ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra Bnci i Activitate Bancar

APROB______________
ef catedra Bnci i Activitate Bancar
Prof. Oleg Stratulat
Test 2 Varianta 1
I. TESTE
1 oieficientul ROE !e deter"in ca#
a ra!"rt#$ dintre ca!ita$#$ !r"!ri# a$ %ncii i active$e !"nderate $a risc
% ra!"rt#$ dintre ca!ita$#$ %ncii i t"ta$ active
c ra!"rt#$ dintre !r"&it#$ net i ca!ita$#$ !r"!ri# a$ %ncii
d ra!"rt#$ dintre !r"&it#$ net i ca!ita$#$ s"cia$ a$ %ncii'
Variante$e de rs!#ns( A)d B)a C)% $%c&
2' Dac %anca c"nstat c nive$#$ ca!ita$#$#i e&ectiv este *ai *ic dec+t nive$#$ ce$#i adecvat c"n&"r* n"r*e$"r,
ea !"ate ad"!ta #r*t"are$e *s#ri(
a Di*in#area active$"r-
% S#%scrierea de ac.i#ni-
c Di*in#area re/erve$"r *ini*e "%$i0at"rii-
d A1#starea active$"r riscante'
Indica.i rs!#ns#ri$e care n# s#nt c"recte( A %'()&* B)2,2- C)1,2- D )1,3
3' Strate0ia de 0esti#ne a $ic4idit.ii %ncii !rin active !res#!#ne-
a ac"!erirea v"$#*#$#i necesar de $ic4idit.i !rin acces#$ $a res#rse ie&tine !e !ia.a inter%ancr
% ac"!erirea v"$#*#$#i necesar de $ic4idit.i !rin *en.inerea de active $ic4ide i acces#$ $a res#rse ie&tine !e
!ia.a inter%ancr
c ac"!erirea v"$#*#$#i necesar de $ic4idit.i !rin active$e $ic4ide a$e %ncii
d "c#!area #nei !"/i.ii active !e !ia.a inter%ancar, v+n/+nd i !r"c#rind $ic4idit.i'
5s!#ns( A)2 B%' C)1 D)2
2' alitatea activelor +ancare con!t ,n#
a str#ct#ra active$"r
% re0$e*entarea active$"r
c !r"&ita%i$itatea active$"r
d c"ntr"$#$ active$"r
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(c& C)%,d D)a,%,d
6' alitatea -ortofoliului creditar !e !ta+ilete du- ur"toarele criterii#
a 7rad#$ de e8!#nere $a risc-
% Lic4iditatea )ter*en#$ de scaden.-
c C"st-
d C4e$t#ie$i
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)%,d D)a,d
9' Indicatorul renta+ilitatea activelor reflect(
a Ca!acitatea *ana0e*ent#$#i %ncii de a &"$"si e&icient res#rse$e de care dis!#ne %anca-
% E&icien.a c# care *ana0erii #ti$i/e/a/ ca!ita$#$ investit-
c E&icien.a activit.ii de creditare-
d :r"%a%i$itatea ca credite$e i d"%+n/i$e s &ie ra*%#rsate $a ti*!
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a& C)%,c D)a,c,d
;' Princi-iile de ordin general aferente -oliticii de creditare#(
a renta%i$itate
% !r"&ita%i$itate
c "!ti*a$itate
d e&icacitate
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% C)a,c,d $%c(d&
<' 5isc#$ de credit este risc#$(
a ne=ncasrii de ctre %anc a =*!r#*#t#$#i ac"rdat
% ne=ncasrii de ctre %anc a d"%+n/ii $a =*!r#*#t#$ ac"rdat
c ne=ncasrii de ctre %anc a credit#$#i ac"rdat i>sa# a d"%+n/ii $a e$
d =nca!acit.ii %ncii de a ra*%#rsa credit#$ !ri*it de ea
5s!#ns( A%' B)2 C)1 D)2
? PER . -o!i+ilit/ile inve!titorului de a o+/ine o unitate "onetar de -rofit net al +ncii inve!tind o !u"
de +ani !u+ for" de cur!. Ee!te utili0at -entru anali0a e1tern a +ncii deoarece /ine ,n con!idera/ie
cur!ul i -rofi+ilitate +ncii( fiind li-!it( de influen/a -oliticii de divident.
1@' Metoda fondurilor comune !res#!#ne redirec.i"narea res#rse$"r atrase s!re &inan.area active$"r ec4iva$ente
d#! c"st i tere*n de scaden.
