PREZENTAREA MOBIASBANCA-GROUPE SOCIETE GENERALE

Mobiasbanc este o societate pe aciuni ce deine licena de tipul C, prestnd ntreaga gam de servicii bancare autorizate de Banca Naional a Moldovei. Banca este cotat la bursa de valori din Moldova pe piaa primar a hrtiilor de valoare. La 4 iulie 1990 BC Mobiasbanca i-a nceput activitatea ca banc independent cu statut legal de societate cu rspundere limitat. La 27 iunie 1996 Banca este transformat n societate pe aciuni. Pn la 19 februarie 1997 deintorii Bncii au fost companii i persoane fzice, rezideni ai Republicii Moldova. n februarie 1997 32,45% din capitalului acionar al Bncii au fost procurate de fondul de investiii Development Capital Corporation (Moldova), din Cayman Islands, care a fost acionarul majoritar al Bncii. n iunie 1999 acionarul majoritar i-a majorat cota pn la 59,3%, n continuare majornd-o pn la 63,68%. La 11 ianuarie 2007 acionarii majoritari au vndut aciunile Bncii n favoarea Societe Generale (SG), i, ca rezultat al acestei tranzacii, SG a devenit acionarul majoritar care deine 70,57% din capitalul Bncii. n mai 2007 SG i-a majorat cota sa n Banc prin procurarea suplimentar a 24,78%. Pe parcursul anului 2008 s-a atestat o majorare a capitalului acionar al Bncii n urma creia structura acionarilor majoritari s-a schimbat, adugndu-se doi acionari noi: BRD Groupe Societe Generale S.A., deinnd 20%, i Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare (BERD), deinnd 8,84% din capitalul acionar al Bncii. Astfel, n rezultatul acestei tranzacii, cota parte a Socit Gnrale s-a micorat, i la sfritul anului 2008 a constituit 67,85%. La sfritul anului 2008, acionarii minoritari deineau 3,31% din capitalul acionar al Bncii (2007: 4,57%). n 2008 denumirea Bncii s-a schimbat n BC Mobiasbanc Groupe Societe Generale S.A. n anul 2011 Mobiasbanc Groupe Socit Gnrale a mplinit 21 de ani de activitate, de asemenea, banca a srbtorit 4 ani de apartenen la Grupul Socit Gnrale. Pe parcursul activitii sale, banca a nregistrat performane deosebite, care au plasat-o n topul instituiilor nanciare din Republica Moldova. Este o banc comercial universal orientat spre deservirea att a clienilor corporativi, ct i a celor individuali. Banca numr 670 de angajai i o reea de peste 40 de puncte de vnzare.Mobiasbanc se a pe locul 7 n topul bncilor din Moldova ocupnd urmtoarele cote de pia: 2007 Cota de Pia 8,2 7,6 8,9 7,7 2008 Cota de Pia 9,6 9 7,2 9,2 2009 Cota de Pia 8 8,5 7 9,8 2010 Cota de Pia 6,8 6,5 5,9 9,1 2011 Cota de Pia 6,1 7 4,8 8,5

Locul

Locul

Locul

Locul

Locul

Total active Credite clieni Depozite PF Depozite PJ

6 6 5 5

4 5 5 5

6 6 5 6

6 7 5 6

7 7 6 6

2011

2012

Total active 2,917,253 2,874,298 Indicatori Venit net bancar (mln mdl) Profit operaional brut Profit net Capital Rentabilitatea capitalului % Numarul angajai (nr) Venti net bancar per angajat Puncte de vnzare Bancomate Numr clieni activi (mii) Persoane fizice Persoane juridice Numr carduri active (mii) 2007 259 2008 311 2009 275 2010 310 2011 333

