Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I TIINE ECONOMICE


PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE: MANAGEMENT

ECONOMETRIE

Titular curs: Conf.univ.dr. Laura Patache


CUPRINS

Introduction....................................................................................................................................4
CAPITOLUL 1. ECONOMETRIA: ISTORIC I CONCEPTE ................................................ 7

1.1. Definiiile econometriei .................................................................................................... 7

1.2. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei ......................................................... 9

1.3. Elemente fundamentale privind erorile econometrice .................................................... 16

CAPITOLUL 2. BAZELE ECONOMICE I MATEMATICE ALE ECONOMETRIEI ....... 17

2.1. Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric .................... 18

2.1.1 Elementele definitorii ale sistemelor ............................................................................... 18

2.1.2 Firma privit ca sistem .................................................................................................... 26

2.2. Comportamentul econometric al firmei .......................................................................... 27

2.3. Situaia decizional econometric ................................................................................... 29

CAPITOLUL 3. PRINCIPALELE TIPURI DE MODELE ECONOMETRICE UTILIZATE N


ECONOMIE32

3.1. Dependene i interdependene ntre fenomenele economice n tabloul econometric .... 32

3.2. Sistematizarea modelelor econometrice utilizate n economie ....................................... 37

3.2.1 Modele econometrice liniare ........................................................................................... 37

3.2.2 Modele econometrice neliniare ....................................................................................... 37

3.2.3 Modele unifactoriale ....................................................................................................... 37

3.2.4 Modele multifactoriale .................................................................................................... 38

3.2.5 Modele econometrice cu o singur ecuaie i cu ecuaii multiple ................................... 38

3.2.6 Modele econometrice euristice sau raionale i modele decizionale sau operaionale ... 39

3.2.7 Modele statice i modele dinamice ................................................................................. 39

3.2.8 Modele econometrice pariale i globale (agregate) ....................................................... 40

CAPITOLUL 4. MODELUL UNIFACTORIAL ..................................................................... 41

4.1. Definirea i identificarea unui model unifactorial .......................................................... 41

4.2. Estimarea parametrilor modelului unifactorial ............................................................... 46

2
4.3. Ipotezele modelului liniar ............................................................................................... 52

4.4. Verificarea ipotezelor modelului liniar ........................................................................... 54

4.5. Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor modelului econometric ................. 66

4.6. Evaluarea modelului de ajustare ..................................................................................... 67

4.7. Cea mai bun regresie ..................................................................................................... 71

BIBLIOGRAFIE. 99

ANEXE

3
INTRODUCERE

Econometria este o disciplin economic de frontier aprut n domeniile de interferen


ale teoriei economice, statisticii i matematicii.
Informaia receptat prin intermediul simurilor determin universul mental. Metodele
statistice i econometrice exploateaz informaiile culese n scopul obiectivizrii spaiului
mintal. Dac spaiul fizic este limitat la trei dimensiuni, cel mental are proprietatea unei
dimensiuni nelimitate, de aceea percepiile noastre sunt diferite, ele fiind consecina proceselor
psihice sub impactul dorinelor, intereselor, aspiraiilor etc., astfel: Lumea exterioar n-ar putea
exista fr universul mental care o percepe, iar, n schimb, universul mental i mprumut
imaginile de la percepii1.
Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceti: eikonomia
(economie) i metren (msur). El a fost introdus (1926) de ctre Ragnar A.K. Frisch2, economist
i statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie, folosit de Fr. Galton i K. Pearson
la sfritul secolului al XIX-lea, care desemna cercetrile biologice care utilizau metodele
statisticii matematice.
Apariia i rapida afirmare a econometriei trebuie neleas i explicat prin prisma
raportului dialectic dintre teorie i practic, a conexiunii inverse pozitive ce se manifest ntre
elementele acestui raport.
Dezvoltarea continu i dinamic a forelor de producie sub impactul progresului tiinific
i tehnic modific condiiile i interdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum,
ceea ce, pe plan teoretic i practic, creeaz probleme dificile privind explicarea i
dirijarea evoluiei fenomenelor economico-sociale ctre anumii indicatori int, formulai i
urmrii de o anumit politic economic.
Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficienei metodelor
de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-
matematice n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au
determinat adoptarea de ctre tiinele economice a acestor metode.

1
P. Culiano, Out of this world, Shambhala Publications, Inc., Boston & London, 1991, citat de Tudorel Andrei, Regis
Bourbonnais, n Econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2008, pag.20
2
Ragnar Anton Kittil Frisch (1895-1973), economist norvegian cu domenii de studiu econometria i teoria produciei
a obinut Premiul Nobel pentru Economie n anul 1969. Amintim urmtoarele lucrri ale sale: Kvantitativ formulering
av den teoretiske konomikks lover [Quantitative formulation of the laws of economic theory](1926);
"Sammenhengen mellem primrinvestering og reinvestering [The relationship between primary investment and
reinvestment]"(1927) i "Correlation and scatter in statistical variables" (1929).

4
Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces de diversificare a tiinei
economice, ci prin integrarea dintre teoriile economic, matematic i statistic.
n cadrul acestei triade, teorie economic - matematic statistic, locul central l ocup
teoria economic. Dei, penetrarea tiinei economice de ctre metodele statistico-matematice
reprezint un progres calitativ, nu trebuie uitat faptul c fenomenele economice, pe lng
componenta lor cuantificabil, conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate.
Aceste particulariti ale fenomenelor economice constituie, n general, limitele
econometriei n sistemul tiinelor economice. De remarcat c raporturile econometriei cu tiinele
economice nu sunt numai de dependen.
ntr-adevr, un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie
economic a obiectului cercetat. Similitudinea sa formal cu obiectul economic investigat depinde
de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i categoriilor
economice, de scopurile urmrite de teoria economic - scopuri euristice sau de dirijare privind
obiectul studiat.
Modelul astfel construit reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El
reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza
cruia tiina economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare
poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator.
Prin aceast experimentare, mijlocit de modelul econometric, tiinele economice
valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de semantic i semiotic
economic, mbogindu-i n felul acesta sistemul de informaii privind structura i evoluia
obiectului economic.
n prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de tiinele economice este extrem
de vast. Folosirea din ce n ce mai ampl a acestor modele la investigarea fenomenelor
economice se datoreaz progreselor nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a
parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea i, nu n
ultimul rnd, al utilizrii calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai
complexe modele econometrice.
Particulariznd legturile econometriei cu unele dintre disciplinele economice, este necesar
s subliniem corespondena dintre modelarea econometric i previziune. Previziunea macro sau
microeconomic reprezint un domeniu care utilizeaz n mare msur rezultatele simulrii i, mai
ales, ale prediciei econometrice. Activitatea de previziune a economiei este aceea care ofer o
serie de elemente utile elaborrii modelului privind, ndeosebi, etapa de specificare a acestuia. n
aceast etap, previziunea definete variabilele endogene (rezultative) i pachetul variabilelor

5
exogene corespunztoare obiectivelor urmrite n funcie de informaiile statistice existente.
Econometria, la rndul ei, contribuie la obinerea variantelor economice, oferind informaii cu
privire la comportamentul variabilelor endogene n diverse alternative de acionare a prghiilor
economice. n acest fel, previziunii economice i se ofer o perspectiv n legtur cu ceea ce s-ar
putea ntmpla n viitor, fie i n linii mari, n raport cu diferitele variante ale politicii economice
care ar putea fi aplicate.
Menionm, de asemenea, legtura econometriei cu sistemul financiar-contabil, domeniu
n care modelarea ptrunde tot mai mult vezi modelele ARCH. De asemenea, trebuie remarcat
faptul c, la elaborarea modelelor econometrice, se recomand, cu o tot mai mare insisten,
introducerea relaiilor financiar-bancare, ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea
mecanismelor economice. Domeniul cooperrii economice internaionale, ca, de altfel, i cel
privind comerul interior, domeniu n care previziunile sunt greu de realizat, altfel dect cu
ajutorul metodelor statistice, reprezint, de asemenea, sectoare ale economiei ce pot beneficia de
rezultatele econometriei n ceea ce privete planificarea i eficientizarea activitilor desfurate.
Este totodat necesar s subliniem frecvena tot mai mare a aplicrii metodelor econometrice n
lucrri din domeniul biologiei, medicinii, demografiei i, n special, n domeniul marketingului,
managementului sau viitorologiei.
n concluzie, se poate reine ideea c metoda econometriei este metoda modelrii sau
metoda modelelor. Modelul econometric expresie formal, inductiv a unei legiti economice
reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o
metod care conduce la obinerea de cunotine sau informaii noi privind starea, structura
(conexiunile dintre elemente) i evoluia unui proces sau sistem economic.

6
CAPITOLUL 1. ECONOMETRIA: ISTORIC I CONCEPTE

1.1. Definiiile econometriei


Un an de referin pentru istoricul Econometriei se consider a fi anul 1930 cnd la
Cleveland s-a nfiinat Societatea de Econometrie (Econometric Society), avndu-i ca iniiatori pe:
Irving Fischer preedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener
i alii. Muli dintre preedinii acestei societi au fost laureai ai premiului Nobel de-a lungul
anilor, precum: K. Arrow, G. Debreu, R. Frisch, T. Haavelmo, L. Klein, T. Koopmans, W.
Leontief, R. E. Lucas, Jr., J. Mirrlees, F. Modigliani, P. Samuelson, R. Solow, J. Tinbergen, i J.
Tobin.
Un rol deosebit n dezvoltarea i popularizarea econometriei l-a avut revista acestei
societi, Econometrica, care a aprut trimestrial, ncepnd din ianuarie 1933 i ncepnd cu anul
1970 emite 6 numere pe an. (pentru detalii putei accesa http://www.econometricsociety.org)
Studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii
econometriei moderne amintim: F. Quesnay3, W. Petty4, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras,
E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson i alii.
Dezvoltarea rapid a econometriei a generat formularea mai multor definiii cu privire la
domeniul acestei discipline economice.5
Exist mai multe categorii de definiii: definiia istoric; definiia restrictiv i definiia
extins.
Definiia istoric a econometriei a fost formulat de R. Frisch n primul numr al revistei
Econometrica (ianuarie 1933): nelegerea efectiv a realitilor constitutive din economie prin
unificarea temei economice cu statistica i matematica. Altfel spus, econometria este economia
studiat pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematice.6
Definiia restrictiv (cvasi-stabil) a econometriei propus de Cowles Commission for
Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consider c exist econometrie dac investigarea

3
Francois Quesnay (1694 - 1774) a fost economist francez al colii fiziocrate. n 1758 a publicat Tableau conomique
creat pe bazele gndirii fiziocrate marcnd, astfel, o prima faz de abordare a economiei n sens analitic.
4
Sir William Petty (1623 - 1687) a fost economist i filosof englez. El a dezvoltat metode eficiente pentru studiu
pmntului, n contextul n care acest pmnt era confiscat i dat soldailor lui Oliver Cromwell. A avut contribuii
nsemnate n teoria fiscalitii, teoria monetar, diviziunea muncii i conturile de venituri. Amintim cteva dintre
lucrrile sale: A Treatise of Taxes and Contributions (1662); Political Arithmetic posthum. (approx. 1676, pub.
1690); Verbum Sapienti posthum. (1664, pub. 1691); Political Anatomy of Ireland posthum. (1672, pub. 1691);
Quantulumcunque Concerning Money posthum. (1682, pub. 1695).
5
Vezi Eugen tefan Pecican, Econometrie ediia a 2-a revzut i adugit, Ed C.H. Beck, Colecia Oeconomica,
Bucureti, 2006; Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007 i alii
6
R. Frisch citat de Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007, pag.15

7
fenomenelor economice se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stocastice). Susintorii acestei
definiii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ n domeniul econometriei numai cercetrile
economice care utilizeaz metodele induciei statistice (teoria estimaiei, verificarea ipotezelor
statistice) la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la
fenomenele sau procesele economice cercetate.
Conform acestor definiii, un studiu econometric presupune:
existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul
economic cercetat, pe baza creia se construiete modelul economic, care reprezint
formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul
investigat;
posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei
economice; construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia.
Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul econometriei cercetrile economice care
nu se fundamenteaz pe:
o teorie economic implicit sau explicit privind modelul econometric al fenomenului,
procesului sau sistemului studiat;
o interpretare aleatoare a modelului respectiv.
Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (Balana Legturilor ntre Ramuri
B.L.R.7) ca i statistica economic (care se fundamenteaz pe metoda balanelor) nu intr n
sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existena unei teorii economice nu este
necesar, iar ultimele dou, fiindc nu permit aplicarea metodelor induciei statistice.
Definiia extins a econometriei, promovat de economitii din rile anglo-saxone, ine
seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii operaionale: teoria
optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor etc.
Prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege econometria, definit n mod
restrictiv, adic, include domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n sens restrictiv, la

7
Balana legturilor dintre ramuri BLR este un model matematic de structur ce oglindete trsturile eseniale
ale reproduciei, reflect dezvoltarea economiei naionale de ansamblu i, separat, pe ramurile acesteia, conexiunile
existente n economie, evideniaz fluxurile de bunuri ce au loc n procesul reproduciei, ca urmare a legturilor dintre
ramuri, proporiile ce se formeaz n economia naional.
Preocupat de problema echilibrului economic n contextul crizei mondiale, economistul Wassily Leontief a nceput, n
anul 1931, activitatea de cercetare a legturilor de producie dintre ramurile economiei americane. El divizeaz
economia naional pe ramuri ale produciei, ramuri pe care le pune fa n fa (pe de o parte, productoare, pe de alt
parte, consumatoare pentru a putea produce), oferind, astfel, posibilitatea relevrii interdependenelor dintre ele.
Balanele, BLR, pot avea caracter statistic sau previzional, pot fi elaborate n expresie fizic sau valoric, sunt modele
statice sau dinamice. (vezi Caracot D. i Caracot C., Dimensiuni contemporane ale dezvoltrii durabile i
competitive, Capitolul 5: Analiza input-output, disponibil la adressa: http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap5)

8
care se adaug metodele cercetrii operaionale. n prezent, n domeniul econometriei se includ i
tehnicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele.
Deoarece nc nu s-a cristalizat o concepie unitar privind frontierele econometriei, n
manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regul, i menioneaz concepia pe baza
creia i-au structurat lucrrile.
n ara noastr, att n literatura de specialitate, dei rareori se fac precizri exprese, ct i
prin structura planurilor de nvmnt de la facultile economice, econometria este conceput i
aplicat ca metod general de investigare cantitativ a fenomenelor i proceselor economice
adic, n accepiunea larg a termenului.

1.2. Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei


Modelele sunt reprezentri ale sistemelor care pot fi studiate fr ca sistemele s fie atinse
fizic, social i economic. Exist trei clase mari de modele: iconice, analogice i analitice. Cele
iconice sunt modele vizuale ale obiectivelor reale pe care le reprezint i se folosesc cu predilecie
n arhitectur, rednd, la scar: cldiri, cartiere, porturi, centrale electrice, aeroporturi .a.m.d..
Modelele analogice sunt utilizate mai rar. Ele reproduc fenomene din anumite domenii apelnd la
tehnici din alte domenii, prin analogie. De exemplu, circuitul monetar naional se poate reda
printr-un sistem hidraulic cu pompe, conducte i recipiente astfel nct s poat fi examinat
circulaia unui lichid, reprezentnd fluxul bnesc. Se pot face experimente pe astfel de modele
accelernd sau frnnd circulaia prin manipularea de robinete sau vane cu care sistemul de
conducte este echipat. Aceste modele sunt, evident, mai scumpe dect modelele analitice datorit
construciilor speciale i proceselor tehnice la care se apeleaz. n vederea realizrii unor scenarii
privind evoluia ocuprii n zon, am recurs la modelarea analitic, specific activitii de
management. Aceste modele apeleaz, de regul, la formule matematice. Cele mai cunoscute
modele analitice sunt modelele cercetrilor operaionale dintre care: programarea liniar,
programarea dinamic, programarea stocastic, modele de stocare, modele cu fenomene de
ateptare, lanuri Markov .a..
ntruct modelarea, i n special cea analitic, se realizeaz prin simplificarea realitii,
exist posibilitatea ca aceast simplificare s afecteze precizia redrii faptelor. n consecin,
luarea oricrei decizii bazate pe modelare implic un anumit grad de risc. De aceea, atunci cnd
se aplic, este necesar ca modelele s fie validate artificial, anterior aplicrii practice. Chiar i n
aceste condiii, este recomandat ca asociat deciziei care se ia n urma folosirii unui model, s se
calculeze riscul aferent astfel nct aplicarea deciziei n prezena riscului s fie eficient economic.

