Testarea ipotezelor statistice

Concepte
Ipotez statistic = ipoteza care se face cu privire la parametrul
unei repartiii sau la legea de repartiie pe care o urmeaz anumite
variabile aleatoare.
Ipotez nul (H
0
) = ipoteza care se consider a priori adevrat.
Ipotez alternativ (H
A
) = o ipotez care contrazice ipoteza nul.
Ea va fi acceptat doar cnd exist suficiente dovezi n favoarea
acesteia.
Dac ipoteza nul const n afirmaia c parametrul al unei
distribuii este egal cu o anumit valoare
0
:
ipotez alternativ simpl: =
1
ipotez alternativ compus:


} ,..., , {
2 1 k
u u u u e
Concepte
Testul statistic este utilizat drept criteriu de acceptare sau de
respingere a ipotezei nule
Regiunea critic, Rc = valorile numerice ale testului statistic
pentru care ipoteza nul va fi respins.
este astfel aleas nct probabilitatea ca ea s conin testul statistic, cnd
ipoteza nul este adevrat s fie , cu mic (=0.01 etc).
Dac valoarea calculat a testului statisticic se afl n regiunea critic Rc,
ipoteza H
0
se respinge
regiunea critic este delimitat de valoarea critic, C punctul de tietur
n stabilirea acesteia.






Concepte
Eroare de genul nti = eroarea pe care o facem eliminnd o
ipotez nul, dei este adevrat.
Riscul de genul nti () = probabilitatea comiterii unei erori de
genul nti; se numete nivel sau prag de semnificaie.
Nivelul de ncredere al unui test statistic este (1-) iar n
expresie procentual, (1-)100 reprezint probabilitatea ca
rezultatele s fie adevrate.
Eroare de genul al doilea = eroarea pe cere o facem acceptnd
o ipotez nul, dei este fals.
Probabilitatea (riscul) comiterii unei erori de genul al doilea este .
Puterea testului statistic este (1-).
P-value=cel mai mic nivel de semnificaie la care poate fi
respins ipoteza nul.
Concepte

Erorile n testarea ipotezelor statistice






= P(respingere H
0
H
0
este adevrat)=P(eroare de tip I)
= P(acceptare H
0
H
0
este fals)=P(eroare de tip II)



Decizia de Ipoteza adevrat
acceptare H
0
H
1

H
0
Decizie corect
(probabilitate 1-)
Eroare de tip II
(risc )
H
A
Eroare de tip I
(risc )
Decizie corect
(probabilitate 1-)
Concepte



Legtura dintre probabilitile i

Etapele verificrii ipotezelor
statistice

Identificarea ipotezelor ce trebuie testate
Identificarea testului statistic
Specificarea nivelului de semnificaie
Stabilirea regulii de decizie
Culegerea datelor i realizarea calculelor
Luarea deciziei statistice
Aplicarea deciziei statistice n lumea concret


Efectuarea testului statistic
Condiia esenial n verificarea ipotezelor statistice este c
variabila de interes urmeaz o repartiie normal:


Se extrage un eantion aleator din respectiva populaie normal


Pe baza eantionului se calculeaz valoarea estimatorului
parametrului populaiei de interes i apoi valoarea testului
Forma general a testului statistic:

2
( , ) X N o
1
: ( ,..., )
n
x x x
valoarea estimat - valoarea ipotetic
eroarea standard a estimatorului
Concepte
Se fac presupuneri despre populaia sau populaiile ce sunt
eantionate (normalitate etc.).
Se calculeaz apoi testul statistic i se determin valoarea sa
numeric, pe baza datelor din eantion.
Se desprind concluziile: ipoteza nul este fie acceptat, fie
respins, astfel:
dac valoarea numeric a testului statistic cade n regiunea critic (Rc),
respingem ipoteza nul i acceptm ipoteza alternativ. Aceast decizie
este incorect doar n 100 % din cazuri;
dac valoarea numeric a testului nu se afl n regiunea critic (Rc), se
accept ipoteza nul H
0
.