132

109

57

74

76

91 34 34 669 0,4

73 16 16 733 0,4

14 2,3 2,3 723 0,4

29 4,6 4,6 688 0,5

69 10,2 10,2 670 0,5

69 16 82 77 5 20,1

62 30 89 83 6 23,9

55 42 75 68 7 26

52 54 76 70 6 31

43 73 81 75 6 42

MANAGEMENTUL RISCULUI I CONTROL PERMANENT Riscul este inerent n orice activitate, astfel n Mobiasbanc Groupe Socit Gnrale se acord o atenie deosebit gestionrii acestuia.Managementul riscurilor n Mobiasbanc se bazeaz pe conceptul integrat care ia n consideraie standardele avansate ale managementului riscurilor ale Socit Gnrale, este focusat pe identicarea i evaluarea riscurilor precum i a originilor acestora. Funcia de management al riscurilor este independent de structurile comerciale.Toate activitile bncii implic analiza, evaluarea i gestionarea riscurilor sau a unei combinaii de riscuri. Cele mai importante tipuri de risc sunt: riscul de credit, riscul de pia i riscul operaional. Politica de gestionare a riscurilor bncii presupune identicarea i analiza riscului de credit, riscului de pia, riscului operaional i alte tipuri de riscuri, cu scopul de a stabili limitele adecvate de risc, i pentru a monitoriza aceste riscuri prin intermediul unor sisteme administrative i informaionale abile i actualizate. Mobiasbanc modic i mbuntete n permanen politicile sale de management ale riscului i ale sistemelor sale pentru a reecta schimbrile de produse pe pia, i n acelai timp pune n aplicare cele mai bune practici ale Grupului Socit Gnrale. Formarea, responsabilitatea individual, disciplina, prudena i cultura convenional de control se a n centrul gestionrii riscurilor n Mobiasbanc. Riscul de credit reprezint riscul de pierderi care rezult din incapacitatea clienilor bncii de a-i ndeplini angajamentele lor nanciare.n activitatea sa de creditare Mobiasbanc se bazeaz pe principiile de pruden, responsabilitate, bun sim, rigurozitate i rentabilitate. Unul din factorii de succes este respectarea principiului de a cunoate clientul. n 2011 au fost organizate mai multe cursuri de formare a angajailor bncii n domeniul identicrii i gestionrii riscului de credit. Indicatorii de risc, care caracterizeaz calitatea portofoliului de credite ale Mobiasbanc la sfritul anului 2011 sunt peste media sistemului bancar i, n unele cazuri sunt chiar cele mai bune, ceea ce conrm abordarea adecvat a managementului riscurilor. Printre cei mai importani, ind rata creditelor neperformante, 3.82% n comparaie cu 10.66% pentru sistemul bancar, i costul net al riscului, 30 bps n comparaie cu 322 bps pentru sistemul bancar. Gestionarea riscului de pia se axeaz pe utilizarea modelului sistematic de control monitorizare - centralizare raportare, instrument ecient care permite cartograerea exhaustiv a tuturor activitilor ce genereaz riscuri de pia. Anul 2011 s-a dovedit a unul constructiv din punctul de vedere al realizrilor n domeniul managementului riscului de pia. n primul rnd, a fost iniiat i nalizat cu succes procesul de analiz i de cotare al contrapartidelor bancare locale n Starweb, cu stabilirea limitelor de expunere aferente la nivelul grupului. De asemenea, s-a formalizat ntreg procesul de colaborare cu companiile de asigurri prin aprobarea procedurilor interne. Procesul de actualizare a documentelor normative interne n vigoare prin adaptarea acestora la cerinele Socit Gnrale, lansat n 2010, a fost continuat cu succes. Sistemul existent de limite a fost actualizat, noile limite de expuneri ind noticate de ctre compania mam.Abordarea bncii cu privire la gestionarea riscului operaional rmne s e strict, n concordan cu standardele internaionale i politicile privind managementul operaional, precum i alte tipuri de riscuri (de credit i riscul de pia), care sunt adesea legate de

