Caracterizarea econometric a seriilor

cronologice cu component sezonier

O serie cronologic ce conine i efectul sezonier se
prezint:


Variaiile sezoniere pot s apar n interiorul unui an sau
chiar al unui interval mai scurt de timp, cum ar fi luna,
sptmna sau ziua.
Pentru a msura efectul sezonier putem determina devieri
sezoniere sau indici de sezonalitate.

tR tS tT t
y y y y + + =
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile fiecrui
sezon de la trend, iau valori pozitive i negative, astfel nct
suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este
egal cu zero.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori se
abate variabila, n fiecare sezon, de la trend, iau valori
supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul lor este
egal cu 1.
Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg
urmtorii pai:


Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
1. Se nltur din valorile seriei cronologice (y
t
) compo-
nenta de trend (y
tT
) determinat prin metoda mediilor
mobile sau printr-o metod analitic.


Metoda mediilor mobile
Este utilizat cu deosebire atunci cnd seria cronologic
prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a
netezi evoluia.
Tendina pe termen lung se determin sub form unor
medii, calculate din atia termeni (m), la ci se manifest
o oscilaie complet.
tR tS tT t
y y y y + =
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, n
permanen, n calculul unei astfel de medii, se las n afar
primul termen al mediei anterioare i se introduce urmtorul
termen.
Dac mediile mobile sunt calculate, spre exemplu, din cinci
termeni, fiecare valoare ajustat va cuprinde termenul din
perioada respectiv, cei doi termeni anteriori i cei doi
termeni urmtori.



2 n , 3 t ,
5
y y y y y
y
2 t 1 t t 1 t 2 t
tTMM
=
+ + + +
=
+ +
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
n general, dac mediile sunt calculate din m termeni (m,
numr impar) se vor pierde, prin calculul mediilor (m-1)
termeni i fiecare valoare ajustat va fi situat n dreptul
unei valori nregistrate.

Dac, ns, mediile mobile se calculeaz din m termeni (m
numr par), atunci valorile medii se situeaz ntre termenii
reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul
unor medii de medii.

Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Spre exemplu, dac o oscilaie complet are loc la 6
termeni, atunci calculm medii mobile centrate:




n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate,
m termeni.

3 n , 4 t ,
6
2
y
y y y y y
2
y
y
3 t
2 t 1 t t 1 t 2 t
3 t
tTMM
=
+ + + + + +
=
+
+ +

Caracterizarea econometric a seriilor

cronologice cu component sezonier
Exemplu
S considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti, n hotelul
CREASTA dintr-o zon montan (tabelul nr. 1):
Tabelul nr. 1
Sosiri trimestriale de turiti n hotelul CREASTA








Anii
Trimestre
I II III IV
0 1 2 3 4
2003
2004
2005
2006
940 650 1934 1360
952 706 2072 1406
992 734 2088 1478
1026 740 2190 1492
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Pentru calcularea tendinei pe termen lung, folosind metoda mediilor mobile din 4
termeni (la ci se manifest o oscilaie complet), putem sistematiza datele astfel
(tabelul nr. 2):
Calculul mediilor mobile Tabelul nr. 2







Anul Trimestrul Perioada (t) y
t
y
tTMM

0 1 2 3 4
2003
I
II
III
IV
1
2
3
4
940
650
1934
1360


1222
1231
2004
I
II
III
IV
5
6
7
8
952
706
2072
1406
1255
1278
1289
1297
2005
I
II
III
IV
9
10
11
12
992
734
2088
1478
1303
1314
1327
1332
2006
I
II
III
IV
13
14
15
16
1026
740
2190
1492
1346
1360


Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Prima medie mobil centrat este:




persoane.

Cea de-a doua medie mobil centrat este:


persoane

.a.m.d.


