MANAGEMENTUL RISCULUI IN AFACERI

Conf univ. dr. Nadia Ciocoiu

ASE Bucuresti Facultatea de Management Departamentul Management

Cursul prezinta:

Riscul si Managementul riscului:

continut, categorii, evolutii, etape

Procesul Managementului de Risc:

identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, dezvoltarea strategiilor de raspuns, monitorizarea, raportarea si controlul riscurilor

Metodologii si standarde pt. managementul riscului in afaceri Metodologii si standarde pt. managementul riscului in proiecte Riscul in proiecte de investitii Modelarea riscului Riscul economic si financiar Alte categorii de riscuri

Examinare
Proiect de disciplina (echipa de 2) predarea si sustinerea in ultimele 2 intalniri din semestru, obligatoriu PRACTIC, nu teoretic Proba scrisa Carte recomandata: Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Teorii practici, metodologii (vol I), Ed. ASE, 2008 Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: Modele economico - matematice, instrumente si tehnici (vol II), Ed. ASE, 2008

PROIECTUL va avea caracter practic (obligatoriu) si va respecta urmatoarea structura:

1. 2. 3.

4.

5.

Obiectivul/ele urmarite prin intocmirea proiectului. Date generale despre firma/institutia/proiectul ce va face obiectul studiului. Stabilirea unor categorii de riscuri (clasificari) adaptate firmei/proiectului respectiv. Aceasta poate fi preluata din surse bibliografice sau poate fi creata de dvs. Identificarea riscurilor: precizarea surselor de informatii utilizate, a orizontului de timp luat in considerare si a metodei(lor) de identificare folosite; intocmirea listei riscurilor identificate in cadrul organizatiei/proiectului. Intocmirea Registrului Riscurilor (pentru toate riscurile identificate in cadrul organizatiei/proiectului):
Precizati: Id-ul riscului, titlul/denumirea riscului si descrierea acestuia (vezi curs!), cui i se aloca responsabilitatea urmaririi lui. Evaluarea riscurilor identificate (prin probabilitate si impact). Pentru evaluare se pot folosi diverse metode, adaptate specificului de activitate al organizatiei/proiectului si abilitatii dvs. de a lucra cu ele. Calcularea factorului de risc sau ntocmirea matricei riscurilor Propunerea de strategii/masuri de raspuns pentru riscurile identificate si analizate. Calculul valorii riscului rezidual (n urma aplicrii msurilor propuse). Formularea unui plan de contingenta (la care se va apela n cazul n care, indiferent de msurile aplicate, riscurile se vor materializa) .

6. Concluzii finale (dificultati in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii poate folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei......) 7. Anexe, bibliografie (daca este cazul)

Precizari:

dimensiunea proiectului nu este importanta, continutul DA. proiectele teoretice (referat) nu sunt acceptate. indicatii suplimentare va voi acorda la seminar sau la consultatii. cei care isi elaboreaza lucrarea de dizertatie la aceasta disciplina trebuie sa elaboreze proiectul pe aceeasi tema. daca doriti sa abordati o tema ce nu se preteaza la structura prezentata anterior, va rog sa va consultati cu mine inainte de a incepe elaborarea proiectului. in elaborarea proiectului va rog sa folositi informatiile si cunostintele acumulate la cursuri si seminarii. proiectul se va sustine la ultimele intalniri. la sustinere exista posibilitatea sa fiti intrebati despre modul de lucru cu metodele utilizate. este binevenita (si apreciata) utilizarea unor aplicatii informatice. implicarea, creativitatea, consultarea unor surse bibliografice suplimentare folosite in intocmirea proiectului imi vor intari convingerea ca lucrez cu studenti la MASTER!!!! stabilirea notei finale: 50% proba scrisa + 50% proiectul si implicarea dvs. la activitatile de curs si seminar.

I. Riscul si Managementul riscului: continut, categorii, evolutii, etape

Risculo definitie unanim acceptata Riscul...doua opiuni Riscul....abordri oficiale Risculo definitie completa Risculo abordare europeana Riscul...categorii Managementul riscului: evolutii, niveluri de implementare

Ce este riscul?

