Clasificarea clientelei tinta pe categorii de risc de nerambursare

Banca ...SA clasifica clientela tinta pe risc de nerambursare folosind parametrii precum
probabilitatea de nerambursare (rata de default) determinati pe baza istoricului inregistrat de
portofoliul existent la nivelul Bancii.
In functie de riscul asociat produsului de creditare determinat de structura tranzactiei
(valoare, maturitare, etc.) dar si de colateralele asociate, Banca stabileste modele
decizionale diferite.
Zonele de scoring evalueaza comportamentul la plata a debitorilor pe baza factorilor
demografici specifici acestora si impreuna cu performanta financiara stabilita in raport de
capacitatea de rambursare formeaza categoria de performanta financiara a clientilor conform
clasificarii BNR.
Astfel, clientii tinta pe categorii de produse de creditare si risc de nerambursare sunt redati
in tabelul de mai jos:
1. credite de consum (nevoi personale, de achizitie de bunuri, carduri de credit) cu alte
garantii decat ipoteca asupra bunurilor imobiliare.
Punctaj scoring

Estimat

Zona

Min

Max

Distibutia
istorica*

Probabilitatea de
nerambursare

Z1

41

high

8,1%

0,2%

Z2

21

40

26,9%

0,5%

Z3

-14

20

44,3%

2,1%

Z4

-34

-15

13,4%

5,4%

Z5

low

-35

7,4%

9,1%

2. credite garantate cu ipoteca asupra bunurilor imobiliare (credite de consum garantate

cu ipoteca cat si credite de investitii)

Punctaj scoring

Estimat

Zona

Min

Max

Distibutia
istorica*

Probabilitatea de
nerambursare

Z1

36

high

12,9%

0,3%

Z2

21

35

22,1%

0,5%

Z3

20

29,8%

1,5%

Z4

-24

22,1%

3,9%

Z5

low

-25

13,2%

7,8%

Distributia istorica este reprezentarea procentuala a clientiilor esantion pe clase de risc.

Clasificarea clientilor in clase de risc si determinarea probabilitatii de nerambursare se face

prin folosirea unui model de Scoring pentru persoane fizice.
Descrierea modelului de Scoring aplicat pentru determinarea clasei de risc aferenta
debitorilor persoane fizice:
Banca a implementat un model de Scoring bazat pe date interne si monitorizat in mod
regulat, care este descris si fundamentat prin Raportul de Monitorizare ...din Iulie . Modelul
generic a fost dezvoltat initial cu firma (expert in domeniul modelelor interne). Dupa o
perioada de colectare a datelor, modelul a fost validat si folosit ca instrument de decizie in
procesul de creditare.
Scorecard-ul este integrat intr-un sistem de procesare tip APT (automatic processing tool),
care colecteaza si pastreaza datele.
Sistemul APT presupune automatizarea fluxului de documente in vederea centralizarii
procesului de acordare a creditelor; aplicatia este trimisa in mod automat catre autoritatea de
aprobare
Analiza Scoring-ului rezulta intr-un numar de puncte, care, la randul lor se consolideaza in
cinci clase de risc (zona 1,2,3,4 si 5). Fiecare clasa de risc corespunde unei probabilitati de
neplata calculate. Fiecarui client i se atribuie o clasa de risc de neplata la momentul analizei
in prealabilul acordarii creditului.
Pentru creditele de nevoi personale fara ipoteca/carduri de credit si produsele garantate cu
ipoteca se folosesc algoritmi de decizie diferiti.
Scorecard-ul contine variabile privind: varsta, sex, starea civila, numarul copiilor, profesia,
sectorul angajatorului, tipul locuintei, vechimea la locul de munca, educatia.
Distributia clientilor pe clasele de scoring este o distributia normala; se exclud distributiile cu
extreme spre stanga ori dreapta.
In cazul creditelor de nevoi personale, de consum si cardurilor de credit cererile care se
incadreaza in clasele de risc Z4 si Z5 se resping. In cazul creditelor cu garantii ipotecare, se
resping cererile care se incadreaza in clasa de risc Z5. Restul dosarelor intra in procesul de
analiza de credit.
Monitorizarea scorecard-ului se realizeaza periodic cel putin o data la 6 luni.

