semestrul II

An universitar 2011 2013

Modelare economica


Prof.dr. Daniela Borisov
daniela.hincu@man.ase.ro
Catedra Management, ASE Bucuresti



1 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
I. Problematica generala a modelarii
economico-matematice (cont.)
I.3. Clasificarea modelelor. Alegerea modelelor in
functie de calitatea informatiilor disponibile
(cont.)

II. Prezentare generala -
problematica previziunii
II.1. Analiza seriilor dinamice
II.2. Metode de ajustare - Ajustarea exponentiala
II.3. Extrapolarea analitica si fenomenologica

2 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
MODEL: Sistem teoretic sau material cu ajutorul cruia pot fi
studiate proprietile i evoluia unui sistem complex
considerat sistemul original, fa de care modelul prezint anumite
analogii.
MODEL: reprezentare a unei poriuni (existent sau care
urmeaz a fi construit) din univers nainte de a ntreprinde vreo
aciune, n scopul de a nelege un fenomen existent sau un
obiect nou construit sau a lua o decizie.
n economie:
MODELUL constituie o alternativ la experimentele utilizate n
tiinele exacte.
Dac teoria economic, pe baza creia se face simplificarea, se
poate exprima logic i/sau matematic => model matematic
3 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
I.3. Alegerea unei metode n funcie de calitatea informaiei
disponibile
Procesul de management este contextual, adic principiile, regulile i
metodele generale trebuie s se adapteze contextului n care se aplic.
Totodat, abordarea contextual presupune ca din mulimea alternativelor de
soluionare a unei probleme manageriale, decidentul/cercettorul va trebui s
aleag pe cea care rspunde cel mai adecvat specificului situatiei curente a
organizaiei sau proiectului.
Contextul se refer la specificul proiectului/organizaiei, resursele disponibile,
nivelul de pregtire i experiena personalului, nivelul de pregtire i
experiena managerilor, cerinele specifice ale mediului ambiant extern
organizaiei etc.
Un exemplu al modului n care utilitatea unui anumit procedeu depinde de
context se refer la calitatea informaiilor care st la baza elaborrii
modelului; se vorbete despre precizie, completitudine, oportunitate a
informaiilor.
4 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Alegerea unei metode n funcie de calitatea
informaiei disponibile - II
Precizia i completitudinea informaiilor sunt atribute distincte care dau msura
utilitii unui set de date pentru extragerea unor informaii necesare
procesului decizional:
lipsa unui anumit nivel de precizie compromite stabilitatea sau minima
semnificaie decizional a soluiei obinute;
lipsa unor date face necesar completarea lor cu estimri imprecise (sau
ipoteze inconsistente) care au aceleai efecte.
Precizia este msurat n raport cu gradul de includere a detaliilor, iar
acurateea n raport cu gradul de conformitate cu realitatea (veridicitate).
O Precizia (denumit i reproductibilitate[1] sau repetabilitate[2])
reprezint gradul n care msurtori adiionale duc la rezultate
similare.
[1] variaia ce rezult din msurtori identice ca proces/metodologie dar folosind diferite instrumente i operatori, desfsurate pe perioade
ndelungate de timp;
[2] variaia ce rezult atunci cnd toate eforturile sunt concentrate pe pstrarea acelorai condiii, folosind acelai instrument/operator, repetate pe
o perioad scurt de timp;

5 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Alte atribute ale informatiilor
Completitudinea se refer la gradul n care valorile sunt prezente ntr-o
colecie de date i se realizeaz atunci cnd toate valorile unei variabile
sunt nregistrate. Putem defini completitudinea ca fiind situaia n care
toate strile lumii reale care se doresc a fi modelate sunt cuprinse n
sistemul informaional care le reprezint.
Oportunitatea se definete prin posibilitatea de a avea acces n timp
util la informaii complete; relev msura n care vechimea datelor este
adecvat pentru activitatea de realizat. Absena unor informaii la
momentul necesar duce la amnarea fundamentrii deciziei, fie la
luarea ei pe baza unor informaii insuficiente.

