Sunteți pe pagina 1din 24

GLOBALIZARE I BLOCURI COMERCIALE

- CURS 1 -
Aspecte introductive
Lect. dr. Graiela NOJA
Obiective principale

Analiza critic a literaturii de specialitate
privind globalizarea


Rezultate i aprecieri, concluzii



Dublu obiectiv



Macro-modelarea econometric a
procesului de globalizare:
- Determinanii globalizrii
- Consecinele economice ale globalizrii


Definirea globalizrii

1
Avantaje i dezavantaje ale globalizrii
4

2
Vectorii globalizrii
3
Dimensiunile globalizrii

CUPRINS

Consecinele globalizrii
5
Definirea globalizrii

(i) Immanuel Wallerstein (1974):
- globalizarea reprezint triumful economiei mondiale
capitaliste legat prin diviziunea mondial a muncii;

(ii) David Harvey (1989):
- ... comprimarea timpului i a spaiului;

(iii) Martin Albrow (1990):
- ... toate acele procese prin care populaia globului este
ncorporat ntr-o singur societate mondial;

(iv) Anthony Giddens (1990):
- globalizarea poate fi definit ca intensificarea
relaiilor sociale la nivel mondial care astfel leag
localiti ndeprtate ntr-un asemenea mod nct
evenimentele pe plan local sunt modelate de altele
petrecute la mii de kilometri distan i invers;
GLOBALIZARE I BLOCURI COMERCIALE
- SEMINAR 1 -
Aspecte introductive
Lect. dr. Graiela NOJA
Introducere
Literatura de
specialitate
Analiza empiric
Consecinele
globalizrii
Dimensiunile
globalizrii
Vectorii
globalizrii

PROIECT

Indicele KOF de Globalizare (2013)
Globalizarea
social
Globalizarea
politic
Globalizarea
economic
Comer
internaional
- Bariere comeriale
Investiii
Internaionale:
FDI / Portf.
Turism
internaional
Populaie
strin
Fluxuri
informaionale
Proximitate
cultural
Ambasade
Apartenena la
organizaii
internaionale
Tratate
internaionale
Indicele Global de Competitivitate (2013)
Gruparea economiilor n funcie de stadiul de dezvoltare (2013)

Metodologia cercetrii, metode i modele de analiz
a globalizrii
Concepte majore n macromodelarea procesului de globalizare
Modele macroeconometrice cu date de tip panel
Modele cu efecte fixe (FE Fixed Effects)
Modele cu efecte aleatoare (RE Random Effects)
Modele dinamice dublu i semi-logaritmice (lag-uri ale variabilei
endogene)
Modele cu decalaje distribuite (lag-uri ale variabilelor exogene)
T t
N i
x y
k
k
it kit kit it
,..., 1
,..., 1
1
=
=
+ =

=
c |

Modele macroeconometrice cu date de tip panel

Forma general

Modele cu efecte fixe (FE Fixed Effects)

Forma general

Modele cu efecte aleatoare (RE Random Effects)

Forma general
it i i k it it
u z x y c o | + + + =
) (
it i i it it
u z x y c o | + + + =

Modele de regresie liniar simpl i multipl

Forma general

Modele dublu-logaritmice

Forma general

Modele semi-logaritmice

lin-log
n i X Y
it it it
,..., 1 ,
2 1
= + + = | |
n i X X X Y
it kit k it it it
,..., 1 , ...
3 3 2 2 1
= + + + + + = | | | |
n i X X X X Y
i kit k it it it it
,..., 1 , ) log( ... ) log( ) log( ) log( ) log(
3 3 2 2 1 1
= + + + + + = c | | | |
t t t
X Y c | | + + = ) log(
2 1
Forma general
t t t
X Y c | | + + =
2 1
) log(

log-lin
Estimarea coeficienilor prin metoda celor mai mici
ptrate (OLS i GLS)
n i X X X Y
it kit k it it it
,..., 1 , ...
3 3 2 2 1
= + + + + + = | | | |