Oportunitate Sansa Amenintare Hazard Incertitudine Avantaj Dezavantaj

Una dintre cele enumerate? Toate cele enumerate?

RISCUL...o definiie unanim acceptat:

Probabilitate

Impact

si

Riscul...doua opiuni:

RISC

INCERTITUDINE

AMENINARE

OPORTUNITATE

RISC = AMENINARE

OPORTUNITATE

Riscul.... abordri diferite:

Doar ameninare: Institute of Risk Management , UK(1997) USA DoD (2000) Domeniul securitatii informatiilor Managementul dezastrelor Neutre: Association for Project Management (APM) (1997) AS/NZS 4360:2004 (prima varianta in 1999) ISO 31000:2009

Combinate (ameninare i oportunitate):

Institute of Risk Management (IRM), Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC), National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM) - UK (2002) Project Management Institute (PMI): PMBok - USA (2000)

Riscul.o definitie completa:

Riscul de proiect: un eveniment sau o condiie incert care, dac apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra a cel putin unuia dintre obiectivele proiectului, precum timp, cost, scop sau calitate. Un risc poate sa aiba una sau mai multe cauze si, daca apare, unul sau mai multe efecte.
Project Management Institute, Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2004, pg. 238

Riscul rezulta din incertitudine. El reprezinta expunerea la posibilitatea anumitor lucruri precum pierderea sau castigul economic sau financiar, daune fizice, intarzieri ca o consecinta a optarii pentru un anumit curs al actiunii. Conceptul de risc are doua elemente: probabilitatea ca ceva sa se intample si consecinta acestei intamplari.
Management Advisory Boards - Management Improvement Advisory Committee (MAB/MIAC), Guidelines for Managing Risk in the Australian Public Service, October 1996

Riscul o abordare oficial

Riscul: efectul incertitudii asupra obiectivelor.

ISO/IEC Guide 73: Risk management-Vocabulary, definitie preluata de ISO 31000: 2009 Risk management - Principles and guidelines (ISO/IEC Guide 73:2002).

Riscul este atat posibilitatea ca ceva bun sa nu se intample, cat si amenintarea ca ceva rau se va intampla..
(The Economist Intelligence Unit, Managing Business Risks: An Integrated Approach, 1995).

Riscul: (upside) si (downside). In domeniul securitatii, se recunosc doar consecintele negative si managementul riscului este orientat spre prevenirea si diminuarea daunelor.

Riscul.categorii

Adoptarea unei clasificari a riscurilor este primul pas al procesului de managementul riscului. Pentru fiecare firma sau proiect se poate construi propria clasificare. Categoriile de riscuri trebuie sa fie:

suficiente pt a acoperi toata gama riscurilor, nu foarte detaliate pentru a nu ingreuna procesul de identificare a riscurilor, ..intre 5 si 7ar trebui sa fie suficient !

Riscul...categorii:
n funcie de modul lor de producere: RISCURI PURE consecine ale unor evenimente accidentale ce nu pot fi prevzute (uragane, cutremure, incendii, inundaii, rzboaie, atentate etc.); este posibil o pierdere, dar nu i un profit; RISCURI SPECULATIVE sunt legate de deciziile ce se iau n cadrul unei organizatii sau n cadrul unui proiect, fiind evenimente cu o mare probabilitate de apariie, depinznd n mare msur i de o serie de factori externi ce influeneaz aceste procese.

Riscul...categorii:

n funcie de prezena n societate: RISCURI STATICE: prezente continuu n societate (riscurile pure: de incendii, de inundaii, etc.) RISCURI DINAMICE: se modific odat cu societatea (schimbri politice, economice, sociale, legale, tehnologice etc.)

Riscul...categorii:
n funcie de gradul de percepie al riscului de ctre o persoan/organizatie: RISC OBIECTIV: variatia rezultatelor posibile ale unei actiuni fata de rezultatul urmarit. RISC SUBIECTIV (perceput): msura n care o persoan se simte ameninat de un anumit risc. RISCUL ACCEPTABIL: nivelul riscului subiectiv pe care o persoan sau o organizaie consider c i-l poate asuma.