6 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Precizia
- este, n general, definit cu ajutorul deviaiei standard; intervalul
identificat in limitele unei deviaii standard este cunoscut ca
intervalul i cuprinde 68,3% din intervalul de ncredere construit
pentru rezultatele unei msurtori. In cazul unui numr suficient de
mare de observaii/msurtori, dac procesul de msurare duce la
erori normal distribuite[1], atunci, valoarea adevrat se va afl
ntre limitele intervalului cu o probabilitate de 0,683; respectiv de
0,954 pentru un interval de tipul i de 0,997 pentru un interval .
[1] Distributia normal (sau de tip Gauss, distribuie gaussian, distribuie Laplace, distribuie
Gauss-Laplace, curba erorilor) este o distribuie continu sub forma unui clopot (deci unimodal i
simetric) a valorilor msuratorilor, respectiv a erorilor de msurare ntmpltoare (inerente
oricrui proces de msurare), cu dou cozi infinite care tind asimptotic spre zero.

7 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Alegerea unei metode n funcie de calitatea
informaiei disponibile
8 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Precizia i completitudinea relativ ridicate
- fac posibil, cu rezultate bune abordarea determinist care se folosete n
cazul sistemelor tehnice, lesne controlabile pe baza accesului relativ sigur la
date precise i complete - este cazul sistemelor complicate care
beneficiaz de o calculabilitate ridicat a comportamentului.
Procedurile exacte i sofisticate de calcul sunt cele mai vulnerabile n cazul
utilizrii de date imprecise i incomplete. Reacia decidentului n faa unei
caliti nesatisfctoare a informaiilor mbrac forme variate:
- utilitatea unor procedee euristice n locul schemelor rigide de calcul;
- gsirea unor metode de estimare;
- adoptarea principiului de nvare prin ncercare i eroare;
- recursul la analogii pertinente;
- simplificarea tehnicilor algoritmice la nivelul datelor disponibile.

9 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Scderea alternativ a preciziei sau completitudinii
- induce demersul nedeterminist: abordarea stochastic (AS)/ teoria
jocurilor[1] sau abordarea fuzzy (AF). Incompletitudinea unei
informaii se exprim pe dou scri:
scara incertitudinii se refer la ncrederea care i se acord informaiei
(dac sursa de informaie, instrumentul de msur sau expertul sunt
complet siguri, demni de ncredere, informaia este cert);
scara impreciziei se refer la coninutul informaional (informaia este
precis dac mulimea valorilor specificate n enunul corespunztor
este format dintr-o valoare unic).
[1] Teoria jocurilor s-a dezvoltat iniial ca mod de construire a strategiilor aductoare de succes la jocuri, dar
i-a extins sfera de aplicare n alte situaii definite ca jocuri. Prin joc strategic se descrie o situaie n care
doi sau mai multe persoane intr n interaciune i iau, separat, decizii (determinate de obiectivele proprii
i de anumite prezumpii asupra strategiilor celorlali parteneri), iar rezultatul final este dat de ansamblul
deciziilor luate.

10 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Abordarea stochastic (AS) / abordarea fuzzy (AF)
AS este indicat pentru sistemele colective, n timp ce AF se
orienteaz spre sistemele a cror funcionare nu poate fi descris
precis, fiind caracterizat prin concepte vagi sau ambigue[1].
Tratarea cu instrumente specifice a informaiei imprecise duce la
abordarea fuzzy. Demersul probabilist este necesar i adecvat atunci
cnd cunotinele despre starea i dinamica unui sistem nu pot fi puse
sub forma unor date numerice sau a unor matrici de tranziie i se pot
reprezenta numai ca probabiliti ale unei valori numerice sau ale
tranziiilor.
[1] Un mesaj imprecis poate reda corect o realitate imprecis sau imprecis cunoscut. Un mesaj confuz nu
poate da informaii pertinente deoarece locul impreciziei este luat de ambiguitate, elemente echivoce
sau de concepte utilizate greit. Calitile neformalizabile ale decidentului uman (care personalizeaz
sau adapteaz decizia la context), adic intuiia (cred, totui, etc.) sau experiena (n general,
etc.) capt expresie tocmai prin imprecizia limbajului natural.

