INTRODUCERE

SISTEMUL ADAPTIV COMPLEX N ECONOMIE

Obiectul de studiu al ciberneticii actuale reprezint sistemul adaptiv complex (n englez Complex Adaptiv System sau, prescurtat, CAS). n ultimii 20 de ani, studiul CAS a atras o serie de oameni de tiin celebri, incluznd civa laureai ai premiilor Nobel, printre care Murray Gell-Man, Phillip Anderson, Keyneth Arrow, Ilya Prigogine, Thomas Schelling .a., provenind din diferite domenii tiinifice, cum ar fi: fizica, chimia, economia, matematica, ingineria, tiinele calculatoarelor etc. Paii care au condus la tiinele Complexitii i la formarea legturilor acestora cu Cibernetica, n particular cu Cibernetica de ordinul trei, sunt deja cunoscui. n continuare, vom ncerca s dm rspunsuri la cteva ntrebri eseniale, cum ar fi: Ce este un CAS? Cum apare el n economie? Ce metode pot fi utilizate pentru a studia un CAS? Ce implicaii are CAS asupra ciberneticii i aplicaiilor acesteia n economie? Care sunt avantajele i dezavantajele utilizrii paradigmei CAS i metodelor legate de aceasta pentru cunoatere n general, i cunoaterea economic n particular? Toate aceste ntrebri le vom aborda cu intenia declarat de a demonstra c putem transforma cadrul teoretic al studierii CAS ntr-un arsenal de tehnici i metode cu ajutorul crora diferitele CAS existente n economie s poat fi nelese i, mai ales, s poat fi transformate atunci cnd acest lucru este necesar.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

1. Definiii ale Sistemului Adaptiv Complex (CAS)

Ca n orice domeniu tiinific n plin formare, i n tiinele Complexitii, definiiile date CAS sunt extrem de diferite. Enumernd, totui, cteva dintre cele mai importante definiii date pn acum, putem determina acele proprieti care confer specificitate CAS n raport cu alte sisteme. Sistemele adaptive complexe se gsesc peste tot n jurul nostru, iar tiinele complexitii confirm faptul c marea majoritate a sistemelor reale sunt complexe. Ecosistemele naturale, sistemul atmosferic, traficul rutier, organizaiile sociale, grupurile teroriste, pieele .a. sunt toate sisteme adaptive complexe. Datorit abundenei excepionale de astfel de sisteme, a diversitii lor devine destul de dificil s le defineti i, poate i mai dificil, s ncerci s stabileti acele principii i/sau proprieti generale care le confer specificitate n categoria mai larg a sistemelor complexe. K. Dooley (2002) se refer la trei principii care trebuie s stea la baza definirii unui sistem adaptiv complex. Primul principiu afirm c ordinea i controlul n astfel de sisteme sunt proprieti emergente i nu predeterminate. Al doilea principiu specific faptul c istoria lor este ireversibil, iar al treilea principiu este acela c viitorul n aceste sisteme este incert. De exemplu, economiile de pia pot fi considerate sisteme adaptive complexe n raport cu principiile lui Dooley. Astfel, agenii care alctuiesc aceste economii (firme, gospodrii, bnci comerciale, agenii guvernamentale .a.) dezvolt propriile lor reguli ale jocului pentru a efectua i controla tranzaciile ce au loc ntre ei. Aceste reguli ale jocului nu sunt stabilite n prealabil, dar ele sunt respectate de ctre noii ageni care intr n economie. Evident c aceste reguli emerg din faptul c ele sunt acceptate de ctre toi agenii. Controlul respectrii regulilor existente se face, de asemenea, prin eliminarea de pe pia a agenilor care nu le respect. n al doilea rnd, n economiile de pia, nu se pot anula tranzaciile deja efectuate. Istoria acestor tranzacii este, deci, ireversibil. De aceea, n mediul de afaceri al acestor economii persist leciile deja invate de ageni n urma tranzaciilor efectuate, nu numai de ctre ei, dar i de ctre ceilali ageni n decursul timpului. n sfrit, indiferent de prognozele care sunt fcute privind evoluia viitoare posibil, agenii sunt supui unor riscuri care sunt imposibil

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

de prevzut n orice economie de pia, chiar i ntr-una foarte bine organizat sau consolidat. S. A. Levin (2002) definete sistemul adaptiv complex pornind tot de la trei proprieti ale acestuia: (1) diversitatea i individualitatea componentelor; (2) interaciuni localizate ntre aceste componente; i (3) existena unui proces autonom care utilizeaz rezultatele acestor interaciuni pentru a selecta o submulime a acestor componente pentru replicare sau consolidare (mecanism de adaptare). Dac primele dou proprieti sunt uor de neles i acceptat, cea de-a treia proprietate implic nenumrate discuii, ea fiind ns cea care asigur unitatea de vederi n ceea ce privete sistemele adaptive complexe. Dup cum arat Levin, este esenial s se fac distrincie privind nivelul sau nivelele la care selecia are loc. Procesul de dezvoltare animal, de exemplu, este unul n care formele macroscopice emerg din interaciuni microscopice, astfel c un numr de celule stem se difereniaz printr-un proces orietat de interaciunile locale, pn cnd se obin organele i celelalte componente ale organismului animal. Selecia natural este bazat pe reguli locale de interaciune, n concordan cu consecinele pe care diferitele reguli le au pentru fitness-ul organismului ca un ntreg. n economie, un exemplu de mecanism de selecie l reprezint ,,mna invizibil a lui Adam Smith, care determin ,,o ordine social binefctoare care emerge din consecinele neintenionale ale aciunilor umane individuale (Levin, 1999). Axelrod i Cohen (1999), ntr-o lucrare ce a marcat n mod decisiv impunerea tiinelor Complexitii ca un domeniu tiinific major al tiinelor secolului XXI, propun o definiie a sistemelor adaptive complexe utiliznd trei teme: varietate, interaciune i selecie. Toate CAS sunt alctuite dintr-un numr mare de ageni care interacioneaz. ntr-o economie, de exemplu, aceti ageni reprezint unitile de baz, ncepnd cu firmele, gospodriile, bncile comerciale .a. Aceti ageni sunt diferii ntre ei, deci exist o varietate mare de ageni, dat de proprietile i comportamentele lor diferite. n consecin, agenii vor reaciona n mod diferit la stimulii aplicai de ctre ali ageni sau de mediul nconjurtor. Agenii interacioneaz unul cu altul, formnd o reea complex de conexiuni i dependene, care reprezint, de fapt, mediul n care acetia evolueaz. Nici un agent

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

nu poate exista n afara acestei reele de interaciuni, care poate fi reprezentat de interdependene materiale, energetice, informaionale, juridice, umane .a. ntr-o economie de pia, tranzaciile dintre ageni pe diferite piee, reglementarea activitii diferitelor instituii (Banca Central, CNVM .a.), activitatea desfurat de bncile comerciale pentru creditarea firmelor etc., sunt exemple de astfel de interaciuni. Inerent, prin apariia acestor interaciuni, se formeaz bucle feedback pozitive, care determin creterea, amplificarea proceselor n care sunt angrenai agenii, dar i bucle feedback negative, care le asigur acestora stabilitatea n faa multitudinii de influene exercitate prin intermediul interaciunilor din cadrul reelei. Utiliznd aceste bucle feedback, agenii i pot defini anumite strategii de evoluie i dezvoltare, care s le asigure un succes n raport cu ceilali ageni, succes ce poate s mearg de la simpla supravieuire i pn la obinerea de profit. Unii ageni ntreprind o operaie de selecie a acestor strategii pentru a se adapta mai bine la mediu, deci la influenele exercitate de cte ceilali ageni. Aceasta constituie, dup Axelrod i Cohen, ideea fundamental a sistemelor adaptive complexe. Selecia celei mai bune strategii are la baz anumite criterii. Ea poate sau nu s fie un act contient. De exemplu, selecia darwinian i mn invizibil a lui Adam Smith sunt mecanisme de selecie fr intervenia contient a agenilor. Ageni cum ar fi firmele, guvernele, organizaiile economice internaionale .a. ncearc s selecteze strategii pentru a-i atinge scopurile proprii utiliznd, n mod contient, analize, prognoze, modele, informaii de cea mai divers natur. Astfel de sisteme se adapteaz n mod permanent, proces n care nsi agenii i natura interaciunilor dintre acetia se modific. Leigh Tesfatsion (2005) definete sistemul adaptiv complex pornind de la o definiie mai veche dat sistemului complex de ctre Flake (1998). Astfel, conform acestuia, sistemul complex are dou proprieti: - sistemul este compus din uniti interdependente; - sistemul are proprieti emergente, deci proprieti aprnd din interaciunile unitilor care nu sunt proprieti ale unitilor individuale nsele. Artnd c introducerea unei singure definiii a sistemului adaptiv complex este dificil, Tesfatsion propune mai multe variante, i anume:

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Definiia 1: Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include uniti reactive, deci uniti capabile s prezinte sistematic rspunsuri diferite ca reacie la condiiile de mediu schimbate. Definiia 2: Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include uniti orientate ctre un scop, deci uniti care sunt reactive i care orienteaz cel puin unele dintre reaciile lor ctre atingerea scopurilor. Definiia 3: Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include uniti planificatoare, deci uniti care sunt orientate ctre atingerea unor scopuri care ncearc s exercite un anumit grad de control asupra mediului su nconjurtor pentru a facilita atingerea acestor scopuri (Tesfatrion, 2005, pag.5). O definiie mai scurt, dar de o mare claritate dau Plsek, Lindberg i Zimmerman (1997): ,,Un Sistem Adaptiv Complex este un sistem compus din ageni individuali, care au libertatea de a aciona n moduri care nu sunt total predictibile i ale cror aciuni sunt interconectate, astfel nct aciunile unui agent schimb contextul pentru ali ageni. (Plsek .a.,1997, pag.2). O astfel de definiie se poate aplica unei mari varieti de sisteme adaptive complexe cum ar fi: piaa de capital, o colonie de termite, sistemul imunitar al organismului uman, oricrei organizaii umane, ncepnd cu o ntreprindere, o afacere, o echip, un departament ntr-o organizaie, o familie etc. Aadar, ntr-un CAS, agenii opereaz conform propriilor reguli interne sau unor modele mentale, (scheme, roluri) diferite de la agent la agent. Altfel spus, fiecare agent poate avea propriile sale reguli privind modul n care rspunde aciunilor pe care le exercit modul nconjurtor asupra lui; fiecare agent poate, de asemenea, s aib propria interpretare asupra evenimentelor care se petrec n mediul su nconjurtor. Regulile, schemele i modelele mentale nu este necesar s fie explicite, de multe ori agenii nefiind contieni de existena lor. De asemenea, nu este necesar ca atitudinea lor n raport cu ceilali ageni sau cu mediul s fie raional, logic sau contientizat. Se observ c aceste aspecte caracterizeaz comportamentul uman n aproape toate sistemele sociale. Agenii unui sistem adaptiv complex pot s mprteasc acelai model mental sau s aib, fiecare dintre ei, propriul su model. De asemenea, agenii pot s-i modifice aceste modele mentale n raport cu aciunile pe care le exercit asupra celorlali ageni i/sau mediului.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Deoarece agenii pot s-i schimbe i, n acelai timp, s mprteasc acelai model mental, ei sunt deci capabili s nvee; comportamentul lor se poate atunci adapta n timp, att n raport cu ceilali ageni ct i n funcie de mediul n care evolueaz. Adaptarea nseamn deci, n esen, c agenii i sistemele n care ei sunt ncorporaii co-evolueaz. Comportamentul unui CAS este emergent i acesta reprezint un punct cheie n nelegerea unor astfel de sisteme. Aadar, un sistem adaptiv complex reprezint mai mult dect suma prilor sale componente (sinergie). n plus, fiecare agent i fiecare CAS este inclus ntr-un alt sistem adaptiv complex .a.m.d. (ierarhie). De exemplu, un individ este un CAS; el aparine unei echipe, echipa este inclus ntr-un departament al unei firme, care aparine unei industrii .a.m.d.; toate acestea fiind, la rndul lor, CAS ntre care exist interaciuni. Un sistem adaptiv complex poate dobndi i, de regul, dobndete comportamente noi, care decurg din aceste interaciuni. Deoarece interaciunile determin apariia unor reele, comportamentul sistemului este neliniar, ceea ce nseamn, n esen, c modificri mici n anumite puncte ale reelei pot determina schimbri majore n comportamentul sistemului, dar i c schimbri mari pot s nu aib nici un efect. Datorit acestor lucruri, atunci cnd ntr-un sistem adaptiv complex se ntmpl anumite lucruri, suntem surprini i multe dintre evenimentele care au loc n astfel de sisteme nu pot fi anticipate. Datorit noutii i neliniaritii introduse de aceste interaciuni n comportamentele agenilor care l compun, un CAS are un comportament general care este, de regul, impredictibil. Acest lucru presupune, n esen, c nu se poate cunoate suficient de bine comportamentul agenilor, modelele lor mentale sau reeaua de interaciuni care se stabilete ntre acetia. Impredictibilitatea reprezint pur i simplu, imposibilitatea de a obine o descriere detaliat a comportamentului unui sistem adaptiv complex doar pe baza analizei acestuia, sau a prilor sale componente. Trebuie lsat sistemul s funcioneze pentru a vedea ceea ce se ntmpl cu el i cu componentele sale, mai ales pe termen mediu i lung. Totui, n ciuda acestei impredicitibiliti pe termen mediu i lung, este posibil s se obin anumite predicii asupra comportamentului sistemului adaptiv complex pe intervale mai scurte de timp, care au ansa s fie, uneori corecte.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Un CAS este inerent auto-organizator. Ordinea, creativitatea i progresul pot emerge n mod natural din interaciunile unui CAS; ele nu trebuie impuse din afar. Mai mult, ntr-un CAS, controlul este distribuit prin intermediul interaciunilor dintre ageni; nu este deci necesar existena unui agent care s efectueze un control centralizat. Acest lucru intr n contradicie cu concepia clasic privind managementul organizaiilor, conform creia organizarea i controlul sunt funcii de baz ale oricrui sistem de conducere, iar acesta trebuie s exercite permanent aciuni care s menin sau s restabileasc ordinea i controlul n toate compartamentele sau prile organizaiei. O astfel de concepie este tributar n mod evident concepiei mecaniciste conform creia organizaia ar trebui s se comporte ca un mecanism i orice perturbaie n funcionarea acestui mecanism se datoreaz unei defeciuni a uneia sau mai multor componente care trebuie ,,reparate prin intervenia unui organism sau subsistem nsrcinat cu acest lucru. n contrast cu aceast concepie, controlul distribuit nu necesit un astfel de organism de control centralizat. De exemplu, n cazul coloniilor de termite, acestea sunt cei mai desvrii constructori de pe Terra. Ele nal cele mai mari structuri de pe planet, comparativ cu mrimea unei termite. Dac omul ar fi capabil s contruiasc cldiri asemntoare cu cele ale termitelor, acestea ar trebui s aib zeci de kilometri nlime i ar fi capabile s adposteasc zeci de milioane de oameni. Pentru a face acest lucru, termitele nu ascult de o conducere central, nu exist arhiteci, constructori, transportatori sau alte meserii necesare n realizarea de construcii umane. Fiecare termit acioneaz local, ntr-un context n care celelalte termite acioneaz, de asemenea, local. Cooperarea dintre termite emerge dintr-un proces de auto-organizare. Dimpotriv, multe din teoriile tradiionale despre management spun c prin aciunea unui singur om sau a ctorva oameni se poate organiza i conduce un sistem complex. Chris Langton denumete mulimea de circumstane n care apare aceast emergen creativ ,,limita haosului. Aceasta este un loc n care nu este destul de mult acord i certitudine pentru a alege urmtorul pas n mod obinuit, dar nici nu exist destul dezacord i incertitudine astfel nct sistemul s cad ntr-o dezorganizare complet. Evident c aceste proprieti definitorii pot avea, n cazurile concrete ale unor sisteme adaptive complexe din realitate, o multitudine de forme de manifestare, ceea ce d, de fapt, varietatea infinit de sisteme care alctuiesc aceast realitate.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