riscul operaional. n acelai timp, Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale i dezvolt n continuare procesele, instrumente de gestionare i de control al infrastructurilor pentru a spori controlul i gestionarea riscurilor operaionale, care sunt inerente diverselor sale activiti. Acestea includ procedurile operaionale de risc generale i specice, de supraveghere permanent i a Businessplanului de continuitate. Gestiunea riscurilor n cadrul BC Mobiasbanc Groupe Socit Gnrale SA Mobiasbanc Groupe Socit Gnrale (MBSG) i va asuma riscuri generate de activitatea sa pornind de la faptul c aceste riscuri sunt msurabile i gestionabile. La gestionarea riscurilor nalte MBSG va implementa i i va desfura activitatea n conformitate cu reglementrile naionale i cu metodele i politicile de risc Socit Gnrale. Politica i procedurile de risc sunt elaborate innd cont de urmtorii factori: Realizarea obiectivelor stabilite de Preedintele Bncii Susinerea departamentelor comerciale n definirea politicii comerciale i marketing n vederea temperrii riscurilor Identificarea riscurilor ce pot influena performana portofoliului Anticiparea evoluiei economice, politice, legislative, a mediului bancar i a impactului acestora asupra activitii curente Banca i asum riscurile cu pruden i conform strategiei pe termen mediu i lung.Politica i activitatea de administrare a riscurilor sunt elaborate n conformitate cu cerinele Societe Generale i normele de pruden naionale i au ca scop identificarea i anticiparea rapid a riscurilor la care este expus banca. Politica de risc este implementat de ctre o structur de administrare a riscului independent de structurile comerciale subordonat direct Preedintelui Bncii. Responsabilitatea gestionrii riscurilor Consiliul Bncii elaboreaz strategia de administrare a riscurilor i politica de risc. O parte din responsabiliti sunt delegate Comitetelor de Administrare a Riscurilor. Controlul riscurilor se efectueaz dup cum urmeaz: de ctre Top Management control transversal la nivel de reea de ctre Departamentul Financiar i Departamentul Risc Management Responsabilitatea implementrii politicii de risc o au toate structurile bncii. Departamentul Risc este responsabil de administrarea i monitorizarea riscului de credit, riscului de pia, riscului rezidual, riscului operaional i urmrirea planului de continuitate a activitii, n timp ce riscul de lichiditate este administrat i monitorizat de ctre Departamentele Trezorerie i Financiar.

ANALIZA SWOT Puncte tari: Baza de clieni ai bncii o reprezint circa 3000 de ntreprinderi i organizaii i peste 10000 persoane juridice Acionarulprincipal al Mobiasbanc este Gruope Societe Generale, unul din cele mai mari grupuri bancare din zona Euro, ale carui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienti in intreaga lume Oferta de produse si servicii ale bancii este foarte diversificata Este lider la implimentarea inovaiilor (rndul electronic ... Reea de bnci corespondente foarte extins. Imagine bun obinut din aciuni de RSC (sponsor FM Rugby, Sala cu Org, partener Incubator de afaceri ASEM ) Ofer servicii de calitate prin intermediul a 670 angajai profesioniti Banca este constienta ca ,,cel mai important potential pentru progresul unei companii este progresul oamenilor ei. Acest adevar sta la baza politicii de resurse umane, fiind operate mutatii in profilul profesional al lucratorului bancar, de la prestator de servicii la partener de afaceri. In acest sens, inca de la infiintarea bancii, conducerea s-a preocupat permanent de cresterea calitatii profesionale a salariatilor prin dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii eficiente a sarcinilor de serviciu, precum si prin dezvoltarea graduala a potentialului personal. Banca va incuraja in continuare schimbarea conceptului de munca si competenta profesionala prin cresterea mobilitatii si flexibilitatii fortei de munca, stimularea spiritului de echipa, facilitarea integrarii profesionale a absolventilor. Alinierea la practicile occidentale in domeniul comunicatiei on-line in reteaua de unitati, utilizarea facilitatilor de cash-management, promovarea dezvoltarii pietei de carduri si a transferului rapid de valuta prin Money-Gram. Mobiasbanc pune accentu pe comunicare promt i deschisa cu toate partile implicate, astfel c principala prioritate a bncii rmne permanenta adaptare a practicilor de afaceri, n scopul dezvoltrii susinute, administrnd expunerile la risc printr-o guvernan corporativ crescut

