MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI

Str. N. Iorga nr. 1, Trgu Mure - 540088, ROMNIA

Universitatea Petru Maior din Trgu Mure 2010

Reproducerea coninutului acestei publicaii, integral sau parial, n forma original sau
modificat, precum i stocarea ntr-un sistem de regsire sau transmitere sub orice form i prin
orice mijloace sunt interzise fr autorizarea scris a autorului i a Universitii Petru Maior din
Trgu Mure.
Utilizarea coninutului acestei publicaii, cu titlu explicativ sau justificativ, n articole, studii, cri
este autorizat numai cu indicarea clar i precis a sursei.

CUPRINS

I.DEFINIREA I ROLUL ECONOMETRIEI

1.1.Definirea econometriei
1.2. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate
n economie

4
8

II.MODELE ECONOMETRICE BAZATE PE SERII

CRONOLOGICE
2.1.Seria cronologic: definire, clasificare, particulariti,
reprezentare grafic
2.2.Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice
2.3.Modelarea statistic a seriilor cronologice
2.3.1.Metodele de determinare a trendului
2.3.2.Analiza componentei sezoniere
2.3.3.Analiza componentei aleatoare
2.4.Extrapolarea seriilor cronologice

12
15
20
22
33
38
39

III.ANALIZA FACTORIAL CU AJUTORUL INDICILOR

STATISTICI
3.1.Indicii statistici: noiune, funcii, clasificare
3.2.Indicii individuali
3.3.Indicii sintetici
3.4.Procedee de descompunere n factori a unui fenomen complex

43
45
47
55

BIBLIOGRAFIE

62

Capitolul I
DEFINIREA I ROLUL ECONOMETRIEI
1.1.Definirea econometriei
potrivit

DEX,

reprezint

ansamblul
metodelor matematice i statistice folosite ca instrument de
studiere a corelaiilor cantitative ale fenomenelor i proceselor
economice.
Econometria,

Econometria a fost definita drept aplicarea statisticii

matematice la datele economice pentru a furniza un suport empiric
modelelor construite cu ajutorul economiei matematice i pentru a
obine estimri numerice.
Termenul de econometrie este atribuit unei noiuni a crei
sfer de cuprindere se refer la o disciplin tiinific foarte complex,
format din domeniile de interferen ale matematicii, statisticii i
economiei, aa cum rezult din figura 1.
ECONOMIE

ECONOMETRIE

STATISTIC

MATEMATIC

Figura 1 Discipline interdependente ale econometriei

Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele de

origine greceasc: eikonomia (economie) i metren (msur). Acest
termen a fost introdus (1926) de ctre Ragnar Frisch, economist i
statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie, folosit
de Fr. Galton i K. Pearson la sfritul secolului XIX, care desemna
cercetrile biologice ce utilizau metodele statisticii matematice.
Evoluia nregistrat de econometrie, ntr-un interval scurt de timp, a
determinat formularea mai multor definiii cu privire la domeniul
acestei discipline de natur economic. Cele mai multe definiii
formulate econometriei, pot fi ncadrate n urmtoarele trei grupe:
a) definiia istoric;
b) definiia restrictiv;
c) definiia extins.
a) Definiia istoric a econometriei aparine lui R. Frisch i a aprut
n primul numr al revistei Econometrica, din ianuarie 1933:
experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei puncte de vedere,
al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie
necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor
cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care
asigur eficiena. Econometria estetocmai aceast unificare.
Conform acestei definiii, susintorii ei consider c prin
econometrie se nelege studierea fenomenelor economice pe baza
datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.
b) Definiia restrictiv propus de Cowles Commission for
Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consider c nu exist
econometrie dac investigarea fenomenelor economice nu se face cu
ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).
Susintorii acestei definiii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier,
includ n domeniul econometriei numai cercetrile economice care
utilizeaz metodele induciei statistice teoria estimaiei, verificarea
ipotezelor statistice la verificarea relaiilor cantitative formulate n
teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice
cercetate.
5

Conform acestor definiii, un studiu econometric presupune:

- existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul,
procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se construiete
modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei
economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;
- posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea
ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric i
rezolvarea acestuia.
Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul econometriei
cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe:
- o teorie economic implicit sau explicit privind modelul
econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat;
- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.
c) Definiia extins a econometriei a fost promovat de ctre
economiti din rile anglo-saxone, care ine cont de puternica
dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii operaionale:
teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafurilor, teoria deciziilor,
teoria jocurilor, etc.
Aadar, prin econometrie, n sens larg, se nelege econometria
definit n mod restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii
operaionale.
Rolul esenial al econometriei este estimarea i testarea
modelelor economice.
n vederea ndeplinirii rolului propriu, se impune parcurgerea
urmtorilor pai:
- construirea modelului economic n funcie de variabilele pe
care le presupune domeniul economic analizat;
- asamblarea de date corespunztoare i relevante din economia
sau sectorul pe care modelul i propune s-l analizeze;
- folosirea datelor pentru a estima parametrii modelului i
efectuarea testelor pe modelul estimat, n scopul aprecierii
gradului n care el se apropie suficient de realitatea economic
studiat.
Prin utilizarea econometriei nu se obin modele sau ecuaii
exacte, iar datele utilizate nu se potrivesc perfect cu relaiile
construite. De aceea, se vor nregistra anumite erori statistice sau
termeni de tip rest n fiecare relaie. Prin aplicarea metodelor
6

econometrice se obine un rezultat important, reprezentat de estimarea

varianei, respectiv a dispersiei erorii n fiecare relaie.
Un specialist n domeniul econometriei este preocupat de
urmtoarele aspecte:
- s msoare astfel de relaii i s estimeze parametrii pe care i
implic;
- s testeze ideile teoretice reprezentate de astfel de relaii;
- s utilizeze relaiile pentru efectuarea de predicii cantitative.
Econometria utilizeaz n construirea modelelor att metode
matematice ct i statistice. Metoda de baz a econometriei este
metoda celor mai mici ptrate.
Analiza cantitativ a proceselor i fenomenelor economice,
realizat prin intermediul econometriei, presupune culegerea de
informaii privind o serie de indicatori care s defineasc sistemul
studiat. n acest sens, se vor utiliza indicatori statistici care pot fi
observai n evoluia lor de-a lungul unei perioade de timp, prin serii
cronologice sau pot fi culei la un moment dat, referindu-se la un
anumit numr de uniti statistice observate. De regula, n ambele
cazuri menionate, observaiile se refer la un eantion, ntruct
obinerea de informaii pentru ntreaga colectivitate, este aproape
imposibil.
Toi indicatorii care se refer la aspectele economice studiate, poart
denumirea de variabile.
n funcie de natura lor, variabilele se pot clasifica n dou
categorii:
a) variabile cantitative;
b) variabile calitative. n vederea introducerii lor n modele,
variabilele calitative sunt supuse unor prelucrri prealabile,
prin utilizarea de scale de msurare sau alte procedee
specifice.

Econometria opereaz cu o serie de nopiuni specifice,

dintre care le menionm pe urmtoarele:
de variabil,
parametru, corelaie, regresie, autocorelaie, multicolinearitate,
modelare, model, inferen statistic.
Studiile econometrice demareaz prin formularea unui
model matematic. Apoi, folosind cele mai bune date disponibile,
estimeaz prin metode statistice parametrii modelului. n fine,
7

apeleaz la metode de inferen statistic spre a hotr dac

ipotezele ce au stat la baza modelului vor fi reinute sau
respinse.

1.2. Principalele tipuri de modele econometrice utilizate

n economie
n prezent, tipologia modelelor econometrice este deosebit de
variat, ns, n funcie de anumite criterii de clasificare, ele pot fi
ncadrate n cteva tipuri sau clase principale.
a. Modele unifactoriale i modele multifactoriale
mprirea modelelor n aceste dou clase este fcut, aa cum
indic i denumirea lor, n funcie de numrul variabilelor factoriale
folosite n vederea explicrii, simulrii sau prognozei variabilelor
dependente.
Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent
la modelarea fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le
prezint simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea lui.
Utilizarea unui astfel de model se fundamenteaz pe ipoteza c n
rndul factorilor variabilei rezultative y exist un factor determinant x,
ceilali factori, cu excepia acestuia, fie au o influen ntmpltoare,
acetia fiind specificai n model prin intermediul variaiei reziduale u,
fie au fost invariabili n perioada analizat i, ca atare, nu are sens
specificarea lor n model.
Dac ipoteza de mai sus nu poate fi acceptat, caz frecvent n
domeniul economic, se construiete un model multifactorial de forma
y = f(x1, x2,, xn) + u, j = 1, n , unde k = numrul variabilelor
factoriale.
Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial,
transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se
recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult
de trei sau patru variabile factoriale.
Toate modelele econometrice folosite pn n prezent pot fi
ncadrate ntr- una dintre aceste clase.
8

b. Modele liniare i modele neliniare

Grupa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabila
rezultativ i variabilele factoriale.
Un model liniar multifactorial, n general, se prezint astfel:
y = b0 + b1x1 + b2x2 ++ u.
Modelele neliniare se identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar
fi: funcia exponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc.
Deoarece cele dou grupe de modele posed particulariti specifice,
ne vom referi la cteva dintre ele, pornind de la un caz concret, care,
de altfel, a i generat relevarea acestora.
c. Modele pariale i modele globale (agregate)
Aceste categorii de modele rezult n urma clasificrii modelelor
econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui
anumit model n clasa modelelor pariale sau globale este relativ.
Clasificarea modelelor econometrice n cele dou tipuri permite ns
discuia problemei privind agregarea modelelor pariale sau, invers,
despre semnificaia modelului global n raport cu modelele pariale.
d. Modele statice i modele dinamice
Un model econometric static este acela n care dependena variabilelor
endogene y fa de valorile variabilelor exogene xj se realizeaz n
aceeai perioad de timp:
y = f (x1t,,xjt,,xkt) + ut ; t = 1, n, j = 1, k
Principalele modele econometrice dinamice se definesc prin
urmtoarele tipuri:
1. Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod
explicit, a variabilei timp: yt = f(x1t, x2t, t) + ut
Un astfel de model se justific atunci cnd:
- printre factorii importani de influen ai variabilei y se afl
i factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi
reflectat de modelul econometric datorit lipsei unei msuri
statice adecvate;
9

- poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial n evoluia

fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor
economice, poate fi acceptat datorit masei sociale care
le genereaz i de care beneficiaz.
2. Modele autoregresive n cazul n care n cadrul variabile
explicative xj se introduce i variabila explicat y, dar cu
valori decalate: yt-1, yt-2,, yt-k, reprezentnd un model
autoregresiv de ordinul k: yt = f(xt, yt-k) + ut
3. Model cu decalaj n care variabila factorial x i exercit
influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade
de timp: y = f(xt,,xt-1,,xt-k) + ut ; t =1,n, j =1, k , k <t

unde: k = lungimea perioadei de decalaj.

e. Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple
Pe lng categoriile de modele econometrice prezentate anterior, mai
pot fi construite i modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii
multiple.
Din categoria modelelor cu singur ecuaie fac parte toate modelele
prezentate mai sus.
Modelele econometrice cu ecuaii multiple sunt formate dintr-un
sistem de ecuaii. Acestea se pot prezenta sub dou forme: sub form
structural i sub form redus sau canonic.
Un model econometric sub form structural reprezint transpunerea
formal printr-un sistem de ecuaii a procesului economic
Cele mai cunoscute metodele folosite la estimarea parametrilor unui
model econometric, se pot reine urmtoarele:
- metoda celor mai mici ptrate ntr-o singur treapt (M.
Wald);
- metoda celor mai mici ptrate n dou trepte (H. Theil);
- metoda celor mai mici ptrate n trei trepte (A. Zellner).