9
Abilitatea de a construi modele prin care s se reprezinte tot mai adecvat sistemele la care
se refer, a crescut considerabil n ultimele decenii, att ca urmare a dezvoltrii cercetrilor
operaionale care pun la dispoziie tot mai multe tipuri de modele sub form prefabricat, ct i,
datorit posibilitilor de a apela la o tehnic de calcul tot mai performant pentru testarea
validitii i rezolvrii modelelor.
Concomitent cu progresele i facilitile oferite de tiin i tehnologie, se lrgete i gama
complicaiilor care limiteaz modelele, astfel: se reduc resursele naturale, populaia globului
crete, se accentueaz globalizarea, preteniile cresc n toate domeniile vieii .a.m.d.. 8
n general, modelul reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine
convenional, homomorf, simplificat a obiectului supus cercetrii.
Fiind o construcie abstract, n care se neglijeaz proprietile neeseniale, modelul este
mai accesibil investigaiei ntreprinse de subiect, aceasta fiind una din explicaiile multiplelor
utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan.
Utilizat n economie, modelul - imagine abstract, formal a unui fenomen, proces sau
sistem economic se construiete n concordan cu teoria economic, rezultnd modelul
economic.
Modelul economic, reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului
investigat, prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect supus cercetrii i
experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind comportamentul fenomenului
respectiv.
n acest mod, reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice care
explic structura fenomenului sau procesului economic de pe poziia teoriei economice, au
ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele devenind instrumente de control i dirijare, de
simulare i de previziune a fenomenelor economice.
Variabilele care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi:
a) variabile economice;
b) variabila eroare (aleatoare), u;
c) variabila timp, t.
a) Variabilele economice, de regul, se mpart n:
variabile explicate, rezultative sau ENDOGENE, Yi , i= , i
variabile explicative, factoriale sau EXOGENE, Xj, j = independente de variabilele
endogene Yi .

8
Laura Iacob Patache, Piaa muncii i ocuparea n zona Dobrogea, Editura Universitar, Bucureti, 2010, 152 i urm.

10
unde: n = numrul variabilelor rezultative;
k = numrul variabilelor factoriale.
n cazul modelelor de simulare sau de prognoz, variabilele Xj se mai mpart n:
variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului capacitatea de
producie a unei ntreprinderi, sau cu lag xt-1, yt-1) i
variabile instrumentale sau de comand economic (dobnda, impozitul pe profit
etc.)
b) Variabila aleatoare, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excepia variabilelor Xj, care
influeneaz variabila endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric.
Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate factori
ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii
determinani (eseniali) ai variabilei Yi.
De asemenea, variabila eroare reprezint eventualele erori de msur erori
ntmpltoare i nu sistematice coninute de datele statistice privind variabilele
economice.
Pe baza acestor premise economice se accept c variabila aleatoare u urmeaz o
lege de probabilitate L(u), n acest scop formulndu-se o serie de ipoteze statistice cu
privire la natura distribuiei acestei variabile, ipoteze statistice care vor trebui testate cu
teste statistice adecvate fiecrei ipoteze.
c) Variabila timp, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil explicativ a
fenomenului endogen Yi, imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de
modelele statice.
Dei timpul nu poate fi interpretat ca variabil concret (economic), se recurge la
aceast variabil explicativ (fictiv) din dou motive:
n primul rnd, timpul, ca variabil econometric, permite identificarea unor regulariti
ntr-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precis a unor
variabile care acioneaz n timp;
n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor variabile care acioneaz asupra
variabilei Y care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare, nici specificate
n modelul econometric. Un exemplu cunoscut n acest sens l constituie funcia de
producie Cobb-Douglas cu progres tehnic autonom9:
(1.1)

9
Vezi, Daniela Luminia Constantin, Economie Regional, Ed. Oscar Print, Bucureti, 1998, pag.164-167

11
unde:
Q = volumul fizic al produciei;
K = capitalul;
L = fora de munc;
e = numrul natural;
t = timpul;
u = variabila aleatoare;
A, , (1-) i g = parametrii funciei, A este o constant, i (1-) reprezint
elasticitatea outputului n raport cu capitalul fix i, respectiv, fora de munc (cu ct
crete outputul dac K, respectiv L cresc cu 1%):

(1.2)

(1.3)

g este rata progresului tehnic n perioada [0,t].


Sursa de date - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile
lor reale sau empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,,xn; n = numrul unitilor observate). Aceste
valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza sistemului informaional
statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul
anchetelor statistice.
O problem fundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor
statistice, respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora. Dac un model economic se
construiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta aceste deficiene, fiind
compromis sub aspect operaional. Deoarece problema autenticitii datelor economice ine de
domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a aminti c datele statistice care privesc
variabilele economice specificate n model trebuie s fie culese fr erori sistematice de observare
i de prelucrare, ndeplinind condiiile de omogenitate. Omogenitatea datelor presupune:
o colectarea lor de la uniti statistice omogene;
o reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere
ale acestora n timp sau n spaiu;
o descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs modificri
fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizat;
o exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, n mod
special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile sau preuri reale.

12
Materia prim pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp
sau serii dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau
construite pe baza bncii de date statistice existente.
O serie cronologic se construiete prin observarea variabilelor Y i X pe perioade egale de
timp (t = 1,2,.., T, t reprezentnd luni, trimestre, ani) la aceeai unitate economic:

t 1 2... T
xt x1 x2... xT
yt y1 y2... yT

n comparaie cu aceasta, o serie de spaiu rezult prin observarea variabilelor Y i X ntr-o


anumit perioad de timp - lun, trimestru, semestru, an - la un anumit numr de uniti socio-
economice omogene, i= , n = numrul unitilor de acelai profil, ce aparin aceluiai sector
economic etc. O astfel de serie se prezint, de regul, sub urmtoarea form:

xi x1 x 2 xn
yi y1 y2 yn

ntr-un model econometric, un fenomen economic X={xi}, i= , poate fi introdus cu


urmtoarele valori:
[1] Valori reale sau empirice, xi = (x1, x2,.., xn), valori exprimate n uniti de msur
specifice naturii fenomenului X, ele fiind mrimi concrete i pozitive, deci aparin
sistemului numerelor raionale. Vectorul valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn), poate fi definit
prin doi parametri:
- media aritmetic a variabilei X

- abaterea medie ptratic a variabilei X

unde: = fiind dispersia variabilei.

13
De obicei, se consider c variabila X urmeaz o distribuie normal de medie i de
abatere medie ptratic x : L(x) = N( ,x).
[2]Valorile centrate :
Aceste valori sunt tot mrimi concrete, dar ele aparin sistemului numerelor reale avnd
att valori pozitive ct i negative.
Se poate demonstra uor c aceste valori centrate au media egal cu zero, iar dispersia lor
este egal cu dispersia valorilor reale:
(1.6)

= = = M(x2) (1.7)

[3] Valori centrate i normate sau abateri standard:

Media i dispersia acestor valori este:


(1.8)

= = (1.9)

n plus fa de aceste dou proprieti L( ) = N(0;1)10, abaterile standard sunt mrimi


abstracte (adimensionale). Aceste caliti conduc, att la diminuarea calculelor statistice cu aceste
valori, ct i la efectuarea de comparaii ntre distribuiile mai multor fenomene economice de
naturi diferite.
Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de relaii
statistice. Aceste relaii pot fi: relaii de identitate sau deterministe, relaii de comportament,
relaii tehnologice i relaii instituionale.
Relaiile de identitate sunt de tipul ecuaiilor de balan folosite n Sistemul de balane
ale economiei naionale.
Relaiile de comportament sunt acele ecuaii stocastice care reflect i modeleaz un
proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub forma
deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntr-un model macroeconomic,
relaiile de comportament se refer la dependene privind consumul, investiiile, importul i
exportul, sistemul de preuri, cererea monetar etc.

10
Relaia L(x**) = N(0;1) se citete: variabila x** = urmeaz legea de probabilitate normal avnd media
egal cu zero iar abaterea medie ptratic este egal cu unu (legea normal, centrat i redus).

14
Relaiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind producia ct i
relaiile tehnico-economice existente n producie, fora de munc i fondurile de producie ale
unei uniti, ale unei ramuri sau ale economiei naionale. Aceste relaii tehnologice sunt
reprezentate de cunoscutele funcii de producie de diferite tipuri.
Relaiile instituionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist sau stocastic
fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiie sau fie de obiceiuri. Din rndul
acestora fac parte, de exemplu, ecuaiile care explic stabilirea impozitelor sau a cotizaiilor n
funcie de venit.
Testele statistice11 sunt instrumente de lucru indispensabile investigaiei econometrice.
Necesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntr-o
niruire logic de ipoteze privind semnificaia variabilelor exogene, a calitii estimaiilor
obinute, a gradului de performan a modelelor construite. Acceptarea sau respingerea ipotezelor
formulate n econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind: testul
2, testul t, testul F etc.
Pe lng aceste teste statistice, n practica curent, n diverse domenii, se folosete frecvent
un test denumit testul erorii.
n general, aplicarea acestui test presupune compararea a dou valori:
0 = valoarea observat sau estimat;
T = valoarea teoretic, ateptat sau prognozat.
Pe baza celor dou valori se definesc:
- eroarea absolut, = ;

- eroarea relativ, = 100 .

Se construiesc cele dou ipoteze:


H0: 0 T;
H1: 0 T.
Stabilindu-se arbitrar o valoare absolut (Ea) sau relativ (Er)12 de echivalare a celor dou
valori, (0) i (T), regula de (alegere) decizie a celor dou ipoteze este urmtoarea:
este acceptat ipoteza H0 dac Ea ea sau Er er cele dou valori, (0) i (T), sunt
echivalente, adic diferenele dintre ele sunt ntmpltoare i nu sistematice;

11
Vezi ipotez statistic, test, eroare de gradul 1 i gradul 2, prag de semnificaie, nivel de semnificaie Dicionar
statistic-economic, D.C.S., Bucureti, 1969
12
Un astfel de test i criteriu de decizie se utilizeaz n comerul cu produse mbuteliate sau ambalate pentru care, de
regul, criteriul de decizie este de 5 % din volumul sau greutatea, T, a ambalajului.

15
este acceptat ipoteza H1 dac Ea > ea sau Er > er cele dou valori, (0) i (T), difer
semnificativ i nu pot fi considerate ca echivalente, respectiv extrase din aceeai urn sau
dintr-o colectivitate omogen.
Acest test al erorii este utilizat n mod curent n domeniul analizei statistico-economice a
variaiei n timp i/sau n spaiu a unui fenomen economic, dar poate fi aplicat i n domeniul
econometriei, dar cu discernmnt i nu n mod excesiv.

1.3. Elemente fundamentale privind erorile econometrice


Modelarea econometric prezint i anumite limite. Astfel, un model econometric
surprinde numai coordonatele principale ale evoluiei unui fenomen economic, numai variabilele
importante i relaiile dintre acestea. Intr-adevr modelul cuprinde i influena unei variabile
reziduale, numai c, niciodat, nici un model, indiferent ct de performant ar fi el, nu poate copia
ntreaga realitate. Astfel, putem spune c de fiecare dat cnd elaborm un model econometric
lum n calcul i o anumit probabilitate.
Erorile care apar au ca principale surse, pe lng cele oferite de calculul probabilitilor, i
erori care apar din comportamentul uman strict implicat n evoluia unui fenomen economic sau
social. Acest aspect afecteaz eventualele previziuni i simulri.
Eroarea este definit ca diferena dintre rezultatul x al msurrii (respectiv a eliminrii
neterminrii) i valoarea real, adevrat, originar x0. (n cazul econometriei eroarea este numit
i eroare real econometric13)
Cauzele apariiei erorilor n econometrie se regsesc n insuficiena metodelor de msurare,
a celor de analiz i interpretare sau calcul, respectiv n sfera subiectiv-uman prin care se percepe
multi-variant, n-dimensional, fenomenul economic studiat.
Rezolvarea erorilor conine proceduri de revenire asupra determinrilor respective.
n prezent, nu putem concepe modelarea proceselor economice fr a apela la utilizarea
unor pachete de programe. Dintre acestea, cele mai des utilizate n econometrie sunt: Data
Analysis din EXCEL, EVIEWS, SAS, SPSS, STATISTICA, MATLAB i altele cu performane
diferite i multiple.

13
vezi Ioan Gf-Deac, 2007, p.77

16
CAPITOLUL 2. BAZELE ECONOMICE I MATEMATICE ALE ECONOMETRIEI

Diferitele situaii ce reflect realitile dintre variabile se regsesc n exprimri teoretice


economice.
n practic apar ns cerine ce vizeaz necesitatea cunoaterii mrimii relative a
parametrilor dintre variabile. Totodat, aspectele teoretice enunate sau formulate ntr-un anume
coninut trebuie testate, pentru ca ntr-o etap imediat, relaiile confirmate s fie folosite pentru
predicii cantitative i calitative.
Paul Samuelson (1954) arta c econometria este aplicarea statisticii matematice pentru
a furniza suport empiric modelelor construite cu ajutorul economiei matematice i pentru a
furniza estimri numerice.
Matematica, statistica i economia n interferen dau atribut complex econometriei,
preponderent fiind, aa cum am mai spus, studiul cantitativ al realitii micro sau
macroeconomice.
n sens extins, economia confer lrgimea semnificativ a econometriei, respectiv limite
extreme pentru aciunile de msurare ce pot prezenta interes decizional.
Obiectul, domeniul i metodele econometriei sunt subordonate manipulrii sistemelor
complexe, respectiv stabilirii elementelor decizionale, pentru managementul comportamentului
productiv/reproductiv.
nregistrrile statistice primare sunt urmate de evaluri intuitive, cutnd legturile ntre
coninutul i valoarea datelor provenite din observaii, i cele msurate prin modelare.
Astfel, se identific raporturi structurale reale pe baze cauzale, deterministe. Unele valori
din serie sunt determinate probabilistic pe baza valorilor precedente.
Desluind mecanismele de transformare a variabilelor ntre ele se pot preciza relaiile
funcionale, aferente structurii reale a obiectului, procesului sau fenomenului economic studiat.
Evidenierea modului i a formei sub care o variabil influeneaz alt variabil reprezint
complexitatea de a aciona a cercetrii.
De regul, se urmrete reducerea pe ct posibil la relaii de form liniar.
Prin demersuri econometrice, mecanismul de transformare este descompus pn la
obinerea seturilor de date considerate a fi adevrate, atunci cnd se demonstreaz verosimilitatea
maxim a acestora.
ntre realitate i model se nregistreaz un anume izomorfism, n coninutul cruia persist
contradicii ntre:
1) structura i procesul economic cercetat

17
2) cauze i manifestrile stocastice, i ntre
3) situaiile empirice i cele reale-raionale.
Constatarea de mai sus marcheaz diferenele ntre econometrie i economia matematic,
respectiv ntre tratarea cantitativ, empiric a fenomenologiei i statisticii problemei economice i,
respectiv, cercetarea raional a structurii i cauzelor problemei economice.
n sine, econometria prin faptul c msoar, deci induce cuantificri ale informaiilor,
determin cunoatere, n neles general, cognitiv.
Dintr-un model raional este posibil construirea, deci generarea, unui model empiric, care
mpinge cunoaterea n noi areale evolutive, cu ajutorul rezultatelor-imagini.
Modelele econometrice reconstituie mecanismele economice n imagini, care sub procesri
statistice duc la noi rezultate-imagini, folositoare managementului comportamentului sistemelor
complexe.
Modelele posibilitilor sunt generate de statistici specifice, cu ajutorul crora se
experimenteaz ntreg setul de modele alternative, pn la stabilirea celui cu verosimilitate
maxim.
Statisticile reprezint intrrile (inputs) principale n procesele economice cercetate.
Reductibilitatea poate afecta predicia, n msura n care concentrarea sau simplificrile
operate prin statistici pierd din calcule variabile cu potenial permanent de influen.
n fapt, econometria reprezint o extensie sau o dezvoltare ulterioar a economiei
matematice.
ntre micro i macroeconomie sunt marcate raporturi dimensionale, respectiv este
formalizat un dualism necontradictoriu.
Aplicabilitatea modelelor econometrice este urmrit concomitent ca imagine rezultat, n
cele dou niveluri, respectiv micro i macroeconomic.
Ajustarea ecuaional econometric i deopotriv estimarea reprezint proceduri sau
instrumente de cutare a aliniamentelor de predicie, cu grad ct mai nalt de verosimilitate.
Ipotezele simplificatoare nu trebuie s influeneze tendina de cretere a identificrii
verosimiliti.

2.1. Conceptul de sistem cadru pentru interpretarea fenomenului econometric


2.1.1 Elementele definitorii ale sistemelor
a) Definiia sistemului
Bertalamffy printele teoriei sistemice definete sistemul ca un complex de elemente n
interaciune.

