1/21

Densitatea Densitatea de de probabilitate probabilitate

a a aceleia aceleia i i realizri realizri
Densitatea Densitatea de de probabilitate probabilitate
a a aceleia aceleia i i realizri realizri
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
59
59
n IS, caracterizarea fenomenului de
corelare dintre date se bazeaz pe:
n n IS IS, , caracterizarea caracterizarea fenomenului fenomenului de de
corelare corelare dintre dintre date se date se bazeaz bazeaz pe pe: :
Densitatea Densitatea de de probabilitate probabilitate
ncruci ncruci at at ( (intrare intrare- -ie ie ire ire) )
Auto-covarian
Auto Auto- -covarian covarian
( )
( [ ]) ( [ ])
[ , ] { [ ] [ ]}
[ ], [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
def
y
y m y n
r m n E y m y n
y m y n y m y n dy m dy n
= =
=

D D
p
pivo pivo i i
, m n

N
Densitatea Densitatea de de probabilitate probabilitate
ncruci ncruci at at ( (intrare intrare- -ie ie ir ire e) )
Densitatea Densitatea simpl simpl de de
probabilitate probabilitate
Densitatea Densitatea de de probabilitate probabilitate
a a aceleia aceleia i i realiz realiz ri ri
Tipuri de densit??i de probabilitate utilizate n IS Tipuri Tipuri de de densit densit? ??i ?i de de probabilitate probabilitate utilizate utilizate n n IS IS
Arat ct de corelate statistic
sunt ieirile aparinnd aceluiai
set de date msurate.
Arat Arat c c t de corelat t de corelate e statistic statistic
sunt sunt ie ie ir irile ile apar apar in in nd aceluia nd aceluia i i
set de date msurate set de date msurate. .

Similar
Similar Similar
[ , ] { [ ] [ ]}
def
u
r m n E u m u n =
, m n

N
(auto (auto- -covarian covarian a a datelor datelor de de intrare intrare) )
Secven Secven a de (auto) a de (auto)- -covarian covarian a unui proces nu depinde dec a unui proces nu depinde dec t de t de
diferen diferen a pivo a pivo ilor ilor ( (adic procesul este adic procesul este sta sta ionar ionar n covarian n covarian ) ) i i
este egal cu este egal cu (auto (auto- -)covarian )covarian a temporal a temporal a oricrei realizri cu un a oricrei realizri cu un
numr infinit de date msurate numr infinit de date msurate. .
Desigur, dac se ncearc evaluarea plecnd de la definiii.
Simplificarea este posibil tot datorit unei versiuni a IE.
Desigur Desigur, , dac dac se se ncearc ncearc evaluarea evaluarea plec plec nd nd de la de la defini defini ii ii. .
Simplificarea Simplificarea este este posibil posibil tot tot datorit datorit unei unei versiuni versiuni a a IE IE. .
Nu Nu este este prea prea complicat complicat? ?
Ipoteza Ergodic (de covarian)
Ipoteza Ipoteza Ergodic Ergodic (de (de covarian covarian) )
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
2/21
def
m n k = Z
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
60
60
min{ , }
, ,
1 max{ , }
, ,
1
[ , ] [ ] lim [ ] [ ]
N m n
u y u y
N
i m n
N m n
r m n r m n u i n y i m
+

= +
= =

min{ , }
1 max{ , }
, ,
1
[ , ] [ ] lim [ ] [ ]
N m n
y y
N
i m n
N m n
r m n r m n y i n y i m
+

= +
= =

, m n

N
, m n

N
+
+
-
-
IE
IE IE
- Se poate observa cum se calculeaz diferena
pivoilor: prin scderea argumentelor
semnalelor implicate.
- - Se Se poate poate observa observa cum se cum se calculeaz calculeaz diferen diferen a a
pivo pivo ilor ilor: : prin prin scderea scderea argumentelor argumentelor
semnalelor semnalelor implicate implicate. .
min{0, }
, ,
1 max{0, }
,
1
[ ] { [ ] [ ]} [ ] [ ] [ ]
N k
N
u y u y
n k
N k
r k E u n y n k r k u n y n k
+
= +
= =

k Z
min{0, }
1 max{0, }
,
1
[ ] { [ ] [ ]} [ ] [ ] [ ]
N k
N
y y
n k
N k
r k E y n y n k r k y n y n k
+
= +
= =

k Z
Numitorul factorului ce precede
oricare dintre sume este egal cu
numrul de termeni ai sumei.
Numitorul Numitorul factorului factorului ce ce precede precede
oricare oricare dintre dintre sume sume este este egal egal cu cu
numrul numrul de de termeni termeni ai ai sumei sumei. .
Aproximaii
similare
Aproximaii Aproximaii
similare similare
Numitorul factorului ce precede sumele este ntotdeauna
egal cu dimensiunea orizontului de msur, N.
Numitorul Numitorul factorului factorului ce ce precede precede sumele sumele este este ntotdeauna ntotdeauna
egal egal cu cu dimensiunea dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur, , N N. .
- Cele dou tipuri de aproximaii
sunt sensibil diferite pentru
pivoi deprtai de origine.
- - C Cele dou ele dou tipuri tipuri de de aproxima aproxima ii ii
sunt sunt sensibil diferite pentru sensibil diferite pentru
pivo pivo i deprta i deprta i de origine. i de origine.
,
1
1
[ ] [ ] [ ]
N
u y
n
r k u n y n k
N
=

k Z
1
1
[ ] [ ] [ ]
N
y
n
r k y n y n k
N
=

k Z
> Convenie: semnalele
se prelungesc cu
zerouri n afara
orizontului de msur.
> > Convenie Convenie: : semnalele semnalele
se se prelungesc prelungesc cu cu
zerouri zerouri n n afara afara
orizontului orizontului de de msur msur. .
(zero padding) (zero padding)
pivot pivot
, ,
min{ , } max{ , }
def
N m n
N m n m n = +
,
min{0, } max{0, }
def
N k
N k k = +
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
3/21
1
[ ] [ ] 0
N
n k
u n y n k
= +

- Datele culiseaz de-a lungul orizontului de msur.