10

Modele euristice sau raionale i modele decizionale sau

operaionale
Cu toate c modelelor econometrice se pot clasifica n multe
categorii, acestea pot fi grupate n dou categorii: modele euristice sau
raionale i modele decizionale sau operaionale.
Modelele euristice sau raionale sunt folosite n special de
teoria
economic pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex
de dependene i interdependene ce se manifest n domeniul
economic.
Modelul teoretic reprezint de fapt o form simplificat a modelului
real deoarece n cadrul acestuia nu pot fi inclui toi factorii.
Modelele decizionale sau operaionale se utilizeaz la
fundamentarea unor decizii de politic economic precum i pentru a
previziona evoluia fenomenelor economice.

11

Capitolul II
MODELE ECONOMETRICE BAZATE PE SERII
CRONOLOGICE
2.1.Seria
cronologic:
definire,
clasificare,
particulariti, reprezentare grafic
2.2.Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice
2.3.Modelarea statistic a seriilor cronologice
2.1. Seria cronologic: definire, clasificare, particulariti,
reprezentare grafic
Seria cronologic (de timp) sau dinamic este constituit
dintr-un ir de termeni, care reflect evoluia unei variabile complet
definite (y), sub form de intervale de timp sau momente (t).
Forma general a unei serii cronologice este urmtoarea:
Timpul(ti)
Variabila
(yi)

t1

t2

...

ti

y1

y2

...

yi

...
...

tn
yn

Termenii seriilor cronologice se caracterizeaz prin:

1. variabilitatea;
2. omogenitatea;
3. periodicitatea;
4. interdependena.
1). Variabilitatea termenilor apare ca urmare a faptului c
fiecare termen se obine prin centralizarea unor date
individuale, diferite ca nivel de dezvoltare. Existena unor
date individuale diferite, se explic prin faptul c, n
cadrul fenomenelor sociale, acioneaz, pe lng cauze
12

eseniale, determinante i un numr suficient de mare de

cauze neeseniale, a cror mod de asociere se poate
schimba de la o perioad la alta.
2). Omogenitatea termenilor se refer la faptul c n
aceeai serie nu pot fi nscrise, dect fenomene de acelai
fel, ce sunt rezultatul aciunii acelorai legi.
3). Periodicitatea termenilor se refer la alegerea unitii
de timp, ce poate fi o perioad, un moment dat, iar ntre
unitile de timp la care se nregistreaz valorile
caracteristicii, pot fi intervale egale sau neegale.
4). Interdependena termenilor se explic prin faptul c,
termenii seriei sunt valori succesive ale aceluiai
fenomen. Aceasta face ca valoarea fiecrui termen s
depind de valoarea termenului anterior, ceea ce nseamn
o interdependen relativ a termenilor seriei.
Clasificarea seriilor dinamice se poate face n funcie de
modul de exprimare a indicatorilor i n funcie de timpul la care se
refer datele:
n funcie de modul de exprimare a indicatorilor, se
disting:
a) serii cronologice formate din indicatori absolui;
b) serii cronologice formate din indicatori relativi;
c) serii cronologice formate din indicatori medii.
a) Seriile cronologice formate din indicatori absolui reprezint
forma de baz a seriilor dinamice. Pe baza datelor unei astfel
de serii, se pot obine indicatorii generalizatori pe ntreaga
perioad. Aceste serii se obin prin operaia de centralizare a
datelor statistice pentru fiecare unitate de timp.
b) Seriile cronologice formate din indicatori relativi constituie
un mijloc de reprezentare a unor mrimi relative i se pot
exprima sub form de coeficieni sau de procente.

13

c) Seriile cronologice formate din mrimi medii se folosesc ca

mijloc de prezentare a evoluiei unor caracteristici calitative ce
apar sub form de categorii medii.
n funcie de unitatea de timp la care se refer fiecare termen
al seriei exist:
a) serii cronologice de intervale, numite serii de flux sau serii
continue, formate din termeni ce reflect rezultatele obinute
ntre limitele unor perioade de timp, considerate n succesiune
(luni, trimestre, ani).
b) serii cronologice de momente, de stoc, formate din termeni
nregistrai la date calendaristice succesive.
Comparaia n timp constituie o coordonat important a analizei
economice. Pentru ca informaiile pe care le ofer indicatorii seriilor
cronologice s fie utile, este necesar ca datele din care se determin
indicatorii specifici s aib aceeai modalitate de definire i unitate de
msur.
Seriile cronologice se pot reprezenta grafic cu ajutorul
cronogramei, diagramelor prin benzi i coloane, i prin diagrame
polare.
Diagramele polare sau radiale, numite i diagrame n spiral,
se utilizeaz pentru reprezentarea seriilor cronologice ce prezint
oscilaii sau variaii sezoniere ciclice, iar n cadrul unui ciclu sunt
diferene mari de la o unitate de timp la alta.
Diagramele polare se pot construi astfel:
a) se consider un cerc a crui raz este proporional cu
mrimea medie a indicatorului reprezentat.
b) cercul se mparte ntr-un numr de pri egal cu numrul
indicatorilor seriei cuprini ntr-un ciclu de variaie i prin
aceste diviziuni se traseaz razele cercului, ce mpart suprafaa
lui n sectoare de cerc egale.
c) scara graficului se construiete pe raza orizontal din dreapta
sau pe cea vertical de sus. Originea pe scara ordonatelor se
14

poate stabili n centrul cercului sau la intersecia razei cu

circumferina cercului, iar mrimea indicatorilor se msoar
fie de la circumferin pe prelungirea razelor n exteriorul
cercului, fie de la circumferin spre centrul cercului.
d) dup determinarea segmentelor de pe raze, se unesc capetele
acestora fie prin segmente de dreapt, fie prin arce de cerc.
2.2. Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice
n raport cu modalitatea de obinere i exprimare se deosebesc
urmtoarele tipuri de indicatori ai seriilor cronologice :
a) indicatori absolui;
b) indicatori relativi;
c) indicatori medii.
a) Indicatorii absolui sunt:
a1. nivelurile absolute ale termenilor, (yi);
a2. modificarea absolut, ();
b) Indicatorii relativi sunt:
- b1. indicele de dinamic, (I);
- b2. ritmul de cretere sau scdere (R);
- b3. valoarea absolut a unui procent de cretere
(scdere) (A);
c) Indicatorii medii sunt:
- c1. nivelul mediu (y );
- c2. sporul mediu ( );
- c3. indicele mediu (I );
- c4. ritmul mediu (R ).
a1. Nivelul absolut (y) exprim cuantumul, mrimea fenomenului
analizat n unitatea de timp t i se identific cu fiecare termen al seriei.
Se exprim n uniti fizice sau valorice i se noteaz cu y0, y1, , yi,
, yn .

15

a2. Modificrile absolute ( ) se pot determina cu baz fix i cu

baz mobil i se calculeaz ca diferen ntre dou niveluri absolute
diferite sau succesive ale aceluiai fenomen. Se exprim n unitatea de
msur a nivelurilor absolute i arat cu ct a crescut sau a sczut
nivelul.
Modificarea absolut cu baz fix (i/o) se obine ca diferen
ntre fiecare termen al seriei i termenul considerat de baz care
rmne acelai pentru ntreaga serie.
Formula de calcul a modificrii cu baz fix este :
yi/o = yi y0 =
Modificarea absolut sau sporul absolut cu baz mobil (i/i-1)
se calculeaz ca diferen ntre doi termeni consecutivi ai seriei, baza
de comparaie se schimb n mod continuu, considerndu-se de fiecare
dat drept baz, nivelul perioadei precedente.
Formula de calcul este:
yi/i-1 = yi yi-1 =
ntre sporurile cu baz fix i cele cu baz mobil exist
anumite relaii bine determinate, ce permit trecerea de la o
categorie de sporuri la cealalt:
- suma sporurilor cu baz mobil este egal cu sporul cu
baz fix al ntregii perioade, adic:
n

i =1

i / i 1

= n/0

diferena dintre dou sporuri absolute cu baz fix

consecutive este egal cu sporul cu baz mobil
corespunztor:
i/0 - i-1/0 = i/i-1

16

b1. Indicele de dinamic (I) se determin ca raport ntre doi

termeni ai seriei i arat de cte ori (sau cu ct la sut) a crescut sau a
sczut, nivelul unui anumit fenomen n decursul unei perioade de timp
fa de un nivel anterior.
Indicele de dinamic se poate determina cu baz fix i cu baz
mobil.
Formulele de calcul sunt:
Iyi/0 = (yi/y0) 100 cu baz fix;
Iyi/i-1 = (yi/yi-1) 100 cu baz mobil.
Relaiile dintre indicii cu baz fix i cei cu baz mobil,
prezentate n capitolul precedent, pot fi aplicate i n cazul seriilor
cronologice.
b2. Ritmul de cretere sau scdere (R), denumit spor sau
scdere relativ, arat cu ct la sut a crescut sau a sczut procentual
nivelul fenomenului dintr-o unitate de timp fa de alta i se poate
determina cu baz fix i cu baz mobil.
Ritmul cu baz fix (Ri/0) se determin prin raportarea sporului
absolut cu baz fix, la nivelul absolut din perioada considerat ca
baz de comparaie, dup formula:

Ri / 0 =

i / 0
y y0
y
y
100 = i
100 = i 100 0 100 = I 1y/ 0 100 100
y0
yo
y0
y0

Ritmul cu baz mobil (Ri/i-1) se calculeaz raportnd sporul

absolut cu baz mobil, la nivelul absolut din perioada luat drept
baz de raportare, folosind formula de calcul:

Ri / i 1 =

i / i 1
y y i 1
y
y
100 = i
100 = i 100 i 1 100
y i 1
y i 1
y i 1
y i 1
17

Ri / i 1 = I iIiy 1 100 100

b3. Valoarea absolut a unui procent din ritmul de cretere sau
scdere (A), arat cte uniti fizice sau valorice revin la 1 procent de
cretere sau scdere din ritm i se calculeaz att cu baz fix ct i cu
baz mobil, ca raport ntre modificarea absolut i ritm:

yi y0
y
i / 0
=
= 0 - cu baz fix;
yi y0
Ri / 0
100
100
y0
y i y i 1
y

= i / i 1 =
= i 1 - cu baz mobil.
y i y i 1
Ri / i 1
100
100
y i 1

Ai / 0 =

Ai / i 1

c.Indicatorii medii se prezint sub form de indicatori calculai din

:
- mrimi absolute:
1. nivelul mediu (y )
2. sporul mediu ( )
-

mrimi relative:
3. indice mediu (I )
4. ritmul mediu (R )

c1. Nivelul mediu (y ) se poate determina, n funcie de

natura seriei cronologice, ca:
-

medie aritmetic simpl pentru seriile dinamice de

intervale, deoarece termenii sunt nsumabili. Formula de
calcul n acest caz este:
y = yi / n
18

medie cronologic simpl sau ponderat pentru seriile de

momente, pe baza urmtoarelor relaii de calcul:

y
y1
+ y 2 + y 3 + ... + n
2 - media cronologic simpl
y= 2
n 1

y1
y=

t
t1
t +t
+ y 2 1 2 + ... y n n 1
2
2
2
media cronologic ponderat
ti

c2. Sporul mediu sau scderea medie ( ) este media

aritmetic simpl a modificrilor absolute cu baz mobil i se
determin cu formula:

i / i 1

n 1

n / 0 yn y0
=
n 1
n 1

Sporul mediu, arat cu cte uniti a crescut sau a sczut n medie

nivelul absolut de la o perioad la alta i are o valoare semnificativ
numai dac modificrile absolute cu baz n lan au valori apropiate
ntre ele.
c3. Indicele mediu arat de cte ori s-a modificat n medie
fenomenul analizat pe ntreaga perioad i se determin ca medie
geometric simpl a indicilor cu baz mobil, dup formula:
n

I = n 1 I i / i 1 = n 1 I n / 0
i =1

c4. Ritmul mediu (indicele de cretere sau descretere)

evideniaz cu cte procente se modific n medie fenomenul analizat
n perioada luat n calcul. Formula de calcul este:
19

R = I 100 100
Indicatorii prezentai permit o analiz primar a unei serii
cronologice, ns pentru o cunoatere mai profund a fenomenului sau
colectivitii supuse cercetrii sunt necesare metode mai complexe i
aplicarea unor sisteme de indicatori, care vor fi tratai n continuare.
2.3. Modelarea statistic a seriilor cronologice
Termenii unei serii cronologice sunt valori empirice
referitoare la un proces sau fenomen ce se realizeaz n mod aleator n
timp, motiv pentru care se numete proces stohastic. ntr-un asemenea
proces, exist un ir finit de variabile aleatoare y1, y2, , yt, , yn
numit serie cronologic teoretic. Fiecare termen al acestei serii este o
variabil aleatoare pentru care ns, exist o singur valoare observat,
adic pentru seria cronologic teoretic este o singur realizare y1, y2,
, yt, , yn . Prin analiza statistic a acestei realizri concrete, se
estimeaz parametrii teoretici ai seriei cronologice.
Evoluia unui fenomen social economic este determinat de
aciunea diferitelor categorii de factori: eseniali, ntmpltori, iar prin
analiza seriei cronologice se urmrete separarea factorilor i
evaluarea influenei lor.
Termenii unei serii cronologice se pot descompune n
urmtoarele componente:
1). Trendul sau tendina central, yt,, corespunde unei succesiuni
regulate, unor variaii sistematice lente, sesizabile pentru perioade
lungi de timp. Trendul este componenta principal a evoluiei, format
ca urmare a aciunii cauzelor eseniale cu aciune de lung durat,
aadar, trendul este componenta sistematic.
2). Oscilaii (variaii) periodice, St , se produc sub aciunea unor
factori sezonieri i care se repet ritmic cu o periodicitate constant de
sub 1 an i sunt sesizabile dac termenii seriei cronologice se refer la
uniti de timp mai scurte dect anul (luna, trimestru). Exist i
20

oscilaii ciclice ce se repet la perioade inegale de timp. Din aceast

categorie fac parte i ciclurile economice conjuncturale provocate de
succesiunea periodic a diferitelor procese economice (nnoirea
periodic a aparatului de producie, revoluii sociale). Aceti factori
genereaz, alturi de ciclurile economice conjuncturale, cicluri lungi
numite i macrocicluri ale dezvoltrii economico-sociale.
3). Componenta aleatoare (ntmpltoare) t se manifest ca
devieri de la linia evoluiei sistematice, ca efect al aciunii unor factori
accidentali, imprevizibili, spontani.
Analiza problemelor de modelare a seriei cronologice se
refer la cele trei componente menionate anterior. ntr-o serie
cronologic nu se regsesc ntotdeauna toate componentele
menionate.
Combinarea cea mai simpl a elementelor seriei cronologice o
reprezint modelul aditiv:
yt = Yt + St + t
Dac termenii seriei cronologice se refer la perioade mai
lungi de timp, trebuie s se in seama de periodicitatea acestora,
atunci modelul aditiv are forma:
yij = Yij +Sij + ij
n care i = 1,n - reprezint numrul perioadei;
j = 1,m- numrul curent al subperioadei.
Din modelul aditiv rezult urmtoarele relaii:
yt Yt = St + t serie cronologic din care s-a eliminat
trendul;
yt St = Yt + t serie cronologic fr influena cauzelor
sezoniere;

21

yt Yt St = t serie cronologic fr influena factorilor

aleatori.
n anumite situaii, combinarea componentelor seriei
cronologice se face dup modelul multiplicativ, care se bazeaz pe
produsul componentelor i care este egal cu valoarea empiric a seriei
cronologice, dup relaia:
yt : yt = Yt St t
n cazul n care termenii seriei cronologice marcheaz
perioade mai mici de 1 an, relaia devine:
yij = Yij Sij ij
Folosind modelul multiplicativ, rezult urmtoarele situaii:
-

yt / Yt = St t serie cronologic din care s-a eliminat

trendul;
yt / St = Yt t serie cronologic din care s-au
eliminat cauzele sezoniere;
(yt / StYt) = t serie cronologic din care s-a eliminat
componenta aleatoare.

2.3.1.Metodele de determinare a trendului

n funcie de gradul de complexitate i de precizie, metodele
de determinare a trendului se mpart n dou categorii:
a) metode simple (mecanice) bazate pe indicatorii medii ai
seriilor cronologice;
b) metode analitice de trend bazate pe funcii matematice:
trendul liniar, trendul neliniar.

22

a) Metodele simple ale trendului se bazeaz pe proprietatea

mediei de a reda, ntr-un ansamblu omogen de date, aspectul
esenial, caracteristic neafectat de influene ntmpltoare.
Principalele metode simple bazate pe indicatorii medii, sunt:
a1) metoda semimediilor;
a2) metoda mediilor mobile;
a3) metoda modificrii medii;
a4) metoda indicelui mediu al dinamicii.
a1) Metoda semimediilor reprezint o modalitate simpl de
aproximare a tendinei, ce presupune divizarea seriei cronologice n
dou segmente egale i calculul mediei pentru fiecare segment n
parte. Reprezentarea pe cronogram a celor dou medii, permite
trasarea unei linii, ce face posibil aprecierea sensului cresctor sau
descresctor precum i a pantei tendinei.
a2) Metoda mediilor mobile (MMM) reprezint o cale de obinere
a tendinei ce se aplic ndeosebi n cazul evoluiilor neliniare sau a
celor cu fluctuaii. Mediile se calculeaz n acest caz, prin
introducerea n calcul pe rnd, a unor noi termeni aflai n continuarea
irului yt, paralel cu excluderea n succesiune a termenilor iniiali.
Aceste rezultate obinute pe baza mediilor mobile prezint o suit de
valori a cror evoluie lin, puin afectat de ocuri accidentale
constituie o bun reprezentare a tendinei.
Pentru exemplificarea determinrii valorilor de trend prin
aceast metod, vom considera o serie de date pentru care mediile
mobile se calculeaz din numr par de termeni i din numr impar de
termeni.
n vederea calculrii mediilor mobile dintr-un numr par de
termeni, se folosesc urmtoarele notaii:
-valorile empirice yti sunt: y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8;
-mediile mobile provizorii calculate din patru termeni
(yi ) care sunt mediile mobile centrate (definitive), se noteaz: y1,
y2, y3, y4, y5.
Mediile mobile se calculeaz pe baza urmtoarelor relaii :

23

y1 =

y1 + y 2 + y 3 + y 4
4

y2 =

y 2 + y3 + y 4 + y5

Calculul mediilor mobile dintr-un numr impar de termeni

pornete de la valorile empirice yti: y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, iar
mediile mobile calculate din trei termeni (yI = yt) sunt : y1, y2, y3,
y4, y5, y6.
Formulele de calcul sunt:

y1 =

y1 + y 2 + y 3
3

y2 =

y 2 + y3 + y 4
...
3

Aceast metod prezint avantajul simplicitii calculelor i a

posibilitilor de separare operativ a tendinei fluctuaiilor sezoniere
i a abaterilor accidentale.
a3) Metoda modificrii medii ( ) reprezint o metod de
determinare a tendinei n cazurile n care modificrile anuale n
mrime absolut sunt aproximativ constante.
Modificarea medie ( ) este utilizat pentru determinarea
valorilor Yt , la fel cum raia este utilizat pentru determinarea
termenilor unei progresii aritmetice.
Ecuaia de ajustare se bazeaz pe relaia dintre ultimul termen
(yn), primul termen (y1) i modificrile absolute cu baz n lan t/t-1 ,
dup cum urmeaz:
yn = y1 + 2/1 + 3/2 + + t/t/1
Fiecare modificare cu baz n lan se poate nlocui cu media
lor ( ) i se obine:
Yn = y1 + + + +
de unde: yn = y1 + n

