2

Principalele tipuri de modele

econometrice utilizate n economie






2.1 Descrierea econometric a dependenelor
i interdependenelor dintre fenomenele economice

Teoria economic studiaz fenomenele i procesele economice
pornind de la premisa c acestea nu se desfoar la ntmplare ci pe baza
unor legi proprii, relativ stabile i relativ repetabile, specifice naturii acestor
fenomene.
Deoarece fenomenele din economie sunt, n general, cuantificabile,
legile economice pot fi descrise sub forma unor legturi cantitative (a unor
determinri numerice) ntre aceste fenomene. Acest fapt face posibil
utilizarea statisticii i matematicii de ctre teoria economic.
n plus, succesele deosebite obinute de astronomie prin utilizarea
metodelor statistico-matematice descoperirea planetei Neptun, n 1846, ca
urmare a calculelor efectuate de astronomul francez Urbain de Verrier
(1811-1877) sau a planetei Pluton, n 1930, n urma calculelor efectuate n
1915 de astronomul american Percival Lowell (1855-1916) etc. au convins
economitii de utilitatea i necesitatea adoptrii acestor metode, adoptare
justificat de cel puin dou motive:
1) Att fenomenele astronomice, ct i fenomenele economice nu pot fi
dect observate; ele nu pot fi nici izolate din mediul real i nici reproduse n
laborator, pentru a fi cercetate n cursul unor experiene controlate.
2) n economie acioneaz anumite legi asemntoare prin formularea
lor cu legile ce se manifest n alte domenii ale tiinei fizic, chimie,
astronomie etc. Istoria doctrinelor (gndirii) economice relev urmtoarele
exemple n acest sens, cum ar fi:
- legea lui Malthus n lume, producia agricol crete n progresie
aritmetic, iar populaia n progresie geometric;
Modele econometrice
- legile lui Engel
1
atunci cnd venitul naional crete ntr-o ar
dezvoltat:
a) cheltuielile alimentare cresc ntr-o proporie mai mic;
b) cheltuielile pentru mbrcminte cresc n aceeai proporie;
c) cheltuielile pentru bunuri de folosin ndelungat cresc ntr-o
proporie mai mare;
- legea lui Pareto descrie polarizarea veniturilor, respectiv un numr
tot mai mare de locuitori au venituri mici, iar un numr tot mai mic
de locuitori au venituri foarte mari:

a
x
A
y =

unde:
x = venitul familiilor;
y = numrul familiilor al cror venit este mai mare sau egal cu venitul
( )
k k
x x N y x = ; ;
A, a = parametrii funciei.
Faptul c o serie din aceste formulri au fost criticate, reformulate
sau dezvoltate de teoria economic intereseaz mai puin n cazul de fa.
Trebuie apreciat intenia autorilor de a oferi descrieri riguroase, lipsite de
ambiguiti, cu posibiliti operaionale privind explicarea, reglarea i
dirijarea funcionrii mecanismelor economice.
Existena obiectiv a acestor legturi (legi economice, relativ stabile
i relativ repetabile) dintre fenomenele i procesele ce formeaz un sistem
economic, reprezint suportul teoretic pe care econometria i
fundamenteaz reflectarea formal a acestora. Aceste legturi pot fi descrise
cu ajutorul metodelor statistico-matematice.

1
Legile lui Engel au fost formularizate de Trnquist prin intermediul urmtoarelor modele:
a)
u
b x
x
a y +
+
=
; b)
u
b x
c x
a y +
+

=
; c)
u
b x
c x
ax y +
+

=
;
unde: y = cheltuielile familiilor; x = venitul familiilor; a, b ,c = parametrii modelelor;
u = variabila aleatoare
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
n domeniul economic, dei exist o mare diversitate de modelele,
modelarea acestora la orice nivel micro sau macroeconomic se pot
interpreta cu ajutorul urmtoarei scheme:

