INTRODUCERE : Ce este econometria ?

1. Scurt istoric privind apariia econometriei

2. Deiniia econometriei
1

!. Noiuni "i concepte undamenta#e a#e econometriei
2

mode#u# econometric
Sursa de date

Teste statistice
$. Introducerea unui mode# economic %n mode#u#
econometric
3



4

&. 'ocu# "i ro#u# econometriei %n sistemu# "tiine#or economice
Referitor la legturile econometriei cu disciplinele economice trebuie subliniat
corespondena dintre modelarea econometric i previziune. Previziunea macro sau
microeconomic reprezint un domeniu care utilizeaz n mare msur rezultatele
prediciei econometrice
Modelarea econometric Legtura Previziunea economic
Elaborarea modelului
Experimentarea
modelului econometric
pentru a obine variante
economice n scopul :
oferirii de informaii cu
privire la comportamentul
variabilelor endogene n
diverse alternative de
acionare a prghiilor
economice
ofer toate aceste noi
informaii previziunii
economice.

Previziunea ofer :
elementele elaborri modelului
definete variabilele endogene rezultative!
definete variabilele e"ogene
corespunztoarea obiectivele urmrite n funcie
de e"istena datelor statistice
Previziunea economic# pe baza noilor
informaii primite i va crea o perspectiv n
legtur cu ceea ce s$ar putea ntmpla n viitor#
fie i n linii mari# n raport cu diferite variante
ale politicii economice care ar putea fi aplicate
TI(URI DE )ODE'E ECONO)ETRICE UTI'I*+TE ,N
ECONO)IE
1. Descrierea econometric a interdependenelor dintre fenomenele
economice
5

Fig.1 Schema de modelare a unui sistem
- , modele deterministe
- modele econometrice (aleatoare).
Y = f(X) !
"

Spre deosebire de modelul determinist se introduce n descrierea
( ) fenomenului economic studiat i o variabil aleatoare U deoarece :
2. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
, , , Tipologia modelelor econometrice este foarte variat ele se pot totui
: ncadra n cteva tipuri i clase
, Modele unifactoriale i modele multifactoriale
, Modele liniare i modele neliniare
Modele pariale i modele agregate
, Modele statice i modele dinamice
, Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple
Modele euristice i modele operaionale
) a Modele unifactoriale i modele multifactoriale
#

) b Modele liniare i modele neliniare
) c Modele pariale i modele agregate
) d Modele statice i modele dinamice
Un mode# econometric dinamic este ace#a %n care varia-i#a actoria#. /
e/ercit. in#uena asupra varia-i#ei 0 pe mai mu#te perioade de timp :
$
t
= f(%
t
&'&%
t-1
&'&%
t-(
) u
t
) t=1&n *=1&( (+1
unde 1 2 3 #un4imea perioadei de deca#a5 6'+78.
E/emp#u :
) , e Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple
,

) f Modele euristice i modele operaionale
MD!"U" !#$M!T%&# U$&'(#T%&("
1. Definirea modelului unifactorial
$ = f(%) u
unde -
$ = ($
1
& $
2
&'&$
n
) - .aria/il0 endogen0 sau re1ultati.0)
% = (%
1
& %
2
&'&%
n
) 2 .aria/il0 e%ogen0 sau factorial0 sau cau1al0)
3

u = (u
1
& u2&'&u
n
) 2 .aria/ila re1idual0& aleatoare sau eroare.
4odelul de mai sus re5re1int0 o i5ote10 construit0 5e /a1a teoriei
economice.
.
2. &dentificarea modelului unifactorial
'uncia liniar
$ = a /%u
'uncia semilogaritmic
$ = a/ log % u
'uncia putere
16

$ =a %
/
u
( ) 'uncia invers )iperbol
= + * a
x
b
+ u
'uncia parabol
= + + + a b, c,
2
+ u
11

'uncia logistic
u
e
c
y
bx a
+
+

+
%
sau
u
e
c
y
x b a
+
+

+ log
%
3. Modelul econometric unifactorial liniar
*
t
= + a b,
t
+ u
t
12

3.1 - Determinarea parametrilor prin Metoda #elor Mai Mici Ptrate
. . . . . M # M M P
Utilizarea acestei metode pornete de la relaiile :

13

: #ondiia de minim a funciei rezult din
de unde rezult sistemul de ecuaii :

'

+
+


t t t t
t t
y x x b x a
y x b a n
&
'
'
'
'
(cest sistem se mai numete i , sistem de ecuaii normale care are
urmtoarele proprieti :

3.2 -erificarea modelului econometric
, (cceptarea econometric a modelului teoretic ca model ca apro,imaie
, : statistic ec)ivalent cu modelul real studiat presupune
- verificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor
; modelului econometric
- ; verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor modelului econometric
14

- verificarea similitudinii modelului econometric.
3.2.1 -erificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea
. parametrilor unui model econometric



Contrar homoscedasticitii este heteroscedastitatea care nseamn c
erorile nu au dispersiile egale ci diferite :
& &
&
&
%
! ... ! !
u n
Mu Mu u M .
Depistarea heterodascebilitii se poate realiza prin mai multe procedeele -
a) Procedeul grafic
15

7rocedeul grafic const0 8n construirea graficului 5ri.ind .alorile .aria/ilei
factoriale x 9i ale .aria/ilei re1iduale u . :ac0& 5e m0sura cre9terii (sc0derii)
.alorilor .aria/ilei factoriale %& se o/ser.0 o cre9tere (sc0dere) a .alorii .aria/ilei
re1iduale u, 8nseamn0 c0 cele dou0 .aria/ile x 9i u sunt corelate 9i nu
inde5endente.