18
n cadrul acestuia, interaciunea se conduce dup principii tiinifice care ordoneaz i face
ca ansamblul, n general, s aib tendina optimizrii permanente a activitii lui.
Pentru scopuri tiinifice i practice sistemul se definete astfel: este un grup, un complet,
un ansamblu de elemente naturale i artificiale, care genereaz scopuri comune (scopul comun
care le reunete).
Sistemul organizaiei sociale este cea mai complex categorie de sistem; n cadrul acestuia
are loc fenomenul de conducere.
Pentru a identifica elementele definitorii ale unui sistem econometric se utilizeaz o
definiie mai larg a acestuia: un ansamblu organizat, o clas de fenomene care satisfac
urmtoarele exigene:
- s se poat specifica un set, o mulime de elemente identificabile;
- s existe relaii identificabile cel puin ntre unele dintre ele;
- anumite relaii s implice alte relaii (lanul infinit de relaii);
- un complex de relaii, la un timp dat implic un anume complex la un timp urmtor,
aspect ce pune n eviden dinamica sistemului.
Structural, sistemele se refer la reunirea prilor specifice, din rndul crora enumerm:
b) Componentele sistemului econometric.
Acestea sunt reprezentate de elemente i conexiuni.
Elementul este o calitate (un obiect, un proces, ceva) dintr-un fenomen, care este privit
ca parte nesupus analizei. Elementele fixeaz limitele infinitului din orice concret.
Conexiunea este un anumit raport ntre elemente, care le reunete n cadrul funcionrii
sistemului.
Conexiunile pot fi: legturi cauzale, de coordonare a funciilor, succesiunii sau
simultaneitii, raporturi de subordonare (fr a fi relaii cauzale) .a.
Conexiunile stabilesc limitele sintezei anumitor pri ale unui fenomen economic n sistem.
Pe lng conexiunile interne dintre elementele sistemului exist i conexiuni externe (legturi cu
alte sisteme).
Sistemele, n realitate, nu exist; ele se construiesc n scopul cunoaterii i reprezint o
ordonare ce rspunde unui anumit scop epistemologic.
La definirea unui sistem econometric este necesar o informaie prealabil despre
fenomenul studiat i o formulare foarte riguroas i precis a obiectului cercetrii economice.
n raport cu el nsui, sistemul econometric are o structur, stare, repertoare, calendarul i
transformarea.

19
Structura este o ordine relativ stabil, calitativ determinat a conexiunilor dintre
elementele sistemului (structura se mai numete i organizare econometric).
Starea sistemului este definit de mulimea de valori pe care o au variabilele ce
caracterizeaz conexiunile la un moment dat.
Transformarea este o trecere de la o stare la alta. Dac sistemul econometric acioneaz
n scopul realizrii transformrii el se numete operator. Dac sistemul se transform, el se
numete operant.
Rezultatul oricrei transformri se numete imagine econometric.
Repertoarul reprezint mulimea strilor posibile ale sistemului econometric ntr-o
perioad (O-T).
Calendarul reprezint mulimea momentelor crora le corespunde o stare econometric n
(O-T).
Orice sistem econometric este definit univoc n timp i spaiu.
c) Relaiile sistemului econometric cu mediul exterior
n raport cu mediul, sistemul econometric apare ca o incluziune i are o intrare, o ieire, o
comportare i o funcie.
Conceptul de incluziune semnific faptul c orice sistem se poate ncadra ntr-o structur
mai larg. Limitele unui sistem econometric sunt relative.
Sistemele econometrice sunt n toate cazurile deschise (nu pot funciona dect n universul
ce le nconjoar, ca o incluziune a acestuia i aa cum cere acesta).
Pentru a analiza un fenomen economic ca sistem, acesta trebuie s fie separat de alte
fenomene, individualizat ca un lucru independent (relativ), definit riguros i univoc.
Numai astfel sistemul econometric devine un cmp, un spaiu obiectiv i structurat pentru
cercetarea problemei economice de interes (fenomenul econometric n cazul de fa).
Pentru a defini un proces, un obiect sau un fenomen economic ca sistem, el trebuie separat
i opus restului lumii, trebuie s i se cunoasc graniele.
Intrarea apare ca un dispozitiv ce recepioneaz aciunile exterioare, format din elemente
identificabile, care n cazul fenomenului de conducere recepioneaz informaii (intrarea este
informaional n econometrie).
Intrarea mai este definit i drept capacitatea de a recepiona informaii exterioare, sau
orice aciune informaional din exterior asupra sistemului, ori conexiune prin care mediul exterior
acioneaz aspra sistemului.
Ieirea este definit analog intrrii, fiind un dispozitiv prin care sistemul acioneaz asupra
altor sisteme, respectiv un grup de elemente identificabile prin care informaiile ies din sistem.

20
Elementele intrrii sunt: capacitatea de a transmite informaii, orice aciuni informaionale
ale sistemului asupra altor sisteme.
d) Caracteristicile i principiile funcionrii sistemelor econometrice.
Valoarea de comand este sarcina pe care o are de rezolvat sistemul econometric n
ansamblu, superior organizat n condiiile unui mediu ce produce perturbaii.
Adaptabilitatea este nsuirea de a menine la ieire valoarea de comand neschimbat, n
condiiile unui mediu perturbator. Sistemul econometric adaptiv funcioneaz dup principiul
independenei relative a ieirii, n raport cu intrarea.
Relaia intrare ieire n sistemele econometrice adaptive nu mai este explicabil prin
cauzalitatea liniar din viziunea clasic ci rezid dintr-o cauzalitate specific, fiind neleas prin
conceptul de stabilitate.
Stabilitatea nseamn meninerea strii la ieire, independent de modificrile intrrii.
Stabilitatea se realizeaz prin echilibru, prin homeostaz i prin perfecionarea structurii
(autoorganizare i instruire).
Echilibrul reprezint stabilitatea sistemelor econometrice cu o structur slab (acestea tind
s se deplaseze spre un punct propriu de echilibru).
Homeostaza reprezint stabilitatea sistemelor biologice (meninerea unui sistem de
organizare ridicat, deja ctigat). Pe calea schimbrii interioare a conexiunilor, n anumite limite
normale, sistemul econometric i permite meninerea comportamentului.
Stabilitatea dinamic adaptiv se realizeaz prin autoorganizare, autoreglare i instruire.
Autoreglarea este capacitatea sistemului econometric complex procesual adaptiv creat cu
scopul de a realiza valoarea de comand, cu care se intervine n momentul cnd ieirea se
deprteaz de valoarea de comand dat.
Folosirea capacitii proprii de reglare impune o alt caracteristic, i anume autonomia
(independena de a crea i folosi capacitatea proprie de reglare).
Autoorganizarea este un proces de adaptare la perturbaii externe pe calea diversificrii
structurii, cu scopul de pstrare a stabilitii, de a nu oscila, de a nu se distruge.
Atingerea valorilor de comand e posibil numai prin existena unei structuri funcionale,
adaptat, adecvat valorii de comand.
Modificndu-se valorile de comand i/sau condiiile n care funcioneaz sistemul
econometric se nregistreaz schimbri adecvate de structur. Aceste schimbri fac parte din
procesul de autoorganizare. Structura nu este ceva static ci este singura, deseori, care trebuie s se
schimbe, pentru adaptarea sistemului la perturbaii.

21
Legtura invers (feed-back) este capacitatea sistemului econometric de a realiza un flux
permanent din spaiu, dinspre punctul terminus (unde se evideniaz ieirea) spre dispozitivul de
reglare.
n managementul economic controlul este denumit feed-back.
Reglatorul este legat cu intrarea i cu ieirea. Ca urmare a conexiunii inverse, acesta
intervine asupra strii generale a sistemului econometric (se realizeaz intervenii directe asupra
intrrii i asupra strii sistemului).
Mecanismul reglrii este redat n figurile de mai jos:

I II III

Figura nr.1: Schema unui sistem cu legturi directe


Sursa: Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007, pag.47

I II III

Figura nr.2: Schema unui sistem cu legturi inverse (feed-back)


Sursa: Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007, pag.47

Downtime (Tm)

Effective time adjustment


a b

disturbance

X+X ZX Y+Y Y
S
adjustment

R
Figura nr.3: Schema unui sistem cu autoreglare prin circuitul feed-back
a = apariie, perturbare dispozitiv de comand;

22
b = timp de stocare + prelucrare informaii la dispozitivul de comand i timpul transmiterii
comenzii la efector;
- Pentru Tab < Tm perturbaia nu are timp de traversare stabilitate;
Y = capacitate de sarcin pentru R
Sursa: Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007, pag.48

[S]

R
Figura nr.4: Schema unui sistem cu autoreglare i autoorganizare
Valoarea x a intrrii n S variaz, ajungnd x x .
Rezultatul y la ieire trebuie meninut constant.
Sesizarea variaiei lui y, care devine y y , se transmite prin legtur invers la
regulatorul R.
R aplic valorii x la intrare o corecie Z, care este de natur s restabileasc rezultatele la
valoarea y.
Noua intrare se modific la Zx i sistemul i menine y la ieire la norma dat.
Sursa: Ioan Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007, pag.48

Timpul mort Downtime (Tm) este intervalul dintre apariia perturbaiei la intrare i pn
cnd aceasta se reflect la ieire, traversnd ntregul ansamblu.
Timpul de reglare efectiv (de transfer) Effective time adjustment este perioada de la
apariia perturbaiei pn cnd informaia ajunge la dispozitivul de comand (recepie, transmitere,
mesaj) plus timpul pentru stocare-prelucrarea informaiilor la dispozitivul de comand i
transmiterea comenzii pn la efector.
Reglarea efectiv are loc n paralel cu procesul de traversare a perturbaiei prin ansamblu.
Acest aspect este posibil numai pentru perturbaii ce sunt sesizate nc la intrare, cnd regulatorul
este legat direct cu intrrile.
Exist i perturbaii care nu sunt sesizate la intrare de ctre regulator, fie pentru faptul c
nu se urmresc sistematic, deci nu sunt cunoscute sub aspectul efectelor lor, fie c informaia
ntrzie s ating la regulator.
23
Dac timpul de transfer sau de reglare efectiv este mai scurt dect timpul mort, perturbaia
nu are timp s traverseze sistemul i s-i realizeze efectul, rezultatul rmnnd stabil.
Capacitatea de sarcin a dispozitivului de reglare este reflectat de nivelul perturbaiei pe
care o poate prelua regulatorul.
Fiecare sistem acioneaz ntr-un mediu specific, are o funcie specific i trebuie, n
general, s rspund la un anumit tip de intrri perturbatoare (s aib o anumit capacitate de
sarcin).
La perturbaii foarte puternice R se blocheaz i deprteaz ieirea de valoarea de
comand, iar sistemul econometric se dezorganizeaz. Apare necesitatea interveniei din afara
sistemului, pentru reorganizare i pentru deblocarea dispozitivului de reglaj.
Reglarea se poate face prin: autoreglare; autoorganizare; compensare; schimbri aduse n
mediul perturbator.
Autoreglarea este aciunea dispozitivului de reglare asupra intrrii perturbatoare.
Autoorganizarea este aciunea de intervenie asupra structurii sistemului pentru adaptarea
acestuia la perturbaii (schimbarea unor legturi n structur, schimbarea destinaiei unor elemente,
suplimentarea sau scoaterea unor elemente din sistem).
Compensarea (comanda pur) are loc cnd forele exterioare compenseaz efectele
perturbrilor deja suferite i cnd acestea procedeaz la reorganizare. Rezult necesitatea obiectiv
a existenei unui sistem supraordonat, care s joace acest rol compensator. La reglarea prin
compensare nu mai are loc alertarea dispozitivului propriu de reglaj (circuitul informaional se
deschide de ctre sistemul supraordonat).
O organizaie, respectiv un fenomen economic se manifest ca sistem econometric
suprastabil atunci cnd funcioneaz ca sistem de autoreglare i autoorganizare (exist tendina de
a apela la reglare prin compensare chiar i n situaii cnd i-ar putea folosi propriile capaciti
pentru a putea face fa perturbaiilor).
Reglarea prin schimbri aduse mediului perturbator nseamn eliminarea din afar a
intrrilor perturbatoare.
e) Alte caracteristici de funcionare i comportare
Orientarea este nsuirea sistemului econometric de a-i optimiza nivelul rspunsurilor n
condiii de perturbaii variate. Orientarea este rezultatul capacitii sistemului de a capta i
prelucra, i de a folosi informaia despre mediu i despre starea lui nsui pentru a elabora stri noi,
neconforme cu tendina liniar a cauzei.
Finalitatea nu este o nsuire general a sistemelor (sistemele fizice n-au aceast nsuire).
Nu se poate reduce la o finalitate determinat aciunea sistemelor hipercomplexe, de tipul

24
organizaiilor sociale sau cele ale fenomenelor economice, (deci organizaiile sociale nu au nsuiri
de finalitate, ci au nsuiri de elaborare, de cretere, de creaie, de dezvoltare).
Aciunea este finalist n sistemele cibernetice. Unele entiti se pot manifesta ca
organizaii finaliste, pentru realizarea unei valori comandate, ele fiind, n esen, subsisteme
sociale cu structuri i destinaii specifice.
Echifinalitatea const n aceea c interaciunile dintre prile unui sistem se subordoneaz
cerinei realizrii aceleai valori de comand.
Comportarea nfieaz sistemul n aciune sau funcionarea lui. Aceasta e definit de
totalitatea aciunilor sistemului, ca reacie sau adaptare la mediul exterior, n urma recepionrii i
prelucrrii informaiei.
Comportarea este un rezultat al caracterului orientat al funcionrii, al capacitii de
autoreglare i autoorganizare, al posibilitii de a rspunde ntr-un mod adecvat la un mediu
complex.
Comportarea este un rezultat direct al conducerii sistemului ca un proces de obinere, de
recepie, de prelucrare i transmitere de informaie.
Eficiena comportrii se msoar prin orientarea ctre scopul urmrit.
Prin comportare sistemul ndeplinete o funcie. Funcia sistemului se definete din mai
multe unghiuri.
Exist o funcie extern, ca o expresie a comportrii exterioare a sistemului. Ea este dat de
meninerea conexiunilor cu alte sisteme.
Funcia intern este o expresie a comportrii interioare, pentru adaptarea i perfecionarea
propriei structuri. Ea corespunde cu dinamica structurii.
O definiie mai ngust a funciei este cea a funciei cu rol instrumental sau scop. Aceasta
se exprim prin finalitatea sistemului sau subsistemului (apare ca realizare a valorii de comand).
n ndeplinirea funciei (att intern ct i extern) sistemele econometrice, au dou
caracteristici importante n cadrul entitilor organizate: de cutare i de iniiativ.
Cutarea este caracteristic sistemelor hipercomplexe de a lua n consideraie anumite
condiii, de a cuta i de a selecta cea mai bun soluie ce se impune, ca rezultat al comportrii
intenionale a sistemelor din mediul economic unde intervine omul ca factor de cunotin.
Iniiativa este calitatea de a se comporta, n sensul de a gsi un drum nou, de a inventa.
Caracteristicile sistemelor econometrice dinamice hipercomplexe sunt:
1. Caracterul aleator (pentru aceeai aciune corespund comportrii diferite ale sistemului
se impune obiectiv necesitatea conducerii economice);

25
2. Caracterul dinamic (schimbarea conexiunilor interne i externe n timp, pentru adaptare
i stabilitate, prin perfecionarea parametrilor, a structurii i a programului general de
comportare);
3. Comportarea (este determinat de conexiunile informaionale neechivalente cu cele
substaniale i energetice);
4. Feed-back (conexiunea invers) (joac rol determinant n comportarea sistemelor
dinamice complexe);
5. Stabilitatea dinamic reprezint adaptarea structurii i autoinstruirea (homeostaza).
6. Calitatea substanial specific este a unuia dintre elemente, care interacioneaz n
sistem i se manifest nestabil i activ, respectiv omul.
7. Caracterul deschis; sistemul este n permanent interaciune cu mediul ca factor esenial
al viabilitii, al capacitii sale de reproductivitate, de continuitate i de schimbare.
8. Tendina de optimizare este dat de caracterul proiectiv, de capacitatea de cretere i de
creaie.
9. Caracterul complex rezult din faptul c are cel puin o component care este la rndul
ei sistem (omul).

2.1.2 Firma privit ca sistem


Caracteristicile sistemice ale firmelor pot fi privite ca aspecte econometrice, ntruct ele
constau dintr-un numr de elemente i de conexiuni ntre ele.
Seciile, serviciile, atelierele, locurile de munc sunt verigi ale firmei care pot fi privite ca
subsisteme ale acesteia, i ele nsele se pot identifica drept sisteme/subsisteme.
Omul, - individual luat n considerare este un sistem complex, de tipologie cu totul
deosebit.
Rezult c firma poate fi privit ca sistem n cele mai diferite moduri, n funcie de scopul
cercetrii econometrice.
Ca sistem econometric, firma este locul de realizare a anumitor procese i relaii
valorice, economice, a crerii elementelor forei de munc i a mijloacelor.
Ca sistem economic complet, firma este un produs al activitii contiente a oamenilor,
care o pot schimba sau lichida n mod deliberat.
Oamenii i mijloacele de producie funcioneaz ca principali factori ai produciei sociale,
dar i cu principalele rezultate ale activitii de producie.
Elementele sistemului firm sunt verigile care pot fi privite, fie autonom, fie n
compunerea obiectului, procesului sau fenomenului cercetat.