24

Pornind de la relaia de mai sus, se obin dou funcii de

ajustare:
Yti = y1 + ti sau Ytii = ytii ti
unde:

y1 primul termen din seria cronologic considerat baz de

ajustare;
yti oricare alt termen al seriei cronologice, exceptnd y1 ,
ales pe baza cronogramei drept acea valoare care se apropie cel mai
mult de dreapta sau curba trasat;
ti valorile timpului n progresie aritmetic cu raia egal cu 1
sunt pozitive pentru termenii aflai sub baza de ajustare i negative
pentru termenii aezai deasupra bazei de ajustare. Originea timpului
este 0 i se atribuie valorii ce constituie baza de ajustare.
- modificarea medie a termenilor seriei empirice.
a4) Metoda indicelui mediu al dinamicii (I ) se utilizeaz n
cazul n care indicii cu baz n lan sunt aproximativ egali sau dac
termenii seriei cronologice se modific n progresie geometric avnd
raia (I ).
Funcia de ajustare se bazeaz pe relaia dintre primul termen,
ultimul termen i indicii de dinamic cu baz mobil:
yn = y1 I2/1 I3/2 It/t-1
Dac fiecare indice cu baz mobil se nlocuiete cu media
acestora, se obine:
yn= y1 I I
de unde: yn = y1 In
Pe baza acestor relaii rezult dou funcii de ajustare n vederea
determinrii trendului:
Yti = yi Iti sau Yti = yti Iti
25

Metoda indicelui mediu i a modificrii medii permite

determinarea operativ a tendinei generale precum i nlocuirea
valorilor absente dintr-o serie cu valori ajustate, operaie numit
interpolare, facilitat de faptul c indicele mediu i modificarea medie
pot fi obinute pe baza termenilor extremi ai seriei (y1 i yn). Nivelul
interpolat se poate apropia de valoarea real, n msura n care
condiiile de desfurare a fenomenului ,au prezentat continuitate pe
toat perioada pentru care lipsesc date.
Limitele acestor dou metode sunt determinate de dependena
tendinei fa de calitatea valorilor y1 i yn de a fi reprezentative pentru
fenomen n ansamblul su.
b). Metodele analitice de determinare a tendinei se bazeaz
pe asemnarea traiectoriei descrise de multe fenomene economice cu
variaia funciilor matematice elementare (liniar, exponenial,
logaritmic). Aceste metode asigur condiiile necesare pentru o bun
estimare a tendinei generale deoarece se bazeaz pe toi termenii
seriei cronologice.
Potrivit metodelor analitice, se consider c dezvoltarea
fenomenului economic depinde de succesiunea perioadelor de timp,
variabila t fiind argumentul funciei.
Aadar yt = f(t).
Valorile de trend ( valorile ajustate) Yt se stabilesc utiliznd
metoda celor mai mici ptrate, n aa fel nct suma ptratelor
abaterilor valorilor ajustate Yt de la valorile empirice ( reale) yt , s fie
minime:
(yt Yt )2 = min.
Aplicarea metodelor analitice de trend este condiionat de
alegerea modelului potrivit pentru datele existente. Modelul se
stabilete pe baza examinrii cronogramei i prin efectuarea unor
prelucrri statistice prealabile.
Deoarece timpul este o mrime care, statistic, se msoar cu
ajutorul scalei de interval al crei specific este c punctul de origine
( punctul 0) al scalei i unitatea de msur a variabilei timp (t), se
pot alege convenabil, n mod arbitrar la rezolvarea sistemului de
26

ecuaii normale se face o simplificare esenial prin aceea c valorile

lui t, se stabilesc astfel nct tI = 0.
Pentru aceasta, practic se procedeaz astfel:
- dac seria este format dintr-un numr impar de termeni,
se alege ca origine t = 0, termenul median, restul fiind
simetric plasate fa de t = 0; (-1; +1) ; (-2; 2) ; .a.
de exemplu: 1993 1994 1995 1996 1997
-2
-1
0
1
+2
-

dac seria este format dintr-un numr par de termeni,

termenii centrali se noteaz (-1, +1) i n continuare
fiecare valoare a timpului se cuantific la distan de
dou uniti cu valori ntregi. O alt variant posibil
presupune atribuirea termenilor centrali a valorilor [-1,5
; +1,5] , [-2,5 ; +2,5] , timpul se cuantific la cte o
unitate.

De exemplu:
Varianta I
Varianta II

1992 1993
-5
-3
-2.5 -1.5

1994 1995 1996 1997

-1
+1
+3
+5
-0.5
+0.5 +1.5 +2.5

b1) Trendul liniar se utilizeaz n cazul n care se constat c

modificrile cu baz mobil nregistreaz valori aproximativ
constante.
Modelul liniar are la baz funcia de gradul I conform relaiei:
Yt = a + b ti
unde a i b sunt parametri funciei care se determin din
sistemul de ecuaii normale, obinut prin metoda celor mai mici
ptrate, astfel:
a n + b ti = yti
a ti + b ti2 = tiyti
27

dac se pune condiia ca ti = 0 , sistemul devine:

a n = yti
b ti2 = tiyti

de unde rezult a i b.

Semnificaia parametrilor este urmtoarea:

a media variabilei yt , calculat ca o medie aritmetic
simpl a termenilor, deci a = y.
b panta liniei de tendin, iar valoarea lui b arat cu ct se
modific n medie fenomenul analizat, dac variabila timp se modific
cu o unitate de timp.
b2) Trendul neliniar se utilizeaz n cazul n care evoluia pe
graficul cronogramei nu descrie o traiectorie liniar. n funcie de
forma graficului, se poate apela la una din urmtoarele funcii
neliniare:
- funcia exponenial;
- funcia hiperbolic;
- funcia parabolic;
- funcia logistic.
b21) trendul exponenial se folosete dac termenii seriei
prezint creteri relative aproximativ constante, adic atunci
cnd termenii cresc n progresie geometric. In acest caz se
utilizeaz funcia exponenial:
Yti = a bti
care se poate transforma ntr-o funcie liniar de logaritmi:
lgYti = lga + tilgb
Sistemul de ecuaii este:
nlga + ti lgb = lgyti
ti lga + ti2 lgb = ti lgyti
28

dac ti = 0, sistemul devine:

nlga = lgyti
ti2 lgb = ti lgyti lga i lgb
b22) trendul hiperbolic se bazeaz pe folosirea funciei:
Yti = a + (1/ti ) b
Parametri a, b se determin din sistemul:
a n + (1/ti) b = yti
(1/ti) a + (1/ti2) b = (1/ti) yti
n care 1/ti = 0 , iar sistemul devine:
n a = yti
b (1/ti2) = (1/ti) yti a i b
b23) trendul parabolic este aplicabil atunci cnd modificrile
cu baz mobil alctuiesc o linie dreapt, folosindu-se ca
model de ajustare parabola de gradul II:
Yt = a + bti + cti2
Sistemul de ecuaii n acest caz, este:
a n + bti + cti2 = yti
ati + bti2 + cti3 = tiyti
ati2 + bti3 + cti4 = ti2yti
dac ti = 0 i ti3 = 0 , sistemul devine:

29

a n + cti2 = yti
bti2 = tiyi
ati2 + cti4 = ti2yti
b24) trendul logistic se utilizeaz pentru determinarea tendinei
ca un model mai complex.Un astfel de model, frecvent utilizat
n studiile de pia, este cunoscut sub numele de curba de
cretere logistic sau funcia logistic. O relaie frecvent
utilizat n definirea funciei logistice este urmtoarea:

Yt =

a
1 + e b ct

unde:
a, b, c, - parametri care trebuie estimai;
e baza logaritmilor neperieri;
t = 0, 1, 2, ,n-1 timpul.
In practica statistic se poate recurge la o form simplificat a
logisticii, n vederea obinerii operative a tendinei.
Relaia de definire a funciei este:
1/Yt = a + bct
unde t = 0, 1, 2, , n-1.
Estimarea parametrilor funciei logistice poate fi efectuat
prin metoda celor mai mici ptrate.
Etapele ce trebuie parcurse pentru obinerea unei evaluri
corecte a tendinei de tip S sunt:
- determinarea inversului valorilor yt , astfel: Yt = 1/yt ;
- segmentarea irului yt n trei grupe egale, de cte K
termeni;
- se nsumeaz valorile incluse n grupe, obinndu-se
corespunztor trei totaluri, notate S1, S2, S3 ;
- se determin diferenele dintre totalurile pe grupe :
d1 = S2 S1 i d2 = S3 S2
30

se estimeaz parametri a, b, c, utiliznd urmtoarele

formule:

a=

d
d (c 1)
d
1
;c = K 2
S1 K 1 ; b = 1
2
d1
K
C 1
(c K 1)

- se determin valorile tendinei nlocuind n ecuaia de

ajustare, valorile parametrilor a, b, c i atribuind valori variabilei t = 0,
1, 2, , n :

Yt =

1
b c ti

Funcia logistic face posibil nu doar obinerea tendinei, ci

ofer informaii cu privire la nivelul limit, exprimat de valoarea
parametrului (a) la care are loc sau poate avea loc plafonarea evoluiei
variabilei dac nu vor interveni noi elemente de relansare a creterii
precum i privind perioada de timp la care a fost atins sau va fi atins
punctul de inflexiune al evoluiei n condiii normale de desfurare.
Alegerea celei mai potrivite funcii de exprimare a tendinei se
poate realiza fie pe baza reprezentrii grafice cu ajutorul cronogramei,
fie pe baza unor criterii numerice cum ar fi:
- criteriul diferenelor;
- criteriul comparrii valorilor empirice;
- criteriul comparrii coeficientului de variaie;
- criteriul comparrii sumei valorilor ajustate;
- criteriul bazat pe funcia obiectiv a celor mai mici
ptrate .
a.

Criteriul diferenelor presupune calculul diferenelor

de diferite ordine i aprecierea evoluiei acestora.
Astfel, dac diferenele de ordinul 1 prezint nivele
aproximativ constante, se folosete polinomul de
gradul I (n = yt yt-1) ; n caz contrar, se
procedeaz la calculul diferenelor de ordinul II,
(2 = t(1) - t-1(1)) i se verific evoluia nivelului
lor. Dac nivelul acestora este aproximativ
31

constant, se opteaz pentru polinomul de gradul II;

dac ele prezint, la rndul lor, o tendin de
evoluie, se trece la calculul diferenelor de ordinul
trei.
b.Criteriul comparrii valorilor empirice (yt) cu valorile
teoretice (Yt).
Diferenele yt Yt pot fi exprimate sintetic cu ajutorul
abaterilor medii liniare, potrivit formulei:

d yt / Yt =

(y

Yt )

sau cu abaterea medie ptratic:

y /Y =
t

(y

Yt )

n (K + 1)

unde: K numrul parametrilor din polinomul de ajustare.