.1 .2 'ig #orelare pozitiva 'ig
#orelare negativa
) b Procedeul dispersiilor variabile

1"

&
3
-alorile variabilei reziduale u , sunt necorelate
. respectiv nu e,ist fenomenul de autocorelare a erorilor
( #ov u
t
, u
.
) = ( M u
t
, u
.
) = 0
k t n k t # # % # !
Depistarea autocorelrii valorilor variabilei u
t
se poate face prin mai
: multe procedee

1#

, , (ceast valoare empiric /d0 se compar cu dou valori teoretice d
1
i
d
2
, preluate din tabelul distribuiei - Durbin 1atson, n funcie de pragul de
semnificaie stabilit ;& de num0rul de .aria/ile e%ogene k 9i de num0rul n al
.alorilor o/ser.ate (n %( ).
&
4
"egea de probabilitate a variabilei reziduale u
t
este
, legea normal de medie nul i abatere medie ptratic u

, u
t
(0, 2$
u

).
Se tie c dac erorile urmeaz o lege normal de medie zero i abatere
medie ptratic
u
s
'
consecin a ipotezelor &
1
, &
2
i &
3
, atunci are loc relaia :

! '
' u t
s t u P

1- ;
, Pe baza acestei relaii n funcie de diferite praguri de semnificaie 3 din
tabela distribuiei normale sau a distribuiei Student se vor prelua valorile
corespunztoare lui t
3
.
1,


3.2.2 -erificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor modelului
econometric
:ac0 cele 5atru i5ote1e 5ot fi acce5tate& 9i deci & estimatorii o/<inu<i sunt nede5lasa<i&
con.ergen<i 9i eficien<i. =ei doi estimatori o/<inu<i a' 9i
b
'
sunt .aria/ile aleatoare re5arti1ate
normal& unde -

,
_

&
&
&
'
!
%
x x
x
n
s s
t
u a
3 abaterea medie ptratic a estimatorului a'

&
&
'
! x x
s
s
t
u
b
= abaterea medie ptratic a estimatorului
b
'

&
!
! '
&
%
&
& &
n
y y
u
n
s
t t
t u
= dispersia variabilei reziduale
-erificarea estimatorilor a' i b
'
13

>stimatorii
a' 9i
b
'
fiind .aria/ile normale& se .a a5lica testul ?t@. 7rin
centrarea 9i
normarea estimatorilor
a' 9i
b
'
se o/<in .alorile calculate -

a
cal
s
a
t
'
%
'

9i
b
cal
s
b
t
'
&
'

. Aceste .alori calculate se com5ar0 cu .aloarea teoretic0 -

t = .aria/ila normal0& dac0 t= n # % & n nB36& 5reluat0 din ta/ele distri/u<iei

normale& 8n func<ie de .aloarea ?5@& sau a 5ragului de semnifica<ie ;& 5;=1.
$ t
)* n$+,%
= .aria/il0 Student& dac0 t = 1&n 9i n

36& 5reluat0 din ta/ela Student&

8n func<ie de .aloare sta/ilit0 5entru ; 9i de num0rul de grade de li/ertate n-(1) n=
num0rul o/ser.a<iilor) (= num0rul .aria/ilelor e%ogene %
*
*= k # % ( (1 = num0rul
5arametrilor modelului).
26

3.2.3 -erificarea similitudinii modelului econometric
4odelul econometric
t t
x b a y
'
' ' + & este e%5resia formal0 a modelului
economic real&
t t t
u bx a y + + & conce5ut de teoriei economice. 4odelul econometric
este o/<inut 5e /a1a unui singur sonda* statistic.
Ca tre/ui urm0rit s0 .erific0m dac0 -
- dac0 .aria/ila % este 5rinci5alul factor de influen<0 a fenomenului $&
a9a cum am f0cut i5ote1a)
- dac0 legitatea dintre cele dou0 .aria/ile este de forma -
t t t
u bx a y + + )
- dac0 re1ultatele o/<inute 5ot fi sistemice& adic0 dac0 se .or o/<ine
re1ultate diferite 5entru sonda*e diferite.
1 a Metoda analizei variaiei
21

