5.7.1.

Stabilitatea sistemelor liniare

Fie sistemul liniar: x(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t) y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t) 1 Cazul u(t)=0 n acest caz: x(t)=(t,t 0)x(t0) Norma corespunztoare este: ||x(t)||=||(t,t 0)x(t0)||||(t,t 0)||||x(t0)|| S presupunem c exist un numr N(t 0) astfel ca: ||(t,t 0)||N(t0), pentru orice t t0, atunci definitia lui (ssL) este satisfcut pentru orice >0 dac considerm (t0,)=/N(t0) (care este o conditie necesar si suficient). Originea spatiului strilor este (sA) dac pe lng inegalitatea ||(t,t 0)||N(t0) avem si || (t,t 0)||0, pentru t . 2 Cazul u(t)0 n acest caz avem:

x(t)=(t,t0)x(t0)+ (t,)B()u()d
t0

Stabilitatea BIBS cere ca pentru u(t) mrginit, starea x(t) s rmn mrginit. Se observ c (ssL) este o conditie pentru stabilitatea BIBS. Dac calculm norma ||x(t)|| observm c aceasta va fi mrginit dac exist un N1(t0), astfel ca:
t0

||(t,t 0)B()||dN1(t0); orice tt0.

Stabilitatea BIBO presupune luarea n considerare a ecuatiei de iesire a sistemului: y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t). n aceasta se nlocuieste solutia x(t) obtinut ajungem la o form: y(t)= W(t,)u()d Considernd intrare mrginit ||u()||K, pentru orice , atunci iesirea rmne mrginit dac exist M>0, astfel ca matricea de ponderare a iesirii W(t, ) satisface relatia:
t

||W(t,)||dM;

pentru orice t

care este o conditie necesar si suficient a stabilittii BIBO. Obs: - Putem folosi urmtoarele norme de matrici: ||(t,t 0)||2=max{<(t,t 0)x,(t,t 0)x>|<x,x>=1} ||(t,t 0)||2=max(valoare proprie (t,t 0) (t,t 0)) - Dac i este o valoare proprie lui (t,t 0) atunci avem o relatie util ||(t,t 0)||2|i|2 pentru orice valoare proprie.

5.7.2. Clasificarea punctelor de echilibru

Pe lng faptul c un punct de echilibru poate s fie stabil, instabil, sau oarecare, s considerm setul de {i} vectori proprii corespunztori lui A, ca o baz si scriem: x(t)=1(0)e1t1+2(0)e2t2+...+n(0)entn

unde: (0)=M-1x0 i M este matricea modal corespunztoare. Exemplificm pentru un sistem de ordinul doi, deci pentru dou valori proprii: dou valori proprii reale, stabile NOD STABIL

fig.1

dou valori proprii reale, una stabil, cealalt instabil PUNCT DE A dou valori proprii instabile NOS INSTABIL

fig.2 fig.3
dou valori proprii complexe x(t)=et{acos(t)+bsin(t)}R+{bcos(t)-asin(t)}I unde R i I sunt partea real si partea imaginar a vectorului . Dac , partea real este negativ FOCAR STABIL

fig.4

Dac >0 FOCAR INSTABIL Dac =0 CENTRU

fig.5 fg.6 5.7.3. Metoda direct Lyapunov

Dup metodele prezentate, studiul stabilittii unui sistem presupune cunoasterea matricii (t,t 0). Pentru a evita aceasta se consider metoda direct Lyapunov. Metoda poate fi considerat ca o form de energie generalizat. Functia scalar V(x), continu si cu derivate partiale continue este pozitiv definit ntr-un domeniu (0) dac: a) V(0)=0 b) V(x)>0; orice x0; x. Dac in b) avem V(x)0 pentru orice x, atunci V(x) este pozitiv semidefinit. S considerm un sistem autonom (u(t)=0) caracterizt prin: x=f(x) cu originea ca punct de echilibru (f(0)=0). Teorem: Dac o functie pozitiv definit V(x) se poate determina astfel ca V(x)0, atunci originea este (ssL). Teorem: Dac o functie pozitiv definit V(x) se poate determina astfel ca V(x) este negativ definit atunci originea este (sA). Este vorba de stabilitatea local n vecintatea a originii. Teorem: Originea spatiului strilor este un punct de stabilitate asimptotic global pentru sistemul dat dac se poate gsi o functie Lyapunov V(x) astfel ca: a) V(x)>0 pentru orice x0 i V(0)=0; b) V(x)<0 pentru orice x0; c) V(x) dac ||x||. Cum obinem pe V(x)? Nu exist o solutie unic V(x). Aflarea lui V(x)pentru un sistem liniar se consider dup cum urmeaz: Se alege o form:

V(x)=xPx unde P este o matrice real, simetric, pozitiv definit. n acest caz: V(x)=xPx+xPx+xPx Dar avem: x=Ax si astfel rezult: V(x)=x[AP+PA+P]x Dac sistemul este (sA) atunci V trebuie s fie negativ definit AP+PA+P=-Q unde Q este o matrice pozitiv definit. Dac A=constant P-poate s fie o matrice constant si P=0. Astfel rezult ecuatia de tip Lyapunov : AP+PA=-Q O solutie unic (p) a acestei ecuatii va exista pentru fiecare Q dac nu exist dou valori proprii pentru A care s satisfac: i+j=0 Dac Q este numai pozitiv semidefinit, atunci avem de a face cu (ssL). Teoremele de mai sus pot fi extinse si n cazul cnd: x(t)=f(x,t)