Aceast metod se recomand pentru alegerea ntre dou sau
mai multe funcii ce la prima vedere, par a fi potrivite pentru a
exprima tendina evolutiv a unui fenomen.
c.Criteriul comparrii coeficienilor de variaie (v)
Coeficienii de variaie se calculeaz ca raport ntre abaterea
medie liniar (dyt/Yt) sau abaterea medie ptratic (yt/Yt) i media
valorilor empirice (y ). Cea mai bun metod de trend, este aceea
pentru care criteriul comparrii coeficienilor de variaie este minim.
Coeficientul de variaie se poate obine cu una din urmtoarele
formule:

v=

d yt / Yt
100
y

sau

32

v=

/ Yt

100

d. Criteriul comparrii sumei valorilor ajustate (Yt) cu suma

valorilor empirice (yt). Cea mai bun metod de trend este aceea
pentru care yt Yt .
e. Criteriul bazat pe funcia obiectiv a celor mai mici ptrate.
Potrivit averstui criteriu, cea mai bun metod de ajustare este aceea
pentru care: (yt Yt)2 = minim.
2.3.2.Analiza componentei sezoniere
Sezonalitatea reprezint o component a seriei cronologice, ce
se manifest sub form de oscilaii periodice la intervale mai mici de
un an. Ex: schimbarea anotimpurilor, nceperea colilor, plata
salariilor, tradiii n consum.
Seria cronologic alctuit din termeni pentru perioade
subanuale (trimestre, luni, decade, sptmni), ofer posibilitatea
cunoaterii intensitii valului sezonier.
Msurarea sezonalitii se face prin calculul indicatorilor
absolui i relativi corespunztori pentru serii:
- staionare, care nu prezint trend evolutiv;
- nestaionare, pentru care trendul este prezent.
Seria cronologic staionar este format din valorile (yti),
care oscileaz n jurul unui nivel constant, fr a prezenta o tendin
general de cretere sau scdere. Aceste valori sunt rezultatul
nregistrrii unui fenomen staionar sau al calculelor de eliminare a
trendului.
Determinarea sezonalitii n cazul seriei cronologice
staionare, presupune calculul indicilor de sezonalitate pe baza
comparrii mediei specifice fiecrei perioade subanuale cu
media general a termenilor seriei.
Notnd cu yij termenii unei serii cronologice cu component
sezonier, n cadrul fiecrui an (t) se nregistreaz perioade subanuale,
simbolizate cu (j) ; astfel j = 1,,4 pentru trimestre; j = 1, , 12
pentru luni; j = 1,, 54 pentru sptmni; iar i = 1,, n pentru ani.

33

Pe ntregul interval care se ia n considerare pentru analiza

sezonalitii, media fiecrei perioade subanuale este simbolizat cu
yj, iar media general a termenilor seriei cronologice, cu y.
Sezonalitatea poate fi exprimat n mrimi absolute sub forma
abaterii mediei sezonului (yj ) de la media general (y ):
j = yj - y
Valorile j pozitive arat realizri superioare mediei, perioada
j reprezentnd un sezon de vrf. Rezultatul negativ pentru j arat
valori sub medie, reprezentnd sezon slab.
In mrimi relative, intensitatea valului sezonier este exprimat
prin indicii de sezonalitate, determinai dup urmtoarea formul:

Ij =

yj
y

100

Interpretarea indicilor de sezonalitate se face asemntor cu

cea a diferenei (j), adic un indice mai mare sau egal cu 100% , este
corespunztor unei perioade de vrf, iar un indice mai mic cu 100%,
este specific unei perioade slabe.
Determinarea componentei sezoniere a seriei cronologice
nestaionare, presupune eliminarea influenei celorlalte componente
(trendul i abaterea aleatoare), comparativ cu seria cronologic
staionar, unde se elimin numai abaterile aleatoare.
Stabilirea variaiilor sezoniere pentru o serie cronologic
nestaionar necesit determinarea prealabil a trendului pe baza unei
metode analitice i alegerea modelului aditiv sau multiplicator de
msurare a sezonalitii.
In cazul n care s-a stabilit c influena factorilor sezonieri se
manifest aditiv, pentru determinarea componentei sezoniere se
parcurg urmtoarele etape:
a). se calculeaz abaterile dintre fiecare termen al seriei (yij) i
valorile corespunztoare trendului (Yij), cu ajurorul relaiei:

34

yij Yij = (Yij + Sj + ij) Yij = Sj + ij

unde: i = 1,, n reprezint perioada (anul);
j = 1,, m reprezint subperioada (luna, trimestru).
Aceste abateri absolute conin:
- componenta sezonier;
- componenta aleatoare.
b). folosind abaterile referitoare la aceiai subperioad j, se
calculeaz medii pariale drept estimatori ai componentei
sezoniere pentru fiecare subperioad, pentru a nltura
componenta aleatoare:

s' j =

(y

ij

Yij )

1
(S j + ij )
n

Dac trendul s-a determinat dup o metod analitic de

ajustare, suma abaterilor sezoniere este nul, adic sj = 0.
Media abaterilor sezoniere este nul deoarece:
n

yij = Yij
i =1 j =1

i =1 j =1

Dac trendul s-a determinat dup metoda mediilor mobile, se

trece la etapa urmtoare.
c). Dac sj 0, pe baza estimrilor sj , calculate n etapa
anterioar, se determin media abaterilor sezoniere
pentru a
stabili abaterile de la valoarea teoretic, iar apoi se calculeaz
diferenele dintre estimatori sj i mediile sj, determinate dup
formula:
m

'

sj =

s
j =1

35

'

Diferenele dintre estimatori i mediile abaterilor sezoniere

poart denumirea de abateri sezoniere corectate i au formula:

(y
m

Sj = sj s j =
'

'

j =1

ij

Yij )

S
j =1

'
j

Cele m abateri calculate prin relaia anterioar arat faptul c

n fiecare sezon j, componenta sezonier se abate cu Sj de la Yij
(valorile trendului). Semnul abaterilor sezoniere depinde de semnul
estimatorului sj .
d). Se determin seria cronologic corectat pe baza diferenei
dintre toi termenii (yij) i abaterile sezoniere (Sj) astfel:
yij Sj , unde j = 1,, m
n cazul n care sj = Sj , seria cronologic corectat prin
excluderea sezonalitii, conine trendul i componenta aleatoare,
avnd urmtoarea form:
zij Sj = Yij + ij
Presupunnd c sj = Sj , din relaia anterioar se poate calcula
componenta aleatoare (ij), dup formula:
ij = yij Sj Yij
Modelul multiplicativ este asemntor celui aditiv, cu
deosebirea c operaiile de scdere se nlocuiesc cu operaii de
mprire. Etapele specifice sunt:
a). se determin raportul dintre termenii seriei cronologice
(yij) i valorile corespunztoare ale trendului (Yij), obinute prin
metoda mediilor mobile sau alte metode analitice de trend.

36

Rapoartele conin componenta sezonier i componenta aleatoare (ij),

dup relaia:
yij/Yij = Sj ij
unde: i=1,,n; j = 1,,m.
b). se calculeaz mediile pariale (Sj*) pe subperioade, cu
ajutorul mediei aritmetice, medii pariale denumite estimatori ai
componentei sezoniere:

Sj =
*'

1 y ij 1
*
*
= S j ij = S j
n Yij n

ij

Sj

Dac trendul nu a fost calculat pe baza unei metode analitice

de ajustare, produsul estimatorilor Sj* este diferit de 1(sj* 1) , se
trece la etapa urmtoare.
c). se calculeaz rapoartele dintre estimatori i media lor,
calculate pentru fiecare subperioad (sezon), obinndu-se astfel
estimatorul corectat al componentei sezoniere, denumit i indice de
sezonalitate S*j (ISj) al subperioadei (sezonului) j dup relaia:
S*j = S*j : S*j
adic:

1
y ij 1
S *' j
*
*'
Sj I S j = : Sj =
100
Yij m
*'
1
n
S j
m

( )

Numrul indicilor de sezonalitate este egal cu numrul subperioadelor

(m).
37

Indicii de sezonalitate arat c pe toat perioada de timp

analizat, cauzele sezoniere determin abateri fa de valoarea real a
trendului de S*j ori cu S*j 100%.
Rezultatul indicilor de sezonalitate se poate interpreta astfel:
- dac ia valori subunitare, cauzele sezoniere au avut
influen negativ, n direcia scderii fenomenului
analizat, mediile pariale pe subperioade au fost mai mici
dect media general pe toat perioada;
- dac este egal cu 1, sezonalitatea a influenat n mod
constant fenomenul, mediile pariale ale subperioadelor
fiind egale sau foarte apropiate de media total a
perioadei de analiz;
- dac este mai mare dect 1, factorii sezonieri au
influenat pozitiv fenomenul, imprimnd o tendin de
cretere; mediile pariale ale subperioadelor au fost mai
mari dect media total.
Cu ct indicii de sezonalitate au valori mai mari dect 1
(100%), cu att componenta sezonier are o valoare mai mare
i factorii care au determinat oscilaii periodice de natur
sezonier au avut influen preponderent.
d). Dac presupunem c S*j = S*j , atunci componenta aleatoare se
determin dup relaia:

y ij
Yij S j

= ij

2.3.3.Analiza componentei aleatoare (t)

n vederea analizrii componentei aleatoare, se efecteaz
diferena dintre valorile reale ale seriei (yt) i valorile de trend
(ajustate) (Yt), pe baza relaiei:
t = yt Yt

38

Dac termenii seriei nu sunt afectai de cauze cu caracter

oscilatoriu, atunci valorile (Yt) exprim trendul sau tendina de
evoluie n timp a fenomenului analizat.
Diferenele t fa de valorile ajustate (Yt) apar ca un rest
neexplicat sau ca o variaie rezidual datorat cauzelor aleatoare. Dac
t este o variabil aleatoare ce se distribuie normal n jurul valorilor
de tendin, se testeaz corectitudinea modelelor anterioare de
cuantificare a tendinei i a componentelor oscilatorii. In cazul n care
componentele seriei au fost corect i complet evaluate atunci
diferenele t sunt de natur strict aleatoare.
Cu ct diferenele yt Yt sunt mai mici, cu att influena
factorilor aleatori este mai redus, iar modelul de trend este
corespunztor tendinei reale. Din punct de vedere teoretic, se
consider: (yt Yt) = minim.
2.4. Extrapolarea seriei cronologice
Seriile cronologice sunt utilizate i pentru calcule de
prognoz. Noiunea de prognoz este similar cu cea de extrapolare.
Pentru a determina valorile de prognoz prin extrapolarea tendinei,
este necesar s se analizeze seria de date pe o perioad trecut destul
de mare, s se determina tendina obiectiv de dezvoltare a
fenomenului i s se aprecieze n ce msur aceast tendin se va
pstra i n viitor.
n calculele de prognoz trebuie avute n vedere o serie de
aspecte, dintre care cele mai importante sunt:
- cunoaterea formei de evoluie a fenomenului n etapa
anterioar pentru o perioad de lung durat i divizat
pe subperioade;
- identificarea
factorilor
ce
determin
evoluia
fenomenelor studiate i msura n care acetia se menin
sau se modific n perioada urmtoare;
- perioada pe baza creia s-a fcut interpretarea formei de
evoluie s fie semnificativ pentru dezvoltarea