- - Datele Datele culiseaz culiseaz de de- -a a lungul lungul orizontului orizontului de de msur msur. .
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
61
61
Precizia aproximaiei crete odat cu numrul de date achiziionate,
dar scade odat cu ndeprtarea pivotului de origine
(deoarece numrul de termeni ai sumei devine din ce n ce mai mic).
Precizia Precizia aproxima aproxima iei iei cre cre te te odat odat cu cu numrul numrul de date de date achizi achizi ionate ionate, ,
dar dar scade scade odat odat cu cu ndeprtarea ndeprtarea pivotului pivotului de de origine origine
( (deoarece deoarece numrul numrul de de termeni termeni ai ai sumei sumei devine devine din din ce ce n n ce ce mai mai mic mic). ).
Ct Ct de precise de precise sunt sunt aceste aceste aproximaii aproximaii? ?
y y[ [N N] ]
N+k N+k
u u[2] [2]
u u[1] [1]
N N
0 0
0 0
Dou cazuri
Dou Dou cazuri cazuri
N N
u u[ [N N] ]
y y[ [N N- -k k] ]
N N- -k k
n n- -k k
y y
n n
1 1
u u
1 1
y y[1] [1]
u u[ [k k+1] +1]
k k+1 +1
culisare culisare
min{0, }
,
1 max{0, }
,
1
[ ] [ ] [ ]
N k
N
u y
n k
N k
r k u n y n k
+
= +
=

2 2
u u[ [N N+ +k k] ]
k Z
e e antion antion nt nt rziat rziat cu cu k k pa pa i i pentru pentru
0 k
0 k <
e e antion antion anticipat anticipat cu cu - -k k pa pa i i pentru pentru
Exemplu
Exemplu Exemplu
0 k
Pentru a limita erorile,
n practic se evalueaz
un numr de valori cel
mult egal cu un sfert
din dimensiunea
orizontului de msur.
Pentru Pentru a a limita limita erorile erorile, ,
n n practic practic se se evalueaz evalueaz
un un numr numr de de valori valori cel cel
mult mult egal egal cu cu un un sfert sfert
din din dimensiunea dimensiunea
orizontului orizontului de de msur msur. .
0,
4
N
k

Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
0 k <
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
4/21
Auto-corelaie
Auto Auto- -corelaie corelaie
- Este suficient evaluarea
pentru pivoi nenegativi.
- - Este Este suficient suficient evaluarea evaluarea
pentru pentru pivo pivo i i nenegativi nenegativi. .
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
62
62
IE
IE IE
Proprieti elementare ale secvenei de (auto-)covarian
Propriet Proprieti i elementare elementare ale ale secvenei secvenei de (auto de (auto- -) )covarian covarian

Simetrie Simetrie
Exerciii
Exerciii Exerciii
, ,
[ ] [ ]
u y y u
r k r k =
k Z
Covarian Covarian ncruci ncruci at at
[ ] [ ]
y y
r k r k =
k Z
Auto Auto- -covarian covarian
se se schimb schimb cu cu
1
1
[ ] [ ] [ ]
N
N
y
n k
r k y n y n k
N k
= +
=

k N
Aceste proprieti se demonstreaz cu
ajutorul IE, completnd seriile de date
cu zerouri i extinznd sumele la infinit.
Aceste Aceste propriet propriet i i se se demonstreaz demonstreaz cu cu
ajutorul ajutorul IE IE, , complet complet nd nd seriile seriile de date de date
cu cu zerouri zerouri i i extinz extinz nd nd sumele sumele la la infinit infinit. .

Mrginirea Mrginirea auto auto- -covarian covarian ei ei
2
[ ] [0]
y y y
r k r =
k Z
( (valoarea valoarea maxim maxim a auto a auto- -covarian covarian ei ei este este egal egal cu cu dispersia dispersia datelor datelor) )
2
[ ] [ ]
[ ]
[0]
def
y y
y
y y
r k r k
k
r
= =

k Z
auto auto- -covarian covarian a a normalizat normalizat
[ ] 1
y
k
k Z
Similar
Similar Similar
Corelaie
(ncruciat)
Corelaie Corelaie
( (ncruciat ncruciat) )
, ,
,
[ ] [ ]
[ ]
[0] [0]
def
u y u y
u y
u y
u y
r k r k
k
r r
= =

k Z
covarian covarian a a ( ( ncruci ncruci at at) )
normalizat normalizat
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
5/21
Probabilitatea de apariie simultan a dou valori ale ieirii pe aceeai realizare este
egal cu produsul probabilitilor de apariie independent a valorilor pe acea realizare.
P Probabilitatea de apari robabilitatea de apari ie simultan a dou valori ale ie ie simultan a dou valori ale ie irii pe aceea irii pe aceea i realizare este i realizare este
egal cu produsul probabilit egal cu produsul probabilit ilor de apari ilor de apari ie independent a valorilor pe acea realizare ie independent a valorilor pe acea realizare. .
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
63
63
IE
IE IE
Proprieti elementare ale secvenei de (auto-)covarian (continuare)
Propriet Proprieti i elementare elementare ale ale secvenei secvenei de (auto de (auto- -) )covarian covarian ( (continuare continuare) )

Periodicitatea Periodicitatea auto auto- -covarian covarian ei ei
Exerciii
Exerciii Exerciii
(cu (cu accea accea i i perioad perioad ca a ca a datelor datelor) ) [ ] [ ] y n y n P =
perioada perioada datelor datelor
n Z
[ ] [ ]
y y
r k r k P =
k Z
Proces
ne(auto-)corelat
Proces Proces
ne(auto ne(auto- -)corelat )corelat
2
0
[ ] { [ ] [ ]} [ ]
y y
r k E y n y n k k = =
k Z
impulsul impulsul unitar unitar discret discret
( (simbolul simbolul lui lui Kronecker Kronecker) )
0 0
y
r

y y
2 2
= = r r
y y
[0] [0]
k k
- Acest tip de proces este complet impredictibil
(viitorul nu depinde nici de prezent, nici de trecut).
- - Acest Acest tip de tip de proces proces este este complet complet impredictibil impredictibil
( (viitorul viitorul nu nu depinde depinde nici nici de de prezent prezent, , nici nici de de trecut trecut) ). .
( [ ], [ ]) ( [ ]) ( [ ]) y m y n y m y n = p p p
, m n