, 4n general scopurile urmrite n aceast etap se rezolv cu a5utorul
, Metodei analizei variaiei cunoscut i sub denumirea de metoda . ($-(
: Metoda analizei variaiei pornete de la ecuaia
i se a5unge la ecuaia analizei variaiei : -
0
2
= -
,
2
+
-
u
2
: unde
-
0
2
=

n
t
t
y y
%
&
!
= variaia total a variabilei * provocat de toi factorii
si de
; influen
-
,
2
=

n
t
t
y y
%
&
! '
= variaia fenomenului * provocat numai de variaia
, , factorului , considerat factorul principal al variaiei * adic variaia lui *
; e,plicat de modelul econometric
-
u
2
=

n
t
t t
y y
%
&
! '
= , variaia rezidual sau variaia fenomenului *
, generat de factorii nespecificai n model aceti factori fiind considerai n
, etapa de specificare drept factori cu influen ntmpltoare neeseniali pentru
. a e,plica variaia fenomenului *
, - De regul rezultatele aplicrii metodei ($-( se prezint ntr un tabel
: de forma
2 : " a Testarea semnificaiei dintre dou dispersii testul /'
22

3 a Testarea semnificaiei modelului
3.1: a #oeficientul de determinare
: #oeficientul de determinare se calculeaz astfel
&
-
&
&
.
V
V
R
x
x y

, el are
urmtoarele semnificaii :
23

Pe baza acestor informaii se deduce uor c un modele econometric este
cu att mai performant cu ct valoarea lui
&
. x y
R

, se apropie mai mult de unu
100%. respectiv cu ct se apropie mai mult de
3.2 c %aportul de corelaie

DES. Fn ca1ul unei leg0turii liniare& estimatorii 5arametrilor sunt o/<inu<i cu
a*utorul 4=447& ra5ortul de corela<ie G
$H%
este egal cu coeficientul de corela<ie
r
/ . * ,

4: : c Testarea semnificaiei modelului econometric testul /'0
Astfel :
24

dac
% & %
* *
&
&
%
%

k n
k cal
F
R
R
k
k n
F

, atunci G
$H%
= 6
I se renun. #a mode#u# econometric9
J dac0
% & %
* *
&
&
%
%

>

k n
k cal
F
R
R
k
k n
F

, atunci G
$H%
6
I se accept. mode#u# econometric 9i se trece la discu<ia econometric0 a
ecua<iei anali1ei .aria<iei -
& & &
- u x
V V V + .
.
UTI'I*+RE+ )ODE'U'UI ECONO)ETRIC
UNI:+CTORI+' (ENTRU (RO7NO*E
7entru 5utea .erifica 5erforman<ele unui model econometric o/<inut& acesta
tre/uie 5re1entat cu urm0toarele informa<ii -
t t
x b a y
'
' ' +

! !
' '
b
a
s s
G
d
u
s
'
:is5unKnd de aceste informa<ii 5utem testa -
J inde5enden<a erorilor I testul ?d@ 2:ur/in-Latson)
J semnifica<ia estimatorilor I testul ?t@)
J similitudinea (.eridicitatea ) modelului I testul ?F@.
4.1 4n cazul seriilor statistice teritoriale
25

4.2 Tipuri de prognoze
J estim0rilor punctuale ale prognozei - t b a y
'
' ' +
J dac0 modelul econometric este - t b a y
'
' ' + u
t
& atunci 5rogno1a se
face 5e /a1a unui inter.al de 8ncredere de forma -

+ % !
' '

' '
p s t y y s t y P
t t
y t t y t
J dac0 modelul econometric este -
t t t
u x b a y + +
'
' ' 9i dac0 5entru
5rogno1a fenomenului y se cunosc .alorile .aria/ilei x la momentul (n.)
5rogno1a se reali1ea10 tot 5e /a1a unui inter.al de 8ncredere -

+
+ +
+ + +
% ! ' '
' '
p s t y y s t y P
v n v n
y v n v n y v n
unde -
v n
y
+
= .aloarea real0 a .aria/ilei $ 8n momentul de 5rogno10 (n.))
v n
y
+
' = estimarea 5unctual0 a .alorii de 5rogno10 5entru .aria/ila $& care
se calculea10 cu a*utorul rela<iei -
v n v n
bx a y
+ +
+ ' '

+ n
y
s
'
a-aterea medie p.tratic. a erorii de previ;iune& calculat0
cu rela<ia -
2"


4.3 !roarea de previziune
v n
y v n v n a
s t y y e
+

+ + '
'

= eroarea a/solut0 ;

%--
'
%--
'
'
v n
y
v n
a
r
y
s t
y
e
e
v v
+ +
+

= eroarea relati.0.
:ac0 5 I 1 re1ult0 c0 siguran<a 5rogno1ei cre9te& iar dac0 5ragul de
semnifica<ia ; cre9te atunci 5reci1ia 5rogno1ei se diminuea10.
Se 5oate 5reci1a c0 5rogno1ele sunt acce5tate cu o 5ro/a/ilitate dat0 de 5 =
6&35& aceasta ; = 6&65 iar eroarea de 5rogno10 e
r
= 5M.
MODELE DETERMINISTE DE PROGNOZ
4a*oritatea seriilor de tim5& cu con<inut economic& 5osed0 o tendin<0 de lung0
durat0& 5este care se su5ra5un celelalte com5onente. 7entru determinarea intuiti.0 a
tendin<ei& anali1a 8nce5e 5rin re5re1entarea grafic0 a seriei de tim5& metod0 5rin care
se a5ro%imea10 trendul acesteia.
2#

