Modelul LED; HOLT i HOLT-WINTERS

Realizarea lucrrii:
Avem urmtoarele date pe 5 ani privind transferurile de mijloace bneti din strintate efectuate n favoarea
persoanelor fizice (rezidente i nerezidente) prin bncile din Republica Moldova (Tabelul 1).
Tabelul 1.
Transferuri de mijloace bneti din strintate (milioane USD )
Ani

Trimestre
(mln.
USD)

2006
2007
2008
2009
2010

T1

T2

T3

T4

149.45
209.44
320.67
225.69
233.31

204.52
265.3
435.21
289.03
301.84

249.22
367.83
506.51
331.53
361.05

251.36
375.66
397.7
335.77
347.94

Lisajul Exponenial Dublu

Modelul LED se aplic cronicii de forma: xt at bt t et
Unde :

at a
bt b

t , t n1 , n2 1, n

Lisajul exponenial dublu const n dubla nivelare a seriei xt deja glisat xt at bt t

Formulele generale de calcul sunt:

xt xt 1 1 xt 1

xt xt1 1 x t 1
a 2 x x
t

x x t
t
1

bt

Previziunea seriei va fi determinat prin:

xtp1,t at bt

2,3,..n 1

xnp, n h ,t a n 1 bn 1 * h

h 2,3,..

Previziunea prin LED este o dreapt care are drept ordonat la origine i drept pant ultimile valori ale lui
at bt . Se poate prin consecin, de extrapolat aceast dreapt la orizontul h dar se recomand de a limita
acest orizont de previziune cci calitatea previziunii se degradeaz rapid odat cu creterea lui h.
n cazul de fa vom efectua calcule avndu-l pe
tabelul de mai jos (Tabelul 2)
Tabelul 2

0.5

si 1

, n baza acestor formule se va completa

xt

t
x

t
x

at

bt

xtp1,t

et

149,8
5
204,9
2
249,6
2
251,7
6
209,8
4

11

265,7
368,2
3
376,0
6
321,0
7
435,6
1
506,9
1

12

398,1

149,85
199,73
5
225,74
75
217,79
38
241,74
69
304,98
84
340,52
42
330,79
71
383,20
36
445,05
68
421,57
84

13

226,0
9

323,83
42

366,6956
909

14

289,4
3

306,63
21

336,6638
94

276,6003

15

331,9
3

319,28
1

327,9724
713

310,5896

16

336,1
7

327,72
55

327,8489
978

327,6021

17

233,7
1

280,71
78

304,2833
8

257,1521

302,2
4
361,4
5
348,3
4

291,47
89
326,46
44
337,40
22

297,8811
305
312,1727
855
324,7875
029

2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
19
20
21
22
23
24

149,85

149,85

174,7925

224,6775

200,27
209,0318
75
225,3893
75
265,1889
063
302,8565
625
316,8268
359
350,0151
953
397,5359
863
409,5571
875

251,225
226,5556
258,1044
344,788
378,1919
344,7674
416,3919
492,5776
433,5996
280,9727

285,0766
340,7561
350,0169

0
24,942
5
25,477
5
8,7618
75
16,357
5
39,799
53
37,667
66
13,970
27
33,188
36
47,520
79
12,021
2
42,861
5
30,031
8
8,6914
2
0,1234
7
23,565
6
6,4022
5
14,291
66
12,614
72

149,85

55,07

249,62
276,702
5
235,317
5
274,461
9
384,587
5
415,859
5
358,737
7
449,580
3
540,098
4
445,620
8

0
24,9425
25,4775
8,76187
16,3575
39,7995
37,6677
13,9703
33,1884
47,5208

238,111
2

12,0212

246,568
5

42,8615

301,898
2

30,0318

327,478
6

8,69142
3

233,586
5

0,12347
4

278,674
4
355,047
8
362,631
7
362,631
7
375,246
4
387,861
1
400,475
8

23,5656
2
6,40224
9
14,2917

Urmtorul pas l va constitui calcularea intervalului de ncredere pentru previziunea calculat care se va afla
prin intermediul variaiei erorii dat prin:
Var (en ,n h ) x2 C h2

2
Unde x var xt , t 1,..n i
1
C h2 1
1 4 5 2 2h1 1 3 2h 2 1 2
3
1
Intervalul de ncredere a valorii de previzoionat se va scrie:

Pr ob t
t / 2 1001 % avnd t / 2 valoarea legii normale centrate reduse pentru un
x Ch

interval de ncredere de 95%.

Conform calculelor obinem urmtoarele intervale:
IC1
IC2
IC3
IC4
Prin intermediul programului eviews obinem urmtoarele rezultate:
/2

xn h xnp,n h

Dup cum putem observa RMSE este 82,37112 ceea ce reflect ct de bine este ajustat modelul
Figura 1

Figura 2

Prin intermediul Fig. 1,2 este posibil vizualizarea grafic a seriei cu datele posedate i a seriei modificate
prin intermediului metodei lisajului cu 0.5 , ct i previziunea pentru urmtorul an (2011) dup cum
observm se evideniaz o tendin de cretere a transferurilor de mijloace bneti.
Modelul cu tendin (Holt)
Modelul Holt
Metoda dat se foloseste n situatia n care seria de date prezinta un trend liniar (crescator sau descrescator).
Prin aceasta metoda se realizeaza o nivelare att pentru nivelul nregistrat la un moment dat ct si pentru
sporurile de crestere. Cele doua componente sunt apoi agregate.
Modelul Holt include 3 ecuaii:
1. Nivelarea mediei cu ajutorul coeficientului de nivelare , 0,1 ;
at xt 1 at 1 bt 1
2. Nivelarea tendinei:
bt at at 1 1 bt 1
t=2,3,4,-perioade de netezire
, 0,1 constante de netezire.
Previziunea calculat la momentul t pentru orizontul de h perioade se va calcula:
t h at hbt
x

h 1,2,...