11 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
12 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Perspectiva cognitivist asupra gndirii
Psihologii au comparat modul nostru de a gndi cu cel prescris de
modelele gndirii raionale. In raionamentele zilnice nlocuim legile
logice i probabilistice cu propriile noastre principii, fr s ne dm
seama de acest lucru. Le nlocuim cu cele euristice care ne duc
adeseori la aproximri adesea mai eficace, dar supuse greelii:
euristica de reprezentare i cea de disponibilitate.
Prima ne face s adunm ceea ce se aseamn i n raionamentele predictive
duce la ignorarea informaiei despre probabilitate n profitul informaiei
descriptive (individualizante).
A doua arat ct de mult cntresc n gndirea noastr exemplele uor de gsit.
La fel de important ca euristica de disponibilitate este efectul de ancorare;
acesta se afl la originea unei forme de ncorsetare a gndirii
noastre. In marea majoritate a cazurilor acceptm formularea unei
probleme fr s ncercm s o reformulm n mod echivalent, dar
diferit.
13 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Perspectiva cognitivist asupra
gndirii (Cont.)
Fie c este vorba de euristica de reprezentativitate, de disponibilitate sau de
efectul de ancorare toate au n comun tendina ce ne caracterizeaz: de a
cuta s confirmm, mai curnd decat s infirmm ideile noastre (aceast
tendin ne permite s satisfacem nevoia de coeren sau armonie cu ceea
ce tim deja, i ne determin s lum verosimilul drept adevr, oprind
procesul de verificare a ideilor noastre prea devreme, odat cu apariia
primelor coerene).
Studii ale psihologiei au artat c majoritatea oamenilor, fcnd previziuni,
avem tendina s: ignorm informaia despre probabilitate;
ne bazm n estimarea probabilitii nu pe frecvena cu care evenimentele se
produc, ci pe uurina cu care ne vin n minte exemplele lor;
supraestimm probabilitatea apariiei a dou evenimente simultan;
supraestimm numrul persoanelor care ne imprtesc ideile; subestimm
influena situaiei asupra comportamentului altuia;
favorizm pe cei asemenea nou sau din grupul nostru (ai notri) n detrimentul
celorlali (bias-ul de favoritism); atenum judecile cu conotaie negativ
(bias-ul de pozitivitate).
14 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
II. Prezentarea generala problematica previziunii
Previziunea suport al managementului
Demers fundamental al procesului managerial, previziunea identific, contureaz i stabilete cursul
viitor al aciunilor ntr-o organizaie. A aparut i s-a dezvoltat n timp din necesitatea sporirii
capacitii de adaptare a omului la mutaiile intervenite n mediul extern, n scopul asigurrii
creterii performanelor aciunilor sale. Aceste perturbatii aduc cu ele riscuri i/sau deschid
oportuniti care pot plasa organizaia n zona creterii, stagnrii sau chiar a ncetrii existenei.

Previziunea este o metod sistematic de obinere a unei estimri a valorii viitoare a unei variabile; se
bazeaz, de obicei, pe analiza unei colecii de observaii privind comportamentul trecut al
fenomenului /procesului/organizaiei studiate. Previziunea const n ansamblul proceselor prin
intermediul crora se determin obiectivele organizaiei i a componentelor sale, se formuleaz
modalitile de aciune n vederea realizrii acestora i se aloc resursele necesare.
Indiferent de noiunile care se folosesc (previziune, prognoz, planificare, programare, predicie,
proiecie, prospectiv, prognostic etc.), scopul demersului este s limiteze nesigurana, s
limiteze efectul apariiei unor factori neprevzui. Nesigurana n activitate i, ndeosebi n actul
decizional este urmarea de cele mai multe ori a lipsei de informaii. Finalul activitii de
previziune se concretizeaz n stabilirea prioritilor.