O ultim definiie pe care o vom aminti este cea dat de E. Mitleton-Kelly (2003). Acesta consider c un CAS este definit de zece caracteristici generice, i anume: conectivitate; interdependena; co-evoluia; istoricitatea; dependena de traiectorie; funcionarea departe-de-echilibru; explorarea spaiului posibilitilor; feedbackul; auto organizarea; emergena. Putem, acum, pornind de la diferitele definiii date CAS, sintetiza principalele caracteristici i proprieti definitorii ale acestor sisteme: a) sistemele de acest tip sunt compuse din ageni individuali; b) agenii au interpretri i desfoar aciuni bazate pe propriile lor modele mentale; c) agenii pot avea, fiecare, propriul su model mental sau l pot mprti cu ceilali ageni; d) modelele mentale se pot schimba; drept urmare, nvarea, adaptarea i co-evoluia sunt posibile n aceste sisteme;
e)

interaciunile dintre ageni i dintre sisteme sunt ncorporate altor sisteme; dintre ageni;

f) comportamentul sistemului n ansamblul su emerge din interaciunile g) aciunile unui agent schimb contextul altor ageni; h) sistemul poate nva noi comportamente; i) sistemul este neliniar; adic mici modificri pot conduce la schimbri majore n sistem; j) comportamentul sistemului este, n general, impredictibil la nivel de detaliu; k) prediciile pe termen scurt asupra comportamentului sistemului sunt, uneori, posibile;

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

l) ordinea este o proprietate inerent sistemului i nu trebuie impus din afar; m) creativitatea i noutatea emerg din comportamentul de ansamblu al sistemului; n) sistemele sunt capabile de auto-organizare. S facem, n continuare, cteva consideraii privind aceste caracterisitici pe care le vom i utiliza pe msur ce vom prezenta metodele i tehnicile prin care sunt abordate diferitele sisteme adaptive complexe din natur, economie sau societate.

2. Proprietile Sistemelor Adaptive Complexe

2.1 Conectivitatea i interdependena Conectivitatea i interdependena reprezint un prim aspect al modului n care apare comportamentul complex. Comportamentul complex n CAS apare din interdependena, interaciunea i conectivitatea elementelor din cadrul sistemului i dintre sistem i mediul su nconjurtor. ntr-un sistem social, de exemplu, conectivitatea i interdependena nseamn c o decizie sau aciune ale unui individ (grup, organizaie, instituie sau chiar a sistemului uman n ansamblul su) pot afecta ali indivizi i sisteme. Aceste efecte nu au un impact uniform i egal, deci vor putea varia n raport cu ,,starea fiecrui individ i sistem la acel moment de timp. ,,Starea unui individ sau a unui sistem va include istoria sa i reprezentarea actual a acesteia, care, la rndul ei, se refer la organizarea i structura sa. Conectivitatea se aplic inter-relaiilor dintre indivizi n cadrul unui sistem, dar i relaiilor dintre sisteme sociale umane, care pot fi reprezentate ca i sisteme de artefacte cum ar fi sistemul tehnologiei informaionale (IT) i sistemul intelectual de idei. Un alt aspect important i strns legat de cel anterior este c CAS sunt multidimensionale i toate dimensiunile interacioneaz i se influeneaz una pe alta. Acest lucru nseamn c interaciunile i interdependenele se formeaz ntre componente care se afl pe nivele diferite, iar n cadrul fiecrui nivel, conexiunile pot fi orizontale i verticale. Un sistem multidimensional poate fi abordat din multiple

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

puncte de vedere, aceste dimensiuni suprapunndu-se i interferdu-se reciproc, pentru a revela o anumit faet, corespunztoare uneia dintre dimensiuni. Odat modificat punctul de vedere din care abordm sistemul respectiv, se va evidenia o alt faet care poate s ofere noi i noi informaii i cunotine relative la sistemul respectiv. Dar caracteristica definitorie a conectivitii din cadrul unui CAS este c l face capabil s se adapteze i s evolueze i, n acest fel, s creeze o nou ordine i coeren. Aceast creare a unei noi ordini i coerene reprezint un factor determinant al complexitii. Indivizii acionnd aleator sau conform unei anumite agende niciodat nu pot s lucreze eficient ca un grup sau o organizaie fr a crea o coeren n ce privete un nou mod de a lucra, noi structuri i relaii diferite, n care ierarhiile pot fi rsturnate sau ignorate. Acest lucru, se pare c este influenat de viteza i intensitatea cu care se propag influenele ntre agenii din cadrul CAS. Propagarea influenei ntr-un CAS depinde, evident, de gradul de conectivitate i interdependen. De exemplu, ecosistemele biologice nu sunt total conectate. De regul, fiecare specie interacioneaz cu o anumit submulime din numrul total de specii existente n mediul su nconjurtor, deci sistemul are o anumit structur extins de tip reea. In sistemele sociale acest lucru este asemntor. Exist o reea de legturi cu diferite grade de conectivitate ntre diferitele componente ale sistemului respectiv (familii, orae, popoare etc.) Gradul de conectivitate, presupune, deci, luarea n considerare a forei de cuplare i de dependen, cunoscute sub numele de interaciuni epistatice iar acestea sunt funcii de msura n care contribuia la fitness adus de un individ depinde de ali indivizi. n procesele biologice, fitnessul unui organism sau specii depinde de caracteristicile altor organisme sau specii cu care ea interacioneaz, n timp ce ele toate se adapteaz i se modific simultan. Cu alte cuvinte, o singur entitate (allele, gene, organism sau specie) nu contribuie la fitnessul general independent de celelalte entiti. Contribuia fitness a unei entiti (individ) poate depinde de toi ceilali indivizi din acel context. Aceasta este o msur contextual a dependenei, a influenei directe sau indirecte pe care fiecare entitate le are cu celelalte entiti cu care aceasta este cuplat. ntr-un sistem social, fiecare individ aparine mai multor grupuri i unor contexte diferite i contribuia sa la fiecare context depinde parial de ali indivizi din acel grup i de modul n care ei sunt legai de individul n cauz. Un exemplu este

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

atunci cnd un nou membru se altur unei echipe. Contribuia acelui individ va depinde de ceilali membrii ai echipei i de spaiul pe care ei l creeaz pentru o astfel de contribuie, care este definit de coordonate cum ar fi ndemnarea, expertiza, cunoaterea etc. aduse de noul membru. n sistemele adaptive complexe, conectivitatea dintre indivizi sau grupuri nu reprezint o relaie constant sau uniform, ci variaz n timp i depinde de diversitatea, intensitatea i calitatea interaciunilor dintre agenii umani. Conectivitatea poate fi, de asemenea, formal sau informal, desemnat sau nedesemnat, implicit, cu conexiuni tacite, sau explicit. Mai mult, gradul de conectivitate determin reeaua de relaii i transferul de informaie i cunoatere i constituie un element esenial n formarea proceselor feedback. 2.2 Co-evoluia Conectivitatea se aplic nu numai n cadrul unui sistem, dar i sistemelor cu care acesta este conectat n cadrul unui sistem complex de nivel superior. De exemplu, un sistem biologic este conectat cu alte sisteme ntr-un ecosistem. Acest lucru nseamn c ,,fiecare tip de organism are, ca parte a mediului su nconjurtor, alte organisme de acelai tip sau de tipuri diferite adaptarea la un tip de organism schimb att fitnessul ct i peisajul fitness al altor organisme (Kauffman, 1993, p. 242). Modul n care fiecare element influeneaz i, la rndul su, este influenat de celelalte elemente legate de el ntr-un ecosistem este partea a procesului de coevoluie, pe care Kauffman l definete ca ,,un proces de peisaje cuplate, deformate, n care micrile adaptive ale fiecrei entiti schimb peisajele vecinilor si (Kauffman, 1993). Un alt mod de o a descrie co-evoluia este acela c evoluia unui domeniu sau entiti este paial dependent de evoluia altor domenii sau entiti legate cu acesta; sau c un domeniu sau entitate se schimb n context cu altele. Noiunea de coevoluie se orienteaz pe evoluia interaciunilor i pe evoluia reciproc. n sistemele umane, co-evoluia n sensul evoluiei interaciunilor se orienteaz ctre relaia dintre entitile co-evolutive. Un punct important este c co-evoluia are loc n cadrul unui ecosistem i nu poate s aib loc izolat. ntr-un context social, un ecosistem include dimensiuni

