1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureti
Specializarea Contabilitate i informatic de gestiune
Anul universitar 2008-2009, sem. 1
Anul III

ECONOMETRIE I PREVIZIUNE ECONOMIC
SINTEZ

Titulari disciplin: Prof. univ.dr. Ion Popescu
Conf. univ.dr. Laura Ungureanu
I: CE ESTE ECONOMETRIA?

Progresul continuu al societii contemporane este strns legat de realizarea a numeroase obiective n
diferite sectoare de activitate. Metodele tradiionale fac fa cu greu complexitii mereu crescnde a proiectelor, a
cerinelor sporite privind obinerea unor parametri economici corespunztori. Din aceast perspectiv, rezolvarea
problemelor economice este o lupt cu timpul i cu eforturile materiale sau costul. Tendinele negative care conduc
la depiri de termene i costuri se manifest, uneori, tot mai intens pe msura avansrii lucrrilor, singura cale de
evitare sau de atenuare a lor este folosirea unor metode tiinifice de previziune, planificare, decizie i control.
n etapa actual de dezvoltare economic, pe lng extraordinara complexitate a tuturor activitilor de
productie a bunurilor materiale se ridic cu deosebit acuitate i problema resurselor materiale de a cror limitare
suntem nevoii s inem mereu seama. De altfel, crizele economice au la origine i problema resurselor limitate,
ceea ce declaneaz crize energetice cu influene asupra ntregii economii. Toate aceste elemente impun cu
necesitate folosirea metodelor tiinifice de abordare i soluionare pe care le ridic practica economic.
Aadar, sarcinile ce stau n faa economistului (chiar i cel din departamentul financiar - contabil) sunt
foarte complexe i, prin urmare, el trebuie s aib cunotine tot mai cuprinztoare i din alte domenii, mai ales n
ceea ce privete modelarea fenomenelor economice. Astfel, azi nu mai putem vorbi de o bun pregtire a
economistului dac nu are cunotine i nu tie s utilizeze metode i modele ale cercetrilor matematice i
statistice.
Specializrile n pregtirea economic superioar sunt diversificate, pe lng specializarea financiar-
contabil exist specializri n comer, economia industriei construciilor i transporturilor, n economia
agriculturii, n planificare i cibernetic crora li s-au adugat n ultimii ani i specializri n economia serviciilor
de alimentaie public i turism.
n aceast lucrare ncercm s conturm o tematic a coninutului cunotinelor de matematic i statistic
pe care trebuie s le aib un economist modern, pregtirea sa trebuind totui adoptat n funcie de cerinele
disciplinelor de profil care-i asigur viitorului economist specializarea.
Economistul trebuie s tie s fac raionamente corecte i riguroase cci numai n felul acesta ne vom
asigura c este capabil s neleag modele noi, s le aplice efectiv n rezolvarea unor probleme concrete pe care le
ridic practica economic. Aceasta i d posibilitatea s ptrund adnc n esena fenomenelor, s sintetizeze i s
fac abstractizri i eventual s aduc corecii modelelor sau s construiasc modele noi.

1.1. Definiie i rol. Ansamblul activitilor umane desfurate n sfera produciei, distribuiei i
consumului bunurilor i serviciilor este numit economie. Putem ns privi economia i ca un studiu analitic ce se
ocup de relaiile care exist sau pot fi presupuse c exist ntre mrimi msurabile direct. Preurile, dobnzile,
veniturile, costurile, cantitile de mrfuri vndute sau cumprate pe pia i cantitile de factori de producie
folosii de o ntreprindere sunt numai cteva exemple de mrimi variabile folosite n economie. Unele din aceste
mrimi pot fi msurate n uniti fizice sau naturale, altele numai n bani sau n alte uniti valorice. Important este
c ele sunt msurate n nite uniti oarecare. Deci nu exist nici o ndoil ca n economie se pot aplica metode
matematice i statistice. O ramur a economiei care urmrete s introduc mai mult rigoare n demersul
economic prin utilizarea unor astfel de metode este econometria.
Denumirea sa, bazat pe termenii de limb greac oikonomia = economie i metran = msur, subliniaz
preocuprile econometricienilor de msurare nu att a cantitilor i preurilor ct mai ales a relaiilor dintre
variabilele economice (n special a relaiilor cauz efect) dar i de descriere prin metode operaionale a proceselor
economice i a economiei naionale n ansamblu, deoarece, de-a lungul timpului s-a ajuns la concluzia c numai
datele numerice pot asigura o bun cunoatere a ceea ce ne intereseaz. S ne amintim de cugetarea lordului Kelvin
de la sfritul secolului al XIX
lea
: Dac ceea ce afirmi se poate msura i exprima n numere, atunci poi spune c
2
cunoti ceva despre acest lucru; cnd ns nu-l poi msura i exprima n numere, cunoaterea dobndit este slab
i nesatisfctoare.
Aadar, econometria este o ramur particular a tiinelor economice, o ramur care urmrete aplicarea
metodelor statistice i analizei matematice n economie.
Scopul cercetrilor econometrice propriu-zise este descoperirea, dincolo de datele statistice, a
mecanismului subiacent care transform o categorie de obiecte economice ale cror semnale nregistrate constituie
o mulime de date, ntr-o alt categorie de obiecte economice ale cror semnale observate formeaz o alt mulime
de date [45].
Economistul norvegian Ragner Frisch a fost cel care a introdus acest termen i a delimitat cmpul de
cercetare manifestndu-se public prin constituirea Societii de econometrie n anul 1931.

1.2. Matematica i econometria. n lumea actual, de o mare tehnicitate, nimic nu poate fi imaginat fr o
contribuie direct i uneori decisiv a matematicii n dezvoltarea tuturor tiinelor naturii. Matematica este tiina
care studiaz relaiile calitative i cantitative i structurile care se pot imagina ntre obiectele lumii reale, n cadrul
modelelor care se construiesc pentru reprezentarea lor afirma acad. Caius Iacob n [18]
nceputurile matematicii au izvort din unele operaii practice ale omului, i anume din acelea care-i
reveneau s se orienteze n spaiu i timp, s-i administreze munca. Cu alte cuvinte, din nevoia aplicaiilor
economice ncet - ncet s-au elaborat, pentru acele operaii, reguli generale, din ce n ce mai generale, din ce n ce
mai clar exprimate i legate raional unele de altele. Astfel a aprut econometria. Ca orice teorie matematic,
econometria are ca int posibilitatea de a rspunde cerinelor practice, deoarece cercetarea n orice tiin trebuie
s corespund cerinelor fundamentale ale dezvoltrii tiinei respective. Viitorul va confirma desigur justeea
orientrii n cercetarea respectiv.
Problemele de economie, de planificare a produciei nu mai pot fi abordate astzi fr un aspect matematic
tot mai complicat deoarece fora matematicii const n posibilitatea ei de a contribui la cercetarea oricreia dintre
formele de evoluie a materiei n msura n care, n cadrul tiinelor naturii, aceast cercetare, depind fazele
iniiale de observaie trece la experimentarea i msurarea de efecte, cptnd un aspect nu numai calitativ ci i
cantitativ (Caius Iacob).
O problem care se ridic este aceea a modului de abordare a diverselor rezultate matematice. Desigur n
continuare nu vom insista pe rafinamentul raionamentului pur matematic dar nici nu vom transforma matematica
ntr-o colecie de rezultate bune de utilizat n anumite situaii.
Cel ce utilizeaz aparatul matematic trebuie s cunoasc i s discearn condiiile n care soluia unei
probleme este asigurat i mai mult dect aceasta, s tie dac soluia este unic sau nu i mai ales s fie capabil s
obin soluia problemelor. Acest lucru i va permite s analizeze din punct de vedere economic rezultatele
numerice, s trag concluzii asupra evoluiei viitoare a fenomenelor.
Numai cu o pregtire adecvat se pot aborda programele dinamice deterministe sau aleatoare, discrete sau
continue, cu orizont limitat sau nelimitat care apar azi n stabilirea practicilor optimale atunci cnd se studiaz
procese de un nalt grad de complexitate i la a cror finalizare sunt antrenate mari resurse materiale i umane.
Din toate acestea rezult marea importan care trebuie acordat modelrii fenomenelor i proceselor
economice, iar matematica (component a econometriei) se impune n acest caz nu numai ca instrument necesar
dar i indispensabil. Tocmai modelele economiei matematice definesc domeniul econometriei. Care este diferena
dintre matematica economic i econometrie? Dac matematica economic transpune problemele economiei n
limbajul matematicii pentru o mai uoar utilizare a sistemului de noiuni ale economiei i a disciplinelor derivate
econometria caut valori numerice pentru parametrii modelelor matematice, ca ocupndu-se cu msurarea
obiectelor economice ce au ca echivalente analoge modele matematico - economice.
Savanii au reuit s modeleze o larg varietate de fenomene cum ar fi stabilitatea navelor n hidrostatic,
diferenierea celular n biologie, btaia inimii i transmiterea fluxului nervos n fiziologie, anorexia mental n
psihiatrie, comportamentul mulimilor n sociologie, evoluia societii n tiinele politice, formarea preurilor n
tiina economic. Matematica are un cmp de aplicare nelimitat. Toate teoriile matematice reuesc s creeze
reele ce leag discipline foarte diferite precum fizica i sociologia, chimia i economia. Aceste serii lupt
mpotriva mprtierii Cunoaterii ntr-un nor de cunoateri pariale, descoperind fundamentala unitate structural a
naturii iar sursa profund a acestei interdisciplinariti este fora generativ a matematicilor dup cum afirma, pe
bun dreptate Alain Bontat..
Limbajul interdisciplinaritii, spune Thom, este n mod necesar matematic. Numai din momentul n care
un concept de viziune experimental a fost matematizat, desprins prin abstractizare de locul su de origine, poate
ncepe a avea un rol interdisciplinar. Astfel, matematica nu reprezint doar un simplu instrument de calcul i
predicie ci servete ca germen al unor structuri abstracte (teoria catastrofelor, haosul).
Necesitatea nelegerii i studierii unor sisteme de reacii cu un numr mare de variabile sau cu un numr
mare de conexiuni a dat natere economiei matematice care nu se ocup cu problemele unei singure ramuri a
economiei, ci de problemele de structur, comune tuturor domeniilor economiei. Econometria este o dezvoltare
3
ulterioar care urmrete specificarea numeric a metodelor economiei matematice. Disciplinele economice
matematizate au dus apoi la cristalizarea analizei macro i microeconomice, indiferent de particularitile de
ramur, mbrind probleme comune oricrui sector al economiei.
1.3. Statistica i econometria. n publicaia Royal Statistical Society fondat nc din 1834 gsim
urmtoarea definiie: statistica este constatarea i punerea n eviden a faptelor care sunt calculate pentru a ilustra
condiiile i perspectivele societii. Astzi, statistica reprezint un puternic instrument de cunoatere a crei
metod, avnd o mare putere de generalizare, se numr printre metodele particulare la care fac apel aproape toate
disciplinele.
n practica economic, prin natura fenomenelor aleatoare, cunotinele matematice pe care le utilizeaz i
cu care opereaz economistul sunt de neconceput fr aprofundarea unor elemente de teoria probabilitilor i
statistic matematic.
Statistica studiaz fenomenele de mas din punct de vedere cantitativ i le interpreteaz ca fenomene
probabile. Din aceast cauz este necesar s se in cont de principiile teoriei probabilitilor i de cerinele legii
numerelor mari (J.Bernoulli, 1713) conform creia, ntr-un numr suficient de mare de cazuri individuale,
influenele factorilor se pot compensa n aa fel nct s se ajung la o anumit valoare tipic pentru ntregul
ansamblu.
De exemplu, la sfritul unei activiti avem la dispoziie o mulime de date, informaii privind
caracteristicile procesului economic respectiv (cifre privind factori consumai, factori solicitai, unele valori
optime). Aceste date reprezint statisticile care constituie materie prim pentru econometrie. Pornind de la acest
sistem de date, econometricianul reconstituie modelul prin care unele se transform n factori, iar altele n
obiective. De fapt econometria intervine acolo unde nu exist un model satisfctor, apelnd la combinarea unor
activiti de producie pentru care unica surs de a le studia eficiena este agregarea lor n statistici.
Statistica studiaz regularitile cu care fenomenele economice i sociale se produc, evideniaz gradul de
influen a factorilor i mutaiile structurale din interiorul fenomenelor i de asemenea permite extinderea
cunoaterii fenomenelor studiate. Este, aa cum afirm anumii cercettori [25], o tiin de grani alturi de
econometrie, psihologie economic .a., constnd n folosirea instrumentelor formale furnizate de matematic n
cunoaterea celorlalte domenii: economie, sociologie, medicin, politic etc. Cu ajutorul su se poate cunoate
variaia oricrui proces economic, ajutnd astfel la luarea unei decizii mai bune n corelaie cu realitile economice
i sociale.
Demersul statistic are la baz att raionamentul deductiv ct i pe cel inductiv. n timp ce metoda
deductiv presupune stabilirea de ipoteze generale i deducerea acestora prin raionamentul logic, pornind de la
general la particular, cea inductiv presupune un proces invers, pornind de la observaii particulare se ajunge la
reguli generale dup cum se produc i se manifest fenomenele i procesele social-economice. Statistica se ocup
de fenomenele cu caracter social-economic de mas, urmrind s descopere ceea ce este esenial, durabil i logic n
snul acestora, ea reprezentnd astzi un puternic instrument de cunoatere la care fac apel aproape toate
disciplinele.
Metoda celor mai mici ptrate, analiza de regresie, metoda corelaiei sau estimaiile sunt suportul esenial
n econometrie, economitii fiind permanent tentai de descoperirea trendurilor viitoare ale unor anumite procese
economice.
Printre instrumentele statistice folosite n econometrie se numr:
- Regresia multipl tehnic statistic de identificare a celei mai potrivite ecuaii care indic legtura dintre
valoarea unei variabile dependente i valorile multiple ale unui numr dat de variabile independente. Spre exemplu,
o firm poate afla cum sunt influenate vnzrile sale de modificarea nivelului cheltuielilor de publicitate, a
mrimii forelor de vnzare i a preului.
- Metoda discriminantului tehnic statistic de mprire a obiectelor sau persoanelor n dou sau mai multe
categorii. Exemplu: O mare reea de magazine poate determina variabilele care stau la baza diferenelor ntre
amplasamentele indicate i cele contraindicate magazinelor [60].
- Analiza factorial tehnic statistic utilizat pentru determinarea dimensiunilor eseniale ale unuio
ansamblu mai larg de variabile independente. Exemplu: O reea de televiziune poate reduce numrul mare al
programelor TV transmise la un set mai mic de programe [29,pag.28].
- Analiza grupurilor tehnic statistic de separare a componentelor unei mulimi ntr-un numr prestabilit de
grupuri care se exclud reciproc, astfel nct grupurile obinute s fie relativ omogene. Exemplu: Un analist de
marketing poate mpri o mulime de orae n patru grupe de orae similare.
- Analiza canonic tehnic statistic de descompunere a preferinelor determinate ale subiecilor fa de
oferte diferite, n vederea determinrii funciei utilitii personale implicite a fiecrui atribut i a importanei
relative a acestuia. Exemplu: O companie aerian poate determina utilitatea total a diferitelor combinaii de
servicii.
4
- Scalarea multidimensional categorie de tehnici de reprezentare a obiectelor sub form de puncte ntr-un
spaiu multidimensional de atribute, distanele dintre ele indicnd diferenele existente. Exemplu: Un productor de
calculatoare dorete s afle unde se situeaz marca sa n comparaie cu mrcile concurente.
Multe studii i modele au ncercat s descopere care este trendul viitor al unor procese economice, pornind
de la informaii din trecut, informaii care cuprind comportamentul preurilor, capitalizarea bursier, volumul
vnzrilor, costuri, stocuri, fluxuri de numerar etc. De exemplu, cu ajutorul modelului lanurilor Markov (care
indic probabilitatea trecerii de la o stare considerat actual la o stare viitoare) orice productor de bunuri de
consum poate determina periodic modificrile i stagnrile corespunztoare mrcii proprii i, n cazul n care
probabilitile sunt constante, cota final deinut de marc pe pia, iar modelarea sistemului activelor financiare
de ctre econometricieni (folosind teoria mersului aleator the random walk by pathesis) are o deosebit
semnificaie n cadrul teoriilor pieelor financiare, acest risc reprezentnd o problem extrem de delicat pentru
orice investitor.
Modelele econometrice trebuie s fie compatibile cu modelele de activitate. Rolul important al statisticii
este tocmai realizarea acestei compatibiliti. Datele statistice confirm sau infirm corectitudinea unui model
econometric. Odat cu intensificarea folosirii metodelor statistico-matematice s-au nregistrat progrese n tiin
prin apariia modelelor economice.
Contrar ateptrilor, elaborarea modelelor nu elimin statistica din cmpul cercetrii, ci, dimpotriv, o
solicit mai intens.
1.4. Previziunea i econometria. n previziune, cercetrile cantitative au drept scop s reconstituie, n
vederea extrapolrii, legturile dintre diverse variabile, care, de cele mai multe ori, nu sunt perceptibile direct sau
n mod evident. Obiectivul lor este de a facilita gndirea n termeni medii, ca prim etap a unui proces de
simplificare i de schematizare. Din cte se tie, explorarea viitorului faciliteaz identificarea conexiunilor i a
interveniilor specifice fluxului informaional valori obiective nevoi resurse (fig.1.1) amplificnd att
eficacitatea aciunii sociale raionale, ct i motivaia i satisfacia n munc.