15 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Cerine n metodologia de previziune:
calitatea previziunilor depinde hotrtor de
cunoaterea temeinic a realitii;
necesitatea folosirii unei metodologii complexe
de previziune (o gam ct mai larg de metode
i tehnici);
necesitatea folosirii pe o scar tot mai larg a
instrumentarului oferit de metodele statistico-
matematice moderne, fapt ce permite obinerea
mai multor variante de soluii.

16 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Incercarea de a lua n considerare diferiti factori
(controlabili sau nu) conduce la utilizarea unor metode
diferite de previziune:
In funcie de posibilitatea de a
aciona asupra factorilor i de a le
influena evoluia:
interni asupra carora o
organizaie poate aciona prin
intermediul deciziilor sale (nivelul
unor stocuri, termene de livrare, nr
personal etc.)
externi care nu pot fi controlai
prin aciunea contient / concertata a
managementul organizatiei (pretul
unor materii prime petrol, evolutia
ratei inflatie intr-o economice, curs de
schimb valutar etc.)
Tipologia metodelor de previziune
cauzale pentru care este
posibil identificarea unor relaii
funcionale
Y=f(x
1
, x
2
, , x
n
)
bazate pe serii de timp n
cazul n care evoluia curent a
unui indicator depinde de nivelul
anterior (n ipoteza pstrrii unui
comportament inerial al
fenomenului)
Y=f(Y
t-1
, Y
0
)
Unde: Y este indicatorul studiat, X factori de
influenta ai acestuia
17 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
II.1. Analiza seriilor dinamice
Seria dinamic (S.D.) reprezint un ir de date care corespund unor caracteristici
msurate n diferite momente succesive. Din punct de vedere matematic, o
serie dinamic este un eantion din populaia unui proces aleator sau un ir
de valori luate de o serie de variabile statistic dependente.

Metodele de descompunere (sau decompoziie) presupun identificarea, n mod
separat, a componentelor tipice (caracteristici) n variaia unei serii
dinamice i prognoza acestora izolat:
- tendina general T;
- micarea ciclic C;
- fluctuaii sezoniere V;
- variaii neregulate (perturbatoare) R.


18 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Componente de baza ale unei serii dinamice
Trendul (T
t
) - tendina general a evoluiei fenomenului indicatorului Y
t
desfurat pe o
perioad lung de timp. Identificarea trendului se poate efectua reprezentnd grafic, la scar,
termenii seriei sau analitic, prin ncercarea mai multor funcii dintre care se alege cea cu
deviaia standard minim (diferena ntre valorile reale ale seriei introduse n calculator i
valorile ajustate cu funciile matematice menionate).
Variaia ciclic (C
t
) se manifest prin oscilaii relativ ample ale indicatorului sau
fenomenului analizat, iar durata ciclului se poate observa n perspectiva mai multor ani.
Oscilaiile sunt generate de alternana perioadelor de cretere, cu perioadele de stagnare,
precum i de alte cauze generale sau locale.
Variaia sezonier (S
t
) apare ca urmare a influenelor sezonale din timpul perioadei
previzionate. Are oscilaie mai frecvent dect componenta ciclic. Uneori variaia
sezonier este generat de anotimpuri i comportamentul oscilant n funcie de acestea sau
de obiceiuri, tradiii sau fenomene sociale.
Variaia aleatoare (R
t
) se produce fr a avea cauze speciale care s o determine n mod
previzibil sau cauzal i fr posibilitatea de a i se atribui un model de repetare sistematic.

19 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Figura 1. Evolutii posibile componente de baza ale S.D.
i
n
d
i
c
a
t
o
r

Timp
Tendinta
Variatii aleatoare
/ perturbatii
i
n
d
i
c
a
t
o
r

Timp
Evolutii
sezoniere
i
n
d
i
c
a
t
o
r

Timp
i
n
d
i
c
a
t
o
r

Timp
Ciclu
Trend si variatii
sezoniere
20 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Forme de compunere a componentelor seriei dinamice


Modelul aditiv - cnd factorii
componeni sunt independeni (de
exemplu: mrimea variaiei sezoniere
nu este afectat de valoarea tendinei);
variaiile sezoniere i cele ciclice nu
sunt proporionale cu mrimea
valorilor din seria de date (n aceast
situaie, amplitudinea variaiilor
sezoniere este aproximativ constant
n timp).