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

sociale, culturale, tehnice, geografice i economice i co-evoluia poate afecta att forma instituiilor ct i relaiile i interaciunile dintre entitile co-evolutive (termenul de entitate poate fi substituit cu oricare dintre termenii individ, agent, echip, organizaie, industrie, economie etc.). O deosebire poate, de asemenea, s fie fcut ntre co-evoluia cu i adaptarea la un mediu n schimbare. Dei se face o distincie ntre un ,,sistem i ,,mediul su, este important de notat c nu exist o dihotomie sau o limit clar ntre aceste dou, n sensul c un sistem este separat de i, totodat, se adapteaz la un mediu n schimbare. Noiunea la care se ajunge privete ct de mult un sistem este legat de alte sisteme n cadrul unui ecosistem. ntr-un astfel de context este necesar s considerm sistemul n funcie de co-evoluia sa cu alte sisteme, dect ca o adaptare la un mediu distinct i separat. ntr-un ecosistem social co-evolutiv, fiecare organizaie este un agent care influeneaz, dar i este influenat de ecosistemul social. Aceti ageni pot fi consumatori, productori, instituii economice, culturale, juridice .a. Strategiile acestora nu pot fi privite simplu ca un rspuns la un mediu n schimbare, care este separat de organizaie, ci ca o mutare adaptiv, care va afecta att pe iniiatorul aciunii ct i pe toi ceilali influenai de el. Noiunea de co-evoluie este deci una de potenare, ceea ce sugereaz c toate aciunile i deciziile afecteaz ecosistemul social. Nici un individ sau organizaie nu este mai puin puternic, dar fiecare aciune a entitilor reverbereaz printr-o reea intricat de inter-relaii i afecteaz ecosistemul social. Dar co-evoluia nseamn i responsabilitate, deoarece ecosistemul care este influenat i afectat va afecta i influena la rndul su celelalte entiti din cadrul su. Aceast noiune nu este similar cu rspunsul pro-activ sau reactiv. Ea este ,,senzitivitatea la aciuni i privete att schimbrile mediului ct i posibilele consecine ale aciunilor. Privit din aceast perspectiv, co-evoluia are loc atunci cnd entitile legate ntre ele se schimb n acelai timp. Co-evoluia afecteaz deci att indivizii ct i sistemele i este operaional la diferite nivele, scale i domenii. Co-evoluia are loc la toate nivelele i scalele i poate fi clasificat n co-evoluie endogen cnd se aplic indivizii i grupurile din cadrul unei organizaii i n co-evoluie exogen, cnd organizaia interacioneaz cu alte ecosisteme. Aceast clasificare este totui o simplificare att procesele

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

endogene ct i cele exogene sunt intercorelate i graniele dintre organizaie i ,,mediul su nconjurtor nu pot fi clar definite i stabilite. Mai mult, noiunea de ,,ecosistem se aplic att organizaiei ct i mediului exterior al acesteia, care include organizaia respectiv. Deci noiunea de ecosistem complex co-evolutiv este una de interaciuni i relaii intricate i ncruciate i de influene multidirecionale, att directe ct i mediate. Conectivitatea i interdependena propag efectele aciunilor, deciziilor i comportamentelor prin ecosistem, dar aceast propagare sau influen nu este uniform i depinde de gradul de conectivitate. 2.3 Structuri disipative, funcionareadepartedeechilibru i istoria Un alt concept cheie n definirea CAS este structura disipativ, care reprezint modalitile prin care sistemele deschise schimb energie, materie sau informaie cu mediile lor i care atunci cnd sunt mpinse, departedeechilibru creeaz noi structuri i o nou ordine. Ilya Prigogine a luat n 1977 Premiul Nobel pentru chimie pentru lucrrile sale privind structurile disipative i termodinamica dezechilibrului. Prigogine a dat o interpretarea nou celei de-a doua legi a termodinamicii. Disoluia n entropie nu este o fatalitate absolut, ci ,,n anumite condiii, entropia nsi devine generator de ordine. Pentru a fi mai precis ,,n condiii de non-echilibru, cel puin, entropia poate produce, n loc de degradare, ordine (i) organizare. Dac este aa, atunci entropia, nsi, i pierde caracterul su disipativ. n timp ce anumite sisteme dispar, alte sisteme evolueaz simultan i cresc cu mai mult coeren (Prigogine i Stengers, 1985). n structurile disipative apare tendine de a avea soluii alternative care se numesc bifurcaii. Acest termen este nepotrivit, deoarece separarea poate s aib loc ntre mai multe soluii posibile. O bifurcaie poate conduce la mai multe traiectorii posibile, unele dintre ele stabile, altele instabile. Ea apare ntr-un punct critic ce nu poate fi, ns, prevzut. De asemenea, nu se poate prevedea pe care dintre traiectoriile posibile, stabile sau instabile, va evolua n continuare sistemul. ,,Doar ansa va decide, prin dinamica fluctuaiilor. Sistemul va ncerca s aleag calea i va face mai multe ncercri, unele fr succes la nceput, pentru a se stabiliza. Apoi o fluctuaie particular va avea loc. Prin stabilizare, sistemul devine un obiect istoric, n

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

sensul c evoluia lui ulterioar depinde de alegerea n punctul critic (Nicolis i Prigogine, 1989). ntr-un sistem social, printr-o serie de decizii critice fiecare individ alege din mai multe alternative posibile, ceea ce poate determina o traiectorie anumit de evoluie pentru fiecare individ. Alternativele disponibile, totui, sunt restricionate de starea curent a persoanei i de starea peisajului (fitness landscape) pe care persoana l ocup. Deci comportamentul emergent al persoanei este nu o problem de ans, ci rezultatul alegerii fcute de persoana respectiv dintr-o mulime finit de alternative posibile. Odat cu o alegere fcut, exist o dimensiune istoric i o evoluie ulterioar care depind de alegerea critic; dar nainte ca decizia s fie finalizat, alternativele sunt surse de inovaie i diversificare, deoarece ele deschid diferite posibiliti pentru individ i noi soluii pentru sistem. Cnd o entitate social (individ, grup, organizaie, industrie, economie .a.) este n faa unei restricii, ea gsete noi moduri de operare, deoarece sistemele departeechilibru (de normele stabilite) sunt obligate s experimenteze i s exploreze propril lor spaiu al posibilitilor i aceast explorare le ajut s descopere i s creeze noi paterne (modaliti) de relaii i structuri diferite. 2.4 Explorareaspaiuluiposibilitilor Complexitatea sugereaz c pentru a supravieui i a crete, o entitate are nevoie s exploreze spaiul su al posibilitilor i s genereze varietate. Complexitatea sugereaz, de asemenea, c o cutare pentru a determina o singur strategie ,,optimal nu poate fi nici posibil i nici decizional. Orice strategie poate fi optim doar n anumite condiii i, cnd aceste condiii se schimb, strategia nu mai rmne mult timp optimal. Pentru a supravieui, o organizaie trebuie s verifice constant peisajul i s ncerce diferite strategii. O organizaie poate s aib n loc de o singur strategie, mai multe micro-strategii care i permit s evolueze. Aceasta reduce riscul de a obine o singur strategie prea trziu, care poate s nu fie chiar cea mai bun i s suporte co-evoluia senzitiv cu un ecosistem n schimbare. n esen, mediile instabile i pieele n rapid schimbare necesit metode flexibile bazate pe varietatea necesar (Ashby, 1969).