N
Proces
(statistic)
independent
Proces Proces
(statistic) (statistic)
independent independent
Dou rezultate remarcabile
relev aceast legtur.
Dou Dou rezultate rezultate remarcabile remarcabile
relev relev aceast aceast legtur legtur. .
Ce Ce legtur legtur
exist exist ntre ntre ele ele? ?
Propoziia 1
Propozi Propozi ia ia 1 1
Demonstraie
Demonstra Demonstra ie ie
Propoziia 2
Propozi Propozi ia ia 2 2
Un proces independent de medie nul este i necorelat.
Un proces independent de medie nul este Un proces independent de medie nul este i necorelat i necorelat. .
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
Un proces necorelat avnd distribuie Gaussian este i independent.
Un proces necorelat av Un proces necorelat av nd distribu nd distribu ie Gaussian este ie Gaussian este i independent. i independent.
Demonstraie
Demonstra Demonstra ie ie
Complicat !
Complicat Complicat ! !
O singur valoare nenul,
n origine, egal cu dispersia
O O singur singur valoare valoare nenul nenul, ,
n n origine origine, , egal egal cu cu dispersia dispersia
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
6/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
64
64

D Datele atele achizi achizi ionate ionate sunt sunt n n realitate realitate semnale semnale care care transport transport o o anumit anumit informa informa ie ie
referitoare referitoare la la comportamentul comportamentul procesului procesului care le care le- -a a produs produs. .
Timp Timp i i frecven frecven? ?
Nu Nu sunt sunt concepte concepte independente independente? ?

Aparent Aparent, , DA DA. .

n n esen esen, , NU NU. .

Domeniul Timp i domeniul Frecven
sunt duale.
Domeniul Domeniul Timp Timp i i domeniul domeniul Frecven Frecven
sunt sunt duale duale. .

Exist Exist mai mai multe multe manifestri manifestri ale ale
dualit dualitii ii dintre dintre ele ele. .
-5 0 5 10 15
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
= 0.15
Semnal Gausian
Timp
g
(
t
)
-4 -2 0 2 4
0
0.02
0.04
0.06
0.08
Spectrul semnalului Gausian
Pulsatie normalizata
|
G
(
j

)
|
-5 0 5 10 15
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
= 0.60
Semnal Gausian
Timp
g
(
t
)
-4 -2 0 2 4
0
0.02
0.04
0.06
0.08
Spectrul semnalului Gausian
Pulsatie normalizata
|
G
(
e
j

)
|
-5 0 5 10 15
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
= 0.15
Semnal Gausian
Timp
g
(
t
)
-4 -2 0 2 4
0
0.02
0.04
0.06
0.08
Spectrul semnalului Gausian
Pulsatie normalizata
|
G
(
j

)
|
-5 0 5 10 15
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
= 0.60
Semnal Gausian
Timp
g
(
t
)
-4 -2 0 2 4
0
0.02
0.04
0.06
0.08
Spectrul semnalului Gausian
Pulsatie normalizata
|
G
(
e
j

)
|
O Gaussian
O O Gaussian Gaussian
( )

=
2
2
0
2
exp
2
1
) (

t t
t g
def
Principiul de incertitudine
GABOR-HEISENBERG
Principiul Principiul de de incertitudine incertitudine
GABOR GABOR- -HEISENBERG HEISENBERG
Exemplu
Exemplu Exemplu
Rezoluie n Timp
Rezoluie Rezoluie n n Timp Timp
MARE
MARE MARE
mic
mic mic
MARE
MARE MARE
mic
mic mic
Rezoluie n Frecven
Rezoluie Rezoluie n n Frecven Frecven
Produsul rezoluiilor
o constant.
Produsul Produsul rezoluiilor rezoluiilor
o o constant constant . .
Informaie frecvenial
persistent
(energie disipat pe o
band larg).
Informaie Informaie frecvenial frecvenial
persistent persistent
( (energie energie disipat disipat pe pe o o
band band larg larg). ).
Ambele pot avea, ns,
suporturi infinite.
Ambele Ambele pot pot avea avea, , ns ns, ,
suporturi suporturi infinite. infinite.
Informaie temporal
episodic
(energie concentrat pe o
durat scurt).
Informaie Informaie temporal temporal
episodic episodic
( (energie energie concentrat concentrat pe pe o o
durat durat scurt scurt). ).
Semnal
Semnal Semnal
Entitate ce transport informaie cu privire la starea sau comportarea unui sistem,
att n timp ct i n frecven.
Entitate Entitate ce ce transport transport informaie informaie cu cu privire privire la la starea starea sau sau comportarea comportarea unui unui sistem sistem, ,
att att n n timp timp ct ct i i n n frecven frecven. .
Semnalul i spectrul
su nu pot avea
simultan suporturi
compacte / finite.
Semnalul Semnalul i i spectrul spectrul
su su nu nu pot pot avea avea
simultan simultan suporturi suporturi
compacte compacte / finite. / finite.
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
7/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
65
65

Informaia Informaia transportat transportat de de semnal semnal poate poate fi fi mai mai uor uor de de interpretat interpretat ntr ntr- -un un domeniu domeniu dect dect n n altul altul. .
Exemplu
Exemplu Exemplu
h

0
A
t

Compresia Compresia semnalului semnalului poate poate fi fi mai mai uor uor de de realizat realizat ntr ntr- -un un domeniu domeniu dect dect n n altul altul. .
Interpretare
Interpretare Interpretare
Simpl
Simpl Simpl
MARE
MARE MARE
mic
mic mic
Rat de compresie
Rat Rat de de compresie compresie
Timp
Timp Timp
Frecven
Frecven Frecven
Cum Cum poate poate fi fi transferat transferat informaia informaia ntre ntre
domeniile domeniile Timp Timp i i Frecven Frecven? ?
Cu ajutorul transformatelor.
Cu Cu ajutorul ajutorul transformatelor transformatelor. .