- Fig.1.1 -

Analiza schemei evideniaz pregnant o serie de efecte benefice asupra comportamentului individual i
colectiv, a interesului manifestat pentru educaie i cultur, reflectat n nivelul aspiraiilor. Accelerarea fr
precedent a ritmului schimbrilor a impus prevederea ca cea mai important funcie sau atribut a managementului,
iar previziunea sau orientarea economico-social ca disciplin tiinific distinct, din familia celor de sintez,
precum filozofia, economia i psihologia. Apelnd la construcii de investigaii laborioase i pragmatice, bazate pe
cunotine logice, matematice, omul poate anticipa nu numai starea viitoare a evenimentelor, fenomenelor i
preceselor, ci i rezultatele probabile pe care le genereaz aciunea uman, precum i consecinele acestora asupra
individului i a societii.
ntre variabilele de previziune X i Y exist mai multe tipuri de legturi, i anume:
Relaia de definiie sau cantitativ, decurgnd din logica structurilor teoretice ale tiinei economice, cum ar
fi: produsul intern brut se exprim ca diferena ntre produsul global brut i consumurile intermediare, sau ca sum
a produsului intern net i amortizarea capitalului fix. Din relaia general, de baz, se deduc relaiile secundare cu
ajutorul crora se calculeaz elementele componente ale prdusului intern brut;
Relaia econometric, avnd la baz una sau mai multe variabile independente cuantificate individual,
precum i o variabil suplimentar exprimnd influena global a factorilor ce contribuie la evoluia de ansamblu
nu se cuantific individual;
Relaia de echilibru sau de balan (FF
t
+ PF
t
= FFS
t
+ SF
t
) n care variabila dependent decurge din
operaiuni de nsumare, scdere sau combinare a celor dou demersuri, presupunndu-se cunoscute valorile
preconizate ale componentelor (variabilelor) independente; de pild, produsul global brut la nivelul economiei
naionale rezult din nsumarea produciilor brute pe sectoare sau ramuri i subramuri de activitate (FF = fonduri
fixe la nceputul anului; PF = fonduri fixe puse n funciune; SF = fonduri fixe scoase din funciune; FFS = fonduri
fixe la sfritul anului; t = anul);
Sistem de valori Nevoi (aspiraii i
interese)
Obiective ale
dezvoltrii social-
economice
Programarea i
planificarea
social-economic
Nevoi umane,
fizice i sociale
Structura relaiilor
sociale
Structura relaiilor
economice
5
Relaia de tendin sau de trend, n care factorul timp reprezint variabila independent;
Relaia determinist, de dependen ori de interdependen, care poate fi unifactorial (variabila dependent este n
funcie de evoluia unei singure variabile independente, cum ar fi previziunea muncii numai n raport cu gradul de
nzestrare tehnic a muncii) sau multifactorial, cnd variabila dependent este determinat de dou sau de mai
multe variabile independente. Folosirea uneia sau alteia dintre ipoteze depinde de valoarea coeficientului de
corelaie dintre variabile (pentru X exist ntotdeauna Y i invers), respectiv relaia reciproc ntre cele dou
variabile, din care una apeleaz logic la cealalt, semnalnd asocierea dintre ele.
Viitorul reprezentat prin previziuni este funcie de necesitate, dar i rod al ntmplrii, de unde rezult c
activitatea uman organizat se prezint sub forma unui registru de posibiliti situate ntre certitudine i
incertitudine [54]. Prin urmare, previziunile se clasific n trei categorii valorice distincte, i anume:
a Previziuni n condiii de certitudine, care au rezultate sigure, cu efecte imediate sau pe termen scurt;
rezultatele se determin cu ajutorul funciilor matematice liniare, pe baza unei analize de tip determinist a
proceselor;
b Previziuni n condiii de risc, adic fr a se cunoate riguros rezultatele posibile, dei acestea i gradul de
risc au fost corect anticipate. n asemenea mprejurri, deciziile pentru situaiile simple sunt adoptate pornind de la
valoarea minim a riscului, iar pentru cele complexe, pe baza optimalizrii raportului dintre risc i costul msurilor
antirisc;

- Fig.1.4 -

c Previziuni n condiii de incertitudine, respectiv cnd nu pot fi cunoscute nici ansele rezultatelor i nici
chiar toate rezultatele posibile. n acest caz, factorii de decizie apeleaz la informaii suplimentare pentru a stabili
limitele cmpului de apariie a unui rezultat.
II: FUNCII I ECUAII ECONOMETRICE
Una din cele mai dificile probleme ale econometriei este estimarea legturilor ce se nregistreaz ntre
factorii produciei i rezultatele obinute. Cele mai multe modele caut s explice creterea economic (sporul de
produse i de venit) prin aportul combinat a doi factori de producie: capitalul (K) i munca (L). Aceti factori
exprim rezultatul serviciilor productive n uniti fizice sau naturale. Dinamica dezvoltrii economice depinde att
de rata acumulrii de capital i a investiiilor (K) ct i de progresul tehnic (ceea ce permite reducerea ponderii lui
L ca urmare a creterii productivitii muncii).
2.1. Funcii econometrice. Funciile de producie sunt expresii matematice care descriu legturile
cantitative dintre principalii indicatori economici ce caracterizeaz volumul activitilor verigilor organizatorice
ale economiei naionale n ansamblul su (produs global brut, produs intern brut sau net, valoare adugat, venitul
naional, producia global, ramurile sau sectoarele instituionale etc) i principalii factori de producie, respectiv
capitalul fix sau capital total (fix i circulant), fora de munc din activitatea productiv, progresul tehnico-
tiinific, resursele de materii prime i materiale [15,pag.175].
Funciile de producie i cele de consum, funciile de ofert respectiv de cerere att pe piaa bunurilor, a
forei de munc ct i a banilor sunt descrise n econometrie cu ajutorul funciilor reale de mai multe variabile
reale. Caracteristicile acestor funcii vor varia n funcie de specificul procesului economic analizat. Pentru a
urmri activitile ce duc la obinerea produciei dorite se realizeaz o anumit combinare a factorilor de
producie.
S considerm spaiul vectorial

+
N n R
n
, . Coordonatele unui element
( )
n
n
R x x x x
+
= , , ,
2 1
K reprezint cantitatea consumat din factorul de producie i . Un vector de producie este
un vector de forma ( )
1
1
, , ,
+
=
n
n
R y x x v K unde y este outputul ateptat. Vectorul v se numete posibil dac
exist o combinaie de inputuri ( )
n
x x , ,
1
K care s duc la realizarea din punct de vedere tehnologic a outputului
y .
Medii mobile
i ajustri
Extrapolarea
tendinei
Extrapolarea
seriilor
decompozabile
Prognoze pe baza
seriilor de timp
Modele cauzale
Cantitative
Calitative
Metode i tehnici
de prognoz
6
Domeniul de producie posibil corespunztor pentru o firm F reprezint toate combinaiile posibile de
factori de producie care permit din punct de vedere tehnologic obinerea unor anumite niveluri de producie y .
Fiind dat vectorul resurselor ca nivelul unei firme F numim funcie de producie la nivelul firmei aplicaia
) ( , : x y y R R y
n
=
+ +

n condiiile n care combinaia ( )
n
x x x x , , ,
2 1
K = exist i este posibil din punct de vedere tehnologic, iar
resursele sunt folosite cu eficien maxim. Iat cteva din proprietile unei funcii de producie:
1. ) (x y y = este monoton cresctoare, deci creterea consumului din cel puin un factor, fr a diminua
consumul din ceilali factori duce la creterea volumului de producie;
2. Are proprietatea de esenialitate slab, care nseamn c n lipsa oricrui factor de producie n i x
i
, 1 , = nu
se poate obine output, adic 0 ) ( = x y dac i numai dac 0 = x .
3. Pstreaz neschimbat unitatea de msur atunci cnd scala produciei se modific. Aceast proprietate este
cunoscut sub numele de economie de scal. Matematic, nseamn c ) (x f este omogen de gradul , deci
) ( ) ( x f x f

= . Coeficientul caracterizeaz funcia de producie astfel:
- dac 1 > economie de scar cresctoare
- dac 1 = economie de scar constant
- dac 1 < economie de scar descresctoare
Un proces de producie se numete tehnologic ineficient dac exist un altul care produce acelai output cu
un consum mai mic de resurse, sau cu acelai volum de resurse permite obinerea unui volum mai mare de output.
Evident, fiecare funcie ( )
n
x x y y , ,
1
K = are caracteristici care reflect specificul procesului economic
analizat. Aceste caracteristici pot fi caracterizate cu ajutorul indicatorilor medii, marginali, de elasticitate i de
substituie.
1. Indicatorii medii i marginali, pentru factorul i , sunt determinai de:

i
i
x
y
y = respectiv
i
x i
x
y
f
i

= =
'

2. Elasticitatea nivelului activitii n raport cu un factor
i
x se definete ca:

i
i
x
x
x
y
y
E
i

= : sau
i i
i
x
y
x
y
Ex :

=
unde y este variaia (creterea sau descreterea) nivelului activitii y pe seama variaiei
i
x a factorului
(inputului)
i
x , ceilali factori rmnnd constani. Elasticitatea reprezint creterea sau descreterea procentual a
nivelului activitii
|
|

\
|
%
y
y
la o variaie (creterea, descreterea) de 1% a factorului
i
x
|
|

\
|
=

% 1
i
i
x
x
ceilali
factori rmnnd neschimbai.
3. Indicatorii de substituire se calculeaz de-a lungul curbelor de indiferen, adic la nivelul constant al
variabilei rezultative i arat gradul n care factorul
i
x poate substitui cu alt factor
j
x fr a modifica nivelul
variabilei rezultative [42,pag.107].
Se numete rat medie de substituire a factorilor raportul
i
j
j
i
x
x
r

= , iar raportul
( )
( )
j
i
n x
n x
i
j
j
i
x x f
x x f
dx
dx
r
i
j

= = =
, ,
, ,
1
'
1
'
K
K
se numete rat marginal de substituire (semnul (-) arat c o cretere
(descretere) a factorului
i
x este consecutiv unei descreteri (creteri) a factorului
j
x ).
Punctul de plecare al instrumentarului analitic folosit de modelele de cretere economic, considerat n
[65,pag.195] drept cea mai bun reprezentare pentru analiza economic este funcia de producie Cobb - Douglas
(formulat de C.W.Cobb i P.Douglas n 1929), funcie ce exprim n mod simplificat relaia dintre cantitatea i
combinarea celor doi factori de producie (K i L) i rezultatul obinut, fie sub forma sporului obinut (Q), fie sub
forma creterii venitului (Y).
Forma elementar a funciei Cobb - Douglas este
Q = f(K.L) sau Y = f(K,L)
iar forma generalizat este
7

=
=
n
i
i
i
x A y
1

unde y este un indicator al rezultatului produciei, x
i
este variabila corespunztoare factorului i, iar A parametru de
scar sau de proporionalitate, care nglobeaz contribuia factorilor de producie neidentificai sau neexplicai n
modelul funciei i
i
sunt constante. ns, n forma sa clasic, funcia are trei variabile:
u L AK Y

=
unde u este o variabil aleatoare. Parametrii i (care se estimeaz pe baza seriilor Y, K, L) sunt elasticitile
celor doi factori considerai.
Pe baza acestei funcii se pot calcula indicatori de mare utilitate n analiza macroeconomic
1
1

L AK
L
Y
L AK
L
Y

- Cum elasticitatea unei activiti n raport cu un factor determinant al ei se realizeaza prin raportul ntre
creterea procentual a nivelului activitii, indus de creterea (sau descreterea) procentual a factorului,
respectiv:
K
K
Y
Y
: sau
L
L
Y
Y
:
trecnd la variaii obinem elasticitile






= =

= =

L AK
L
L AK
Y
L
L
Y
L AK
K
L AK
Y
K
K
Y
1
1

reprezint elasticitatea produciei n funcie de capital i arat cu ct crete produsul muncii la o variaie,
respectiv o cretere de 1% a capitalului, iar reprezint elasticitatea produciei n raport cu munca, respectiv o
cretere de 1% a forei de munc.
ntre elasticitile i ( > 0 i > 0) pot exista relaiile:
a) + < 1 cnd exist o eficien descrescnd a factorilor utilizai. O cretere simultan cu 1% a volumului
utilizat din cei doi factori va determina o cretere mai mic de 1% a venitului, punnd n valoare reprezentarea
spaial (K,L,Y) pentru = 0,2; = 0,3 i A = L (fig.2.1)
+ = 1 la o cretere a produciei proporional cu totalul creterii capitalului i a forei de munc, proporia fiind
dat de coeficientul A. Producia se manifest n acelai sens cu factorii, adic eficiena folosirii factorilor de
producie este constant. Pentru = 0,5; = 0,5 i A = 2 se obine alt reprezentare grafic n acelai spaiu
(fig.2.2)
+ >1 cnd se remarc o eficien crescnd n creterea simultan a factorilor, caracteristic celor mai dinamice
domenii de activitate. n sfrit, n eventualitatea n care = 0,5; = 0,7 i A = 2 avem o reprezentare grafic
diferit n acelai spaiu (fig.2.3)
- Productivitatea medie sau randamentul mediu, indicator care exprim cte uniti de producie se obin la o
unitate din factorul de producie analizat este un alt indicator uor de calculat cu ajutorul acestei funcii:

L AK
K
Y
K
1
= = reprezint productivitatea medie n funcie de capital, pe cnd
1
= =

L AK
L
Y
L

este randamentul mediu n funcie de factorul munc (productivitatea muncii).
- Mrimile limit ale productivitii muncii i randamentului capitalului fix arat sporul de producie ce revine
pe unitatea de spor a factorilor de producie. Aceste mrimi marginale sunt inferioare mrimii medii.

K K
L L
L AK
K
Y
L AK
L
Y




= =

=
= =

1
1

O caracteristic a funciilor de producie este aceea c ele reflect posibilitatea nlocuirii reciproce pariale a
factorilor de producie ntre ei. Dar, aceast substituire ridic problema asigurrii unui raport optim ntre factorii de
producie (prezentnd importan pentru alocarea optim a resurselor ntre ramuri i subramuri pentru mrirea
eficienei).
- Rata de substituire dintre factori arat modul n care capitalul fix productiv poate fi nlocuit cu fora de
munc sau invers.
Aceast rat se determin din egalitatea care se obine condiionnd ca volumul productiei s fie constant (=0).
0 =

= k
k
Y
L
L

- Fig.2.2 -
- Fig.2.3 -
8
k
k
Y
L
L
Y

, deci
L
K
K
L
k
Y
L
Y
L
k
R
S
= =

:
- Aspectele privind eficiena investiiilor n capitalul fix productiv necesar nlocuirii unei uniti de for de
munc se evideniaz prin intermediul elasticitii ratei de substituire. Aceasta se calculeaz folosind relaia:

= =

= G G
L
K
L
K
E : :
- Tot cu ajutorul funciei de producie se poate calcula necesarul forei de munc

1
|

\
|
=
AK
L
i necesarul de capital fix productiv

1
|

\
|
=
AL
K
Alte funcii de producie utilizate sunt:
Funcia de producie liniar 0 , 0 , ) , ( > > + = b a bL aK L K F
Funcia strict proporional { } 0 , 0 , , min ) , ( > > = b a bL aK L K F
Funcia ALLEN 0 , 0 , 0 , 2 ) , (
2 2
> > > + = c b a bL aKL cK A L K F
Funcia CES ( ) [ ] 1 , 1 0 , 0 , 1 ) , (
1
> + =




A K L A L K F
Deoarece mijloacele de munc existente fac parte din producii obinute n perioade de timp diferite, care
ncorporeaz realizri diferite ale tiinei i tehnicii, respectiv generaii succesive de tehnic difer din punct de
vedere calitativ apar numeroase probleme dificile care privesc determinarea corect a funciilor de producie,
agregarea diferitelor componente ale progresului tehnic att la nivel microeconomic ct mai ales la nivel
macroeconomic, compararea anticiprilor (calcule exacte) cu realizrile efective (calcule expost), msurarea
volumului capitalului i a eficienei lui etc.
Funcia de profit
n aciunea sa, decidentul trebuie s determine planul de producie Z astfel nct firma s ajung la un profit
maxim. Pentru a analiza acest obiectiv se introduce funcia:
R A : iar ) (Z reprezint profitul obinut de ctre firm n urma realizrii programului de producie
Z.
Dac preurile celor n bunuri de pe pia sunt date sub forma vectorial ( )
n
p p p P , , ,
2 1
K = atunci
profitul firmei va fi
PZ z p z
n
i
i i
= =

=1
) (
n cazul n care firma nu modific preurile pe pia. Dac preurile sunt afectate de nivelul produciei:
Z P z z p z
n
z
n
i
i i ) (
1
) ( ) ( = =

=

unde ) (z p
i
este preul produsului i.
Funcia de cost
Intotdeauna managerul caut o decizie care s duc la minimizarea costurilor de producie. Notm
( )
k
x x x x K , ,
2 1
= i ( )
m
y y y y K , ,
2 1
= imputurile, respectiv outputurile unei firme iar cu ) ( y V mulimea
imputurilor necesare obinerii de outputuri la nivelul dat de vectorul y. S presupunem c firma este competitiv pe
piaa factorilor i s notm vectorul preurilor imputurilor cu ( )
k
p p p , ,
1
K = . Atunci funcia cost este
( )

=
) (
,
y V x
px y p C
Aceast funcie:
1. este omogen de gradul nti n p pentru fiecare vector de outputuri y, fixat;
2. este monoton cresctoare n p pentru fiecare y fixat.
n cazul n care ) , ( L K f y = funcia de cost a firmei are forma
L P K P L K C
L K
+ = ) , (
9
2.2. Funcii de ajustare. Problema aproximrii. Fie [ ] R b a f , : . Se pune problema de a determina o
funcie g, care s aproximeze funcia f n intervalul [a,b].
De obicei, nu se cunoate expresia analitic a lui f, ci se cunosc doar valorile sale ntr-un numr finit de
puncte [ ] b a x x x
n
, ,
2 1
K sau expresia lui f este destul de complicat, calculele cu ajutorul su fiind deosebit de
dificile. n esen, dispunem totui de un numr suficient de valori ale lui f, necesare pentru construirea unei funcii
aproximative mai simple g.
S presupunem, deci, c sunt cunoscute valorile funciei f, n i x f y
i i
K 2 , 1 ), ( = = i fie ) (x g y = funcia
simpl de aproximare. Expresia analitic a funciei g o vom determina punnd n eviden un anumit criteriu de
aproximare. S considerm erorile (abaterile):

) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
n n n n n
x g x f y y
x g x f y y
x g x f y y
= =
= =
= =

M

Dorim s gsim expresia analitic a lui g, astfel nct eroarea aproximrii s fie minim.
n mod natural, n primul rnd ar trebui s impunem cel mai simplu criteriu de aproximare, adic eroarea
total [ ]

=
=
n
i
i i T
x g x f
1
) ( ) ( s fie minim. Acest criteriu de aproximare, dei destul de simplu, prezint
inconvenientul c nu admite o singur soluie. ntr-adevr, s presupunem c sunt cunoscute numai dou puncte
( ) ) ( ,
1 1
x f x i ( ) ) ( ,
2 2
x f x de pe graficul lui f. Este evident c dac b ax x g + = ) ( (imaginea sa geometric este o
dreapt), cea mai bun dreapt de aproximare este cea care trece prin cele dou puncte, deoarece eroarea total este
nul. Dar i pentru dreapta ntrerupt L eroarea total este nul, deoarece ) ( ) (
1 1
x g x f i ) ( ) (
2 2
x g x f sunt
egale i de semn contrar, deci suma lor este nul.
Urmtoarea etap logic ar fi minimizarea valorilor absolute ale erorilor, adic:

= =
=
n
i
i i
n
i
i
x g x f
1 1
) ( ) ( s fie minim.
Nici acest criteriu de aproximare nu se poate utiliza, deoarece derivata funciei modul nu exist n origine.
Pentru a evita dificultile aprute n cele dou criterii, vom determina funcia de aproximare g, cu condiia
ca suma ptratelor erorilor, adic:
[ ]

= =
=
n
i
i i
n
i
i
x g x f
1
2
1
2
) ( ) (
s fie minim.
S considerm acum funcia de aproximare g un polinom de grad n , adic
n k x a x a x a a x g
k
k
+ + + + = , ) (
2
2 1 0
K . Parametrii
k
a a a , , ,
1 0
K i vom determina folosind criteriul de
aproximare, adic expresia
( ) [ ]

=
+ + + +
n
i
k
i k i
x a x a x a a x f
1
2
2
2 1 0
) ( K
s fie minim. Aceast expresie este o funcie de cei (k+1) parametri pe care o notm ) , , (
1 0 k
a a a F K . Condiiile
de minim impuse lui F conduc la urmtorul sistem de (k+1) ecuaii:
( ) ( ) ( ) 0 , , ; ; 0 , , ; 0 , ,
1 0
'
1 0
'
1 0
'
1 0
= = =
k a k a k a
a a a F a a a F a a a F
k
K K K K
Efectund calculele se ajunge la:

[ ]
[ ]
[ ]

= + + + +
= + + + +
= + + + +

=
=
=
0 ) ( 2
0 ) ( 2
0 ) ( 2
1
2
2 1 0
1
2
2 1 0
1
2
2 1 0
n
i
k
i i
k
i k i i
i
n
i
i
k
i k i i
n
i
i
k
i k i i
x x f x a x a x a a
x x f x a x a x a a
x f x a x a x a a
K
M
K
K

10
Dup ordonarea calculelor se obine sistemul de (k+1) ecuaii liniare cu (k+1) necunoscute (parametri
necunoscui
k
a a a a , , , ,
2 1 0
K din expresia analitic a lui g):

= + + + +
= + + + +
= + + + +



= = =
+
=
+
=
= =
+
= = =
= = = =
) (
) (
) (
1 1
2
1
2
2
1
1
1
1
0
1 1
1
1
3
2
1
2
1
1
0
1 1 1
2
2
1
1 0
i
n
i
k
i
n
i
k
i k
n
i
k
i
n
i
k
i
n
i
k
i
i
n
i
i
n
i
k
i k
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
k
i k
n
i
i
n
i
i
x f x x a x a x a x a
x f x x a x a x a x a
x f x a x a x a na
K
M
K
K