X{ }Y
S
Fi gura 2.1.1

unde:
Y = (y
i
) - volumul ieirilor din sistem, n i , 1 = ;
X = (x
j
) - factorii calitativi i cantitativi care influeneaz ieirile y
i
,
m j , 1 = ;
S = structura sistemului prin intermediul creia factorii x
j
determin
ieirile y
i
.
Dac ne referim la un proces de producie, de exemplu, analiza
economic efectuat pe baza schemei de mai sus, evideniaz faptul c
indicatorii de rezultate y
i
=Q
i
volumul produciei globale, marf sau nete
depind att de volumul i natura factorilor de producie, respectiv volumul i
calitatea obiectelor muncii (M), volumul i nivelul tehnic al mijloacelor de
munc (K), numrul, experiena i nivelul de instruire al forei de munc (L),
ct i de modul lor de interaciune n cadrul structurii tehnice, organizatorice
a procesului de producie.
Cunoaterea legitii de variaie n timp sau n spaiu a unui indicator
de efect economic n funcie de variaia factorilor cuantificabili se poate face
folosind dou modele de lucru:
a) Primul, cel mai frecvent utilizat i n prezent, l constituie modelul
determinist, care reflect legtura funcional dintre elementele de intrare i
de ieire ale sistemului variabilele exogene i variabilele endogene. Pe
baza definiiilor formulate de teoria economic cu privire la elementele
obiectului respectiv, statistica economic, utiliznd metode proprii, exprim,
printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale sistemului
economic. Pe baza parametrilor de performan ai sistemului (sau ai
indicatorilor de eficien a factorilor de producie) se construiesc modele
Modele econometrice
econometrice deterministe ntre efecte i eforturi, explicndu-se variaia
variabilelor factoriale i a indicatorilor de performan sau de eficien ale
acestora.
Astfel, n cazul unui proces de producie, se definesc:
- consumul specific
M
Q
c = Q = cM (2.1.1)
- productivitatea muncii
L
Q
w = Q = wL (2.1.2)
- eficiena fondurilor fixe
K
Q
e = Q = e K (2.1.3)
Pe baza modelelor deterministe (2.1.1), (2.1.2) i (2.1.3), de
exemplu, prin operaii simple, se pot obine modele deterministe ce conin
trei i patru factori.
Astfel, pe baza relaiilor (2.1.2) i (2.1.3) se obine:
K e L w =
L
K
e w =
f e w = (2.1.4)
unde:
L
K
f = reprezint nzestrarea tehnic a muncii.

Relaia (2.1.2) devine:
L f e L w Q = = (2.1.5)

n cazul unui ansamblu de i uniti sau ramuri economice relaia
(2.1.5) se nsumeaz:
=
i
i i i
i
i
L f e Q
. Aceast relaie, nmulit cu
termenul
i i
L L , se transform n:

= =
i
i i
i
i i
i i
i
i
i
i
i i
i
i
g f e L L
L
L
f e Q
(2.1.6)
unde:

=
i
i i i
L L g reprezint structura forei de munc.
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Modelul (2.1.6) reflect dependena determinist dintre efectul
economic Q i cele trei grupe de factori utilizate de analiza economic:
factori calitativi, structurali i cantitativi.
n general, un model determinist se exprim prin relaia:

y = f(x), sau y = f(x
1
, x
2
,) (2.1.7)

Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la
analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a multor fenomene
economice. n acest scop, modelul determinist reprezint suportul teoretic al
aplicrii metodei indicilor teritoriali sau dinamici metod ale crei
avantaje i limite sunt bine cunoscute economitilor.
b) Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric
n sensul definirii restrictive a econometriei care, fundamentndu-se pe
metoda regresiei (metod specific statisticii), descrie legtura statistic
sau stochastic dintre intrrile sistemului factorii de influen X i
ieirile acestuia variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator:

Y = f(X) + U (2.1.8)