Pentru nceput menionm:

Pentru t=1 , a1 x1 , b1 0 , iar 0.4
Tabelul 3
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Xt
149.45
204.52
249.22
251.36
209.44
265.3
367.83
375.66
320.67
435.21
506.51
397.7
225.69
289.03
331.53
335.77
233.31
301.84
361.05
347.94

at

bt

149.45
171.478
201.2531
218.3199
211.0655
229.8624
281.3144
312.604
308.1492
352.3278
405.3688
391.3501
316.0711
301.658
311.2345
318.3391
281.4625
289.2477
317.1722
327.0871

0
2.2028
4.960032
6.170702
4.828196
6.225065
10.74776
12.80194
11.07627
14.3865
18.25195
15.02489
5.994502
3.953736
4.51602
4.774875
0.60973
1.327272
3.987001
4.579791

si 0.1

xp
149.45
173.6808
206.2132
224.4906
215.8937
236.0874
292.0621
325.4059
319.2255
366.7143
423.6207
406.375
322.0656
305.6117
315.7506
323.114
282.0723
290.575
321.1593
331.6669
331.666
9
336.246
7
340.826
5
345.406
3

dup care aplicnd formulele de mai sus obinem tabelul 3.

x
eviews
149.45
185.156
229.3822
274.5914
301.6436
297.4189
315.9432
370.1453
406.0192
402.1335
446.9412
504.7285
491.5958
404.2759
372.6102
368.9675
367.15
319.7219
317.9618
342.3132

Tabelul 5

Figura 3

Figura 4

Modelul cu tendin i sezonalitate (Holt-Winters)

Modelul reprezint o generalizare a modelului precedent i presupune 3 nivelri distincte :
- Nivelarea mediei a, cu ajutorul coeficientului de lisaj 0,1
- Nivelarea tendinei b, cu ajutorul coeficientului de lisaj 0,1
- Nivelarea sezonalitii s, cu ajutorul coeficientului de lisaj 0,1
Astfel v-om avea:
I ecuaie de netezire a observaiilor:
at ( xt / st p ) 1 at 1 bt 1
II ecuaie pentru netezirea trendului:
bt (at at 1 ) 1 bt 1
III ecuaie pentru netezirea sezonalitii:
s t xt / a t 1 s t p
Iar previziunea pentru un orizont de h perioade este:
x t h at hbt st p h ,
1 h p
xt h at hbt st 2 p h h ,
p 1 h 2 p
p
Cu xt h = xt ,t h

at media observaiilor netezit a seriei t;

xt valoarea observat a seriei t;

p periodicitate datelor;
bt tendina estimat netezit n t;
, , constante de netezire.

Potrivit principiului conservrii ariilor

S
i 1

Pentru calculele din tabelul de mai jos v-om ine cont de urmtoarele:
x

Pentru primul an, t=1,p a p x ; b p 0 st t . Netezirea se va efectua pentru

x

Tabelul 6
t

Xt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

149,8
5
204,5
2
249,2
2
251,3
6
209,4
4
265,3
367,8
3
375,6
6
320,6
7
435,2
1
506,5
1
397,7
225,6
9
289,0
3
331,5
3
335,7
7
233,3
1
301,8
4
361,0
5
347,9
4

at

bt

st

st*

-64.1875

-64.1875

-9.1175

-9.1175

35.5825

35.5825

xt ajust

et

0,4

213.6375

37.7225

37.7225

237.6335
253.7869

2.3996
3.774976

-53.3893
-2.92831

-62.9653
-12.5043

248.4443

16.85566

287.4361

6.762403

49.02592

39.44996

329.781

38.049

311.6941

8.511962

45.59552

36.01956

357.9286

17.73144

341.7474

10.66609

-43.6957

-58.1557

289.4482

31.22181

386.7034

14.09509

12.50217

-1.95777

388.2942

46.91579

423.4727
404.7429

16.36251
12.85328

59.22933
29.80398

44.76939
15.34404

479.2852
453.6158

27.22481
-55.9158

358.312

6.92486

-70.3736

-71.265

307.0812

-81.3912

329.7533

3.376499

-3.46546

-4.35682

331.172

-42.142

308.7981

0.943335

48.28009

47.38874

354.5108

-22.9808

308.2313

0.792318

29.1244

28.23305

324.3676

11.40236

306.8876

0.578718

-71.3348

-72.537

236.2014

-2.89136

306.602

0.492284

-3.85442

-5.05657

302.7374

-0.89744

309.3645

0.71931

49.30171

48.09956

357.4726

3.577436

313.5765

1.06858

30.69612

29.49397

342.8782
242.108
2
310.657
1

5.061837

0,1

0,3

23
24

364.881
8
347.344
8

Tabelul 7 permite vizualizarea metodei date prin intermediul utilizrii programului eviews, iar graficul
permite atenuarea
Tabelul 7

Figura 5