26
Toate elementele firmei au o destinaie funcional n cadrul sistemului (funcia pe care o
ndeplinete unul din elemente nu o mai poate ndeplini i altul).
Destinaia funcional a unui element din structura firmei trebuie privit ca posibilitate a
comportrii sale dinamice n componena sistemului econometric i ca o condiie a aciunii
reciproce cu celelalte elemente.
Orice element poate s-i manifeste funcia sa numai n prezena altui element.
ntr-un sistem econometric un element trebuie s dispun de capacitatea de a influena un
alt element i de a recepiona influenele altora. Numai astfel e posibil s existe setul, mulimea de
conexiuni i relaii definitorii pentru un sistem econometric.
Aadar, teoria sistemelor econometrice aplicat la nivel de firm arat evoluiile din
verigile firmei.
Relaiile sau conexiunile ntre elementele sistemului econometric sunt de trei categorii:
materiale; valorice i de proprietate.
1. Relaiile materiale reprezint setul de conexiuni dintre oameni i mijloace, din care
rezult o valoare de ntrebuinare.
Legnd mijloacele de anumite caracteristici, cu oamenii de anumite calificri, rezult o
valoare de ntrebuinare corect.
Scopul relaiilor materiale este acela al crerii unui produs al muncii care s aib o anumit
valoare de ntrebuinare.
Aceste relaii sunt, deci, n legtur cu crearea i micarea valorilor de ntrebuinare.
2. Relaiile valorice sunt reprezentate de conexiunile ntre fora de munc i mijloacele
materiale exprimate valoric, necesare reproduciei.
Scopul produciei privit ca sistem de relaii valorice este crearea de valoare nou.
3. Relaiile de proprietate l reprezint pe om ca proprietar al unei cantiti de bogie
material, opus celorlali subieci economici (omul este proprietar la repartiia valorii nou create).

2.2. Comportamentul econometric al firmei


Comportamentul general al firmei este suprastabil, urmrind realizarea funciei firmei,
independent de relaiile multiple cu mediul exterior.
Pentru o comportare suprastabil, firma acioneaz circuitul de reglare intern, care
reuete s atrag capacitile interne de inventivitate i iniiativ n vederea rezolvrii tuturor
problemelor care se ivesc n procesul de funcionare.

27
Intervenia de reglare prin compensare are loc prin deschiderea circuitului de reglare
intern pentru a solicita mijloacele de stabilire a echilibrului; firma dispune de posibiliti duble de
reglare, dar este cu adevrat eficient doar atunci cnd se manifest n sistem suprastabil.
Intervenia de reglare-compensare este necesar n unele perioade, tocmai ca urmare a
locului pe care l are firma n sistemul economic general.
Firma are funcii precise i este dotat cu mijloace specifice, fiind capabil pentru
preluarea doar a anumitor perturbaii.
Modelul intrri proces - ieiri al produciei (input-output)
Lrgirea nelesului noiunii de producie se extinde i asupra unor entiti considerate
neproductive, ca urmare a definirii produciei sistem (I-P-I).
ntr-o astfel de viziune, producia se definete dup cum urmeaz:
un ansamblu de activiti care au drept rezultat o cretere a valorii de ntrebuinare a unui
obiect sau serviciu;
orice proces sau procedur care transform un set de intrri ntr-un set specific de ieiri;
un proces prin care sunt create bunuri sau servicii.
Caracteristicile generale ale sistemului de producie sunt: intrrile; procesul propriu zis i
ieirile.
Intrrile antreneaz cheltuieli variabile, nivelul lor fiind n funcie de numrul de uniti
productive.
Procesul propriu-zis este o secven complex de operaii, care depind ca natur i ca
numr de specificul intrrii.
Caracteristica procesului de producie este transformarea i sporirea valorilor intrrilor,
datorit interveniei muncii vii.
Spre deosebire de procesele fizice, randamentul procesului de producie este supraunitar.

= >1

Cadrul procesului de producie este constituit din elementele care contureaz


transformrile.
Cadrul genereaz cheltuieli fixe (nu variaz cu volumul operaiilor). Modificarea cadrului
se realizeaz mai dificil i prin cheltuieli de investiii.
Orice sistem de producie trebuie s produc ceva util.
nfiinarea, construirea, organizarea i meninerea unui sistem de producie trebuie s aib
anumite obiective.
Trebuie, deci, definite ieirile sistemului econometric, cu toate caracteristicile lor.

28
Toate elementele enunate se ncadreaz n legea finalitii sistemelor econometrice.
Ieirile sunt n formul compus, primul element definitoriu al produciei.
Producia este deci, un sistem condus, dirijat ctre un anumit scop, ctre o finalitate ce este
orientat ctre ieirile din sistem.
Pe lng legea finalitii, sistemele trebuie s se supun legii optimalitii conform creia
realizarea obiectivului s se fac pe calea cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
Stocrile (depozitrile) se ntlnesc imediat dup intrarea n sistem a elementelor de intrare
i n faa fiecrei operai pentru care apare necesar un timp de staionare.
Transferul sau deplasarea ntre operaiile fluxului se realizeaz cu toate mijloacele de
transport posibile.
n funcie de stocrile necesare i de transferul ntre operaii, exist procese de producie
continue sau discontinue.

2.3. Situaia decizional econometric


Ea este caracterizat prin reunirea a trei elemente, i anume:
1. Mulimea parametrilor independeni sau a stimulilor (notat S) care definesc condiiile
obiective i alctuiesc variabilele necontrolabile;
2. Mulimea alternativelor raional posibile sau a reaciilor (notat R), cu care se rspunde
la fiecare stare a condiiilor obiective i care alctuiesc variabilele controlabile;
3. Mulimea indicatorilor de rezultat (notat I), ce pot fi raional luai n considerare la
alegerea criteriului de decizie.
1) Stimulii n aceast categorie intr acele elemente ale mediului care nu pot fi
modificate n momentul lurii deciziei.
Exist i parametri necontrolabili, comuni, sub forma unor restricii politice i economice
ale rii, comportarea mainilor, a inovaiilor, a unor fenomene legate de fora de munc.
Parametrii necontrolabili pot fi continui, discrei sau categorii de stare.
2) Reaciile Aceast mulime este constituit din totalitatea posibilitilor ce stau la
dispoziia decidentului pentru rezolvarea unei probleme de decizie. Ca valoare sunt nelese n cel
mai general sens al cuvntului de valoare (cantitate, mrime, tip, numr, .a.). Mulimea
reaciilor este generat de mulimea stimulilor dintr-o stare a naturii.
3) Indicatorii n stri ale naturii date pentru fiecare variant raional aplicabil, se obin
rezultate, care pot fi caracterizate prin indicatori.
Luarea unei decizii nseamn alegerea unei variante econometrice de aciune dintre mai
multe posibile, i se face subordonat cerinei de optimalitate.

29
Optimizarea se nfptuiete totdeauna relativ la un criteriu. O variant este mai bun dect
alta numai n msura n care ea satisface mai mult un criteriu dect altul.
Criteriile de decizie sunt:
1. criteriul simplu de decizie; se ia n considerare un singur indicator de rezultat, ceilali
fiind neglijai sau pstrai la un nivel constant (optimul relativ).
2. criteriul complex de decizie; constituie o submulime a mulimii indicatorilor de rezultat
I, care se ia n considerare la rezolvarea unei probleme de decizie.
n cazul criteriilor complexe de decizie se deosebesc mai multe variante:
a) se aleg valori limitative pentru toi indicatorii de rezultat din submulimea lui I, mai
puin unul, n funcie de care se optimizeaz maximum sau minimum (programare matematic);
Exemplu:
Producia n perioada t = Qt
B1,B2 constante
Cheltuielile totale n perioada t = Cht
Productivitatea muncii WL
Atunci:

max[WL]
b) Se stabilesc relaii funcionale ntre doi sau mai muli indicatori i se combin ntr-unul
singur.
Exemplu: Cheltuieli echivalente = Cheltuieli din exploatare + Cheltuieli din investiii
c) Transformarea indicatorilor de rezultat n abateri de la valorile optime.
Se stabilete o matrice A care conine pe rnduri valoarea unui indicator n fiecare variant,
iar pe coloane, valoarea tuturor indicatorilor pentru o variant.
Matricea A
V
V1 V2 V3 Vn
I
I1 a11 a12 a13 a1n
I2 a21 a22 a23 a2n
I3 a31 a32 a33 a3n
aij
Im am1 am2 am3 amn

De la matricea indicatorilor de rezultat se calculeaz elementele unei matrice C


transformate; acestea constituie abateri de la valoarea optim a indicatorului de rezultat.

30
Matricea C
V
V1 V2 V3 Vn
I
I1 c11 c12 c13 c1n
I2 c21 c22 c23 c2n
I3 c31 c32 c33 c3n
cij
Im cm1 cm2 cm3 cmn
cij

Elementele cij se obin cu ajutorul relaiei:


cij =

aij = valoarea optim a unui indicator.


Varianta optim este aceea care are suma abaterilor cij minim:
Varianta optim = varianta min [cij]
cu aij = elemente din matricea A.

31
CAPITOLUL 3. PRINCIPALELE TIPURI DE MODELE ECONOMETRICE
UTILIZATE N ECONOMIE

3.1. Dependene i interdependene ntre fenomenele economice n tabloul econometric


Teoria economic studiaz fenomenele i procesele economice pornind de la premisa c
acestea nu se desfoar la ntmplare ci pe baza unor legi proprii, relativ stabile i relativ
repetabile, specifice naturii acestor fenomene. Deoarece fenomenele din economie sunt, n
general, cuantificabile, legile economice pot fi descrise sub forma unor legturi cantitative (a unor
determinri numerice) ntre aceste fenomene. Acest fapt face posibil utilizarea statisticii i
matematicii de ctre teoria economic. n plus, succesele deosebite obinute de astronomie prin
utilizarea metodelor statistico-matematice descoperirea planetei Neptun, n 1846, ca urmare a
calculelor efectuate de astronomul francez Urbain de Verrier (1811-1877) sau a planetei Pluton, n
1930, n urma calculelor efectuate n 1915 de astronomul american Percival Lowell (1855-1916)
etc. au convins economitii de utilitatea i necesitatea adoptrii acestor metode, adoptare
justificat de cel puin dou motive:
1) Att fenomenele astronomice, ct i fenomenele economice nu pot fi dect observate; ele
nu pot fi nici izolate din mediul real i nici reproduse n laborator, pentru a fi cercetate n
cursul unor experiene controlate.
2) n economie acioneaz anumite legi asemntoare prin formularea lor cu legile ce se
manifest n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. Istoria doctrinelor
(gndirii) economice relev urmtoarele exemple n acest sens, cum ar fi:
- legea lui Malthus n lume, producia agricol crete n progresie aritmetic, iar populaia
n progresie geometric;
- legile lui Engel14 atunci cnd venitul naional crete ntr-o ar dezvoltat:
a) cheltuielile alimentare cresc ntr-o proporie mai mic;
b) cheltuielile pentru mbrcminte cresc n aceeai proporie;
c) cheltuielile pentru bunuri de folosin ndelungat cresc ntr-o proporie mai mare;
- legea lui Pareto descrie polarizarea veniturilor, respectiv un numr tot mai mare de
locuitori au venituri mici, iar un numr tot mai mic de locuitori au venituri foarte mari:
y= (3.1)

14
Legile lui Engel au fost formularizate de Trnqvist prin intermediul urmtoarelor modele:
a) y = a +u; b) y = a +u; c) y = ax +u;
unde: y = cheltuielile familiilor; x = venitul familiilor; a, b ,c = parametrii modelelor; u = variabila aleatoare.

32
unde: x = venitul familiilor;
y = numrul familiilor al cror venit este mai mare sau egal cu venitul xk ;
y = N (x xk );
A, a = parametrii funciei. 15
Faptul c o serie din aceste formulri au fost criticate, reformulate sau dezvoltate de teoria
economic intereseaz mai puin n cazul de fa. Trebuie apreciat intenia autorilor de a oferi
descrieri riguroase, lipsite de ambiguiti, cu posibiliti operaionale privind explicarea, reglarea
i dirijarea funcionrii mecanismelor economice.
Existena obiectiv a acestor legturi (legi economice, relativ stabile i relativ repetabile)
dintre fenomenele i procesele ce formeaz un sistem economic, reprezint suportul teoretic pe
care econometria i fundamenteaz reflectarea formal a acestora. Aceste legturi pot fi descrise
cu ajutorul metodelor statistico-matematice. n domeniul economic, dei exist o mare diversitate
de modelele, modelarea acestora la orice nivel micro sau macroeconomic se pot interpreta cu
ajutorul urmtoarei scheme:
Feed back
la variabilele de intrare

Constante i parametri

, A, B

Variabile Sistem de relaii Ieiri

X Y

Feed back
la relaiile modelului

Figura nr.5: Bazele constitutive ale modelului analitic/matematic

15
Vezi, Eugen Pecican, Ovidiu Tnsoiu, Andreea Iluzia Iacob, Modele econometrice, Ed. ASE, Bucureti, 2001,
pag.22 i urm.

33
Dup cum se vede pe grafic, modelul comport, n primul rnd, o funcie Y a ieirilor ca
variabil dependent care contabilizeaz impacturile variabilelor independente X i ale
parametrilor A asociai.
Dac ne referim la un proces de producie, de exemplu, analiza economic efectuat pe
baza schemei de mai sus, evideniaz faptul c indicatorii de rezultate yi = Qi volumul produciei
globale, marf sau nete depind att de volumul i natura factorilor de producie, respectiv
volumul i calitatea obiectelor muncii (M), volumul i nivelul tehnic al mijloacelor de munc (K),
numrul, experiena i nivelul de instruire al forei de munc (L), ct i de modul lor de
interaciune n cadrul structurii tehnice, organizatorice a procesului de producie.
Cunoaterea legitii de variaie n timp sau n spaiu a unui indicator de efect economic n
funcie de variaia factorilor cuantificabili se poate face folosind dou modele de lucru:
a) Primul, cel mai frecvent utilizat i n prezent, l constituie modelul determinist, care
reflect legtura funcional dintre elementele de intrare i de ieire ale sistemului
variabilele exogene i variabilele endogene. Pe baza definiiilor formulate de teoria
economic cu privire la elementele obiectului respectiv, statistica economic, utiliznd
metode proprii, exprim, printr-un sistem de indicatori, elementele cuantificabile ale
sistemului economic. Pe baza parametrilor de performan ai sistemului (sau ai
indicatorilor de eficien a factorilor de producie) se construiesc modele econometrice
deterministe ntre efecte i eforturi, explicndu-se variaia variabilelor factoriale i a
indicatorilor de performan sau de eficien ale acestora.
Astfel, n cazul unui proces de producie, se definesc:

consumul specific c = Q=cxM (3.2)

productivitatea muncii W = Q=WxL (3.3)

eficiena fondurilor fixe e = Q=exK (3.4)

Pe baza modelelor deterministe (3.2), (3.3) i (3.4), de exemplu, prin operaii simple, se pot
obine modele deterministe ce conin trei i patru factori.
Astfel, pe baza relaiilor (3.3) i (3.4) se obine:
WxL=exK
w=ex

w=exf (3.5)
unde: f = reprezint nzestrarea tehnic a muncii.

34
Relaia (3.1) devine:
Q=WxL=exfxL (3.6)
n cazul unui ansamblu de i uniti sau ramuri economice relaia (3.6) se nsumeaz:
=

Aceast relaie, nmulit cu termenul se transform n:

= = (3.7)

unde: gi = Li/ reprezint structura forei de munc.