Risculcategorii:
n funcie de zona n care pot fi localizate: Riscuri de proprietate Riscuri de personal:
directe: aciuni voite ale angajailor (de exemplu, spionajul fcut de proprii angajai, furtul, diferite practici frauduloase, etc.); pierderi indirecte: aciuni nevoite ale angajailor (pierderi determinate de lipsa unui angajat din motive de boal sau accidente).
pierderi

Riscuri de pia Riscuri de consumator

Risculcategorii:
n funcie de obiectivele proiectului:

Riscuri ce afecteaza scopul proiectului Riscuri ce afecteaza costul proiectului Riscurile ce afecteaza durata proiectului Riscurile ce afecteaza calitatea proiectului

exemple?

Best practice in risk management. A function comes of age, Economist Intelligence Unit, 2007 Chestionar: 218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste 50% din companii au un venit anual>500 mil USD

Cat de bine gestionati urmatoarele categ. de riscuri?

Reguli ce trebuie respectate la ncadrarea tipologic a riscurilor:

Regula nr. 1: Un risc trebuie ncadrat numai ntr-o singur clasificare; Regula nr. 2: Un risc poate s aib una sau mai multe cauze sau efecte i pot exista cauze/efecte comune pentru mai multe riscuri. Incadrarea se va face in functie de cauza sau de impact, pentru toate riscurile; Regula nr. 3: Orice risc fr impact financiar direct trebuie orientat direct sau indirect ctre impactul financiar (adic s fie exprimat n termeni de cost, n final); Regula nr. 4: Msurarea impactului trebuie s se realizeze doar ntr-o singura unitate de msur.

MANAGEMENTUL RISCULUI: definitie, evolutii, etape

MR = un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul unei organizaii MR are diferite accepiuni, n funcie de domeniile n care se realizeaz. Managementul riscului este considerat tot mai frecvent ca o funcie general a managementului organizaiei al crei obiectiv este identificarea, analiza i controlul cauzelor i efectelor incertitudinii i riscurilor dintr-o organizaie. Managementul riscului cultura, procesele i structurile ndreptate spre managementul eficace al potenialelor oportuniti sau al efectelor adverse (ISO/IEC Guide73:2002). Scopul principal al managementului de risc este sprijinirea organizaiei s progreseze spre atingerea scopurilor i obiectivelor sale n cel mai direct, eficient i eficace mod. Abordari recente: ERM - entreprise risk management ; EWRM enterprise wide risk management

Enterprise Risk Management -ERM

Enterprise Risk Management - procesul sistematic de identificare si prioritizare a riscurilor cu care se confrunta o organizatie, cuantificarea impactului acestora asupra obiectivelor strategice si implementarea unor solutii pentru tratarea lor in vederea atingerii obiectivelor organizatiei si maximizarii valorii acesteia.
1. MR este sistematic si orientat spre toate activitatile, din cadrul organizatiei 2. Riscul este cuantificat pt. a informa mai bine procesul decizional 3. MR este parte integranta a planificarii strategice si bugetare 4. Trateaza riscul atat ca amenintare cat si ca oportunitate Foloseste diferite tipuri de strategii pt managementul riscului si aloca responsabilitati privind MR 6. Ia in considerare atitudinea organizatiei si a membrilor acesteia fata de risc

ERM este procesul coordonat de management al riscului, care pune un accent mai mare pe cooperarea ntre departamente in a gestiona gama de riscuri ale organizatiei ca un ntreg. ERM ofer un cadru de gestionare eficient a incertitudinii, de rspuns la riscuri si valorificare a oportunitilor pe masura ce acestea apar.

5.

Cine utilizeaza MR?

Practicile specifice MR sunt utilizate pe scara larga in sectorul public si privat, acoperind o mare varietate de activitati si operatii. Acesta include:
Finante si Investitii Asigurari Sanatate Institutii Publice Guverne Proiecte
Next

Best practice in risk management. A function comes of age, EIU, 2007

218 manageri din intreaga lume, din care 65% manageri de top sau executivi, peste 50% din companii au un venit anual>500 mil USD Care considerati ca este cel mai imp factor pt succesul MR in organizatia dvs.?

Organizarea formal a managementului de risc

MR are diverse niveluri de implementare in cadrul organizatiilor

sau al proiectelor, in functie de diverse criterii (cel mai important este dimeniunea organizatiei/proiectului).