Cap. 8 Gradul de indatorare acceptat pe categorii de clienti si produse

Pentru limitarea riscului de nerambursare, gradul maxim de indatorare se stabileste in functie
de scoringul aplicantului (solicitantului) si probabilitatea de nerambursare asimilata, dar si in
functie de categoria de clienti (stabilita pe baza veniturilor disponibile ale solicitantiilor de
credit).
Determinarea gradului de indatorate se diferentiaza pe tipuri de produse garantate sau
negarantate cu garantie ipotecara. Rationamentul care a stat la baza acestei diferentieri este
ca, creditele garantate cu ipoteca prezinta un risc de tranzactie mai scazut pentru banca si
probabilitatea de recuperare in caz de default este ridicata, pe cand in cazul creditelor
negarantate cu ipoteca riscul de tranzactie este mai ridicat iar probabilitatea de recuperare a
creantelor in caz de default este scazuta.
Astfel:
Pentru creditele de consum fara ipoteca (nevoi personale fara ipoteca, achizitionare
de bunuri, achizitii auto, carduri de credit si overdrafturi):

Probabilitatea
de
nerambursare*

Clasa scoring

Zona 1:
scazut

Zona 2:
moderat

Zona 3:
mediu
Zona 4:
ridicat

Risc

Risc

Risc

Risc

Zona 5: Risc
inacceptabil

Conditii
speciale
avans

Venituri

Grad de indatorare
maxim

Avans

mass

0,55

affluent

0,60

private

0,60

mass

0,50

affluent

0,55

private

0,55

mass

0,45

affluent

0,50

private

0,50

5,4%

Respins

Respins

Respins

Respins

9,1%

Respins

Respins

Respins

Respins

0,2%

0,5%

2,1%

Pentru creditele garantate cu ipoteca (de nevoi personale cu ipoteca, creditele pentru
investitii imobiliare achizitii, constructii, etc.):

Clasa scoring

Zona 1: Risc
scazut

Zona 2: Risc
moderat

Zona 3: Risc
mediu
Zona 4: Risc
ridicat

Zona 5: Risc
inacceptabil

Probabilitatea
Grad de indatorare
de
Venituri
maxim
nerambursare*

0,3%

0,5%

1,5%

3,9%

7,8%

Avans **

mass

0,60

25%

affluent

0,65

15%

private

0,65

15%

mass

0,55

25%

affluent

0,60

15%

private

0,60

15%

mass

0,50

25%

affluent

0,55

15%

private

0,55

15%

mass

0,45

25%

affluent

0,50

25%

private

0,50

25%

Respins

Respins

Respins

Conditii speciale
avans

0, cu costuri de risk
suplimentare

Respins

Nota:
*probabilitatea de nerambursare (PD) se determina pe baza datelor istorice ale bancii
privind numarul mediu al clientiilor care au inregistrat restante mai mari de 90 de zile intr-un
orizont de timp de 1 an.
** avansul se aplica numai creditelor pentru investitii garantate cu ipoteca imobiliara.
In cazul in care clientii opteaza pentru produse combinate (fara si cu ipoteca), in
determinarea gradului de indatorare se va aplica matricea cea mai permisiva (cu gradul de
indatorare cel mai ridicat).
Gradul de indatorare pe clase de scoring si categorii de clienti va fi revizuit periodic, dar cel
putin anual, in sensul cresterii/ descresterii pe baza urmatorilor indicatorii:
-

evolutia Probabilitatii de Nerambursare (PD) pe clase de scoring este de:

+/-200 puncte procentuale (clase scoring 1 si 2) si

+/-300 puncte procentuale (clase de scoring 3 si 4) ;

valoarea expunerilor totale contaminate, din credite acordate persoanelor fizice cu

restante mai mari de 90 de zile inregistrate nu depasesc 5% din total portofoliul
credite acordate persoanelor fizice (lunar);

analize de portofoliu istorice pe tip de produs (analiza Vintage), indica o rata de

nerambursare mai mare de 6% pe tip de produs de creditare (analiza si monitorizare
trimestriala, pe date istorice de 1 an);

analize de portofoliu istorice pe tip de produs (analiza Vintage) , indica o rata de

nerambursare mai mare de 4.5% pe tip de produs de creditare (analiza si
monitorizare trimestriala, pe date istorice de 6 luni);

daca segmentarea clientilor sufera modificari, potrivit strategiei de afaceri a bancii;

Ajustarea gradului de indatorare se efectueaza ori de cate ori cel putin unul din elementele
enumerate mai sus se realizeaza, in functie de analizele si propunerile inaintate de Divizia de
Risc a Bancii.