1. Funcia liniar (dreapa de re!re"ie#
Variabila independent este timpul




/ie seria de timp 01 2"
%
# "
&
#3#"
n
* n1%#&#3#n4. 5ac n urma
Reprezentrii grafice# valorile seriei reprezentate n sistemul cartezian urmeaz
apro"imativ o dreapt ca n fig.%
6tunci funcia liniar va avea forma :
t b a Y
t
+
.
Parametrii a i b se calculeaz prin 7.8.7.7.P. prin minimizarea
funciei:
min /a#b! 1 ( ) [ ]
&
min bt a y
t
+
Prin minimizarea funciei de mai sus# care are dou variabile a i b# se
obine sistemul de ecuaii normale:

+
t
y t b na

+
t
ty t b t b
&
unde:
n 9 reprezint numrul termenilor seriei.
Prin rezolvarea sistemului aflm parametri a i b, cu a:utorul lor putem scrie
modelul matematic de evoluie liniar a fenomenului studiat :Y
t
= a + bt.
Variabila independent variabila !
6vem dou serii de date : 20i4 i 2;i4 # i1 %#3#n pe care reprezentm
grafic
2,
$
t
$
t
$
t
/B6 /+6
/=6
t t
t

/ig.% /uncia liniar
5ac ntre cele dou serii de date e"ist o legtur liniar de forma fig.%
atunci ecuaia liniar va fi de forma :
x b a Y
i
+

Parametrii a i b se afl tot prin 7.8.7.7.P.# i anume minimizm funcia:
min /a#b! 1 ( ) [ ]
&
min bx a y
t
+
5up efectuarea derivatelor pariale n funcie de ai b# obinem sistemul de
ecuaii normale :

+
i i
y x b na

+
i i i
y x x b x a
&
+('IC+<I+ 1
Na o fa/ric0 care 5roduce articole din mas0 5lastic0& 8n 5erioada 2664 2 266,&
s-a 8nregistrat urm0toarea serie de date (ta/elul 1)& cu 5ri.ire la .aloarea 5roduc<iei
acesteia. -
Oa/elul.1 -mii.lei -
Anii
t
2664
1
2665
2
266"
3
266#
4
266,
5
Caloarea
7roduc<iei
(P)

22, 25" 2"6 246 24,
< se prognozeze cu a:utorul funciei liniare# valoare produciei pentru anul
urmtor..
Rezolvare
%. Pe baza sistemului de ecuaii normale

+
t
y t b na

+
t
ty t b t b
&
se construiete tabelul :
23


"abelul #
Anul
t
$
t
t
2
tQ$
t
Y
t
1 2 3 4 5
1 22= 1 22, 242
2 2&> 4 512 244
3 2>? 3 #,6 24"
4 2$? 1" 3"6 243
5 2$= 25 1.246 251
1& 1.2!2 && !.@2? 1.2!2
&. <e scrie sistemul de ecuaii pe baza tabelului %.
(a , %( b 1 %&=&
%( a , (( b 1 =.>&-
Prin rezolvarea acestui sistem se determin parametrii :
a 1 !", i
b = ,#$
?.6m obinut modelul funciei liniare de prognoz :
;
t
1 &=@#& , &#?At
Rezultatele calculelor vor fi prezentate n tabelul %# coloana (.
Reamintim c trebuie s urmrim respectarea egalit%ii:
B
t
1 ;
t.
.
Prin reprezentarea grafic a celor dou serii de timp vom obine un graficul
din figura %
Evolutia valorii productiei
228
256
260
240
248
242
244
246
249
25
20
220
2!0
240
250
260
2"0
2 ! 4 5
/ig. %. /uncia liniar
$PL%&$'%$ (
36

A.em dou0 serii : X re5re1entKnd cheltuieli cu 5u/licitatea 9i Y
re5re1entKnd cifra de afaceri. Aceste serii de date 8n ultimii 9ase trimestre au a.ut
.alorile - X=R4& "& 3& 5& ,& #S9i Y=R36& 45& 25& 36& 56& 45S
Se cere 5rogno1a lui Y 5entru trimestrul urm0tor& cunoscKnd c0 se .or face
cheltuieli cu 5u/licitatea de 11 um.
Rezolvare

0
0
20
!0
40
50
60
0 5 0
#eries
5in reprezentarea grafic rezult c putem folosi funcia liniar :
;1 a, b"
Pentru a calcula parametrii ai b folosim sistemul de ecuaii normale :

'

+
+


t t t t
t t
y x x b x a
y x b na
&
8onstruim tabelul :
%
t
$
t
%
2
%
t
$
t

4 !0 6 20
6 45 !6 2"0
! 25 9 "5
5 !0 25 50
8 50 64 400
" 45 49 !5
!! 225 99 ,!!0
Cbinem sistemul :

'