Exist Exist mai mai multe multe clase clase de de transformate transformate. .
Operator inversabil care
transform un semnal temporal n
unul frecvenial.
Operator Operator inversabil inversabil care care
transform transform un un semnal semnal temporal temporal n n
unul unul frecven frecven ial ial. .

Una Una dintre dintre cele cele mai mai diverse diverse este este clasa clasa
Transformatelor Transformatelor Fourier Fourier ( (TF TF). ).

0
+1/3 -1/3
|H |
Frecven Frecven
t 0 t
0
t
0
+
3
t
0
-
3
h
Timp Timp
Un FTJ ideal
Un FTJ ideal Un FTJ ideal
t
t A
t h
def

0
sin
) ( =
F F
F F
- -1 1
Transformat
Transformat Transformat
Complicat
Complicat Complicat
PS
PS
Operator Fourier Operator Fourier
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
8/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
66
66
( )
(e ) Re (e ) Im (e ) (e ) e
X
j j j j j
X X j X X

= + =

De regul, semnalul frecvenial returnat de OF este o funcie cu valori complexe.
De De regul regul, , semnalul semnalul frecvenial frecvenial returnat returnat de de OF OF este este o o funcie funcie cu cu valori valori complexe complexe. .
R
Definiii ale Operatorului Fourier (OF) direct (de analiz) i invers (de sintez)
Defini Defini ii ii ale ale Operatorului Operatorului Fourier ( Fourier (OF OF) ) direct direct (de (de analiz analiz) ) i i invers invers (de (de sintez sintez) )
( )( ) ( ) ( )e
def def
j t
f j F j f t dt
+

= =

F
R
Analiz
Analiz Analiz
1
1
( ) ( )( ) ( )e
2
j t
f t F t F j d
+
+

= =

F
t R
Sintez
Sintez Sintez
minus minus
plus plus
Semnale continue
Semnale Semnale continue continue
( )( ) ( )
e e [ ]e
def def
j j j n
n
x X x n

= =

Z
F
R
Analiz
Analiz Analiz
( )
1
1
[ ] ( )[ ] e e
2
j j n
x n X n X d
+
+

= =

F
n Z
Sintez
Sintez Sintez
minus minus
plus plus
Semnale discrete
Semnale Semnale discrete discrete
[ ] [ ]
( )
( ) Re ( ) Im ( ) ( ) e
F
j
F j F j j F j F j

= + =
R
Semnale continue
Semnale Semnale continue continue
Semnale discrete
Semnale Semnale discrete discrete
Spectru
Spectru Spectru
Faz
Faz Faz
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
9/21
Rspuns n frecven
Rspuns Rspuns n n frecven frecven
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
67
67
Caracterizarea n frecven a sistemelor liniare continue
Caracterizarea Caracterizarea n n frecven frecven a a sistemelor sistemelor liniare liniare continue continue
Transformata Transformata Laplace Laplace ( (TL TL) )
0
( )( ) ( ) ( )e
def def
st
f s F s f t dt
+

= =

L
0 0
C C
funcie funcie original original
( (continual continual cauzal cauzal) )
oarecare oarecare
0 , 0 ) ( < = t t f
<0 <0
0
( ) e ,
t
f t t t

>
indicele indicele descreterii descreterii
relative relative normalizate normalizate
- Negativ.
- - Negativ Negativ. .
Convergen Convergen

+ + instrumentul instrumentul de de caracterizare caracterizare a a transferului transferului intrare intrare- -ieire ieire
pentru pentru sisteme sisteme liniare liniare continue continue
) ( f
c
A
Re( ) s
q q restricia restricia TL TL la la axa axa imaginar imaginar
( (dac dac aparine aparine zonei zonei de de convergen convergen) )
Caracterizare Caracterizare n n
domeniul domeniul complex complex
H
X Y XH
TL TL a a
intrrii intrrii
TL TL a a
ieirii ieirii
funcie funcie de de
transfer transfer
( )
( ) ( )( )
( )
Y s
H s h s
X s
= =L
0 0
) (h
c
A
0
( ) ( )e
j t
s j
F s f t dt
+

=
=

pulsaie pulsaie R R
- Sistem cauzal i stabil.
- - Sistem Sistem cauzal cauzal i i stabil stabil. .
0
( )
( ) ( )e
( )
j t
Y j
H j h t dt
X j
+

= =

R
0
( )( ) ( ) ( )e
def def
j t
f j F j f t dt
+

= =

F
R
TF a secvenei pondere
TF TF a a secvenei secvenei pondere pondere
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
10/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
68
68
* * h h
e
j n
H
u y
semnal semnal de de
intrare intrare
semnal semnal de de
ieire ieire
funcie funcie de de
sistem sistem
?
secven secven pondere pondere
armonic armonic de de pulsaie pulsaie
normalizat normalizat R R
( )
[ ] ( )[ ] ( )[ ] [ ] [ ] [ ]e
def
j n k
k k
y n u h n h u n h k u n k h k


= = = =

Z Z
n Z
[ ] e [ ]e
j n j k
k
y n h k

=

Z
n Z
[ ] e (e )
j n j
y n H

=
Este Este rspunsul rspunsul n n frecven frecven
corect corect definit definit? ?

DA DA, , n n cazul cazul sistemelor sistemelor stabile stabile. .

n n acest acest caz caz, , operaia operaia de de convoluie convoluie este este de de asemenea asemenea corect corect definit definit. .
Caracterizarea n frecven a sistemelor liniare discrete []
Caracterizarea Caracterizarea n n frecven frecven a a sistemelor sistemelor liniare liniare discrete [ discrete [ ] ]
convolu convolu ie ie
Sistem Sistem liniar liniar
( (convolu convolu ie ie) )
(e ) [ ]e ( )(e )
def def
j j k j
k
H h k h

= =

Z
F
R
Rspuns n frecven
Rspuns Rspuns n n frecven frecven
TF a secvenei pondere
TF TF a a secvenei secvenei pondere pondere
Exerciii
Exerciii Exerciii

