldbank.org/ si au fost prelucrate in -cel, apoi introduse in './0 /"."I/"IC/ 11. *biectivele acestui proiect sunt sa determinam functia care descrie cel mai bine relatia dintre emisiile de dio-id de carbon si productiile de ener+ie din diferite surse 2+aze naturale si carbuni3, sa observam le+aturile care se stabilesc intre acestea trei si sa estimam un model econometric valid si semnificativ statistic. 4nitatea de observare este 5omania intre anii 1671(2007. ,escrierea variabilelor: -18productia de ener+ie din surse de carbuni # este una din variablilele e-o+ene ale modelului, 2variabila e-plicative3 -28 productia de ener+ie din surse de +az natural # cealalta variabila e-o+ena a modelului. 98 emisia de dio-id de carbon # este variabila endo+ena a modelului nostru. :ariabila endo+ena depinde si de alti factori dar acestia sunt considerati factori cu actiune intamplatoare si sunt specificati cu a;utorul variabilei aleatoare <. 'e baza acestor premise , datele problemei pot fi analizate cu a;utorul urmatorului model: 98f2-1,-23= < Identificarea modelului presupune ale+erea unei functii matematice care sa descrie corelatia dintre cele trei variabile. &odelul econometric este unul bifactorial de forma : >8?=@1A-1= @2A-2=<i

#. Estimarea $i validarea modelului econometric

a. "estarea validitatii modelului # testul $is%er In urma introducerii datelor in pro+ram, din analiza de re+resie am obtinut un model de forma: >81200.7B7=2.CC2A10(BA-1=C,6)CA10(B A-2 .vand rezultatele afisate de pro+ramul './0 /tatistics 11 se constata ca $c861.071 D $0,0E;2;)C8),27E de unde rezulta ca modelul este semnificativ statistic, deci modelul este valid. b. "estarea semnificatiei parametrilor >81200.7B7=2.CC2A10(BA-1=C,6)CA10(B A-2 "estam semnificatia parametrilor prin intermediul lui t?F2;)E82,0)0 2calculate in -cel prin functia "IG:20.0E,)E33 ? (DH taH80.77I t?F2;)E 8D ? nesemnificativ @1 (D Htb1H8C.01C I t?F2;)E 8D @1 semnificativ @2 (DH tb2H81).672 I t?F2;)E 8D @2 semnificativ c. Calitatea modelului 5280.1E28D1E,2J din variatia lui K este e-plicata de model. d. "estarea ipotezelor de fundamentare a &C&&': %omoscedasticitatea, non( autocorelarea erorilor, non(multicolinearitatea, normalitatea erorilor Homoscedasticitatea. ,aca erorile au o dispersie constanta atunci erorile sunt %omoscedastice. 'entru a determina %omoscedasticitatea erorilor folosim %estul &'ite. ,in analiza re+resiei +asim ei 8 9i(>i pentru care estimam urmatorul model: ei28a1A-1=b1A-12=a2A-2=b2A-22=Li si obtinem: M280.0EA-1=).B2BA10(1EA-12=0.02CA-2(B.21BA10(1)A-22 cu 5280,2)7

In continuare calculam statistica testului 0%ite: N&8nA52 pe care o comparam cu Or unde r8nr parametrilor estimati in modelul erorilor 2calculate in -cel cu functia CPIIG:3. ,aca N&D Or atunci erorile sunt %eteroscedastice si trebuie sa aplicam masuri de corectare a %eteroscedasticitatii. ,aca N&I Or atunci erorile sunt %omescedastice. N&8)7A0,2)781.76B si Or86,C17. /e observa ca N&I Or 8D erorile sunt %omoscedastice. Non-autocorelarea eorilor.

'entru non(autocorelarea erorilor folosim testul (urbin)&atson. /tatistica testului ,080.E1) , iar pentru Q82 si n8)7 avem d181,)6 si d281,B0. 'utem observa ca statistica ,0 se afla in intervalul 20,d13 20I0.E1)I1.)63 8D erorile sunt autocorelate pozitiv 8D aplicam masuri corective ale autocorelarii erorilor . &etoda celor mai mici patrate : "ransformam modelul de re+resie astfel : 9A8?A=@1-1A =@2-2A =u , unde : 9A8 9t(RA9t(1 -Ai8-it( RA-it(1 R8C*52<t,<t(1380.712 ,upa ce am transformat variabilele cu "5.G/$*5&(DC*&'4" :.5I.BN am aplicat re+resia pentru noul model si am obtinut urmatoarele : 9A860B7.60B=).EB6A10(B-1A=2.22A10(B-2A 2G*4N &*, N3 cu ,08 1.2B2 8D 0I,0Id1 8D nu am reusit sa corectam autocorelarea pozitiva a erorilor. Gota : Continuam sa folosim vec%iul model datorita faptului ca 52i D 52f si $iD$f Normalitatea erorilor : 'entru a determina daca erorile urmeaza o repartitie normal trebuie sa facem 2 teste si anume : " /"4N ' G"54 ./I& "5I : P0: @180 P1: @1S0 In urma efectuarii calculelor am obtinut urmatoarele valori : @180.0)E7 @280.12B1 /80.CB6E U8().EB12 :erificam daca H/HI t?F2;)E si HUHI t?F2;)E . 0.CB6E I 2.0)01 si ).EB12D2.0)01 8D erorile nu sunt normal distribuite. Non-multicolinearitatea : 'entru determinarea multicolinearitatii folosim criteriu factorului de inflatie $I;8 1F1(5;2 unde 5;2 este coeficientul de determinare obtinut in urma re+resarii fiecarei variabile e-o+ena in functie de toate celelalte variabile e-o+ene. In urma re+resarii variabilelor am obtinut acelasi 5;2 8 0.12C 8D $I;8$I81.1C1E , considerat o valoare mica 8D variabilele sunt non(multicoliniare. " /"4N ' G"54 .'N."IT.5 : P0: @28) P1: @2S)

*. +reviziune si concluzii
.vem un model de forma >81200.7B7=2.CC2A10(BA-1=C,6)CA10(B A-2

Ipotetic asta ar insemna ca la un nivel zero al productiei de ener+ie 2sursa : carbuni si +aze3 am avea o emisie de C*2 de 1200.7B7 Q". .cest lucru poate fi e-plicat de faptul ca emisiile de dio-id de carbon sunt influentate si de alti factori. 2acest lucru fiind observabil si din 523 ,in cauza ca estimatorul ? nu este semnificativ interpretarea lui 52 trebuie facuta cu +ri;a. ,esi modelul este valid si e-plica in mare parte variatia emisiunii de C*2 , in momentul testrii autocorelarii si normalitatii , am observat ca erorile sunt autocorelate pozitiv si ca nu sunt normal distribuite, de unde rezulta ca modelul trebuie imbunatatit. 'entru imbunatatirea lui am folosit metoda celor mai mici patrate, insa fara rezultat. In urmatorii )7 de ani previzionam valori ale emisiei de C*2 cuprinse in intervalul 79295.35631 kT
si 215196.73362 kT , cu media de 146899 kT. Pentru urmatorii 5 ani se previzioneaza urmatoarele valori

200 1 200 6 201 0 201 1 201 2

1)C221.12B2) 1)C171.12701 1C2)61.1271) 1CCB2).2B117 1B7111.6))CE