Adevrat____ 2al!__v__
II. 34TREB5RI $ES6ISE
7. E1-lica i e!en a titluri0rii
8. Structura veniturilor +ancare
Venit#ri$e s#nt =*!r.ite d#! *ai *#$te criterii(
d#! s#rsa de a!ari.ie( A venit#ri !r"venite din d"%=n/i-
A venit#ri n"nAd"%=nd'
d#! !r"venien.a din !"st#ri$e de %i$an.(
A venit#ri !r"venite din !"rt"&"$i# de credite-
A venit#ri !r"venite din !"rt"&"$i# investi.i"na$-
A venit#ri !r"venite din ta8e i c"*isi"ane-
A a$te venit#ri !r"venite din activitatea %ancar )di&eren.e$e !"/itive de c#rs va$#tar'
d#! caracter#$ venit#ri$"r(
A venit#ri c#caracter !er*anent B ad#se de !"rt"&"$i# de credite, investi.i"na$ i
c"*isi"ane-
A venit#ri c# caracter a$iat"rii B venit#ri din v=n/area 0a1#$#i, di&eren.e de c#rs va$#tar'
'. 4u"i/i factorii ce influen/ea0 !tructura activelor
III. PROB9E:E.
Pro+le"a 7.
Ca$c#$a.i ( 1 5OA-
2 *ar1a re$ativ din d"%+n/i )MB
=n %a/a #r*t"are$"r date(
A :r"&it#$ net d#! i*!"/itare ;? *$n'$ei'
A Venit#ri a&erente d"%=n/i$"r 3169 *$n'$ei
A C4e$t#ie$i a&erente d"%+n/i$"r 1??3 *$n'$ei
A T"ta$ active 3@1@6 *$n'$ei
A Active !r"d#ctive )!r"&ita%i$e 231@@ *$n'$ei
A :asive !entr# care se ac4it d"%+nda 216@@ *$n'$ei
A Ca!ita$ !r"!ri# 2@6@ *$n'$ei
Rezolvare:
1 1@@ C
D
D :r
active Total
net ofit
ROA = 5OA E ;?>3@1@6 E @,29F
2 1@@ C
D D
1@@ C
D
D D
nda atestedoba rucaresepl Pasivepent
dobanzii aferente Cheltuieli
productive Active
dobanzii aferent Venit
MB = MB
E 3169>231@@C1@@A1??3>216@@C1@@ E 13,99FA?,29FE 2,2F
Concluzie: =n ca&r#$ %ncii ana$i/ate 5OA este e0a$ c# 29F, ceea ce =nsea*n c active$e t"ta$e a$e %ncii a#
0enerat 29F !r"&it net' Mar1a re$ativ din d"%=n/i e0a$ c# 2,2F este !"/itiv i indic $a 0esti#nea e&icient a
active$"r !r"&ita%i$e, care =n a&ar de ac"!erirea c4e$t#ie$i$"r a&erente d"%=n/i$"r 0enerea/ i !r"&it a&erent
d"%=n/i$"r =ncasate'
Pro+le"a 8.
Gn %a/a in&"r*a.iei !re/entate de ctre %anca c"*ercia$ ca$c#$a.i !"/i.ia *"netar a %ncii i c"*enta i
ras!#ns#$(
Den#*irea indicat"ri$"r S#*a $a 31'12'2@@?
)$ei
S#*a $a 31'12'2@1@
)$ei
Mi1$"ace %neti =n n#*erar 163 2<6 ?39 2@? 23< ;61
Mi1$"ace %neti dat"rate de %nci
)c"nt#ri inter%ancare
123 21@ ?2@ 212 312 2;2
Credite i $easin0 &inanciar 2'322 269 ;96 2'@?; 232 1@1
Mi1$"ace %neti dat"rate de BNM 3<3 1<2 <92 33; ;;2 ?29
C$diri, #ti$a1e 121 232 9;2 126 21< 962
T"ta$ active 3 ;6; ;99 <;@ 2 13? 22< <69
Ca!ita$ !r"!ri# ?<? ;9< 623 1 263 <;9 232
I;.BARE: $E 4OTARE
te!te < ) -uncte( ,ntre+ri de!c=i!e 7> -uncte( -ro+le"a 7> -uncte(,ntre+area de integrare . 8> -uncte
!#ncte ?@A1@@ <@A?@ ;@A<@ 9@A;@ 6@A9@ 2@A6@ 3@A2@ 2@A3@ 1@A2@ @A1@
n"ta 1@ ? < ; 9 6 2 3 2 1
E1a"inator# conf.univ.dr. 9.:i!trean
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
Catedra Bnci i activitate %ancar
APROB______________
ef catedra Bnci i activitate +ancar
Prof. Oleg Stratulat
Test 2 Varianta 2
I. TESTE
1' Indicatorul renta+ilitatea ca-italului -ro-iu reflect(
a Ca!acitatea *ana0e*ent#$#i %ncii de a &"$"si e&icient res#rse$e de care dis!#ne %anca-
% E&icien.a c# care *ana0erii #ti$i/e/a/ ca!ita$#$ investit-