Aceste ecuaii poart denumirea de ecuaiile normale ale lui Gauss. Se poate arta c determinantul sistemului este
diferit de zero (punctele
n
x x x , , ,
2 1
K fiind presupuse distincte). n aceste condiii sistemul admite o singur
soluie, deci polinomul de aproximare este unic. Aceast metod de aproximare a funciei f se mai numete i
ajustare iar g(x), funcia de ajustare sau curba de ajustare. Pentru a se alege ct mai corect funcia de ajustare este
necesar s se reprezinte grafic punctele ( ) ) ( ,
i i
x f x i s se aprecieze tipul curbei dup care acestea se mprtie.
Dm exemple de curbe de ajustare mai frecvent utilizate:
a Funcia liniar este o funcie polinomial de gradul unu, care se preteaz la evoluii liniare, adic pentru
variabilele cu o rat de cretere sau scdere aproape constant.
R x bx a x g R R g + = ) ( , ) ( , : ,
unde a R i b 0 sunt numere reale fixate. Graficul funciei liniare este o dreapt (fig.2.4):


- Fig.2.4 -

=
+ =
n
i
i i
y bx a b a G
1
2
) ( ) , ( i condiiile pentru calculul constantelor a i b sunt:
1)

= +
= +


xy x b x a
y x b a n
2
2) 0 2
2
2
> =

n
a
G

0
2
1 1
2
2
2 2
2
2
2
> |

\
|
=

= =
n
i
i
n
i
i
x x n
b
G
b a
G
b a
G
a
G

Condiiile fiind evident verificate, soluia unic (a
0
,b
0
) a sistemului
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )

=
2
2
0
2
2
2
0
,
x n x
xy n xy x
b
x n x
y x xy x
a
este un punct de minim pentru G. Funcia de ajustare obinut:
R x x b a x g + = ) ( , ) (
0 0

b Funcia de gradul al doilea (parabolic)(1) se presupune
R x cx bx a x g R R g + + = ) ( , ) ( , :
2

y y
(0,a)
(0,a)
x x b > 0 b < 0
Evoluie ascendent Evoluie descendent
11

- Fig.2.5 -

n care a,b,c R i c 0 sunt numere reale fixate. Graficul funciei de gradul al doilea este o parabol (fig.2.5):
Suma ptratelor abaterilor este:
( )

=
+ + =
n
i
i i i
y cx bx a c b a G
1
2
2
) , , (
Condiiile pentru calculul constantelor a,b,c sunt:
1)
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

= + +
= + +
= + +



y x c x b x a x
xy c x b x a x
y c x b x a n
2 4 3 2
3 2
2

2) 0
2
2
>

a
G

0 , 0
2
2 2 2
2
2
2 2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
>

>

c
G
c b
G
c a
G
c b
G
b
G
b a
G
c a
G
b a
G
a
G
b
G
b a
G
b a
G
a
G

Cu formulele lui Cramer, obinem soluia unic a sistemului liniar:












= =
4 3 2
3 2
2
4 2 2
3
2
0
4 3 2
3 2
2
4 3 2
3 2
2
0
,
x x x
x x x
x x n
x y x x
x xy x
x y n
b
x x x
x x x
x x n
x x y x
x x xy
x x x
a






=
4 3 2
3 2
2
2 3 2
2
0
x x x
x x x
x x n
y x x x
xy x x
y x n
c
Funcia de ajustare este:
R x x c x b a x g + + = ) ( , ) (
2
0 0 0

c Funcia parabolic (2) se presupune 0 , , b R b a .
Funcia
[ )

+ =
+
E x bx a x g
a E g
) ( , ) (
, :

a
b ac
4
2
4

a
b ac
4
2
4

y y
(0,a)
(0,a)
x x
c
b
2

c
b
2

(c < 0) (c > 0)
12
unde
|

+ = ,
b
a
E , dac 0 > b i
(

\
|
=
b
a
E , , dac 0 < b exprim pe x ca funcie de gradul doi n y.
Graficul ei este un arc de parabol situat n semiplanul superior i este inclus ntr-o parabol simetric fa de axa
timpului ndreptat n sens pozitiv, dac b > 0 i n sens negativ, dac b < 0 (fig.2.6).
Transformata funciei g este dat prin ecuaia: 0 , 0 ,
2
+ + = bx a y bx a y
Sistemul de ecuaii pentru calculul constantelor a i b este:

+ =
+ =


2 2
2
x b x a x y
x b a n y

Parametri a i b rezult pe baza relaiilor:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )

=
2
2
2 2
2
2
2 2 2
,
x n x
xy n y x
b
x n x
y x x y x
a


- Fig.2.6 -

d Funcia parabolic cubic (3) se presupune a,b R i b 0 i
3
) ( , : bx a x g R R g + =
Graficul funciei (fig.2.7):

- Fig.2.7 -

Transformata lui g este dat de ecuaia: bx a y + =
3
i exprim pe y
3
ca funcie de gradul nti de x.
Sistemul de ecuaii pentru calculul constantelor a i b este:

+ =
+ =


2 3
3
x b x a x y
x b a n y

El admite soluia unic:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )

=




2
2
3 3
0
2
2
3 2 3
0
x n x
xy n y x
b
x n x
y x x y x
a

e Parabola semicubic se presupune a,b R i a,b 0, i R E g :
a a,
a a,
|

\
|
0 ,
b
a

y y
|

\
|
0 ,
b
a

x x
b>0 b<0
|

\
|
0 ,
b
a

|

\
|
0 ,
b
a

( )
3
, 0 a
( )
3
, 0 a
y y
x x
b>0 b<0
13

- Fig.2.8 -

E x bx a x g + = ) ( , ) (
3

unde
|
|

+ =
3
,
b
a
E dac b > 0 i
(

\
|
=
3
,
b
a
E dac b < 0.
Graficul funciei este de forma celui din fig.2.8.
Transformata dat de ecuaia:
3 2
bx a y + = exprim pe y
2
ca funcie polinomial de x. Se obine sistemul:

+ =
+ =


6 3 3 2
3 2
x b x a x y
x b a n y

cu soluia:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )( )
( ) ( )

=




2
3 6
3 2 3 3 2
0
2
3 6
3 3 2 6 2
0
x x n
x y x x y n
b
x x n
x x y x x
a

f Parabola lui Neile se presupune a,b,c R i R x cx bx a x g R R g + + = ) ( , ) ( , :
3 2
. Graficul
funciei (fig.2.9):
Transformata este dat de ecuaia:
2 3
cx bx a y + + =

- Fig.2.9 -

Sistemul de ecuaii pentru calculul constantelor a, b i c este:

+ + =
+ + =
+ + =



4 3 2 2 3
3 2 3
2 3
x c x b x a x y
x c x b x a x y
x c x b a n y
i are soluia unic:
|
|

\
|

3
0 ,
b
a

|
|

\
|

3
0 ,
b
a

y y
( ) a , 0 ( ) a , 0
x
x
b>0 b<0
(
3
a ,0)
y
x
a
b

3
4
2
4
c
b ac

c > 0
14












= =
4 3 2
3 2
2
4 2 3 2
3 3
2 3
0
4 3 2
3 2
2
4 3 2 3
3 2 3
2 3
0
,
x x x
x x x
x x n
x x y x
x x y x
x y n
b
x x x
x x x
x x n
x x x y
x x x y
x x y
a i






=
4 3 2
3 2
2
2 3 3 2
3 2
3
0
x x x
x x x
x x n
x y x x
x y x x
y x n
c
g Funcia putere se presupune , ) , 0 ( : R g
b
ax x g = ) ( ,
) , 0 ( ) ( x . Graficul funciei este de forma (fig.2.10):

- Fig.2.10 -

i de forme care se pot preciza n alte cazuri
Transformata: x b a y ln ln ln + =
Sistemul de ecuaii pentru calculul constantelor a i b:
( )

+ =
+ =


2
) (ln ln ) (ln ln ln
ln ln ln
x b x a x y
x b a n y

Se obine:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( )
( ) ( )
2
2
ln
2
2
2
ln ) (ln
ln ln ) ln (ln
ln ) (ln
ln ln ln ln ln
ln

=
=

=
x x n
y x x y n
b
e a
x x n
x x y x y
a
a

h Funcia exponenial (1) este folosit la previzionarea variabilelor care au un ritm de cretere mai alert.
Poate avea formele
Qx bx a x bx
e a K y e y b a y e a y = = = =
+
, , ,
Graficul funciei pentru a > 0, b > 0 este de forma (fig.2.11):
y y
x x
dac a > 0 i b > 0 dac a > 0 i b < 0
15

- Fig.2.11 -

Se procedeaz la liniarizarea sa, prin logaritmare: bx a y + = ln ln
Se obine sistemul de ecuaii normale, pentru determinarea constantelor a i b:

+ =
+ =


2
) (ln ) ln (
ln ln
x b x a y x
x b a n y

El are soluia:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
a
e a
x x n
x y x x y
a
ln
2
2
2
ln ln
ln
=

=



( )( )
( ) ( )
2
2
ln ) ln (

=
x x n
y x y x n
b
i Funcia exponenial (2) forma funciei este:
x
b a y =
Graficul este de forma (fig.2.12):
Transformata se obine prin logaritmare: b x a y ln ln ln + =
Sistemul de ecuaii pentru determinarea constantelor:
( )
( ) ( )

+ =
+ =


2
ln ln ln
ln ln ln
x b x a y x
x b a n y

Necunoscutele sunt lna, lnb. Parametri a i b se calculeaz astfel:
b a
e b e a
ln ln
, = =

- Fig.2.12 -
j Funcia exponenial (3) forma funciei:
x
ae k y

=
Pentru liniarizare notm: z e =
1
i obinem: z a k y =
Graficul funciei este de forma (fig.2.13):

- Fig.2.13 -
Sistemul de ecuaii pentru determinarea constantelor:
(0,a)
y
x
i de forma
dac
a
a
y y
x x
b > 1 0 < b < 1
k
y
k - a
x
dac a > 0
16

=
+ =


2
z a z k yz
z a k n y

admite soluia:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )

=




2
2
2
2
2
z z n
yz n z y
a
z z n
zy z z y
k

n care
1
= e z
k Funcia logaritmic se utilizeaz pentru previzionarea variabilelor a cror evoluie iniial este accentuat
i se reduce treptat pn cnd evoluia devine descresctoare.
Fie ) , 0 ( ) ( , ln ) ( , ) , 0 ( : , 0 , = x x a x g R g a R a
Graficul funciei pentru a > 0 este de forma (fig.2.14):

- Fig.2.14 -
Se obine:

=
2
) (ln
ln
x
x y
a
l Funcia semilogaritmic se consider a, b 0 R i R x x b a x g R g + = ) ( , ln ) ( , ) , 0 ( :
Graficul funciei pentru a > 0, b > 0, este de forma (fig.2.15):

- Fig.2.15 -

Liniarizarea se obine notnd lnt = z. Rezult g(x) = a + bz
Sistemul de ecuaii pentru determinarea constantelor:

+ =
+ =


2
) (ln ln ln
ln
x b x a x y
x b na y

Rezult:
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )( )
( ) ( )

=




2
2
2
2
2
ln ) (ln
ln ) ln (
ln ) (ln
ln ) ln ) (ln
x x n
y x x y n
b
x x n
x x y x y
a

m Funcia Prais forma funciei este:
x
b
a
e y

=
x
y
l
a
x
y
l
17
Logaritmnd
x
b
a y = ln i notnd v
x
u y = =
1
, ln , se obine liniarizarea xv a u = .
Graficul funciei este de forma (fig.2.16):

- Fig.2.16 -
Sistemul de ecuaii este:

= |

\
|

=


2
1 1
ln
1
1
ln
x
b
x
a y
x
x
b na y

Parametri a i b se determin din relaiile:
( )


|

\
|
|

\
|

|
|

\
|
|

\
|
|

\
|
=
2
2
2
1 1
ln
1
ln
1 1
x
n
x
y
x
y
x x
a
( )


|

\
|
|

\
|
|

\
|
=
2
2
1 1
ln
1
ln
1
x
n
x
y
x
y
x
n
b

n Funcia hiperbolic este folosit pentru previzionarea variabilelor care, la nceput, au un ritm de cretere
(scdere) mai rapid, dup care creterea (scderea) nceteaz.
Fie
)
`

+
=
)
`

b
a
R x
bx a
x g R
b
a
R g R b a ) ( ,
1
) ( , : , 0 , .
De altfel, pentru b a, oricare ar fi a, graficul funciei este o hiperbol, de unde i denumirea de funcie
hiperbolic.
Notnd g(x) = y, obinem
bx a
y
+
=
1

Relaia bx a
y
+ =
1
realizeaz liniarizarea.
Graficul funciei pentru a > 0, b > 0 este de forma (fig.2.17):

- Fig.2.17 -

Pentru a > 0, b < 0, graficul este de forma (fig.2.18):

y y
x x
dac a > 0 i b > 0 dac a > 0 i b < 0
e
a

e
a

|

\
|
a
1
, 0
y
x
18

- Fig.2.18 -

Sistemul de ecuaii pentru determinarea constantelor a i b este:

+ =
+ =


2
1
x b x a
y
x
x b na
y

Parametri a i b se calculeaz astfel:
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
1
;
1

|
|

\
|

|
|

\
|
=

|
|

\
|

|
|

\
|
=
x x n
y
x
y
x
n
b
x x n
x
y
x
x
y
a
o Funciile sau modelele Trnqvist se folosesc n marketing pentru previzionarea cererii de produse
alimentare, nealimentare i de uz casnic.
1) { } ) 0 ( : , ) (
+
= = a R a R g
a x
kx
y x g
Graficul pentru k > 0, a > 0 este de forma (fig.2.19):

- Fig.2.19 -

Pentru a < 0, k > 0 graficul are forma din fig.2.20 (n ambele cazuri se obin arce de hiperbol).
Din
a x
kx
y
+
= , prin inversare rezult:
kx
a
k y kx
a x
y
+ =
+
=
1 1
;
1
. Notm b
k
a
= i avem
x
b
k y
+ =
1 1

Pentru v
x
u
y
= =
1
,
1
, obinem liniarizarea bv
k
u + =
1
(fig.2.17).
Sistemul de ecuaii pentru determinarea constantelor
k
1
i b este:

+ =
+ =


2
1 1 1 1
1 1
x
b
x k yx
x
b
k
n
y

|

\
|
a
1
, 0
|

\
|

b
a

x
y
y = k
x
y
19

- Fig.2.20 -
Rezult:
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|

\
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|
|
|

\
|
=




x yx
x
y
x
x
n
k
x
x
n
x yx
x
y
k
1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
1 1
1 1 1
|

\
|

|
|

\
|
|

\
|

|
|

\
|
=


x x
n
y x yx
n
b
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|
|
|

\
|
|
|

\
|
|

\
|

|
|

\
|
= =


x yx
x
y
y x yx
n
b k a
1 1 1 1
1 1 1
2

2) Forma funciei este:
( )
b
a x k
y
+
+
=
1

Graficul (fig.2.21) are forma:

- Fig.2.21 -

Transformata funciei se obine astfel:
a x k
a b
k y a x k
a b a x
y +

+ =
+
+ +
=
1 1 1
) (
) ( 1

Notnd
a x
v
y
u
+
= =
1
;
1
se obine liniarizarea v
k
a b
k
u

+ =
1

Sistemul de ecuaii pentru determinarea lui k, b i a este:
y = k
x
y
|

\
|
b
ka
, 0
- a x
y
k
20

+ =
+ =
+ =



y c y b xy k x y
x c yx b x k yx
nc y b x k yx
2 2
2 2

unde c = ka
3)
a x
c x
bx y
+

=
Graficul (fig.2.22) are forma:


- Fig.2.22 -
Transformata funciei:
d
x
y
a bx y dx ay bx yx
d cb cbx bx ya yx c x bx a x y
= =
= = + = +
2
2
, ) ( ) (

Sistemul de ecuaii pentru determinarea lui a, b i d este:

=
=
=



x
y
d
x
y
a y b
x
y
x d y a x b yx
nd
x
y
a x b y
2
2 2
2

Rezult a, b i d;
d
b
c =
p Funcii logistice sunt folosite pentru elaborarea unor previziuni privind cererea populaiei pentru diverse
bunuri.
Funcia logistic clasic este definit de relaia:
cx
be
k
y
+
=
1

iar funcia logistic complex este definit de relaia:
) (
) (
1
a x k
a x k
e
B Ae
y
+
+
+
+
=
Pentru funcia logistic, clasic obinem:
B
k
c
B A c By A
y
y
y
k
c
c
y
y
y
y
= = = + =

+ = =

; ;
,
'

Se determin parametri A i B (din c i k) din sistemul de ecuaii normale:


= +

= +
y y B y A
y
y
y A n
2
) 1 (

y
x
21
n faza a doua se calculeaz parametrul b, pornind de la relaia:
ct
be
y
k
= 1
Prin logaritmare, obinem ct
y
k
b +
|
|

\
|
= 1 ln ln . Deoarece avem o serie statistic cu n variabile (x
i
,y
i
), rezult
(

+
|
|

\
|
=

x c
y
k
n
b 1 ln
1
ln
Variabila independent fiind timpul, b se calculeaz dup relaia
2
1
1 ln
1
ln
+
+
|
|

\
|
=

n
c
y
k
n
b
unde n reprezint numrul anilor din perioada de analiz retrospectiv.
r Funciile Gompertz i Johnson forma funciilor:
x b
a
k
e y
+

= i respectiv,
x
bc a
e y

=
Se studiaz analog
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2
1
1
lg lg 2 lg
lg 2 2 lg 3 lg 1
lg 2 lg 3 lg 1
1
lg

=
(
(

+

=



x
b
b
y y a
y y y
y y y
n
k

De exemplu, daca se cunosc urmtoarele date privind volumul activitii de export realizat de agenii
economici dintr-o anumit localitate:

mii dolari
Anul Volum export
1 17215
2 20806
3 24769
4 27824
5 31509
6 35088
7 39454
8 43439
9 46779
10 49063
11 53720
Total 389669

Utiliznd metoda extrapolrii tendinelor uor de identificat, se solicit:
1) Sa se prognozeze pe baza trendului rezultat, nivelul probabil al exportului.
Propunem parcurgerea urmtoarele etape:
a) Reprezentarea grafic a seriei i determinarea funciei matematice care aproximeaz cel mai corect evoluia
exportului realizat de agenii economici din localitatea A,
b) S se calculeze variaia valorilor empirice fa de valorile ajustate i pe baza crora se decide funcia
matematic corect,
c) S se determine nivelul probabil al exportului n anii 13 i 15,
d) S se garanteze aceste rezultate cu o probabilitate de 95%.
2) S se determine ritmul de cretere a exportului pe ntreaga perioad, care se prezint astfel:
% 052 , 12 100 1
17215
53720
10
=
|
|

\
|
= R

Acest ritm se preconizeaz c se va menine i n urmtoarea perioad.
Cunoscnd c o alta localitate a realizat n anul 11 un volum de 80 mil. dolari, iar ritmul de cretere anual
este de numai 7%, sa calculam:
22
e) dup ci ani ncepnd cu anul 11 volumele de export n cele dou localiti vor fi egale i care sunt acestea
n mrime absolut,
f) dup ci ani ncepnd cu anul 11 volumul exportului din localitatea A este de 2,5 ori mai mare dect cel din
localitatea B i care vor fi acestea n mrime absolut.
a) Evoluia acestui indicator nu este bine definit fapt pentru care trebuie s recurgem la calcule. Se pare c
formele cele mai apropiate ar putea fi:
- o tendin liniar de tipul:
bt a y + =
- o funcie exponenial de tipul:
t
ab y =
- o tendin parabolic de tipul:
2
ct bt a y + + =
Se ncearc fiecare din aceste trenduri i se consider cel mai corect acela n care suma abaterilor dintre
valorile reale i valorile ajustate este minim.
Pentru trendul liniar de tipul:
bt a y + =
Parametrii a i b se determin prin utilizarea metodei celor mai mici ptrate, ajungndu-se la soluia
a=35424 i b=3797,8.
Se consider urmtorul tabel ajuttor de calcul:

Anii y t
2
t
ty t Y 8 , 3797 35424
1
+ =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17215
20806
24769
27824
31509
35088
39454
43439
46779
49063
53720
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
-86075
-83224
-74307
-56648
-31509
0
39454
86878
140337
196252
286600
16435
20233
24031
27828
31626
35424
39222
43019
46817
50615
54413
Total 389669 0 110 417758 389667

Ecuaia teoretic a trendului liniar va fi:
t Y 8 , 3797 35424
1
+ =
n ultima coloan a tabelului au fost determinate valorile teoretice calculate pe baza trendului.
Ecuaia arat c nivelul de pornire al exportului este 35424 mii dolari, iar dup aceea n fiecare an n medie
a avut loc o cretere a exportului cu 3797,8 mii dolari.
n ipoteza ajustrii aceleiai serii statistice pe baza unei funcii exponeniale de tipul:
t
ab y =
pentru aflarea parametrilor a i b se logaritmeaz expresia:
b t a y lg lg lg + =
Parametrii lga i lgb se afl rezolvnd urmtorul sistem de ecuaii logaritmice, sistem la care se ajunge prin
metoda celor mai mici ptrate:

= +
= +


y t t b t a
y t b a n
lg lg lg
lg lg lg
2

Se pune condiia ca
0 =

t
i sistemul de mai sus devine:

=
=


y t t b
y a n
lg lg
lg lg
2
de unde:

=
=
2
lg
lg
lg
lg
t
y t
b
n
y
a

23
Prin antilogaritmare se afl valorile parametrilor a i b.
Tabelul pentru calculul ajuttor va fi:

Anii
i
y
t
i
y lg
i
y t lg
2
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17215
20806
24769
27824
31509
35088
39454
43439
46779
49063
53720
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
4,23591
4,31818
4,39391
4,44442
4,49843
4,54516
4,59609
4,63787
4,67005
4,69075
4,73014
-21,17955
-17,27272
-13,18173
-8,88884
-4,49843
0
4,59609
9,27574
14,01015
18,763
23,6507
19232
21477
23983
26782
29907
33398
37295
41647
46508
51935
57996
Total 389669 0 49,7609 5,27441 390160

1167 , 1 ; 04794 , 0
110
27441 , 5
lg
8 , 33397 ; 52372 , 4
11
7609 , 49
lg
= = =
= = =
b b
a a

Funcia exponenial teoretic are expresia:
t
Y 1167 , 1 8 , 33397
2
=
Valorile ajustate dup o funcie exponenial apar n ultima coloan a tabelului anterior. Calculul
matematic este aproximativ corect ntruct suma valorilor teoretice este aproape egal cu cea a valorilor
ajustate.
n ipoteza funciei reprezentat de o parabol de gradul 2 avnd forma:
2
ct bt a y + + =
Tabelul de calcul va fi:

Anii y t
2
t
4
t y t
2

3
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17215
20806
24769
27824
31509
35088
39454
43439
46779
49063
53720
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
625
256
81
16
1
0
1
16
81
256
625
-86075
-83224
-74307
-56648
-31509
0
39454
86878
140337
196252
286600
16435
20233
24031
27828
31626
35424
39222
43019
46817
50615
54413
Total 389669 0 110 1958 417758 389667

Se obin urmtoarele valori pentru parametri:
a = 35487,2; 8 , 3797 = b ; c = -6,297.
Funcia parabolic teoretic are expresia:
Y
3
= 35487,2 + 3797,8t 6,297t
2
Seria ajustat pe baza ecuaiei parabolice este nscris n ultima coloan a tabelului. Suma valorilor ajustate
este aproape egal cu suma valorilor reale ceea ce confirm corectitudinea calculelor.
b) Pentru alegerea din cele trei variante a funciei celei mai potrivite se calculeaz suma abaterilor n valoare
absolut dintre valorile reale i cele ajustate i se alege acea funcie cu valoare minim, adic:
min =

Y y

Abaterile sunt calculate n tabelul se mai jos:

24
Anii Date
Iniiale
Abateri absolute dup procedeul:
Trend liniar
1
Y y

Trend
exponenial
2
Y y

Trend
parabolic
3
Y y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17215
20806
24769
27824
31509
35088
39454
43439
46779
49063
53720
780
573
738
4
117
336
235
420
38
1552
693
2017
671
786
1042
1602
1690
2162
1792
271
2872
4276
875
611
732
32
174
399
179
382
45
1515
598
Total 389669 5486 19181 5542

ntruct 5486 < 5542 < 19181, rezult c ecuaia liniar este cea mai potrivit pentru ajustarea seriei
date.
c) Prognoza exportului pe baza funciei liniare
$ 62009 7 8 , 3797 35424
~
11
mii Y = + =
$ 69604 9 8 , 3797 35424
~
13
mii Y = + =
d) Se determin abaterea medie ptratic:
( )
$ 47 , 512
11
2888953
11
693 ...... 738 573 780
11
2 2 2 2 2
1
mii
Y y
i
= =
=
+ + + +
=

=

Limitele ntre care se vor plasa valorile prognozate vor fi:
n
t Y Y
L

=
~

Pentru anul 11 se obin limitele:
$ 61706
$ 62312
47 , 512
96 , 1 62009
11
mii
mii
n
Y
L
=

Pentru anul 13 se odin limitele:
$ 69301
$ 69906
47 , 512
96 , 1 69604
13
mii
mii
n
Y
L
=

Cu o probabilitate de 95% limitele inferioare i superioare pentru anii 11 i 13 sunt cele rezultate din calcul.
e) Se fac notaiile:
-
( ) ( ) B A
y y
0 0
;
nivelele din perioada de baz privind volumul exportului n cele dou localiti adic n anul 11.
( ) ( )
$ 80000 $; 53720
0 0
mii y mii y
B A
= =

- ritmurile anuale de cretere vor fi n perioada urmtoare:
( ) ( )
% 7 %; 052 , 12 = =
B A
y y
r r

Timpul necesar pentru egalizarea celor dou nivele de export se determin potrivit relaiei:
( ) ( )
( )
[ ]
( )
[ ]
B A
A B
y y r r
y y
t
+ +

=
1 lg 1 lg
lg lg
0 0

ani t 63 , 8
029383 , 0 0494196 , 0
730136 , 4 90309 , 4
07 , 1 lg 12052 , 1 lg
53720 lg 80000 lg
=

=

Cu alte cuvinte dup 8,63 ani cele dou nivele de export vor fi egale.
Volumele absolute vor fi n anul final:
25
( )
$ 143425 12052 , 1 53720
63 , 8
mii Y
A
t
= =

( )
$ 143440 7 , 1 80000
63 , 8
mii Y
B
t
= =

f)
ani t 4925 , 28
07 , 1 lg 12052 , 1 lg
53720 80000 lg 5 , 2 lg
=

+
=

Dup 28,49 ani nivelul din y
A
= 2,5 y
B
;
Verificare:
( )
$ 1374751 12052 , 1 53720
4925 , 28
mii Y
A
t
= =

( )
$ 549929 7 , 1 80000
4925 , 28
mii Y
B
t
= =

Raportul dintre nivele 2,5 ori.

III: METODE DE CERCETARE CANTITATIV

3.1. Elemente de teoria estimaiei. Scopul estimrii sau ajustrii unor funcii i ecuaii econometrice este
obinerea unui instrument eficace de predicie. Eficiena prediciei depinde, bineneles, de gradul de concordan
dintre modelul econometric considerat i datele statistice. Acest lucru se poate calcula cu ajutorul estimaiei. O
funcie f(x
1
, x
2
, ..., x
n
) privit tot ca variabil aleatoare, ce depinde de variabilele de sondaj se numete funcie de
sondaj. S vedem acum utilitatea unui sondaj asupra unei variabile aleatoare X. S presupunem c legea teoretic
de repartiie a variabilei X conine un anumit parametru a crei valoare numeric nu este cunoscut. Plecnd de la
un anumit eantion dat se poate estima valoarea acestui parametru. Pentru aceasta se consider statistica
~
(x
1
, x
2
,
..., x
n
) convenabil aleas pentru scopul propus (adic, atunci cnd volumul eantionului tinde la , estimaia
converge n probabilitate la ). Aceast statistic se numete estimaie sau estimator a parametrului . Estimaiile
pot fi de mai multe tipuri:
1. Dac = )
~
( M estimaia este nedeplasat
2. Dac ( ) =

~
limM
n
estimaia este asimptomatic nedeplasat
3. Dac = )
~
( M i ( ) 0
~
lim =

D
n
estimaia este absolut corect sau consistent nedeplasat
4. Dac ( ) =

~
limM
n
i ( ) 0
~
lim =

D
n
estimaia este convergent
5. Dac = )
~
( M i dispersia este minim spunem c estimaia este eficace.
Exist i alte criterii ale estimaiilor pe care cititorul interesat le poate gsi n tratatele de statistic.
3.1.1. Verosimilitatea principiu al modelelor econo-metrice. Vom prezenta pe scurt o metod general
de a cuta estimaii bune pentru diferii parametri, atunci cnd nu avem la dispoziie valoarea mediei sau
dispersiei de sondaj. Aceast metod se numete metoda verosimilitii maxime (R.A.Fisher) i const n
urmtoarele:
a) dac X este discret se cunoate repartiia P {X = x} = p(x,)
b) dac X este continu se cunoate densitatea f(x,).
Avnd la dispoziie un eantion {x
1
, x
2
, ..., x
n
} relativ la variabila X vom calcula probabilitatea corespunztoare
acestui eantion considernd funcia L(x
1
, x
2
, ..., x
n
,) care se numete funcie de verosimilitate i este dat de:
a) dac X este variabil discret
L(x
1
,x
2
,,x
n
,) = P{x
1
=x
1
,x
2
=x
2
,,x
n
=x
n
} =
p(x
1
,)p(x
2
,)p(x
n
,) =

=
n
i
i
x p
1
) , (
b) dac X este variabil continu
L(x
1
,x
2
,,x
n
,) = P{x
1
<X
1
<x
1
+h,...,x
n
<X
n
<x
n
+h} =
h
n
f(x
1
,)f(x
2
,)...f(x
n
,) =

=
n
i
i
n
x f h
1
) , (
Metoda verosimilitii maxime (maximum likelihood) const n a alege ca estimaie pentru , estimaia
~

care maximizeaz L(x
1
,x
2
,...,x
n
,). Pentru a gsi maximul funciei de verosimilitate se constat c funcia L i
atinge maximul n acelai punct cu funcia lnL deoarece (x)=lnx este o funcie monoton cresctoare. Prin urmare
estimatorul lui va fi
~
care maximizeaz funcia lnL, deci pentru care
26
0
ln
=

L

Soluiile acestei ecuaii sunt punctele staionare ale funciei de verosimilitate.
Dac
0
= T
n
(x
1
,x
2
,...,x
n
) este o soluie a acestei ecuaii i

2
0 1
2
) , ,..., (

n
x x L
< 0
atunci
0
este o estimaie de maxim verosimilitate pentru parametrul , iar statistica T
n
(x
1
,x
2
,...,x
n
) corespunztoare
este un estimator de maxim verosimilitate a lui .
n cazul n care este un parametru vectorial real definiiile rmn valabile, iar procedeul de determinare a
estimatorului de maxim verosimilitate vectorial este identic cu metodologia de determinare a punctelor de extrem
local pentru funcii de mai multe variabile reale.
Exist i alte metode de estimare ca de exemplu metoda momentelor (K.Pearson), metoda minimului lui
2
x sau estimarea prin intervale de ncredere hi.
n teoria de specialitate s-a demonstrat c idealul este distribuia normal a erorii generate de model.
Aceast distribuie a unei erori nseamn de fapt o concentrare a valorii sale n jurul valorii ateptate a erorii, care
este zero.
De exemplu, dac pentru un ir de relaii

n n n
u bx a y
u bx a y
u bx a y
=
=
=
M
2 2 2
1 1 1

se vor alterna mai multe perechi de valori a i b, pentru ca dup un numr de ncercri s se obin o serie estimat
{ }
' '
2
'
1
, ,
n
u u u K , astfel nct s fie satisfcut condiia de distribuie normal atunci se va obine un model de
maxim verosimilitate.
( )
( )
|

\
|

=

2
2
2
2
2 1
2
1
exp
2
1
, , ,
i
n
n
u u u u p

K
Dac se admite
( )
2 2
i i i
bx a y u =
atunci funcia de verosimilitate L va fi

( )
( )
|

\
|

=

2
2
2
2
2
1
exp
2
1
i i
n
bx a y L

cum
( )

=
i
i i
bx a y
n n
L
2
2
2
2
1
ln
2
2 ln
2
ln

i maximizarea lui L cere anularea derivatelor pariale de ordinul nti, se obine

( )
( )
( ) 0
2
1
2
1 ) (ln
1 ) (ln
0
1 ) (ln
2
4 2 2
2
2
= + =

= =

i
i i
i
i i i
i
i i
bx a y
L
bx a y x
b
L
bx a y
a
L

Se obin astfel ecuaiile



+ =
+ =
2
i i i i
i i
x b x a y x
x b na y

( )
2
2
4
2 2
1

n
bx a y
i i
=

adic
( )

=
2 2
1
i i
bx a y
n

27
i anume abaterea medie ptratic a erorii este i estimarea sa cu maxim verosimilitate. De aceea, econometria
pune mare accent pe modelele cu erori normal distribuite pentru c aa cum se afirma i n T.Schattles:
econometria este tehnica de estimare dup principiul verosimilitii maxime a metodelor matematicii economice
[65].
3.1.2. Analiza de regresie i metoda corelaiei. Analiza de regresie reprezint o tehnic econometric ce
stabilete o legtur ntre variabile, un model cauzal de previziune n care, din datele istorice se stabilete o relaie
funcional folosit apoi pentru a previziona valorile dependente ale variabilelor.
O variabil este cunoscut sau estimat i este folosit pentru a previziona valoarea unei variabile
necunoscute.
n continuare considerm cea mai simpl situaie de regresie, pentru doar dou variabile i relaia lor
funcional liniar.
Fie dou serii statistice {x
1
, x
2
,..., x
n
} i {y
1
, y
2
,..., y
n
} provenind din variabilele X, respectiv Y. S
presupunem c m
x
, m
y
reprezint mediile variabilelor X, respectiv Y i
x
2
i
y
2
reprezint dispersiile lor. Prin
covariana seriei de cupluri (x
i
, y
i
) n i , 1 = numim numrul

y x
n
i
i i xy
m m y x
n
=

=1
1

iar prin coeficientul de corelaie al celor dou serii nelegem

y x
xy
xy
r

=
n cazul n care se cunosc doar mediile i dispersiile de sondaj y x, respectiv
y x
S S
~
,
~
, se folosesc
formulele:
y x y x
n
n
i
i i xy
=

=1
1
i
y x
xy
xy
S S
n
n
r
~ ~ 1
=


Exist i o form grafic de a vizualiza legtura liniar (atunci cnd exist) dintre cele dou serii statistice,
prin vizualizarea unei drepte de regresie de ecuaie y=ax+b, ce leag cuplurile de observaii, n sensul minimizrii
distanei dintre punctele (x
i
, y
i
), corespunztoare cuplului i punctele (x
i
, ax
i
+b) corespunztoare dreptei de
regresie.
Formulele de calcul ale coeficientului de regresie a i a constantei b, ce apar n formulele dreptei de
regresie, sunt:

x
y
xy
a

= , b = y ax
sau

2
1 1
2
1 1 1
2
1
|
|

\
|

=


= =
= = = =
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
x x n
x y x x y
a

2
1 1
2
1 1 1
|
|

\
|

=


= =
= = =
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
x x n
y x y x n
b
iar ecuaia primei drepte de regresie este
) ( x x y y
x
y
xy x
=

iar a celei de-a doua
) ( y y x x
y
x
xy y
=

Dup rezolvarea sistemului de ecuaii i aflarea parametrilor a i b se pot calcula valorile teoretice ale
variabilei dependente pentru fiecare valoare a lui x, ceilali factori fiind considerai constani. Pe baza valorilor
teoretice ale ecuaiei de regresie se pot face aprecieri cu privire la modificarea i tendina evoluiei fenomenului
analizat sub influena variaiei factorului independent.
28
n situaia n care studiul legturilor dintre fenomenele i procesele economico-sociale se face pe baza unui
numr mare de date statistice, se impune folosirea tabelului de corelaii pentru a calcula valorile funciei de regresie
astfel

= +
= +


xy i i x i x i
y i x i xy
n y x n x b n x a
n y n x b n a
2

unde
x
n i
y
n sunt frecvenele grupelor dup valorile x i y
xy
n - frecvenele valorilor de funcii (x,y).
Metoda corelaiei, specific statisticii, este utilizat pentru studierea legturilor statistice dintre
caracteristicile variabilelor. Cu acest metod se determin cantitativ direcia i intensitatea legturii de cauzalitate
dintre fenomene. n acest scop este necesar luarea n considerare a factorilor determinani, cu aciune esenial,
fcnd abstracie de factorii cu aciune ntmpltoare. n funcie de numrul factorilor de influen sau ale
variabilelor luate n calcul, relaia poate fi simpl (unifactorial sau bidimensional) sau multipl. Aceast metod
reprezint de fapt o cuantificare a intensitii legturilor dintre fenomenele i procesele economice.
Pentru determinarea intensitii acestor legturi este necesar s se calculeze coeficientul de corelaie. n
cazul regresiei liniare simple acesta reprezint media produselor abaterilor normale normate, iar n practic se
folosete expresia

( ) ( )
(

=


2
2
2
2
i i i i
i i i i
xy
y y n x x n
y x y x n
r
Valorile coeficientului de corelaie satisfac inegalitatea 1 1
xy
r iar interpretarea lor este urmtoarea:
- dac 2 , 0 0
xy
r ntre variabilele x i y nu exist legtur sau aceast legtur este foarte slab; dac
5 , 0 2 , 0
xy
r legtura este slab; dac 75 , 0 5 , 0
xy
r legtura este de intensitate medie; dac 1 75 , 0 <
xy
r
exist o legtur determinist sau de tip funcional. Tipul de legtur dintre cele dou variabile este determinat prin
semnul lui r, dac r este pozitiv legtura este direct, pentru 0 < r legtura este indirect. Cnd 0 = r variabilele
sunt independente sau necorelate.
Raportul de corelaie (coeficientul Pearson) este un alt indicator al intensitii legturii. El poate fi aplicat att n
cazul regresiei liniare, ct i n cazul regresiei neliniare simple sau multiple. Calculul acestui raport are la baz
relaia dintre variaia total a lui
i
y datorat tuturor categoriilor de cauze, variaia datorat factorilor nenregistrai
(considerai reziduali) i variaia datorat cauzelor eseniale (variabila factorial
i
x ):
( ) ( ) ( )

= = =
+ =
n
i
xi
n
i
xi i
n
i
i
y
n
y
n
y y
n
1
2
1
2
1
2 1 1 1

iar expresia sa este:

( )
( )

=
2
2
1
y y
y
R
i
xi i
X
Y
i 1 0
X
Y
R
Dac 0 =
X
Y
R variabilele sunt independente i nu exist legtur ntre ele, iar dac 1 =
X
Y
R legtura este
funcional. Pentru 0
X
Y
R avem o legtur foarte slab, pe cnd pentru 1
X
Y
R legtura este intens, foarte
puternic.
n cazul regresiei liniare multiple se calculeaz intensitatea legturii dintre o caracteristic rezultativ y i
dou sau mai multe caracteristici factoriale m i x
i
, 1 , = , dup relaia

( )
( )