+
+
%==- %@@ ==
&&( == D
b a
b a
5e unde a 1 E#?= i b1 (#&@
5eci modelul ecuaiei liniare este ; 1 E#?= , (#&@ ".
Elaborarea prognozei
31
%
$

5ac pentru variabila factorial " se prognozeaz valoarea "1 %%atunci cifra
de afaceri va avea valoarea prognozat de D( u.m.
; 1 E#?= , (#&@ %%1 D> u.m.
(. )*+&'%$ P$,$-.L/
Aaria-i#a independent. este timpu#
<e folosete pentru a:ustarea unei seriei de timp care n urma reprezentrii
grafice n planul cartezian are o evoluie de forma unei parabole. /uncia parabol
este descris de ecuaia :
&
ct bt a Y
t
+ +
.
Fstimarea parametrilor a, b, c se face prin metoda 7.8.7.7.P. minimiznd
e"presia:
( )
&
%
&
min
1
]
1

+ +

n
t
t
ct bt a Y
Gn urma efecturii derivatelor pariale n raport cu parametrii a# b i c se
obine urmtorul sistemul de ecuaii normale:

+ +
t
y t c t b na
&

+ +
t
ty t c t b t a
= &

+ +
t
y t t c t b t a
& ? = &
Prin rezolvarea sistemului obinem valorile parametrilor care vor fi trecute
n modelul matematic de previziune a fenomenului utilizat.
F"emplu: dac a 1 &* b 1 = i c 1 %#( atunci modelul de a:ustare a trendului
va fi:
&
( # % = & t t Y
t
+ +
.
Gntr$o form general trendul seriei poate fi apro"imat prin modelul funciei
polinomiale: H
%
n
i
i
i t
t a Y

.
&ot$
%. 7odelul matematic este cu att mai avanta:os cu ct este mai simplu#
altfel spus# cu ct are mai puini parametrii cu att este mai eficient i uor de
aplicat.
&. 5intre funciile polinomiale se folosesc cel mai des funciile liniare#
polinomiale i foarte rar cele cu gradul mai mari dect =.
Aaria-i#a independent. este B
32
$
t
t

7arcurgKnd acelea9i eta5e ca mai sus& se a*unge la urm0torul sistem de ecua<ii
normale -
$PL%&$'%0
< se a:usteze i prognozeze cu a:utorul funciei parabol# seria de date
prezentat n tabelul.%.
Rezolvare
%. Pe baza sistemului de ecuaii normale se construiete tabelul =
"abelul 1
t $
t
t
2
t
4
tQ$
t
t
2Q
$ Y
t
1 2 3 4 5 " #
-2 22, 4 1" -45" 312 232
-1 25" 1 1 -25" 25" 243
6 2"6 6 6 6 6 25"
1 246 1 1 246 246 253
2 24, 4 1" 43" 332 242
Ootal 1.232 16 34 24 2.466 1.232
<e scrie sistemul concret de ecuaii pe baza tabelului =# col.% la col.?
( a , %- c 1 %.&=&
%- b 1 &@
%- a , =? c 1 &.?--
Prin rezolvarea acestui sistem se determin parametrii a 1 '','# , b = ,#
i
c=(#,')
<e calculeaz valorile a:ustate i prognoza fenomenului analizat cu
a:utorul modelului:
;
t
1 &((#(? , &#?At $ ?#(> t
&
.
Rezultatele calculelor vor fi prezentate n tabelul =# coloana >.
7enionm c trebuie respectat egalitatea :
B
t
1 ;
t.
.
Prin reprezentarea grafic a celor dou serii de timp vom obine un graficul
din figura &.?
33

'

+ +
+ +
+ +



y x x x b x a
xy x x x a
y x c x b na
? = &
= &
&

228
256
260
240
248
20
220
2!0
240
250
260
2"0
2 ! 4 5
#erie
pri$ar
%re&d
/ig. ? Parabola
F$N%&I' E(PONEN&I'L
6legerea funciei e"poneniale pentru a:ustarea unei serii de timp se face
pornind de la considerentul c termenii seriei sunt dispui n planul cartezian dup
o curb e"ponenial. /uncia e"ponenial este de forma:.
t
t
ab y
/ie seria de timp { } n t y
t
# % # # pe care o reprezentm grafic astfel :

7entru calcularea 5arametrilor a 9i / se folose9te metoda 4.=.4.4.7-
( ) min
&
%

n
t
t
t
ab y
34
1 2 3 4 5 t
$
1
$
n

:eoarece func<ia
t
t
ab y este neliniar0& 5entru calcularea 5arametrilor a 9i b
se .a face liniari1area acestei ecua<ii 5rin logaritmare& astfel-
ln $
t
= ln Y
t
= ln a t Q ln /

g
t
= T
t
= A t Q E
Gn urma acestor notaii sistemul de ecuaii normale va fi :
n 6 , I t 1 g
t
1 ln B
t