c Ca!acitatea *ana0e*ent#$#i de a c"nc#ra c# a$te %nci !rivind atra0erea s#*e$"r dis!"ni%i$e din
ec"n"*ie-
d :"si%i$tatea e*isi#nii ac.i#ni$"r
Variante$e de rs!#ns( A%+& B)c C)d D)c
2' Gn cadr#$ 0esti#nii ca!ita$#$#i %ancar s#nt vi/ate #r*t"are$e !r"%$e*e(
a C"st#$ *ar0ina$ a$ ca!ita$#$#i !r"!ri#, necesar !entr# activitatea n"r*a$ a %ncii-
% E8!#nerea ca!ita$#$#i $a risc =n &#nc.ie de active$e de.in#te-
c :"si%i$itatea de *a1"rare a ca!ita$#$#i $a necesitate-
d E8!#nerea active$"r $a risc =n &#nc.ie de ca!ita$#$ de.in#t'
5s!#ns( A)1,2,3 B)1,3,2 %'()& D)1,2
'. Avanta?ele "etodei fondurilor co"une#
a c"re$area active$"r c# !asive$e d#! c"st
% ##rin.a =n i*!$e*entare
c si*!$it#dine re$ativ
d re/"$v !r"%$e*a $ic4idit.ii'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,d %+(c& D)d
2' 2ali"entul -oate fi -revi0i+il -rin anali0a indicatorilor de -erfor"an/ ai +ncii#
a& !r"&it#$ net > t"ta$ active-
%ca!ita$ !r"!ri# > res#rse atrase
cvenit#$ net din d"%+n/i > active !r"&ita%i$e-
dde!"/ite > ca!ita$ !r"!ri#*
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)%,c %a(c& D)%,d
6' Princi-iile !-ecifice ale -oliticii de creditare#(
a renta%i$itate
% !r"&ita%i$itate
c "!ti*a$itate
d e&icacitate
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)a,c,d D)c,d
@. 2unc/iile de ordin general aferente -oliticii de creditare#(
a de c"nt"$
% de sti*#$are
c de "!ti*i/are
d de re&"r*#$are
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)%,c,d D)c,d
;' Portofoliul activelor a unei +nci co"erciale e!te !tructurat ,n ur"toarele categorii categorii "ari#
a& Portofoliul inve!ti/ional *
+& Portofoliul de credite*
c& Portofoliul de-o0itar#
d& ldiri( "i?loace fi1e i alte i"o+ili0ri.
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+(d& C)a,%,c D)%,d
<' Selecta/i variantele corecte#
a #n trend =n scdere a $#i 5OA arat c %anca este =n di&ic#$tate-
% #n trend =n cretere a $#i 5OA este e8!resia #n"r re/#$tate !"/itive, dar !"ate &i i e8!resia #n#i risc
e8cesiv de ctre %anc-
c #n trend =n cretere a $#i 5OA arat c %anca este =n di&ic#$tate-
d #n trend =n scdere a $#i 5OA este e8!resia #n"r re/#$tate !"/itive, dar !"ate &i i e8!resia #n#i risc
e8cesiv de ctre %anc'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)c,d D)%,c
?' Politica de creditare c#!rinde e$e*ente esen.ia$e c# !rivire $a ti!#ri$e de credit ac"rdate de %anca dat,
*"d#$ de se$ectare a acest"r credite i 0esti#nea $"r =n sc"!#$ asi0#rrii !r"&ita%i$it.ii i sta%i$it.ii %ncii'
1@' Strategia de alocare a re!ur!elor !res#!#ne c t"ate res#rse$e %ancare s#nt c"nsiderate ec4iva$ente d#!
c"st i !"si%i$itatea de investire a $"r'
Adevrat____ 2al!__v__
II' 34TREB5RI $ES6ISE
7. aracteri0a i -ortofoliului creditar du- criteriile de calitate
8. 4u"i i !ur!ele cererii i ofertei de lic=iditate a +ncii
'. 4u"i i "!urile ,ntre-rin!e de +anc n vederea "a1i"i0rii -rofita+ilit/ii +ncii
).:a1i"i0area -rofita+ilit/ii +ncii !e efectuea0 -rin ur"toarele "!uri#
a& :a?orarea volu"ului de active -rofita+ile.