Modelul (3.6) reflect dependena determinist dintre efectul economic Q i cele trei grupe
de factori utilizate de analiza economic: factori calitativi, structurali i cantitativi.
n general, un model determinist se exprim prin relaia:
y = f(x), sau y = f(x1, x2,) (3.8)
Modelele deterministe se utilizeaz curent n practica economic la analiza pe factori a
variaiei, n timp sau spaiu, a multor fenomene economice. n acest scop, modelul determinist
reprezint suportul teoretic al aplicrii metodei indicilor teritoriali sau dinamici metod ale
crei avantaje i limite sunt bine cunoscute economitilor.
b) Al doilea model de lucru este reprezentat de modelul econometric n sensul definirii
restrictive a econometriei care, fundamentndu-se pe metoda regresiei (metod specific
statisticii), descrie legtura statistic sau stocastic dintre intrrile sistemului factorii de
influen X i ieirile acestuia variabilele rezultative Y cu ajutorul unui model aleator:
Y = f(X) + U (3.9)
Acest procedeu se bazeaz pe principiul cutiei negre, principiu cibernetic, care, n
economie, se folosete atunci cnd descrierea formal a structurii sistemului este inaccesibil din
cauza imposibilitii obinerii informaiilor necesare, sau cnd obinerea acestor informaii ar
necesita cheltuieli excesive, care nu se justific prin aportul n cunoatere pe care l realizeaz.
Spre deosebire de modelul determinist (3.8), acceptat fr rezerve de teoria i practica
economic, modelul econometric (3.9) introduce n schema de descriere a legitii de manifestare
a unui fenomen sau proces economic i o variabil aleatoare sau ntmpltoare (U).
Aparent, aceast modalitate de formalizare a legturilor dintre fenomenele economice ar
contrazice teoria economic fenomenele nu se produc la ntmplare, ci pe baza unor legi proprii,
inerente lor aa cum s-a afirmat la nceputul acestui capitol. Aceast interpretare este inexact.
Acceptarea introducerii variabilei aleatoare n vederea explicrii legitii de variaie a unui
fenomen economic concret este cerut de unul din motivele de mai jos:

35
apariia i variaia, n timp sau spaiu, a unui fenomen economic este determinat de un
sistem numeros de factori, calitativi i cantitativi. Imposibilitatea cuantificrii anumitor
factori precum i dificultile ridicate de rezolvarea unor modele cu multe variabile
factoriale conduc la o specificare formal incomplet din punct de vedere economic a
obiectului investigat. Aceast specificare formal incomplet este corectat i vizualizat
cu ajutorul variabilei aleatoare (U);
legtura cauz-efect nu poate fi cercetat n mod nemijlocit n laborator, aa cum
procedeaz tiinele tehnice, deoarece obiectul economic investigat nu poate fi izolat,
extras din mediul economic, ci numai observat prin intermediul datelor statistice. Pe baza
acestora, prin intermediul unui model statistico-matematic, legtura obiectiv este
estimat, aproximat, prin mijlocirea informaiei statistice;
de foarte multe ori, datele statistice provin din observri selective (seriile cronologice
avnd, de asemenea, aceast particularitate), din sondaje aleatoare, care imprim tuturor
indicatorilor cercetai pe baza lor aceast particularitate statistic.
Pentru a justifica concret necesitatea folosirii variabilei aleatoare (U) n cadrul unui model
econometric, ct i datorit unor inadvertene ce se ntlnesc n practic datorit utilizrii unor
modele de regresie n locul modelelor economice deterministe, va fi abordat succint aceast
problem.
De foarte multe ori, se studiaz legtura dintre un indicator al produciei (Q) i
productivitatea muncii (W), sau dintre productivitatea i nzestrarea tehnic a muncii (f) cu
ajutorul unei funcii, de regul, de forma:
Q = a + b x W, sau W = a + b x f .
Teoria economic a formulat dependena dintre variabilele de mai sus prin intermediul
modelelor deterministe, Q = W x L i, respectiv, W = e x f.
n comparaie cu acestea, modelele Q = a + b x W i W = a + b x f sunt afectate de erori de
specificare i de identificare. Eroarea de specificare este reprezentat att de neglijarea factorului
L fora de munc, sau a eficienei fondurilor fixe, ct i de faptul c parametrii modelelor vor fi
calculai prin estimaii statistice, ca s nu mai amintim de faptul c, de cele mai multe ori, datele
statistice provin dintr-un sondaj. Vizualizarea i interpretarea corect a legturii dintre variabilele
respective impune specificarea variabilelor aleatoare n cadrul modelelor econometrice.
Referitor la eroarea de identificare, aceasta const n alegerea greit a funciei matematice.
Funcia Q = a + b x W arat c, dac W = 0, atunci Q = a, ceea ce reprezint o aberaie economic.
n astfel de situaii modelul va trebui s fie de forma: y = b x x + U.

36
3.2. Sistematizarea modelelor econometrice utilizate n economie
3.2.1 Modele econometrice liniare
Dac ntre variabile factoriale i variabila final, rezultant se identific liniaritate, forma
legturilor se prezint astfel:
y= a0 +a1x1+a2x2+.+u (3.10)
Modelele liniare prezint o serie de neajunsuri, astfel, anumite elemente de consum nu se
modific liniar cu evoluia veniturilor (exist anumite intervale de saturaie, spre exemplu
produsele alimentare), precum i faptul c coeficientul de elasticitate nu se manifest ca potenial
reglator de expresii, cum este coeficientul de regresie.
n situaia modelelor liniare, coeficientul de regresie este exprimat de parametrii
variabilelor factoriale.
Semnul legturilor este dat de semnul coeficienilor (+ sau -).
Atunci cnd coeficienii sunt pozitivi legtura este direct, iar n expresie negativ legtura
este invers (corectiv).
Mrimea coeficientului de regresie este msur a variaiei variabilei rezultante (y), la o
modificare cu o unitate a variabilei factoriale.
3.2.2 Modele econometrice neliniare
Acestea se identific prin funcii matematice neliniare, cum ar fi: funcia exponenial,
parabola, hiperbola, funcia logaritmic etc.
Modelul neliniar prin logaritmare se poate transforma ntr-un model liniar.
Astfel, analiza legturii consumului unui produs cu venitul unei familii se poate face cu un
model de forma:
C = a x Vb x u (3.11)
care prin logaritmare se transform ntr-un model liniar de forma:
log C = log a + b log V + log u (3.12)
unde: C cheltuielile medii de consum pe o familie
V venitul mediu pe familie.
3.2.3 Modele unifactoriale
Modelul unifactorial este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice
datorit, mai ales, simplitii i, de aici, operativitii i costului su redus. mbrac forma:
y = f(x) + u (3.13)

37
Msura n care ali factori posibili s se afle n manifestarea fenomenului economic sunt
neglijai sau, pot fi inclui n categoria celor care pot induce doar influene ntmpltoare.
3.2.4 Modele multifactoriale
Sunt acele modele de forma:
y = f(xi) + u; i = (3.14)
Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial, transform ns
avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se
foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru variabile factoriale.
Structural, modelele multifactoriale sunt de o mare diversitate. Ca regul general, ele se
construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al variabilei explicate y. Pe lng variabila
factorial iniial x1, se introduc fie alte variabile exogene x2, x3, , xk, fie valori decalate ale
acestora xt, xt-1, , xt-h.
3.2.5 Modele econometrice cu o singur ecuaie i cu ecuaii multiple
Modelele care sintetizeaz variaia prin expresii uni-ecuaionale sunt din categoria celor
uni i multifactoriale, liniare i neliniare, pariale sau agregate, statice i cele dinamice.
Complexitatea fenomenelor economice impune ns formula transpunerii prin ecuaii
multiple.
Forma structural a modelului econometric semnific transpunerea ecuaional formal a
fenomenului economic prin formalizare matematic.
Forma general a modelului econometric cu ecuaii multiple este:

Y1 + b12 Y2 + + b1nYn + c11X1 + c12X2 + + c1mXm = U1


b21Y1 + Y2 + + b2nYn + c21X1 + c22X2 + + c2mXm = U2 (3.15)
.
bn1Y1 + bn2Y2 + + Yn + cn1X1 + cn2X2 + + cnmXm = Un

unde: Yi (i = ) variabile explicate sau endogene;


Xj (j = ) - variabile explicative sau exogene.
Soluionarea modelului aflat ntr-o astfel de form impune glisarea sa n forma canonic
(redus). Asupra acesteia se aplic metode din categoria celor mai mici ptrate (MCMMP):
MCMMP ntr-o singur treapt(M. Wald);
MCMMP n dou trepte (H. Theil);
MCMMP n trei trepte (A. Zellner);

38
Metoda verosimilitii maxime cu informaie limitat (Anderson Rubin).
Un model econometric este sub forma redus sau canonic dac fiecare variabil endogen
este exprimat numai n funcie de variabile exogene.
3.2.6 Modele econometrice euristice sau raionale i modele decizionale
sau operaionale
Modelele euristice (raionale) sunt folosite n special n teoria economic pentru a explica
pe o cale mai simpl un sistem complex de dependene i interdependene care se manifest n
domeniul economic. Modelul teoretic este n fapt o form simplificat a modelului real deoarece
apeleaz la un numr restrns de factori neputnd include toi factorii.
Modele decizionale (operaionale) se regsesc uzual n practica economic. Deciziile de
politic economic se bazeaz pe modele decizionale, fiind vizualizate elementele eseniale
evolutive ale fenomenului economic, din rndul crora se extrag punctele de sprijin pentru
prognoz.
Diferena dintre aceste dou tipuri de modele econometrice nu este absolut, un model
raional poate fi utilizat ca un model operaional dac pot fi acceptate anumite ipoteze.
3.2.7 Modele statice i modele dinamice
Un model econometric static este acela n care dependena variabilelor endogene y fa
de valorile variabilelor exogene xj se realizeaz n aceiai perioad de timp:

y= f(x1t, , xjt, , xkt) + ut; t = ,j= (3.16)

Modelele dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri:


a) Modele cu variabila timp prin introducerea n pachetul de variabile explicative x j, n
mod explicit, a variabilei timp, astfel formula de calcul va deveni:
yt = f(x1t,x2t,t) + ut (3.17)
Acest model se justific fie prin existena, n unele situaii, printre factorii de influen ai
variabilei y a unor factori de natur calitativ (spre exemplu, influena preferinelor consumatorilor
asupra volumului vnzrilor sau a progresului tehnic n funciile de producie), fie prin acceptarea
ipotezei unui efect inerial n evoluia fenomenului y (generat de masa social )
b) Modele autoregresive - cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i
variabila explicat y, dar cu valori decalate: yt-1,yt-2,,yt-k, reprezentnd un model
autoregresiv de ordin k:
yt = f(xt,yt-k) + ut (3.18)

39
c) Modele cu decalaj n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei
variabilei y pe mai multe perioade de timp:
yt = f(xt,, xt-1,, xt-k) + ut ; t = ,j= , k<t (3.19)
unde: k lungimea perioadei de decalaj (lag)
3.2.8 Modele econometrice pariale i globale (agregate)
Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n raport cu sfera lor de
cuprindere. Includerea unui anumit model n clasa modelelor pariale sau globale este relativ.
Pe exemplul concret al modelrii consumului populaiei, modelul consumului alimentar al
populaiei este un model parial n raport cu modelul global al consumului total al populaiei
acesta fiind rezultatul agregrii consumului: alimentar, nealimentar i de servicii. Pe de alt parte,
modelul consumului alimentar este un model agregat n raport cu modele pariale ale consumului
pe panele de consumatori .a.m.d.
Indiferent de forma modelului econometric, esenial este faptul c orice descriere
econometric trebuie s se fundamenteze pe o concepie economic, explicit sau implicit, a
fenomenului studiat.
Raportarea modelelor pariale la modelele globale permite formulare urmtoarelor
aprecieri:
- agregarea modelelor pariale nu conduce la obinerea modelului global al variabilei
respective;
- modelul global rezult ca o medie a modelelor pariale;
- n plan transversal, respectiv n profil teritorial, de exemplu, sau ca explicaie istoric a
dependenei dintre dou sau mai multe fenomene economice, modelul global se poate
estima pe baza modelelor pariale, dac se accept ca semnificativ valoarea coeficientului
global de regresie (coeficient determinat ca medie aritmetic ponderat a coeficienilor
pariali);
- n scopuri de prognoz, modelul global nu conduce la rezultate semnificative dect dac
coeficientul global de regresie rmne stabil.

40
CAPITOLUL 4. MODELUL UNIFACTORIAL

4.1. Definirea i identificarea unui model unifactorial


Modelul unifactorial este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice
datorit, mai ales, simplitii i, de aici, operativitii i costului su redus. mbrac forma:
(4.1)
unde:
y = (y1, y2, , yn) variabila endogen, rezultativ sau explicat;
x = (x1, x2, , xn) variabila exogen, factorial, cauzal sau explicativ independent de
variabila endogen y;
u = (u1, u2, , un) - variabila rezidual, aleatoare sau eroare.
Relaia (4.1) este o ipotez construit pe baza teoriei economice prin care se presupune
faptul c fenomenul economic y este rezultatul unui complex de factori, dar, doar unul este
principal, x. Msura n care ali factori posibili s se afle n manifestarea fenomenului economic
sunt neglijai sau, pot fi inclui n categoria celor care pot induce doar influene ntmpltoare, ei
fiind ncorporai n variabila rezidual, u. Ca orice ipotez teoretic, ea trebuie validat sau
invalidat n urma unor testri statistice.
Spre exemplu, plecnd de la teoria economic cererea de bunuri i servicii (q) n sens
microeconomic este o variabil dependent, n funcie de pre (p) (exprimat prin legea cererii) -
variabila independent - i alte mprejurri (numite factorii cererii).
Putem aprecia c:
(4.2)
Plecnd de la valorile preului exprimate n lei/bucat n funcie de care variaz cantitatea
cerut din bunul respectiv, conform comportamentului cumprtorului raional, cu ct preul este
mai mare cantitatea de bunuri cerut este mai mic, curba cererii evolund ca n Figura nr.7:
Tabelul nr.1
Preul (lei/buc.) Cantitatea (buc.)
20,00 30
18,00 40
16,00 55
15,00 65
13,00 70
11,00 95
10,00 100
9,00 115
8,00 145
6,00 185

41
Figura nr.7: Dependena cererii funcie de pre

O determinare a cantitii cerute doar n funcie de evoluia preului este, desigur,


simplist, politica economic, ca i rezultatele economice nu se pot ncadra doar n aprecieri
cantitative pozitive sau negative, ci ntr-o arie definitorie a optimului cantitativ.
n economie este, de asemenea, posibil raportarea unui proces sau fenomen necunoscut la
unul cunoscut, respectiv la categorii de cunoatere sesizat.
Datele certe furnizeaz concluzii certe, iar cele aproximative intr sub incidena statistic,
furniznd date aproximative.
tiina economic, n esen, este cantitativ, i prin msurri, deci prin nlturri de
nedeterminri, se stabilesc raporturi ntre obiectele i fenomenele, respectiv procesele, msurate.
Este sesizat ntotdeauna un anume izomorfism ntre realitate i model.
Descoperirea legturilor constante ntre relaiile economice obiectiveaz imaginea
structural a obiectului, fenomenului sau a procesului economic.
Starea de suficien explicativ a evoluiilor economice rezult din suficiena statisticii,
ntruct msurarea opereaz asupra cantitilor care sunt nscrise n orizonturile ateptate,
productive i reproductive.
Toate obiectele, fenomenele i procesele economice se pot msura, nu este obligatoriu,
ns, ca n prim faza aceste raporturi matematice s devin i expresii matematice.
n alte cazuri, tiina computaional, prin expresii matematice prealabile, anticipeaz
raporturile matematice economice. Chiar legile din economia politic sunt raporturi ntre cantiti
msurabile.
Alternativ, prin msurarea economic sunt ateptate rezultate distincte, punctuale sau
rezultate medii.
n practic, n tiina economic sunt ateptate rezultatele medii care reflect desfurarea
individual a obiectului, fenomenului sau procesului economic.
Realitile economice reprezint cmpul de verificare al teoriei economice. Noiunile
economice formulate pe baza observaiilor pot structura raionamente, care la rndul lor
cristalizeaz teorii. Raionamentele intr sub inciden deductiv.

42
Sesizarea cantitativ i calitativ a unui fenomen economic conduce la cunoaterea sa, n
corelaie cu legitile generale.
Elementele de algoritm general de mai sus sunt completate de practica analizelor de
senzitivitate a modelelor, cnd variaiile infinitezimale pot provoca schimbri n procesrile de
ansamblu. De aceea, raportul cauz-efect este posibil s fie perceput ca un raport de echilibru.
Aceast perspectiv asupra evoluiei realitilor economice ne ajut s avem o viziune mai
larg, astfel, funcia determinist (4.2) se transform n:
(4.3)
unde: u = variabila rezidual cuprinde toi factorii cantitativi i calitativi a cror influen
este neglijat sau au efecte ntmpltoare.
Identificarea modelului const n alegerea unei funcii/sau a unui grup de funcii
matematice, cu ajutorul creia/crora se urmrete s se aproximeze valorile variabilei endogene y
numai n funcie de variaia variabilei exogene x. Gama de funcii matematice, liniare sau
neliniare, care se pot utiliza n acest sens este larg. Dintre acestea menionm urmtoarele:
- funcia liniar: y=a+bx+u - funcia semilogaritmic: y=a+b log x+u

y a>0;b<0 a,b>0 y b>0

a<0;b>0
b<0

0 x 0 x

- funcia putere16 i funcia logaritmic: - funcia invers (hiperbola):


y=a xb+u i log y=a+b log x+u

y b>1 y
b=1 b>0
nivel de saturaie
0<b<1 a
b<0
b<0

0 x 0 x

16
Menionm c funcia putere prin logaritmare se transform ntr-o funcie logaritmic.

43
- parabola de gradul II - funcia lui Konius
y=a+bx+cx2+u y=x(a+b log x)+u

y a<0; b,c>0 y a>0; b>0


yM yM
a,c>0; b<0
a>0; b<0

a,c<0; b>0
ym
0 x 0 x

- funciile lui Tornquist - funcia logistic


I. I.

II. II.

III. III.

y nivel de saturaie III y


aII
II nivel de saturaie
nivel de saturaie c (b>0)III I(b<0)
aI

I II (b<0)

0 c x 0 x

Alegerea unei funcii matematice ca funcie de regresie a unui model econometric se face
pe baza valorilor reale sau empirice ale celor dou fenomene economice, sistematizate, fie n serii
cronologice (de timp), fie n serii spaiale.
n cazul modelului unifactorial funcia de regresie se numete regresie simpl deoarece
implicate n model avem o variabil dependent i una independent. Ea este i liniar atunci cnd
relaia dintre cele dou variabile poate fi descris printr-o dreapt n cadrul norului de puncte.