6 t , I t
&
1 t
A
g
t
1 tAln B
t
$PL%&$'%0
< se a:usteze cu a:utorul funciei exponeniale# seria de date prezentat n
tabelul % i apoi# pe baza modelului gsit s se prognozeze producia pentru anul
urmtor.
Rezolvare
%.Pe baza sistemului de ecuaii normale se construiete tabelul D.
Jabelul .D
'
t
(
t
= l& '
t
t t
2
t) l& '
t
*
t
+
t
1 2 3 4 5 6 7
))* 5,429 ,2 4,0 ,0,859 5,299 24
)+, 5,545 , ,0 ,5,545 4,402 244
),- 5,56 0 0,0 0,000 5,506 246
).- 5,48 ,0 5,48 5,609 249
).* 5,5! 2 4,0 ,02" 5,"! 25
1)/) )01+)2 - 1-1- -11-. )01+)2 1)/1
&.<e scrie sistemul concret de ecuaii pe baza tabelului ? col.% la col.?
5QA 6QE = 2#&52, A = 5&51
6QA 16Q E = 6&1 E = 6&61
7odelul de a:ustare liniarizat va fi:
7
t
3 &C&1 D?C?1Et
Folosind nota<iile-
A = ln a a = >X7(A)
a = >X7(5&51) = 24"&13
E = ln / / = >X7(E)
/ = >X7(6&61) = 1&61
Ge1ult0 c0 5utem scrie func<ia e%5onen<ial0 -
F
t
3 a E -
t
3 2$> E 1C?1
t
35

7rimul termen al seriei a*ustate se calculea10 astfel-
241 = 24" Q>X7(-2QNU(1&61))&
iar 5rogno1a 5entru anul urm0tor -

=
% (
-% # % &?D
+
Y 3 !1@
Rezultatele calculelor sunt prezentate n tabelul &.D# coloana >.
Prin reprezentarea grafic a celor dou serii de timp vom obine un graficul
din figura &
285
!20
!25
!00
!0
!02
!05
!08
!
!4
260
2"0
280
290
!00
!0
!20
!!0
2 ! 4 5
#erie pri$ar
%re&d
)ig. (.
)*+&'%$ L.2%3"%&/
Ktilizarea a:ustrii unei serii de timp printr$o funcie logistic este una
dintre cele mai realiste metode folosite pentru a:ustarea unui fenomen economic.
/uncia logistic reprezint la nceputul intervalului o cretere accentuat#
urmat de o perioad de ncetinire a creterii pn la atingerea unui prag de
saturaie care nu poate fi depit.
/uncia logistic este descris de ecuaia :
ft! 1
bt a
t
e
c
Y

+

%
sau ft! 1
bt
t
ae
c
Y

+

%
#
3"
$
t 7rag de satura<ie
t

unde c reprezint pragul de saturaie$
Gn cadrul unui fenomen economic care evolueaz dup o curb logistic#
dac t aparine intervalului L-# c.&M viteza de evoluie a fenomenului analizat este
cresctoare# iar pentru t aparinnd intervalului Lc.&#

M viteza de evoluie este

descresctoare# determinnd apariia saturaiei. Punctul de infle"iune are
coordonatele ln a.b# c.&!.
8alcul parametrilor pentru funcia logistic se face# n principal# prin dou
metode:
a. Metoda punctelor alese
<e aleg trei momente pe a"a timpului# astfel nct t
%
se va afla la nceputul
seriei* t
&
la mi:locul seriei# iar t
=
se afl spre sfritul seriei astfel nct s fie
echidistani.
<e aleg apoi valorile din seria de date corespunztoare celor trei momente.
Parametrii a, b i c se vor calcula cu relaiile :
( )
&
% = %
& %
&
& = & %
&
y y y
y y y y y y
c

*
%
%
log
y
y c
a

*
( )
( )
% &
& %
log
%
y c y
y c y
n
b

Pentru ca a:ustarea s fie de calitate este necesar ca seria de date analizat s
aib un numr mare de termeni.
b. Metoda liniarizrii
Aceast0 metod0 se a5lic0 atunci cKnd se cunoa"te pra4u# de saturaie -
N
c c
&
iar func<ia logistic0 este de forma-
bt
t
ae
c
Y

+

%
N
Gn acest caz seria de timpe se reprezint grafic sub
forma urmtoare:
Aceast0 func<ie e.ident este neliniar0. 7entru aflarea 5arametrilor se
5rocedea10 la liniari1area func<iei 5rin logaritmare-
bt
t
ae
c
Y

+

%
N
.
Scriem ecua<ia su/ forma-
bt
t
ae
Y
c

+ %
N
& re1ult0 c0-
bt
t
ae
Y
c

%
N
)
logaritm0m aceast0 ecua<ie
t b a
Y
c
t

,
_

ln % ln
N
& a5oi facem nota<iile -
3#
$
t
c
V
t


T
t
A
Fn urma acestor nota<ii se o/<ine o ecua<ie de forma- Tt = A 2 /Qt adic0 un
model liniar 5e care 9tim s0 8l re1ol.0m.
$PL%&$'%0
CKn10rile unei firme s5eciali1at0 8n desfacerea 5roduselor electronice& 8n
5rimele 16 luni de func<ionare sunt 5re1entate 8n ta/elul 2.
Se cere s0 se a*uste1e seria de tim5 5e /a1a func<iei logistice 9i s0 se
5re.i1ione1e .Kn10rile 5entru urm0toarele dou0 luni.
Ta-e#u# 2. - mii.lei -
-u&a
./&0ri
't
1u&cte alese