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Adaptarea flexibil necesit, de asemenea, noi conexiuni sau noi moduri de a privi lucrurile. A vedea o nou funcie pentru o parte a unei entiti existente este numit exapotare (exapotion). Cnd cutm n spaiul posibilitilor pentru un nou produs sau un mod diferit de a face lucrurile, nu este posibil s explorm toate posibilitile. Poate fi, totui, posibil s considerm schimbarea ca un pas nainte fa de ceea ce exist. n acest sens, exapotarea poate fi considerat o explorare a ceva care este denumit ,,posibilul adiacent (Kauffman 2000). Deci este explorare un pas nainte, utiliznd componente ntotdeauna disponibile, dar punndu-le mpreun ntr-un nou mod. Conform lui Kauffman (2000, p.22) a ncerca ceva nou n domeniul molecular, morfologic, comportamental, tehnologic i organizaional se face prin explorarea posibilului adiacent. Rata de descoperire sau mutaie, totui, este restricionat de selecie pentru a evita catastrofele posibile care pot distruge o comunitate. Viruii i bacteriile au o rat a mutaiei foarte apropiat de eroarea-catastrof, care este tranziia la o faz care face o populaie nesutenabil. Se pare c exist o balan ntre descoperire i ceea ce ecosistemul poate susine efectiv. Att biosfera ct i econosfera se pare c au ,,mecanisme endogene care mijlocesc explorarea posibilului adiacent astfel nct, n medie, astfel de explorri conduc cu succes la gsirea de noi modaliti de a susine viaa (Kauffman, 2000, p.156). n biosfer, adaptrile sunt alese prin selecia natural, iar n econosfer de succesul sau eecul economic, la o rat care este sustenabil. Dei rata cu care noutatea poate fi introdus este restricionat, posibilul adiacent este extensibil nedefinit (Kauffman, 2000, p. 142). Odat descoperirile realizate n posibilul adiacent, un nou posibil adiacent, accesibil din prezentul lrgit care include noi descoperiri, devine accesibil. Deschiderea constant de noi nie pe piee n domenii i produse despre care cu civa ani n urm nici nu tiam c exist reprezint un exemplu de posibiliti extinse ale posibilului adiacent.

2.5 Procesul feedback Feedbackul reprezint mecanismul de baz n formarea n cadrul sistemului adaptiv complex, a condiiilor de desfurare a proceselor adaptive i de selecie. De regul, vorbim despre feedback pozitiv i feedback negativ n funcie de influena

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

exercitat de o bucl feedback asupra aciunilor desfurate de agenii care formeaz bucla respectiv. Feedbackul pozitiv (amplificator) determin schimbri n sistem, n timp ce feedbackul negativ are rol de echilibrare, amortizare i stabilirea a sistemului. n ultimul timp, se constat o trecere a limbajului specific descrierii mecanismelor feedback ctre nlocuirea termenului de ,,mecanism prin cel de ,,proces considerat mai apropiat de realitate n cazul CAS. n condiiile n care sistemele adaptive complexe funcioneaz departede echilibru, iar componentele acestor sisteme sunt interconectate printr-o reea de legturi i conexiuni neliniare, un sistem devine ,,extrem de senzitiv la influenele externe. Mici intrri determin efecte mari, uneori destructive (Prigogine i Stengers, 1985) ceea ce poate duce la reorganizarea ntregului sistem. Acest proces se datoreaz i feedbackului pozitiv. ,,n aceste condiii departedeechilibru vedem c fluctuaii sau perturbaii foarte mici pot fi amplificate n unde gigantice, distrugtoare de structuri (Prigogine i Stengers, 1985). n cazul sistemelor umane, condiiile de funcionare departede echilibru opereaz cnd un sistem este perturbat suficient de mult de la normele stabilite sau de la modalitile obinuite de lucru sau odihn. ntr-o organizaie privit ca sistem, aceste condiii pot s determine atingerea unui punct critic care s duc la dezordine sau la crearea unei noi ordini i organizri. n acest din urm caz se spune c s-a creat o nou coeren. Procesele feedback pozitive sau amplificatoare susin aceast transformare i ele constituie un punct de plecare pentru nelegerea micrii constante ntre schimbare i stabilitate n sistemele adaptive complexe. Pentru a nelege de ce este necesar ca CAS s ating condiiile departedeechilibru trebuie artat c procesele feedback nu acioneaz continuu. De asemenea, n anumite perioade, buclele feedback pozitive pot fi dominante, impunnd schimbri n sistem, dup care s devin dominante buclele feedback negative, care determin stabilitatea sistemului n urma schimbrilor pe care le-a suferit. Acest ciclu de dominan alternativ a feedbackului pozitiv i negativ se poate repeta i poate s apar fr s putem spune care sunt cauzele apariiei sau schimbrii dominanei. De exemplu, ntr-o companie, dac efortul de a mbunti performanele i poziia de pia eueaz n mod continuu i dac creterile nu sunt mult timp sustenabile, atunci managerii acesteia pot determina producerea unei schimbri

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

majore. Aceste intervenii pot, de asemenea, eua i compania poate ajunge ntr-un ciclu constant de restructurri ineficiente. Un motiv pentru acest eec este o supraestimare a efectelor ,,mecanismelor adiacente bazate pe bucle feedback negative, care au lucrat n trecut. Dar, ntr-un mediu turbulent, ntregul ecosistem poate fi schimbat i nu putem ntotdeauna extrapola succesul pe baza experienei trecute. Noi paterne de comportament i noi structuri pot s emearg i acestea pot s depind de sau se stabilesc prin noi procese feedback pozitive. n sistemele umane, gradul de conectivitate (dependena sau interaciunea epistatic) adeseori determin fora feedbackului. Feedbackul aplicat interaciunilor umane nseamn influena care schimb aciuni i comportamente poteniale. Mai mult, n cazul interaciunilor umane, feedbackul este rareori o procedur foarte bine delimitat de tip inputprocesoutput, perfect predictibil i cu rezultate bine determinate. Aciunile i comportamentele pot s varieze n raport cu gradul de conectivitate dintre diferii indivizi, ca i n raport cu timpul i contextul. Co-evoluia poate, de asemenea, s depind de influenele feedback reciproce dintre entiti. O problem important este, deci, cum gradul de conectivitate i feedbackul influeneaz co-evoluia. O prim ntrebare legat de aceasta este modul n care structura unui ecosistem afecteaz co-evoluia. Kauffman afirm c ,,Am gsit evidena c structura unui ecosistem determin co-evoluia (Kauffman, 1993, p.279). Aceast afirmaie, demonstrat prin simularea pe calculator, se poate aplica i ecosistemelor sociale. Procesele feedback au, deci, o strns legtur att cu gradul de conectivitate (la toate nivelele), ct i cu structura ecosistemului, i deci i cu co-evoluia. Mai mult, cele dou concepte eseniale de feedback pozitiv i negativ trebuie s fie utilizate pentru a descrie procesele feedback integrate multiple din sistemele adaptive complexe i trebuie regndit nsi natura feedbackului n acest context, pentru a putea include ulterior influenele multi-nivel, multi-proces i neliniare. 2.6 Dependena de traiectorie, istoricitate i legea profitului cresctor B. W. Arthur observ c teoria economic clasic este bazat pe ipoteza implicit conform creia economia este dominat de bucle feedback negative, ceea ce conduce la dominana unei concepii a legii profitului descresctor, care, la rndul