44
O prim apreciere asupra distribuiei variabilelor x i y o vom avea dac realizm diagrama
de mprtiere a valorilor, de fapt reprezentarea ntr-un sistem de axe a punctelor avnd
coordonatele xi i yi. Analiza vizual a organizrii i formei norului de puncte obinut poate oferi
indicii importante asupra relaiei dintre variabile. Datele de sondaj vor susine ipoteza asocierii
ntre variabile dac forma norului de puncte se apropie de o curb funcional. Astfel, se pot
aprecia asocieri liniare, curbilinii etc. Dac n norul de puncte nu se poate distinge o tendin, se
va spune c variabilele nu sunt corelate.
n figura de mai jos sunt ilustrate cteva tendine identificabile direct.
Cazul (a) ilustreaz o asociere pozitiv, (b) o asociere negativ, (c) lips de asociere,
(d) asociere curbilinie.

(a) (b) (c) (d)

Figura nr.8: Asocierea dintre variabilele modelului

Relaiile de interes pentru regresia liniar sunt cele ilustrate n cazurile (a) i (b), unde este
identificabil o tendin liniar n norul de puncte.
Plecnd de la exemplul de mai sus construim corelograma dintre cele dou variabile.
Pentru realizarea acesteia se poate utiliza programul Microsoft Excel inserndu-se diagrama prin
puncte. (vezi Figura nr.9)

Figura nr.9: Corelograma cererii funcie de pre

45
Prin alegerea liniei de tendin care aproximeaz cel mai bine funcia putem identifica
ecuaia (R2 coeficientul de determinare - trebuie s aib o valoare ct mai apropiat de 1). (vezi
Figura nr.10)

Figura nr.10: Linia de tendin a evoluiei cererii funcie de pre

Astfel, cazul n discuie se apropie cel mai bine de forma unei funcii exponeniale:
(4.4)
, deoarece y trebuie s fie pozitiv, iar care ne relev legtura indirect dintre cele
dou variabile; care prin logaritmare se transform n:
(4.5)
unde, dac notm: ln a = a1 i ln u = u1 obinem o funcie logaritmic:
(4.6) .

4.2. Estimarea parametrilor modelului unifactorial


Parametrii unui model econometric sunt reprezentai de coeficienii funciei de regresie
acceptat n etapa de identificare a acesteia. Aceti parametrii fiind necunoscui ei vor trebui
estimai pe baza datelor experimentale sistematizate n seriile statistice ale celor dou variabile y i
x, prin valorile yi, xi, i = .
Funciile de regresie ale unui model unifactorial pot fi funcii liniare, sau funcii neliniare
dar care pot fi liniarizate prin procedee ca: logaritmarea, schimbarea de variabile i fixarea
arbitrar a valorii unor parametri.
Liniarizarea prin logaritmare
1) Dac plecm de la modelul neliniar exprimat prin funcia putere:
(4.7)

prin logaritmare obinem:


(4.8) .

46
2) Dac avem modelul neliniar exponenial:
(4.9)
prin logaritmare obinem:
(4.10) .
Liniarizarea prin schimbarea de variabile
Fie modelul neliniar:
yi = a0 +a1xi + a2xi2 + + akxik + ui (4.11);
dac notm cu: x1i = xi; x2i = xi2;; xki = xik; se obine modelul liniar multifactorial de forma:
yi = a0 +a1x1i + a2x2i + + akxki + ui (4.12).
Liniarizarea prin schimbarea arbitrar a valorii unor variabile
Acest procedeu se poate aplica doar atunci cnd pe baza unei analize economice a
fenomenelor studiate, se poate evalua valoarea unui parametru.
Astfel, dac lum exemplul funciei logistice:
(4.13)

care se preteaz la descrierea evoluiei consumului (y) unui anumit produs n funcie de venitul
consumatorului (x) i avnd n vedere faptul c: consumul unui anumit produs are anumite limite/
un nivel de saturaie, nivel exprimat de parametrul (e) al funciei logistice; constanta (c) putnd s
ia, spre exemplu, valoarea pe care consumul produsului a atins-o ntr-o ar dezvoltat unde acesta
s-a stabilizat, funcia logistic poate fi transformat ntr-una liniar:

(4.14) .

Dac notm cu ajungem la forma ecuaiei liniare:

(4.15) .
Metodele pe baza crora se pot calcula parametrii unui model econometric sunt:
a) metoda punctelor empirice;
b) metoda punctelor medii;
c) metoda celor mai mici ptrate;
d) metoda celor mai mici ptrate generalizat;
e) metoda verosimilitii maxime cu informaie limitat sau complet17.
Dintre toate metodele mai sus menionate cea mai des utilizat este metoda celor mai mici
ptrate. Primele dou metode nu asigur o rigoare statistic a calculelor, iar celelalte dou metode

17
Vezi E. t. Pecican, Econometria pentrueconomiti. Econometrie - teorie i aplicaii, Ediia a treia, Ed.
Economic, Bucureti, 2007, p.75-80

47
au o valoare mai mult teoretic, deoarece n economie, ipotezele pe care se fundamenteaz pot fi
acceptate doar cu mult reinere.
Metoda celor mai mici ptrate (MCMMP) pleac de la urmtoarele relaii:

unde:
yi, xi = valorile reale ale celor dou fenomene economice existente n seriile statistice ale acestora;
a = este interceptul (locul pe ordonat unde dreapta de regresie se intersecteaz cu Oy, valoarea lui
y pentru x=0);
b = este panta de regresie (ne arat cu ct se modific y atunci cnd x crete (scade) cu o unitate);
= valorile teoretice ale variabilei y, obinute numai n funcie de valorile factorului esenial xi i
de valorile estimatorilor/parametrilor a i b, respectiv i ;
= estimaiile valorilor variabilelor reziduale ui.
Prin MCMMP minimizm funcia:

Sistem de ecuaii ce se transform n final n:

din care se vor calcula valorile estimatorilor:


- estimaia parametrului a:

48
;

- estimaia parametrului b:

(4.20) ;

- dispersia variabilei x:

- covariana dintre variabilele y i x:

- coeficientul de corelaie liniar a celor dou variabile:

unde: R= coeficientul de corelaie dintre X i Y;


= abaterea standard a variabilei Y;

= abaterea standard a variabilei X.


Procesul de regresie, aa cum am vzut mai sus, presupune doi pai. Primul se refer la
determinarea ecuaiei de regresie, iar cel de-al doilea const n utilizarea acestei ecuaii n
predicie.
Regresia se leag foarte mult de conceptul de corelaie. O asociere puternic ntre dou
elemente conduce la creterea preciziei prediciei unei variabile pe seama alteia. Dac am avea o
corelaie perfect (+1 sau 1) estimarea ar fi extrem de precis.

49
Calcularea coeficienilor de regresie a, respectiv b se pot determina, atunci cnd se
cunoate valoarea coeficientului de corelaie dintre cele dou variabile X i Y, media i abaterea
standard a celor dou variabile, i astfel:

unde: R = coeficientul de corelaie dintre X i Y;


= abaterea standard a variabilei Y;

= abaterea standard a variabilei X.

unde: = media variabilei Y;


= media variabilei X.
ntre caracteristicile estimatorilor un interes aparte l reprezint acele caliti care fac ca
estimaiile s reprezinte ct mai fidel valorile adevrate ale parametrilor, adic acele valori care
reprezint pentru econometrician aportul fiecrui factor la modificarea variabilei-efect. Estimatorii
pot fi nedeplasai, consisteni i eficieni.
Estimatorul nedeplasat, este acel parametru a crui mrime rezultat prin aplicarea
metodei de estimare ( nu se abate sistematic de la valoarea adevrat (a,b) aa nct dac avem
k eantioane de aceiai dimensiune n, media estimatorilor obinui pe baza datelor din aceste
eantioane r fi egal cu valoarea adevrat ( .
Estimatorul consistent vizeaz acea proprietate a estimatorului care intereseaz calitatea
metodei de estimare de a oferi soluii ( care se apropie de adevratele valori (a,b) cu o
probabilitate din ce n ce mai mare pe msur ce numrul de uniti ce formeaz eantionul crete.
Abordnd, pentru nceput, cazul general, afirmm c estimatorul (pentru parametrul a
reprezentnd fie media, fie dispersia, fie parametrul de regresie) obinut n urma prelucrrii datelor
unui eantion de n uniti este consistent dac:

unde: m=numr pozitiv orict de mic


Dac egalitatea este adevrat, afirmm c secvena de valori aleatoare ( ), valori
obinute pentru n din ce n ce mai mare, converge n probabilitate spre constanta a. Aadar,
constanta a reprezint limita de probabilitate a secvenei , ceea ce exprimm prin :

50
Revenind la parametru de regresie b i la estimatorul acestuia se poate argumenta c:

cu o probabilitate care devine tot mai apropiat de 1 pe msur ce


dimensiunea eantionului n crete.
Estimator eficient (eficace) se refer la calitatea estimatorului de a reprezenta, n raport
cu valoarea adevrat b, o estimaie nedeplasat avnd totodat o mprtiere (evaluat de
dispersie) mai mic dect a altor estimatori obinui prin alte metode.
Eficiena este legat de precizie, ntruct o mprtiere mic a rezultatelor estimrii n raport cu
valoarea adevrat atribuie metodei de estimare calitatea de a fi precis, eficace, performant.
Pentru a aprecia mrimea mprtierii i pentru a putea obine o dispersie n condiii normale sunt
necesare mai multe eantioane(secvene ale unei serii de date) abordate printr-o anumit metod,
obinndu-se mai multe estimaii care, n raport cu b, prezint o mprtiere mai mic dect dac
aceleai eantioane ar fi fost prelucrate cu alt metod.
Pentru obinerea estimaiei intervalului de ncredere pentru parametru regresiei b ne sunt
necesare elementele:
- estimaia punctual ;
- repartiia estimaiei parametrului care, acceptnd normalitatea repartiiei variabilei
reziduale, este cea normal. Pentru valorile standardizate18 ne este dat probabilitatea de

a ne situa n intervalul Variabila standardizat pentru estimaia va rezulta

astfel: = Dac avem n vedere c dispunem, de regul, de un eantion mic de

valori (ceea ce face ca n loc de s preferm testul t Student) indicatorul este de cele

mai multe ori necunoscut, urmnd a-l estima ( iar , variabila normat devine

Considernd c variabila normat construit pe baza estimaiei punctuale este perfect


compatibil cu valorile normate pentru care se cunosc probabilitile n tabelul respectivei
repartiii, astfel nct pentru un risc apriori stabilit , putem defini intervalul:

18
Conform tabelului distribuiei normale reduse (standard) - z

51
n aceast relaie observm:
- intervalul de ncredere reprezentat de distana dintre i

dependent n mare msur de mprtierea estimaiei ;

- nivelul de ncredere reprezint probabilitatea de a comite o eroare de genul I (de a


infirma o ipotez dei ea este adevrat). De regul, se consider =0,05 (sau
5%), =0,01 (sau 1%);
- coeficientul de ncredere (1-) este mrimea complementar a nivelului de
ncredere exprimat n raport cu unitatea (0,95; 0,9) sau n procente (95%, 99%);
- valorile critice sunt reprezentate de nivelul inferior, respectiv, de nivelul superior al
intervalului de ncredere.

4.3. Ipotezele modelului liniar


Clasa modelelor liniare poate fi exprimat prin relaia:
y = 1x1 + 2x2 ++ pxp + u (4.28)
unde:
y = variabila dependent (explicat, endogen, rezultativ),
x = vectorul variabilelor independente (explicative, exogene), de dimensiune 1p,
= vectorul coeficienilor, de dimensiune p1, parametrii modelului,
u = o variabil, interpretat ca eroare (perturbare, eroare de msurare etc.).
Observaii
1. Liniaritatea relaiei se refer la coeficieni i nu la variabile. Astfel, modelul:
y = 1x12 + 2 ++ 3 +u (4.29)

este tot un model liniar.


2. Considernd c x1 este constant egal cu 1, se obine un model liniar care include un
termen constant (termenul liber al modelului).
3. Pentru p=2 i x1=1 se obine modelul liniar simplu/ unifactorial, dreapta de regresie (y =
1+ 2x+u).
4. Utilitatea principal a unui model liniar este aceea de predicie a valorii lui y din valorile
cunoscute ale variabilelor x.
5. Un coeficient i are interpretarea: modificarea cu 1 a valorii variabilei xi produce o
modificare a valorii y cu i uniti. Deoarece scalele de msur sunt, n general, diferite,
interpretarea n acest sens a coeficienilor poate deforma imaginea importanei variabilelor

52
independente n model. Din acest motiv se introduc coeficienii de regresie standardizai (bi,
i= definii drept coeficienii de regresie estimai ai modelului:
=b1 + b2 + + bp (4.30)

n care nu exist termen liber, iar variabilele i sunt variabilele standardizate, prin

standardizare nelegndu-se transformarea de tipul = .

Coeficienii de regresie standardizai au interpretarea: modificarea cu o abatere standard a


valorii variabilei x produce o modificare cu bi abateri standard a valorii variabilei dependente. n
acest fel, mrimea coeficienilor standardizai reflect importana variabilelor independente n
predicia lui y.
Presupunem c avem un set de n observaii efectuate asupra variabilelor implicate n
model. Prin urmare dispunem de (xi1, xi2, . . . . , xip, yi), i = .
Notnd cu y vectorul de tip n1 avnd drept componente valorile msurate pentru variabila
y, cu X matricea (xij)np a valorilor msurate pentru variabilele x i cu u vectorul de tip n1 avnd
drept componente valorile erorilor, modelul se rescrie n relaia matriceal:
y=X+u (4.31)
Ipotezele modelului ar putea fi sintetizate dup cum urmeaz:
1) Matricea de experiene, n observaii pentru p variabile, este fixat: Xnp nu este stocastic.
n plus, n > p. Altfel spus, datele obinute corect (fr erori sistematice de observare) sunt
n numr suficient de mare (peste numrul de parametrii care urmeaz a fi estimai) astfel
nct soluiile s prezinte stabilitate.
2) X este de rang p (coloanele sunt liniar independente formeaz o baz a unui spaiu
vectorial p-dimensional).
3) a) Valorile variabilei reziduale sunt independente (nu sunt corelate) adic nu exist
fenomenul de autocorelare a erorilor:
cov(ui,uj) =0, pentru
b) Variabila rezidual prezint o mprtiere (dispersie) egal pentru diferitele segmente de
valori xi, altfel spus, dispersia este constant i independent de variabila xi:
2(ui/xi) = M[ui M(ui/xi)] 2 = M[ui2/ xi] = 2 , deoarece M(ui) =0.
c) Vectorul de perturbaii (n-dimensional) u const din n variabile aleatoare cu media 0 i
urmeaz, fie i asimptotic, o repartiie normal (vectorul u este o variabil aleatoare n-
dimensional normal):
M(ui) = 0

53
u ~ N(0, 2).
Este evident c reziduurile constituie estimaii ale erorilor ui. Se poate demonstra c:

unde:
= dispersiile reziduurilor

= dispersiile teoretice ale reziduurilor.


Este de notat c numitorul este egal cu numrul gradelor de libertate a sumei de la
numrtor (n observaii din care am obinut p estimaii).
De remarcat c ultima ipotez, a normalitii, este, mai degrab, o ipotez simplificatoare
dect una restrictiv, cum sunt primele dou. Aceasta deoarece erorile se datoreaz, n general, n
procesele studiate, aciunilor simultane ale unor factori aleatorii, ceea ce prin teorema de limit
central conduce la concluzia c u, ca sum a lor, tinde spre o repartiie normal.