=
2
2
, ,
, , ,
2 1
2 1
1
y y
y
i
x x x i
x x x y
m
m
K
K
i
yxi
r n > m i , 1 = .
S mai notm c numai n anumite cazuri putem vorbi de o regresie liniar consistent, cu toate c, n
principiu, modelul poate fi aplicat oricror dou variabile aleatoare cuplate. Uzual, naintea folosirii modelului se
verific urmtoarele condiii:
a) variabila dependent Y este normal repartizat, pentru orice valoare a variabilei independente X;
b) dispersia lui Y este aceeai pentru orice valoare a lui X;
c) relaia ce leag cele dou variabile trebuie s fie liniar.
Problema care se pune este cum verificm a priori aceste condiii. Fr a intra n amnunte este suficient o
diagram care s arate norul de mprtiere al valorilor celor dou variabile.
29
Exemplul 1. Dac ntr-o firm avem urmtoarele date numerice pentru publicitatea (reclama) unui produs
i vnzrile acestuia:
Trimestrul Publicitate
(100000$)
Vnzri
(1000000$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
10
15
12
8
16
15
7
9
10
1
4
5
4
3
4
2
1
4
2

S ncercm s determinm relaia dintre vnzrile viitoare (V
t
) i reclame (X
t
). Pentru aceasta efectum
calculele:
Trimestrul Publicitate Vnzri X
t
2
V
t2
X
t
V
t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
10
15
12
8
16
15
7
9
10
1
4
5
4
3
4
2
1
4
2
16
100
225
144
64
256
25
49
81
100
1
16
25
16
9
16
4
1
16
4
4
40
75
48
24
64
10
7
36
20
96 30 1060 108 328

Folosind formulele de mai sus gsim a=0,29 i b=0,22, iar dreapta estimat de regresie, relaia dintre
vnzrile viitoare i publicitate este:
Y
t
=0,29X
t
+0,22
- Fig.3.1 -

Aadar, pentru trimestrul 11 putem estima vnzrile la
Yt=0,22+0,2911=3,41 mil.$
30
Exemplul 2 [39]. Se fac 10 serii de cte 15 probe pentru studierea corelaiei dintre dou variabile statistice
X i Y, obinndu-se pentru X valorile 10 , 1 ; 15 , 1 , = = j i x
ij
i pentru valorile Y 10 , 1 ; 15 , 1 , = = j i y
ij
(primul
indice, i, este asociat numrului de ordine al probei). Punctele ( )
ij ij
y x , sunt nregistrate n tabelul 3.1; n fiecare
celul prima valoare reprezint
ij
x , iar a doua
ij
y .
3.1.3. Erori de msurare i estimare. Cercetarea cantitativ n termenii teoriei probabilitilor prezint interes ca
instrument de evaluare a utilitii predictive a datelor obinute. Firesc, cunoscnd doar statistica comportrii unui
proces economic, orice proiectare predictiv sau previzional va conine un element de eroare. n momentul n care
se evalueaz diferite metode de previziune este nevoie i de calculul msurii eficienei lor. Eroarea de previziune
este mecanismul de inere a evidenei acestei eficiene. Cnd deciziile importante se bazeaz pe previziuni, erorile
mari pot avea ca rezultat greeli foarte costisitoare. Unele tipuri de erori de estimare sunt mai costisitoare dect
altele. n unele cazuri, direcia erorii este critic; n alte cazuri mrimea erorii este cea mai important. Dei
costurile exacte ale erorilor sunt adesea dificil de determinat, erorile de previziune pot fi i trebuie convertite n
costuri, chiar dac o astfel de conversie trebuie aproximat intuitiv. Studii recente investigheaz impactul erorilor
de previziune asupra costului de producie-stocare. Aceste studii ilustreaz modul n care reducerea erorii de
previziune poate avea ca rezultat scderea costurilor totale de producie. Eroarea de previziune reprezint diferena
numeric dintre cererea previzionat i cererea real. Teoria probabilitilor este cea care ne furnizeaz conceptele
i metodele unei teorii a erorii de msurare i previziune, pentru c, evident, o metod de previziune care duce la
erori mai mari este mai puin de dorit dect una care duce la erori mai mici.
Definim acum valoarea medie absolut (ntlnit cu notaia MAD n crile de specialitate). MAD
reprezint o msur a erorii de previziune care reprezint eroarea de previziune, indiferent de direcie i se
calculeaz ca sum a valorii absolute a erorii de previziune pentru toate perioadele, raportat la numrul total de
perioade evaluat.


= =
= =
n
i
ri pi
n
i
pi
c c
n
e
n
MAD
1 1
1 1

unde n este numrul de perioade, e
p
eroarea de previziune, c
p
cererea previzionat iar c
r
- cererea real.
Se observ c dac previziunea este perfect cererea real este egal cu cererea previzionat i eroarea de
previziune este zero. MAD exprim magnitudinea dar nu i direcia erorii, se afirm n [75]. Aceast msurare a
valorilor absolute se numete deviaie absolut.
ntre deviaia medie absolut i msurarea clasic a dispersiei pentru eroarea de previziune exist o relaie
atunci cnd erorile de previziune au o distribuie normal:

e
1,25MAD
O alt msur a erorii de previziune, dar mai puin folosit este abaterea. Abaterea reprezint media
erorilor de previziune, n funcie de direcie i arat orice tendin constant referitoare la supra sau subestimare.
Este suma erorilor reale de previziune pentru toate perioadele raportat la numrul total de perioade evoluat.
( )

= =
= =
n
i
ri pi
n
i
pi
c c
n
e
n
A
1 1
1 1

Spre deosebire de MAD, abaterea indic tendina direcional a erorilor de previziune. Dac previziunea
supraestimeaz repetat cererea real, abaterea va avea o valoare pozitiv; subestimarea repetat va fi indicat
printr-o valoare negativ.
Aceste serii permit econometricianului s fac comparaii ntre diferitele modele, ns pot fi nefolositoare
dac variabilele tind ctre zero. n asemenea cazuri trebuie folosite alternativele

=
=

=
n
i
pi
n
i
ri pi
c
c c
MAD
1
1 '

sau

( )
n c
n c c
A
n
i
pi
n
i
ri pi
/
/
1
1 '

=
=

=
n cadrul extrapolrii nu sunt de dorit erori foarte mari. Acestea le putem detecta apelnd la analiza erorilor
medii ptratice:
( )

=
=
n
i
ri pi
c c
n
MSE
1
2
1

31
Aceast eroare poate fi descompus astfel
( ) ( ) ( ) ( )

= =
+
(

=
n
i
n
i
ri pi ri pi ri pi ri pi
c c c c c c
n
c c
n
1 1
2 2
2
1 1

adic, se poate scrie ca diferen ntre eroarea medie i o abatere la ptrat, acest lucru fiind relevant deoarece
componenta abatere se poate ajusta n eventualitatea unei simulri
Un alt grup de mrimi folosite pentru evaluarea prognozelor ex-post sunt coeficienii de inegalitate Theil
[Applied Economic Forecasting, North-Holland, Amsterdam, 1966] care apar sub diferite forme:

( )

= =
=
+

=
n
i
ri
n
i
pi
n
i
ri pi
c
n
c
n
c c
n
T
1
2
1
2
1
2
1
1 1
1

pentru o prognoz ideal T
1
= 0, iar n caz opus T
1
= 1.
Deoarece numitorul lui T
1
nu are nici o interpretare s-a propus

( )

=
=

=
n
i
pi
n
i
ri pi
c
n
c c
n
T
1
2
1
2
2
1
1

ca i pentru T
1
, o prognoz ideal se obine dac T
2
= 0.
Erori similare pot fi formulate n funcie de schimbarea diferenelor de ordinul nti:

1
1

=
=
r r r
p p p
c c c
c c c

sau a schimbrilor procentuale

1 1
log log
~
; log log
~

= =
r r r p p p
c c c c c c
Apare astfel interpretarea

( )

=
=

=
n
i
pi
n
i
ri pi
c
n
c c
n
T
1
2
1
2
2
1
1

unde

2
T = 1 este echivalentul prognozei status quo, deci 0 =
r
c , iar valorile mai mari dect unitatea indic faptul
c prognoza actual este mai proast dect un simplu model de lucru aleator.
De exemplu, dac o firm productoare de piese de schimb pentru automobile a previzionat 500 lunar
pentru o perioad de trei luni iar cererea real a fost de 400, 560 i 700 lunar:
120
3
700 500 560 500 400 500
=
+ +
= MAD uniti

( ) ( ) ( )
53
3
700 500 560 500 400 500
=
+ +
= A uniti
Putem afirma c firma productoare nu dispune de un model foarte exact deoarece eroarea medie absolut este
destul de mare, 24% din numrul previzionat de piese. n acest exemplu, deoarece cererea real este n medie 553
de uniti, s-a efectuat o subestimare de 9,6%.
3.2. Elemente de teoria echilibrului i a stabilitii. Asupra obiectelor, fenomenelor i proceselor din
natur i societate acioneaz n permanen factori contradictorii, care tind s menin starea de repaus sau de
micare a acestora, denumit echilibru. tiina economic a mprumutat termenul de echilibru din fizic, chimie,
psihologie, ns sistemul economic este mult mai complicat dect oricare corp sau sistem natural. Noiunea de
echilibru, n economie are numeroase valene: echilibrul productorului, echilibrul consumatorului, echilibrul
dintre cerere i ofert, echilibrul pieelor, echilibrul macroeconomic i afirm c unele caracteristici ale sistemului
economic pot fi asemntoare cu cele ale sistemelor din orice domeniu al realitii.
Starea de echilibru n economie este expresia compatibilitii deciziilor luate de agenii productori i
consumatori, o concordan relativ a acestora care se menine o anumit perioad de timp, pn intervin factori
perturbatori cu aciune contrarie [44].
Echilibrul macroeconomic exprim acea stare spre care tind structurile economiei, fluxurile i pieele
bunurilor i serviciilor, piaa monetar, piaa capitalului i piaa muncii, adic piaa n ansamblul ei, caracterizat
32
printr-o concordan relativ a cererii i ofertei, n diferitele lor segmente, abaterile dintre ele fiind nesemnificative
pentru a se produce dificulti (dezechilibre) n funcionarea economiei naionale.
n raport cu modul de manifestare n timp se disting echilibrul macroeconomic static i dinamic. Echilibrul
static se caracterizeaz prin manifestarea unor schimbri imperceptibile, nesemnificative ntre diferite procese sau
subsisteme ale economiei naionale, nct starea general a acesteia rmne nemodificat. Condiia necesar pentru
ca o economie naional s se afle n echilibru static este:
S = D
adic oferta global (S) s fie egal cu cererea global (D), neexistnd nici un exces de ofert (S = 0) i nici un
exces de cerere global (D = 0).
Bazndu-se pe tradiia folosirii matematicii n economie W.St.Jevons, L.Walras, F.Y.Edgeworth i
V.Pareto au dat amploare, s-au preocupat, cu cercetri care s-au concretizat n teoria echilibrului economic general
al lui Leon Walras, curbele de indiferen elaborate de F.Y.Edgeworth i teoria optimului parial formulat de
Vilfredo Pareto.
n lucrarea sa Elemente de economie politic pur Walras elaboreaz un model abstract de
comportament raional n economia de pia, pornind de la interdependena care exist ntre preurile tuturor
categoriilor de bunuri, precum i dintre diferitele sfere ale activitii economice. Modelul urmrete s demonstreze
posibilitatea nfptuirii unui echilibru economic general, cu condiia ca libera concuren s funcioneze
nestnjenit. Teoria echilibrului economic general are la baz urmtoarele idei [73]:
- n economia modern de pia exist dou feluri de piee: piaa produselor, piaa serviciilor productive
(furnizate de munc, pmnt i capital);
- fiecare dintre piee i interdependena dintre ele sunt guvernate de aceleai legi ale echilibrului, consecin a
propagrii schimbrilor ce intervin n diferite segmente la scara ntregii economii;
- mijlocul prin intermediul cruia se poate nfptui echilibrul parial i general l constituie micarea (oscilaia)
preurilor n funcie de raportul dintre cererea i oferta pentru diferite bunuri finale i factori de producie pentru
obinerea lor;
- agentul economic cel mai important care are un rol hotrtor n realizarea acestor multiple interdependene
este ntreprinztorul, care face legtura dintre diferite piee i are un rol esenial n adoptarea deciziilor economice;
pe piaa serviciilor el apare n calitate de cumprtor de factori de producie, iar pe piaa produselor n calitate de
vnztor de bunuri finale i intermediare;
- n contrast cu rolul su esenial n funcionarea acestui model, agentul economic se gsete ntr-o situaie
paradoxal (dup prerea lui Walras) n ceea ce privete rezultatele obinute: dac procesele economice se
desfoar normal, el pltete serviciile factorilor de producie la preul lor normal, n funcie de utilitatea lor
final, vinde produse fabricate cu ajutorul acestor factori la preuri care i permit s recupereze cheltuielile fcute
cu achiziionarea factorilor de producie, deci costul de producie este egal cu preul de vnzare i, n principiu, nu
exist profit, prin diferena dintre preul de vnzare i preul de cost, acesta este numit de Walras rent de
dezechilibru;
- preul serviciilor productive coincide cu veniturile proprietarilor acestor factori (salariul, dobnda, renta
funciar) ceea ce nseamn c totalul produciei oferite pe pia poate fi cumprat cu veniturile respective, cu alte
cuvinte, creterea ofertei atrage dup sine creterea cererii corespunztoare, fcnd imposibile crizele economice.
Modelul elaborat de Walras i susinut printr-un sistem de ecuaii corespunztor numrului de necunoscute
constituie un remarcabil efort de sintetizare a aciunii unui ansamblu de prghii economice i a rezultatului final al
interdependenei dintre acestea.
Influena benefic a gndirii lui Walras se resimte n numeroase lucrri i scrieri contemporane, de la
analiza input-output a lui W.Leontief, la lucrri recente semnate de prestigioi economiti, unii dintre ei laureai ai
premiului Nobel.
De exemplu, pe o anumit pia, pentru un anumit bun sau serviciu, sub aciunea legilor cererii i ofertei se
ajunge la o situaie sau un anumit punct n care acestea sunt n echilibru, stabilind nivelul preului.
ntr-o economie de pia, formarea preului este rezultatul aciunii legii cererii i ofertei sub incidena
concurenei (fig.3.3).
33

Modelul de interaciune ntre cerere, ofert i pre
- Fig.3.3 -

unde: Q = cantitatea de bunuri (oferte); q = cantitatea de bunuri (cerere); PE = preul de echilibru; L intersecia
cererii cu oferta; 0P
2
nivelul preului de echilibru la care se vinde cantitatea 0Q
2
din produsul Q.
Modificarea condiiilor tehnico-economice ale ofertei (modificarea procesului de producie, a
tehnologiilor) determin deplasarea curbei spre dreapta sau stnga. Preul care n mod continuu reflect egalitatea
dintre cantitatea cerut de consumatori i cea oferit de productori se numete pre de echilibru.
Dac preul scade, atunci se vor gsi cumprtori, iar cantitatea vndut va fi mai mare.
Modificarea strii economiei sub aciunea contradictorie a factorilor dezvoltrii i creterii economice, a
raportului dintre resurse i nevoi, dintre cererea global i oferta global, ca i dintre subsistemele economiei
naionale definete starea de echilibru macroeconomic dinamic, care se poate manifesta att pe termen scurt ct i
pe termen lung.
Condiia existenei echilibrului economic dinamic este:
Y D
excesele (Y i D), respectiv deficitele globale de cerere sau ofert (-Y,-D) soluionndu-se, n timp, prin
folosirea integral i cu eficien sporit a factorilor de producie existeni, atragerea de noi factori i redistribuirea
resurselor pe activiti economice, n funcie de oscilaiile preurilor pe pia, ca expresie concentrat a modificrii
raportului dintre structurile ofertei globale i structurile sistemului de trebuine. Echilibrul macroeconomic dinamic
presupune micarea structurilor economiei naionale, ruperea coerenei structurilor existente i crearea de noi
compatibiliti structurale, adic restabilirea unui nou echilibru ntre componentele structurale ale economiei, dup
care urmeaz repartiia dezacordurilor ntre structurile interne ale economiei naionale etc [44].
Pentru ca economia unei ri s se afle n stare de echilibru este necesar respectarea unor condiii, i
anume:
- oferta global (Y) s fie egal cu cererea global D, adic Y = D, condiie n care cererea excedentar este
nul, D
e
= 0.
Mrimea produsului naional brut sau a venitului naional (Y) se repartizeaz pentru consum (C) i pentru
economii (S), adic Y = C + S
Cererea global (D) se concretizeaz n mrimea cererii de bunuri de consum (C) i bunuri investiionale
(I), adic D = C + I
Cererea excedentar (D
e
) este diferena dintre cantitile de bunuri materiale i servicii cerute de
consumatori i producia curent (Q
c
) la care se adaug rezervele necesare (R
n
). D
e
= D (Q
c
+ R
n
)
Condiia de echilibru pe piaa unui anumit bun economic este dat de relaia p
i
i
e
D = 0 n condiiile n care
0
i
e
D i 0
i
p unde p
i
preul bunului economic i i
i
e
D este cererea excedentar pentru bunul economic
respectiv.
O component a condiiei de echilibru, relaie cunoscut sub numele de legea lui Walras este 0 =
e
D p .
Aceast relaie are loc n cadrul unei piee cu concuren perfect unde cererea este egal cu oferta, deci cererea
excedentar este nul.
Dac Y = D, cum Y = C + S i D = C + I se obine C + S = C + I, de unde S = I
- Dac se ia n considerare importul (H) i exportul (E) de bunuri economice, relaia de echilibru pe piaa
productorului este
Y + H = D + E
sau C + S + H = C + I + E
adic S + H = I + E S I = E - H
- Cum starea de echilibru economic general depinde i de situaia pieei monetare, avem Y
m
= D
m
, unde Y
m

este oferta de moned, iar D
m
cererea de moned.
Curba cererii
Curba ofertei
Excedentul
de bunuri
L
Deficitul de
bunuri
cantitate
pre
P1




P2


P3

0 q1 Q1 Q2 q3 Q3
PE
34
Deoarece acestea sunt influenate de masa monetar (M), viteza de micare a banilor (V), volumul global al
tranzaciilor de pe pia (T) i de nivelul general al preurilor, condiia de echilibru al pieei monetare revine la MV
= PT, unde MV este oferta real de moned, iar PT cererea real de moned.
- Condiia de echilibru pe piaa muncii este dat de Y
L
= D
L
, adic oferta de locuri de munc este egal cu
cererea de for de munc pe pia.
Leon Walras este cel care a elaborat prima reprezentare de model al echilibrului general ntr-o economie
pur i perfect. n cadrul teoriei echilibrului economic, modelele economice semnificative sunt cele ale lui
Walras Wald i Arron Debreu McKenzie.
3.3. Seriile dinamice n econometrie. Un ir de valori pe care le nregistreaz la momente sau intervale de
timp succesive o anumit caracteristic statistic la o unitate sau o colectivitate statistic reprezint o serie
dinamic (sau cronologic).
Prin studierea seriilor dinamice se studiaz variaia n timp a unui fenomen evideniindu-se creterile sau
descreterile de nivel, modificrile de structur. n funcie de scopul urmrit, exist mai multe metode de observare
i analiz a acestor serii [51,pag.128]:
Pentru a stabili nivelul i modificarea de nivel, n timp, a unui fenomen se folosesc indicatorii de nivel,
exprimai n mrimi absolute, relative sau medii;
Pentru a determina variaia de la o perioad la alta i influena factorilor se folosete metoda indicilor
dinamicii fenomenelor;
Pentru estimarea tendinai (trendului), a oscilaiilor sezoniere i a variaiilor aleatoare se folosete metoda de
analiz a componentelor;
Pentru extrapolarea trendului se folosesc metode de prognoz statistic.
Din punct de vedere econometric, aceste serii ajut la dezvluirea unor regulariti ntr-un proces evolutiv,
ceea ce nseamn un pas nainte spre specificarea precis a unor variabile care acioneaz n timp, reprezentnd
totodat msura artificial a unor variabile necuantificabile dar care sunt elemente ale mecanismului economic
studiat.
n cadrul econometriei se urmresc, n determinarea trendului trei tendine:
Trendul direct, ce se refer la anumite fenomene ce nu pot fi nemijlocit specificate;
Trendul ca factor auxiliar n funcii n care nu toi factorii care acioneaz asupra unui proces pot fi
explicitai;
Trendul care face separare analitic a acelor factori care sunt specificai dar nu sunt n acelai timp
cuantificabili.
Majoritatea seriilor dinamice ntlnite n economie au o tendin de lung durat, peste care, acolo unde
este cazul se suprapun componente ce conin modificri:
Ciclice reprezentate de oscilaii n jurul tendinei generale, oscilaii care au o anumit periodicitate n
manifestare;
Sezoniere, generate de aciunea unor factori sezonieri, care apar de obicei pe parcursul unui an. Aceste
oscilaii se produc sub influena unor factori naturali climatici (producia agricol) sau cu caracter social
(concedii, srbtori, tradiii), lungimea lor fiind de regul constant;
Accidentale, care apar datorit unor factori ntmpltori, cu aciune imprevizibil. Se manifest sub forma
unor abateri de la ceea ce este sistematic n evoluia fenomenului analizat. Erorile de observare a datelor se nscriu
tot n aceast categorie.