MR poate fi aplicat in cadrul unui proiect/organizatie prin utilizarea unor resurse propii sau prin apelarea la un consultant.

Niveluri de implementare a managementului de risc: Niveluri de implementare a MR

Nivelul de baz
Identificarea, Clasificarea riscului, Diminuarea

Capacitatea organizatiei i protectia necesar

Experienta n MR Atitudinea managementului fat de risc
Aversiune fa de risc

Expunere la riscul financiar

Expunere financiar redus Expunere financiar medie

Atitudinea clientilor

Redus

Cerin minim spre medie pt MR Cerin medie spre maxim pt MR Cerin puternic pt MR

Nivelul intermediar
Nivelul de baz + Abordare cantitativ, Prioritizare, Constituire buget de risc

Limitat

Asumare minim a riscului

Nivelul avansat
Nivelul intermediar + Modele matematice, Analiza decizional, Tehnici specifice de evaluare

nalt

Asumare maxim a riscului

Expunere financiar ridicat

Niveluri de aplicare a MR si implicarea managementului

Riscuri pe termen lung, nivel redus de detaliere

Managementul riscului

Risk manager, Chief Risk Officer (CRO), Risk Management Committe Corporaie

Chief Risk Officer (CRO),

Risk Management Committe

Riscuri pe termen scurt, nivel nalt de detaliere

Unitate de afaceri Risk Manager, Project Risk Management Team

Proiect

II. Procesul de Management al Riscului

Stabilirea contextului si a obiectivelor Identificarea riscurilor Analiza & evaluarea riscurilor Dezvoltarea strategiilor de rspuns la risc Monitorizarea & Revizuire Comunicare & Consultare

Procesul de MR:
Raspunsul la risc (Tratarea Riscurilor) Stabilirea obiectivelor si a contextului

Evaluarea riscurilor

MR
Analiza riscurilor

Identificarea riscurilor

Monitorizare & revizuire

Comunicare & consultare

Etapa 1: STABILIREA CONTEXTULUI

Identificarea obiectivelor proiectului sau ale organizatiei care fac obiectul analizei; Intelegerea contextului (mediului) intern si extern, strategic si organizational in care se va desfasura MR. De ex., natura afacerii, riscurile inerente acesteia si prioritatile stabilite Identificarea stakeholderilor si a intereselor acestora; Stabilirea obiectivelor managementului de risc.

Comunicare & consultare

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

percepia riscurilor !!!

Aspecte ce trebuie luate in considerare:

factori cauzali i posibile consecine; intervalul de timp pe care se desfoar identificarea; corelarea cu alte riscuri; strategiile utilizate n mod curent pentru diminuarea riscului i gradul lor de eficacitate.

Surse de informaii:

cercetare la masa de lucru vizite la faa locului manifestri n afara organizaiei

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Titlul riscului (optional): Comunicarea in cadrul echipei Descrierea riscului: Daca toate partile implicate nu..atunci.. SAU Cauza...efect Originea (sursele) riscului (optional): Cantitatea mare de informatii referitoare la. Evaluarea calitativa a probabilitatii si a impactului (optional, daca lista riscurilor este foarte mare)

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Metode de identificare a riscurilor:

Utilizarea experienei intuitive a managerilor Expertii din companie Interviurile structurate Brainstorming Chestionare standard completate de persoanele implicate n derularea activitilor. Listele de riscuri (risk list) Tabelul riscurilor Amenintri Resurse afectate Consecinte Factori modificationali

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR Metode de identificare a riscurilor:

Arborele logic al hazardului

Pierderea unor echipamente n urma unui incendiu

Fulger

Aprindere spontan

Defectiune electric

igri

Sursa

Instalare defect

ntretinere necorespunztoare

Analiza arborelui defectelor/erorilor Sistemele expert Utilizarea specialitilor/consultanilor externi

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Metode de identificare a riscurilor: Analiza Cauza-Efect (Diagrama Fishbone, Ishikawa):
MANAGE-