Concepte
Ipoteza alternativ poate avea una din trei forme (pe care le vom
exemplifica pentru testarea egalitii parametrului media
colectivitii generale, cu valoarea
0
)
test bilateral:
H
0
: =
0
H
1
:
0
( <
0
sau >
0
)
test unilateral dreapta:
H
0
: =
0
H
1
: >
0
test unilateral stnga:
H
0
: =
0
H
1
: <
0

Teste pentru media populaiei
- n > 30
Se aplic testul z
Se stabilete pragul de semnificaie , de regul
0.05
Se extrage un eantion aleator din respectiva
populaie normal

Se calculeaz valoarea statisticii

Se compar valoarea calculat cu o valoare
tabelat(valoare critic) i se ia decizia
0
/
x
z
n

o

=
o
1
: ( ,..., )
n
x x x
Testul z bilateral
Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

/ 2
z
o
/ 2 0
0
z z resping H
altfel accept H
o
>

Testul z unilateral dreapta

Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

>

z
o
0
0
z z resping H
altfel accept H
o
>

Testul z unilateral stnga

Ipoteze:


Valoarea critic:

Decizia:
0 0
0
:
:
A
H
H


=

<

z
o

0
0
z z resping H
altfel accept H
o
<

Regiunea critic

a) b) c)
Regiunea critic pentru a) test bilateral; b) test unilateral dreapta; c) test unilateral stnga
/ 2
z
o

/ 2
z
o
z
o
z
o

Exemplu
Un fond de investiii a obinut n anul 2005 un profit
mediu saptamanal de 12%. Rezultatele pentru primele 36
de saptamani ale anului 2006 arat un profit mediu lunar
de 11.5%.
Din cercetri anterioare, se cunoate c riscul mediu al
fondului de investiii, msurat prin abaterea standard, este
=2%.
Se poate afirma, folosind o probabilitate de 95%, ca
profitul mediu saptamanal n anul 2006 este semnificativ
diferit ce profitul mediu saptamanal obinut n anul 2005?
Soluie-testul z bilateral
Variabila de interes: X profitul saptamanal presupunem o
distribuie normal .
Dispersia populaiei este cunoscut:
Profitul mediu saptamanal n anul 2005:
Profitul mediu saptamanal n cele n=36 luni din 2006:
Pragul de semnificaie:
Ipotezele:



Valoarea critic:
2
( , ) X N o
2
0.02 0.0004 o o = =
0
0.12 =
0.115 x =
0.05 (5%) o =
0 0
0
:
:
A
H
H


=

/ 2
1.96 z
o
=

0
H
Teste pentru media populaiei
- n <30 testul STUDENT
0
/
x
t
s n

=
Se estimeaz dispersia populaiei cu dispersia de
eantion:

Se aplic testul t, similar cu testul z

Se calculeaz valoarea statisticii

Valorile critice snt cuantilele repartiiei t(Student) cu n-1
grade de libertate i nivelul de semnificaie corespunztor

2
2
1
( )
1
n
i
i
x x
s
n
=

=

Regiunea critic-testul t

a) b) c)
Regiunea critic pentru a) test bilateral; b) test unilateral dreapta; c) test unilateral stnga
/ 2; 1 n
t
o

/ 2; 1 n
t
o ; 1 n
t
o ; 1 n
t
o

Exemplu testul t
Un productor de bere afirm c volumul unei cutii este de 0.33 litri.
Inspectorii de calitate vor s verifice acest lucru i selecteaz aleator
un eantion de 16 cutii care snt gata de comercializare.
n urma prelucrrii datelor, s-au obinut urmtoarele rezultate:





Confirm datele afirmaia productorului? Folosii un nivel de
ncredere de 95%.
1
2
1
5.25
( ) 23.04
n
i
i
n
i
i
x
x x
=
=

Soluie-testul t
Variabila de interes: X volumul unei cutii de bere
presupunem o distribuie normal

Dispersia populaiei este necunoscut - va trebui estimat:



Volumul mediu ipotetic:
Volumul mediu din eantion:

Pragul de semnificaie:
2
( , ) X N o
0
0.33 =
1
0.328
n
i
i
x
x
n
=
= =

0.05 (5%) o =
2
2
1
( )
23.04
1.536
1 15
n
i
i
x x
s
n
=

= = =

Ipotezele:



Valoarea critic:

Valoarea testului:

Verificarea:


0 0
0
:
:
A
H
H


=

/ 2; 1 0.05/ 2;15
2.48 ( , 1)
n
t t TINV n
o
o

= = =
0
0.382 0.33
0.00038
/ 1.24/ 16
x
t
s n

= = =
/ 2; 1
0.00038 2.48
n
t t
o
= < =
Decizia : cu probabilitatea 95% nu snt suficiente motive
pentru a respinge ipoteza nul.