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

ei, conduce la convingerea c n economie este posibil obinerea unui echilibru economic stabil. Aceasta deoarece buclele feedback negative au un efect stabilizator i implic un singur punct de echilibru n care economia va revni dup orice schimbare major pe care a suferit-o. Exemplul utilizat de B. W. Arthur este creterea preului petrolului n anii 70 care a ncurajat economisirea energiei i conservarea acesteia i a dus la creterea numrului de exploatri petroliere, ceea ce a avut un efect asupra creterii predictibile a ofertei i a rezultat ntr-o scdere a preurilor spre sfritul anilor 80 ai secolului trecut. Dar, dup cum arat W. B. Arthur, astfel de fore nu opereaz i domin ntotdeauna. ,,n loc de aceasta, buclele feedback pozitive mresc (amplific) efectele micilor schimbri economice i cresc profiturile, fcnd posibil apariia mai multor puncte de echilibru, depinznd de buclele feedback negative care, pot, de asemenea, s opereze n sistem (Arthur, 1990). Posibilitatea ca un sistem s aib mai multe puncte de echilibru este dat de proprietile structurilor disipative. n sistemele fizico-chimice aceast proprietate a unor substane de a se afla simultan n dou sau mai multe stri stabile n anumite condiii la limit se numete bistabilitate i descrie ,,posibilitatea de a evolua, pentru valori date ale parametrilor, ctre mai mult de o stare stabil (Nicolis i Prigogine, 1989; p.24). Mai mult, traiectoriile specifice pe care un sistem le urmeaz depind de istoria lor trecut. Ideea aici este c istoria trecut afecteaz dezvoltarea viitoare i pot exista mai multe traiectorii posibile sau paternuri pe care un sistem le poate urma. Acest lucru explic de ce comportamentul unui sistem este greu de prevzut, chiar dac meninem sistemul n cadrul anumitor limite. 2.7 Autoorganizarea, emergen i crearea unei noi ordini Auto-organizarea, emergena i crearea unei noi ordini reprezint caracteristici eseniale ale sistemelor adaptive complexe. Ordinea spontan care apare atunci cnd sistemul, pentru a rspunde la influenele exercitate de mediul nconjurtor, trece la un nou mod de organizare se numete auto-organizare i reprezint una dintre cele mai uimitoare proprieti a sistemelor adaptive complexe, fie c este vorba despre sisteme umane, ecosisteme sau organizaii.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Kauffman ntr-o carte a sa (,,Origins of Order: Self Organization and Selection (1993)) arat c selecia nu este, aa cum afirm concepia evoluionist Darwinian, singura for care determin adaptarea. Exist i o a doua for care produce spontan ordine, i anume autoorganizarea, aceasta fiind, alturi de selecia natural, absolut necesar pentru evoluie. Proprietile emergente, calitile noi, paternele structurale apar n CAS din interaciunea elementelor individuale, acestea reprezintnd mai mult dect suma prilor componente i sunt dificil de prevzut studiind doar elementele considerate individual. Emergena este procesul care determin apariia unei noi ordini mpreun cu autoorganizarea. Francisco Varela, unul dintre creatorii ciberneticii de ordinul doi (autopoiesisului), atunci cnd se refer la emergen spunea c ea reprezint tranziia de la regulile locale ctre principiile globale sau strile generale care nsoesc ntreaga mulime de ageni. De pild, el afirm c activitatea neuronal a creierului uman reprezint o proprietate emergent i de aici sunt posibile constiina, gndirea i creaia. Relaiile reciproce dintre micro-evenimente i macro-structuri sunt bidirecionale i se creaz astfel o influen reciproc atunci cnd feedbackul funcioneaz ,,Una dintre cele mai importante probleme ale teoriei evoluioniste este feedbackul eventual dintre structurile macroscopice i evenimentele microscopice: structurile macroscopice emerg din evenimentele microscopice, dar, la rndul lor, vor conduce la o modificare a mecanismelor microscopie (Prigogine i Stengers, 1989). Apare deci un proces co-evolutiv n care entitile microscopice individuale i macro structurile create prin interaciunile dintre aceste se influeneaz una pe alta ntr-un proces iterativ continuu. n sistemele sociale, autoorganizarea poate fi descris ca apariia spontan a unui grup care execut o sarcin sau are un anumit scop comun; grupul decide ce face, cum i cnd face i nu exist o entitate exterioar grupului care s orienteze activitatea acestuia. Emergena n cadrul sistemului uman tinde s creeze structuri ireversibile sau idei, relaii i forme de organizare care devin parte a istoriei indivizilor i instituiilor i, la rndul lor, afecteaz evoluia acestor entiti. De exemplu, apariia de noi cunotine i idei n cadrul unei echipe, firme sau chiar la nivelul ntregii societi poate fi descris ca un proces emergent deoarece rezult din interaciunile dintre

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

indivizi i nu este suma ideilor existente, ci ceva cu totul nou i posibil neateptat. Odat ce ideile sunt articulate, ele formeaz o parte a istoriei fiecrui individ, dar i a istoriei comune a echipei, firmei sau societii procesul nu este reversibil i aceste noi idei i cunotine pot fi utilizate pentru a genera alte idei noi i noi cunotine. n aceast viziune, nvarea organizaional i social reprezint proprieti emergente nu sunt doar simple ajustri sau nsumri de noi idei, ci un proces bazat pe interaciunea dintre indivizii ce aparin echipei, firmei sau societii care creeaz noi modele mentale, mprtite de toi indivizi din cadrul sistemului respectiv. Atunci cnd nvarea conduce la noi comportamente, se poate spune c organizaia s-a adaptat i a evoluat. Noile cunotine, mprtite de toi indivizii prin modele mentale comune, genereaz, la rndul lor, nvare i cunoatere. Apare, astfel, cu o deosebit claritate, legtura existent ntre conectivitate, interdependen, emergen i autoorganizare. Aceti piloni ai sistemelor adaptive complexe acioneaz mpreun pentru a crea o nou ordine i coeren, pentru a susine sistemul i a-i asigura supravieuirea, n special atunci cnd mediul nconjurtor se schimb rapid.

3. Criza actuala i tiina ciberneticii

Cnd economitii i ali cercettori studiaz un sistem complex, ei ncep ntrebndu-se ce ipoteze au fost utilizate de la nceput i cum aceste ipoteze au condus la anumite concluzii care pot fi sa nu n concordan cu datele culese din economie. Astfel, dac ne referim la criza actual, ar trebui s ncepem s formulm acele principii i ipoteze care au fost utilizate pentru a construe i justifica instrumentele financiare complexe a caror utilizare a contribuit din plin la instabilitatea actual. Ar trebui s vedem dac aceste idei teoretice au fost terstate i dac nu cumbva criza actuyal este rezultatul faptului c aceste idei privind sistemul financiare ar trebui nlocuite cu altele mai bune. De fapt, exist n teoria economic multe alte idei ca i practici utilizate la nivel micro sau macroeconomic care se dovedesc pe rnd a fi eronate sau total primejdioase pentru miile i milioanele de oameni care i asigur existena prin funcionarea respectivelor sisteme economice. Aceste idei sunt promovate, n

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

particular, de economia neoclasic care se bazeazx n principal pe urmtoarele ipoteze: i. Aproape tot timpul pieele sunt la sau aproape de echilibru stabil. ii. Participanii la pia acioneaz raional pentru a-i maximiza preferine cunoscute i fixate descrise prin funcii de utilitate definite i independente de timp. iii. Participanii la pia au o cunoatere perfect a informaiei care condiioneaz pieele ca i toi ceilali participani. iv. Preurile sunt stabilite printr-un proces determinist de maximizare a preferinelor tuturor celor care sunt inclui n tranzaciile pe pia. v. Fluctuaiile n preuri sunt mici, aleatoare i necorelate. vi. Exist o lichiditate perfect, astfel nct preurile sunt bine definite i toate pieele se golesc. vii. Nu exist importante diferene ntre pieele care include puini indivizi i alte piee care cuprind milioane de participani, astfel c modele simple sunt suficiente pentru a elucida principiile care guverneaz pieele. Paradigma neoclasic, bazat pe astfel de idei, a avut indiscutabil un anumit succes n dezvoltarea tiinei economice. n acelai timp, ns, ea a condus la elaborarea anumitor practici de politic economic i recomandri care se afl cel puin la rdcina crizei economice actuale. Acestea includ idei cum ar fi: i. Reglarea este limitat sau nu este necesar deoarece pieele i gsesc singure i rmn la echilibru stabil unde ele funcioneaz cel mai eficient, conducnd la creterea economic stabil maximal, n timp ce reglarea conduce doar la o cretere mai lent. Dar putem avea un declin rapid al creterii economice i a prosperitii n ciuda unor dereglementri. ii. Orice produs sau serviciu are o valoare sau pre, n orice moment de timp, care poate fi unic determinat printr-un anumit proces obiectiv. Acesta include contracte care se refer la preurile unor produse variabile la momente de timp viitoare. De