- Fig.3.6 -

n funcie de aceste componente, prezentm schematic cteva modele de evoluii n dinamic (fig.3.6).
Metoda de determinare i analiz a trendului
Deoarece sistemul de indicatori ai unei serii dinamice nu este suficient pentru a releva schimbrile care au
loc n fiecare an, cele datorate unei micri de durat (chiar cu tendin secular), cele cu oscilaii nesistematice sau
cele ciclice (care pot fi periodice sau neperiodice) este necesar s apelm la modelarea acestora. n general
agregarea celor patru componente ale unei serii dinamice: trendul (T), componenta ciclic (C), componenta
Model de trend
liniar
Model de trend
liniar i ciclu
Model de trend liniar
i modificri
sezoniere
35
sezonier (S) i componenta aleatoare (E) se face prin combinarea acestora fie ca model aditiv (fig.3.7) de
combinare a componentelor unei serii dinamice T = C + S + E,

Model aditiv de combinare a componentelor unei serii dinamice
- Fig.3.7 -

fie ca model multiplicativ T = C S E (fig.3.8) de combinare a componentelor unei serii dinamice

Model multiplicativ de combinare a componentelor unei serii dinamice
- Fig.3.8 -

n practic, ns, aceast analiz nu urmeaz ntotdeauna un anumit model i atunci trebuie ales un model
care s aproximeze cel mai bine evoluia real a fenomenului studiat. Cunoaterea tendinei, a legii de evoluie a
procesului economic studiat nu este ns posibil dect prin msurarea aciunii fiecrei categorii de factori
implicai.
n sens larg, a determina trendul unei serii dinamice sau a ajusta o astfel de serie nseamn a nlocui
termenii si y
i
, n i , 1 = cu termenii y
i
*
ai unei serii teoretice, y
i
*
fiind obinui prin metode de cuantificare i
eliminare a abaterilor provocate de factori cu caracter periodic i aleator.
Analiza acestor serii de date statistice pentru elaborarea studiilor previzionale pornete de la nceput de la
ipotezele formulate de tiinele economice, pentru c din datele respective nu rezult de cele mai multe ori dac
ntre fenomene exist sau nu o legtur cauzal sau de asociere. Dac dependena dintre date a fost admis, trebuie
stabilit forma acestei dependene, adic descrierea legturii dintre fiecare valoare a variabilei dependente i fiecare
valoare a variabilei sau variabilelor interdependente ale seriilor de date statistice. Conceptul de ajustare pornete de
la ipoteza c legtura poate fi descris dar nu neaprat i explicat [A]. Funcia econometric ce formalizeaz
matematic legtura dintre dou variabile genereaz, pentru variabila dependent, o nou serie de date y
i
*
.
Descrierea cu suficient precizie a formei legturii dintre variabile presupune cunoaterea unor serii de date
statistice suficient de lungi, ceea ce de multe ori este greu de asigurat. Subliniem c n calcule nu se urmrete
stabilirea unor corelaii exacte ci a unora convenabile, cu abateri minime fa de datele reale, iar rezultatele
obinute cu ajutorul funciilor econometrice trebuie neaprat asociate i cu alte metode de analiz sau cercetare
prospectiv, att pentru compararea rezultatelor ct i pentru sporirea gradului de siguran.
Metoda folosit frecvent pentru elaborarea studiilor previzionale prin prelungirea tendinelor trecute ale
variabilelor, care se bazeaz pe cunoaterea relaiilor cauzale este metoda extrapolrii. Extrapolarea transport n
mod simplist trecutul spre viitor [15,pag234]. Exist dou modaliti de aplicare a acestei metode: extrapolarea
mecanic i extrapolarea euristic i mai multe procedee de extrapolare: extrapolarea analitic; extrapolarea prin
curbe nfurtoare; extrapolarea fenomenologic.
Extrapolarea mecanic presupune c relaiile formate ntre variabile nu se modific n viitor, admind
astfel, prin continuitate, prelungirea tendinelor manifestate n trecut.
n cadrul extrapolrii euristice, pornindu-se de la analiza perioadei precedente, se introduc anumite
corecii n curba de evoluie viitoare a fenomenului n funcie de modificarea previzibil a desfurrii fenomenului
sau de anumite opiuni ale factorilor de decizie.
Extrapolarea analitic pleac de la o serie de valori ale seriei dinamice, valori pe care le prelucreaz
putnd astfel s estimeze comportarea ulterioar a fenomenului descris de seria respectiv. Aceast extrapolare se
realizeaz cu ajutorul sporului mediu absolut, al ritmului mediu anual i al funciilor de corelaie. Formula folosit
n aceast situaie este:
y n y y
t t
+ =
0

y y
t t
t
y y
t
36
unde y
t
este valoarea variabilei de previziune n anul final al orizontului, y
0
valoarea variabilei n anul de baz, y
sporul mediu absolut al variabilei de previziune n perioada statistic, iar n
t
este numrul anilor din perioada de
previziune.
n cazul unei extrapolri euristice, sporul mediu absolut se corecteaz prin nmulire cu un coeficient k
(subunitar sau supraunitar, dup cum se apreciaz modificarea tendinei evoluiei):
k y n y y
t t
+ =
0

Extrapolarea cu ajutorul ritmului mediu anual se aplic n special cnd este vorba despre fenomene ce
evolueaz sub form de progresie geometric:

t
t
r y y ) 1 (
0
+ =
n care ) 1 ( r + este ritmul mediu anual de cretere a variabilei, iar t numrul de ani ai perioadei de previziune.
La fel ca mai sus, n cadrul extrapolrii euristice se utilizeaz coeficientul k:

t
t
r y y ) 1 (
0
+ = k
Alegerea i estimarea unei curbe. Cea mai dificil problem de determinare a trendului este alegerea tipului
de funcii i estimarea parametrilor. Funcia aleas trebuie s descrie n modul cel mai adecvat tendina de evoluie
din perioada precedent, tendin care se presupune c se va afirma i n viitor. De aceea sunt necesare urmtoarele
succesiuni [15,pag.236]:
Definirea obiectului previziunii care condiioneaz, fixarea orizontului de previziune i stabilirea gradului de
siguran al acesteia;
Alegerea variabilelor independente;
Determinarea perioadei pentru analiza retrospectiv;
Alegerea funciei de extrapolare care descrie cel mai bine evoluia trecut a variabilei dependente;
Estimarea parametrilor funciei de extrapolare sau parametrizarea acesteia;
Aprecierea calitii funciilor de extrapolare cu ajutorul estimatorilor statistici;
Efectuarea calculului de previziune (particulariti n raport cu modelul econometric al funciei de
extrapolare);
Analiza economic a rezultatelor obinute, pentru a selecta cea mai bun variant din mai multe posibile.
Reprezentarea grafic este metoda cea mai simpl i poate da rezultate satisfctoare n cazul funciilor de
trend i de corelaie simpl.
O metod cu mai mare precizie este metoda Hanstein sau analitic. Aplicarea acestei metode necesit
urmtoarele operaii:
Calculul fuciilor asociate unei funcii de extrapolare;
Reprezentarea grafic a funciilor asociate;
Analiza comparativ a reprezentrilor respective cu graficele corespunztoare asociatelor unor funcii de
extrapolare.
Fiecare funcie de extrapolare are trei funcii asociate, cu ajutorul crora se pot aprecia direciile de
cretere, natura procesului, simetria etc [A].
Derivata absolut:

t
y
t

= ) ( ceea ce n cazul diferenelor finite devine

1
) (

=
t t
y y t
Derivata relativ:
y
t
y
t : ) (

= ceea ce pentru diferene finite nseamn

1
1
) (

=
t
t t
y
y y
t
Funcia de elasticitate:

t
t
y
y
t

= : ) ( sau, pentru diferene finite t
y
y y
t
t
t t

1
1
) (
Revenind asupra celor trei tendine urmrite n econometrie n determinarea trendului subliniem c
funciile de extrapolare pot fi funcii de corelaie, cnd variabila sau variabilele independente sunt mrimi
economice sau tehnice, ca de exemplu y = f(x) sau y = f(x
i
) i, funcii de tendin, adic y = f(t). Cele mai
cunoscute modele matematice ale funciilor de extrapolare sunt funciile liniare, parabolice, exponeniale,
hiperbolice, logaritmice, logistice etc. Pentru estimarea parametrilor acestor funcii se folosete metoda celor mai
mici ptrate pe care am prezentat-o n subcapitolul 2.2.
Extrapolarea cu ajutorul curbei nfurtoare const n reprezentarea grafic a mai multor curbe de evoluie
a unor activiti i extrapolarea tendinelor pe o nfurare, chiar dac nu se cunoate cu siguran soluia concret
ce va apare n viitor.
37
n literatura economic noiunea de curb nfurtoare este definit de profesorul M.Botez n cursul su de
prognoz astfel [15,pag151]:

Curba nfurtoare de spea I
- Fig.3.9 -

Dac {y

= f

(x)} este o familie finit de funcii pozitive f

(x) 0 definite pe intervalele I

= (a

,b

) i {g

}
curbele care reprezint grafic aceste funcii se numete nfurtoare de gradul I a acestei familii funcia care este
definit pe
U

I I = , care asociaz oricrui I x numrul ) ( max ) ( x f x y

= . Notm C
1
curba nfurtoare a
acestei funcii (fig.3.9) care este, de fapt, o reuniune de poriuni ale unei curbe g

.
Considernd aceeai familie de curbe {g

} numim nfurtoare de speta a II-a a acestei familii, curba C

2
,
tangent tuturor curbelor acestei familii (fig.3.10).

Curba nfurtoare de spea a II-a
- Fig.3.10 -

O analiz global a fenomenului n urma cruia s se deduc legile ce guverneaz variabila respectivului
fenomen se face cu ajutorul extrapolrii fenomenologice. Aceast metod urmrete identificarea unor legi n
evoluia fenomenului studiat i ncearc s descrie variaia pe baza acestora, concentrndu-se pe analiza factorilor
ce modific tendinele manifestate n perioada trecut. De exemplu, o funcie de forma
y = a b
kt

este pus n eviden de studierea variaiei randamentelor agregatelor i a consumului specific de combustibil n
analizarea evoluiei produciei de energie electric.
3.4. Elemente de dinamic economic. Majoritatea lucrurilor din lumea natural nu se conformeaz cu
uurin ecuaiilor liniare, astfel c formele neliniare sunt mai degrab regul dect excepie. Tehnicile matematice
au avut mare succes n prezicerea fenomenelor excepionale, care sunt aproape liniare, cum ar fi traiectoriile
proiectilelor, planetelor i particulelor. Subiecte mai haotice cum ar fi vremea, cutremurele, curgerea fluidelor i
crizele economice au nelat cu ncpnare previziunile.
Astfel, n economie, pentru a prezice corect piaa este nevoie nu numai s detectm elementele
constructive sau modelele sistemelor neliniare dar i s descifrm sensul neliniar al interaciunilor multiple dintre
modele succesive.
Astzi, dinamica economic constituie unul din demersurile de vrf ale cercetrii economice, ducnd la o
cunoatere aprofundat a mecanismelor care determin creterea i dezvoltarea economic, ciclurile i fluctuaiile
proceselor economice. Aceast teorie s-a constituit i dezvoltat utiliznd cele mai noi concepte i metode de analiz
i sintez ale sistemelor economice reale i pune la dispoziia cercettorului tehnici i instrumente cu ajutorul
crora s reprezinte i s interpreteze n mod coerent, sistematic i raional procesele evolutive din economie.
1
2
3
5
4
a1 a2 b1 a3 a4 b2 a5 b4 b3 b5
x
y
0
C
1

a
1
a
2
b
1
a
3
b
2
a
4
b
3
b
4

x
y
0
C
2

38
Munca lui Newton, Leibnitz i von Neumann ne d exemple despre interaciunea dintre matematic i alte
tiine. Economia modern este caracterizat prin aplicarea matematicii n problemele complexe care apar. Astzi,
rspunsul la cea mai simpl ntrebare din domeniul economic nu se poate obine fr a aplica matematica.
Conceptele de echilibru dezechilibru, stabilitate instabilitate, haos sunt dificil de explicat fr
matematic. nc de la nceputul sec.IXX calculul diferenial a fost folosit n economie (Cournnot 1838). Mai apoi,
Walras (1874) i Pareto (1908) au creat teoria general a echilibrului economic, care n timpul celui de-al doilea
rzboi mondial a culminat cu Valoarea i Capitalul a lui Hicks (1939) i Fundamentele analizei economice
(Samuelson, 1947).
Ulterior, au mai aprut aplicaii ale matematicii avansate (teoria convexitii, topologia) n economie
(Nikaido 1968, Arrow i Hahn 1971, Takayama 1985, Anderson, Arroe i Pines 1988).
Recent teoria bifurcaiei, teoria catastrofelor i chiar teoria practal sunt foarte utilizate n studiul evoluiei
proceselor economice.
3.5. Ciclicitatea proceselor economice i crizele economice. Incertitudinea este o caracteristic esenial
a economiei de pia, intemeiat pe proprietatea privat i deciziile individuale ale agenilor economici. Extinderea
ariei de cuprindere a economiei de pia n decursul ultimelor secole i mai ales accelerarea ritmului creterii
economice n condiiile progresului tiinific i tehnic din secolul XX au dus la accentuarea oscilaiilor i
fluctuaiilor care nsoesc aceast economie [65]. Apar astfel diferite forme de fluctuaii economice, ncepnd cu
fluctuaiile conjuncturale, de mic amplitudine, continund cu fluctuaiile periodice mai pronunate care se
manifest n mod repetat sub form de crize economice, imprimnd activitii economice un caracter ciclic.
Ciclicitatea reprezint acea form de micare a activitii economice dintr-o ar, n care fazele de
expansiune alterneaz cu cele de stagnare i descretere. Ciclul economic reprezint unitatea de timp pentru
micarea ciclic.
Ca form de micare a reproduciei i creterii economice, ciclicitatea se caracterizeaz sub dou aspecte
principale:
Succesiunea i repetabilitatea n timp a unor stri ale economiei, numite fazele ciclului, care seamn n linii
generale de la un ciclu la altul, n fiecare faz, starea economiei i performanele sale agregate ritmul creterii
produsului intern brut, o producie industrial i agricol, gradul de ocupare a forei de munc, evoluia eficienei
economice, dinamica nivelului de trai i a calitii vieii au anumite caracteristici i nregistreaz fluctuaii
semnificative de la o faz la alta;
n nlnuirea lor, aceste faze pregtesc premisele ce conduc la schimbri calitative n condiiile creterii
economice i ale reproduciei, care le asigur continuitatea ca i progresul economic.
Ciclul economic surprinde succesiunea n timp a condiiilor i rezultatelor reproduciei i creterii
economice. Un ciclu economic sau un ciclu al afacerilor se caracterizeaz prin creterea simultan a nivelului
majoritii activitilor economice, urmat de o scdere a acestor niveluri, dup care urmeaz faze de expansiune a
ciclului urmtor.
Pentru evidenierea fluctuailor ciclice se prelucreaz serii cronologice de date referitoare la anumii
indicatori: produsul intern brut i net, volumul vnzrilor cu amnuntul sau cu ridicata, nivelul dobnzilor bancare,
nivelul omajului, venitul personal etc. Prelucrarea statistic a seriilor respective permite identificarea trendului sau
tendinei principale, a variaiei sezoniere i a variaiei ntmpltoare, pentru evidenierea componentei ciclice, a
variaiei totale. Cu ajutorul unor metode statistice adecvate (vezi serii cronologice!) se calculeaz curba trendului,
care reprezint variaia medie a fenomenului analizat.
Un alt mod, mai complex, de a pune n eviden ciclurile economice este acela de determinare a ciclurilor
limit corespunztoare unui sistem dinamic ce modeleaz fenomenul economic studiat.
ncepnd cu anii 30, observm o proliferare a modelelor formale care folosesc variante de tipul investiie-
accelerator i consum-multiplicator (Harrod 1936, Kalecki 1937, Samuelson 1939, Metzler 1941, Hicks 1950). O
clas mai general de modele sunt cele care au la baz principiul capitalului ajustat (sau acceleratorul flexibil):
investiiile curente sunt egale cu raportul dintre capitalul dorit (ateptat) i cel actual. Stocul ateptat variaz direct
cu outputul. Investiiile nete depind de asemenea, direct de output i invers de stocul iniial de capital (Kalecki
1935, Kaldor 1940, Goodwin 1951). Dinamica acestor modele este determinat de neliniariti. Neliniaritile sunt
folosite n teoria ciclurilor economice i au fost sistematic explorate n literatura recent de specialitate. Astfel,
metodele analitice ale teoriei bifurcaiei i teoriei catastrofelor au fost aplicate n analizarea fluctuaiilor
economice, a crizelor economice, depresiunilor, revenirilor rapide.
Studiul ciclurilor economice este foarte vast, folosete termeni din macroeconomie i are o mare
aplicabilitate n creterea economic, economia monetar, studiul inflaiei, instabilitatea financiar i ajustarea
gradual a preurilor. Iat cteva din rezultate matematice privind ciclurile economice:
A. Teorema Poincar-Bendixson i aplicaiile sale n economie
Fie sistemul bidimensional de ecuaii difereniale ordinare
39

( )
( )

=
=
2 1
2
2 1
1
,
,
x x g
dt
dx
x x f
dt
dx

unde ( )
2
2 1
, , R U U x x x
T
= i funciile f i g sunt netede n raport cu x. Un studiu asupra ciclurilor limit
corespunztoare unui astfel de sistem este dat de Ye (1986).
Punctul x* este punct limit pentru x dac exist un ir astfel nct ( )
*
lim x x W
t
t
=

unde W
t
(x) este
curentul (fluxul) sistemului.
Teorema Poincar-Bendixson. O mulime limit a unui flux plan, compact, nevid i care nu conine
puncte fixe este o orbit nchis. Dac traiectoria prin x intr i nu prsete un domeniu nchis, mrginit D, care nu
conine puncte staionare atunci exist cel puin o orbit periodic n D.
S notm c aceast teorem nu exclude posibilitatea unor cicluri limit multiple.
Teorema Bendixson. S presupunem c f i g au derivate pariale de ordinul nti continue pe D. Dac
suma
|
|

\
|

2 1
x
g
x
f
are semn constant pe tot domeniul D atunci nu exist soluie periodic pe D.
Aceast teorem red condiiile n care putem exclude existena unor cicluri pe un domeniu.
Teorema De Baggis. Fie un sistem structural stabil. Atunci el are numai un numr finit de cicluri limit n
domeniul D care sunt alternativ stabile i instabile n sens asimptotic.
Aceste teoreme au multiple i importante aplicaii n economie (Schinasi 1982, Semmler 1985, 1986). O
mare importan o are, de fapt,
Ciclul comercial al lui Kaldor (1940).
Modelul este studiat de Kaldor n 1940. El este prezent n diferite forme n teoria afacerilor. Prezentarea original a
fost nematematic i a fost studiat cu tehnici bazate pe grafic (Marama 1946). Primul studiu riguros matematic a
fost dat de Ichimura n 1955, apoi a fost studiat de Chang i Smyth n 1971, cu ajutorul teoremei Poincar-
Bendixson. Modelul propus de acetia este