Puncte slabe Dispune de filiale n doar 13 raioane din RM Doar locul 7 (din 14 bnci) n RM la capitolul Total active i Credite acordate i locul 6 la depozite Punctele slabe ale bancii sunt, in general, punctele slabe ale sistemului bancar moldovenesc, care alaturi de cel al altor state din Europa de Est, este printre cele mai expuse la riscurile valutare aferente imprumuturilor acordate in monede straine, dupa cum se arata in studiul agentiei de evaluare financiara Standard&Poor's. Rate relativ nalte ale dobnzilor la credite Vulnerabilitate la aciunile concurenilor

Oportuniti Deschiderea de noi filiale, reprezentane pe teritoriul RM Dezvoltarea unor produse i servicii noi, alternative ale operaiunilor bancare clasice (internet banking etc ) Accesul la informaiile oferite de biroul de credite care i-a nceput activitatea n 2011 Banca, prin natura i specificul activitii ei, lucreaz ntr-un domeniu reglementat. Deci, i va fi mai simplu s-i adapteze normele, instruciunile i reglementrile la cerinele standardelor familiei ISO 9000 Colaborarea i sponzorizarea anumitor evenimente cu scopul meninerii imaginii bune a bncii Rolul tot mai important al bncilor n economie

Pericole Concurena bancar puternic Politica restrictiv n domeniu din partea organelor abilitate (BNM) Unele proiecte legislative (impozitarea dobnzilor i transferurilor bancare) Ameninri rezultate din contextul economic (criza economic, rata inflatiei, instabilitatea monedei nationale) Apariia unor programe maliioase care pot ataca sistemul informatic al bncii Nencrederea, parial, a cetenilor RM n sistemul bancar Schimri demografice nefavorabile Rata mare a rezervelor obligatorii minime

ANALIZA CONCURENILOR Nr Banca Cota de pia (dup valoarea activelor) Cota de Ponderea Ponderea Numrul pia Capitalului Capitalului de filiale (dup de stat Strin valoarea creditelor) Numrul de raioane n care sunt prezente filiale (inclusiv mun Chiinu i Bli) 35 22 21 35 10 15 13

1 2 3 4 5 6 7

MoldovaAgroindbank Victoriabank Moldinconbank Banca de economii Eximbank-Gruppo Veneto Banca Banca Sociala MobiasbancaGroupe Societe Generale ProCreditBank FinComBank Enerbank BCR Comerbank Unibank EuroCreditBank Universalbank Total/Media

19,9 16,6 13,2 12,4 7,9 6,6 6,4

21,0 16,5 13,6 10,1 9,0 8,0 5,5 56,1

23,7 60,1 16,4 100 96,7

62 32 41 48 21 19 30

8 9 10 11 12 13 14 15

3,9 3,5 3,4 2,6 1,2 1,1 0,9 0,5

4,7 3 3,2 2,3 1,0 1,0 0,6 0,7

21 2,5

100 24,6 100 71,5 100 64,2 81,1 74,0

17 13 22 4 3 6 5

12 10 17 2 2 5 5

n Republica Moldova concurena pe piaa financiar-bancar este una relativ puternic.Cu toate acestea, primele 5 bnci dein 70% din activele pieei bancare i creditele acordate, ceea ce reprezint un nivel ridicat n comparaie cu alte state europene. De aceeea, pentru Mobiasbanc va fi dificil pe termen scurt s ating nivelul principalilor concureni.