LOCATIE
Acces dificil cu mijl. de transport in comun Zona periferica

MENTUL
Insuficient orientat spre pastrarea pers. Insuficient de flexibil

Trafic aglomerat

Domenii de activitate mai atractive

Salariul de baz mic Lipsa stimulente

Fluctuatie mare a personalului

Cerere mare de forta de munca

PIATA FORTEI DE MUNC

BENEFICII

ex. www.youtube.com: Cause and Effect Diagram Training Video www.youtube.com: Problem Solving Techniques #3: Cause and Effect Diagrams

Etapa 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR

Metode de identificare a riscurilor:
Analiza Cauzei Rdcin: de ce? (ex. www.youtube.com: Root Cause Analysis Titanic) Analiza Pareto (80/20): 80% din consecinte au la baza 20% din cauze

(ex. www.youtube.com: Problem Solving Techniques #1: Pareto Analysis

exemplu: Probl. identificate Problema 1 Frecventa de aparitie 115

Probl. ordonate descrescator dupa frecventa

Probabilitate

Probabilitate cumulata

Problema 2
Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6

25
50 5 5 15

Problema 1 Problema 3 Problema 2 Problema 6 Problema 4

53,49% 23,26% 11,63% 6,98% 2,33%

53,49% 76,74% 88,37% 95,35% 97,67%

Problema 5

2,33%

100,00%

sfarsitul etapei de IDENTIFICARE

Identificarea riscurilor se incheie cu o lista de riscuri grupate pe categorii, urmate de o scurta descriere a fiecaruia si de evaluarea calitativa a impactului si probabilitatii. O lista prea lunga a riscurilor nu trebuie sa va sperie.....din evaluarea calitativa se poate dovedi ca multe dintre acestea sunt nesemnificative! Numai o parte din riscurile identificate trebuie supuse evaluarii cantitative!

.trecerea spre etapa de ANALIZA & EVALUARE

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Analiza riscurilor: 1. estimarea probabilitii de apariie a riscurilor 2. evaluarea efectelor (impactului) acestora 3. utilizarea informaiilor obinute pentru cuantificarea riscului. Evaluarea riscurilor: compararea nivelului riscului masurat prin analiza cu criteriile de risc (calitative si cantitative) stabilite anterior.
Important !!!!!!! un singur factor de risc poate avea multiple efecte; oportunitile i ameninrile pot interaciona n moduri neanticipate; evaluarea riscului depinde de experiena i de tolerana la risc a managerului.

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.1. Estimarea probabilitatii

Probabilitatea - msoar posibilitatea de apariie a unui eveniment, evaluat cantitativ pe o scar de la 0 la 1. Probabilitatea este o caracteristic obiectiv a evenimentelor i ine de structura stochastic a proceselor i fenomenelor. Natura informaiilor, cantitatea lor i ncrederea n aceste informaii influeneaz tipul de probabilitate utilizat. Masurare vs. Estimare Pentru o estimare ct mai corect a probabilitilor de ctre un analist cu ajutorul experilor sau a managerilor trebuie parcurse urmtoarele etape: Motivarea experilor, Structurarea, Verificarea modului de lucru, Cuantificarea, Verificarea consistenei rezultatelor.

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Probabilitati obiective si subiective: Astfel, dac, pe baza faptelor existente, a datelor referitoare la experienele trecute similare, se poate msura probabilitatea aciunii fiecrui factor rezultat i a rezultatului aferent unui eveniment, atunci se utilizeaz probabilitatea obiectiv, calculat. Aceasta este formulat ca fiind egal cu raportul dintre numrul de apariii ale evenimentului considerat i numrul de apariii ale tuturor evenimentelor din clasa respectiv. Dac, n determinarea probabilitilor apare constrngerea unor aciuni unice, nerepetabile n, managerul de proiect sau de risc este nevoit s se bazeze mai mult pe judecat, experien proprie i opiniile membrilor personalului astfel nct va estima probabiliti subiective. Trei niveluri de acuratee n estimarea probabilitilor: de baza, intermediar (valori intre 0 si 1 sau %) si superior (fct. De distributie) Surse de influenta (bias): familiaritatea, proximitatea, controlabilitatea, subiectivitatea motivationala