+& $i"inuarea c=eltuielilor din do+,n0i -rin g!irea unor -la!a"ente "ai renta+ile.
c& :a?orarea ,nca!rilor din do+,n0i -rin g!irea unor -la!a"ente "ai renta+ile.
d $i"inuarea cuantu"ului de re!ur!e atra!e'
III. PROB9E:E.
1' S se deter*ine *ar1a %ancar a%s"$#t, *ar1a %ancar re$ativ i *ar1a net din d"%=n/i dac (
indicat"r Va$"are,
*ii $ei
indicat"r Va$"are, *ii $ei
Active t"ta$e 396@@ C4e$t#ie$i c# d"%+n/i$e 322@
Venit#ri din d"%+n/i 212@ Active $#crative 236@@
Venit n"nAd"%and 911 5es#rse atrase 192@@
Rezolvare:
1 Ca$c#$* *ar1a %ancar a%s"$#t(
Mar1a %ancar a%s"$#t E Venit d"%' B C4e$t' d"%' E 212@ B 322@E <<@ *ii $ei
2 Ca$c#$* *ar1a %ancar re$ativ )MB(
1@@ C
D D
1@@ C
D
D D
nda atestedoba rucaresepl Pasivepent
dobanzii aferente Cheltuieli
productive Active
dobanzii aferent Venit
MB =
MB E 212@>236@@C1@@ A 322@>192@@C1@@ E 1;,63F A 1?,;6FE A 2,22F
3 Ca$c#$* *ar1a net din d"%=n/i )NIM(
1@@ C
D
D D D D
productive Active
dobanzii aferente Cheltuieli dobanzii aferent Venit
NIM

=
NIM E 212@ A 322@>236@@C1@@E 3,;2F
Concluzie: Ca$c#$e$e rea$i/ate den"t " sit#a.ie ne&av"ra%i$ $a indicat"r#$ *ar1ei %ancare re$ative, acesta $#=nd
va$"are ne0ativ' O%serv* c =n cadr#$ %ncii active$"r !r"&ita%i$e n# c# *#$t de!esc !asive$e !entr# care se
!$tete d"%=nd, ceea ce c"nd#ce $a =nre0istrarea !ierderi$"r( se atra0 *#$te res#rse !entr# care se !$tesc %ani,
dar aceste res#rse n# s#nt e&icient !$asate !entr# a rec#!era c4e$t#ie$i$e s#!"rtate de %anc =n direc.ia de atra0ere
a dis!"ni%i$it.i$"r te*!"rar $i%ere'
2' Ca$c#$a.i $ic4iditatea %ancar, a!$ic=nd ce$e d"# !rinci!ii a$e $ic4idit.ii, &"r*#$ate de $e0is$a.ia 5M'
Indica.i n"r*ative$e =naintate de $e0is$a.ie vi/avi de &iecare !rinci!i# a$ $ic4idit.ii i e8!$ica.iA$e'
$enu"irea indicatorilor Tri"e!trul -recedent
celui ge!tionar %lei&
Tri"e!trul ge!tionar
%lei&
1 Active lic=ide 2?? ?62 32< 1?9
2 Active -e ter"en lung 1;2 2<6 1?6 93;
3 Active totale 1 22< ;62 1 162 ?23
2 :asive c# ter*en de ra*%#rsare H 2 ani 31< 6@9 3@? @26
6
9
I;. I4TREBARE $E I4TEARARE
4u"i/i i e1-lica/i cerin/ele cu i"-lica/ii econo"icoB!ociale care tre+uie !a !e ai+ in vedere la !ta+ilirea
!olu/iilor de re0olvare a fali"entului +ancar
1 necesitatea de a de/v"$ta =ncrederea !#%$ic in %nci i sta%i$itatea siste*#$#i %ancar-
2 necesitatea de a asi0#ra e0a$itatea =n dre!t#ri a t#t#r"r credit"ri$"r i de!"nen.i indi&erent de s#*a investit =n
%anc-
V' BA5EM DE NOTA5E
te!te < ) -uncte( ,ntre+ri de!c=i!e 7> -uncte( -ro+le"a 7> -uncte(,ntre+area de integrare . 8> -uncte
!#ncte ?@A1@@ <@A?@ ;@A<@ 9@A;@ 6@A9@ 2@A6@ 3@A2@ 2@A3@ 1@A2@ @A1@
n"ta 1@ ? < ; 9 6 2 3 2 1
E1a"inator# conf.univ.dr. 9.:i!trean
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
Catedra Bnci i activitate %ancar
APROB______________
ef catedra Bnci i activitate +ancar
Prof. Oleg Stratulat
Test 2 Varianta 3
I. TESTE
1' alitatea -ortofoliului creditar !e !ta+ilete du- ur"torii criterii#
a& !tructur*
+& ti-ul garantrii*
c& "atoda ra"+ur!rii*
d& -rofita+ilitate.