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

exemplu, contractele futures au preuri care se stabilesc zilnic n timp ce ele sunt tranzacionate. Dar vedem acum c aceste valori se evaporeaz. iii. Aceast experien de tranzacionare poate fi generalizat pentru instrumentele financiare complexe care oblig la aciuni ce vor fi efectuate n viitor i care se bazeaz pe condiii care nu sunt nc cunoscute, avnd valori definite i preuri chiar dac ele nu sunt niciodat sau foarte rar tranzacionate. Dar criza actual este parial determinat de faptul c balanele bncilor i companiilor au cuprins aceste contracte care nu pot fi calculate deoarece ele include instrumente ale cror preuri au fost stabilile prin simple ipoteze i se dovedesc acum a fi nedeterminate. iv. Stabilitatea poate fi crescut investind i tranzacionnd instrumente financiare complexe abstracte n loc de contracte principale i ipotecare. Exemplele sunt derivativele. Dei acestea dateaz de mult timp i au constituit un factor n orice economie de scal, deoarece pieele au fost recent inundate cu o grmad de noi derivative care combin intelligent funciile diferitelor preuri la diferite momente de timp n instrumente financiare a cror valoare se presupune c fluctueaz mai puin dect valorile aciunilor corespunztoare. Teoria privind posibilitatea de combinare a variabilelor fluctuante n variabile care fluctueaz mai puin este dependent critic de ipotezele de mai sus n special de cea privind faptul c fluctuaiile sunt mici, aleatoare i necorelate. Dar aceste ipoteze s-au dovedit false. v. S-a argumentat c aceste instrumente inovative nu ar trebui s fie reglementate chiar att de mult ca tranzacionarea aciunilor, deoarece ele funcioneaz ca o asigurare pentru creterea stabilitii. Aceasta a fost bazat pe o alt ipotez fals potrivit creia orice funcie matematic de valoarea aciunilor la diferite momente de timp are o valoare fix i determinat la orice moment de timp. vi. Deoarece determinarea preului este un proces definit de maximizare a preferinelor cunoscute ntr-un mediu perfect cunoscut i deoarece toate valorile sunt definite, el poate fi n anumite cazuri automatizat i urmrit de programe pe calculator care tranzacioneaz n anumite condiii. Dar unele piee care au funcionat n acest fel au prezentat erori sau au oprit tranzaciile.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

Before we look more deeply into possible difficulties with the neoclassical paradigm, we have to also emphasize that it has been so influential because it does give important insight into how markets work in some circumstances. Nor has it ignored the possibility that markets can have instabilities. For example, there is a long list of well known market failures (principal agent problems, moral hazard, public goods, menu costs, lemon markets, adverse selection, rent-seeking behavior, incomplete knowledge, incomplete markets, multiple equilibriums etc. ) So we do not want to ignore the successes of this paradigm or overlook the role that these well known understandings may play in understanding the current crisis. But we also want to ask if there are alternative ideas, principles and methods of modeling economic systems which might also provide the basis for wise advice and policy. As a result, in part, at least of belief in the neoclassical paradigm, a very technical approach to trading has come to dominate markets based on complex financial instruments and strategies that require mathematical scientists and computers to carry out. Beginning as small speculative efforts, these now dominate markets. In most markets including equities and credit, the value of derivative contracts now exceeds by an order of magnitude the total value of underlying contracts, which must be traded to fulfill those derived from them. When physicists made the atomic bomb they realized what they had conceived and immediately felt a sober responsibility to help make the world safe from their invention. At this time there is a responsibility for those with the knowledge and skills to understand the financial instruments involved in this crisis to help first to resolve this crisis and to next turn their attention to the design and regulation of a stable market system. This will involve economists, mathematicians, physicists, biologists, computer scientists and others working together to make a more stable economic system. n viziunea noastr, criza actual sugereaz c exist o serie de slbiciuli i erori grave n paradigma neoclasic. n particular: i. Marile piee din economie apar ca nefiind la echilibru. Nu numai acum, dar poate dintotdeauna. Fluctuaiile n valoarea aciunilor, valutelor i bunurilor sunt adeseori nealeatoare i necorelate i, dup cum vedem acum, ele nu este necesar

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

s fie mici. O alt paradigm este necesar s descrie modul n care funcioneaz pieele reale. ii. Mai general, teoria echilibrului general competitiv este bazat pe ipoteze care apar mult prea idealizate. Acestea includ ipoteza c, la echilibru, preurile sunt stabilite astfel nct toate pieele se vor cura nu conteaz cum. iii. Participanii la piee nu au preferine fixe, dar teoria echilibrului competitive general presupune c ei au astfel de preferine. Preferinele se schimb n timp impredictibil datorit schimbrilor gusturilor i circumstanelor ca i ca rspuns la inovaiile care introduce noi produse i elimin nevoile de produse vechi. iv. Exist o extrapolare nejustificat a modelelor simple de pia cu dou produse i doi participani la piee reale cu milioane de participani i mii de bunuri, o greeal care trebuie eliminat. v. Participanii la piee nu au o cunoatere perfect, indiferent de cunotinele i convingerile lor despre condiiile de pia. Lipsa de cunoatere perfect este o realitate care duce la necesitatea abordrii acestora ca sisteme care funcioneaz n condiii de incertitudine sau chiar de lips de informaie. vi. Aceasta are drept efect schimbri n convingeri care pot duce la prbuirea pieelor i afecta oamenii chiar dac multe dintre mainile productoare de bunuri i servicii funcioneaz bine i economia este ndestulat cu capital. vii. Creterea veniturilor poate conduce la dependen de traiectorie n economie astfel c evoluia unei economii va depinde de contingene istorice. viii. Apare, de asemenea, o lips de apreciere a importanei pe care o au scalele relative. Aceasta se ntmpl datorit neaplicrii paradigmei neoclasice privind funcionarea pieelor aproape de echilibru. Instrumentele financiare cum sunt derivativele pot fi destul de puine raportate la ntreaga pia. Totui, o situaie extrem de periculoas apare atunci cnd ele sunt utilizate n locul activelor financiare primare peste punctul n care creterea valorii lor depete valoarea activelor nlocuite. Micarea pe pia ntr-o direcie nealeatoare poate induce o instabilitate pe care contractele nu o poate suporta mult timp. Orice discuie privind introducerea

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

unui nou instrument financiar cu ajutorul cruia s fie reglat piaa necesit de aceea stabilirea scalei la care el este utilizat. Poate, totui, tiina economic actual s ofere o alternativ la aceste ipoteze care s i conduc la o conceptualizare i operaionalizare a ideilor economice? Rspunsul este da. Dintr-o anumit perspectiv, o critic a teoriei economice neoclasice a fost dezvoltat de mai mult timp i s-a intensificat n deceniul trecut. Sau formulat concepii i modele care se abat mult de la ipotezele neoclasice, s-a probat pe rnd faptul c ipotezele neoclasice sunt incorecte experimental i s-au facut diferite propuneri de trecere la un alt tip de economie. Cu toate acestea, ineria deosebit a tiinei economice a fcut ca trecerea la o nou concepie economic, modificat radical fa de economia neoclasic s se tot amne. Totui, criza global actual a artat clar c avem nevoie urgent de o nou concepualizare tiinific a sistemului economic care s permit dezvoltarea unor modele detaliate la nivcelul sistemelor economice avnd o complexitate suficient pentru a fi operaionale. Componentele cheie ale acestei viziuni i metodologii se refer la urmtoarele: 1) Economia este un sistem fizic, incluznd fluxuri de bunuri, informaie i energie; deci este util s modelm economia ca sistem utiliznd instrumente din fizic. Totui, dei exist un concept de echilibru n teoria economic neoclasic, conceptul de echilibru din fizic nu este aplicabil economiei deoarece el se aplic doar unor sisteme particulare, numite sisteme nchise. Acestea sunt nchise n raport cu lumea nconjurtoare i au cantiti neschimbate de bunuri care le compun. Ele au cantiti fixe de energie, care nu poate fi adugat sau sczut din afar. Pieele nu pot fi descriseca i sisteme nchise, astfel nct echilibrul fizic nu poate fi aplicat. 2) n schimb, pieele sunt exemple de sisteme deschise. Ele nu au cantiti fixe de bunuri sau valute. Ele sunt situate n interiorul unor sisteme deschise mai mari incluznd biosfera, iar fluxurile de energie i materie intr i ies permanent din i ctre sistemul deschis care le conin.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