4
2
y
y y y
2
y
y
5
4 3 2
1
TMM 3
+ + + +
=
1222
4
2
952
1360 1934 650
2
940
y
TMM 3
~
+ + + +
=
1231
4
2
706
952 1360 1934
2
650
y
TMM 4
=
+ + + +
=
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier













Figura nr.1:
Determinarea tendinei seculare, folosind mediile mobile
Valori observate
Medii mobile
Perioada
S
o
s
i
r
i

t
u
r
i
s
t
i
400
800
1200
1600
2000
2400
' 98 I
' 98 II
' 98 III
' 98 IV
' 99 I
' 99 II
' 99 III
' 99 IV
' 00 I
' 00 II
' 00 III
' 00 IV
' 01 I
' 01 II
' 01 III
' 01 IV
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
2. Pentru fiecare sezon n parte, calculm media
rezultatelor obinute la pasul 1.
n felul acesta (prin calculul mediei) se nltur cea mai
mare parte din variaiile reziduale (dei foarte rar le putem
nltura n ntregime).
Aceste medii, calculate pentru m sezoane, msoar
diferenele, fa de linia de tendin, date de componenta
sezonier.
3. Devierile sezoniere se vor calcula din valorile obinute la
pasul al doilea, ajustate astfel nct suma lor s fie egal cu
zero . |
.
|

\
|
=

=
m
1 k
Sk
0 y
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Exemplu
Dup cum se tie, industria turistic este subiectul unor serioase variaii
sezoniere. Folosind datele din tabelul nr. 2, vom urmri s determinm devierile
sezoniere ale variabilei, sosiri de turiti. Pentru aceasta, vom nltura mai nti
componenta de trend (col. 3 col. 4, tabelul nr. 2), iar rezultatele (y
tS
+y
tR
) le
vom sistematiza n tabelul nr. 4.

Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Tabelul nr. 3

Anul Trimestrul Perioada (t) y
t
y
tTMM

y
t
-y
tT
= y
tS
+y
tR

0 1 2 3 4
5
2003
I
II
III
IV
1
2
3
4
940
650
1934
1360


1222
1231
-
-
712
129
2004
I
II
III
IV
5
6
7
8
952
706
2072
1406
1255
1278
1289
1297
-303
-572
783
109
2005
I
II
III
IV
9
10
11
12
992
734
2088
1478
1303
1314
1327
1332
-311
-580
761
146
2006
I
II
III
IV
13
14
15
16
1026
740
2190
1492
1346
1360


-320
-620
-
-
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Tabelul nr. 4
Determinarea devierilor sezoniere

Anii
Trimestrul
Suma
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003
2004
2005
2006
712 129
-303 -572 783 109
-311 -580 761 746
-320 -620




Media -311,3 -590,7 752 128 -22
Deviere
sezonier
-306 -585 758 133 0
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Pentru fiecare sezon vom determina media abaterilor:

pentru trimestrul I: ;

pentru trimestru II: ;

pentru trimestrul III: ;

pentru trimestrul IV: .

Devierile sezoniere n trimestrele I i II sunt negative (niveluri sub trend), iar
trimestrele III i IV sunt pozitive (vrfuri de activitate).



3 , 311
3
) 320 ( ) 311 ( 303
=
+ +
7 , 590
3
) 620 ( ) 580 ( 572
=
+ +
752
3
761 783 712
=
+ +
128
3
146 109 129
=
+ +
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferit de zero


vom ajusta mediile calculate cu valoarea , obinnd devieri sezoniere,
astfel:
persoane
persoane
persoane
persoane

Rezultatele ne arat c factorul sezonier deviaz numrul sosirilor de turiti n
trimestrul I cu 306 persoane sub linia de trend, n trimestrul II cu 585 persoane
sub trend, iar n trimestrele III i IV cu 757, respectiv, cu 133 persoane peste
tendina de lung durat.