20 2
2
28
!
85
4
268
5
280 22
6
285
"
29
8
294
9
296 2!
0
29"
Rezolvare
Gn urma reprezentrii grafice a seriei de timp obinem graficul din figura &.D
0
50
00
50
200
250
!00
!50
!5"9
3ate
pri$are
%re&d
Fig.." Func<ia logistic0
=onsider0m c0 seria de tim5 urmea10 o func<ie logistic0 de forma-
$
t
=
bt
t
ae
c
Y t *

+

%
!
>stimarea 5arametrilor a, b, c se .a face 5rin metoda 5unctelor alese. =onform
acestei metode alegem urm0toarele .alori ale seriei cores5un10toare celor trei
momente -
%
1
= 126 8nce5utul seriei ( t
1
))
%
2
= 2,6 centrul seriei (t
2
))
%
3
= 23" c0tre sfKr9itul seriei (t
3
).
3,

Formulele de calcul ale celor trei 5arametrii sun urm0toarele -
&
& = %
= %
&
& = & %
! &
x x x
x x x x x x
c

+
)
%
%
ln
x
x c
a

)
!
!
ln
%
% &
& %
x x
x c x
n
b

Fn urma efectu0rii calculelor am o/<inut .alorile -
c = 23"&#2) a = 1&4#) / = 6&32
Ge1ult0 c0 func<ia logistic0 este -
t
t
e
Y

+

=& # -
?> # % %
>& # &@D
.
Ge1ultatele calculelor .or fi trecute 8n ta/elul 2.,.
Ta-e#u# =
Ouna t B
t
F0P$-#=&Nt! ;
t
% - %&- % %&-#--
& % %&E -#>= %?=#?=
= & %E( -#(= %D>#%-
? = &DE -#=E %E@#E?
( ? &E- -#&E &%-#D(
D ( &E( -#&- &&E#ED
> D &@% -#%( &??#%>
E > &@? -#%% &(D#D?
@ E &@D -#-E &DD#(%
%- @ &@> -#-D &>?#%D
Prognoza %% %- $ -#-? &E-#--
Prognoza %& %% $ -#-= &E?#=@
UTI'I*+RE+ COE:ICIENTU' DE E'+STICIT+TE (ENTRU
(REAI*IUNE. :UNC<I+ DE (RODUC<IE.
1. Coeicientu# de e#asticitate
Forma cea mai utili1at0 a coeficientului de elasticitate cererii este -

=alculul elasticit0<ii cererii in ra5ort cu factorul % 5resu5une ca to<i ceilal<i
factori neinclu9i in calcul s0 5re1inte o We.olu<ie normal0X& e.entual s0 r0mKn0 la
acela9i ni.el ne5ertur/Knd semnificati. influen<a e%ercitat0 de factorul ?%@.
Coeicientu# de e#asticitate poate i uti#i;at pentru o-inerea de
previ;iuni pe termen scurt. Astfel& in rela<ia de mai sus 8n situa<ia 8n care ni.elul
.iitor al factorului (%X) este cunoscut iar coeficientul de elasticitate se .a men<ine
neschim/at& singura Gnecunoscut.H r.mIne nive#u# viitor a# cererii 6CJ8.
33

+('IC+<IE
Se cunoa9te e.olu<ia .Kn10rilor 5entru 5rodusul A& 5e trimestrele Y&YY&9i YYY.
4odificarea 5re<ului 5recum 9i e.olu<ia .enitului mediu sunt 5re1entate mai *os -
Orim. YY Orim. YYY
=-cantit0<i .Kndute (mii /uc.)
7 2 5re<ul 5rodusului
C- .enitul mediu
25
566
#666
46
566
3666
S0 se 5rogno1e1e cererea 5entru trimestrul YC 8n i5ote1a c0 .enitul .a fi de
16.666 um.
Re;o#vare
- =alcul0m 5entru trimestrul YYY - >
=HC

% # &
>---
>--- @---
:
&(
&( ?-
.

V +
,
Na o cre9tere de 1M a .enitului 8i cores5unde o cre9tere a cererii de 2&1M& deci
cererea este elastic0 8n ra5ort cu .enitul.
- 5resu5unem c0 >
=HC
.a r0mKne constant&
- calcul0m 5rogno1a 5entru necunoscuta =
X
==
trim YC
( # ?> &( &(
>---
>--- %----
% # & +

trim-V
+ um.