Acest procedeu se bazeaz pe principiul cutiei negre, principiu
cibernetic, care, n economie, se folosete atunci cnd descrierea formal a
structurii sistemului este inaccesibil din cauza imposibilitii obinerii
informaiilor necesare, sau cnd obinerea acestor informaii ar necesita
cheltuieli excesive, care nu se justific prin aportul n cunoatere pe care l
realizeaz.
Spre deosebire de modelul determinist (2.1.7), acceptat fr rezerve
de teoria i practica economic, modelul econometric (2.1.8) introduce n
schema de descriere a legitii de manifestare a unui fenomen sau proces
economic i o variabil aleatoare sau ntmpltoare (U).
Aparent, aceast modalitate de formalizare a legturilor dintre
fenomenele economice ar contrazice teoria economic fenomenele nu se
produc la ntmplare, ci pe baza unor legi proprii, inerente lor aa cum s-a
afirmat la nceputul acestui capitol. Aceast interpretare este inexact.
Modele econometrice
Acceptarea introducerii variabilei aleatoare n vederea explicrii legitii de
variaie a unui fenomen economic concret este cerut de unul din motivele
de mai jos:
- apariia i variaia, n timp sau spaiu, a unui fenomen economic
este determinat de un sistem numeros de factori, calitativi i cantitativi.
Imposibilitatea cuantificrii anumitor factori precum i dificultile ridicate
de rezolvarea unor modele cu multe variabile factoriale conduc la o
specificare formal incomplet din punct de vedere economic a obiectului
investigat. Aceast specificare formal incomplet este corectat i
vizualizat cu ajutorul variabilei aleatoare (U).
- legtura cauz-efect nu poate fi cercetat n mod nemijlocit n
laborator, aa cum procedeaz tiinele tehnice, deoarece obiectul economic
investigat nu poate fi izolat, extras din mediul economic, ci numai observat
prin intermediul datelor statistice. Pe baza acestora, prin intermediul unui
model statistico-matematic, legtura obiectiv este estimat, aproximat,
prin mijlocirea informaiei statistice.
- de foarte multe ori, datele statistice provin din observri selective
(seriile cronologice avnd, de asemenea, aceast particularitate), din sondaje
aleatoare, care imprim tuturor indicatorilor cercetai pe baza lor aceast
particularitate statistic.
Pentru a justifica concret necesitatea folosirii variabilei aleatoare (U)
n cadrul unui model econometric, ct i datorit unor inadvertene ce se
ntlnesc n practic datorit utilizrii unor modele de regresie n locul
modelelor economice deterministe, va fi abordat succint aceast problem.
De foarte multe ori, se studiaz legtura dintre un indicator al
produciei (Q) i productivitatea muncii (w), sau dintre productivitatea i
nzestrarea tehnic a muncii (f) cu ajutorul unei funcii, de regul, de forma:
Q = a + bw, sau w = a + bf.
Teoria economic a formulat dependena dintre variabilele de mai
sus prin intermediul modelelor deterministe, Q = wL i, respectiv, W = ef.
n comparaie cu acestea, modelele Q = a + bw i w = a + bf sunt afectate
de erori de specificare i de identificare. Eroarea de specificare este
reprezentat att de neglijarea factorului L fora de munc, sau a eficienei
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
fondurilor fixe, ct i de faptul c parametrii modelelor vor fi calculai prin
estimaii statistice, ca s nu mai amintim de faptul c, de cele mai multe ori,
datele statistice provin dintr-un sondaj. Vizualizarea i interpretarea corect
a legturii dintre variabilele respective impune specificarea variabilelor
aleatoare n cadrul modelelor econometrice.
Referitor la eroarea de identificare, aceasta const n alegerea greit
a funciei matematice. Funcia Q = a + bw arat c, dac w = 0, atunci Q =
a, ceea ce reprezint o aberaie economic. n astfel de situaii modelul va
trebui s fie de forma: y = bx + u.


2.2 Principalele tipuri de modele econometrice utilizate
n economie

n momentul actual, tipologia modelelor econometrice este extrem
de diversificat, totui, n funcie de anumite criterii de clasificare, ele se pot
ncadra n cteva tipuri sau clase principale.

Modele unifactoriale i modele multifactoriale

mprirea modelelor n aceste dou clase este fcut, aa cum
indic i denumirea lor, n funcie de numrul variabilelor factoriale
folosite n vederea explicrii, simulrii sau prognozei variabilelor
dependente.
Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent la
modelarea fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le prezint:
simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea lui. Utilizarea unui
astfel de model se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor
variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori, cu
excepia acestuia, fie au o influen ntmpltoare, acetia fiind specificai n
model prin intermediul variaiei reziduale u, fie au fost invariabili n
perioada analizat i, ca atare, nu are sens specificarea lor n model.
Modele econometrice
Dac ipoteza de mai sus nu poate fi acceptat, caz frecvent n
domeniul economic, se construiete un model multifactorial de forma y =
f(x
1
, x
2
,, x
n
) + u, n , j 1 = , unde k = numrul variabilelor factoriale.
Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial,
transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se
recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei
sau patru variabile factoriale.
Toate modelele econometrice folosite pn n prezent pot fi
ncadrate ntr- una dintre aceste clase. Din categoria modelelor unifactoriale
demne de menionat sunt:
legea cererii C = f(p) + u, unde: C = volumul cererii unui
produs, iar p = preul unitar al produsului;
legea ofertei O = f(p) + u, unde: O = volumul ofertei;
modelul consumului C
i
= f(V) + u, unde: C
i
= consumul unui
produs i, iar V = venitul unei familii;
modelul cheltuielilor de producie (Ch) n funcie de volumul
produciei (Q) Ch = f(Q) + u;
modelul legii impozitului (I) pe venit (V) I = f(V) + u, variabila
aleatoare u semnificnd abaterea de la dependena funcional a impozitului
pe venitul salariailor, ca urmare a unor msuri de politic social.
Structural, modelele multifactoriale sunt de o mare diversitate. Ca
regul general, ele se construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al
variabilei explicate y. Pe lng variabila factorial iniial x
1
, se introduc fie
alte variabile exogene x
2
, x
3
,, x
k
, fie valori decalate ale acestora x
t
, x
t-1
,,
x
t-h.