39

fenomenului i s cuprind un numr suficient de mare

de termeni pentru a face o interpretare corect.
n funcie de modul n care este considerat fenomenul, n
sistemul de prognoz, se pot obine dou variante:
- varianta I, n care fenomenul este studiat ca o variabil
independent n timp de factorii si socio-economici
- varianta II, n care variabila este dependent n timp de
unul sau mai muli factori socio-economici (cazul cel
mai frecvent).
Pornind de la aceste consideraii, termenii seriei cronologice
obinui prinextrapolare se pot abate de la valorile reale ce se
vor obine n viitor. Aceste diferene ntre termenii probabili i
cei reali se numesc abateri sau erori i pot fi:
-erori obiective de extrapolare, provenite din modelul ales;
-erori de identificare a factorilor.
Extrapolarea datelor statistice prin metode mecanice
presupune utilizarea modificrii medii ( ) i a indicelui mediu al
dinamicii (I ). n acest caz, se pornete de la ipoteza c s-ar pstra
aceeai baz de calcul, iar fenomenul va evolua n aceleai condiii,
pstrnd aceeai tendin de apropiere ctre modificrile absolute cu
baz n lan (pentru fenomenele ce au tendin de cretere sub form
de progresie aritmetic) i de apropiere ctre indicii cu baz n lan
(cnd tendina de cretere este de forma unei progresii geometrice).
Pentru a stabili forma de evoluie i valorile extrapolate n
perioada urmtoare, se procedeaz astfel:
- termenii seriei se reprezint grafic cu ajutorul
cronogramei;
- se efectueaz ajustarea pentru o perioad expirat;
- se aplic modificarea medie ( ) i indicele mediu al
dinamicii (I ) pentru valorile din perioadele urmtoare.
Ecuaiile de extrapolare vor fi:
- pentru extrapolarea pe baza modificrii medii ( ) :
Yt = y1 + ti
Yt = yt tI

40

pentru extrapolarea pe baza indicelui mediu al dinamicii

(I ):
Yt = y1 Iti
sau
Yt = yti Iti

n care: Yt valori extrapolate (teoretice);

ti valorile timpului, care se aleg astfel nct s se asigure
continuarea coloanei timpului stabilit pentru determinarea
trendului i n perioada de prognoz.
Valorile de prognoz sunt valori probabile, ele se apropie de
valorile reale ale fenomenului, dac se ndeplinesc condiiile de
extrapolare i seria este suficient de mare.
Extrapolarea prin metode analitice presupune ca i n etapa
viitoare, fenomenul s pstreze aceeai tendin. Variaia timpului (ti)
se extinde n ambele sensuri n raport cu originea, astfel nct ti = 0.
n cazul metodelor analitice de prognoz, extrapolarea este o
continuare a ajustrii.
Funciile de extrapolare i ecuaiile de extrapolare
corespunztoare vor fi:
- pentru funcia liniar: Yt = a + b ti
-

pentru funcia exponenial: Yt = a bti

pentru funcia parabolic: Yt = a + btI + c t2i

pentru funcia hiperbolic: Yt = a + (1/tI ) b

pentru funcia logistic:

Y 't =

a
1 + e b ct i
'

41

n analiza seriei cronologice, trebuie s se urmreasc

utilizarea unui sistem de indicatori ce s evidenieze tendina obiectiv
de dezvoltare a fenomenului cercetat, nlturndu-se elementele
neeseniale. n acest sens, este important s se foloseasc serii de date
complete, formate din indicatori comparabili i care s acopere
ntreaga etap de dezvoltare.
Tinnd cont de nivelul ridicat de complexitate a evoluiei
fenomenelor economico-sociale, este necesar ca pentru previziune i
prognoz, s se foloseasc mai multe variante de calcul, fundamentate
pe o temeinic analiz economic.

42

Capitolul III
ANALIZA FACTORIAL CU AJUTORUL INDICILOR
STATISTICI
3.1.Indicii statistici: noiune, funcii, clasificare
3.2.Indicii individuali
3.3.Indicii sintetici
3.4.Procedee de descompunere n factori a dinamicii unui
fenomen complex
3.1.Indicii: noiune, funcii, clasificare
Indicii reprezint o categorie distinct a indicatorilor
statistici, cu larg aplicabilitate n toate domeniile activitii
economice i sociale, deoarece reflect cu mult expresivitate i n
mod analitic schimbrile care au loc, rolul i influena diverilor
factori n variaia fenomenelor cercetate.
Prin definiie, indicele se obine prin raportarea a dou
niveluri absolute, relative sau medii ale aceluiai fenomen sau grup de
fenomene. Unul dintre niveluri reprezint volumul fenomenului din
perioada ce se raporteaz, iar cellalt, volumul fenomenului din
perioada considerat ca baz de raportare. Nivelul ales drept baz de
comparaie trebuie s aib o semnificaie deosebit, adic, s
reprezinte o anumit etap sau treapt de dezvoltare, n aa fel nct s
justifice alegerea lui ca etalon n analiza statistic.
ntruct indicii se obin prin raportarea nivelului nregistrat de
unul sau mai multe fenomene, n dou momente, perioade diferite, ei
sunt indicatori fr dimensiune, adic nu au unitate de msur i de
aceea rezultatul lor se nmulete cu 100 i se poate exprima n
procente.
Indicii statistici ndeplinesc o serie de funcii cognitive:
reflect nivelul unui fenomen n comparaie cu un
fenomen de acelai fel existent ntr-o alt perioad sau ntr-un alt
moment de timp;
permite descompunerea n factori a nivelului unui
fenomen complex, pe factori de influen.
43

Marea varietate a indicilor folosii n practica statistic

impune clasificarea lor dup mai multe criterii:
a) dup destinaia lor n analiza activitii economice;
b) dup sfera de cuprindere;
c) dup modul de alegere a bazei raportate;
d) dup sistemul de ponderare.
a) Dup destinaia lor n analiza activitii economice, indicii
pot fi:
- indici ai variaiei n timp sau cronologici;
- indici ai variaiei n spaiu.
b) Dup sfera de cuprindere, indicii se mpart n dou
categorii:
- indici individuali sau elementari, ce exprim nivelul
relativ determinat pentru o singur unitate statistic;
- indici de grup sau sintetici, ce exprim variaia relativ a
unor colectiviti sau fenomene complexe.
c) Dup modul de alegere a bazei de raportare, exist:
- indici cu baz fix;
- indici cu baz mobil sau n lan.
d) Dup sistemul de raportare, deosebim:
- indici cu ponderi constante;
- indici cu ponderi variabile.
Pentru nelegerea problemelor teoretice i practice ale
indicilor, se vor folosi urmtoarele notaii:
i = 1,,n uniti statistice componente ale colectivitii
cercetate;
fi factor sau element cantitativ;
xi factor sau element calitativ;
yi variabil complex determinat de relaia: y = fx;
t = 0,Tuniti de timp (zi, lun, trimestru, semestru, an),
notate cu 0 pentru perioada de baz i cu 1 pentru perioada curent.
Indicii sintetici n funcie de procedeul de calcul, pot fi:
- indici sintetici agregai;
44

indici calculai sub form de medie aritmetic ponderat

a indicilor individuali;
indici calculai sub form de medie armonic ponderat
a indicilor individuali;
indici calculai sub form de medie geometric;
indici ca raport a dou medii aritmetice ponderate.
3.2. Indici individuali sau elementari

Indicii individuali se identific cu mrimile relative de

dinamic, ntruct ei msoar variaia n timp a valorii unei
caracteristici nregistrate n dou perioade diferite de timp pentru o
singur unitate statistic; indicii individuali se noteaz ix1/0.
Formula general a unui indice individual este:
ix1/0 = x1/x0 (100)
In cazul studierii dinamicii unui fenomen complex, y, ce se
obine prin nmulirea a doi factori elementari, x i f, indicele
individual se determin cu ajutorul formulei:

i1y/ 0 =

y1
x f
x f
= 1 1 = 1 1 = i1x/ 0 i1f/ 0
y 0 x0 f 0 x0 f 0

Dac se studiaz o serie dinamic ce cuprinde valorile

caracteristicii nregistrate pentru t uniti de timp, unde t = 0,T , se pot
determina indici individuali cu baz fix i cu baz mobil.
Indicii individuali cu baz fix au urmtoarea formul general:
ixt/0 = xt/x0 (100)
adic se formeaz irul de indici: ix1/0; ix2/0; ix3/0;; ixt/0;; ixT/0
Aceti indici se determin prin raportarea valorii caracteristicii
din unitatea de timp t la nivelul caracteristicii din unitatea de timp
considerat de baz, notat cu 0.

45

Indicii individuali cu baz mobil se obin prin schimbarea bazei

de la o unitate de timp la alta, i au formula general:

itx1 =

xt
(100)
xt 1

adic se formeaz irul de indici : ix1/0; ix2/1; ix3/1;ixt/t-1;; IxT/T-1.

ntre indicii individuali cu baz fix i cei cu baz mobil exist
dou relaii de interdependen:
- produsul indicilor cu baz mobil este egal cu indicele
cu baz fix al ntregii perioade:

itx/ t 1 = iTx / 0
unde: t = 1, T
- raportul dintre doi indici cu baz fix consecutivi este
egal cu indicele cu baz mobil corespunztor
perioadelor de raportare:

itx/ 0 : itx1 / 0 = itx/ t 1

Rezultatul unui indice individual arat de cte ori a
crescut sau a sczut nivelul caracteristicii dintr-o perioad, fa de
nivelul din perioada considerat de baz. Dac rezultatul se exprim n
procente, arat cu ct la sut a crescut sau a sczut nivelul nregistrat
ntr-o perioad, fa de perioada aleas drept baz de comparaie.
n cazul indicilor individuali, msura variaiei n timp a valorilor
unei caracteristici se poate completa cu modificarea absolut (), ce se
determin sub forma diferenei dintre numrtorul i numitorul

46

indicelui respectiv, fie din termenii indicilor cu baz fix fie din cei ai
indicilor cu baz mobil :
xt/0 = xt x0 =

sau xt/t-1 = xt xt-1 =

Valorile pozitive ale acestor diferene exprim creteri ale

nivelului caracteristicii. Valorile negative corespund unor scderi ale
acestora, iar valoarea 0, indic faptul c nu s-a nregistrat nici o
modificare.