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Proprieti fundamentale ale probabilitatilor (axiomele lui Kolmogorov): Probabilitatea de apariie a unui eveniment (stare a naturii) este un numr nenegativ (mai mare sau egal cu 0) i mai mic dect 1: 0 P(E) 1, unde Ei numrul de evenimente, i = 1,..,n; Probabilitatea apariiei unuia sau altuia dintre dou evenimente mutual exclusive este dat de suma probabilitilor celor dou evenimente: P(E1 sau E2) = P(E1) + P(E2). Dou sau mai multe evenimente sunt mutual exclusive dac numai unul dintre evenimente se poate produce la un moment dat. Suma probabilitilor asociate tuturor evenimentelor ce intervin ntr-o n problem decizional este egal cu 1: P (UEi) = P( Ei ) =1; i 1 Probabilitatea apariiei a dou evenimente independente este egal cu produsul probabilitilor de apariie a celor dou evenimente: P(E1 i E2) = P(E1) * P(E2).

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.1. Estimarea probabilitatii
Transformarea din expresii verbale in valori numerice

Definire
Sigur Aproape sigur Probabil anse aproape egale Probabil nu Aproape sigur nu Imposibil

Valoarea probabilitii 1.00

0.93 0.75 0.50 0.30 0.07 0.00

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.1. Estimarea probabilitatii Metode de estimare a probabilitilor:

Estimarea direct Metoda loteriilor Roata (cercul) probabilitii.

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Metode de estimare a probabilitilor:

Metoda nlimilor relative

Nr recl. Lung. liniei Probabilitatea 0 1 1/35 = 0.029 100 6 6/35 = 0.171 200 10 10/35 = 0.286 300 8 8/35 = 0.229 400 5 5/35 = 0.143 500 2 2/35 = 0.057 600 2 2/35 = 0.057 700 1 1/35 = 0.029 35 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 100 200 300 400 500 600 700

Numar reclamatii

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.1. Estimarea probabilitatii

Estimarea probabilitilor unor evenimente foarte rare:

arborele erorilor: ncepe cu eecul sau accidentul care se poate produce i, dup aceea descrie cauzele posibile ale acestuia; utilizarea unei scale a anselor:
1:2 1: 4 1:10 1:100 1:1000 1:10000

Raport de anse n favoarea evenim

Probab. evenim.
0.5 0.25 0.1 0.01 0.001 0.0001

 arborele evenimentelor: O reprez. grafic care prezint

toate evenim. ce pot conduce la o catastrof n ordine cronologic a posibilitii de apariie, de la stnga la dreapta. Fiecare stadiu al arborelui reprezint un factor care, n combinaie cu alii, conduce la catastrof. Probab. catastrofei 1 = 0.2 * 0.1 * 0.01 * 0.05 = 0.00001; Probab. catastrofei 2 = = 0.2 * 0.1 * 0.99 * 0.02 * 0.05 = 0.0000198 Mec. automat de nchidere cedeaz 0.05 Probabilitatea de catastrof = = 0.00001+ 0.0000198 = 0.0000298
Sist. de prevenire cedeaz 0.01 Sist. de rcire secundar cedeaz 0.1 Supranclzirea generatorului centralei 0.2 Mec. automat de nchidere funct. 0.95

CATASTROF 1

OK

CATASTROF 2

Sist. de prevenire function. 0.99

Mec. automat de nchidere cedeaz 0.05 Mec. manual de nchidere cedeaz 0.02 Mec. automat de nchidere funct. 0.95

Sist. de rcire secundar 0.9 funcioneaz OK

OK
Mec. manual de nchidere funct. 0.98

Nu se 0.8 supranclzete

OK OK

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.2. Estimarea impactului
Impactul riscului poate fi masurat prin: cost - orice unitate monetara; timp - ca ntrziere n realizarea unei activitati; calitate sau cerine ale clientilor; altele
Expunerea la risc: Risc inacceptabil: pune n pericol strategia firmei, situatia sa financiar sau chiar sntatea oamenilor; Risc critic: creeaz greuti n realizarea strategiei firmei si poate produce pierderi semnificative financiare si umane; Risc semnificativ: poate cauza probleme operaionale, dar poate fi rezolvat prin alocarea unor bugete corespunztoare; Risc minor: nu genereaz probleme semnificative i implic pierderi financiare reduse.