5.8. Controlabilitatea, observabilitatea sistemelor liniare

Fie un sistem liniar descris si spatiul strilor cu matricile A,B,C,D, care depind de alegerea bazei spatiului strilor . Un set {A,B,C,D} este o reprezentare a sistemului (o realizare a sistemului). A: B:Um C:yp D:Umyp 1 Controlabilitatea implic matricile A,B. Definiie: Un sistem liniar este controlabil la momentul t 0, dac este posibil gsirea unor u(t), cu ajutorul crora din starea initial x(t0) se va ajunge n originea lui ntr-un timp finit t1, t1>t0. Deci exist u[t0,t1] care ne va da x(t1)=0 la momentul finit t1. Dac acest lucru este adevrat pentru orice t0 si orice x(t0) atunci sistemul este complet controlabil. Obs: - dac B=[0] atunci sistemul nu este controlabil; - pentru sisteme optimale, sistemul trebuie s fie complet controlabil. 2 Observabilitatea Definiie: Un sistem liniar este observabil la momentul t 0, dac x(t0) se poate determina pe baza lui y[t0,t1]; t0t1 unde t1 este un moment finit. Dac acest lucru este adevrat pentru orice t0 si orice x(t0) atunci sistemul este complet observabil. Observabilitatea unui sistem este de mare important n cazul estimrilor de stare. Criterii de controlabilitate a) Un sistem caracterizat prin A=constant si valori proprii distincte este complet controlabil dac nu avem nici o linie de zerouri n: Bn=M-1B

b) Un sistem caracterizat prin A=constant, si fiind reprezentat de {A,B,C,D} este complet controlabil dac matricea P de dimensiune nxmn are rangul n: P=[B|AB|A2B|.......|An-1B] c) Un sistem de ordin n reprezentat de {A,B,C} este controlabil dac si numai dac matricea: [sI-A|B] are rangul n pentru orice s d) Fie un sistem liniar reprezentat de {A(t),B(t),C(t),D(t)}. Pentru un u(t) la momentul t1 avem solutia:
t1

x(t1)=(t1,t0)x(t0)+ notm:

t0

(t1,)B()u()d

x(t1)-(t1,t0)x(t0)=xt1constant notm:
t1

Ac(u)=

t0

(t1,)B()u()d

Ac:U Problema controlabilittii complete se reduce la: Ac(u)=xl are o solutie u pentru orice xl? Teorem: Un sistem descris de x(t)=A(t)x+B(t)u(t) este complet controlabil pe intervalul [t0,t1] dac una din conditiile de mai jos este satisfcut: G(t1,t0) este o matrice pozitiv definit zero nu este o valoare proprie lui G(t 1,t0) det(G(t 1,t0))0 unde:
t1

G(t1,t0)=

t0

(t1,)B()B()(t1,)d

Criterii de observabilitate a) Un sistem liniar caracterizat prin A=constant si valori proprii distincte este complet observabil dac si numai dac nu avem nici o coloan de zerouri pentru Cn=CM b) Un sistem liniar cu A=constant este complet observabil dac si numai dac matricea Q de dimensiunea nxnp are rangul n: Q=[C|AC|A2C|......|An-1C] c) Un sistem de ordin n, reprezentat de {A,B,C} este observabil dac si numai dac matricea: [sI-A|C] are rangul n pentru orice valoare al lui A d) Fie un sistem liniar reprezentat de {A(t),B(t),C(t),D(t)}. Forma general a iesirii este: y(t)=C(t)(t,t 0)x(t0)+ C(t)(t,)B()u()d+D(t)u(t)
t0 t

Presupunem pe u(t) cunoscut, si cei doi termeni care depind de intrare se pot grupa cu y(t) si notm termenul obtinut cu y1(t). Problema pus este: cunoscnd pe y1(t), putem determina univoc pe x(t0)? Definim:

A0(x(t0))=C(t)(t,t 0)x(t0) Problema de rezolvat: A0(x(t0))=y1(t) are sau nu soluie. Fie matricea:
t1

H(t1,t0)=

t0

(,t0)C()C()(,t0)d

Teorem: Un sistem caracterizt prin: x=A(t)x(t)+B(t)u(t) y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t) este complet observabil n t0, dac exist un moment finit t1 pentru care una din conditiile care urmeaz exist: H(t1,t0) este o matrice pozitiv definit zero nu este o valoare proprie lui H(t 1,t0) det(H(t 1,t0))0 Obs: P este matricea controlabilittii, iar Q este matricea observabilittii. Dac rang(P)=rp<n atunci spatiul strilor se poate descompune n dou subspatii ortogonale: =12. S numim subspatiul 1- subspatiul controlabilittii (de dimensiunea rp). Rezult o matrice de transformare de forma: T=[T1|T2]; (metod bazat pe descompunerea QR). Dac facem schimbarea de vector de stare: X=T; (T-1=T) =TAT+TBu y=CT+Du

W '1 T1 AT1 T1 AT2 W 1 T1 B + u W ' = 2 T2 AT1 T2 AT2 W 2 T2 B

y=[CT1|CT2]+Du Se poate arta c T B=[0] deci variabilel de control nu au nici un efect asupra strilor, la fel T2AT1=[0] deci strile 2 nu sunt cuplate la strile 1. Astfel am obinut descompunerea canonic Kalman controlabil. n mod analogic se poate obine descompunerea canonic Kalman observabil, bazat pe matricea Q(x=Vv)
2

V '1 V1 AV1 [0] v1 V1 + V ' = 2 V2 AV1 V2 AV2 v 2 V2

B u B

V 1 y=[CV1|[0]] +Du V 2 Deci v2 nu contribuie la formarea ieirii si nu putem identifica v2 pe baza lui y (ce depinde de v1).