=
= + + + =
4
1 k
Sk
22 128 752 ) 7 , 590 ( ) 3 , 311 ( y
5 , 5
4
22
=

306 8 , 305 ) 5 , 5 ( 3 , 311 y

1 S
~ = =
585 2 , 585 ) 5 , 5 ( 7 , 590 y
2 S
~ = =
757 5 , 757 ) 5 , 5 ( 752
3
~ = =
S
y
134 5 , 133 ) 5 , 5 ( 128 y
4 S
~ = =
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Pentru determinarea indicilor de sezonalitate,
metodologia este similar, parcurgndu-se paii:
1. Se nltur componenta de trend:


2. Se calculeaz, pentru fiecare sezon, media rezultatelor
obinute la punctul 1, eliminnd astfel variaiile reziduale.
3. Indicii de sezonalitate se determin din mediile obinute la
pasul 2, ajustate astfel nct indicele mediu s fie egal cu 1.
Cele mai exacte rezultate se obin dac vom folosi n calcule
media geometric. Cu toate acestea, pentru uurina
calculelor, deseori se folosete media aritmetic.
tR tS
tT
t
y y
y
y
=
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Pe baza datelor din tabelul nr. 2, vom nltura compo-nenta de trend y
t
:y
tT
(col.
3:col. 4) i vom obine y
tS
y
tR
, valori sistematizate n tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5
Determinarea indicilor de sezonalitate










Anii
Trimestrul
Produsul
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003
2004
2005
2006
1,583 1,105
0,759 0,552 1,607 1,084
0,761 0,559 1,573 1,112
0,762 0,554




Media 0,761 0,555 1,588 1,099 0,737
Indice de
sezonalitate
0,821 0,599 1,714 1,186 1,000
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Pentru fiecare sezon determinm media valorilor astfel obinute:
pentru trimestrul I: ;

pentru trimestru II: ;

pentru trimestrul III: ;

pentru trimestrul IV: .

Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1:
vom ajusta mediile calculate cu media lor

, obinnd indici de sezonalitate, astfel:

761 , 0 762 , 0 761 , 0 759 , 0
3
=
555 , 0 554 , 0 559 , 0 552 , 0
3
=
588 , 1 573 , 1 607 , 1 583 , 1
3
=
099 , 1 110 , 1 084 , 1 105 , 1
3
=
737 , 0 099 , 1 588 , 1 555 , 0 761 , 0 y
4
1 k
Sk
= =
[
=
9265 , 0 737 , 0
4
=
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
y
S1
=0,761:0,9265=0,821
y
S2
=0,555:0,9265=0,599
y
S3
=1,588:0,9265=1,714
y
S4
=1,099:0,9265=1,186

Acum .

Indicii de sezonalitate astfel obinui ne arat c, n medie, sosirile de turiti n
trimestrele III i IV se afl peste tendina de lung durat cu 71,4%, respectiv cu
18,6%, iar n trimestrele I i II, sosirile de turiti se situeaz sub linia de trend cu
17,9%, respectiv cu 40,1%. n previzionarea sosirilor de turiti va trebui s inem
cont, pentru fiecare trimestru, de influena factorului sezonier, influen
determinat sub forma devierilor sezoniere sau a indicilor de sezonalitate.

1 y
4
1 k
Sk
=
[
=
Caracterizarea econometric a seriilor
cronologice cu component sezonier
Dup ce am determinat devierile sezoniere ori indicii de
sezonalitate, vom desezonaliza seria cronologic ((y
t
-y
Sk
) pentru
devieri i y
t
/y
Sk
pentru indici). Rezultatele astfel obinute vor
conine doar componenta de tendin secular (y
tT
) i componen-
ta rezidual (y
tR
).
Prin desezonalizare obinem: y
t
y
Sk
= y
tT
+ y
tR