Modele liniare i modele neliniare

Clasa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabila
rezultativ i variabilele factoriale. Sub form general, un model liniar
multifactorial se prezint astfel: y = b
0
+ b
1
x
1
+ b
2
x
2
++ u. Modelele
neliniare se identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar fi: funcia
exponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc.
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Deoarece cele dou grupe de modele posed particulariti specifice,
ne vom referi la cteva dintre ele, pornind de la un caz concret, care, de
altfel, a i generat relevarea acestora.
Astfel, analiza legturii dintre consumul unui anumit produs i
venitul unei familii se poate face cu ajutorul unor modele de forma:

C = a + bV + u model liniar (2.2.1)

C = aV
b
u model neliniar (2.2.2)

Acest model poate fi transformat prin logaritmare ntr-un model
liniar, ntre logaritmii celor dou variabile existnd relaia:
log C = log a + b log V + log u (2.2.3)

unde:
C = cheltuielile medii de consum pe o familie;
V = venitul mediu pe o familie.

S-a constatat ns c modelul liniar (2.2.1) prezint cteva
neajunsuri. Primul se refer la faptul c anumite elemente de consum nu se
modific n mod liniar cu evoluia veniturilor familiei unele prezint un
anumit nivel de saturaie, produsele alimentare, n special, iar altele au o
existen pasager. Al doilea neajuns l constituie coeficientul de elasticitate,
care este variabil i diferit de coeficientul de regresie.
Se tie c, n cazul unui model liniar, coeficientul de regresie este
reprezentat de parametrii variabilelor factoriale. Semnul coeficientului
indic sensul legturii: b>0 legtur direct, b<0 legtur invers, iar
mrimea lui este msura variaiei lui y la o modificare cu o unitate a
variabilei factoriale. Coeficientul de elasticitate se definete astfel:

bV a
a
V
dV
:
C
dC
c
e
+
= = 1 (2.2.4)

Modele econometrice
Acesta difer i el n raport cu parametrul b. Pentru un nivel al lui
"C" dat, c
e
depinde de mrimea venitului. Dac a>0 i b>0 atunci c
e
<1.
Deoarece, n practic, era de dorit s se dispun de o elasticitate
constant a consumului sau a cererii n raport cu venitul familiei sau cu
preul produsului, s-a recurs la modelul (2.2.2).
n acest caz, cei doi coeficieni sunt egali - b = ce - i constani
pentru un anumit element de consum, semnul i mrimea lor oferind
informaii necesare analizei economice a raportului cerere-ofert n sensul
urmtor:
- dac b<0 cererea sau consumul produsului respectiv tinde s
dispar de pe pia sau din consumul populaiei;
- dac 0<b<1 cererea sau consumul produsului tinde spre un
anumit prag de saturaie;
- dac b>1 cererea sau consumul produsului nu sunt satisfcute
sau nu admit un nivel de saturaie.

Modele pariale i modele globale (agregate)

Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n
raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n clasa
modelelor pariale sau globale este relativ. Referindu-ne concret la
modelarea consumului populaiei, modelul consumului alimentar al
populaiei este un model parial n raport cu modelul global al consumului
total al populaiei acesta rezultnd din agregarea consumurilor:
alimentar, nealimentar i de servicii. n acelai timp, consumul alimentar al
populaiei apare ca un model global (agregat) n raport cu modelele pariale
ale consumului pe grupe omogene de consumatori etc
2
.
Explicaiile de mai sus au urmrit s justifice ideea c orice descriere
econometric trebuie s se fundamenteze pe o concepie economic,
explicit sau implicit, a fenomenului studiat. Un model econometric care

2
Ne referim la grupe omogene de consumatori dup mrimea veniturilor, pe categorii
socio-profesionale, pe medii de provenien etc.

Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
nu respect aceast condiie reprezint o simpl speculaie matematic, fr
valoare teoretic sau practic pentru tiina economic.
Clasificarea modelelor econometrice n cele dou tipuri permite ns
discuia problemei privind agregarea modelelor pariale sau, invers, despre
semnificaia modelului global n raport cu modelele pariale.
Aceast problem va fi abordat n mod concret, n cazul modelrii
consumului populaiei, deoarece se vor putea formula observaii pertinente,
care rmn valabile pentru orice alt situaie.
Fie modelul:

y
it =
a
i
+ b
i
x
it
+ u
it
( n t m i , 1 , , 1 = = ) (2.2.5)

unde:
y = consumul:
x = venitul grupei i n anul t.