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)%,c %a(d& D)d

8. Activele lic=ide !unt co"-u!e din#
a re/erva de creditare-
% re/erva c#rent-
c re/erva sec#ndar-
d re/erva de de!"/ite'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% %+(c& D)a,d
3' Princi-iile de ordin general aferente -oliticii de creditare#(
a renta%i$itate
% !r"&ita%i$itate
c "!ti*a$itate
d e&icacitate
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% C)a,c,d $%c(d&
2' 2unc/iile !-ecifice ale -oliticii de creditare#(
a de c"nt"$
% de sti*#$are
c de "!ti*i/are
d de re&"r*#$are
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% C)%,c,d $%c(d&
C. oieficientul ROE !e deter"in ca#
a ra!"rt#$ dintre ca!ita$#$ !r"!ri# a$ %ncii i active$e !"nderate $a risc
% ra!"rt#$ dintre ca!ita$#$ %ncii i t"ta$ active
c ra!"rt#$ dintre !r"&it#$ net i ca!ita$#$ !r"!ri# a$ %ncii
d ra!"rt#$ dintre !r"&it#$ net i ca!ita$#$ s"cia$ a$ %ncii'
Variante$e de rs!#ns( A)d B)a C)% $%c&
9' O-era/iuni de titluri0are includ ur"toarele ti-uri de ri!c#
a risc#$ de credit -
% risc#$ ratei d"%=n/ii-
c risc#$ ra*%#rsrii antici!ate
d risc#$ de $ic4iditate'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+(c& C)c,d D)a,%
;' alitatea -ortofoliului creditar !e !ta+ilete du- ur"toarele criterii#
a 7rad#$ de e8!#nere $a risc-
% Lic4iditatea )ter*en#$ de scaden.-
c C"st-
d C4e$t#ie$i
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)c,d D)a,d
<'Iactorii interni ce influen/ea0 !tructura activelor !unt#
a Li*ite$e i*!#se de ctre acte$e de re0$e*entare
% Starea 0enera$ de de/v"$tare a .rii
c Strate0ia de de/v"$tare a %ncii
d Ca!ita$#$ %ancar'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% %c(d& D)a,d
?' Activele +ancare re!re/int t"ta$itatea dis!"ni%i$it.i$"r a %ncii care 0enerea/ !r"&it i asi0#r rea$i/area
sc"!#$#i 0enera$ a$ *ana0e*ent#$#i %ancar, t"t"dat active$e s#nt ce$e care 0enerea/ ce$ *ai *are risc !entr#
%anc de aceea 0esti"narea $"r necesit a &i !r#dent'

1@' Mar1a net a d"%=n/ii se ca$c#$ea/ ca di&eren a =ntre venit#ri$e a&erente d"%+n/ii i c4e$t#ie$i$e a&erente
d"%+n/ii'
Adevrat____ 2al!__v__
II. 34TREB5RI $ES6ISE
7. :ar?a net din do+Dn0i# e!en/ i factori deter"inan/i
8. Ele"entele -oliticii re0ona+ile de creditare
'. 4u"i i !i !-ecifica i rolul indicatorilor utili0a i ,n anali0a ri!cului de ca-ital
).Anali0a ri!cului de ca-ital !e efectuia0 -rin#
1'N"r*a C""Je( E4TFAr G 78H
A totale
2' c"e&icient#$ e&ect#$#i de !=r04ie < BBBBBBBBBBB
P
Gn SUA s#nt rec"*anda.i #r*t"rii indicat"ri de ana$i/a risc#$#i de ca!ita$(
C:
K1 E AAAAAAAAAAA
A t"ta$
De*"nstrea/ =n ce *s#r active$e s#nt ac"!erite de ca!ita$# !r"!ri# sa# c+te din t"ate active$e %anca
!"ate sAi !er*it s $e !iard- %anca !"ate s $e ac"!ere c# ca!ita$ !r"!ri# *ai *#$t de 6- 1@F din active
t"ta$e-
C:
K2 E AAAAAAAAAAAAA
A !r"&ita%'
De*"nstrea/ !r"ces#$ de #ti$i/are a ca!ita$#$#i !r"!ri#, adica ra!"rt#$ =n care active$e !r"&ita%i$e a# &"st
ac"!erite din s#rse$e ca!ita$#$#i !r"!ri# )$i*ite$e se sta%i$esc de %anc inde!endent'
C:
K3 E AAAAAAAAAAAAAA
De!"/' T"t'
De*"nstrea/ 0rad#$ de =ndat"rare a %ncii, deter*in=nd ra!rt#$ dintre res#rse$e !r"!rii i de!"/itate, adic
indic de!enden.a s"$va%i$it.ii %ncii de ca!ita$# !r"!ri#' K3 c# c=t este *ai *ic c# at=t risc#$ de
ins"$va%i$itate este *ai *are'