=
i
ki k i i i
X X X Y S
2
3 3 2 2 1
) ... ( | | | |
OLS and GLS
X Y
X X
Y X X
X X Y
S
X Y
S
i
i
i
i i
i
i i i
i
i i
2 1
2
2
2 1
2
2 1
1

) (
) (

0 ) )( ( 2
0 ) 1 )( ( 2
| |
|
| |
|
| |
|
=

=
= =
c
c
= =
c
c

t t t t
X Y Y c | | | + + + =
2 1 1 0

Modele dinamice (cu lag-uri de ordinul I ale variabilei
dependente)

Forma general

Modele cu decalaje distribuite (cu 4 lag-uri n timp ale
variabilelor independente)
t t t t t t t
X X X X X Y c | | | | | o + + + + + + =
4 4 3 3 2 2 1 1 0

Forma general
Ipoteze n fundamentarea modelului de
regresie multipl dublu-logaritmic

(i) definirea (specificarea) corect a modelului;

(ii) absena multicoliniaritii perfecte, respectiv modelul de
regresie nu este afectat de coliniaritatea variabilelor exogene
sau independente;

(iii) variabilele reziduale sunt elemente aleatorii de medie zero;

(iv) variana variabilelor reziduale este invariabil (constant),
definind proprietatea de homoscedasticitate;

(v) variabilele reziduale nu sunt autocorelate (absena
corelaiilor seriale).

Testarea ipotezelor modelelor dezvoltate

(i) definirea (specificarea) corect a modelului ->
Testul Fischer, Testul Wald, testul t-statistic

(ii) absena multicoliniaritii perfecte ->
matricea de corelaie a variabilelor exogene
algoritmi Stata 11

(iii) Homoscedasticitatea ->
Testul Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (modelul RE)
Testul Wlad modificat pentru heteroscedasticitatea de
grup n modelele cu efecte fixe (FE)

(iv) absena corelaiilor seriale ->
Testul Wooldridge Lagram Multiplier
Testul Durbin Watson

(v) Diferenierea coeficienilor modelelor RE i FE ->
Testul Hausman
Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier test for random effects:
lemigr[country,t] = Xb + u[country] + e[country,t]
Estimated results:
| Var sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
lemigr | 1.326427 1.151706
e | .0310464 .1761998
u | 0 0
Test: Var(u) = 0
chi2(1) = 0.0800
Prob > chi2 = 0.7767
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F(1, 6) = 19.173
Prob > F = 0.1047
Testul Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (modelul RE)
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression
model:
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (7) = 22.81
Prob>chi2 = 0.1018
Testul Wlad modificat pentru heteroscedasticitatea de grup n modelele cu
efecte fixe (FE)
Testul Wooldridge Lagram Multiplier
Validarea coeficienilor modelelor RE sau FE
Hausman Test
Null hypothesis H
o
: coefficients estimated by efficient random effects
estimator are the same as the ones estimated by the consistent fixed
effects estimator.


---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| fe re Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
newfirms | -.0001685 -.0001685 0 0
entrydens | 2.061105 2.061105 0 0
droprate | .0033943 .0033943 0 0
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 0.00
Prob>chi2 = .
(V_b-V_B is not positive definite)