Acest model reprezint modelul parial al grupei omogene i de
consumatori, ntr-o perioad de n ani. nsumnd cele i modele pariale
(2.2.5) se obine modelul agregat al acestora:

i
it
i
it i
i
i
i
it
u x b a y (2.2.6)

Dac se introduc notaiile:
t
i
it
Y y =
= consumul total al populaiei n momentul t;
t
i
it
X x =
= veniturile populaiei n momentul t;

=
i
i
a a i .
t
i
it
u u =

Modelul agregat devine:

t
i
it i t
u x b a Y +

+ = (2.2.7)
Modele econometrice
Modelul global al consumului populaiei, construit n aceeai
perioad de timp t, n funcie de veniturile populaiei este de forma:

t t t
u bX a Y + + = (2.2.8)
Dac termenul din relaia (2.2.7) se nmulete cu
i
it i
x b

i
it
i
it
x
x
,
modelul agregat devine:

t t
i
it
i
it i
t
i
it
i
it
i
it i
t
u X
x
x b
a u x
x
x b
a Y +

+ = +

+ = (2.2.9)
Comparnd modelul agregat (2.2.9), rezultat prin nsumarea
modelelor pariale, cu modelul global (2.2.8) se deduce c:

=
i
it
i
it i
x
x b
b (2.2.10)
adic parametrul b din modelul global coeficientul de regresie al
consumului total n raport cu veniturile populaiei rezult ca o medie
aritmetic a coeficienilor pariali de regresie, ponderai cu veniturile
consumatorilor din grupa i, x
it
.
O alt relaie ce se poate deduce ntre coeficientul global al regresiei,
b, i cei pariali, b
i
, se refer la estimatorul acestuia, b .

Din modelul (2.2.8), prin aplicarea M.C.M.M.P., estimatorul lui b

este egal cu:

( )( )
( )

=
t
t
t
t t
X X
X X Y Y
b
2
(2.2.11)



Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
unde:

=
t
t
Y
n
Y
1
- nivelul mediu anual al consumului populaiei n
perioada n t , 1 = ;

=
t
t
X
n
X
1
- nivelul mediu anual al venitului populaiei.

Se calculeaz media lui Y pe baza modelului (2.2.7), se nsumeaz
dup t i se mparte la n:

i
i
i
n
t
it
i
i
x b a x
n
b a Y

+ =

+ =
=1
1
(2.2.12)

unde:

=
=
n
t
it
i
x
n
x
1
1
- reprezint media veniturilor grupei i de consumatori n
perioada t.

Scznd din modelul (2.2.7) modelul (2.2.12) se obine relaia:

( )
i
it
i
i
i
i
i
i
it i t
x x b x b x b Y Y = =


care se introduce n relaia (2.2.11), obinndu-se urmtoarea relaie a
coeficientului global de regresie:

( )( )
( )

=
t
t
i t
t
i
it i
X X
X X x x b
b
2

(2.2.13)
Modele econometrice
Termenul
( )( )
( )
i
t
t
t
t
i
it
q
X X
X X x x

2
=


nu reprezint altceva dect
estimatorul coeficientului de regresie a veniturilor consumatorilor din grupa
i n funcie de veniturile populaiei, estimat pe baza funciei de regresie:
t i i it
X q p x + =
tiind c , rezult c:
t
i
it
X x =

0 =

i
i
p i 1 =

i
i
q .
Revenind la relaia (2.2.13) se deduce c :

i
i
i
q b b

= (2.2.14)
adic coeficientul global de regresie este egal cu suma produselor dintre
coeficienii pariali de regresie ai consumului n funcie de venit, pe grupe
omogene de consumatori i coeficienii de regresie ai acestor venituri n
funcie de veniturile populaiei.
Rezultatele obinute mai sus se pot generaliza uor, ele rmnnd
valabile n orice situaie n care se discut raportul dintre un model parial i
modelul global al unei variabile rezultative y n funcie de una sau mai multe
variabile factoriale x, ntre care exist o relaie de dependen liniar. n
cazul dependenelor neliniare, dup liniarizarea acestora, formulele de mai
sus vor cpta particulariti specifice.
n final, discuia raportului modele pariale-modele globale permite
formularea urmtoarelor concluzii:
- agregarea modelelor pariale nu conduce la obinerea modelului
global al variabilei respective;
- modelul global rezult ca o medie a modelelor pariale;
- n plan transversal, respectiv n profil teritorial, de exemplu, sau
ca explicaie istoric a dependenei dintre dou sau mai multe fenomene
economice, modelul global se poate estima pe baza modelelor pariale, dac
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
se accept ca semnificativ valoarea coeficientului global de regresie- vezi
relaia (2.2.10)
3
.
- n scopuri de prognoz, modelul global nu conduce la rezultate
semnificative dect dac coeficientul global de regresie rmne stabil.
Din relaia (2.2.14) se deduce c aceast condiie se realizeaz n
urmtoarele situaii:
- b
i
= b ( ) m i , 1 = - coeficienii pariali de regresie sunt constani
i egali cu coeficientul global de regeresie;
- constant n orizontul de prognoz, ceea ce presupune o
cretere proporional ntre nivelul variabilei factoriale pe ansamblul
unitilor statistice i nivelul acestei variabile, centralizate pe grupele
colectivitii.
=
i
q