Modelul multiplicativ - utilizat n mod
frecvent cnd caracteristicile
interacioneaz (n care variaiile
sezoniere cresc proporional cu
trendul)

timp
Y
timp
Y
21 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
II.2. Metode de ajustare
Prin ajustarea unei serii temporale se nlocuiesc valorile
observate ale variabilei studiate Y cu alte valori, noile
valori sunt calculate prin metode adecvate cu scopul de
a pune n eviden componentele considerate eseniale
ale seriei de date: trendul, fluctuaiile ciclice, sezoniere,
neregulate.
Aceste metode (dintre care cele mai utilizate sunt metoda
mediilor mobile, metoda nivelrii exponeniale) sunt, de
obicei, aplicate n previziunile pe termen scurt, de pe o
zi pe alta, de pe o lun pe alta, de pe un trimestru pe
altul.

22 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
II.2.A. Metoda nivelrii exponeniale
n cazul seriilor de date cu caracter staionar , pentru care nu se
nregistreaz trend i variaii ciclice sau sezoniere se poate utiliza
modelul lui R.G. Brown model de nivelare exponenial n jurul
mediei.
Formule de calcul:
F
t+1
= * X
t
+ (1 - ) * F
t

sau F
t+1
= F
t
+ * e
t
= F
t
+ * (X
t
- F
t
)
Unde: F
t+1
previziunea pentru momentul t+1, F
t
previziunea pentru momentul t,
X
t
nivelul real al indicatorului inregistrat la momentul t;
e
t
eroarea de previziune e
t
=X
t
-F
t
,
(alpha) coeficient de ajustare sau de nivelare


23 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
F
t
= F
t-1
+ (X
t-1
- F
t-1
) sau F
t
= * X
t-1
+ (1 - ) * F
t-1
este relatia de
recurenta F
t
= functie(X
t-1
, F
t-1
).
Pentru luarea in considerare a mai multor valori din seria de date reale, adica
F
t+1
= functie(X
t
, X
t-1 ;
F
t-1
) se rescrie formula intr-o forma dezvoltata astfel:
F
t+1
= X
t
+ (1- )X
t - 1
+ (1- )
2
F
t - 1

F
t+1
= X
t
+ (1- )X
t - 1
+ (1- )
2
X
t 2
+ (1- )
3
F
t 2

F
t+1
= X
t
+ (1- )X
t - 1
+ (1- )
2
X
t 2
+ (1- )
3
X
t - 3
+ ...
+ (1- )
t-1
X
1
+ (1- )
t
F
1

F
t
= valoarea previziunii pentru momentul t
X
t
= valoarea reala la momentul t;
alpha = constanta de ajustare.
Pe masura ce datele reale au vechime mai mare, contributia lor la
fundamentarea previziunii este din ce in ce mai mica.
Ecuatii ajustarea exponentiala
24 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Exemplificare
Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
25
Rolul lui alpha





este denumit constant sau parametru de ajustare/netezire exponenial;
determin modul n care observaiile trecute sunt netezite pentru obinerea
prediciei.
Alegerea valorii lui alpha influenteaza ajustarea oscilatiilor din seria de date reale.
Datele reale intervin cu ponderi diferite in fundamentarea previziunii pe
masura ce date sunt vechi, ele participa din ce in ce mai putin la fundamentarea
valorii F
t+1
.
Pentru a lua n considerare actualitatea/recenta datelor se poate referi formula: F
t+1

= functie(X
t
,

X
t-1
, X
t-2
, ,X
1
;F
1
) care indic faptul c valorile seriei reale mai
recente primesc ponderile mai mari, ponderile se diminueaz neliniar (dupa o
curba de tip exponential) n funcie de vechimea datelor reale.

Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
26
0,3
0,21
0,147
0,1029
0,07203
0,050421
0,0352947
0,02470629
0,9000
0,0900
0,0090
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1
Constanta alpha din
metoda Brown
27 2/25/2013
ponderi
timp
Ponderi din ce in ce mai mici ptr. valori
mai putin recente
0 1
( )
( )
1
1
2
27 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Alegerea valorii lui alpha influenteaza ajustarea oscilatiilor din seria de date reale.


Acuratetea metodei este apreciata in functie de un indicator mediu de eroare de obicei se
foloseste media erorii in forma patratica (MSE Mean of squared errors):

n
1 t
2
n
)) t ( e (
MSE
Alegerea constantei de ajustare
- Se minimizeaza unul dintre indicatorii de eroare MAD (media abaterilor
absolute), MSE (media erorilor patratice), MAPE (media erorilor in
forma procentuala).

28 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
14.0000
10.9614
9.6091
9.1176
9.0706
9.2739
9.6452
10.1535
10.7885
11.5471
12.4286
8
9
10
11
12
13
14
15
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
alpha
M
S
E
Semnalul de urmarire - Tracking Signal
Masoara cat de bine previziunea ajusteaza valorile din seria de date reale.
- reprezinta raportul intre suma erorilor de previziune si media abaterilor
absolute:


Se urmareste minimizarea acestui indicator

Poate fi considerat satisfacator intre anumite limite (se introduce un anume
grad de subiectivitate).
MAD
_
t
e
signal Tracking
29 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Alte metode de ajustare
Pentru metodele de ajustare, alegerea formei particulare (cu un singur
parametru , cu doi parametri sau cu trei parametri ) se poate
face, ntr-un mod aproximativ prin reprezentarea grafic a seriei de date:
- dac pentru seria de date reprezentat se poate pune n eviden o
tendin liniar cresctoare sau descresctoare se alege modelul cu trend (cu
doi parametri );
- dac pentru seria de date se pot evidenia variaii sezoniere se va alege
modelul de ajustare cu sezonalitate (cu doi parametri );
- n situaia n care, n mod simultan se pot observa o component de tip
trend i variaii sezoniere se poate alege modelul de ajustare trend -
sezonalitate (se folosesc trei parametri ).
O versiune mai sofisticat a metodei netezirii exponeniale o reprezint
algoritmul Holt-Winters care poate fi aplicat i n cazul seriilor cu tendin
i sau component sezonier.

, , ,
,
,
, ,
30 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Mod de lucru cu EXCEL - Modele bazate pe medii mobile -
Moving Average Models
Tools/ Data Analysis / Exponential Smoothing
Input Range: Observations with title (No time)
Output Range: Select next column to the input range and first Row of the first observation
Damping Factor: 1- (not )
Exponential Smoothing dialog box
Input Range - Enter the cell reference for the range of data you want to analyze. The range must contain a
single column or row with four or more cells of data.
Damping factor - Enter the damping factor you want to use as the exponential smoothing constant. The
damping factor is a corrective factor that minimizes the instability of data collected across a population. The
default damping factor is 0.3.
Note Values of 0.2 to 0.3 are reasonable smoothing constants. These values indicate that the current forecast
should be adjusted 20 to 30 percent for error in the prior forecast. Larger constants yield a faster response but
can produce erratic projections. Smaller constants can result in long lags for forecast values.
Labels - Select if the first row and column of your input range contain labels. Clear this check box if your input
range has no labels; Microsoft Excel generates appropriate data labels for the output table.
Output Range - Enter the reference for the upper-left cell of the output table. If you select the Standard Errors
check box, Excel generates a two-column output table with standard error values in the right column. If there are
insufficient historical values to project a forecast or calculate a standard error, Excel returns the #N/A error
value. The output range must be on the same worksheet as the data used in the input range.
Chart Output - Select to generate an embedded chart for the actual and forecast values in the output table.
Standard Errors - Select if you want to include a column that contains standard error values in the output table.
Clear if you want a single-column output table without standard error values.


