UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURETI

Specializarea Management
Anul III, anul universitar 2008-2009








M MO OD DE EL LA AR RE E I I S SI IM MU UL LA AR RE E E EC CO ON NO OM MI IC C





NTREBRI I EXERCIII PENTRU VERIFICAREA CUNOTINELOR


P P R RO OF F . . U UN NI I V V. . D DR R. . C C T T L L I I N NA A- - L L U UC CI I A A C CO OC CI I A AN NU U






















BUCURETI
2009
Modelare i simulare economic
Subiecte de examen


A. Programare liniar. Aplicaii economice.

1. Probleme de programare liniar aplicate n economie. Noiuni introductive
2. Definirea problemei generice de programare liniar
3. Exprimarea unei probleme de programare liniar n forma standard
4. Exprimarea unei probleme de programare liniar standard n forma canonic
5. Geometria problemelor de programare liniar
6.Teorema punct extrem. Aplicaii
7. Soluiile de baz ale problemelor de programare liniar
8. Metoda simplex pentru probleme n forma standard
9. Soluii degenerate. Regulile Bland
10. Variabile artificiale. Metoda n dou faze. Aplicaii
11. Problemele de programare liniar primal i dual
12. Interpretarea economic a problemei duale
13. Teorema dualitii. Relaiile dintre soluiile problemei primale i ale problemei
duale

B. Optimizare neliniar cu aplicaii financiare

14. Optimizarea portofoliilor de aciuni
15. Probleme de maximizarea profitului i minimizarea riscului
16. Optimizri pentru funcii de o variabil metoda biseciei
17. Optimizri pentru funcii de o variabil metoda secantei
18. Optimizri pentru funcii de o variabil metoda Newton
19. Portofolii optimale cu N aciuni prezentarea problemelor de risc minim i a
problemelor de profit maxim
20. Metode de tip gradient i gradient conjugat pentru optimizarea portofoliilor de
N aciuni
21. Metoda Newton