( ) ( ) [ ]
( ) K Y I
dt
dK
K Y S K Y I
dt
dY
,
, ,
=
=

unde Y, K, S i I reprezint venitul real, capitalul, funcia consum i funcia investiie net, respectiv. Se mai
presupune c S
K
< 0 i
K K
S I .
Se poate observa c produsul valorilor proprii este (S
K
I
Y
- S
Y
I
K
) n punctul de echilibru. Acest numr trebuie s fie
pozitiv pentru a exclude posibilitatea apariiei unui punct a. Suma valorilor proprii este (I
Y
S
Y
) + I
K
care trebuie
de asemenea s fie strict pozitiv dac dorim ca echilibrul determinat s fie instabil. Chang i Smyth au demonstrat
urmtoarea teorem:
Teorem (Chang i Smyth). Dac sistemul considerat este definit pe
2
+
R i are urmtoarele proprieti:
a) I
K
< S
K
< 0; I
Y
> 0; S
Y
> 0;
b) la echilibrul (K
0
,Y
0
), (I
Y
S
Y
) + I
K
> 0 i S
K
I
Y
< S
Y
I
K
;
c) 0 =
dt
dK
intersecteaz axa 0K ntr-un numr finit K(0) > 0;
d) 0 =
dt
dY
intersecteaz axa 0Y pentru Y
1
> Y
0
finit iar + =

K
Y 0
lim
e) sistemul este structural stabil
atunci fiecare traiectorie este un ciclu limit sau aproximeaz un ciclu limit (fig.3.29):
40

- Fig.3.29 -

Aceast teorem gsete condiiile de existen ale ciclului limit dar nu spune nimic despre unicitatea sa sau
despre tipul oscilaiilor.
Lorenz a ncercat s rezolve problema unicitii ciclului limit folosind:
Teorema (Levinson and Smyth 1942). Ecuaia generalizat de tip Linard

=
=
) (
) (
x g
dt
dy
x f y
dt
dx
sau 0 ) ( ) (
'
2
2
= + + x g
dt
dx
x f
t d
x d
are o soluie unic dac sunt satisfcute condiiile:
a) f i g sunt de clas C
b) pentru orice x
1
> 0 i x
2
> 0 astfel nct x
1
< x < x
2
are loc f(x
1
)<0 i f(x
2
)>0
c) xg(x) > 0 oricare ar fi x 0
d) = =

) ( lim ) ( lim x G x F
x x
unde

=
x
dv v f x F
0
) ( ' ) ( ;

=
x
dv v g x G
0
) ( ) (
e) G(-x
1
) = G(x
2
)
Aplicnd aceast teorem sistemul iniial poate fi scris sub forma
( ) ( )
(

+ =
dt
dk
S I
dt
dY
S I
t d
Y d
k K Y Y

2
2

i difereniind n raport cu timpul obinem
( ) ( ) 0
2
2
= I S I
dt
dY
S I
t d
Y d
k k Y Y

Aplicnd teorema i presupunnd c stocul de capital este determinat de deciziile economice, adic
S
dt
dK
= unde S = S(Y) i c expresia W(Y) = I
K
- S
K
este independent de stocul de capital ecuaia poate fi
rescris astfel
0 ) (
2
2
= S I
dt
dY
Y W
t d
Y d
K

Cu aceste presupuneri, destul de acceptabile Lorenz (1986) a demonstrat c dac investiia i economiile sunt
funcii simetrice n raport cu Y atunci sistemul iniial considerat admite un ciclu limit unic.
Prin importana neliniaritii, ciclul comercial al lui Kaldor stimuleaz nc cercetarea. Recent Grasman i
Wenzel (1994) au artat c n acest model este posibil coexistena unui echilibru stabil cu un ciclu limit stabil.

IV.MODELE ECONOMETRICE SAU STRATEGII DE CRETERE I DEZVOLTARE ECONOMIC

4.1. Model economic. Modelarea. n dicionarul de matematic i cibernetic n economie [19] se arat c
modelul reprezint unul din cele mai importante instrumente de cunoatere tiinific, o imagine convenional a
obiectului de cercetare. Modelul se construiete de ctre modelul cercetrii astfel nct s reflecte caracteristicile
obiectului (atributele, relaiile reciproce, parametrii structurali i funcionali) eseniale pentru scopul cercetrii. De
aceea, problema calitii acestei reflectri, adic a msurii n care modelul este adecvat obiectului, poate fi corect
K
0 =

K
0 =

Y
Y
K
K
Y

0
K

0
Y
0
41
rezolvat numai n raport cu scopul stabilit . Mircea Malia l definete ca o reprezentare mintal sau scris,
calitativ sau matematic a unei pri dintr-o realitate ce constituie un sistem (adic un set avnd prile
interconenctate). Modelul selecteaz componentele cele mai reprezentative ale sistemului i descrie relaiile care le
leag.
Crearea unui model nu servete numai cunoaterii, ci are i scopuri practice, constituind o baz de
experimentare.
Datorit complexitii proceselor reale, n construirea modelelor trebuie adoptat o anumit limit de
detaliere, reinnd elementele eseniale i principalele dependene dintre ele. De aceea, modelul trebuie s fie
ntotdeauna o reprezentare simplificat a realitii care s permit aciuni, bazate pe raionament, asupra procesului
modelat. Limita de detaliere este diferit de la epoc la epoc, ea crescnd cu timpul.
Modelarea const n fapt din construirea unei reprezentri cu grad de dificultate variabil al lumii reale sau
ale unei pri componente ale acesteia. nelegerea fenomenului sau segmentului de realitate abordat, cunoaterea
amnunit, ct i aciunea asupra fenomenului analizat motiveaz raiunea de a apela la astfel de reprezentri. Cel
mai des limbaj utilizat este limbajul matematic. Folosirea modelrii matematice ajut la fundamentarea unei decizii
n condiii de eficien, oferind posibilitatea de a se gndi mai bine i mai repede fr a denatura realitatea.
Formalizarea matematic nu este singura form posibil de abstractizare, dar este treapta superioar a
abstractizrii tiinifice, care ne epropie de hotarele certitudinii n msura n care nu sunt falsificate premisele
dup cum afirma T. Shattles.
Plecnd de la ideea c orice model se bazeaz pe date i parametri reali devine necesar faptul de a obine
date de ncredere care s permit o reprezentare convenabil a realitii prin model. Astfel, se identific, atunci
cnd este cazul, aspectul ciclic sau periodic al fenomenului studiat, implicit orizontul de timp la care se refer.
Matematizarea disciplinelor economice a dus la cristalizarea analizei macro i microeconomice, indiferent
de particularitile de ramur, abordnd probleme comune oricrui sector al economiei. Microeconomicul este
conceput ca un element izolat dintr-un sistem mai mare, dar nu ca ceva existnd pentru sine. Sistemele economice
sunt sisteme sinergetice ierarhice, diferitele dinamici economice corespunznd scrii la care este studiat fenomenul
economic. Modelele microeconomice (de microscar) constituie nuclee sau crmizi din care se compun
modelele macroeconomice (de macroscar). Estimarea parametrilor modelelor macroeconomice n dependen de
caracteristicile microeconomice este, de fapt, scopul principal al econometriei, ca i al altor domenii ale economiei
cantitative, de mare utilitate din punctul de vedere al politicii economice i al planificrii.
Modelul econometric se bazeaz pe teoria economic i pe datele statistice privind evoluia variabilelor.
Rolul unui astfel de model const, n general, n cunoaterea implicaiilor pe care unele modificri previzibile n
politica economic, dar i unele schimbri generate de conjunctura economic intern sau internaional le pot avea
asupra diverselor sectoare din economie. n fig.4.1 este prezentat locul, dar i rolul unui astfel de model [3,pag.18].


- Fig.4.1 -

Analiza fenomenelor economice poate ctiga n rigurozitate prin utilizarea cu discernmnt a metodelor
econometrice.
n anii 1930 Jan Tinberger i-a nceput cercetrile i a elaborat primele modele macroeconomice cu mai
multe ecuaii. Prototipul lor modern, cristalizat, este modelul Klein - Goldberger (1955) care leag diferite variabile
macroeconomice - venit, consum, impozite, cheltuieli, investiii - de un ir de variabile microeconomice - de
exemplu, funcii de cerere.
Modelul este bun, robust, cnd structura procesului la care se aplic nu sufer schimbri prea grave la
variaia datelor, deci sistemul dinamic corespunztor este structural stabil. De exemplu, dac modelul prevede o
evoluie ntr-o anumit ciclicitate, atunci confirmarea acesteia are loc numai dac n sistem nu s-au produs mutaii
Teoria economic Metode econometrice Date statistice
Condiii i
obiective urmrite
Elabor
rea modelului
Aplicarea modelului
econometric
Prezumii privind
evoluia var.fact.
Verificri, reevaluri,
actualizri de date
Rezultate utile
analizei i prognozei
Decizii privind politica economic
n prezent i n viitor
42
structurale, cum ar fi o masiv intervenie de stat care modific ntregul mecanism de reacii ale sistemului.
Problema modelelor economice este o problem a tipului de proces dinamic la care se aplic i n consecin a
tipului de serie de date corespunztoare procesului.
Pe msura dezvoltrii i maturizrii tiinei economice au avut loc progrese nsemnate n ce privete
metodele i instrumentele de cercetare, de analiz economic. Aceste progrese au rezultat din ample controverse
metodologice, ca de pild, ntre susintorii metodei inductive i promotorii metodei deductive i ai abstractizrii,
ntre partizanii legilor naturale (obiective) din economie i partizanii legilor psihologice, ntre adepii analizei
cantitative i cei ai analizei calitative (structurale, sistemice), ntre specilitii n probleme statice i cei care
cerceteaz dinamica economic.
Studiul econometric al mecanismelor de producie - micro sau macroeconomice - presupune construirea
anticipat a unor modele matematice, neempirice, raionale. Pentru economist, cercetarea statistic - econometric
echivaleaz cu cercetarea de laborator din domeniul altor tiine i dac are ceva n comun cu ele n privina
tehnicii de cercetare, atunci aceasta const tocmai n construcia prealabil cercetrii empirice a unor modele
matematice [65].
O expresie a progreselor realizate n epoca modern o constituie folosirea modelelor economico-
matematice i practica modelrii economice i matematice. Modelele economico-matematice sunt construite cu
ajutorul metodelor economico-matematice, create la zona de contact dintre economie, matematic i cibernetic
[19].
n functie de mijloacele de modelare alese modelele se clasific n modele abstracte sau conceptuale
(modele logice, matematice, numerice) i modele materiale sau fizice (machete).
Modelele care urmresc s explice structura sau comportamentul obiectului cercetat se numesc descriptive
(ex. Modelul lui Keynes), iar cele ce urmresc s determine starea optim se numesc normative.
n esen, un model matematic admite trei categorii importante de elemente [30]:
a) variabilele care constau fie din indicatori economici (venit, cerere, ofert, consum) fie din rata lor;
b) relaiile dintre variabile date cu ajutorul unor ecuaii (de definiie i comportamentale) i inegaliti,
precum i interdependena dintre ele redat cu ajutorul unor funcii (funcia ocuprii, funcia ofertei, funcia cererii
globale, funcia investiiilor);
c) parametrul multiplicator investiional cu ajutorul cruia se exprim gradul de intensitate a influenei unei
variabile (ex.: cheltuiala de venit) asupra altora (ex.:consumul, economia).
Modelele economice pot fi clasificate dup multiple criterii. Destinaia (de prognozare sau planificare),
gradul de agregare, starea de cuprindere (globale sau sectoriale), tehnica de elaborare (de optimizare, simulare,
echilibru sau mixte), modul n care iau n consideraie factorul timp (statice sau dinamice) sunt cteva din acestea.
Din punct de vedere didactic cele mai importante criterii sunt nivelul la care se abordeaz problemele (micro,
macro i mondoeconomice) i baza teoretic de la care pleac (keynesism, neoclasicism, marxism, radicalism etc).
n modelele clasice salariile sunt determinate de nevoile de subzisten ale muncitorilor, iar profitul este
un surplus rezidual pe cnd n modelele neoclasice rata dobnzii este preul de ofert al capitalului i salariile
reprezint restul, iar n modelele keynesiste repartiia este guvernat de investiii i de economisire [6].
N.Kaldor face un pas nainte n modelarea i analiza creterii economice pe baze keynesiste prin includerea
n model a problemei repartiiei venitului naional i prin analiza funciei progresului tehnic. Progresul realizat de
acesta const n faptul c nu a examinat numai categoriile globale (cerere, ofert, venit, economii, investiii) ci a
nceput analiza structural a unora dintre ele, fcnd distincie ntre economiile fcute de ntreprinztori din profitul
obinut i economiile fcute de muncitori din salariile ncasate. Kaldor consider c dezvoltarea economic
presupune un echilibru economic nsoit de folosirea deplin a minii de lucru pe termen lung.
Exist ns mari deosebiri n ce privete modul n care este perceput i utilizat factorul timp. Astfel
modelele de cretere economic neoclasice au n vedere timpul istoric, ceea ce nseamn c se bazeaz pe
nvmintele trecutului dar i pe anticiprile viitorului.
Apariia unor probleme globale, planetare, ce influeneaz procesul creterii, al dezvoltrii la scar
naional, zonal sau global, cum ar fi epuizarea unor resurse naturale neregenerabile, structura populaiei,
deteriorarea mediului natural, dezvoltarea tehnicii, problema alimentaiei, criza datoriei externe, urbanizarea
excesiv, subdezvoltarea economic, economia politic a dus la investigarea multiplelor probleme teoretice i
practice n domeniul echilibrului economic. Cele mai semnificative modele din teoria echilibrului economic sunt
cele ale lui Walras - Wald i Arrow - Debreu - Mekenzie. De asemenea, un model de cretere economic cu o
baz teoretic mixt este modelul input - output elaborat de W. Leontief, un buncunosctor al matematicii i
statisticii ca i al istoriei multor economii naionale, ce a contribuit n mod substanial la perfecionarea
instrumentarului analitic de cercetare empiric i cantitativ. Modelul su a fost conceput ca instrument
multifuncional - static i dinamic - de studiere a economiei naionale.
mbinarea teoriei economice cu statistica i matematica economic au condus la dezvoltarea analizei i
modelrii sistemelor economice. Acestea sunt abordate matematic n scopul identificrii, cunoaterii i
perfecionrii mecanismelor interne de reglare i control, structuri prin intermediul crora variabile sau pri ale
43
unui sistem interacioneaz n scopul determinrii celui mai bun rspuns (comportament optim) la aciunea
mediului nconjurtor.
Din punct de vedere econometric metodele clasice, bazate pe continuitate, liniaritate i stabilitate s-au
dovedit inadecvate pentru a putea reprezenta fenomene i procese economice cu un grad de complexitate mai
ridicat. Cercettorii sunt obligai s urmreasc aceste procese n mod dinamic, s studieze schimbrile de ordin
cantitativ care intervin ntre variabilele economice implicate precum i rezultatele obinute cu ajutorul lor.
Pe lng alte caracteristici modelele matematice permit introducerea unui izomorfism ntre sistemul
economic real i cel ideal, reprezentat prin model. Astfel modelul de reglare al lui Metzler, modelul de stabilizare
al lui Phillips, modelul ciclurilor economice al lui Goodwin, modelul de cretere cu dou sectoare al lui Uzawa
reprezint doar cteva din modelele n care au putut fi evideniate matematic mecanismele economice care intervin,
reuind s fie subliniate modalitile prin care sistemul economic poate fi reglat i controlat pentru a evolua n
sensul dorit.
Alturi de modelele statistice, stocastice sau algebrice cele bazate pe sisteme dinamice au cunoscut n
ultima perioad o adevrat reevaluare dorit apariiei i dezvoltrii teoriei sistemelor haotice i, strns legat de
aceasta, a concepiei sinergetice. Devine astfel posibil abordarea comportamentelor instabile ale diferitelor
sisteme economice neliniare subliniindu-se tot mai des faptul c liniaritatea i stabilitatea sunt de fapt cazuri
particulare ale evoluiei economice.
Dac dinamica economic tradiional se baza pe celebrul principiu de coresponden al lui Samuelson,
conform cruia perturbaiile mici ale parametrilor din sisteme determin schimbri mici ale variabilelor, noua
concepie, care devine dominant n dinamica actual, consider c schimbri mici ale parametrilor pot duce la
modificri calitative ale comportamentului dinamic. Astfel, sistemele pot deveni din stabile, instabile, din
deterministe, haotice, din liniare, neliniare.
In 1965, teoria mulimilor fuzzy a lui Zadeh (de unde i modelele fuzzy) a fost ntmpinat cu nencredere
i rezisten, genernd reacii de respingere iar astzi decidenii opereaz de la sine neles n condiii de
incertitudine i vaguitate generate de mediul extern, abordarea determinist fiind privit doar ca un caz particular.
Descoperirea haosului i progresele nregistrate n teoria sistemelor dinamice au introdus o nou paradigm
n dinamica economic. Astfel, Benhabib i Day (i mai trziu Tobin) au propus un model al fenomenelor
monetare intergeneraii, iar Grantmont un model dinamic al comportamentului consumatorului cu preferine
endogene care pun n eviden existena unei dinamici haotice. Haosul a mai fost pus n eviden n modelele de
duopol (Day 1983), Deneckere i Pelikan (1986) respectiv Dana i Montrucchio (1986).
Modelele deterministe ce prezint haos sunt alctuite n principal din mecanisme feedback neliniare ce le
determin comportamentul temporal (exemplu: mecanisme feedback neliniar al profitului; Stacey).
Multe procese economice, cum ar fi comportamentul firmei sau al consumatorului, evoluia omajului i
inflaiei, dependena outputului de de factorii de producie sunt reprezentate cu ajutorul unor funcii cu proprieti
matematice bine definite.
Procesele economice recente din centrul i estul Europei au dus la apariia unei noi paradigme n
modelarea matematic: crearea de modele macroeconomice care s ncerce descrierea i previzionarea acestor
procese, deci ale unor modele ale economiilor n tranziie deoarece modelele care descriu sistemul economiei
centralizate nu mai pot fi utilizate iar modelele economiilor de pia nu pot fi utilizate n condiiile concrete din
cadrul tranziiei.
Modelele elaborate n cadrul teoriei singularitilor i teoriei catastrofelor pot ajuta la analiza problemelor
care implic schimbri calitative brute care sunt cele din perioada de tranziie la economia de pia.
De asemenea, utilizarea teoriei bifurcaiei n modelarea cibernetic a proceselor de tranziie poate fi
deosebit de promitoare avnd n vedere caracteristicile de instabilitate i dezechilibru care se manifest n aceast
perioad.
Trebuie s remarcm c metoda modelrii proceselor i fenomenelor economice este, n prezent, o metod
de referin pentru teoria i practica modelrii matematice. Modelul se construiete ca o reprezentare izomorf a
realitii i ofer o imagine intuitiv dar totui riguroas a acesteia n sensul structurii logice a fenomenului studiat.
n acest fel, se faciliteaz descoperirea unor legturi i legiti care, practic, pe alte ci, ar fi imposibil sau foarte
greu de gsit. Precizarea unor evoluii se ntemeiaz pe rezultatele unor astfel de estimri.
Din multitudinea de modele existente ne vom fixa atenia asupra unora cunoscute pentru care s-a studiat
rspunsul sistemului economic la variaii ale parametrilor. Cu ajutorul structurilor de date se construiesc diagrame
de tranziie a strilor care indic toate operaiile specifice fiecrui tip de obiect i de clas corespunztoare. n
continuare prezentm o clasificare a modelelor economice n funcie de trei mari criterii: matematice, economice i
matematice-neeconomice.
4.2. Modele cantitative naive. Exist mai multe modele din aceast categorie, i anume:
Media simpl reprezint media cererilor nregistrate n toate perioadele anterioare, ponderate n mod egal.