RISCURILE BNCII a. Riscul de Credit - reprezint riscul nregistrrii de pierderi sau al nerealizrii profiturilor estimate de Banca, ca urmare a nendeplinirii de ctre contrapartida a obligaiilor contractuale; Includ riscurile individuale. n general analiza riscurilor de credit se efectueaz pe categorii de clieni, i anume: persoane fizice, ntreprinderi mici i mijlocii i companii mari. Fiecare din ele fiind analizat dup tipuri de produse ceia ce permite o analiz i monitorizare eficient a portofoliului. b. Riscul operaional riscul nregistrrii de pierderi sau al nerealizrii profiturilor estimate de Banca determinat de factori interni (derularea neadecvata a activitii de creditare, existenta unui personal sau unor sisteme necorespunztoare etc.) sau de factori externi (condiii economice, progrese tehnologice etc.). Pentru gestionarea riscurilor de credit i operaional n cadrul Departamentului risc Management a fost creat o secie special care contribuie la definirea i punerea n aplicare a politicii de risc. De asemenea Secia Risc Operaional i Risc de Credit efectueaz misiuni de control n cadrul subdiviziunilor, identific neregulile i propune msuri de reducere a riscurilor de credit i operaional. c. Risc de pia - afecteaz buna desfurare a activitii debitorului creditat si implicit rezultatele si capacitatea de rambursare a acesteia. Aceste riscuri se traduc in probabilitatea bncii de a-si realiza profiturile estimate din activitatea de creditare. De aceea, banca va propune contrapartidei masuri de acoperire a acestor riscuri: hedging pe cursul de schimb sau pe rata dobnzii sau diverse condiii suplimentare de acordare a creditului. n cadrul bncii activeaz. Ca i n cazul riscului de credit, riscul de pia este analizat i monitorizat de ctre Secia Risc de Pia. Pe lng evoluia macroeconomic n cadrul seciei sunt analizate bncile i companiile de asigurri autohtone i strine cu care banca colaboreaz n vederea gestionrii riscului pieei interbancare i a pieei de valori mobiliare. d. Riscul ratei dobnzii - se mai numete si riscul de transformare; corespunde unei pierderi sau unei absente a ctigului, fiind determinat de evoluia ratei dobnzii. Gestiunea acestui risc se realizeaz prin mai multe tehnici, mai importante fiind: msurarea marjelor previzionate si a sensibilitii la variaiile de rata a dobnzii, att prin operaiuni bilaniere, cat si a celor extra-bilaniere; utilizarea instrumentelor financiare derivate cu scopul acoperirii riscurilor: contracte futures, contracte pe baza de opiuni, swap-uri pe rata dobnzii. e. Riscul de lichiditate const n probabilitatea ca banca s nu-i poat onora plile fa de clieni, ca urmare a devierii proporiei dintre creditele acordate pe termen lung i creditele pe termen scurt i a necorelrii acestor active cu pasivele bncii, adic cu resursele. f. Riscul valutar prezint riscul pierderilor posibile n rezultatul reevalurii instrumentelor financiare n valut strin precum i sensibilitatea activelor i pasivelor valutare la schimbarea cursurilor de schimb valutar. Din cauza instabilitii ratei de schimb, persist riscuri caracteristice activitii valutare, n special riscul legat de meninerea poziiei valutare deschise. Riscul de schimb valutar este gestionat n conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la poziia valutar deschis a bncii.

METODE DE EVALUARE A RISCURILOR UTILIZATE Modelul Scoring i principiul aplicrii n analiza riscului bancar Pn acum cteva decenii, decizia de a acorda sau nu un credit era luat pe baza cunotinelor personale, astfel ca expertiza se bazeaz pe experiena i aprecierea analistului. Succesul sau eecul ntr-o astfel de aciune ar depinde de ct de bine creditorul i cunoate potenialul client i ncrederea pe care o are n acesta. Una dintre consecinele sale este c notarea aceleiai ntreprinderi de ctre doi analiti poate fi diferit. Pentru a minimaliza acest risc i pentru a menine calitatea, precum i omogenitatea de notare n rndul analitilor, instituiile au stabilit, n general, ghiduri de notare, indicnd, de exemplu, demersul de urmat i principalele criterii de examinare. n ultimii ani, s-au dezvoltat modele de notare a riscurilor de credit care au permis nscrierea unei contrapartide ntr-o anumit clas de risc. Interesul acestei abordri rezid n aspectul su obiectiv i mai mult sau mai puin automat, dovad a omogenitii notrilor furnizate. Aceasta expertiz sau model de notare ,a fost descris pe baza celor trei C-uri: Caracter care era nivelul de ncredere n solicitantul creditului; Capacitate - capacitatea financiar pe care o are solicitantul creditului de a restitui mprumutul (pe baza veniturilor acestuia, n funcie de ct de sigur este locul lui de munc etc.); Colateralitate - resursele de care dispune solicitantul i care,n caz de neplat, ar putea fi revendicate drept plata a imprumutului.