Deducei Deducei expresia expresia rspunsului rspunsului n n frecven frecven al al unui unui sistem sistem liniar liniar continuu continuu, , respectiv respectiv discret discret, , apelnd apelnd
la un la un raionament raionament similar similar celui celui utilizat utilizat pentru pentru sistemele sistemele liniare liniare discrete, discrete, respectiv respectiv continue. continue.
Transformata Transformata Z ( Z (TZ TZ): ):
( )( ) ( ) [ ]
def def
n
n
x z X z x n z

= =

Z
Z

( (convergent convergent pe pe o o coroan coroan circular circular) )

Convoluie Convoluie continu continu: :

( * )( ) ( ) ( )
def
u h t u h t d
+

t R
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
11/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
69
69
- Pentru echilibrarea rezoluiei grafice.
- - Pentru Pentru echilibrarea echilibrarea rezolu rezolu iei iei grafice grafice. .
a a
def
lg 20 ] [
dB
=
(e ) [ ]e
def
j j k
k
H h k

Z
Rspuns n frecven
R Rspuns spuns n n frecven frecven
R
1
( ) [ ]
def
k
k
H q h k q

Z
Funcie de sistem
Func Func ie ie de de sistem sistem
e
j
1
q
linie/ra linie/raz z spectral spectral
Proprieti Proprieti elementare elementare
Funcie Funcie analitic analitic ( (indefinit indefinit derivabil derivabil). ).
Periodicitate Periodicitate: :
( 2 )
(e ) (e )
j j
H H
+
=
R
Semnal frecvenial continual.
Semnal Semnal frecven frecven ial ial continual continual. .
Spectru
Spectru Spectru
Faz
Faz Faz

+
2
[rad]
H

decibeli decibeli
Im (e )
( ) atan2
Re (e )
j
H
j
H
H

=




2 2
(e ) Re (e ) Im (e )
j j j
H H H

= +

De De ce ce decibeli decibeli? ?
pulsaii pulsaii dominante dominante
dB
(e )
j
H

2
0
| |H H | |

0 0
0
| |H H | |
dB dB
dB
simetric simetric pentru pentru h h real real
anti anti- -simetric simetric pentru pentru h h real real
Caracterizarea n
frecven a sistemelor
liniare discrete
[]
Caracterizarea Caracterizarea n n
frecven frecven a a sistemelor sistemelor
liniare liniare discrete discrete
[ [ ] ]
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
12/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
70
70
Caracterizarea n frecven a sistemelor liniare discrete []
Caracterizarea Caracterizarea n n frecven frecven a a sistemelor sistemelor liniare liniare discrete [ discrete [ ] ]
* *h h u
H
u y
semnal semnal de de
intrare intrare
semnal semnal de de
ieire ieire
funcie funcie de de
sistem sistem

( ) ( ) ? u h y F F
y u h
secven secven pondere pondere
Soluiile acestei probleme se numesc
Teoreme de convoluie
Soluiile Soluiile acestei acestei probleme probleme se se numesc numesc
Teoreme Teoreme de de convoluie convoluie
Teorema direct
Teorema Teorema direct direct
Teorema invers
Teorema Teorema invers invers
O pereche de Teoreme de convoluie
provine de la Transformata Z
O O pereche pereche de de Teoreme Teoreme de de convoluie convoluie
provine provine de la de la Transformata Transformata Z Z
Teorema direct
Teorema Teorema direct direct
( ) ( ) ( ) ( ) u h u h y Z Z Z Z
Teorema invers
Teorema Teorema invers invers
1
( )( ) ( ) ( )
2
z d
xy z V z X Y
j


= =




Z
A
Transformata Z induce
Teoremele de convoluie
i pentru TF
Transformata Transformata Z induce Z induce
Teoremele Teoremele de de convoluie convoluie
i i pentru pentru TF TF
( ) ( ) ( ) u h u h F F F
( )
( )
1
( )(e ) ( )
2
j j j
uh U e H e d
+

F
direct
direct direct
invers
invers invers
convoluie convoluie periodic periodic
Problema convoluiei
Problema Problema convolu convolu iei iei
Sistem Sistem liniar liniar
( ) ( ) ( ) Y z H z U z =
func func ie ie de transfer de transfer
R
- Mai puin importante n IS.
- - Mai Mai pu pu in in importante importante n n IS IS. .
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
13/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
71
71
Caracterizarea n frecven a
sistemelor liniare discrete
[])
Caracterizarea Caracterizarea n n frecven frecven a a
sistemelor sistemelor liniare liniare discrete discrete
[ [ ]) ])
|U| |U|
0 0
|H| |H|
0 0
Pulsa Pulsa ie ie
Pulsa Pulsa ie ie
|Y| |Y|
0 0
Pulsa Pulsa ie ie

Interpretare spectral
Interpretare Interpretare spectral spectral

u u
0 0

h h
0 0
Pulsa Pulsa ie ie
Pulsa Pulsa ie ie

y y
0 0
Pulsa Pulsa ie ie
+
+
- n dB, spectrele se adun.
- - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun. .
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
14/21
TF a secvenei de auto-covarian
TF TF a a secvenei secvenei de auto de auto- -covarian covarian
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
72
72
Densitate spectral
(de putere) (pur)
Densitate Densitate spectral spectral
(de (de putere putere) ( ) (pur pur) )
( ) ( )(e ) [ ]e
def
j j k
y y y
k
r r k

= =

F
Z
R

De De i i n matematic exist n matematic exist extensii ale defini extensii ale defini iei TF iei TF la mul la mul imi de imi de semnale semnale stocastice stocastice, ,
acestea sunt acestea sunt dificil dificil de de utilizat utilizat n practic n practic i i mo mo tenesc tenesc caracterul caracterul nedeterminist nedeterminist. .