III. PROB9E:E.
1' S#nt !re/entate #r*t"are$e date din activitatea #nei %anci )=n *$n $ei
indicator valoare indicator valoare
:r"&it net 32 Venit#ri din d"%an/i 1<;6
Active t"ta$e 16;96 C4e$t#ie$i c# d"%+n/i$e 121@
Venit#ri din "!era.i#ni c# LV 21 Active $#crative 12912
Total datorii 1222@ Ca!ita$ s"cia$ 12
Venit n"nAd"%and 6@1 C4e$t#ie$i n"nAd"%and 9<6
5e/erve in &"nd#ri $e0a$e "%$i0at"rii ?3@ 5e/erve din !r"&it 3<1
De deter*inat renta%i$itatea ca!ita$#$#i !r"!ri#, a active$"r t"ta$e si ce$e $#crative a %ancii'
Rezolvare:
1 Ca$c#$* 5OE(
5OE E !ri&it net> ca!ita$ !r"!ri#
Ca!' !r"!ri# E 5e/erve M ca! s"cia$ E ?3@M3<1M12 E 1326
Sa# Ca!' :r"!ri# E t"ta$ activeAt"ta$ dat"rii E 16;96A1222@E1326
5OE E 32>1326 C 1@@ E 2'6;F A renta%i$itatea ca!ita$#$#i !r"!ri#
2 Ca$c#$* 5OA(
5OA E !r"&it net > active E 32>16;96 C1@@ E @'22F renta%i$it' active$"r t"t'
5OA E !r"&it net >active $#crative E 32>12912 C1@@ E @'2;F renta%' active$"r $#crative
Concluzie: 5enta%i$itatea ca!ita$#$#i !r"!ri# a$ %ncii crea/ !"si%i$it.i de c"*!ara.ie =ntre *ai *#$te %nci c#
di&erite 0rade de ca!ita$i/are' Este n"r*a$ !entr# " %anc ca 5OE =n dina*ic s creasc' 5OE de*"nstrea/
e&icien.a #ti$i/rii ca!ita$#$#i !r"!ri# sa# c=te #nit.i de !r"&it net a# &"t create de " #nitate de ca!ita$ !r"!ri#'
5OA este indicat"r#$ care deter*in cte #nit.i de !r"&it net a# &"st create de active$e %ncii c"*ercia$e'
2' E!ti"ar i nece!arul de lic=iditate -rin "etoda !i"-l
:entr# $#na c#rent Banca C"*ercia$ !r"0n"/ea/(
=ncasri din v=n/area servicii$"r %ancare(
A v=n/area ca*%ii$"r %ancare !ers"ane$"r &i/ice i 1#ridice =n va$"are de 21@ *$n $ei,
A =ncasarea c"*isi"ane$"r a&erente trans&er#ri$"r inter%ancare B 9@ *$n $ei,
ra*%#rsarea de!"/ite$"r scadente =n va$"are de 62< *$n $ei,
=ncasarea credite$"r scadente =n s#* de ?;@ *$n $ei,
ac"rdarea credite$"r c$ien.i$"r B 9<@ *$n $ei,
desc4iderea #n#i de!"/it %ancar %ncii c"res!"ndente =n s#* de 1@ *$n $ei,
!$ata i*!"/ite$"r B 1,6 *$n $ei,
!$ata dividende$"r B 3 *$n $ei'
Care va &i va$"area necesar#$#i de $ic4iditate !entr# %ancN 5ec"*anda.i ce !"ate =ntre!rinde %anca
=n ca/#$ =n care "&erta de $ic4idit.i va de!i cererea'
I;. BARE: $E 4OTARE
te!te < ) -uncte( ,ntre+ri de!c=i!e 7> -uncte( -ro+le"a 7> -uncte(,ntre+area de integrare . 8> -uncte
!#ncte ?@A1@@ <@A?@ ;@A<@ 9@A;@ 6@A9@ 2@A6@ 3@A2@ 2@A3@ 1@A2@ @A1@
n"ta 1@ ? < ; 9 6 2 3 2 1
E1a"inator# conf.univ.dr. 9.:i!trean
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
Catedra Bnci i activitate %ancar
APROB______________
ef catedra Bnci i activitate +ancar
Prof. Oleg Stratulat
Test 2 Varianta 2
I. TESTE
1 Avanta?ele "etodei de alocare a re!ur!elor#
a c"re$area active$"r c# !asive$e d#! c"st
% ##rin.a =n i*!$e*entare
c si*!$it#dine re$ativ
d re/"$v !r"%$e*a $ic4idit.ii'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(d& C)%,c D)d