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Exemplu:
Clasa de riscuri

3.2. Estimarea impactului

Consecina nedorit Pierdere a cotei de pia Modalitatea de msurare a impactului (exemple) Impactul = Mrimea segmentului de pia * (% sperat - % obinut n cazul apariiei riscului) Analiz financiar: analiza cash-flowului, tehnica actualizrii Calcularea costului total cu ntlnirile comerciale, studiile preliminare, ntocmirea ofertei. Calcularea costului total cu munca nepltit, cu subcontractantul i furnizorii Impact = Zile ntrziere * cost/zi * nivelul mediu al resursei Msurarea prejudiciului direct i indirect Analiza de cash flow, Costul mprumutului, Nivelul dobnzilor pe termen lung Rata de schimb potenial * suma de bani ce trebuie schimbat

Strategice

Deficit financiar Irosirea efortului cu ofertarea

Comerciale Pierderea clientului Plata unor penaliti Legale Apariia unor datorii Apariia unor cheltuieli financiare Curs de schimb nefavorabil

Financiare

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

3.2. Estimarea impactului
Exemplu:
Clasa de riscuri

Consecina nedorit
Depirea costului cu aprovizionarea

Modalitatea de msurare a impactului

Clauzele contractelor cu furnizorii Metoda PERT, Gantt Simularea Monte Carlo pentru durat i cost, metode de previziune, tehnici de extrapolare Metoda PERT, simularea Monte Carlo, tehnici de previziune i extrapolare Prejudiciul direct i indirect, pierderile de natur uman Costul de intervenie i corecie

Organizaionale

Depirea costului cu subcontractarea Efort suplimentar Depirea costului de producie

Mentenan i service

Accident generat de euarea sistemului Depirea costului cu mentenana

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI

Tehnici complexe de analiza cantitativa a riscului
Tornado Graph for VNA / 2007/C23

Analiza de senzitivitate TopRank: One-way (one variable at a time) si Two-way (two at a time) Grafice Tornado si spider (all at a time)

-211,757%
15 14 13 12 11 10

16

Productia vanduta / 2013/I14 -108,722% Cheltuieli cu personalul / 2013/I9 113,671% 72,461% 13,526%

216,706%

Alte cheltuieli de exploatare -67,512% / 2013/I10 Cheltuieli privind marfurile / 2013/I8 -8,577% Investiia total / 2007/C3 Investiia total / 2008/D3 Cheltuieli materiale / 2013/I6 Investiia total / 2009/E3
8 7 6 5 4 3 2 1 9

-1,584% 6,533% -1,512% 6,46% -1,484% 6,433% -1,084% 6,033%

Venituri din provizioane / 2013/I17 -,199% 5,147% Alte cheltuieli din afara (cu energie si -,13% apa) /5,079% 2013/I7 Investiia total / 2010/F3 Investiia total / 2012/H3 Cheltuieli financiare / 2016/L11 Cheltuieli financiare / 2018/N11 Cheltuieli financiare / 2024/T11 Productia imobilizata / 2013/I15 -,452% 4,497% -,83% 4,119% Perc% Chg in output at end of bars -,718% 4,231% -1,074% 3,875% -1,765% 3,184% -2,269% 2,68%
,00

0 -217,00 -180,83 -144,67 -108,50-72,33 -36,17

36,17 72,33 108,50144,67180,83217,00

Tehnica simularii - @RISK

Cumulative Probability

Percent% Change in VNA / 2007/C23

Spider Graph for VNA / 2007/C23

RiskSim Cumulative Chart, 05-Oct-04, 01:14 AM 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 $1.800,0 $2.000,0 $2.200,0 $2.400,0 $2.600,0 $2.800,0 0 0 0 0 0 0 Total Cost
Output % Change in Value

216.7 162.5 108.4 54.2 0.0 -54.2 -108.4 -162.5 -216.7 -10.0 -6.7 -3.3 0.0 3.3 6.7 10.0