4.4. Verificarea ipotezelor modelului liniar


Prima ipotez, conform creia variabilele x i y sunt corecte i nu sunt afectate de erori
de msur, ar putea fi apreciat ca de la sine neleas, totui exist o serie de aspecte care
ndreptesc menionarea explicit, dei nu unanim acceptat a problemei calitii datelor,
respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora.
Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric (yi = y1, y2,, yn; xi = x1,
x2,,xn; n = numrul unitilor observate) cu valorile lor reale sau empirice. Aceste valori se pot
obine: fie pe baza sistemului informaional statistic (banca de date) i/sau evidena financiar-
contabil, fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor
statistice.
Dac un model economic se construiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va
cpta aceste deficiene, fiind compromis sub aspect operaional. Deoarece problema autenticitii
datelor economice ine de domeniul statisticii economice19, ne vom rezuma numai a aminti c
datele statistice care privesc variabilele economice specificate n model trebuie s fie culese fr
erori sistematice de observare i de prelucrare, ndeplinind condiiile de omogenitate.
Omogenitatea datelor presupune:
o colectarea lor de la uniti statistice omogene;

19
Vezi regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor relaii: i
, dac valorile se ncadreaz n aceste intervale ipoteza se accept fr rezerve.

54
o reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere
ale acestora n timp sau n spaiu;
o descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs modificri
fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizat;
o exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, n mod
special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile sau preuri reale.
Neconfirmarea celei de-a doua ipoteze, independena variabilelor exogene - specific
modelelor multifactoriale -, este semnalat prin noiunea de multicoliniaritate20.
Cea mai simpl metod de detectare a multicoliniaritii este bazat pe studiul matricei de
corelaie dintre variabilele x. Se pot determina astfel perechile de variabile independente care sunt
puternic corelate ntre ele. O structur mai complex a intercorelaiilor poate fi detectat prin
calcularea determinantului acestei matrice de corelaie. O valoare apropiat de zero a
determinantului reflect o puternic corelaie ntre anumite variabile, deci existena
multicoliniaritii.
O alt abordare a problemei este aceea a stabilirii unui indicator sintetic pentru a decide
dac o variabil este coliniar cu celelalte (sau cu un grup dintre celelalte). Notnd cu Ri2
coeficientul de determinare21 obinut la estimarea regresiei multiple avnd ca variabil dependent
pe xi i ca variabile independente restul variabilelor x, adic:
xi = f(x1,x2,,xi-1, xi+1,,xp)
se introduce tolerana variabilei xi prin:
i = 1 Ri2
O valoare mic a lui i (uzual mai mic dect 0,1) reflect un coeficient Ri2 apropiat de 1,
deci o legtur liniar puternic ntre xi i restul variabilelor independente. Prin urmare xi este
coliniar cu celelalte variabile independente.
Se definete factorul de inflaie a varianei (variance inflating factor), notat VIF, inversul
toleranei:
VIF i =

Denumirea provine din aceea c un asemenea factor apare multiplicativ n definirea


varianei coeficienilor estimai (se poate spune c se msoar de cte ori este supraevaluat
variana coeficienilor datorit multicoliniaritii n raport cu situaia cnd nu ar exista

20
Termen introdus de R. Frisch, Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems, Institute
of Economics, Oslo University, 1934
21
Vezi subcapitolul 4.6. Evaluarea modelului de ajustare

55
coliniaritate). Interpretarea este dedus din cea a toleranei: o valoare VIF mare (uzual mai mare
dect 10), denot multicoliniaritate.
Eliminarea multicoliniaritii
O rezolvare comun a problemei multicoliniaritii este aceea ca dintre dou variabile
independente corelate s se rein n model doar una.
Prin interpretarea toleranelor sau a factorilor de inflaie se vor exclude din model acele
variabile care au tolerane mici (sau factori de inflaie mari).
Cea de-a treia ipotez vizeaz trei aspecte legate de variabila aleatoare ui, pe de-o parte, ca
valorile variabilei reziduale u s fie necorelate, adic nu exist fenomenul de autocorelare a
erorilor, pe de alt parte, erorile au dispersii egale (sunt homoscedastice)i nu diferite
(heteroscedastice) i, de asemenea, variabila aleatoare urmeaz o distribuie normal.
Depistarea autocorelrii erorilor se face utiliznd urmtoarele procedee:
- Procedeul grafic vizeaz realizarea corelogramei ntre valorile estimate ale variabilei
endogene i valorile variabilei reziduale .

i
Figura nr.11: Corelograma ntre valorile estimate ale variabilei endogene
i valorile variabilei reziduale
O regularitate a graficului semnaleaz o corelare a reziduului. Totui, trebuie menionat c
prin grafic nu putem dect semnala prezena autocorelrii, decizia final trebuie ns luat pe baza
aplicrii unui test statistic adecvat cum ar fi: testul Durbin-Watson sau testul Breusch-Godfrey.
- Autocorelarea reziduurilor se poate verifica i pe baza calculrii coeficientului de
autocorelare de ordinul I:

(4.42)

Acesta este definit n intervalul [-1,1]. Dac valoarea sa este de -1 avem o autocorelare
strict negativ, dac este 0 variabilele sunt independente, iar dac este +1 autocorelarea
este strict pozitiv.

56
- Testul Durbin-Watson const n calcularea valorii:

Aceast valoare empiric DW, se compar cu dou valori teoretice, d1 i d2, preluate din
tabelul distribuiei Durbin-Watson n funcie de un prag de semnificaie , arbitrar ales,
(=0,05 sau =0,01), de numrul de variabile exogene (k) i de valorile observate
(n,n15).
Regula de decizie a aplicrii testului este:
Dac: 0<DW<d1 - autocorelarea este pozitiv;
d1DWd2 - indecizie;
d2<DW<4-d2 - erorile sunt independente;
4-d2DW4-d1 - indecizie;
4-d1<DW<4 - autocorelarea este negativ.
Cei doi autori, acceptnd ipoteza de normalitate a variabilei reziduale, au demonstrat c
distribuia variabilei aleatoare d este cuprins ntre dou distribuii limit, d1 i d2, ale cror
mrimi depind de pragul de semnificaie , de numrul de variabile exogene (k) i de
valorile observate (n,n15).
Dezvoltnd relaia lui DW aceasta devine:

Pentru un n suficient de mare cele trei sume, , fiind


aproximativ egale, relaia de mai sus se transform n:

Se noteaz cu coeficientul de autocorelare de ordinul I al reziduurilor ui i

atunci rezult:

unde: .
Dac DW=4 i r1=-1 avem o autocorelare strict negativ, dac i r1
nu ne putem pronuna, dac DW=2 i r1=0 variabilele sunt independente, dac

57
i r1 nu ne putem pronuna, iar dac DW=0 i r1=1 autocorelarea este
strict pozitiv.
- Testul Breusch-Godfrey este utilizat n vederea depistrii unei autocorelrii de ordin
superior. Ca urmare a presupunerii existenei unei autocorelri de ordin superior se
construiete urmtorul model:

unde: zi = variabila rezidual de medie zero i dispersie constant.


Ipoteza nul care st la baza testului este aceea potrivit creia toi coeficienii
corespunztori valorilor decalate ale variabilei reziduale sunt simultan egali cu zero, fapt
care implic non-existena fenomenului de autocorelare a erorilor.
n vederea utilizrii testului sunt estimate valorile variabilei reziduale ui, obinute n urma
aplicrii metodei celor mai mici ptrate asupra modelului iniial. Variabila rezidual ui este
regresat apoi n funcie de variabilele exogene iniiale ale modelului i de valorile sale
decalate, respectiv ui-1, ui-2, , ui-p. n cazul acestei regresii este calculat valoarea
coeficientului de determinare R2 i a unei variabile de forma:

Presupunnd c ne aflm n situaia unui eantion de volum mare, variabila BG este


asimptotic distribuit sub forma unui 2,v, pentru care numrul gradelor de libertate este egal cu:
v=p, unde p = mrimea decalajului, respectiv: .
Dac BG> 2,v, ipoteza nul este respins, ceea ce presupune c exist cel puin un
coeficient de autocorelare nenul.
n general, autocorelarea erorilor este provocat de dou cauze: fie faptul c variabila
endogen y se autocoreleaz n evoluia sa (ca urmare a unui efect inerial) genernd o
autocorelare n timp a erorilor, fie datorit omiterii unei variabile exogene x, cu influen
semnificativ asupra lui y, adic a unei erori de specificare a modelului econometric.
Eliminarea fenomenului de autocorelare a variabilei reziduale ui se fundamenteaz pe
evitarea cauzelor care l genereaz.
Dintre modalitile de a evita consecinele statistice pe care le genereaz acest fenomen
menionm:
- Aplicarea metodei celor mai mici ptrate generalizate n vederea estimrii parametrilor
modelului care, n cazul autocorelrii reziduurilor, permite obinerea de estimatori
nedeplasai, consisteni i eficieni. Aceast metod se utilizeaz atunci cnd avem modele
multifactoriale, numrul variabilelor explicative fiind mai mare de unu.

58
- n cazul modelului unifactorial de forma: se estimeaz parametrii
acestuia, a i b, cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate. Se determin valorile ajustate
ale variabilei endogene:
(4.49)
i reziduurilor:
(4.50)
i se aplic testul Durbin-Watson. Dac ipoteza de independen a variabilelor reziduale nu
poate fi acceptat aceasta presupune o autocorelare de ordinul nti a erorilor, respectiv:

unde: zi = variabila rezidual de medie zero i dispersie constant.


tiind c

.
Dac nlocuim relaiile (4.50) i (4.52) n relaia (4.51) obinem:

n ecuaia de mai sus variabilele yi i xi sunt cunoscute, iar valoarea coeficientului de


autocorelaie se va calcula cu relaia:

Se introduce valoarea acestuia n relaia (4.53) i se vor estima parametrii a i b prin


aplicarea din nou a metodei celor mai mici ptrate. Fie i estimaiile parametrilor a i
b, calculate pe baza diferenelor de ordinul nti a variabilelor y i x.
Se ajunge la modelul:
(
unde: ( = diferenele teoretice (ajustate) de ordinul nti ale variabilei
endogene y, calculate pe baza funciei de regresie.
Se pot utiliza i alte metode de eliminare a autocorelrii erorilor cum ar fi: procedeul prin
baleiaj Hildreth-Lu, procedeul iterativ al lui Cochran i C. Orcutt, procedeul Durbin i
altele.22

22
Vezi E. t. Pecican, Op.cit., p. 222-224 i T.Andrei, R. Bourbonnais, Econometrie, Ed. Economic, Bucureti,
2008, p.230-233 .a.

59
n baza ipotezei de homoscedasticitate a variabilei reziduale (3) se poate admite c legtura
dintre cele dou variabile y i, respectiv, x este relativ stabil.
Contrariul homoscedasticitii este heteroscedasticitatea, care nseamn c erorile nu au
dispersiile egale ci diferite.
Dac dispersiile nu sunt egale, estimatorii rmn nedeplasai, dar nu mai sunt eficace,
MCMMP conducnd la o subestimare a parametrilor modelului influennd sensibil i calitatea
diferitelor teste statistice aplicate acestuia.
Depistarea heteroscedasticitii23 se poate realiza prin mai multe procedee dintre care
menionm:
- Procedeul grafic prin care se construiete corelograma privind valorile variabilei factoriale
x i valorile variabilei reziduale u. Dac pe msura creterii/scderii valorilor variabile x se
observ o cretere/scdere a valorii variabilei u nseamn c acestea sunt corelate i nu
independente.

x x

a) Corelare pozitiv b) Corelare negativ

- Procedeul dispersiilor variabilelor reziduale (Testul F, Fisher-Snedecor) se poate aplica


atunci cnd se utilizeaz serii lungi de date. n acest caz, seria valorilor reziduale ui (care n
prealabil a fost ordonat n raport cu mrimea variabilei x) se mparte n dou sau mai
multe grupe calculndu-se dispersiile corespunztoare (grupa trebuie s conin cel puin 5
valori). Dac seria a fost mprit n 3 sau 4 grupe se testeaz perechile de grupe,
corespunztor, se obin perechi de dispersii, urmnd ca dispersia cea mai mare dintre cele
dou s fie plasat la numrtorul raportului F. Dac numrul de termeni ai seriei este
impar se recomand eliminarea termenului de mijloc al seriei, astfel nct s se ajung la
subeantioane egale.

23
Vezi D.N. Gujarati, Basic Econometrics, 3rd edition, New York, Mc Graw-Hill, 1995, p.369-380; T.Andrei, R.
Bourbonnais, op.cit., p.239-266; I.Gf-Deac, Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007,
p.193-196 .a.

60
unde: k = numrul variabilelor exogene
care, ntruct numitorii dispersiilor se simplific, iar M(ui)=0, se obine relaia:

Dac Fc > F, adic valoarea calculat a lui F este mai mare dect

valoarea tabelat24, se infirm ipoteza de homoscedasticitate, erorile fiind heteroscedastice,


eliminarea acestui fenomen fcndu-se cu ajutorul metodei regresiei ponderate.
- Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl:

Dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este aproximativ egal cu zero atunci se
accept ipoteza de homoscedasticitate.
- Testul Goldfeld-Quandt presupune n prealabil ordonarea datelor astfel nct valorile seriei
de date xi s apar n ordine cresctoare. Se elimin un numr de c valori centrate (unde, de
regul, se consider c c trebuie s reprezinte o treime sau un sfert din numrul total de
observaii) pentru a se face mai evident eventuala discrepan dintre mprtierea
termenilor din prima parte a seriei ui, respectiv din ultima parte a acesteia. Se aplic
MCMMP n fiecare grup separat (grup de dimensiune (n-c)/2) i calcularea sumei
ptratelor erorilor pentru fiecare grup n parte. Calcularea raportului dintre sumele
ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou subeantioane se
realizeaz cu formula (suma ptratelor erorilor avnd valoarea cea mai mare se plaseaz la
numrtor):

unde: k=numrul variabilelor exogene

24
Valoarea tabelat, corespunztoare distribuiei Fisher-Snedecor este prezentat n Anexa 1.

61
Dac Fc > F, atunci ipoteza de homoscedasticitate este

infirmat.
- Testul Park se bazeaz pe existena unei relaii de dependen ntre dispersia
corespunztoare erorilor heteroscedastice i variabila exogen x de forma:
(4.60)
unde: i = variabila rezidual care verific ipotezele aferente metodei celor mai mici
ptrate
Prin logaritmare modelul neliniar (4.33) este liniarizat:

Necunoscnd valoarea dispersiei erorilor heteroscedastice se noteaz cu i2 ptratul


erorilor, astfel relaia devine:

Ipoteza de homoscedasticitate este verificat dac parametrul b aferent variabilei exogene x


are valoare nesemnificativ, cazul contrar indicnd heteroscedasticitatea.
- Testul Glejser presupune c variabila exogen ar fi cauza heteroscedasticitii. Astfel dac
se formuleaz relaia ntre variabila exogen i erorilor estimate, n urma aplicrii metodei
celor mai mici ptrate, asupra modelului iniial sunt create premisele de testare.
Dup calcularea erorilor, valoarea absolut a acestora este amplasat n regresie, n raport
de valorile variabilei exogene. Pentru acest scop ntre cele dou variabile sunt folosite
urmtoarele relaii:
;

n aceast situaie heteroscedasticitatea este de tipul , caz n care se va aplica


regresia ponderat asupra datelor iniiale, care vor fi mprite la xi, rezultnd astfel un
model de forma:

62
La toate relaiile de mai sus se poate aplica regresia ponderat asupra datelor iniiale
rezultnd modelele aferente.
Verificarea homoscedasticitii erorilor presupune, ca i n cazul testului precedent,
verificarea semnificaiei parametrului corespunztor variabilei exogene. Aplicarea acestui test
conduce la rezultate semnificative n cazul unor eantioane de dimensiuni mari, iar, n cazul celor
de dimensiuni mici, este pur teoretic.
Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele
procedee:
- Construirea modelului pe baza abaterilor centrate ale variabilelor.
Dac :

pe baza relaiilor (4.69), (4.71) i n baza ipotezelor obinem:

Notnd cu =
= rezult:

Estimarea parametrului b presupune minimizarea funciei:

i calculul derivatei pariale a funciei:

- Metoda regresiei ponderate.