3.3. Indicii sintetici sau de grup

Dinamica fenomenelor colective se msoar n statistic cu
ajutorul indicilor sintetici sau de grup ce se noteaz Ix1/0.
Folosirea indicilor de grup ridic anumite probleme ce se refer
la:
- separarea factorilor calitativi (intensivi) i cantitativi
(extensivi);
- posibilitatea nsumrii elementelor respective;
- alegerea formulei de calcul n funcie de natura datelor
de care se dispune;
- alegerea sistemului de ponderare n funcie de coninutul
indicatorului de comparat i relaiile de sistem utilizate
astfel nct, variaia unui fenomen complex s poat fi
descompus n produsul influenei factorilor si.
La alctuirea indicilor sintetici, este necesar s se calculeze
nivelul totalizat al ntregului ansamblu de fenomene comparate. n
legtur cu efectuarea acestei operaii, este necesar s se diferenieze
elementele ansamblului i anume:
a.
Elementele de natur cantitativ, extensiv, cum sunt unitile
colectivitii, cantiti de bunuri materiale, numr de persoane etc.,
care se noteaz cu f. Elementele cantitative pot fi aditive (de exemplu:
cantiti ale aceluiai produs fabricat de diferii productori sau
numrul de salariai din diferite secii, etc.) sau nonaditive (de
exemplu: cantiti de produse diferite ca valori de ntrebuinare).
47

Volumul totalizat al elementelor cantitative aditive se obine prin

nsumare direct.
Elementele cantitative nonaditive devin nsumabile prin
exprimarea lor ntr-o form comensurabil, realizat cu ajutorul unor
ponderi (de exemplu: preul pentru produsele cu valori de
ntrebuinare diferite).
b.
Elementele de natur calitativ, intensiv, care se identific
de obicei cu valorile individuale ale caracteristicii, care se noteaz n
general cu xi. Elementele calitative sunt aditive, ns nsumarea lor
direct nu are sens concret (de exemplu: nsumarea preurilor unitare
ale diferitelor produse).
Indicii sintetici agregai se obin din compararea ca raport a
dou sume (agregate), calculate pentru dou ansambluri de fenomene
de aceeai natur. Sumele reprezint valorile totalizate ale
caracteristicii sau fenomenului studiat, determinate pentru ntreaga
colectivitate att pentru perioada raportat, ct i pentru perioada de
baz.
Indicele sintetic sau de grup al unei caracteristici este:

y
y

I 1y/ 0 =

1
0

Dac y = xf, atunci formula devine:

I 1y/(0x , f ) =

x
x

f1

f0

Toi indicii de grup se bazeaz pe determinarea prealabil a

unor agregate (sume) i de aceea poart denumirea de indici sintetici
agregai.
Contribuia fiecrui factor la schimbarea nivelului absolut al
ntregului ansamblu de elemente se obine calculnd indicii indexai
pentru fiecare factor, lsnd liber variaia unuia dintre factori i
constant pentru cellalt factor.
48

Contribuia factorului intensiv la variaia nivelului absolut al

ansamblului de elemente, poate fi scris sub forma unui indice de grup
astfel:

I 1y/(0x ) =

x
x

iar pentru factorul extensiv, indicele de grup este:

I 1y/(0f ) =

xf
xf

1
0

n activitatea economic nu se ntlnesc ns niveluri

convenional constante ale msurtorilor, aa cum apar n relaiile de
calcul de mai sus, ci niveluri reale nregistrate n condiii concrete de
timp i spaiu, ceea ce creeaz problema alegerii juste a elementelor de
ponderare.
Indicii de grup sub form agregat sunt aplicai numai dac baza
de date este strict detaliat pentru fiecare variabil cuprins n analiz
i pentru fiecare unitate statistic. n cazul n care nu se nregistreaz
n documente primare elementele de agregare (x, y), atunci pentru
determinarea indicilor agregai se folosesc combinat unele mrimi
absolute cu privire la variabila complex (y) i indicii individuali ai
caracteristicilor analizate. Astfel, indicele de grup se poate determina
i sub form de indice mediu de grup, fie ca medie aritmetic
ponderat, fie ca medie armonic ponderat a indicilor individuali.
Pentru o reflectare corect a variaiei fenomenului, media
aritmetic se aplic atunci cnd se cunosc nivelurile de baz ale
factorului de ponderare, iar media armonic a indicilor individuali se
folosete n situaia nregistrrilor curente ale factorului de ponderare.
n cazul n care ne referim la fenomenul complex (y) i pornim de
la indicele agregat al acestuia, dac se cunoate iy1/0 = y1/y0 y1 =
iy1/0 y0 i y0, se obine:

49

I1/ 0 =

y
y

i y
y
y
1/ 0

Prin nlocuirea elementelor de calcul cunoscute n formula indicelui

sintetic agregat, se obine indicele mediu aritmetic:

x1 f1

y1

I1/ 0

y y
=
y

x f x
=
x f
o

f0

Dac se cunoate: iy1/0 = y1/y0 y0 = (1/iy1/0) y1, atunci prin

nlocuirea elementelor cunoscute se obine indicele mediu
armonic, calculat dup formula:

1/ 0

f1

1
y1 f 1
x1 f 1
x0 f 0

Indicii sintetici de grup mai pot fi determinai i ca

raport de medii, obinndu-se indicii sintetici structurali.
Forma general a acestora este:

I x1 / 0 =

50

x1
x0

100

La construirea indicilor structurali se folosesc urmtoarele

notaii :
x nivelul mediu al caracteristicii urmrite;
x nivelurile individuale ale caracteristicii;
f ponderea sau frecvena de apariie a nivelurilor
individuale.
Indicii sintetici structurali pot fi de 3 categorii:
- ai variaiei structurii;
- cu structur variabil;
- cu structur fix.
Indicele cu structur variabil (sau indicele bifactorial) se
determin dup formula:

I 1x/(0x , f ) =

x1
x0

x f : x f
f f
1 1

sau dac se cunosc frecvenele relative:

x( x, f * )
1/ 0

x1
x0

x f : x f
=
f
f
*
1 1

*
1

*
0

*
0

Acest indice arat modificarea medie a caracteristicii (x ), ca

urmare a influenei concomitente exercitate att de factorul calitativ x
ct i de factorul cantitativ f.
Indicele variaiei structurii sau indicele modificrilor structurale se
construiete considernd nivelul individual al caracteristicii constant,
la valoarea din perioada de baz i reflect modificarea nivelului
mediu al caracteristicii x numai n funcie de influena factorului
cantitativ (structural) f, i are formula:

I 1x/(0f ) =

x f : x f
f f
0 1
1

51

Indicele cu structur fix se construiete dac se consider

frecvena constant, la nivelul din perioada curent i arat
modificarea nivelului mediu al caracteristicii (x ) influenat numai
de variaia factorului intensiv (calitativ) (x) i are formula:

I 1x/(0x ) =

x f : x f
f f
1 1

0 1

x
x

1 1

0 1

Deci:

I 1x/(0x ) =

x
x

1 1

0 1

Dac nu se cunosc produsele x0f1, ci doar nivelul totalizator din

perioada curent (y1 = x1f1) i indicele individual al caracteristicii
x, formula devine:

I 1x/(0x ) =

x f
x
x x

1 1

1 1

x f
1
i x

1 1

x
1/ 0

1 1

n acest mod, indicele cu structur fix se transform n

indicele mediu armonic.
ntre cei trei indici sintetici structurali calculai, se verific
relaia:

I 1x/(0x , f ) = I 1x/(0x ) I 1x/(0f )

52

Prin urmare, indicii de grup se pot determina sub form

agregat, sub form de medii sau raport de medii, aceast tipologie
fiind determinat de felul datelor disponibile.
3.3.1.Sisteme de ponderare utilizate la construirea indicilor
sintetici
a) Ponderarea constant (sau fix) propus de Etienne
Laspeyres, presupune determinarea influenei factorilor
elementari asupra variaiei fenomenului complex, prin
meninerea factorului constant (att cel calitativ ct i cel
cantitativ) la nivelul din perioada de baz.
Potrivit acestui sistem de ponderare, indicele sintetic pentru
factorul intensiv devine:

I 1y/(0x )

x
x

f0

f0

Indicele sintetic pentru factorul extensiv are formula:

I 1y/(0f ) =

x
x

0 1

f0

b) Ponderea variabil (curent) propus de Hermann

Paasche, presupune luarea n considerare a nivelurilor
curente ale factorului constant, potrivit relaiilor
urmtoare:
Iy(x)1/0 = x1f1 / x0f1 pentru factorul calitativ
Iy(f)1/0 = x1f1 / x1f0 pentru factorul cantitativ
53

c) n practica statistic internaional exist un sistem de

ponderare ncruciat n condiiile substituirii n lan a
factorilor, ce au la baz o succesiune n influena
factorilor. Se consider c, mai nti se modific factorul
cantitativ, meninnd constant factorul calitativ la nivelul
din perioada de baz, iar apoi se modific factorul
calitativ, meninnd constant factorul cantitativ la nivelul
din perioada curent.
Formulele de calcul ale indicilor sintetici indexai, dup
metoda descris anterior, se prezint astfel:
Iy(f)1/0 = x0f1 / x0f0 pentru factorul cantitativ
Iy(x)1/0 = x1f1 / x0f1 pentru factorul calitativ
Acest sistem de ponderare ncruciat permite verificarea
relaiei dintre indici, potrivit creia produsul indicilor indexai ai
factorilor de influen, este egal cu indicele fenomenului complex n
ansamblul su:

x
x

I 1y/(0x , f ) = I 1y/(0f ) I 1y/(0x ) sau

1 1

f0

x
x

0 1

f0

x
x

1 1

0 1

d) O alt metod de ponderare ce a cptat o mare

notorietate, a fost propus de Irving Fisher, potrivit
creia indicii sintetici indexai se determin ca medii
geometrice ale variabilelor cu pondere fix i variabil
stabilite pentru fiecare factor.
Indicele Fisher al factorului intensiv (calitativ) este:

I 1y/(0x ) =

x
x

f0

f0

54

x
x

1 1

0 1

Pentru determinarea influenei

formula :

