Probabiliti i Statistic

U
USSM
M

Matematic i Informatic

1.3. Calculul integralelor

1.3. Calculul integralelor cu ajutorul metodei Monte-Carlo

Fie I = g ( x)dx, x = (x1, x2, , xs) , G Rs, g(x) - mrginit.
G

Distingem dou cazuri.

1) Fie domeniul G Rs mrginit. n acest caz nscriem G ntr-un paralelipiped D drept (cu
laturile paralele axelor de coordonate).

Putem scrie:
I = g ( x)dx = ( D) g ( x) I G ( x)
G

1
dx ,
( D)

1 , x G
IG =
,
0 , x G

unde

iar (D) este msura Lebesgue a lui G (lungimea, aria, volumul).

Deci, I = M(), unde () = (D)g()IG(), fiind o variabil aleatoare (vector aleator) cu
repartiie uniform n D, adic este un punct luat la ntmplare n D.
Prin urmare,
I

n
1
( D) g ( xi ) I G ( xi ),
n
i =1

unde x1, x2, , xn sunt n realizri ale lui , adic n puncte luate la ntmplare n D.
2) Fie G un domeniu oarecare, eventual nemrginit. Atunci lum o densitate de repartiie
f (x) oarecare, care nu se anuleaz n G (de exemplu, repartiia normal), i scriem:
I = g ( x)dx =
G

unde ( ) =

g ( x)
g ( x) I G ( )
f ( x)dx =
f ( x)dx =M ( ),
f ( x)
f
x
(
)
s
R

g ( ) I G ( )
, iar este o variabil cu densitatea de repartiie f (x).
f ( )

Modelnd aceast variabil obinem n realizri x1, x2, , xn, dup care vom considera
I

1 n g ( xi ) I G ( i )
f (x ) .
n i =1
i

Probabiliti i Statistic

U
USSM
M

Matematic i Informatic

1.3. Calculul integralelor

Remarc. Se poate demonstra c pentru un nivel de ncredere fixat eroarea aproximrii

descrete la fel ca

1
n

, indiferent de dimensiunea s, dac

( x)dx < .

Spre deosebire de formulele de cuadratur deterministe metoda Monte Carlo la creterea lui
n folosete i valorile funciei calculate mai nainte.
Exemplu: S se calculeze integrala

( x, y)dxdy , unde domeniul G = {(x, y): y x2, x + y 2,

G

y 0, x 0 }.
Soluie-algoritm

1. nscriem domeniul G ntr-un dreptunghi,

de exemplu, n dreptunghiul ABCO (Fig.1);
2. S = 0.

3. Pentru i = 1, n efectum:
n ptratul ABCO lum la ntmplare punctul (xi, yi);
dac (yi xi2 & yi 2 - xi ), atunci IG (xi, yi) = 1;

G
0

C
2

Fig. 1

dac nu are loc (yi xi2 & yi 2- xi ), atunci IG (xi, yi) = 0;

S = S + (xi, yi)IG(xi, yi).
I = 2S/n.