2'Iactorii e1terni ce influen/ea0 !tructura activelor +ancare !unt#
a Li*ite$e i*!#se de ctre acte$e de re0$e*entare
% Starea 0enera$ de de/v"$tare a .rii
c Strate0ia de de/v"$tare a %ncii
d Ca!ita$#$ %ancar'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)c,d D)a,d
3' Selecta/i variantele corecte#
a #n trend =n scdere a $#i 5OA arat c %anca este =n di&ic#$tate-
% #n trend =n cretere a $#i 5OA este e8!resia #n"r re/#$tate !"/itive, dar !"ate &i i e8!resia #n#i risc
e8cesiv de ctre %anc-
c #n trend =n cretere a $#i 5OA arat c %anca este =n di&ic#$tate-
d #n trend =n scdere a $#i 5OA este e8!resia #n"r re/#$tate !"/itive, dar !"ate &i i e8!resia #n#i risc
e8cesiv de ctre %anc'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B%a(+& C)a,d D)%,c
2' :a1i"i0area -rofita+ilit/ii +ncii !e efectuea0 -rin ur"toarele "!uri#
a Ma1"rarea v"$#*#$#i de active !r"&ita%i$e'
% Ma1"rarea c4e$t#ie$i$"r din d"%=n/i !rin 0sirea #n"r !$asa*ente *ai renta%i$e'
c Di*in#area =ncasri$"r din d"%=n/i !rin 0sirea #n"r !$asa*ente *ai renta%i$e'
d Di*in#area c#ant#*#$#i de res#rse atrase'
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)a,% %a(d& D)%,c

). Activele lic=ide !unt co"-u!e din#
a n#*erar
% %anii din c"nt $a BNM
c LV de stat
d Credite =n !r"ces de rec#!erare
Variante$e de rs!#ns( A%a(+(c(d& B)a,%,c C)a D)a,%
9' Indicatorul renta+ilitatea ca-italului -ro-iu reflect(
a Ca!acitatea *ana0e*ent#$#i %ncii de a &"$"si e&icient res#rse$e de care dis!#ne %anca-
% E&icien.a c# care *ana0erii #ti$i/e/a/ ca!ita$#$ investit-
c Ca!acitatea *ana0e*ent#$#i de a c"nc#ra c# a$te %nci !rivind atra0erea s#*e$"r dis!"ni%i$e din
ec"n"*ie-
d :"si%i$tatea e*isi#nii ac.i#ni$"r
Variante$e de rs!#ns( A%+& B)c C)d D)c
;' 2ali"entul -oate fi -revi0i+il -rin anali0a indicatorilor de -erfor"an/ ai +ncii#
a& !r"&it#$ net > t"ta$ active-
%ca!ita$ !r"!ri# > res#rse atrase
cvenit#$ net din d"%+n/i > active !r"&ita%i$e-
dde!"/ite > ca!ita$ !r"!ri#*
Variante$e de rs!#ns( A)a,%,c,d B)%,c %a(c& D)%,d
<'Avanta1e$e tit$#ri/rii s#nt(
a c"n&er " &$e8i%i$itate a %i$an.#$#i, !er*i.=nd restr#ct#rarea $#i =n &#nc.ie de an#*ite sc"!#ri a$e
%ncii-
% ac"rd !"si%i$itatea de investirea =n active diversi&ica%i$e -
c !"si%i$it.i de cretere a !r"&it#$#i-
d ac"rd !"si%i$it.i de diversi&icare a "!era.i#ni$"r !e !ia.a de ca!ita$'
Variante$e de rs!#ns( A%a(+(c(d& B)a,%,c C)a D)a,%
?' Perfor"an/ele +ancare B s#*a de indicacat"ri de !r"&ita%i$itate i s"$va%i$itate care !er*it de a se
c"nc$#/i"na a#t"rit.i$"r a#t"rit.i$"r de !e !ia.'
1@' Activitatea e8tra%i$an.ier este e*isi#nea>c#*!rarea de an#*ite dre!t#ri ce in&$#en/ea/ =n *"*ent#$
"!era.i#nii str#ct#ra sa# va$"area %i$an.##i %ancar'
Adevrat____ 2al!__v__
II' 34TREB5RI $ES6ISE
). 4ece!itatea ge!tiunii activelor.