I 1y/(0f ) =

factorului

x
x

0 1

f0

extensiv se utilizeaz

x f
x f

1 1

3.4. Procedee de descompunere n factori a dinamicii unui

fenomen complex
Un indicator complex, y, poate fi prezentat sub form de
produs de factori:
a) cazul bifactorial y = x f;
b) cazul trifactorial y = x w f;
c) cazul qvadruplu y = x z w f.
Modificarea unui fenomen complex poate fi determinat n
mrime absolut cu relaia:
a) y1/0 = x1f1 - x0f0
b) y1/0 = x1w1f1 - x0w0f0
c) y1/0 = x1z1w1f1 - x0z0w0f0

55

n mrime relativ, modificarea fenomenului complex se determin

cu ajutorul indicilor sintetici, care prezint urmtoarele formule:
a) Iy1/0 = x1f1 / x0f0
b) Iy1/0 = x1w1f1 / x0w0f0
c) Iy1/0 = x1z1w1f1 / x0z0w0f0
Descompunerea modificrii absolute i relative a unui
indicator complex se realizeaz n statistic, cu ajutorul a dou
metode:
1) Metoda substituiei n lan (MSL);
2) Metoda restului nedescompus (sau a influenelor
izolate).
1) Metoda substituiei n lan const n modificarea, mai
nti, a factorului cantitativ, iar dup modificare, factorul
cantitativ rmne la nivelul din perioada curent, pe tot
parcursul procedeului de descompunere.
Descompunerea relativ va fi calculat cu ajutorul urmtoarelor
formule:
a. pentru cazul bifactorial:
Iy1/0 = x1f1 / x0f0 - indicele sintetic agregat;
Iy(f)1/0 = x0f1 / x0f0 - indicele factorului extensiv;
Iy(x)1/0 = x1f1 / x0f1 - indicele factorului intensiv.
ntre cei trei indici se stabilete relaia:
Iy1/0 = Iy(x)1/0 Iy(f)1/0
56

b. pentru cazul trifactorial:

Iy1/0 = x1w1f1 / x0w0f0

indicele sintetic agregat;

Iy(f)1/0 = x0w0f1 / x0w0f0 - indicele factorului cantitativ;

Iy(w)1/0 = x0w1f1 / x0w0f1 - indicele primului factor calitativ;
Iy(x)1/0 = x1w1f1 / x0w1f1 - indicele celui de-al doilea factor
calitativ.
Relaia dintre cei 4 indici sintetici prezentai anterior este
urmtoarea:
Iy1/0 = Iy(f)1/0 Iy(w)1/0 Iy(x)1/0
Descompunerea absolut va fi stabilit pe baza urmtoarelor
formule:
a. pentru cazul bifactorial:
y1/0 = x1f1 - x0f0
- modificarea absolut pe ansamblul
fenomenului complex y;
y(f)1/0 = x0f1 - x0f0 - modificarea absolut pentru
evidenierea influenei factorului cantitativ f;
y(x)1/0 = x1f1 - x0f1 - modificarea absolut pentru factorul
calitativ x.
Proba pentru cazul bifactorial se va stabili cu ajutorul relaiei:
y1/0 = y(x)1/0 + y(f)1/0
b. pentru cazul trifactorial:

57

y1/0 = x1w1f1 - x0w0f0 - modificarea absolut a fenomenului

complex y n ansamblul su;
y(f)1/0 = x0w0f1 - x0w0f0 modificarea absolut a factorului
cantitativ f;
y(w)1/0 = x0w1f1 - x0w0f1 modificarea absolut a primului
factor calitativ w ;
y(x)1/0 = x1w1f1 - x0w1f1 modificarea absolut a celui deal doilea factor calitativ x.
Proba pentru cazul trifactorial este :
y1/0 = y(f)1/0 + y(w)1/0 + y(x)1/0
2) Metoda restului nedescompus sau a influenelor izolate
se bazeaz pe ipoteza c modificarea fiecrui factor, are
loc n condiiile n care cellalt factor rmne neschimbat,
la nivelul nregistrat n perioada de baz.
Modificarea relativ pentru cazul bifactorial va fi:
Iy1/0 = x1w1 / x0f0 - pentru ansamblul fenomenului complex y;
Iy(f)1/0 = x0f1 / x0f0 - pentru factorul cantitativ f;
Iy(x)1/0 = x1f0 / x0f0 pentru factorul calitativ x.
Mrimea prin care difer produsul indicilor factoriali, Iy(f)1/0
, fa de valoarea modificrii relative generale Iy1/0 , se numete
rest nedescompus i se determin cu relaia:

Iy(x)1/0

Ixf1/0 = ( x1f1 / x0f1 ) : ( x1f0 / x0f0 )

Modificarea absolut a variaiei indicatorului complex y va fi
pentru cazul bifactorial:
y1/0 = x1f1 - x0f0 pe ansamblul fenomenului complex y;
58

y(x)1/0 = x1f0 - x0f0 pentru factorul intensiv x;

y(f)1/0 = x0f1 - x0f0 pentru factorul extensiv f.
Mrimea prin care difer suma modificrilor absolute
factoriale fa de modificarea absolut a fenomenului complex,
reprezint mrimea absolut a
restului nedescompus i se
calculeaz cu ajutorul urmtoarei formule:
xf1/0 = ( x1f1 - x0f1 ) ( x1f0 - x0f0 )

relaiei:

Proba n cazul acestei metode se efectueaz cu ajutorul

y1/0 = y(x)1/0 + y(f)1/0 + y(xf)1/0

Repartizarea restului nedescompus se poate face prin

urmtoarele variante:
a) se atribuie integral unuia dintre factori;
b) se repartizeaz proporional cu influenele
independente ale factorilor;
c) se repartizeaz n mod egal pe factori.
a) Atunci cnd ctul i restul se atribuie unuia dintre factori,
de regul se atribuie celui calitativ , aceast variant
reducndu-se la metoda substituiei n lan.
b) Dac restul nedescompus se repartizeaz n mod
proporional asupra celor doi factori, pentru a stabili mrimea
modificrii
absolute, se vor determina coeficienii de
importan cu relaiile:
- pentru factorul calitativ x:
- pentru factorul cantitativ f:

y1(/ x0)
K x = y( f )
1 / 0 + y1(/ x0)

y1(/ 0f )
K f = y( f )
1 / 0 + y1(/ x0)

59

Abaterile absolute recalculate se obin pe baza urmtoarelor relaii de

calcul:
*y(f)1/0 = y(f)1/0 + Kf y(xf)1/0 pentru a determina influena
factorului cantitativ f ;
*y(x)1/0 = y(x)1/0 + Kx y(xf)1/0 - pentru a stabili influena
factorului calitativ x.
Proba n aceast situaie se va verifica folosind relaia:
y1/0 = *y(x)1/0 + *y(f)1/0
n vederea determinrii modificrii relative n cazul
repartizrii proporionale a restului nedescompus asupra celor doi
factori de influen se utilizeaz urmtoarele formule:

I 1y/(0x ) = I 1y/(0x / f 0 )

I 1y/(0x / f 0 ) y ( x f )
- pentru factorul calitativ x;
I1 / 0
I 1y/(0f / x0 )

I 1y/(0f ) = I 1y/(0f / x0 )

I 1y/(0f / x0 ) y ( x f )
- pentru factorul cantitativ f.
I1 / 0
I 1y/(0x / f 0 )

c) n cazul n care restul nedescompus se atribuie n pri

egale celor doi factori (x i f), se aplic urmtoarele formule:
- modificarea absolut:
y(x)1/0 = y(x/fo)1/0 + 1/2 y(xf) pentru factorul calitativ x;
y(f)1/0 = y(f/xo)1/0 + 1/2 y(xf)1/0 pentru factorul cantitativ f.
-

modificarea relativ, respectiv indicii corespunztori:

60

I 1y/(0x ) = I 1y/(0x / f 0 ) I 1y/(0x f ) - pentru factorul calitativ x;

I 1y/(0f ) = I 1y/(0f / x0 ) I 1y/(0x f ) - pentru factorul cantitativ f.
Metoda influenelor izolate a factorilor explic cauzele variaiei
fenomenului complex, dar folosirea acestuia n practic devine dificil
pe msur ce crete numrul factorilor de influen. Alegerea unui
anumit procedeu de repartizare a restului nedescompus pe factori de
influen rmne la aprecierea celui care face descompunerea s
utilizeze un procedeu sau altul de repartizare, innd cont i de datele
numerice de care se dispune.

61

BIBLIOGRAFIE
ANDREI, T. Statistic i econometrie, Bucureti, Editura Economica,
2004
CIUPAGEA, C. Economic and Econometric Models for Romania,
Bucureti, Editura Institutului de Economie Mondial, 2000
DOBRESCU, E. Macromodels of the Romanian Transition Economy,
Bucharest, Expert Publishing House, 2000
DOBRESCU,
E.
Tranziia
n
Romnia.
Abordri
econometrice,Bucureti, Editura Economic, 2003
IACOB, A.I. Econometria consumului populaiei, Bucureti, Editura
ASE, 2004
MADDALA, G. S. Introduction to Econometrics, 3rd ed., New York,
McMillan Co., 1992
MADDALA, G. S. Econometrics, New York, McMillan Co., 1992
OPRESCU, GH. , ANDREI, A., MARIN, D., SCARLAT, E.,
IGNESCU, E., Modele dinamice ale economiei de pia. Studii de
caz, Bucureti, Editura FF Press, 1996
PECICAN, E. TNSOIU, O. Econometrie, Bucureti, lito ASE,
1989
PECICAN, E. Econometrie, Bucureti, Editura ALL, 1994
PECICAN, E. Macroeconometrie. Politici economice guvernamentale
i econometrie, Bucureti, Editura Economic, 1996
PECICAN, E. Piaa valutar, bnci & econometrie, Bucureti,
Editura Economic, 2000
PECICAN, E., TNSOIU, O., IACOB, A. I., Modele econometrice,
Bucureti, Editura ASE, 2001
PECICAN, E. Econometrie ... pentru economiti, Bucureti, Editura
Economic, 2004
POPESCU, T. Serii de timp-aplicaii n analiza sistemelor, Bucureti,
Editura Tehnic, 2000
SCHATTELES, T. Metode econometrice moderne. O analiz critic,
Chiinu, Universitas, 1992
TNSOIU, O. IACOB, A. I., Econometrie. Studii de caz, Bucureti,
Editura ASE,
1998
TNSOIU, O., IACOB, A. I., Econometrie aplicat, Bucureti,
Editura ARTETICART, 1999
62

THEIL, H. Principles of Econometrics, New York, John Wiley Sons,

1971
TERTICO, M., STOICA, P., POPESCU, T., Modelarea i predicia
seriilor de timp, Bucureti, Editura Academiei, 1985
ZAMAN, G. Econometrie, Bucureti, Pro Democraia, 1998

63