Principalul Principalul obiectiv obiectiv al model al model rii rii statistice statistice const const n n caracterizarea caracterizarea entit entit ilor ilor nedeterministe nedeterministe
cu cu ajutorul ajutorul unor unor concepte concepte av av nd nd natur natur determinist determinist . .
{ [ ]} E y n
[ ]
y
r k
,
[ ]
u y
r k
Mrimi deterministe
Mrimi Mrimi deterministe deterministe

C Caracterizarea aracterizarea n frecven n frecven a a proceselor proceselor stocastice stocastice se ob se ob ine folosind ine folosind
reprezentarea reprezentarea n n frecven frecven a a secven secven el elor or de (auto de (auto- -)covarian )covarian
( (mrimi mrimi deterministe deterministe) ) n locul n locul setului de date msurate setului de date msurate ( (nedeterministe nedeterministe). ).
TF a secvenei de covarian (ncruciat)
TF TF a a secvenei secvenei de de covarian covarian ( (ncruciat ncruciat) )
Densitate spectral
ncruciat (de putere)
Densitate Densitate spectral spectral
ncruciat ncruciat (de (de putere putere) )
, , ,
( ) ( )(e ) [ ]e
def
j j k
u y u y u y
k
r r k

= =

F
Z
R

Secven Secven ele ele de (auto de (auto- -) )covarian covarian pot pot fi fi recuperate cu recuperate cu ajutorul ajutorul OF OF inver inver i i: :
1
, , ,
1
[ ] ( )[ ] ( )e
2
j k
u y u y u y
r k k d
+
+

= =

F
1
1
[ ] ( )[ ] ( )e
2
j k
y y y
r k k d
+
+

= =

F
k Z
k Z
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
15/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
73
73

Ambele tipuri de densitate spectral mo Ambele tipuri de densitate spectral mo tenesc o serie de propriet tenesc o serie de propriet i de la i de la OF OF, dintre care , dintre care
continuitatea continuitatea (indefinit derivabilitatea) (indefinit derivabilitatea) i i 2 2 - -periodicitatea periodicitatea sunt evidente. sunt evidente.
Proprieti fundamentale ale densitilor spectrale []
Propriet Proprieti i fundamentale fundamentale ale ale densit densitilor ilor spectrale spectrale [ [ ] ]

Simetrie Simetrie

Densitatea spectral Densitatea spectral ncruci ncruci at at are are n general n general
valori complexe valori complexe i verific urmtoarea rela i verific urmtoarea rela ie: ie:
Exerciii
Exerciii Exerciii
, ,
( ) ( )
u y y u
= C
R
se se schimb schimb cu cu

Densitatea spectral Densitatea spectral pur pur are are

numai numai v valori alori reale reale i i este este simetri simetric c: :
( ) ( )
y y
= R
R

Transferul Transferul densit densit ii ii spectrale spectrale prin prin sisteme sisteme liniare liniare (discrete) (discrete)

Aceast Aceast proprietate proprietate rezult rezult n n urma urma ncercrii ncercrii de a de a rezolva rezolva problema problema convolu convolu iei iei pentru pentru
sisteme sisteme liniare liniare discrete discrete afectate afectate de de perturba perturba ii ii nedeterministe nedeterministe at at t t la la intrare intrare c c t t i i la la ie ie ire ire. .
* *h h u
H
u y
semnal semnal de de
intrare intrare
semnal semnal de de
ieire ieire
funcie funcie de de
sistem sistem

y u h
secven secven pondere pondere
Sistem Sistem liniar liniar
( ) ( ) ( ) y h u F F F
Problema convoluiei
Problema Problema convolu convolu iei iei
( )
, ( ) ?
y u
g h F
( )
,
, ( ) ?
y u u
f h F
( (timp timp) )
( (frecven frecven) )
v v
y y
v v
u u
Rspunsul n frecven
al sistemului
Rspunsul Rspunsul n n frecven frecven
al al sistemului sistemului
Determinist
Determinist Determinist
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
16/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
74
74
Proprieti fundamentale ale densitilor spectrale []
Propriet Proprieti i fundamentale fundamentale ale ale densit densitilor ilor spectrale spectrale [ [ ] ]

Transferul Transferul densit densit ii ii spectrale spectrale prin prin sisteme sisteme liniare liniare (discrete) ( (discrete) (continuare continuare) )
,
( ) (e ) ( )
j
y u u
H

=
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
R

D Dac ac secven secven a a pondere pondere a a sistemului sistemului are are valori valori reale reale, , atunci atunci: :
( ) (e ) ( )
j
y u
H
2

=
Demonstraie
Demonstra Demonstra ie ie
Astfel Astfel, , va va fi fi mai mai nti nti dedus dedus o o relaie relaie
ntre ntre secvenele secvenele de auto de auto- -covarian covarian
ale ale intrrii intrrii i i ieirii ieirii sistemului sistemului. .
[ ] { [ ] [ ]}
def
y
r k E y n y n k =
Cum Cum poate poate fi fi exprimat exprimat convoluia convoluia
u h y
n n termeni termeni de de corelaie corelaie statistic statistic ? ?
Folosind proprietile operatorului
de mediere statistic.
Folosind Folosind propriet proprietile ile operatorului operatorului
de de mediere mediere statistic statistic. .
Pentru Pentru aceasta aceasta, se , se pleac pleac de la de la
definiia definiia secvenei secvenei de auto de auto- -covarian covarian
a a ieirii ieirii. .
[ ] [ ] [ ] [ ]
m p
E h m u n m h p u n k p



=




Z Z
[ ] [ ] [ ] [ ]
m p
E h m h p u n m u n p k



=

Z Z
=
=
{ }
[ ] [ ] [ ] [ ]
m p
h m h p E u n m u n p k

=

Z Z
[ ] [ ] [ ]
u
m p
h m h p r k p m

= +

Z Z
, . k Z
u h y
sumele sumele sunt sunt
absolut absolut
convergente convergente
operatorul operatorul E E este este liniar liniar
( ) (e ) ( )
j
y u
H
2

=
R R

O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare

17/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
75
75

Transferul Transferul densit densit ii ii spectrale spectrale prin prin sisteme sisteme liniare liniare (discrete) ( (discrete) (continuare continuare) )
Demonstraie (continuare)
Demonstra Demonstra ie ie ( (continuare continuare) )
Se Se aplic aplic acum acum definiia definiia densit densitii ii spectrale spectrale a a ieirii ieirii. .
( ) [ ]e
def
j k
y y
k
r k