Credit scoring reprezint procesul de modelare a deciziei de acordare a unui credit. Acest proces este destaurat de bnci sau alte instituii financiare i implic metode statistice cum sunt analiza discriminant sau a seriilor cronologice. Bazat pe analiza statistic a datelor istorice, anumite variabile financiare sunt considerate a fi importante n procesul de evaluare a stabilitii financiare i puterii solicitantului de credit.Aceste informaii sunt sintetizate i se folosete un sistem de punctaje sau calificative n vederea acceptrii sau respingerii cererii de creditare.Motivaia acordrii creditelor pe baza metodei scorurilor const n identificarea avantajelor si dezavantajelor legate de riscurile implicate n aceasta. n conformitate cu acestea, evaluarea performanelor financiare se face de ctre fiecare societate bancar i creditele vor fi incluse n una din urmtoarele categorii: categoria A: perfomane foarte bune, care permit achitarea la scaden a datoriei, cu meninerea acestor performane; categoria B: perfomane bune, dar fr certitudine pe o perspectiv medie; categoria C: perfomane financiare satisfctoare, cu tendin de nrutire; categoria D: perfomane financiare sczute i ciclice; categoria E: pierderi i incapacitatea rambursrii.

Serviciul datoriei poate fi apreciat ca: bun: rambursri dup scadenar, cu n ntrziere maxim de 7 zile; slab:ntrzieri la scadenar de pn la 30 zile; necorespunztor: ntrzieri la scadenar peste 30 zile;

n funcie de aceste dou criterii, creditele se clasific n cele cinci categorii astfel:

Slab Bun A B C D E Standard n observaie Substandard ndoielnic Pierdere n observaie Substandard ndoielnic Pierdere Pierdere

Necorespunztor Substandard ndoielnic Pierdere Pierdere Pierdere

Modelul soring utilizat de MobiasBanc:

INDICATORUL Lichiditatea curenta (Lc)

REZULTATUL Lc 80% 100% 120% 150% Lc 80%

PUNCTAJ -2 -1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 -1 0 1 2 3

Solvabilitate (S)

S 80% 100% 120% 140% 160% S

Gradul de indatorare generala Gi (Gi) 80% 60% 40% Gi

Viteza de rotatie a activelor Vr circulante (Vr) 5 10 Rentabilitatea financiara (Rf) Rf 0 10% 30% 50% Acoperirea dobanzii (Ad) 0 20% 40% 60% 80% Garantii de la Guvern garanii bancare irevocabile depozitul bancar ipoteca gajul cu deposedare Gajul fara deposedare Cesiunea de creanta Vr

1 2 4 0 1 3 4 5 3 2 1 0 -1 4 4 4 3 2 2 1

TOTAL PUNCTAJ CATEGORIE A

17-25 B

11-16 C

6-10 D E

Evaluarea riscului de lichiditate Metodele de evaluarea ale riscului de lichiditate difer doar prin modul de calcul al indicelui de lichiditate, ele avnd n comun graficul de rate scadente. Metodele evalurii expunerii la risc se bazeaz pe calculele indicelui de lichiditate, corelnd activele i pasivele bancare sensibile la risc cu scadenele lor. Calculul indicelui de lichiditate se poate face prin metoda numerelor care const n ponderarea activelor i pasivelor fiecrei clase de scaden cu numrul mediu de zile al fiecrei clase. Apoi se calcul raportul:

 pasiveponderate activeponderate
Dac raportul este mai mare sau egal cu 1, banca nu are o poziie bun de lichiditate, dac ns raportul este mai mic ca 1 banca are o poziie bun. Interpretarea acestor indicatori de lichiditate nu este ntotdeauna usoar. Analiza lor se realizeaz distinct pe termen scurt, respectiv pe termen lung, iar plasamentele si resursele trebuie s aib o exigibilitate real si nu jurudic. O lichiditate mult mai mare este necesar, de regul, atunci cnd o parte substantial din portofoliul de credite const n credite de valoare mare pe termen lung, atunci cnd banca are o concentrare oarecum ridicat de depozite, sau atunci cnd tendintele recente arat o reducere a conturilor de depozite, constituite de agentii economici, sau persoane fizice de valoare mare. Deaorece de evaluarea i gestiunea riscurilor se ocup i Top-Managementul bncii, o alt metod de evaluare a rsicurilor poate fi considerat i metoda expert. Astfel, conducerea bncii organizeaz edine multinivel n care subiectul principal al discuiilor sunt riscurile la care este supus banca.

METODELE DE REDUCERE A RISCURILOR 1. Controlul partenerilor si de afaceri regula 5C, cu ajutorul creia se poate de evaluat capacitatea creditar a partenerului. n acest caz firma trebuie s cunoasc urmtoarele: a)caracterul (character) personalitatea, reputaia n lumea de afaceri, responsabilitatea n ndeplinirea obligaiunilor luate; b)posibilitile financiare (capacity) capacitatea de a rambursa suda din contul ncasrilor curente financiare sau din contul realizrii activelor; c)averea (capital) volumul i structura capitalului acionar; d)asigurarea (collateral) tipurile i costurile activelor propuse n calitate de gaj la primirea creditului; e)condiiile generale (conditions) starea conjuncturii economice i ali factori externi. 2. Alegerea corect a personalului firmei. Cu ct mai muli oameni lucreaz n firm, cu att mai mare va fi riscul de la primirea deciziilor a fiecrui om. De aceea o importan major pentru activitatea eficient a firmei o are procedura de selectare i recrutare a cadrelor. Regulile de selectare a personalului la Mobiasbanc selectai pe cei mai calificai lucrtori; aflai dac pregtirea lucrtorilor angajai corespunde culturii organizaionale; facei aa ca echipa de conducere s fie ct mai mic. Metodele principale, care se utilizeaz pentru selectarea cadrelor sunt: interviul testarea termenul de ncercare

3.Organizarea proteciei tainei comerciale a bncii, care poate favoriza sau defavoriza activitatea ei. Pentru reducerea riscului de scurgere a informaiei confidenialebancal ncearc s respecte urmtoarele reguli: Existena unitii de decizie a problemelor comerciale i financiare; Selectarea corect a persoanelor care vor avea acces la informaia comercial Reducerea la minim a numrului persoanelor care vor avea acces la aceast informaie; Pstrarea informaiei pe diferite suporturi pentru a evita dispariia sau spionajul ei.

Administrarea riscului de credit se realizeaz prin : - organizarea unui sistem propriu de norme i proceduri n domeniu capabil s creeze cadrul normativ care aplicat n procesul de creditare permite evitarea sau minimizarea declanrii riscurilor.

- existena i revizuirea periodic a unui sistem ierarhic de aprobare a limitelor de expunere n credite; - monitorizarea riscurilor de creditare pe linii de afaceri i agregat la nivel de portofoliu; - managementul expunerilor critice: clieni cu credite clasificai n clase de performan inferioare, credite cu indicii de depreciere (valoarea recuperabil diminuat) etc. Diminuarea expunerii la riscuri operaionale se realizeaz prin: adecvarea permanent a documentelor normative la reglementrile legale i condiiile pieei, pregtirea personalului, implementarea de dezvoltri informatice i consolidare a sistemelor de securitate ale bncii , utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor (ncheirea unor polie de asigurare mpotriva riscurilor), aplicarea de msuri pentru limitarea, reducerea efectelor incidentelor de riscuri operaionale identificate, valorificarea recomandrilor i concluziilor rezultate ca urmare a supravegherii permanente, actualizarea planurilor de continuitate, evaluarea i testarea acestora cu regularitate; n vederea diminurii riscurilor de pia inerente derulrii operaiunilor, banca a adoptat o abordare prudenial n scopul de a proteja profitul bncii de variaiile de pia ale preurilor, a ratelor de dobnd, a cursurilor valutare, care sunt toi factori exogeni, externi, independeni. Banca realizeaz evaluarea zilnic a tuturor poziiilor bncii i urmrete nivelele definite ca fiind de atenie sau critice ; Administrarea riscului reputaional se realizeaz prin: efectuarea demersurilor pentru atragerea celor mai buni parteneri, att n ceea ce privete clientii ct i furnizorii; reducerea barierelor pe noile piee; asigurarea preurilor optime pentru produse i/sau servicii; recrutarea i pstrarea celor mai buni angajai; minimizarea litigiilor i reglementrilor riguroase; reducerea situaiilor de criz i consolidarea credibilitii bncii i ncrederea acionarilor; mbuntirea relaiilor cu acionarii; crearea unui mediu mai favorabil pentru investiii i pentru accesul la capital.