2/25/2013 31
31 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
II.3. Metode de extrapolare
Metodele sugereaz dezvoltarea inerial (prelungirea n
viitor) a unor elemente ale proceselor i fenomenelor
economice i pot fi aplicate cu rezultate bune numai
dac procesul la care se refer prezint un caracter de
repetabilitate i aceeai intensitate a dinamicii.
Riscul i incertitudinea inerente evoluiei factorului Y
(variabila dependent) impun prelucrarea rezultatelor
extrapolrii cu metode adiionale; pentru ca rezultatele
s fie ct mai plauzibile se recomand operarea pe
orizonturi de prognoz ct mai scurte.

32 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
A. Extrapolarea analitic
- utilizeaz drept baz informaional iniial un ir de date.

Seria poate fi extrapolat pe baza unei funcii matematice a
evoluiei indicatorului n raport cu timpul etc.
Ideea de baz a acestor metode const n considerarea seriei
de date ca o succesiune de valori msurat ale unei funcii
dependente de timp y=f(t), funcie care ar urma s fie
determinat cu aproximaie prin metode matematice.

33 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Tipul de funcie matematic asociat seriei se identific prin
metoda diferenelor finite
- dac momentele t
i
, i=1,...,m sunt ordonate aritmetic, iar diferenele
finite de ordinul 1 ale valorilor seriei[1], notate , sunt constante,
relaia dintre X
i
i t
i
este o dreapt de forma: X
i
= a + b* t
i


- dac momentele t
i
, i=1,...,m se succed aritmetic, iar formeaz o
progresie geometric, relaia de legtur dintre acestea va fi o funcie
exponenial de forma:
- dac se observ un ritm de variaie relativ constant, dup care acesta
se micoreaz, cu tendina de a se apropia de zero, se recomand
funcia logistic: sau


[1] diferenele dintre valori consecutive pentru variabila X
i


i
t b
i
e a 1
k
X
ti
i
ab 1
k
X
i
X
ti
i
b a X
34 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
i
X
B. Extrapolarea fenomenologic
- utilizeaz drept baz informaional iniial nu un ir de date (seriile de date
disponibile sunt relativ scurte), ci ipoteze legate de structura fenomenului
investigat.
Formal, deosebirea dintre extrapolarea analitic i cea fenomenologic const n
modul diferit de identificare al clasei de funcii care descrie tendina de
variaie a fenomenului investigat. Acest tip de extrapolare este utilizat cu
precdere n cazul n care seriile de date disponibile sunt relativ scurte; se
pornete de la emiterea unor ipoteze asupra indicatorilor ce caracterizeaz
fenomenul sau procesul.
O prim metod const n utilizarea experienei empirice sau a unor rezultate deja obinute n
domeniul n care se efectueaz cercetare; exist astfel, tipuri de curbe asociate unor tipuri
de fenomene.
O alt metod const n identificarea unor legi de variaie ale fenomenului urmrit i n
descrierea evoluiei pe baza acestei legi.

35 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013
Exemplificari de modele - extrapolarea
fenomenologica
Modelul exponenial formalizeaz legea empiric a aa-numitei
schimbri sociale, conform creia viteza de schimbare este proporional
cu numrul celor ce beneficiaz de aceast schimbare sau n general,
viteza de variaie a unei mrimi la un moment dat este proporional cu
nivelul atins de respectiva mrime la momentul t.

Modelul logistic formalizeaz ipoteza c o mrime evolund n timp nu
poate depi un anumit nivel de saturaie, iar viteza sa de variaie n
fiecare moment t este proporional att cu valoarea atins n momentul t,
ct i cu diferena dintre valoarea de saturaie i valoarea atins. Modelul
are aplicaii pentru descrierea fenomenelor de cretere dintr-un potenial
finit (de exemplu, creterea natural a populaiei pe o regiune limitat),
pentru descrierea progresului tehnologic, n marketing, pentru lansarea
noilor produse etc.

36 Modelare Economica - an univ.
2012 - 2013