Managementul riscurilor n afaceri. Aplicaii practice, lect. univ.

, Ala Obert

Tema: METODE CANTITATIVE DE EVALUARE A RISCULUI

Problema 1
Cu ajutorul metodei statistice de evaluare a riscurilor analizai situaia prezentat n tabelul
urmtor:
S1
S2
S3
p=0,25
p=0,5
p=0,25
Proiectul A
90%
20%
(-50%)
Proiectul B
25%
20%
15%
Problema 2
Un posesor de capital dorete s-l valorifice prin depunerea acestuia la banc. Pentru
realizarea acestui scop au fost analizate ofertele a dou bnci comerciale A i B n care pot fi
depuse mijloacele bneti. Variantele de obinere a dobnzii pentru capitalul depus sunt
prezentate n tabelul urmtor:

42%

Banca A
pentru capitalul depus

45%

Banca B
pentru capitalul depus

II

30%

pentru capitalul depus

28%

pentru capitalul depus

III

24%

pentru capitalul depus

25%

pentru capitalul depus

IV

5%

pentru capitalul depus

3%

pentru capitalul depus

Problema 3
Conducerea unei firme intenioneaz s mbunteasc portofoliul de produse oferit
clienilor pentru introducerea a dou noi produse. Studiile efectuate arat c profitul ateptat de
la fiecare varianta este prezentat n tabelul:
Strile de condiii obiective
S1 (p=0,42)

S2 (p=0,28)

S3 (p=0,30)

P1

610

590

545

P2

590

560

600

P3

605

510

550

P4

575

575

590

Care este varianta optim de lansare a produselor? Apreciai aceasta utiliznd metoda
statistic de evaluare a deciziilor.
Problema 4
Obiectul de activitate al unui magazin l constituie comercializarea fructelor de pdure.
Cheltuielile unitare de aprovizionare sunt cifrate la 250 lei pentru o ldi, iar vnzrile unitare se
ridic la 325 lei managerul general este interesat s satisfac ntotdeauna cererea dar s-i
optimizeze i procesul de aprovizionare cu fructe de pdure. n acest scop a fost urmrit
distribuia cererii n ultimele 30 de zile.
Care este varianta optim de aprovizionare cu fructe de pdure? Apreciai aceasta utiliznd
metoda statistic de evaluare a deciziilor.

Pag.1 din 2

Managementul riscurilor n afaceri. Aplicaii practice, lect. univ., Ala Obert

Cererea (ldie)
Nr. zile (frecvena)

4
8

5
10

6
7

7
5

Problema 5
De calculat coeficientul de variaie utiliznd urmtoarea informaie prezentat n dinamic
pe patru ani i reprezint valoarea medie a ratei de rentabilitate:
Anul
2008
2009
2010
2011

RR, %
10
8
0
15

Problema 6
De evaluat cu ajutorul metodei statistice varianta optim a operaiunilor financiare
efectuate de un agent economic la bursa de valori, utiliznd informaia prezentat n tabel:
Strile de condiii
obiective
S1
S2
S3

Probabilitatea strii de
condiii obiective, p
0,2
0,6
0,2

RR pentru
proiectul A, %
30
20
10

RR pentru
proiectul B,%
115
80
45

Problema 7
Investiiile realizate de un investitor strin n activele companiilor autohtone sunt
prezentate prin indicatorul rentabilitii financiare, prezentate n tabelul urmtor:
Anul
2008
2009
2010
2011

Rf la ntreprinderea GX, %
20
15
18
23

Rf la ntreprinderea GY, %
40
24
30
50

n activele crei ntreprinderi merit de meninut investiia?

Problema 8
O ntreprindere cumprtor intenioneaz s evalueze posibilitatea de livrare a
materialelor necesare de ctre cteva firme furnizor. n baza cunoaterii termenilor de livrare,
exprimate n zile, pentru perioadele precedente ale fiecrei firme furnizor, determinai cu care
dintre ele i va fi mai convenabil, firmei cumprtor, s ncheie contract?
Lunile
A
B
C

1
7
8
18

2
12
15
11

3
3
10
10

4
4
14
15

Pag.2 din 2