Investiia total / 2007/ C3 Investiia total / 2008/ D3 Investiia total / 2009/ E3 Cheltuieli materiale / 2013/ I6 Cheltuieli privind marf 2013/ I8 Cheltuieli cu personal 2013/ I9 Alte cheltuieli de explo 2013/ I10 Productia vanduta / 2013/ I14

http://www.palisade-europe.com/

%Change in Input Value

Etapa 3: ANALIZA & EVALUAREA RISCULUI 3.3. Cuantificarea final

Factor de risc (FR): FR = P*I Graficul probabilitate/impact al riscurilor

I M PA C T

P R O B A B I L I T A T E

Redus
1
R17

Mediu

Ridicat Ridicat
R18 R25 R24

0.75

R9 R13 R19

R2

0.5
R5 R14 R10 R1 R12 R7 R23 R6 R21 R22 R16 R11 R15 R4 R20 R3 R8

Medie

0.25

Redus 75% 100%

25%

50%

sfarsitul etapei de ANALIZA & EVALUARE

trecerea la etapa de TRATARE A RISCURILOR

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Inainte de a propune si aplica masuri de raspuns este ideal sa existe:

O lista a riscurilor, cu probabilitatea si impactul fiecaruia Lista raspunsurilor potentiale Lista celor care ar putea sa fie numiti ca proprietar/responsabil al riscului (risk owner) Valorile maxime admise, pt a defini un target al raspunsurilor la risc

Definiti strategiile de raspuns si apoi detaliati-le! Pentru fiecare risc se pot enumera mai multe strategii/masuri posibile, dar se vor selecta numai cele posibil a fi aplicate in contextul dat.

Etapa 3. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC) Rspuns la amenintri Rspuns la oportunitti

Strategii generice Eliminarea incertitudinii Alocarea proprietii asupra riscului Modificarea expunerii la risc Includerea n planificare

Evitare Transfer Diminuare Acceptare

Exploatare mprire Amplificare Ignorare

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Strategii generice Eliminarea incertitudinii

Rspuns la oportunitti

Evitare
Reducerea la 0 a probabilitatii

Exploatare
Cresterea la 1 a probabilitatii, oportunitati de aur

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC) Rspuns la amenintri Strategii generice Alocarea proprietii asupra riscului Rspuns la oportunitti

Transfer
Asigurri, outsourcingul

mprire
Alocarea proprietii acesteia spre o ter parte (companii special create, joint ventures, echipe speciale) care este capabil s o exploateze, att n termeni de maximizare a probabilitii de apariie, ct i a beneficiului potenial

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC)

Rspuns la amenintri

Strategii generice
Modificarea expunerii la risc

Rspuns la oportunitti

Diminuare
Prin reducerea probabilitii sale de apariie (programarea corespunztoare a activitilor, instruirea personalului, etc.). Prin reducerea efectelor n cazul apariiei acestuia (formarea de rezerve de costuri sau de timp).

Amplificare
Prin facilitarea apariiei cauzei riscului i a elementelor declansatoare

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC) Rspuns la amenintri Strategii generice Includerea n planificare Rspuns la oportunitti

Acceptare
Activ (plan de contingen, plan de management al riscurilor, rezerve de costuri sau de timp) Pasiv (prin acceptarea unui nivel redus al profitului n cazul n care anumite activiti nu se ndeplinesc la timp i la standardele de calitate prevzute)

Ignorare
Risc rezidual, A nu face nimic, dar.

Etapa 4. TRATAREA RISCULUI

(DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE RSPUNS LA RISC) Matricea alegerii unei strategii de managementul riscului
Mic
Mare Mica

IMPACT

Mare

Acceptare pasiva 2 Diminuare 4 3 Retinere (acceptare activa)

Evitare 2

PROBABILITATE

1 Transfer

Etapa 5: MONITORIZAREA & REVIZUIREA RISCURILOR COMUNICAREA & CONSULTAREA

Monitorizarea, comunicarea si consultarea permanent Revizuirea, raportarea si controlul - periodic

baze de date registre de risc (diverse modele)

Respon- Data/perioada sabil cand s-ar putea manifesta Strategia propus Situaia curent

Cod Descriere Activita- Dimens. riscului risc a riscului tea vizat Probabili Impact P*I tate (P) (I)

Concluzii privind procesul de managementul riscului:

MR nu este static.continua sa se dezvolte si sa incorporeze concepte noi. Directii de dezvoltare:

Integrare Aspecte comportamentale Imbunatatirea procedurilor.