Modele statice i modele dinamice

Un model econometric static este acela n care dependena
variabilelor endogene y fa de valorile variabilelor exogene x
j
se
realizeaz n aceeai perioad de timp:

y = f (x
1t
,,x
jt
,,x
kt
) + u
t
; k j n t , 1 , , 1 = = (2.2.15)

Spre deosebire de acestea, modelele econometrice dinamice se
definesc prin urmtoarele tipuri:
a) Introducerea n pachetul de variabile explicative x
j
, n mod
explicit, a variabilei timp:

y
t
= f(x
1t
, x
2t
, t) + u
t
(2.2.16)

Un astfel de model se justific atunci cnd:
- printre factorii importani de influen ai variabilei y se afl i
factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul
econometric datorit lipsei unei msuri statice adecvate, de exemplu,

3
Coeficientul global de regresie, fiind media aritmetic ponderat a coeficienilor pariali b
i

-relaia (2.2.10) se pune problema reprezentativitii acestuia.
Modele econometrice
influena preferinelor sau gusturilor populaiei asupra consumului sau
influena progresului tehnic n funciile de producie.
- poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial n evoluia
fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor economice, poate fi
acceptat datorit masei sociale care le genereaz i de care beneficiaz.
b) modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative
x
j
se introduce i variabila explicat y, dar cu valori decalate:
y
t-1
, y
t-2
,, y
t-k
, reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k:

y
t
= f(x
t
, y
t-k
) + u
t
(2.2.17)

c) model cu decalaj n care variabila factorial x i exercit
influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp:

y = f(x
t
,,x
t-1
,,x
t-k
) + u
t
; t k k j n t < = = , , 1 , , 1 (2.2.18)

unde: k = lungimea perioadei de decalaj (lag).

Exemple:

K
t
= f(I
t
,,I
t-1
,,I
t-k
) + u
t
(2.2.19)

unde:
K
t
= fondurile fixe puse n funciune n perioada t;
I
t
= investiiile efectuate n perioada t-k,, t.

Q
t
= f(I
t
,,I
t-1
,,I
t-k
) + u
t
(2.2.20)

unde:
Q
t
= producia medie la ha;
I
t
= cantitatea de ngrminte la ha.

Aceste tipuri de modele (a + b + c) se utilizeaz, n special, la
prognoza fenomenelor economice. Dac primele modele tipul (a + b) nu
ridic dificulti privind identificarea, estimarea i verificarea acestora, ele
fiind de genul modelelor econometrice multifactoriale, modelele dinamice
cu decalaj prezint cteva dificulti.
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Prima se refer la mrimea decalajului k cu ct acesta este mai
mare, cu att se pierd mai multe valori ale variabilelor, neajuns ce impune
construirea unei serii lungi de date a fenomenelor analizate, pe cnd n
economie se lucreaz, de obicei, cu eantioane de volum mic.
A doua dificultate o reprezint existena fenomenului de
multicolinearitate ntre valorile decalate ale variabilei exogene
( ) t k n t x x
k t t
< =

, , 1 ) ( , 0 , cov multicolinearitate care conduce la

obinerea de estimatori nesemnificativi: 2 <
j
b
j
s
b
.

Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple

Alturi de aceste tipuri de modele econometrice se mai pot construi
i modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple.
Din categoria modelelor cu singur ecuaie fac parte toate modelele
prezentate mai sus.
Modelele econometrice cu ecuaii multiple sunt formate dintr-un
sistem de ecuaii. Acestea se pot prezenta sub dou forme: sub form
structural i sub form redus sau canonic.
Un model econometric sub form structural reprezint transpunerea
formal printr-un sistem de ecuaii a procesului economic. Forma
general a acestui model este urmtoarea:

Y
1
+ b
12
Y
2
+... + b
1n
Y
n
+ c
11
X
1
+ c
12
X
2
+... + c
1m
X
m
= U
1

b
21
Y
1
+ Y
2
+... + b
2n
Y
n
+ c
21
X
1
+ c
22
X
2
+...+ c
2m
X
m
= U
2
(2.2.21)
....................................................................................
b
n1
Y
1
+ b
n2
Y
2
+...+ Y
n
+ c
n1
X
1
+ c
n2
X
2
+... + c
nm
X
m
= U
n


unde:
Y
i
(i = 1,.., n) variabile explicate sau endogene;
X
j
(j = 1,.., m) variabile explicative sau exogene.