Z
[ ] [ ] [ ]e
j k
u
k m p
h m h p r k p m


= +

Z Z Z
=
= [ ] [ ] [ ]e
j k
u
m p k
h m h p r k p m


= +

Z Z Z
[ ] [ ] [ ]e e e
j n j p j m
u
m p n
h m h p r n
+


=



Z Z Z
, . R
u h y
sumele sumele sunt sunt
absolut absolut
convergente convergente
secvena secvena pondere pondere are are valori valori reale reale
( ) (e ) ( )
j
y u
H
2

=
R
Aadar
Aadar Aadar
- Un fel de convoluie
bidimensional.
- - Un Un fel fel de de convolu convolu ie ie
bidimensional bidimensional. .
[ ]e [ ]e ( )
j m j p
u
m p
h m h p
+



=





Z Z
(e ) ( )
j
u
H
2

=
n k n p m = +
( )
u

(e )
j
H

(e )
j
H

(e )
j
H

=
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
[ ] [ ] [ ] [ ]
y u
m p
r k h m h p r k p m

= +

Z Z
k Z
k Z nZ
nedeterminist nedeterminist
determinist determinist

O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare

Proprieti fundamentale ale densitilor spectrale []
Propriet Proprieti i fundamentale fundamentale ale ale densit densitilor ilor spectrale spectrale [ [ ] ]
18/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
76
76

Transferul Transferul densit densit ii ii spectrale spectrale prin prin sisteme sisteme liniare liniare (discrete) ( (discrete) (continuare continuare) )

Interpretarea Interpretarea spectral spectral a a celor celor dou dou propriet propriet i i este este similar similar celei celei din din cazul cazul determinist. determinist.
,
( ) (e ) ( )
j
y u u
H

=
R

u u
0 0

h h
0 0


yu yu
0 0
+ +



u u
0 0

h h
0 0


yu yu
0 0
+ +


( ) (e ) ( )
j
y u
H
2

=
R
0 0
|H| |H|
| |
y,u y,u
| |
| |
u u
| |
0 0
0 0


- n dB, spectrele se adun?. - - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun? ?. .


0 0
|H| |H|
| |
y,u y,u
| |
| |
u u
| |
0 0
0 0


- n dB, spectrele se adun?. - - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun? ?. .


- n dB, spectrele se adun.
- - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun. .
|H| |H|
2 2

y y

u u
0 0
0 0


- n dB, spectrele se adun?.
- - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun? ?. .


0 0
|H| |H|
2 2

y y

u u
0 0
0 0


- n dB, spectrele se adun?.
- - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun? ?. .


0 0
- n dB, spectrele se adun.
- - n n dB, dB, spectrele spectrele se se adun adun. .
- Prin transferul densitii spectrale pure,
se pierde informaia de faz.
- - Prin Prin transferul transferul densit densit ii ii spectrale spectrale pure, pure,
se se pierde pierde informa informa ia ia de de faz faz. .
Spectru
Spectru Spectru
Faz
Faz Faz
Spectru
Spectru Spectru
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
Proprieti fundamentale ale densitilor spectrale []
Propriet Proprieti i fundamentale fundamentale ale ale densit densitilor ilor spectrale spectrale [ [ ] ]
19/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
77
77

Pozitiv Pozitiv (semi (semi- -) )definirea definirea densit densit ii ii spectrale spectrale pure pure
( ) 0
y

R

Aceast Aceast proprietate proprietate justific justific denumirea denumirea de de densitate densitate spectral spectral. .
Distribuia energiei semnalului stocastic
peste axa frecvenei
Distribuia Distribuia energiei energiei semnalului semnalului stocastic stocastic
peste peste axa axa frecvenei frecvenei
2
( ) [ ]
def
n
y y n

Z
E
Demonstraie
Demonstra Demonstra ie ie
Raionament Raionament de tip de tip reducere reducere la absurd la absurd. .
( 0) >
Densitatea Densitatea spectral spectral este este
o o funcie funcie continu continu. .

Se Se presupune presupune, p , prin absurd, rin absurd, c c densitatea spectral pur nu este neaprat nenegativ densitatea spectral pur nu este neaprat nenegativ. .

Atunci exist cel pu Atunci exist cel pu in o pulsa in o pulsa ie ie

pentru care pentru care

0
[ , ] +
. .
0
( ) 0
y
<
D Densitatea spectral ensitatea spectral ia ia valori valori negative negative
pe pe o o ntreag ntreag vecintate vecintate a a lui lui
0
: :
0 0
( ) 0, [ , ]
y
< +
n n consecin consecin , , s se e poate poate construi construi un un filtru filtru ideal, de tip ideal, de tip trece trece- -band band ( (FTB FTB), care ), care s s
izoleze izoleze banda banda de de pulsa pulsaii ii

0 0
[ , ] +
din din con coninutul inutul n n frecven frecven al al semnalului semnalului y y. .
Filtru Filtru ( (trece trece- -band band) )
|H|
y y y y
f f

0 0
+ +
0 0
- -
0 0

Dispersia Dispersia semnalului semnalului de de ie ie ire ire este este: :

2 1
1
[0] ( )[0] ( )
2
f f f f
y y y y
r d
+

= = =

F
2
1
(e ) ( )
2
j
y
H d
+

=
0
0
1
( ) .
2
y
d
+

=

0 <
2
0
f
y
<
- Absurd.
- - Absurd. Absurd. Transferul Transferul densit densitii ii
spectrale spectrale prin prin sisteme sisteme liniare liniare
0 0
0 0
1 , [ , ]
(e )
0 , [ , ]
j
H

+

=

+

pentru
pentru
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
Proprieti fundamentale ale densitilor spectrale []
Propriet Proprieti i fundamentale fundamentale ale ale densit densitilor ilor spectrale spectrale [ [ ] ]
20/21
Procesul poate fi descris de o secven de variabile aleatoare
necorelate, identic distribuite, de medie nul i dispersie unitar.
P Proces rocesul ul poate poate fi fi descri descris s de de o secven o secven de de variabile aleatoare variabile aleatoare
necorelate necorelate, , identic distribuite identic distribuite, , de medie nul de medie nul i i dispersie unitar dispersie unitar. .
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
78
78
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
Proces stocastic total necorelat, impredictibil.
Proces Proces stocastic stocastic total total necorelat necorelat, , impredictibil impredictibil. .
Zgomot alb
Zgomot Zgomot alb alb
e

U Utilizat pentru a construi tilizat pentru a construi modele stocastice ale perturba modele stocastice ale perturba iilor iilor care afecteaz care afecteaz
partea util a datelor msurate din alte procese partea util a datelor msurate din alte procese i i care care nu nu pot pot fi fi msurate msurate. .