A. =alculul analitic al coeficientului de elasticitate
Formula analitic0 de calcul a coeficientului de elasticitate -

46

8n aceast0 rela<ie 5utem introduce .alorile medii 5entru % 9i 5entru $& o/<inem
!n demers similar conduce la o/<inerea elasticit0<ii unor func<ii frec.ent
utili1ate 8n studiul cererii -
- func<ia semilogaritmic0 u x b a y + + log
-

y
b
, ?& # -
- func<ia e%5onen<ial0 de elasticitate constant0
b
ax y
> = /
- func<ia 5ara/olei $ = a /% c%
2
u
y
x
cx b , ! +
.
2. :uncia de producie
7entru determinarea corela<iei dintre re;u#tatu# unei activit.i economice&
de e%em5lu 7YE =($) "i actorii si principa#i de producie : capita#u# 6K8 "i ora
de munc. 6'8 8l re5re1int0 func<ia de 5roduc<ie de ti5 =o// 2 :ouglas& scris0 su/
forma-
$ = AJ Z
;
N
[
&
8n care- ; 9i [ = coeficien<i de elasticitate)
A = factor de 5ro5or<ionalitate& constant.

Aceast0 func<ie de 5roduc<ie neliniar0 5oate fi liniari1at0 5rin logaritmare 9i
solu<ionat0 5entru necunoscutele A& ; 9i [ dac. se cunosc serii#e de date
statistice pe o perioad. de 1& aniC 5entru .aria/ilele $& Z 9i N.
=oeficien<ii A& Z 9i N se 5ot determina 5rin 4.=.4.4.7.- metoda celor mai
mici 50trate 5e /a1a liniari10rii 5rin logaritmare -
log $ = log A log Z log N
DES -=Knd ; [ = 1& a.em o func<ie de ti5 =o//-:ouglas homotetic.
=oeficien<ii ; 9i [ ne arat0 contri/u<ia factorilor de 5roduc<ie& ca5ital 9i
res5ecti. munc0& la reali1area 5roduc<iei.
:ac0 se e%5licitea10 coeficientul constant A& atunci .a re1ulta-

. /
y
0
+ceast. re#aie are orma c#asic. a unui indicator de eicien. care
ra5ortea10 efectele ($) la cheltuieli cu ca5italul (Z) 9i munca (N).
=oeficientul A mai 5oart0 9i denumirea de coeficient al eficien<ei integrale&
8ntrucKt ra5ortea10 efectul la mai mul<i factori 5rinci5ali de influen<0.
41

D form0 mai e%tins0 a func<iei =o//-:ouglas se 5oate o/<ine atunci cKnd& 8n
loc de doi factori de influen<0& .om lua un num0r ?n@ de factori F
1
& & F
2
&... Fn . Astfel&
.om a.ea-
$ = AF
1
% F
2
%'% F
n
:in aceast0 rela<ie& se 5ot deduce m0rimile coeficientului eficien<ei integrale
care& de ceast0 dat0& are un fundament mai e%tins al integralit0<ii sale& fiind luai 8n
considerare n factori de influen<0.
AJUSTAREA I PROGNOZAREA CU FUNCII
42

MICROSOFT EXCEL
Funcia TREND
S3na4

TREND(5n67n839"1 5n67n849"1 ne7849"1 c6n"#
kno1n2y3s setul valorilor varia4ilei 3E1E53E5%E +
known_x's setul valorilor varia4ilei 653E1E53E5%E 2
new_x's este valoarea cuoscut! a lu" X #etru care $or"% #ro&o'a
const este o co&sta&t lo(ic
, dac esteTRUE sau o$is, atu&ci ( se calculea0 &or$al
, dac este FALSE atu&ci 4=0 76 '=$8
43

#e cu&osc valorile celor dou serii de date 2= c9eltuieli cu pu4licitatea :i
+ = .olu$ul desfacerilor pe lu&ile ia&,sept. #e cerea s se pro(&o0e0e volu$ul
desfacerilor dac se va face c9eluiieli cu pu4licitatea ;& lu&ile ur$toare de ,"50 :i
respectiv,900
: % D E F


5r.crt

-u&a

<9eltuieli
cu
pu4licitatea
.olu$
desfacere
)* 6a&. ,250 )/10+-
)+ 2 =e4 ,!0 )+1.*-
), ! >ar ,0 )11)1-
)- 4 Apr ,!"5 ),12.-
./ 5 >ai ,4 )012)-
.0 6 6u& ,400 )01)--
.) " 6ul ,5!0 )21*0)
.. 8 Au( ,60 /-11--
.1 9 #ept ,690 /11+.-
.2 0 Oc ,"50
.* N6; ,900

Re'olvare
03 Re#re'et!% &ra4"c ser"a $e $ate 5" a$!u&!% tre$ul
Re<6l;are
# se pro(&o0e0e desfacerile pe&tru lu&ile octo$4rie :i &oie$4rie,
pro(&o0a se face cu fu&c?ia %@E53
44

.3 Pro&o'a
Octo%(r"e //1)-/
No"e%(r"e /+1**,
LIL'IO7R+:IE
1. Fugen Ptefan Pecican# ,conometrie# Fditura 6ll# %@@?
2. Qoan 5eac# Previziunea economic, Fditura <tar <oft# 6lba Qulia. &--&#
45

3. Judorel 6ndrei# ,conometrie# Fditura Fconomic# &--E
4. Qoan 5eac# -ntroducere 4n econometrie( &ote de curs, Iiblioteca
//I Ila:# &--@
4"