RECOMANDRI N DIRECIA GESTIUNII MAI EFICIENTE A RISCURILOR Ca i majoritatea instituiilor bancare din RM, Mobiasbanc rmne tributar tradiiei conform creia conceptul de risc este asociat numai riscului de creditare.Cauza principal a tratrii riscului creditar este ponderea semnificativ ce revine creditelor n portofoliul bncii Aceast idee este una nvechit i merit revzut, banca confruntndu-se cu alte riscuri care i pot influena activitatea. Astfel, banca ar putea acorda o mai mare importan riscului de lichiditate prin meninerea unui stoc de active lichide necesar pentru o perioad de timp aleas iniial. Banca ar putea aplica principiul diversificrii sistemului de depozite din perspectiva numrului de clieni, a distribuiei geografice, a tipurilor de conturi i instrumente, a spectrului de scadene, asigurndu-se o mai bun stabilitate comportamental i evitndu-se concentrarea ieirilor de fonduri ntr-o anumit perioad. Pentru tratarea riscului valutar, banca ar putea studia ratele cursului de schimb n trecut i n perspectiv, aplicnd metoda curbei probabilistice de distribuie, efectund totodat i evaluarea trendului economic i politic. Ca n orice afacere, ntr-o banc, managementul riscului este n primul rnd responsabilitatea consiliului de administraie ,care reprezint managementul executiv. Obiectivul-int al consiliului de administraie vizeaz transferarea riscurilor ntr-o manier care s ntreasc veniturile acionarilor, n paralel cu minimizarea daunelor poteniale, avnd n vedere n acelai timp protejarea intereselor clienilor i personalului propriu. n egal msur, consiliul de administraie trebuie s se preocupe de asigurarea unui plan operaional de supravieuire i refacere n cazul producerii unor pagube, indiferent de precauiile luate. Responsabilitatea pentru managementul zilnic al riscurilor rmne n sarcina echipei executive. Este de dorit s se creeze un nivel superior de coordonare, sub forma unui comitet de management al riscurilor, menit s supervizeze activitatea celorlalte compartimente i s asigure o interfa unic cu consiliul de administraie. O alt msur care ar putea fi luat de banc n vederea gestionrii mai eficiente a roscurilor este apelarea la unele instituii specializate pentru efectuarea unor studii i prognoze de evoluie a economiei RM la nivel mocro i macro-economic.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA BUSINESS I ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA MANAGEMENT

PORTOFOLIU la disciplina Managementul riscurilor obiectul de studiu: Mobiasbanc Groupe Societe Generale

Autor: Studentul grupei A 101, Livandovschi Eugeniu Profesori: Obert Ala Stihi Ludmila Decembrie 2012

CUPRINS
1. Descrierea ntreprinderii Mobiasbanc Groupe Societe Generale 2. Analiza SWOT 3. Identificarea riscurilor i a influenei lor asupra ntreprinderii 4. Managementul riscurilor i controlul permanent 5. Metode de evaluare a riscurilor aplicate 6. Metode de reducere a riscurilor utilizate 7. Analiza concurenilor 8. Recomandri n direcia gestiunii mai eficiente a riscurilor