Histograma comparativ a variabilelor endogene ale modelului
0
.
1
.
2
.
3
.
4
D
e
n
s
i
t
y
10 11 12 13 14
lemigr
0
2
.
0
e
-
0
6
4
.
0
e
-
0
6
6
.
0
e
-
0
6
8
.
0
e
-
0
6
1
.
0
e
-
0
5
D
e
n
s
i
t
y
0 100000 200000 300000 400000 500000
immigtot
0
.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
D
e
n
s
i
t
y
8 9 10 11 12 13
limmigtot
0
1
.
0
e
-
0
6
2
.
0
e
-
0
6
3
.
0
e
-
0
6
D
e
n
s
i
t
y
0 500000 1.0e+06 1.5e+06 2.0e+06
emigr
7
.
0
3
6
1
4
9
1
3
.
1
9
9
0
3
0 20 40 60 80
limmigtot limmimale limmifem
8
1
0
1
2
1
4
1
6
0 20 40 60 80
lemigr limmigtot
Evoluia n panel a variabilelor dependente logaritmate
ale modelului, specifice procesului de globalizare
Sursa: realizat n baza datelor din panel cu ajutorul pachetului econometric Stata 11
Rezultatele modelului general cu Indicele KOF
ca variabil dependent, efecte aleatoare (RE), metoda GLS
------------------------------------------------------------------------------------
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
b/se b/se b/se b/se
------------------------------------------------------------------------------------
Log Rata inflaiei 0.174** 0.171* 0.156
(0.07) (0.07) (0.10)
Log Rata omajului -0.654*** -0.565*** 0.340
(0.18) (0.15) (0.25)
Log PIB per locuitor -0.346 -0.446 0.495 0.192
(0.29) (0.26) (0.40) (0.55)
Log Densitatea populaiei 0.952* 0.749*
(0.40) (0.36)
Log Sperana de via 32.337*** 29.386***
(6.04) (5.94)
Log Rata mortalitii 2.665*** 2.768***
(0.38) (0.32)
Inegalitatea Gini 0.155*** 0.166*** 0.217***
(0.02) (0.02) (0.02)
Log Educaie -0.425 -8.565*** -8.794***
(1.71) (1.90) (2.56)
Log Raport femei-b~i 1.291 -2.721** 1.176
(0.70) (0.84) (1.02)
Log Salariul minim 1.704*** 2.061*** 1.445*** 1.195*
(0.39) (0.35) (0.41) (0.59)
Rata inflaiei 0.045*
(0.02)
Rata omajului 0.015
(0.03)
Constanta -150.168*** -133.772*** 43.154*** 36.252**
(25.71) (24.09) (8.37) (11.46)
------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 0.987 0.989 0.826 0.280
N observations 74.000 74.000 74.000 77.000
------------------------------------------------------------------------------------
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Rezultatele primelor 2 modele cu logaritmul indicelui KOF ca
variabil dependent, efecte aleatoare (RE), metoda GLS
---------------------------------------------------------------------------------------
Model 1 Model 2
b/se p t b/se p t
---------------------------------------------------------------------------------------
Log Rata inflaiei 0.174** 0.009 2.613 0.171* 0.011 2.531
(0.07) (0.07)
Log Rata omajului -0.654*** 0.000 -3.542 -0.565*** 0.000 -3.882
(0.18) (0.15)
Log PIB per locuitor -0.346 0.232 -1.196 -0.446 0.092 -1.687
(0.29) (0.26)
Log Densitatea populaiei 0.952* 0.018 2.361 0.749* 0.040 2.056
(0.40) (0.36)
Log Speranta de via 32.337*** 0.000 5.354 29.386*** 0.000 4.950
(6.04) (5.94)
Log Rata mortalitii 2.665*** 0.000 7.093 2.768*** 0.000 8.650
(0.38) (0.32)
Inegalitatea Gini 0.155*** 0.000 8.220 0.166*** 0.000 9.126
(0.02) (0.02)
Log Educaie -0.425 0.803 -0.249
(1.71)
Log Raport femei-brbai 1.291 0.067 1.831
(0.70)
Log Salariul minim 1.704*** 0.000 4.415 2.061*** 0.000 5.878
(0.39) (0.35)
Constanta -150.168*** 0.000 -5.840 -133.772*** 0.000 -5.554
(25.71) (24.09)
---------------------------------------------------------------------------------------
R-squared 0.987 0.989
N observations 74.000 74.000
---------------------------------------------------------------------------------------
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
V mulumesc!