3) Fluxurile de bunuri i energie printr-un sistem deschis pot s-l conduc ctre autoorganizarea n stri meta-stabile. Aceste stri nu sunt de echilibru deoarece fluctuaiile n jurul lor nu sunt nici mici, nici aleatoare i nici necorelate. 4) Deci, n loc de a fi la echilibru, pieele pot fi nelese ca sisteme critice autoorganizate. Aceasta este o construcie teoretic care poate fi aplicat cu succes la pieele reale. Ea conduce la concluzia c n starea staionar, pieele sunt aproximativ invariante n raport cu scala. Aceasta implic o predicie asupra cantitilor ce vor fi distribuite n economie, ce include avuia, venitul, mrimea firmelor, populaia, valoarea total a banilor. Predicia este aceea c aceste cantiti au distribuii de tip legi ale puterii i nu distribuii aleatoare normale. 5) n economia neoclasic cele mai multe concluzii sunt trase din studiul unor situaii care implic doi participani la pia i dou bunuri (sau simplificri similare). Concluziile din modelarea acestor situaii simplificate se aplic la piee care au milioane de participani i mii de bunuri. Complexitatea acestora face ca aceste modele simple s nu poat surprinde caracteristicile calitative ale economiilor reale, deoarece aceste caracteristici depind de mrimea i complexitatea lor. 6) n lumea real participanii au cunoatere incomplet aspra pieelor i diferii juctori tiu lucruri diferite. Acetia adopt strategii diferite care co-evolueaz i se schimb o dat cu schimbarea pieelor, care la rndul ei, este determinat de schimbrile de strategie ale juctorilor. Apare astfel eterogenitatea ca o diversitate de manifestri ale strategiilor pe pia. Aceast diversitate nu poate fi modelat n economia neoclasic, dar poate fi modelat utiliznd noile tehnici ale sistemelor adaptive complete. 7) Creterea economic este determinat de dezvoltarea ciclurilor de materiale, bunuri, energie i bani, care sunt analoge cu ciclurile care alctuiesc sistemele ecologice. Aceste cicluri sunt nelese ca componente de baz ale sistemelor auto-organizaionale care funcioneaz departe de echilibru. Economia neoclasic studiaz fluxurile care n general nu se nchid n cicluri i deci pierde din vedere elementele cheie ale stabilitii i instabilitii din economie.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

8) Exist multe ncercri de modelare a sistemelor ecologice, care sunt similare cu economiile, n sensul c sistemele ecologice sunt sisteme autoorganizaionale datorit fluxurilor de energie i materiale. Acest lucru ne d o baz metodologic pentru teoretizarea unei economii ntr-un mod n care rolul energiei este intrinsec i elemente cum ar fi ce facem cu pierderile inevitabile de produse din procesele industriale este necesar s apar. 9) Diferitele cicluri funcionale de transformare a valorilor din economie au scale de timp diferite. Instabilitile pot fi mai uor introduce printr-o mai strns cuplare a proceselor care au loc la scale de timp diferite. 10) Sistemele complexe pot s funcioneze n faze diferite, analog cu fazele materiei: solid, lichid i gazos. Unele dintre aceste faze ne sunt mai familiare dect altele. Tranziia dintre faze poate fi abrupt i distructiv. Reglarea sistemelor economice va trebui s conin msuri care s indice proximitatea cu tranziiile de faz i s acioneze pentru a limita efectele acestora. 11) Exist un limbaj natural pentru descrierea i cuantificarea abaterilor de la condiiile de echilibru descris de economia neoclasic. Acestea sunt importante deoarece exist condiii n care ipotezele care sunt luate n considerare n proiectarea multor instrumente financiare complexe cum ar fi derivativele nceteaz s fie adevrate. Importana lor n economie a fost descoperit destud de recent de Pia Malaney i Eric Weinstein, care au introdus un concept numit curbatur care msoar ct de departe este o pia de echilibru, ct de mult pieele eueaz n a se cura, ct de mari sunt oportunitile de arbitraj ice efecte au schimbrile de preferine. 12) Pieele din economie pot fi descrise ca reele de juctori i tranzacii evolund n timp. Exist o teorie bine dezvoltat a unor astfel de reele, care ofer o metodologie util i un limbaj de modelare economic. De exemplu, noiunea de lume mic i-a gsit aplicaii att n sistemele economice ct i pe Internet. Exist astzi o mulime de exemple privind utilitatea unor astfel de modele de reele n sistemele economice complexe.

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

13) Numrul de bunuri i servicii distincte, tipurile de companii i numrul de moduri de comportamente economice a crescut imens n decursul timpului. Aceast cretere este determinat de inovaie i la rndul ei, constituie o cauz major a creterii economice. Modelele economiei neoclasice lucreaz cu couri fixate de bunuri i servicii i deci exclude un factor important al creterii economice. 14) Exist o limit n acurateea prediciilor viitoare, deoarece inovaiile care determin creterea diversitii economiei i creterea economic n general nu poate fi prezis. Dar, pe termen scurt, se pot face predicii care s fie credibile.

4. ntrebri care ateapt rspunsuri

n contextul crizei globale actuale i a altor crize care au zguduit i vor zgudui periodic sistemul economic, se ncearc gsirea unor noi metode i metodologii de abordare a sistemelor economice, considerndu-se c paradigma neoclasic a modelrii a euat. Prezentm n continuare cteva idei ce-i propun schimbarea paradigmei actuale cu una care are n centru teoria i metodele sistemelor adaptive complexe. Aplicarea teoriilor i metodelor ciberneticii i tiinelor complexitii n domeniul economic necesit, ntr-o prim instan, un mod diferit de a privi sistemele economice nsele, oamenii care lucreaz n cadrul lor i mediul n care ele opereaz. Este clar c, n condiiile actuale, concepiile mai mult sau mai puin tradiionale despre conducerea i organizarea economiei sunt depite i nu conduc la rezultatele dorite. Mai mult, sistemul economic nsi este ntr-un proces profund i radical de schimbare care cuprinde treptat toate economiile i va avea un efect uria asupra tuturor aspectelor vieii economice i sociale. Un astfel de proces poate fi comparat cu modernizarea economiei n urma revoluiilor tehnologice care au avut loc periodic n istoria omenirii. Dar acum asistm la o revoluie pe planul cunoaterii i al informaiei care ntrece ca dimensiuni tot ceea ce s-a ntmplat n trecut. n acest context, se ridic o serie de ntrebri; la unele dintre ele vom ncerca s rspundem n acest curs, altele sunt nc departe de a avea un rspuns. 1) Ce efect vor avea condiiile iniiale asupra dezvoltrii ulterioare a sistemelor economice?

Introducere Sistemul Adaptiv Complex (CAS) n Economie

2) n ce sens sunt sistemele economice adaptive? Cum devin ele adaptive? Care este rolul proprietarilor-managerilor i altor acionari n relaie cu aceasta? 3) Similar, cum un sistem economic devine potrivit cu peisajul su fitness? Ce atribute, capaciti i resurse sunt necesare pentru a optimiza fitnessul n cadrul unui peisaj particular? 4) Ce grad de conectivitate are un sistem economic particular? Ct de important pentru supravieuire i cretere este acesta, nu doar pentru sistemul respectiv dar pentru ntreg ecosistemul din care aceasta face parte? Exist un grad optim de conectivitate? 5) n ce sens sistemele economice co-evolueaz cu alte sisteme din mediul su nconjurtor? Care este rezultatul acestei co-evoluii? 6) Cum nva sistemule economic despre mediul su nconjurtor? Cum utilizeaz el ceea ce a nvat pentru a efectua mutri adaptive? 7) Cum formeaz sistemele economice diferite tipuri de reele? Sunt aceste reele continue sau discontinue?