Dac :

Heteroscedasticitatea presupune c , ceea ce nseamn:

63
unde: = coeficient de ponderare.
Estimarea parametrilor modelului presupune minimizarea funciei:

Conform relaiei (4.72) rezult:

unde: u2 i i sunt, n general, necunoscute.


ns, n practic, s-a constatat faptul c abaterile standard sunt aproximativ proporionale

cu valorile variabilei exogene x, adic:

n baza relaiilor (4.76), (4.79) i (4.78) obinem:

Dar relaia de mai sus este echivalent cu aplicarea metodei celor mai mici ptrate modelului
iniial, dup ce n prealabil a fost mprit la xi:

Calculnd derivatele pariale n raport cu i ale funciilor (4.80) i (4.81) i anulndu-le


se ajunge la acelai sistem de ecuaii pe baza cruia se determin cei doi estimatori:

64
Metoda poate fi utilizat n practic pentru modelarea investiiilor unor ntreprinderi de
dimensiuni diferite n funcie de capital, cifr de afaceri i venit: I=f(K, CA, V)+u.
Legea de probabilitate a variabilei reziduale ui este legea normal, de medie nul i
abatere medie ptratic constant ( .
Se tie faptul c, dac erorile urmeaz legea normal i n baza celorlalte ipoteze putem

scrie relaia:
Plecnd de la relaia de mai sus, n funcie de diferite praguri de semnificaie ale lui , din
25
tabela distribuiei normale sau a distribuiei Student se vor prelua valorile corespunztoare lui .
Verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza unui grafic n cadrul cruia pe axa
Ox se vor reprezenta valorile ajustate ale variabilei y ( , iar pe axa Oy se vor trece valorile
variabilei reziduale . Dac valorile empirice ale variabilei reziduale se nscriu n banda ,
cu un anumit prag de semnificaie , ipoteza de normalitate a variabilei reziduale poate fi
acceptat cu acest prag de semnificaie (vezi Figura nr.12)

0
i

Figura nr.12: Histograma de verificare a ipotezei de normalitate


25
Valoarea tabelat, corespunztoare distribuiei t Student este prezentat n Anexa 2.

65
O alt modalitate de verificare a ipotezei de normalitate a erorilor o constituie testul
Jarque-Bera. El reprezint o cale mai obiectiv fiind fundamentat pe prezumia c n cazul
repartiiei normale nivelul coeficientul de asimetrie (skewness) (S) este egal cu zero i nivelul
coeficientului de boltire (kurtosis) (K)este egal cu 3.Dac u urmeaz o repartiie normal nivelul
calculat al JB urmeaz asimptotic distribuia 2 cu 2 grade de libertate:

unde: n = numrul de observaii;


S = coeficientul de asimetrie, care msoar asimetria distribuiei erorilor n jurul mediei
acestora, care este egal cu zero;
K = coeficientul de aplatizare calculat de Pearson, care msoar boltirea distribuiei ct de
ascuit sau de aplatizat este distribuia comparativ cu distribuia normal;
JB = coeficientul Jarque-Bera care trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu valoarea lui
pentru a verifica ipoteza de normalitate.

4.5. Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor modelului econometric


Verificarea semnificaiei estimatorilor const n a accepta, sau a respinge, una din cele
dou ipoteze:
H0: a,b = 0
H1: a,b 0.
Testul adecvat n acest scop, i fiind variabile aleatoare repartizate normal, este testul t

Student. Prin centrarea i normarea estimaiilor i , n cazul ipotezei:

H0: L( )=N(0, ) i L( )=N(0, )

unde: ) abaterea medie ptratic a estimatorului ;

abaterea medie ptratic a estimatorului ;

66
se obin valorile: i care se compar cu valoarea teoretic, astfel:

t= variabila normal, dac i= , n>30, preluat din tabela distribuiei normale, n funcie
de o valoare arbitrar aleas a probabilitii p sau a pragului de semnificaie , p+=1;
aceste valori, de regul fiind: p=0,9 i =0,1; p=0,95 i =0,5; p=0,99 i =0,01;
t,n-(k+1) = variabila student, dac i= , n30, preluat din tabela distribuiei Student, n
funcie de valoarea stabilit pentru i de numrul gradelor de libertate, n-(k+1);
n=numrul observaiilor; k=numrul variabilelor exogene xj, j= ,(k+1= numrul
parametrilor modelului econometric).
Pe baza celor dou valori, tcal i t,v, regula de decizie a testului este:
dac: atunci se accept ipoteza nul, estimatorii nu sunt semnificativ
diferii de zero, se renun la ei i la model;
dac: atunci se accept cea de-a doua ipotez, modelul este corect;

dac: atunci se reine modelul fr termen liber de forma:


y=bx+u .
n practic, deoarece t0,05 > 2, economitii accept ipoteza a doua dac: .

n acelai timp, tiind c i sunt repartizai normal, se poate estima intervalul de


ncredere al parametrilor acestora:

Parametrii a i b vor fi considerai semnificativ diferii de zero dac:

4.6. Evaluarea modelului de ajustare


Modelul econometric , este expresia formal a modelului economic real,
, conceput pe baza teoriei economice i rezultat pe baza unui singur experiment,
unui singur sondaj statistic.
Prin urmare, n aceast etap se urmrete s se verifice:
1) dac ipoteza de pornire - x este principalul factor de influen al fenomenului y este
corect sau nu;
2) dac legitatea economic dintre cele dou variabile este de forma y=a+bx;
67
3) dac rezultatele obinute pot fi considerate sistematice n sensul c se vor obine aproape
aceleai rezultate dac se va repeta experiena cu alte sondaje, de volum i structur (alte
uniti statistice) diferite.
n general, scopurile urmrite n aceast etap se rezolv cu ajutorul metodei analizei
variaiei, cunoscut i sub numele de metoda ANOVA.
Reziduuri mici exprim o ajustare mai bun a datelor experimentale, dar stabilirea unui
criteriu care s indice ct de mici trebuie s fie reziduurile pentru ca regresia s fie acceptat este o
problem dificil.
Metoda analizei variaiei pornete de la identitatea:
ridicm la ptrat rezultnd:

Prin ridicarea la ptrat a binomului din partea dreapt a relaiei (4.88) rezult:

, adic xi i ui sunt variabile independente, dac variabilele sunt


homoscedastice (ipoteza 3b).
n baza relaiei (4.90) relaia (4.89) devine:

Aceast relaie arat c variaia valorilor observate n jurul valorii medii se descompune
ntr-un termen ce exprim variaia valorilor estimate n jurul mediei i ntr-un termen datorat
reziduurilor ajustrii. Prin urmare, regresia estimat va fi cu att mai bun cu ct ultimul termen va
fi mai mic, sau cu ct variaia valorilor estimate va fi mai apropiat de variaia valorilor observate.
Se alege drept indicator sintetic de precizie a ajustrii raportul:

68
Pentru o bun ajustare a ecuaiei de regresie la datele experimentale, trebuie ca acest raport
s fie apropiat de 1.
Cantitatea R2 se numete coeficientul de determinare i, exprimat procentual, arat ct din
variana variabilei dependente este explicat de ecuaia estimat.

deci poate fi interpretat i n urmtorul sens: cu ct se mbuntete prognoza valorilor y prin


considerarea modelului estimat.
Se arat c R2 crete prin includerea mai multor variabile n model, astfel nct are loc o
supraestimare n cazul modelelor extinse. O soluie propus este ajustarea coeficientului de
determinare prin:

Ca msur a asocierii dintre y i ansamblul variabilelor x se introduce coeficientul de


corelaie multipl, notat cu R. Poate fi definit drept coeficientul maxim de corelaie simpl
(Pearson) dintre y i o combinaie liniar de variabile x. Astfel se explic faptul c valoarea
calculat a lui R este ntotdeauna pozitiv i tinde s creasc o dat cu mrirea numrului de
variabile independente.
Metoda celor mai mici ptrate poate fi astfel gndit ca o metod care maximizeaz
corelaia dintre valorile observate i valorile estimate (acestea reprezentnd o combinaie liniar de
variabile x). O valoare R apropiat de 0 denot o regresie nesemnificativ, valorile prognozate de
regresie nefiind mai bune dect cele obinute printr-o ghicire aleatorie (sau bazate doar pe
distribuia lui y).
Deoarece R tinde s supraestimeze asocierea dintre y i x, se prefer indicatorul definit
anterior, coeficientul de determinare, R2, care este ptratul coeficientului de corelaie multipl.
Dac notm cu:
SPg = ;

SPreg = ;

SPrez = ;
cele trei sume de ptrate care apar n identitatea introdus la definirea coeficientului de
determinare, relaia (4.93). Sumele sunt referite ca suma ptratelor global (SPg), suma ptratelor
datorate regresiei (SPreg) i suma ptratelor reziduale (SPrez). Fiecare sum de ptrate are ataat un

69
numr de grade de libertate: g = n-1, reg = p-1, rez = n-p i se poate realiza un tabel al analizei
dispersionale (ANOVA) sub forma:
Tabelul nr.4
Sursa Suma Grade de Media ptrat F
de variaie de ptrate libertate
Regresie SPreg reg SPreg / reg = s2reg F = s2reg / s2
Rezidual SPrez rez SPrez / rez = s2
Global SPg g SPg / g

Testul F de semnificaie global


Primul test utilizat n analiza regresiei este un test global de semnificaie a ansamblului
coeficienilor (exceptnd termenul liber, dac acesta apare).
Ipotezele testului sunt:
H0: 1 = 2 = = p = 0
H1: ()i, astfel nct i 0.
n condiiile ipotezei nule, se demonstreaz c statistica F, calculat n tabelul ANOVA
(Fc), este repartizat Fisher-Snedecor F,p-1,n-p, nct se poate verifica ipoteza nul.
Nerespingerea ipotezei nule duce la concluzia c datele observate nu permit identificarea
unui model liniar valid, deci regresia nu este adecvat n scopul de prognoz, propus iniial.
Regula de decizie este c se accept ipoteza H1 i se respinge ipoteza nul dac:
Fc >F,p-1,n-p .
Teste t Student
n situaia cnd este respins ipoteza nul, se accept c ecuaia de regresie este
semnificativ la nivel global, cu meniunea c s-ar putea ca anumii coeficieni/estimatori s nu fie
semnificativi. Pentru testarea fiecrui coeficient se utilizeaz un test t cu ipotezele:
H0: i = 0
H1: i 0.
n condiiile ipotezei H0 se arat c statistica ti= este repartizat Student cu n p grade

de libertate, ceea ce permite utilizarea testului t. n expresia care d statistica testului, s(ai) este
abaterea standard estimat a coeficientului, dat ca rdcina ptrat din elementul corespunztor
de pe diagonala principal a matricei s2(XX)-1 - matricea X a variabilelor independente exogene.
Nerespingerea ipotezei nule arat c datele experimentale nu permit stabilirea necesitii
prezenei variabilei xi n model, variabila este nesemnificativ n model.
Regula de decizie este c se accept ipoteza H1 i se respinge ipoteza nul dac:
tc >t, n-p .

70
4.7. Cea mai bun regresie
Procesul de selectare a celei mai bune regresii are loc n contextul n care exist o variabil
dependent y i o mulime de variabile independente posibile x.
Problema poate fi formulat:
Care este acea submulime minimal de variabile independente care permite estimarea
unui model liniar semnificativ i adecvat valorilor observate y?
Etapele selectrii celei mai bune regresii
1. Se identific toate variabilele independente posibile (cu alte cuvinte se specific modelul
maxim).
2. Se specific criteriul de selectare a celei mai bune regresii.
3. Se specific o strategie pentru selectarea variabilelor independente.
4. Se realizeaz estimarea i analiza modelului.
5. Se evalueaz reliabilitatea modelului ales.
Strategii de selectare a celui mai bun model
Metoda tuturor regresiilor posibile
Se estimeaz toate regresiile posibile.
Se rein valorile coeficienilor de determinare; gruparea este dup cardinalul mulimii de
predictori.
Variabile independente R2
{x1}, {x2}
{x1,x2}, {x1,x3}, , {xn-1,xn}

{x1,x2,,xn}

Se analizeaz valorile R2 i se reine acea submulime de variabile pentru care se realizeaz


compromisul acceptabil ntre numrul de variabile i mrimea coeficientului de determinare.
Selecia prospectiv
Procedura ncepe prin includerea n model a variabilei independente avnd cel mai mare
coeficient de corelaie cu variabila y. La fiecare pas urmtor, se analizeaz fiecare dintre
variabilele neincluse nc n model printr-un test F secvenial i se extinde modelul prin includerea
acelei variabile care aduce o contribuie maxim (probabilitatea critic din testul F este cea mai
mic). Procesul se oprete atunci cnd modelul nu mai poate fi extins, criteriul uzual fiind acela al
fixrii un prag de intrare (PIN) i acceptnd doar variabilele pentru care probabilitatea critic n
testul F secvenial este mai mic sau egal cu acest prag.

71
Procedura are ca limitri faptul c anumite variabile nu vor fi incluse n model niciodat,
deci importana lor nu va fi determinat. Pe de alt parte, o variabil inclus la un anumit pas
rmne permanent n model, chiar dac, prin includerea ulterioar a altor variabile, importana ei
poate s scad.
Selecia retrograd
Se ncepe cu estimarea modelului complet i apoi, ntr-un numr de pai succesivi, se
elimin din model variabilele nesemnificative. La fiecare pas, pe baza unui test F parial, se
elimin acea variabil care are cea mai mare probabilitate critic. Procesul se oprete atunci cnd
nici o variabil nu mai poate fi eliminat.
Criteriul uzual este acela de fixare a unui prag de eliminare (POUT) i considerarea
doar a variabilelor care au probabilitatea critic mai mare dect acest prag.
Selecia pas cu pas
Procedura pas cu pas (stepwise regression) este o combinaie a celor dou metode descrise
anterior. La un pas ulterior al regresiei prospective se permite eliminarea unei variabile, ca n
regresia retrograd. O variabil eliminat din model devine candidat pentru includerea n model,
iar o variabil inclus n model devine candidat la excludere. Pentru ca procesul s nu intre ntr-
un ciclu infinit, trebuie ca PIN POUT.

72
BIBLIOGRAFIE SELECTIV

Andrei T., Bourbonnais R., Econometrie, Ed. Economic, Bucureti, 2008


Andrei T., Statistic i econometrie, Bucureti, Ed. Economic, 2004
Anghelache C., Capanu I., Indicatori macroeconomici. Calcul i analiza economic, Ed.
Economic, Bucureti, 2003
Anghelache C., Tratat de statistic teoretic i economic, Ed. Economic, Bucureti, 2008
Begu L.S., Statistic i software statistic, Ed. Claudet, 1999
Biji E.M, Lilea E., Roca E., Vtui M., Statistica pentru economiti, Ed. Economic, Bucureti,
2010
Fair R., Using a Macroeconometric Model to Analyze the 20082009 Recession and Thoughts on
Macroeconomic Forecastability, martie 2009, disponibil la adresa: http://fairmodel.econ.yale.edu, (accesat
iulie 2011)
Gf-Deac I., Econometrie, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2007
Greene W. H., Econometric Analysis, ediia a 4-a, Prentice Hall International, 2000
Griffiths W. E., Hill R. C., Judge G. G., Learning and Practicing Econometrics, New York, John
Wiley& Sons, 1993
Hymans, S. H., Forecasting and Econometric Models. The Concise Encyclopedia of Economics,
2008, disponibil la adresa: http://www.econlib.org/library/Enc/ForecastingandEconometricModels.html
(accesat septembrie 2011)
Iacob Patache L., Piaa muncii i ocuparea n zona Dobrogea, Ed. Universitar, Bucureti, 2010
Jula D., Introducere n Econometrie, Ed. Profesional Consulting, Bucureti, 2003
Kennedy P., A Guide to Econometrics, ediia a 5-a, Cambridge: MIT Press, 2003
Klein L. R. (coord.), Comparative Performance of U.S. Econometric Models. Oxford: Oxford
University Press, 1991
Lapin L. L., Statistics for Modern Business Decisions, Harcourt Brace Iovanovich Publishers,
N.Y., 1987
Patache L., Evoluia ctigului salarial prin prisma modelului unifactorial, Vol. Educaie i
cercetare n spaiul comun european al nvmntului superior/ Ed. Ex Ponto, vol.1, pp.118-127, 2010
Pecican E. t., Tnsoiu O., Iacob A. I., Modele econometrice, Ed. ASE, Bucureti, 2001
Pecican E. t., Econometrie ed.a 2-a revzut i adugit, Ed C.H. Beck, Colecia Oeconomica,
Bucureti, 2006
Tanadi Al., Econometrie, Ed. ASE, Bucureti, 2005
Zaman G., Econometrie, Ed. Pro Democraia, Bucureti, 1998

73
ANEXA 1
Distribuia F

Tabelul conine valorile F corespunztoare ariei indicat pe grafic,


definit de o pereche de grade de libertate. Valorile F sunt tiprite
cu caractere subiri, iar valorile sunt redate cu caractere
ngroate.
Numrul de grade de libertate ale numrtorului mediei ptratice
este nregistrat n capul coloanelor, iar numrul de grade de
libertate de la numitorul mediei ptratice este pe linii.

74
continuare ANEXA 1

75
76
continuare ANEXA 1

77
continuare ANEXA 1

78
continuare ANEXA 1

79
continuare ANEXA 1

80
ANEXA 2

81
continuare ANEXA 2

82