sau y
t
/ y
Sk
= y
tT
+ y
tR
.
Putem acum s determinm tendina de lung durat, aplicnd o
metod mecanic ori analitic.
n previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate vom corecta
nivelurile de tendin prognozate cu:
devierile sezoniere;
indici de sezonalitate
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
n cazul n care am determinat devieri sezoniere, paii
pentru previzionare sunt:
1. Pentru seria desezonalizat ( ) se determin
trendul ( ), folosind o metod mecanic sau analitic.
2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de
trend .
3. Se adun valorile previzionate pe sezoane cu devierile
sezoniere ( ) pentru a obine previziunea final:
tR tT Sk t
y y y y + =
tT
y
T ) p n (
y
+
Sk
y
Sk T ) p n ( ) p n (
y y y + =
+ +
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
Pe baza datelor trimestriale, din perioada 1998-2001 ( ) privind sosirile
de turiti, n hotelul CREASTA dintr-o zon montan, s-a determinat tendina de
lung durat folosind metoda modificrii medii absolute:
Tabelul nr. 6
1,16 t =
t Serie desezonalizat
1 940+306=1246
2 650+585=1235
3 1934-758=1276
4 1360-134=1226
5 952+306=1258
6 706+585=1291
7 2072-758=1314
8 1406-134=1372
9 992+306=1298
10 734+585=1319
11 2088-758=1330
12 1478-134=1344
13 1026+306=1332
14 740+585=1325
15 2190-758=1332
16 1492-134=1358
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
, ,

;

i devierile sezoniere (trimestriale), :

, , , .

Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii 2007 i
2008 vom calcula (tabelul nr. 7).





53 , 7 ) 1 t ( 1246 y
tT
+ =
n , 1 t = 16 n =
1246 y
T 1
=
nT T 16
y 1359 y = =
Sk
y
306 y
1 S
= 585 y
2 S
= 758 y
3 S
=
133 y
4 S
=
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
Tabelul nr. 7
Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti












Anul Trimestrul p


Previziune

0 1 2 3 4 5
2007



2008



I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
1359+7,53=1367
1359+2 7,53=1374
1359+3 7,53=1382
1359+4 7,53=1389
1359+5 7,53=1397
1359+6 7,53=1404
1359+7 7,53=1412
1359+8 7,53=1419
-306
-585
758
133
-306
-585
758
133
1061
789
2140
1522
1091
819
2170
1552
A + T ) p n (
y
Sk
y
) p n (
y
+
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
n cazul n care factorul sezonier a fost msurat prin indici
de sezonalitate, atunci pentru previzionare parcurgem
paii:
1. Pentru seria desezonalizat ( ) se determin
trendul ( ), folosind o metod mecanic sau analitic.
2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de
trend .
3. Se corecteaz (prin nmulire) valorile previzionate pe
sezoane, cu indicii de sezonalitate ( ) pentru a obine
previziunea final:













tR tT Sk t
y y y / y + =
tT
y
T p n
y
) ( +
Sk
y
( ) ( ) Sk T p n p n
y y y =
+ +
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
Exemplu
Pe baza datelor trimestriale, din perioada 1998-2001 ( ) privind sosirile de
turiti, n hotelul CREASTA dintr-o zon montan, s-a determinat tendina de
lung durat folosind metoda modificrii medii absolute:

, ,
,

i indicii de sezonalitate (pe trimestre), :

, , , .

Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii 2007 i
20083, vom calcula (tabelul nr. 8):

1,16 t =
53 , 7 ) 1 t ( 1246 y
tT
+ = n , 1 t = 16 n =
1246 y
T 1
=
nT T 16
y 1359 y = =
Sk
y
821 , 0 y
1 S
= 599 , 0 y
2 S
= 714 , 1 y
3 S
=
186 , 1 y
4 S
=
Previzionarea fenomenelor
afectate de sezonalitate
Tabelul nr. 8
Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti

Anul Trimestrul p


Previziune

0 1 2 3 4 5
2007



2008



I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
1359+7,53=1367
1359+2 7,53=1374
1359+3 7,53=1382
1359+4 7,53=1389
1359+5 7,53=1397
1359+6 7,53=1404
1359+7 7,53=1412
1359+8 7,53=1419
0,821
0,599
1,714
1,186
0,821
0,599
1,714
1,186
1122
823
2369
1647
1147
840
2420
1683
A + T ) p n (
y
Sk
y
) p n (
y
+