Managementul riscului si guvernanta corporatista (U

Sarciniprincipale:

Maximizarea valorii financiare

Asigurareaechilibruluifinanaciar
Gestiunea riscurilor

Mentinereasolvabilitatii

Categorii de riscuri:

a) Financiare: 1. Riscuri pure - De credit - De lichiditate - De solvabilitate 2. Riscuri speculative - cele bazate pe arbitrajul financiar b)

bilant Structura CCP

Structura

Adecvare capital

- lichiditate - piata

- moneda

credit

Operationale - sunte generate de activitatea curenta a institutiei financiare si sunt asociate organizarii functionarii sistemelor interne ale bancii.

si

L. 2. 3. 4.

Sisteme informatice

Proceduri bancare Tehnologii specifice Masuri de combatere si urmarire a fraudelor - practice

c)

interna Frauda externa

Frauda

angajare/promovare

- client, produse,

servicii

- riscuri tehnologice - managementul, executia

- daune aduse

clientilor

- riscuri

tehnologice

Ale afacerii

sunt legate de

L. 2.

Cadrul macroeconomic
Legislativ si de reglementare precum si eficienta sistemelor de plati

Politica

macro

lnfrastructura financiara

juridica - cadrul legal

- infrastructura

reglementari

- risc de tara

- risc reputational

d) De solvabilitate - se ref la factorii exogeni care influenteaza - Politic - Contagiere

- criza bancara - alte riscuri

operatiunile unei institutii bancare

Stabilitatea financiara depinde

de

politica

monetara

- strategiile adoptate de institutiile financiare si de credit

Politica economica

Autoritatea monetara:

./ / ./

Supravegherea institutiilor financiare si de

credit Nu poate prevenii falimentele bancare Urmareste riscul monetar

,/ ./ ./ .i. {.

Acorda sanctiuni materiale Are rol de control Monitorizeaza activitatea institutiilor de credit

.i. Asigura un climat sanatos si stabil dpdv .i. Efectueaza politica monetara

Creaza un sistem performant de plati

Asigura relatiile cu institutiile financiar-monetare

{. Urmareste indicatorii macroeconomici

internationale

Actionarii desemneaza pers responsabile cu procesul de guvernanta corporatista.

unor norme, traditii si modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ. companie. Stabileste regulile si procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.

Consiliul de administratie - Desemneaza conducerea

-

executiva - Stabileste politicile operationale

Poarta responsabilitatea pt intreaga activitate a bancii

Auditori interni

evalueaza activitatea generala a instit. de credit -Are rol in procesul de info. financiara bazata pe risc Analizeaza activit. financiara pe baza bilantuluisia contuluide profit/pierdere

Publicul/clientii- participant important la piata - accepta siinteleg responsabilitatea pt deciziile de investitii

-Solicita o prezentare transparenta a info financiar bancare
-Se bazeaza pe declaratiile analistilor si a agentilor de rating

Actori cheie in Guvernanta Corporatista a bancilor

A. Sistematici -Autoritati juridicesi dereglementare - stabilesccadrul dereglementare -Stabilesc limitele expunerii la risc -Autoritati de supraveghere - monitorizeaza rezultatele -Verifica respectarea reglementarilor B. lnstitutionali - actionarii - numesc consiliile, managementul si auditorii -Consilii de administratie - stabilesc politicile de management ale riscului - Responsabili de activitatea bancii - Management executiv - stabilesc strategiile politicilor adoptate -Adopta masuri de implementare a politicilor, a sis. de management al riscului
-asigura activitatea curenta

-audit intern - verifica concordanta intre politicile consiliului si deciziile managementului - audit extern - exprima opinia asupra situatiilor financiare

evalueaza managementul riscului

C. Public/consumatori

investitori/deponenti - isi asuma responsabilitatea pt propriile decizii Agentii de rating si media - informeaza publicul ref la pozitia unei banci Analistii- analizeaza informatiile de profitabilitate si risc si consiliaza clientii.