C. Structura c=eltuielilor +ancare.
@. E!en/a ratingului A:E9%S&
III. PROB9E:E.
S se deter*ine *ar1a %ancar a%s"$#t, *ar1a %ancar re$ativ i *ar1a net din d"%=n/i dac (
indicat"r Va$"are,
*ii $ei
indicat"r Va$"are, *ii $ei
Active t"ta$e 396@@ C4e$t#ie$i c# d"%+n/i$e 322@
Venit#ri din d"%+n/i 212@ Active $#crative 236@@
Venit n"nAd"%and 911 5es#rse atrase 192@@
Rezolvare:
2 Ca$c#$* *ar1a %ancar a%s"$#t(
Mar1a %ancar a%s"$#t E Venit d"%' B C4e$t' d"%' E 212@ B 322@E <<@ *ii $ei
6 Ca$c#$* *ar1a %ancar re$ativ )MB(
1@@ C
D D
1@@ C
D
D D
nda atestedoba rucaresepl Pasivepent
dobanzii aferente Cheltuieli
productive Active
dobanzii aferent Venit
MB =
MB E 212@>236@@C1@@ A 322@>192@@C1@@ E 1;,63F A 1?,;6FE A 2,22F
9 Ca$c#$* *ar1a net din d"%=n/i )NIM(
1@@ C
D
D D D D
productive Active
dobanzii aferente Cheltuieli dobanzii aferent Venit
NIM

=
NIM E 212@ A 322@>236@@C1@@E 3,;2F
Concluzie: Ca$c#$e$e rea$i/ate den"t " sit#a.ie ne&av"ra%i$ $a indicat"r#$ *ar1ei %ancare re$ative, acesta $#=nd
va$"are ne0ativ' O%serv* c =n cadr#$ %ncii active$"r !r"&ita%i$e n# c# *#$t de!esc !asive$e !entr# care se
!$tete d"%=nd, ceea ce c"nd#ce $a =nre0istrarea !ierderi$"r( se atra0 *#$te res#rse !entr# care se !$tesc %ani,
dar aceste res#rse n# s#nt e&icient !$asate !entr# a rec#!era c4e$t#ie$i$e s#!"rtate de %anc =n direc.ia de atra0ere
a dis!"ni%i$it.i$"r te*!"rar $i%ere'
Ca$c#$a.i !"/i.ia $ic4idit.ii c#rente, a!$ic=nd in&"r*a.ia !re/entat de %anca c"*ercia$'
4r. $enu"irea indicatorilor Su"a( lei
1 Mi1$"ace %neti =n n#*erar 163 2<6 ?39
2 Mi1$"ace %neti dat"rate de %nci )c"nt#ri inter%ancare 123 21@ ?2@
3 Mi1$"ace %neti dat"rate de BNM 3<3 1<2 <92
2 De%it"rii )c# scaden.a O 1 an <; 91< 32<
6 De!"/ite $a ter*en H 1 an 2 ?23 262 962
9 De!"/ite &r d"%=nd )c"nt#ri c#rente 33 6@6 3?3
; De!"/ite $a ter*en )c# scaden.a O 1 an 1 ?;6 326 ;16
< L=rtii$e de Va$"are v=nd#te c# rsc#*!rare #$teri"ar @
? G*!r#*#t#ri$e "verni04t @
1@ T"ta$ active 3 ;6; ;99 <;@
Ar0#*enta.i i*!act#$ acest"r indicat"ri as#!ra $ic4idit.ii %ancare'
Rezolvare:
1' Ca$c#$* !"/i.ia $ic4idit.ii c#rente(
Active c#rente
;9; 3@@ @<<
Mi1$"ace %neti =n n#*erar 163 2<6 ?39
Mi1$"ace %neti dat"rate de %nci
)c"nt#ri inter%ancare
123 21@ ?2@
Mi1$"ace %neti dat"rate de BNM 3<3 1<2 <92
De%it"rii )c# scaden.a O 1 an <; 91< 32<
Active$e c#rente E ;9; 3@@ @<<
:asive$e c#rente EDe!"/ite &r d"%=nd )c"nt#ri c#rente M De!"/ite $a ter*en )c# scaden.a O 1 an M L=rtii$e de
va$"are v=nd#te c# rsc#*!rarea #$teri"ar M G*!r#*#t#ri$e "verni04t E 2 @@< <31 1@< $ei
16 , @
2@@<<311@<
;9;3@@@<<
D
D
= = =
curente Pasive
curente Active
PLC
Concluzie: Gn cadr#$ %ncii ana$i/ate !"/i.ia $ic4idit.ii c#rente este *ai *ic ca #n# )!"/i.ia $ic4idit.ii E @,16 Gn
ca/#$ =n care acest indicat"r este s#%#nitar, %anca are e8ces de $ic4idit.i' Sit#a.ia creat den"t " 0esti#ne
ine&icient a active$"r i !asive$"r c#rente( res#rse$e atrase a$e %ncii n# s#nt investite i res!ectiv n# 0enerea/
!r"&it
I;. I4TREBARE $E I4TEARARE
4u"i/i i e1-lica/i cerin/ele cu i"-lica/ii econo"icoB!ociale care tre+uie !a !e ai+ in vedere la !ta+ilirea
!olu/iilor de re0olvare a fali"entului +ancar
1 necesitatea de a de/v"$ta =ncrederea !#%$ic in %nci i sta%i$itatea siste*#$#i %ancar-
2 necesitatea de a asi0#ra e0a$itatea =n dre!t#ri a t#t#r"r credit"ri$"r i de!"nen.i indi&erent de s#*a investit =n
%anc-
V' BA5EM DE NOTA5E
te!te < ) -uncte( ,ntre+ri de!c=i!e 7> -uncte( -ro+le"a 7> -uncte(,ntre+area de integrare . 8> -uncte
!#ncte ?@A1@@ <@A?@ ;@A<@ 9@A;@ 6@A9@ 2@A6@ 3@A2@ 2@A3@ 1@A2@ @A1@
n"ta 1@ ? < ; 9 6 2 3 2 1
E1a"inator# conf.univ.dr. 9.:i!trean