Rezolvarea unui model econometric presupune estimarea
parametrilor b
ij
i c
ij
cu ajutorul unei anumite metode stochastice de estimare
a acestora.
Modele econometrice
Dintre metodele folosite la estimarea parametrilor unui model
econometric, menionm:
metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.) ntr-o singur
treapt (M. Wald);
M.C.M.M.P. n dou trepte (H. Theil);
M.C.M.M.P. n trei trepte (A. Zellner);
metoda verosimilitii maxime cu informaie limitat (Anderson-
Rubin).
Deoarece aplicarea unei metode de estimare a parametrilor unui
model sub form structural conduce la obinerea de estimaii deplasate ale
parametrilor b
ij
i c
ij
, modelul econometric sub aceast form trebuie
transformat sub form redus sau canonic.
Un model econometric este sub form redus sau canonic dac
fiecare variabil endogen este exprimat numai n funcie de variabilele
exogene.

Modele euristice sau raionale i modele decizionale sau
operaionale

Tipologia modelelor econometrice este foarte vast, totui acestea
pot fi mprite n dou mari grupe: modele euristice sau raionale i modele
decizionale sau operaionale.
Modelele euristice sau raionale sunt folosite n special de teoria
economic pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex de
dependene i interdependene ce se manifest n domeniul economic.
Modelul teoretic reprezint de fapt o form simplificat a modelului real
deoarece n cadrul acestuia nu pot fi inclui toi factorii.
Modelele decizionale sau operaionale se utilizeaz n special n
practica economic, ele fiind folosite la fundamentarea unor decizii de
politic economic (simulare) i la prognoza fenomenelor economice.
Evident c diferena dintre aceste dou modele nu este absolut,
adic un model raional sau teoretic poate fi utilizat ca un model operaional
dac pot fi acceptate anumite ipoteze.
Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Un exemplu de model econometric ce poate fi folosit att n scopuri
euristice ct i n scopuri operaionale l reprezint modelul econometric
utilizat la descrierea preului de echilibru.
Pe baza teoriei economice, a definirii unei piee libere i a
conceptului de homo economicus (fiin raional, comportamente logice)
modelul utilizat la descrierea formrii preului de echilibru este:

P = f (C) + u (2.2.22)
P = f (O) + z (2.2.23)

n situaia preului de echilibru: C = O (2.2.24)
Pe cale logic se deduce c relaia dintre pre i cerere este de form
invers i c o astfel de relaie poate fi descris cu ajutorul unei funcii
monoton descresctoare, liniar sau putere.
Funcie liniar: P = a + b C; b < 0 (2.2.25)
Funcie putere: P = a C
b
(2.2.26) ln P = ln a + b ln C (2.2.27)
n mod analog se poate deduce c legea ofertei poate fi descris cu
ajutorul acelorai funcii:
Funcie liniar: P = + O (2.2.28)
Funcie putere: P = O

=> ln O = ln + ln O (2.2.29)
Aceasta nseamn c legea ofertei i a cererii poate fi descris fie cu
ajutorul unei drepte, fie pe baza unei scri logaritmice:

ln P P







C,O
0 0 ln C, ln O

Figura 2.2.1. Dreapt
Figura 2.2.2. Scar logaritmic


Modele econometrice
Este cunoscut faptul c explicarea formrii preului de echilibru se
face pe baza unui grafic de forma:


P
C, O
0
C
0
O
0
E
0
P
0
*
O
0
*
=C
0
*
E
1
P
1
*
O
1
*
=C
1
*
O
1
P
2
*
O
2
*
=C
2
*
C
1










Figura 2.2.3

Interpretnd modificarea preului de echilibru descris cu ajutorul
unei funcii liniare putem constata c, n cazul n care cererea se modific
(crete), iar oferta rmne constant, aceast modificare presupune: fie o
deplasare paralel cu prima dreapt, fie dreapta pivoteaz din punctul de
intersecie cu axa Oy.
n primul caz : P = a + b C P = a
1
+ b C (2.2.30), iar n al doilea
caz se modific panta dreptei, distana fa de origine rmnnd constant:
P=a+ b
1
C (2.2.31).
n practic, cele dou situaii apar cnd au loc compensri primul
caz -, respectiv cnd au loc indexri al doilea caz.
n mod analog se procedeaz i n cazul modificrii ofertei sau a
modificrii simultane a cererii i ofertei.
n plus, descrierea legii cererii cu ajutorul unei funcii matematice
permite definirea riguroas a unor concepte economice cum ar fi:
coeficientul marginal i coeficientul de elasticitate.


Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie
Astfel, n cazul unei drepte, coeficientul marginal este de forma:

t c m c b
C
P
m c = =

=
(2.2.32)
iar coeficientul de elasticitate este de forma:

[ ] 1 , 0 1
+
=
+

=
+
=

= e c
C b a
a
C b a
a P
C b a
C b
C
C
P
P
e c
(2.2.33)
n acest caz existnd o elasticitate rigid.
n general, teoria economic utilizeaz cu predilecie funcia putere
pentru a explica formarea preului de echilibru referitor la legea cererii:
P = a C
b
ln P = ln a + b ln C
Aceast funcie prezint proprietatea c, panta dreptei, respectiv
coeficientul marginal, este egal cu coeficientul de
elasticitate:
b
C
P
e c m c =

= =
ln
ln
(2.2.34) rezultnd coeficientul de
elasticitate a preului n funcie de cerere, atunci cnd legea cererii poate fi
descris cu ajutorul funciei putere sau a celei exponeniale: P = e
a + b ln C

(2.2.35).
Acest model raional sau euristic poate fi utilizat ca model
operaional, respectiv n vederea calculrii preului de echilibru, dac pot fi
acceptate cteva ipoteze cum ar fi:
- se cunoate numrul cumprtorilor i cel al vnztorilor;
- se cunosc opiunile ferme ale acestora privind cantitatea cerut sau
oferit spre vnzare, precum i preul de cumprare i de vnzare, respectiv
preferinele cumprtorilor i vnztorilor au un caracter cert i nu aleator.
Aceste ipoteze se verific n general pe piaa bursier unde, de
regul, preul de echilibru al unei aciuni sau produs (marf) se calculeaz
cu ajutorul modelului econometric urmtor:
- s admitem c pentru ziua H se cunosc urmtoarele date referitoare
la preul de cumprare i volumul cererii de aciuni precum i preul de
vnzare i volumul ofertei acestora.


Modele econometrice
Tabel 2.2.1
Oferta (buc) 1000 1500 1000 500 1200 2000 2000
Pre (lei/buc) 1800 1750 1780 1600 1700 1650 1800

Tabel 2.2.2
Cerere (buc) 2000 3000 2000 500 200 1300
Pre (lei/buc) 1600 1700 1800 1725 1620 1750

Descrierea econometric a formrii preului de echilibru se
realizeaz cu ajutorul modelului:
P = f (C) + u
P = f (O) + z
C = O.
Pentru identificarea legii cererii i a ofertei vor trebui construite
seriile statistice i se va efectua reprezentarea grafic a acestora.
Construirea seriilor statistice se face pe baza urmtorului
raionament:
- dac un cumprtor achiziioneaz o cantitate de aciuni la un anumit
pre, el va cumpra cu att mai mult cu ct preul va fi mai mic;
- dac un ofertant i vinde aciunile la un anumit pre, el le va vinde
cu att mai mult cu ct preul va fi mai mare.
Rezult astfel urmtoarele serii statistice, construite n urma ordonrii
preurilor anunate de cumprtori i ofertani:

Tabel 2.2.3
Oferta (buc) Preul (lei/buc) Cererea (buc)
500 1600 9000
500 1620 7000
2500 1650 6800
4300 1680 6800
5500 1700 6800
5500 1725 3800
7000 1750 3300
8000 1780 2000
9000 1800 2000

Principalele tipuri de modele econometrice utilizate n economie

1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
C, O
P =f(O)
P =f(C)
Linear (P =f(C))
Linear (P =f(O))
Figura 2.2.4 Formarea preului de echilibru

n urma reprezentrii grafice se observ c legile cererii i ale ofertei
pot fi aproximate cu dou funcii liniare de forma:

1. Legea cererii: P = a + b C + z (2.2.25)
2. Legea ofertei: P= + O + u (2.2.28)

n vederea estimrii parametrilor a, b, , se aplic metoda celor
mai mici ptrate fiecrui model n parte, rezultnd astfel estimatorii
parametrilor - .

, b a
Volumul de echilibru se calculeaz astfel:

= = + = + =
b
a
C O O C b a C O * * (2.2.36)
iar preul de echilibru va fi:

+ =
b
a b
b
a
b a * P (2.2.37)

Un astfel de model operaional se folosete la estimarea cursului
valutar (fixingul bancar) i la estimarea preurilor aciunilor pe pieele de
capital.
De asemenea, acesta poate fi adaptat i la analiza cererii i ofertei
oricrui bun sau serviciu de consum dac ipotezele menionate mai sus pot fi
acceptate.