M Model odele e determinist deterministe e sunt sunt arareori potrivit arareori potrivite e pentru a caracteriza sau estima pentru a caracteriza sau estima
valorile unei perturba valorile unei perturba ii stocastice. ii stocastice.
Exemplu
Exemplu Exemplu
Un proces stocastic frecvent utilizat n Statistic: aruncarea monedei
Un Un proces proces stocastic stocastic frecvent frecvent utilizat utilizat n n Statistic Statistic: : aruncarea aruncarea monedei monedei
1
1 +

De fiecare dat c De fiecare dat c nd se efectueaz un experiment nd se efectueaz un experiment

de aruncare a monedei, se ob de aruncare a monedei, se ob ine un set de date ine un set de date
de ie de ie ire diferit, a ire diferit, adic o dic o realizare a procesului realizare a procesului. .

F Fiecare realizare este iecare realizare este independent independent de celelalte, de celelalte,
av av nd nd totodat totodat media media nul nul. .
P
r
o
p
o
z
i

i
a
1
P
r
o
p
o
z
i
P
r
o
p
o
z
i

i
a
i
a
1 1
Nu exist nici o corelaie
ntre evenimente
(aruncri ale monedei).
N Nu exist u exist nici o corela nici o corela ie ie
ntre evenimente ntre evenimente
(arun (aruncri ale monedei cri ale monedei). ).
{ [ ]} { 1, 1}
n
y n

+
N
{ [ ]} 0 E y n =
1 =
2
2
0
, 0
[ ] { [ ] [ ]} [ ]
0 , 0
def
y
k
r k E y n y n k k
k
=
= = =

pentru
pentru
Ecuaii care descriu
statistica zgomotului
alb n domeniul
timpului.
Ecua Ecua ii ii care care descriu descriu
statistica statistica zgomotului zgomotului
alb alb n n domeniul domeniul
timpului timpului. .
n domeniul
frecvenei.
n n domeniul domeniul
frecven frecven ei ei. .
2
( )
y
=
R
- Toate frecvenele sunt prezente n spectrul
zgomotului alb, cu aceeai putere.
- - Toate Toate frecven frecven ele ele sunt sunt prezente prezente n n spectrul spectrul
zgomotului zgomotului alb, cu alb, cu aceea aceea i i putere putere. .
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare
21/21
Zgomot colorat
Zgomot Zgomot c co ol lo or ra at t
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
79
79
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0 50 100 150 200 250 300 350
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
e
Prin analogie cu o experien de Fizic elementar.
P Prin analogie cu rin analogie cu o o experien experien de Fizic elementar de Fizic elementar. .
De De ce ce alb? alb?

Un disc este Un disc este mpr mpr it it n 7 sectoare egale, fiecare fiind colorat cu n 7 sectoare egale, fiecare fiind colorat cu
una dintre una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminos culorile fundamentale ale spectrului luminos. .
R R
O O
G G
V V A A
I I
V V
Alb Alb

Culorile sunt ordonate Culorile sunt ordonate n ordinea n ordinea descresctoare descresctoare a lungimii de und a lungimii de und
caracteristice din spectrul vizibil. caracteristice din spectrul vizibil.

Rotirea discului cu o anumit vitez conduce la o singur culoar Rotirea discului cu o anumit vitez conduce la o singur culoare e, , cea cea
alb alb , , dator datorit it recombinrii culorilor fundamentale recombinrii culorilor fundamentale egal cantitativ egal cantitativ
prezente pe disc prezente pe disc. .
- Analog, spectrul zgomotului alb
conine toate frecvenele
posibile, cu aceeai putere.
- - Analog, Analog, spectrul spectrul zgomotului zgomotului alb alb
con con ine ine toate toate frecven frecven ele ele
posibile posibile, , cu cu aceea aceea i i putere putere. .
R R
O O
G G
V V A A
I I
V V
Roz Roz

Dac unuia dintre sectoarele discului i se modific aria Dac unuia dintre sectoarele discului i se modific aria, a , atunci tunci
culoarea discului rotit nu mai rm culoarea discului rotit nu mai rm ne alb ne alb, , fiind fiind dominat dominat de de culoarea culoarea
fundamental fundamental corespunztoare corespunztoare ariei ariei mai mai mare mare. .
Proces stocastic corelat, cu un anumit
grad de predictibilitate, obinut adesea
prin filtrarea zgomotului alb.
Proces Proces stocastic stocastic corelat corelat, cu un , cu un anumit anumit
grad de grad de predictibilitate predictibilitate, , obinut obinut adesea adesea
prin prin filtrarea filtrarea zgomotului zgomotului alb. alb.
- Spectrul zgomotului colorat este
neuniform i pune n eviden
frecvenele (culorile) dominante.
- - Spectrul Spectrul zgomotului zgomotului colorat colorat este este
neuniform neuniform i i pune pune n n eviden eviden
frecven frecven ele ele ( ( culorile culorile ) ) dominante dominante. .
0 500 1000 1500 2000 2500
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Period: N =500
* Variance: 0.697359
0 500 1000 1500 2000 2500
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Period: N =500
* Variance: 0.697359
v
k
0
e
r

2
=r
e
[0]
k
0
e
r

2
=r
e
[0]

0
2

0
2 2

] [n e
0
p
2
1
3 + 3 ] [n e
0
p
2
1
3 + 3
Timp
Timp Timp
Frecven
Frecven Frecven
Distribuie
Gaussian
Distribu Distribu ie ie
Gaussian Gaussian
Caracteristicile zgomotului alb
Caracteristicile Caracteristicile zgomotului zgomotului alb alb
2
( , ) e za
+ +
Clasa Clasa zgomotelor zgomotelor albe albe de de
medie medie i i dispersie dispersie
2 2
. .
O O. .O O Modele Modele statistice statistice elementare elementare