=
=
n
i
i S
D
n
M
1
1
unde D
i
cererea n perioada i; n numrul de perioade.
44
Aceast medie este reprezentativ pentru model mai ales pe msur ce numrul de perioade folosite n calcul
crete; se reduc i ansele de a fi indus n eroare de fluctuaiile mari care pot aprea n orice perioad. Dac
modelul de baz se modific ns n timp, aceast medie nu va detecta modificarea.
Media mobil simpl este media cererilor nregistrate n mai multe din cele mai recente perioade. Adugnd
cele mai recente perioade cele mai vechi sunt eliminate pentru a pstra corectitudinea calculelor. Aceast medie
combin datele legate de cerere din ultimele perioade, media lor fiind previziunea pe urmtoarea perioad. Esenial
n calculul acestei medii este ca numrul de perioade s fie constant.

=
=
n
i
i m
D
n
M
1
1
unde D
i
cererea pentru perioada i iar n numrul ales de perioade; i = 1 cea mai veche
perioad n media cu n perioade; i = n cea mai recent perioad.
Media mobil ponderat este o metod de calcul a mediei care permite ponderarea diferit a cererilor vechi.

=
=
n
t
t t mp
D C M
1
unde 1 ; 1 0
1
=

=
n
t
t t
C C
O astfel de medie permite ponderarea diferit, inegal a cererilor vechi. Alegerea acestor ponderi este critic pentru
succesul sau eecul modelului. Dac sunt alese cu atenie se pot compensa ns tendinele de sezonalitate.
Nivelarea exponenial reprezint o metod de calcul care scade exponenial ponderea cererilor mai vechi.
Modelele de nivelare exponenial sunt disponibile n pachete standard de software i necesit un volum relativ mic
de stocare a datelor i de calcul. Aceste modele se disting prin modul special n care pondereaz fiecare cerere
trecut. Modelul ponderilor are o form exponenial. Cererea pentru perioada cea mai recent este ponderat cel
mai mult iar ponderile din diferite perioade succesive mai vechi scad exponenial. n cadrul acestui model se
disting dou cazuri AE:
a - Nivelarea exponenial de prim rang. Ecuaia de creare a unei previziuni noi sau actualizate folosete dou
informaii: cererea real pentru cea mai recent perioad (D
t-1
) i previziunea pentru cererea cea mai recent (P
t-1
).
( )
1 1
1

+ =
t t t
P D P unde 1 0 iar t este perioada.
Acest model este numit nivelare exponenial deoarece dup extrapolri succesive poate fi rescris
( ) ( ) ( ) ( )
4
3
3
2
2
1
1
0
1 1 1 1

+ + + =
t t t t t
D D D D P i se observ c pentru [ ] 1 , 0 ,
termenii ( ) ( ) ( )
2 1 0
1 , 1 , 1 etc sunt din ce n ce mai mici, cu alte cuvinte ponderile scad exponenial.
se numete coeficient de nivelare. Alegerea sa este foarte important deoarece un coeficient ridicat pune o
pondere mare pe majoritatea cererii recente iar unul redus pondereaz cererea recent mai puin (fig.4.2).


- Fig.4.2 -

Acest coeficient poate fi stabilit pentru clase sau familii de elemente pentru a minimiza costurile i pentru a
actualiza periodic previziunea. Este nevoie doar de valoarea lui , cererea din ultima perioad i previziunea
pentru ultima perioad, deci de foarte puine date. Acesta este avantajul nivelrii exponeniale simple.
Nivelarea exponenial adaptiv este o metod medie n care un coeficient de nivelare nu este fixat, ci este stabilit
iniial i apoi permite s fluctueze n timp pe baza modificrilor din evoluia cererii. Aceast metod ofer o bun
alternativ la previziune i n plus, poate fi modificat pentru a ncorpora tendina i componentele sezoniere.
45
b - Nivelarea exponenial dubl are tendina s elimine prin nivelare distorsiunile ntr-o serie de timp stabil a
cererii. Acest model niveleaz previziunea exponenial de prim rang i vechea previziune exponenial:
( ) 1 0 ; 1
1
+ =


t t t
D D
unde Y
t
este modelul de nivelare exponenial de prim rang i trebuie calculat nainte de determinarea YD
i
.
4.3. Modele liniare. Modelele liniare prezentate n continuare sunt n general constituite cu ajutorul
ecuaiilor sau al sistemelor de ecuaii algebrice, difereniale sau cu diferene finite i de limiteaz la descrierea
fenomenului respectiv. Pentru alte detalii indicm [2], [9], [11], [20], [23], [41], [43], [69], [70], [74].
Modelul trimestrial de investiii al lui Eisner.
t t t t t t t
t K I P P S S I + + + + + + + =

6 1 5 2 4 1 3 2 2 1 1 0
,
unde
t
I - investiia, S - economiile n societate, P - profiturile ( P - modificri profituri ), K - fonduri capitale
existente la nceputul perioadei. S observm c ecuaia acestui model este cu argument ntrziat, deci acesta este
infinit dimensional.
Model cerere-ofert
Este un model studiat de Beckmann i Ryder n 1969 i de Collel n 1986. Acest model prezint reacia pe
care preul p o produce asupra cantitii q i invers. El este dat de
( ) [ ]
( ) [ ]

=
=

,
,
q C p q
q p F k p

unde ( ) p F - excesul de cerere iar ( ) q C - costul lui q . De obicei 1 = k i 0 > este un parametru. Preul crete
ca rspuns la excesul de cerere ( ) p F sau cantitatea q descrete n raport cu costul ( ) q C .
Model de cretere cu capital uman
Acest model neoclasic simplu, n care capitalul uman are un rol crucial, a fost propus de Mankiw i conine
o funcie de producie de tip Cobb-Douglas
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]

=
1
t L t A t H t K t Y .
Modelul descrie o evoluie economic i are forma
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

+ + =
+ + =

,
,
t h g n t y S t h
t k g n t y S t k
h
k

unde ( ) t Y - funcia de producie, ( ) t K - stocul de capital fizic, ( ) t H - stocul de capital uman, ( ) t L - fora de
munc presupus cresctoare cu rata g i cantitile pe unitatea de munc sunt AL Y y = , AL K k = ,
AL H h = .
Politici de stabilizare
Fluctuaiile economiei pot fi inute sub control prin varierea cheltuielilor guvernamentale G , ori de cte
ori acestea scad brusc fa de un nivel dorit

G , adic ( ) G G b G =

, unde b este constanta pozitiv ce

reprezint viteza de ajustare. Phillips i Allen disting trei tipuri de nivele de cheltuieli guvernamentale

G i
anume:
a) Y G =

1
, cnd venitul naional cumulat scade brusc sub nivelul dorit

Y presupus egal cu zero pentru

simplicitate;
b)

t
yd y G
0
2
, cnd venitul naional cumulat scade de asemenea sub un nivel ( ) 0 =

Y Y ;
c)

= Y g G
3
, cnd cheltuielile guvernamentale scad odat cu creterea venitului.
innd seama c venitul naional brut crete odat cu excedentul cererii globale X fa de oferta global
Y , pentru politicile de stabilizare obinem trei modele diferite corespunztoare celor trei tipuri de cheltuieli
guvernamentale.
( )
( )

= =
=

. 3 , 2 , 1 1 ,
,
G G G
Y X h Y
i

Model pentru productivitatea muncii
46
S considerm sistemul dinamic afin ce descrie corelaia ntre dinamica productivitii muncii
j
w ,
nzestrarea tehnic a muncii
j
k , la dou sucursale ale unei firme productoare de autoturisme
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

+ =
+ + =

,
,
2 2 2 1
2
1 3 2 2 1 1
1
t k b t w b t w
t k a t w a t w a t w

cea de-a doua sucursal livrndu-i primeia o serie de subansamble.
Se cunosc strile iniiale: ( )
0
1 1
0 w w = (mii lei/persoan) - productivitatea medie lunar, ( )
0
2 2
0 w w = (mii
lei/persoan) - nzestrarea tehnic a muncii ( )
0
1 1
0 k k = , ( )
0
2 2
0 k k = ,
1
a ,
2
a ,
3
a ,
1
b ,
2
b - parametri constani.
Ciclul comercial al lui Samuelson (1939)
Modelul lui Samuelson este construit cu ajutorul unui multiplicator i accelerator. Consumul curent
t
C
este o funcie liniar descresctoare de venitul Y pe o anumit perioad
1 t
Y iar investiia curent
t
I crete cu
creterea consumului
1

t t
C C . Mai precis
1
=
t t
cY C ( ) 1 0 < < c , ( )
2 1 1
= =
t t t t t
cvY cvY C C v I
( ) 0 > v , 1 =
t
G (nivelul cheltuielilor guvernamentale),
t t t t
G I C Y + + = , ( ) [ ] 1
2 1
+ + =
t t t t
C C v C C C .
Cei doi parametri ai modelului sunt c - multiplicator i ( ) c v = 1 1 - accelerator. v reprezint viteza de
rspuns a lui
t
I la creterea consumului. Prin substituie se obine o ecuaie funcional algebric
( ) 1 1
2 1
= + +
t t t
cvY Y v c Y , (
1 0
, Y Y - dai)














- Fig.4.2 -

a crei soluie este ( ) c A A Y
t t
t
+ + = 1 1
2 2 1 1
, unde ( ) c Y Y
p c
= = 1 1 este o soluie particular iar
constantele
1
A i
2
A au expresii n care apar
0
Y i
1
Y . Ecuaia caracteristic a ecuaiei omogene n
t
Y este
( ) 0 1
2
= + + cv v c i are rdcinile ( ) ( )
(

+ + = cv v c v c 4 1 1
2
1
2 2
2 , 1
. Cei doi parametri c i v
determin stabilitatea lui
t
Y , n funcie de natura i semnele lui
1
i
2
, deci de cele trei cazuri n care
determinantul ( ) cv v c 4 1
2 2
+ = este pozitiv, nul sau negativ. Astfel, n cazul rdcinilor complexe ( 0 < )
soluia
t
Y este periodic. n cazul 0 = avem c ( ) ( )
2
1 4 v v v c + = este o funcie concav pentru ( ) 2 , 0 v ,
care i atinge maximul n ( ) ( ) 1 , 1 , = v c . La 2 = v , ( ) v c are un punct de inflexiune i apoi devine convex, adic
( ) 0 1 = c , ( ) ( ) ( )
4
1 2 8 v v v c + = i ( ) 0 < v c pentru 2 < v , ( ) 0 > v c pentru 2 > v . Sub curba ( ) v c
rdcinile
2 , 1
sunt reale i distincte implicnd o descretere monoton a lui
t
Y (adic fr fluctuaii) iar deasupra
ei rdcinile sunt complexe indicnd fluctuaii. Pe curba ( ) ( )
2
1 4 v v v c + = soluia este
( ) t B t B r Y
t
t
sin cos
2 1
+ = , unde cv r = . Ea este stabil dac 1 < r i instabil dac 1 > r . n loc de
stabil (instabil) se mai zice convergent (divergent). Astfel, cele dou curbe 1 = cv i ( )
2
1 4 v v c + = mpart
spaiul parametrilor n 4 zone de comportament diferit ale lui
t
Y : monoton divergent (1), periodic divergent (2),
periodic convergent (3) i monoton convergent (4). Acestea completeaz ciclul lui Samuelson. n plus, s-a
considerat doar semibanda 1 0 < < c , 0 > v n care c i v au sens economic.
47
omogen n diferene
( )
( ) [ ] 0
1
1
2 1
0
= + +
+
t t t
t
kY Y k b Y
g Y
se reduce la o ecuaie omogen n diferene n
t
D ,
1 t
D ,
2 t
D i arat c ( ) 1 1
2
> + g k este condiia de instabilitate.
Modelul mai poate fi extins prin considerarea comerului exterior, importurile fiind funcii de venit:
1
=
t t
mY M , 1 0 < < m . Exporturile sunt determinate de cererea extern, care se presupune a crete cu o rat
proporional constant
x
g , astfel c ( )
t
x t
g X X + = 1
0
.
4.4. Modele neliniare. Foarte multe relaii dintre variabilele economice analizate n teoria economic sunt
descrise ca avnd o form neliniar. Varietatea relaiilor de acest tip prezint importan att din perspectiva
estimrii (fiind mai aproape de realitate) ct i din cea a prognozelor pe termen mediu i, mai ales, lung. n
continuare prezentm cele mai importante modele neliniare din literatura de specialitate.
Determinarea preului de maximizare a profitului
Economitii au elaborat un model de stabilire a preului pentru ca acesta s contribuie la maximizarea
profitului. Se pleac de la ideea c firma respectiv cunoate care sunt funciile cererii i costului produsului n
cauz. Dac n urma analizei de regresie ecuaia cererii are forma
aP b Q =
iar funcia costului ce descrie costul total C al producerii cantitii Q ntr-o perioad de timp este de tip liniar:
vQ F C + =
unde F este costul total fix i v costul variabil pe unitatea de produs i innd cont c ecuaia venitului total V
este:
Q P V =
unde P preul practicat, Q cantitatea vndut i profitul total Z
C V Z =
firma poate determina raportul dintre profit i pre astfel

F vb P va b aP Z
aP b v F aP b P vQ F PQ C V Z
+ + =
= = =
) (
) ( ) (
2

Deci, profitul total net este o ecuaie de gradul doi ce are ca necunoscut preul. Maximul se atinge n
punctul
a
va b
P
2
*
+
=
Modele GARCH pentru analiza riscului de portofoliu
Modelele GARCH (G generalizat, AR autoregresiv, C condiional, H heteroschedasticitate) au fost
proiectate pentru a modela serii economice ce nu urmeaz o distribuie normal. n cadrul acestor serii exist o
abatere larg a valorilor extreme de la media lor, unele fiind chiar asimetrice, ele prezentnd i o evoluie
neuniform a dispersiei de-a lungul perioadei de timp analizate. Primul astfel de model a fost realizat de ctre
Robert Eagle n 1982. El cuprinde o ecuaie pentru medie i una pentru dispersie, respectiv [11,pag.4]:

2
1
2
1
2

+ + =
+ =
t t t
t t t
x y



unde yt este variabila dependent n perioada curent, x
t
variabila independent n perioada curent, -
coeficientul care arat influena variabilei independente asupra variabilei dependente,
t
- termeni reziduali n
perioada curent,
2
t
- dispersia variabilei dependente n periada curent, - constanta ecuaiei dispersiei,
coeficientul ARCH,
1 t
- termeni reziduali din perioada precedent,
2
1 t
- dispersia variabilei dependente n
perioada precedent, coeficient GARCH.
O prezentare generalizat a acestui model poate fi gsit n [31,pag.480].
Un alt model asemntor, a fost introdus de Nelson n 1991:
1
1
1
1 2
1
2
) log( ) log(

+ + + =
t
t
t
t
t t

iar efectul de levier poate fi testat prin testarea inegalitii 0 < . S remarcm c logaritmul transfer modelul
ntr-unul neliniar.
Modelul lui Goodwin de repartiie a venitului
S considerm o economie constnd din muncitori i capitaliti i s presupunem c muncitorii i
cheltuiesc toate veniturile. Iat definiiile i relaiile care descriu cadrul economic de lucru, n care preurile au fost
normalizate la unitate,
48
Y - producie (realizrile economiei); L - munc (identificat cu muncitorii); K - capital investit (identificat cu
capitalitii); W - salariu (identificat cu salariul mediu lunar); ( ) 1 = p P - pre produse (bunuri);
t
e a a L Y

0
= = , - constant - productivitatea muncii; wL - venitul muncii (venitul muncitorilor);
a w Y wL u = = - partea muncii din venit (partea muncitorilor din venit); wL Y - venitul capitalitilor;
a w 1 - partea capitalitilor din venit; ( )Y a w 1 - economii; = Y K (constani) - raportul capital-
producie;
nt
e N N
0
= , n - constani - numr de muncitori; N L v = - rata de ocupare a forei de munc;
Presupunnd c investiiile I egaleaz economiile, atunci creterea stocului de capital K K

este de
forma ( ) ( ) a w K Y a w K K = =

1 1 . Rata de cretere a stocului de capital este egal cu rata de cretere

a venitului Y Y

atunci cnd raportul capital-producie este constant. Cunoscnd productivitatea muncii, a , se

poate determina fora de munc L , necesar unei producii Y , prin formula a Y L = . Logaritmnd i difereniind
aceast formul obinem ( ) = =

a w Y Y L L 1 . Rezumnd, avem urmtoarele rate de cretere
folosite n model: n N N =

, =

a a , ( ) a w Y Y K K = =

1 , =

Y Y L L .
Variabilele de stare n modelul lui Goodwin sunt: rata v de ocupare a forei de munc i partea
muncitorilor de venit u . Pentru a deduce ecuaiile n v i u s lum n considerare doar evoluia ratei de ocupare
a forei de munc. Logaritmnd, difereniind i efectund calculele n expresia lui v obinem
( ) ( ) ( )v u u v + =

1 . Efectund aceleai prelucrri i n expresia lui u obinem =

w w u u . Goodwin
presupune c salariul muncitorilor evolueaz conform curbei standard a lui Philips, adic ( ) v f w w =

, n care f
verific condiiile ( ) =

v f
v 1
lim , ( ) 0 lim
0
< =

w v f
v
i 0 > v f . Pentru simplicitate aceast curb este
aproximat cu o linie v + , deci evoluia prii din venit ce revine muncitorilor capt expresia
+ =

v u u . De aici deducem imediat: ( )u v u + =

. Prin urmare innd seama de toate

ipotezele de mai sus, evoluia ratei de ocupare a forei de munc i a prii din venit ce revine muncitorilor este
descris de s.e.d.o. de forma
( )
( )

=
=

,
,
1 1
1 1
u v d c u
v u b a v

unde n a = 1
1
, =
1
c , 1
1
= b , =
1
d .
Problema Cauchy pentru acest sistem poate fi asociat unui sistem dinamic bidimensional cu neliniariti
ptratice care depinde de patru parametri reali. El este cunoscut sub numele de modelul lui Goodwin. Acest model
are pentru majoritatea valorilor parametrilor dou echilibre, pentru o alt mulime de msur nul avnd un singur
echilibru. De asemenea el posed i un ciclu limit.
Modelul lui Denenbourg, de Palma i Kahn (1979)
Acest model descrie alegerea dinamic a unei modaliti de transport.
Fie
i
x - numrul de drumuri. Dac 2 , 1 = i atunci modelul este dat de
i i i
x D dt dx = unde
D x x = +
2 1
. Punnd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x A x A x DA x D
i i 2 1
+ = , dinamica depinde de fiecare
i
A . Dac presupunem c
i
A sunt proporionale cu vitezele
i i i
v A v = : i c nu exist interaciuni ntre cele dou (fie main i autobuz),
atunci avem ( )
1 1
1 bx a v + = , ( )
n n
sx c dx v
2 2 2
+ = . Dac, n plus, 1 = = = s r n atunci dinamica modalitii de
transport este dat de
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )

+ + +
+
=

+ + +
+
=

.
1
,
1
2
2 2 1
1 2
2
1
2 2 1
1
1
x
x c dx x a
x c Ddx
x
x
x c dx x a
x a D
x

Model de cretere cu rat de ajustare
Sistemul descrie interaciunea dinamic dintre rata de cretere i sistemul de asigurri sociale. Este
considerat cazul n care viteza de ajustare a ratei de cretere este optim dar nu prea rapid. El are forma
49
( ) [ ]
( )( )

=
=

, 1
, 1
1 1
2
1
g b a z Q z
g z b s g

unde g - rata de cretere, s - viteza de ajustare,
1
a - viteza de consum,
1
b - creterea raportului capital-producie,
z - valoarea total a produciei.
( ) ( )
2 1 2 2
4 1 2 1 z P X z Q = = . ( ) z Q trebuie s fie negativ cnd z este pozitiv; PX z = , X -
capacitatea, PX - valoarea total a capacitii.